Сауҙагәр Рубинштейн Матвей Яковлевич һәм Самсонович Елена Лейзеровна (Лазаревна) ғаиләһендә тыуған. Уның ҡартатаһы Рубинштейн Яков Михайлович 1870-се йылдар башы тирәһендә Үрге Удинскиға күсеп килә һәм ҡаланың йәһүд общинаһына нигеҙ һалыусыларҙың береһе була. Үрге Уда өйәҙ училищеһында һәм Иркутск губерна гимназияһында уҡый, уны 1899 йылда тамамлаған. Ҡазан университетына уҡырға инә, әммә рөхсәт ҡағыҙы буйынса Берлин университетына стажировка үтергә китә, ә һуңынан уҡыуын Фрейбург университетының тәбиғи бүлегендә дауам итә. Фрейбург университетының философия факультетына күсә һәм уны 1905 йылда тамамлай; докторлыҡ диссертацияһын яҡлағандан һуң, философия фәндәре докторы дәрәжәһе һәм миҙал ала. Был ваҡытта уның «Гегель системаһының логик нигеҙҙәре һәм тарихтың аҙағы» әҫәре «Kantstudien» журналында немец телендә баҫылып сыға (уның рус телендә ҡыҫҡаса тәржемәһе 1905 йылда «Вопросы философии» журналында баҫылып сыға). 1906 йылдан Берлинда, Дрезденда, Гейдельбергта эшләй.