夏普比率和最大回撤到底怎么计算？
这个问题问的非常好，这是是夏普值计算中最容易出现的误区之一。一句话解释就是：同一个资产，不同周期频率收益率，算出来的夏普值，根本就不是一回事！比如用每日的收益率算夏普值，和用每年的收益率算夏普，就不是一回事。而且在计算的时候，收益率和波动率周期是要一致的，你不能用日线数据算收益率，然后用周线算波动率。在题主的问题里面，其实是把周期弄混了，如果你要按三天一个样本来算收益，那么必须也要按三天一个