title: Regulamento de Execução (UE) 2020/1227 da Comissão de 12 de novembro de 2019 que estabelece normas técnicas de execução no que respeita aos modelos para a prestação de informações em conformidade com os requisitos de notificação STS (Texto relevante para efeitos do EEE)

text:
                  3.9.2020

                  PT

                  Jornal Oficial da União Europeia

                  L 289/315

         REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2020/1227 DA COMISSÃO
         de 12 de novembro de 2019
         que estabelece normas técnicas de execução no que respeita aos modelos para a prestação de informações em conformidade com os requisitos de notificação STS
         (Texto relevante para efeitos do EEE)
         A COMISSÃO EUROPEIA,
         Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
         Tendo em conta o Regulamento (UE) 2017/2402 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2017, que estabelece um regime geral para a titularização e cria um regime específico para a titularização simples, transparente e padronizada, e que altera as Diretivas 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e os Regulamentos (CE) n.o 1060/2009 e (UE) n.o 648/2012 (1), nomeadamente o artigo 27.o, n.o 7,
         Considerando o seguinte:

                     (1)

                     A fim de propiciar notificações eficazes e harmonizadas, as informações relativas às titularizações que cumpram os requisitos para serem consideradas titularizações simples, transparentes e padronizadas (STS) estabelecidos nos artigos 19.o a 22.o e nos artigos 23.o a 26.o do Regulamento (UE) 2017/2402 devem ser comunicadas à Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) num formato coerente e de acordo com normas uniformes.

                     (2)

                     A comunicação de informações num formato harmonizado permite uma recolha de dados eficiente pela ESMA e facilita os controlos de coerência e a avaliação da exaustividade pelos investidores e pelas autoridades competentes. Por conseguinte, deve especificar-se o formato para cada um dos campos a comunicar numa notificação STS e as informações devem ser apresentadas à ESMA por via eletrónica.

                     (3)

                     O presente regulamento tem por base os projetos de normas técnicas de execução apresentados pela ESMA à Comissão, em conformidade com o artigo 15.o do Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho (2).

                     (4)

                     A ESMA conduziu uma consulta pública aberta sobre os projetos de normas técnicas de execução que servem de base ao presente regulamento, analisou os seus potenciais custos e benefícios e solicitou o parecer do Grupo de Interessados do Setor dos Valores Mobiliários e dos Mercados, criado pelo artigo 37.o do Regulamento (UE) n.o 1095/2010.

               ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

            Artigo 1.o

            Modelos para a notificação STS

               1.   As informações referidas no artigo 1.o, n.o 1, alínea a), e no artigo 1.o, n.o 2, alínea a), do Regulamento Delegado (UE) 2020/1226 (3) devem ser prestadas através do modelo previsto no anexo I do presente regulamento.

               2.   As informações referidas no artigo 1.o, n.o 1, alínea b), e no artigo 1.o, n.o 2, alínea b), do Regulamento Delegado (UE 2020/1226 devem ser prestadas através do modelo previsto no anexo II do presente regulamento.

               3.   As informações referidas no artigo 1.o, n.o 1, alínea c), e no artigo 1.o, n.o 2, alínea c), do Regulamento Delegado (UE 2020/1226 devem ser prestadas através do modelo previsto no anexo III do presente regulamento.

               4.   Caso as informações a prestar nos termos do presente artigo não estejam disponíveis ou não sejam exigidas devido à aplicação das disposições transitórias previstas no artigo 43.o do Regulamento (UE) 2017/2402, a notificação deve indicar «Não aplicável devido à aplicação de disposições transitórias» nos(s) campo(s) pertinente(s) dos anexos do presente regulamento.

               5.   As informações referidas no presente artigo devem ser apresentadas em formato eletrónico e de leitura ótica.

               6.   As «Informações adicionais» referidas no artigo 2.o do Regulamento Delegado (UE) 2020/1226 devem ser incluídas no campo «Caixa a preencher» dos anexos I a III do presente regulamento.

            Artigo 2.o

            Entrada em vigor
            O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

            O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.
            Feito em Bruxelas, em 12 de novembro de 2019.

                  Pela Comissão

                  O Presidente

               Jean-Claude JUNCKER

            (1)  JO L 347 de 28.12.2017, p. 35.

            (2)  Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, que cria uma Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados), altera a Decisão n.o 716/2009/CE e revoga a Decisão 2009/77/CE da Comissão (JO L 331 de 15.12.2010, p. 84).

            (3)  Regulamento Delegado (UE) 2020/1226 da Comissão, de 12 de novembro de 2019, que complementa o Regulamento (UE) 2017/2402 do Parlamento Europeu e do Conselho, de , e que estabelece normas técnicas de regulamentação que especificam as informações a prestar em conformidade com os requisitos de notificação STS (ver página 285 do presente Jornal Oficial).

            ANEXO I

               Formatos dos campos a aplicar ao formulário de notificação STS

                        SÍMBOLO

                        TIPO DE DADOS

                        DEFINIÇÃO

                        {ALPHANUM-n}

                        Até n carateres alfanuméricos

                        Campo de texto livre. Devem ser introduzidos em formato ASCII (sem carateres acentuados).

                        {COUNTRYCODE_2}

                        2 carateres alfanuméricos

                        Código de país, de 2 letras, conforme definido pela norma ISO 3166-1 alfa-2. Devem ser introduzidos em formato ASCII (sem carateres acentuados).

                        {CURRENCYCODE_3}

                        3 carateres alfanuméricos

                        Código de divisa de 3 letras, conforme definido na norma ISO 4217. Devem ser introduzidos em formato ASCII (sem carateres acentuados).

                        {DATEFORMAT}

                        Formato de data de acordo com a norma ISO 8601

                        As datas devem estar formatadas do seguinte modo: AAAA-MM-DD

                        {Y/N}

                        1 caráter alfanumérico

                        «verdadeiro»— Y
                        «falso»— N

                        {ISIN}

                        12 carateres alfanuméricos

                        Código ISIN, conforme definido na norma ISO 6166

                        {LEI}

                        20 carateres alfanuméricos

                        Identificador de entidade jurídica, conforme definido na norma ISO 17442

               Formulário de notificação STS para titularizações não ABCP

                        CÓDIGO DO CAMPO

                        NOME DO CAMPO

                        CAIXA A PREENCHER

                        FORMATODO CAMPO

                        STSS0

                        Primeiro ponto de contacto

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSS1

                        Código de identificação do instrumento

                        {ISIN}

                        STSS2

                        Identificador de entidade jurídica (LEI) do cedente ou do patrocinador ou do mutuante inicial

                        {LEI}

                        STSS3

                        Identificador da notificação

                        {ALPHANUM-100}

                        STSS4

                        Identificador único

                        {ALPHANUM-100}

                        STSS5

                        Identificador do prospeto

                        {ALPHANUM-100}

                        STSS6

                        Repositório de titularizações

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSS7

                        Nome da titularização

                        {ALPHANUM-100}

                        STSS8

                        País de estabelecimento

                        {COUNTRYCODE_2}

                        STSS9

                        Classificação da titularização

                        {LIST}

                        STSS10

                        Tipo de exposições subjacentes

                        {LIST}

                        STSS11

                        Data de emissão

                        {DATEFORMAT}

                        STSS12

                        Data de notificação

                        {DATEFORMAT}

                        STSS13

                        Terceiro autorizado

                        {ALPHANUM-100}

                        STSS14

                        Terceiro autorizado (nome e país de estabelecimento)

                        {ALPHANUM-1000}
                        {COUNTRYCODE_2}

                        STSS15

                        Autoridade competente que autorizou o terceiro

                        {ALPHANUM-100}

                        STSS16

                        Estatuto STS

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSS17

                        Cedente (ou mutuante inicial) que não uma instituição de crédito da UE

                        {Y/N}

                        STSS18

                        Confirmação dos critérios de concessão de crédito

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSS19

                        Declaração indicando que os critérios de concessão de crédito estão sujeitos a supervisão

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSS20

                        Exposições subjacentes adquiridas por venda efetiva

                        {ALPHANUM-10000}

                        STSS21

                        Ausência de cláusulas de restituição gravosas

                        {ALPHANUM-10000}

                        STSS22

                        Isenção para cláusulas de restituição gravosas nas legislações nacionais em matéria de insolvência

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSS23

                        Transferência em que o vendedor não é o mutuante inicial

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSS24

                        Transferência efetuada por cessão e perfeição ocorrida numa fase posterior

                        {ALPHANUM-10000}

                        STSS25

                        Declarações e garantias

                        {ALPHANUM-10000}

                        STSS26

                        Critérios para a gestão ativa de carteiras

                        {ALPHANUM-10000}

                        STSS27

                        Homogeneidade dos ativos

                        {ALPHANUM}

                        STSS28

                        Obrigações contidas na exposição subjacente/não retitularização

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSS29

                        Solidez dos critérios de tomada firme

                        {ALPHANUM}

                        STSS30

                        Competências especializadas do cedente/mutuante

                        {ALPHANUM}

                        STSS31

                        Ativos em situação de incumprimento

                        {ALPHANUM}

                        STSS32

                        Pelo menos um pagamento no momento da transferência

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSS33

                        Reembolso dos detentores/venda de ativos.

                        {ALPHANUM}

                        STSS34

                        Cumprimento dos requisitos em matéria de retenção do risco

                        {LIST}

                        STSS35

                        Redução dos riscos de taxa de juro (IR) e dos riscos cambiais (FX)

                        {ALPHANUM-10000}

                        STSS36

                        Derivados comprados/vendidos pela EOET

                        {ALPHANUM-10000}

                        STSS37

                        Derivados que utilizam normas comuns

                        {ALPHANUM-10000}

                        STSS38

                        Pagamentos de juros indexados com base em taxas de juro geralmente utilizadas

                        {ALPHANUM-10000}

                        STSS39

                        Proibição da retenção de montantes em numerário na sequência de uma notificação de execução ou de exigibilidade imediata

                        {ALPHANUM-10000}

                        STSS40

                        Não pode ser retido qualquer montante em numerário

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSS41

                        Os recebimentos de capital devem ser transferidos para os investidores

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSS42

                        A hierarquia de reembolso das posições de titularização não pode ser revertida no que respeita à sua senioridade

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSS43

                        Nenhuma cláusula pode exigir a liquidação automática das exposições subjacentes pelo valor de mercado

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSS44

                        Titularizações que se caracterizam por uma prioridade não sequencial de pagamentos

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSS45

                        Titularização renovável com eventos de desencadeamento de amortização antecipada da cessação do período renovável com base em condições de desencadeamento prescritas

                        {ALPHANUM-10000}

                        STSS46

                        Deterioração da qualidade de crédito das exposições subjacentes

                        {ALPHANUM-10000}

                        STSS47

                        Ocorrência de um evento relacionado com a insolvência no que diz respeito ao cedente ou ao gestor de créditos

                        {ALPHANUM-10000}

                        STSS48

                        O valor das exposições subjacentes detidas pela EOET é inferior a um limiar predeterminado

                        {ALPHANUM-10000}

                        STSS49

                        Incapacidade para gerar um número suficiente de novas exposições subjacentes que assegurem a qualidade de crédito predeterminada (cláusula de ativação da cessação do período renovável)

                        {ALPHANUM-10000}

                        STSS50

                        Informações sobre as obrigações contratuais do gestor de créditos, do administrador fiduciário e de outros prestadores de serviços auxiliares

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSS51

                        Disposições relativas à continuidade da gestão

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSS52

                        Disposições relativas à continuidade a nível das contrapartes de derivados

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSS53

                        Disposições relativas à continuidade a nível dos prestadores de liquidez e do banco-conta

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSS54

                        Conhecimentos especializados exigidos ao gestor de créditos, políticas e procedimentos adequados e controlos da gestão de risco existentes

                        {ALPHANUM}

                        STSS55

                        Definições claras e coerentes (empréstimos problemáticos)

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSS56

                        Prioridades de pagamento e eventos de desencadeamento

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSS57

                        Resolução atempada de conflitos entre categorias de investidores e responsabilidades do administrador fiduciário

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSS58

                        Dados respeitantes ao desempenho histórico em termos de incumprimento e de perdas

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSS59

                        Amostra das exposições subjacentes sujeitas a verificações externas

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSS60

                        Disponibilização de um modelo de fluxos de caixa do passivo aos potenciais investidores

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSS61

                        Desempenho ambiental/empréstimos à habitação ou empréstimos ou locações automóveis

                        {ALPHANUM-10000}

                        STSS62

                        Cedente e patrocinador responsável pelo cumprimento do artigo 7.o do Regulamento (UE) 2017/2402

                        {ALPHANUM-1000}

            ANEXO II

               Formatos dos campos a aplicar ao formulário de notificação STS

                        SÍMBOLO

                        TIPO DE DADOS

                        DEFINIÇÃO

                        {ALPHANUM-n}

                        Até n carateres alfanuméricos

                        Campo de texto livre. Devem ser introduzidos em formato ASCII (sem carateres acentuados).

                        {COUNTRYCODE_2}

                        2 carateres alfanuméricos

                        Código de país, de 2 letras, conforme definido pela norma ISO 3166-1 alfa-2. Devem ser introduzidos em formato ASCII (sem carateres acentuados).

                        {CURRENCYCODE_3}

                        3 carateres alfanuméricos

                        Código de divisa de 3 letras, conforme definido na norma ISO 4217. Devem ser introduzidos em formato ASCII (sem carateres acentuados).

                        {DATEFORMAT}

                        Formato de data de acordo com a norma ISO 8601

                        As datas devem estar formatadas do seguinte modo: AAAA-MM-DD

                        {Y/N}

                        1 caráter alfanumérico

                        «verdadeiro»— Y
                        «falso»— N

                        {ISIN}

                        12 carateres alfanuméricos

                        Código ISIN, conforme definido na norma ISO 6166

                        {LEI}

                        20 carateres alfanuméricos

                        Identificador de entidade jurídica, conforme definido na norma ISO 17442

               Formulário de notificação STS para titularizações ABCP

                        CÓDIGO DO CAMPO

                        NOME DO CAMPO

                        CAIXA A PREENCHER

                        FORMATO DO CAMPO

                        STSAT0

                        Primeiro ponto de contacto

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSAT1

                        Código de identificação do instrumento

                        {ISIN}

                        STSAT2

                        Identificador de entidade jurídica (LEI) do cedente ou do patrocinador ou do mutuante inicial

                        {LEI}

                        STSAT3

                        Identificador da notificação

                        {ALPHANUM-100}

                        STSAT4

                        Identificador único

                        {ALPHANUM-100}

                        STSAT5

                        Identificador do prospeto

                        {ALPHANUM-100}

                        STSAT6

                        Repositório de titularizações

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSAT7

                        Nome da titularização

                        {ALPHANUM-100}

                        STSAT8

                        Local de estabelecimento

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSAT9

                        Tipo de titularização

                        {LIST}

                        STSAT10

                        Tipo de exposições subjacentes

                        {LIST}

                        STSAT11

                        Data de emissão

                        {DATEFORMAT}

                        STSAT12

                        Data de notificação

                        {DATEFORMAT}

                        STSAT13

                        Terceiro autorizado

                        {ALPHANUM-100}

                        STSAT14

                        Terceiro autorizado (nome e país de estabelecimento)

                        {ALPHANUM-1000}
                        {COUNTRYCODE_2}

                        STSAT15

                        Autoridade competente que autorizou o terceiro

                        {ALPHANUM-100}

                        STSAT16

                        Estatuto STS

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSAT17

                        Cedente (ou mutuante inicial) que não uma instituição de crédito da UE

                        {Y/N}

                        STSAT18

                        Confirmação dos critérios de concessão de crédito

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSAT19

                        Declaração indicando que os critérios de concessão de crédito estão sujeitos a supervisão

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSAT20

                        Exposições subjacentes adquiridas por venda efetiva

                        {ALPHANUM-10000}

                        STSAT21

                        Ausência de cláusulas de restituição gravosas

                        {ALPHANUM-10000}

                        STSAT22

                        Isenção para cláusulas de restituição gravosas nas legislações nacionais em matéria de insolvência

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSAT23

                        Transferência em que o vendedor não é o mutuante inicial

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSAT24

                        Transferência efetuada por cessão e perfeição ocorrida numa fase posterior

                        {ALPHANUM-10000}

                        STSAT25

                        Declarações e garantias

                        {ALPHANUM-10000}

                        STSAT26

                        Critérios para a gestão ativa de carteiras

                        {ALPHANUM-10000}

                        STSAT27

                        Não retitularização

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSAT28

                        Exposições subjacentes transferidas sem exposições em situação de incumprimento

                        {ALPHANUM}

                        STSAT29

                        Pelo menos um pagamento efetuado no momento da transferência

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSAT30

                        Reembolso dos detentores/venda de ativos.

                        {ALPHANUM}

                        STSAT31

                        Redução dos riscos de taxa de juro (IR) e dos riscos cambiais (FX)

                        {ALPHANUM-10000}

                        STSAT32

                        Derivados comprados/vendidos pela EOET

                        {ALPHANUM-10000}

                        STSAT33

                        Derivados em exposições subjacentes

                        {ALPHANUM-10000}

                        STSAT34

                        Derivados que utilizam normas comuns

                        {ALPHANUM-10000}

                        STSAT35

                        Definições claras e coerentes relativas ao tratamento dos empréstimos problemáticos

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSAT36

                        Prioridades de pagamento e eventos de desencadeamento

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSAT37

                        Dados respeitantes ao desempenho histórico em termos de incumprimento e de perdas

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSAT38

                        Homogeneidade dos ativos

                        {ALPHANUM}

                        STSAT39

                        Obrigações contidas nas exposições subjacentes

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSAT40

                        Obrigações contidas nas exposições subjacentes

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSAT41

                        Pagamentos de juros indexados com base em taxas de juro geralmente utilizadas

                        {ALPHANUM-10000}

                        STSAT42

                        Proibição da retenção de montantes em numerário na sequência de uma notificação de execução ou de exigibilidade imediata

                        {ALPHANUM-10000}

                        STSAT43

                        Proibição da retenção de montantes em numerário/notificação de execução ou de exigibilidade imediata

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSAT44

                        Os recebimentos de capital devem ser transferidos para os investidores

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSAT45

                        Nenhuma cláusula pode exigir a liquidação automática das exposições subjacentes pelo valor de mercado

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSAT46

                        Solidez dos critérios de tomada firme

                        {ALPHANUM}

                        STSAT47

                        Conhecimentos especializados do vendedor

                        {ALPHANUM}

                        STSAT48

                        Titularização renovável ABCP/evento de desencadeamento ligado à qualidade de crédito

                        {ALPHANUM}

                        STSAT49

                        Direitos dos participantes no processo de titularização

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSAT50

                        Disposições relativas à continuidade da gestão

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSAT51

                        Disposições relativas à continuidade a nível da contraparte de derivados e do banco-conta

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSAT52

                        Solidez do patrocinador

                        {ALPHANUM-1000}

            ANEXO III

               Formatos dos campos a aplicar ao formulário de notificação STS

                        SÍMBOLO

                        TIPO DE DADOS

                        DEFINIÇÃO

                        {ALPHANUM-n}

                        Até n carateres alfanuméricos

                        Campo de texto livre. Devem ser introduzidos em formato ASCII (sem carateres acentuados).

                        {COUNTRYCODE_2}

                        2 carateres alfanuméricos

                        Código de país, de 2 letras, conforme definido pela norma ISO 3166-1 alfa-2. Devem ser introduzidos em formato ASCII (sem carateres acentuados).

                        {CURRENCYCODE_3}

                        3 carateres alfanuméricos

                        Código de divisa de 3 letras, conforme definido na norma ISO 4217. Devem ser introduzidos em formato ASCII (sem carateres acentuados).

                        {DATEFORMAT}

                        Formato de data de acordo com a norma ISO 8601

                        As datas devem estar formatadas do seguinte modo: AAAA-MM-DD

                        {Y/N}

                        1 caráter alfanumérico

                        «verdadeiro»— Y
                        «falso»— N

                        {ISIN}

                        12 carateres alfanuméricos

                        Código ISIN, conforme definido na norma ISO 6166

                        {LEI}

                        20 carateres alfanuméricos

                        Identificador de entidade jurídica, conforme definido na norma ISO 17442

               Formulário de notificação STS para programas ABCP

                        CÓDIGO DO CAMPO

                        NOME DO CAMPO

                        CAIXA A PREENCHER

                        FORMATO DO CAMPO

                        STSAP0

                        Primeiro ponto de contacto

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSAP1

                        Código de identificação do instrumento

                        {ISIN}

                        STSAP2

                        LEI do patrocinador

                        {LEI}

                        STSAP3

                        Identificador da notificação

                        {ALPHANUM-100}

                        STSAP4

                        Identificador único

                        {ALPHANUM-100}

                        STSAP5

                        Identificador do prospeto

                        {ALPHANUM-100}

                        STSAP6

                        Repositório de titularizações

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSAP7

                        Nome do programa ABCP

                        {ALPHANUM-100}

                        STSAP8

                        País de estabelecimento

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSAP9

                        Classificação do instrumento

                        {LIST}

                        STSAP10

                        Data de emissão

                        {DATEFORMAT}

                        STSAP11

                        Data de notificação

                        {DATEFORMAT}

                        STSAP12

                        Terceiro autorizado

                        {ALPHANUM-100}

                        STSAP13

                        Terceiro autorizado (nome e país de estabelecimento)

                        {ALPHANUM-1000}
                        {COUNTRYCODE_2}

                        STSAP14

                        Autoridade competente que autorizou o terceiro

                        {ALPHANUM-100}

                        STSAP15

                        Estatuto STS

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSAP16

                        O patrocinador deve ser uma instituição de crédito supervisionada

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSAP17

                        Apoio do patrocinador enquanto prestador de liquidez

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSAP18

                        Demonstração à autoridade competente da instituição de crédito

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSAP19

                        Cumprimento dos requisitos relativos à devida diligência do patrocinador

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSAP20

                        Cumprimento dos requisitos de retenção do risco (nível da operação/nível do programa)

                        {LIST}

                        STSAP21

                        Conformidade a nível do programa ABCP com o artigo 7.o do Regulamento (UE) 2017/2402

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSAP22

                        Utilização da facilidade de liquidez, nos casos em que o patrocinador não renova o compromisso de financiamento da facilidade de liquidez

                        {ALPHANUM-10000}

                        STSAP23

                        Conformidade das titularizações ABCP inseridas num programa ABCP com o artigo 24.o, n.o
                           s 1 a 8 e 12 a 20 do Regulamento (UE) 2017/2402

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSAP24

                        Um máximo de 5% do montante agregado das exposições subjacentes às operações ABCP não está temporariamente em conformidade com os requisitos

                        {ALPHANUM}

                        STSAP25

                        Duração média ponderada residual não superior a dois anos

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSAP26

                        Programa ABCP inteiramente apoiado (apoio do patrocinador)

                        {ALPHANUM-10000}

                        STSAP27

                        Nenhuma retitularização e nenhuma melhoria do risco de crédito que estabeleça um segundo nível de divisão em tranches a nível do programa ABCP

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSAP28

                        Sem opções de compra

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSAP29

                        O risco de taxa de juro e o risco cambial a nível do programa ABCP são reduzidos de forma adequada e documentada

                        {ALPHANUM}

                        STSAP30

                        Requisitos aplicáveis à documentação do programa ABCP (responsabilidades do administrador fiduciário para com os investidores)

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSAP31

                        Requisitos aplicáveis à documentação do programa ABCP (obrigações contratuais do patrocinador)

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSAP32

                        Requisitos aplicáveis à documentação do programa ABCP (processos e responsabilidades em caso de insolvência do gestor de créditos)

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSAP33

                        Requisitos aplicáveis à documentação do programa ABCP (disposições que garantam a substituição das contrapartes de derivados e do banco-conta)

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSAP34

                        Requisitos aplicáveis à documentação do programa ABCP (procedimentos para garantir a cobertura do compromisso de financiamento pela garantia)

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSAP35

                        Requisitos aplicáveis à documentação do programa ABCP (facilidade de liquidez e valores mobiliários próximos do vencimento a reembolsar no caso de o patrocinador não renovar o compromisso de financiamento da facilidade de liquidez antes da sua caducidade)

                        {ALPHANUM-1000}

                        STSAP36

                        Competências especializadas do gestor de créditos

                        {ALPHANUM}


title: Regulamento de Execução (UE) 2020/1228 da Comissão de 29 de novembro de 2019 que estabelece as normas técnicas de execução no que se refere ao formato dos pedidos de registo como repositório de titularizações ou de extensão do registo de um repositório de transações, em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/2402 do Parlamento Europeu e do Conselho (Texto relevante para efeitos do EEE)

text:
                  3.9.2020

                  PT

                  Jornal Oficial da União Europeia

                  L 289/330

         REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2020/1228 DA COMISSÃO
         de 29 de novembro de 2019
         que estabelece as normas técnicas de execução no que se refere ao formato dos pedidos de registo como repositório de titularizações ou de extensão do registo de um repositório de transações, em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/2402 do Parlamento Europeu e do Conselho
         (Texto relevante para efeitos do EEE)
         A COMISSÃO EUROPEIA,
         Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
         Tendo em conta o Regulamento (UE) 2017/2402 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2017, que estabelece um regime geral para a titularização e cria um regime específico para a titularização simples, transparente e padronizada (1), nomeadamente o artigo 10.o, n.o 8,
         Considerando o seguinte:

                     (1)

                     O formato uniforme para os pedidos de registo como repositório de titularizações ou de extensão do registo de um repositório de transações que são apresentados à Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) deve assegurar que todas as informações exigidas nos termos do Regulamento Delegado (UE) 2020/1230 da Comissão (2) são apresentadas à ESMA, sendo facilmente identificadas.

                     (2)

                     É importante que as informações contidas nesses pedidos sejam apresentadas num formato que permita o seu armazenamento para utilização e reprodução futuras. Por conseguinte, estes pedidos devem ser apresentados num suporte duradouro.

                     (3)

                     A fim de facilitar a identificação das informações apresentadas no âmbito desses pedidos, deve ser fornecido um número de referência único e uma designação para cada um dos documentos neles incluídos. Pela mesma razão, o requerente deve ser obrigado a identificar todas as informações apresentadas por referência às disposições do Regulamento Delegado (UE) 2020/1230 com que esses informações se relacionam.

                     (4)

                     O presente regulamento baseia-se nos projetos de normas técnicas de execução apresentados pela ESMA à Comissão.

                     (5)

                     Em conformidade com o artigo 15.o do Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho (3), a ESMA realizou uma consulta pública aberta sobre os projetos de normas técnicas de execução em que se baseia o presente regulamento, analisou os seus potenciais custos e benefícios e solicitou o parecer do Grupo de Interessados do Setor dos Valores Mobiliários e dos Mercados instituído pelo artigo 37.o do referido regulamento,

               ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

            Artigo 1.o

            Formato dos pedidos de registo e de extensão do registo

               1.   Os requerentes do registo como repositório de titularizações nos termos do artigo 10.o, n.o 5, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/2402, devem preencher os formulários constantes do anexo 1 do presente regulamento.

               2.   Os repositórios de transações que solicitem uma extensão do registo, nos termos do artigo 10.o, n.o 5, alínea b), do Regulamento (UE) 2017/2402, devem preencher os formulários constantes do anexo 2 do presente regulamento.

               3.   Para efeitos dos n.os 1 e 2, os pedidos devem ser apresentados:

                           a)

                           Num suporte duradouro definido no artigo 2.o, n.o 1, alínea m), da Diretiva 2009/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (4);

                           b)

                           Com um número de referência único atribuído a cada documento incluído no pedido.

            Artigo 2.o

            Entrada em vigor
            O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

            O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.
            Feito em Bruxelas, em 29 de novembro de 2019.

                  Pela Comissão

                  O Presidente

               Jean-Claude JUNCKER

            (1)  JO L 347 de 28.12.2017, p. 35.

            (2)  Regulamento Delegado 2020/1230 da Comissão, de 29 de novembro de 2019, que complementa o Regulamento (UE) 2017/2402 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas de regulamentação que especificam os pormenores do pedido de registo de um repositório de titularizações e os pormenores do pedido simplificado de extensão do registo de um repositório de transações (ver página 345 do presente Jornal Oficial).

            (3)  Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, que cria uma Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados), altera a Decisão n.o 176/2009/CE e revoga a Decisão 2009/77/CE da Comissão (JO L 331 de 15.12.2010, p. 84).

            (4)  Diretiva 2009/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de julho de 2009, que coordena as disposições legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes a alguns organismos de investimento coletivo em valores mobiliários (OICVM) (JO L 302 de 17.11.2009, p. 32).

            ANEXO I

               Formulários para os pedidos de registo como repositório de titularizações

               Quadro 1

               Informações gerais

                        Data do pedido

                        Designação comercial do repositório de titularizações

                        Local de constituição e âmbito da atividade empresarial

                        Identificador de entidade jurídica (LEI) registado na Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica

                        Endereço legal do repositório de titularizações

                        Endereço legal das filiais do repositório de titularizações

                        Endereço legal das sucursais do repositório de titularizações

                        Localizador Uniforme de Recursos (URL) do sítio Web do repositório de titularizações

                        Os tipos de titularizações, os métodos de transferência de risco e os tipos de exposições subjacentes relativamente aos quais o repositório requerente solicita o registo

                        Se o requerente se encontra ou não autorizado ou registado por uma autoridade competente no Estado-Membro em que está estabelecido, o nome dessa autoridade e o eventual número de referência correspondente à autorização ou registo

                        Nome da ou das pessoas responsáveis pelo pedido

                        Dados de contacto da ou das pessoas responsáveis pelo pedido

                        Nome da ou das pessoas responsáveis pela conformidade do repositório de titularizações (ou de qualquer outro efetivo envolvido nas avaliações da conformidade do repositório de titularizações)

                        Dados de contacto da ou das pessoas responsáveis pela conformidade do repositório de titularizações, ou de qualquer outro efetivo envolvido nas avaliações da conformidade do repositório de titularizações, relativamente à sua prestação dos serviços principais de titularização

                        Nome da eventual empresa-mãe

                        LEI registado na Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica da eventual empresa-mãe

                        Endereço legal da eventual empresa-mãe

                        Nome da autoridade de supervisão responsável pela eventual empresa-mãe

                        Número de referência da autoridade de supervisão responsável pela eventual empresa-mãe

                        Nome da eventual empresa-mãe final

                        LEI da eventual empresa-mãe final registado na Fundação Global de Identificação de Entidades Jurídicas

                        Endereço legal da eventual empresa-mãe final

                        Nome da autoridade de supervisão responsável pela eventual empresa-mãe final

                        Número de referência da autoridade de supervisão responsável pela eventual empresa-mãe final

               Quadro 2

               Referência documental
                (1)

                        Disposições do Regulamento Delegado (UE) 2020/1230, que contêm os requisitos de informações com que o documento se relaciona

                        Número de referência único do documento

                        Designação do documento

                        Capítulo, secção ou página do documento em que a informação é prestada ou motivo pelo qual a informação não é prestada

               (1)  Relativamente a todas as informações exigidas pelo Regulamento Delegado (UE) 2020/1230, com exceção do seu artigo 2.o, n.o 2, alíneas a) a c), e), f), h) e i), e do seu artigo 7.o, n.o 2.

            ANEXO II

               Formulários para o pedido de extensão do registo de um repositório de transações

               Quadro 1

               Informações gerais

                        Data do pedido

                        Data de registo do requerente como repositório de transações

                        Designação comercial do repositório de titularizações

                        Identificador de entidade jurídica (LEI) registado na Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica

                        Endereço legal do repositório de titularizações

                        Endereço legal das filiais do repositório de titularizações

                        Endereço legal das sucursais do repositório de titularizações

                        Localizador Uniforme de Recursos (URL) do sítio Web do repositório de titularizações

                        Identificador de entidade jurídica (LEI) registado na Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica

                        Os tipos de titularizações, os métodos de transferência de risco e os tipos de exposições subjacentes relativamente aos quais o repositório requerente solicita o registo

                        Se o requerente se encontra ou não autorizado ou registado por uma autoridade competente no Estado-Membro em que está estabelecido, o nome dessa autoridade e o eventual número de referência correspondente à autorização ou registo

                        Nome da ou das pessoas responsáveis pelo pedido

                        Dados de contacto da ou das pessoas responsáveis pelo pedido

                        Nome da ou das pessoas responsáveis pela conformidade do repositório de titularizações, ou de qualquer outro efetivo envolvido nas avaliações da conformidade do repositório de titularizações, relativamente à sua prestação dos serviços principais de titularização

                        Dados de contacto da ou das pessoas responsáveis pela conformidade do repositório de titularizações (ou de qualquer outro efetivo envolvido nas avaliações da conformidade do repositório de titularizações)

               Quadro 2

               Referência documental
                (1)

                        Disposições do Regulamento Delegado (UE) 2020/1230, que contêm os requisitos de informações com que o documento se relaciona

                        Número de referência único do documento

                        Designação do documento

                        Capítulo, secção ou página do documento em que a informação é prestada ou motivo pelo qual a informação não é prestada

               (1)  Relativamente a todas as informações exigidas pelo Regulamento Delegado 2020/1230, com exceção do seu artigo 2.o, n.o 2, alíneas a) a c), e), f), h) e i), e do seu artigo 7.o, n.o 2.