ประเทศเม็กซิโก
หลังจากได้รับเอกราชจากประเทศสเปน ก็มีการตกลงว่าจะตั้งชื่อประเทศใหม่แห่งนี้ตามชื่อเมืองหลวงคือ กรุงเม็กซิโกซิตี ซึ่งมีชื่อดั้งเดิมในสมัยก่อตั้งว่า "เม็กซิโก-เตนอชตีตลัน" (Mexico-Tenochtitlan) มีที่มาจากชื่อของชนเผ่าเม็กซิกา (Mexica) ซึ่งเป็นชนกลุ่มหลักในอารยธรรมแอซเท็กอีกทอดหนึ่ง ส่วนต้นกำเนิดของชื่อเม็กซิกานั้นยังไม่ทราบชัดเจน มีการตีความไปหลาย ๆ ทาง มีข้อสันนิษฐานว่า มาจากคำในภาษานาอวตล์ว่า "เมชตลี" ("Mextli") หรือ "เมชิตลี" ("Mēxihtli") ซึ่งเป็นชื่อลับของเทพเจ้าวิตซีโลโปชตลี (Huitzilopochtli) เทพเจ้าแห่งสงครามและผู้คุ้มครองชาวแอซเท็ก (หรือชาวเม็กซิกา) ในกรณีนี้ "Mēxihco" [เมชิโก] จึงอาจจะแปลว่า "สถานที่ซึ่งเมชตลีทรงสถิตอยู่"
ประเทศเม็กซิโก
ตามรัฐธรรมนูญแล้ว กรุงเม็กซิโกซิตีในฐานะเมืองหลวงและที่ตั้งอำนาจฝ่ายบริหารของสหพันธรัฐยังมีสถานะเป็นเฟเดอรัลดิสตริกต์หรือ "เขตของสหพันธ์" () ด้วย ทั้งสองถือเป็นหน่วยการปกครองเดียวกัน มีอาณาเขตเดียวกัน และมีลักษณะเป็นเขตการปกครองรูปแบบพิเศษที่ไม่ได้ขึ้นกับรัฐใดรัฐหนึ่งโดย เฉพาะ แต่เป็นของทุกรัฐในประเทศ ดังนั้นจึงมีอำนาจและกฎสำหรับท้องถิ่นค่อนข้างจำกัดกว่ารัฐต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เขตสหพันธ์แห่งนี้ก็ได้รับอำนาจในการปกครองตนเองเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ปัจจุบันประชาชนในเขตสหพันธ์มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งหัวหน้าคณะรัฐบาลประจำ เขตและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประจำรัฐสภาของเขตได้โดยตรงเช่นเดียวกับประชาชน ในรัฐต่าง ๆ และถึงแม้เขตสหพันธ์จะไม่มีรัฐธรรมนูญ แต่ก็มีบทกฎหมายเป็นของตนเอง