title: Regulamento de Execução (UE) 2020/1225 da Comissão de 29 de outubro de 2019 que estabelece normas técnicas de execução no que respeita ao formato e aos modelos normalizados para a disponibilização de informações e de dados sobre uma titularização pela entidade cedente, patrocinadora e pela EOET (Texto relevante para efeitos do EEE)

text:
                  3.9.2020

                  PT

                  Jornal Oficial da União Europeia

                  L 289/217

         REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2020/1225 DA COMISSÃO
         de 29 de outubro de 2019
         que estabelece normas técnicas de execução no que respeita ao formato e aos modelos normalizados para a disponibilização de informações e de dados sobre uma titularização pela entidade cedente, patrocinadora e pela EOET
         (Texto relevante para efeitos do EEE)
         A COMISSÃO EUROPEIA,
         Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
         Tendo em conta o Regulamento (UE) 2017/2402 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2017, que estabelece um regime geral para a titularização e cria um regime específico para a titularização simples, transparente e padronizada, e que altera as Diretivas 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e os Regulamentos (CE) n.o 1060/2009 e (UE) n.o 648/2012 (1), nomeadamente o artigo 7.o, n.o 4, e o artigo 17.o, n.o 3,
         Considerando o seguinte:

                     (1)

                     O âmbito de aplicação do artigo 7.o, n.o 4, do Regulamento (UE) 2017/2402 refere-se a todas as titularizações, incluindo aquelas em que tem de ser elaborado um prospeto nos termos do Regulamento (UE) 2017/1129 (2) (geralmente designadas por titularizações «públicas») e em que não tem de ser elaborado esse prospeto (geralmente designadas por titularizações «privadas»). O artigo 17.o, n.o 3, do Regulamento (UE) 2017/2402 refere-se à disponibilização de informações sobre as titularizações através de um repositório de titularizações, o que não inclui as titularizações privadas.

                     (2)

                     As titularizações são operações complexas e heterogéneas. A fim de permitir uma recolha e avaliação eficiente dos dados pelos investidores, potenciais investidores, autoridades competentes e, no caso das titularizações públicas, pelas outras entidades enumeradas no artigo 17.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/2402, as informações referidas no artigo 7.o, n.o 1, alíneas a) e e), e no artigo 17.o, n.o 2, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/2402 devem ser disponibilizadas num formato harmonizado. Além disso, quando as informações forem disponibilizadas através de um repositório de titularizações, um formato harmonizado facilita também a agregação e comparação entre os repositórios.

                     (3)

                     Os custos para os participantes no mercado devem ser reduzidos ao mínimo. O modelo de comunicação de informações sobre as titularizações deve, por conseguinte, ser semelhante, na medida do possível, ao formato prescrito para a comunicação de informações sobre os contratos de derivados nos termos do artigo 9.o do Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho (3) e para a comunicação de dados sobre as operações de financiamento através de valores mobiliários (OFVM) nos termos do artigo 4.o do Regulamento (UE) 2015/2365 do Parlamento Europeu e do Conselho (4). Além disso, quando as informações são disponibilizadas através de um repositório de titularizações, o formato de comunicação deve também ter em conta as soluções desenvolvidas pelos atuais responsáveis pela recolha de dados sobre as titularizações. Por conseguinte, é adequado exigir a utilização do formato XML, correntemente utilizado para comunicar informações sobre os empréstimos e outras exposições subjacentes semelhantes, também no contexto da comunicação de informações sobre as titularizações.

                     (4)

                     As disposições do presente regulamento estão estreitamente interligadas, uma vez que determinam o formato e os modelos de acordo com os quais o cedente, o patrocinador ou a EOET envolvidos numa titularização devem disponibilizar informação sobre a mesma a diferentes partes, tal como exigido nos termos do Regulamento (UE) 2017/2402. Para assegurar a coerência entre estas disposições, que deverão entrar em vigor simultaneamente, e facilitar uma visão abrangente, bem como um acesso eficiente a todas as informações relevantes sobre uma titularização, é necessário incluir as normas técnicas de execução num único regulamento.

                     (5)

                     O presente regulamento tem por base os projetos de normas técnicas de execução apresentados pela Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) à Comissão.

                     (6)

                     A ESMA realizou uma consulta pública aberta sobre os projetos de normas técnicas de regulamentação que servem de base ao presente regulamento, analisou os seus potenciais custos e benefícios e solicitou o parecer do Grupo de Interessados do Setor dos Valores Mobiliários e dos Mercados criado pelo artigo 37.o do Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho (5),

               ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:
         SECÇÃO 1

            MODELOS PARA TODAS AS TITULARIZAÇÕES

            Artigo 1.o

            Modelo para as exposições subjacentes

               1.   As informações referidas no artigo 2.o, n.os 1 e 2, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão (6) são disponibilizadas utilizando os seguintes modelos:

                           a)

                           O modelo estabelecido no anexo II do presente regulamento para os empréstimos aos agregados familiares garantidos por imóveis residenciais, independentemente da finalidade desses empréstimos;

                           b)

                           O modelo estabelecido no anexo III do presente regulamento para os empréstimos destinados à aquisição de imóveis comerciais ou garantidos por imóveis comerciais;

                           c)

                           O modelo estabelecido no anexo IV do presente regulamento para as exposições subjacentes ligadas às empresas, incluindo exposições subjacentes sobre micro, pequenas e médias empresas;

                           d)

                           O modelo estabelecido no anexo V do presente regulamento para as exposições subjacentes ligadas ao sector automóvel, incluindo empréstimos e locações a pessoas singulares ou coletivas respaldados por veículos automóveis;

                           e)

                           O modelo estabelecido no anexo VI do presente regulamento para as exposições subjacentes ligadas ao consumo;

                           f)

                           O modelo estabelecido no anexo VII do presente regulamento para as exposições subjacentes ligadas a cartões de crédito;

                           g)

                           O modelo estabelecido no anexo VIII do presente regulamento para as exposições subjacentes ligadas a locações;

                           h)

                           O modelo estabelecido no anexo IX do presente regulamento para as exposições subjacentes que não se integram em nenhuma das categorias definidas nas alíneas a) a g).

               2.   As informações referidas no artigo 2.o, n.o 3, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 são disponibilizadas utilizando os seguintes modelos:

                           a)

                           Os modelos estabelecidos no n.o 1 do presente artigo, quando relevantes para o tipo de exposição subjacente;

                           b)

                           O modelo estabelecido no anexo X para as titularizações de exposições não produtivas referidas no artigo 2.o, n.o 3, segundo parágrafo, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224.

               3.   As informações referidas no artigo 2.o, n.o 4, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 são disponibilizadas utilizando o modelo estabelecido no anexo XI.

            Artigo 2.o

            Modelos dos relatórios destinados aos investidores

               1.   As informações referidas no artigo 3.o, n.o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 são disponibilizadas utilizando o modelo estabelecido no anexo XII.

               2.   As informações referidas no artigo 3.o, n.o 2, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 são disponibilizadas utilizando o modelo estabelecido no anexo XIII.

         SECÇÃO 2

            MODELOS PARA AS TITULARIZAÇÕES EM QUE TEM DE SER ELABORADO UM PROSPETO (TITULARIZAÇÕES PÚBLICAS)

            Artigo 3.o

            Modelos para a informação privilegiada

               1.   As informações referidas no artigo 6.o, n.o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 são disponibilizadas utilizando o modelo estabelecido no anexo XIV.

               2.   As informações referidas no artigo 6.o, n.o 2, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 são disponibilizadas utilizando o modelo estabelecido no anexo XV.

            Artigo 4.o

            Modelos para os eventos significativos

               1.   As informações referidas no artigo 7.o, n.o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 são disponibilizadas utilizando o modelo estabelecido no anexo XIV.

               2.   As informações referidas no artigo 7.o, n.o 2, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 são disponibilizadas utilizando o modelo estabelecido no anexo XV.

         SECÇÃO 3

            DISPOSIÇÕES COMUNS

            Artigo 5.o

            Formato das informações

               1.   O formato das informações a fornecer através dos modelos constantes dos anexos I a XV deve ser conforme com o formato correspondente estabelecido no quadro 1 do anexo I.

               2.   As informações são disponibilizadas em formato eletrónico que permita a leitura por máquina, através de modelos XML comuns.

            Artigo 6.o

            Entrada em vigor
            O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

            O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.
            Feito em Bruxelas, em 29 de outubro de 2019.

                  Pela Comissão

                  O Presidente

               Jean-Claude JUNCKER

            (1)  JO L 347 de 28.12.2017, p. 35.

            (2)  Regulamento (UE) 2017/1129 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, relativo ao prospeto a publicar em caso de oferta de valores mobiliários ao público ou da sua admissão à negociação num mercado regulamentado, e que revoga a Diretiva 2003/71/CE (JO L 168 de 30.6.2017, p. 12).

            (3)  Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo aos derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações (JO L 201 de 27.7.2012, p. 1).

            (4)  Regulamento (UE) 2015/2365 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2015, relativo à transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.o 648/2012 (JO L 337 de 23.12.2015, p. 1).

            (5)  Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, que cria uma Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados), altera a Decisão n.o 716/2009/CE e revoga a Decisão 2009/77/CE da Comissão (JO L 331 de 15.12.2010, p. 84).

            (6)  Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão, de 16 de outubro de 2019, que complementa o Regulamento (UE) 2017/2402 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas de regulamentação que especificam as informações e os dados sobre uma titularização a disponibilizar pela entidade cedente, patrocinadora e pela EOET (ver página 1 do presente Jornal Oficial).

            ANEXO I
            Formatos dos campos

                           SÍMBOLO

                           TIPO DE DADOS

                           DEFINIÇÃO

                        {ALPHANUM-n}

                        Até n carateres alfanuméricos

                        Campo de texto livre. A preencher em formato ASCII e em letras maiúsculas (sem carateres acentuados).

                        {COUNTRYCODE_2}

                        2 carateres alfanuméricos

                        Código de país de 2 letras, conforme definido pela norma ISO 3166-1 alfa-2. A preencher em formato ASCII (sem carateres acentuados).

                        {CURRENCYCODE_3}

                        3 carateres alfanuméricos

                        Código de divisa de 3 letras, conforme definido pela norma ISO 4217 A preencher em formato ASCII (sem carateres acentuados).

                        {YEAR}

                        Formato do ano de acordo com a norma ISO 8601

                        Os anos devem ser apresentados com o seguinte formato: AAAA

                        {DATEFORMAT}

                        Formato de data de acordo com a norma ISO 8601

                        As datas devem ser apresentadas com o seguinte formato: AAAA-MM-DD

                        {MONETARY}

                        0-18 dígitos, dos quais 5 no máximo poderão ser casas decimais

                        Um determinado número de unidades monetárias especificado numa moeda, em que a unidade monetária é explícita e conforme com a norma ISO 4217.

                        {NUMERIC}

                        0-18 dígitos, dos quais 5 no máximo poderão ser casas decimais

                        Até 18 carateres numéricos, incluindo um máximo de 5 casas decimais. O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.

                        {INTEGER-n}

                        Número inteiro até n

                        Campo numérico para valores inteiros positivos e negativos.

                        {Y/N}

                        1 carater alfanumérico

                        «Verdadeiro»— Y
                        «Falso»— N

                        {ISIN}

                        12 carateres alfanuméricos

                        Código ISIN, conforme definido na norma ISO 6166

                        {LEI}

                        20 carateres alfanuméricos

                        Identificador de entidade jurídica, conforme especificado na norma ISO 17442

                        {LIST}

                        Conforme indicado na descrição específica do campo

                        {NUTS}

                        5 carateres alfanuméricos

                        Refere-se à Nomenclatura das Unidades Territoriais Estatísticas mantida pelo Eurostat. A informação deve ser disponibilizada ao nível NUTS3. http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/

                        {NACE}

                        7 carateres alfanuméricos

                        Refere-se à classificação estatística das atividades económicas na União Europeia, mantida no sítio Web citado nesta caixa de definição e conforme indicado no Regulamento (CE) n.o 1893/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (1).
                        Para cada atividade económica, deve ser disponibilizado o nível de classificação mais pormenorizado (ou seja, o código completo – com 6 ou 7 carateres, incluindo as casas decimais). http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html

                        {PERCENTAGE}

                        0-11 dígitos, dos quais 10 no máximo poderão ser casas decimais

                        A taxa é expressa na forma de uma percentagem, isto é, em centésimas, pelo que, por exemplo, 0,7 representa 7/10 de um ponto percentual e 7,0 corresponde a 7%.

                        {TELEPHONE}

                        Um sinal «+» seguido do código do país (de 1 para 3 carateres) e depois de um sinal «-» e, por fim, qualquer combinação de números e dos sinais «(«, »)», «+» e «-» (até 30 carateres).

                        A recolha das informações que identificam um determinado número de telefone, tal como definido pelos serviços de telecomunicações.

                        {ESA}

                        7 carateres alfanuméricos

                        O sector de acordo com o Sistema Europeu de Contas (2010), utilizando os códigos estabelecidos no quadro 1 do anexo I do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 a disponibilizar pela entidade cedente, patrocinadora e pela EOET (2). http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf

                        {WATCHLIST}

                        2 carateres alfanuméricos

                        O código da entidade gestora, conforme definido no quadro 2 do anexo I do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 a disponibilizar pela entidade cedente, patrocinadora e pela EOET.

               (1)  Regulamento (CE) n.o 1893/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de dezembro de 2006, que estabelece a nomenclatura estatística das atividades económicas NACE Revisão 2 e que altera o Regulamento (CEE) n.o 3037/90 do Conselho, assim como certos regulamentos CE relativos a domínios estatísticos específicos (JO L 393 de 30.12.2006, p. 1).

               (2)  Regulamento Delegado (UE) 2020/1224, de 16 de outubro de 2019, que complementa o Regulamento (UE) 2017/2402 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas de regulamentação que especificam as informações e os dados sobre uma titularização a disponibilizar pela entidade cedente, patrocinadora e pela EOET (ver página 1 do presente Jornal Oficial).

            ANEXO II
            Modelo para as exposições subjacentes — Imóveis residenciais (RRE)

                           CÓDIGO DO CAMPO

                           NOME DO CAMPO

                           FORMATO

                           Secção de informação sobre as exposições subjacentes

                           RREL1

                        Identificador único

                        {ALPHANUM-28}

                           RREL2

                        Identificador da exposição subjacente original

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREL3

                        Identificador da exposição subjacente nova

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREL4

                        Identificador do devedor original

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREL5

                        Identificador do novo devedor

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREL6

                        Data de referência dos dados

                        {DATEFORMAT}

                           RREL7

                        Data de integração no conjunto

                        {DATEFORMAT}

                           RREL8

                        Data de recompra

                        {DATEFORMAT}

                           RREL9

                        Data de reembolso

                        {DATEFORMAT}

                           RREL10

                        Residente

                        {Y/N}

                           RREL11

                        Região geográfica — Devedor

                        {NUTS}

                           RREL12

                        Classificação da região geográfica

                        {YEAR}

                           RREL13

                        Situação profissional

                        {LIST}

                           RREL14

                        Devedor em imparidade de crédito

                        {Y/N}

                           RREL15

                        Tipo de cliente

                        {LIST}

                           RREL16

                        Rendimento primário

                        {MONETARY}

                           RREL17

                        Tipo de rendimento primário

                        {LIST}

                           RREL18

                        Moeda do rendimento primário

                        {CURRENCYCODE_3}

                           RREL19

                        Verificação do rendimento primário

                        {LIST}

                           RREL20

                        Rendimento secundário

                        {MONETARY}

                           RREL21

                        Verificação do rendimento secundário

                        {LIST}

                           RREL22

                        Regime especial

                        {ALPHANUM-10000}

                           RREL23

                        Data da originação

                        {DATEFORMAT}

                           RREL24

                        Data de vencimento

                        {DATEFORMAT}

                           RREL25

                        Prazo de vencimento original

                        {INTEGER-9999}

                           RREL26

                        Canal de originação da titularização

                        {LIST}

                           RREL27

                        Objetivo

                        {LIST}

                           RREL28

                        Moeda de denominação

                        {CURRENCYCODE_3}

                           RREL29

                        Saldo de capital original

                        {MONETARY}

                           RREL30

                        Saldo de capital atual

                        {MONETARY}

                           RREL31

                        Saldos de capital prioritários

                        {MONETARY}

                           RREL32

                        Exposições subjacentes pari passu

                        {MONETARY}

                           RREL33

                        Limite total de crédito

                        {MONETARY}

                           RREL34

                        Preço de compra

                        {PERCENTAGE}

                           RREL35

                        Tipo de amortização

                        {LIST}

                           RREL36

                        Data final do período de carência das amortizações de capital

                        {DATEFORMAT}

                           RREL37

                        Frequência prevista das amortizações de capital

                        {LIST}

                           RREL38

                        Frequência prevista dos pagamentos de juros

                        {LIST}

                           RREL39

                        Pagamentos devidos

                        {MONETARY}

                           RREL40

                        Rácio dívida/rendimento

                        {PERCENTAGE}

                           RREL41

                        Montante balão (baloon amount)

                        {MONETARY}

                           RREL42

                        Tipo de taxa de juro

                        {LIST}

                           RREL43

                        Taxa de juro atual

                        {PERCENTAGE}

                           RREL44

                        Índice de referência da taxa de juro atual

                        {LIST}

                           RREL45

                        Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual

                        {LIST}

                           RREL46

                        Margem de taxa de juro atual

                        {PERCENTAGE}

                           RREL47

                        Intervalo de refixação da taxa de juro

                        {INTEGER-9999}

                           RREL48

                        Limite máximo da taxa de juro

                        {PERCENTAGE}

                           RREL49

                        Limite mínimo da taxa de juro

                        {PERCENTAGE}

                           RREL50

                        Margem de revisão 1

                        {PERCENTAGE}

                           RREL51

                        Data de revisão da taxa de juro 1

                        {DATEFORMAT}

                           RREL52

                        Margem de revisão 2

                        {PERCENTAGE}

                           RREL53

                        Data de revisão da taxa de juro 2

                        {DATEFORMAT}

                           RREL54

                        Margem de revisão 3

                        {PERCENTAGE}

                           RREL55

                        Data de revisão da taxa de juro 3

                        {DATEFORMAT}

                           RREL56

                        Índice de referência da taxa de juro revista

                        {LIST}

                           RREL57

                        Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro revista

                        {LIST}

                           RREL58

                        Número de pagamentos antes da titularização

                        {INTEGER-9999}

                           RREL59

                        Percentagem de pagamentos antecipados autorizados por ano

                        {PERCENTAGE}

                           RREL60

                        Data final para a possibilidade de pagamento antecipado

                        {DATEFORMAT}

                           RREL61

                        Comissão por pagamento antecipado

                        {MONETARY}

                           RREL62

                        Data final para as comissões por pagamento antecipado

                        {DATEFORMAT}

                           RREL63

                        Data do pagamento antecipado

                        {DATEFORMAT}

                           RREL64

                        Valor acumulado dos pagamentos antecipados

                        {MONETARY}

                           RREL65

                        Data de restruturação

                        {DATEFORMAT}

                           RREL66

                        Última data em que se registaram atrasos de pagamento

                        {DATEFORMAT}

                           RREL67

                        Saldo dos pagamentos em atraso

                        {MONETARY}

                           RREL68

                        Número de dias de mora

                        {INTEGER-9999}

                           RREL69

                        Situação da conta

                        {LIST}

                           RREL70

                        Motivo do incumprimento ou da execução das garantias

                        {LIST}

                           RREL71

                        Montante em incumprimento

                        {MONETARY}

                           RREL72

                        Data do incumprimento

                        {DATEFORMAT}

                           RREL73

                        Perdas afetadas

                        {MONETARY}

                           RREL74

                        Recuperações acumuladas

                        {MONETARY}

                           RREL75

                        Litígios

                        {Y/N}

                           RREL76

                        Meios de recurso

                        {Y/N}

                           RREL77

                        Montante dos depósitos

                        {MONETARY}

                           RREL78

                        Prestador de serviços de seguros ou de investimento

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREL79

                        Nome do credor original

                        {ALPHANUM-100}

                           RREL80

                        Identificador de entidade jurídica do credor original

                        {LEI}

                           RREL81

                        País de estabelecimento do credor original

                        {COUNTRYCODE_2}

                           RREL82

                        Nome da entidade cedente

                        {ALPHANUM-100}

                           RREL83

                        Identificador de entidade jurídica da entidade cedente

                        {LEI}

                           RREL84

                        País de estabelecimento da entidade cedente

                        {COUNTRYCODE_2}

                           Secção de informação ao nível das cauções

                           RREC1

                        Identificador único

                        {ALPHANUM-28}

                           RREC2

                        Identificador da exposição subjacente

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREC3

                        Identificador das cauções originais

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREC4

                        Identificador das novas cauções

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREC5

                        Tipo de caução

                        {LIST}

                           RREC6

                        Região geográfica - Cauções

                        {NUTS}

                           RREC7

                        Tipo de ocupação

                        {LIST}

                           RREC8

                        Ónus

                        {INTEGER-9999}

                           RREC9

                        Tipo de propriedade

                        {LIST}

                           RREC10

                        Valor do certificado de desempenho energético

                        {LIST}

                           RREC11

                        Nome do fornecedor do certificado de desempenho energético

                        {ALPHANUM-100}

                           RREC12

                        Rácio empréstimo/valor atual

                        {PERCENTAGE}

                           RREC13

                        Montante da avaliação atual

                        {MONETARY}

                           RREC14

                        Método da avaliação atual

                        {LIST}

                           RREC15

                        Data da avaliação atual

                        {DATEFORMAT}

                           RREC16

                        Rácio empréstimo/valor original

                        {PERCENTAGE}

                           RREC17

                        Montante da avaliação original

                        {MONETARY}

                           RREC18

                        Método da avaliação original

                        {LIST}

                           RREC19

                        Data da avaliação original

                        {DATEFORMAT}

                           RREC20

                        Data da venda

                        {DATEFORMAT}

                           RREC21

                        Preço de venda

                        {MONETARY}

                           RREC22

                        Moeda da caução

                        {CURRENCYCODE_3}

                           RREC23

                        Tipo de garante

                        {LIST}

            ANEXO III
            Modelo para as exposições subjacentes — Imóveis comerciais (CRE)

                           CÓDIGO DO CAMPO

                           NOME DO CAMPO

                           FORMATO

                           Secção de informação sobre as exposições subjacentes

                           CREL1

                        Identificador único

                        {ALPHANUM-28}

                           CREL2

                        Identificador do devedor original

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL3

                        Identificador do novo devedor

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL4

                        Identificador da exposição subjacente original

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL5

                        Identificador da exposição subjacente nova

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL6

                        Data de referência dos dados

                        {DATEFORMAT}

                           CREL7

                        Data de integração no conjunto

                        {DATEFORMAT}

                           CREL8

                        Data de restruturação

                        {DATEFORMAT}

                           CREL9

                        Data de recompra

                        {DATEFORMAT}

                           CREL10

                        Data de substituição

                        {DATEFORMAT}

                           CREL11

                        Data de reembolso

                        {DATEFORMAT}

                           CREL12

                        Região geográfica - Devedor

                        {NUTS}

                           CREL13

                        Classificação da região geográfica

                        {YEAR}

                           CREL14

                        Regime especial

                        {ALPHANUM-10000}

                           CREL15

                        Data da originação

                        {DATEFORMAT}

                           CREL16

                        Data de início da amortização

                        {DATEFORMAT}

                           CREL17

                        Data de vencimento à data da titularização

                        {DATEFORMAT}

                           CREL18

                        Data de vencimento

                        {DATEFORMAT}

                           CREL19

                        Prazo de vencimento original

                        {INTEGER-9999}

                           CREL20

                        Duração da opção de prorrogação

                        {INTEGER-9999}

                           CREL21

                        Natureza da opção de prorrogação

                        {LIST}

                           CREL22

                        Moeda de denominação

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CREL23

                        Saldo de capital atual

                        {MONETARY}

                           CREL24

                        Saldo de capital original

                        {MONETARY}

                           CREL25

                        Saldo de capital original à data da titularização

                        {MONETARY}

                           CREL26

                        Saldo da exposição subjacente resultante da parte não utilizada de uma linha de crédito concedida

                        {MONETARY}

                           CREL27

                        Total de outros montantes em dívida

                        {MONETARY}

                           CREL28

                        Preço de compra

                        {PERCENTAGE}

                           CREL29

                        Data mais recente de utilização

                        {DATEFORMAT}

                           CREL30

                        Objetivo

                        {LIST}

                           CREL31

                        Estrutura

                        {LIST}

                           CREL32

                        Pagamentos de juros programados antes da execução na cascata A-B

                        {LIST}

                           CREL33

                        Pagamentos de capital programados antes da execução na cascata A-B

                        {LIST}

                           CREL34

                        Afetação dos pagamentos de capital ao empréstimo não subordinado

                        {PERCENTAGE}

                           CREL35

                        Tipo de cascata

                        {LIST}

                           CREL36

                        Preço de compra da exposição subjacente em incumprimento

                        {PERCENTAGE}

                           CREL37

                        Possibilidade de pagamentos para resolução do incumprimento?

                        {LIST}

                           CREL38

                        Há restrições à venda de empréstimos subordinados?

                        {Y/N}

                           CREL39

                        O detentor do empréstimo subordinado tem alguma ligação ao devedor?

                        {Y/N}

                           CREL40

                        Controlo do processo de recuperação pelo detentor do empréstimo subordinado

                        {Y/N}

                           CREL41

                        Os pagamentos em falta sobre créditos de hierarquia mais elevada constituem um incumprimento da exposição subjacente?

                        {Y/N}

                           CREL42

                        Os pagamentos em falta sobre exposições subjacentes com a mesma hierarquia resultam na perda do imóvel?

                        {Y/N}

                           CREL43

                        Consentimento do detentor

                        {Y/N}

                           CREL44

                        Assembleia ordinária dos detentores

                        {DATEFORMAT}

                           CREL45

                        Sindicado

                        {Y/N}

                           CREL46

                        Participação de uma EOET

                        {LIST}

                           CREL47

                        Consequências do incumprimento do acordo financeiro

                        {LIST}

                           CREL48

                        Sanções pela não apresentação de informação financeira

                        {Y/N}

                           CREL49

                        Meios de recurso

                        {Y/N}

                           CREL50

                        Recurso - Terceiros

                        {Y/N}

                           CREL51

                        Normas de gestão

                        {Y/N}

                           CREL52

                        Montantes detidos em depósito de garantia

                        {MONETARY}

                           CREL53

                        Mobilização dos depósitos de garantia

                        {Y/N}

                           CREL54

                        Mobilização de outras reservas

                        {Y/N}

                           CREL55

                        Evento desencadeador da mobilização do depósito de garantia

                        {LIST}

                           CREL56

                        Montantes previstos dos depósitos de garantia/reservas

                        {MONETARY}

                           CREL57

                        Condições para a libertação da conta de depósito de garantia

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL58

                        Condições para o levantamento das reservas de caixa

                        {LIST}

                           CREL59

                        Moeda da conta de depósito de garantia

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CREL60

                        Moeda dos pagamentos do depósito de garantia

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CREL61

                        Saldo total das reservas

                        {MONETARY}

                           CREL62

                        Moeda em que é expresso o saldo das reservas

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CREL63

                        Ocorrência de um evento desencadeador da mobilização dos depósitos de garantia

                        {Y/N}

                           CREL64

                        Montantes adicionados aos depósitos de garantia durante o período atual

                        {MONETARY}

                           CREL65

                        Receitas

                        {MONETARY}

                           CREL66

                        Despesas operacionais à data da titularização

                        {MONETARY}

                           CREL67

                        Despesas de capital à data da titularização

                        {MONETARY}

                           CREL68

                        Moeda das demonstrações financeiras

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CREL69

                        Infração das obrigações de comunicação de informações pelo devedor

                        {Y/N}

                           CREL70

                        Método de cálculo do rácio de cobertura do serviço da dívida

                        {LIST}

                           CREL71

                        Indicador do rácio de cobertura do serviço da dívida à data da titularização

                        {LIST}

                           CREL72

                        Indicador mais recente do rácio de cobertura do serviço da dívida

                        {LIST}

                           CREL73

                        Rácio de cobertura do serviço da dívida à data da titularização

                        {PERCENTAGE}

                           CREL74

                        Rácio de cobertura do serviço da dívida atual

                        {PERCENTAGE}

                           CREL75

                        Rácio empréstimo/valor original

                        {PERCENTAGE}

                           CREL76

                        Rácio empréstimo/valor atual

                        {PERCENTAGE}

                           CREL77

                        Rácio de cobertura dos juros à data da titularização

                        {PERCENTAGE}

                           CREL78

                        Rácio de cobertura dos juros atual

                        {PERCENTAGE}

                           CREL79

                        Método de cálculo do rácio de cobertura dos juros

                        {LIST}

                           CREL80

                        Número de imóveis à data da titularização

                        {INTEGER-9999}

                           CREL81

                        Número de imóveis à data de referência dos dados

                        {INTEGER-9999}

                           CREL82

                        Imóveis dados em caução da exposição subjacente

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL83

                        Valor da carteira de imóveis à data da titularização

                        {MONETARY}

                           CREL84

                        Moeda de avaliação da carteira de imóveis à data da titularização

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CREL85

                        Situação dos imóveis

                        {LIST}

                           CREL86

                        Data da avaliação à data da titularização

                        {DATEFORMAT}

                           CREL87

                        Tipo de amortização

                        {LIST}

                           CREL88

                        Data final do período de carência das amortizações de capital

                        {DATEFORMAT}

                           CREL89

                        Dias de carência permitidos

                        {INTEGER-9999}

                           CREL90

                        Frequência prevista das amortizações de capital

                        {LIST}

                           CREL91

                        Frequência prevista dos pagamentos de juros

                        {LIST}

                           CREL92

                        Número de pagamentos antes da titularização

                        {INTEGER-9999}

                           CREL93

                        Descrição das condições de pagamento antecipado

                        {ALPHANUM-100}

                           CREL94

                        Data final para a possibilidade de pagamento antecipado

                        {DATEFORMAT}

                           CREL95

                        Data final para a compensação dos rendimentos

                        {DATEFORMAT}

                           CREL96

                        Comissão por pagamento antecipado

                        {MONETARY}

                           CREL97

                        Data final para as comissões por pagamento antecipado

                        {DATEFORMAT}

                           CREL98

                        Mobilizações de capital não previstas

                        {MONETARY}

                           CREL99

                        Data de liquidação/pagamento antecipado

                        {DATEFORMAT}

                           CREL100

                        Código da liquidação/pagamento antecipado

                        {LIST}

                           CREL101

                        Excedente/défice de pagamento antecipado de juros

                        {MONETARY}

                           CREL102

                        Data de pagamento

                        {DATEFORMAT}

                           CREL103

                        Próxima data de ajustamento dos pagamentos

                        {DATEFORMAT}

                           CREL104

                        Próxima data de ajustamento dos pagamentos

                        {DATEFORMAT}

                           CREL105

                        Pagamentos devidos

                        {MONETARY}

                           CREL106

                        Taxa de juro original

                        {PERCENTAGE}

                           CREL107

                        Taxa de juro à data da titularização

                        {PERCENTAGE}

                           CREL108

                        Primeira data de ajustamento dos pagamentos

                        {DATEFORMAT}

                           CREL109

                        Tipo de taxa de juro

                        {LIST}

                           CREL110

                        Taxa de juro atual

                        {PERCENTAGE}

                           CREL111

                        Índice de referência da taxa de juro atual

                        {LIST}

                           CREL112

                        Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual

                        {LIST}

                           CREL113

                        Margem de taxa de juro atual

                        {PERCENTAGE}

                           CREL114

                        Intervalo de refixação da taxa de juro

                        {INTEGER-9999}

                           CREL115

                        Índice de taxa atual

                        {PERCENTAGE}

                           CREL116

                        Data de determinação do índice

                        {DATEFORMAT}

                           CREL117

                        Incremento do arredondamento

                        {PERCENTAGE}

                           CREL118

                        Limite máximo da taxa de juro

                        {PERCENTAGE}

                           CREL119

                        Limite mínimo da taxa de juro

                        {PERCENTAGE}

                           CREL120

                        Taxa dos juros de mora atual

                        {PERCENTAGE}

                           CREL121

                        Capitalização dos juros autorizada

                        {Y/N}

                           CREL122

                        Convenção sobre a contagem dos dias

                        {LIST}

                           CREL123

                        Total previsto de capital e juros a pagar

                        {MONETARY}

                           CREL124

                        Total previsto de capital e juros pago

                        {MONETARY}

                           CREL125

                        Amortização negativa

                        {MONETARY}

                           CREL126

                        Juros diferidos

                        {MONETARY}

                           CREL127

                        Total dos défices de pagamento de capital e juros em dívida

                        {MONETARY}

                           CREL128

                        Última data em que se registaram atrasos de pagamento

                        {DATEFORMAT}

                           CREL129

                        Saldo dos pagamentos em atraso

                        {MONETARY}

                           CREL130

                        Número de dias de mora

                        {INTEGER-9999}

                           CREL131

                        Motivo do incumprimento ou da execução das garantias

                        {LIST}

                           CREL132

                        Montante em incumprimento

                        {MONETARY}

                           CREL133

                        Data do incumprimento

                        {DATEFORMAT}

                           CREL134

                        Juros em atraso

                        {Y/N}

                           CREL135

                        Juros de mora efetivos

                        {MONETARY}

                           CREL136

                        Situação da conta

                        {LIST}

                           CREL137

                        Perdas afetadas

                        {MONETARY}

                           CREL138

                        Proventos líquidos recebidos na liquidação

                        {MONETARY}

                           CREL139

                        Despesas de liquidação

                        {MONETARY}

                           CREL140

                        Calendário previsto das recuperações

                        {INTEGER-9999}

                           CREL141

                        Recuperações acumuladas

                        {MONETARY}

                           CREL142

                        Data de início da execução

                        {DATEFORMAT}

                           CREL143

                        Código da estratégia de recuperação

                        {LIST}

                           CREL144

                        Modificação

                        {LIST}

                           CREL145

                        Situação de gestão especial

                        {Y/N}

                           CREL146

                        Data mais recente de transferência para a entidade gestora especial

                        {DATEFORMAT}

                           CREL147

                        Data mais recente de transferência para a entidade gestora principal

                        {DATEFORMAT}

                           CREL148

                        Determinação da impossibilidade de recuperação

                        {Y/N}

                           CREL149

                        Violação do acordo/evento desencadeador

                        {LIST}

                           CREL150

                        Data da violação do acordo

                        {DATEFORMAT}

                           CREL151

                        Data de resolução da violação do acordo

                        {DATEFORMAT}

                           CREL152

                        Código da entidade gestora na lista de escrutínio

                        {WATCHLIST}

                           CREL153

                        Data de colocação da entidade gestora na lista de escrutínio

                        {DATEFORMAT}

                           CREL154

                        Prestador do swap de taxas de juro

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL155

                        Identificador de entidade jurídica do prestador do swap de taxas de juro

                        {LEI}

                           CREL156

                        Data de vencimento do swap de taxas de juro

                        {DATEFORMAT}

                           CREL157

                        Montante nocional do swap de taxas de juro

                        {MONETARY}

                           CREL158

                        Prestador do swap cambial

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL159

                        Identificador de entidade jurídica do prestador do swap cambial

                        {LEI}

                           CREL160

                        Data de vencimento do swap cambial

                        {DATEFORMAT}

                           CREL161

                        Montante nocional do swap cambial

                        {MONETARY}

                           CREL162

                        Taxa de câmbio para o swap

                        {PERCENTAGE}

                           CREL163

                        Outros prestadores de swaps

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL164

                        Identificador de entidade jurídica dos outros prestadores de swaps

                        {LEI}

                           CREL165

                        Obrigação de pagamento pelo devedor em caso de rescisão do swap

                        {LIST}

                           CREL166

                        Evento de cancelamento parcial ou total do swap durante o período atual

                        {LIST}

                           CREL167

                        Pagamento periódico líquido efetuado pelo prestador do swap

                        {MONETARY}

                           CREL168

                        Custos de rescisão imputáveis ao prestador de um swap para a exposição subjacente

                        {MONETARY}

                           CREL169

                        Défice de pagamento dos custos de rescisão de um swap

                        {MONETARY}

                           CREL170

                        Custos de rutura do swap devidos pela contraparte

                        {MONETARY}

                           CREL171

                        Próxima data de reinicialização do swap

                        {DATEFORMAT}

                           CREL172

                        Entidade patrocinadora

                        {ALPHANUM-100}

                           CREL173

                        Identificador de entidade jurídica do banco agente da sindicação

                        {LEI}

                           CREL174

                        Identificador de entidade jurídica da entidade gestora

                        {LEI}

                           CREL175

                        Nome da entidade gestora

                        {ALPHANUM-100}

                           CREL176

                        Nome da entidade cedente

                        {ALPHANUM-100}

                           CREL177

                        Identificador de entidade jurídica da entidade cedente

                        {LEI}

                           CREL178

                        País de estabelecimento da entidade cedente

                        {COUNTRYCODE_2}

                           CREL179

                        Nome do credor original

                        {ALPHANUM-100}

                           CREL180

                        Identificador de entidade jurídica do credor original

                        {LEI}

                           CREL181

                        País de estabelecimento do credor original

                        {COUNTRYCODE_2}

                           Secção de informação ao nível das cauções

                           CREC1

                        Identificador único

                        {ALPHANUM-28}

                           CREC2

                        Identificador da exposição subjacente

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREC3

                        Identificador das cauções originais

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREC4

                        Identificador das novas cauções

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREC5

                        Tipo de caução

                        {LIST}

                           CREC6

                        Nome do imóvel

                        {ALPHANUM-100}

                           CREC7

                        Endereço do imóvel

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREC8

                        Região geográfica — Cauções

                        {NUTS}

                           CREC9

                        Código postal do imóvel

                        {ALPHANUM-100}

                           CREC10

                        Ónus

                        {INTEGER-9999}

                           CREC11

                        Situação do imóvel

                        {LIST}

                           CREC12

                        Tipo de propriedade

                        {LIST}

                           CREC13

                        Forma do título de propriedade

                        {LIST}

                           CREC14

                        Data da avaliação atual

                        {DATEFORMAT}

                           CREC15

                        Montante da avaliação atual

                        {MONETARY}

                           CREC16

                        Método da avaliação atual

                        {LIST}

                           CREC17

                        Base de avaliação atual

                        {LIST}

                           CREC18

                        Método da avaliação original

                        {LIST}

                           CREC19

                        Data de titularização das cauções

                        {DATEFORMAT}

                           CREC20

                        Percentagem afetada da exposição subjacente na data de titularização

                        {PERCENTAGE}

                           CREC21

                        Percentagem afetada da exposição subjacente atual

                        {PERCENTAGE}

                           CREC22

                        Avaliação no momento da titularização

                        {MONETARY}

                           CREC23

                        Nome do avaliador no momento da titularização

                        {ALPHANUM-100}

                           CREC24

                        Data da avaliação no momento da titularização

                        {DATEFORMAT}

                           CREC25

                        Ano de construção

                        {YEAR}

                           CREC26

                        Ano da última renovação

                        {YEAR}

                           CREC27

                        Número de unidades

                        {INTEGER-999999999}

                           CREC28

                        Área total em metros quadrados

                        {INTEGER-999999999}

                           CREC29

                        Área comercial

                        {INTEGER-999999999}

                           CREC30

                        Área residencial

                        {INTEGER-999999999}

                           CREC31

                        Área interior assoalhada útil validada

                        {Y/N}

                           CREC32

                        Ocupação à data

                        {DATEFORMAT}

                           CREC33

                        Ocupação económica no momento da titularização

                        {PERCENTAGE}

                           CREC34

                        Ocupação física no momento da titularização

                        {PERCENTAGE}

                           CREC35

                        Valor da parte vaga do imóvel na data de titularização

                        {MONETARY}

                           CREC36

                        Data dos dados financeiros no momento da titularização

                        {DATEFORMAT}

                           CREC37

                        Rendimento operacional líquido no momento da titularização

                        {MONETARY}

                           CREC38

                        Dados financeiros mais recentes à data de início

                        {DATEFORMAT}

                           CREC39

                        Dados financeiros mais recentes à data de termo

                        {DATEFORMAT}

                           CREC40

                        Rendimento mais recente

                        {MONETARY}

                           CREC41

                        Despesas de exploração mais recentes

                        {MONETARY}

                           CREC42

                        Despesas de capital mais recentes

                        {MONETARY}

                           CREC43

                        Arrendamento a pagar pelo terreno

                        {MONETARY}

                           CREC44

                        Média ponderada de duração dos arrendamentos

                        {INTEGER-9999}

                           CREC45

                        Prazo de arrendamento do imóvel

                        {DATEFORMAT}

                           CREC46

                        Rendimento das rendas anuais contratadas

                        {MONETARY}

                           CREC47

                        Rendimento que expira no prazo de 1-12 meses

                        {PERCENTAGE}

                           CREC48

                        Rendimento que expira no prazo de 13-24 meses

                        {PERCENTAGE}

                           CREC49

                        Rendimento que expira no prazo de 25-36 meses

                        {PERCENTAGE}

                           CREC50

                        Rendimento que expira no prazo de 37-48 meses

                        {PERCENTAGE}

                           CREC51

                        Rendimento que expira num prazo igual ou superior a 49 meses

                        {PERCENTAGE}

                           Secção de informação ao nível dos arrendatários

                           CRET1

                        Identificador único

                        {ALPHANUM-28}

                           CRET2

                        Identificador da exposição subjacente

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRET3

                        Identificador das cauções

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRET4

                        Identificador do arrendatário

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRET5

                        Nome do arrendatário

                        {ALPHANUM-100}

                           CRET6

                        Código sectorial NACE

                        {NACE}

                           CRET7

                        Data de vencimento do contrato de arrendamento

                        {DATEFORMAT}

                           CRET8

                        Renda a pagar

                        {MONETARY}

                           CRET9

                        Moeda das rendas

                        {CURRENCYCODE_3}

            ANEXO IV
            Modelo para as exposições subjacentes — Empresas

                           CÓDIGO DO CAMPO

                           NOME DO CAMPO

                           FORMATO

                           Secção de informação sobre as exposições subjacentes

                           CRPL1

                        Identificador único

                        {ALPHANUM-28}

                           CRPL2

                        Identificador da exposição subjacente original

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPL3

                        Identificador da exposição subjacente nova

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPL4

                        Identificador do devedor original

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPL5

                        Identificador do novo devedor

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPL6

                        Data de referência dos dados

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL7

                        Data de integração no conjunto

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL8

                        Data de recompra

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL9

                        Data de reembolso

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL10

                        Região geográfica - Devedor

                        {NUTS}

                           CRPL11

                        Classificação da região geográfica

                        {YEAR}

                           CRPL12

                        Devedor em imparidade de crédito

                        {Y/N}

                           CRPL13

                        Tipo de cliente

                        {LIST}

                           CRPL14

                        Código sectorial NACE

                        {NACE}

                           CRPL15

                        Segmento «Basileia III» do devedor

                        {LIST}

                           CRPL16

                        Dimensão da empresa

                        {LIST}

                           CRPL17

                        Receitas

                        {MONETARY}

                           CRPL18

                        Dívida total

                        {MONETARY}

                           CRPL19

                        EBITDA

                        {MONETARY}

                           CRPL20

                        Valor da empresa

                        {MONETARY}

                           CRPL21

                        Fluxos de caixa livres

                        {MONETARY}

                           CRPL22

                        Data dos dados financeiros

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL23

                        Moeda das demonstrações financeiras

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CRPL24

                        Tipo de dívida

                        {LIST}

                           CRPL25

                        Contas a receber titularizadas

                        {LIST}

                           CRPL26

                        Número de identificação internacional de títulos

                        {ISIN}

                           CRPL27

                        Senioridade

                        {LIST}

                           CRPL28

                        Sindicado

                        {Y/N}

                           CRPL29

                        Operação alavancada

                        {Y/N}

                           CRPL30

                        Gerida por CLO

                        {Y/N}

                           CRPL31

                        Pagamento em espécie

                        {Y/N}

                           CRPL32

                        Regime especial

                        {ALPHANUM-10000}

                           CRPL33

                        Data da originação

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL34

                        Data de vencimento

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL35

                        Canal de originação da titularização

                        {LIST}

                           CRPL36

                        Objetivo

                        {LIST}

                           CRPL37

                        Moeda de denominação

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CRPL38

                        Saldo de capital original

                        {MONETARY}

                           CRPL39

                        Saldo de capital atual

                        {MONETARY}

                           CRPL40

                        Saldos de capital prioritários

                        {MONETARY}

                           CRPL41

                        Valor de mercado

                        {MONETARY}

                           CRPL42

                        Limite total de crédito

                        {MONETARY}

                           CRPL43

                        Preço de compra

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL44

                        Data da opção de venda

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL45

                        Preço de exercício da opção de compra

                        {MONETARY}

                           CRPL46

                        Tipo de amortização

                        {LIST}

                           CRPL47

                        Data final do período de carência das amortizações de capital

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL48

                        Frequência prevista das amortizações de capital

                        {LIST}

                           CRPL49

                        Frequência prevista dos pagamentos de juros

                        {LIST}

                           CRPL50

                        Pagamentos devidos

                        {MONETARY}

                           CRPL51

                        Montante balão (baloon amount)

                        {MONETARY}

                           CRPL52

                        Tipo de taxa de juro

                        {LIST}

                           CRPL53

                        Taxa de juro atual

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL54

                        Índice de referência da taxa de juro atual

                        {LIST}

                           CRPL55

                        Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual

                        {LIST}

                           CRPL56

                        Margem de taxa de juro atual

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL57

                        Intervalo de refixação da taxa de juro

                        {INTEGER-9999}

                           CRPL58

                        Limite máximo da taxa de juro

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL59

                        Limite mínimo da taxa de juro

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL60

                        Margem de revisão 1

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL61

                        Data de revisão da taxa de juro 1

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL62

                        Margem de revisão 2

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL63

                        Data de revisão da taxa de juro 2

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL64

                        Margem de revisão 3

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL65

                        Data de revisão da taxa de juro 3

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL66

                        Índice de referência da taxa de juro revista

                        {LIST}

                           CRPL67

                        Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro revista

                        {LIST}

                           CRPL68

                        Número de pagamentos antes da titularização

                        {INTEGER-9999}

                           CRPL69

                        Percentagem de pagamentos antecipados autorizados por ano

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL70

                        Data final para a possibilidade de pagamento antecipado

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL71

                        Comissão por pagamento antecipado

                        {MONETARY}

                           CRPL72

                        Data final para as comissões por pagamento antecipado

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL73

                        Data do pagamento antecipado

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL74

                        Valor acumulado dos pagamentos antecipados

                        {MONETARY}

                           CRPL75

                        Data de restruturação

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL76

                        Última data em que se registaram atrasos de pagamento

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL77

                        Saldo dos pagamentos em atraso

                        {MONETARY}

                           CRPL78

                        Número de dias de mora

                        {INTEGER-9999}

                           CRPL79

                        Situação da conta

                        {LIST}

                           CRPL80

                        Motivo do incumprimento ou da execução das garantias

                        {LIST}

                           CRPL81

                        Montante em incumprimento

                        {MONETARY}

                           CRPL82

                        Data do incumprimento

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL83

                        Perdas afetadas

                        {MONETARY}

                           CRPL84

                        Recuperações acumuladas

                        {MONETARY}

                           CRPL85

                        Fonte das recuperações

                        {LIST}

                           CRPL86

                        Meios de recurso

                        {Y/N}

                           CRPL87

                        Montante dos depósitos

                        {MONETARY}

                           CRPL88

                        Montante nocional do swap de taxas de juro

                        {MONETARY}

                           CRPL89

                        Identificador de entidade jurídica do prestador do swap de taxas de juro

                        {LEI}

                           CRPL90

                        Prestador do swap de taxas de juro

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPL91

                        Data de vencimento do swap de taxas de juro

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL92

                        Montante nocional do swap cambial

                        {MONETARY}

                           CRPL93

                        Identificador de entidade jurídica do prestador do swap cambial

                        {LEI}

                           CRPL94

                        Prestador do swap cambial

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPL95

                        Data de vencimento do swap cambial

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL96

                        Nome do credor original

                        {ALPHANUM-100}

                           CRPL97

                        Identificador de entidade jurídica do credor original

                        {LEI}

                           CRPL98

                        País de estabelecimento do credor original

                        {COUNTRYCODE_2}

                           CRPL99

                        Nome da entidade cedente

                        {ALPHANUM-100}

                           CRPL100

                        Identificador de entidade jurídica da entidade cedente

                        {LEI}

                           CRPL101

                        País de estabelecimento da entidade cedente

                        {COUNTRYCODE_2}

                           Secção de informação ao nível das cauções

                           CRPC1

                        Identificador único

                        {ALPHANUM-28}

                           CRPC2

                        Identificador da exposição subjacente

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPC3

                        Identificador das cauções originais

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPC4

                        Identificador das novas cauções

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPC5

                        Região geográfica — Cauções

                        {NUTS}

                           CRPC6

                        Tipo de garantia

                        {LIST}

                           CRPC7

                        Tipo de encargo

                        {LIST}

                           CRPC8

                        Ónus

                        {INTEGER-9999}

                           CRPC9

                        Tipo de caução

                        {LIST}

                           CRPC10

                        Montante da avaliação atual

                        {MONETARY}

                           CRPC11

                        Método da avaliação atual

                        {LIST}

                           CRPC12

                        Data da avaliação atual

                        {DATEFORMAT}

                           CRPC13

                        Montante da avaliação original

                        {MONETARY}

                           CRPC14

                        Método da avaliação original

                        {LIST}

                           CRPC15

                        Data da avaliação original

                        {DATEFORMAT}

                           CRPC16

                        Data da venda

                        {DATEFORMAT}

                           CRPC17

                        Preço de venda

                        {MONETARY}

                           CRPC18

                        Moeda da caução

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CRPC19

                        País do garante

                        {COUNTRYCODE_2}

                           CRPC20

                        Subsetor SEC do garante

                        {ESA}

            ANEXO V
            Modelo para as exposições subjacentes — Automóveis

                           CÓDIGO DO CAMPO

                           NOME DO CAMPO

                           FORMATO

                           Secção de informação sobre as exposições subjacentes

                           AUTL1

                        Identificador único

                        {ALPHANUM-28}

                           AUTL2

                        Identificador da exposição subjacente original

                        {ALPHANUM-1000}

                           AUTL3

                        Identificador da exposição subjacente nova

                        {ALPHANUM-1000}

                           AUTL4

                        Identificador do devedor original

                        {ALPHANUM-1000}

                           AUTL5

                        Identificador do novo devedor

                        {ALPHANUM-1000}

                           AUTL6

                        Data de referência dos dados

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL7

                        Data de integração no conjunto

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL8

                        Data de recompra

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL9

                        Data de reembolso

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL10

                        Região geográfica — Devedor

                        {NUTS}

                           AUTL11

                        Classificação da região geográfica

                        {YEAR}

                           AUTL12

                        Situação profissional

                        {LIST}

                           AUTL13

                        Devedor em imparidade de crédito

                        {Y/N}

                           AUTL14

                        Forma jurídica do devedor

                        {LIST}

                           AUTL15

                        Tipo de cliente

                        {LIST}

                           AUTL16

                        Rendimento primário

                        {MONETARY}

                           AUTL17

                        Tipo de rendimento primário

                        {LIST}

                           AUTL18

                        Moeda do rendimento primário

                        {CURRENCYCODE_3}

                           AUTL19

                        Verificação do rendimento primário

                        {LIST}

                           AUTL20

                        Receitas

                        {MONETARY}

                           AUTL21

                        Moeda das demonstrações financeiras

                        {CURRENCYCODE_3}

                           AUTL22

                        Regime especial

                        {ALPHANUM-10000}

                           AUTL23

                        Tipo de produto

                        {LIST}

                           AUTL24

                        Data da originação

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL25

                        Data de vencimento

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL26

                        Prazo de vencimento original

                        {INTEGER-9999}

                           AUTL27

                        Canal de originação da titularização

                        {LIST}

                           AUTL28

                        Moeda de denominação

                        {CURRENCYCODE_3}

                           AUTL29

                        Saldo de capital original

                        {MONETARY}

                           AUTL30

                        Saldo de capital atual

                        {MONETARY}

                           AUTL31

                        Preço de compra

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL32

                        Tipo de amortização

                        {LIST}

                           AUTL33

                        Data final do período de carência das amortizações de capital

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL34

                        Frequência prevista das amortizações de capital

                        {LIST}

                           AUTL35

                        Frequência prevista dos pagamentos de juros

                        {LIST}

                           AUTL36

                        Método de pagamento

                        {LIST}

                           AUTL37

                        Pagamentos devidos

                        {MONETARY}

                           AUTL38

                        Montante balão (baloon amount)

                        {MONETARY}

                           AUTL39

                        Montante da entrada

                        {MONETARY}

                           AUTL40

                        Taxa de juro atual

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL41

                        Índice de referência da taxa de juro atual

                        {LIST}

                           AUTL42

                        Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual

                        {LIST}

                           AUTL43

                        Margem de taxa de juro atual

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL44

                        Intervalo de refixação da taxa de juro

                        {INTEGER-9999}

                           AUTL45

                        Limite máximo da taxa de juro

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL46

                        Limite mínimo da taxa de juro

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL47

                        Número de pagamentos antes da titularização

                        {INTEGER-9999}

                           AUTL48

                        Percentagem de pagamentos antecipados autorizados por ano

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL49

                        Comissão por pagamento antecipado

                        {MONETARY}

                           AUTL50

                        Data final para as comissões por pagamento antecipado

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL51

                        Data do pagamento antecipado

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL52

                        Valor acumulado dos pagamentos antecipados

                        {MONETARY}

                           AUTL53

                        Fabricante

                        {ALPHANUM-100}

                           AUTL54

                        Modelo

                        {ALPHANUM-100}

                           AUTL55

                        Data de matrícula

                        {YEAR}

                           AUTL56

                        Novo ou usado

                        {LIST}

                           AUTL57

                        Valor do certificado de desempenho energético

                        {LIST}

                           AUTL58

                        Nome do fornecedor do certificado de desempenho energético

                        {ALPHANUM-100}

                           AUTL59

                        Rácio empréstimo/valor original

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL60

                        Montante da avaliação original

                        {MONETARY}

                           AUTL61

                        Valor residual do veículo original

                        {MONETARY}

                           AUTL62

                        Preço de exercício da opção de compra

                        {MONETARY}

                           AUTL63

                        Valor residual titularizado

                        {MONETARY}

                           AUTL64

                        Valor residual atualizado do veículo

                        {MONETARY}

                           AUTL65

                        Data de atualização do valor residual do veículo

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL66

                        Data de restruturação

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL67

                        Última data em que se registaram atrasos de pagamento

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL68

                        Saldo dos pagamentos em atraso

                        {MONETARY}

                           AUTL69

                        Número de dias de mora

                        {INTEGER-9999}

                           AUTL70

                        Situação da conta

                        {LIST}

                           AUTL71

                        Motivo do incumprimento ou da execução das garantias

                        {LIST}

                           AUTL72

                        Montante em incumprimento

                        {MONETARY}

                           AUTL73

                        Data do incumprimento

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL74

                        Perdas afetadas

                        {MONETARY}

                           AUTL75

                        Perdas de valor residual

                        {MONETARY}

                           AUTL76

                        Recuperações acumuladas

                        {MONETARY}

                           AUTL77

                        Preço de venda

                        {MONETARY}

                           AUTL78

                        Montante dos depósitos

                        {MONETARY}

                           AUTL79

                        Nome do credor original

                        {ALPHANUM-100}

                           AUTL80

                        Identificador de entidade jurídica do credor original

                        {LEI}

                           AUTL81

                        País de estabelecimento do credor original

                        {COUNTRYCODE_2}

                           AUTL82

                        Nome da entidade cedente

                        {ALPHANUM-100}

                           AUTL83

                        Identificador de entidade jurídica da entidade cedente

                        {LEI}

                           AUTL84

                        País de estabelecimento da entidade cedente

                        {COUNTRYCODE_2}

            ANEXO VI
            Modelo para as exposições subjacentes — Consumo

                           CÓDIGO DO CAMPO

                           NOME DO CAMPO

                           FORMATO

                           Secção de informação sobre as exposições subjacentes

                           CMRL1

                        Identificador único

                        {ALPHANUM-28}

                           CMRL2

                        Identificador da exposição subjacente original

                        {ALPHANUM-1000}

                           CMRL3

                        Identificador da exposição subjacente nova

                        {ALPHANUM-1000}

                           CMRL4

                        Identificador do devedor original

                        {ALPHANUM-1000}

                           CMRL5

                        Identificador do novo devedor

                        {ALPHANUM-1000}

                           CMRL6

                        Data de referência dos dados

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL7

                        Data de integração no conjunto

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL8

                        Data de recompra

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL9

                        Data de reembolso

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL10

                        Região geográfica — Devedor

                        {NUTS}

                           CMRL11

                        Classificação da região geográfica

                        {YEAR}

                           CMRL12

                        Situação profissional

                        {LIST}

                           CMRL13

                        Devedor em imparidade de crédito

                        {Y/N}

                           CMRL14

                        Tipo de cliente

                        {LIST}

                           CMRL15

                        Rendimento primário

                        {MONETARY}

                           CMRL16

                        Tipo de rendimento primário

                        {LIST}

                           CMRL17

                        Moeda do rendimento primário

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CMRL18

                        Verificação do rendimento primário

                        {LIST}

                           CMRL19

                        Garantido por afetação de remunerações/pensões

                        {Y/N}

                           CMRL20

                        Regime especial

                        {ALPHANUM-10000}

                           CMRL21

                        Data da originação

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL22

                        Data de vencimento

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL23

                        Prazo de vencimento original

                        {INTEGER-9999}

                           CMRL24

                        Canal de originação da titularização

                        {LIST}

                           CMRL25

                        Objetivo

                        {LIST}

                           CMRL26

                        Moeda de denominação

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CMRL27

                        Saldo de capital original

                        {MONETARY}

                           CMRL28

                        Saldo de capital atual

                        {MONETARY}

                           CMRL29

                        Limite total de crédito

                        {MONETARY}

                           CMRL30

                        Data final do período de renovação

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL31

                        Preço de compra

                        {PERCENTAGE}

                           CMRL32

                        Tipo de amortização

                        {LIST}

                           CMRL33

                        Data final do período de carência das amortizações de capital

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL34

                        Frequência prevista das amortizações de capital

                        {LIST}

                           CMRL35

                        Frequência prevista dos pagamentos de juros

                        {LIST}

                           CMRL36

                        Pagamentos devidos

                        {MONETARY}

                           CMRL37

                        Taxa de juro atual

                        {PERCENTAGE}

                           CMRL38

                        Índice de referência da taxa de juro atual

                        {LIST}

                           CMRL39

                        Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual

                        {LIST}

                           CMRL40

                        Margem de taxa de juro atual

                        {PERCENTAGE}

                           CMRL41

                        Intervalo de refixação da taxa de juro

                        {INTEGER-9999}

                           CMRL42

                        Limite máximo da taxa de juro

                        {PERCENTAGE}

                           CMRL43

                        Limite mínimo da taxa de juro

                        {PERCENTAGE}

                           CMRL44

                        Número de pagamentos antes da titularização

                        {INTEGER-9999}

                           CMRL45

                        Percentagem de pagamentos antecipados autorizados por ano

                        {PERCENTAGE}

                           CMRL46

                        Data final para a possibilidade de pagamento antecipado

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL47

                        Comissão por pagamento antecipado

                        {MONETARY}

                           CMRL48

                        Data final para as comissões por pagamento antecipado

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL49

                        Data do pagamento antecipado

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL50

                        Valor acumulado dos pagamentos antecipados

                        {MONETARY}

                           CMRL51

                        Data de restruturação

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL52

                        Última data em que se registaram atrasos de pagamento

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL53

                        Saldo dos pagamentos em atraso

                        {MONETARY}

                           CMRL54

                        Número de dias de mora

                        {INTEGER-9999}

                           CMRL55

                        Situação da conta

                        {LIST}

                           CMRL56

                        Motivo do incumprimento ou da execução das garantias

                        {LIST}

                           CMRL57

                        Montante em incumprimento

                        {MONETARY}

                           CMRL58

                        Data do incumprimento

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL59

                        Perdas afetadas

                        {MONETARY}

                           CMRL60

                        Recuperações acumuladas

                        {MONETARY}

                           CMRL61

                        Montante dos depósitos

                        {MONETARY}

                           CMRL62

                        Nome do credor original

                        {ALPHANUM-100}

                           CMRL63

                        Identificador de entidade jurídica do credor original

                        {LEI}

                           CMRL64

                        País de estabelecimento do credor original

                        {COUNTRYCODE_2}

                           CMRL65

                        Nome da entidade cedente

                        {ALPHANUM-100}

                           CMRL66

                        Identificador de entidade jurídica da entidade cedente

                        {LEI}

                           CMRL67

                        País de estabelecimento da entidade cedente

                        {COUNTRYCODE_2}

                           CMRL68

                        Valor do certificado de desempenho energético

                        {LIST}

                           CMRL69

                        Nome do fornecedor do certificado de desempenho energético

                        {ALPHANUM-100}

            ANEXO VII
            Modelo para as exposições subjacentes — Cartões de crédito

                           CÓDIGO DO CAMPO

                           NOME DO CAMPO

                           FORMATO

                           Secção de informação sobre as exposições subjacentes

                           CCDL1

                        Identificador único

                        {ALPHANUM-28}

                           CCDL2

                        Identificador da exposição subjacente original

                        {ALPHANUM-1000}

                           CCDL3

                        Identificador da exposição subjacente nova

                        {ALPHANUM-1000}

                           CCDL4

                        Identificador do devedor original

                        {ALPHANUM-1000}

                           CCDL5

                        Identificador do novo devedor

                        {ALPHANUM-1000}

                           CCDL6

                        Data de referência dos dados

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL7

                        Data de integração no conjunto

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL8

                        Data de recompra

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL9

                        Região geográfica — Devedor

                        {NUTS}

                           CCDL10

                        Classificação da região geográfica

                        {YEAR}

                           CCDL11

                        Situação profissional

                        {LIST}

                           CCDL12

                        Devedor em imparidade de crédito

                        {Y/N}

                           CCDL13

                        Tipo de cliente

                        {LIST}

                           CCDL14

                        Rendimento primário

                        {MONETARY}

                           CCDL15

                        Tipo de rendimento primário

                        {LIST}

                           CCDL16

                        Moeda do rendimento primário

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CCDL17

                        Verificação do rendimento primário

                        {LIST}

                           CCDL18

                        Regime especial

                        {ALPHANUM-10000}

                           CCDL19

                        Data da originação

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL20

                        Canal de originação da titularização

                        {LIST}

                           CCDL21

                        Moeda de denominação

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CCDL22

                        Saldo de capital atual

                        {MONETARY}

                           CCDL23

                        Limite total de crédito

                        {MONETARY}

                           CCDL24

                        Preço de compra

                        {PERCENTAGE}

                           CCDL25

                        Data final do período de carência das amortizações de capital

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL26

                        Frequência prevista das amortizações de capital

                        {LIST}

                           CCDL27

                        Frequência prevista dos pagamentos de juros

                        {LIST}

                           CCDL28

                        Pagamentos devidos

                        {MONETARY}

                           CCDL29

                        Taxa de juro atual

                        {PERCENTAGE}

                           CCDL30

                        Índice de referência da taxa de juro atual

                        {LIST}

                           CCDL31

                        Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual

                        {LIST}

                           CCDL32

                        Número de pagamentos antes da titularização

                        {INTEGER-9999}

                           CCDL33

                        Data de restruturação

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL34

                        Última data em que se registaram atrasos de pagamento

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL35

                        Número de dias de mora

                        {INTEGER-9999}

                           CCDL36

                        Saldo dos pagamentos em atraso

                        {MONETARY}

                           CCDL37

                        Situação da conta

                        {LIST}

                           CCDL38

                        Motivo do incumprimento ou da execução das garantias

                        {LIST}

                           CCDL39

                        Montante em incumprimento

                        {MONETARY}

                           CCDL40

                        Data do incumprimento

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL41

                        Recuperações acumuladas

                        {MONETARY}

                           CCDL42

                        Nome do credor original

                        {ALPHANUM-100}

                           CCDL43

                        Identificador de entidade jurídica do credor original

                        {LEI}

                           CCDL44

                        País de estabelecimento do credor original

                        {COUNTRYCODE_2}

                           CCDL45

                        Nome da entidade cedente

                        {ALPHANUM-100}

                           CCDL46

                        Identificador de entidade jurídica da entidade cedente

                        {LEI}

                           CCDL47

                        País de estabelecimento da entidade cedente

                        {COUNTRYCODE_2}

            ANEXO VIII
            Modelo para as exposições subjacentes — Locação financeira

                           CÓDIGO DO CAMPO

                           NOME DO CAMPO

                           FORMATO

                           Secção de informação sobre as exposições subjacentes

                           LESL1

                        Identificador único

                        {ALPHANUM-28}

                           LESL2

                        Identificador da exposição subjacente original

                        {ALPHANUM-1000}

                           LESL3

                        Identificador da exposição subjacente nova

                        {ALPHANUM-1000}

                           LESL4

                        Identificador do devedor original

                        {ALPHANUM-1000}

                           LESL5

                        Identificador do novo devedor

                        {ALPHANUM-1000}

                           LESL6

                        Data de referência dos dados

                        {DATEFORMAT}

                           LESL7

                        Data de integração no conjunto

                        {DATEFORMAT}

                           LESL8

                        Data de recompra

                        {DATEFORMAT}

                           LESL9

                        Data de reembolso

                        {DATEFORMAT}

                           LESL10

                        Região geográfica — Devedor

                        {NUTS}

                           LESL11

                        Classificação da região geográfica

                        {YEAR}

                           LESL12

                        Devedor em imparidade de crédito

                        {Y/N}

                           LESL13

                        Segmento «Basileia III» do devedor

                        {LIST}

                           LESL14

                        Tipo de cliente

                        {LIST}

                           LESL15

                        Código sectorial NACE

                        {NACE}

                           LESL16

                        Dimensão da empresa

                        {LIST}

                           LESL17

                        Receitas

                        {MONETARY}

                           LESL18

                        Moeda das demonstrações financeiras

                        {CURRENCYCODE_3}

                           LESL19

                        Tipo de produto

                        {LIST}

                           LESL20

                        Sindicado

                        {Y/N}

                           LESL21

                        Regime especial

                        {ALPHANUM-10000}

                           LESL22

                        Data da originação

                        {DATEFORMAT}

                           LESL23

                        Data de vencimento

                        {DATEFORMAT}

                           LESL24

                        Prazo de vencimento original

                        {INTEGER-9999}

                           LESL25

                        Canal de originação da titularização

                        {LIST}

                           LESL26

                        Moeda de denominação

                        {CURRENCYCODE_3}

                           LESL27

                        Saldo de capital original

                        {MONETARY}

                           LESL28

                        Saldo de capital atual

                        {MONETARY}

                           LESL29

                        Preço de compra

                        {PERCENTAGE}

                           LESL30

                        Valor residual titularizado

                        {MONETARY}

                           LESL31

                        Tipo de amortização

                        {LIST}

                           LESL32

                        Data final do período de carência das amortizações de capital

                        {DATEFORMAT}

                           LESL33

                        Frequência prevista das amortizações de capital

                        {LIST}

                           LESL34

                        Frequência prevista dos pagamentos de juros

                        {LIST}

                           LESL35

                        Pagamentos devidos

                        {MONETARY}

                           LESL36

                        Taxa de juro atual

                        {PERCENTAGE}

                           LESL37

                        Índice de referência da taxa de juro atual

                        {LIST}

                           LESL38

                        Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual

                        {LIST}

                           LESL39

                        Margem de taxa de juro atual

                        {PERCENTAGE}

                           LESL40

                        Intervalo de refixação da taxa de juro

                        {INTEGER-9999}

                           LESL41

                        Limite máximo da taxa de juro

                        {PERCENTAGE}

                           LESL42

                        Limite mínimo da taxa de juro

                        {PERCENTAGE}

                           LESL43

                        Número de pagamentos antes da titularização

                        {INTEGER-9999}

                           LESL44

                        Percentagem de pagamentos antecipados autorizados por ano

                        {PERCENTAGE}

                           LESL45

                        Data final para a possibilidade de pagamento antecipado

                        {DATEFORMAT}

                           LESL46

                        Comissão por pagamento antecipado

                        {MONETARY}

                           LESL47

                        Data final para as comissões por pagamento antecipado

                        {DATEFORMAT}

                           LESL48

                        Data do pagamento antecipado

                        {DATEFORMAT}

                           LESL49

                        Valor acumulado dos pagamentos antecipados

                        {MONETARY}

                           LESL50

                        Preço de exercício da opção de compra

                        {MONETARY}

                           LESL51

                        Montante da entrada

                        {MONETARY}

                           LESL52

                        Valor residual do ativo atual

                        {MONETARY}

                           LESL53

                        Data de restruturação

                        {DATEFORMAT}

                           LESL54

                        Última data em que se registaram atrasos de pagamento

                        {DATEFORMAT}

                           LESL55

                        Saldo dos pagamentos em atraso

                        {MONETARY}

                           LESL56

                        Número de dias de mora

                        {INTEGER-9999}

                           LESL57

                        Situação da conta

                        {LIST}

                           LESL58

                        Motivo do incumprimento ou da execução das garantias

                        {LIST}

                           LESL59

                        Montante em incumprimento

                        {MONETARY}

                           LESL60

                        Data do incumprimento

                        {DATEFORMAT}

                           LESL61

                        Perdas afetadas

                        {MONETARY}

                           LESL62

                        Recuperações acumuladas

                        {MONETARY}

                           LESL63

                        Fonte das recuperações

                        {LIST}

                           LESL64

                        Montante dos depósitos

                        {MONETARY}

                           LESL65

                        Região geográfica - Cauções

                        {NUTS}

                           LESL66

                        Fabricante

                        {ALPHANUM-100}

                           LESL67

                        Modelo

                        {ALPHANUM-100}

                           LESL68

                        Ano de fabrico/construção

                        {YEAR}

                           LESL69

                        Novo ou usado

                        {LIST}

                           LESL70

                        Valor residual original do ativo

                        {MONETARY}

                           LESL71

                        Tipo de caução

                        {LIST}

                           LESL72

                        Montante da avaliação original

                        {MONETARY}

                           LESL73

                        Método da avaliação original

                        {LIST}

                           LESL74

                        Data da avaliação original

                        {DATEFORMAT}

                           LESL75

                        Montante da avaliação atual

                        {MONETARY}

                           LESL76

                        Método da avaliação atual

                        {LIST}

                           LESL77

                        Data da avaliação atual

                        {DATEFORMAT}

                           LESL78

                        Número de objetos em locação financeira

                        {INTEGER-9999}

                           LESL79

                        Nome do credor original

                        {ALPHANUM-100}

                           LESL80

                        Identificador de entidade jurídica do credor original

                        {LEI}

                           LESL81

                        País de estabelecimento do credor original

                        {COUNTRYCODE_2}

                           LESL82

                        Nome da entidade cedente

                        {ALPHANUM-100}

                           LESL83

                        Identificador de entidade jurídica da entidade cedente

                        {LEI}

                           LESL84

                        País de estabelecimento da entidade cedente

                        {COUNTRYCODE_2}

            ANEXO IX
            Modelo para as exposições subjacentes — Montagens esotéricas

                           CÓDIGO DO CAMPO

                           NOME DO CAMPO

                           FORMATO

                           Secção de informação sobre as exposições subjacentes

                           ESTL1

                        Identificador único

                        {ALPHANUM-28}

                           ESTL2

                        Identificador da exposição subjacente original

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTL3

                        Identificador da exposição subjacente nova

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTL4

                        Identificador do devedor original

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTL5

                        Identificador do novo devedor

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTL6

                        Data de referência dos dados

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL7

                        Data de integração no conjunto

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL8

                        Data de recompra

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL9

                        Data de reembolso

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL10

                        Descrição

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTL11

                        Região geográfica — Devedor

                        {NUTS}

                           ESTL12

                        Classificação da região geográfica

                        {YEAR}

                           ESTL13

                        Situação profissional

                        {LIST}

                           ESTL14

                        Devedor em imparidade de crédito

                        {Y/N}

                           ESTL15

                        Forma jurídica do devedor

                        {LIST}

                           ESTL16

                        Código sectorial NACE

                        {NACE}

                           ESTL17

                        Rendimento primário

                        {MONETARY}

                           ESTL18

                        Tipo de rendimento primário

                        {LIST}

                           ESTL19

                        Moeda do rendimento primário

                        {CURRENCYCODE_3}

                           ESTL20

                        Verificação do rendimento primário

                        {LIST}

                           ESTL21

                        Receitas

                        {MONETARY}

                           ESTL22

                        Moeda das demonstrações financeiras

                        {CURRENCYCODE_3}

                           ESTL23

                        Número de identificação internacional de títulos

                        {ISIN}

                           ESTL24

                        Data da originação

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL25

                        Data de vencimento

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL26

                        Moeda de denominação

                        {CURRENCYCODE_3}

                           ESTL27

                        Saldo de capital original

                        {MONETARY}

                           ESTL28

                        Saldo de capital atual

                        {MONETARY}

                           ESTL29

                        Limite total de crédito

                        {MONETARY}

                           ESTL30

                        Preço de compra

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL31

                        Tipo de amortização

                        {LIST}

                           ESTL32

                        Data final do período de carência das amortizações de capital

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL33

                        Frequência prevista das amortizações de capital

                        {LIST}

                           ESTL34

                        Frequência prevista dos pagamentos de juros

                        {LIST}

                           ESTL35

                        Pagamentos devidos

                        {MONETARY}

                           ESTL36

                        Rácio dívida/rendimento

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL37

                        Montante balão (baloon amount)

                        {MONETARY}

                           ESTL38

                        Intervalo de refixação da taxa de juro

                        {INTEGER-9999}

                           ESTL39

                        Taxa de juro atual

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL40

                        Índice de referência da taxa de juro atual

                        {LIST}

                           ESTL41

                        Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual

                        {LIST}

                           ESTL42

                        Margem de taxa de juro atual

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL43

                        Limite máximo da taxa de juro

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL44

                        Limite mínimo da taxa de juro

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL45

                        Número de pagamentos antes da titularização

                        {INTEGER-9999}

                           ESTL46

                        Percentagem de pagamentos antecipados autorizados por ano

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL47

                        Data final para a possibilidade de pagamento antecipado

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL48

                        Comissão por pagamento antecipado

                        {MONETARY}

                           ESTL49

                        Data final para as comissões por pagamento antecipado

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL50

                        Data do pagamento antecipado

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL51

                        Valor acumulado dos pagamentos antecipados

                        {MONETARY}

                           ESTL52

                        Última data em que se registaram atrasos de pagamento

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL53

                        Saldo dos pagamentos em atraso

                        {MONETARY}

                           ESTL54

                        Número de dias de mora

                        {INTEGER-9999}

                           ESTL55

                        Situação da conta

                        {LIST}

                           ESTL56

                        Motivo do incumprimento ou da execução das garantias

                        {LIST}

                           ESTL57

                        Montante em incumprimento

                        {MONETARY}

                           ESTL58

                        Data do incumprimento

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL59

                        Perdas afetadas

                        {MONETARY}

                           ESTL60

                        Recuperações acumuladas

                        {MONETARY}

                           ESTL61

                        Nome da entidade cedente

                        {ALPHANUM-100}

                           ESTL62

                        Identificador de entidade jurídica da entidade cedente

                        {LEI}

                           ESTL63

                        País de estabelecimento da entidade cedente

                        {COUNTRYCODE_2}

                           ESTL64

                        Nome do credor original

                        {ALPHANUM-100}

                           ESTL65

                        Identificador de entidade jurídica do credor original

                        {LEI}

                           ESTL66

                        País de estabelecimento do credor original

                        {COUNTRYCODE_2}

                           Secção de informação ao nível das cauções

                           ESTC1

                        Identificador único

                        {ALPHANUM-28}

                           ESTC2

                        Identificador da exposição subjacente

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTC3

                        Identificador das cauções originais

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTC4

                        Identificador das novas cauções

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTC5

                        Região geográfica - Cauções

                        {NUTS}

                           ESTC6

                        Tipo de garantia

                        {LIST}

                           ESTC7

                        Tipo de encargo

                        {LIST}

                           ESTC8

                        Ónus

                        {INTEGER-9999}

                           ESTC9

                        Tipo de caução

                        {LIST}

                           ESTC10

                        Montante da avaliação atual

                        {MONETARY}

                           ESTC11

                        Método da avaliação atual

                        {LIST}

                           ESTC12

                        Data da avaliação atual

                        {DATEFORMAT}

                           ESTC13

                        Rácio empréstimo/valor atual

                        {PERCENTAGE}

                           ESTC14

                        Montante da avaliação original

                        {MONETARY}

                           ESTC15

                        Método da avaliação original

                        {LIST}

                           ESTC16

                        Data da avaliação original

                        {DATEFORMAT}

                           ESTC17

                        Rácio empréstimo/valor original

                        {PERCENTAGE}

                           ESTC18

                        Data da venda

                        {DATEFORMAT}

                           ESTC19

                        Preço de venda

                        {MONETARY}

                           ESTC20

                        Moeda da caução

                        {CURRENCYCODE_3}

            ANEXO X
            Modelo para as exposições subjacentes — Acréscimo de capital para as exposições não produtivas

                           CÓDIGO DO CAMPO

                           NOME DO CAMPO

                           FORMATO

                           Secção de informação sobre as exposições subjacentes

                           NPEL1

                        Identificador único

                        {ALPHANUM-28}

                           NPEL2

                        Identificador da exposição subjacente original

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL3

                        Identificador da exposição subjacente nova

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL4

                        Identificador do devedor original

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL5

                        Identificador do novo devedor

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL6

                        Data de referência dos dados

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL7

                        Em insolvência

                        {Y/N}

                           NPEL8

                        Data do último contacto

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL9

                        Falecido

                        {Y/N}

                           NPEL10

                        Estatuto jurídico

                        {LIST}

                           NPEL11

                        Tipo de procedimento judicial

                        {LIST}

                           NPEL12

                        Nome do procedimento judicial

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL13

                        Processos judiciais concluídos

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL14

                        Data de lançamento do processo judicial em curso

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL15

                        Data de nomeação do administrador de insolvência

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL16

                        Número de acórdãos em curso

                        {INTEGER-9999}

                           NPEL17

                        Número de acórdãos emitidos

                        {INTEGER-9999}

                           NPEL18

                        Data da emissão do pedido de pagamento por terceiro

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL19

                        Data da emissão da carta de reserva de direitos

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL20

                        Jurisdição competente

                        {COUNTRYCODE_2}

                           NPEL21

                        Data de obtenção da ordem de restituição da posse

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL22

                        Observações relativas a outros processos em contencioso

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL23

                        Legislação aplicável

                        {COUNTRYCODE_2}

                           NPEL24

                        Descrição das modalidades de reembolso específicas

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL25

                        Data de início do período de pagamento apenas de juros

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL26

                        Data de termo do período de pagamento apenas de juros

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL27

                        Data de início do período de juros fixos atual

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL28

                        Data de termo do período de juros fixos atual

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL29

                        Valor da taxa de juro de reversão atual

                        {PERCENTAGE}

                           NPEL30

                        Última data de pagamento

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL31

                        Parte sindicada

                        {PERCENTAGE}

                           NPEL32

                        Entrada MARP

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL33

                        Situação MARP

                        {LIST}

                           NPEL34

                        Nível das cobranças externas

                        {Y/N}

                           NPEL35

                        Plano de reembolsos

                        {Y/N}

                           NPEL36

                        Nível de diferimento dos pagamentos

                        {Y/N}

                           NPEL37

                        Data do primeiro diferimento de pagamento

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL38

                        Número já registado de diferimentos de pagamento

                        {INTEGER-9999}

                           NPEL39

                        Remissão do capital

                        {MONETARY}

                           NPEL40

                        Data de remissão do capital

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL41

                        Data de termo da remissão do capital

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL42

                        Montante dos reembolsos ao abrigo do diferimento de pagamentos

                        {MONETARY}

                           Secção de informação ao nível das cauções

                           NPEC1

                        Identificador único

                        {ALPHANUM-28}

                           NPEC2

                        Identificador da exposição subjacente

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEC3

                        Identificador das cauções originais

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEC4

                        Identificador das novas cauções

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEC5

                        IVA a pagar

                        {PERCENTAGE}

                           NPEC6

                        Percentagem de conclusão

                        {PERCENTAGE}

                           NPEC7

                        Estado de execução

                        {Y/N}

                           NPEC8

                        Estado de execução — Terceiros

                        {Y/N}

                           NPEC9

                        Montante afetado da hipoteca

                        {MONETARY}

                           NPEC10

                        Posição subjacente de hierarquia mais elevada

                        {MONETARY}

                           NPEC11

                        Descrição das ações de execução

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEC12

                        Montante da avaliação judicial

                        {MONETARY}

                           NPEC13

                        Data da avaliação judicial

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC14

                        Preço de acordo com o mercado

                        {MONETARY}

                           NPEC15

                        Preço de oferta

                        {MONETARY}

                           NPEC16

                        Data de preparação do imóvel para a venda

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC17

                        Data de colocação do imóvel no mercado

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC18

                        Data da oferta no mercado

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC19

                        Data da venda acordada

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC20

                        Data contratada

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC21

                        Data da primeira hasta pública

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC22

                        Preço de reserva estabelecido pela autoridade judicial para a primeira hasta pública

                        {MONETARY}

                           NPEC23

                        Data da próxima hasta pública

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC24

                        Preço de reserva estabelecido pela autoridade judicial para a próxima hasta pública

                        {MONETARY}

                           NPEC25

                        Data da última hasta pública

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC26

                        Preço de reserva estabelecido pela autoridade judicial para a última hasta pública

                        {MONETARY}

                           NPEC27

                        Número de hastas públicas fracassadas

                        {INTEGER-9999}

                           Secção de informação sobre o histórico de cobranças

                           NPEH1

                        Identificador único

                        {ALPHANUM-28}

                           NPEH2

                        Identificador da exposição subjacente

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEH[3-38]

                        Saldo por pagar em termos legais no mês n

                        {MONETARY}

                           NPEH[39-74]

                        Historial dos saldos vencidos no mês n

                        {MONETARY}

                           NPEH[75-110]

                        Historial dos reembolsos — Não decorrentes da venda de cauções no mês n

                        {MONETARY}

                           NPEH[111-146]

                        Historial dos reembolsos — Decorrentes da venda de cauções no mês n

                        {MONETARY}

            ANEXO XI
            Modelo para as exposições subjacentes — Papel comercial respaldado por ativos

                           CÓDIGO DO CAMPO

                           NOME DO CAMPO

                           FORMATO

                           Secção de informação sobre as exposições subjacentes

                           IVAL1

                        Identificador único — Programa ABCP

                        {ALPHANUM-28}

                           IVAL2

                        Identificador único — Operação ABCP

                        {ALPHANUM-36}

                           IVAL3

                        Identificador da exposição subjacente original

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVAL4

                        Identificador da exposição subjacente nova

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVAL5

                        Tipo de exposição subjacente

                        {LIST}

                           IVAL6

                        Data de referência dos dados

                        {DATEFORMAT}

                           IVAL7

                        Região geográfica — Maior concentração de exposições 1

                        {NUTS}

                           IVAL8

                        Região geográfica — Maior concentração de exposições 2

                        {NUTS}

                           IVAL9

                        Região geográfica — Maior concentração de exposições 3

                        {NUTS}

                           IVAL10

                        Classificação da região geográfica

                        {YEAR}

                           IVAL11

                        Saldo de capital atual

                        {MONETARY}

                           IVAL12

                        Número de exposições subjacentes

                        {INTEGER-999999999}

                           IVAL13

                        Exposições em EUR

                        {MONETARY}

                           IVAL14

                        Exposições em GBP

                        {MONETARY}

                           IVAL15

                        Exposições em USD

                        {MONETARY}

                           IVAL16

                        Outras exposições

                        {MONETARY}

                           IVAL17

                        Prazo de vencimento residual máximo

                        {INTEGER-9999}

                           IVAL18

                        Prazo de vencimento residual mínimo

                        {INTEGER-9999}

                           IVAL19

                        Rácio empréstimo/valor atual

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL20

                        Rácio dívida/rendimento

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL21

                        Tipo de amortização

                        {MONETARY}

                           IVAL22

                        Frequência prevista dos pagamentos de capital acima de um mês

                        {MONETARY}

                           IVAL23

                        Frequência prevista dos pagamentos de juros acima de um mês

                        {MONETARY}

                           IVAL24

                        Contas a receber com taxa variável

                        {MONETARY}

                           IVAL25

                        Montante financiado

                        {MONETARY}

                           IVAL26

                        Diluições

                        {MONETARY}

                           IVAL27

                        Exposições recompradas

                        {MONETARY}

                           IVAL28

                        Exposições em incumprimento ou em imparidade de crédito no momento da titularização

                        {MONETARY}

                           IVAL29

                        Exposições em incumprimento

                        {MONETARY}

                           IVAL30

                        Exposições em incumprimento CRR

                        {MONETARY}

                           IVAL31

                        Radiações brutas durante o período

                        {MONETARY}

                           IVAL32

                        Pagamentos com um atraso de 1-29 dias

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL33

                        Pagamentos com um atraso de 30-59 dias

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL34

                        Pagamentos com um atraso de 60-89 dias

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL35

                        Pagamentos com um atraso de 90-119 dias

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL36

                        Pagamentos com um atraso de 120-149 dias

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL37

                        Pagamentos com um atraso de 150-179 dias

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL38

                        Pagamentos com um atraso igual ou superior a 180 dias

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL39

                        Exposições reestruturadas

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL40

                        Exposições reestruturadas (0-1 ano antes da transferência)

                        {MONETARY}

                           IVAL41

                        Exposições reestruturadas (1-3 anos antes da transferência)

                        {MONETARY}

                           IVAL42

                        Exposições reestruturadas (mais de 3 anos antes da transferência)

                        {MONETARY}

                           IVAL43

                        Exposições reestruturadas (Taxa de juro)

                        {MONETARY}

                           IVAL44

                        Exposições reestruturadas (Calendário de reembolsos)

                        {MONETARY}

                           IVAL45

                        Posições reestruturadas (Prazos de vencimento)

                        {MONETARY}

                           IVAL46

                        Exposições reestruturadas (0-1 ano antes da transferência e sem novos pagamentos em atraso)

                        {MONETARY}

                           IVAL47

                        Exposições reestruturadas (Sem novos pagamentos em atraso)

                        {MONETARY}

                           IVAL48

                        Exposições reestruturadas (Novos pagamentos em atraso)

                        {MONETARY}

                           IVAL49

                        Posições reestruturadas (Outros)

                        {MONETARY}

            ANEXO XII
            Modelo de comunicação de informações aos investidores — Titularização de papel comercial não respaldado por ativos

                           CÓDIGO DO CAMPO

                           NOME DO CAMPO

                           FORMATO

                           Secção de informação sobre a titularização

                           IVSS1

                        Identificador único

                        {ALPHANUM-28}

                           IVSS2

                        Data de referência dos dados

                        {DATEFORMAT}

                           IVSS3

                        Nome da titularização

                        {ALPHANUM-100}

                           IVSS4

                        Nome da entidade que comunica as informações

                        {ALPHANUM-100}

                           IVSS5

                        Pessoa de contacto na entidade que comunica as informações

                        {ALPHANUM-256}

                           IVSS6

                        Contacto telefónico da entidade que comunica as informações

                        {TELEPHONE}

                           IVSS7

                        Endereços de correio eletrónico da entidade que comunica as informações

                        {ALPHANUM-256}

                           IVSS8

                        Método de retenção dos riscos

                        {LIST}

                           IVSS9

                        Detentor dos riscos retidos

                        {LIST}

                           IVSS10

                        Tipo de exposição subjacente

                        {LIST}

                           IVSS11

                        Método de transferência dos riscos

                        {Y/N}

                           IVSS12

                        Medições/rácios de desencadeamento

                        {Y/N}

                           IVSS13

                        Data de termo do período de renovação/de arranque

                        {DATEFORMAT}

                           IVSS14

                        Recuperações de capital durante o período

                        {MONETARY}

                           IVSS15

                        Recuperações de juros durante o período

                        {MONETARY}

                           IVSS16

                        Cobranças de capital durante o período

                        {MONETARY}

                           IVSS17

                        Cobranças de juros durante o período

                        {MONETARY}

                           IVSS18

                        Levantamentos ao abrigo da linha de liquidez

                        {Y/N}

                           IVSS19

                        Excedente dos spreads da titularização

                        {MONETARY}

                           IVSS20

                        Mecanismo de absorção do excedente dos spreads

                        {Y/N}

                           IVSS21

                        Caução excedentária atual

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS22

                        Taxa de pagamento antecipado constante anualizada

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS23

                        Diluições

                        {MONETARY}

                           IVSS24

                        Radiações brutas durante o período

                        {MONETARY}

                           IVSS25

                        Exposições recompradas

                        {MONETARY}

                           IVSS26

                        Exposições reestruturadas

                        {MONETARY}

                           IVSS27

                        Taxa de incumprimento constante anualizada

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS28

                        Exposições em incumprimento

                        {MONETARY}

                           IVSS29

                        Exposições em incumprimento CRR

                        {MONETARY}

                           IVSS30

                        Método de ponderação dos riscos

                        {LIST}

                           IVSS31

                        Probabilidade de incumprimento pelo devedor no intervalo [0,00%,0,10%)

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS32

                        Probabilidade de incumprimento pelo devedor no intervalo [0,10%,0,25%)

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS33

                        Probabilidade de incumprimento pelo devedor no intervalo[0,25%,1,00%)

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS34

                        Probabilidade de incumprimento pelo devedor no intervalo [1,00%,7,50%)

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS35

                        Probabilidade de incumprimento pelo devedor no intervalo [7,50%,20,00%)

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS36

                        Probabilidade de incumprimento pelo devedor no intervalo [20,00%,100,00%)

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS37

                        Estimativa interna do banco das perdas em caso de incumprimento

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS38

                        Pagamentos com um atraso de 1-29 dias

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS39

                        Pagamentos com um atraso de 30-59 dias

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS40

                        Pagamentos com um atraso de 60-89 dias

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS41

                        Pagamentos com um atraso de 90-119 dias

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS42

                        Pagamentos com um atraso de 120-149 dias

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS43

                        Pagamentos com um atraso de 150-179 dias

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS44

                        Pagamentos com um atraso igual ou superior a 180 dias

                        {PERCENTAGE}

                           Secção de informação sobre testes/eventos/eventos desencadeadores

                           IVSR1

                        Identificador único

                        {ALPHANUM-28}

                           IVSR2

                        Identificador do teste/evento/evento desencadeador original

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVSR3

                        Identificador do teste/evento/evento desencadeador novo

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVSR4

                        Descrição

                        {ALPHANUM-100000}

                           IVSR5

                        Nível do limiar

                        {NUMERIC}

                           IVSR6

                        Valor real

                        {NUMERIC}

                           IVSR7

                        Situação

                        {Y/N}

                           IVSR8

                        Período de resolução

                        {INTEGER-9999}

                           IVSR9

                        Frequência de cálculo

                        {INTEGER-9999}

                           IVSR10

                        Consequências da violação das condições

                        {LIST}

                           Secção de informação sobre os fluxos de caixa

                           IVSF1

                        Identificador único

                        {ALPHANUM-28}

                           IVSF2

                        Identificador do elemento de caixa original

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVSF3

                        Identificador do elemento de caixa novo

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVSF4

                        Elemento de caixa

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVSF5

                        Montante pago durante o período

                        {MONETARY}

                           IVSF6

                        Posto de fundos disponíveis

                        {MONETARY}

            ANEXO XIII
            Modelo de comunicação de informações aos investidores — Titularização de papel comercial respaldado por ativos

                           CÓDIGO DO CAMPO

                           NOME DO CAMPO

                           FORMATO

                           Secção de informação sobre o programa

                           IVAS1

                        Identificador único — Programa ABCP

                        {ALPHANUM-28}

                           IVAS2

                        Data de referência dos dados

                        {DATEFORMAT}

                           IVAS3

                        Nome da entidade que comunica as informações

                        {ALPHANUM-100}

                           IVAS4

                        Pessoa de contacto na entidade que comunica as informações

                        {ALPHANUM-256}

                           IVAS5

                        Contacto telefónico da entidade que comunica as informações

                        {TELEPHONE}

                           IVAS6

                        Endereços de correio eletrónico da entidade que comunica as informações

                        {ALPHANUM-256}

                           IVAS7

                        Medições/rácios de desencadeamento

                        {Y/N}

                           IVAS8

                        Exposições não conformes

                        {MONETARY}

                           IVAS9

                        Vida média ponderada

                        {INTEGER-9999}

                           IVAS10

                        Método de retenção dos riscos

                        {LIST}

                           IVAS11

                        Detentor dos riscos retidos

                        {LIST}

                           Secção de informação sobre a operação

                           IVAN1

                        Identificador único — Programa ABCP

                        {ALPHANUM-28}

                           IVAN2

                        Identificador único — Operação ABCP

                        {ALPHANUM-36}

                           IVAN3

                        Data de referência dos dados

                        {DATEFORMAT}

                           IVAN4

                        Código sectorial NACE

                        {NACE}

                           IVAN5

                        Método de retenção dos riscos

                        {LIST}

                           IVAN6

                        Detentor dos riscos retidos

                        {LIST}

                           IVAN7

                        Vida média ponderada

                        {INTEGER-9999}

                           Secção de informação sobre testes/eventos/eventos desencadeadores

                           IVAR1

                        Identificador único — Operação ABCP

                        {ALPHANUM-36}

                           IVAR2

                        Identificador do teste/evento/evento desencadeador original

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVAR3

                        Identificador do teste/evento/evento desencadeador novo

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVAR4

                        Descrição

                        {ALPHANUM-100000}

                           IVAR5

                        Situação

                        {Y/N}

                           IVAR6

                        Consequências da violação das condições

                        {LIST}

            ANEXO XIV
            Modelo de informação interna ou de evento significativo — Titularização de papel comercial não respaldado por ativos

                           CÓDIGO DO CAMPO

                           NOME DO CAMPO

                           FORMATO

                           Secção de informação sobre a titularização

                           SESS1

                        Identificador único

                        {ALPHANUM-28}

                           SESS2

                        Data de referência dos dados

                        {DATEFORMAT}

                           SESS3

                        Deixou de ser STS

                        {Y/N}

                           SESS4

                        Medidas corretivas

                        {Y/N}

                           SESS5

                        Medidas administrativas

                        {Y/N}

                           SESS6

                        Alteração significativa dos documentos da operação

                        {ALPHANUM-1000000}

                           SESS7

                        Perfeição da venda

                        {Y/N}

                           SESS8

                        Tipo de cascata atual

                        {LIST}

                           SESS9

                        Tipo de Master Trust

                        {LIST}

                           SESS10

                        Valor da EOET

                        {MONETARY}

                           SESS11

                        Valor de capital da EOET

                        {MONETARY}

                           SESS12

                        Número de contas da EOET

                        {INTEGER-999999999}

                           SESS13

                        Saldo de capital do título

                        {MONETARY}

                           SESS14

                        Parte do vendedor

                        {PERCENTAGE}

                           SESS15

                        Parte do financiamento

                        {PERCENTAGE}

                           SESS16

                        Receitas afetadas a esta série

                        {MONETARY}

                           SESS17

                        Referencial do swap de taxas de juro

                        {LIST}

                           SESS18

                        Data de vencimento do swap de taxas de juro

                        {DATEFORMAT}

                           SESS19

                        Montante nocional do swap de taxas de juro

                        {MONETARY}

                           SESS20

                        Moeda de pagamento do swap cambial

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SESS21

                        Moeda de recebimento do swap cambial

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SESS22

                        Taxa de câmbio do swap cambial

                        {PERCENTAGE}

                           SESS23

                        Data de vencimento do swap cambial

                        {DATEFORMAT}

                           SESS24

                        Montante nocional do swap cambial

                        {MONETARY}

                           Secção de informação ao nível da tranche/obrigação

                           SEST1

                        Identificador único

                        {ALPHANUM-28}

                           SEST2

                        Identificador da tranche original

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEST3

                        Identificador da tranche nova

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEST4

                        Número de identificação internacional de títulos

                        {ISIN}

                           SEST5

                        Nome da tranche

                        {ALPHANUM-100}

                           SEST6

                        Tipo de tranche/obrigação

                        {LIST}

                           SEST7

                        Moeda

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEST8

                        Saldo de capital original

                        {MONETARY}

                           SEST9

                        Saldo de capital atual

                        {MONETARY}

                           SEST10

                        Frequência do pagamento de juros

                        {LIST}

                           SEST11

                        Data de pagamento de juros

                        {DATEFORMAT}

                           SEST12

                        Data de pagamento do capital

                        {DATEFORMAT}

                           SEST13

                        Cupão atual

                        {PERCENTAGE}

                           SEST14

                        Margem/Spread de taxa de juro atual

                        {PERCENTAGE}

                           SEST15

                        Limite mínimo do cupão

                        {PERCENTAGE}

                           SEST16

                        Limite máximo do cupão

                        {PERCENTAGE}

                           SEST17

                        Intervalos de aumento/redução do valor do cupão

                        {PERCENTAGE}

                           SEST18

                        Data de aumento/redução do valor do cupão

                        {DATEFORMAT}

                           SEST19

                        Convenção de dias úteis

                        {LIST}

                           SEST20

                        Índice de referência da taxa de juro atual

                        {LIST}

                           SEST21

                        Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual

                        {LIST}

                           SEST22

                        Data de emissão

                        {DATEFORMAT}

                           SEST23

                        Data de desembolso

                        {DATEFORMAT}

                           SEST24

                        Vencimento legal

                        {DATEFORMAT}

                           SEST25

                        Cláusula de extensão

                        {LIST}

                           SEST26

                        Próxima data de exercício da opção de compra

                        {DATEFORMAT}

                           SEST27

                        Limiar para a compra de exposições residuais

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEST28

                        Próxima data de exercício da opção de venda

                        {DATEFORMAT}

                           SEST29

                        Convenção sobre a contagem dos dias

                        {LIST}

                           SEST30

                        Convenção de liquidação

                        {LIST}

                           SEST31

                        Ponto de conexão atual

                        {PERCENTAGE}

                           SEST32

                        Ponto de conexão original

                        {PERCENTAGE}

                           SEST33

                        Melhoria de crédito atual

                        {PERCENTAGE}

                           SEST34

                        Melhoria de crédito original

                        {PERCENTAGE}

                           SEST35

                        Fórmula para as melhorias de crédito

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEST36

                        Tranches pari-passu

                        {ISIN}

                           SEST37

                        Tranches prioritárias

                        {ISIN}

                           SEST38

                        Balanço dos saldos de défice de capital em dívida

                        {MONETARY}

                           SEST39

                        Identificador de entidade jurídica do garante

                        {LEI}

                           SEST40

                        Nome do garante

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEST41

                        Subsetor SEC do garante

                        {ESA}

                           SEST42

                        Tipo de proteção

                        {LIST}

                           Secção de informação ao nível das contas

                           SESA1

                        Identificador único

                        {ALPHANUM-28}

                           SESA2

                        Identificador da conta original

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESA3

                        Identificador da conta nova

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESA4

                        Tipo de conta

                        {LIST}

                           SESA5

                        Meta de saldo da conta

                        {MONETARY}

                           SESA6

                        Saldo atual da conta

                        {MONETARY}

                           SESA7

                        Conta de amortizações

                        {Y/N}

                           Secção de informação ao nível das contrapartes

                           SESP1

                        Identificador único

                        {ALPHANUM-28}

                           SESP2

                        Identificador de entidade jurídica da contraparte

                        {LEI}

                           SESP3

                        Nome da contraparte

                        {ALPHANUM-100}

                           SESP4

                        Tipo de contraparte

                        {LIST}

                           SESP5

                        País de estabelecimento da contraparte

                        {COUNTRYCODE_2}

                           SESP6

                        Limiar de notação das contrapartes

                        {ALPHANUM-100000}

                           SESP7

                        Notação da contraparte

                        {ALPHANUM-100000}

                           SESP8

                        Identificador de entidade jurídica da fonte das notações da contraparte

                        {LEI}

                           SESP9

                        Nome da fonte das notações da contraparte

                        {ALPHANUM-100}

                           Secção de informação sobre a titularização CLO

                           SESC1

                        Identificador único

                        {ALPHANUM-28}

                           SESC2

                        Data de termo do período em que a opção de compra não pode ser exercida

                        {DATEFORMAT}

                           SESC3

                        Tipo de CLO

                        {LIST}

                           SESC4

                        Período atual

                        {LIST}

                           SESC5

                        Data de início do período atual

                        {DATEFORMAT}

                           SESC6

                        Data de termo do período atual

                        {DATEFORMAT}

                           SESC7

                        Limite de concentração

                        {PERCENTAGE}

                           SESC8

                        Restrições — Prazo de vencimento legal

                        {PERCENTAGE}

                           SESC9

                        Restrições — Exposições subordinadas

                        {PERCENTAGE}

                           SESC10

                        Restrições — Exposições não produtivas

                        {PERCENTAGE}

                           SESC11

                        Restrições — Exposições PIK

                        {PERCENTAGE}

                           SESC12

                        Restrições — Exposições com cupão zero

                        {PERCENTAGE}

                           SESC13

                        Restrições — Exposições sobre capitais próprios

                        {PERCENTAGE}

                           SESC14

                        Restrições — Exposições decorrentes de participações

                        {PERCENTAGE}

                           SESC15

                        Restrições — Vendas discricionárias

                        {PERCENTAGE}

                           SESC16

                        Vendas discricionárias

                        {MONETARY}

                           SESC17

                        Reinvestimentos

                        {MONETARY}

                           SESC18

                        Restrições — Melhorias de crédito

                        {Y/N}

                           SESC19

                        Restrições — Ofertas de preços

                        {Y/N}

                           SESC20

                        Restrições — Negociação

                        {Y/N}

                           SESC21

                        Restrições — Emissões

                        {Y/N}

                           SESC22

                        Restrições — Resgates

                        {Y/N}

                           SESC23

                        Restrições — Refinanciamento

                        {Y/N}

                           SESC24

                        Restrições —— Remuneração dos títulos

                        {Y/N}

                           SESC25

                        Restrições — Proteção de crédito

                        {Y/N}

                           SESC26

                        Período de liquidação das cauções

                        {INTEGER-9999}

                           SESC27

                        Liquidação das cauções — Isenção

                        {Y/N}

                           Secção de informação sobre os gestores de CLO

                           SESL1

                        Identificador único

                        {ALPHANUM-28}

                           SESL2

                        Identificador de entidade jurídica do gestor de CLO

                        {LEI}

                           SESL3

                        Nome do gestor

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESL4

                        Data de estabelecimento

                        {DATEFORMAT}

                           SESL5

                        Data de registo

                        {DATEFORMAT}

                           SESL6

                        Empregados

                        {INTEGER-9999}

                           SESL7

                        Empregados — CLO

                        {INTEGER-9999}

                           SESL8

                        Empregados — Recuperação

                        {INTEGER-9999}

                           SESL9

                        Ativos sob gestão

                        {MONETARY}

                           SESL10

                        Ativos sob gestão — Empréstimos alavancados

                        {MONETARY}

                           SESL11

                        Ativos sob gestão — CLO

                        {MONETARY}

                           SESL12

                        Ativos sob gestão — UE

                        {MONETARY}

                           SESL13

                        Ativos sob gestão — CLO da UE

                        {MONETARY}

                           SESL14

                        Número de CLO da UE

                        {INTEGER-9999}

                           SESL15

                        Capital

                        {MONETARY}

                           SESL16

                        Capital —- Retenção de riscos

                        {MONETARY}

                           SESL17

                        Hora de liquidação

                        {INTEGER-9999}

                           SESL18

                        Frequência de fixação dos preços

                        {INTEGER-9999}

                           SESL19

                        Taxa de incumprimento — 1 ano

                        {PERCENTAGE}

                           SESL20

                        Taxa de incumprimento — 5 anos

                        {PERCENTAGE}

                           SESL21

                        Taxa de incumprimento — 10 anos

                        {PERCENTAGE}

                           Secção de informação sobre a cobertura sintética

                           SESV1

                        Identificador único

                        {ALPHANUM-28}

                           SESV2

                        Identificador do instrumento de proteção

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESV3

                        Tipo de proteção

                        {LIST}

                           SESV4

                        Número de identificação internacional de títulos do instrumento de proteção

                        {ISIN}

                           SESV5

                        Nome do prestador de proteção

                        {ALPHANUM-100}

                           SESV6

                        Identificador de entidade jurídica do prestador de proteção

                        {LEI}

                           SESV7

                        Entidade pública com uma ponderação de risco igual a zero

                        {Y/N}

                           SESV8

                        Legislação aplicável

                        {COUNTRYCODE_2}

                           SESV9

                        Acordo-quadro ISDA

                        {LIST}

                           SESV10

                        Eventos de incumprimento e de cancelamento

                        {LIST}

                           SESV11

                        Tipo de titularização sintética

                        {Y/N}

                           SESV12

                        Moeda da proteção

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SESV13

                        Montante nocional da proteção atual

                        {MONETARY}

                           SESV14

                        Montante nocional máximo da proteção

                        {MONETARY}

                           SESV15

                        Ponto de conexão da proteção

                        {PERCENTAGE}

                           SESV16

                        Ponto de desconexão da proteção

                        {PERCENTAGE}

                           SESV17

                        Número de identificação internacional de títulos dos títulos cobertos

                        {ISIN}

                           SESV18

                        Cobertura da proteção

                        {LIST}

                           SESV19

                        Data de termo da proteção

                        {DATEFORMAT}

                           SESV20

                        Limiares de significância

                        {Y/N}

                           SESV21

                        Condições de autorização dos pagamentos

                        {LIST}

                           SESV22

                        Possibilidade de pagamentos de ajustamento

                        {Y/N}

                           SESV23

                        Duração do período de recuperação

                        {INTEGER-9999}

                           SESV24

                        Obrigação de reembolso

                        {Y/N}

                           SESV25

                        Possibilidade de substituição das cauções

                        {Y/N}

                           SESV26

                        Requisitos de cobertura das cauções

                        {PERCENTAGE}

                           SESV27

                        Margem inicial das cauções

                        {MONETARY}

                           SESV28

                        Prazo de entrega das cauções

                        {INTEGER-9999}

                           SESV29

                        Liquidação

                        {LIST}

                           SESV30

                        Data de vencimento máxima autorizada

                        {DATEFORMAT}

                           SESV31

                        Índice para os pagamentos ao comprador da proteção atual

                        {LIST}

                           SESV32

                        Prazo de vencimento do índice para os pagamentos ao comprador da proteção atual

                        {LIST}

                           SESV33

                        Frequência de reinicialização dos pagamentos - Ao comprador da proteção

                        {LIST}

                           SESV34

                        Margem de taxa de juro para os pagamentos ao comprador da proteção atual

                        {PERCENTAGE}

                           SESV35

                        Taxa de juro para os pagamentos ao comprador da proteção atual

                        {PERCENTAGE}

                           SESV36

                        Índice para os pagamentos ao vendedor da proteção atual

                        {LIST}

                           SESV37

                        Prazo de vencimento do índice para os pagamentos ao vendedor da proteção atual

                        {LIST}

                           SESV38

                        Frequência de reinicialização dos pagamentos — Ao vendedor da proteção

                        {LIST}

                           SESV39

                        Margem de taxa de juro para os pagamentos ao vendedor da proteção atual

                        {PERCENTAGE}

                           SESV40

                        Taxa de juro para os pagamentos ao vendedor da proteção atual

                        {PERCENTAGE}

                           SESV41

                        Apoio ao excedente de spread

                        {Y/N}

                           SESV42

                        Definição do excedente de spread

                        {Y/N}

                           SESV43

                        Situação da proteção atual

                        {LIST}

                           SESV44

                        A falência constitui um evento de crédito

                        {Y/N}

                           SESV45

                        O não pagamento constitui um evento de crédito

                        {Y/N}

                           SESV46

                        A restruturação constitui um evento de crédito

                        {Y/N}

                           SESV47

                        Evento de crédito

                        {Y/N}

                           SESV48

                        Pagamentos acumulados ao comprador da proteção

                        {MONETARY}

                           SESV49

                        Pagamentos de ajustamento acumulados ao comprador da proteção

                        {MONETARY}

                           SESV50

                        Pagamentos acumulados ao vendedor da proteção

                        {MONETARY}

                           SESV51

                        Pagamentos de ajustamento acumulados ao vendedor da proteção

                        {MONETARY}

                           SESV52

                        Montante sintético do saldo dos excedentes de spread

                        {MONETARY}

                           Secção de informação sobre as cauções do emitente

                           SESI1

                        Identificador único

                        {ALPHANUM-28}

                           SESI2

                        Identificador do instrumento de proteção

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESI3

                        Identificador dos instrumentos de caução originais

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESI4

                        Identificador das novas cauções

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESI5

                        Número de identificação internacional de títulos dos instrumentos de caução

                        {ISIN}

                           SESI6

                        Tipo de instrumentos de caução

                        {LIST}

                           SESI7

                        Subsetor SEC do emitente das cauções

                        {ESA}

                           SESI8

                        Identificador de entidade jurídica do emitente das cauções

                        {LEI}

                           SESI9

                        O emitente das cauções tem alguma ligação ao cedente?

                        {Y/N}

                           SESI10

                        Saldo em dívida atual

                        {MONETARY}

                           SESI11

                        Moeda do instrumento

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SESI12

                        Data de vencimento

                        {DATEFORMAT}

                           SESI13

                        Margem de avaliação (haircut)

                        {PERCENTAGE}

                           SESI14

                        Índice de referência da taxa de juro atual

                        {LIST}

                           SESI15

                        Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual

                        {LIST}

                           SESI16

                        Taxa de juro dos depósitos em dinheiro atual

                        {PERCENTAGE}

                           SESI17

                        Nome da contraparte no acordo de recompra (repo)

                        {ALPHANUM-100}

                           SESI18

                        Identificador de entidade jurídica da contraparte no acordo de recompra (repo)

                        {LEI}

                           SESI19

                        Data de vencimento do acordo de recompra (repo)

                        {DATEFORMAT}

                           Secção para outras informações

                           SESO1

                        Identificador único

                        {ALPHANUM-28}

                           SESO2

                        Número da linha para outras informações

                        {INTEGER-9999}

                           SESO3

                        Outras informações

                        {ALPHANUM-1000}

            ANEXO XV
            Modelo de informação interna ou evento significativo — Titularização de papel comercial respaldado por ativos

                           CÓDIGO DO CAMPO

                           NOME DO CAMPO

                           FORMATO

                           Secção de informação sobre o programa

                           SEAS1

                        Identificador único — Programa ABCP

                        {ALPHANUM-28}

                           SEAS2

                        Data de referência dos dados

                        {DATEFORMAT}

                           SEAS3

                        Deixou de ser STS

                        {Y/N}

                           SEAS4

                        Medidas corretivas

                        {Y/N}

                           SEAS5

                        Medidas administrativas

                        {Y/N}

                           SEAS6

                        Alteração significativa dos documentos da operação

                        {ALPHANUM-100000}

                           SEAS7

                        Legislação aplicável

                        {COUNTRYCODE_2}

                           SEAS8

                        Dimensão da linha de liquidez

                        {INTEGER-9999}

                           SEAS9

                        Cobertura da linha de liquidez

                        {PERCENTAGE}

                           SEAS10

                        Intervalo de cobertura da linha de liquidez

                        {INTEGER-9999}

                           SEAS11

                        Data de vencimento da linha de liquidez

                        {DATEFORMAT}

                           SEAS12

                        Levantamentos ao abrigo da linha de liquidez

                        {Y/N}

                           SEAS13

                        Total da emissão

                        {MONETARY}

                           SEAS14

                        Emissão máxima

                        {MONETARY}

                           Secção de informação sobre a operação

                           SEAR1

                        Identificador único — Programa ABCP

                        {ALPHANUM-28}

                           SEAR2

                        Identificador único — Operação ABCP

                        {ALPHANUM-36}

                           SEAR3

                        Número de programas que financiam a operação

                        {INTEGER-9999}

                           SEAR4

                        Deixou de ser STS

                        {Y/N}

                           SEAR5

                        A entidade cedente é cliente do patrocinador do programa

                        {Y/N}

                           SEAR6

                        Juros concedidos pelo título

                        {Y/N}

                           SEAR7

                        Receitas

                        {MONETARY}

                           SEAR8

                        Despesas operacionais

                        {MONETARY}

                           SEAR9

                        Ativos Correntes

                        {MONETARY}

                           SEAR10

                        Dinheiro líquido

                        {MONETARY}

                           SEAR11

                        Títulos transacionáveis

                        {MONETARY}

                           SEAR12

                        Contas a receber

                        {MONETARY}

                           SEAR13

                        Passivos correntes

                        {MONETARY}

                           SEAR14

                        Dívida total

                        {MONETARY}

                           SEAR15

                        Total dos capitais próprios

                        {MONETARY}

                           SEAR16

                        Moeda das demonstrações financeiras

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAR17

                        Operação apoiada pela entidade patrocinadora

                        {LIST}

                           SEAR18

                        Tipo de apoio pela entidade patrocinadora

                        {Y/N}

                           SEAR19

                        Dimensão da linha de liquidez

                        {INTEGER-9999}

                           SEAR20

                        Montante mobilizado da linha de liquidez

                        {MONETARY}

                           SEAR21

                        Cobertura da linha de liquidez

                        {PERCENTAGE}

                           SEAR22

                        Intervalo de cobertura da linha de liquidez

                        {INTEGER-9999}

                           SEAR23

                        Tipo de linha de liquidez

                        {LIST}

                           SEAR24

                        Data de vencimento do acordo de recompra da linha de liquidez

                        {DATEFORMAT}

                           SEAR25

                        Moeda da linha de liquidez

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAR26

                        Data de vencimento da linha de liquidez

                        {DATEFORMAT}

                           SEAR27

                        Nome do prestador da linha de liquidez

                        {ALPHANUM-100}

                           SEAR28

                        Identificador de entidade jurídica do prestador da linha de liquidez

                        {LEI}

                           SEAR29

                        Caução excedentária/Interesses subordinados

                        {PERCENTAGE}

                           SEAR30

                        Excedente dos spreads da operação

                        {MONETARY}

                           SEAR31

                        Nome do prestador das cartas de crédito

                        {ALPHANUM-100}

                           SEAR32

                        Identificador de entidade jurídica do prestador das cartas de crédito

                        {LEI}

                           SEAR33

                        Moeda da carta de crédito

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAR34

                        Proteção máxima da carta de crédito

                        {PERCENTAGE}

                           SEAR35

                        Nome do garante

                        {ALPHANUM-100}

                           SEAR36

                        Identificador de entidade jurídica do garante

                        {LEI}

                           SEAR37

                        Cobertura máxima da garantia

                        {MONETARY}

                           SEAR38

                        Moeda da garantia

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAR39

                        Data de vencimento da garantia

                        {DATEFORMAT}

                           SEAR40

                        Tipo de transferência das contas a receber

                        {LIST}

                           SEAR41

                        Data de vencimento do acordo de recompra

                        {DATEFORMAT}

                           SEAR42

                        Montante comprado

                        {MONETARY}

                           SEAR43

                        Limite máximo de financiamento

                        {MONETARY}

                           SEAR44

                        Referencial do swap de taxas de juro

                        {LIST}

                           SEAR45

                        Data de vencimento do swap de taxas de juro

                        {DATEFORMAT}

                           SEAR46

                        Montante nocional do swap de taxas de juro

                        {MONETARY}

                           SEAR47

                        Moeda de pagamento do swap cambial

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAR48

                        Moeda de recebimento do swap cambial

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAR49

                        Taxa de câmbio do swap cambial

                        {PERCENTAGE}

                           SEAR50

                        Data de vencimento do swap cambial

                        {DATEFORMAT}

                           SEAR51

                        Montante nocional do swap cambial

                        {MONETARY}

                           Secção de informação ao nível da tranche/obrigação

                           SEAT1

                        Identificador único — Programa ABCP

                        {ALPHANUM-28}

                           SEAT2

                        Identificador das obrigações originais

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEAT3

                        Identificador da obrigação nova

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEAT4

                        Número de identificação internacional de títulos

                        {ISIN}

                           SEAT5

                        Tipo de tranche/obrigação

                        {LIST}

                           SEAT6

                        Data de emissão

                        {DATEFORMAT}

                           SEAT7

                        Vencimento legal

                        {DATEFORMAT}

                           SEAT8

                        Moeda

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAT9

                        Saldo de capital atual

                        {MONETARY}

                           SEAT10

                        Cupão atual

                        {PERCENTAGE}

                           SEAT11

                        Índice de referência da taxa de juro atual

                        {LIST}

                           SEAT12

                        Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual

                        {LIST}

                           SEAT13

                        Frequência do pagamento de juros

                        {LIST}

                           SEAT14

                        Melhoria de crédito corrente

                        {PERCENTAGE}

                           SEAT15

                        Fórmula para as melhorias de crédito

                        {ALPHANUM-1000}

                           Secção de informação ao nível das contas

                           SEAA1

                        Identificador único — Operação ABCP

                        {ALPHANUM-36}

                           SEAA2

                        Identificador da conta original

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEAA3

                        Identificador da conta nova

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEAA4

                        Tipo de conta

                        {LIST}

                           SEAA5

                        Meta de saldo da conta

                        {MONETARY}

                           SEAA6

                        Saldo atual da conta

                        {MONETARY}

                           SEAA7

                        Conta de amortizações

                        {Y/N}

                           Secção de informação ao nível das contrapartes

                           SEAP1

                        Identificador único — Operação ABCP

                        {ALPHANUM-36}

                           SEAP2

                        Identificador de entidade jurídica da contraparte

                        {LEI}

                           SEAP3

                        Nome da contraparte

                        {ALPHANUM-100}

                           SEAP4

                        Tipo de contraparte

                        {LIST}

                           SEAP5

                        País de estabelecimento da contraparte

                        {COUNTRYCODE_2}

                           SEAP6

                        Limiar de notação das contrapartes

                        {ALPHANUM-100000}

                           SEAP7

                        Notação da contraparte

                        {ALPHANUM-100000}

                           SEAP8

                        Identificador de entidade jurídica da fonte das notações da contraparte

                        {LEI}

                           SEAP9

                        Nome da fonte das notações da contraparte

                        {ALPHANUM-100}

                           Secção para outras informações

                           SEAO1

                        Identificador único

                        {ALPHANUM-28}

                           SEAO2

                        Número da linha para outras informações

                        {INTEGER-9999}

                           SEAO3

                        Outras informações

                        {ALPHANUM-1000}