title: Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/429 zo 14. februára 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 680/2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Text s významom pre EHP) (Text s významom pre EHP)

text:
                  30.3.2020

                  SK

                  Úradný vestník Európskej únie

                  L 96/1

         VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/429
         zo 14. februára 2020,
         ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 680/2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013
         (Text s významom pre EHP)
         EURÓPSKA KOMISIA,
         so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
         so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (1), a najmä na jeho článok 99 ods. 5,
         keďže:

                     (1)

                     Vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 680/2014 (2) sa stanovujú jednotné požiadavky pre inštitúcie v súvislosti s vykazovaním príslušným orgánom na účely dohľadu na účely článkov 99 a 100, článku 101 ods. 4 písm. a), článku 394 ods. 1 a článkov 415 a 430 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

                     (2)

                     Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402 (3) sa zriadil nový rámec pre sekuritizáciu vrátane osobitného rámca pre jednoduché, transparentné a štandardizované (STS) sekuritizácie. Stanovilo sa ním preferenčné zaobchádzanie pre STS sekuritizácie a určité syntetické sekuritizácie MSP, ako aj rámec pre rizikovo citlivejší režim regulačného zaobchádzania s expozíciami voči sekuritizáciám. Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 680/2014 treba zmeniť, aby zodpovedalo vykazovaniu sekuritizačných pozícií, na ktoré sa vzťahuje tento nový rámec pre sekuritizáciu.

                     (3)

                     Nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008 (4) bolo zmenené nariadením (EÚ) 2017/1986 (5) s cieľom uviesť toto nariadenie do súladu s medzinárodným štandardom finančného výkazníctva (IFRS) 16 Lízingy, ktoré Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) uverejnila 13. januára 2016. Na zohľadnenie uvedených zmien je teraz takisto potrebné zmeniť vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 680/2014.

                     (4)

                     Príslušné orgány by mali byť schopné účinne monitorovať a posudzovať rizikový profil inštitúcií a získavať obraz o rizikách, ktorým čelí finančný sektor. Vysoká úroveň problémových expozícií má vplyv na rizikový profil, ziskovosť a platobnú schopnosť inštitúcií, čo v konečnom dôsledku ovplyvňuje úverovú kapacitu celého hospodárstva. Požiadavky na vykazovanie by sa preto mali prepracovať s cieľom posilniť schopnosť príslušných orgánov posudzovať a monitorovať problémové expozície opakovaným zhromažďovaním podrobnejších informácií o týchto expozíciách, ako aj s cieľom odstrániť identifikované chýbajúce údaje.

                     (5)

                     Štruktúra a rozsah nákladov inštitúcií okrem toho významne ovplyvňujú ziskovosť a udržateľnosť obchodných modelov inštitúcií. Rámec na vykazovanie by sa mal zlepšiť, aby sa príslušným orgánom umožnilo získať lepší prehľad o týchto nákladoch.

                     (6)

                     Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/61 (6) bolo zmenené delegovaným nariadením (EÚ) 2018/1620 (7) s cieľom zlepšiť súlad s medzinárodnými štandardmi a uľahčiť efektívnejšie riadenie likvidity zo strany úverových inštitúcií. Podobne by sa malo zmeniť vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 680/2014, aby sa zohľadnili uvedené zmeny rámca na vykazovanie požiadaviek na krytie likvidity pre úverové inštitúcie.

                     (7)

                     Okrem toho by sa mali preskúmať aj vzory a pokyny vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 680/2014 s cieľom opätovne posúdiť vhodnosť a primeranosť doplňujúcich položiek zahrnutých vo vzoroch a pokynoch počas prvých rokov vykonávania uvedeného nariadenia, ako aj opraviť preklepy, chybné odkazy a formátovacie nezrovnalosti, ktoré sa zistili v priebehu jeho uplatňovania.

                     (8)

                     Príslušné orgány by mali mať možnosť čo najskôr dostávať informácie od inštitúcií, ktoré používajú vzory zmenené týmto vykonávacím nariadením, aby mohli účinne vykonávať svoje funkcie dohľadu. Nový rámec Únie pre sekuritizáciu sa začne v plnom rozsahu uplatňovať 1. januára 2020 po uplynutí platnosti prechodných ustanovení. Preto by sa prepracované požiadavky na vykazovanie týkajúce sa vlastných zdrojov a požiadaviek na vlastné zdroje stanovené v tomto vykonávacom nariadení mali uplatňovať od 30. marca 2020. S cieľom poskytnúť inštitúciám a príslušným orgánom dostatok času na vykonanie prepracovaných požiadaviek na vykazovanie problémových expozícií, dlhových záväzkov podliehajúcich opatreniam týkajúcich sa úľavy, prevádzkových a administratívnych výdavkov a finančných informácií, ktoré sú stanovené v prílohách III až V k tomuto vykonávaciemu nariadeniu, by sa mali tieto prepracované požiadavky na vykazovanie uplatňovať od 1. júna 2020. A napokon, zohľadňujúc zmeny zavedené delegovaným nariadením (EÚ) 2018/1620, ktoré sa uplatňujú od 30. apríla 2019, by sa ustanovenia tohto vykonávacieho nariadenia týkajúce sa vykazovania likvidity mali uplatňovať od 1. apríla 2020.

                     (9)

                     Toto nariadenie vychádza z návrhu vykonávacích technických predpisov, ktoré Komisii predložil Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA).

                     (10)

                     Orgán EBA uskutočnil otvorené verejné konzultácie k návrhu vykonávacích technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, ako aj analýzu možných súvisiacich nákladov a prínosov a požiadal o stanovisko Skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (8). V súlade s článkom 15 ods. 1 druhým pododsekom uvedeného nariadenia orgán EBA nevykonal žiadne otvorené verejné konzultácie v súvislosti s tými časťami návrhu vykonávacích technických predpisov, z ktorých vychádza toto nariadenie, ktoré majú buď redakčnú povahu alebo zavádzajú len obmedzený počet položiek rámca na vykazovanie na účely dohľadu. Takéto konzultácie by boli vzhľadom na rozsah a dosah príslušného návrhu vykonávacích technických predpisov neprimerané.

                     (11)

                     Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 680/2014 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

               PRIJALA TOTO NARIADENIE:

            Článok 1
            Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 680/2014 sa mení takto:

                        1.

                        Článok 5 sa mení takto:

                                    a)

                                    Písmeno a) sa mení takto:

                                                i)

                                                Bod 7 sa vypúšťa;

                                                ii)

                                                Bod 8 sa nahrádza takto:

                                                            „8.

                                                            informácie o sekuritizačných expozíciách uvedené vo vzore 13.01 prílohy I podľa pokynov v časti II bode 3.7 prílohy II;“;

                                    b)

                                    V písmene b) sa bod 1 nahrádza takto:

                                                „1.

                                                informácie o všetkých sekuritizačných expozíciách uvedené vo vzoroch 14 a 14.01 prílohy I podľa pokynov v časti II bode 3.9 prílohy II.
                                                Inštitúcie sú z predkladania uvedených informácií o sekuritizáciách vyňaté, ak sú súčasťou skupiny v rovnakej krajine, v ktorej podliehajú požiadavkám na vlastné zdroje;“.

                        2.

                        V článku 9 sa odsek 2 sa mení takto:

                                    i)

                                    Písmeno c) sa nahrádza takto:

                                                „c)

                                                informácie uvedené v časti 4 prílohy III s výnimkou informácií uvedených vo vzore 47 ročne;“;

                                    ii)

                                    Dopĺňajú sa tieto písmená h) a i):

                                                „h)

                                                informácie uvedené vo vzoroch 23 až 26 v časti 2 prílohy III štvrťročne, ak sú splnené obe tieto podmienky:

                                                            i)

                                                            inštitúcia nie je malá a menej zložitá inštitúcia v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 145 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

                                                            ii)

                                                            pomer medzi hrubou účtovnou hodnotou problémových úverov a preddavkov a celkovou hrubou účtovnou hodnotou úverov a preddavkov inštitúcie patriacich do kategórie problémových expozícií stanovených v časti 2 oddielu 17 prílohy V k tomuto nariadeniu sa rovná alebo je vyšší než 5 %. Na účely tohto bodu tento pomer nezahŕňa úvery a preddavky klasifikované ako držané na predaj, pokladničné zostatky v centrálnych bankách a ostatné vklady splatné na požiadanie v čitateli aj menovateli.

                                                      Uplatňujú sa kritériá vstupu a výstupu uvedené v článku 4;

                                                i)

                                                informácie uvedené vo vzore 47 v časti 4 prílohy III ročne, ak sú splnené obe podmienky uvedené v písmene h) bodoch i) a ii) tohto odseku. Uplatňujú sa kritériá vstupu a výstupu uvedené v článku 4.“

                        3.

                        V článku 11 sa odsek 2 sa mení takto:

                                    i)

                                    Písmeno c) sa nahrádza takto:

                                                „c)

                                                informácie uvedené v časti 4 prílohy IV s výnimkou informácií uvedených vo vzore 47 ročne;“;

                                    ii)

                                    Dopĺňajú sa tieto písmená h) a i):

                                                „h)

                                                informácie uvedené vo vzoroch 23 až 26 v časti 2 prílohy IV, ak sú splnené podmienky uvedené v písmene h) bodoch i) a ii) článku 9 ods. 2, štvrťročne. Uplatňujú sa kritériá vstupu a výstupu uvedené v článku 4;

                                                i)

                                                informácie uvedené vo vzore 47 v časti 4 prílohy IV, ak sú splnené podmienky uvedené v písmene h) bodoch i) a ii) článku 9 ods. 2, ročne. Uplatňujú sa kritériá vstupu a výstupu uvedené v článku 4.“

                        4.

                        Príloha I sa nahrádza textom v prílohe I k tomuto nariadeniu.

                        5.

                        Príloha II sa nahrádza textom v prílohe II k tomuto nariadeniu.

                        6.

                        Príloha III sa nahrádza textom v prílohe III k tomuto nariadeniu.

                        7.

                        Príloha IV sa nahrádza textom v prílohe IV k tomuto nariadeniu.

                        8.

                        Príloha V sa nahrádza textom v prílohe V k tomuto nariadeniu.

                        9.

                        Príloha XVIII sa nahrádza textom v prílohe VI k tomuto nariadeniu.

                        10.

                        Príloha XIX sa nahrádza textom v prílohe VII k tomuto nariadeniu.

                        11.

                        Príloha XXIV sa nahrádza textom v prílohe VIII k tomuto nariadeniu.

                        12.

                        Príloha XXV sa nahrádza textom v prílohe IX k tomuto nariadeniu.

            Článok 2
            Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
            Body 1, 4 a 5 článku 1 sa uplatňujú od 30. marca 2020. Body 9 až 12 článku 1 sa uplatňujú od 1. apríla 2020. Body 2, 3 a body 6 až 8 článku 1 sa uplatňujú od 1. júna 2020.

            Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
            V Bruseli 14. februára 2020

                  Za Komisiu

                  predsedníčka

               Ursula VON DER LEYEN

            (1)  Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1.

            (2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 680/2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 191, 28.6.2014, s. 1).

            (3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402 z 12. decembra 2017, ktorým sa stanovuje všeobecný rámec pre sekuritizáciu a vytvára sa osobitný rámec pre jednoduchú, transparentnú a štandardizovanú sekuritizáciu, a ktorým sa menia smernice 2009/65/ES, 2009/138/ES a 2011/61/EÚ a nariadenia (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 347, 28.12.2017, s. 35).

            (4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. EÚ L 320, 29.11.2008, s. 1).

            (5)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1986 z 31. októbra 2017, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva 16 (Ú. v. EÚ L 291, 9.11.2017, s. 1).

            (6)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/61 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o požiadavku na krytie likvidity pre úverové inštitúcie (Ú. v. EÚ L 11, 17.1.2015, s. 1).

            (7)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1620 z 13. júla 2018, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/61, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o požiadavku na krytie likvidity pre úverové inštitúcie (Ú. v. EÚ L 271, 30.10.2018, s. 10).

            (8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).

            PRÍLOHA I

                     „PRÍLOHA I

                        VYKAZOVANIE VLASTNÝCH ZDROJOV A POŽIADAVIEK NA VLASTNÉ ZDROJE

                                    VZORY COREP

                                    Číslo vzoru

                                    Kód vzoru

                                    Názov vzoru/skupiny vzorov

                                    Skrátený názov

                                    KAPITÁLOVÁ PRIMERANOSŤ

                                    CA

                                 1

                                 C 01.00

                                 VLASTNÉ ZDROJE

                                 CA1

                                 2

                                 C 02.00

                                 POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE

                                 CA2

                                 3

                                 C 03.00

                                 PODIELY KAPITÁLU

                                 CA3

                                 4

                                 C 04.00

                                 DOPLŇUJÚCE POLOŽKY:

                                 CA4

                                    PRECHODNÉ USTANOVENIA

                                    CA5

                                 5.1

                                 C 05.01

                                    PRECHODNÉ USTANOVENIA

                                 CA5.1

                                 5.2

                                 C 05.02

                                    NÁSTROJE ZACHOVANÉ V PREDCHÁDZAJÚCOM STAVE: NÁSTROJE NEPREDSTAVUJÚCE ŠTÁTNU POMOC

                                 CA5.2

                                    SKUPINOVÁ SOLVENTNOSŤ

                                    GS

                                 6.1

                                 C 06.01

                                 SKUPINOVÁ SOLVENTNOSŤ: INFORMÁCIE O PRIDRUŽENÝCH PODNIKOCH – SPOLU

                                 GS Total

                                 6.2

                                 C 06.02

                                 SKUPINOVÁ SOLVENTNOSŤ: INFORMÁCIE O PRIDRUŽENÝCH PODNIKOCH

                                 GS

                                    KREDITNÉ RIZIKO

                                    CR

                                 7

                                 C 07.00

                                 KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM

                                 CR SA

                                 KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE: PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM

                                 CR IRB

                                 8.1

                                 C 08.01

                                    KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE: PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM

                                 CR IRB 1

                                 8.2

                                 C 08.02

                                    KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE: PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM (rozčlenenie podľa ratingových stupňov alebo skupín dlžníkov)

                                 CR IRB 2

                                 GEOGRAFICKÉ ROZČLENENIE

                                 CR GB

                                 9.1

                                 C 09.01

                                    Tabuľka 9.1 – Geografické rozčlenenie expozícií podľa sídla dlžníka (SA expozície)

                                 CR GB 1

                                 9.2

                                 C 09.02

                                    Tabuľka 9.2 – Geografické rozčlenenie expozícií podľa sídla dlžníka (IRB expozície)

                                 CR GB 2

                                 9.4

                                 C 09.04

                                    Tabuľka 9.4 – Rozčlenenie expozícií voči kreditnému riziku relevantných pre výpočet proticyklického vankúša podľa krajiny a miery proticyklického vankúša špecifického pre inštitúciu

                                 CCB

                                 KREDITNÉ RIZIKO: VLASTNÝ KAPITÁL – PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM

                                 CR EQU IRB

                                 10.1

                                 C 10.01

                                    KREDITNÉ RIZIKO: VLASTNÝ KAPITÁL – PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM

                                 CR EQU IRB 1

                                 10.2

                                 C 10.02

                                    KREDITNÉ RIZIKO: VLASTNÝ KAPITÁL – PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM. ROZČLENENIE CELKOVÝCH EXPOZÍCIÍ V RÁMCI PRÍSTUPU PD/LGD PODĽA RATINGOVÝCH STUPŇOV DLŽNÍKOV:

                                 CR EQU IRB 2

                                 11

                                 C 11.00

                                 RIZIKO VYROVNANIA/DODANIA

                                 CR SETT

                                 13.1

                                 C 13.01

                                 KREDITNÉ RIZIKO: SEKURITIZÁCIE

                                 CR SEC

                                 14

                                 C 14.00

                                 PODROBNÉ INFORMÁCIE O SEKURITIZÁCIÁCH

                                 CR SEC Details

                                 14.1

                                 C 14.01

                                 PODROBNÉ INFORMÁCIE O SEKURITIZÁCIÁCH PODĽA PRÍSTUPU

                                 CR SEC Details 2

                                    OPERAČNÉ RIZIKO

                                    OPR

                                 16

                                 C 16.00

                                 OPERAČNÉ RIZIKO

                                 OPR

                                 OPERAČNÉ RIZIKO: STRATY A NÁHRADY

                                 17.1

                                 C 17.01

                                 OPERAČNÉ RIZIKO: STRATY A NÁHRADY PODĽA OBCHODNÝCH LÍNIÍ A DRUHOV STRATOVÝCH UDALOSTÍ V POSLEDNOM ROKU

                                 OPR DETAILS 1

                                 17.2

                                 C 17.02

                                 OPERAČNÉ RIZIKO: VEĽKÉ STRATOVÉ UDALOSTI

                                 OPR DETAILS 2

                                    TRHOVÉ RIZIKO

                                    MKR

                                 18

                                 C 18.00

                                 TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE POZIČNÉ RIZIKÁ OBCHODOVANÝCH DLHOVÝCH NÁSTROJOV

                                 MKR SA TDI

                                 19

                                 C 19.00

                                 TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE ŠPECIFICKÉ RIZIKO V SEKURITIZÁCIÁCH

                                 MKR SA SEC

                                 20

                                 C 20.00

                                 TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE ŠPECIFICKÉ RIZIKO KORELAČNÉHO OBCHODNÉHO PORTFÓLIA

                                 MKR SA CTP

                                 21

                                 C 21.00

                                 TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE POZIČNÉ RIZIKO V KAPITÁLOVÝCH CENNÝCH PAPIEROCH

                                 MKR SA EQU

                                 22

                                 C 22.00

                                 TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÉ PRÍSTUPY PRE DEVÍZOVÉ RIZIKO

                                 MKR SA FX

                                 23

                                 C 23.00

                                 TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÉ PRÍSTUPY PRE KOMODITY

                                 MKR SA COM

                                 24

                                 C 24.00

                                 INTERNÉ MODELY TRHOVÉHO RIZIKA

                                 MKR IM

                                 25

                                 C 25.00

                                 RIZIKO ÚPRAVY OCENENIA POHĽADÁVOK

                                 CVA

                                    OBOZRETNÉ OCEŇOVANIE

                                    MKR

                                 32.1

                                 C 32.01

                                 OBOZRETNÉ OCEŇOVANIE: REÁLNOU HODNOTOU OCENENÉ AKTÍVA A ZÁVÄZKY

                                 PRUVAL 1

                                 32.2

                                 C 32.02

                                 OBOZRETNÉ OCEŇOVANIE: ZÁKLADNÝ POSTUP

                                 PRUVAL 2

                                 32.3

                                 C 32.03

                                 OBOZRETNÉ OCEŇOVANIE: DODATOČNÁ ÚPRAVA OCENENIA ZOHĽADŇUJÚCA RIZIKO MODELOV

                                 PRUVAL 3

                                 32.4

                                 C 32.04

                                 OBOZRETNÉ OCEŇOVANIE: DODATOČNÁ ÚPRAVA OCENENIA ZOHĽADŇUJÚCA KONCENTROVANÉ POZÍCIE

                                 PRUVAL 4

                                    EXPOZÍCIE VOČI ORGÁNOM VEREJNEJ SPRÁVY

                                    MKR

                                 33

                                 C 33.00

                                 EXPOZÍCIE VOČI ORGÁNOM VEREJNEJ SPRÁVY PODĽA KRAJINY PROTISTRANY

                                 GOV

                        C 01.00 – VLASTNÉ ZDROJE (CA1)

                                    Riadky

                                    ID

                                    Položka

                                    Hodnota

                                    010

                                    1

                                       VLASTNÉ ZDROJE

                                    015

                                    1.1

                                    KAPITÁL TIER 1

                                    020

                                    1.1.1

                                    VLASTNÝ KAPITÁL TIER 1

                                    030

                                    1.1.1.1

                                    Kapitálové nástroje prípustné ako kapitál CET1

                                    040

                                 1.1.1.1.1

                                 Splatené kapitálové nástroje

                                    045

                                 1.1.1.1.1*

                                 Z čoho: Kapitálové nástroje upísané orgánmi verejnej moci v núdzových situáciách

                                    050

                                 1.1.1.1.2*

                                 Doplňujúca položka: Neprípustné kapitálové nástroje

                                    060

                                 1.1.1.1.3

                                 Emisné ážio

                                    070

                                 1.1.1.1.4

                                 (-) Vlastné nástroje CET1

                                    080

                                 1.1.1.1.4.1

                                 (-) Priame podiely na nástrojoch CET1

                                    090

                                 1.1.1.1.4.2

                                 (-) Nepriame podiely na nástrojoch CET1

                                    091

                                 1.1.1.1.4.3

                                 (-) Syntetické podiely na nástrojoch CET1

                                    092

                                 1.1.1.1.5

                                 (-) Skutočné alebo podmienené záväzky kúpiť vlastné nástroje CET1

                                    130

                                    1.1.1.2

                                    Nerozdelené zisky

                                    140

                                 1.1.1.2.1

                                 Nerozdelené zisky z predchádzajúcich rokov

                                    150

                                 1.1.1.2.2

                                 Prípustný zisk alebo strata

                                    160

                                 1.1.1.2.2.1

                                 Zisk alebo strata pripísateľná vlastníkom materskej spoločnosti

                                    170

                                 1.1.1.2.2.2

                                 (-) Neprípustná časť predbežného alebo koncoročného zisku

                                    180

                                    1.1.1.3

                                    Akumulovaný iný komplexný účtovný výsledok

                                    200

                                    1.1.1.4

                                    Ostatné rezervy

                                    210

                                    1.1.1.5

                                    Fondy pre všeobecné bankové riziká

                                    220

                                    1.1.1.6

                                    Prechodné úpravy na základe nástrojov kapitálu CET1, ktoré sa zachovali v predchádzajúcom stave

                                    230

                                    1.1.1.7

                                    Menšinová účasť uznaná v kapitáli CET1

                                    240

                                    1.1.1.8

                                    Prechodné úpravy na základe dodatočných menšinových účastí

                                    250

                                    1.1.1.9

                                    Úpravy CET1 na základe prudenciálnych filtrov

                                    260

                                 1.1.1.9.1

                                 (-) Zvýšenie vlastného kapitálu vyplývajúce zo sekuritizovaných aktív

                                    270

                                 1.1.1.9.2

                                 Rezerva na hedžing peňažných tokov

                                    280

                                 1.1.1.9.3

                                 Kumulatívne zisky a straty spôsobené zmenami vlastného kreditného rizika reálnou hodnotou ocenených pasív

                                    285

                                 1.1.1.9.4

                                 Reálnou hodnotou ocenené zisky a straty vyplývajúce z vlastného kreditného rizika inštitúcie súvisiaceho s derivátovými záväzkami

                                    290

                                 1.1.1.9.5

                                 (-) Úpravy ocenenia spôsobené požiadavkami na obozretné oceňovanie

                                    300

                                    1.1.1.10

                                    (–) Goodwill

                                    310

                                 1.1.1.10.1

                                 (-) Goodwill účtovaný ako nehmotné aktívum

                                    320

                                 1.1.1.10.2

                                 (-) Goodwill zahrnutý do ocenenia významných investícií

                                    330

                                 1.1.1.10.3

                                 Odložené daňové záväzky spojené s goodwillom

                                    340

                                    1.1.1.11

                                    (-) Ostatné nehmotné aktíva

                                    350

                                 1.1.1.11.1

                                 (-) Ostatné nehmotné aktíva pred odpočítaním odložených daňových záväzkov

                                    360

                                 1.1.1.11.2

                                 Odložené daňové záväzky spojené s ostatnými nehmotnými aktívami

                                    370

                                    1.1.1.12

                                    (-) Odložené daňové pohľadávky, ktoré závisia od budúcej ziskovosti a nevyplývajú z dočasných rozdielov, po odpočítaní prislúchajúcich daňových záväzkov

                                    380

                                    1.1.1.13

                                    (-) IRB schodok úprav kreditného rizika o očakávané straty

                                    390

                                    1.1.1.14

                                    (-) Majetok dôchodkového fondu so stanovenými požitkami

                                    400

                                 1.1.1.14.1

                                 (-) Majetok dôchodkového fondu so stanovenými požitkami

                                    410

                                 1.1.1.14.2

                                 Odložené daňové záväzky spojené s majetkom dôchodkového fondu so stanovenými požitkami

                                    420

                                 1.1.1.14.3

                                 Majetky dôchodkového fondu so stanovenými požitkami, ktoré môže inštitúcia neobmedzene využívať

                                    430

                                    1.1.1.15

                                    (-) Recipročné krížové podiely na kapitáli CET1

                                    440

                                    1.1.1.16

                                    (-) Nadbytok odpočítania od položiek AT1 nad kapitálom AT1

                                    450

                                    1.1.1.17

                                    (-) Kvalifikované účasti mimo finančného sektora, na ktoré sa alternatívne môže uplatniť riziková váha 1 250  %

                                    460

                                    1.1.1.18

                                    (-) Sekuritizačné pozície, na ktoré sa alternatívne môže uplatniť riziková váha 1 250  %

                                    470

                                    1.1.1.19

                                    (-) Bezodplatné dodania, na ktoré sa alternatívne môže uplatniť riziková váha 1 250  %

                                    471

                                    1.1.1.20

                                    (-) Pozície v koši, pre ktoré inštitúcia nevie stanoviť rizikovú váhu v rámci prístupu IRB a na ktoré sa alternatívne môže uplatniť riziková váha 1 250  %

                                    472

                                    1.1.1.21

                                    (-) Kapitálové expozície v rámci prístupu interných modelov, na ktoré sa alternatívne môže uplatniť riziková váha 1 250  %

                                    480

                                    1.1.1.22

                                    (–) Nástroje CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

                                    490

                                    1.1.1.23

                                    (-) Odpočítateľné odložené daňové pohľadávky, ktoré závisia od budúcej ziskovosti a vyplývajú z dočasných rozdielov

                                    500

                                    1.1.1.24

                                    (-) Nástroje CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

                                    510

                                    1.1.1.25

                                    (-) Hodnota, ktorá presahuje prahovú hodnotu 17,65  %

                                    520

                                    1.1.1.26

                                    Ostatné prechodné úpravy kapitálu CET1

                                    524

                                    1.1.1.27

                                    (-) Dodatočné odpočty kapitálu CET1 na základe článku 3 CRR

                                    529

                                    1.1.1.28

                                    Prvky alebo odpočty kapitálu CET1 – iné

                                    530

                                    1.1.2

                                    DODATOČNÝ KAPITÁL TIER 1

                                    540

                                    1.1.2.1

                                    Kapitálové nástroje prípustné ako kapitál AT1

                                    550

                                 1.1.2.1.1

                                 Splatené kapitálové nástroje

                                    560

                                 1.1.2.1.2*

                                 Doplňujúca položka: Neprípustné kapitálové nástroje

                                    570

                                 1.1.2.1.3

                                 Emisné ážio

                                    580

                                 1.1.2.1.4

                                 (-) Vlastné nástroje AT1

                                    590

                                 1.1.2.1.4.1

                                 (-) Priame podiely na nástrojoch AT1

                                    620

                                 1.1.2.1.4.2

                                 (-) Nepriame podiely na nástrojoch AT1

                                    621

                                 1.1.2.1.4.3

                                 (-) Syntetické podiely na nástrojoch AT1

                                    622

                                 1.1.2.1.5

                                 (-) Skutočné alebo podmienené záväzky kúpiť vlastné nástroje AT1

                                    660

                                    1.1.2.2

                                    Prechodné úpravy na základe nástrojov kapitálu AT1, ktoré sa zachovali v predchádzajúcom stave

                                    670

                                    1.1.2.3

                                    Nástroje emitované dcérskymi spoločnosťami, ktoré sa uznali v kapitáli AT1

                                    680

                                    1.1.2.4

                                    Prechodné úpravy na základe dodatočného vykázania nástrojov emitovaných dcérskymi spoločnosťami v kapitáli AT1

                                    690

                                    1.1.2.5

                                    (-) Recipročné krížové podiely na kapitáli AT1

                                    700

                                    1.1.2.6

                                    (-) Nástroje AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

                                    710

                                    1.1.2.7

                                    (-) Nástroje AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

                                    720

                                    1.1.2.8

                                    (-) Nadbytok odpočítania od položiek T2 nad kapitálom T2

                                    730

                                    1.1.2.9

                                    Ostatné prechodné úpravy kapitálu AT1

                                    740

                                    1.1.2.10

                                    Nadbytok odpočtov od položiek AT1 presahujúcich kapitál AT1 (odpočítané v CET1)

                                    744

                                    1.1.2.11

                                    (-) Dodatočné odpočty kapitálu AT1 na základe článku 3 CRR

                                    748

                                    1.1.2.12

                                    Prvky alebo odpočty kapitálu AT1 – iné

                                    750

                                    1.2

                                    KAPITÁL TIER 2

                                    760

                                    1.2.1

                                    Kapitálové nástroje a podriadené úvery prípustné ako kapitál T2

                                    770

                                 1.2.1.1

                                 Splatené kapitálové nástroje a podriadené úvery

                                    780

                                 1.2.1.2*

                                 Doplňujúca položka: Neprípustné kapitálové nástroje a podriadené úvery

                                    790

                                 1.2.1.3

                                 Emisné ážio

                                    800

                                 1.2.1.4

                                 (-) Vlastné nástroje T2

                                    810

                                 1.2.1.4.1

                                 (-) Priame podiely na nástrojoch T2

                                    840

                                 1.2.1.4.2

                                 (-) Nepriame podiely na nástrojoch T2

                                    841

                                 1.2.1.4.3

                                 (-) Syntetické podiely na nástrojoch T2

                                    842

                                 1.2.1.5

                                 (-) Skutočné alebo podmienené záväzky kúpiť vlastné nástroje T2

                                    880

                                    1.2.2

                                    Prechodné úpravy na základe nástrojov kapitálu T2 a podriadených úverov, ktoré sa zachovali v predchádzajúcom stave

                                    890

                                    1.2.3

                                    Nástroje emitované dcérskymi spoločnosťami, ktoré sa uznali v kapitáli T2

                                    900

                                    1.2.4

                                    Prechodné úpravy na základe dodatočného vykázania nástrojov emitovaných dcérskymi spoločnosťami v kapitáli T2

                                    910

                                    1.2.5

                                    Nadbytok rezerv nad prípustnými očakávanými stratami pri prístupe IRB

                                    920

                                    1.2.6

                                    Všeobecné úpravy kreditného rizika v rámci štandardizovaného prístupu

                                    930

                                    1.2.7

                                    (-) Recipročné krížové podiely na kapitáli T2

                                    940

                                    1.2.8

                                    (-) Nástroje T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

                                    950

                                    1.2.9

                                    (-) Nástroje T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

                                    960

                                    1.2.10

                                    Ostatné prechodné úpravy kapitálu T2

                                    970

                                    1.2.11

                                    Nadbytok odpočtov od položiek T2 presahujúca kapitál T2 (odpočítané v AT1)

                                    974

                                    1.2.12

                                    (-) Dodatočné odpočty kapitálu T2 na základe článku 3 CRR

                                    978

                                    1.2.13

                                    Prvky alebo odpočty kapitálu T2 – iné

                        C 02.00 – POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE (CA2)

                                    Riadky

                                    Položka

                                    Označenie

                                    Hodnota

                                    010

                                    1

                                       CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVEJ EXPOZÍCIE

                                    020

                                 1*

                                    Z čoho: Investičné spoločnosti na základe článku 95 ods. 2 a článku 98 CRR

                                    030

                                 1**

                                    Z čoho: Investičné spoločnosti na základe článku 96 ods. 2 a článku 97 CRR

                                    040

                                    1.1

                                    HODNOTY RIZIKOVO VÁŽENÝCH EXPOZÍCIÍ PRE KREDITNÉ RIZIKO, KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A RIZIKO ZNÍŽENIA KVALITY POHĽADÁVOK Z INÝCH AKO KREDITNÝCH DÔVODOV A BEZODPLATNÉ DODANIE

                                    050

                                    1.1.1

                                    Štandardizovaný prístup (SA)

                                    051

                                 1.1.1*

                                 Z čoho: dodatočné prísnejšie prudenciálne požiadavky na základe článku 124 CRR

                                    060

                                 1.1.1.1

                                 SA triedy expozícií bez sekuritizačných pozícií

                                    070

                                 1.1.1.1.01

                                 Ústredné vlády alebo centrálne banky

                                    080

                                 1.1.1.1.02

                                 Regionálne vlády alebo miestne orgány

                                    090

                                 1.1.1.1.03

                                 Subjekty verejného sektora

                                    100

                                 1.1.1.1.04

                                 Multilaterálne rozvojové banky

                                    110

                                 1.1.1.1.05

                                 Medzinárodné organizácie

                                    120

                                 1.1.1.1.06

                                 Inštitúcie

                                    130

                                 1.1.1.1.07

                                 Podnikateľské subjekty

                                    140

                                 1.1.1.1.08

                                 Retailové subjekty

                                    150

                                 1.1.1.1.09

                                 Zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok

                                    160

                                 1.1.1.1.10

                                 Expozície v stave zlyhania

                                    170

                                 1.1.1.1.11

                                 Položky, s ktorými súvisí osobitne vysoké riziko

                                    180

                                 1.1.1.1.12

                                 Kryté dlhopisy

                                    190

                                 1.1.1.1.13

                                 Pohľadávky voči inštitúciám a podnikateľským subjektom s krátkodobým ratingovým hodnotením

                                    200

                                 1.1.1.1.14

                                 Podniky kolektívneho investovania (PKI)

                                    210

                                 1.1.1.1.15

                                 Vlastné imanie

                                    211

                                 1.1.1.1.16

                                 Ostatné položky

                                    240

                                    1.1.2

                                    Prístup interných ratingov (IRB)

                                    241

                                 2.1.1*

                                 Z čoho: dodatočné prísnejšie prudenciálne požiadavky na základe článku 164 CRR

                                    242

                                 1.1.2**

                                 Z čoho: dodatočné prísnejšie prudenciálne požiadavky na základe článku 124 CRR

                                    250

                                 1.1.2.1

                                 Prístupy IRB, keď sa nepoužívajú vlastné odhady straty v prípade zlyhania (LGD) ani konverzné faktory

                                    260

                                 1.1.2.1.01

                                 Ústredné vlády a centrálne banky

                                    270

                                 1.1.2.1.02

                                 Inštitúcie

                                    280

                                 1.1.2.1.03

                                 Podnikateľské subjekty – malé a stredné podniky (MSP)

                                    290

                                 1.1.2.1.04

                                 Podnikateľské subjekty – špecializované financovanie

                                    300

                                 1.1.2.1.05

                                 Podnikateľské subjekty – iné

                                    310

                                 1.1.2.2

                                 Prístupy IRB, keď sa používajú vlastné odhady LGD a/alebo konverzné faktory

                                    320

                                 1.1.2.2.01

                                 Ústredné vlády a centrálne banky

                                    330

                                 1.1.2.2.02

                                 Inštitúcie

                                    340

                                 1.1.2.2.03

                                 Podnikateľské subjekty – malé a stredné podniky (MSP)

                                    350

                                 1.1.2.2.04

                                 Podnikateľské subjekty – špecializované financovanie

                                    360

                                 1.1.2.2.05

                                 Podnikateľské subjekty – iné

                                    370

                                 1.1.2.2.06

                                 Retail – zabezpečené nehnuteľnosťami malých a stredných podnikov

                                    380

                                 1.1.2.2.07

                                 Retail – zabezpečené nehnuteľnosťami iných subjektov než malých a stredných podnikov

                                    390

                                 1.1.2.2.08

                                 Retail – kvalifikovaný revolving

                                    400

                                 1.1.2.2.09

                                 Retail – ostatné MSP

                                    410

                                 1.1.2.2.10

                                 Retail – ostatné iné subjekty než malé a stredné podniky

                                    420

                                 1.1.2.3

                                 Kapitálové IRB

                                    450

                                 1.1.2.5

                                 Iné aktíva, ktoré nemajú povahu kreditného záväzku

                                    460

                                    1.1.3

                                    Hodnota rizikovej expozície pri príspevkoch do fondu pre prípad zlyhania CCP

                                    470

                                    4.1.1

                                    Sekuritizačné pozície

                                    490

                                    1.2

                                    CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PRE RIZIKÁ VYROVNANIA/DODANIA

                                    500

                                    1.2.1

                                    Riziko vyrovnania/dodania v neobchodnej knihe

                                    510

                                    1.2.2

                                    Riziko vyrovnania/dodania v obchodnej knihe

                                    520

                                    1.3

                                    CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PRE POZIČNÉ, DEVÍZOVÉ A KOMODITNÉ RIZIKO

                                    530

                                    1.3.1

                                    Hodnota rizikových expozícií pre pozičné, devízové a komoditné riziko v rámci štandardizovaných prístupov (SA)

                                    540

                                 1.3.1.1

                                 Obchodované dlhové nástroje

                                    550

                                 1.3.1.2

                                 Vlastné imanie

                                    555

                                 1.3.1.3

                                 Osobitný prístup pre pozičné riziko v PKI

                                    556

                                 1.3.1.3*

                                 Doplňujúca položka: PKI, ktoré investovali výlučne do obchodovaných dlhových nástrojov

                                    557

                                 1.3.1.3**

                                 Doplňujúca položka: PKI, ktoré investovali výlučne do nástrojov vlastného imania alebo zmiešaných nástrojov

                                    560

                                 1.3.1.4

                                 Devízy

                                    570

                                 1.3.1.5

                                 Komodity

                                    580

                                    1.3.2

                                    Hodnota rizikových expozícií pre pozičné, devízové a komoditné riziko v rámci prístupu interných modelov (IM)

                                    590

                                    1.4

                                    CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PRE OPERACNÉ RIZIKO (OpR)

                                    600

                                    1.4.1

                                    OpR prístup základného ukazovateľa (BIA)

                                    610

                                    1.4.2

                                    OpR štandardizovaný (STA)/alternatívny štandardizovaný (ASA) prístup

                                    620

                                    1.4.3

                                    OpR pokročilé prístupy merania (AMA)

                                    630

                                    1.5

                                    DODATOČNÁ HODNOTA RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ NA ZÁKLADE FIXNÝCH REŽIJNÝCH NÁKLADOV

                                    640

                                    1.6

                                    CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PRE ÚPRAVU OCENENIA POHĽADÁVKY (CVA)

                                    650

                                    1.6.1

                                    Pokročilá metóda

                                    660

                                    1.6.2

                                    Štandardizovaná metóda

                                    670

                                    1.6.3

                                    Na základe metódy pôvodnej expozície

                                    680

                                    1.7

                                    CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ SÚVISIACA S VEĽKOU MAJETKOVOU ANGAŽOVANOSŤOU V OBCHODNEJ KNIHE

                                    690

                                    1.8

                                    INÉ HODNOTY RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ

                                    710

                                    1.8.2

                                    Z čoho: dodatočné prísnejšie prudenciálne požiadavky na základe článku 458 CRR

                                    720

                                 1.8.2*

                                 Z čoho: požiadavky na veľkú majetkovú angažovanosť

                                    730

                                 1.8.2**

                                 Z čoho: na základe modifikovaných rizikových váh zameraných na majetkové bubliny v sektore nehnuteľného majetku určeného na bývanie a podnikanie

                                    740

                                 1.8.2***

                                 Z čoho: na základe expozícií vo vnútri finančného sektora

                                    750

                                    1.8.3

                                    Z čoho: dodatočné prísnejšie prudenciálne požiadavky na základe článku 459 CRR

                                    760

                                    1.8.4

                                    Z čoho: dodatočná hodnota rizikových expozícií na základe článku 3 CRR

                        C 03.00 – PODIELY A ÚROVNE KAPITÁLU (CA3)

                                    Riadky

                                    ID

                                    Položka

                                    Hodnota

                                 010

                                    1

                                    Podiel kapitálu CET1

                                 020

                                    2

                                    Nadbytok (+)/schodok (-) kapitálu CET1

                                 030

                                    3

                                    Podiel kapitálu T1

                                 040

                                    4

                                    Nadbytok (+)/schodok (-) kapitálu T1

                                 050

                                    5

                                    Celkový podiel kapitálu

                                 060

                                    6

                                    Nadbytok (+)/schodok (-) celkového kapitálu

                                    Doplňujúce položky: Celková kapitálová požiadavka podľa SREP (TSCR), celková kapitálová požiadavka (OCR) a usmernenia pre pilier 2 (P2G)

                                 130

                                    13

                                    Podiel celkovej kapitálovej požiadavky podľa SREP (TSCR)

                                 140

                                    13*

                                    TSCR: má sa skladať z kapitálu CET1

                                 150

                                    13**

                                    TSCR: má sa skladať z kapitálu Tier 1

                                 160

                                    14

                                    Podiel celkovej kapitálovej požiadavky (OCR)

                                 170

                                    14*

                                    OCR: má sa skladať z kapitálu CET1

                                 180

                                    14**

                                    OCR: má sa skladať z kapitálu Tier 1

                                 190

                                    15

                                    OCR a usmernenia pre pilier 2 (P2G)

                                 200

                                    15*

                                    OCR a P2G: majú sa skladať z kapitálu CET1

                                 210

                                    15**

                                    OCR a P2G: majú sa skladať z kapitálu Tier 1

                        C 04.00 – DOPLŇUJÚCE POLOŽKY (CA4)

                                    Riadok

                                    ID

                                    Položka

                                    Stĺpec

                                    Odložené daňové pohľadávky a záväzky

                                    010

                                 010

                                 1

                                    Celkové odložené daňové pohľadávky

                                 020

                                 1.1

                                 Odložené daňové pohľadávky, ktoré nezávisia od budúcej ziskovosti

                                 030

                                 1.2

                                 Odložené daňové pohľadávky, ktoré závisia od budúcej ziskovosti a nevyplývajú z dočasných rozdielov

                                 040

                                 1.3

                                 Odložené daňové pohľadávky, ktoré závisia od budúcej ziskovosti a vyplývajú z dočasných rozdielov

                                 050

                                 2

                                    Celkové odložené daňové záväzky

                                 060

                                 2.1

                                 Odložené daňové záväzky, ktoré sa neodpočítavajú od odložených daňových pohľadávok, ktoré závisia od budúcej ziskovosti

                                 070

                                 2.2

                                 Odložené daňové záväzky odpočítateľné od odložených daňových pohľadávok, ktoré závisia od budúcej ziskovosti

                                 080

                                 2.2.1

                                 Odpočítateľné odložené daňové záväzky spojené s odloženými daňovými pohľadávkami, ktoré závisia od budúcej ziskovosti a nevyplývajú z dočasných rozdielov

                                 090

                                 2.2.2

                                 Odpočítateľné odložené daňové záväzky spojené s odloženými daňovými pohľadávkami, ktoré závisia od budúcej ziskovosti a vyplývajú z dočasných rozdielov

                                 093

                                 2A

                                    Daňové preplatky a prenos daňových strát do predchádzajúcich rokov

                                 096

                                 2B

                                    Odložené daňové pohľadávky, na ktoré sa uplatňuje riziková váha 250 %

                                 097

                                 2C

                                    Odložené daňové pohľadávky, na ktoré sa uplatňuje riziková váha 0 %

                                    Úpravy kreditného rizika a očakávané straty

                                 100

                                 3

                                    IRB nadbytok (+) alebo schodok (-) úprav kreditného rizika, dodatočných úprav ocenenia a iných znížení vlastných zdrojov o očakávané straty pre expozície, pri ktorých nedošlo ku zlyhaniu

                                 110

                                 3.1

                                 Celkové úpravy kreditného rizika, dodatočné úpravy ocenenia a iné zníženia vlastných zdrojov prípustné na začlenenie do výpočtu výšky očakávanej straty

                                 120

                                 3.1.1

                                 Všeobecné úpravy kreditného rizika

                                 130

                                 3.1.2

                                 Špecifické úpravy kreditného rizika

                                 131

                                 3.1.3

                                 Dodatočné úpravy ocenenia a iné zníženia vlastných zdrojov

                                 140

                                 3.2

                                 Celkové prípustné očakávané straty

                                 145

                                 4

                                    IRB nadbytok (+) alebo schodok (-) špecifických úprav kreditného rizika o očakávané straty pre expozície v stave zlyhania

                                 150

                                 4.1

                                 Špecifické úpravy kreditného rizika a pozície, s ktorými sa zaobchádza podobne

                                 155

                                 4.2

                                 Celkové prípustné očakávané straty

                                 160

                                 5

                                    Hodnoty rizikovo vážených expozícií pre výpočet hornej hranice na prekročenie rezervy prípustnej ako T2

                                 170

                                 6

                                    Celkové brutto rezervy prípustné na začlenenie do kapitálu T2

                                 180

                                 7

                                    Hodnoty rizikovo vážených expozícií pre výpočet hornej hranice rezervy prípustnej ako T2

                                    Prahové hodnoty odpočtov vlastného kapitálu Tier 1

                                 190

                                 8

                                    Neodpočítateľná prahová hodnota podielov v subjektoch finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

                                 200

                                 9

                                    10 % prahová hodnota CET1

                                 210

                                 10

                                    17,65  % prahová hodnota CET1

                                 225

                                 11.1

                                    Prípustný kapitál na účely kvalifikovaných účastí mimo finančného sektora

                                 226

                                 11.2

                                    Prípustný kapitál na účely veľkej majetkovej angažovanosti

                                    Investície do kapitálu subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

                                 230

                                 12

                                    Podiely kapitálu CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu, po odpočítaní krátkych pozícií

                                 240

                                 12.1

                                 Priame podiely kapitálu CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

                                 250

                                 12.1.1

                                 Brutto priame podiely kapitálu CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

                                 260

                                 12.1.2

                                 (-) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s priamymi brutto podielmi uvedenými vyššie

                                 270

                                 12.2

                                 Nepriame podiely kapitálu CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

                                 280

                                 12.2.1

                                 Brutto nepriame podiely kapitálu CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

                                 290

                                 12.2.2

                                 (-) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s nepriamymi brutto podielmi uvedenými vyššie

                                 291

                                 12.3

                                 Syntetické podiely kapitálu CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

                                 292

                                 12.3.1

                                 Brutto syntetické podiely kapitálu CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

                                 293

                                 12.3.2

                                 (-) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s brutto syntetickými podielmi uvedenými vyššie

                                 300

                                 13

                                    Podiely kapitálu AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu, po odpočítaní krátkych pozícií

                                 310

                                 13.1

                                 Priame podiely kapitálu AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

                                 320

                                 13.1.1

                                 Brutto priame podiely kapitálu AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

                                 330

                                 13.1.2

                                 (-) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s priamymi brutto podielmi uvedenými vyššie

                                 340

                                 13.2

                                 Nepriame podiely kapitálu AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

                                 350

                                 13.2.1

                                 Brutto nepriame podiely kapitálu AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

                                 360

                                 13.2.2

                                 (-) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s nepriamymi brutto podielmi uvedenými vyššie

                                 361

                                 13.3

                                 Syntetické podiely kapitálu AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

                                 362

                                 13.3.1

                                 Brutto syntetické podiely kapitálu AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

                                 363

                                 13.3.2

                                 (-) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s brutto syntetickými podielmi uvedenými vyššie

                                 370

                                 14

                                    Podiely kapitálu T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu, po odpočítaní krátkych pozícií

                                 380

                                 14.1

                                 Priame podiely kapitálu T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

                                 390

                                 14.1.1

                                 Brutto priame podiely kapitálu T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

                                 400

                                 14.1.2

                                 (-) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s priamymi brutto podielmi uvedenými vyššie

                                 410

                                 14.2

                                 Nepriame podiely kapitálu T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

                                 420

                                 14.2.1

                                 Brutto nepriame podiely kapitálu T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

                                 430

                                 14.2.2

                                 (-) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s nepriamymi brutto podielmi uvedenými vyššie

                                 431

                                 14.3

                                 Syntetické podiely kapitálu T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

                                 432

                                 14.3.1

                                 Brutto syntetické podiely kapitálu T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

                                 433

                                 14.3.2

                                 (-) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s brutto syntetickými podielmi uvedenými vyššie

                                    Investície do kapitálu subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

                                 440

                                 15

                                    Podiely kapitálu CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu, po odpočítaní krátkych pozícií

                                 450

                                 15.1

                                 Priame podiely kapitálu CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

                                 460

                                 15.1.1

                                 Brutto priame podiely kapitálu CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

                                 470

                                 15.1.2

                                 (-) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s priamymi brutto podielmi uvedenými vyššie

                                 480

                                 15.2

                                 Nepriame podiely kapitálu CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

                                 490

                                 15.2.1

                                 Brutto nepriame podiely kapitálu CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

                                 500

                                 15.2.2

                                 (-) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s nepriamymi brutto podielmi uvedenými vyššie

                                 501

                                 15.3

                                 Syntetické podiely kapitálu CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

                                 502

                                 15.3.1

                                 Brutto syntetické podiely kapitálu CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

                                 503

                                 15.3.2

                                 (-) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s brutto syntetickými podielmi uvedenými vyššie

                                 510

                                 16

                                    Podiely kapitálu AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu, po odpočítaní krátkych pozícií

                                 520

                                 16.1

                                 Priame podiely kapitálu AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

                                 530

                                 16.1.1

                                 Brutto priame podiely kapitálu AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

                                 540

                                 16.1.2

                                 (-) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s priamymi brutto podielmi uvedenými vyššie

                                 550

                                 16.2

                                 Nepriame podiely kapitálu AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

                                 560

                                 16.2.1

                                 Brutto nepriame podiely kapitálu AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

                                 570

                                 16.2.2

                                 (-) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s nepriamymi brutto podielmi uvedenými vyššie

                                 571

                                 16.3

                                 Syntetické podiely kapitálu AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

                                 572

                                 16.3.1

                                 Brutto syntetické podiely kapitálu AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

                                 573

                                 16.3.2

                                 (-) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s brutto syntetickými podielmi uvedenými vyššie

                                 580

                                 17

                                    Podiely kapitálu T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu, po odpočítaní krátkych pozícií

                                 590

                                 17.1

                                 Priame podiely kapitálu T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

                                 600

                                 17.1.1

                                 Brutto priame podiely kapitálu T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

                                 610

                                 17.1.2

                                 (-) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s priamymi brutto podielmi uvedenými vyššie

                                 620

                                 17.2

                                 Nepriame podiely kapitálu T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

                                 630

                                 17.2.1

                                 Brutto nepriame podiely kapitálu T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

                                 640

                                 17.2.2

                                 (-) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s nepriamymi brutto podielmi uvedenými vyššie

                                 641

                                 17.3

                                 Syntetické podiely kapitálu T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

                                 642

                                 17.3.1

                                 Brutto syntetické podiely kapitálu T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

                                 643

                                 17.3.2

                                 (-) Povolené kompenzačné krátke pozície v súvislosti s brutto syntetickými podielmi uvedenými vyššie

                                    Celkové hodnoty rizikových expozícií podielov neodpočítaných od zodpovedajúcej kategórie kapitálu:

                                 650

                                 18

                                    Rizikovo vážené expozície podielov CET1 v subjektoch finančného sektora, ktoré sa neodpočítavajú od kapitálu CET1 inštitúcie

                                 660

                                 19

                                    Rizikovo vážené expozície podielov AT1 v subjektoch finančného sektora, ktoré sa neodpočítavajú od kapitálu AT1 inštitúcie

                                 670

                                 20

                                    Rizikovo vážené expozície podielov T2 v subjektoch finančného sektora, ktoré sa neodpočítavajú od kapitálu T2 inštitúcie

                                    Dočasné upustenie od ustanovenia o odpočítaní od vlastných zdrojov

                                 680

                                 21

                                    Podiely na kapitálových nástrojoch CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu, pri ktorých sa dočasne upúšťa od ustanovení o odpočítaní

                                 690

                                 22

                                    Podiely na kapitálových nástrojoch CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu, pri ktorých sa dočasne upúšťa od ustanovení o odpočítaní

                                 700

                                 23

                                    Podiely na kapitálových nástrojoch AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu, pri ktorých sa dočasne upúšťa od ustanovení o odpočítaní

                                 710

                                 24

                                    Podiely na kapitálových nástrojoch AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu, pri ktorých sa dočasne upúšťa od ustanovení o odpočítaní

                                 720

                                 25

                                    Podiely na kapitálových nástrojoch T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu, pri ktorých sa dočasne upúšťa od ustanovení o odpočítaní

                                 730

                                 26

                                    Podiely na kapitálových nástrojoch T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu, pri ktorých sa dočasne upúšťa od ustanovení o odpočítaní

                                    Kapitálové vankúše

                                 740

                                 27

                                    Požiadavka na kombinovaný vankúš

                                 750

                                    Vankúš na zachovanie kapitálu

                                 760

                                    Vankúš na zachovanie z dôvodu makroprudenciálneho alebo systémového rizika identifikovaného na úrovni členského štátu

                                 770

                                    Proticyklický kapitálový vankúš špecifický pre inštitúciu

                                 780

                                    Vankúš na krytie systémového rizika

                                 800

                                    Vankúš pre globálne systémovo významné inštitúcie

                                 810

                                    Vankúš pre inak systémovo významné inštitúcie

                                    Požiadavky piliera II

                                 820

                                 28

                                    Požiadavky na vlastné zdroje súvisiace s úpravami piliera II

                                    Doplňujúce informácie pre investičné spoločnosti

                                 830

                                 29

                                    Počiatočný kapitál

                                 840

                                 30

                                    Vlastné zdroje založené na fixných režijných nákladoch

                                    Doplňujúce informácie na výpočet prahových hodnôt pre vykazovanie

                                 850

                                 31

                                    Nedomáce pôvodné expozície

                                 860

                                 32

                                    Celkové pôvodné expozície

                                    Najnižšia úroveň podľa dohody Bazilej I

                                 870

                                    Úpravy celkových vlastných zdrojov

                                 880

                                    Vlastné zdroje plne upravené o najnižšiu úroveň podľa dohody Bazilej I

                                 890

                                    Požiadavky na vlastné zdroje pre najnižšiu úroveň podľa dohody Bazilej I

                                 900

                                    Požiadavky na vlastné zdroje pre najnižšiu úroveň podľa dohody Bazilej I – alternatívny štandardný prístup

                                 910

                                    Schodok celkového kapitálu, pokiaľ ide o minimálne požiadavky dohody Bazilej I na vlastné zdroje

                        C 05.01 – PRECHODNÉ USTANOVENIA (CA5.1)

                                    Úpravy CET1

                                    Úpravy AT1

                                    Úpravy T2

                                    Úpravy zahrnuté v rizikovo vážených aktívach (RWA)

                                    Doplňujúce položky

                                    Príslušná percentuálna hodnota

                                    Prípustná hodnota bez prechodných ustanovení

                                    Kód

                                    ID

                                    Položka

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 010

                                 1

                                       CELKOVÉ ÚPRAVY

                                 020

                                 1.1

                                    NÁSTROJE ZACHOVANÉ V PREDCHÁDZAJÚCOM STAVE

                                 prepojenie s {CA1;r220}

                                 prepojenie s {CA1;r660}

                                 prepojenie s {CA1;r880}

                                 030

                                 1.1.1

                                    Nástroje zachované v predchádzajúcom stave: Nástroje, ktoré predstavujú štátnu pomoc

                                 040

                                 1.1.1.1

                                 Nástroje, ktoré sa podľa smernice 2006/48/ES kvalifikovali ako vlastné zdroje

                                 050

                                 1.1.1.2

                                 Nástroje emitované inštitúciami so sídlom v členskom štáte, na ktorý sa vzťahuje program hospodárskych úprav

                                 060

                                 1.1.2

                                    Nástroje nepredstavujúce štátnu pomoc

                                 prepojenie s {CA5.2;r010;c060}

                                 prepojenie s {CA5.2;r020;c060}

                                 prepojenie s {CA5.2;r090;c060}

                                 070

                                 1.2

                                    MENŠINOVÉ ÚČASTI A EKVIVALENTY

                                 prepojenie s {CA1;r240}

                                 prepojenie s {CA1;r680}

                                 prepojenie s {CA1;r900}

                                 080

                                 1.2.1

                                    Kapitálové nástroje a položky, ktoré sa nekvalifikujú ako menšinové účasti

                                 090

                                 1.2.2

                                    Prechodné vykázanie menšinových účastí v konsolidovaných vlastných zdrojoch

                                 091

                                 1.2.3

                                 Prechodné vykázanie kvalifikovaného dodatočného kapitálu Tier 1 v konsolidovaných vlastných zdrojoch

                                 092

                                 1.2.4

                                 Prechodné vykázanie kvalifikovaného kapitálu Tier 2 v konsolidovaných vlastných zdrojoch

                                 100

                                 1.3

                                    INÉ PRECHODNÉ ÚPRAVY

                                 prepojenie s {CA1;r520}

                                 prepojenie s {CA1;r730}

                                 prepojenie s {CA1;r960}

                                 110

                                 1.3.1

                                    Nerealizované zisky a straty

                                 120

                                 1.3.1.1

                                 Nerealizované zisky

                                 130

                                 1.3.1.2

                                 Nerealizované straty

                                 133

                                 1.3.1.3.

                                 Nerealizované zisky z expozícií voči ústredným vládam zaradeným do kategórie ‚k dispozícii na predaj‘ štandardu IAS 39, ktorý schválila EÚ

                                 136

                                 1.3.1.4.

                                 Nerealizované straty z expozícií voči ústredným vládam zaradeným do kategórie ‚k dispozícii na predaj‘ štandardu IAS 39, ktorý schválila EÚ

                                 138

                                 1.3.1.5.

                                 Reálnou hodnotou ocenené zisky a straty vyplývajúce z vlastného kreditného rizika inštitúcie súvisiaceho s derivátovými záväzkami

                                 140

                                 1.3.2

                                    Odpočty

                                 150

                                 1.3.2.1

                                 Straty za bežný finančný rok

                                 160

                                 1.3.2.2

                                 Nehmotné aktíva

                                 170

                                 1.3.2.3

                                 Odložené daňové pohľadávky, ktoré závisia od budúcej ziskovosti a nevyplývajú z dočasných rozdielov

                                 180

                                 1.3.2.4

                                 Nedostatok rezerv IRB oproti očakávaným stratám

                                 190

                                 1.3.2.5

                                 Majetok dôchodkového fondu so stanovenými požitkami

                                 194

                                 1.3.2.5*

                                 z čoho: zavedenie zmien IAS 19 – kladná položka

                                 198

                                 1.3.2.5**

                                 z čoho: zavedenie zmien IAS 19 – záporná položka

                                 200

                                 1.3.2.6

                                 Vlastné nástroje

                                 210

                                 1.3.2.6.1

                                 (-) Vlastné nástroje CET1

                                 211

                                 1.3.2.6.1**

                                 z čoho: priame podiely

                                 212

                                 1.3.2.6.1*

                                 z čoho: nepriame podiely

                                 220

                                 1.3.2.6.2

                                 (-) Vlastné nástroje AT1

                                 221

                                 1.3.2.6.2**

                                 z čoho: priame podiely

                                 222

                                 1.3.2.6.2*

                                 z čoho: nepriame podiely

                                 230

                                 1.3.2.6.3

                                 Vlastné nástroje T2

                                 231

                                 1.3.2.6.3*

                                 z čoho: priame podiely

                                 232

                                 1.3.2.6.3**

                                 z čoho: nepriame podiely

                                 240

                                 1.3.2.7

                                 Recipročné krížové podiely

                                 250

                                 1.3.2.7.1

                                 Recipročné krížové podiely na kapitáli CET1

                                 260

                                 1.3.2.7.1.1

                                 Recipročné krížové podiely na kapitáli CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

                                 270

                                 1.3.2.7.1.2

                                 Recipročné krížové podiely na kapitáli CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

                                 280

                                 1.3.2.7.2

                                 Recipročné krížové podiely na kapitáli AT1

                                 290

                                 1.3.2.7.2.1

                                 Recipročné krížové podiely na kapitáli AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

                                 300

                                 1.3.2.7.2.2

                                 Recipročné krížové podiely na kapitáli AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

                                 310

                                 1.3.2.7.3

                                 Recipročné krížové podiely na kapitáli T2

                                 320

                                 1.3.2.7.3.1

                                 Recipročné krížové podiely na kapitáli T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

                                 330

                                 1.3.2.7.3.2

                                 Recipročné krížové podiely na kapitáli T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

                                 340

                                 1.3.2.8

                                 Nástroje vlastných zdrojov subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

                                 350

                                 1.3.2.8.1

                                 Nástroje CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

                                 360

                                 1.3.2.8.2

                                 Nástroje AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

                                 370

                                 1.3.2.8.3

                                 Nástroje T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu

                                 380

                                 1.3.2.9

                                 Odložené daňové pohľadávky, ktoré závisia od budúcej ziskovosti a vyplývajú z dočasných rozdielov, a nástroje CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

                                 385

                                 1.3.2.9a

                                 Odložené daňové pohľadávky, ktoré závisia od budúcej ziskovosti a vyplývajú z dočasných rozdielov

                                 390

                                 1.3.2.10

                                 Nástroje vlastných zdrojov subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

                                 400

                                 1.3.2.10.1

                                 Nástroje CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

                                 410

                                 1.3.2.10.2

                                 Nástroje AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

                                 420

                                 1.3.2.10.3

                                 Nástroje T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu

                                 425

                                 1.3.2.11

                                 Výnimka z odpočtu kapitálových podielov v poisťovniach od položiek CET1

                                 430

                                 1.3.3

                                    Dodatočné filtre a odpočty

                                 440

                                 1.3.4

                                    Úpravy v dôsledku prechodných ustanovení IFRS 9

                        C 05.02 – NÁSTROJE ZACHOVANÉ V PREDCHÁDZAJÚCOM STAVE: NÁSTROJE NEPREDSTAVUJÚCE ŠTÁTNU POMOC (CA5.2)

                                    CA 5.2 Nástroje zachované v predchádzajúcom stave: Nástroje nepredstavujúce štátnu pomoc

                                    Hodnota nástrojov so súvisiacim emisným ážiom

                                    Základ pre výpočet obmedzenia

                                    Príslušná percentuálna hodnota

                                    Obmedzenie

                                    (-) Hodnota, ktorá presahuje obmedzenia na zachovanie predchádzajúceho stavu

                                    Celková hodnota zachovania predchádzajúceho stavu

                                    Kód

                                    ID

                                    Položka

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 010

                                 1.

                                    Nástroje, ktoré sa kvalifikovali pre písmeno a) článku 57 smernice 2006/48/ES

                                 prepojenie s {CA5.1;r060;c010)

                                 020

                                 2.

                                    Nástroje, ktoré sa kvalifikovali pre písm. ca) článku 57 a článok 154 ods. 8 a ods. 9 smernice 2006/48/ES, s výhradou obmedzenia podľa článku 489

                                 prepojenie s {CA5.1;r060;c020)

                                 030

                                 2.1

                                 Celkové nástroje bez kúpnej opcie alebo motivácie na splatenie

                                 040

                                 2.2.

                                 Nástroje zachované v predchádzajúcom stave s kúpnou opciou a motiváciou na splatenie

                                 050

                                 2.2.1

                                 Nástroje s kúpnou opciou uplatniteľnou po dátume vykazovania, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 52 CRR po dátume skutočnej splatnosti

                                 060

                                 2.2.2

                                 Nástroje s kúpnou opciou uplatniteľnou po dátume vykazovania, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v článku 52 CRR po dátume skutočnej splatnosti

                                 070

                                 2.2.3

                                 Nástroje s kúpnou opciou uplatniteľnou 20. júla 2011 alebo pred týmto dátumom, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v článku 52 CRR po dátume skutočnej splatnosti

                                 080

                                 2.3

                                 Prekročenie obmedzenia nástrojov CET1 zachovaných v predchádzajúcom stave

                                 090

                                 3

                                    Položky, ktoré sa kvalifikovali pre písmená e), f), g) alebo h) článku 57 smernice 2006/48/ES, s výhradou obmedzenia podľa článku 490

                                 prepojenie s {CA5.1;r060;c030)

                                 100

                                 3.1

                                 Celkové položky bez motivácie na splatenie

                                 110

                                 3.2

                                 Položky zachované v predchádzajúcom stave bez motivácie na splatenie

                                 120

                                 3.2.1

                                 Položky s kúpnou opciou uplatniteľnou po dátume vykazovania, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 63 CRR po dátume skutočnej splatnosti

                                 130

                                 3.2.2

                                 Položky s kúpnou opciou uplatniteľnou po dátume vykazovania, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v článku 63 CRR po dátume skutočnej splatnosti

                                 140

                                 3.2.3

                                 Položky s kúpnou opciou uplatniteľnou 20. júla 2011 alebo pred týmto dátumom, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v článku 63 CRR po dátume skutočnej splatnosti

                                 150

                                 3.3

                                 Prekročenie obmedzenia nástrojov AT1 zachovaných v predchádzajúcom stave

                        C 06.01 – SKUPINOVÁ SOLVENTNOSŤ: INFORMÁCIE O PRIDRUŽENÝCH PODNIKOCH – SPOLU (GS TOTAL)

                                    INFORMÁCIE O PRÍSPEVKU SUBJEKTOV K PLATOBNEJ SCHOPNOSTI SKUPINY

                                    KAPITÁLOVÉ VANKÚŠE

                                    CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVEJ EXPOZÍCIE

                                    KVALIFIKOVANÉ VLASTNÉ ZDROJE ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÝCH VLASTNÝCH ZDROJOV

                                    KONSOLIDOVANÉ VLASTNÉ ZDROJE

                                    POŽIADAVKY NA KOMBINOVANÝ VANKÚŠ

                                    KREDITNÉ RIZIKO; KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY; RIZIKO ZNÍŽENIA KVALITY POHĽADÁVOK Z INÝCH AKO KREDITNÝCH DÔVODOV, BEZODPLATNÉ DODANIE A RIZIKO VYROVNANIA/ DODANIA

                                    POZIČNÉ, DEVÍZOVÉ A KOMODITNÉ RIZIKO

                                    OPERAČNÉ RIZIKO

                                    INÉ HODNOTY RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ

                                    KVALIFIKOVANÉ NÁSTROJE TIER 1 ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO KAPITÁLU TIER 1

                                    KVALIFIKOVANÉ NÁSTROJE VLASTNÝCH ZDROJOV ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO KAPITÁLU TIER 2

                                    DOPLŇUJÚCA POLOŽKA:

                                    GOODWILL (-)/(+) NEGATÍVNY GOODWILL

                                    Z ČOHO: VLASTNÝ KAPITÁL TIER 1

                                    Z ČOHO: DODATOČNÝ KAPITÁL TIER 1

                                    Z ČOHO: PRÍSPEVKY KU KONSOLIDOVANÉMU VÝSLEDKU

                                    Z ČOHO: (-) GOODWILL/(+) NEGATÍVNY GOODWILL

                                    VANKÚŠ NA ZACHOVANIE KAPITÁLU

                                    PROTICYKLICKÝ KAPITÁLOVÝ VANKÚŠ ŠPECIFICKÝ PRE INŠTITÚCIU

                                    VANKÚŠ NA ZACHOVANIE Z DÔVODU MAKROPRUDENCIÁLNEHO ALEBO SYSTÉMOVÉHO RIZIKA IDENTIFIKOVANÉHO NA ÚROVNI ČLENSKÉHO ŠTÁTU

                                    VANKÚŠ NA KRYTIE SYSTÉMOVÉHO RIZIKA

                                    VANKÚŠ PRE GLOBÁLNE SYSTÉMOVO VÝZNAMNÉ INŠTITÚCIE

                                    VANKÚŠ PRE INAK SYSTÉMOVO VÝZNAMNÉ INŠTITÚCIE

                                    MENŠINOVÉ ÚČASTI ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO VLASTNÉHO KAPITÁLU TIER 1

                                    KVALIFIKOVANÉ NÁSTROJE TIER 1 ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO DODATOČNÉHO KAPITÁLU TIER 1

                                 250

                                 260

                                 270

                                 280

                                 290

                                 300

                                 310

                                 320

                                 330

                                 340

                                 350

                                 360

                                 370

                                 380

                                 390

                                 400

                                 410

                                 420

                                 430

                                 440

                                 450

                                 470

                                 480

                                 010

                                 SPOLU

                        C 06.02 – SKUPINOVÁ SOLVENTNOSŤ: INFORMÁCIE O PRIDRUŽENÝCH PODNIKOCH (GS)

                                    SUBJEKTY V RÁMCI ROZSAHU KONSOLIDÁCIE

                                    INFORMÁCIE O SUBJEKTOCH PODLIEHAJÚCICH POŽIADAVKÁM NA VLASTNÉ ZDROJE

                                    INFORMÁCIE O PRÍSPEVKU SUBJEKTOV K PLATOBNEJ SCHOPNOSTI SKUPINY

                                    KAPITÁLOVÉ VANKÚŠE

                                    NÁZOV

                                    KÓD

                                    Kód LEI

                                    INŠTITÚCIA ALEBO EKVIVALENT

                                    (ÁNO/NIE)

                                    TYP SUBJEKTU

                                    ROZSAH ÚDAJOV: SAMOSTATNE PLNE KONSOLIDOVANÉ (SF) ALEBO SAMOSTATNE ČIASTOČNE KONSOLIDOVANÉ (SP)

                                    KÓD KRAJINY

                                    MIERA PODIELU (%)

                                    CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVEJ EXPOZÍCIE

                                    VLASTNÉ ZDROJE

                                    CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVEJ EXPOZÍCIE

                                    KVALIFIKOVANÉ VLASTNÉ ZDROJE ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÝCH VLASTNÝCH ZDROJOV

                                    KONSOLIDOVANÉ VLASTNÉ ZDROJE

                                    POŽIADAVKA NA KOMBINOVANÝ VANKÚŠ

                                    KREDITNÉ RIZIKO, KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY, RIZIKO ZNÍŽENIA KVALITY POHĽADÁVOK Z INÝCH AKO KREDITNÝCH DÔVODOV, BEZODPLATNÉ DODANIE A RIZIKO VYROVNANIA/ DODANIA

                                    POZIČNÉ, DEVÍZOVÉ A KOMODITNÉ RIZIKO

                                    OPERAČNÉ RIZIKO

                                    INÉ HODNOTY RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ

                                    CELKOVÝ KAPITÁL TIER 1

                                    KAPITÁL TIER 2

                                    KREDITNÉ RIZIKO; KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY; RIZIKO ZNÍŽENIA KVALITY POHĽADÁVOK Z INÝCH AKO KREDITNÝCH DÔVODOV, BEZODPLATNÉ DODANIE A RIZIKO VYROVNANIA/DODANIA

                                    POZIČNÉ, DEVÍZOVÉ A KOMODITNÉ RIZIKO

                                    OPERAČNÉ RIZIKO

                                    INÉ HODNOTY RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ

                                    KVALIFIKOVANÉ NÁSTROJE TIER 1 ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO KAPITÁLU TIER 1

                                    KVALIFIKOVANÉ NÁSTROJE VLASTNÝCH ZDROJOV ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO KAPITÁLU TIER 2

                                    DOPLŇUJÚCA POLOŽKA:

                                    GOODWILL (-)/(+) NEGATÍVNY GOODWILL

                                    Z ČOHO: VLASTNÝ KAPITÁL TIER 1

                                    Z ČOHO: DODATOČNÝ KAPITÁL TIER 1

                                    Z ČOHO: PRÍSPEVKY KU KONSOLIDOVANÉMU VÝSLEDKU

                                    Z ČOHO: (-) GOODWILL/(+) NEGATÍVNY GOODWILL

                                    VANKÚŠ NA ZACHOVANIE KAPITÁLU

                                    PROTICYKLICKÝ KAPITÁLOVÝ VANKÚŠ ŠPECIFICKÝ PRE INŠTITÚCIU

                                    VANKÚŠ NA ZACHOVANIE Z DÔVODU MAKROPRUDENCIÁLNEHO ALEBO SYSTÉMOVÉHO RIZIKA IDENTIFIKOVANÉHO NA ÚROVNI ČLENSKÉHO ŠTÁTU

                                    VANKÚŠ NA KRYTIE SYSTÉMOVÉHO RIZIKA

                                    VANKÚŠ PRE GLOBÁLNE SYSTÉMOVO VÝZNAMNÉ INŠTITÚCIE

                                    VANKÚŠ PRE INAK SYSTÉMOVO VÝZNAMNÉ INŠTITÚCIE

                                    VLASTNÝ KAPITÁL TIER 1

                                    DODATOČNÝ KAPITÁL TIER 1

                                       Z ČOHO: KVALIFIKOVANÉ VLASTNÉ ZDROJE

                                       SÚVISIACE NÁSTROJE VLASTNÝCH ZDROJOV, SÚVISIACE NEROZDELENÉ ZISKY A ÚČTY EMISNÉHO ÁŽIA

                                       Z ČOHO: KVALIFIKOVANÝ KAPITÁL TIER 1

                                       SÚVISIACE NÁSTROJE T1, SÚVISIACE NEROZDELENÉ ZISKY A ÚČTY EMISNÉHO ÁŽIA

                                       Z ČOHO: MENŠINOVÉ ÚČASTI

                                       SÚVISIACE NÁSTROJE VLASTNÝCH ZDROJOV, SÚVISIACE NEROZDELENÉ ZISKY, ÚČTY EMISNÉHO ÁŽIA A INÉ REZERVY

                                       Z ČOHO: KVALIFIKOVANÝ DODATOČNÝ KAPITÁL TIER 1

                                       Z ČOHO: KVALIFIKOVANÝ KAPITÁL TIER 2

                                    MENŠINOVÉ ÚČASTI ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO VLASTNÉHO KAPITÁLU TIER 1

                                    KVALIFIKOVANÉ NÁSTROJE TIER 1 ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO DODATOČNÉHO KAPITÁLU TIER 1

                                 010

                                 020

                                 025

                                 030

                                 035

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 110

                                 120

                                 130

                                 140

                                 150

                                 160

                                 170

                                 180

                                 190

                                 200

                                 210

                                 220

                                 230

                                 240

                                 250

                                 260

                                 270

                                 280

                                 290

                                 300

                                 310

                                 320

                                 330

                                 340

                                 350

                                 360

                                 370

                                 380

                                 390

                                 400

                                 410

                                 420

                                 430

                                 440

                                 450

                                 470

                                 480

                        C 07.00 – KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIA: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM (CR SA)

                        Trieda expozície SA

                                    PÔVODNÁ EXPOZÍCIA PRED KONVERZNÝMI FAKTORMI

                                    (-) ÚPRAVY OCENENIA A REZERVY SÚVISIACE S PÔVODNOU EXPOZÍCIOU

                                    EXPOZÍCIA PO ODPOČÍTANÍ ÚPRAV OCENENIA A REZERV

                                    POSTUPY NA ZMIERŇOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA (CRM) S ÚČINKAMI SUBSTITÚCIE NA EXPOZÍCIU

                                    ČISTÁ EXPOZÍCIA PO ÚČINKOCH SUBSTITÚCIE CRM PRED KONVERZNÝMI FAKTORMI

                                    POSTUPY NA ZMIERŇOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA OVPLYVŇUJÚCE HODNOTU EXPOZÍCIE: FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE. SÚHRNNÁ METÓDA NAKLADANIA S FINANČNÝM KOLATERÁLOM

                                    PLNE UPRAVENÁ HODNOTA EXPOZÍCIE (E*)

                                    ROZČLENENIE PLNE UPRAVENEJ HODNOTY EXPOZÍCIE PODSÚVAHOVÝCH POLOŽIEK PODĽA KONVERZNÝCH FAKTOROV

                                    HODNOTA EXPOZÍCIE

                                    HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENÝCH EXPOZÍCIÍ PRED KOEFICIENTOM NA PODPORU MSP

                                    HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENÝCH EXPOZÍCIÍ PO KOEFICIENTE NA PODPORU MSP

                                    NEFINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE: UPRAVENÉ HODNOTY (Ga)

                                    FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE

                                    SUBSTITÚCIA EXPOZÍCIE NA ZÁKLADE ZMIERŇOVANIA KREDITNÉHO RIZIKA

                                    ÚPRAVA EXPOZÍCIE Z DÔVODU VOLATILITY

                                    (-) FINANČNÝ KOLATERÁL: UPRAVENÁ HODNOTA (Cvam)

                                    0%

                                    20%

                                    50%

                                    100%

                                    Z ČOHO: VYPLÝVAJÚCA Z KREDITNÉHO RIZIKA PROTISTRANY

                                    Z ČOHO: S RATINGOVÝM HODNOTENÍM NOMINOVANEJ ECAI

                                    Z ČOHO: S RATINGOVÝM HODNOTENÍM ODVODENÝM OD ÚSTREDNEJ VLÁDY

                                    (-) ZÁRUKY

                                    (-) KREDITNÉ DERIVÁTY

                                    (-) FINANČNÝ KOLATERÁL: JEDNODUCHÁ METÓDA

                                    (-) INÉ FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE

                                    (-) CELKOVÉ ZÁPORNÉ TOKY

                                    CELKOVÉ KLADNÉ TOKY (+)

                                    (-) Z ČOHO: ÚPRAVA Z DÔVODU VOLATILITY A ÚPRAVA Z DÔVODU SPLATNOSTI

                                 010

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 110

                                 120

                                 130

                                 140

                                 150

                                 160

                                 170

                                 180

                                 190

                                 200

                                 210

                                 215

                                 220

                                 230

                                 240

                                 010

                                    CELKOVÉ EXPOZÍCIE

                                 Bunka prepojená s CA

                                 015

                                    z čoho: expozície v stave zlyhania v triedach expozícií ‚položky, s ktorými súvisí osobitne vysoké riziko‘ a ‚kapitálové expozície‘

                                 020

                                    z čoho: MSP

                                 030

                                    z čoho: expozície, na ktoré sa uplatňuje koeficient na podporu MSP

                                 040

                                    z čoho: zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok – určený na bývanie

                                 050

                                    z čoho: expozície v trvalom čiastočnom používaní štandardizovaného prístupu

                                 060

                                    z čoho: expozície v rámci štandardizovaného prístupu s predchádzajúcim povolením orgánov dohľadu postupne uplatňovať IRB

                                    ROZČLENENIE CELKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PODĽA DRUHOV EXPOZÍCIÍ:

                                 070

                                    Súvahové expozície vystavené kreditnému riziku

                                 080

                                    Podsúvahové expozície vystavené kreditnému riziku

                                    Expozície/transakcie vystavené kreditnému riziku protistrany

                                 090

                                    Transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov

                                 100

                                    z čoho: centrálne zúčtované prostredníctvom kvalifikovanej CCP

                                 110

                                    Deriváty a transakcie s dlhou dobou vyrovnania

                                 120

                                    Z čoho: centrálne zúčtované prostredníctvom kvalifikovanej CCP

                                 130

                                    Zo vzájomného krížového započítavania produktov

                                    ROZČLENENIE CELKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH:

                                 140

                                    0%

                                 150

                                    2%

                                 160

                                    4%

                                 170

                                    10%

                                 180

                                    20%

                                 190

                                    35%

                                 200

                                    50%

                                 210

                                    70%

                                 220

                                    75%

                                 230

                                    100%

                                 240

                                    150%

                                 250

                                    250%

                                 260

                                    370%

                                 270

                                    1 250  %

                                 280

                                    Iné rizikové váhy

                                    DOPLŇUJÚCE POLOŽKY

                                 290

                                    Expozície zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok určený na podnikanie

                                 300

                                    Expozície v stave zlyhania, na ktoré sa uplatňuje riziková váha 100 %

                                 310

                                    Expozície zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok určený na bývanie

                                 320

                                    Expozície v stave zlyhania, na ktoré sa uplatňuje riziková váha 150 %

                        C 08.01 – KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE: PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM (CR IRB 1)

                        Trieda expozície v rámci IRB:

                        Vlastné odhady LGD a/alebo konverzné faktory:

                                    INTERNÝ RATINGOVÝ SYSTÉM

                                    PÔVODNÁ EXPOZÍCIA PRED KONVERZNÝMI FAKTORMI

                                    POSTUPY NA ZMIERŇOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA (CRM) S ÚČINKAMI SUBSTITÚCIE NA EXPOZÍCIU

                                    EXPOZÍCIA PO ÚČINKOCH SUBSTITÚCIE CRM PRED UPLATNENÍM KONVERZNÝCH FAKTOROV

                                    HODNOTA EXPOZÍCIE

                                    POSTUPY NA ZMIERŇOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA ZOHĽADNENÉ V ODHADOCH LGD BEZ PRÍSTUPU DVOJNÁSOBNÉHO ZLYHANIA

                                    UPLATŇUJE SA DVOJNÁSOBNÉ ZLYHANIE

                                    EXPOZÍCIAMI VÁŽENÁ PRIEMERNÁ LGD (%)

                                    EXPOZÍCIAMI VÁŽENÁ PRIEMERNÁ LGD (%) PRE VEĽKÉ SUBJEKTY FINANČNÉHO SEKTORA A NEREGULOVANÉ FINANČNÉ SUBJEKTY

                                    HODNOTA EXPOZÍCIAMI VÁŽENEJ PRIEMERNEJ SPLATNOSTI (DNI)

                                    HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENÝCH EXPOZÍCIÍ PRED KOEFICIENTOM NA PODPORU MSP

                                    HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENÝCH EXPOZÍCIÍ PO KOEFICIENTE NA PODPORU MSP

                                    DOPLŇUJÚCE POLOŽKY:

                                    NEFINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE

                                    (-) INÉ FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE

                                    SUBSTITÚCIA EXPOZÍCIE NA ZÁKLADE ZMIERŇOVANIA KREDITNÉHO RIZIKA

                                    POUŽÍVAJÚ SA VLASTNÉ ODHADY LGD:

                                    NEFINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE

                                    FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE

                                    NEFINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE

                                    PD PRIRADENÁ RATINGOVÉMU STUPŇU ALEBO SKUPINE DLŽNÍKOV (%)

                                    Z ČOHO: VEĽKÉ SUBJEKTY FINANČNÉHO SEKTORA A NEREGULOVANÉ FINANČNÉ SUBJEKTY

                                    (-) ZÁRUKY

                                    (-) KREDITNÉ DERIVÁTY

                                    (-) CELKOVÉ ZÁPORNÉ TOKY

                                    CELKOVÉ KLADNÉ TOKY (+)

                                    Z ČOHO: PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

                                    Z ČOHO: PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

                                    Z ČOHO: VYPLÝVAJÚCA Z KREDITNÉHO RIZIKA PROTISTRANY

                                    Z ČOHO: VEĽKÉ SUBJEKTY FINANČNÉHO SEKTORA A NEREGULOVANÉ FINANČNÉ SUBJEKTY

                                    ZÁRUKY

                                    KREDITNÉ DERIVÁTY

                                    POUŽÍVAJÚ SA VLASTNÉ ODHADY LGD:

                                    INÉ FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE

                                    PRÍPUSTNÝ FINANČNÝ KOLATERÁL

                                    INÝ PRÍPUSTNÝ KOLATERÁL

                                    HODNOTA OČAKÁVANEJ STRATY

                                    (-) ÚPRAVY OCENENIA A REZERVY

                                    POČET DLŽNÍKOV

                                    NEHNUTEĽNÝ MAJETOK

                                    INÝ FYZICKÝ KOLATERÁL

                                    POHĽADÁVKY

                                    Z ČOHO: VEĽKÉ SUBJEKTY FINANČNÉHO SEKTORA A NEREGULOVANÉ FINANČNÉ SUBJEKTY

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 110

                                 120

                                 130

                                 140

                                 150

                                 160

                                 170

                                 180

                                 190

                                 200

                                 210

                                 220

                                 230

                                 240

                                 250

                                 255

                                 260

                                 270

                                 280

                                 290

                                 300

                                 010

                                    CELKOVÉ EXPOZÍCIE

                                    Bunka prepojená s CA

                                 015

                                    z čoho: expozície, na ktoré sa uplatňuje koeficient na podporu MSP

                                    ROZČLENENIE CELKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PODĽA DRUHOV EXPOZÍCIÍ:

                                 020

                                    Súvahové položky podliehajúce kreditnému riziku

                                 030

                                    Podsúvahové položky podliehajúce kreditnému riziku

                                    Expozície/transakcie vystavené kreditnému riziku protistrany

                                 040

                                    Transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov

                                 050

                                    Deriváty a transakcie s dlhou dobou vyrovnania

                                 060

                                    Zo vzájomného krížového započítavania produktov

                                 070

                                    EXPOZÍCIE ZARADENÉ DO RATINGOVÝCH STUPŇOV ALEBO SKUPÍN DLŽNÍKA: SPOLU

                                 080

                                    KRITÉRIÁ NA ZARADENIE ŠPECIALIZOVANÉHO FINANCOVANIA: SPOLU

                                    ROZČLENENIE PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH CELKOVÝCH EXPOZÍCIÍ NA ZÁKLADE KRITÉRIÍ NA ZARADENIE ŠPECIALIZOVANÉHO FINANCOVANIA:

                                 090

                                    RIZIKOVÁ VÁHA: 0 %

                                 100

                                    50%

                                 110

                                    70%

                                 120

                                    Z čoho: v kategórii 1

                                 130

                                    90%

                                 140

                                    115%

                                 150

                                    250%

                                 160

                                    ALTERNATÍVNY PRÍSTUP: ZABEZPEČENÉ NEHNUTEĽNÝM MAJETKOM

                                 170

                                    EXPOZÍCIE VYPLÝVAJÚCE Z BEZODPLATNÉHO DODANIA S UPLATNENÍM RIZIKOVÝCH VÁH V RÁMCI ALTERNATÍVNEHO PRÍSTUPU ALEBO 100 % A INÉ EXPOZÍCIE PODLIEHAJÚCE RIZIKOVÝM VÁHAM

                                 180

                                    RIZIKO ZNÍŽENIA KVALITY: CELKOVÝCH ODKÚPENÝCH POHĽADÁVOK Z INÝCH AKO KREDITNÝCH DÔVODOV

                        C 08.02 – KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE: PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM: ROZČLENENIE PODĽA RATINGOVÝCH STUPŇOV ALEBO SKUPÍN DLŽNÍKOV (CR IRB 2)

                        Trieda expozície v rámci IRB:

                        Vlastné odhady LGD a/alebo konverzné faktory:

                                    RATINGOVÝ STUPEŇ DLŽNÍKA (IDENTIFIKÁTOR RIADKU)

                                    INTERNÝ RATINGOVÝ SYSTÉM

                                    PÔVODNÁ EXPOZÍCIA PRED KONVERZNÝMI FAKTORMI

                                    POSTUPY NA ZMIERŇOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA (CRM) S ÚČINKAMI SUBSTITÚCIE NA EXPOZÍCIU

                                    EXPOZÍCIA PO ÚČINKOCH SUBSTITÚCIE CRM PRED UPLATNENÍM KONVERZNÝCH FAKTOROV

                                    HODNOTA EXPOZÍCIE

                                    POSTUPY NA ZMIERŇOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA ZOHĽADNENÉ V ODHADOCH LGD BEZ PRÍSTUPU DVOJNÁSOBNÉHO ZLYHANIA

                                    UPLATŇUJE SA DVOJNÁSOBNÉ ZLYHANIE

                                    EXPOZÍCIAMI VÁŽENÁ PRIEMERNÁ LGD (%)

                                    EXPOZÍCIAMI VÁŽENÁ PRIEMERNÁ LGD (%) PRE VEĽKÉ SUBJEKTY FINANČNÉHO SEKTORA A NEREGULOVANÉ FINANČNÉ SUBJEKTY

                                    HODNOTA EXPOZÍCIAMI VÁŽENEJ PRIEMERNEJ SPLATNOSTI (DNI)

                                    HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE PRED KOEFICIENTOM NA PODPORU MSP

                                    HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE PO KOEFICIENTE NA PODPORU MSP

                                    DOPLŇUJÚCE POLOŽKY:

                                    NEFINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE

                                    (-) INÉ FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE

                                    SUBSTITÚCIA EXPOZÍCIE NA ZÁKLADE ZMIERŇOVANIA KREDITNÉHO RIZIKA

                                    POUŽÍVAJÚ SA VLASTNÉ ODHADY LGD:

                                    NEFINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE

                                    FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE

                                    NEFINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE

                                    HODNOTA OČAKÁVANEJ STRATY

                                    (-) ÚPRAVY OCENENIA A REZERVY

                                    POČET DLŽNÍKOV

                                    PD PRIRADENÁ RATINGOVÉMU STUPŇU ALEBO SKUPINE DLŽNÍKOV (%)

                                    Z ČOHO: VEĽKÉ SUBJEKTY FINANČNÉHO SEKTORA A NEREGULOVANÉ FINANČNÉ SUBJEKTY

                                    (-) ZÁRUKY

                                    (-) KREDITNÉ DERIVÁTY

                                    (-) CELKOVÉ ZÁPORNÉ TOKY

                                    CELKOVÉ KLADNÉ TOKY (+)

                                    Z ČOHO: PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

                                    Z ČOHO: PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

                                    Z ČOHO: VYPLÝVAJÚCA Z KREDITNÉHO RIZIKA PROTISTRANY

                                    Z ČOHO: VEĽKÉ SUBJEKTY FINANČNÉHO SEKTORA A NEREGULOVANÉ FINANČNÉ SUBJEKTY

                                    ZÁRUKY

                                    KREDITNÉ DERIVÁTY

                                    POUŽÍVAJÚ SA VLASTNÉ ODHADY LGD:

                                    INÉ FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE

                                    PRÍPUSTNÝ FINANČNÝ KOLATERÁL

                                    INÝ PRÍPUSTNÝ KOLATERÁL

                                    Z ČOHO: VEĽKÉ SUBJEKTY FINANČNÉHO SEKTORA A NEREGULOVANÉ FINANČNÉ SUBJEKTY

                                    NEHNUTEĽNÝ MAJETOK

                                    INÝ FYZICKÝ KOLATERÁL

                                    POHĽADÁVKY

                                 005

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 110

                                 120

                                 130

                                 140

                                 150

                                 160

                                 170

                                 180

                                 190

                                 200

                                 210

                                 220

                                 230

                                 240

                                 250

                                 255

                                 260

                                 270

                                 280

                                 290

                                 300

                        C 09.01 – GEOGRAFICKÉ ROZČLENENIE EXPOZÍCIÍ PODĽA SÍDLA DLŽNÍKA: SA EXPOZÍCIE (CR GB 1)

                        Krajina:

                                    PÔVODNÁ EXPOZÍCIA PRED KONVERZNÝMI FAKTORMI

                                    Nové spozorované zlyhania v danom období

                                    Všeobecné úpravy kreditného rizika

                                    Špecifické úpravy kreditného rizika

                                    Odpisy

                                    Úpravy kreditného rizika/odpisy pre nové spozorované zlyhania

                                    HODNOTA EXPOZÍCIE

                                    HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENÝCH EXPOZÍCIÍ PRED KOEFICIENTOM NA PODPORU MSP

                                    HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENÝCH EXPOZÍCIÍ PO KOEFICIENTE NA PODPORU MSP

                                    Expozície v stave zlyhania

                                 010

                                 020

                                 040

                                 050

                                 055

                                 060

                                 070

                                 075

                                 080

                                 090

                                 010

                                 Ústredné vlády alebo centrálne banky

                                 020

                                 Regionálne vlády alebo miestne orgány

                                 030

                                 Subjekty verejného sektora

                                 040

                                 Multilaterálne rozvojové banky

                                 050

                                 Medzinárodné organizácie

                                 060

                                 Inštitúcie

                                 070

                                 Podnikateľské subjekty

                                 075

                                 z čoho: MSP

                                 080

                                 Retailové subjekty

                                 085

                                 z čoho: MSP

                                 090

                                 Zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok

                                 095

                                 z čoho: MSP

                                 100

                                 Expozície v stave zlyhania

                                 110

                                 Položky, s ktorými súvisí osobitne vysoké riziko

                                 120

                                 Kryté dlhopisy

                                 130

                                 Pohľadávky voči inštitúciám a podnikateľským subjektom s krátkodobým ratingovým hodnotením

                                 140

                                 Podniky kolektívneho investovania (PKI)

                                 150

                                 Kapitálové expozície

                                 160

                                 Iné expozície

                                 170

                                    Celkové expozície

                        C 09.02 – GEOGRAFICKÉ ROZČLENENIE EXPOZÍCIÍ PODĽA SÍDLA DLŽNÍKA: IRB EXPOZÍCIE (CR GB 2)

                        Krajina:

                                    PÔVODNÁ EXPOZÍCIA PRED KONVERZNÝMI FAKTORMI

                                    Nové spozorované zlyhania v danom období

                                    Všeobecné úpravy kreditného rizika

                                    Špecifické úpravy kreditného rizika

                                    Odpis

                                    Úpravy kreditného rizika/odpisy pre nové spozorované zlyhania

                                    PD PRIRADENÁ RATINGOVÉMU STUPŇU ALEBO SKUPINE DLŽNÍKOV (%)

                                    EXPOZÍCIAMI VÁŽENÁ PRIEMERNÁ LGD (%)

                                    HODNOTA EXPOZÍCIE

                                    HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENÝCH EXPOZÍCIÍ PRED KOEFICIENTOM NA PODPORU MSP

                                    HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENÝCH EXPOZÍCIÍ PO KOEFICIENTE NA PODPORU MSP

                                    HODNOTA OČAKÁVANEJ STRATY

                                    Z čoho: v stave zlyhania

                                    Z čoho: v stave zlyhania

                                    Z čoho: v stave zlyhania

                                 010

                                 030

                                 040

                                 050

                                 055

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 105

                                 110

                                 120

                                 125

                                 130

                                 010

                                 Ústredné vlády alebo centrálne banky

                                 020

                                 Inštitúcie

                                 030

                                 Podnikateľské subjekty

                                 042

                                 Z čoho: Špecializované financovanie

                                    (okrem špecializovaného financovania, na ktoré sa uplatňujú kritériá na zaradenie)

                                 045

                                 Z čoho:
                                 Špecializované financovanie na ktoré sa uplatňujú kritériá na zaradenie

                                 050

                                 Z čoho: MSP

                                 060

                                 Retailové subjekty

                                 070

                                 Zabezpečené nehnuteľným majetkom

                                 080

                                 MSP

                                 090

                                 Iné ako MSP

                                 100

                                 Kvalifikovaný revolving

                                 110

                                 Iný retail

                                 120

                                 MSP

                                 130

                                 Iné ako MSP

                                 140

                                 Vlastné imanie

                                 150

                                    Celkové expozície

                        C 09.04 – ROZČLENENIE EXPOZÍCIÍ VOČI KREDITNÉMU RIZIKU NA ÚČELY VÝPOČTU PROTICYKLICKÉHO VANKÚŠA PODĽA KRAJINY A MIERY PROTICYKLICKÉHO VANKÚŠA ŠPECIFICKÉHO PRE INŠTITÚCIU

                        Krajina:

                                    Hodnota

                                    Percentuálny podiel

                                    Kvalitatívne informácie

                                 010

                                 020

                                 030

                                    Príslušné expozície voči kreditnému riziku – Úverové riziko

                                 010

                                 Hodnota expozície v rámci štandardizovaného prístupu

                                 020

                                 Hodnota expozície v rámci prístupu IRB

                                    Príslušné úverové expozície voči kreditnému riziku – Trhové riziko

                                 030

                                 Súčet dlhých a krátkych pozícií expozícií v obchodnej knihe pre štandardizovaný prístup

                                 040

                                 Hodnota expozícií v obchodnej knihe pre vnútorné modely

                                    Príslušné expozície voči kreditnému riziku – sekuritizácia

                                 055

                                 Hodnota expozície sekuritizačných pozícií v bankovej knihe

                                    Požiadavky na vlastné zdroje a ich váhy

                                 070

                                 Požiadavky na celkové vlastné zdroje pre proticyklický kapitálový vankúš

                                 080

                                 Požiadavky na vlastné zdroje pre príslušné expozície voči kreditnému riziku – Úverové riziko

                                 090

                                 Požiadavky na vlastné zdroje pre príslušné expozície voči kreditnému riziku – Trhové riziko

                                 100

                                 Požiadavky na vlastné zdroje pre príslušné expozície voči kreditnému riziku – Sekuritizačné pozície v bankovej knihe

                                 110

                                 Váhy požiadaviek na vlastné zdroje

                                    Miery proticyklického kapitálového vankúša

                                 120

                                 Miera proticyklického kapitálového vankúša stanovená určeným orgánom

                                 130

                                 Miera proticyklického kapitálového vankúša uplatniteľná pre krajinu inštitúcie

                                 140

                                 Miera proticyklického kapitálového vankúša špecifického pre inštitúciu

                                    Použitie 2 % prahovej hodnoty

                                 150

                                 Použitie 2-percentnej prahovej hodnoty pre všeobecné expozície voči kreditnému riziku

                                 160

                                 Použitie 2-percentnej prahovej hodnoty pre expozíciu v obchodnej knihe

                        C 10.01 – KREDITNÉ RIZIKO: VLASTNÝ KAPITÁL – PRÍSTUPY IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM (CR EQU IRB 1)

                                    INTERNÝ RATINGOVÝ SYSTÉM

                                    PÔVODNÁ EXPOZÍCIA PRED KONVERZNÝMI FAKTORMI

                                    POSTUPY NA ZMIERŇOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA (CRM) S ÚČINKAMI SUBSTITÚCIE NA EXPOZÍCIU

                                    HODNOTA EXPOZÍCIE

                                    EXPOZÍCIAMI VÁŽENÁ PRIEMERNÁ LGD (%)

                                    HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE

                                    DOPLŇUJÚCA POLOŽKA:

                                    NEFINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE

                                    SUBSTITÚCIA EXPOZÍCIE NA ZÁKLADE ZMIERŇOVANIA KREDITNÉHO RIZIKA

                                    HODNOTA OČAKÁVANEJ STRATY

                                    PD PRIRADENÁ RATINGOVÉMU STUPŇU DLŽNÍKA (%)

                                    (-) ZÁRUKY

                                    (-) KREDITNÉ DERIVÁTY

                                    (-) CELKOVÉ ZÁPORNÉ TOKY

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 010

                                    CELKOVÉ KAPITÁLOVÉ EXPOZÍCIE V RÁMCI IRB

                                 Bunka prepojená s CA

                                 020

                                    PRÍSTUP PD/LGD: SPOLU

                                 050

                                    JEDNODUCHÝ PRÍSTUP ZALOŽENÝ NA POUŽITÍ RIZIKOVEJ VÁHY: SPOLU

                                 060

                                    ROZČLENENIE CELKOVÝCH EXPOZÍCIÍ V RÁMCI JEDNODUCHÉHO PRÍSTUPU ZALOŽENÉHO NA POUŽITÍ RIZIKOVEJ VÁHY PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH:

                                 070

                                 RIZIKOVÁ VÁHA: 190 %

                                 080

                                 290%

                                 090

                                 370%

                                 100

                                    PRÍSTUP INTERNÝCH MODELOV

                                 110

                                    KAPITÁLOVÉ EXPOZÍCIE, NA KTORÉ SA UPLATŇUJÚ RIZIKOVÉ VÁHY

                        C 10.02 – KREDITNÉ RIZIKO: VLASTNÝ KAPITÁL – PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM. ROZČLENENIE CELKOVÝCH EXPOZÍCIÍ V RÁMCI PRÍSTUPU PD/LGD PODĽA RATINGOVÝCH STUPŇOV DLŽNÍKOV (CR EQU IRB 2)

                                    RATINGOVÝ STUPEŇ DLŽNÍKA

                                    (IDENTIFIKÁTOR RIADKU)

                                    INTERNÝ RATINGOVÝ SYSTÉM

                                    PÔVODNÁ EXPOZÍCIA PRED KONVERZNÝMI FAKTORMI

                                    POSTUPY NA ZMIERŇOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA (CRM) S ÚČINKAMI SUBSTITÚCIE NA EXPOZÍCIU

                                    HODNOTA EXPOZÍCIE

                                    EXPOZÍCIAMI VÁŽENÁ PRIEMERNÁ LGD (%)

                                    HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE

                                    DOPLŇUJÚCA POLOŽKA:

                                    NEFINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE

                                    SUBSTITÚCIA EXPOZÍCIE NA ZÁKLADE ZMIERŇOVANIA KREDITNÉHO RIZIKA

                                    HODNOTA OČAKÁVANEJ STRATY

                                    PD PRIRADENÁ RATINGOVÉMU STUPŇU DLŽNÍKA (%)

                                    (-) ZÁRUKY

                                    (-) KREDITNÉ DERIVÁTY

                                    (-) CELKOVÉ ZÁPORNÉ TOKY

                                 005

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                        C 11.00 – RIZIKO VYROVNANIA/DODANIA (CR SETT)

                                    NEVYROVNANÉ TRANSAKCIE V CENE VYROVNANIA

                                    EXPOZÍCIA VOČI CENOVÉMU ROZDIELU Z NEVYROVNANÝCH TRANSAKCIÍ

                                    POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE

                                    CELKOVÁ HODNOTA EXPOZÍCIE VOČI RIZIKU VYROVNANIA

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 010

                                    Celkové nevyrovnané transakcie v neobchodnej knihe

                                 Bunka prepojená s CA

                                 020

                                 Transakcie nevyrovnané do 4 dní (koeficient 0 %)

                                 030

                                 Transakcie nevyrovnané od 5 do 15 dní (koeficient 8 %)

                                 040

                                 Transakcie nevyrovnané od 16 do 30 dní (koeficient 50 %)

                                 050

                                 Transakcie nevyrovnané od 31 do 45 dní (koeficient 75 %)

                                 060

                                 Transakcie nevyrovnané 46 dní a dlhšie (koeficient 100 %)

                                 070

                                    Celkové nevyrovnané transakcie v obchodnej knihe

                                 Bunka prepojená s CA

                                 080

                                 Transakcie nevyrovnané do 4 dní (koeficient 0 %)

                                 090

                                 Transakcie nevyrovnané od 5 do 15 dní (koeficient 8 %)

                                 100

                                 Transakcie nevyrovnané od 16 do 30 dní (koeficient 50 %)

                                 110

                                 Transakcie nevyrovnané od 31 do 45 dní (koeficient 75 %)

                                 120

                                 Transakcie nevyrovnané 46 dní a dlhšie (koeficient 100 %)

                        C 13.01 – KREDITNÉ RIZIKO: SEKURITIZÁCIE (CR SEC)

                                    CELKOVÁ HODNOTA VZNIKNUTÝCH SEKURITIZAČNÝCH EXPOZÍCIÍ

                                    SYNTETICKÉ SEKURITIZÁCIE: ZABEZPEČENIE SEKURITIZOVANÝCH EXPOZÍCIÍ

                                    SEKURITIZAČNÉ POZÍCIE

                                    (-) ÚPRAVY OCENENIA A REZERVY

                                    EXPOZÍCIA PO ODPOČÍTANÍ ÚPRAV OCENENIA A REZERV

                                    POSTUPY NA ZMIERŇOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA (CRM) S ÚČINKAMI SUBSTITÚCIE NA EXPOZÍCIU

                                    ČISTÁ EXPOZÍCIA PO ÚČINKOCH SUBSTITÚCIE CRM PRED KONVERZNÝMI FAKTORMI

                                    (-) POSTUPY NA ZMIERŇOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA S VPLYVOM NA HODNOTU EXPOZÍCIE: HODNOTA FINANCOVANÉHO ZABEZPEČENIA UPRAVENÁ NA ZÁKLADE SÚHRNNEJ METÓDY NAKLADANIA S FINANČNÝM KOLATERÁLOM (Cvam)

                                    PLNE UPRAVENÁ HODNOTA EXPOZÍCIE (E*)

                                    (-) NEVRATNÁ ZĽAVA Z OBSTARÁVACEJ CENY

                                    (-) ŠPECIFICKÉ ÚPRAVY KREDITNÉHO RIZIKA TÝKAJÚCE SA PODKLADOVÝCH EXPOZÍCIÍ

                                    HODNOTA EXPOZÍCIE

                                    ROZČLENENIE HODNOTY EXPOZÍCIÍ, NA KTORÉ SA VZŤAHUJÚ RIZIKOVÉ VÁHY

                                    HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE

                                    ÚPRAVA HODNOTY RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE Z DÔVODU NESÚLADU SPLATNOSTÍ

                                    CELKOVÝ ÚČINOK (ÚPRAVA) Z DÔVODU PORUŠENIA KAPITOLY 2 NARIADENIA (EÚ) 2017/2402

                                    PRED UPLATNENÍM HORNÉHO OHRANIČENIA

                                    (-) ZNÍŽENIE Z DÔVODU HORNÉHO OHRANIČENIA RIZIKOVEJ VÁHY

                                    (-) ZNÍŽENIE Z DÔVODU CELKOVÉHO HORNÉHO OHRANIČENIA

                                    CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE

                                    DOPLŇUJÚCA POLOŽKA:

                                    HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE ZODPOVEDAJÚCA ZÁPORNÝM TOKOM ZO SEKURITIZÁCIÍ DO INÝCH TRIED EXPOZÍCIÍ

                                    (-) FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE (Cva)

                                    (-) CELKOVÉ ZÁPORNÉ TOKY

                                    PONECHANÁ ALEBO SPÄTNE ODKÚPENÁ POMYSELNÁ HODNOTA ZABEZPEČENIA

                                    PÔVODNÁ EXPOZÍCIA PRED KONVERZNÝMI FAKTORMI

                                    (-) NEFINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE: UPRAVENÉ HODNOTY (Ga)

                                    (-) FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE

                                    SUBSTITÚCIA EXPOZÍCIE NA ZÁKLADE ZMIERŇOVANIA KREDITNÉHO RIZIKA

                                    Z ČOHO: PODLIEHAJÚCA KONVERZNÉMU FAKTORU ÚVEROV 0 %

                                    (-) ODPOČÍTANÁ OD VLASTNÝCH ZDROJOV

                                    NA KTORÚ SA UPLATŇUJÚ RIZIKOVÉ VÁHY

                                    SEC-IRBA

                                    SEC-SA

                                    SEC-ERBA

                                    PRÍSTUP INTERNÉHO HODNOTENIA

                                    Iné (RW = 1 250  %)

                                    SEC-IRBA

                                    SEC-SA

                                    SEC-ERBA

                                    PRÍSTUP INTERNÉHO HODNOTENIA

                                    Iné (RW = 1 250  %)

                                    Z ČOHO: SYNTETICKÉ SEKURITIZÁCIE

                                    ROZČLENENIE PODĽA PÁSEM RW

                                    Z ČOHO: VYPOČÍTANÉ PODĽA ČLÁNKU 255 ODS. 4 (ODKÚPENÉ POHĽADÁVKY)

                                    ROZČLENENIE PODĽA PÁSEM RW

                                    ROZČLENENIE PODĽA STUPŇOV KREDITNEJ KVALITY

                                    ROZČLENENIE PODĽA DÔVODOV UPLATŇOVANIA SEC-ERBA

                                    ROZČLENENIE PODĽA PÁSEM RW

                                    Z ČOHO: VYPOČÍTANÉ PODĽA ČLÁNKU 255 ODS. 4 (ODKÚPENÉ POHĽADÁVKY)

                                    Z ČOHO: RW=1 250  % (W NEZNÁMA)

                                    ÚVERY NA MOTOROVÉ VOZIDLÁ, LÍZING MOTOROVÝCH VOZIDIEL A LÍZING ZARIADENÍ

                                    OPCIA SEC-ERBA

                                    POZÍCIE, NA KTORÉ SA UPLATŇUJE ČLÁNOK 254 ODS. 2 PÍSM. a) CRR

                                    POZÍCIE, NA KTORÉ SA UPLATŇUJE ČLÁNOK 254 ODS. 2 PÍSM. b) CRR

                                    POZÍCIE, NA KTORÉ SA UPLATŇUJE ČLÁNOK 254 ODS. 4 ALEBO ČLÁNOK 258 ODS. 2 CRR

                                    PODĽA HIERARCHIE PRÍSTUPOV

                                    PRIEMERNÁ RIZIKOVÁ VÁHA (%)

                                    (-) UPRAVENÉ HODNOTY NEFINANCOVANÉHO ZABEZPEČENIA (G*)

                                    (-) CELKOVÉ ZÁPORNÉ TOKY

                                    CELKOVÉ KLADNÉ TOKY

                                    =< 20 % RW

                                    > 20 % AŽ 50 % RW

                                    > 50 % AŽ 100 % RW

                                    > 100 % < 1 250  % RW

                                    1 250  % RW

                                    =< 20 % RW

                                    > 20 % AŽ 50 % RW

                                    > 50 % AŽ 100 % RW

                                    > 100 % < 1 250  % RW

                                    1 250  % RW (W NEZNÁMA)

                                    1 250  % RW (INÁ)

                                    KRÁTKODOBÉ STUPNE KREDITNEJ KVALITY

                                    DLHODOBÉ STUPNE KREDITNEJ KVALITY

                                    ÚVERY NA MOTOROVÉ VOZIDLÁ, LÍZING MOTOROVÝCH VOZIDIEL A LÍZING ZARIADENÍ

                                    OPCIA SEC-ERBA

                                    POZÍCIE, NA KTORÉ SA UPLATŇUJE ČLÁNOK 254 ODS. 2 PÍSM. a) CRR

                                    POZÍCIE, NA KTORÉ SA UPLATŇUJE ČLÁNOK 254 ODS. 2 PÍSM. b) CRR

                                    POZÍCIE, NA KTORÉ SA UPLATŇUJE ČLÁNOK 254 ODS. 4 ALEBO ČLÁNOK 258 ODS. 2 CRR

                                    PODĽA HIERARCHIE PRÍSTUPOV

                                    =< 20 % RW

                                    > 20 % AŽ 50 % RW

                                    > 50 % AŽ 100 % RW

                                    > 100 % < 1 250  % RW

                                    1 250  % RW

                                    CQS 1

                                    CQS 2

                                    CQS 3

                                    VŠETKY OSTATNÉ CQS

                                    CQS 1

                                    CQS 2

                                    CQS 3

                                    CQS 4

                                    CQS 5

                                    CQS 6

                                    CQS 7

                                    CQS 8

                                    CQS 9

                                    CQS 10

                                    CQS 11

                                    CQS 12

                                    CQS 13

                                    CQS 14

                                    CQS 15

                                    CQS 16

                                    CQS 17

                                    VŠETKY OSTATNÉ CQS

                                 0010

                                 0020

                                 0030

                                 0040

                                 0050

                                 0060

                                 0070

                                 0080

                                 0090

                                 0100

                                 0110

                                 0120

                                 0130

                                 0140

                                 0150

                                 0160

                                 0170

                                 0180

                                 0190

                                 0200

                                 0210

                                 0220

                                 0230

                                 0240

                                 0250

                                 0260

                                 0270

                                 0280

                                 0290

                                 0300

                                 0310

                                 0320

                                 0330

                                 0340

                                 0350

                                 0360

                                 0370

                                 0380

                                 0390

                                 0400

                                 0410

                                 0420

                                 0430

                                 0440

                                 0450

                                 0460

                                 0470

                                 0480

                                 0490

                                 0500

                                 0510

                                 0520

                                 0530

                                 0540

                                 0550

                                 0560

                                 0570

                                 0580

                                 0590

                                 0600

                                 0610

                                 0620

                                 0630

                                 0640

                                 0650

                                 0660

                                 0670

                                 0680

                                 0690

                                 0700

                                 0710

                                 0720

                                 0730

                                 0740

                                 0750

                                 0760

                                 0770

                                 0780

                                 0790

                                 0800

                                 0810

                                 0820

                                 0830

                                 0840

                                 0850

                                 0860

                                 0870

                                 0880

                                 0890

                                 0900

                                 0910

                                 0920

                                 0930

                                 0010

                                    CELKOVÉ EXPOZÍCIE

                                 Bunka prepojená s CA

                                 0020

                                 SEKURITIZAČNÉ POZÍCIE

                                 0030

                                 SPĹŇAJÚCE PODMIENKY PRE ZAOBCHÁDZANIE S DIFERENCOVANÝM KAPITÁLOM

                                 0040

                                 EXPOZÍCIE STS

                                 0050

                                 NADRIADENÉ POZÍCIE V SEKURITIZÁCIÁCH MSP

                                 0060

                                 NESPĹŇAJÚCE PODMIENKY PRE ZAOBCHÁDZANIE S DIFERENCOVANÝM KAPITÁLOM

                                 0070

                                 RESEKURITIZAČNÉ POZÍCIE

                                 0080

                                    ORIGINÁTOR: CELKOVÉ EXPOZÍCIE

                                 0090

                                 SEKURITIZAČNÉ POZÍCIE: SÚVAHOVÉ POLOŽKY

                                 0100

                                 SPĹŇAJÚCE PODMIENKY PRE ZAOBCHÁDZANIE S DIFERENCOVANÝM KAPITÁLOM

                                 0110

                                 Z ČOHO: NADRIADENÉ EXPOZÍCIE

                                 0120

                                 NESPĹŇAJÚCE PODMIENKY PRE ZAOBCHÁDZANIE S DIFERENCOVANÝM KAPITÁLOM

                                 0130

                                 Z ČOHO: NADRIADENÉ EXPOZÍCIE

                                 0140

                                 SEKURITIZAČNÉ POZÍCIE: PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY A DERIVÁTY

                                 0150

                                 SPĹŇAJÚCE PODMIENKY PRE ZAOBCHÁDZANIE S DIFERENCOVANÝM KAPITÁLOM

                                 0160

                                 Z ČOHO: NADRIADENÉ EXPOZÍCIE

                                 0170

                                 NESPĹŇAJÚCE PODMIENKY PRE ZAOBCHÁDZANIE S DIFERENCOVANÝM KAPITÁLOM

                                 0180

                                 Z ČOHO: NADRIADENÉ EXPOZÍCIE

                                 0190

                                 RESEKURITIZAČNÉ POZÍCIE

                                 0200

                                    INVESTOR: CELKOVÉ EXPOZÍCIE

                                 0210

                                 SEKURITIZAČNÉ POZÍCIE: SÚVAHOVÉ POLOŽKY

                                 0220

                                 SPĹŇAJÚCE PODMIENKY PRE ZAOBCHÁDZANIE S DIFERENCOVANÝM KAPITÁLOM

                                 0230

                                 Z ČOHO: NADRIADENÉ EXPOZÍCIE

                                 0240

                                 NESPĹŇAJÚCE PODMIENKY PRE ZAOBCHÁDZANIE S DIFERENCOVANÝM KAPITÁLOM

                                 0250

                                 Z ČOHO: NADRIADENÉ EXPOZÍCIE

                                 0260

                                 SEKURITIZAČNÉ POZÍCIE: PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY A DERIVÁTY

                                 0270

                                 SPĹŇAJÚCE PODMIENKY PRE ZAOBCHÁDZANIE S DIFERENCOVANÝM KAPITÁLOM

                                 0280

                                 Z ČOHO: NADRIADENÉ EXPOZÍCIE

                                 0290

                                 NESPĹŇAJÚCE PODMIENKY PRE ZAOBCHÁDZANIE S DIFERENCOVANÝM KAPITÁLOM

                                 0300

                                 Z ČOHO: NADRIADENÉ EXPOZÍCIE

                                 0310

                                 RESEKURITIZAČNÉ POZÍCIE

                                 0320

                                    SPONZOR: CELKOVÉ EXPOZÍCIE

                                 0330

                                 SEKURITIZAČNÉ POZÍCIE: SÚVAHOVÉ POLOŽKY

                                 0340

                                 SPĹŇAJÚCE PODMIENKY PRE ZAOBCHÁDZANIE S DIFERENCOVANÝM KAPITÁLOM

                                 0350

                                 Z ČOHO: NADRIADENÉ EXPOZÍCIE

                                 0360

                                 NESPĹŇAJÚCE PODMIENKY PRE ZAOBCHÁDZANIE S DIFERENCOVANÝM KAPITÁLOM

                                 0370

                                 Z ČOHO: NADRIADENÉ EXPOZÍCIE

                                 0380

                                 SEKURITIZAČNÉ POZÍCIE: PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY A DERIVÁTY

                                 0390

                                 SPĹŇAJÚCE PODMIENKY PRE ZAOBCHÁDZANIE S DIFERENCOVANÝM KAPITÁLOM

                                 0400

                                 Z ČOHO: NADRIADENÉ EXPOZÍCIE

                                 0410

                                 NESPĹŇAJÚCE PODMIENKY PRE ZAOBCHÁDZANIE S DIFERENCOVANÝM KAPITÁLOM

                                 0420

                                 Z ČOHO: NADRIADENÉ EXPOZÍCIE

                                 0430

                                 RESEKURITIZAČNÉ POZÍCIE

                                 0440

                                    ROZČLENENIE ZOSTÁVAJÚCICH POZÍCIÍ PODĽA CQS V ČASE VZNIKU: Krátkodobé

                                 0450

                                 CQS 1

                                 0460

                                 CQS 2

                                 0470

                                 CQS 3

                                 0480

                                 VŠETKY OSTATNÉ CQS A BEZ RATINGU

                                 0490

                                    ROZČLENENIE ZOSTÁVAJÚCICH POZÍCIÍ PODĽA CQS V ČASE VZNIKU: Dlhodobé

                                 0500

                                 CQS 1

                                 0510

                                 CQS 2

                                 0520

                                 CQS 3

                                 0530

                                 CQS 4

                                 0540

                                 CQS 5

                                 0550

                                 CQS 6

                                 0560

                                 CQS 7

                                 0570

                                 CQS 8

                                 0580

                                 CQS 9

                                 0590

                                 CQS 10

                                 0600

                                 CQS 11

                                 0610

                                 CQS 12

                                 0620

                                 CQS 13

                                 0630

                                 CQS 14

                                 0640

                                 CQS 15

                                 0650

                                 CQS 16

                                 0660

                                 CQS 17

                                 0670

                                 VŠETKY OSTATNÉ CQS A BEZ RATINGU

                        C 14.00 – PODROBNÉ INFORMÁCIE O SEKURITIZÁCIÁCH (SEC Details)

                                    ČÍSLO RIADKU

                                    INTERNÝ KÓD

                                    IDENTIFIKÁTOR SEKURITIZÁCIE

                                    SEKURITIZÁCIA V RÁMCI SKUPINY, SÚKROMNÁ ALEBO VEREJNÁ?

                                    ÚLOHA INŠTITÚCIE:

                                    (ORIGINÁTOR/SPONZOR/PÔVODNÝ VERITEĽ/INVESTOR)

                                    IDENTIFIKÁTOR ORIGINÁTORA

                                    TYP SEKURITIZÁCIE:

                                    (TRADIČNÁ/SYNTETICKÁ/PROGRAM ABCP/TRANSAKCIA ABCP)

                                    ÚČTOVANIE: VEDÚ SA SEKURITIZOVANÉ EXPOZÍCIE V SÚVAHE ALEBO SA ODTIAĽ VYLÚČIA?

                                    PLATOBNÁ SCHOPNOSŤ: Vzťahujú sa na sekuritizačné pozície požiadavky na vlastné zdroje?

                                    PRENOS VÝZNAMNÉHO RIZIKA

                                    SEKURITIZÁCIA ALEBO RESEKURITIZÁCIA?

                                    SEKURITIZÁCIA STS ALEBO INÁ AKO STS?

                                    SEKURITIZÁCIE SPĹŇAJÚCE PODMIENKY PRE ZAOBCHÁDZANIE S DIFERENCOVANÝM KAPITÁLOM?

                                    PONECHANIE SI

                                    PROGRAMY INÉ AKO PROGRAMY ABCP

                                    SEKURITIZOVANÉ EXPOZÍCIE

                                    ŠTRUKTÚRA SEKURITIZÁCIE

                                    TYP UPLATNENÉHO PONECHANIA SI

                                    % PONECHANIA SI V ČASE VYKAZOVANIA

                                    DODRŽIAVANIE POŽIADAVKY NA PONECHANIE SI?

                                    DÁTUM VZNIKU

                                    (mm/rrrr)

                                    DÁTUM NAJNOVŠEJ EMISIE

                                    (mm/rrrr)

                                    CELKOVÁ HODNOTA SEKURITIZOVANÝCH EXPOZÍCIÍ K DÁTUMU VZNIKU

                                    CELKOVÁ HODNOTA

                                    PODIEL INŠTITÚCIE (%)

                                    TYP

                                    % IRB V POUŽITOM PRÍSTUPE

                                    POČET EXPOZÍCIÍ

                                    EXPOZÍCIE V STAVE ZLYHANIA W (%)

                                    KRAJINA

                                    LGD (%)

                                    EL %

                                    UL %

                                    HODNOTA EXPOZÍCIAMI VÁŽENEJ PRIEMERNEJ SPLATNOSTI AKTÍV

                                    (-) ÚPRAVY OCENENIA A REZERVY

                                    POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE PRED SEKURITIZÁCIOU (%) Kirb

                                    % RETAILOVÝCH EXPOZÍCIÍ V SKUPINÁCH IRB

                                    POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE PRED SEKURITIZÁCIOU (%) Ksa

                                    DOPLŇUJÚCE POLOŽKY

                                    SÚVAHOVÉ POLOŽKY

                                    PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY A DERIVÁTY

                                    SPLATNOSŤ

                                    DOPLŇUJÚCE POLOŽKY

                                    ÚPRAVY KREDITNÉHO RIZIKA POČAS SÚČASNÉHO OBDOBIA

                                    NADRIADENÉ

                                    MEZANÍNOVÉ

                                    PRVÁ STRATA

                                    NADRIADENÉ

                                    MEZANÍNOVÉ

                                    PRVÁ STRATA

                                    PRVÝ PREDPOKLADANÝ DÁTUM UKONČENIA

                                    KÚPNE OPCIE ORIGINÁTORA ZAHRNUTÉ DO TRANSAKCIE

                                    PRÁVNY KONEČNÝ DÁTUM SPLATNOSTI

                                    BOD PRIPOJENIA PREDANÉHO RIZIKA (%)

                                    BOD ODPOJENIA PREDANÉHO RIZIKA (%)

                                    PRENOS RIZIKA POŽADOVANÝ INŠTITÚCIOU ORIGINÁTORA (%)

                                    HODNOTA

                                    BOD PRIPOJENIA (%)

                                    CQS

                                    HODNOTA

                                    POČET TRANŽÍ

                                    CQS NAJVIAC PODRIADENEJ TRANŽE

                                    HODNOTA

                                    BOD ODPOJENIA (%)

                                    CQS

                                 005

                                 010

                                 020

                                 021

                                 110

                                 030

                                 040

                                 051

                                 060

                                 061

                                 070

                                 075

                                 446

                                 080

                                 090

                                 100

                                 120

                                 121

                                 130

                                 140

                                 150

                                 160

                                 171

                                 180

                                 181

                                 190

                                 201

                                 202

                                 203

                                 204

                                 210

                                 221

                                 222

                                 223

                                 225

                                 230

                                 231

                                 232

                                 240

                                 241

                                 242

                                 250

                                 251

                                 252

                                 260

                                 270

                                 280

                                 290

                                 291

                                 300

                                 302

                                 303

                                 304

                        C 14.01 – PODROBNÉ INFORMÁCIE O SEKURITIZÁCIÁCH PODĽA PRÍSTUPU (SEC Details Approach)

                        Prístup:

                                    ČÍSLO RIADKU

                                    INTERNÝ KÓD

                                    IDENTIFIKÁTOR SEKURITIZÁCIE

                                    SEKURITIZAČNÉ POZÍCIE

                                    HODNOTA EXPOZÍCIE

                                    (-) HODNOTA EXPOZÍCIE ODPOČÍTANÁ OD VLASTNÝCH ZDROJOV

                                    CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE

                                    DOPLŇUJÚCE POLOŽKY

                                    SEKURITIZAČNÉ POZÍCIE – OBCHODNÁ KNIHA

                                    PÔVODNÁ EXPOZÍCIA PRED KONVERZNÝMI FAKTORMI

                                    DOPLŇUJÚCE POLOŽKY: PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY A DERIVÁTY PRED KONVERZNÝMI FAKTORMI

                                    HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE V RÁMCI SEC-ERBA

                                    HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE V RÁMCI SEC-SA

                                    KORELAČNÉ OBCHODNÉ PORTFÓLIO ALEBO INÉ AKO KORELAČNÉ OBCHODNÉ PORTFÓLIO?

                                    ČISTÉ POZÍCIE

                                    SÚVAHOVÉ POLOŽKY

                                    PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY A DERIVÁTY

                                    PRIAME ÚVEROVÉ SUBSTITÚTY

                                    IRS/CRS

                                    FACILITY LIKVIDITY

                                    INÉ

                                    NADRIADENÉ

                                    MEZANÍNOVÉ

                                    PRVÁ STRATA

                                    NADRIADENÉ

                                    MEZANÍNOVÉ

                                    PRVÁ STRATA

                                    PRED UPLATNENÍM HORNÉHO OHRANIČENIA

                                    (-) ZNÍŽENIE Z DÔVODU HORNÉHO OHRANIČENIA RIZIKOVEJ VÁHY

                                    (-) ZNÍŽENIE Z DÔVODU CELKOVÉHO HORNÉHO OHRANIČENIA

                                    PO UPLATNENÍ HORNÉHO OHRANIČENIA

                                    RW ZODPOVEDAJÚCA POSKYTOVATEĽOVI/ NÁSTROJU ZABEZPEČENIA

                                    RW ZODPOVEDAJÚCA POSKYTOVATEĽOVI/NÁSTROJU ZABEZPEČENIA

                                    DLHÉ

                                    KRÁTKE

                                 005

                                 010

                                 020

                                 310

                                 320

                                 330

                                 340

                                 350

                                 351

                                 360

                                 361

                                 370

                                 380

                                 390

                                 400

                                 411

                                 420

                                 430

                                 431

                                 432

                                 440

                                 447

                                 448

                                 450

                                 460

                                 470

                        C 16.00 – OPERAČNÉ RIZIKO (OPR)

                                    BANKOVÉ ČINNOSTI

                                    PRÍSLUŠNÝ UKAZOVATEĽ

                                    ÚVERY A PREDDAVKY

                                    (V PRÍPADE UPLATŇOVANIA PRÍSTUPU ASA)

                                    POŽIADAVKA NA VLASTNÉ

                                    ZDROJE

                                    Celková hodnota expozície voči operačnému riziku

                                    DOPLŇUJÚCE POLOŽKY AMA, KTORÉ SA VYKAZUJÚ V NÁLEŽITÝCH PRÍPADOCH

                                    ROK-3

                                    ROK-2

                                    MINULÝ ROK

                                    ROK-3

                                    ROK-2

                                    MINULÝ ROK

                                    Z ČOHO:

                                    PRISLÚCHAJÚCE MECHANIZMU ALOKÁCIE

                                    POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE PRED ZMIERNENÍM Z DÔVODU OČAKÁVANEJ STRATY, DIVERZIFIKÁCIE A POSTUPOV NA ZMIERŇOVANIE RIZIKA

                                    (-) ZMIERNENIE POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE Z DÔVODU OČAKÁVANEJ STRATY ZACHYTENEJ V OBCHODNÝCH POSTUPOCH

                                    (-) ZMIERNENIE POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE Z DÔVODU DIVERZIFIKÁCIE

                                    (-) ZMIERNENIE POŽIADAVIEK NA VLASTNÉ ZDROJE Z DÔVODU POSTUPOV NA ZMIERŇOVANIE RIZIKA (POISTENIE A INÉ MECHANIZMY PRENOSU RIZIKA)

                                    010

                                    020

                                    030

                                    040

                                    050

                                    060

                                    070

                                    O71

                                    080

                                    090

                                    100

                                    110

                                    120

                                 10

                                             1.

                                             BANKOVÉ ČINNOSTI, NA KTORÉ SA UPLATŇUJE PRÍSTUP ZÁKLADNÉHO UKAZOVATEĽA (BIA)

                                 Bunka prepojená s CA2

                                 020

                                             2.

                                             BANKOVÉ ČINNOSTI, NA KTORÉ SA UPLATŇUJE ŠTANDARDIZOVANÝ (TSA)/ALTERNATÍVNY ŠTANDARDIZOVANÝ (ASA) PRÍSTUP

                                 Bunka prepojená s CA2

                                          UPLATŇOVANIE PRÍSTUPU TSA:

                                 030

                                 PODNIKOVÉ FINANCIE (CF)

                                 040

                                 OBCHODOVANIE NA FINANČNÝCH TRHOCH (TS)

                                 050

                                 RETAILOVÉ MAKLÉRSTVO (RBr)

                                 060

                                 KOMERČNÉ BANKOVNÍCTVO (CB)

                                 070

                                 RETAILOVÉ BANKOVNÍCTVO (RB)

                                 080

                                 PLATOBNÝ STYK A VYROVNANIE (PS)

                                 090

                                 SLUŽBY Z POVERENIA (AS)

                                 100

                                 SPRÁVA AKTÍV (AM)

                                          UPLATŇOVANIE PRÍSTUPU ASA:

                                 110

                                 KOMERČNÉ BANKOVNÍCTVO (CB)

                                 120

                                 RETAILOVÉ BANKOVNÍCTVO (RB)

                                 130

                                             3.

                                             BANKOVÉ ČINNOSTI, NA KTORÉ SA UPLATŇUJÚ POKROČILÉ PRÍSTUPY MERANIA (AMA)

                                 Bunka prepojená s CA2

                        C 17.01 – OPERAČNÉ RIZIKO: STRATY A NÁHRADY PODĽA OBCHODNÝCH LÍNIÍ A DRUHOV STRATOVÝCH UDALOSTÍ V POSLEDNOM ROKU (OPR DETAILS 1)

                                    ZARAĎOVANIE STRÁT DO OBCHODNÝCH LÍNIÍ

                                    DRUHY STRATOVÝCH UDALOSTÍ

                                    DRUHY STRATOVÝCH UDALOSTÍ SPOLU

                                    DOPLŇUJÚCA POLOŽKA: PRAHOVÁ HODNOTA POUŽITÁ PRI ZBERE ÚDAJOV

                                    INTERNÝ PODVOD

                                    EXTERNÝ PODVOD

                                    POSTUPY PRI ZAMESTNÁVANÍ A BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU

                                    KLIENTI, PRODUKTY A OBCHODNÉ POSTUPY

                                    POŠKODENIE HMOTNÉHO MAJETKU

                                    PRERUŠENIE OBCHODNÝCH ČINNOSTÍ A ZLYHANIE SYSTÉMOV

                                    VYKONÁVANIE TRANSAKCIÍ, DODÁVKY A RIADENIE PROCESOV

                                    NAJNIŽŠIA

                                    NAJVYŠŠIA

                                 Riadky

                                 0010

                                 0020

                                 0030

                                 0040

                                 0050

                                 0060

                                 0070

                                 0080

                                 0090

                                 0100

                                 0010

                                    PODNIKOVÉ FINANCIE [CF]

                                 Počet stratových udalostí (nové stratové udalosti)

                                 0020

                                 Výška hrubej straty (nové stratové udalosti)

                                 0030

                                 Počet stratových udalostí podliehajúcich stratovým úpravám

                                 0040

                                 Stratové úpravy týkajúce sa predchádzajúcich období vykazovania

                                 0050

                                 Maximálna samostatná strata

                                 0060

                                 Súčet piatich najväčších strát

                                 0070

                                 Celkové priame náhrady straty

                                 0080

                                 Celkové náhrady z poistenia a iných mechanizmov prenosu rizika

                                 0110

                                    OBCHODOVANIE NA FINANČNÝCH TRHOCH [TS]

                                 Počet stratových udalostí (nové stratové udalosti)

                                 0120

                                 Výška hrubej straty (nové stratové udalosti)

                                 0130

                                 Počet stratových udalostí podliehajúcich stratovým úpravám

                                 0140

                                 Stratové úpravy týkajúce sa predchádzajúcich období vykazovania

                                 0150

                                 Maximálna samostatná strata

                                 0160

                                 Súčet piatich najväčších strát

                                 0170

                                 Celkové priame náhrady straty

                                 0180

                                 Celkové náhrady z poistenia a iných mechanizmov prenosu rizika

                                 0210

                                    RETAILOVÉ MAKLÉRSTVO [RBr]

                                 Počet stratových udalostí (nové stratové udalosti)

                                 0220

                                 Výška hrubej straty (nové stratové udalosti)

                                 0230

                                 Počet stratových udalostí podliehajúcich stratovým úpravám

                                 0240

                                 Stratové úpravy týkajúce sa predchádzajúcich období vykazovania

                                 0250

                                 Maximálna samostatná strata

                                 0260

                                 Súčet piatich najväčších strát

                                 0270

                                 Celkové priame náhrady straty

                                 0280

                                 Celkové náhrady z poistenia a iných mechanizmov prenosu rizika

                                 0310

                                    KOMERČNÉ BANKOVNÍCTVO [CB]

                                 Počet udalostí (nové stratové udalosti)

                                 0320

                                 Výška hrubej straty (nové stratové udalosti)

                                 0330

                                 Počet stratových udalostí podliehajúcich stratovým úpravám

                                 0340

                                 Stratové úpravy týkajúce sa predchádzajúcich období vykazovania

                                 0350

                                 Maximálna samostatná strata

                                 0360

                                 Súčet piatich najväčších strát

                                 0370

                                 Celkové priame náhrady straty

                                 0380

                                 Celkové náhrady z poistenia a iných mechanizmov prenosu rizika

                                 0410

                                    RETAILOVÉ BANKOVNÍCTVO [RB]

                                 Počet stratových udalostí (nové stratové udalosti)

                                 0420

                                 Výška hrubej straty (nové stratové udalosti)

                                 0430

                                 Počet stratových udalostí podliehajúcich stratovým úpravám

                                 0440

                                 Stratové úpravy týkajúce sa predchádzajúcich období vykazovania

                                 0450

                                 Maximálna samostatná strata

                                 0460

                                 Súčet piatich najväčších strát

                                 0470

                                 Celkové priame náhrady straty

                                 0480

                                 Celkové náhrady z poistenia a iných mechanizmov prenosu rizika

                                 0510

                                    PLATOBNÝ STYK A VYROVNANIE [PS]

                                 Počet stratových udalostí (nové stratové udalosti)

                                 0520

                                 Výška hrubej straty (nové stratové udalosti)

                                 0530

                                 Počet stratových udalostí podliehajúcich stratovým úpravám

                                 0540

                                 Stratové úpravy týkajúce sa predchádzajúcich období vykazovania

                                 0550

                                 Maximálna samostatná strata

                                 0560

                                 Súčet piatich najväčších strát

                                 0570

                                 Celkové priame náhrady straty

                                 0580

                                 Celkové náhrady z poistenia a iných mechanizmov prenosu rizika

                                 0610

                                    SLUŽBY Z POVERENIA [AS]

                                 Počet stratových udalostí (nové stratové udalosti)

                                 0620

                                 Výška hrubej straty (nové stratové udalosti)

                                 0630

                                 Počet stratových udalostí podliehajúcich stratovým úpravám

                                 0640

                                 Stratové úpravy týkajúce sa predchádzajúcich období vykazovania

                                 0650

                                 Maximálna samostatná strata

                                 0660

                                 Súčet piatich najväčších strát

                                 0670

                                 Celkové priame náhrady straty

                                 0680

                                 Celkové náhrady z poistenia a iných mechanizmov prenosu rizika

                                 0710

                                    SPRÁVA AKTÍV [AM]

                                 Počet stratových udalostí (nové stratové udalosti)

                                 0720

                                 Výška hrubej straty (nové stratové udalosti)

                                 0730

                                 Počet stratových udalostí podliehajúcich stratovým úpravám

                                 0740

                                 Stratové úpravy týkajúce sa predchádzajúcich období vykazovania

                                 0750

                                 Maximálna samostatná strata

                                 0760

                                 Súčet piatich najväčších strát

                                 0770

                                 Celkové priame náhrady straty

                                 0780

                                 Celkové náhrady z poistenia a iných mechanizmov prenosu rizika

                                 0810

                                    PODNIKOVÉ POLOŽKY [CI]

                                 Počet stratových udalostí (nové stratové udalosti)

                                 0820

                                 Výška hrubej straty (nové stratové udalosti)

                                 0830

                                 Počet stratových udalostí podliehajúcich stratovým úpravám

                                 0840

                                 Stratové úpravy týkajúce sa predchádzajúcich období vykazovania

                                 0850

                                 Maximálna samostatná strata

                                 0860

                                 Súčet piatich najväčších strát

                                 0870

                                 Celkové priame náhrady straty

                                 0880

                                 Celkové náhrady z poistenia a iných mechanizmov prenosu rizika

                                 0910

                                    SPOLU OBCHODNÉ LÍNIE

                                 Počet stratových udalostí (nové stratové udalosti). Z čoho:

                                 0911

                                 súvisiace so stratami ≥ 10 000  a < 20 000

                                 0912

                                 súvisiace so stratami ≥ 20 000  a < 100 000

                                 0913

                                 súvisiace so stratami ≥ 100 000  a < 1 000 000

                                 0914

                                 súvisiace so stratami ≥ 1 000 000

                                 0920

                                 Výška hrubej straty (nové stratové udalosti). Z čoho:

                                 0921

                                 súvisiace so stratami ≥ 10 000  a < 20 000

                                 0922

                                 súvisiace so stratami ≥ 20 000  a < 100 000

                                 0923

                                 súvisiace so stratami ≥ 100 000  a < 1 000 000

                                 0924

                                 súvisiace so stratami ≥ 1 000 000

                                 0930

                                 Počet stratových udalostí podliehajúcich stratovým úpravám. Z čoho:

                                 0935

                                 z čoho: počet stratových udalostí s kladnou stratovou úpravou

                                 0936

                                 z čoho: počet stratových udalostí so zápornou stratovou úpravou

                                 0940

                                 Stratové úpravy týkajúce sa predchádzajúcich období vykazovania

                                 0945

                                 Z čoho: z čoho: sumy kladných stratových úprav (+)

                                 0946

                                 z čoho: sumy záporných stratových úprav (-)

                                 0950

                                 Maximálna samostatná strata

                                 0960

                                 Súčet piatich najväčších strát

                                 0970

                                 Celkové priame náhrady straty

                                 0980

                                 Celkové náhrady z poistenia a iných mechanizmov prenosu rizika

                        C 17.02 – OPERAČNÉ RIZIKO: VEĽKÉ STRATOVÉ UDALOSTI (OPR DETAILS 2)

                                    Identifikačný kód udalosti

                                    Dátum zaúčtovania

                                    Dátum výskytu udalosti

                                    Dátum zistenia

                                    Druh stratových udalostí

                                    Hrubá strata

                                    Hrubá strata po odpočítaní priamych náhrad

                                    HRUBÁ STRATA PODĽA OBCHODNEJ LÍNIE

                                    Názov právneho subjektu

                                    Identifikačný kód právneho subjektu

                                    Obchodný útvar

                                    Opis

                                    Podnikové financie [CF]

                                    Obchodovanie na finančných trhoch [TS]

                                    Retailové maklérstvo [RBr]

                                    Komerčné bankovníctvo [CB]

                                    Retailové bankovníctvo [RB]

                                    Platobný styk a vyrovnanie [PS]

                                    Služby z poverenia [AS]

                                    Správa aktív [AM]

                                    Podnikové položky [CI]

                                 Riadky

                                 0010

                                 0020

                                 0030

                                 0040

                                 0050

                                 0060

                                 0070

                                 0080

                                 0090

                                 0100

                                 0110

                                 0120

                                 0130

                                 0140

                                 0150

                                 0160

                                 0170

                                 0180

                                 0190

                                 0200

                                 …

                        C 18.00 – TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE POZIČNÉ RIZIKÁ OBCHODOVANÝCH DLHOVÝCH NÁSTROJOV (MKR SA TDI)

                        Mena:

                                    POZÍCIE

                                    POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE

                                    CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVEJ EXPOZÍCIE

                                    VŠETKY POZÍCIE

                                    ČISTÉ POZÍCIE

                                    POZÍCIE, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE KAPITÁLOVÁ POŽIADAVKA

                                    DLHÉ

                                    KRÁTKE

                                    DLHÉ

                                    KRÁTKE

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 010

                                    OBCHODOVANÉ DLHOVÉ NÁSTROJE V OBCHODNEJ KNIHE

                                 Bunka prepojená s CA2

                                 011

                                    Všeobecné riziko

                                 012

                                 Deriváty

                                 013

                                 Iné aktíva a záväzky

                                 020

                                 Prístup založený na splatnosti

                                 030

                                 Zóna 1

                                 040

                                 0 ≤ 1 mesiac

                                 050

                                 > 1 ≤ 3 mesiace

                                 060

                                 > 3 ≤ 6 mesiacov

                                 070

                                 > 6 ≤ 12 mesiacov

                                 080

                                 Zóna 2

                                 090

                                 > 1 ≤ 2 (1,9  v prípade kupónu pod 3 %) roky

                                 100

                                 > 2 ≤ 3 (> 1,9  ≤ 2,8  v prípade kupónu pod 3 %) roky

                                 110

                                 > 3 ≤ 4 (> 2,8  ≤ 3,6  v prípade kupónu pod 3 %) roky

                                 120

                                 Zóna 3

                                 130

                                 > 4 ≤ 5 (> 3,6  ≤ 4,3  v prípade kupónu pod 3 %) rokov

                                 140

                                 > 5 ≤ 7 (> 4,3  ≤ 5,7  v prípade kupónu pod 3 %) rokov

                                 150

                                 > 7 ≤ 10 (> 5,7  ≤ 7,3  v prípade kupónu pod 3 %) rokov

                                 160

                                 > 10 ≤ 15 (> 7,3  ≤ 9,3  v prípade kupónu pod 3 %) rokov

                                 170

                                 > 15 ≤ 20 (> 9,3  ≤ 10,6  v prípade kupónu pod 3 %) rokov

                                 180

                                 > 20 (> 10,6  ≤ 12,0  v prípade kupónu pod 3 %) rokov

                                 190

                                 (> 12,0  ≤ 20,0  v prípade kupónu pod 3 %) rokov

                                 200

                                 (> 20 v prípade kupónu pod 3 %) rokov

                                 210

                                 Prístup založený na durácii

                                 220

                                 Zóna 1

                                 230

                                 Zóna 2

                                 240

                                 Zóna 3

                                 250

                                    Špecifické riziko

                                 251

                                 Požiadavka na vlastné zdroje pre nesekuritizačné dlhové nástroje

                                 260

                                 Dlhové cenné papiere v prvej kategórii v tabuľke 1

                                 270

                                 Dlhové cenné papiere v druhej kategórii v tabuľke 1

                                 280

                                 So zostatkovou dobou platnosti ≤ 6 mesiacov

                                 290

                                 So zostatkovou dobou platnosti > 6 mesiacov a ≤ 24 mesiacov

                                 300

                                 So zostatkovou dobou platnosti > 24 mesiacov

                                 310

                                 Dlhové cenné papiere v tretej kategórii v tabuľke 1

                                 320

                                 Dlhové cenné papiere vo štvrtej kategórii v tabuľke 1

                                 321

                                 Kreditné deriváty pre n-té zlyhanie s ratingom

                                 325

                                 Požiadavka na vlastné zdroje pre sekuritizačné nástroje

                                 330

                                 Požiadavka na vlastné zdroje pre korelačné obchodné portfólio

                                 350

                                 Dodatočné požiadavky pre opcie (riziká iné než delta)

                                 360

                                 Zjednodušená metóda

                                 370

                                 Prístup delta plus – dodatočné požiadavky na riziko gama

                                 380

                                 Prístup delta plus – dodatočné požiadavky na riziko vega

                                 385

                                 Prístup delta plus – nespojité opcie a waranty

                                 390

                                 Scenár maticového prístupu

                        C 19.00 – TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE ŠPECIFICKÉ RIZIKO V SEKURITIZÁCIÁCH (MKR SA SEC)

                                    VŠETKY POZÍCIE

                                    (-) POZÍCIE ODPOČÍTANÉ OD VLASTNÝCH ZDROJOV

                                    ČISTÉ POZÍCIE

                                    ROZČLENENIE ČISTÝCH POZÍCIÍ (DLHÝCH) PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH

                                    ROZČLENENIE ČISTÝCH POZÍCIÍ (KRÁTKYCH) PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH

                                    ROZČLENENIE ČISTÝCH POZÍCIÍ PODĽA PRÍSTUPOV

                                    CELKOVÝ ÚČINOK (ÚPRAVA) Z DÔVODU PORUŠENIA KAPITOLY 2 NARIADENIA (EÚ) 2017/2402

                                    PRED UPLATNENÍM HORNÉHO OHRANIČENIA

                                    PO HORNOM OHRANIČENÍ/CELKOVÉ POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE

                                    DLHÉ

                                    KRÁTKE

                                    (-) DLHÉ

                                    (-) KRÁTKE

                                    DLHÉ

                                    KRÁTKE

                                    [0 – 10 %[

                                    [10 – 12 %[

                                    [12 – 20 %[

                                    [20 – 40 %[

                                    [40 – 100 %[

                                    [100 – 150 %[

                                    [150 – 200 %[

                                    [200 – 225 %[

                                    [225 – 250 %[

                                    [250 – 300 %[

                                    [300 – 350 %[

                                    [350 – 425 %[

                                    [425 – 500 %[

                                    [500 – 650 %[

                                    [650 – 750 %[

                                    [750 – 850 %[

                                    [850 – 1 250  %[

                                    1 250 %

                                    [0 – 10 %[

                                    [10 – 12 %[

                                    [12 – 20 %[

                                    [20 – 40 %[

                                    [40 – 100 %[

                                    [100 – 150 %[

                                    [150 – 200 %[

                                    [200 – 225 %[

                                    [225 – 250 %[

                                    [250 – 300 %[

                                    [300 – 350 %[

                                    [350 – 425 %[

                                    [425 – 500 %[

                                    [500 – 650 %[

                                    [650 – 750 %[

                                    [750 – 850 %[

                                    [850 – 1 250  %[

                                    1 250 %

                                    SEC-IRBA

                                    SEC-SA

                                    SEC-ERBA

                                    PRÍSTUP INTERNÉHO HODNOTENIA

                                    Iné (RW = 1 250  %)

                                    VÁŽENÉ ČISTÉ DLHÉ POZÍCIE

                                    VÁŽENÉ ČISTÉ KRÁTKE POZÍCIE

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 061

                                 062

                                 063

                                 064

                                 065

                                 066

                                 071

                                 072

                                 073

                                 074

                                 075

                                 076

                                 077

                                 078

                                 079

                                 081

                                 082

                                 083

                                 085

                                 086

                                 087

                                 088

                                 089

                                 091

                                 092

                                 093

                                 094

                                 095

                                 096

                                 097

                                 098

                                 099

                                 101

                                 102

                                 103

                                 0104

                                 402

                                 403

                                 404

                                 405

                                 406

                                 530

                                 540

                                 570

                                 601

                                 010

                                    CELKOVÉ EXPOZÍCIE

                                 Bunka prepojená s MKR SA TDI {325:060}

                                 020

                                 Z ČOHO: RESEKURITIZÁCIE

                                 030

                                    ORIGINÁTOR: CELKOVÉ EXPOZÍCIE

                                 040

                                 SEKURITIZAČNÉ POZÍCIE

                                 041

                                 Z ČOHO: SPĹŇAJÚCE PODMIENKY PRE ZAOBCHÁDZANIE S DIFERENCOVANÝM KAPITÁLOM

                                 050

                                 RESEKURITIZAČNÉ POZÍCIE

                                 060

                                    INVESTOR: CELKOVÉ EXPOZÍCIE

                                 070

                                 SEKURITIZAČNÉ POZÍCIE

                                 071

                                 Z ČOHO: SPĹŇAJÚCE PODMIENKY PRE ZAOBCHÁDZANIE S DIFERENCOVANÝM KAPITÁLOM

                                 080

                                 RESEKURITIZAČNÉ POZÍCIE

                                 090

                                    SPONZOR: CELKOVÉ EXPOZÍCIE

                                 100

                                 SEKURITIZAČNÉ POZÍCIE

                                 101

                                 Z ČOHO: SPĹŇAJÚCE PODMIENKY PRE ZAOBCHÁDZANIE S DIFERENCOVANÝM KAPITÁLOM

                                 110

                                 RESEKURITIZAČNÉ POZÍCIE

                        C 20.00 – TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE ŠPECIFICKÉ RIZIKO KORELAČNÉHO OBCHODNÉHO PORTFÓLIA (MKR SA CTP)

                                    VŠETKY POZÍCIE

                                    (-) POZÍCIE ODPOČÍTANÉ OD VLASTNÝCH ZDROJOV

                                    ČISTÉ POZÍCIE

                                    ROZČLENENIE ČISTÝCH POZÍCIÍ (DLHÝCH) PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH

                                    ROZČLENENIE ČISTÝCH POZÍCIÍ (KRÁTKYCH) PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH

                                    ROZČLENENIE ČISTÝCH POZÍCIÍ PODĽA PRÍSTUPOV

                                    PRED UPLATNENÍM HORNÉHO OHRANIČENIA

                                    PO UPLATNENÍ HORNÉHO OHRANIČENIA

                                    POŽIADAVKY NA CELKOVÉ VLASTNÉ ZDROJE

                                    DLHÉ

                                    KRÁTKE

                                    (-) DLHÉ

                                    (-) KRÁTKE

                                    DLHÉ

                                    KRÁTKE

                                    [0 – 10 %[

                                    [10 – 12 %[

                                    [12 – 20 %[

                                    [20 – 40 %[

                                    [40 – 100 %[

                                    [100 – 250 %[

                                    [250 – 350 %[

                                    [350 – 425 %[

                                    [425 – 650 %[

                                    [650 – 1 250  %[

                                    1 250 %

                                    [0 – 10 %[

                                    [10 – 12 %[

                                    [12 – 20 %[

                                    [20 – 40 %[

                                    [40 – 100 %[

                                    [100 – 250 %[

                                    [250 – 350 %[

                                    [350 – 425 %[

                                    [425 – 650 %[

                                    [650 – 1 250  %[

                                    1 250 %

                                    SEC-IRBA

                                    SEC-SA

                                    SEC-ERBA

                                    PRÍSTUP INTERNÉHO HODNOTENIA

                                    Iné (RW = 1 250  %)

                                    VÁŽENÉ ČISTÉ DLHÉ POZÍCIE

                                    VÁŽENÉ ČISTÉ KRÁTKE POZÍCIE

                                    VÁŽENÉ ČISTÉ DLHÉ POZÍCIE

                                    VÁŽENÉ ČISTÉ KRÁTKE POZÍCIE

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 071

                                 072

                                 073

                                 074

                                 075

                                 076

                                 077

                                 078

                                 079

                                 081

                                 082

                                 086

                                 087

                                 088

                                 089

                                 091

                                 092

                                 093

                                 094

                                 095

                                 096

                                 097

                                 402

                                 403

                                 404

                                 405

                                 406

                                 410

                                 420

                                 430

                                 440

                                 450

                                 010

                                    CELKOVÉ EXPOZÍCIE

                                 Bunka prepojená s MKR SA TDI {330:060}

                                    SEKURITIZAČNÉ POZÍCIE:

                                 020

                                    ORIGINÁTOR: CELKOVÉ EXPOZÍCIE

                                 030

                                 SEKURITIZAČNÉ POZÍCIE

                                 040

                                 INÉ POZÍCIE KORELAČNÉHO OBCHODNÉHO PORTFÓLIA

                                 050

                                    INVESTOR: CELKOVÉ EXPOZÍCIE

                                 060

                                 SEKURITIZAČNÉ POZÍCIE

                                 070

                                 INÉ POZÍCIE KORELAČNÉHO OBCHODNÉHO PORTFÓLIA

                                 080

                                    SPONZOR: CELKOVÉ EXPOZÍCIE

                                 090

                                 SEKURITIZAČNÉ POZÍCIE

                                 100

                                 INÉ POZÍCIE KORELAČNÉHO OBCHODNÉHO PORTFÓLIA

                                    KREDITNÉ DERIVÁTY PRE N-TÉ ZLYHANIE

                                 110

                                 KREDITNÉ DERIVÁTY PRE N-TÉ ZLYHANIE

                                 120

                                 INÉ POZÍCIE KORELAČNÉHO OBCHODNÉHO PORTFÓLIA

                        C 21.00 – TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE POZIČNÉ RIZIKO V KAPITÁLOVÝCH CENNÝCH PAPIEROCH (MKR SA EQU)

                        Vnútroštátny trh:

                                    POZÍCIE

                                    POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE

                                    CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVEJ EXPOZÍCIE

                                    VŠETKY POZÍCIE

                                    ČISTÉ POZÍCIE

                                    POZÍCIE, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE KAPITÁLOVÁ POŽIADAVKA

                                    DLHÉ

                                    KRÁTKE

                                    DLHÉ

                                    KRÁTKE

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 010

                                    KAPITÁLOVÉ CENNÉ PAPIERE V OBCHODNEJ KNIHE

                                 Bunka prepojená s CA

                                 020

                                 Všeobecné riziko

                                 021

                                 Deriváty

                                 022

                                 Iné aktíva a záväzky

                                 030

                                 Značne diverzifikované futures na akciový index obchodované na burze, na ktoré sa uplatňuje osobitný prístup

                                 040

                                 Kapitálové cenné papiere iné než značne diverzifikované futures na akciový index obchodované na burze

                                 050

                                 Špecifické riziko

                                 090

                                 Dodatočné požiadavky pre opcie (riziká iné než delta)

                                 100

                                 Zjednodušená metóda

                                 110

                                 Prístup delta plus – dodatočné požiadavky na riziko gama

                                 120

                                 Prístup delta plus – dodatočné požiadavky na riziko vega

                                 125

                                 Prístup delta plus – nespojité opcie a waranty

                                 130

                                 Scenár maticového prístupu

                        C 22.00 – TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÉ PRÍSTUPY PRE DEVÍZOVÉ RIZIKO (MKR SA FX)

                                    VŠETKY POZÍCIE

                                    ČISTÉ POZÍCIE

                                    POZÍCIE, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE KAPITÁLOVÁ POŽIADAVKA

                                    (vrátane redistribúcie nespárovaných pozícií v menách iných, než je mena vykazovania, na ktoré sa vzťahuje osobitné zaobchádzanie pre spárované pozície)

                                    POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE

                                    CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVEJ EXPOZÍCIE

                                    DLHÉ

                                    KRÁTKE

                                    DLHÉ

                                    KRÁTKE

                                    DLHÉ

                                    KRÁTKE

                                    SPÁROVANÉ

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 010

                                    CELKOVÉ POZÍCIE

                                 Bunka prepojená s CA

                                 020

                                 Úzko korelované meny

                                 025

                                 Z čoho: Mena vykazovania

                                 030

                                 Všetky ostatné meny (vrátane PKI, s ktorými sa zaobchádza ako s rôznymi menami)

                                 040

                                 Zlato

                                 050

                                 Dodatočné požiadavky pre opcie (riziká iné než delta)

                                 060

                                 Zjednodušená metóda

                                 070

                                 Prístup delta plus – dodatočné požiadavky na riziko gama

                                 080

                                 Prístup delta plus – dodatočné požiadavky na riziko vega

                                 085

                                 Prístup delta plus – nespojité opcie a waranty

                                 090

                                 Scenár maticového prístupu

                                    ROZČLENENIE CELKOVÝCH POZÍCIÍ (VRÁTANE MENY VYKAZOVANIA) PODĽA DRUHOV EXPOZÍCIÍ

                                 100

                                 Ostatné aktíva a záväzky iné než podsúvahové položky a deriváty

                                 110

                                 Podsúvahové položky

                                 120

                                 Deriváty

                                    Doplňujúce položky: MENOVÉ POZÍCIE

                                 130

                                 Euro

                                 140

                                 Lek

                                 150

                                 Argentínske peso

                                 160

                                 Austrálsky dolár

                                 170

                                 Brazílsky real

                                 180

                                 Bulharský lev

                                 190

                                 Kanadský dolár

                                 200

                                 Česká koruna

                                 210

                                 Dánska koruna

                                 220

                                 Egyptská libra

                                 230

                                 Libra šterlingov

                                 240

                                 Forint

                                 250

                                 Jen

                                 270

                                 Litovský litas

                                 280

                                 Denár

                                 290

                                 Mexické peso

                                 300

                                 Zlotý

                                 310

                                 Rumunský leu

                                 320

                                 Ruský rubeľ

                                 330

                                 Srbský dinár

                                 340

                                 Švédska koruna

                                 350

                                 Švajčiarsky frank

                                 360

                                 Turecká líra

                                 370

                                 Hrivna

                                 380

                                 Americký dolár

                                 390

                                 Islandská koruna

                                 400

                                 Nórska koruna

                                 410

                                 Hongkonský dolár

                                 420

                                 Nový taiwanský dolár

                                 430

                                 Novozélandský dolár

                                 440

                                 Singapurský dolár

                                 450

                                 Won

                                 460

                                 Čínsky jüan

                                 470

                                 Iné

                                 480

                                 Chorvátska kuna

                        C 23.00 – TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÉ PRÍSTUPY PRE KOMODITY (MKR SA COM)

                                    VŠETKY POZÍCIE

                                    ČISTÉ POZÍCIE

                                    POZÍCIE, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE KAPITÁLOVÁ POŽIADAVKA

                                    POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE

                                    CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVEJ EXPOZÍCIE

                                    DLHÉ

                                    KRÁTKE

                                    DLHÉ

                                    KRÁTKE

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 010

                                    CELKOVÉ POZÍCIE V KOMODITÁCH

                                 Bunka prepojená s CA

                                 020

                                 Drahé kovy (okrem zlata)

                                 030

                                 Základné kovy

                                 040

                                 Poľnohospodárske výrobky (netrvanlivé)

                                 050

                                 Iné

                                 060

                                 Z čoho energetické výrobky (ropa, plyn)

                                 070

                                 Postup stupnice splatnosti

                                 080

                                 Rozšírený postup stupnice splatnosti

                                 090

                                 Zjednodušený postup: všetky pozície

                                 100

                                 Dodatočné požiadavky pre opcie (riziká iné než delta)

                                 110

                                 Zjednodušená metóda

                                 120

                                 Prístup delta plus – dodatočné požiadavky na riziko gama

                                 130

                                 Prístup delta plus – dodatočné požiadavky na riziko vega

                                 135

                                 Prístup delta plus – nespojité opcie a waranty

                                 140

                                 Scenár maticového prístupu

                        C 24.00 – INTERNÉ MODELY TRHOVÉHO RIZIKA (MKR IM)

                                    Hodnota v riziku (VaR)

                                    STRESOVANÁ VaR

                                    KAPITÁLOVÁ POŽIADAVKA PRE INKREMENTÁLNE RIZIKO ZLYHANIA A RIZIKO MIGRÁCIE

                                    KAPITÁLOVÁ POŽIADAVKA NA KRYTIE VŠETKÝCH CENOVÝCH RIZÍK PRE KORELAČNÉ OBCHODNÉ PORTFÓLIO

                                    POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE

                                    CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVEJ EXPOZÍCIE

                                    Počet prekročení počas

                                    predchádzajúcich 250 pracovných dní

                                    Multiplikačný koeficient VaR (mc)

                                    Multiplikačný koeficient SVaR (ms)

                                    PREDPOKLADANÁ POŽIADAVKA PRE MINIMÁLNU HRANICU KORELAČNÉHO OBCHODNÉHO PORTFÓLIA – VÁŽENÉ ČISTÉ DLHÉ POZÍCIE PO HORNOM OHRANIČENÍ

                                    PREDPOKLADANÁ POŽIADAVKA PRE MINIMÁLNU HRANICU KORELAČNÉHO OBCHODNÉHO PORTFÓLIA – VÁŽENÉ ČISTÉ KRÁTKE POZÍCIE PO HORNOM OHRANIČENÍ

                                    MULTIPLIKAČNÝ KOEFICIENT (mc) x PRIEMER ZA PREDCHÁDZAJÚCICH 60 PRACOVNÝCH DNÍ (VaRavg)

                                    Z PREDCHÁDZAJÚCEHO DŇA (VaRt-1)

                                    MULTIPLIKAČNÝ KOEFICIENT (ms) x PRIEMER ZA PREDCHÁDZAJÚCICH 60 PRACOVNÝCH DNÍ (SVaRavg)

                                    NAJNOVŠIA DOSTUPNÁ HODNOTA (SVaRt-1)

                                    PRIEMERNÁ HODNOTA ZA 12 TÝŽDŇOV

                                    NAJNOVŠIA HODNOTA

                                    MINIMÁLNA HRANICA

                                    PRIEMERNÁ HODNOTA ZA 12 TÝŽDŇOV

                                    NAJNOVŠIA HODNOTA

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 110

                                 120

                                 130

                                 140

                                 150

                                 160

                                 170

                                 180

                                 010

                                    CELKOVÉ POZÍCIE

                                 Bunka prepojená s CA

                                    Doplňujúce položky: ROZČLENENIE TRHOVÉHO RIZIKA

                                 020

                                    Obchodované dlhové nástroje

                                 030

                                    TDI – všeobecné riziko

                                 040

                                    TDI – špecifické riziko

                                 050

                                    Kapitálové cenné papiere

                                 060

                                    Kapitálové cenné papiere – všeobecné riziko

                                 070

                                    Kapitálové cenné papiere – špecifické riziko

                                 080

                                    Devízové riziko

                                 090

                                    Komoditné riziko

                                 100

                                    Celková hodnota pre všeobecné riziko

                                 110

                                    Celková hodnota pre špecifické riziko

                        C 25.00 – RIZIKO ÚPRAVY OCENENIA POHĽADÁVOK (CVA)

                                    HODNOTA EXPOZÍCIE

                                    VaR

                                    STRESOVANÁ VaR

                                    VLASTNÉ ZDROJE

                                    POŽIADAVKY

                                    CELKOVÉ RIZIKO

                                    HODNOTA EXPOZÍCIE

                                    DOPLŇUJÚCE POLOŽKY

                                    POMYSELNÉ HODNOTY HEDŽINGU RIZIKA CVA

                                    z čoho:

                                    OTC deriváty

                                    z čoho:

                                    transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov (SFT)

                                    MULTIPLIKAČNÝ KOEFICIENT (mc) x PRIEMER ZA PREDCHÁDZAJÚCICH 60 PRACOVNÝCH DNÍ (VaRavg)

                                    VaR Z PREDCHÁDZAJÚCEHO DŇA

                                    (VaRt-1)

                                    MULTIPLIKAČNÝ KOEFICIENT (ms) x PRIEMER ZA PREDCHÁDZAJÚCICH 60 PRACOVNÝCH DNÍ (SVaRavg)

                                    NAJNOVŠIA DOSTUPNÁ HODNOTA (SVaRt-1)

                                    Počet protistrán

                                    Z čoho: na určenie kreditného rozpätia sa použili proxy údaje

                                    SPÔSOBENÉ ÚPRAVY OCENENIA POHĽADÁVOK

                                    SWAPY NA KREDITNÉ ZLYHANIE ZMIERŇUJÚCE KREDITNÉ RIZIKO LEN JEDNEJ PROTISTRANY

                                    INDEXOVÉ SWAPY NA KREDITNÉ ZLYHANIE

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 110

                                 120

                                 130

                                 140

                                 010

                                    Celkové riziko úpravy ocenenia pohľadávok

                                 prepojenie s {CA2;r640;c010}

                                 020

                                    Pokročilá metóda

                                 prepojenie s {CA2;r650;c010}

                                 030

                                    Štandardizovaná metóda

                                 prepojenie s {CA2;r660;c010}

                                 040

                                    Na základe metódy pôvodnej expozície

                                 prepojenie s {CA2;r670;c010}

                        C 32.01 – OBOZRETNÉ OCEŇOVANIE: REÁLNOU HODNOTOU OCENENÉ AKTÍVA A ZÁVÄZKY (PRUVAL 1)

                                    REÁLNOU HODNOTOU OCENENÉ AKTÍVA A ZÁVÄZKY

                                    REÁLNOU HODNOTOU OCENENÉ AKTÍVA A ZÁVÄZKY VYLÚČENÉ PRE ČIASTOČNÝ VPLYV NA CET1

                                    REÁLNOU HODNOTOU OCENENÉ AKTÍVA A ZÁVÄZKY ZAHRNUTÉ V PRAHOVEJ HODNOTE PODĽA ČLÁNKU 4 ODS. 1

                                    Z ČOHO: OBCHODNÁ KNIHA

                                    PRESNE ZODPOVEDAJÚCE

                                    ÚČTOVANIE HEDŽINGU

                                    PRUDENCIÁLNE FILTRE

                                    INÉ

                                    POZNÁMKY K POLOŽKE INÉ

                                    Z ČOHO:

                                    OBCHODNÁ KNIHA

                                 0010

                                 0020

                                 0030

                                 0040

                                 0050

                                 0060

                                 0070

                                 0080

                                 0090

                                 0010

                                    1

                                    REÁLNOU HODNOTOU OCENENÉ AKTÍVA A ZÁVÄZKY CELKOVO

                                 0020

                                    1.1

                                    REÁLNOU HODNOTOU OCENENÉ AKTÍVA CELKOVO

                                 0030

                                 1.1.1

                                 FINANČNÉ AKTÍVA DRŽANÉ NA OBCHODOVANIE

                                 0040

                                 1.1.2

                                 FINANČNÉ AKTÍVA NA OBCHODOVANIE

                                 0050

                                 1.1.3

                                 NEOBCHODNÉ FINANČNÉ AKTÍVA POVINNE OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU CEZ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

                                 0060

                                 1.1.4

                                 FINANČNÉ AKTÍVA OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU CEZ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

                                 0070

                                 1.1.5

                                 FINANČNÉ AKTÍVA OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU CEZ INÝ KOMPLEXNÝ ÚČTOVNÝ VÝSLEDOK

                                 0080

                                 1.1.6

                                 NEOBCHODNÉ NEDERIVÁTOVÉ FINANČNÉ AKTÍVA OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU CEZ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

                                 0090

                                 1.1.7

                                 NEOBCHODNÉ NEDERIVÁTOVÉ FINANČNÉ AKTÍVA OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU VO VLASTNOM IMANÍ

                                 0100

                                 1.1.8

                                 OSTATNÉ NEOBCHODNÉ NEDERIVÁTOVÉ FINANČNÉ AKTÍVA

                                 0110

                                 1.1.9

                                 DERIVÁTY – ÚČTOVANIE HEDŽINGU

                                 0120

                                 1.1.10

                                 ZMENY REÁLNEJ HODNOTY HEDŽOVANÝCH POLOŽIEK V HEDŽINGU ÚROKOVÉHO RIZIKA PORTFÓLIA

                                 0130

                                 1.1.11

                                 INVESTÍCIE DO DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTÍ, SPOLOČNÝCH PODNIKOV A PRIDRUŽENÝCH PODNIKOV

                                 0140

                                 1.1.12

                                 (-) HAIRCUTY PRE OBCHODNÉ AKTÍVA OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU

                                 0150

                                    1.2

                                    REÁLNOU HODNOTOU OCENENÉ ZÁVÄZKY CELKOVO

                                 0160

                                 1.2.1

                                 FINANČNÉ ZÁVÄZKY DRŽANÉ NA OBCHODOVANIE

                                 0170

                                 1.2.2

                                 FINANČNÉ ZÁVÄZKY NA OBCHODOVANIE

                                 0180

                                 1.2.3

                                 FINANČNÉ AKTÍVA OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU CEZ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

                                 0190

                                 1.2.4

                                 DERIVÁTY – ÚČTOVANIE HEDŽINGU

                                 0200

                                 1.2.5

                                 ZMENY REÁLNEJ HODNOTY HEDŽOVANÝCH POLOŽIEK V HEDŽINGU ÚROKOVÉHO RIZIKA PORTFÓLIA

                                 0210

                                 1.2.6

                                 HAIRCUTY PRE OBCHODNÉ ZÁVÄZKY OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU

                        C 32.02 – OBOZRETNÉ OCEŇOVANIE: ZÁKLADNÝ POSTUP (PRUVAL 2)

                                    DODATOČNÁ ÚPRAVA OCENENIA NA ÚROVNI KATEGÓRIE

                                    CELKOVÁ DODATOČNÁ ÚPRAVA OCENENIA

                                    NEISTOTA ZLEPŠENIA

                                    REÁLNOU HODNOTOU OCENENÉ AKTÍVA A ZÁVÄZKY

                                    QTD

                                    PRÍJMY

                                    IPV

                                    ROZDIEL

                                    ÚPRAVY REÁLNEJ HODNOTY

                                    DAY 1 P&L

                                    VYSVETĽUJÚCI OPIS

                                    NEISTOTA TRHOVEJ CENY

                                    NÁKLADY NA ZATVORENIE POZÍCIÍ

                                    RIZIKO MODELOV

                                    KONCENTROVANÉ POZÍCIE

                                    BUDÚCE ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY

                                    PREDČASNÉ UKONČENIE

                                    OPERAČNÉ RIZIKO

                                    REÁLNOU HODNOTOU OCENENÉ AKTÍVA

                                    REÁLNOU HODNOTOU OCENENÉ ZÁVÄZKY

                                    NEISTOTA TRHOVEJ CENY

                                    NÁKLADY NA ZATVORENIE POZÍCIÍ

                                    RIZIKO MODELOV

                                    KONCENTROVANÉ

                                    POZÍCIE

                                    NEZÍSKANÉ KREDITNÉ ROZPÄTIA

                                    INVESTIČNÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA FINANCOVANIE

                                    BUDÚCE ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY

                                    PREDČASNÉ UKONČENIE

                                    OPERAČNÉ RIZIKO

                                    Z ČOHO: VYPOČÍTANÉ POMOCOU PRÍSTUPU ZALOŽENÉHO NA ODBORNOM POSUDKU

                                    Z ČOHO: VYPOČÍTANÉ POMOCOU PRÍSTUPU ZALOŽENÉHO NA ODBORNOM POSUDKU

                                    Z ČOHO: VYPOČÍTANÉ POMOCOU PRÍSTUPU ZALOŽENÉHO NA ODBORNOM POSUDKU

                                 0010

                                 0020

                                 0030

                                 0040

                                 0050

                                 0060

                                 0070

                                 0080

                                 0090

                                 0100

                                 0110

                                 0120

                                 0130

                                 0140

                                 0150

                                 0160

                                 0170

                                 0180

                                 0190

                                 0200

                                 0210

                                 0220

                                 0230

                                 0240

                                 0250

                                 0260

                                 0270

                                 0010

                                    1

                                    ZÁKLADNÝ POSTUP CELKOVO

                                 0020

                                    Z ČOHO: OBCHODNÁ KNIHA

                                 0030

                                    1.1

                                    PORTFÓLIÁ PODĽA ČLÁNKOV 9 AŽ 17 DELEGOVANÉHO NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2016/101 – CELKOVÁ ÚROVEŇ KATEGÓRIE PO DIVERZIFIKÁCII

                                 0040

                                    1.1.1

                                    CELKOVÁ ÚROVEŇ KATEGÓRIE PRED DIVERZIFIKÁCIOU

                                 0050

                                 1.1.1*

                                    Z ČOHO: DODATOČNÁ ÚPRAVA OCENENIA ZOHĽADŇUJÚCA NEZÍSKANÉ ÚVEROVÉ ROZPÄTIA

                                 0060

                                 1.1.1**

                                    Z ČOHO: DODATOČNÁ ÚPRAVA OCENENIA ZOHĽADŇUJÚCA INVESTIČNÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA FINANCOVANIE

                                 0070

                                 1.1.1***

                                    Z ČOHO: DODATOČNÁ ÚPRAVA OCENENIA OCENENÁ NULOVOU HODNOTOU PODĽA ČLÁNKU 9 ODS. 2 DELEGOVANÉHO NARIADENIA (EÚ) 2016/101

                                 0080

                                 1.1.1****

                                    Z ČOHO: DODATOČNÁ ÚPRAVA OCENENIA OCENENÁ NULOVOU HODNOTOU PODĽA ČLÁNKU 10 ODS. 2 A 3 DELEGOVANÉHO NARIADENIA (EÚ) 2016/101

                                 0090

                                 1.1.1.1

                                 ÚROKOVÉ SADZBY

                                 0100

                                 1.1.1.2

                                 DEVÍZY

                                 0110

                                 1.1.1.3

                                 KREDIT

                                 0120

                                 1.1.1.4

                                 KAPITÁLOVÉ CENNÉ PAPIERE

                                 0130

                                 1.1.1.5

                                 KOMODITY

                                 0140

                                    1.1.2

                                    (-) VÝHODY DIVERZIFIKÁCIE

                                 0150

                                 1.1.2.1

                                 (-) VÝHODA DIVERZIFIKÁCIE VYPOČÍTANÁ POMOCOU METÓDY 1

                                 0160

                                 1.1.2.2

                                 (-) VÝHODA DIVERZIFIKÁCIE VYPOČÍTANÁ POMOCOU METÓDY 2

                                 0170

                                 1.1.2.2*

                                 DOPLŇUJÚCA POLOŽKA: DODATOČNÉ ÚPRAVY OCENENIA PRED DIVERZIFIKÁCIOU ZNÍŽENÉ O VIAC AKO 90 % DIVERZIFIKÁCIOU PODĽA METÓDY 2

                                 0180

                                    1.2

                                    PORTFÓLIÁ, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE REZERVNÝ PRÍSTUP

                                 0190

                                 1.2.1

                                 100 % ČISTÉHO NEREALIZOVANÉHO ZISKU

                                 0200

                                 1.2.2

                                 10 % POMYSELNEJ HODNOTY

                                 0210

                                 1.2.3

                                 25 % POČIATOČNEJ HODNOTY

                        C 32.03 – OBOZRETNÉ OCEŇOVANIE: DODATOČNÁ ÚPRAVA OCENENIA ZOHĽADŇUJÚCA RIZIKO MODELOV (PRUVAL 3)

                                    PORADIE

                                    MODEL

                                    KATEGÓRIA RIZIKA

                                    PRODUKT

                                    POZOROVATEĽNOSŤ

                                    DODATOČNÁ ÚPRAVA OCENENIA ZOHĽADŇUJÚCA RIZIKO MODELOV

                                    AGREGOVANÁ DODATOČNÁ ÚPRAVA OCENENIA VYPOČÍTANÁ PODĽA METÓDY 2

                                    REÁLNOU HODNOTOU OCENENÉ AKTÍVA A ZÁVÄZKY

                                    ROZDIEL NEZÁVISLÉHO OVEROVANIA CIEN (VÝSTUPNÉ TESTOVANIE)

                                    ROZSAH NEZÁVISLÉHO OVEROVANIA CIEN (VÝSTUPNÉ TESTOVANIE)

                                    ÚPRAVY REÁLNEJ HODNOTY

                                    DAY1 P&L

                                    Z ČOHO:

                                    POMOCOU PRÍSTUPU ZALOŽENÉHO NA ODBORNOM POSUDKU

                                    Z ČOHO: AGREGOVANÉ POMOCOU METÓDY 2

                                    REÁLNA HODNOTA AKTÍV

                                    REÁLNA HODNOTA PASÍV

                                    RIZIKO MODELOV

                                    PREDČASNÉ UKONČENIE

                                 0005

                                 0010

                                 0020

                                 0030

                                 0040

                                 0050

                                 0060

                                 0070

                                 0080

                                 0090

                                 0100

                                 0110

                                 0120

                                 0130

                                 0140

                                 0150

                        C 32.04 – OBOZRETNÉ OCEŇOVANIE: DODATOČNÁ ÚPRAVA OCENENIA ZOHĽADŇUJÚCA KONCENTROVANÉ POZÍCIE (PRUVAL 4)

                                    PORADIE

                                    KATEGÓRIA RIZIKA

                                    PRODUKT

                                    PODKLADOVÉ AKTÍVUM/ FINANČNÝ NÁSTROJ

                                    VEĽKOSŤ KONCENTROVANEJ POZÍCIE

                                    MIERA VEĽKOSTI

                                    TRHOVÁ HODNOTA

                                    OBOZRETNÉ OBDOBIE NA ZATVORENIE POZÍCIE

                                    DODATOČNÁ ÚPRAVA OCENENIA ZOHĽADŇUJÚCA KONCENTROVANÉ POZÍCIE

                                    ÚPRAVA REÁLNEJ HODNOTY KONCENTROVANEJ POZÍCIE

                                    ROZDIEL NEZÁVISLÉHO OVEROVANIA CIEN

                                 0005

                                 0010

                                 0020

                                 0030

                                 0040

                                 0050

                                 0060

                                 0070

                                 0080

                                 0090

                                 0100

                        C 33.00 – EXPOZÍCIE VOČI ORGÁNOM VEREJNEJ SPRÁVY PODĽA KRAJINY PROTISTRANY (GOV)

                        Krajina:

                                    Priame expozície

                                    Doplňujúca položka: predané kreditné deriváty na expozície voči orgánom verejnej správy

                                    Hodnota expozície

                                    Hodnota rizikovo váženej expozície

                                    Súvahové expozície

                                    Akumulovaná znížená hodnota

                                    Akumulované záporné zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika

                                    Deriváty

                                    Podsúvahové expozície

                                    Celková hrubá účtovná hodnota nederivátových finančných aktív

                                    Celková účtovná hodnota nederivátových finančných aktív (po odpočítaní krátkych pozícií)

                                    Nederivátové finančné aktíva podľa účtovných portfólií

                                    Krátke pozície

                                    Deriváty s kladnou reálnou hodnotou

                                    Deriváty so zápornou reálnou hodnotou

                                    Nominálna hodnota

                                    Rezervy

                                    Akumulované záporné zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika

                                    Deriváty s kladnou reálnou hodnotou – účtovná hodnota

                                    Deriváty so zápornou hodnotou – účtovná hodnota

                                    Finančné aktíva držané na obchodovanie

                                    Finančné aktíva na obchodovanie

                                    Neobchodné finančné aktíva povinne oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia

                                    Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia

                                    Neobchodné nederivátové finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia

                                    Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok

                                    Neobchodné nederivátové finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou vo vlastnom imaní

                                    Finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote

                                    Neobchodné nederivátové finančné aktíva oceňované nákladovou metódou

                                    Ostatné neobchodné nederivátové finančné aktíva

                                    Z čoho: Krátke pozície z obrátených repo úverov klasifikovaných ako držané na obchodovanie alebo finančné aktíva na obchodovanie

                                    Z čoho: z finančných aktív oceňovaných reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok alebo z neobchodných nederivátových finančných aktív oceňovaných reálnou hodnotou vo vlastnom imaní

                                    Z čoho: z neobchodných finančných aktív povinne oceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, finančných aktív oceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia alebo z neobchodných finančných aktív oceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia

                                    Z čoho: z finančných aktív oceňovaných reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok alebo z neobchodných nederivátových finančných aktív oceňovaných reálnou hodnotou vo vlastnom imaní

                                    Účtovná hodnota

                                    Pomyselná hodnota

                                    Účtovná hodnota

                                    Pomyselná hodnota

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 110

                                 120

                                 130

                                 140

                                 150

                                 160

                                 170

                                 180

                                 190

                                 200

                                 210

                                 220

                                 230

                                 240

                                 250

                                 260

                                 270

                                 280

                                 290

                                 300

                                 010

                                 Celkové expozície

                                    ROZČLENENIE CELKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PODĽA RIZIKA, REGULAČNÉHO PRÍSTUPU A TRIED EXPOZÍCIÍ:

                                 020

                                 Expozície, na ktoré sa vzťahuje rámec kreditného rizika

                                 030

                                 Štandardizovaný prístup

                                 040

                                 Ústredné vlády

                                 050

                                 Regionálne vlády alebo miestne orgány

                                 060

                                 Subjekty verejného sektora

                                 070

                                 Medzinárodné organizácie

                                 075

                                 Iné expozície voči orgánom verejnej správy, na ktoré sa uplatňuje štandardizovaný prístup

                                 080

                                 Prístup IRB

                                 090

                                 Ústredné vlády

                                 100

                                 Regionálne vlády alebo miestne orgány [ústredné vlády]

                                 110

                                 Regionálne vlády alebo miestne orgány [inštitúcie]

                                 120

                                 Subjekty verejného sektora [ústredné vlády]

                                 130

                                 Subjekty verejného sektora [inštitúcie]

                                 140

                                 Medzinárodné organizácie [ústredné vlády]

                                 155

                                 Iné expozície voči orgánom verejnej správy, na ktoré sa uplatňuje prístup IRB

                                 160

                                 Expozície, na ktoré sa vzťahuje rámec trhového rizika

                                    ROZČLENENIE CELKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PODĽA ZOSTATKOVEJ SPLATNOSTI:

                                 170

                                 [ 0 – 3M [

                                 180

                                 [ 3M – 1Y [

                                 190

                                 [ 1Y – 2Y [

                                 200

                                 [ 2Y – 3Y [

                                 210

                                 [3Y – 5Y [
[cell cut: 11027848 characters, first 2000000 kept]