Viết tiếp cho đoạn này - Kolkunov đã chơi một mùa với Krylja Sovetov của Superleague Nga trước khi được chọn bởi Pittsburgh Penguins thứ 154 tổng thể trong bản nháp NHL năm 1995
. Anh sẽ ở lại Nga cho đến khi hoàn thành mùa giải RSL 1997-98. Vào ngày 13 tháng 7 năm 1998, Penguins đã ký Kolkunov với hợp đồng ba năm. Vài tháng sau, anh tham dự trại với Penguins nhưng sau đó được giao cho Syracuse Crunch, là chi nhánh AHL của Penguins vào thời điểm đó. Kolkunov sẽ ở lại Bắc Mỹ cho đến khi bắt đầu mùa giải ECHL 2000-01, nơi anh chọn về nhà sau tám trận thay vì tiếp tục chơi với Wheeling Nailers. Kolkunov sẽ kết thúc mùa giải với Ak Bars Kazan của RSL.