GarGerry commited on
Commit
1775480
·
verified ·
1 Parent(s): 1628e03

Update app.py

Browse files
Files changed (1) hide show
  1. app.py +13 -13
app.py CHANGED
@@ -98,19 +98,19 @@ if st.button("Analisis Portofolio"):
98
  st.write(portfolio_weights)
99
 
100
  # Pie Chart dengan filter saham dengan bobot signifikan
101
- filtered_weights = {k: v for k, v in portfolio_weights.items() if v > 0.01}
102
- fig, ax = plt.subplots()
103
- ax.pie(filtered_weights.values(), labels=filtered_weights.keys(), autopct='%1.1f%%', startangle=140)
104
- ax.axis('equal')
105
- st.pyplot(fig)
106
-
107
- st.markdown("""
108
- **Interpretasi Pie Chart:**
109
- - Pie chart ini menunjukkan distribusi bobot optimal dari setiap saham dalam portofolio.
110
- - Semakin besar persentase suatu saham, semakin besar porsi dana yang dialokasikan ke saham tersebut dalam portofolio optimal.
111
- - Saham dengan bobot nol berarti tidak termasuk dalam portofolio optimal karena tidak memberikan kombinasi return dan risiko yang menguntungkan.
112
- - Portofolio optimal didasarkan pada perhitungan rasio Sharpe, yang mencari keseimbangan terbaik antara return dan risiko.
113
- """)
114
 
115
  # Efficient Frontier
116
  results = generate_efficient_frontier(mean_returns, cov_matrix)
 
98
  st.write(portfolio_weights)
99
 
100
  # Pie Chart dengan filter saham dengan bobot signifikan
101
+ filtered_weights = {k: v for k, v in portfolio_weights.items() if v > 0.01}
102
+ fig, ax = plt.subplots()
103
+ ax.pie(filtered_weights.values(), labels=filtered_weights.keys(), autopct='%1.1f%%', startangle=140)
104
+ ax.axis('equal')
105
+ st.pyplot(fig)
106
+
107
+ st.markdown("""
108
+ **Interpretasi Pie Chart:**
109
+ - Pie chart ini menunjukkan distribusi bobot optimal dari setiap saham dalam portofolio.
110
+ - Semakin besar persentase suatu saham, semakin besar porsi dana yang dialokasikan ke saham tersebut dalam portofolio optimal.
111
+ - Saham dengan bobot nol berarti tidak termasuk dalam portofolio optimal karena tidak memberikan kombinasi return dan risiko yang menguntungkan.
112
+ - Portofolio optimal didasarkan pada perhitungan rasio Sharpe, yang mencari keseimbangan terbaik antara return dan risiko.
113
+ """)
114
 
115
  # Efficient Frontier
116
  results = generate_efficient_frontier(mean_returns, cov_matrix)