Алонсо карьераһын тыуған төбәге Гипускоаның төп командаһы — «Реал Сосьедадта» башлай, 1999 йылда дебютын үткәрә. 2000/01 йылдар миҙгелендә Хаби ҡуртым хоҡуғында ярты йылға икенсе дивизиондың «Эйбар» клубына күсә. Кире ҡайтҡас, төп составта уйнай башлай. 2001/02 йылдар миҙгелендә баск беренсе Голдарн индерә. Киләһе миҙгелдә чемпионаттың көмөш миҙалын яулауҙа Алонсо төп роль уйнай, уның арҡаһында клуб Чемпиондар лигаһына квалификациялана. 2003/04 йылдар миҙгеле Хаби өсөн «Сосьедад» клубында һуңғыһы була. 2004 йылдың йәйендә Алонсоно «Ливерпуль» һатып ала (10,5 млн £). "Ҡыҙыл"дар составында тәүге миҙгелдә испанлы Чемпиондары лигаһы еңеүсеһе була. 2005/06 йылдар миҙгелендә Хаби тағы ике трофей яулай: Европа суперкубогы һәм Англия кубогы. Артабанғы өс миҙгелдә «Энфилд» стадионында испанлы Англия суперкубогына эйә була, шулай уҡ Чемпиондар Лигаһының финалына етә һәм Англия чемпионатында көмөш миҙал яулай. 2009 йылдың трансфер «тәҙрәһендә» Алонсо 30 миллион евроға Мадридтың "Реал"ына күсә, унда Чемпиондар лигаһы, Испания чемпионаты һәм Суперкубогы, шулай уҡ ике тапҡыр Испания кубогының еңеүсеһе була. 2014 йылда, биш йылын «Реал» составында үткәргәндән һуң Хаби ике йылға «Бавария»ға күсә.