Monte Carlo simulacija
Monte-Carlo metode su stohastičke (determinističke) simulacijske metode, algoritmi koji s pomoću slučajnih ili kvazislučajnih brojeva i velikog broja izračuna i ponavljanja predviđaju ponašanje složenih matematičkih sustava. 

Izvorno su osmišljene u državnom laboratoriju SAD u Los Alamosu nedugo nakon Drugog svjetskog rata. Prvo je elektroničko računalo u SAD-u upravo bilo dovršeno, i znanstvenici u Los Alamosu su razmatrali kako da ga najbolje iskoriste za razvoj termonuklearnog oružja (hidrogenske bombe). Kasne 1946. Stanislav Ulam je predložio korištenje slučajnog uzorkovanja za simuliranje putanja neutrona, a John von Neumann je razvio detaljan prijedlog rane 1947. Ovo je dovelo do simulacija manjih razmjera koje su ipak bile neophodno važne za uspješno dovršenje projekta. Metropolis i Ulam su 1949. objavili rad u kojem su iznijeli svoje ideje, čime su potaknuta velika istraživanja tokom 1950-ih godina. Metoda je dobila naziv po gradu u državici Monako, slavnom po svojim kockarnicama (što je prihvaćeno na prijedlog Nicka Metropolisa, jednog od pionira Monte-Carlo metode).

U ekonomiji se rabe ze proračunavanje poslovnog rizika, promjena vrijednosti investicija, pri strateškom planiranju i slično. 

U medicinskoj fizici i radioterapiji koristi se za planiranje doze zračenja tumora.

Literatura

Vanjske veze 

 
 Overview and reference list, Mathworld
 Feynman-Kac models and particle Monte Carlo algorithms  
 Introduction to Monte Carlo Methods , Computational Science Education Project
 The Basics of Monte Carlo Simulations , University of Nebraska-Lincoln
 Introduction to Monte Carlo simulation (for Microsoft Excel), Wayne L. Winston
 Monte Carlo Simulation for MATLAB and Simulink
 Monte Carlo Methods – Overview and Concept, brighton-webs.co.uk
 Monte Carlo techniques applied in physics 
 Approximate And Double Check Probability Problems Using Monte Carlo method at Orcik Dot Net
 Monte Carlo simulation using mathematica at Wolfram Mathematica
 

Matematika
Medicinska fizika