De badplaats Nerja is de meest oostelijke plaats langs de Costa del Sol. Ten oosten van deze plaats gaat deze Costa namelijk over in de Costa Tropical, wat eigenlijk ook een onderdeel van de Costa del Sol is. De Spanjaarden willen hiervan overigens niets weten.
Nerja ligt ongeveer 50 kilometer ten oosten van Málaga en ligt aan de voet van de Sierra de Almijara, wat een prachtige uitloper is van de Sierra Nevada. Dit gebergte beschermt Nerja tevens tegen de kou uit het noorden. Daardoor is Nerja de warmste plaats van de hele Costa del Sol. Gedurende de zomer is het hier zo'n 28 graden, terwijl de gemiddelde temperatuur in de winter zo'n 20 graden bedraagt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Nerja ook het beste winterstrand van de Costa del Sol heeft, de Playa de Burriana.Nerja heeft zich gekeerd tegen het massatourisme. En dat is te merken ook, want het plaatsje is er vrijwel volledig in geslaagd om de eigen identiteit vast te houden. De tourist die op zoek is naar een bruisende plaats zal hier dan ook snel uitgekeken zijn. Iemand die echter op zoek is naar een rustige badplaats, waar je nog kunt genieten van het eigen karakter van een plaats, zal hier wel tevreden zijn.
In het centrum van Nerja liggen een aantal leuke, smalle steegjes waar de nodige gezellige, typisch Spaanse kroegjes gevestigd zijn. De kust bij Nerja is zeer afwisselend met veel kleine strandjes en baaitjes. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel touristen een voorkeur voor Nerja hebben en hier bijvoorbeeld een huis of appartement gekocht hebben. Een van de bekendste plekjes van Nerja is een in zee uitstekende rotspunt, ookwel het Balcón de Europa genoemd.