Một cuộc hôn nhân thích hợp, tuy nhiên, là cần thiết để củng cố chế độ quân chủ của mình, và sự lựa chọn rơi vào Anne mười bốn tuổi của Đan Mạch, con gái nhỏ của người Tin lành Frederick II. Ngay sau một cuộc hôn nhân ủy nhiệm ở Copenhagen vào tháng 8 năm 1589, Anne lên đường đi Scotland nhưng bị buộc bởi những cơn bão đến bờ biển Na Uy. Khi nghe rằng việc vượt qua đã bị bỏ rơi, James đã lên đường từ Leith với một đoàn 300 người để tiếp cận Anne một cách cá nhân trong những gì sử gia David Harrisson gọi là "một tập phim lãng mạn của cuộc đời mình". Cặp đôi đã chính thức kết hôn tại Cung điện Giám mục ở Oslo vào ngày 23 tháng 11 và trở về Scotland vào ngày 1 tháng 5 năm 1590, sau khi bà đã chết ở Copenhagen và ở lại Elsinore.
Scotland