Viết tiếp cho đoạn này - Vào tháng 7, đã được thông báo rằng Felipe Anderson sẽ không mặc áo số 7 mà anh đã mặc trong mùa giải trước với Lazio, nhưng thay vào đó anh sẽ được trao áo số 10. Vào ngày 8 tháng 8, Felipe Anderson đã xuất hiện trong trận thua 2-0 của Lazio trước Juventus trong Supercoppa Italiana 2015. Vào ngày 23 tháng 9 năm 2015, Felipe Anderson ghi bàn thắng đầu tiên của mùa giải
trong chiến thắng 2-0 trước Genoa. Sau khi ghi bàn thứ hai trong chiến thắng 3-1 Europa League trước Rosenborg vào ngày 22 tháng 10 năm 2015, Felipe Anderson đã ghi hai bàn trong chiến thắng 3-0 trước Torino ba ngày sau đó. Vào tháng 2 năm 2016, Lazio công khai phủ nhận tin đồn rằng Manchester United đã đồng ý chuyển nhượng cho Felipe Anderson. Felipe Anderson kết thúc mùa giải của Lazio với chín bàn thắng trong tất cả các cuộc thi, đứng thứ hai sau Antonio Candreva trong bảng xếp hạng ghi bàn của Lazio trong mùa giải.