上海国际能源交易中心发布关于原油期权上市交易有关事项的通知

上海国际能源交易中心发布关于原油期权上市交易有关事项的通知
            

上海国际能源交易中心发布关于原油期权上市交易有关事项的通知

（上能发〔2021〕54号）




各有关单位：

　　中国证监会已批准上海国际能源交易中心（以下简称能源中心）开展原油期权交易。根据能源中心相关规则，现将有关事项通知如下：




　　一、
上市时间

　　原油期权自2021年6月21日（周一）起上市交易，当日8：55-9：00集合竞价，9：00开盘。
交易时间

　　每周一至周五，9：00-10：15、10：30-11：30和13：30-15：00，连续交易时间，每周一至周五21：00-次日02：30（与标的期货一致）。法定节假日（不包含周六和周日）前第一个工作日的连续交易时间段不进行交易。
挂牌合约月份及最后交易日调整

　　原油期权首日挂牌SC2109、SC2110对应的期权合约。

　　原油期权合约中，合约月份涉及的标的期货持仓量为10000手（单边）。

　　SC2110对应的期权合约的最后交易日为2021年9月3日（周五），SC2201对应的期权合约的最后交易日为2021年12月7日（周二），SC2202对应的期权合约的最后交易日为2022年1月5日（周三）。
挂牌基准价

　　原油期权首日挂牌合约基准价由能源中心在上市前一交易日公布。

　　计算公式为二叉树期权定价模型，其中无风险利率为央行一年期存款利率，所有月份系列期权合约波动率取标的期货主力合约90日历史波动率。
每次最大下单数量

　　100　手。
行权与履约

　　原油期权为美式期权，客户办理行权申请


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