ɪn kəntɹˈoʊl θˈiəɹi, ðə lˈɪnɪɹ kwɑːdɹˈæɾɪk ɡˈaʊʃən ˌɛlkjˌuːdʒˈiː kəntɹˈoʊl pɹˈɑːbləm ɪz wˈʌn ʌvðə mˈoʊst fˌʌndəmˈɛntəl ˈɑːptɪməl kəntɹˈoʊl pɹˈɑːbləmz, ænd ɪt kæn ˈɔːlsoʊ biː ˈɑːpɚɹˌeɪɾᵻd ɹᵻpˈiːɾᵻdli fɔːɹ mˈɑːdəl pɹɪdˈɪktɪv kəntɹˈoʊl.
In control theory, the linear–quadratic–Gaussian (LQG) control problem is one of the most fundamental optimal control problems, and it can also be operated repeatedly for model predictive control.