b'\n_START_ARTICLE_\nRatio de Sharpe\n_START_SECTION_\nEjemplos\n_START_PARAGRAPH_\nSup\xc3\xb3ngase una inversi\xc3\xb3n con una tasa de retorno esperada de un 15% m\xc3\xa1s que la tasa libre de riesgo. Como normalmente se ignora el retorno que va a tener la inversi\xc3\xb3n, sup\xc3\xb3ngase el riesgo de la inversi\xc3\xb3n, definido como la desviaci\xc3\xb3n t\xc3\xadpica del retorno de la inversi\xc3\xb3n, en un 10%. La tasa de inter\xc3\xa9s libre de riesgo  es constante. La ratio de Sharpe (usando la definici\xc3\xb3n antigua) ser\xc3\xa1 de .'