title: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/429 av den 14 februari 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (Text av betydelse för EES) (Text av betydelse för EES)

text:
                  30.3.2020

                  SV

                  Europeiska unionens officiella tidning

                  L 96/1

         KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/429
         av den 14 februari 2020
         om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013
         (Text av betydelse för EES)
         EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
         med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
         med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (1), särskilt artikel 99.5, och
         av följande skäl:

                     (1)

                     I kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 (2) fastställs enhetliga krav för institut med avseende på tillsynsrapportering till behöriga myndigheter vid tillämpning av artiklarna 99 och 100, artikel 101.4 a, artikel 394.1 samt artiklarna 415 och 430 i förordning (EU) nr 575/2013.

                     (2)

                     Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 (3) inrättas ett nytt ramverk för värdepapperisering, bl.a. ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering (STS-värdepapperisering). Genom förordningen införs förmånsbehandling för STS-värdepapperiseringar och vissa syntetiska värdepapperiseringar avseende små och medelstora företag, och det fastställs en ram för en mer riskkänslig tillsynsbehandling av exponeringar mot värdepapperiseringar. Genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 måste ändras för att anpassa rapporteringen av värdepapperiseringspositioner till detta nya ramverk för värdepapperisering.

                     (3)

                     Kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 (4) ändrades genom kommissionens förordning (EU) 2017/1986 (5) som en anpassning till International Financial Reporting Standard (IFRS) 16 Leasingavtal, som offentliggjordes av International Accounting Standards Board (IASB) den 13 januari 2016. Även genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 behöver nu ändras för att ta hänsyn till dessa ändringar.

                     (4)

                     Det bör vara möjligt för behöriga myndigheter att faktiskt övervaka och bedöma institutens riskprofil och få en uppfattning om de risker som den finansiella sektorn exponeras för. En hög andel nödlidande exponeringar påverkar institutens riskprofil, lönsamhet och solvens, vilket i slutändan påverkar deras förmåga att låna ut till ekonomin som helhet. Rapporteringskraven bör därför ändras för att ge behöriga myndigheter bättre möjlighet att bedöma och övervaka nödlidande exponeringar genom att regelbundet samla in mer detaljerad information om sådana exponeringar samt för att åtgärda databrister.

                     (5)

                     Strukturen och omfattningen när det gäller institutens kostnader påverkar dessutom i hög grad deras affärsmodellers lönsamhet och hållbarhet. Rapporteringsramen bör förbättras så att de behöriga myndigheterna får bättre inblick i dessa kostnader.

                     (6)

                     Genom kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1620 (6) ändrades kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 (7) för bättre anpassning till internationella standarder och för att underlätta en effektivare likviditetsförvaltning hos kreditinstituten. Även genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 bör ändras för att ta hänsyn till dessa ändringar av rapporteringsramen avseende likviditetstäckningskraven för kreditinstitut.

                     (7)

                     Dessutom bör mallarna och instruktionerna i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 ses över för att ompröva användbarheten och lämpligheten hos memorandumposter i dessa mallar och instruktioner som infördes under de första åren av förordningens tillämpning, samt för att korrigera skrivfel, felaktiga hänvisningar och inkonsekvent formatering som upptäckts under tillämpningens gång.

                     (8)

                     Behöriga myndigheter bör så snart som möjligt kunna få uppgifter från instituten med hjälp av mallar som ändras genom denna genomförandeförordning, så att de kan utöva sina tillsynsfunktioner på ett effektivt sätt. Unionens nya ramverk för värdepapperisering börjar tillämpas fullt ut den 1 januari 2020, då övergångsbestämmelserna upphör att gälla. De ändrade rapporteringskraven när det gäller kapitalbas och kapitalbaskrav enligt denna genomförandeförordning bör därför tillämpas från och med den 30 mars 2020. För att ge instituten och de behöriga myndigheterna tillräckligt med tid för att genomföra de ändrade rapporteringskraven för nödlidande exponeringar, låneförpliktelser som omfattas av anståndsåtgärder, rörelsekostnader och administrationskostnader samt finansiell information, enligt vad som anges i bilagorna III–V i denna genomförandeförordning, bör de ändrade rapporteringskraven tillämpas från och med den 1 juni 2020. Med hänyn till de ändringar som infördes genom delegerad förordning (EU) 2018/1620 och började tillämpas från och med den 30 april 2019 bör bestämmelserna om likviditetsrapportering i denna genomförandeförordning slutligen tillämpas från och med den 1 april 2020.

                     (9)

                     Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska genomförandestandarder som Europeiska bankmyndigheten (EBA) har lämnat till kommissionen.

                     (10)

                     Europeiska bankmyndigheten har anordnat öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska standarder för genomförande som den här förordningen grundas på, analyserat de potentiella kostnaderna och fördelarna samt begärt ett yttrande från den bankintressentgrupp som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 (8). I enlighet med artikel 15.1 andra stycket i den förordningen har EBA inte genomfört något öppet offentligt samråd med avseende på de delar av förslaget till tekniska genomförandestandarder som denna förordning grundar sig på som är av redaktionell art eller som endast inför ett begränsat antal poster i ramen för tillsynsrapportering. Ett sådant samråd skulle inte stå i proportion till de aktuella tekniska genomförandestandardernas omfattning och konsekvenser.

                     (11)

                     Genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

               HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

            Artikel 1
            Genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 ska ändras på följande sätt:

                        1.

                        Artikel 5 ska ändras på följande sätt:

                                    a)

                                    Led a ska ändras på följande sätt:

                                                i)

                                                Led 7 ska utgå.

                                                ii)

                                                Led 8 ska ersättas med följande:

                                                            ”8.

                                                            Information om exponeringar mot värdepapperiseringar enligt specifikationerna i mall 13.01 i bilaga I och instruktionerna i del II punkt 3.7 i bilaga II.”.

                                    b)

                                    I led b ska led 1 ersättas med följande:

                                                ”1.

                                                Information om alla exponeringar mot värdepapperiseringar enligt specifikationerna i mallarna 14 och 14,01 i bilaga I och instruktionerna i del II punkt 3.9 i bilaga II.
                                                Instituten ska undantas från skyldigheten att lämna in värdepapperiseringuppgifterna i fråga när de utgör en del av en koncern i samma land som det i vilket de är underställda kapitalbaskrav.”.

                        2.

                        I artikel 9 ska punkt 2 ändras på följande sätt:

                                    i)

                                    Led c ska ersättas med följande:

                                                ”c)

                                                Årsvis för den information som specificeras i del 4 i bilaga III, med undantag av den information som specificeras i mall 47.”.

                                    ii)

                                    Följande led ska läggas till som led h och i:

                                                ”h)

                                                Kvartalsvis för den information som specificeras i mallarna 23–26 i del 2 i bilaga III, om båda följande villkor är uppfyllda:

                                                            i)

                                                            Institutet är inte ett litet och icke-komplext institut enligt definitionen i artikel 4.1.145 i förordning (EU) nr 575/2013.

                                                            ii)

                                                            Förhållandet mellan institutets redovisade bruttovärde av nödlidande lån och förskott och det totala redovisade bruttovärdet av lån och förskott inom kategorin nödlidande exponeringar enligt del 2 avsnitt 17 i bilaga V till denna förordning är lika med eller högre än 5 %. Vid tillämpningen av denna punkt ska förhållandet inte omfatta lån och förskott som klassificeras som innehav för försäljning, kassabehållning hos centralbanker och andra avistamedel i både täljaren och nämnaren.

                                                      Inträdes- och utträdeskriterierna i artikel 4 ska tillämpas.

                                                i)

                                                Årsvis för den information som specificeras i mall 47 i del 4 i bilaga III, om båda villkoren i led h i) och ii) i denna punkt är uppfyllda. Inträdes- och utträdeskriterierna i artikel 4 ska tillämpas.”.

                        3.

                        I artikel 11 ska punkt 2 ändras på följande sätt:

                                    i)

                                    Led c ska ersättas med följande:

                                                ”c)

                                                Årsvis för den information som specificeras i del 4 i bilaga IV, med undantag av den information som specificeras i mall 47.”.

                                    ii)

                                    Följande led ska läggas till som led h och i:

                                                ”h)

                                                Årsvis för den information som specificeras i mallarna 23–26 i del 2 i bilaga IV, om båda villkoren i artikel 9.2 h i) och ii) är uppfyllda. Inträdes- och utträdeskriterierna enligt artikel 4 ska tillämpas.

                                                i)

                                                Årsvis för den information som specificeras i mallarna 47 i del 4 i bilaga IV, om båda villkoren i artikel 9.2 h i) och ii) är uppfyllda. Inträdes- och utträdeskriterierna i artikel 4 ska tillämpas.”.

                        4.

                        Bilaga I ska ersättas med texten i bilaga I till den här förordningen.

                        5.

                        Bilaga II ska ersättas med texten i bilaga II till den här förordningen.

                        6.

                        Bilaga III ska ersättas med texten i bilaga III till den här förordningen.

                        7.

                        Bilaga IV ska ersättas med texten i bilaga IV till den här förordningen.

                        8.

                        Bilaga V ska ersättas med texten i bilaga V till den här förordningen.

                        9.

                        Bilaga XVIII ska ersättas med texten i bilaga VI till den här förordningen.

                        10.

                        Bilaga XIX ska ersättas med texten i bilaga VII till den här förordningen.

                        11.

                        Bilaga XXIV ska ersättas med texten i bilaga VIII till den här förordningen.

                        12.

                        Bilaga XXV ska ersättas med texten i bilaga IX till den här förordningen.

            Artikel 2
            Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
            Artikel 1.1, 1.4 och 1.5 ska tillämpas från och med den 30 mars 2020. Artikel 1.9–1.12 ska tillämpas från och med den 1 april 2020. Artikel 1.2, 1.3 och 1.6–1.8 ska tillämpas från och med den 1 juni 2020.

            Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
            Utfärdad i Bryssel den 14 februari 2020.

                  På kommissionens vägnar

               Ursula VON DER LEYEN

                  Ordförande

            (1)  EUT L 176, 27.6.2013, s. 1.

            (2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (EUT L 191, 28.6.2014, s. 1).

            (3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 av den 12 december 2017 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012 (EUT L 347, 28.12.2017, s. 35).

            (4)  Kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 av den 3 november 2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 (EUT L 320, 29.11.2008, s. 1).

            (5)  Kommissionens förordning (EU) 2017/1986 av den 31 oktober 2017 om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 vad gäller den internationella finansiella rapporteringsstandarden IFRS 16 (EUT L 291, 9.11.2017, s. 1).

            (6)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1620 av den 13 juli 2018 om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/61 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 när det gäller likviditetstäckningskravet för kreditinstitut (EUT L 271, 30.10.2018, s. 10).

            (7)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 när det gäller likviditetstäckningskravet för kreditinstitut (EUT L 11, 17.1.2015, s. 1).

            (8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).

            BILAGA I

                     ”BILAGA I

                        RAPPORTERING AV KAPITALBAS OCH KAPITALBASKRAV

                                    COREP-MALLAR

                                    Mallnr

                                    Mallkod

                                    Mallens/mallgruppens namn

                                    Förkortning

                                    KAPITALTÄCKNING

                                    CA

                                 1

                                 C 01.00

                                 KAPITALBAS

                                 CA1

                                 2

                                 C 02.00

                                 KAPITALBASKRAV

                                 CA2

                                 3

                                 C 03.00

                                 KAPITALRELATIONER

                                 CA3

                                 4

                                 C 04.00

                                 MEMORANDUMPOSTER:

                                 CA4

                                    ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

                                    CA5

                                 5.1

                                 C 05.01

                                    ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

                                 CA5.1

                                 5.2

                                 C 05.02

                                    INSTRUMENT FÖR VILKA ÄLDRE REGLER FÅR TILLÄMPAS: INSTRUMENT SOM INTE ÄR STATLIGT STÖD

                                 CA5.2

                                    SOLVENS PÅ GRUPPNIVÅ

                                    GS

                                 6.1

                                 C 06.01

                                 SOLVENS PÅ GRUPPNIVÅ: INFORMATION OM NÄRSTÅENDE FÖRETAG – TOTALT

                                 GS Total

                                 6.2

                                 C 06.02

                                 SOLVENS PÅ GRUPPNIVÅ: INFORMATION OM NÄRSTÅENDE FÖRETAG

                                 GS

                                    KREDITRISK

                                    CR

                                 7

                                 C 07.00

                                 KREDITRISKER, MOTPARTSRISKER OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: SCHABLONMETOD FÖR KAPITALKRAV

                                 CR SA

                                 KREDITRISKER, MOTPARTSRISKER OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: INTERNMETOD FÖR KAPITALKRAV

                                 CR IRB

                                 8.1

                                 C 08.01

                                    KREDITRISKER, MOTPARTSRISKER OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: INTERNMETOD FÖR KAPITALKRAV

                                 CR IRB 1

                                 8.2

                                 C 08.02

                                    KREDITRISKER, MOTPARTSRISKER OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: INTERNMETOD FÖR KAPITALKRAV (uppdelning per motpartsriskklass)

                                 CR IRB 2

                                 GEOGRAFISK UPPDELNING

                                 CR GB

                                 9.1

                                 C 09.01

                                    Tabell 9.1 – Geografisk uppdelning av exponering efter gäldenärens hemvist (exponeringar enligt schablonmetoden)

                                 CR GB 1

                                 9.2

                                 C 09.02

                                    Tabell 9.2 – Geografisk uppdelning av exponering efter gäldenärens hemvist (exponeringar enligt internmetoden)

                                 CR GB 2

                                 9.4

                                 C 09.04

                                    Tabell 9.4 – Uppdelning av kreditexponeringar som är relevanta för beräkningen av den kontracykliska bufferten per land och institutspecifikt kontracykliskt buffertvärde

                                 CCB

                                 KREDITRISK: AKTIER – INTERNMETODER FÖR KAPITALKRAV

                                 CR EQU IRB

                                 10.1

                                 C 10.01

                                    KREDITRISK: AKTIER – INTERNMETODER FÖR KAPITALKRAV

                                 CR EQU IRB 1

                                 10.2

                                 C 10.02

                                    KREDITRISK: AKTIER – INTERNMETODER FÖR KAPITALKRAV UPPDELNING AV SAMMANLAGDA EXPONERINGAR ENLIGT PD/LGD-METODEN PER MOTPARTSRISKKLASS

                                 CR EQU IRB 2

                                 11

                                 C 11.00

                                 AVVECKLINGS-/LEVERANSRISK

                                 CR SETT

                                 13.1

                                 C 13.01

                                 KREDITRISK: VÄRDEPAPPERISERING

                                 CR SEC

                                 14

                                 C 14.00

                                 DETALJERAD INFORMATION OM VÄRDEPAPPERISERING

                                 CR SEC Details

                                 14.1

                                 C 14.01

                                 DETALJERAD INFORMATION OM VÄRDEPAPPERISERING PER METOD

                                 CR SEC Details 2

                                    OPERATIV RISK

                                    OPR

                                 16

                                 C 16.00

                                 OPERATIV RISK

                                 OPR

                                 OPERATIV RISK: FÖRLUSTER OCH ÅTERVINNINGAR

                                 17.1

                                 C 17.01

                                 OPERATIV RISK: FÖRLUSTER OCH ÅTERVINNINGAR PER AFFÄRSOMRÅDE OCH FÖRLUSTHÄNDELSETYP DET SENASTE ÅRET

                                 OPR DETAILS 1

                                 17.2

                                 C 17.02

                                 OPERATIV RISK: STORA FÖRLUSTHÄNDELSER

                                 OPR DETAILS 2

                                    MARKNADSRISK

                                    MKR

                                 18

                                 C 18.00

                                 MARKNADSRISK: SCHABLONMETOD FÖR POSITIONSRISKER I OMSATTA SKULDINSTRUMENT

                                 MKR SA TDI

                                 19

                                 C 19.00

                                 MARKNADSRISK: SCHABLONMETOD FÖR SPECIFIK RISK I VÄRDEPAPPERISERING

                                 MKR SA SEC

                                 20

                                 C 20.00

                                 MARKNADSRISK: SCHABLONMETOD FÖR SPECIFIK RISK I KORRELATIONSHANDELSPORTFÖLJ

                                 MKR SA CTP

                                 21

                                 C 21.00

                                 MARKNADSRISK: SCHABLONMETOD FÖR POSITIONSRISK I AKTIER

                                 MKR SA EQU

                                 22

                                 C 22.00

                                 MARKNADSRISK: SCHABLONMETODER FÖR VALUTAKURSRISK

                                 MKR SA FX

                                 23

                                 C 23.00

                                 MARKNADSRISK: SCHABLONMETODER FÖR RÅVAROR

                                 MKR SA COM

                                 24

                                 C 24.00

                                 MARKNADSRISK INTERNA MODELLER

                                 MKR IM

                                 25

                                 C 25.00

                                 KREDITVÄRIDGHETSJUSTERINGSRISK

                                 CVA

                                    FÖRSIKTIG VÄRDERING

                                    MKR

                                 32.1

                                 C 32.01

                                 FÖRSIKTIG VÄRDERING: TILLGÅNGAR OCH SKULDER VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE

                                 PRUVAL 1

                                 32.2

                                 C 32.02

                                 FÖRSIKTIG VÄRDERING: HUVUDMETODEN

                                 PRUVAL 2

                                 32.3

                                 C 32.03

                                 FÖRSIKTIG VÄRDERING: YTTERLIGARE VÄRDEJUSTERING (AVA) FÖR MODELLRISK

                                 PRUVAL 3

                                 32.4

                                 C 32.04

                                 FÖRSIKTIG VÄRDERING: YTTERLIGARE VÄRDEJUSTERING (AVA) FÖR KONCENTRERADE POSITIONER

                                 PRUVAL 4

                                    OFFENTLIGA SEKTORNS EXPONERING

                                    MKR

                                 33

                                 C 33.00

                                 OFFENTLIGA SEKTORNS EXPONERING PER MOTPARTENS LAND

                                 GOV

                        C 01.00 – KAPITALBAS (CA1)

                                    Rad

                                    ID

                                    Post

                                    Belopp

                                    010

                                    1

                                       KAPITALBAS

                                    015

                                    1.1

                                    PRIMÄRKAPITAL

                                    020

                                    1.1.1

                                    KÄRNPRIMÄRKAPITAL

                                    030

                                    1.1.1.1

                                    Kapitalinstrument som ska räknas som kärnprimärkapital

                                    040

                                 1.1.1.1.1

                                 Fullt betalda kapitalinstrument

                                    045

                                 1.1.1.1.1*

                                 Varav: Kapitalinstrument som tecknas av offentliga myndigheter i nödsituationer

                                    050

                                 1.1.1.1.2*

                                 Memorandumpost: Kapitalinstrument som inte ska räknas med

                                    060

                                 1.1.1.1.3

                                 Överkurs vid aktieemission

                                    070

                                 1.1.1.1.4

                                 (-) Egna kärnprimärkapitalinstrument

                                    080

                                 1.1.1.1.4.1

                                 (-) Direkta innehav av kärnprimärkapitalinstrument

                                    090

                                 1.1.1.1.4.2

                                 (-) Indirekta innehav av kärnprimärkapitalinstrument

                                    091

                                 1.1.1.1.4.3

                                 (-) Syntetiska innehav av kärnprimärkapitalinstrument

                                    092

                                 1.1.1.1.5

                                 (-) Faktiska eller villkorade förpliktelser att köpa egna kärnprimärkapitalinstrument

                                    130

                                    1.1.1.2

                                    Balanserade vinstmedel

                                    140

                                 1.1.1.2.1

                                 Balanserade vinstmedel föregående år

                                    150

                                 1.1.1.2.2

                                 Vinst eller förlust som godtas

                                    160

                                 1.1.1.2.2.1

                                 Vinst eller förlust som kan hänföras till moderföretagets ägare

                                    170

                                 1.1.1.2.2.2

                                 (-) Ej godtagbar del av delårs- eller årsresultat

                                    180

                                    1.1.1.3

                                    Ackumulerat annat totalresultat

                                    200

                                    1.1.1.4

                                    Övriga reserver

                                    210

                                    1.1.1.5

                                    Reserveringar för allmänna risker i bankrörelse

                                    220

                                    1.1.1.6

                                    Övergångsjusteringar på grund av kärnprimärkapitalinstrument för vilka äldre regler får fortsätta att tillämpas

                                    230

                                    1.1.1.7

                                    Minoritetsintressen som får ingå i kärnprimärkapital

                                    240

                                    1.1.1.8

                                    Övergångsjusteringar på grund av ytterligare minoritetsintressen

                                    250

                                    1.1.1.9

                                    Justeringar av kärnprimärkapital på grund av försiktighetsfilter

                                    260

                                 1.1.1.9.1

                                 (-) Ökningar av det egna kapitalet till följd av värdepapperiserade tillgångar

                                    270

                                 1.1.1.9.2

                                 Reserv som härrör från säkring av kassaflöden

                                    280

                                 1.1.1.9.3

                                 Ackumulerade vinster och förluster på grund av ändringar av institutets egen kreditrisk för skuldförbindelser som värderas till verkligt värde

                                    285

                                 1.1.1.9.4

                                 Vinster och förluster i verkligt värde som härrör från institutets egen kreditrisk avseende derivatskulder

                                    290

                                 1.1.1.9.5

                                 (-) Värdejusteringar på grund av krav på försiktig värdering

                                    300

                                    1.1.1.10

                                    (–) Goodwill

                                    310

                                 1.1.1.10.1

                                 (-) Goodwill som redovisats som immateriell tillgång

                                    320

                                 1.1.1.10.2

                                 (-) Goodwill som inräknats i värderingen av väsentligt innehav

                                    330

                                 1.1.1.10.3

                                 Uppskjutna skattskulder i samband med goodwill

                                    340

                                    1.1.1.11

                                    (-) Övriga immateriella tillgångar

                                    350

                                 1.1.1.11.1

                                 (-) Övriga immateriella tillgångar före avdrag för uppskjutna skatteskulder

                                    360

                                 1.1.1.11.2

                                 Uppskjutna skattskulder i samband med övriga immateriella tillgångar

                                    370

                                    1.1.1.12

                                    (-) Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och som inte härrör från temporära skillnader minus tillhörande skatteskulder

                                    380

                                    1.1.1.13

                                    (-) Underskott enligt internmetoden av kreditriskjusteringar för förväntade förluster

                                    390

                                    1.1.1.14

                                    (-) Tillgångar i förmånsbestämda pensionsplaner

                                    400

                                 1.1.1.14.1

                                 (-) Tillgångar i förmånsbestämda pensionsplaner

                                    410

                                 1.1.1.14.2

                                 Uppskjutna skatteskulder tillhörande fastställda förmånsbestämda pensionsplaner

                                    420

                                 1.1.1.14.3

                                 Fastställda förmånsbestämda pensionsplaner som institutet har obegränsad rätt att utnyttja

                                    430

                                    1.1.1.15

                                    (-) Korsvist ägande av kärnprimärkapital

                                    440

                                    1.1.1.16

                                    (-) Avdrag från primärkapitaltillskottsposter som överskrider institutets primärkapitaltillskott

                                    450

                                    1.1.1.17

                                    (-) Kvalificerande innehav utanför den finansiella sektorn som alternativt kan ges riskvikten 1 250  %

                                    460

                                    1.1.1.18

                                    (-) Värdepapperiseringspositioner som alternativt kan ges riskvikten 1 250  %

                                    470

                                    1.1.1.19

                                    (-) Transaktioner utan samtidig prestation som alternativt kan ges riskvikten 1 250  %

                                    471

                                    1.1.1.20

                                    (-) Positioner i en korg för vilka ett institut inte kan fastställa riskvikten enligt internmetoden och som alternativt kan ges riskvikten 1 250  % Artiklarna 36.1 k iv och 153.8 i CRR.

                                    472

                                    1.1.1.21

                                    (-) Aktieexponeringar enligt en metod med interna modeller vilka alternativt kan ges riskvikten 1 250  %

                                    480

                                    1.1.1.22

                                    (-) Kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

                                    490

                                    1.1.1.23

                                    (-) Avdragsgilla uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och som härrör från temporära skillnader

                                    500

                                    1.1.1.24

                                    (-) Kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav

                                    510

                                    1.1.1.25

                                    (-) Belopp som överskrider tröskelvärdet på 17,65  %

                                    520

                                    1.1.1.26

                                    Övriga övergångsjusteringar av kärnprimärkapital

                                    524

                                    1.1.1.27

                                    (-) Övriga avdrag från kärnprimärkapitalet på grundval av artikel 3 i CRR

                                    529

                                    1.1.1.28

                                    Delar i eller avdrag från kärnprimärkapital – övrigt

                                    530

                                    1.1.2

                                    PRIMÄRKAPITALTILLSKOTT

                                    540

                                    1.1.2.1

                                    Kapitalinstrument som ska räknas som primärkapitaltillskott

                                    550

                                 1.1.2.1.1

                                 Fullt betalda kapitalinstrument

                                    560

                                 1.1.2.1.2*

                                 Memorandumpost: Kapitalinstrument som inte ska räknas med

                                    570

                                 1.1.2.1.3

                                 Överkurs vid aktieemission

                                    580

                                 1.1.2.1.4

                                 (-) Egna primärkapitaltillskottsinstrument

                                    590

                                 1.1.2.1.4.1

                                 (-) Direkta innehav av primärkapitaltillskottsinstrument

                                    620

                                 1.1.2.1.4.2

                                 (-) Indirekta innehav av primärkapitaltillskottsinstrument

                                    621

                                 1.1.2.1.4.3

                                 (-) Syntetiska innehav av primärkapitaltillskottsinstrument

                                    622

                                 1.1.2.1.5

                                 (-) Faktiska eller villkorade förpliktelser att köpa egna primärkapitaltillskottsinstrument

                                    660

                                    1.1.2.2

                                    Övergångsjusteringar på grund av primärkapitaltillskottsinstrument för vilka äldre regler får tillämpas

                                    670

                                    1.1.2.3

                                    Instrument utgivna av dotterföretag som betraktas i primärkapitaltillskott

                                    680

                                    1.1.2.4

                                    Övergångsjusteringar på grund av att övriga instrument som utfärdats av dotterföretag räknas med i primärkapitaltillskottet

                                    690

                                    1.1.2.5

                                    (-) Korsvist ägande av primärkapitaltillskott

                                    700

                                    1.1.2.6

                                    (-) Primärkapitaltillskottsinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har ett väsentligt innehav

                                    710

                                    1.1.2.7

                                    (-) Primärkapitaltillskottsinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

                                    720

                                    1.1.2.8

                                    (-) Avdrag från supplementärkapitalposter som överskrider institutets supplementärkapital

                                    730

                                    1.1.2.9

                                    Övriga övergångsjusteringar av primärkapitaltillskott

                                    740

                                    1.1.2.10

                                    Avdrag från primärkapitaltillskottposter som överskrider institutets primärkapitaltillskott (avdrag i kärnprimärkapitalet)

                                    744

                                    1.1.2.11

                                    (-) Övriga avdrag från primärkapitaltillskott på grund av artikel 3 i CRR

                                    748

                                    1.1.2.12

                                    Delar i eller avdrag från primärkapitaltillskott – övrigt

                                    750

                                    1.2

                                    SUPPLEMENTÄRKAPITAL

                                    760

                                    1.2.1

                                    Kapitalinstrument och efterställda lån som ska räknas som supplementärkapital

                                    770

                                 1.2.1.1

                                 Fullt betalda kapitalinstrument och efterställda lån

                                    780

                                 1.2.1.2*

                                 Memorandumpost: Kapitalinstrument och efterställda lån som inte ska räknas med

                                    790

                                 1.2.1.3

                                 Överkurs vid aktieemission

                                    800

                                 1.2.1.4

                                 (-) Egna supplementärkapitalinstrument

                                    810

                                 1.2.1.4.1

                                 (-) Direkta innehav av supplementärkapitalinstrument

                                    840

                                 1.2.1.4.2

                                 (-) Indirekta innehav av supplementärkapitalinstrument

                                    841

                                 1.2.1.4.3

                                 (-) Syntetiska innehav av supplementärkapitalinstrument

                                    842

                                 1.2.1.5

                                 (-) Faktiska eller villkorade förpliktelser att köpa egna supplementärkapitalinstrument

                                    880

                                    1.2.2

                                    Övergångsjusteringar på grund av supplementärkapitalinstrument och efterställda lån för vilka äldre regler får tillämpas

                                    890

                                    1.2.3

                                    Instrument utgivna av dotterföretag som betraktas i supplementärkapital

                                    900

                                    1.2.4

                                    Övergångsjusteringar på grund av att övriga instrument som utfärdats av dotterföretag räknas med i supplementärkapital

                                    910

                                    1.2.5

                                    Överskott i avsättningar i förhållande till godtagbara förväntade förluster (internmetod)

                                    920

                                    1.2.6

                                    Allmänna kreditriskjusteringar (schablonmetod)

                                    930

                                    1.2.7

                                    (-) Korsvist ägande av supplementärkapital

                                    940

                                    1.2.8

                                    (-) Supplementärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

                                    950

                                    1.2.9

                                    (-) Supplementärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

                                    960

                                    1.2.10

                                    Övriga övergångsjusteringar av supplementärkapital

                                    970

                                    1.2.11

                                    Avdrag från supplementärkapitalposter som överskrider institutets supplementärkapital (avdrag i primärkapitaltillskottet)

                                    974

                                    1.2.12

                                    (-) Övriga avdrag från supplementärkapital på grund av artikel 3 i CRR

                                    978

                                    1.2.13

                                    Delar i eller avdrag från supplementärkapital – övrigt

                        C 02.00 – KAPITALBASKRAV (CA2)

                                    Rad

                                    Post

                                    Beteckning

                                    Belopp

                                    010

                                    1

                                       TOTALT RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP

                                    020

                                 1*

                                    Varav: Värdepappersföretag enligt artikel 95.2 och artikel 98 i CRR

                                    030

                                 1**

                                    Varav: Värdepappersföretag enligt artikel 96.2 och artikel 97 i CRR

                                    040

                                    1.1

                                    RISKVÄGDA EXPONERINGSBELOPP FÖR KREDITRISK, MOTPARTSRISK OCH UTSPÄDNINGSRISK SAMT TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG MOTPRESTATION

                                    050

                                    1.1.1

                                    Schablonmetoden (SA)

                                    051

                                 1.1.1*

                                 Varav: Ytterligare striktare tillsynskrav baserade på artikel 124 i CRR

                                    060

                                 1.1.1.1

                                 Exponeringsklasser enligt schablonmetoden förutom positioner i värdepapperisering

                                    070

                                 1.1.1.1.01

                                 Nationella regeringar eller centralbanker

                                    080

                                 1.1.1.1.02

                                 Delstatliga eller lokala självstyrelseorgan och myndigheter

                                    090

                                 1.1.1.1.03

                                 Offentliga organ

                                    100

                                 1.1.1.1.04

                                 Multilaterala utvecklingsbanker

                                    110

                                 1.1.1.1.05

                                 Internationella organisationer

                                    120

                                 1.1.1.1.06

                                 Institut

                                    130

                                 1.1.1.1.07

                                 Företag

                                    140

                                 1.1.1.1.08

                                 Hushålls

                                    150

                                 1.1.1.1.09

                                 Säkrade genom panträtt i fastigheter

                                    160

                                 1.1.1.1.10

                                 Fallerande exponeringar

                                    170

                                 1.1.1.1.11

                                 Poster förknippade med särskilt hög risk

                                    180

                                 1.1.1.1.12

                                 Säkerställda obligationer

                                    190

                                 1.1.1.1.13

                                 Fordringar på institut och företag med kortfristigt kreditbetyg

                                    200

                                 1.1.1.1.14

                                 Företag för kollektiva investeringar (fond)

                                    210

                                 1.1.1.1.15

                                 Aktier

                                    211

                                 1.1.1.1.16

                                 Övriga poster

                                    240

                                    1.1.2

                                    Internmetoden

                                    241

                                 1.1.2*

                                 Varav: Ytterligare striktare tillsynskrav baserade på artikel 164 i CRR

                                    242

                                 1.1.2**

                                 Varav: Ytterligare striktare tillsynskrav baserade på artikel 124 i CRR

                                    250

                                 1.1.2.1

                                 Internmetoden utan användning av egna skattningar av LGD-värden eller konverteringsfaktorer

                                    260

                                 1.1.2.1.01

                                 Nationella regeringar eller centralbanker

                                    270

                                 1.1.2.1.02

                                 Institut

                                    280

                                 1.1.2.1.03

                                 Företag – små och medelstora företag

                                    290

                                 1.1.2.1.04

                                 Företag – specialutlåning

                                    300

                                 1.1.2.1.05

                                 Företag – övriga

                                    310

                                 1.1.2.2

                                 Internmetoden med användning av egna skattningar av LGD-värden och/eller konverteringsfaktorer

                                    320

                                 1.1.2.2.01

                                 Nationella regeringar eller centralbanker

                                    330

                                 1.1.2.2.02

                                 Institut

                                    340

                                 1.1.2.2.03

                                 Företag – små och medelstora företag

                                    350

                                 1.1.2.2.04

                                 Företag – specialutlåning

                                    360

                                 1.1.2.2.05

                                 Företag – övriga

                                    370

                                 1.1.2.2.06

                                 Hushåll – säkerhet mot fastighet (små och medelstora företag)

                                    380

                                 1.1.2.2.07

                                 Hushåll – säkerhet mot fastighet (ej små och medelstora företag)

                                    390

                                 1.1.2.2.08

                                 Hushåll – kvalificerade rullande exponeringar

                                    400

                                 1.1.2.2.09

                                 Hushåll – övriga små och medelstora företag

                                    410

                                 1.1.2.2.10

                                 Hushåll – övriga, ej små och medelstora företag

                                    420

                                 1.1.2.3

                                 Aktier (internmetod)

                                    450

                                 1.1.2.5

                                 Övriga motpartslösa tillgångar

                                    460

                                    1.1.3

                                    Riskvägt exponeringsbelopp för bidrag till en central motparts obeståndsfond

                                    470

                                    1.1.4

                                    Positioner i värdepapperisering

                                    490

                                    1.2

                                    TOTALT RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP FÖR AVVECKLINGS-/LEVERANSRISK

                                    500

                                    1.2.1

                                    Avvecklings-/leveransrisk utanför handelslagret

                                    510

                                    1.2.2

                                    Avvecklings-/leveransrisk i handelslagret

                                    520

                                    1.3

                                    TOTALT RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP FÖR POSITIONSRISK, VALUTAKURSRISK OCH RÅVARURISK

                                    530

                                    1.3.1

                                    Riskvägt exponeringsbelopp för positions-, valutakurs- och råvarurisk enligt schablonmetoder (SA)

                                    540

                                 1.3.1.1

                                 Omsatta skuldinstrument

                                    550

                                 1.3.1.2

                                 Aktier

                                    555

                                 1.3.1.3

                                 Särskild metod för positionsrisk i företag för kollektiva investeringar (fond)

                                    556

                                 1.3.1.3*

                                 Memorandumpost: Fonder som enbart investerats i omsatta skuldinstrument

                                    557

                                 1.3.1.3**

                                 Memorandumpost: Fonder som enbart investerats i egetkapitalinstrument eller i blandade instrument

                                    560

                                 1.3.1.4

                                 Utländsk valuta

                                    570

                                 1.3.1.5

                                 Råvaror

                                    580

                                    1.3.2

                                    Riskvägt exponeringsbelopp för positionsrisk, valutakursrisk och råvarurisk beräknat enligt interna modeller (IM)

                                    590

                                    1.4

                                    TOTALT RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP FÖR OPERATIV RISK (OpR)

                                    600

                                    1.4.1

                                    Operativ risk, basmetod (BIA)

                                    610

                                    1.4.2

                                    Operativ risk, schablonmetod (STA)/alternativa schablonmetoder (ASA)

                                    620

                                    1.4.3

                                    Operativ risk, avancerad mätmetod (internmätningsmetod, AMA)

                                    630

                                    1.5

                                    YTTERLIGARE RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP PÅ GRUND AV FASTA OMKOSTNADER

                                    640

                                    1.6

                                    TOTALT RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP FÖR KREDITVÄRDIGHETSJUSTERING

                                    650

                                    1.6.1

                                    Avancerad metod

                                    660

                                    1.6.2

                                    Schablonmetod

                                    670

                                    1.6.3

                                    Baserad på OEM

                                    680

                                    1.7

                                    TOTALT RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP FÖR STORA EXPONERINGAR I HANDELSLAGRET

                                    690

                                    1.8

                                    ÖVRIGA RISKVÄGDA EXPONERINGSBELOPP

                                    710

                                    1.8.2

                                    Varav: Ytterligare striktare tillsynskrav baserade på artikel 458 i CRR

                                    720

                                 1.8.2*

                                 Varav: Kapitalkrav för stora exponeringar

                                    730

                                 1.8.2**

                                 Varav: På grund av modifierade riskvikter mot tillgångsbubblor i bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter

                                    740

                                 1.8.2***

                                 Varav: På grund av exponeringar inom den finansiella sektorn

                                    750

                                    1.8.3

                                    Varav: Ytterligare striktare tillsynskrav baserade på artikel 459 i CRR

                                    760

                                    1.8.4

                                    Varav: Ytterligare riskvägt exponeringsbelopp på grundval av artikel 3 i CRR

                        C 03.00 – KAPITALRELATIONER OCH KAPITALNIVÅER (CA3)

                                    Rad

                                    ID

                                    Post

                                    Belopp

                                 010

                                    1

                                    Kärnprimärkapitalrelation

                                 020

                                    2

                                    Överskott(+)/underskott(-) i kärnprimärkapital

                                 030

                                    3

                                    Primärkapitalrelation

                                 040

                                    4

                                    Överskott(+)/underskott(-) i primärkapital

                                 050

                                    5

                                    Total kapitalrelation

                                 060

                                    6

                                    Överskott (+)/underskott (-) i sammanlagt kapital

                                    Memorandumposter: Total ÖUP-kapitalkravsrelation (TSCR), samlat kapitalkrav (OCR) och riktlinjer enligt andra pelaren (P2G)

                                 130

                                    13

                                    Total ÖUP-kapitalkravsrelation (TSCR)

                                 140

                                    13*

                                    TSCR: som utgörs av kärnprimärkapital

                                 150

                                    13**

                                    TSCR: som utgörs av primärkapital

                                 160

                                    14

                                    Samlad kapitalkravsrelation (OCR)

                                 170

                                    14*

                                    OCR: som utgörs av kärnprimärkapital

                                 180

                                    14**

                                    OCR: som utgörs av primärkapital

                                 190

                                    15

                                    OCR och riktlinjer enligt andra pelaren (P2G)

                                 200

                                    15*

                                    OCR och P2G: som utgörs av kärnprimärkapital

                                 210

                                    15**

                                    OCR och P2G: som utgörs av primärkapital

                        C 04.00 – MEMORANDUMPOSTER (CA4)

                                    Rad

                                    ID

                                    Post

                                    Kolumn

                                    Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder

                                    010

                                 010

                                 1

                                    Summa uppskjutna skattefordringar

                                 020

                                 1.1

                                 Uppskjutna skattefordringar som inte är beroende av framtida lönsamhet

                                 030

                                 1.2

                                 Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och som inte härrör från temporära skillnader

                                 040

                                 1.3

                                 Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och som härrör från temporära skillnader

                                 050

                                 2

                                    Summa uppskjutna skatteskulder

                                 060

                                 2.1

                                 Uppskjutna skatteskulder som inte får dras av från uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet Artikel 38.3 och 38.4 i CRR.

                                 070

                                 2.2

                                 Uppskjutna skatteskulder som får dras av från uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet

                                 080

                                 2.2.1

                                 Avdragsgilla uppskjutna skatteskulder tillhörande uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och som inte härrör från temporära skillnader

                                 090

                                 2.2.2

                                 Avdragsgilla uppskjutna skatteskulder tillhörande uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och som härrör från temporära skillnader

                                 093

                                 2A

                                    För mycket inbetald skatt och förlustavdrag

                                 096

                                 2B

                                    Uppskjutna skattefordringar som åsatts riskvikten 250 %

                                 097

                                 2C

                                    Uppskjutna skattefordringar som åsatts riskvikten 0 %

                                    Kreditriskjusteringar och förväntade förluster

                                 100

                                 3

                                    Överskott (+) eller underskott (-) i kreditriskjusteringar, ytterligare värdejusteringar samt andra reduceringar av kapitalbasen för förväntade förluster för icke fallerade exponeringar (internmetod)

                                 110

                                 3.1

                                 Sammanlagda kreditriskjusteringar, ytterligare värdejusteringar samt andra reduceringar av kapitalbasen som får inkluderas i beräkningen av det förväntade förlustbeloppet

                                 120

                                 3.1.1

                                 Allmänna kreditriskjusteringar

                                 130

                                 3.1.2

                                 Specifika kreditriskjusteringar

                                 131

                                 3.1.3

                                 Ytterligare värdejusteringar samt andra reduceringar av kapitalbasen

                                 140

                                 3.2

                                 Summa förväntade förluster som får inkluderas

                                 145

                                 4

                                    Överskott (+) eller underskott (-) i specifika kreditriskjusteringar för förväntade förluster för fallerade exponeringar (internmetod)

                                 150

                                 4.1

                                 Specifika kreditriskjusteringar och positioner som behandlas på motsvarande sätt

                                 155

                                 4.2

                                 Summa förväntade förluster som får inkluderas

                                 160

                                 5

                                    Riskvägda exponeringsbelopp för beräkning av taket för det överskott i avsättningar som får räknas som supplementärkapital

                                 170

                                 6

                                    Sammanlagda bruttoavsättningar som får räknas som supplementärkapital

                                 180

                                 7

                                    Riskvägda exponeringsbelopp för beräkning av taket för avsättningar som får räknas som supplementärkapital

                                    Tröskelvärden för avdrag från kärnprimärkapital

                                 190

                                 8

                                    Tröskelvärde för icke avdragsgilla innehav i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

                                 200

                                 9

                                    Övre gräns på 10 % av kärnprimärkapitalet

                                 210

                                 10

                                    Övre gräns på 17,65  % av kärnprimärkapitalet

                                 225

                                 11.1

                                    Godtagbart för kvalificerade innehav utanför finanssektorn

                                 226

                                 11.2

                                    Godtagbart kapital för stora exponeringar

                                    Investeringar i kapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

                                 230

                                 12

                                    Innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav, netto efter korta positioner

                                 240

                                 12.1

                                 Direkta innehav av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

                                 250

                                 12.1.1

                                 Direkta innehav brutto av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

                                 260

                                 12.1.2

                                 (-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de direkta bruttoinnehav som inkluderas ovan

                                 270

                                 12.2

                                 Indirekta innehav av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

                                 280

                                 12.2.1

                                 Indirekta innehav brutto av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

                                 290

                                 12.2.2

                                 (-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de indirekta bruttoinnehav som inkluderas ovan

                                 291

                                 12.3

                                 Syntetiska innehav av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

                                 292

                                 12.3.1

                                 Syntetiska innehav brutto av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

                                 293

                                 12.3.2

                                 (-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de syntetiska bruttoinnehav som inkluderas ovan

                                 300

                                 13

                                    Innehav av primärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav, netto efter korta positioner

                                 310

                                 13.1

                                 Direkta innehav av primärkapitaltillskott i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

                                 320

                                 13.1.1

                                 Direkta innehav brutto av primärkapitaltillskott i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

                                 330

                                 13.1.2

                                 (-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de direkta bruttoinnehav som inkluderas ovan

                                 340

                                 13.2

                                 Indirekta innehav av primärkapitaltillskott i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

                                 350

                                 13.2.1

                                 Indirekta innehav brutto av primärkapitaltillskott i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

                                 360

                                 13.2.2

                                 (-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de indirekta bruttoinnehav som inkluderas ovan

                                 361

                                 13.3

                                 Syntetiska innehav av primärkapitaltillskott i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

                                 362

                                 13.3.1

                                 Syntetiska innehav brutto av primärkapitaltillskott i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

                                 363

                                 13.3.2

                                 (-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de syntetiska bruttoinnehav som inkluderas ovan

                                 370

                                 14

                                    Innehav av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav, netto efter korta positioner

                                 380

                                 14.1

                                 Direkta innehav av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

                                 390

                                 14.1.1

                                 Direkta innehav brutto av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

                                 400

                                 14.1.2

                                 (-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de direkta bruttoinnehav som inkluderas ovan

                                 410

                                 14.2

                                 Indirekta innehav av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

                                 420

                                 14.2.1

                                 Indirekta innehav brutto av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

                                 430

                                 14.2.2

                                 (-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de indirekta bruttoinnehav som inkluderas ovan

                                 431

                                 14.3

                                 Syntetiska innehav av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

                                 432

                                 14.3.1

                                 Syntetiska innehav brutto av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

                                 433

                                 14.3.2

                                 (-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de syntetiska bruttoinnehav som inkluderas ovan

                                    Investeringar i kapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

                                 440

                                 15

                                    Innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav, netto efter korta positioner

                                 450

                                 15.1

                                 Direkta innehav av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

                                 460

                                 15.1.1

                                 Direkta innehav brutto av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

                                 470

                                 15.1.2

                                 (-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de direkta bruttoinnehav som inkluderas ovan

                                 480

                                 15.2

                                 Indirekta innehav av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

                                 490

                                 15.2.1

                                 Indirekta innehav brutto av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

                                 500

                                 15.2.2

                                 (-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de indirekta bruttoinnehav som inkluderas ovan

                                 501

                                 15.3

                                 Syntetiska innehav av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

                                 502

                                 15.3.1

                                 Syntetiska innehav brutto av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

                                 503

                                 15.3.2

                                 (-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de syntetiska bruttoinnehav som inkluderas ovan

                                 510

                                 16

                                    Innehav av primärkapitaltillskott i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav, netto efter korta positioner

                                 520

                                 16.1

                                 Direkta innehav av primärkapitaltillskott i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

                                 530

                                 16.1.1

                                 Direkta innehav brutto av primärkapitaltillskott i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

                                 540

                                 16.1.2

                                 (-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de direkta bruttoinnehav som inkluderas ovan

                                 550

                                 16.2

                                 Indirekta innehav av primärkapitaltillskott i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

                                 560

                                 16.2.1

                                 Indirekta innehav brutto av primärkapitaltillskott i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

                                 570

                                 16.2.2

                                 (-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de indirekta bruttoinnehav som inkluderas ovan

                                 571

                                 16.3

                                 Syntetiska innehav av primärkapitaltillskott i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

                                 572

                                 16.3.1

                                 Syntetiska innehav brutto av primärkapitaltillskott i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

                                 573

                                 16.3.2

                                 (-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de syntetiska bruttoinnehav som inkluderas ovan

                                 580

                                 17

                                    Innehav av supplementärkapital i enheter i finanssektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav, netto efter korta positioner

                                 590

                                 17.1

                                 Direkta innehav av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

                                 600

                                 17.1.1

                                 Direkta innehav brutto av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

                                 610

                                 17.1.2

                                 (-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de direkta bruttoinnehav som inkluderas ovan

                                 620

                                 17.2

                                 Indirekta innehav av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

                                 630

                                 17.2.1

                                 Indirekta innehav brutto av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

                                 640

                                 17.2.2

                                 (-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de indirekta bruttoinnehav som inkluderas ovan

                                 641

                                 17.3

                                 Syntetiska innehav av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

                                 642

                                 17.3.1

                                 Syntetiska innehav brutto av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

                                 643

                                 17.3.2

                                 (-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de syntetiska bruttoinnehav som inkluderas ovan

                                    Totala riskvägda exponeringsbelopp för innehav som inte har dragits av från motsvarande kapitalkategori:

                                 650

                                 18

                                    Riskvägda exponeringar i innehav av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn som inte dras av från institutets kärnprimärkapital

                                 660

                                 19

                                    Riskvägda exponeringar i innehav av primärkapitaltillskott i enheter inom finanssektorn som inte dras av från institutets övriga primärkapital

                                 670

                                 20

                                    Riskvägda exponeringar i innehav av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn som inte dras av från institutets supplementärkapital

                                    Tillfälligt undantag från avdrag från kapitalbasen

                                 680

                                 21

                                    Innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav som omfattas av tillfälligt undantag

                                 690

                                 22

                                    Innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav som omfattas av tillfälligt undantag

                                 700

                                 23

                                    Innehav av primärkapitaltillskottsinstrument i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav som omfattas av tillfälligt undantag

                                 710

                                 24

                                    Innehav av primärkapitaltillskottsinstrument i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav som omfattas av tillfälligt undantag

                                 720

                                 25

                                    Innehav av supplementärkapitalinstrument i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav som omfattas av tillfälligt undantag

                                 730

                                 26

                                    Innehav av supplementärkapitalinstrument i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav som omfattas av tillfälligt undantag

                                    Kapitalbuffertar

                                 740

                                 27

                                    Kombinerat buffertkrav

                                 750

                                    Kapitalkonserveringsbuffert

                                 760

                                    Konserveringsbuffert på grund av makrotillsynsrisker eller systemrisker identifierade på medlemsstatsnivå

                                 770

                                    Institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffert

                                 780

                                    Systemriskbuffert

                                 800

                                    Buffert för globalt systemviktigt institut

                                 810

                                    Buffert för andra systemviktiga institut

                                    Krav enligt pelare II

                                 820

                                 28

                                    Kapitalbaskrav avseende justeringar enligt pelare II

                                    Ytterligare information för värdepappersföretag

                                 830

                                 29

                                    Startkapital

                                 840

                                 30

                                    Kapitalbas baserad på fasta omkostnader

                                    Ytterligare information för beräkning av rapporteringströsklar

                                 850

                                 31

                                    Icke-nationella ursprungliga exponeringar

                                 860

                                 32

                                    Totala ursprungliga exponeringar

                                    Basel I-golvet

                                 870

                                    Justeringar av total kapitalbas

                                 880

                                    Kapitalbas fullständigt justerad för Basel I-golvet

                                 890

                                    Kapitalbaskrav för Basel I-golvet

                                 900

                                    Kapitalbaskrav för Basel I-golvet – schablonmetodsalternativet

                                 910

                                    Underskott i totalt kapital när det gäller minimikapitalbaskrav för Basel I-golvet

                        C 05.01 – ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER (CA5.1)

                                    Justeringar i kärnprimärkapital

                                    Justeringar i primärkapitaltillskott

                                    Justeringar i supplementärkapital

                                    Justeringar inkluderade i riskvägda tillgångar

                                    Memorandumposter

                                    Tillämplig procentandel

                                    Godtagbart belopp utan övergångsbestämmelser

                                    Kod

                                    ID

                                    Post

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 010

                                 1

                                       SUMMA JUSTERINGAR

                                 020

                                 1.1

                                    INSTRUMENT FÖR VILKA ÄLDRE REGLER FÅR TILLÄMPAS

                                 länk till {CA1;r220}

                                 länk till {CA1;r660}

                                 länk till {CA1;r880}

                                 030

                                 1.1.1

                                    Instrument för vilka äldre regler får tillämpas: Instrument som utgör statligt stöd

                                 040

                                 1.1.1.1

                                 Instrument som var kvalificerade som kapitalbas enligt 2006/48/EG

                                 050

                                 1.1.1.2

                                 Instrument som har utfärdats av institut som är etablerade i en medlemsstat som omfattas av ett ekonomiskt anpassningsprogram

                                 060

                                 1.1.2

                                    Instrument som inte är statligt stöd

                                 länk till {CA5.2;r010;c060}

                                 länk till {CA5.2;r020;c060}

                                 länk till {CA5.2;r090;c060}

                                 070

                                 1.2

                                    MINORITETSINTRESSEN OCH MOTSVARANDE

                                 länk till {CA1;r240}

                                 länk till {CA1;r680}

                                 länk till {CA1;r900}

                                 080

                                 1.2.1

                                    Kapitalinstrument och poster som inte kvalificeras som minoritetsintressen

                                 090

                                 1.2.2

                                    Medräkning i konsoliderad kapitalbas av minoritetsintressen under en övergångsperiod

                                 091

                                 1.2.3

                                 Medräkning i konsoliderad kapitalbas av kvalificerande primärkapitaltillskott under en övergångsperiod

                                 092

                                 1.2.4

                                 Medräkning i konsoliderad kapitalbas av kvalificerande supplementärkapital under en övergångsperiod

                                 100

                                 1.3

                                    Andra övergångsjusteringar

                                 länk till {CA1;r520}

                                 länk till {CA1;r730}

                                 länk till {CA1;r960}

                                 110

                                 1.3.1

                                    Orealiserade vinster och förluster

                                 120

                                 1.3.1.1

                                 Orealiserade vinster

                                 130

                                 1.3.1.2

                                 Orealiserade förluster

                                 133

                                 1.3.1.3.

                                 Orealiserade vinster på exponeringar mot nationella regeringar klassificerade i kategorin tillgångar ’som kan säljas’ i den av EU godkända IAS 39

                                 136

                                 1.3.1.4.

                                 Orealiserade förluster på exponeringar mot nationella regeringar klassificerade i kategorin tillgångar ’som kan säljas’ i den av EU godkända IAS 39

                                 138

                                 1.3.1.5.

                                 Vinster och förluster i verkligt värde som härrör från institutets egen kreditrisk avseende derivatskulder

                                 140

                                 1.3.2

                                    Avdrag

                                 150

                                 1.3.2.1

                                 Förluster för innevarande räkenskapsår

                                 160

                                 1.3.2.2

                                 Immateriella tillgångar

                                 170

                                 1.3.2.3

                                 Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och som inte härrör från temporära skillnader

                                 180

                                 1.3.2.4

                                 Underskott i avsättningar för förväntade förluster (internmetod)

                                 190

                                 1.3.2.5

                                 Förmånsbestämda pensionsplaner

                                 194

                                 1.3.2.5*

                                 Varav: Införande av ändringar av IAS 19 – positiv post

                                 198

                                 1.3.2.5**

                                 Varav: Införande av ändringar av IAS 19 – negativ post

                                 200

                                 1.3.2.6

                                 Egna instrument

                                 210

                                 1.3.2.6.1

                                 Egna kärnprimärkapitalinstrument

                                 211

                                 1.3.2.6.1**

                                 Varav: Direkta innehav

                                 212

                                 1.3.2.6.1*

                                 Varav: Indirekta innehav

                                 220

                                 1.3.2.6.2

                                 Egna primärkapitaltillskottsinstrument

                                 221

                                 1.3.2.6.2**

                                 Varav: Direkta innehav

                                 222

                                 1.3.2.6.2*

                                 Varav: Indirekta innehav

                                 230

                                 1.3.2.6.3

                                 Egna supplementärkapitalinstrument

                                 231

                                 1.3.2.6.3*

                                 Varav: Direkta innehav

                                 232

                                 1.3.2.6.3**

                                 Varav: Indirekta innehav

                                 240

                                 1.3.2.7

                                 Korsvist ägande

                                 250

                                 1.3.2.7.1

                                 Korsvist ägande av kärnprimärkapital

                                 260

                                 1.3.2.7.1.1

                                 Korsvist ägande av kärnprimärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

                                 270

                                 1.3.2.7.1.2

                                 Korsvist ägande av kärnprimärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

                                 280

                                 1.3.2.7.2

                                 Korsvist ägande av primärkapitaltillskott

                                 290

                                 1.3.2.7.2.1

                                 Korsvist ägande av primärkapitaltillskott i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

                                 300

                                 1.3.2.7.2.2

                                 Korsvist ägande av primärkapitaltillskott i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

                                 310

                                 1.3.2.7.3

                                 Korsvist ägande av supplementärkapital

                                 320

                                 1.3.2.7.3.1

                                 Korsvist ägande av supplementärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

                                 330

                                 1.3.2.7.3.2

                                 Korsvist ägande av supplementärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

                                 340

                                 1.3.2.8

                                 Kapitalbasinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

                                 350

                                 1.3.2.8.1

                                 Kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

                                 360

                                 1.3.2.8.2

                                 Primärkapitaltillskottsinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har ett väsentligt innehav

                                 370

                                 1.3.2.8.3

                                 Supplementärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

                                 380

                                 1.3.2.9

                                 Uppskjutna skattetillgångar som är beroende av framtida lönsamhet och som härrör från temporära skillnader och kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

                                 385

                                 1.3.2.9a

                                 Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och som härrör från temporära skillnader

                                 390

                                 1.3.2.10

                                 Kapitalbasinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

                                 400

                                 1.3.2.10.1

                                 Kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

                                 410

                                 1.3.2.10.2

                                 Primärkapitaltillskottsinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

                                 420

                                 1.3.2.10.3

                                 Supplementärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

                                 425

                                 1.3.2.11

                                 Undantag från avdrag av andelar i försäkringsbolag från kärnprimärkapitalposter

                                 430

                                 1.3.3

                                    Ytterligare filter och avdrag

                                 440

                                 1.3.4

                                    Justeringar på grund av övergångsordning avseende IFRS 9

                        C 05.02 – INSTRUMENT FÖR VILKA ÄLDRE REGLER FÅR TILLÄMPAS: INSTRUMENT SOM INTE ÄR STATLIGT STÖD (CA5.2)

                                    CA 5.2 Instrument för vilka äldre regler får tillämpas: Instrument som inte är statligt stöd

                                    Belopp för instrumenten plus tillhörande överkurs

                                    Bas för beräkning av gränsen

                                    Tillämplig procentandel

                                    Gräns

                                    (-) Belopp som överskrider gränsen för när äldre regler får tillämpas

                                    Totalt belopp för vilket äldre regler får tillämpas

                                    Kod

                                    ID

                                    Post

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 010

                                 1.

                                    Instrument som var kvalificerade för artikel 57 a i 2006/48/EG

                                 länk till{CA5.1;r060;c010)

                                 020

                                 2.

                                    Instrument som var kvalificerade för artikel 57 ca och artikel 154.8 och 154.9 i 2006/48/EG, förutsatt att den gräns som anges i artikel 489 respekteras

                                 länk till{CA5.1;r060;c020)

                                 030

                                 2.1

                                 Summa instrument utan köpoption eller incitament till återlösen

                                 040

                                 2.2.

                                 Instrument för vilka äldre regler får tillämpas med en köpoption och incitament till återlösen

                                 050

                                 2.2.1

                                 Instrument med en köpoption som får utnyttjas efter rapporteringsdatumet och som uppfyller de villkor som fastställts i artikel 52 i CRR efter utgången av den effektiva löptiden

                                 060

                                 2.2.2

                                 Instrument med en köpoption som får utnyttjas efter rapporteringsdatumet och som inte uppfyller de villkor som fastställts i artikel 52 i CRR efter utgången av den effektiva löptiden

                                 070

                                 2.2.3

                                 Instrument med en köpoption som får utnyttjas senast den 20 juli 2011 och som inte uppfyller de villkor som fastställts i artikel 52 i CRR efter utgången av den effektiva löptiden

                                 080

                                 2.3

                                 Överskott utöver gränsvärdet för kärnprimärkapitalinstrument för vilka äldre regler får tillämpas

                                 090

                                 3

                                    Poster som var kvalificerade enligt artikel 57 e, f, g eller h i 2006/48/EG, förutsatt att den gräns som anges i artikel 490 respekteras

                                 länk till{CA5.1;r060;c030)

                                 100

                                 3.1

                                 Summa poster utan incitament till återlösen

                                 110

                                 3.2

                                 Poster för vilka äldre regler får tillämpas och som har incitament till återlösen

                                 120

                                 3.2.1

                                 Poster med en köpoption som får utnyttjas efter rapporteringsdatumet och som uppfyller de villkor som fastställts i artikel 63 i CRR efter utgången av den effektiva löptiden

                                 130

                                 3.2.2

                                 Poster med en köpoption som får utnyttjas efter rapporteringsdatumet och som inte uppfyller de villkor som fastställts i artikel 63 i CRR efter utgången av den effektiva löptiden

                                 140

                                 3.2.3

                                 Poster med en köpoption som får utnyttjas senast den 20 juli 2011 och som inte uppfyller de villkor som fastställts i artikel 63 i CRR efter utgången av den effektiva löptiden

                                 150

                                 3.3

                                 Överskott utöver gränsvärdet för primärkapitaltillskottsinstrument för vilka äldre regler får tillämpas

                        C 06.01 – SOLVENS PÅ GRUPPNIVÅ: INFORMATION OM NÄRSTÅENDE FÖRETAG – SUMMA (GS TOTAL)

                                    INFORMATION OM ENHETERS BIDRAG TILL GRUPPENS SOLVENS

                                    KAPITALBUFFERTAR

                                    TOTALT RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP

                                    KVALIFICERANDE KAPITALBAS SOM INGÅR I KONSOLIDERAD KAPITALBAS

                                    KONSOLIDERAD KAPITALBAS

                                    KOMBINERADE BUFFERTKRAV

                                    KREDITRISK, MOTPARTSRISK, UTSPÄDNINGSRISK, TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG MOTPRESTATION SAMT AVVECKLINGS-/LEVERANSRISK

                                    POSITIONS-, VALUTAKURS- OCH RÅVARURISK

                                    OPERATIV RISK

                                    ÖVRIGA RISKVÄGDA EXPONERINGSBELOPP

                                    KVALIFICERANDE PRIMÄRKAPITALINSTRUMENT SOM INGÅR I DET KONSOLIDERADE PRIMÄRKAPITALET

                                    KVALIFICERANDE KAPITALBASINSTRUMENT SOM INGÅR I DET KONSOLIDERADE SUPPLEMENTÄRKAPITALET

                                    MEMORANDUMPOST:

                                    GOODWILL (-) / (+) NEGATIV GOODWILL

                                    VARAV: KÄRNPRIMÄRKAPITAL

                                    VARAV: PRIMÄRKAPITALTILLSKOTT

                                    VARAV: BIDRAG TILL KONSOLIDERAT RESULTAT

                                    VARAV: (-) GOODWILL / (+) NEGATIV GOODWILL

                                    KAPITALKONSERVERINGSBUFFERT

                                    INSTITUTSPECIFIK KONTRACYKLISK KAPITALBUFFERT

                                    KONSERVERINGSBUFFERT PÅ GRUND AV MAKROTILLSYNSRISKER ELLER SYSTEMRISKER IDENTIFIERADE PÅ MEDLEMSSTATSNIVÅ

                                    SYSTEMRISKBUFFERT

                                    BUFFERT FÖR GLOBALT SYSTEMVIKTIGT INSTITUT

                                    BUFFERT FÖR ANDRA SYSTEMVIKTIGA INSTITUT

                                    MINORITETSINTRESSEN SOM INGÅR I DET KONSOLIDERADE KÄRNPRIMÄRKAPITALET

                                    KVALIFICERANDE PRIMÄRKAPITALINSTRUMENT SOM INGÅR I DET KONSOLIDERADE PRIMÄRKAPITALTILLSKOTTET

                                 250

                                 260

                                 270

                                 280

                                 290

                                 300

                                 310

                                 320

                                 330

                                 340

                                 350

                                 360

                                 370

                                 380

                                 390

                                 400

                                 410

                                 420

                                 430

                                 440

                                 450

                                 470

                                 480

                                 010

                                 SUMMA

                        C 06.02 – SOLVENS PÅ GRUPPNIVÅ: INFORMATION OM NÄRSTÅENDE FÖRETAG (GS)

                                    ENHETER SOM INGÅR I GRUPPEN

                                    INFORMATION OM ENHETER SOM OMFATTAS AV KAPITALBASKRAV

                                    INFORMATION OM ENHETERS BIDRAG TILL GRUPPENS SOLVENS

                                    KAPITALBUFFERTAR

                                    NAMN

                                    KOD

                                    LEI-kod (identifieringskod för juridiska personer)

                                    INSTITUT ELLER MOTSVARANDE

                                    (JA / NEJ)

                                    TYP AV ENHET

                                    UPPGIFTERNAS OMFATTNING: SOLO FULLSTÄNDIGT KONSOLIDERADE (SF), SOLO DELVIS KONSOLIDERADE (SP)

                                    LANDKOD

                                    ANDEL AV INNEHAV (%)

                                    TOTALT RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP

                                    KAPITALBAS

                                    TOTALT RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP

                                    KVALIFICERANDE KAPITALBAS SOM INGÅR I KONSOLIDERAD KAPITALBAS

                                    KONSOLIDERAD KAPITALBAS

                                    KOMBINERAT BUFFERTKRAV

                                    KREDITRISK, MOTPARTSRISK, UTSPÄDNINGSRISK, TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG MOTPRESTATION SAMT AVVECKLINGS-/LEVERANSRISK

                                    POSITIONS-, VALUTAKURS- OCH RÅVARURISK

                                    OPERATIV RISK

                                    ÖVRIGA RISKVÄGDA EXPONERINGSBELOPP

                                    TOTALT PRIMÄRKAPITAL

                                    SUPPLEMENTÄRKAPITAL

                                    KREDITRISK, MOTPARTSRISK, UTSPÄDNINGSRISK, TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG MOTPRESTATION SAMT AVVECKLINGS-/LEVERANSRISK

                                    POSITIONS-, VALUTAKURS- OCH RÅVARURISK

                                    OPERATIV RISK

                                    ÖVRIGA RISKVÄGDA EXPONERINGSBELOPP

                                    KVALIFICERANDE PRIMÄRKAPITALINSTRUMENT SOM INGÅR I DET KONSOLIDERADE PRIMÄRKAPITALET

                                    KVALIFICERANDE KAPITALBASINSTRUMENT SOM INGÅR I DET KONSOLIDERADE SUPPLEMENTÄRKAPITALET

                                    MEMORANDUMPOST:

                                    GOODWILL (-) / (+) NEGATIV GOODWILL

                                    VARAV: KÄRNPRIMÄRKAPITAL

                                    VARAV: PRIMÄRKAPITALTILLSKOTT

                                    VARAV: BIDRAG TILL KONSOLIDERAT RESULTAT

                                    VARAV: (-) GOODWILL / (+) NEGATIV GOODWILL

                                    KAPITALKONSERVERINGSBUFFERT

                                    INSTITUTSPECIFIK KONTRACYKLISK KAPITALBUFFERT

                                    KONSERVERINGSBUFFERT PÅ GRUND AV MAKROTILLSYNSRISKER ELLER SYSTEMRISKER IDENTIFIERADE PÅ MEDLEMSSTATSNIVÅ

                                    SYSTEMRISKBUFFERT

                                    BUFFERT FÖR GLOBALT SYSTEMVIKTIGT INSTITUT

                                    BUFFERT FÖR ANDRA SYSTEMVIKTIGA INSTITUT

                                    KÄRNPRIMÄRKAPITAL

                                    PRIMÄRKAPITALTILLSKOTT

                                       VARAV: KVALIFICERANDE KAPITALBAS

                                       VARAV: KAPITALBASINSTRUMENT, TILLHÖRANDE BALANSERADE VINSTMEDEL OCH ÖVERKURSFONDER

                                       VARAV: KVALIFICERANDE PRIMÄRKAPITAL

                                       TILLHÖRANDE PRIMÄRKAPITALINSTRUMENT, TILLHÖRANDE BALANSERADE VINSTMEDEL OCH ÖVERKURSFONDER

                                       VARAV: MINORITETSINTRESSEN

                                       KAPITALBASINSTRUMENT, TILLHÖRANDE BALANSERADE VINSTMEDEL, ÖVERKURSFONDER OCH ÖVRIGA RESERVER

                                       VARAV: KVALIFICERANDE PRIMÄRKAPITALTILLSKOTT

                                       VARAV: KVALIFICERANDE SUPPLEMENTÄRKAPITAL

                                    MINORITETSINTRESSEN SOM INGÅR I DET KONSOLIDERADE KÄRNPRIMÄRKAPITALET

                                    KVALIFICERANDE PRIMÄRKAPITALINSTRUMENT SOM INGÅR I DET KONSOLIDERADE PRIMÄRKAPITALTILLSKOTTET

                                 010

                                 020

                                 025

                                 030

                                 035

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 110

                                 120

                                 130

                                 140

                                 150

                                 160

                                 170

                                 180

                                 190

                                 200

                                 210

                                 220

                                 230

                                 240

                                 250

                                 260

                                 270

                                 280

                                 290

                                 300

                                 310

                                 320

                                 330

                                 340

                                 350

                                 360

                                 370

                                 380

                                 390

                                 400

                                 410

                                 420

                                 430

                                 440

                                 450

                                 470

                                 480

                        C 07.00 – KREDITRISK OCH MOTPARTSRISK OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: TILLÄMPNING AV SCHABLONMETODEN PÅ KAPITALKRAV (CR SA)

                        Exponeringsklass (schablonmetod)

                                    URSPRUNGLIG EXPONERING FÖRE KONVERTERINGSFAKTORER

                                    (-) VÄRDEJUSTERINGAR OCH AVSÄTTNINGAR AVSEENDE DEN URSPRUNGLIGA EXPONERINGEN

                                    EXPONERING NETTO EFTER VÄRDEJUSTERINGAR OCH AVSÄTTNINGAR

                                    METODER FÖR KREDITRISKREDUCERING MED SUBSTITUTIONSEFFEKTER PÅ EXPONERINGEN

                                    EXPONERING NETTO EFTER KREDITRISKREDUCERING MED SUBSTITUTIONSEFFEKTER FÖRE KONVERTERINGSFAKTORER

                                    METODER FÖR KREDITRISKREDUCERING SOM PÅVERKAR EXPONERINGSBELOPPET: FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD FULLSTÄNDIG METOD FÖR FINANSIELLA SÄKERHETER

                                    FULLSTÄNDIGT JUSTERAT EXPONERINGSVÄRDE (E*)

                                    UPPDELNING AV DEN FULLSTÄNDIGT JUSTERADE EXPONERINGEN I POSTER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN PER KONVERTERINGSFAKTOR

                                    EXPONERINGSVÄRDE

                                    RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP FÖRE STÖDFAKTORN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

                                    RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP EFTER STÖDFAKTORN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

                                    OBETALT KREDITRISKSKYDD: JUSTERADE VÄRDEN (Ga)

                                    FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD

                                    SUBSTITUTION AV EXPONERINGEN TILL FÖLJD AV KREDITRISKREDUCERING

                                    VOLATILITETSJUSTERING AV EXPONERINGEN

                                    (-) FINANSIELL SÄKERHET: JUSTERAT VÄRDE (Cvam)

                                    0 %

                                    20 %

                                    50 %

                                    100 %

                                    VARAV: TILL FÖLJD AV MOTPARTSRISK

                                    VARAV: MED EN KREDITVÄRDERING AV ETT UTSETT EXTERNT KREDITVÄRDERINGSINSTITUT

                                    VARAV: MED EN KREDITVÄRDERING SOM HÄRRÖR FRÅN STATEN

                                    (-) GARANTIER

                                    (-) KREDITDERIVAT

                                    (-) FINANSIELL SÄKERHET: FÖRENKLAD METOD

                                    (-) ÖVRIGT FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD

                                    (-) SUMMA UTFLÖDEN

                                    SUMMA INFLÖDEN (+)

                                    (-) VARAV: VOLATILITETS- OCH LÖPTIDSJUSTERINGAR

                                 010

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 110

                                 120

                                 130

                                 140

                                 150

                                 160

                                 170

                                 180

                                 190

                                 200

                                 210

                                 215

                                 220

                                 230

                                 240

                                 010

                                    SUMMA EXPONERINGAR

                                 Cell länkad till CA

                                 015

                                    Varav: Fallerade exponeringar i exponeringsklasserna ’poster förknippade med särskild hög risk’ och ’aktieexponeringar’

                                 020

                                    Varav: Små och medelstora företag

                                 030

                                    Varav: Exponeringar som omfattas av stödfaktorn för små och medelstora företag

                                 040

                                    Varav: Säkrade genom panträtt i fast egendom – bostadsfastigheter

                                 050

                                    Varav: Exponeringar enligt permanent partiell användning av schablonmetoden

                                 060

                                    Varav: Exponeringar enligt schablonmetoden med förhandstillstånd från tillsynsmyndigheten för att stegvis införa en internmetod

                                    UPPDELNING AV SAMMANLAGDA EXPONERINGAR PER EXPONERINGSTYP:

                                 070

                                    Exponeringar i balansräkningen som omfattas av kreditrisk

                                 080

                                    Exponeringar utanför balansräkningen som omfattas av kreditrisk

                                    Exponeringar/transaktioner som omfattas av motpartsrisk

                                 090

                                    Transaktioner för värdepappersfinansiering

                                 100

                                    Varav: Clearade genom en kvalificerad central motpart

                                 110

                                    Derivat och transaktioner med lång avvecklingscykel

                                 120

                                    Varav: Clearade genom en kvalificerad central motpart

                                 130

                                    Från avtal om produktövergripande nettning

                                    UPPDELNING AV SAMMANLAGDA EXPONERINGAR PER RISKVIKT:

                                 140

                                    0 %

                                 150

                                    2 %

                                 160

                                    4 %

                                 170

                                    10 %

                                 180

                                    20 %

                                 190

                                    35 %

                                 200

                                    50 %

                                 210

                                    70 %

                                 220

                                    75 %

                                 230

                                    100 %

                                 240

                                    150 %

                                 250

                                    250 %

                                 260

                                    370 %

                                 270

                                    1 250  %

                                 280

                                    Övriga riskvikter

                                    MEMORANDUMPOSTER

                                 290

                                    Exponeringar säkrade genom panträtt i kommersiella fastigheter

                                 300

                                    Fallerande exponeringar som åsatts riskvikten 100 %

                                 310

                                    Exponeringar säkrade genom panträtt i bostadsfastigheter

                                 320

                                    Fallerande exponeringar som åsatts riskvikten 150 %

                        C 08.01 – KREDITRISK OCH MOTPARTSRISK OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: INTERNMETOD FÖR KAPITALKRAV (CR IBR 1)

                        Exponeringsklass (internmetod):

                        Egna skattningar av LGD och/eller konverteringsfaktorer:

                                    INTERNT KLASSIFICERINGSSYSTEM

                                    URSPRUNGLIG EXPONERING FÖRE KONVERTERINGSFAKTORER

                                    METODER FÖR KREDITRISKREDUCERING MED SUBSTITUTIONSEFFEKTER PÅ EXPONERINGEN

                                    EXPONERING EFTER KREDITRISKREDUCERING MED SUBSTITUTIONSEFFEKTER FÖRE KONVERTERINGSFAKTORER

                                    EXPONERINGSVÄRDE

                                    METODER FÖR KREDITRISKREDUCERING SOM BEAKTATS I LGD-SKATTNINGAR EXKLUSIVE HANTERING AV DUBBLA FALLISSEMANG

                                    OMFATTAS AV HANTERING AV DUBBLA FALLISSEMANG

                                    EXPONERINGSVÄGT GENOMSNITTLIGT LGD (%)

                                    EXPONERINGSVÄGT GENOMSNITTLIGT LGD (%) FÖR STORA ENHETER I DEN FINANSIELLA SEKTORN OCH OREGLERADE FINANSIELLA ENHETER

                                    EXPONERINGSVÄGD GENOMSNITTLIG LÖPTID (DAGAR)

                                    RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP FÖRE STÖDFAKTORN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

                                    RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP EFTER STÖDFAKTORN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

                                    MEMORANDUMPOSTER:

                                    OBETALT KREDITRISKSKYDD

                                    (-) ÖVRIGT FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD

                                    SUBSTITUTION AV EXPONERINGEN TILL FÖLJD AV KREDITRISKREDUCERING

                                    EGNA SKATTNINGAR AV LGD ANVÄNDS:

                                    OBETALT KREDITRISKSKYDD

                                    FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD

                                    OBETALT KREDITRISKSKYDD

                                    PD SOM ÅSATTS MOTPARTSRISKKLASSEN (%)

                                    VARAV: STORA ENHETER I DEN FINANSIELLA SEKTORN OCH OREGLERADE FINANSIELLA ENHETER

                                    (-) GARANTIER

                                    (-) KREDITDERIVAT

                                    (-) SUMMA UTFLÖDEN

                                    SUMMA INFLÖDEN (+)

                                    VARAV: POSTER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN

                                    VARAV: POSTER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN

                                    VARAV: TILL FÖLJD AV MOTPARTSRISK

                                    VARAV: STORA ENHETER I DEN FINANSIELLA SEKTORN OCH OREGLERADE FINANSIELLA ENHETER

                                    GARANTIER

                                    KREDITDERIVAT

                                    EGNA SKATTNINGAR AV LGD ANVÄNDS:

                                    ÖVRIGT FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD

                                    GODTAGBAR FINANSIELL SÄKERHET

                                    ÖVRIGA GODTAGBARA SÄKERHETER

                                    FÖRVÄNTAD FÖRLUST

                                    (-) VÄRDEJUSTERINGAR OCH AVSÄTTNINGAR

                                    ANTAL GÄLDENÄRER

                                    FAST EGENDOM

                                    ÖVRIGA FYSISKA SÄKERHETER

                                    FORDRINGAR

                                    VARAV: STORA ENHETER I DEN FINANSIELLA SEKTORN OCH OREGLERADE FINANSIELLA ENHETER

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 110

                                 120

                                 130

                                 140

                                 150

                                 160

                                 170

                                 180

                                 190

                                 200

                                 210

                                 220

                                 230

                                 240

                                 250

                                 255

                                 260

                                 270

                                 280

                                 290

                                 300

                                 010

                                    SUMMA EXPONERINGAR

                                    Cell länkad till CA

                                 015

                                    Varav: Exponeringar som omfattas av stödfaktorn för små och medelstora företag

                                    UPPDELNING AV SAMMANLAGDA EXPONERINGAR PER EXPONERINGSTYP:

                                 020

                                    Poster i balansräkningen som omfattas av kreditrisk

                                 030

                                    Poster utanför balansräkningen som omfattas av kreditrisk

                                    Exponeringar/transaktioner som omfattas av motpartsrisk

                                 040

                                    Transaktioner för värdepappersfinansiering

                                 050

                                    Derivat och transaktioner med lång avvecklingscykel

                                 060

                                    Från avtal om produktövergripande nettning

                                 070

                                    EXPONERINGAR SOM ÅSATTS MOTPARTSRISKKLASSER: SUMMA

                                 080

                                    KLASSIFICERINGSKRITERIER FÖR SPECIALUTLÅNING: SUMMA

                                    UPPDELNING PER RISKVIKT AV TOTALA EXPONERINGAR SOM OMFATTAS AV KLASSIFICERINGSKRITERIER FÖR SPECIALUTLÅNING:

                                 090

                                    RISKVIKT: 0 %

                                 100

                                    50 %

                                 110

                                    70 %

                                 120

                                    Varav: tillhörande kategori 1

                                 130

                                    90 %

                                 140

                                    115 %

                                 150

                                    250 %

                                 160

                                    ALTERNATIVT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT: SÄKERHET I FASTIGHETER

                                 170

                                    EXPONERINGAR FRÅN TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG MOT PRESTATION MED TILLÄMPNING AV RISKVIKTER ENLIGT DET ALTERNATIVA TILLVÄGAGÅNGSSÄTTET ELLER 100 % SAMT ÖVRIGA EXPONERINGAR SOM OMFATTAS AV RISKVIKTER

                                 180

                                    UTSPÄDNINGSRISK: SUMMA FÖRVÄRVADE FORDRINGAR

                        C 08.02 – KREDITRISK OCH MOTPARTSRISK OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: INTERNMETOD FÖR KAPITALKRAV: UPPDELNING PER MOTPARTSRISKKLASS (CR IRB 2)

                        Exponeringsklass (internmetod):

                        Egna skattningar av LGD och/eller konverteringsfaktorer:

                                    MOTPARTSRISKKLASS (RADIDENTIFIERARE)

                                    INTERNT KLASSIFICERINGSSYSTEM

                                    URSPRUNGLIG EXPONERING FÖRE KONVERTERINGSFAKTORER

                                    METODER FÖR KREDITRISKREDUCERING MED SUBSTITUTIONSEFFEKTER PÅ EXPONERINGEN

                                    EXPONERING EFTER KREDITRISKREDUCERING MED SUBSTITUTIONSEFFEKTER FÖRE KONVERTERINGSFAKTORER

                                    EXPONERINGSVÄRDE

                                    METODER FÖR KREDITRISKREDUCERING SOM BEAKTATS I LGD-SKATTNINGAR EXKLUSIVE HANTERING AV DUBBLA FALLISSEMANG

                                    OMFATTAS AV HANTERING AV DUBBLA FALLISSEMANG

                                    EXPONERINGSVÄGT GENOMSNITTLIGT LGD (%)

                                    EXPONERINGSVÄGT GENOMSNITTLIGT LGD (%) FÖR STORA ENHETER I DEN FINANSIELLA SEKTORN OCH OREGLERADE FINANSIELLA ENHETER

                                    EXPONERINGSVÄGD GENOMSNITTLIG LÖPTID (DAGAR)

                                    RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP FÖRE STÖDFAKTORN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

                                    RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP EFTER STÖDFAKTORN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

                                    MEMORANDUMPOSTER:

                                    OBETALT KREDITRISKSKYDD

                                    (-) ÖVRIGT FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD

                                    SUBSTITUTION AV EXPONERINGEN TILL FÖLJD AV KREDITRISKREDUCERING

                                    EGNA SKATTNINGAR AV LGD ANVÄNDS:

                                    OBETALT KREDITRISKSKYDD

                                    FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD

                                    OBETALT KREDITRISKSKYDD

                                    FÖRVÄNTAD FÖRLUST

                                    (-) VÄRDEJUSTERINGAR OCH AVSÄTTNINGAR

                                    ANTAL GÄLDENÄRER

                                    PD SOM ÅSATTS MOTPARTSRISKKLASSEN (%)

                                    VARAV: STORA ENHETER I DEN FINANSIELLA SEKTORN OCH OREGLERADE FINANSIELLA ENHETER

                                    (-) GARANTIER

                                    (-) KREDITDERIVAT

                                    (-) SUMMA UTFLÖDEN

                                    SUMMA INFLÖDEN (+)

                                    VARAV: POSTER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN

                                    VARAV: POSTER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN

                                    VARAV: TILL FÖLJD AV MOTPARTSRISK

                                    VARAV: STORA ENHETER I DEN FINANSIELLA SEKTORN OCH OREGLERADE FINANSIELLA ENHETER

                                    GARANTIER

                                    KREDITDERIVAT

                                    EGNA SKATTNINGAR AV LGD ANVÄNDS:

                                    ÖVRIGT FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD

                                    GODTAGBAR FINANSIELL SÄKERHET

                                    ÖVRIGA GODTAGBARA SÄKERHETER

                                    VARAV: STORA ENHETER I DEN FINANSIELLA SEKTORN OCH OREGLERADE FINANSIELLA ENHETER

                                    FAST EGENDOM

                                    ÖVRIGA FYSISKA SÄKERHETER

                                    FORDRINGAR

                                 005

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 110

                                 120

                                 130

                                 140

                                 150

                                 160

                                 170

                                 180

                                 190

                                 200

                                 210

                                 220

                                 230

                                 240

                                 250

                                 255

                                 260

                                 270

                                 280

                                 290

                                 300

                        C 09.01 – GEOGRAFISK UPPDELNING AV EXPONERING EFTER GÄLDENÄRENS HEMVIST: EXPONERINGAR ENLIGT SCHABLONMETODEN (CR GB 1)

                        Land:

                                    URSPRUNGLIG EXPONERING FÖRE KONVERTERINGSFAKTORER

                                    Observerade nya fallissemang för perioden

                                    Allmänna kreditriskjusteringar

                                    Specifika kreditriskjusteringar

                                    Avskrivningar

                                    Kreditriskjusteringar/avskrivningar för observerade nya fallissemang

                                    EXPONERINGSVÄRDE

                                    RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP FÖRE STÖDFAKTORN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

                                    RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP EFTER STÖDFAKTORN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

                                    Fallerade exponeringar

                                 010

                                 020

                                 040

                                 050

                                 055

                                 060

                                 070

                                 075

                                 080

                                 090

                                 010

                                 Nationella regeringar eller centralbanker

                                 020

                                 Delstatliga eller lokala självstyrelseorgan och myndigheter

                                 030

                                 Offentliga organ

                                 040

                                 Multilaterala utvecklingsbanker

                                 050

                                 Internationella organisationer

                                 060

                                 Institut

                                 070

                                 Företag

                                 075

                                 Varav: Små och medelstora företag

                                 080

                                 Hushåll

                                 085

                                 Varav: Små och medelstora företag

                                 090

                                 Säkrade genom panträtt fastigheter

                                 095

                                 Varav: Små och medelstora företag

                                 100

                                 Fallerande exponeringar

                                 110

                                 Poster förknippade med särskilt hög risk

                                 120

                                 Säkerställda obligationer

                                 130

                                 Fordringar på institut och företag med kortfristigt kreditbetyg

                                 140

                                 Företag för kollektiva investeringar (fond)

                                 150

                                 Aktieexponeringar

                                 160

                                 Övriga exponeringar

                                 170

                                    Summa exponeringar

                        C 09.02 – GEOGRAFISK UPPDELNING AV EXPONERING EFTER GÄLDENÄRENS HEMVIST: EXPONERINGAR ENLIGT INTERNMETODEN (CR GB 2)

                        Land:

                                    URSPRUNGLIG EXPONERING FÖRE KONVERTERINGSFAKTORER

                                    Observerade nya fallissemang för perioden

                                    Allmänna kreditriskjusteringar

                                    Specifika kreditriskjusteringar

                                    Avskrivningar

                                    Kreditriskjusteringar/avskrivningar för observerade nya fallissemang

                                    PD SOM ÅSATTS MOTPARTSRISKKLASSEN (%)

                                    EXPONERINGSVÄGT GENOMSNITTLIGT LGD (%)

                                    EXPONERINGSVÄRDE

                                    RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP FÖRE STÖDFAKTORN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

                                    RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP EFTER STÖDFAKTORN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

                                    FÖRVÄNTAD FÖRLUST

                                    Varav: fallerade exponeringar

                                    Varav: fallerade exponeringar

                                    Varav: fallerade exponeringar

                                 010

                                 030

                                 040

                                 050

                                 055

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 105

                                 110

                                 120

                                 125

                                 130

                                 010

                                 Nationella regeringar eller centralbanker

                                 020

                                 Institut

                                 030

                                 Företag

                                 042

                                 Varav: Specialutlåning
                                 (exklusive specialutlåning som omfattas av klassificeringskriterier)

                                 045

                                 Varav: Specialutlåning
                                 som omfattas av klassificeringskriterier

                                 050

                                 Varav: Små och medelstora företag

                                 060

                                 Hushåll

                                 070

                                 Säkerhet i fastighet

                                 080

                                 Små och medelstora företag

                                 090

                                 Ej små och medelstora företag

                                 100

                                 Kvalificerad rullande exponering

                                 110

                                 Övrigt hushåll

                                 120

                                 Små och medelstora företag

                                 130

                                 Ej små och medelstora företag

                                 140

                                 Aktier

                                 150

                                    Summa exponeringar

                        TABELL 09.04 – UPPDELNING AV KREDITEXPONERINGAR SOM ÄR RELEVANTA FÖR BERÄKNINGEN AV DEN KONTRACYKLISKA BUFFERTEN PER LAND OCH INSTITUTSPECIFIKT KONTRACYKLISKT BUFFERTVÄRDE (CCB)

                        Land:

                                    Belopp

                                    Procent

                                    Kvalitativ information

                                 010

                                 020

                                 030

                                    Berörda kreditexponeringar – kreditrisk

                                 010

                                 Exponeringsvärde enligt schablonmetoden

                                 020

                                 Exponeringsvärde enligt internmetoden

                                    Berörda kreditexponeringar – marknadsrisk

                                 030

                                 Summan av långa och korta positioner för exponeringar i handelslagret för schablonmetoden

                                 040

                                 Värde för exponeringar i handelslagret enligt interna modeller

                                    Berörda kreditexponeringar – värdepapperisering

                                 055

                                 Exponeringsvärdet för positioner i värdepapperisering i handelslagret

                                    Kapitalbaskrav och vikter

                                 070

                                 Sammanlagda kapitalbaskrav för CCB

                                 080

                                 Kapitalbaskrav för berörda kreditexponeringar – kreditrisk

                                 090

                                 Kapitalbaskrav för berörda kreditexponeringar – marknadsrisk

                                 100

                                 Kapitalbaskrav för berörda kreditexponeringar – positioner i värdepapperisering i handelslagret

                                 110

                                 Kapitalbaskravsvikter

                                    Kontracykliskt kapitalbuffertvärde

                                 120

                                 Kontracykliskt kapitalbuffertvärde som fastställts av den utsedda myndigheten

                                 130

                                 Kontracykliskt kapitalbuffertvärde som gäller för landet där institutet har sitt säte

                                 140

                                 Institutspecifikt kontracykliskt kapitalbuffertvärde

                                    Användning av tröskelvärdet på 2 %

                                 150

                                 Användning av tröskelvärdet på 2 % för allmänna kreditexponeringar

                                 160

                                 Användning av tröskelvärdet på 2 % för exponeringar i handelslagret

                        C 10.01 – KREDITRISK: AKTIER – INTERNMETODER FÖR KAPITALKRAV (CR EQU IRB 1)

                                    INTERNT KLASSIFICERINGSSYSTEM

                                    URSPRUNGLIG EXPONERING FÖRE KONVERTERINGSFAKTORER

                                    METODER FÖR KREDITRISKREDUCERING MED SUBSTITUTIONSEFFEKTER PÅ EXPONERINGEN

                                    EXPONERINGSVÄRDE

                                    EXPONERINGSVÄGT GENOMSNITTLIGT LGD (%)

                                    RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP

                                    MEMORANDUMPOST:

                                    OBETALT KREDITRISKSKYDD

                                    SUBSTITUTION AV EXPONERINGEN TILL FÖLJD AV KREDITRISKREDUCERING

                                    FÖRVÄNTAD FÖRLUST

                                    PD SOM ÅSATTS MOTPARTSRISKKLASSEN (%)

                                    (-) GARANTIER

                                    (-) KREDITDERIVAT

                                    (-) SUMMA UTFLÖDEN

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 010

                                    SUMMA AKTIEEXPONERINGAR (INTERNMETOD)

                                 Cell länkad till CA

                                 020

                                    PD/LGD-METOD: SUMMA

                                 050

                                    FÖRENKLAD RISKVIKTMETOD: SUMMA

                                 060

                                    UPPDELNING AV SAMMANLAGDA EXPONERINGAR ENLIGT DEN FÖRENKLADE RISKVIKTMETODEN PER RISKKLASS:

                                 070

                                 RISKVIKT: 190 %

                                 080

                                 290 %

                                 090

                                 370 %

                                 100

                                    METOD MED INTERNA MODELLER

                                 110

                                    AKTIEEXPONERINGAR SOM OMFATTAS AV RISKVIKTER

                        C 10.02 – KREDITRISK: AKTIER – INTERNMETODER FÖR KAPITALKRAV UPPDELNING AV SAMMANLAGDA EXPONERINGAR ENLIGT PD/LGD-METODEN PER MOTPARTSRISKKLASS(CR EQU IRB 2)

                                    MOTPARTSRISKKLASS

                                    (RADIDENTIFIERARE)

                                    INTERNT KLASSIFICERINGSSYSTEM

                                    URSPRUNGLIG EXPONERING FÖRE KONVERTERINGSFAKTORER

                                    METODER FÖR KREDITRISKREDUCERING MED SUBSTITUTIONSEFFEKTER PÅ EXPONERINGEN

                                    EXPONERINGSVÄRDE

                                    EXPONERINGSVÄGT GENOMSNITTLIGT LGD (%)

                                    RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP

                                    MEMORANDUMPOST:

                                    OBETALT KREDITRISKSKYDD

                                    SUBSTITUTION AV EXPONERINGEN TILL FÖLJD AV KREDITRISKREDUCERING

                                    FÖRVÄNTAD FÖRLUST

                                    PD SOM ÅSATTS MOTPARTSRISKKLASSEN (%)

                                    (-) GARANTIER

                                    (-) KREDITDERIVAT

                                    (-) SUMMA UTFLÖDEN

                                 005

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                        C 11.00 – AVVECKLINGS-/LEVERANSRISK (CR SETT)

                                    EJ AVVECKLADE TRANSAKTIONER TILL AVVECKLINGSPRIS

                                    EXPONERING FÖR PRISSKILLNADER TILL FÖLJD AV EJ AVVECKLADE TRANSAKTIONER

                                    KAPITALBASKRAV

                                    SUMMA EXPONERINGSBELOPP FÖR AVVECKLINGSRISK

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 010

                                    Summa ej avvecklade transaktioner utanför handelslagret

                                 Cell länkad till CA

                                 020

                                 Ej avvecklade transaktioner upp till 4 dagar (faktor 0 %)

                                 030

                                 Ej avvecklade transaktioner 5–15 dagar (faktor 8 %)

                                 040

                                 Ej avvecklade transaktioner 16–30 dagar (faktor 50 %)

                                 050

                                 Ej avvecklade transaktioner 31–45 dagar (faktor 75 %)

                                 060

                                 Ej avvecklade transaktioner 46 dagar eller mer (faktor 100 %)

                                 070

                                    Summa ej avvecklade transaktioner i handelslagret

                                 Cell länkad till CA

                                 080

                                 Ej avvecklade transaktioner upp till 4 dagar (faktor 0 %)

                                 090

                                 Ej avvecklade transaktioner 5–15 dagar (faktor 8 %)

                                 100

                                 Ej avvecklade transaktioner 16–30 dagar (faktor 50 %)

                                 110

                                 Ej avvecklade transaktioner 31–45 dagar (faktor 75 %)

                                 120

                                 Ej avvecklade transaktioner 46 dagar eller mer (faktor 100 %)

                        C 13.01 – KREDITRISK: VÄRDEPAPPERISERING (CR SEC)

                                    TOTALT BELOPP FÖR VÄRDEPAPPERISINGSEXPONERINGAR (ORIGINERING)

                                    SYNTETISK VÄRDEPAPPERISERING: KREDITRISKSKYDD FÖR VÄRDEPAPPERISERADE EXPONERINGAR

                                    POSITIONER I VÄRDEPAPPERISERING

                                    (-) VÄRDEJUSTERINGAR OCH AVSÄTTNINGAR

                                    EXPONERING NETTO EFTER VÄRDEJUSTERINGAR OCH AVSÄTTNINGAR

                                    METODER FÖR KREDITRISKREDUCERING MED SUBSTITUTIONSEFFEKTER PÅ EXPONERINGEN

                                    EXPONERING NETTO EFTER KREDITRISKREDUCERING MED SUBSTITUTIONSEFFEKTER FÖRE KONVERTERINGSFAKTORER

                                    (-) METODER FÖR KREDITRISKREDUCERING SOM PÅVERKAR EXPONERINGSBELOPPET: FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD FULLSTÄNDIG METOD FÖR FINANSIELLA SÄKERHETER JUSTERAT VÄRDE (Cvam)

                                    FULLSTÄNDIGT JUSTERAT EXPONERINGSVÄRDE (E*)

                                    (-) ICKE-ÅTERBETALNINGSBARA ANSKAFFNINGSPRISAVDRAG

                                    (-) SPECIFIKA KREDITRISKJUSTERINGAR AV UNDERLIGGANDE EXPONERINGAR

                                    EXPONERINGSVÄRDE

                                    UPPDELNING AV EXPONERINGSVÄRDE SOM OMFATTAS AV RISKVIKTER

                                    RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP

                                    JUSTERING AV DET RISKVÄGDA EXPONERINGSBELOPPET PÅ GRUND AV LÖPTIDSOBALANSER

                                    SAMLAD EFFEKT (JUSTERING) PÅ GRUND AV BRISTANDE ÖVERENSSTÄMMELSE MED KAPITEL 2 I FÖRORDNING (EU) 2017/2402

                                    FÖRE TAK

                                    (–) REDUCERING PÅ GRUND AV RISKVIKTSTAK

                                    (–) REDUCERING PÅ GRUND AV SAMLAT TAK

                                    SUMMA RISKVÄGDA EXPONERINGSBELOPP

                                    MEMORANDUMPOST:

                                    RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP SOM MOTSVARAR UTFLÖDENA FRÅN VÄRDEPAPPERISERING TILL ÖVRIGA EXPONERINGSKLASSER

                                    (-) FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD (Cva)

                                    (-) SUMMA UTFLÖDEN

                                    TEORETISKT BELOPP SOM BEHÅLLS ELLER ÅTERKÖPS AV KREDITRISKSKYDD

                                    URSPRUNGLIG EXPONERING FÖRE KONVERTERINGSFAKTORER

                                    (-) OBETALT KREDITRISKSKYDD: JUSTERADE VÄRDEN (Ga)

                                    (-) FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD

                                    SUBSTITUTION AV EXPONERINGEN TILL FÖLJD AV KREDITRISKREDUCERING

                                    VARAV: MED EN KREDITKONVERTERINGSFAKTOR PÅ 0 %

                                    (-) AVDRAGNA FRÅN KAPITALBASEN

                                    OMFATTAS AV RISKVIKTER

                                    SEC-IRBA

                                    SEC-SA

                                    SEC-ERBA

                                    INTERNMETOD

                                    ANNAN (riskvikt = 1 250  %)

                                    SEC-IRBA

                                    SEC-SA

                                    SEC-ERBA

                                    INTERNMETOD

                                    ANNAN (riskvikt = 1 250  %)

                                    VARAV: SYNTETISK VÄRDEPAPPERISERING

                                    UPPDELNING EFTER RISKVIKTINTERVALL

                                    VARAV: BERÄKNAT ENLIGT ARTIKEL 255.4 (FÖRVÄRVADE FORDRINGAR)

                                    UPPDELNING EFTER RISKVIKTINTERVALL

                                    UPPDELNING EFTER KREDITKVALITETSSTEG

                                    UPPDELNING EFTER GRUND FÖR TILLÄMPNINGEN AV SEC-ERBA

                                    UPPDELNING EFTER RISKVIKTINTERVALL

                                    VARAV: BERÄKNAT ENLIGT ARTIKEL 255.4 (FÖRVÄRVADE FORDRINGAR)

                                    VARAV: RISKVIKT = 1 250  % (W OKÄND)

                                    BILLÅN, BILLEASINGAVTAL OCH LEASINGAVTAL FÖR UTRUSTNING

                                    SEC-ERBA-ALTERNATIVET

                                    POSITIONER SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 254.2 a I CRR

                                    POSITIONER SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 254.2 b I CRR

                                    POSITIONER SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 254.4 ELLER 258.2 I CRR

                                    I ENLIGHET MED METODHIERARKIN

                                    GENOMSNITTLIG RISKVIKT (%)

                                    (-) OBETALT KREDITRISKSKYDD, JUSTERADE VÄRDEN (G*)

                                    (-) SUMMA UTFLÖDEN

                                    SUMMA INFLÖDEN

                                    =< 20 % RISKVIKT

                                    >20 % TILL 50 % RISKVIKT

                                    >50 % TILL 100 % RISKVIKT

                                    >100 % TILL < 1 250  % RISKVIKT

                                    1 250  % RISKVIKT

                                    =< 20 % RISKVIKT

                                    >20 % TILL 50 % RISKVIKT

                                    >50 % TILL 100 % RISKVIKT

                                    >100 % TILL < 1 250  % RISKVIKT

                                    1 250  % RISKVIKT (W OKÄND)

                                    1 250  % RISKVIKT (ANNAN)

                                    KORTFRISTIGA KREDITKVALITETSSTEG

                                    LÅNGFRISTIGA KREDITKVALITETSSTEG

                                    BILLÅN, BILLEASINGAVTAL OCH LEASINGAVTAL FÖR UTRUSTNING

                                    SEC-ERBA-ALTERNATIVET

                                    POSITIONER SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 254.2 a I CRR

                                    POSITIONER SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 254.2 b I CRR

                                    POSITIONER SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 254.4 ELLER 258.2 I CRR

                                    I ENLIGHET MED METODHIERARKIN

                                    =< 20 % RISKVIKT

                                    >20 % TILL 50 % RISKVIKT

                                    >50 % TILL 100 % RISKVIKT

                                    >100 % TILL < 1 250  % RISKVIKT

                                    1 250  % RISKVIKT

                                    CQS 1

                                    CQS 2

                                    CQS 3

                                    ALLA ÖVRIGA CQS

                                    CQS 1

                                    CQS 2

                                    CQS 3

                                    CQS 4

                                    CQS 5

                                    CQS 6

                                    CQS 7

                                    CQS 8

                                    CQS 9

                                    CQS 10

                                    CQS 11

                                    CQS 12

                                    CQS 13

                                    CQS 14

                                    CQS 15

                                    CQS 16

                                    CQS 17

                                    ALLA ÖVRIGA CQS

                                 0010

                                 0020

                                 0030

                                 0040

                                 0050

                                 0060

                                 0070

                                 0080

                                 0090

                                 0100

                                 0110

                                 0120

                                 0130

                                 0140

                                 0150

                                 0160

                                 0170

                                 0180

                                 0190

                                 0200

                                 0210

                                 0220

                                 0230

                                 0240

                                 0250

                                 0260

                                 0270

                                 0280

                                 0290

                                 0300

                                 0310

                                 0320

                                 0330

                                 0340

                                 0350

                                 0360

                                 0370

                                 0380

                                 0390

                                 0400

                                 0410

                                 0420

                                 0430

                                 0440

                                 0450

                                 0460

                                 0470

                                 0480

                                 0490

                                 0500

                                 0510

                                 0520

                                 0530

                                 0540

                                 0550

                                 0560

                                 0570

                                 0580

                                 0590

                                 0600

                                 0610

                                 0620

                                 0630

                                 0640

                                 0650

                                 0660

                                 0670

                                 0680

                                 0690

                                 0700

                                 0710

                                 0720

                                 0730

                                 0740

                                 0750

                                 0760

                                 0770

                                 0780

                                 0790

                                 0800

                                 0810

                                 0820

                                 0830

                                 0840

                                 0850

                                 0860

                                 0870

                                 0880

                                 0890

                                 0900

                                 0910

                                 0920

                                 0930

                                 0010

                                    SUMMA EXPONERINGAR

                                 Cell länkad till CA

                                 0020

                                 POSITIONER I VÄRDEPAPPERISERING

                                 0030

                                 UPPFYLLER KRAVEN FÖR DIFFERENTIERAD KAPITALBEHANDLING

                                 0040

                                 STS-EXPONERINGAR

                                 0050

                                 PRIORITERADE VÄRDEPAPPERISERINGSPOSITIONER I SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

                                 0060

                                 UPPFYLLER INTE KRAVEN FÖR DIFFERENTIERAD KAPITALBEHANDLING

                                 0070

                                 POSITIONER I ÅTERVÄRDEPAPPERISERING

                                 0080

                                    ORIGINATOR: SUMMA EXPONERINGAR

                                 0090

                                 POSITIONER I VÄRDEPAPPERISERING: POSTER I BALANSRÄKNINGEN

                                 0100

                                 UPPFYLLER KRAVEN FÖR DIFFERENTIERAD KAPITALBEHANDLING

                                 0110

                                 VARAV: PRIORITERADE EXPONERINGAR

                                 0120

                                 UPPFYLLER INTE KRAVEN FÖR DIFFERENTIERAD KAPITALBEHANDLING

                                 0130

                                 VARAV: PRIORITERADE EXPONERINGAR

                                 0140

                                 POSITIONER I VÄRDEPAPPERISERING: POSTER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN OCH DERIVAT

                                 0150

                                 UPPFYLLER KRAVEN FÖR DIFFERENTIERAD KAPITALBEHANDLING

                                 0160

                                 VARAV: PRIORITERADE EXPONERINGAR

                                 0170

                                 UPPFYLLER INTE KRAVEN FÖR DIFFERENTIERAD KAPITALBEHANDLING

                                 0180

                                 VARAV: PRIORITERADE EXPONERINGAR

                                 0190

                                 POSITIONER I ÅTERVÄRDEPAPPERISERING

                                 0200

                                    INVESTERARE: SUMMA EXPONERINGAR

                                 0210

                                 POSITIONER I VÄRDEPAPPERISERING: POSTER I BALANSRÄKNINGEN

                                 0220

                                 UPPFYLLER KRAVEN FÖR DIFFERENTIERAD KAPITALBEHANDLING

                                 0230

                                 VARAV: PRIORITERADE EXPONERINGAR

                                 0240

                                 UPPFYLLER INTE KRAVEN FÖR DIFFERENTIERAD KAPITALBEHANDLING

                                 0250

                                 VARAV: PRIORITERADE EXPONERINGAR

                                 0260

                                 POSITIONER I VÄRDEPAPPERISERING: POSTER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN OCH DERIVAT

                                 0270

                                 UPPFYLLER KRAVEN FÖR DIFFERENTIERAD KAPITALBEHANDLING

                                 0280

                                 VARAV: PRIORITERADE EXPONERINGAR

                                 0290

                                 UPPFYLLER INTE KRAVEN FÖR DIFFERENTIERAD KAPITALBEHANDLING

                                 0300

                                 VARAV: PRIORITERADE EXPONERINGAR

                                 0310

                                 POSITIONER I ÅTERVÄRDEPAPPERISERING

                                 0320

                                    MEDVERKANDE INSTITUT: SUMMA EXPONERINGAR

                                 0330

                                 POSITIONER I VÄRDEPAPPERISERING: POSTER I BALANSRÄKNINGEN

                                 0340

                                 UPPFYLLER KRAVEN FÖR DIFFERENTIERAD KAPITALBEHANDLING

                                 0350

                                 VARAV: PRIORITERADE EXPONERINGAR

                                 0360

                                 UPPFYLLER INTE KRAVEN FÖR DIFFERENTIERAD KAPITALBEHANDLING

                                 0370

                                 VARAV: PRIORITERADE EXPONERINGAR

                                 0380

                                 POSITIONER I VÄRDEPAPPERISERING: POSTER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN OCH DERIVAT

                                 0390

                                 UPPFYLLER KRAVEN FÖR DIFFERENTIERAD KAPITALBEHANDLING

                                 0400

                                 VARAV: PRIORITERADE EXPONERINGAR

                                 0410

                                 UPPFYLLER INTE KRAVEN FÖR DIFFERENTIERAD KAPITALBEHANDLING

                                 0420

                                 VARAV: PRIORITERADE EXPONERINGAR

                                 0430

                                 POSITIONER I ÅTERVÄRDEPAPPERISERING

                                 0440

                                    UPPDELNING AV UTESTÅENDE POSITIONER PER KREDITKVALITETSSTEG (CQS) VID INGÅENDE: Kortfristig

                                 0450

                                 CQS 1

                                 0460

                                 CQS 2

                                 0470

                                 CQS 3

                                 0480

                                 ALLA ÖVRIGA CQS SAMT EJ KREDITVÄRDERADE

                                 0490

                                    UPPDELNING AV UTESTÅENDE POSITIONER PER KREDITKVALITETSSTEG (CQS) VID INGÅENDE: Långfristig

                                 0500

                                 CQS 1

                                 0510

                                 CQS 2

                                 0520

                                 CQS 3

                                 0530

                                 CQS 4

                                 0540

                                 CQS 5

                                 0550

                                 CQS 6

                                 0560

                                 CQS 7

                                 0570

                                 CQS 8

                                 0580

                                 CQS 9

                                 0590

                                 CQS 10

                                 0600

                                 CQS 11

                                 0610

                                 CQS 12

                                 0620

                                 CQS 13

                                 0630

                                 CQS 14

                                 0640

                                 CQS 15

                                 0650

                                 CQS 16

                                 0660

                                 CQS 17

                                 0670

                                 ALLA ÖVRIGA CQS SAMT EJ KREDITVÄRDERADE

                        C 14.00 – DETALJERAD INFORMATION OM VÄRDEPAPPERISERING (SEC Details)

                                    RADNUMMER

                                    INTERN KOD

                                    IDENTIFIERINGSKOD FÖR VÄRDEPAPPERISERINGEN

                                    GRUPPINTERN, PRIVAT ELLER OFFENTLIG VÄRDEPAPPERISERING?

                                    INSTITUTETS ROLL:

                                    (ORIGINATOR/ MEDVERKANDE INSTITUT/ URSPRUNGLIG LÅNGIVARE/ INVESTERARE)

                                    IDENTIFIERINGS-KOD FÖR ORIGINATOR

                                    TYP AV VÄRDEPAPPERISERING:

                                    (TRADITIONELL /SYNTETISK /ABCP-PROGRAM/ABCP-TRANSAKTION)

                                    REDOVISNING: VÄRDEPAPPERISERADE EXPONERINGAR BEHÅLLS I ELLER TAS BORT FRÅN BALANSRÄKNINGEN?

                                    SOLVENSBEHANDLING: Värdepapperiseringspositionerna omfattas av kapitalbaskrav?

                                    BETYDANDE RISKÖVERFÖRING

                                    VÄRDEPAPPERISERING ELLER ÅTERVÄRDEPAPPERISERING?

                                    STS-VÄRDEPAPPERISERING ELLER ICKE-STS-VÄRDEPAPPERISERING?

                                    VÄRDEPAPPERISERINGAR SOM UPPFYLLER KRAVEN FÖR DIFFERENTIERAD KAPITALBEHANDLING

                                    BIBEHÅLLANDE

                                    ICKE-ABCP-PROGRAM

                                    VÄRDEPAPPERISERADE EXPONERINGAR

                                    VÄRDEPAPPERISERINGSSTRUKTUR

                                    TYP AV BIBEHÅLLANDE SOM TILLÄMPAS

                                    BIBEHÅLLANDE (%) PÅ RAPPORTERINGSDATUMET

                                    UPPFYLLS BIBEHÅLLANDEKRAVET?

                                    URSPRUNGSTIDPUNKT

                                    (mm/åååå)

                                    DATUM FÖR SENASTE UTFÄRDANDE

                                    (mm/åååå)

                                    TOTALT BELOPP FÖR VÄRDEPAPPERISERADE EXPONERINGAR VID URSPRUNGSTIDPUNKTEN

                                    TOTALT BELOPP

                                    INSTITUTENS ANDEL (%)

                                    TYP

                                    % AV INTERNMETODEN I TILLÄMPAD METOD

                                    ANTAL EXPONERINGAR

                                    FALLERANDE EXPONERINGAR W (%)

                                    LAND

                                    LGD (%)

                                    EL %

                                    UL %

                                    TILLGÅNGARNAS EXPONERINGSVÄGDA GENOMSNITTLIGA LÖPTID

                                    (-) VÄRDEJUSTERINGAR OCH AVSÄTTNINGAR

                                    KAPITALBASKRAV FÖRE VÄRDEPAPPERISERING (%) Kirb

                                    % AV HUSHÅLLSEXPONERINGAR I IRK-GRUPPER

                                    KAPITALBASKRAV FÖRE VÄRDEPAPPERISERING (%) Ksa

                                    MEMORANDUMPOSTER

                                    POSTER I BALANSRÄKNINGEN

                                    POSTER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN OCH DERIVAT

                                    LÖPTID

                                    MEMORANDUMPOSTER

                                    KREDITRISKJUSTERINGAR UNDER INNEVARANDE PERIOD

                                    PRIORITERADE

                                    MELLANLIGGANDE

                                    FÖRSTAFÖRLUST

                                    PRIORITERADE

                                    MELLANLIGGANDE

                                    FÖRSTAFÖRLUST

                                    FÖRSTA FÖRUTSÄGBARA AVSLUTSDATUM

                                    ORIGINATORNS KÖPOPTIONER SOM INGÅR I TRANSAKTIONEN

                                    RÄTTSLIGT GILTIG SLUTLIG FÖRFALLODAG

                                    ATTACHMENT POINT FÖR SÅLD RISK (%)

                                    DETACHMENT POINT FÖR SÅLD RISK (%)

                                    RISKÖVERFÖRING BEGÄRD AV DET INSTITUT SOM ÄR ORIGINATOR (%)

                                    BELOPP

                                    ATTACHMENT POINT (%)

                                    KREDITKVALITETSSTEG (CQS)

                                    BELOPP

                                    ANTAL TRANCHER

                                    CQS FÖR DEN LÄGST UNDERORDNADE

                                    BELOPP

                                    DETACHMENT POINT (%)

                                    KREDITKVALITETSSTEG (CQS)

                                 005

                                 010

                                 020

                                 021

                                 110

                                 030

                                 040

                                 051

                                 060

                                 061

                                 070

                                 075

                                 446

                                 080

                                 090

                                 100

                                 120

                                 121

                                 130

                                 140

                                 150

                                 160

                                 171

                                 180

                                 181

                                 190

                                 201

                                 202

                                 203

                                 204

                                 210

                                 221

                                 222

                                 223

                                 225

                                 230

                                 231

                                 232

                                 240

                                 241

                                 242

                                 250

                                 251

                                 252

                                 260

                                 270

                                 280

                                 290

                                 291

                                 300

                                 302

                                 303

                                 304

                        C 14.01 – DETALJERAD INFORMATION OM VÄRDEPAPPERISERING EFTER METOD (SEC Details Approach)

                        Metod:

                                    RADNUMMER

                                    INTERN KOD

                                    IDENTIFIERINGSKOD FÖR VÄRDEPAPPERISERINGEN

                                    POSITIONER I VÄRDEPAPPERISERING

                                    EXPONERINGSVÄRDE

                                    (-) AVDRAGET FRÅN KAPITALBASEN

                                    SUMMA RISKVÄGDA EXPONERINGSBELOPP

                                    MEMORANDUMPOSTER

                                    POSITIONER I VÄRDEPAPPERISERING – HANDELSLAGRET

                                    URSPRUNGLIG EXPONERING FÖRE KONVERTERINGSFAKTORER

                                    MEMORANDUMPOSTER: POSTER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN OCH DERIVAT FÖRE KONVERTERINGSFAKTORER

                                    RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP ENLIGT SEC-ERBA

                                    RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP ENLIGT SEC-SA

                                    KORRELATIONSHANDELSPORTFÖLJ ELLER EJ KORRELATIONSHANDELSPORTFÖLJ?

                                    NETTOPOSITIONER

                                    POSTER I BALANSRÄKNINGEN

                                    POSTER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN OCH DERIVAT

                                    DIREKTA KREDITSUBSTITUT

                                    IRS / CRS

                                    LIKVIDITETSFACILITETER

                                    ÖVRIGT

                                    PRIORITERADE

                                    MELLANLIGGANDE

                                    FÖRSTAFÖRLUST

                                    PRIORITERADE

                                    MELLANLIGGANDE

                                    FÖRSTAFÖRLUST

                                    FÖRE TAK

                                    (–) REDUCERING PÅ GRUND AV RISKVIKTSTAK

                                    (–) REDUCERING PÅ GRUND AV SAMLAT TAK

                                    EFTER TAK

                                    RISKVIKT FÖR SKYDDSUTFÄRDAREN/-INSTRUMENTET

                                    RISKVIKT FÖR SKYDDSUTFÄRDAREN/-INSTRUMENTET

                                    LÅNGA

                                    KORTA

                                 005

                                 010

                                 020

                                 310

                                 320

                                 330

                                 340

                                 350

                                 351

                                 360

                                 361

                                 370

                                 380

                                 390

                                 400

                                 411

                                 420

                                 430

                                 431

                                 432

                                 440

                                 447

                                 448

                                 450

                                 460

                                 470

                        C 16.00 – OPERATIV RISK (OPR)

                                    BANKVERKSAMHET

                                    RELEVANT INDIKATOR

                                    LÅN OCH FÖRSKOTT

                                    (VID TILLÄMPNING AV ALTERNATIV SCHABLONMETOD)

                                    KAPITALBAS

                                    KRAV

                                    Summa exponeringsbelopp för operativa risker

                                    MEMORANDUMPOSTER SOM SKA RAPPORTERAS I FÖREKOMMANDE FALL (AVANCERAD MÄTMETOD)

                                    ÅR-3

                                    ÅR-2

                                    FÖRRA ÅRET

                                    ÅR-3

                                    ÅR-2

                                    FÖRRA ÅRET

                                    VARAV:

                                    PÅ GRUND AV EN ALLOKERINGSMEKANISM

                                    KAPITALBASKRAV FÖRE MINSKNING PÅ GRUND AV FÖRVÄNTAD FÖRLUST, DIVERSIFIERING OCH METODER FÖR RISKREDUCERING

                                    (-) MINSKNING AV KAPITALBASKRAV PÅ GRUND AV ATT FÖRVÄNTADE FÖRLUSTER FÅNGAS UPP I AFFÄRSPRAXIS

                                    (-) MINSKNING AV KAPITALBASKRAV PÅ GRUND AV DIVERSIFIERING

                                    (-) MINSKNING AV KAPITALBASKRAV PÅ GRUND AV METODER FÖR RISKREDUCERING (FÖRSÄKRING OCH ANDRA MEKANISMER FÖR RISKÖVERFÖRING)

                                    010

                                    020

                                    030

                                    040

                                    050

                                    060

                                    070

                                    071

                                    080

                                    090

                                    100

                                    110

                                    120

                                 010

                                             1.

                                             BANKVERKSAMHET SOM OMFATTAS AV BASMETODEN (BIA)

                                 Cell länkad till CA2

                                 020

                                             2.

                                             BANKVERKSAMHET SOM OMFATTAS AV SCHABLONMETOD (TSA)/ALTERNATIV SCHABLONMETOD (ASA)

                                 Cell länkad till CA2

                                          OMFATTAS AV SCHABLONMETOD:

                                 030

                                 FÖRETAGSFINANSIERING (CF)

                                 040

                                 HANDEL OCH FINANSFÖRVALTNING (TS)

                                 050

                                 PRIVATKUNDSMÄKLERI (RBr)

                                 060

                                 STORKUNDSBANK (CB)

                                 070

                                 HUSHÅLLSBANK (RB)

                                 080

                                 BETALNING OCH AVVECKLING (PS)

                                 090

                                 ADMINISTRATIONSUPPDRAG (AS)

                                 100

                                 KAPITALFÖRVALTNING (AM)

                                          OMFATTAS AV ALTERNATIV SCHABLONMETOD:

                                 110

                                 STORKUNDSBANK (CB)

                                 120

                                 HUSHÅLLSBANK (RB)

                                 130

                                             3.

                                             BANKVERKSAMHET FÖR VILKEN INTERNMÄTNINGSMETODER (AMA) TILLÄMPAS

                                 Cell länkad till CA2

                        C 17.01 – OPERATIV RISK: FÖRLUSTER OCH ÅTERVINNINGAR PER AFFÄRSOMRÅDE OCH FÖRLUSTHÄNDELSETYP DET SENASTE ÅRET (OPR DETAILS 1)

                                    FÖRDELNING AV FÖRLUSTER EFTER AFFÄRSOMRÅDEN

                                    FÖRLUSTHÄNDELSETYPER

                                    SUMMA FÖRLUSTHÄNDELSETYPER

                                    MEMORANDUMPOST: TRÖSKELVÄRDE SOM HAR TILLÄMPATS VID UPPGIFTSINSAMLINGEN

                                    INTERNA BEDRÄGERIER

                                    EXTERNA BEDRÄGERIER

                                    ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN OCH ARBETSMILJÖ

                                    KUNDER, PRODUKTER OCH AFFÄRSPRAXIS

                                    SKADOR PÅ MATERIELLA TILLGÅNGAR

                                    AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHET OCH SYSTEMFEL

                                    UTFÖRANDE, LEVERANS OCH PROCESSTYRNING

                                    LÄGST

                                    HÖGST

                                 Rad

                                 0010

                                 0020

                                 0030

                                 0040

                                 0050

                                 0060

                                 0070

                                 0080

                                 0090

                                 0100

                                 0010

                                    FÖRETAGSFINANSIERING [CF]

                                 Antal förlusthändelser (nya förlusthändelser)

                                 0020

                                 Bruttoförlustbelopp (nya förlusthändelser)

                                 0030

                                 Antal förlusthändelser som är föremål för förlustkorrigeringar

                                 0040

                                 Förlustkorrigeringar som avser tidigare rapporteringsperioder

                                 0050

                                 Största enskilda förlust

                                 0060

                                 Summa av de fem största förlusterna

                                 0070

                                 Total direkt återvinning av förluster

                                 0080

                                 Total återvinning från försäkring och andra mekanismer för risköverföring

                                 0110

                                    HANDEL OCH FINANSFÖRVALTNING [TS]

                                 Antal förlusthändelser (nya förlusthändelser)

                                 0120

                                 Bruttoförlustbelopp (nya förlusthändelser)

                                 0130

                                 Antal förlusthändelser som är föremål för förlustkorrigeringar

                                 0140

                                 Förlustkorrigeringar som avser tidigare rapporteringsperioder

                                 0150

                                 Största enskilda förlust

                                 0160

                                 Summa av de fem största förlusterna

                                 0170

                                 Total direkt återvinning av förluster

                                 0180

                                 Total återvinning från försäkring och andra mekanismer för risköverföring

                                 0210

                                    PRIVATKUNDSMÄKLERI [RBr]

                                 Antal förlusthändelser (nya förlusthändelser)

                                 0220

                                 Bruttoförlustbelopp (nya förlusthändelser)

                                 0230

                                 Antal förlusthändelser som är föremål för förlustkorrigeringar

                                 0240

                                 Förlustkorrigeringar som avser tidigare rapporteringsperioder

                                 0250

                                 Största enskilda förlust

                                 0260

                                 Summa av de fem största förlusterna

                                 0270

                                 Total direkt återvinning av förluster

                                 0280

                                 Total återvinning från försäkring och andra mekanismer för risköverföring

                                 0310

                                    STORKUNDSBANK [CB]

                                 Antal händelser (nya förlusthändelser)

                                 0320

                                 Bruttoförlustbelopp (nya förlusthändelser)

                                 0330

                                 Antal förlusthändelser som är föremål för förlustkorrigeringar

                                 0340

                                 Förlustkorrigeringar som avser tidigare rapporteringsperioder

                                 0350

                                 Största enskilda förlust

                                 0360

                                 Summa av de fem största förlusterna

                                 0370

                                 Total direkt återvinning av förluster

                                 0380

                                 Total återvinning från försäkring och andra mekanismer för risköverföring

                                 0410

                                    HUSHÅLLS BANKRÖRELSE [RB]

                                 Antal förlusthändelser (nya förlusthändelser)

                                 0420

                                 Bruttoförlustbelopp (nya förlusthändelser)

                                 0430

                                 Antal förlusthändelser som är föremål för förlustkorrigeringar

                                 0440

                                 Förlustkorrigeringar som avser tidigare rapporteringsperioder

                                 0450

                                 Största enskilda förlust

                                 0460

                                 Summa av de fem största förlusterna

                                 0470

                                 Total direkt återvinning av förluster

                                 0480

                                 Total återvinning från försäkring och andra mekanismer för risköverföring

                                 0510

                                    BETALNING OCH AVVECKLING [PS]

                                 Antal förlusthändelser (nya förlusthändelser)

                                 0520

                                 Bruttoförlustbelopp (nya förlusthändelser)

                                 0530

                                 Antal förlusthändelser som är föremål för förlustkorrigeringar

                                 0540

                                 Förlustkorrigeringar som avser tidigare rapporteringsperioder

                                 0550

                                 Största enskilda förlust

                                 0560

                                 Summa av de fem största förlusterna

                                 0570

                                 Total direkt återvinning av förluster

                                 0580

                                 Total återvinning från försäkring och andra mekanismer för risköverföring

                                 0610

                                    ADMINISTRATIONS UPPDRAG [AS]

                                 Antal förlusthändelser (nya förlusthändelser)

                                 0620

                                 Bruttoförlustbelopp (nya förlusthändelser)

                                 0630

                                 Antal förlusthändelser som är föremål för förlustkorrigeringar

                                 0640

                                 Förlustkorrigeringar som avser tidigare rapporteringsperioder

                                 0650

                                 Största enskilda förlust

                                 0660

                                 Summa av de fem största förlusterna

                                 0670

                                 Total direkt återvinning av förluster

                                 0680

                                 Total återvinning från försäkring och andra mekanismer för risköverföring

                                 0710

                                    KAPITALFÖRVALTNING[AM]

                                 Antal förlusthändelser (nya förlusthändelser)

                                 0720

                                 Bruttoförlustbelopp (nya förlusthändelser)

                                 0730

                                 Antal förlusthändelser som är föremål för förlustkorrigeringar

                                 0740

                                 Förlustkorrigeringar som avser tidigare rapporteringsperioder

                                 0750

                                 Största enskilda förlust

                                 0760

                                 Summa av de fem största förlusterna

                                 0770

                                 Total direkt återvinning av förluster

                                 0780

                                 Total återvinning från försäkring och andra mekanismer för risköverföring

                                 0810

                                    FÖRETAGSÖVERGRIPANDE POSTER [CI]

                                 Antal förlusthändelser (nya förlusthändelser)

                                 0820

                                 Bruttoförlustbelopp (nya förlusthändelser)

                                 0830

                                 Antal förlusthändelser som är föremål för förlustkorrigeringar

                                 0840

                                 Förlustkorrigeringar som avser tidigare rapporteringsperioder

                                 0850

                                 Största enskilda förlust

                                 0860

                                 Summa av de fem största förlusterna

                                 0870

                                 Total direkt återvinning av förluster

                                 0880

                                 Total återvinning från försäkring och andra mekanismer för risköverföring

                                 0910

                                    SUMMA AFFÄRS OMRÅDEN

                                 Antal förlusthändelser (nya förlusthändelser) Varav:

                                 0911

                                 kopplade till förluster ≥ 10 000  och < 20 000

                                 0912

                                 kopplade till förluster ≥ 20 000  och < 100 000

                                 0913

                                 kopplade till förluster ≥ 100 000  och < 1 000 000

                                 0914

                                 kopplade till förluster ≥ 1 000 000

                                 0920

                                 Bruttoförlustbelopp (nya förlusthändelser) Varav:

                                 0921

                                 kopplade till förluster ≥ 10 000  och < 20 000

                                 0922

                                 kopplade till förluster ≥ 20 000  och < 100 000

                                 0923

                                 kopplade till förluster ≥ 100 000  och < 1 000 000

                                 0924

                                 kopplade till förluster ≥ 1 000 000

                                 0930

                                 Antal förlusthändelser som är föremål för förlustkorrigeringar Varav:

                                 0935

                                 Varav: antal händelser med positiva förlustkorrigeringar

                                 0936

                                 Varav: antal händelser med negativa förlustkorrigeringar

                                 0940

                                 Förlustkorrigeringar som avser tidigare rapporteringsperioder

                                 0945

                                 Varav: positiva förlustkorrigeringsbelopp (+)

                                 0946

                                 Varav: negativa förlustkorrigeringsbelopp (–)

                                 0950

                                 Största enskilda förlust

                                 0960

                                 Summa av de fem största förlusterna

                                 0970

                                 Total direkt återvinning av förluster

                                 0980

                                 Total återvinning från försäkring och andra mekanismer för risköverföring

                        C 17.02 – OPERATIV RISK: STORA FÖRLUSTHÄNDELSER (OPR DETAILS 2)

                                    Händelse-ID

                                    Redovisningsdatum

                                    Datum för inträffande

                                    Datum för upptäckt

                                    Förlusthändelsetyp

                                    Bruttoförlust

                                    Bruttoförlust netto efter direkta återvinningar

                                    BRUTTOFÖRLUST PER AFFÄRSOMRÅDE

                                    Namn på juridisk person

                                    LEI-kod

                                    Affärsenhet

                                    Beskrivning

                                    Företagsfinansiering [CF]

                                    Handel och finansförvaltning [TS]

                                    Privatkundsmäkleri [RBr]

                                    Storkundsbank [CB]

                                    Hushålls bank [RB]

                                    Betalning och avveckling [PS]

                                    Administrations uppdrag [AS]

                                    Kapitalförvaltning [AM]

                                    Företagsövergripande poster [CI]

                                 Rad

                                 0010

                                 0020

                                 0030

                                 0040

                                 0050

                                 0060

                                 0070

                                 0080

                                 0090

                                 0100

                                 0110

                                 0120

                                 0130

                                 0140

                                 0150

                                 0160

                                 0170

                                 0180

                                 0190

                                 0200

                                 …

                        C 18.00 – MARKNADSRISK: SCHABLONMETOD FÖR POSITIONSRISKER I OMSATTA SKULDINSTRUMENT (MKR SA TDI)

                        Valuta:

                                    POSITIONER

                                    KAPITALBASKRAV

                                    TOTALT RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP

                                    ALLA POSITIONER

                                    NETTOPOSITIONER

                                    POSITIONER SOM OMFATTAS AV KAPITALKRAV

                                    LÅNGA

                                    KORTA

                                    LÅNGA

                                    KORTA

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 010

                                    OMSATTA SKULDINSTRUMENT I HANDELSLAGRET

                                 Cell länkad till CA2

                                 011

                                    Generell risk

                                 012

                                 Derivat

                                 013

                                 Övriga tillgångar och skulder

                                 020

                                 Löptidsgrundad metod

                                 030

                                 Zon 1

                                 040

                                 0 ≤ 1 månad

                                 050

                                 > 1 ≤ 3 månader

                                 060

                                 > 3 ≤ 6 månader

                                 070

                                 > 6 ≤ 12 månader

                                 080

                                 Zon 2

                                 090

                                 > 1 ≤ 2 (1,9  för kupong med mindre än 3 %) år

                                 100

                                 > 2 ≤ 3 (> 1,9  ≤ 2,8  för kupong med mindre än 3 %) år

                                 110

                                 > 3 ≤ 4 (> 2,8  ≤ 3,6  för kupong med mindre än 3 %) år

                                 120

                                 Zon 3

                                 130

                                 > 4 ≤ 5 (> 3,6  ≤ 4,3  för kupong med mindre än 3 %) år

                                 140

                                 > 5 ≤ 7 (> 4,3  ≤ 5,7  för kupong med mindre än 3 %) år

                                 150

                                 > 7 ≤ 10 (> 5,7  ≤ 7,3  för kupong med mindre än 3 %) år

                                 160

                                 > 10 ≤ 15 (> 7,3  ≤ 9,3  för kupong med mindre än 3 %) år

                                 170

                                 > 15 ≤ 20 (> 9,3  ≤ 10,6  för kupong med mindre än 3 %) år

                                 180

                                 > 20 (> 10,6  ≤ 12,0  för kupong med mindre än 3 %) år

                                 190

                                 (> 12,0  ≤ 20,0  för kupong med mindre än 3 %) år

                                 200

                                 (> 20 för kupong med mindre än 3 %) år

                                 210

                                 Durationsbaserad metod

                                 220

                                 Zon 1

                                 230

                                 Zon 2

                                 240

                                 Zon 3

                                 250

                                    Specifik risk

                                 251

                                 Kapitalbaskrav för skuldinstrument som inte är värdepapperiseringar

                                 260

                                 Räntebärande värdepapper i den första kategorin i tabell 1

                                 270

                                 Räntebärande värdepapper i den andra kategorin i tabell 1

                                 280

                                 Med en återstående löptid på ≤ 6 månader

                                 290

                                 Med en återstående löptid på > 6 månader och ≤ 24 månader

                                 300

                                 Med en återstående löptid på > 24 månader

                                 310

                                 Räntebärande värdepapper i den tredje kategorin i tabell 1

                                 320

                                 Räntebärande värdepapper i den fjärde kategorin i tabell 1

                                 321

                                 Kreditvärderade kreditderivat som förfaller på n:te fallissemanget

                                 325

                                 Kapitalbaskrav för värdepapperiseringsinstrument

                                 330

                                 Kapitalbaskrav för korrelationshandelsportföljen

                                 350

                                 Ytterligare krav på optioner (andra risker än deltarisker)

                                 360

                                 Förenklad metod

                                 370

                                 Deltaplusmetod – ytterligare krav för gammarisk

                                 380

                                 Deltaplusmetod – ytterligare krav för vegarisk

                                 385

                                 Deltaplusmetod – diskontiuerliga optioner och warranter

                                 390

                                 Scenariomatrismetod

                        C 19.00 – MARKNADSRISK: SCHABLONMETOD FÖR SPECIFIK RISK I VÄRDEPAPPERISERING (MKR SA SEC)

                                    ALLA POSITIONER

                                    (-) POSITIONER AVDRAGNA FRÅN KAPITALBASEN

                                    NETTOPOSITIONER

                                    UPPDELNING AV NETTOPOSITIONER (LÅNGA) EFTER RISKVIKTER

                                    UPPDELNING AV NETTOPOSITIONER (KORTA) EFTER RISKVIKTER

                                    UPPDELNING AV NETTOPOSITIONER EFTER METOD

                                    SAMLAD EFFEKT (JUSTERING) PÅ GRUND AV BRISTANDE ÖVERENSSTÄMMELSE MED KAPITEL 2 I FÖRORDNING (EU) 2017/2402

                                    FÖRE TAK

                                    EFTER TAK / SUMMA KAPITALBASKRAV

                                    LÅNGA

                                    KORTA

                                    (-) LÅNGA

                                    (-) KORTA

                                    LÅNGA

                                    KORTA

                                    [0 – 10 %[

                                    [10 – 12 %[

                                    [12 – 20 %[

                                    [20 – 40 %[

                                    [40 – 100 %[

                                    [100 – 150 %[

                                    [150 – 200 %[

                                    [200 – 225 %[

                                    [225 – 250 %[

                                    [250 – 300 %[

                                    [300 – 350 %[

                                    [350 – 425 %[

                                    [425 – 500 %[

                                    [500 – 650 %[

                                    [650 – 750 %[

                                    [750 – 850 %[

                                    [850 – 1 250  %[

                                    1 250  %

                                    [0 – 10 %[

                                    [10 – 12 %[

                                    [12 – 20 %[

                                    [20 – 40 %[

                                    [40 – 100 %[

                                    [100 – 150 %[

                                    [150 – 200 %[

                                    [200 – 225 %[

                                    [225 – 250 %[

                                    [250 – 300 %[

                                    [300 – 350 %[

                                    [350 – 425 %[

                                    [425 – 500 %[

                                    [500 – 650 %[

                                    [650 – 750 %[

                                    [750 – 850 %[

                                    [850 – 1 250  %[

                                    1 250  %

                                    SEC-IRBA

                                    SEC-SA

                                    SEC-ERBA

                                    INTERNMETOD

                                    ANNAN (riskvikt = 1 250  %)

                                    VIKTADE LÅNGA NETTOPOSITIONER

                                    VIKTADE KORTA NETTOPOSITIONER

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 061

                                 062

                                 063

                                 064

                                 065

                                 066

                                 071

                                 072

                                 073

                                 074

                                 075

                                 076

                                 077

                                 078

                                 079

                                 081

                                 082

                                 083

                                 085

                                 086

                                 087

                                 088

                                 089

                                 091

                                 092

                                 093

                                 094

                                 095

                                 096

                                 097

                                 098

                                 099

                                 101

                                 102

                                 103

                                 0104

                                 402

                                 403

                                 404

                                 405

                                 406

                                 530

                                 540

                                 570

                                 601

                                 010

                                    SUMMA EXPONERINGAR

                                 Cell länkad till MKR SA TDI {325:060}

                                 020

                                 Varav: ÅTERVÄRDEPAPPERISERING

                                 030

                                    ORIGINATOR: SUMMA EXPONERINGAR

                                 040

                                 POSITIONER I VÄRDEPAPPERISERING

                                 041

                                 VARAV: UPPFYLLER KRAVEN FÖR DIFFERENTIERAD KAPITALBEHANDLING

                                 050

                                 POSITIONER I ÅTERVÄRDEPAPPERISERING

                                 060

                                    INVESTERARE: SUMMA EXPONERINGAR

                                 070

                                 POSITIONER I VÄRDEPAPPERISERING

                                 071

                                 VARAV: UPPFYLLER KRAVEN FÖR DIFFERENTIERAD KAPITALBEHANDLING

                                 080

                                 POSITIONER I ÅTERVÄRDEPAPPERISERING

                                 090

                                    MEDVERKANDE INSTITUT: SUMMA EXPONERINGAR

                                 100

                                 POSITIONER I VÄRDEPAPPERISERING

                                 101

                                 VARAV: UPPFYLLER KRAVEN FÖR DIFFERENTIERAD KAPITALBEHANDLING

                                 110

                                 POSITIONER I ÅTERVÄRDEPAPPERISERING

                        C 20.00 – MARKNADSRISK: SCHABLONMETOD FÖR SPECIFIK RISK I KORRELATIONSHANDELSPORTFÖLJ (MKR SA CTP)

                                    ALLA POSITIONER

                                    (-) POSITIONER AVDRAGNA FRÅN KAPITALBASEN

                                    NETTOPOSITIONER

                                    UPPDELNING AV NETTOPOSITIONER (LÅNGA) EFTER RISKVIKTER

                                    UPPDELNING AV NETTOPOSITIONER (KORTA) EFTER RISKVIKTER

                                    UPPDELNING AV NETTOPOSITIONER EFTER METOD

                                    FÖRE TAK

                                    EFTER TAK

                                    SUMMA KAPITALBASKRAV

                                    LÅNGA

                                    KORTA

                                    (-) LÅNGA

                                    (-) KORTA

                                    LÅNGA

                                    KORTA

                                    [0 – 10 %[

                                    [10 – 12 %[

                                    [12 – 20 %[

                                    [20 – 40 %[

                                    [40 – 100 %[

                                    [100 – 250 %[

                                    [250 – 350 %[

                                    [350 – 425 %[

                                    [425 – 650 %[

                                    [650 – 1 250  %[

                                    1 250  %

                                    [0 – 10 %[

                                    [10 – 12 %[

                                    [12 – 20 %[

                                    [20 – 40 %[

                                    [40 – 100 %[

                                    [100 – 250 %[

                                    [250 – 350 %[

                                    [350 – 425 %[

                                    [425 – 650 %[

                                    [650 – 1 250  %[

                                    1 250  %

                                    SEC-IRBA

                                    SEC-SA

                                    SEC-ERBA

                                    INTERNMETOD

                                    ANNAN (riskvikt = 1 250  %)

                                    VIKTADE LÅNGA NETTOPOSITIONER

                                    VIKTADE KORTA NETTOPOSITIONER

                                    VIKTADE LÅNGA NETTOPOSITIONER

                                    VIKTADE KORTA NETTOPOSITIONER

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 071

                                 072

                                 073

                                 074

                                 075

                                 076

                                 077

                                 078

                                 079

                                 081

                                 082

                                 086

                                 087

                                 088

                                 089

                                 091

                                 092

                                 093

                                 094

                                 095

                                 096

                                 097

                                 402

                                 403

                                 404

                                 405

                                 406

                                 410

                                 420

                                 430

                                 440

                                 450

                                 010

                                    SUMMA EXPONERINGAR

                                 Cell länkad till MKR SA TDI {330:060}

                                    POSITIONER I VÄRDEPAPPERISERING:

                                 020

                                    ORIGINATOR: SUMMA EXPONERINGAR

                                 030

                                 POSITIONER I VÄRDEPAPPERISERING

                                 040

                                 ÖVRIGA KORRELATIONSHANDELSPORTFÖLJPOSITIONER

                                 050

                                    INVESTERARE: SUMMA EXPONERINGAR

                                 060

                                 POSITIONER I VÄRDEPAPPERISERING

                                 070

                                 ÖVRIGA KORRELATIONSHANDELSPORTFÖLJPOSITIONER

                                 080

                                    MEDVERKANDE INSTITUT: SUMMA EXPONERINGAR

                                 090

                                 POSITIONER I VÄRDEPAPPERISERING

                                 100

                                 ÖVRIGA KORRELATIONSHANDELSPORTFÖLJPOSITIONER

                                    KREDITDERIVAT SOM FÖRFALLER PÅ DET N:TE FALLISSEMANGET

                                 110

                                 KREDITDERIVAT SOM FÖRFALLER PÅ DET N:TE FALLISSEMANGET

                                 120

                                 ÖVRIGA KORRELATIONSHANDELSPORTFÖLJPOSITIONER

                        C 21.00 – MARKNADSRISK: SCHABLONMETOD FÖR POSITIONSRISK I AKTIER (MKR SA EQU)

                        Nationell marknad:

                                    POSITIONER

                                    KAPITALBASKRAV

                                    TOTALT RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP

                                    ALLA POSITIONER

                                    NETTOPOSITIONER

                                    POSITIONER SOM OMFATTAS AV KAPITALKRAV

                                    LÅNGA

                                    KORTA

                                    LÅNGA

                                    KORTA

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 010

                                    AKTIER SOM INGÅR I HANDELSLAGRET

                                 Cell länkad till CA

                                 020

                                 Generell risk

                                 021

                                 Derivat

                                 022

                                 Övriga tillgångar och skulder

                                 030

                                 Omsatta aktieindexterminer som är brett diversifierade och som omfattas av en särskild metod

                                 040

                                 Andra aktier än omsatta aktieindexterminer som är brett diversifierade

                                 050

                                 Specifik risk

                                 090

                                 Ytterligare krav på optioner (andra risker än deltarisker)

                                 100

                                 Förenklad metod

                                 110

                                 Deltaplusmetod – ytterligare krav för gammarisk

                                 120

                                 Deltaplusmetod – ytterligare krav för vegarisk

                                 125

                                 Deltaplusmetod – diskontiuerliga optioner och warranter

                                 130

                                 Scenariomatrismetod

                        C 22.00 – MARKNADSRISK: SCHABLONMETODER FÖR VALUTAKURSRISK (MKR SA FX)

                                    ALLA POSITIONER

                                    NETTOPOSITIONER

                                    POSITIONER SOM OMFATTAS AV KAPITALKRAV

                                    (Inklusive omfördelning av icke avstämda positioner i valutor som omfattas av särskild behandling för avstämda positioner)

                                    KAPITALBASKRAV

                                    TOTALT RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP

                                    LÅNGA

                                    KORTA

                                    LÅNGA

                                    KORTA

                                    LÅNGA

                                    KORTA

                                    AVSTÄMDA

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 010

                                    SUMMA POSITIONER

                                 Cell länkad till CA

                                 020

                                 Nära sammanhängande valutor

                                 025

                                 Varav: rapportvaluta

                                 030

                                 Alla övriga valutor (inklusive fonder som behandlas som olika valutor)

                                 040

                                 Guld

                                 050

                                 Ytterligare krav på optioner (andra risker än deltarisker)

                                 060

                                 Förenklad metod

                                 070

                                 Deltaplusmetod – ytterligare krav för gammarisk

                                 080

                                 Deltaplusmetod – ytterligare krav för vegarisk

                                 085

                                 Deltaplusmetod – diskontiuerliga optioner och warranter

                                 090

                                 Scenariomatrismetod

                                    UPPDELNING AV TOTALA POSITIONER (INKLUSIVE RAPPORTVALUTA) PER EXPONERINGSTYP

                                 100

                                 Övriga tillgångar och skulder, som inte är poster utanför balansräkningen och derivat

                                 110

                                 Poster utanför balansräkningen

                                 120

                                 Derivat

                                    Memorandumposter: VALUTAPOSITIONER

                                 130

                                 Euro

                                 140

                                 Lek

                                 150

                                 Argentinsk peso

                                 160

                                 Australisk dollar

                                 170

                                 Brasiliansk real

                                 180

                                 Bulgarisk lev

                                 190

                                 Kanadensisk dollar

                                 200

                                 Tjeckisk koruna

                                 210

                                 Dansk krona

                                 220

                                 Egyptiskt pund

                                 230

                                 Pund sterling

                                 240

                                 Forint

                                 250

                                 Yen

                                 270

                                 Litauisk litas

                                 280

                                 Denar

                                 290

                                 Mexikansk peso

                                 300

                                 Zloty

                                 310

                                 Rumänsk leu

                                 320

                                 Rysk rubel

                                 330

                                 Serbisk dinar

                                 340

                                 Svensk krona

                                 350

                                 Schweizisk franc

                                 360

                                 Turkisk lira

                                 370

                                 Hryvnia

                                 380

                                 US-dollar

                                 390

                                 Isländsk krona

                                 400

                                 Norsk krona

                                 410

                                 Hongkongdollar

                                 420

                                 Ny taiwansk dollar

                                 430

                                 Nyzeeländsk dollar

                                 440

                                 Singaporedollar

                                 450

                                 Won

                                 460

                                 Yuan Renminbi

                                 470

                                 Övrigt

                                 480

                                 Kroatisk kuna

                        C 23.00 – MARKNADSRISK: SCHABLONMETODER FÖR RÅVAROR (MKR SA COM)

                                    ALLA POSITIONER

                                    NETTOPOSITIONER

                                    POSITIONER SOM OMFATTAS AV KAPITALKRAV

                                    KAPITALBASKRAV

                                    TOTALT RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP

                                    LÅNGA

                                    KORTA

                                    LÅNGA

                                    KORTA

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 010

                                    SUMMA POSITIONER I RÅVAROR

                                 Cell länkad till CA

                                 020

                                 Ädelmetaller (utom guld)

                                 030

                                 Basmetaller

                                 040

                                 Jordbruksprodukter

                                 050

                                 Övriga

                                 060

                                 Varav energiprodukter (olja, gas)

                                 070

                                 Löptidsmetod

                                 080

                                 Utökad löptidsmetod

                                 090

                                 Förenklad metod: Alla positioner

                                 100

                                 Ytterligare krav på optioner (andra risker än deltarisker)

                                 110

                                 Förenklad metod

                                 120

                                 Deltaplusmetod – ytterligare krav för gammarisk

                                 130

                                 Deltaplusmetod – ytterligare krav för vegarisk

                                 135

                                 Deltaplusmetod – diskontiuerliga optioner och warranter

                                 140

                                 Scenariomatrismetod

                        C 24.00 – MARKNADSRISK INTERNA MODELLER (MKR IM)

                                    Value-at-Risk (VaR)

                                    STRESSJUSTERAD VaR

                                    KAPITALKRAV FÖR TILLKOMMANDE FALLISSEMANGS- OCH MIGRATIONSRISKER

                                    KAPITALKRAV FÖR ALL PRISRISK FÖR KORRELATIONSHANDELSPORTFÖLJ

                                    KAPITALBASKRAV

                                    TOTALT RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP

                                    Antal överskridanden

                                    under föregående 250 arbetsdagar

                                    VaR-multiplikationsfaktor (mc)

                                    SVaR-multiplikationsfaktor (ms)

                                    ANTAGET KRAV FÖR MINIMIGRÄNSEN FÖR KORRELATIONSHANDELSPORTFÖLJ – VIKTADE LÅNGA NETTOPOSITIONER EFTER TAK

                                    ANTAGET KRAV FÖR MINIMIGRÄNSEN FÖR KORRELATIONSHANDELSPORTFÖLJ – VIKTADE KORTA NETTOPOSITIONER EFTER TAK

                                    MULTIPLIKATIONSFAKTOR (mc) x GENOMSNITT FÖR FÖREGÅENDE 60 ARBETSDAGAR (VaRavg)

                                    FÖREGÅENDE DAG (VaRt-1)

                                    MULTIPLIKATIONSFAKTOR (mS) x GENOMSNITT FÖR FÖREGÅENDE 60 ARBETSDAGAR (SVaRavg)

                                    SENAST TILLGÄNGLIGA (SVaRt-1)

                                    GENOMSNITTLIGT MÅTT UNDER 12 VECKOR

                                    SENASTE MÅTT

                                    MINIMIGRÄNS

                                    GENOMSNITTLIGT MÅTT UNDER 12 VECKOR

                                    SENASTE MÅTT

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 110

                                 120

                                 130

                                 140

                                 150

                                 160

                                 170

                                 180

                                 010

                                    SUMMA POSITIONER

                                 Cell länkad till CA

                                    Memorandumposter: UPPDELNING AV MARKNADSRISK

                                 020

                                    Omsatta skuldinstrument

                                 030

                                    Omsatta räntebärande instrument – generell risk

                                 040

                                    Omsatta räntebärande instrument – specifik risk

                                 050

                                    Aktier

                                 060

                                    Aktier – generell risk

                                 070

                                    Aktier – specifik risk

                                 080

                                    Valutakursrisk

                                 090

                                    Råvarurisk

                                 100

                                    Totalt belopp för generell risk

                                 110

                                    Totalt belopp för specifik risk

                        C 25.00 – KREDITVÄRDIGHETSJUSTERINGSRISK (CVA)

                                    EXPONERINGSVÄRDE

                                    Value at Risk (VaR)

                                    STRESSJUSTERAD VaR

                                    KAPITALBAS

                                    KRAV

                                    SUMMA RISK

                                    EXPONERINGSBELOPP

                                    MEMORANDUMPOSTER

                                    TEORETISKA BELOPP FÖR SÄKRING AV KREDITVÄRIDGHETSJUSTERINGSRISK

                                    Varav:

                                    OTC-derivat

                                    Varav:

                                    SFT

                                    MULTIPLIKATIONSFAKTOR (mc) x GENOMSNITT FÖR FÖREGÅENDE 60 ARBETSDAGAR (VaRavg)

                                    FÖREGÅENDE DAG

                                    (VaRt-1)

                                    MULTIPLIKATIONSFAKTOR (ms) x GENOMSNITT FÖR FÖREGÅENDE 60 ARBETSDAGAR (SVaRavg)

                                    SENAST TILLGÄNGLIGA (SVaRt-1)

                                    Antal motparter

                                    Varav: proxyvariabel användes för att fastställa kreditspread

                                    UPPKOMMEN KREDITVÄRDIGHETSJUSTERING

                                    KREDITSWAPPAR SOM REFERERAR TILL ETT ENDA NAMN

                                    INDEXERADE KREDITSWAPPAR

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 110

                                 120

                                 130

                                 140

                                 010

                                    Kreditvärdighetsjusteringsrisk, totalt

                                 Länk till {CA2;r640;c010}

                                 020

                                    Avancerad metod

                                 Länk till {CA2;r650;c010}

                                 030

                                    Schablonmetod

                                 Länk till {CA2;r660;c010}

                                 040

                                    Baserad på OEM

                                 Länk till {CA2;r670;c010}

                        C 32.01 – FÖRSIKTIG VÄRDERING: TILLGÅNGAR OCH SKULDER VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE (PRUVAL 1)

                                    TILLGÅNGAR OCH SKULDER VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE

                                    UNDANTAGNA TILLGÅNGAR OCH SKULDER VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE PÅ GRUND AV PARTIELL INVERKAN PÅ KÄRNPRIMÄRKAPITALET

                                    TILLGÅNGAR OCH SKULDER VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE SOM INGÅR I ARTIKEL 4.1-TRÖSKELVÄRDET

                                    VARAV: HANDELSLAGER

                                    EXAKT MATCHANDE

                                    SÄKRINGSREDOVISNING

                                    FÖRSIKTIGHETSFILTER

                                    ÖVRIGA

                                    KOMMENTARER FÖR ÖVRIGA

                                    VARAV:

                                    HANDELSLAGER

                                 0010

                                 0020

                                 0030

                                 0040

                                 0050

                                 0060

                                 0070

                                 0080

                                 0090

                                 0010

                                    1

                                    SUMMA TILLGÅNGAR OCH SKULDER VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE

                                 0020

                                    1.1

                                    SUMMA TILLGÅNGAR VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE

                                 0030

                                 1.1.1

                                 FINANSIELLA TILLGÅNGAR SOM INNEHAS FÖR HANDEL

                                 0040

                                 1.1.2

                                 FINANSIELLA TILLGÅNGAR FÖRENADE MED HANDEL

                                 0050

                                 1.1.3

                                 FINANSIELLA TILLGÅNGAR SOM INTE ÄR FÖRENADE MED HANDEL OCH SOM OBLIGATORISKT VÄRDERAS TILL VERKLIGT VÄRDE VIA RESULTATET

                                 0060

                                 1.1.4

                                 FINANSIELLA TILLGÅNGAR SOM IDENTIFIERATS SOM VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE VIA RESULTATET

                                 0070

                                 1.1.5

                                 FINANSIELLA TILLGÅNGAR SOM VÄRDERAS TILL VERKLIGT VÄRDE VIA ÖVRIGT TOTALRESULTAT

                                 0080

                                 1.1.6

                                 FINANSIELLA TILLGÅNGAR SOM VARKEN ÄR FÖRENADE MED HANDEL ELLER ÄR DERIVAT OCH SOM VÄRDERAS TILL VERKLIGT VÄRDE VIA RESULTATET

                                 0090

                                 1.1.7

                                 FINANSIELLA TILLGÅNGAR SOM VARKEN ÄR FÖRENADE MED HANDEL ELLER ÄR DERIVAT OCH SOM VÄRDERAS TILL VERKLIGT VÄRDE I FÖRHÅLLANDE TILL EGET KAPITAL

                                 0100

                                 1.1.8

                                 ÖVRIGA FINANSIELLA TILLGÅNGAR SOM VARKEN ÄR FÖRENADE MED HANDEL ELLER ÄR DERIVAT

                                 0110

                                 1.1.9

                                 DERIVAT – SÄKRINGSREDOVISNING

                                 0120

                                 1.1.10

                                 FÖRÄNDRINGAR I VERKLIGT VÄRDE FÖR SÄKRADE POSTER I PORTFÖLJSÄKRING AV RÄNTERISK

                                 0130

                                 1.1.11

                                 INNEHAV I DOTTERFÖRETAG, JOINT VENTURES OCH INTRESSEFÖRETAG

                                 0140

                                 1.1.12

                                 (-) NEDSÄTTNINGAR FÖR TILLGÅNGAR SOM ÄR FÖRENADE MED HANDEL VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE

                                 0150

                                    1.2

                                    SUMMA SKULDER VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE

                                 0160

                                 1.2.1

                                 FINANSIELLA SKULDER SOM INNEHAS FÖR HANDEL

                                 0170

                                 1.2.2

                                 FINANSIELLA SKULDER FÖRENADE MED HANDEL

                                 0180

                                 1.2.3

                                 FINANSIELLA SKULDER SOM IDENTIFIERATS SOM VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE VIA RESULTATET

                                 0190

                                 1.2.4

                                 DERIVAT – SÄKRINGSREDOVISNING

                                 0200

                                 1.2.5

                                 FÖRÄNDRINGAR I VERKLIGT VÄRDE FÖR SÄKRADE POSTER I PORTFÖLJSÄKRING AV RÄNTERISK

                                 0210

                                 1.2.6

                                 NEDSÄTTNINGAR FÖR SKULDER SOM ÄR FÖRENADE MED HANDEL VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE

                        C 32.02 – FÖRSIKTIG VÄRDERING: HUVUDMETODEN (PRUVAL 2)

                                    AVA PÅ KATEGORINIVÅ

                                    SUMMA AVA

                                    ÖVRE OSÄKERHET

                                    TILLGÅNGAR OCH SKULDER VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE

                                    QTD

                                    INTÄKTER

                                    IPV

                                    DIFFERENS

                                    JUSTERINGAR AV VERKLIGT VÄRDE

                                    VINST ELLER FÖRLUST DAG 1

                                    FÖRKLARANDE BESKRIVNING

                                    MARKNADSPRISOSÄKERHET

                                    SLUTAVRÄKNINGSKOSTNADER

                                    MODELLRISK

                                    KONCENTRERADE POSITIONER

                                    FRAMTIDA ADMINISTRATIVA KOSTNADER

                                    FÖRTIDA AVVECKLING

                                    OPERATIV RISK

                                    TILLGÅNGAR VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE

                                    SKULDER VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE

                                    MARKNADS PRIS OSÄKER HET

                                    SLUTAVRÄKNINGSKOSTNADER

                                    MODELL RISK

                                    KONCEN TRERADE

                                    POSITIONER

                                    EJ INTJÄNADE KREDITMARGINALER

                                    INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSKOSTNADER

                                    FRAMTIDA ADMINISTRATIVA KOSTNADER

                                    FÖRTIDA AV VECKLING

                                    OPERATIV RISK

                                    VARAV: BERÄKNAT MED EXPERTBASERAD METOD

                                    VARAV: BERÄKNAT MED EXPERTBASERAD METOD

                                    VARAV: BERÄKNAT MED EXPERTBASERAD METOD

                                 0010

                                 0020

                                 0030

                                 0040

                                 0050

                                 0060

                                 0070

                                 0080

                                 0090

                                 0100

                                 0110

                                 0120

                                 0130

                                 0140

                                 0150

                                 0160

                                 0170

                                 0180

                                 0190

                                 0200

                                 0210

                                 0220

                                 0230

                                 0240

                                 0250

                                 0260

                                 0270

                                 0010

                                    1

                                    SUMMA HUVUDMETODEN

                                 0020

                                    VARAV: HANDELSLAGER

                                 0030

                                    1.1

                                    PORTFÖLJER ENLIGT ARTIKLARNA 9–17 I KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2016/101 – SUMMA EFTER DIVERSIFIERING PÅ KATEGORINIVÅ

                                 0040

                                    1.1.1

                                    SUMMA FÖRE DIVERSIFIERING PÅ KATEGORINIVÅ

                                 0050

                                 1.1.1*

                                    VARAV: AVA EJ INTJÄNADE KREDITMARGINALER

                                 0060

                                 1.1.1**

                                    VARAV: AVA INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSKOSTNADER

                                 0070

                                 1.1.1***

                                    VARAV: AVA PÅ GRUND AV NOLL VÄRDE ENLIGT ARTIKEL 9.2 I DELEGERAD FÖRORDNING (EU) 2016/101

                                 0080

                                 1.1.1****

                                    VARAV: AVA PÅ GRUND AV NOLL VÄRDE ENLIGT ARTIKEL 10.2 OCH 10.3 I DELEGERAD FÖRORDNING (EU) 2016/101

                                 0090

                                 1.1.1.1

                                 RÄNTERISK

                                 0100

                                 1.1.1.2

                                 VALUTAKURSRISK

                                 0110

                                 1.1.1.3

                                 KREDITRISK

                                 0120

                                 1.1.1.4

                                 AKTIERISK

                                 0130

                                 1.1.1.5

                                 RÅVARURISK

                                 0140

                                    1.1.2

                                    (-) DIVERSIFIERINGSVINSTER

                                 0150

                                 1.1.2.1

                                 (-) DIVERSIFIERINGSVINST BERÄKNAD MED METOD 1

                                 0160

                                 1.1.2.2

                                 (-) DIVERSIFIERINGSVINST BERÄKNAD MED METOD 2

                                 0170

                                 1.1.2.2*

                                 MEMORANDUMPOST: AVA FÖRE DIVERSIFIERING MINSKAT MED MER ÄN 90 % GENOM DIVERSIFIERING ENLIGT METOD 2

                                 0180

                                    1.2

                                    PORTFÖLJER ENLIGT NÖDFALLSMETODEN

                                 0190

                                 1.2.1

                                 100 % AV DEN OREALISERADE NETTOVINSTEN

                                 0200

                                 1.2.2

                                 10 % AV DET NOMINELLA VÄRDET

                                 0210

                                 1.2.3

                                 25 % AV VÄRDET VID INGÅENDET

                        C 32.03 – FÖRSIKTIG VÄRDERING: AVA FÖR MODELLRISK (PRUVAL 3)

                                    RANKNING

                                    MODELL

                                    RISKKATEGORI

                                    PRODUKT

                                    OBSERVERBARHET

                                    YTTERLIGARE VÄRDEJUSTERING (AVA) FÖR MODELLRISK

                                    AGGREGERAD AVA BERÄKNAD ENLIGT METOD 2

                                    TILLGÅNGAR OCH SKULDER VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE

                                    IPV-DIFFERENS (OUTPUT-TEST)

                                    IPV-TÄCKNING (OUTPUT-TEST)

                                    JUSTERINGAR AV VERKLIGT VÄRDE

                                    VINST ELLER FÖRLUST DAG 1

                                    VARAV:

                                    MED EXPERTBASERAD METOD

                                    VARAV: AGGREGERAD, MED METOD 2

                                    TILLGÅNGAR VERKLIGT VÄRDE

                                    SKULDER VERKLIGT VÄRDE

                                    MODELLRISK

                                    FÖRTIDA AVVECKLING

                                 0005

                                 0010

                                 0020

                                 0030

                                 0040

                                 0050

                                 0060

                                 0070

                                 0080

                                 0090

                                 0100

                                 0110

                                 0120

                                 0130

                                 0140

                                 0150

                        C 32.04 – FÖRSIKTIG VÄRDERING: AVA FÖR KONCENTRERADE POSITIONER (PRUVAL 4)

                                    RANKNING

                                    RISKKATEGORI

                                    PRODUKT

                                    UNDERLIGGANDE

                                    KONCEN TRERAD POSITION STORLEK

                                    STOREKSMÅTT

                                    MARKNADSVÄRDE

                                    FÖRSIKTIG EXITPERIOD

                                    AVA FÖR KONCEN TRERADE POSITIONER

                                    KONCEN TRERAD POSITION JUSTERING AV VERKLIGT VÄRDE

                                    IPV-DIFFERENS

                                 0005

                                 0010

                                 0020

                                 0030

                                 0040

                                 0050

                                 0060

                                 0070

                                 0080

                                 0090

                                 0100

                        C 33.00 EXPONERINGAR MOT OFFENTLIG SEKTOR PER MOTPARTENS LAND (GOV)

                        Land:

                                    Direkta exponeringar

                                    Memorandumpost: kreditderivat kopplade till exponering mot offentlig sektor

                                    Exponeringsvärde

                                    Riskvägt exponeringsbelopp

                                    Exponeringar i balansräkningen

                                    Ackumulerad nedskrivning

                                    Ackumulerade negativa förändringar i verkligt värde på grund av kreditrisk

                                    Derivat

                                    Exponeringar utanför balansräkningen

                                    Summa redovisat bruttovärde av finansiella tillgångar som inte är derivat

                                    Summa redovisat värde av finansiella tillgångar som inte är derivat (netto efter korta positioner)

                                    Finansiella tillgångar som inte är derivat per redovisningsportfölj

                                    Korta positioner

                                    Derivat med positivt verkligt värde

                                    Derivat med negativt verkligt värde

                                    Nominellt belopp

                                    Avsättningar

                                    Ackumulerade negativa förändringar i verkligt värde på grund av kreditrisk

                                    Derivat med positivt verkligt värde – Redovisat värde

                                    Derivat med negativt verkligt värde – Redovisat värde

                                    Finansiella tillgångar som innehas för handel

                                    Finansiella tillgångar förenade med handel

                                    Finansiella tillgångar som inte är förenade med handel och som obligatoriskt värderas till verkligt värde via resultatet

                                    Finansiella tillgångar som identifierats som värderade till verkligt värde via resultatet

                                    Finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde via resultatet

                                    Finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat

                                    Finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde i förhållande till eget kapital

                                    Finansiella tillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde

                                    Finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas enligt en kostnadsbaserad metod

                                    Övriga finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat

                                    Varav: Korta positioner från omvända repolån som klassificeras som att de innehas för handel eller är förenade med handel

                                    Varav: från finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat eller från finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde i förhållande till eget kapital

                                    Varav: från finansiella tillgångar som inte är förenade med handel och som obligatoriskt värderas till verkligt värde via resultatet, finansiella tillgångar som identifierats som värderade till verkligt värde via resultatet eller från finansiella tillgångar som inte är förenade med handel som värderas till verkligt värde via resultatet

                                    Varav: från finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat eller från finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde i förhållande till eget kapital

                                    Redovisat värde

                                    Teoretiskt värde

                                    Redovisat värde

                                    Teoretiskt värde

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 110

                                 120

                                 130

                                 140

                                 150

                                 160

                                 170

                                 180

                                 190

                                 200

                                 210

                                 220

                                 230

                                 240

                                 250

                                 260

                                 270

                                 280

                                 290

                                 300

                                 010

                                 Summa exponeringar

                                    UPPDELNING AV SAMMANLAGDA EXPONERINGAR PER RISK, METOD OCH EXPONERINGSKLASS:

                                 020

                                 Exponeringar enligt kreditriskramen

                                 030

                                 Schablonmetod

                                 040

                                 Nationella regeringar

                                 050

                                 Delstatliga eller lokala självstyrelseorgan och myndigheter

                                 060

                                 Offentliga organ

                                 070

                                 Internationella organisationer

                                 075

                                 Övriga exponeringar mot offentlig sektor som omfattas av schablonmetoden

                                 080

                                 Internmetod för kapitalkrav

                                 090

                                 Nationella regeringar

                                 100

                                 Delstatliga eller lokala självstyrelseorgan eller myndigheter [Nationella regeringar]

                                 110

                                 Delstatliga eller lokala självstyrelseorgan eller myndigheter [Institut]

                                 120

                                 Offentliga organ [Nationella regeringar]

                                 130

                                 Offentliga organ [Institut]

                                 140

                                 Internationella organisationer [Nationella regeringar]

                                 155

                                 Övriga exponeringar mot offentlig sektor som omfattas av internmetoden

                                 160

                                 Exponeringar enligt marknadsriskramen

                                    UPPDELNING AV SAMMANLAGDA EXPONERINGAR PER RISKVIKT:

                                 170

                                 [ 0 – 3M [

                                 180

                                 [ 3M – 1Å [

                                 190

                                 [ 1Å – 2Å [

                                 200

                                 [ 2Å – 3Å [
[cell cut: 10998414 characters, first 2000000 kept]