title: Regulamento de Execução (UE) 2016/313 da Comissão, de 1 de março de 2016, que altera o Regulamento de Execução (UE) n.° 680/2014 no que diz respeito às medidas adicionais de monitorização para efeitos do relato da liquidez (Texto relevante para efeitos do EEE)

text:
               5.3.2016

               PT

               Jornal Oficial da União Europeia

               L 60/5

         REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2016/313 DA COMISSÃO
   de 1 de março de 2016
   que altera o Regulamento de Execução (UE) n.o 680/2014 no que diz respeito às medidas adicionais de monitorização para efeitos do relato da liquidez
   (Texto relevante para efeitos do EEE)
   A COMISSÃO EUROPEIA,
   Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
   Tendo em conta o Regulamento (UE) n.o 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativo aos requisitos prudenciais para as instituições de crédito e para as empresas de investimento e que altera o Regulamento (UE) n.o 648/2012 (1), nomeadamente o artigo 415.o, n.o 3, quarto parágrafo,
   Considerando o seguinte:

               (1)

               O capítulo 7 do Regulamento de Execução (UE) n.o 680/2014 da Comissão (2) prevê o relato da liquidez por parte das instituições de crédito em base individual e consolidada. A fim de reforçar uma supervisão efetiva da liquidez, considera-se adequado requerer o relato das medidas adicionais de monitorização da liquidez, tal como referido no artigo 415.o, n.o 3, alínea b), do Regulamento (UE) n.o 575/2013. Deste modo, pode obter-se uma panorâmica mais completa da posição de liquidez das instituições, proporcionada à natureza, escala e complexidade das suas atividades.

               (2)

               As medidas adicionais de monitorização da liquidez a comunicar devem incluir: dados quantitativos baseados na concentração do financiamento por contraparte e tipo de produto, uma vez que esses dados permitem identificar as contrapartes e os instrumentos de tal modo importantes que um levantamento de fundos ou uma redução da liquidez do mercado poderá desencadear problemas de liquidez; dados quantitativos baseados na concentração da capacidade de reequilibragem do emitente ou da contraparte, uma vez que esses dados disponibilizam informações sobre a concentração das instituições que relatam nas dez maiores carteiras de ativos detidas ou linhas de liquidez concedidas à instituição; e dados quantitativos baseados nos preços para os diferentes prazos de financiamento e renovações desses mesmos financiamentos, que representam informações valiosas ao longo do tempo, permitindo aos supervisores tomar conhecimento da evolução dos spreads, volumes e prazos de vencimento dos financiamentos.

               (3)

               O relato das medidas adicionais de monitorização da liquidez deve ser utilizado pelas autoridades competentes enquanto parte do seu processo de supervisão e avaliação, bem como no quadro dos colégios de supervisores e enquanto instrumento de alerta precoce na supervisão diária.

               (4)

               O relato das medidas adicionais de monitorização da liquidez deve ser alinhado pelo nível de aplicação e relato do requisito de cobertura de liquidez de acordo com os artigos 6.o a 10.o e com o artigo 415.o, n.o 3, alínea a), do Regulamento (UE) n.o 575/2013.

               (5)

               A fim de assegurar a proporcionalidade, deve ser autorizada a comunicação trimestral, e não mensal, sempre que uma instituição não faça parte de um grupo com filiais ou instituições-mãe situadas em jurisdições diferentes da da sua autoridade competente, que o total do balanço da instituição represente apenas uma pequena percentagem da soma dos totais dos balanços individuais de todas as instituições no respetivo Estado-Membro e que o ativo total da instituição não seja significativo.

               (6)

               Dada a importância do reporte das medidas adicionais de monitorização da liquidez para assegurar uma supervisão adequada e enquanto instrumento de alerta precoce na supervisão diária, o presente regulamento deve ser aplicado o mais rapidamente possível. Todavia, a fim de facilitar a aplicação inicial do presente regulamento por parte das instituições e autoridades competentes, durante os primeiros seis meses da sua aplicação, a data de entrega do relato mensal das medidas adicionais de monitorização da liquidez deve ser o trigésimo dia de calendário, em vez do décimo quinto dia, seguinte à data de referência do relato.

               (7)

               O presente regulamento tem por base os projetos de normas técnicas de execução apresentados pela Autoridade Bancária Europeia (EBA) à Comissão.

               (8)

               A EBA realizou consultas públicas abertas sobre os projetos de normas técnicas de execução que servem de base ao presente regulamento, analisou os potenciais custos e benefícios associados e solicitou o parecer do Grupo das Partes Interessadas do Setor Bancário criado em aplicação do artigo 37.o do Regulamento (UE) n.o 1093/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho (3).

               (9)

               Em conformidade com o procedimento previsto no artigo 15.o do Regulamento (UE) n.o 1093/2010, a Comissão aprovou com alterações o projeto de norma de execução apresentado pela EBA, tendo indicado os motivos para as alterações. A EBA emitiu um parecer formal, aceitando as alterações propostas, com exceção das relativas ao relato de ativos líquidos e às entradas e saídas de caixa esperadas («escala de prazos de vencimento»), apresentando um certo número de razões para a sua abordagem.

               (10)

               A Comissão avaliou cuidadosamente as razões apresentadas pela EBA em favor da adoção de regras de relato da escala de prazos de vencimento com base no método de relato provisório no âmbito do Regulamento (UE) n.o 575/2013. Este método deverá, contudo, ser alterado a fim de estar plenamente alinhado pelo método definitivo previsto no Regulamento Delegado (UE) 2015/61 da Comissão (4), aplicável a partir de 1 de outubro de 2015.

               (11)

               A Comissão reconhece plenamente a importância da escala de prazos de vencimento como instrumento de supervisão. No entanto, a Comissão considera que os benefícios em termos de supervisão obtidos pelo relato obrigatório de uma escala dos prazos de vencimento, com base num método de relato desatualizado, seriam atualmente desproporcionados em relação aos encargos regulamentares adicionais e à duplicação dos custos de conformidade. A EBA deve procurar atualizar o mais rapidamente possível a escala de prazos de vencimento com base num relato plenamente alinhado pelo Regulamento Delegado (UE) 2015/61, apresentando essa atualização à Comissão para adoção. Entretanto e na pendência da adoção futura do relato obrigatório da escala de prazos de vencimento, sempre que necessário e justificado, as autoridades de supervisão poderão solicitar um relato adicional não previsto no presente regulamento de execução, nomeadamente nos termos do artigo 412.o, n.o 5, do Regulamento (UE) n.o 575/2013.

               (12)

               O Regulamento de Execução (UE) n.o 680/2014 deve, por conseguinte, ser alterado em conformidade,

         ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:
   Artigo 1.o

   O Regulamento de Execução (UE) n.o 680/2014 é alterado do seguinte modo:

               1)

               Ao artigo 1.o é aditada a seguinte alínea g):

                           «g)

                           Medidas adicionais de monitorização da liquidez em conformidade com o artigo 415.o, n.o 3, alínea b), do Regulamento (UE) n.o 575/2013.».

               2)

               É inserido o seguinte capítulo 7-b:
               «CAPÍTULO 7-b

                  FORMATO E PERIODICIDADE DOS RELATÓRIOS SOBRE MEDIDAS ADICIONAIS DE MONITORIZAÇÃO DA LIQUIDEZ EM BASE INDIVIDUAL E CONSOLIDADA

               Artigo 16.o-b
               1.   Para efeitos do relato de informações sobre medidas adicionais de monitorização da liquidez em conformidade com o artigo 415.o, n.o 3, alínea b), do Regulamento (UE) n.o 575/2013 em base individual e consolidada, as instituições devem apresentar todas as seguintes informações com uma periodicidade mensal:

                           a)

                           As informações especificadas no anexo XVIII de acordo com as instruções do anexo XIX;

                           b)

                           As informações especificadas no anexo XX de acordo com as instruções do anexo XXI.

                     2.   Em derrogação do disposto no n.o 1, as instituições podem relatar as medidas adicionais de monitorização da liquidez com uma periodicidade trimestral, se estiverem preenchidas todas as seguintes condições:

                           a)

                           A instituição não faz parte de um grupo com filiais ou instituições-mãe situadas em jurisdições diferentes da da sua autoridade competente;

                           b)

                           O rácio entre o total do balanço individual da instituição e a soma dos totais dos balanços individuais de todas as instituições no respetivo Estado-Membro foi inferior a 1 % durante os dois exercícios consecutivos anteriores ao exercício a que respeita o relato;

                           c)

                           A instituição tem ativos totais, calculados em conformidade com a Diretiva 86/635/CEE do Conselho (5), inferiores a 30 mil milhões de EUR.

                     Para efeitos da alínea b), os valores totais do balanço utilizados para calcular o rácio devem ter por base valores auditados de final de exercício relativos ao exercício anterior ao exercício que precede a data de referência do relato.
               3.   Para efeitos do cumprimento das obrigações previstas nos n.os 1 e 2, o primeiro mês de relato de informações sobre medidas adicionais de monitorização da liquidez deve ser abril de 2016.

                  (5)  Diretiva 86/635/CEE do Conselho, de 8 de dezembro de 1986, relativa às contas anuais e às contas consolidadas dos bancos e outras instituições financeiras (JO L 372 de 31.12.1986, p. 1).»."

               3)

               Ao artigo 18.o é aditado o seguinte sexto parágrafo:
               «Em derrogação do artigo 3.o, n.o 1, alínea a), durante os meses compreendidos entre abril de 2016 e outubro de 2016 inclusive, a data de entrega do relato mensal das medidas adicionais de monitorização da liquidez deve ser o trigésimo dia de calendário seguinte à data de referência do relato.».

               4)

               Os anexos XVIII a XXI são inseridos em conformidade com o texto constante do anexo do presente regulamento.

         Artigo 2.o

   O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

      O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.
      Feito em Bruxelas, em 1 de março de 2016.

            Pela Comissão

            O Presidente

         Jean-Claude JUNCKER

      (1)  JO L 176 de 27.6.2013, p. 1.

      (2)  Regulamento de Execução (UE) n.o 680/2014 da Comissão, de 16 de abril de 2014, que estabelece normas técnicas de execução no que diz respeito ao relato para fins de supervisão das instituições de acordo com o Regulamento (UE) n.o 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 191 de 28.6.2014, p. 1).

      (3)  Regulamento (UE) n.o 1093/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, que cria uma Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Bancária Europeia), altera a Decisão n.o 716/2009/CE e revoga a Decisão 2009/78/CE da Comissão (JO L 331 de 15.12.2010, p. 12).

      (4)  Regulamento Delegado (UE) 2015/61 da Comissão, de 10 de outubro de 2014, que completa o Regulamento (UE) n.o 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, no que diz respeito ao requisito de cobertura de liquidez para as instituições de crédito (JO L 11 de 17.1.2015, p. 1).

      ANEXO
      «
            ANEXO XVIII

               MEDIDAS ADICIONAIS DE MONITORIZAÇÃO DA LIQUIDEZ EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 415.o, N.o 3, ALÍNEA B), DO REGULAMENTO (UE) N.o 575/2013

                           MODELOS ALMM

                           Número do modelo

                           Código do modelo

                           Nome do modelo / grupo de modelos

                           MODELOS PARA OS INSTRUMENTOS ADICIONAIS DE MONITORIZAÇÃO

                        67

                        C 67.00

                        CONCENTRAÇÃO DO FINANCIAMENTO POR CONTRAPARTE

                        68

                        C 68.00

                        CONCENTRAÇÃO DO FINANCIAMENTO POR TIPO DE PRODUTO

                        69

                        C 69.00

                        PREÇOS PARA OS DIFERENTES PRAZOS DE FINANCIAMENTO

                        70

                        C 70.00

                        RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

               C 67.00 — CONCENTRAÇÃO DO FINANCIAMENTO POR CONTRAPARTE

                        eixo dos z

                     Total e moedas significativas

                           Concentração do financiamento por contraparte

                           Nome da contraparte

                           Código LEI

                           Setor da contraparte

                           Residência da contraparte

                           Tipo de produto

                           Montante recebido

                           Prazo de vencimento inicial médio ponderado

                           Prazo de vencimento residual médio ponderado

                           Linha

                           ID

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        010

                                       1.

                                    DEZ PRINCIPAIS CONTRAPARTES QUE REPRESENTAM, CADA UMA, MAIS DE 1 % DOS PASSIVOS TOTAIS

                        020

                        1,01

                        030

                        1,02

                        040

                        1,03

                        050

                        1,04

                        060

                        1,05

                        070

                        1,06

                        080

                        1,07

                        090

                        1,08

                        100

                        1,09

                        110

                        1,10

                        120

                                       2.

                                    TODOS OS OUTROS PASSIVOS

               C 68.00 — CONCENTRAÇÃO DO FINANCIAMENTO POR TIPO DE PRODUTO

                        eixo dos z

                     Total e moedas significativas

                           Concentração do financiamento por tipo de produto

                           Linha

                           ID

                           Nome do produto

                           Montante total recebido

                           Montante coberto por um sistema de garantia de depósitos de acordo com a Diretiva 94/19/CE ou um sistema de garantia de depósitos equivalente num país terceiro

                           Montante não coberto por um sistema de garantia de depósitos de acordo com a Diretiva 94/19/CE ou um sistema de garantia de depósitos equivalente num país terceiro

                           Prazo de vencimento inicial médio ponderado

                           Prazo de vencimento residual médio ponderado

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                           PRODUTOS QUE REPRESENTAM MAIS DE 1 % DOS PASSIVOS TOTAIS

                        010

                        1

                           FINANCIAMENTO A RETALHO

                        020

                        1,1

                        Depósitos à ordem

                        030

                        1,2

                        Depósitos a prazo fixo com um prazo de vencimento inicial inferior a 30 dias

                        040

                        1,3

                        Depósitos a prazo fixo com um prazo de vencimento inicial superior a 30 dias

                        050

                        1.3.1

                        com penalização por levantamento antecipado substancialmente mais elevada do que a perda dos juros que seriam obtidos durante o prazo de vencimento residual

                        060

                        1.3.2

                        sem penalização por levantamento antecipado substancialmente mais elevada do que a perda dos juros que seriam obtidos durante o prazo de vencimento residual

                        070

                        1,4

                        Contas poupança

                        080

                        1.4.1

                        com um período de pré-aviso para o levantamento superior a 30 dias

                        090

                        1.4.2

                        sem um período de pré-aviso para o levantamento superior a 30 dias

                        100

                        2

                           FINANCIAMENTO CLIENTES INSTITUCIONAIS

                        110

                        2,1

                        Financiamento clientes institucionais não garantido

                        120

                        2.1.1

                        do qual, clientes financeiros

                        130

                        2.1.2

                        do qual, clientes não financeiros

                        140

                        2.1.3

                        do qual, proveniente de entidades intragrupo

                        150

                        2,2

                        Financiamento clientes institucionais garantido

                        160

                        2.2.1

                        do qual, acordos de recompra

                        170

                        2.2.2

                        do qual, emissões de obrigações cobertas

                        180

                        2.2.3

                        do qual, emissões de títulos garantidos por ativos

                        190

                        2.2.4

                        do qual, proveniente de entidades intragrupo

               C 69.00 — PREÇOS PARA OS DIFERENTES PRAZOS DE FINANCIAMENTO

                        eixo dos z

                     Total e moedas significativas

                           Preços para os diferentes prazos de financiamento

                           Overnight

                           1 semana

                           1 mês

                           3 meses

                           6 meses

                           1 ano

                           2 anos

                           5 anos

                           10 anos

                           Spread

                           Volume

                           Spread

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                           Volume

                           Linha

                           ID

                           Elemento

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        010

                        1

                           Financiamento Total

                        020

                        1,1

                        do qual: Depósitos de retalho

                        030

                        1,2

                        do qual: Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        040

                        1,3

                        do qual: Financiamento garantido

                        050

                        1,4

                        do qual: Valores mobiliários prioritários não garantidos

                        060

                        1,5

                        do qual: Obrigações cobertas

                        070

                        1,6

                        do qual: Valores mobiliários garantidos por ativos incluindo ABCP

               C 70.00 - RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

                        eixo dos z

                     Total e moedas significativas

                           RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

                           Overnight

                           > 1 dia ≤ 7 dias

                           > 7 dias ≤ 14 dias

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Linha

                           ID

                           Dia

                           Elemento

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        010

                        1.1

                           1

                           Financiamento total

                        020

                        1.1.1

                           Depósitos de retalho

                        030

                        1.1.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        040

                        1.1.3

                           Financiamento garantido

                        050

                        1.2

                           2

                           Financiamento total

                        060

                        1.2.1

                           Depósitos de retalho

                        070

                        1.2.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        080

                        1.2.3

                           Financiamento garantido

                           RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

                           > 14 dias ≤ 1 mês

                           >1 mês ≤ 3 meses

                           > 3 meses ≤ 6 meses

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Linha

                           ID

                           Dia

                           Elemento

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        010

                        1.1

                           1

                           Financiamento total

                        020

                        1.1.1

                           Depósitos de retalho

                        030

                        1.1.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        040

                        1.1.3

                           Financiamento garantido

                        050

                        1.2

                           2

                           Financiamento total

                        060

                        1.2.1

                           Depósitos de retalho

                        070

                        1.2.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        080

                        1.2.3

                           Financiamento garantido

                           RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

                           > 6 meses

                           Fluxos de caixa totais líquidos

                           Duração média (dias)

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Duração dos fundos por vencer

                           Duração dos financiamentos renovados

                           Duração dos novos fundos

                           Perfil do Financiamento Total

                           Linha

                           ID

                           Dia

                           Elemento

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        010

                        1.1

                           1

                           Financiamento total

                        020

                        1.1.1

                           Depósitos de retalho

                        030

                        1.1.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        040

                        1.1.3

                           Financiamento garantido

                        050

                        1.2

                           2

                           Financiamento total

                        060

                        1.2.1

                           Depósitos de retalho

                        070

                        1.2.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        080

                        1.2.3

                           Financiamento garantido

                           RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

                           Overnight

                           > 1 dia ≤ 7 dias

                           > 7 dias ≤ 14 dias

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Linha

                           ID

                           Dia

                           Elemento

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        090

                        1.3

                           1

                           Financiamento total

                        100

                        1.3.1

                           Depósitos de retalho

                        110

                        1.3.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        120

                        1.3.3

                           Financiamento garantido

                        130

                        1.4

                           2

                           Financiamento total

                        140

                        1.4.1

                           Depósitos de retalho

                        150

                        1.4.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        160

                        1.4.3

                           Financiamento garantido

                        170

                        1.5

                           3

                           Financiamento total

                        180

                        1.5.1

                           Depósitos de retalho

                        190

                        1.5.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        200

                        1.5.3

                           Financiamento garantido

                           RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

                           > 14 dias ≤ 1 mês

                           > 1 mês ≤ 3 meses

                           > 3 meses ≤ 6 meses

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Linha

                           ID

                           Dia

                           Elemento

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        090

                        1.3

                           1

                           Financiamento total

                        100

                        1.3.1

                           Depósitos de retalho

                        110

                        1.3.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        120

                        1.3.3

                           Financiamento garantido

                        130

                        1.4

                           2

                           Financiamento total

                        140

                        1.4.1

                           Depósitos de retalho

                        150

                        1.4.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        160

                        1.4.3

                           Financiamento garantido

                        170

                        1.5

                           3

                           Financiamento total

                        180

                        1.5.1

                           Depósitos de retalho

                        190

                        1.5.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        200

                        1.5.3

                           Financiamento garantido

                           RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

                           > 6 meses

                           Fluxos de caixa totais líquidos

                           Duração média (dias)

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Duração dos fundos por vencer

                           Duração dos financiamentos renovados

                           Duração dos novos fundos

                           Perfil do Financiamento Total

                           Linha

                           ID

                           Dia

                           Elemento

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        090

                        1.3

                           1

                           Financiamento total

                        100

                        1.3.1

                           Depósitos de retalho

                        110

                        1.3.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        120

                        1.3.3

                           Financiamento garantido

                        130

                        1.4

                           2

                           Financiamento total

                        140

                        1.4.1

                           Depósitos de retalho

                        150

                        1.4.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        160

                        1.4.3

                           Financiamento garantido

                        170

                        1.5

                           3

                           Financiamento total

                        180

                        1.5.1

                           Depósitos de retalho

                        190

                        1.5.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        200

                        1.5.3

                           Financiamento garantido

                           RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

                           Overnight

                           > 1 dia ≤ 7 dias

                           > 7 dias ≤ 14 dias

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Linha

                           ID

                           Dia

                           Elemento

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        210

                        1.6

                           6

                           Financiamento total

                        220

                        1.6.1

                           Depósitos de retalho

                        230

                        1.6.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        240

                        1.6.3

                           Financiamento garantido

                        250

                        1.7

                           7

                           Financiamento total

                        260

                        1.7.1

                           Depósitos de retalho

                        270

                        1.7.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        280

                        1.7.3

                           Financiamento garantido

                        290

                        1.8

                           8

                           Financiamento total

                        300

                        1.8.1

                           Depósitos de retalho

                        310

                        1.8.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        320

                        1.8.3

                           Financiamento garantido

                           RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

                           > 14 dias ≤ 1 mês

                           > 1 mês ≤ 3 meses

                           > 3 meses ≤ 6 meses

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Linha

                           ID

                           Dia

                           Elemento

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        210

                        1.6

                           6

                           Financiamento total

                        220

                        1.6.1

                           Depósitos de retalho

                        230

                        1.6.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        240

                        1.6.3

                           Financiamento garantido

                        250

                        1.7

                           7

                           Financiamento total

                        260

                        1.7.1

                           Depósitos de retalho

                        270

                        1.7.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        280

                        1.7.3

                           Financiamento garantido

                        290

                        1.8

                           8

                           Financiamento total

                        300

                        1.8.1

                           Depósitos de retalho

                        310

                        1.8.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        320

                        1.6

                           Financiamento garantido

                           RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

                           > 6 meses

                           Fluxos de caixa totais líquidos

                           Duração média (dias)

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Duração dos fundos por vencer

                           Duração dos financiamentos renovados

                           Duração dos novos fundos

                           Perfil do Financiamento Total

                           Linha

                           ID

                           Dia

                           Elemento

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        210

                        1.6

                           6

                           Financiamento total

                        220

                        1.6.1

                           Depósitos de retalho

                        230

                        1.6.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        240

                        1.6.3

                           Financiamento garantido

                        250

                        1.7

                           7

                           Financiamento total

                        260

                        1.7.1

                           Depósitos de retalho

                        270

                        1.7.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        280

                        1.7.3

                           Financiamento garantido

                        290

                        1.8

                           8

                           Financiamento total

                        300

                        1.8.1

                           Depósitos de retalho

                        310

                        1.8.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        320

                        1.8.3

                           Financiamento garantido

                           RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

                           Overnight

                           > 1 dia ≤ 7 dias

                           > 7 dias ≤ 14 dias

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Linha

                           ID

                           Dia

                           Elemento

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        330

                        1.9

                           9

                           Financiamento total

                        340

                        1.9.1

                           Depósitos de retalho

                        350

                        1.9.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        360

                        1.9.3

                           Financiamento garantido

                        370

                        1.10

                           10

                           Financiamento total

                        380

                        1.10.1

                           Depósitos de retalho

                        390

                        1.10.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        400

                        1.10.3

                           Financiamento garantido

                        410

                        1.11

                           11

                           Financiamento total

                        420

                        1.11.1

                           Depósitos de retalho

                        430

                        1.11.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        440

                        1.11.3

                           Financiamento garantido

                           RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

                           > 14 dias ≤ 1 mês

                           > 1 mês ≤ 3 meses

                           > 3 meses ≤ 6 meses

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Linha

                           ID

                           Dia

                           Elemento

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        330

                        1.9

                           9

                           Financiamento total

                        340

                        1.9.1

                           Depósitos de retalho

                        350

                        1.9.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        360

                        1.9.3

                           Financiamento garantido

                        370

                        1.10

                           10

                           Financiamento total

                        380

                        1.10.1

                           Depósitos de retalho

                        390

                        1.10.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        400

                        1.10.3

                           Financiamento garantido

                        410

                        1.11

                           11

                           Financiamento total

                        420

                        1.11.1

                           Depósitos de retalho

                        430

                        1.11.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        440

                        1.11.3

                           Financiamento garantido

                           RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

                           > 6 meses

                           Fluxos de caixa totais líquidos

                           Duração média (dias)

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Duração dos fundos por vencer

                           Duração dos financiamentos renovados

                           Duração dos novos fundos

                           Perfil do Financiamento Total

                           Linha

                           ID

                           Dia

                           Elemento

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        330

                        1.9

                           9

                           Financiamento total

                        340

                        1.9.1

                           Depósitos de retalho

                        350

                        1.9.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        360

                        1.9.3

                           Financiamento garantido

                        370

                        1.10

                           10

                           Financiamento total

                        380

                        1.10.1

                           Depósitos de retalho

                        390

                        1.10.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        400

                        1.10.3

                           Financiamento garantido

                        410

                        1.11

                           11

                           Financiamento total

                        420

                        1.11.1

                           Depósitos de retalho

                        430

                        1.11.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        440

                        1.11.3

                           Financiamento garantido

                           RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

                           Overnight

                           > 1 dia ≤ 7 dias

                           > 7 dias ≤ 14 dias

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Linha

                           ID

                           Dia

                           Elemento

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        450

                        1.12

                           12

                           Financiamento total

                        460

                        1.12.1

                           Depósitos de retalho

                        470

                        1.12.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        480

                        1.12.3

                           Financiamento garantido

                        490

                        1.13

                           13

                           Financiamento total

                        500

                        1.13.1

                           Depósitos de retalho

                        510

                        1.13.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        520

                        1.13.3

                           Financiamento garantido

                        530

                        1.14

                           14

                           Financiamento total

                        540

                        1.14.1

                           Depósitos de retalho

                        550

                        1.14.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        560

                        1.14.3

                           Financiamento garantido

                           RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

                           > 14 dias ≤ 1 mês

                           > 1 mês ≤ 3 meses

                           > 3 meses ≤ 6 meses

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Linha

                           ID

                           Dia

                           Elemento

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        450

                        1.9

                           12

                           Financiamento total

                        460

                        1.9.1

                           Depósitos de retalho

                        470

                        1.9.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        480

                        1.12

                           Financiamento garantido

                        490

                        1.12.1

                           13

                           Financiamento total

                        500

                        1.12.2

                           Depósitos de retalho

                        510

                        1.12.3

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        520

                        1.13

                           Financiamento garantido

                        530

                        1.13.1

                           14

                           Financiamento total

                        540

                        1.13.2

                           Depósitos de retalho

                        550

                        1.13.3

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        560

                        1.14

                           Financiamento garantido

                           RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

                           > 6 meses

                           Fluxos de caixa totais líquidos

                           Duração média (dias)

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Duração dos fundos por vencer

                           Duração dos financiamentos renovados

                           Duração dos novos fundos

                           Perfil do Financiamento Total

                           Linha

                           ID

                           Dia

                           Elemento

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        450

                        1.12

                           12

                           Financiamento total

                        460

                        1.12.1

                           Depósitos de retalho

                        470

                        1.12.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        480

                        1.12.3

                           Financiamento garantido

                        490

                        1.13

                           13

                           Financiamento total

                        500

                        1.13.1

                           Depósitos de retalho

                        510

                        1.13.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        520

                        1.13.3

                           Financiamento garantido

                        530

                        1.14

                           14

                           Financiamento total

                        540

                        1.14.1

                           Depósitos de retalho

                        550

                        1.14.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        560

                        1.14.3

                           Financiamento garantido

                           RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

                           Overnight

                           > 1 dia ≤ 7 dias

                           > 7 dias ≤ 14 dias

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Linha

                           ID

                           Dia

                           Elemento

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        570

                        1.15

                           15

                           Financiamento total

                        580

                        1.15.1

                           Depósitos de retalho

                        590

                        1.15.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        600

                        1.15.3

                           Financiamento garantido

                        610

                        1.16

                           16

                           Financiamento total

                        620

                        1.16.1

                           Depósitos de retalho

                        630

                        1.16.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        640

                        1.16.3

                           Financiamento garantido

                        650

                        1.17

                           17

                           Financiamento total

                        660

                        1.17.1

                           Depósitos de retalho

                        670

                        1.17.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        680

                        1.17.3

                           Financiamento garantido

                           RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

                           > 14 dias ≤ 1 mês

                           > 1 mês ≤ 3 meses

                           > 3 meses ≤ 6 meses

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Linha

                           ID

                           Dia

                           Elemento

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        570

                        1.15

                           15

                           Financiamento total

                        580

                        1.15.1

                           Depósitos de retalho

                        590

                        1.15.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        600

                        1.15.3

                           Financiamento garantido

                        610

                        1.16

                           16

                           Financiamento total

                        620

                        1.16.1

                           Depósitos de retalho

                        630

                        1.16.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        640

                        1.16.3

                           Financiamento garantido

                        650

                        1.17

                           17

                           Financiamento total

                        660

                        1.17.1

                           Depósitos de retalho

                        670

                        1.17.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        680

                        1.17.3

                           Financiamento garantido

                           RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

                           > 6 meses

                           Fluxos de caixa totais líquidos

                           Duração média (dias)

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Duração dos fundos por vencer

                           Duração dos financiamentos renovados

                           Duração dos novos fundos

                           Perfil do Financiamento Total

                           Linha

                           ID

                           Dia

                           Elemento

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        570

                        1.15

                           15

                           Financiamento total

                        580

                        1.15.1

                           Depósitos de retalho

                        590

                        1.15.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        600

                        1.15.3

                           Financiamento garantido

                        610

                        1.16

                           16

                           Financiamento total

                        620

                        1.16.1

                           Depósitos de retalho

                        630

                        1.16.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        640

                        1.16.3

                           Financiamento garantido

                        650

                        1.17

                           17

                           Financiamento total

                        660

                        1.17.1

                           Depósitos de retalho

                        670

                        1.17.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        680

                        1.17.3

                           Financiamento garantido

                           RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

                           Overnight

                           > 1 dia ≤ 7 dias

                           > 7 dias ≤ 14 dias

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Linha

                           ID

                           Dia

                           Elemento

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        690

                        1.18

                           18

                           Financiamento total

                        700

                        1.18.1

                           Depósitos de retalho

                        710

                        1.18.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        720

                        1.18.3

                           Financiamento garantido

                        730

                        1.19

                           19

                           Financiamento total

                        740

                        1.19.1

                           Depósitos de retalho

                        750

                        1.19.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        760

                        1.19.3

                           Financiamento garantido

                        770

                        1.20

                           20

                           Financiamento total

                        780

                        1.20.1

                           Depósitos de retalho

                        790

                        1.20.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        800

                        1.20.3

                           Financiamento garantido

                           RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

                           > 14 dias ≤ 1 mês

                           > 1 mês ≤ 3 meses

                           > 3 meses ≤ 6 meses

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Linha

                           ID

                           Dia

                           Elemento

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        690

                        1.18

                           18

                           Financiamento total

                        700

                        1.18.1

                           Depósitos de retalho

                        710

                        1.18.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        720

                        1.18.3

                           Financiamento garantido

                        730

                        1.19

                           19

                           Financiamento total

                        740

                        1.19.1

                           Depósitos de retalho

                        750

                        1.19.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        760

                        1.19.3

                           Financiamento garantido

                        770

                        1.20

                           20

                           Financiamento total

                        780

                        1.20.1

                           Depósitos de retalho

                        790

                        1.20.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        800

                        1.20.3

                           Financiamento garantido

                           RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

                           > 6 meses

                           Fluxos de caixa totais líquidos

                           Duração média (dias)

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Duração dos fundos por vencer

                           Duração dos financiamentos renovados

                           Duração dos novos fundos

                           Perfil do Financiamento Total

                           Linha

                           ID

                           Dia

                           Elemento

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        690

                        1.18

                           18

                           Financiamento total

                        700

                        1.18.1

                           Depósitos de retalho

                        710

                        1.18.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        720

                        1.18.3

                           Financiamento garantido

                        730

                        1.19

                           19

                           Financiamento total

                        740

                        1.19.1

                           Depósitos de retalho

                        750

                        1.19.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        760

                        1.19.3

                           Financiamento garantido

                        770

                        1.20

                           20

                           Financiamento total

                        780

                        1.20.1

                           Depósitos de retalho

                        790

                        1.20.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        800

                        1.20.3

                           Financiamento garantido

                           RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

                           Overnight

                           > 1 dia ≤ 7 dias

                           > 7 dias ≤ 14 dias

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Linha

                           ID

                           Dia

                           Elemento

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        810

                        1.21

                           21

                           Financiamento total

                        820

                        1.21.1

                           Depósitos de retalho

                        830

                        1.21.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        840

                        1.21.3

                           Financiamento garantido

                        850

                        1.22

                           22

                           Financiamento total

                        860

                        1.22.1

                           Depósitos de retalho

                        870

                        1.22.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        880

                        1.22.3

                           Financiamento garantido

                        890

                        1.23

                           23

                           Financiamento total

                        900

                        1.23.1

                           Depósitos de retalho

                        910

                        1.23.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        920

                        1.23.3

                           Financiamento garantido

                           RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

                           > 14 dias ≤ 1 mês

                           > 1 mês ≤ 3 meses

                           > 3 meses ≤ 6 meses

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Linha

                           ID

                           Dia

                           Elemento

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        810

                        1.21

                           21

                           Financiamento total

                        820

                        1.21.1

                           Depósitos de retalho

                        830

                        1.21.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        840

                        1.21.3

                           Financiamento garantido

                        850

                        1.22

                           22

                           Financiamento total

                        860

                        1.22.1

                           Depósitos de retalho

                        870

                        1.22.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        880

                        1.22.3

                           Financiamento garantido

                        890

                        1.23

                           23

                           Financiamento total

                        900

                        1.23.1

                           Depósitos de retalho

                        910

                        1.23.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        920

                        1.23.3

                           Financiamento garantido

                           RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

                           > 6 meses

                           Fluxos de caixa totais líquidos

                           Duração média (dias)

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Duração dos fundos por vencer

                           Duração dos financiamentos renovados

                           Duração dos novos fundos

                           Perfil do Financiamento Total

                           Linha

                           ID

                           Dia

                           Elemento

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        810

                        1.21

                           21

                           Financiamento total

                        820

                        1.21.1

                           Depósitos de retalho

                        830

                        1.21.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        840

                        1.21.3

                           Financiamento garantido

                        850

                        1.22

                           22

                           Financiamento total

                        860

                        1.22.1

                           Depósitos de retalho

                        870

                        1.22.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        880

                        1.22.3

                           Financiamento garantido

                        890

                        1.23

                           23

                           Financiamento total

                        900

                        1.23.1

                           Depósitos de retalho

                        910

                        1.23.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        920

                        1.23.3

                           Financiamento garantido

                           RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

                           Overnight

                           > 1 dia ≤ 7 dias

                           > 7 dias ≤ 14 dias

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Linha

                           ID

                           Dia

                           Elemento

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        930

                        1.24

                           24

                           Financiamento total

                        940

                        1.24.1

                           Depósitos de retalho

                        950

                        1.24.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        960

                        1.24.3

                           Financiamento garantido

                        970

                        1.25

                           25

                           Financiamento total

                        980

                        1.25.1

                           Depósitos de retalho

                        990

                        1.25.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        1000

                        1.25.3

                           Financiamento garantido

                        1010

                        1.26

                           26

                           Financiamento total

                        1020

                        1.26.1

                           Depósitos de retalho

                        1030

                        1.26.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        1040

                        1.26.3

                           Financiamento garantido

                           RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

                           > 14 dias ≤ 1 mês

                           > 1 mês ≤ 3 meses

                           > 3 meses ≤ 6 meses

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Linha

                           ID

                           Dia

                           Elemento

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        930

                        1.24

                           24

                           Financiamento total

                        940

                        1.24.1

                           Depósitos de retalho

                        950

                        1.24.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        960

                        1.24.3

                           Financiamento garantido

                        970

                        1.25

                           25

                           Financiamento total

                        980

                        1.25.1

                           Depósitos de retalho

                        990

                        1.25.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        1000

                        1.25.3

                           Financiamento garantido

                        1010

                        1.26

                           26

                           Financiamento total

                        1020

                        1.26.1

                           Depósitos de retalho

                        1030

                        1.26.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        1040

                        1.26.3

                           Financiamento garantido

                           RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

                           > 6 meses

                           Fluxos de caixa totais líquidos

                           Duração média (dias)

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Duração dos fundos por vencer

                           Duração dos financiamentos renovados

                           Duração dos novos fundos

                           Perfil do Financiamento Total

                           Linha

                           ID

                           Dia

                           Elemento

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        930

                        1.24

                           24

                           Financiamento total

                        940

                        1.24.1

                           Depósitos de retalho

                        950

                        1.24.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        960

                        1.24.3

                           Financiamento garantido

                        970

                        1.25

                           25

                           Financiamento total

                        980

                        1.25.1

                           Depósitos de retalho

                        990

                        1.25.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        1000

                        1.25.3

                           Financiamento garantido

                        1010

                        1.26

                           26

                           Financiamento total

                        1020

                        1.26.1

                           Depósitos de retalho

                        1030

                        1.26.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        1040

                        1.26.3

                           Financiamento garantido

                           RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

                           Overnight

                           > 1 dia ≤ 7 dias

                           > 7 dias ≤ 14 dias

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Linha

                           ID

                           Dia

                           Elemento

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        1050

                        1.27

                           27

                           Financiamento total

                        1060

                        1.27.1

                           Depósitos de retalho

                        1070

                        1.27.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        1080

                        1.27.3

                           Financiamento garantido

                        1090

                        1.28

                           28

                           Financiamento total

                        1100

                        1.28.1

                           Depósitos de retalho

                        1110

                        1.28.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        1120

                        1.28.3

                           Financiamento garantido

                        1130

                        1.29

                           29

                           Financiamento total

                        1140

                        1.29.1

                           Depósitos de retalho

                        1150

                        1.29.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        1160

                        1.29.3

                           Financiamento garantido

                           RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

                           > 14 dias ≤ 1 mês

                           > 1 mês ≤ 3 meses

                           > 3 meses ≤ 6 meses

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Linha

                           ID

                           Dia

                           Elemento

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        1050

                        1.27

                           27

                           Financiamento total

                        1060

                        1.27.1

                           Depósitos de retalho

                        1070

                        1.27.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        1080

                        1.27.3

                           Financiamento garantido

                        1090

                        1.28

                           28

                           Financiamento total

                        1100

                        1.28.1

                           Depósitos de retalho

                        1110

                        1.28.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        1120

                        1.28.3

                           Financiamento garantido

                        1130

                        1.29

                           29

                           Financiamento total

                        1140

                        1.29.1

                           Depósitos de retalho

                        1150

                        1.29.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        1160

                        1.29.3

                           Financiamento garantido

                           RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

                           > 6 meses

                           Fluxos de caixa totais líquidos

                           Duração média (dias)

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Duração dos fundos por vencer

                           Duração dos financiamentos renovados

                           Duração dos novos fundos

                           Perfil do Financiamento Total

                           Linha

                           ID

                           Dia

                           Elemento

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        1050

                        1.27

                           27

                           Financiamento total

                        1060

                        1.27.1

                           Depósitos de retalho

                        1070

                        1.27.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        1080

                        1.27.3

                           Financiamento garantido

                        1090

                        1.28

                           28

                           Financiamento total

                        1100

                        1.28.1

                           Depósitos de retalho

                        1110

                        1.28.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        1120

                        1.28.3

                           Financiamento garantido

                        1130

                        1.29

                           29

                           Financiamento total

                        1140

                        1.29.1

                           Depósitos de retalho

                        1150

                        1.29.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        1160

                        1.29.3

                           Financiamento garantido

                           RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

                           Overnight

                           > 1 dia ≤ 7 dias

                           > 7 dias ≤ 14 dias

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Linha

                           ID

                           Dia

                           Elemento

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        1170

                        1.27

                           30

                           Financiamento total

                        1180

                        1.27.1

                           Depósitos de retalho

                        1190

                        1.27.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        1200

                        1.27.3

                           Financiamento garantido

                        1210

                        1.28

                           31

                           Financiamento total

                        1220

                        1.28.1

                           Depósitos de retalho

                        1230

                        1.28.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        1240

                        1.28.3

                           Financiamento garantido

                           RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

                           > 14 dias ≤ 1 mês

                           > 1 mês ≤ 3 meses

                           > 3 meses ≤ 6 meses

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Linha

                           ID

                           Dia

                           Elemento

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        1170

                        1.27

                           30

                           Financiamento total

                        1180

                        1.27.1

                           Depósitos de retalho

                        1190

                        1.27.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        1200

                        1.27.3

                           Financiamento garantido

                        1210

                        1.28

                           31

                           Financiamento total

                        1220

                        1.28.1

                           Depósitos de retalho

                        1230

                        1.28.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        1240

                        1.28.3

                           Financiamento garantido

                           RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

                           > 6 meses

                           Fluxos de caixa totais líquidos

                           Duração média (dias)

                           Vencimento

                           Renovação

                           Novo Fundos

                           Líquido

                           Duração dos fundos por vencer

                           Duração dos financiamentos renovados

                           Duração dos novos fundos

                           Perfil do Financiamento Total

                           Linha

                           ID

                           Dia

                           Elemento

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        1170

                        1.27

                           30

                           Financiamento total

                        1180

                        1.27.1

                           Depósitos de retalho

                        1190

                        1.27.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        1200

                        1.27.3

                           Financiamento garantido

                        1210

                        1.28

                           31

                           Financiamento total

                        1220

                        1.28.1

                           Depósitos de retalho

                        1230

                        1.28.2

                           Depósitos clientes institucionais não garantidos

                        1240

                        1.28.3

                           Financiamento garantido

            ANEXO XIX

               INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO MODELO PARA OS INSTRUMENTOS ADICIONAIS DE MONITORIZAÇÃO DO ANEXO XVIII

            1.   Instrumentos adicionais de monitorização
            1.1.   Observações gerais

                        1.

                        Os modelos resumidos incluídos no anexo XVIII foram concebidos para monitorizar o risco de liquidez de uma instituição que está fora do âmbito de aplicação dos relatórios sobre a cobertura de liquidez e o financiamento estável.

                  1.2.   Concentração do financiamento por contraparte (C 67.00)

                        1.

                        Este modelo tem por objetivo a recolha de informações sobre a concentração do financiamento da instituição que relata por contraparte.

                        2.

                        Para preencher o modelo:

                                    a)

                                    As instituições devem comunicar, nas sublinhas da secção 1 do modelo, as dez maiores contrapartes ou grupos de clientes ligados entre si na aceção do artigo 4.o, n.o 1, ponto 39, do Regulamento n.o 575/2013 [CRR] junto de cada um dos quais o financiamento obtido excede um limiar de 1 % dos passivos totais. Assim, a contraparte relatada no ponto 1.01 deve corresponder ao maior volume de financiamento recebido de uma contraparte superior ao limiar de 1 % à data de relato; o ponto 1.02 deve corresponder à segunda maior contraparte acima do limiar de 1 %; e assim por diante.

                                    b)

                                    As instituições devem relatar o total de todos os outros passivos remanescentes na secção 2.

                                    c)

                                    Os totais das secções 1 e 2 devem corresponder aos passivos totais de uma instituição constantes do respetivo balanço comunicado no quadro do referencial de relato financeiro (FINREP).

                        3.

                        Em relação a cada contraparte, as instituições devem registar os seguintes elementos:

                                    a)

                                    Nome da contraparte;

                                    b)

                                    Código LEI;

                                    c)

                                    Setor da contraparte;

                                    d)

                                    Residência da contraparte;

                                    e)

                                    Tipo de produto;

                                    f)

                                    Montante recebido;

                                    g)

                                    Prazo de vencimento inicial médio ponderado; e

                                    h)

                                    Prazo de vencimento residual médio ponderado.

                              Estes elementos são explicados com mais pormenor no quadro que se segue.

                        4.

                        Quando o financiamento for obtido em mais do que um tipo de produto, o tipo a comunicar deve ser aquele em que foi obtida a maior parte do financiamento. Devem ser comunicadas à autoridade competente informações separadas que expliquem a repartição dos financiamentos recebidos para os 5 principais produtos, por tipo de produto.

                        5.

                        A identificação do detentor subjacente dos valores mobiliários pode ser feita com base no princípio do melhor esforço possível. Quando uma instituição dispuser de informações sobre o detentor dos valores mobiliários (ou seja, o banco depositário), deve considerar esse montante para efeitos de relato da concentração de contrapartes. Se não existirem informações sobre o detentor dos valores mobiliários, o montante correspondente não deve ser comunicado.

                        6.

                        Instruções relativas a colunas específicas:

                                    Coluna

                                    Referências jurídicas e instruções

                                    010

                                       Nome da contraparte

                                    O nome de cada contraparte junto da qual foi obtido um financiamento superior a 1 % dos passivos totais deve ser registado na coluna 010 por ordem decrescente, ou seja, por ordem do montante de financiamento obtido.
                                    O nome da contraparte a registar deve ser a designação como pessoa coletiva da empresa da qual provém o financiamento, incluindo qualquer referência ao tipo de empresa, por exemplo SA (Société anonyme, em França), Plc. (public limited company, no Reino Unido) ou AG (Aktiengesellschaft, na Alemanha).

                                    020

                                       Código LEI

                                    Código identificador de pessoa jurídica da contraparte.

                                    030

                                       Setor da contraparte

                                    Deve ser atribuído um setor a cada contraparte, com base na classificação dos setores económicos FINREP:
                                    i) bancos centrais; ii) administrações públicas; iii) instituições de crédito; iv) outras empresas financeiras; v) empresas não financeiras e vi) agregados familiares.
                                    No caso de grupos de clientes ligados entre si, não deve ser comunicado o setor.

                                    040

                                       Residência da contraparte

                                    Utilizar o código ISO 3166-1-alfa-2 do país de constituição da contraparte (incluindo os códigos pseudo-ISO para as organizações internacionais, disponíveis na última edição da publicação do “Vade-mécum da Balança de Pagamentos” do Eurostat).
                                    Em relação aos grupos de clientes ligados entre si, não deve ser comunicado um país específico.

                                    050

                                       Tipo de produto

                                    Às contrapartes comunicadas na coluna 010 deve ser afetado um tipo de produto, correspondente ao produto emitido em relação ao qual o financiamento foi recebido (ou em relação ao qual a maior parte do financiamento foi recebido, quando estiver em causa uma combinação de tipos de produtos), utilizando os seguintes códigos comunicados a negrito:

                                                   UWF (Financiamento de clientes institucionais não garantido obtido junto de clientes financeiros, nomeadamente fundos do mercado interbancário)

                                                   UWNF (Financiamento de clientes institucionais não garantido obtido junto de clientes não financeiros)

                                                   REPO (Financiamento obtido através de acordos de recompra definidos no artigo 4.o, n.o 1, ponto 82, do CRR)

                                                   CB (Financiamento obtido através da emissão de obrigações cobertas definidas no artigo 129.o, n.os 4 ou 5, do CRR OU no artigo 52.o, n.o 4, da Diretiva 2009/65/CE)

                                                   ABS (Financiamento obtido através da emissão de títulos garantidos por ativos, incluindo papel comercial garantido por ativos)

                                                   IGCP (Financiamento obtido junto de contrapartes intragrupo)

                                    060

                                       Montante recebido

                                    O montante total de financiamento recebido das contrapartes comunicadas na coluna 010 deve ser registado na coluna 060.

                                    070

                                       Prazo de vencimento inicial médio ponderado

                                    Em relação ao montante de financiamento comunicado na coluna 060 recebido de uma contraparte comunicada na coluna 010, deve ser registado na coluna 070 o prazo de vencimento inicial médio ponderado (em dias).
                                    O prazo de vencimento inicial médio ponderado corresponde à média dos prazos de vencimento iniciais (em dias) do financiamento recebido da contraparte em causa com base no peso relativo dos diferentes montantes de financiamento recebidos em relação ao financiamento total recebido.
                                    Por exemplo:

                                                1.

                                                1 000 milhões de EUR recebidos da contraparte A com um prazo de vencimento inicial de 180 dias.

                                                2.

                                                500 milhões de EUR recebidos da contraparte A com um prazo de vencimento inicial de 360 dias.

                                          Prazo de vencimento inicial médio ponderado = (1 000 milhões de EUR/1 500 milhões de EUR) * 180 dias + (500 milhões de EUR/1 500 milhões de EUR) * 360 dias
                                    Prazo de vencimento inicial médio ponderado = 240 dias

                                    080

                                       Prazo de vencimento residual médio ponderado

                                    Em relação ao montante de financiamento comunicado na coluna 060 recebido da contraparte comunicada na coluna 010, deve ser registado na coluna 080 o prazo de vencimento residual médio ponderado (em dias).
                                    O prazo de vencimento residual médio ponderado corresponde à média dos prazos de vencimento (em dias) remanescentes dos financiamentos recebidos da contraparte em causa ainda pendentes de reembolso com base no peso relativo dos diferentes montantes de financiamento recebidos em relação ao financiamento total recebido.
                                    Por exemplo:

                                                1.

                                                1 000 milhões de EUR recebidos da contraparte A com 60 dias de prazo de vencimento residual.

                                                2.

                                                500 milhões de EUR recebidos da contraparte A com 180 dias de prazo de vencimento residual.

                                          Prazo de vencimento residual médio ponderado = (1 000 milhões de EUR/1 500 milhões de EUR) * 60 dias + (500 milhões de EUR/1 500 milhões de EUR) * 180 dias
                                    Prazo de vencimento residual médio ponderado = 100 dias

                  1.3.   Concentração do financiamento por tipo de produto (C 68.00)

                        1.

                        Este modelo tem por objetivo a recolha de informações sobre a concentração do financiamento da instituição que relata por tipo de produto, repartida de acordo com os seguintes tipos de financiamento:

                                    1.

                                    Financiamento de retalho:

                                                a)

                                                Depósitos à ordem;

                                                b)

                                                Depósitos a prazo igual ou inferior a 30 dias;

                                                c)

                                                Depósitos a prazo superior a 30 dias;

                                                            i)

                                                            com penalização por levantamento antecipado substancialmente mais elevada do que a perda dos juros,

                                                            ii)

                                                            sem penalização por levantamento antecipado substancialmente mais elevada do que a perda dos juros;

                                                d)

                                                Contas-poupança;

                                                            i)

                                                            com um período de pré-aviso para o levantamento superior a 30 dias,

                                                            ii)

                                                            sem um período de pré-aviso para o levantamento superior a 30 dias;

                                    2.

                                    Financiamento de clientes institucionais;

                                                a)

                                                Financiamento de clientes institucionais não garantido;

                                                            i)

                                                            do qual, clientes financeiros,

                                                            ii)

                                                            do qual, clientes não financeiros,

                                                            iii)

                                                            do qual, proveniente de entidades intragrupo;

                                                b)

                                                Financiamento de clientes institucionais garantido;

                                                            i)

                                                            do qual, acordos de recompra,

                                                            ii)

                                                            do qual, emissões de obrigações cobertas,

                                                            iii)

                                                            do qual, emissões de títulos garantidos por ativos,

                                                            iv)

                                                            do qual, proveniente de entidades intragrupo;

                        2.

                        Para o preenchimento deste modelo, as instituições devem comunicar o montante total do financiamento recebido em cada categoria de produtos que exceda o limiar de 1 % dos seus passivos totais.

                        3.

                        Em relação a cada tipo de produto, as instituições devem registar os seguintes elementos:

                                    a)

                                    Montante total recebido;

                                    b)

                                    Montante coberto por um sistema de garantia de depósitos de acordo com a Diretiva 94/19/CE ou um sistema de garantia de depósitos equivalente num país terceiro;

                                    c)

                                    Montante não coberto por um sistema de garantia de depósitos de acordo com a Diretiva 94/19/CE ou um sistema de garantia de depósitos equivalente num país terceiro;

                                    d)

                                    Prazo de vencimento inicial médio ponderado; e

                                    e)

                                    Prazo de vencimento residual médio ponderado.

                              Estes elementos são explicados com mais pormenor no quadro que se segue.

                        4.

                        Para determinar os tipos do produto em relação aos quais o financiamento obtido é superior ao limiar de 1 % dos passivos totais, a moeda é irrelevante.

                        5.

                        Instruções relativas a colunas específicas:

                                    Coluna

                                    Referências jurídicas e instruções

                                    010

                                       Montante total recebido

                                    O montante total do financiamento recebido em cada uma das categorias de produtos enumeradas na coluna “Nome do produto” deve ser comunicado na coluna 010 do modelo numa determinada moeda escolhida para efeitos do relato combinado.

                                    020

                                       Montante coberto por um sistema de garantia de depósitos de acordo com a Diretiva 94/19/CE ou um sistema de garantia de depósitos equivalente num país terceiro

                                    Do montante total de financiamento recebido em cada uma das categorias de produtos constantes da lista da coluna “Nome do produto” indicado na coluna 010, a parte coberta por um sistema de garantia de depósitos de acordo com a Diretiva 94/19/CE ou por um sistema de garantia de depósitos equivalente num país terceiro.
                                    Nota: os montantes comunicados nas colunas 020 e 030, para cada uma das categorias de produtos constantes da lista da coluna “Nome do produto”, devem ser iguais ao montante total recebido comunicado na coluna 010.

                                    030

                                       Montante não coberto por um sistema de garantia de depósitos de acordo com a Diretiva 94/19/CE ou um sistema de garantia de depósitos equivalente num país terceiro

                                    Do montante total de financiamento recebido em cada uma das categorias de produtos constantes da lista da coluna “Nome do produto” comunicado na coluna 010, a parte não coberta por um sistema de garantia de depósitos de acordo com a Diretiva 94/19/CE ou por um sistema de garantia de depósitos equivalente num país terceiro.
                                    Nota: os montantes comunicados nas colunas 020 e 030, para cada uma das categorias de produtos constantes da lista da coluna “Nome do produto”, devem ser iguais ao montante total recebido comunicado na coluna 010.

                                    040

                                       Prazo de vencimento inicial médio ponderado

                                    Em relação ao montante de financiamento comunicado na coluna 010 recebido das categorias de produtos constantes da lista da coluna “Nome do produto”, deve ser registado na coluna 040 o prazo de vencimento inicial médio ponderado (em dias).
                                    O prazo de vencimento inicial médio ponderado corresponde ao prazo de vencimento inicial médio (em dias) dos financiamentos recebidos de cada uma das contrapartes em resultado da emissão de um determinado produto, relativamente ao total dos financiamentos recebidos no seguimento da emissão desse produto.
                                    Por exemplo:

                                                1.

                                                1 000 milhões de EUR recebidos da contraparte A no seguimento da emissão do produto X com um prazo de vencimento inicial de 180 dias.

                                                2.

                                                500 milhões de EUR recebidos da contraparte B no seguimento da emissão do produto X com um prazo de vencimento inicial de 360 dias.

                                          Prazo de vencimento inicial médio ponderado = (1 000 milhões de EUR/1 500 milhões de EUR) * 180 dias + (500 milhões de EUR/1 500 milhões de EUR) * 360 dias
                                    Prazo de vencimento inicial médio ponderado = 240 dias

                                    050

                                       Prazo de vencimento residual médio ponderado

                                    Em relação ao montante de financiamento comunicado na coluna 010 recebido das categorias de produtos constantes da lista da coluna “Nome do produto”, deve ser registado na coluna 050 o prazo de vencimento residual médio ponderado (em dias).
                                    O prazo de vencimento residual médio ponderado corresponde ao prazo de vencimento médio (em dias) remanescente dos financiamentos recebidos de cada uma das contrapartes em resultado da emissão de um determinado produto, relativamente ao total dos financiamentos recebidos no seguimento da emissão desse produto.
                                    Por exemplo:

                                                1.

                                                1 000 milhões de EUR recebidos da contraparte A no seguimento da emissão do produto X com um prazo de vencimento residual remanescente de 60 dias.

                                                2.

                                                500 milhões de EUR recebidos da contraparte B no seguimento da emissão do produto X com um prazo de vencimento residual remanescente de 180 dias.

                                          Prazo de vencimento residual médio ponderado = (1 000 milhões de EUR/1 500 milhões de EUR) * 60 dias + (500 milhões de EUR/1 500 milhões de EUR) * 180 dias
                                    Prazo de vencimento residual médio ponderado = 100 dias

                  1.4.   Preços para os diferentes prazos de financiamento (C 69.00)

                        1.

                        Este modelo visa recolher informações sobre o volume médio das transações e os preços pagos pelas instituições para o financiamento com os seguintes prazos:

                                    a)

                                       Overnight (colunas 010 e 020);

                                    b)

                                    1 semana (colunas 030 e 040);

                                    c)

                                    1 mês (colunas 050 e 060);

                                    d)

                                    3 meses (colunas 070 e 080);

                                    e)

                                    6 meses (colunas 090 e 100);

                                    f)

                                    1 ano (colunas 110 e 120);

                                    g)

                                    2 anos (colunas 130 e 140);

                                    h)

                                    5 anos (colunas 150 e 160);

                                    i)

                                    10 anos (colunas 170 e 180).

                        2.

                        Na determinação do prazo de vencimento dos financiamentos obtidos, as instituições devem ignorar o período entre a data de negociação e a data de liquidação, pelo que, por exemplo, um passivo a três meses que irá vencer daí a duas semanas deve ser comunicado na escala de prazos de vencimento de 3 meses (colunas 070 e 080).

                        3.

                        O spread a comunicar na coluna da esquerda de cada escala de prazos de vencimento deve ser um dos seguintes:

                                    1.

                                    O spread a pagar pela empresa pelos passivos com um prazo de vencimento inferior ou igual a um ano, caso fossem objeto de um swap ao valor de referência overnight para a moeda adequada o mais tardar no final das operações no dia da transação;

                                    2.

                                    O spread a pagar pela empresa aquando da emissão de passivos com um prazo de vencimento superior a um ano, caso fossem objeto de um swap ao valor de referência overnight aplicável para a moeda adequada correspondente ao EURIBOR a 3 meses para as operações em EUR ou ao LIBOR no caso da GBP e do USD, o mais tardar no final das operações no dia da transação.

                        4.

                        O spread deve ser comunicado em pontos de base (pb) e calculado como média ponderada. Por exemplo:

                                    1.

                                    1 000 milhões de EUR de financiamento recebido ou oferecido pela contraparte A com um spread de 200 pb sobre a taxa EURIBOR de referência.

                                    2.

                                    500 milhões de EUR de financiamento recebido ou oferecido pela contraparte B com um spread de 150 pb sobre a taxa EURIBOR de referência.

                                       Spread médio ponderado = (1 000 milhões de EUR/1 500 milhões de EUR) * 200 pb + (500 milhões de EUR/1 500 milhões de EUR) * 150 pb

                                       Spread médio ponderado = 183 pb

                        5.

                        Para efeitos do cálculo do spread médio a pagar, as instituições devem calcular o custo total na moeda de emissão, ignorando qualquer swap cambial, mas incluindo qualquer prémio ou desconto e taxas a pagar ou a receber, fazendo corresponder o prazo de qualquer swap de taxas de juro, teórico ou efetivo, ao prazo do passivo. O spread corresponde à taxa do passivo menos a taxa do swap.

                        6.

                        O montante líquido do financiamento obtido nas categorias de financiamento enumeradas na coluna “Elemento” deve ser comunicado na coluna “volume” da escala de prazos de vencimento aplicável. Por exemplo, em relação ao financiamento apresentado acima no ponto 4, esse valor seria de 1 500 000 EUR.

                        7.

                        Se não houver qualquer elemento a comunicar, o spread deve ser deixado em branco.

                        8.

                        Instruções relativas a linhas específicas:

                                    Linha

                                    Referências jurídicas e instruções

                                    010

                                    1   Financiamento total

                                    Volume total e spread médio ponderado de todos os financiamentos obtidos com os seguintes prazos:

                                                a)

                                                   Overnight (colunas 010 e 020);

                                                b)

                                                1 semana (colunas 030 e 040);

                                                c)

                                                1 mês (colunas 050 e 060);

                                                d)

                                                3 meses (colunas 070 e 080);

                                                e)

                                                6 meses (colunas 090 e 100);

                                                f)

                                                1 ano (colunas 110 e 120);

                                                g)

                                                2 anos (colunas 130 e 140);

                                                h)

                                                5 anos (colunas 150 e 160);

                                                i)

                                                10 anos (colunas 170 e 180).

                                    020

                                    1.1   do qual: Depósitos de retalho

                                    Do financiamento total comunicado no ponto 1, o volume total e o spread médio ponderado dos depósitos de retalho recebidos.

                                    030

                                    1.2   do qual: Depósitos de clientes institucionais não garantidos

                                    Do financiamento total comunicado no ponto 1, o volume total e o spread médio ponderado dos depósitos de clientes institucionais não garantidos recebidos.

                                    040

                                    1.3   do qual: Financiamento garantido

                                    Do financiamento total comunicado no ponto 1, o volume total e o spread médio ponderado dos financiamentos garantidos recebidos.

                                    050

                                    1.4   do qual: Valores mobiliários prioritários não garantidos

                                    Do financiamento total comunicado no ponto 1, o volume total e o spread médio ponderado dos valores mobiliários prioritários não garantidos recebidos.

                                    060

                                    1.5   do qual: Obrigações cobertas

                                    Do financiamento total comunicado no ponto 1, o volume total e o spread médio ponderado de todas as emissões de obrigações cobertas que resultam num ónus para os ativos próprios da instituição.

                                    070

                                    1.6   do qual: Valores mobiliários garantidos por ativos, incluindo papel comercial garantido por ativos

                                    Do financiamento total comunicado no ponto 1, o volume total e o spread médio ponderado dos valores mobiliários garantidos por ativos emitidos, incluindo papel comercial garantido por ativos.

                  1.5.   Renovação do financiamento (C 70.00)

                        1.

                        Este modelo visa recolher informações sobre o volume dos financiamentos próximos do vencimento e dos novos financiamentos obtidos, ou seja, sobre a “renovação do financiamento” numa base diária ao longo de um horizonte temporal de um mês.

                        2.

                        As instituições devem comunicar os respetivos financiamentos que se encontram próximos do vencimento, nas seguintes escalas de prazos de vencimento:

                                    a)

                                       Overnight (colunas 010 e 040);

                                    b)

                                    Entre 1 dia e 7 dias (colunas 050 a 080);

                                    c)

                                    Entre 7 dias e 14 dias (colunas 090 a 120);

                                    d)

                                    Entre 14 dias e 1 mês (colunas 130 a 160);

                                    e)

                                    Entre 1 mês e 3 meses (colunas 170 a 200);

                                    f)

                                    Entre 3 e 6 meses (colunas 210 a 240);

                                    g)

                                    Prazo de vencimento superior a 6 meses (colunas 250 a 280).

                        3.

                        Para cada escala de prazos de vencimento descrita no ponto 2, o montante que irá vencer deve ser comunicado na coluna da esquerda, o montante dos financiamentos renovados deve ser comunicado na coluna “Renovação”, os novos financiamentos obtidos devem ser comunicados na coluna “Novos financiamentos” e a diferença líquida (isto é, novos financiamentos + renovação — financiamentos que irão vencer) deve ser comunicada na coluna da direita.

                        4.

                        Os fluxos de caixa líquidos totais devem ser comunicados na coluna 290 e devem corresponder à soma de todas as colunas “líquidas” (isto é, 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280).

                        5.

                        O prazo médio do financiamento (em dias) para os financiamentos que irão vencer deve ser comunicado na coluna 300.

                        6.

                        O prazo médio do financiamento (em dias) para os financiamentos renovados deve ser comunicado na coluna 310.

                        7.

                        O prazo médio do financiamento (em dias) para os novos financiamentos deve ser comunicado na coluna 320.

                        8.

                        O prazo médio do financiamento (em dias) para o perfil de financiamento total deve ser comunicado na coluna 330.

                        9.

                        Instruções relativas a linhas específicas:

                                    Coluna

                                    Referências jurídicas e instruções

                                    010 a 040

                                       Overnight

                                    O montante total do financiamento com vencimento a um dia deve ser comunicado na coluna 010 do ponto 1.1-1.31. Para os meses com menos de 31 dias, as linhas que não sejam relevantes devem ser deixadas em branco.
                                    O montante total do financiamento renovado numa base diária deve ser comunicado na coluna 020 das linhas 1.1-1.31.
                                    O montante total dos novos financiamentos obtidos a um dia deve ser comunicado na coluna 030 das linhas 1.1-1.31.
                                    A diferença líquida entre os financiamentos a um dia que irão vencer e os novos financiamentos a um dia obtidos deve ser comunicada na coluna 040 das linhas 1.1-1.31.

                                    050 a 080

                                       > 1 dia ≤ 7 dias

                                    O montante total dos financiamentos com um prazo de vencimento entre um dia e uma semana deve ser comunicado na coluna 050 das linhas 1.1-1.31. Para os meses com menos de 31 dias, as linhas que não sejam relevantes devem ser deixadas em branco.
                                    O montante total do financiamento renovado numa base diária deve ser comunicado na coluna 060 das linhas 1.1-1.31.
                                    O montante total dos novos financiamentos obtidos a um prazo entre um dia e uma semana deve ser comunicado na coluna 070 das linhas 1.1-1.31.
                                    A diferença líquida entre os financiamentos que irão vencer e os novos financiamentos obtidos deve ser comunicada na coluna 080 das linhas 1.1-1.31.

                                    090 a 120

                                       > 7 dias ≤ 14 dias

                                    O montante total dos financiamentos com um prazo de vencimento entre uma e duas semanas deve ser comunicado na coluna 090 das linhas 1.1-1.31. Para os meses com menos de 31 dias, as linhas que não sejam relevantes devem ser deixadas em branco.
                                    O montante total do financiamento renovado numa base diária deve ser comunicado na coluna 100 das linhas 1.1-1.31.
                                    O montante total dos novos financiamentos obtidos a um prazo entre uma e duas semanas deve ser comunicado na coluna 110 das linhas 1.1-1.31.
                                    A diferença líquida entre os financiamentos que irão vencer e os novos financiamentos obtidos deve ser comunicada na coluna 120 das linhas 1.1-1.31.

                                    130 a 160

                                       > 14 dias ≤ 1 mês

                                    O montante total dos financiamentos com um prazo de vencimento entre duas semanas e um mês deve ser comunicado na coluna 130 das linhas 1.1-1.31. Para os meses com menos de 31 dias, as linhas que não sejam relevantes devem ser deixadas em branco.
                                    O montante total do financiamento renovado numa base diária deve ser comunicado na coluna 140 das linhas 1.1-1.31.
                                    O montante total dos novos financiamentos obtidos a um prazo entre duas semanas e um mês deve ser comunicado na coluna 150 das linhas 1.1-1.31.
                                    A diferença líquida entre os financiamentos que irão vencer e os novos financiamentos obtidos deve ser comunicada na coluna 160 das linhas 1.1-1.31.

                                    170 a 200

                                       > 1 mês ≤ 3 meses

                                    O montante total dos financiamentos com um prazo de vencimento entre um e três meses deve ser comunicado na coluna 170 das linhas 1.1-1.31. Para os meses com menos de 31 dias, as linhas que não sejam relevantes devem ser deixadas em branco.
                                    O montante total do financiamento renovado numa base diária deve ser comunicado na coluna 180 das linhas 1.1-1.31.
                                    O montante total dos novos financiamentos obtidos a um prazo entre um e três meses deve ser comunicado na coluna 190 das linhas 1.1-1.31.
                                    A diferença líquida entre os financiamentos que irão vencer e os novos financiamentos obtidos deve ser comunicada na coluna 200 das linhas 1.1-1.31.

                                    210 a 240

                                       > 3 meses ≤ 6 meses

                                    O montante total dos financiamentos com um prazo de vencimento entre três e seis meses deve ser comunicado na coluna 210 das linhas 1.1-1.31. Para os meses com menos de 31 dias, as linhas que não sejam relevantes devem ser deixadas em branco.
                                    O montante total do financiamento renovado numa base diária deve ser comunicado na coluna 220 das linhas 1.1-1.31.
                                    O montante total dos novos financiamentos obtidos a um prazo entre três e seis meses deve ser comunicado na coluna 230 das linhas 1.1-1.31.
                                    A diferença líquida entre os financiamentos que irão vencer e os novos financiamentos obtidos deve ser comunicada na coluna 240 das linhas 1.1-1.31.

                                    250 a 280

                                       > 6 meses

                                    O montante total dos financiamentos com um prazo de vencimento superior a seis meses deve ser comunicado na coluna 250 das linhas 1.1-1.31. Para os meses com menos de 31 dias, as linhas que não sejam relevantes devem ser deixadas em branco.
                                    O montante total do financiamento renovado numa base diária deve ser comunicado na coluna 260 das linhas 1.1-1.31.
                                    O montante total dos novos financiamentos obtidos a um prazo superior a seis meses deve ser comunicado na coluna 270 das linhas 1.1-1.31.
                                    A diferença líquida entre os financiamentos que irão vencer e os novos financiamentos obtidos deve ser comunicada na coluna 280 das linhas 1.1-1.31.

                                    290

                                       Fluxos de caixa líquidos totais

                                    Os fluxos de caixa líquidos totais, iguais à soma de todos as colunas “Líquido” (ou seja, 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280), devem ser comunicados na coluna 290.

                                    300 a 330

                                       Duração média (dias)

                                    A duração média ponderada (em dias) de todos os fundos próximos do vencimento deve ser comunicada na coluna 300. A duração média ponderada (em dias) de todos os fundos renovados deve ser comunicada na coluna 310, a duração média ponderada (em dias) de todos os novos fundos deve ser comunicada na coluna 320 e a duração média ponderada (em dias) do perfil do financiamento total deve ser comunicada na coluna 330.

            ANEXO XX

               MEDIDAS ADICIONAIS DE MONITORIZAÇÃO DA LIQUIDEZ EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 415.o, N.o 3, ALÍNEA b), DO REGULAMENTO (UE) N.o 575/2013

                           MODELOS ALMM

                           Número do modelo

                           Código do modelo

                           Nome do modelo / grupo de modelos

                           MODELOS PARA A CONCENTRAÇÃO DA CAPACIDADE DE REEQUILIBRAGEM

                        71

                        C 71.00

                        CONCENTRAÇÃO DA CAPACIDADE DE REEQUILIBRAGEM POR EMITENTE/CONTRAPARTE

               C 71.00 — CONCENTRAÇÃO DA CAPACIDADE DE REEQUILIBRAGEM POR EMITENTE/CONTRAPARTE

                        eixo dos z

                     Total e moedas significativas

                           Concentração da capacidade de reequilibragem por emitente/contraparte

                           Nome do emitente/contraparte

                           Código LEI

                           Setor do emitente/contraparte

                           Residência do emitente/contraparte

                           Tipo de produto

                           Moeda

                           Grau de qualidade de crédito

                           Valor de avaliação ao preço de mercado (MtM)/nominal

                           Valor das cauções elegíveis para os BC

                           Linha

                           ID

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        010

                                       1.

                                    DEZ MAIORES EMITENTES/CONTRAPARTES

                        020

                        1,01

                        030

                        1,02

                        040

                        1,03

                        050

                        1,04

                        060

                        1,05

                        070

                        1,06

                        080

                        1,07

                        090

                        1,08

                        100

                        1,09

                        110

                        1,10

                        120

                                       2.

                                    TODOS OS OUTROS ELEMENTOS UTILIZADOS PARA A CAPACIDADE DE REEQUILIBRAGEM

            ANEXO XXI

               INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO MODELO PARA A CONCENTRAÇÃO DA CAPACIDADE DE REEQUILIBRAGEM (C 71.00) DO ANEXO XXII

               Concentração da capacidade de reequilibragem (CCC) por emitente/contraparte (C 71.00)

            O presente modelo tem por objetivo a recolha de informações sobre a concentração da capacidade de reequilibragem da instituição que relata pelas dez maiores carteiras de ativos ou linhas de liquidez concedidas à instituição para esse efeito. A capacidade de reequilibragem representa o conjunto de ativos livres de ónus ou outras fontes de financiamento que se encontram legal e efetivamente à disposição da instituição, na data de relato, para cobrir eventuais lacunas de financiamento. Só devem ser relatadas as saídas e entradas decorrentes de contratos existentes à data de relato.

                        Coluna

                        Referências jurídicas e instruções

                        010

                           Nome do emitente/contraparte

                        O nome dos dez maiores emitentes/contrapartes de ativos livres de ónus ou linhas de liquidez autorizadas e não utilizadas concedidas à instituição deve ser registado na coluna 010 por ordem descendente. O que assume a maior dimensão será registado em 1.01, o segundo maior em 1.02 e assim por diante.
                        O nome do emitente/contraparte a registar deve ser a designação como pessoa coletiva da empresa que emitiu os ativos ou concedeu as linhas de liquidez, incluindo qualquer referência ao tipo de empresa, por exemplo SA (Société anonyme, em França), Plc. (public limited company, no Reino Unido) ou AG (Aktiengesellschaft, na Alemanha) etc.

                        020

                           Código LEI

                        Código identificador de pessoa jurídica da contraparte.

                        030

                           Setor do emitente/contraparte

                        Deve ser atribuído um setor a cada contraparte, com base nos setores económicos FINREP:
                        i) bancos centrais; ii) administrações públicas; iii) instituições de crédito; iv) outras sociedades financeiras; v) empresas não financeiras e vi) agregados familiares.
                        No caso de grupos de clientes ligados entre si, não deve ser comunicado o setor.

                        040

                           Residência do emitente/contraparte

                        Utilizar o código ISO 3166-1-alfa-2 do país de constituição da contraparte (incluindo os códigos pseudo-ISO para as organizações internacionais, disponíveis na última edição da publicação do “Vade-mécum da Balança de Pagamentos” do Eurostat).
                        Em relação aos grupos de clientes ligados entre si, não deve ser comunicado um país específico.

                        050

                           Tipo de produto

                        Aos emitentes/contrapartes registados na coluna 010 será afetado um tipo de produto correspondente ao produto representado pelo ativo detido ou pela linha de liquidez concedida e pendente, utilizando os seguintes códigos indicados a negrito:

                                       SrB (Obrigação prioritária)

                                       SubB (Obrigação subordinada)

                                       CP (Papel comercial)

                                       CB (Obrigações cobertas)

                                       US (Valor mobiliário OICVM, isto é, instrumentos financeiros que representam uma participação ou um valor mobiliário emitido por um organismo de investimento coletivo em valores mobiliários)

                                       ABS (Valores mobiliários garantidos por ativos)

                                       CrCl (Crédito)

                                       Eq (Ações cotadas numa bolsa reconhecida, não emitidas pela própria instituição nem por instituições financeiras)

                                    Ouro

                                       LiqL (Linhas de liquidez autorizadas e não utilizadas concedidas à instituição)

                                       OPT (Outro tipo de produto)

                        060

                           Moeda

                        Aos emitentes/contrapartes registados na coluna 010 deve ser atribuído um código ISO da moeda na coluna 060, correspondente à denominação do ativo recebido ou das linhas de liquidez autorizadas e não utilizadas concedidas à instituição. Deve ser comunicado o código de três letras da unidade monetária de acordo com a norma ISO 4217.

                        070

                           Grau de qualidade de crédito

                        Aos emitentes/contrapartes registados na coluna 010 deve ser afetado o grau de qualidade de crédito adequado nos termos do Regulamento n.o 575/2013, de forma consentânea com os elementos comunicados na escala de prazos de vencimento.

                        080

                           Valor de avaliação ao preço de mercado (MtM)/nominal

                        O valor de mercado ou o justo valor dos ativos ou — se aplicável — o valor nominal da linha de liquidez concedida à instituição e não utilizada.

                        090

                           Valor das cauções elegíveis para os BC

                        O valor da caução de acordo com as regras aplicadas pelo banco central às linhas abertas para determinados ativos, quando forem utilizados em garantia de créditos recebidos do banco central.
                        No que respeita aos ativos denominados numa moeda classificada numa NTE emitida ao abrigo do artigo 416.o, n.o 5, do Regulamento n.o 575/2013 como moeda com uma elegibilidade extremamente estrita por parte do banco central, as instituições devem deixar este campo em branco.

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