Ҡала атамаһы шэнь» и «чжэнь» иероглифтары ҡушылыуҙан яһалған һәм беҙҙеңсә тәржемәлә «тәрән соҡор» тигән мәғәнә бирә (урындағы халыҡ телендә «чжэнь» йәки «чонг» һуғарыу системаһын аңлата). Шэньчжэнь тәүге тапҡыр 1410 йылда Мин империяһы заманында телгә алына. Ҡала халҡы был исем менән бары тик уның иҫке өлөшөн — һуғарып эшкәртелгән Дунмэн (Лоху) урамы тирәһен генә атап йөрөтә. 2010 йылдың июленә тиклем «Шэньчжэнь» ике төрлөрәк мәғәнәлә ҡулланылып йөрөнө: 1) ҡаланың дүрт районын үҙ эсенә алған «Шэньчжэнь Ирекле иҡтисад зонаһы» () һәм 2) ҡала сите райондары ла ингән субпровинциаль әһәмиәтендәге ҡала. Бөгөн иһә «Ирекле иҡтисад зонаһыһына» ҡаланың бар биләмәһе лә инә.