b'\n_START_ARTICLE_\nCorrecci\xc3\xb3n de Heckman\n_START_PARAGRAPH_\nLa correcci\xc3\xb3n de Heckman (el m\xc3\xa9todo de dos etapas, lambda de Heckman o el m\xc3\xa9todo Heckit\xe2\x80\x8b) es cualquiera de una serie de m\xc3\xa9todos estad\xc3\xadsticos relacionados desarrollados por James Heckman de 1976 a 1979, que permiten que el investigador para corregir el sesgo de selecci\xc3\xb3n.\xe2\x80\x8b Los problemas de sesgo de selecci\xc3\xb3n son end\xc3\xa9micos a casi todos los problemas econom\xc3\xa9tricos aplicados, que hacen que la t\xc3\xa9cnica de Heckman original, y las mejoras posteriores de s\xc3\xad mismo y de los dem\xc3\xa1s, sean indispensables en econometr\xc3\xada aplicada. En 2000 Heckman recibi\xc3\xb3 el Premio Nobel de Econom\xc3\xada por este logro, mientras trabajaba en la Universidad de Chicago.\n_START_SECTION_\nM\xc3\xa9todo\n_START_PARAGRAPH_\nLos an\xc3\xa1lisis estad\xc3\xadsticos basados en muestras no seleccionadas al azar pueden llevar a conclusiones err\xc3\xb3neas y pol\xc3\xadticas p\xc3\xbablicas mal dise\xc3\xb1adas. La correcci\xc3\xb3n de Heckman, un enfoque estad\xc3\xadstico de dos pasos, ofrece un medio de correcci\xc3\xb3n de las muestras no seleccionadas al azar._NEWLINE_Heckman discuti\xc3\xb3 el sesgo en muestras seleccionadas no aleatoriamente para estimar las relaciones de comportamiento como un error de especificaci\xc3\xb3n. Se sugiere un m\xc3\xa9todo de estimaci\xc3\xb3n de dos etapas para corregir el sesgo. La correcci\xc3\xb3n es f\xc3\xa1cil de implementar y tiene una base s\xc3\xb3lida en la teor\xc3\xada estad\xc3\xadstica. La correcci\xc3\xb3n de Heckman implica un supuesto de normalidad, proporciona una prueba para el sesgo de selecci\xc3\xb3n de la muestra y la f\xc3\xb3rmula para el sesgo del modelo corregido.'