Sau khi được huấn luyện, Matthews lần đầu tiên được đồn trú tại Fort Huachuca ở Arizona. Vào thời điểm đó, quân đội vẫn sử dụng người Mỹ bản địa làm hướng dẫn viên ở miền tây Hoa Kỳ. Trong nhiệm kỳ của mình trong tiểu bang, ông được coi là một tay bắn súng xuất sắc. Tiếp theo, ông tham gia chiến dịch của Tướng John J. Pershing
vào Mexico năm 1916 để săn lùng Pancho Villa. Mặc dù Matthews thừa nhận chưa bao giờ gặp Villa, ông sẽ tuyên bố rằng "Tôi biết anh ta ở đâu". Trong Thế chiến I, các chiến trường của châu Âu không thuận lợi cho kỵ binh; Trung đoàn 10 thực hiện nhiệm vụ trên biên giới với Mexico, bao gồm các cuộc đụng độ với người Mexico và các cố vấn quân sự Đức của họ ở vùng lân cận Nogales, Arizona.