Cha mẹ và em gái của ông vẫn giữ đức tin Do Thái nhưng Stein và anh trai, Ernst Eduard, đã được rửa tội là người Lutheran, rõ ràng là để giải phóng họ khỏi chủ nghĩa chống Do Thái mà sẽ từ chối họ tiếp cận với giáo dục và tiến bộ. Ở nhà, gia đình nói tiếng Đức và tiếng Hungary, ngôn ngữ của sự phục hưng dân tộc chủ nghĩa Hungary trong thế kỷ 19, và Stein tự hào về di sản này cho phần còn lại của cuộc đời mình. Ông đã tham dự các phòng tập thể dục Công giáo và Lutheran ở Budapest, nơi ông đã học tiếng Hy Lạp, tiếng Latinh, tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Punjabi trước khi đi học nâng cao tại các trường đại học Vienna, Leipzig và Tübingen. Ông học tiếng Phạn và tiếng Ba Tư và nhận được bằng tiến sĩ từ năm 1883. Năm 1884, ông đến Lahore và anh trai, Ernst Eduard, được rửa tội là người Lutheran, rõ ràng là để giải thoát họ khỏi chủ nghĩa chống Do Thái mà đã từ chối họ tiếp cận với giáo dục và sự thăng tiến.
Tiếng Hy Lạp, tiếng Latinh, tiếng Pháp và tiếng Anh