Витягти етапи для оптимізації портфеля з https://en.wikipedia.org/wiki/Portfolio_optimization
Оптимізація портфеля часто відбувається в двох етапах: оптимізація ваг класів активів, щоб тримати, і оптимізація ваг активів в межах одного класу активів. Прикладом першого буде вибір пропорцій, розміщених в акціях проти облігацій, в той час як прикладом останнього буде вибір пропорцій підпортфеля акцій, розміщених в акціях X, Y і Z.
- 1 етап - оптимізація ваг класів активів, що зберігаються, вибір розподілу акцій і облігацій
- 2 етап - оптимізація ваги активів в межах одного класу активів, вибір пропорцій кожної акції наклейки в портфелі акцій