title: Regulamento de Execução (UE) 2020/429 da Comissão, de 14 de fevereiro de 2020, que altera o Regulamento de Execução (UE) n.o 680/2014 que estabelece normas técnicas de execução no que diz respeito ao relato para fins de supervisão das instituições de acordo com o Regulamento (UE) n.o 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho (Texto relevante para efeitos do EEE) (Texto relevante para efeitos do EEE)

text:
                  30.3.2020

                  PT

                  Jornal Oficial da União Europeia

                  L 96/1

         REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2020/429 DA COMISSÃO
         de 14 de fevereiro de 2020
         que altera o Regulamento de Execução (UE) n.o 680/2014 que estabelece normas técnicas de execução no que diz respeito ao relato para fins de supervisão das instituições de acordo com o Regulamento (UE) n.o 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho
         (Texto relevante para efeitos do EEE)
         A COMISSÃO EUROPEIA,
         Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
         Tendo em conta o Regulamento (UE) n.o 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativo aos requisitos prudenciais para as instituições de crédito e para as empresas de investimento e que altera o Regulamento (UE) n.o 648/2012 (1), nomeadamente o artigo 99.o, n.o 5,
         Considerando o seguinte:

                     (1)

                     O Regulamento de Execução (UE) n.o 680/2014 da Comissão (2) estabelece requisitos uniformes aplicáveis às instituições no que diz respeito ao relato para fins de supervisão a transmitir às autoridades competentes para efeitos dos artigos 99.o e 100.o, do artigo 101.o, n.o 4, alínea a), do artigo 394.o, n.o 1, e dos artigos 415.o e 430.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013.

                     (2)

                     O Regulamento (UE) 2017/2402 do Parlamento Europeu e do Conselho (3) estabeleceu um novo quadro aplicável à titularização, nomeadamente um regime específico para as titularizações simples, transparentes e normalizadas (STS). Instituiu um tratamento preferencial para as titularizações STS e determinadas titularizações sintéticas relacionadas com as PME e estabeleceu um quadro para um tratamento regulamentar mais sensível ao risco das exposições a titularizações. É necessário alterar o Regulamento de Execução (UE) n.o 680/2014, a fim de adaptar o relato das posições de titularização ao novo quadro neste domínio.

                     (3)

                     O Regulamento (CE) n.o 1126/2008 da Comissão (4) foi alterado pelo Regulamento (UE) 2017/1986 (5), tendo em vista a sua harmonização com a Norma Internacional de Relato Financeiro (IFRS) 16 Locações, publicada pelo Conselho das Normas Internacionais de Contabilidade (IASB) em 13 de janeiro de 2016. Atualmente, convém também alterar o Regulamento de Execução (UE) n.o 680/2014, de molde a ter em conta essas alterações.

                     (4)

                     As autoridades competentes devem poder controlar e avaliar eficazmente o perfil de risco das instituições, e ainda obter uma panorâmica geral sobre os riscos suscitados para o setor financeiro. Um elevado grau de exposições não produtivas (NPE) afeta o perfil de risco, a rendibilidade e a solvência das instituições, afetando, em última análise, a capacidade de concessão de crédito à economia geral. Por conseguinte, importa reexaminar os requisitos aplicáveis em matéria de relato, no intuito de reforçar a capacidade de as autoridades competentes avaliarem e controlarem as exposições não produtivas, mediante a recolha de informações mais pormenorizadas sobre essas exposições numa base recorrente e colmatando as lacunas identificadas ao nível dos dados.

                     (5)

                     Por outro lado, a estrutura e a amplitude das despesas das instituições influenciam significativamente a rendibilidade e a sustentabilidade dos seus modelos de negócio. Para permitir às autoridades competentes melhor compreender essas despesas, convém melhorar o quadro do relato.

                     (6)

                     O Regulamento Delegado (UE) 2015/61 da Comissão (6) foi alterado pelo Regulamento Delegado (UE) 2018/1620 (7) tendo em vista a sua maior harmonização com as normas internacionais e no intuito de facilitar uma gestão da liquidez mais eficiente por parte das instituições de crédito. O Regulamento de Execução (UE) n.o 680/2014 deve igualmente ser alterado, de modo que reflita essas alterações introduzidas no quadro do relato relativo aos requisitos de cobertura de liquidez aplicáveis às instituições de crédito.

                     (7)

                     Além disso, os modelos e as instruções do Regulamento de Execução (UE) n.o 680/2014 devem também ser revistos para reavaliar a conveniência e a adequação das rubricas para memória incluídas nos modelos e instruções durante os primeiros anos de aplicação desse regulamento, bem como para corrigir os erros tipográficos, as referências erradas e as incoerências de formatação que foram detetados durante a sua aplicação.

                     (8)

                     As autoridades competentes devem estar em condições de receber informações das instituições, prestadas através dos modelos alterados por força do presente regulamento de execução, o mais rapidamente possível, a fim de poderem exercer as suas funções de supervisão de forma eficaz. O novo quadro da União em matéria de titularização é plenamente aplicável a partir de 1 de janeiro de 2020, após o termo das disposições transitórias. Por conseguinte, os requisitos revistos em matéria de informação sobre os fundos próprios e sobre os requisitos de fundos próprios estabelecidos no presente regulamento de execução devem aplicar-se a partir de 30 de março de 2020. Os requisitos revistos em matéria de informação sobre as exposições não produtivas, as obrigações de dívida sujeitas a medidas de reestruturação ou refinanciamento, as despesas administrativas e de funcionamento e os dados financeiros, que figuram nos anexos III a V do presente regulamento de execução, devem ser aplicáveis a partir de 1 de junho de 2020, a fim de proporcionar às instituições e às autoridades competentes tempo suficiente para implementar esses requisitos revistos em matéria de informação. Por último, tendo em conta as alterações introduzidas pelo Regulamento Delegado (UE) 2018/1620, que passaram a aplicar-se a partir de 30 de abril de 2019, as disposições do presente regulamento de execução relativo ao relato da liquidez devem ser aplicáveis a partir de 1 de abril de 2020.

                     (9)

                     O presente regulamento tem por base os projetos de normas técnicas de execução apresentados à Comissão pela Autoridade Bancária Europeia (EBA).

                     (10)

                     A EBA realizou consultas públicas abertas sobre os projetos de normas técnicas de execução que servem de base ao presente regulamento, analisou os potenciais custos e benefícios conexos e solicitou o parecer do Grupo das Partes Interessadas do Setor Bancário criado em conformidade com o artigo 37.o do Regulamento (UE) n.o 1093/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho (8). Em conformidade com o artigo 15.o, n.o 1, segundo parágrafo, do mesmo regulamento, a EBA não procedeu a quaisquer consultas públicas abertas no que diz respeito às partes dos projetos de normas técnicas de execução que servem de base ao presente regulamento e que assumem uma natureza puramente editorial ou que só introduzem um número limitado de elementos no quadro aplicável ao relato para efeitos de supervisão, visto que essa consulta seria desproporcionada em relação ao âmbito e ao impacto do projeto de normas técnicas de execução em causa.

                     (11)

                     Consequentemente, o Regulamento de Execução (UE) n.o 680/2014 deve ser alterado em conformidade,

               ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

            Artigo 1.o

            O Regulamento de Execução (UE) n.o 680/2014 é alterado do seguinte modo:

                        1)

                        O artigo 5.o é alterado do seguinte modo:

                                    a)

                                    A alínea a) é alterada do seguinte modo:

                                                i)

                                                É suprimido o ponto 7;

                                                ii)

                                                O ponto 8 passa a ter a seguinte redação:

                                                            «8)

                                                            informações relativas às posições de titularização especificadas no modelo 13.01 do anexo I, em conformidade com as instruções constantes do anexo II, parte II, ponto 3.7;»;

                                    b)

                                    Na alínea b), o ponto 1 passa a ter a seguinte redação:

                                                «1)

                                                informações sobre todas as posições de titularização especificadas nos modelos 14 e 14.01 do anexo I, em conformidade com as instruções constantes do anexo II, parte II, ponto 3.9;
                                                As instituições estão isentas da obrigação de comunicar essas informações em matéria de titularização quando fazem parte de um grupo no mesmo país no qual estão sujeitas a requisitos de fundos próprios;»;

                        2)

                        No artigo 9.o, o n.o 2 é alterado do seguinte modo:

                                    i)

                                    A alínea c) passa a ter a seguinte redação:

                                                «c)

                                                As informações especificadas no anexo III, parte 4, salvo as informações especificadas no modelo 47, com uma periodicidade anual;»;

                                    ii)

                                    São aditadas as seguintes alíneas h) e i):

                                                «h)

                                                As informações especificadas nos modelos 23 a 26 do anexo III, parte 2, com uma periodicidade trimestral, sempre que estejam reunidas ambas as condições a seguir referidas:

                                                            i)

                                                            a instituição não é uma instituição pequena e não complexa, na aceção do artigo 4.o, n.o 1, ponto 145, do Regulamento (UE) n.o 575/2013;

                                                            ii)

                                                            nessa instituição, o rácio entre o montante escriturado bruto de empréstimos e adiantamentos não produtivos e o montante escriturado bruto total de empréstimos e adiantamentos que correspondem à categoria de exposições não produtivas, conforme estabelecido no anexo V, parte 2, secção 17 do presente regulamento, é igual ou superior a 5 %. Para efeitos do presente ponto, esse rácio não inclui os empréstimos e adiantamentos classificados como detidos para venda, os saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem, nem no numerador nem no denominador.

                                                      Aplicam-se os critérios de entrada e de saída enunciados no artigo 4.o.

                                                i)

                                                As informações especificadas no modelo 47 do anexo III, parte 4, com uma periodicidade anual, se estiverem reunidas ambas as condições referidas na alínea h), subalíneas i) e ii), do presente número. Aplicam-se os critérios de entrada e de saída enunciados no artigo 4.o.»;

                        3)

                        No artigo 11.o, o n.o 2 é alterado do seguinte modo:

                                    i)

                                    A alínea c) passa a ter a seguinte redação:

                                                «c)

                                                As informações especificadas no anexo IV, parte 4, salvo as informações especificadas no modelo 47, com uma periodicidade anual;»;

                                    ii)

                                    São aditadas as seguintes alíneas h) e i):

                                                «h)

                                                As informações especificadas nos modelos 23 a 26 do anexo IV, parte 2, com uma periodicidade trimestral, se estiverem reunidas as condições referidas no artigo 9.o, n.o 2, alínea h), subalíneas i) e ii). Aplicam-se os critérios de entrada e de saída enunciados no artigo 4.o;

                                                i)

                                                As informações especificadas no modelo 47 do anexo IV, parte 4, com uma periodicidade anual, se estiverem reunidas as condições referidas no artigo 9.o, n.o 2, alínea h), subalíneas i) e ii). Aplicam-se os critérios de entrada e de saída enunciados no artigo 4.o.»;

                        4)

                        O anexo I é substituído pelo texto constante do anexo I do presente regulamento;

                        5)

                        O anexo II é substituído pelo texto constante do anexo II do presente regulamento.

                        6)

                        O anexo III é substituído pelo texto constante do anexo III do presente regulamento.

                        7)

                        O anexo IV é substituído pelo texto constante do anexo IV do presente regulamento.

                        8)

                        O anexo V é substituído pelo texto constante do anexo V do presente regulamento.

                        9)

                        O anexo XVIII é substituído pelo texto constante do anexo VI do presente regulamento;

                        10)

                        O anexo XIX é substituído pelo texto constante do anexo VII do presente regulamento.

                        11)

                        O anexo XXIV é substituído pelo texto constante do anexo VIII do presente regulamento;

                        12)

                        O anexo XXV é substituído pelo texto constante do anexo IX do presente regulamento.

            Artigo 2.o

            O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
            O disposto no artigo 1.o, pontos 1, 4 e 5, é aplicável a partir de 30 de março de 2020. O disposto no artigo 1.o, pontos 9 a 12, é aplicável a partir de 1 de abril de 2020. O disposto no artigo 1.o, pontos 2, 3 e 6 a 8, é aplicável a partir de 1 de junho de 2020.

            O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.
            Feito em Bruxelas, em 14 de fevereiro de 2020.

                  Pela Comissão

                  A Presidente

               Ursula VON DER LEYEN

            (1)  JO L 176 de 27.6.2013, p. 1.

            (2)  Regulamento de Execução (UE) n.o 680/2014 da Comissão, de 16 de abril de 2014, que estabelece normas técnicas de execução no que diz respeito ao relato para fins de supervisão das instituições de acordo com o Regulamento (UE) n.o 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 191 de 28.6.2014, p. 1).

            (3)  Regulamento (UE) 2017/2402 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2017, que estabelece um regime geral para a titularização e cria um regime específico para a titularização simples, transparente e padronizada, e que altera as Diretivas 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e os Regulamentos (CE) n.o 1060/2009 e (UE) n.o 648/2012 (JO L 347 de 28.12.2017, p. 35).

            (4)  Regulamento (CE) n.o 1126/2008 da Comissão, de 3 de novembro de 2008, que adota determinadas normas internacionais de contabilidade nos termos do Regulamento (CE) n.o 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 320 de 29.11.2008, p. 1).

            (5)  Regulamento (UE) 2017/1986 da Comissão, de 31 de outubro de 2017, que altera o Regulamento (CE) n.o 1126/2008, que adota determinadas normas internacionais de contabilidade nos termos do Regulamento (CE) n.o 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, no que diz respeito à Norma Internacional de Relato Financeiro 16 (JO L 291 de 9.11.2017, p. 1).

            (6)  Regulamento Delegado (UE) 2015/61 da Comissão, de 10 de outubro de 2014, que completa o Regulamento (UE) n.o 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, no que diz respeito ao requisito de cobertura de liquidez para as instituições de crédito (JO L 11 de 17.1.2015, p. 1).

            (7)  Regulamento Delegado (UE) 2018/1620 da Comissão, de 13 de julho de 2018, que altera o Regulamento Delegado (UE) 2015/61 que completa o Regulamento (UE) n.o 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, no que diz respeito ao requisito de cobertura de liquidez para as instituições de crédito (JO L 271 de 30.10.2018, p. 10).

            (8)  Regulamento (UE) n.o 1093/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, que cria uma Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Bancária Europeia), altera a Decisão n.o 716/2009/CE e revoga a Decisão 2009/78/CE da Comissão (JO L 331 de 15.12.2010, p. 12).

            ANEXO I

                     «ANEXO I

                        RELATO DOS FUNDOS PRÓPRIOS E DOS REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS

                                    MODELOS COREP

                                    Número do modelo

                                    Código do modelo

                                    Nome do modelo / grupo de modelos

                                    Abreviatura

                                    ADEQUAÇÃO DOS FUNDOS PRÓPRIOS

                                    CA

                                 1

                                 C 01.00

                                 FUNDOS PRÓPRIOS

                                 CA1

                                 2

                                 C 02.00

                                 REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS

                                 CA2

                                 3

                                 C 03.00

                                 RÁCIOS DE FUNDOS PRÓPRIOS

                                 CA3

                                 4

                                 C 04.00

                                 RUBRICAS PARA MEMÓRIA:

                                 CA4

                                    DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

                                    CA5

                                 5.1

                                 C 05.01

                                    DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

                                 CA5.1

                                 5.2

                                 C 05.02

                                    INSTRUMENTOS QUE BENEFICIAM DA SALVAGUARDA DE DIREITOS ADQUIRIDOS: INSTRUMENTOS QUE NÃO CONSTITUEM AUXÍLIO ESTATAL

                                 CA5.2

                                    SOLVÊNCIA DO GRUPO

                                    GS

                                 6.1

                                 C 06.01

                                 SOLVÊNCIA DO GRUPO: INFORMAÇÕES SOBRE ENTIDADES LIGADAS – TOTAL

                                 Total GS

                                 6.2

                                 C 06.02

                                 SOLVÊNCIA DO GRUPO: INFORMAÇÕES SOBRE ENTIDADES LIGADAS

                                 GS

                                    RISCO DE CRÉDITO

                                    CR

                                 7

                                 C 07.00

                                 RISCOS DE CRÉDITO E DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE E OPERAÇÕES INCOMPLETAS: MÉTODO-PADRÃO PARA OS REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS

                                 CR SA

                                 RISCOS DE CRÉDITO E DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE E OPERAÇÕES INCOMPLETAS: MÉTODO IRB PARA OS REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS

                                 CR IRB

                                 8.1

                                 C 08.01

                                    RISCOS DE CRÉDITO E DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE E OPERAÇÕES INCOMPLETAS: MÉTODO IRB PARA OS REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS

                                 CR IRB 1

                                 8.2

                                 C 08.02

                                    RISCOS DE CRÉDITO E DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE E OPERAÇÕES INCOMPLETAS: MÉTODO IRB PARA OS REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS (discriminação por graus ou categorias de devedores)

                                 CR IRB 2

                                 DISCRIMINAÇÃO GEOGRÁFICA

                                 CR GB

                                 9.1

                                 C 09.01

                                    Quadro 9.1 — Discriminação geográfica das exposições por residência do devedor (exposições SA)

                                 CR GB 1

                                 9.2

                                 C 09.02

                                    Quadro 9.2 — Discriminação geográfica das exposições por residência do devedor (exposições IRB)

                                 CR GB 2

                                 9.4

                                 C 09.04

                                    Quadro 9.4 — Discriminação das exposições ao crédito relevantes para efeitos de cálculo da reserva contracíclica de fundos próprios por país e da percentagem de reserva contracíclica de fundos próprios específica da instituição

                                 CCB

                                 RISCO DE CRÉDITO: AÇÕES — MÉTODO IRB PARA OS REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS

                                 CR EQU IRB

                                 10.1

                                 C 10.01

                                    RISCO DE CRÉDITO: AÇÕES — MÉTODO IRB PARA OS REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS

                                 CR EQU IRB 1

                                 10.2

                                 C 10.02

                                    RISCO DE CRÉDITO: AÇÕES — MÉTODO IRB PARA OS REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS. Discriminação DAS EXPOSIÇÕES TOTAIS SEGUNDO O MÉTODO PD/LGD POR GRAUS DE DEVEDORES:

                                 CR EQU IRB 2

                                 11

                                 C 11.00

                                 RISCO DE LIQUIDAÇÃO/ENTREGA

                                 CR SETT

                                 13.1

                                 C 13.01

                                 RISCO DE CRÉDITO: TITULARIZAÇÕES

                                 CR SEC

                                 14

                                 C 14.00

                                 INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE AS TITULARIZAÇÕES

                                 CR SEC Pormenorizado

                                 14.1

                                 C 14.01

                                 INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE AS TITULARIZAÇÕES POR MÉTODO

                                 CR SEC Pormenorizado 2

                                    RISCO OPERACIONAL

                                    OPR

                                 16

                                 C 16.00

                                 RISCO OPERACIONAL

                                 OPR

                                 RISCO OPERACIONAL: PERDAS E RECUPERAÇÕES

                                 17.1

                                 C 17.01

                                 RISCO OPERACIONAL: PERDAS E RECUPERAÇÕES POR SEGMENTO DE ATIVIDADE E POR TIPO DE EVENTO DE PERDA NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

                                 OPR PORMENORIZADO 1

                                 17.2

                                 C 17.02

                                 RISCO OPERACIONAL: GRANDES EVENTOS DE PERDA

                                 OPR PORMENORIZADO 2

                                    RISCO DE MERCADO

                                    MKR

                                 18

                                 C 18.00

                                 RISCO DE MERCADO: MÉTODO-PADRÃO PARA OS RISCOS DE POSIÇÃO EM INSTRUMENTOS DE DÍVIDA NEGOCIADOS

                                 MKR SA TDI

                                 19

                                 C 19.00

                                 RISCO DE MERCADO: MÉTODO-PADRÃO PARA O RISCO ESPECÍFICO EM TITULARIZAÇÕES

                                 MKR SA SEC

                                 20

                                 C 20.00

                                 RISCO DE MERCADO: MÉTODO-PADRÃO PARA O RISCO ESPECÍFICO DA CARTEIRA DE NEGOCIAÇÃO DE CORRELAÇÃO

                                 MKR SA CTP

                                 21

                                 C 21.00

                                 RISCO DE MERCADO: MÉTODO-PADRÃO PARA O RISCO DE POSIÇÃO SOBRE AÇÕES

                                 MKR SA EQU

                                 22

                                 C 22.00

                                 RISCO DE MERCADO: MÉTODOS-PADRÃO PARA O RISCO CAMBIAL

                                 MKR SA FX

                                 23

                                 C 23.00

                                 RISCO DE MERCADO: MÉTODOS-PADRÃO PARA AS MERCADORIAS

                                 MKR SA COM

                                 24

                                 C 24.00

                                 MODELOS INTERNOS PARA O RISCO DE MERCADO

                                 MKR IM

                                 25

                                 C 25.00

                                 RISCO DE AJUSTAMENTO DO VALOR DO CRÉDITO (CVA – Credit Value Adjustment)

                                 CVA

                                    AVALIAÇÃO PRUDENTE

                                    MKR

                                 32.1

                                 C 32.01

                                 AVALIAÇÃO PRUDENTE: ATIVOS E PASSIVOS AVALIADOS PELO JUSTO VALOR

                                 PRUVAL 1

                                 32.2

                                 C 32.02

                                 AVALIAÇÃO PRUDENTE: ABORDAGEM DE BASE

                                 PRUVAL 2

                                 32.3

                                 C 32.03

                                 AVALIAÇÃO PRUDENTE: AVA BASEADOS NO RISCO DE MODELO

                                 PRUVAL 3

                                 32.4

                                 C 32.04

                                 AVALIAÇÃO PRUDENTE: AVA BASEADOS NAS POSIÇÕES CONCENTRADAS

                                 PRUVAL 4

                                    EXPOSIÇÕES SOBRE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS

                                    MKR

                                 33

                                 C 33.00

                                 EXPOSIÇÕES SOBRE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS POR PAÍS DA CONTRAPARTE

                                 GOV

                        C 01.00 – FUNDOS PRÓPRIOS (CA1)

                                    Linhas

                                    ID

                                    Rubrica

                                    Montante

                                    010

                                    1

                                       FUNDOS PRÓPRIOS

                                    015

                                    1.1

                                    FUNDOS PRÓPRIOS DE NÍVEL 1

                                    020

                                    1.1.1

                                    FUNDOS PRÓPRIOS PRINCIPAIS DE NÍVEL 1

                                    030

                                    1.1.1.1

                                    Instrumentos de fundos próprios elegíveis como FPP1

                                    040

                                 1.1.1.1.1

                                 Instrumentos de fundos próprios realizados

                                    045

                                 1.1.1.1.1*

                                 Dos quais: instrumentos de fundos próprios subscritos por autoridades públicas em situações de emergência

                                    050

                                 1.1.1.1.2*

                                 Rubrica para memória: instrumentos de fundos próprios não elegíveis

                                    060

                                 1.1.1.1.3

                                 Prémios de emissão

                                    070

                                 1.1.1.1.4

                                 (-) Instrumentos próprios de FPP1

                                    080

                                 1.1.1.1.4.1

                                 (-) Detenções diretas de instrumentos de FPP1

                                    090

                                 1.1.1.1.4.2

                                 (-) Detenções indiretas de instrumentos de FPP1

                                    091

                                 1.1.1.1.4.3

                                 (-) Detenções sintéticas de instrumentos de FPP1

                                    092

                                 1.1.1.1.5

                                 (-) Obrigações efetivas ou contingentes de compra de instrumentos próprios de FPP1

                                    130

                                    1.1.1.2

                                    Resultados retidos

                                    140

                                 1.1.1.2.1

                                 Resultados retidos de exercícios anteriores

                                    150

                                 1.1.1.2.2

                                 Resultados elegíveis

                                    160

                                 1.1.1.2.2.1

                                 Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe

                                    170

                                 1.1.1.2.2.2

                                 (-) Parte não elegível do lucro provisório ou de final de exercício

                                    180

                                    1.1.1.3

                                    Outro rendimento integral acumulado

                                    200

                                    1.1.1.4

                                    Outras reservas

                                    210

                                    1.1.1.5

                                    Fundos para riscos bancários gerais

                                    220

                                    1.1.1.6

                                    Ajustamentos transitórios devidos a instrumentos de FPP1 que beneficiam da salvaguarda de direitos adquiridos

                                    230

                                    1.1.1.7

                                    Participação minoritária reconhecida nos FPP1

                                    240

                                    1.1.1.8

                                    Ajustamentos transitórios devidos a participações minoritárias adicionais

                                    250

                                    1.1.1.9

                                    Ajustamentos dos FPP1 devidos a filtros prudenciais

                                    260

                                 1.1.1.9.1

                                 (-) Aumentos de capital próprio resultantes de ativos titularizados

                                    270

                                 1.1.1.9.2

                                 Reserva de cobertura de fluxos de caixa

                                    280

                                 1.1.1.9.3

                                 Ganhos e perdas cumulativos devidos a alterações no risco de crédito próprio sobre passivos avaliados pelo justo valor

                                    285

                                 1.1.1.9.4

                                 Ganhos e perdas de justo valor decorrentes do risco de crédito próprio da instituição em relação a passivos derivados

                                    290

                                 1.1.1.9.5

                                 (-) Ajustamentos de valor devidos aos requisitos de avaliação prudente

                                    300

                                    1.1.1.10

                                    (–) Goodwill

                                    310

                                 1.1.1.10.1

                                 (-) Goodwill contabilizado como ativo intangível

                                    320

                                 1.1.1.10.2

                                 (-) Goodwill incluído na avaliação de investimentos significativos

                                    330

                                 1.1.1.10.3

                                 Passivos por impostos diferidos associados a goodwill

                                    340

                                    1.1.1.11

                                    (-) Outros ativos intangíveis

                                    350

                                 1.1.1.11.1

                                 (-) Outros ativos intangíveis antes da dedução dos passivos por impostos diferidos

                                    360

                                 1.1.1.11.2

                                 Passivos por impostos diferidos associados a outros ativos intangíveis

                                    370

                                    1.1.1.12

                                    (-) Ativos por impostos diferidos que dependem da rentabilidade futura e não decorrem de diferenças temporárias líquidos dos passivos por impostos associados

                                    380

                                    1.1.1.13

                                    (-) Défice IRB de ajustamentos do risco de crédito para perdas esperadas

                                    390

                                    1.1.1.14

                                    (-) Ativos de fundos de pensões de benefício definido

                                    400

                                 1.1.1.14.1

                                 (-) Ativos de fundos de pensões de benefício definido

                                    410

                                 1.1.1.14.2

                                 Passivos por impostos diferidos associados aos ativos de fundos de pensões de benefício definido

                                    420

                                 1.1.1.14.3

                                 Ativos de fundos de pensões de benefício definido que a instituição pode utilizar sem restrições

                                    430

                                    1.1.1.15

                                    (-) Detenções cruzadas de FPP1

                                    440

                                    1.1.1.16

                                    (-) Excesso de dedução de elementos dos FPA1 relativamente aos FPA1

                                    450

                                    1.1.1.17

                                    (-) Participações elegíveis fora do setor financeiro que podem alternativamente ser objeto de uma ponderação de risco de 1 250  %

                                    460

                                    1.1.1.18

                                    (-) Posições de titularização que podem alternativamente ser objeto de uma ponderação de risco de 1 250  %

                                    470

                                    1.1.1.19

                                    (-) Transações incompletas que podem alternativamente ser objeto de uma ponderação de risco de 1 250  %

                                    471

                                    1.1.1.20

                                    (-) Posições num cabaz relativamente ao qual uma instituição não pode determinar a ponderação de risco nos termos do método IRB, e que podem alternativamente ser objeto de uma ponderação de risco de 1 250  %

                                    472

                                    1.1.1.21

                                    (-) Exposições sobre ações segundo o Método dos Modelos Internos que podem alternativamente ser objeto de uma ponderação de risco de 1 250  %

                                    480

                                    1.1.1.22

                                    (-) Instrumentos de FPP1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo

                                    490

                                    1.1.1.23

                                    (-) Ativos por impostos diferidos dedutíveis que dependem da rentabilidade futura e decorrem de diferenças temporárias

                                    500

                                    1.1.1.24

                                    (-) Instrumentos de FPP1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo

                                    510

                                    1.1.1.25

                                    (-) Montante que excede o limite de 17,65  %

                                    520

                                    1.1.1.26

                                    Outros ajustamentos transitórios dos FPP1

                                    524

                                    1.1.1.27

                                    (-) Deduções adicionais aos FPP1 por força do artigo 3.o do CRR

                                    529

                                    1.1.1.28

                                    Elementos ou deduções dos FPP1- outros

                                    530

                                    1.1.2

                                    FUNDOS PRÓPRIOS ADICIONAIS DE NÍVEL 1

                                    540

                                    1.1.2.1

                                    Instrumentos de fundos próprios elegíveis como FPA1

                                    550

                                 1.1.2.1.1

                                 Instrumentos de fundos próprios realizados

                                    560

                                 1.1.2.1.2*

                                 Rubrica para memória: instrumentos de fundos próprios não elegíveis

                                    570

                                 1.1.2.1.3

                                 Prémios de emissão

                                    580

                                 1.1.2.1.4

                                 (-) Instrumentos próprios de FPA1

                                    590

                                 1.1.2.1.4.1

                                 (-) Detenções diretas de instrumentos de FPA1

                                    620

                                 1.1.2.1.4.2

                                 (-) Detenções indiretas de instrumentos de FPA1

                                    621

                                 1.1.2.1.4.3

                                 (-) Detenções sintéticas de instrumentos de FPA1

                                    622

                                 1.1.2.1.5

                                 (-) Obrigações efetivas ou contingentes de compra de instrumentos próprios de FPA1

                                    660

                                    1.1.2.2

                                    Ajustamentos transitórios devidos a instrumentos de FPA1 que beneficiam da salvaguarda de direitos adquiridos

                                    670

                                    1.1.2.3

                                    Instrumentos emitidos por filiais reconhecidos como FPA1

                                    680

                                    1.1.2.4

                                    Ajustamentos transitórios devidos ao reconhecimento adicional nos FPA1 de instrumentos emitidos por filiais

                                    690

                                    1.1.2.5

                                    (-) Detenções cruzadas de FPA1

                                    700

                                    1.1.2.6

                                    (-) Instrumentos de FPA1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo

                                    710

                                    1.1.2.7

                                    (-) Instrumentos de FPA1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo

                                    720

                                    1.1.2.8

                                    (-) Excesso de dedução de elementos dos FP2 relativamente aos FP2

                                    730

                                    1.1.2.9

                                    Outros ajustamentos transitórios dos FPA1

                                    740

                                    1.1.2.10

                                    Excesso de dedução de elementos dos FPA1 relativamente aos FPA1 (deduzido aos FPP1)

                                    744

                                    1.1.2.11

                                    (-) Deduções adicionais aos FPA1 por força do artigo 3.o do CRR

                                    748

                                    1.1.2.12

                                    Elementos ou deduções dos FPA1- outros

                                    750

                                    1.2

                                    FUNDOS PRÓPRIOS DE NÍVEL 2

                                    760

                                    1.2.1

                                    Instrumentos de fundos próprios e empréstimos subordinados elegíveis como FP2

                                    770

                                 1.2.1.1

                                 Instrumentos de fundos próprios realizados e empréstimos subordinados

                                    780

                                 1.2.1.2*

                                 Rubrica para memória: instrumentos de fundos próprios e empréstimos subordinados não elegíveis

                                    790

                                 1.2.1.3

                                 Prémios de emissão

                                    800

                                 1.2.1.4

                                 (-) Instrumentos próprios de FP2

                                    810

                                 1.2.1.4.1

                                 (-) Detenções diretas de instrumentos de FP2

                                    840

                                 1.2.1.4.2

                                 (-) Detenções indiretas de instrumentos de FP2

                                    841

                                 1.2.1.4.3

                                 (-) Detenções sintéticas de instrumentos de FP2

                                    842

                                 1.2.1.5

                                 (-) Obrigações efetivas ou contingentes de compra de instrumentos próprios de FP2

                                    880

                                    1.2.2

                                    Ajustamentos transitórios devidos a instrumentos de FP2 e empréstimos subordinados que beneficiam da salvaguarda de direitos adquiridos

                                    890

                                    1.2.3

                                    Instrumentos emitidos por filiais reconhecidos como FP2

                                    900

                                    1.2.4

                                    Ajustamentos transitórios devidos ao reconhecimento adicional nos FP2 de instrumentos emitidos por filiais

                                    910

                                    1.2.5

                                    Excesso de provisões relativamente às perdas esperadas elegíveis segundo o Método IRB

                                    920

                                    1.2.6

                                    Ajustamentos para o risco geral de crédito segundo o Método-Padrão

                                    930

                                    1.2.7

                                    (-) Detenções cruzadas de FP2

                                    940

                                    1.2.8

                                    (-) Instrumentos de FP2 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo

                                    950

                                    1.2.9

                                    (-) Instrumentos de FP2 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo

                                    960

                                    1.2.10

                                    Outros ajustamentos transitórios dos FP2

                                    970

                                    1.2.11

                                    Excesso de dedução de elementos dos FP2 relativamente aos FP2 (deduzido aos FPA1)

                                    974

                                    1.2.12

                                    (-) Deduções adicionais aos FP2 por força do artigo 3.o do CRR

                                    978

                                    1.2.13

                                    Elementos ou deduções dos FP2 — outros

                        C 02.00 — REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS (CA2)

                                    Linhas

                                    Rubrica

                                    Título

                                    Montante

                                    010

                                    1

                                       MONTANTE TOTAL DA EXPOSIÇÃO AO RISCO

                                    020

                                 1*

                                    Do qual: Empresas de investimento nos termos do artigo 95.o, n.o 2, e do artigo 98.o do CRR

                                    030

                                 1**

                                    Do qual: Empresas de investimento nos termos do artigo 96.o, n.o 2, e do artigo 97.o do CRR

                                    040

                                    1.1

                                    MONTANTES DAS EXPOSIÇÕES PONDERADAS PELO RISCO RELATIVAMENTE AOS RISCOS DE CRÉDITO, DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE E DE REDUÇÃO DOS MONTANTES A RECEBER E ÀS TRANSAÇÕES INCOMPLETAS

                                    050

                                    1.1.1

                                    Método-padrão (SA)

                                    051

                                 1.1.1*

                                 Dos quais: Requisitos prudenciais adicionais mais rigorosos com base no artigo 124.o do CRR

                                    060

                                 1.1.1.1

                                 Classes de risco SA excluindo posições de titularização

                                    070

                                 1.1.1.1.01

                                 Administrações centrais ou bancos centrais

                                    080

                                 1.1.1.1.02

                                 Administrações regionais ou autoridades locais

                                    090

                                 1.1.1.1.03

                                 Entidades do setor público

                                    100

                                 1.1.1.1.04

                                 Bancos multilaterais de desenvolvimento

                                    110

                                 1.1.1.1.05

                                 Organizações internacionais

                                    120

                                 1.1.1.1.06

                                 Instituições

                                    130

                                 1.1.1.1.07

                                 Empresas

                                    140

                                 1.1.1.1.08

                                 Retalho

                                    150

                                 1.1.1.1.09

                                 Garantidas por hipotecas sobre bens imóveis

                                    160

                                 1.1.1.1.10

                                 Exposições em situação de incumprimento

                                    170

                                 1.1.1.1.11

                                 Elementos associados a riscos particularmente elevados

                                    180

                                 1.1.1.1.12

                                 Obrigações cobertas

                                    190

                                 1.1.1.1.13

                                 Créditos sobre instituições e empresas com uma avaliação de crédito de curto prazo

                                    200

                                 1.1.1.1.14

                                 Organismos de investimento coletivo (OIC)

                                    210

                                 1.1.1.1.15

                                 Capital próprio

                                    211

                                 1.1.1.1.16

                                 Outros elementos

                                    240

                                    1.1.2

                                    Método das Notações Internas (IRB)

                                    241

                                 1.1.2*

                                 Dos quais: requisitos prudenciais adicionais mais rigorosos com base no artigo 164.o do CRR

                                    242

                                 1.1.2**

                                 Dos quais: Requisitos prudenciais adicionais mais rigorosos com base no artigo 124.o do CRR

                                    250

                                 1.1.2.1

                                 Métodos IRB nos casos em que não são utilizadas estimativas próprias das LGD nem fatores de conversão

                                    260

                                 1.1.2.1.01

                                 Administrações centrais e bancos centrais

                                    270

                                 1.1.2.1.02

                                 Instituições

                                    280

                                 1.1.2.1.03

                                 Empresas – PME

                                    290

                                 1.1.2.1.04

                                 Empresas — Empréstimos especializados

                                    300

                                 1.1.2.1.05

                                 Empresas – Outros

                                    310

                                 1.1.2.2

                                 Métodos IRB nos casos em que são utilizadas estimativas próprias das LGD e/ou fatores de conversão

                                    320

                                 1.1.2.2.01

                                 Administrações centrais e bancos centrais

                                    330

                                 1.1.2.2.02

                                 Instituições

                                    340

                                 1.1.2.2.03

                                 Empresas – PME

                                    350

                                 1.1.2.2.04

                                 Empresas — Empréstimos especializados

                                    360

                                 1.1.2.2.05

                                 Empresas – Outros

                                    370

                                 1.1.2.2.06

                                 Retalho – Garantidos por imóveis PME

                                    380

                                 1.1.2.2.07

                                 Retalho – Garantidos por imóveis não PME

                                    390

                                 1.1.2.2.08

                                 Retalho — Renováveis elegíveis

                                    400

                                 1.1.2.2.09

                                 Retalho – Outras PME

                                    410

                                 1.1.2.2.10

                                 Retalho – Outras não PME

                                    420

                                 1.1.2.3

                                 Capital próprio IRB

                                    450

                                 1.1.2.5

                                 Outros ativos que não constituem obrigações de crédito

                                    460

                                    1.1.3

                                    Montante da exposição ao risco relacionado com as contribuições para o fundo de incumprimento de uma CCP

                                    470

                                    1.1.4

                                    Posições de titularização

                                    490

                                    1.2

                                    MONTANTE TOTAL DA EXPOSIÇÃO AO RISCO DE LIQUIDAÇÃO/ENTREGA

                                    500

                                    1.2.1

                                    Risco de liquidação/entrega extracarteira de negociação

                                    510

                                    1.2.2

                                    Risco de liquidação/entrega na carteira de negociação

                                    520

                                    1.3

                                    MONTANTE TOTAL DA EXPOSIÇÃO AO RISCO DE POSIÇÃO, CAMBIAL E SOBRE MERCADORIAS

                                    530

                                    1.3.1

                                    Montante da exposição ao risco de posição, cambial e de mercadorias segundo os Métodos-Padrão (SA)

                                    540

                                 1.3.1.1

                                 Instrumentos de dívida negociados

                                    550

                                 1.3.1.2

                                 Capital próprio

                                    555

                                 1.3.1.3

                                 Método específico para riscos de posição em OIC

                                    556

                                 1.3.1.3*

                                 Rubrica para memória: OIC investidos exclusivamente em instrumentos de dívida negociados

                                    557

                                 1.3.1.3**

                                 Rubrica para memória: OIC investidos exclusivamente em instrumentos de capital próprio ou em instrumentos mistos

                                    560

                                 1.3.1.4

                                 Cambial

                                    570

                                 1.3.1.5

                                 Mercadorias

                                    580

                                    1.3.2

                                    Montante da exposição ao risco de posição, cambial e de mercadorias segundo os Modelos Internos (IM)

                                    590

                                    1.4

                                    MONTANTE TOTAL DA EXPOSIÇÃO AO RISCO OPERACIONAL (OpR)

                                    600

                                    1.4.1

                                    Método do Indicador Básico (BIA) para o OpR

                                    610

                                    1.4.2

                                    Métodos-Padrão (TSA)/Métodos-Padrão alternativos (ASA) para o OpR

                                    620

                                    1.4.3

                                    Métodos Avançados de Mensuração (AMA) do OpR

                                    630

                                    1.5

                                    MONTANTE ADICIONAL DA EXPOSIÇÃO AO RISCO DEVIDO A DESPESAS GERAIS FIXAS

                                    640

                                    1.6

                                    MONTANTE TOTAL DA EXPOSIÇÃO AO RISCO DE AJUSTAMENTO DA AVALIAÇÃO DE CRÉDITO

                                    650

                                    1.6.1

                                    Método Avançado

                                    660

                                    1.6.2

                                    Método-Padrão

                                    670

                                    1.6.3

                                    Com base no Método do Risco Inicial

                                    680

                                    1.7

                                    MONTANTE TOTAL DA EXPOSIÇÃO AO RISCO RELACIONADA COM OS GRANDES RISCOS DA CARTEIRA DE NEGOCIAÇÃO

                                    690

                                    1.8

                                    OUTROS MONTANTES DE EXPOSIÇÃO AO RISCO

                                    710

                                    1.8.2

                                    Dos quais: requisitos prudenciais adicionais mais rigorosos com base no artigo 458.o do CRR

                                    720

                                 1.8.2*

                                 Dos quais: requisitos aplicáveis aos grandes riscos

                                    730

                                 1.8.2**

                                 Dos quais: por força das ponderações de risco modificadas para o tratamento de bolhas especulativas em ativos no setor dos imóveis destinados à habitação e dos imóveis para fins comerciais

                                    740

                                 1.8.2***

                                 Dos quais: por força de exposições dentro do setor financeiro

                                    750

                                    1.8.3

                                    Dos quais: requisitos prudenciais adicionais mais rigorosos com base no artigo 459.o do CRR

                                    760

                                    1.8.4

                                    Dos quais: montante adicional da exposição ao risco por força do artigo 3.o do CRR

                        C 03.00 — RÁCIOS DE FUNDOS PRÓPRIOS E NÍVEIS DE FUNDOS PRÓPRIOS (CA3)

                                    Linhas

                                    ID

                                    Rubrica

                                    Montante

                                 010

                                    1

                                    Rácio de FPP1

                                 020

                                    2

                                    Excedente(+)/Défice(–) de FPP1

                                 030

                                    3

                                    Rácio de FP1

                                 040

                                    4

                                    Excedente(+)/Défice(–) de FP1

                                 050

                                    5

                                    Rácio de fundos próprios totais

                                 060

                                    6

                                    Excedente(+)/Défice(–) de fundos próprios totais

                                    Rubricas para memória: requisito total de fundos próprios do SREP (TSCR), requisito global de fundos próprios (OCR) e orientações do pilar 2 (P2G)

                                 130

                                    13

                                    Rácio do requisito total de fundos próprios do SREP (TSCR)

                                 140

                                    13*

                                    TSCR: a constituir através dos FPP1

                                 150

                                    13**

                                    TSCR: a constituir através dos FP1

                                 160

                                    14

                                    Rácio do requisito global de fundos próprios (OCR)

                                 170

                                    14*

                                    OCR: a constituir através dos FPP1

                                 180

                                    14**

                                    OCR: a constituir através dos FP1

                                 190

                                    15

                                    OCR e orientações do pilar 2 (P2G)

                                 200

                                    15*

                                    OCR e P2G: a constituir através dos FPP1

                                 210

                                    15**

                                    OCR e P2G: a constituir através dos FP1

                        C 04.00 — RUBRICAS PARA MEMÓRIA (CA4)

                                    Linha

                                    ID

                                    Rubrica

                                    Coluna

                                    Ativos e passivos por impostos diferidos

                                    010

                                 010

                                 1

                                    Total dos ativos por impostos diferidos

                                 020

                                 1.1

                                 Ativos por impostos diferidos que não dependem da rendibilidade futura

                                 030

                                 1.2

                                 Ativos por impostos diferidos que dependem da rendibilidade futura e não decorrem de diferenças temporárias

                                 040

                                 1.3

                                 Ativos por impostos diferidos que dependem da rendibilidade futura e decorrem de diferenças temporárias

                                 050

                                 2

                                    Total dos passivos por impostos diferidos

                                 060

                                 2.1

                                 Passivos por impostos diferidos não dedutíveis aos ativos por impostos diferidos que dependem da rendibilidade futura

                                 070

                                 2.2

                                 Passivos por impostos diferidos dedutíveis aos ativos por impostos diferidos que dependem da rendibilidade futura

                                 080

                                 2.2.1

                                 Passivos por impostos diferidos dedutíveis associados a ativos por impostos diferidos que dependem da rendibilidade futura e não decorrem de diferenças temporárias

                                 090

                                 2.2.2

                                 Passivos por impostos diferidos dedutíveis associados a ativos por impostos diferidos que dependem da rendibilidade futura e decorrem de diferenças temporárias

                                 093

                                 2A

                                    Excesso de pagamento de imposto e reporte de prejuízos fiscais

                                 096

                                 2B

                                    Ativos por impostos diferidos sujeitos a uma ponderação de risco de 250 %

                                 097

                                 2C

                                    Ativos por impostos diferidos sujeitos a uma ponderação de risco de 0 %

                                    Ajustamentos para risco de crédito e perdas esperadas

                                 100

                                 3

                                    Excesso (+) ou défice (–), no método IRB, dos ajustamentos para o risco de crédito, ajustamentos de valor adicionais e outras reduções de fundos próprios por perdas esperadas em exposições que não se encontram em incumprimento

                                 110

                                 3.1

                                 Total dos ajustamentos para o risco de crédito, ajustamentos de valor adicionais e outras reduções dos fundos próprios elegíveis para inclusão no cálculo do montante das perdas esperadas

                                 120

                                 3.1.1

                                 Ajustamentos para risco geral de crédito

                                 130

                                 3.1.2

                                 Ajustamentos para risco específico de crédito

                                 131

                                 3.1.3

                                 Ajustamentos de valor adicionais e outras reduções dos fundos próprios

                                 140

                                 3.2

                                 Total das perdas esperadas elegíveis

                                 145

                                 4

                                    Excesso (+) ou défice (–), no método IRB, dos ajustamentos para o risco específico de crédito por perdas esperadas em exposições em incumprimento

                                 150

                                 4.1

                                 Ajustamentos para o risco específico de crédito e posições tratadas de modo semelhante

                                 155

                                 4.2

                                 Total das perdas esperadas elegíveis

                                 160

                                 5

                                    Montantes das exposições ponderadas pelo risco para o cálculo do limite superior do excesso de provisões elegíveis como FP2

                                 170

                                 6

                                    Provisões brutas totais elegíveis para inclusão nos FP2

                                 180

                                 7

                                    Montantes das exposições ponderadas pelo risco para o cálculo do limite superior das provisões elegíveis como FP2

                                    Limiares para as deduções aos FPP1

                                 190

                                 8

                                    Limiar não dedutível de participações em entidades do setor financeiro nas quais uma instituição não tem um investimento significativo

                                 200

                                 9

                                    Limiar de 10 % para os FPP1

                                 210

                                 10

                                    Limiar de 17,65  % para os FPP1

                                 225

                                 11.1

                                    Fundos próprios elegíveis para efeitos de participações elegíveis fora do setor financeiro

                                 226

                                 11.2

                                    Fundos próprios elegíveis para efeitos de grandes riscos

                                    Investimentos em fundos próprios de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo

                                 230

                                 12

                                    Detenções de FPP1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo, líquidas das posições curtas

                                 240

                                 12.1

                                 Detenções diretas de FPP1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo

                                 250

                                 12.1.1

                                 Detenções diretas brutas de FPP1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo

                                 260

                                 12.1.2

                                 (-) Posições curtas cuja compensação é permitida em relação às detenções diretas brutas incluídas acima

                                 270

                                 12.2

                                 Detenções indiretas de FPP1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo

                                 280

                                 12.2.1

                                 Detenções indiretas brutas de FPP1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo

                                 290

                                 12.2.2

                                 (-) Posições curtas cuja compensação é permitida em relação às detenções indiretas brutas incluídas acima

                                 291

                                 12.3

                                 Detenções sintéticas de FPP1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo

                                 292

                                 12.3.1

                                 Detenções sintéticas brutas de FPP1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo

                                 293

                                 12.3.2

                                 (-) Posições curtas cuja compensação é permitida em relação às detenções sintéticas brutas incluídas acima

                                 300

                                 13

                                    Detenções de FPA1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo, líquidas das posições curtas

                                 310

                                 13.1

                                 Detenções diretas de FPA1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo

                                 320

                                 13.1.1

                                 Detenções diretas brutas de FPA1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo

                                 330

                                 13.1.2

                                 (-) Posições curtas cuja compensação é permitida em relação às detenções diretas brutas incluídas acima

                                 340

                                 13.2

                                 Detenções indiretas de FPA1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo

                                 350

                                 13.2.1

                                 Detenções indiretas brutas de FPA1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo

                                 360

                                 13.2.2

                                 (-) Posições curtas cuja compensação é permitida em relação às detenções indiretas brutas incluídas acima

                                 361

                                 13.3

                                 Detenções sintéticas de FPA1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo

                                 362

                                 13.3.1

                                 Detenções sintéticas brutas de FPA1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo

                                 363

                                 13.3.2

                                 (-) Posições curtas cuja compensação é permitida em relação às detenções sintéticas brutas incluídas acima

                                 370

                                 14

                                    Detenções de FP2 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo, líquidas das posições curtas

                                 380

                                 14.1

                                 Detenções diretas de FP2 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo

                                 390

                                 14.1.1

                                 Participações diretas brutas de FP2 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo

                                 400

                                 14.1.2

                                 (-) Posições curtas cuja compensação é permitida em relação às detenções diretas brutas incluídas acima

                                 410

                                 14.2

                                 Detenções indiretas de FP2 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo

                                 420

                                 14.2.1

                                 Detenções indiretas brutas de FP2 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo

                                 430

                                 14.2.2

                                 (-) Posições curtas cuja compensação é permitida em relação às detenções indiretas brutas incluídas acima

                                 431

                                 14.3

                                 Detenções sintéticas de FP2 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo

                                 432

                                 14.3.1

                                 Detenções sintéticas brutas de FP2 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo

                                 433

                                 14.3.2

                                 (-) Posições curtas cuja compensação é permitida em relação às detenções sintéticas brutas incluídas acima

                                    Investimentos em fundos próprios de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo

                                 440

                                 15

                                    Detenções de FPP1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo, líquidas das posições curtas

                                 450

                                 15.1

                                 Detenções diretas de FPP1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo

                                 460

                                 15.1.1

                                 Detenções diretas brutas de FPP1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo

                                 470

                                 15.1.2

                                 (-) Posições curtas cuja compensação é permitida em relação às detenções diretas brutas incluídas acima

                                 480

                                 15.2

                                 Detenções indiretas de FPP1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo

                                 490

                                 15.2.1

                                 Detenções indiretas brutas de FPP1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo

                                 500

                                 15.2.2

                                 (-) Posições curtas cuja compensação é permitida em relação às detenções indiretas brutas incluídas acima

                                 501

                                 15.3

                                 Detenções sintéticas de FPP1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo

                                 502

                                 15.3.1

                                 Detenções sintéticas brutas de FPP1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo

                                 503

                                 15.3.2

                                 (-) Posições curtas cuja compensação é permitida em relação às detenções sintéticas brutas incluídas acima

                                 510

                                 16

                                    Detenções de FPA1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo, líquidas das posições curtas

                                 520

                                 16.1

                                 Detenções diretas de FPA1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo

                                 530

                                 16.1.1

                                 Detenções diretas brutas de FPA1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo

                                 540

                                 16.1.2

                                 (-) Posições curtas cuja compensação é permitida em relação às detenções diretas brutas incluídas acima

                                 550

                                 16.2

                                 Detenções indiretas de FPA1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo

                                 560

                                 16.2.1

                                 Detenções indiretas brutas de FPA1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo

                                 570

                                 16.2.2

                                 (-) Posições curtas cuja compensação é permitida em relação às detenções indiretas brutas incluídas acima

                                 571

                                 16.3

                                 Detenções sintéticas de FPA1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo

                                 572

                                 16.3.1

                                 Detenções sintéticas brutas de FPA1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo

                                 573

                                 16.3.2

                                 (-) Posições curtas cuja compensação é permitida em relação às detenções sintéticas brutas incluídas acima

                                 580

                                 17

                                    Detenções de FP2 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo, líquidas das posições curtas

                                 590

                                 17.1

                                 Detenções diretas de FP2 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo

                                 600

                                 17.1.1

                                 Detenções diretas brutas de FP2 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo

                                 610

                                 17.1.2

                                 (-) Posições curtas cuja compensação é permitida em relação às detenções diretas brutas incluídas acima

                                 620

                                 17.2

                                 Detenções indiretas de FP2 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo

                                 630

                                 17.2.1

                                 Detenções indiretas brutas de FP2 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo

                                 640

                                 17.2.2

                                 (-) Posições curtas cuja compensação é permitida em relação às detenções indiretas brutas incluídas acima

                                 641

                                 17.3

                                 Detenções sintéticas de FP2 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo

                                 642

                                 17.3.1

                                 Detenções sintéticas brutas de FP2 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo

                                 643

                                 17.3.2

                                 (-) Posições curtas cuja compensação é permitida em relação às detenções sintéticas brutas incluídas acima

                                    Montantes totais da exposição ao risco ligada a participações não deduzidas da correspondente categoria de fundos próprios:

                                 650

                                 18

                                    Posições ponderadas pelo risco sobre detenções de FPP1 de entidades do setor financeiro que não são deduzidas aos FPP1 da instituição

                                 660

                                 19

                                    Posições ponderadas pelo risco sobre detenções de FPA1 de entidades do setor financeiro que não são deduzidas aos FPA1 da instituição

                                 670

                                 20

                                    Posições ponderadas pelo risco sobre detenções de FP2 de entidades do setor financeiro que não são deduzidas aos FP2 da instituição

                                    Derrogação temporária da dedução aos fundos próprios

                                 680

                                 21

                                    Detenções de instrumentos de FPP1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo objeto de uma derrogação temporária

                                 690

                                 22

                                    Detenções de instrumentos de FPP1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo objeto de uma derrogação temporária

                                 700

                                 23

                                    Detenções de instrumentos de FPA1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo objeto de uma derrogação temporária

                                 710

                                 24

                                    Detenções de instrumentos de FPA1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo objeto de uma derrogação temporária

                                 720

                                 25

                                    Detenções de instrumentos de FP2 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo objeto de uma derrogação temporária

                                 730

                                 26

                                    Detenções de instrumentos de FP2 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo objeto de uma derrogação temporária

                                    Reservas de fundos próprios

                                 740

                                 27

                                    Requisito combinado de reservas de fundos próprios

                                 750

                                    Reserva de conservação de fundos próprios

                                 760

                                    Reserva de conservação decorrente de riscos macroprudenciais ou sistémicos identificados ao nível de um Estado-Membro

                                 770

                                    Reserva contracíclica de fundos próprios específica da instituição

                                 780

                                    Reserva para risco sistémico

                                 800

                                    Reserva de instituição de importância sistémica global

                                 810

                                    Reserva de outras instituições de importância sistémica

                                    Requisitos do Pilar II

                                 820

                                 28

                                    Requisitos de fundos próprios relativos aos ajustamentos do Pilar II

                                    Informação adicional sobre as empresas de investimento

                                 830

                                 29

                                    Capital inicial

                                 840

                                 30

                                    Fundos próprios com base nas despesas gerais fixas

                                    Informação adicional para o cálculo dos limiares de relato

                                 850

                                 31

                                    Exposições iniciais não nacionais

                                 860

                                 32

                                    Total das exposições iniciais

                                    Limite mínimo de Basileia I

                                 870

                                    Ajustamentos dos fundos próprios totais

                                 880

                                    Fundos próprios totalmente ajustados para o limite mínimo de Basileia I

                                 890

                                    Requisitos de fundos próprios para o limite mínimo de Basileia I

                                 900

                                    Requisitos de fundos próprios para o limite mínimo de Basileia I – Método-Padrão alternativo

                                 910

                                    Défice dos FPT no que respeita aos requisitos mínimos de fundos próprios do limite inferior de Basileia I

                        C 05.01 — DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS (CA5.1)

                                    Ajustamentos dos FPP1

                                    Ajustamentos dos FPA1

                                    Ajustamentos dos FP2

                                    Ajustamentos incluídos nos APR

                                    Rubricas para memória

                                    Percentagem aplicável

                                    Montante elegível sem disposições transitórias

                                    Código

                                    ID

                                    Rubrica

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 010

                                 1

                                       AJUSTAMENTOS TOTAIS

                                 020

                                 1.1

                                    INSTRUMENTOS QUE BENEFICIAM DA SALVAGUARDA DE DIREITOS ADQUIRIDOS

                                 ligação a {CA1;r220}

                                 ligação a {CA1;r660}

                                 ligação a {CA1;r880}

                                 030

                                 1.1.1

                                    Instrumentos que beneficiam da salvaguarda de direitos adquiridos: Instrumentos que constituem um auxílio estatal

                                 040

                                 1.1.1.1

                                 Instrumentos elegíveis como fundos próprios de acordo com a Diretiva 2006/48/CE

                                 050

                                 1.1.1.2

                                 Instrumentos emitidos por instituições constituídas num Estado-Membro que está sujeito a um Programa de Ajustamento Económico

                                 060

                                 1.1.2

                                    Instrumentos que não constituem auxílio estatal

                                 ligação a {CA5.2;r010;c060}

                                 ligação a {CA5.2;r020;c060}

                                 ligação a {CA5.2;r090;c060}

                                 070

                                 1.2

                                    PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS E EQUIVALENTES

                                 ligação a {CA1;r240}

                                 ligação a {CA1;r680}

                                 ligação a {CA1;r900}

                                 080

                                 1.2.1

                                    Instrumentos e elementos dos fundos próprios não elegíveis como participações minoritárias

                                 090

                                 1.2.2

                                    Reconhecimento transitório nos fundos próprios consolidados de participações minoritárias

                                 091

                                 1.2.3

                                 Reconhecimento transitório nos fundos próprios consolidados de fundos próprios adicionais de nível 1 elegíveis

                                 092

                                 1.2.4

                                 Reconhecimento transitório nos fundos próprios consolidados de fundos próprios de nível 2 elegíveis

                                 100

                                 1.3

                                    OUTROS AJUSTAMENTOS TRANSITÓRIOS

                                 ligação a {CA1;r520}

                                 ligação a {CA1;r730}

                                 ligação a {CA1;r960}

                                 110

                                 1.3.1

                                    Ganhos e perdas não realizados

                                 120

                                 1.3.1.1

                                 Ganhos não realizados

                                 130

                                 1.3.1.2

                                 Perdas não realizadas

                                 133

                                 1.3.1.3.

                                 Ganhos não realizados em exposições sobre administrações centrais classificadas na categoria “Disponíveis para venda” da IAS 39 adotada pela UE

                                 136

                                 1.3.1.4.

                                 Perdas não realizadas em exposições sobre administrações centrais classificadas na categoria “Disponíveis para venda” da IAS 39 adotada pela UE

                                 138

                                 1.3.1.5.

                                 Ganhos e perdas de justo valor decorrentes do risco de crédito próprio da instituição em relação a passivos derivados

                                 140

                                 1.3.2

                                    Deduções

                                 150

                                 1.3.2.1

                                 Perdas do exercício em curso

                                 160

                                 1.3.2.2

                                 Ativos intangíveis

                                 170

                                 1.3.2.3

                                 Ativos por impostos diferidos que dependem da rendibilidade futura e não decorrem de diferenças temporárias

                                 180

                                 1.3.2.4

                                 Défice IRB das provisões para perdas esperadas

                                 190

                                 1.3.2.5

                                 Ativos de fundos de pensões de benefício definido

                                 194

                                 1.3.2.5*

                                 dos quais: introdução de alterações na IAS 19 – elemento positivo

                                 198

                                 1.3.2.5**

                                 dos quais: introdução de alterações na IAS 19 – elemento negativo

                                 200

                                 1.3.2.6

                                 Instrumentos próprios

                                 210

                                 1.3.2.6.1

                                 Instrumentos próprios de FPP1

                                 211

                                 1.3.2.6.1**

                                 dos quais: Participações diretas

                                 212

                                 1.3.2.6.1*

                                 dos quais: Participações indiretas

                                 220

                                 1.3.2.6.2

                                 Instrumentos próprios de FPA1

                                 221

                                 1.3.2.6.2**

                                 dos quais: Participações diretas

                                 222

                                 1.3.2.6.2*

                                 dos quais: Participações indiretas

                                 230

                                 1.3.2.6.3

                                 Instrumentos próprios de FP2

                                 231

                                 1.3.2.6.3*

                                 dos quais: Participações diretas

                                 232

                                 1.3.2.6.3**

                                 dos quais: Participações indiretas

                                 240

                                 1.3.2.7

                                 Participações cruzadas

                                 250

                                 1.3.2.7.1

                                 Detenções cruzadas de FPP1

                                 260

                                 1.3.2.7.1.1

                                 Detenções cruzadas de FPP1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo

                                 270

                                 1.3.2.7.1.2

                                 Detenções cruzadas de FPP1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo

                                 280

                                 1.3.2.7.2

                                 Detenções cruzadas de FPA1

                                 290

                                 1.3.2.7.2.1

                                 Detenções cruzadas de FPA1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo

                                 300

                                 1.3.2.7.2.2

                                 Detenções cruzadas de FPA1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo

                                 310

                                 1.3.2.7.3

                                 Detenções cruzadas de FP2

                                 320

                                 1.3.2.7.3.1

                                 Detenções cruzadas de FP2 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo

                                 330

                                 1.3.2.7.3.2

                                 Detenções cruzadas de FP2 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo

                                 340

                                 1.3.2.8

                                 Instrumentos de fundos próprios de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo

                                 350

                                 1.3.2.8.1

                                 Instrumentos de FPP1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo

                                 360

                                 1.3.2.8.2

                                 Instrumentos de FPA1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo

                                 370

                                 1.3.2.8.3

                                 Instrumentos de FP2 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo

                                 380

                                 1.3.2.9

                                 Ativos por impostos diferidos que dependem da rentabilidade futura e decorrem de diferenças temporárias e instrumentos de FPP1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo

                                 385

                                 1.3.2.9a

                                 Ativos por impostos diferidos que dependem da rentabilidade futura e decorrem de diferenças temporárias

                                 390

                                 1.3.2.10

                                 Instrumentos de fundos próprios de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo

                                 400

                                 1.3.2.10.1

                                 Instrumentos de FPP1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo

                                 410

                                 1.3.2.10.2

                                 Instrumentos de FPA1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo

                                 420

                                 1.3.2.10.3

                                 Instrumentos de FP2 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo

                                 425

                                 1.3.2.11

                                 Isenção da dedução de participações de capital em empresas de seguros dos elementos dos FPP1

                                 430

                                 1.3.3

                                    Filtros e deduções adicionais

                                 440

                                 1.3.4

                                    Ajustamentos devidos ao regime transitório da IFRS 9

                        C 05.02 – INSTRUMENTOS QUE BENEFICIAM DA SALVAGUARDA DE DIREITOS ADQUIRIDOS: INSTRUMENTOS QUE NÃO CONSTITUEM AUXÍLIO ESTATAL (CA5.2)

                                    CA 5.2 – Instrumentos que beneficiam da salvaguarda de direitos adquiridos: Instrumentos que não constituem auxílios estatais

                                    Montante dos instrumentos acrescido dos prémios de emissão conexos

                                    Base de cálculo do limite

                                    Percentagem aplicável

                                    Limite

                                    (-) Montante que excede os limites para a determinação de direitos adquiridos

                                    Montante total que beneficia da salvaguarda de direitos adquiridos

                                    Código

                                    ID

                                    Rubrica

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 010

                                 1.

                                    Instrumentos elegíveis nos termos do artigo 57.o, alínea a), da Diretiva 2006/48/CE

                                 ligação a {CA5.1;r060;c010}

                                 020

                                 2.

                                    Instrumentos elegíveis nos termos do artigo 57.o, alínea ca), e do artigo 154.o, n.os 8 e 9, da Diretiva 2006/48/CE, sob reserva do limite previsto no artigo 489.o

                                 ligação a {CA5.1;r060;c020}

                                 030

                                 2.1

                                 Total de instrumentos sem opção de compra nem incentivo ao resgate

                                 040

                                 2.2.

                                 Instrumentos que beneficiam da salvaguarda de direitos adquiridos com opção de compra e incentivo ao resgate

                                 050

                                 2.2.1

                                 Instrumentos com uma opção de compra exercível após a data de relato e que preenchem as condições previstas no artigo 52.o do CRR após a data do vencimento efetivo

                                 060

                                 2.2.2

                                 Instrumentos com uma opção de compra exercível após a data de relato e que não preenchem as condições previstas no artigo 52.o do CRR após a data do vencimento efetivo

                                 070

                                 2.2.3

                                 Instrumentos com uma opção de compra exercível até ao dia 20 de julho de 2011, inclusive, e que não preenchem as condições previstas no artigo 52.o do CRR após a data do vencimento efetivo

                                 080

                                 2.3

                                 Excesso sobre o limite para os instrumentos de FPP1 que beneficiam da salvaguarda de direitos adquiridos

                                 090

                                 3

                                    Elementos elegíveis para efeitos do artigo 57.o, alíneas e), f), g) ou h), da Diretiva 2006/48/CE, sob reserva do limite previsto no artigo 490.o

                                 ligação a {CA5.1;r060;c030}

                                 100

                                 3.1

                                 Total de elementos sem incentivo ao resgate

                                 110

                                 3.2

                                 Elementos que beneficiam da salvaguarda de direitos adquiridos com um incentivo ao resgate

                                 120

                                 3.2.1

                                 Elementos com uma opção de compra exercível após a data de relato e que preenchem as condições previstas no artigo 63.o do CRR após a data do vencimento efetivo

                                 130

                                 3.2.2

                                 Elementos com uma opção de compra exercível após a data de relato e que não preenchem as condições previstas no artigo 63.o do CRR após a data do vencimento efetivo

                                 140

                                 3.2.3

                                 Elementos com uma opção de compra exercível até ao dia 20 de julho de 2011, inclusive, e que não preenchem as condições previstas no artigo 63.o do CRR após a data do vencimento efetivo

                                 150

                                 3.3

                                 Excesso sobre o limite para os instrumentos de FPA1 que beneficiam da salvaguarda de direitos adquiridos

                        C 06.01 – SOLVÊNCIA DO GRUPO: INFORMAÇÕES SOBRE ENTIDADES LIGADAS – TOTAL (GS TOTAL)

                                    INFORMAÇÃO SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DAS ENTIDADES PARA A SOLVÊNCIA DO GRUPO

                                    RESERVAS PRUDENCIAIS DE FUNDOS PRÓPRIOS

                                    MONTANTE TOTAL DA EXPOSIÇÃO AO RISCO

                                    FUNDOS PRÓPRIOS ELEGÍVEIS INCLUÍDOS NOS FUNDOS PRÓPRIOS CONSOLIDADOS

                                    FUNDOS PRÓPRIOS CONSOLIDADOS

                                    REQUISITO COMBINADO DE RESERVAS DE FUNDOS PRÓPRIOS

                                    CRÉDITO; CRÉDITO DE CONTRAPARTE; RISCOS DE REDUÇÃO DOS MONTANTES A RECEBER, TRANSAÇÕES INCOMPLETAS E RISCO DE LIQUIDAÇÃO/ENTREGA

                                    RISCOS DE POSIÇÃO, CAMBIAL E DE MERCADORIAS

                                    RISCO OPERACIONAL

                                    OUTROS MONTANTES DE EXPOSIÇÃO AO RISCO

                                    INSTRUMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS DE NÍVEL 1 ELEGÍVEIS INCLUÍDOS NO FUNDOS PRÓPRIOS CONSOLIDADOS DE NÍVEL 1

                                    INSTRUMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS ELEGÍVEIS INCLUÍDOS NOS FUNDOS PRÓPRIOS CONSOLIDADOS DE NÍVEL 2

                                    RUBRICA PARA MEMÓRIA:

                                    GOODWILL (-) / (+) GOODWILL NEGATIVO

                                    DOS QUAIS: FUNDOS PRÓPRIOS PRINCIPAIS DE NÍVEL 1

                                    DOS QUAIS: FUNDOS PRÓPRIOS ADICIONAIS DE NÍVEL 1

                                    DOS QUAIS: CONTRIBUIÇÕES PARA O RESULTADO CONSOLIDADO

                                    DOS QUAIS: (-) GOODWILL / (+) GOODWILL NEGATIVO

                                    RESERVAS PRUDENCIAIS DE CONSERVAÇÃO DE FUNDOS PRÓPRIOS

                                    RESERVA CONTRACÍCLICA DE FUNDOS PRÓPRIOS ESPECÍFICA DA INSTITUIÇÃO

                                    RESERVAS PRUDENCIAIS DE CONSERVAÇÃO DEVIDO A UM RISCO MACROPRUDENCIAL OU SISTÉMICO IDENTIFICADO AO NÍVEL DE UM ESTADO-MEMBRO

                                    RESERVAS PRUDENCIAIS PARA O RISCO SISTÉMICO

                                    RESERVAS PRUDENCIAIS DE INSTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA SISTÉMICA GLOBAL

                                    RESERVAS PRUDENCIAIS PARA OUTRAS INSTITUIÇÕES DE IMPORTÂNCIA SISTÉMICA

                                    PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS INCLUÍDAS NOS FUNDOS PRÓPRIOS PRINCIPAIS DE NÍVEL 1 CONSOLIDADOS

                                    INSTRUMENTOS DOS FUNDOS PRÓPRIOS DE NÍVEL 1 ELEGÍVEIS INCLUÍDOS NOS FUNDOS PRÓPRIOS ADICIONAIS CONSOLIDADOS DE NÍVEL 1

                                 250

                                 260

                                 270

                                 280

                                 290

                                 300

                                 310

                                 320

                                 330

                                 340

                                 350

                                 360

                                 370

                                 380

                                 390

                                 400

                                 410

                                 420

                                 430

                                 440

                                 450

                                 470

                                 480

                                 010

                                 TOTAL

                        C 06.02 – SOLVÊNCIA DO GRUPO: INFORMAÇÕES SOBRE ENTIDADES LIGADAS (GS)

                                    ENTIDADES NO PERÍMETRO DA CONSOLIDAÇÃO

                                    INFORMAÇÃO SOBRE ENTIDADES SUJEITAS A REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS

                                    INFORMAÇÃO SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DAS ENTIDADES PARA A SOLVÊNCIA DO GRUPO

                                    RESERVAS PRUDENCIAIS DE FUNDOS PRÓPRIOS

                                    NOME

                                    CÓDIGO

                                    Código LEI

                                    INSTITUIÇÃO OU EQUIVALENTE

                                    (SIM / NÃO)

                                    TIPO DE ENTIDADE

                                    ÂMBITO DOS DADOS: CONSOLIDAÇÃO INDIVIDUAL TOTAL (SF) OU CONSOLIDAÇÃO INDIVIDUAL PARCIAL (SP)

                                    CÓDIGO DO PAÍS

                                    PERCENTAGEM DE PARTICIPAÇÃO (%)

                                    MONTANTE TOTAL DA EXPOSIÇÃO AO RISCO

                                    FUNDOS PRÓPRIOS

                                    MONTANTE TOTAL DA EXPOSIÇÃO AO RISCO

                                    FUNDOS PRÓPRIOS ELEGÍVEIS INCLUÍDOS NOS FUNDOS PRÓPRIOS CONSOLIDADOS

                                    FUNDOS PRÓPRIOS CONSOLIDADOS

                                    REQUISITO COMBINADO DE RESERVAS DE FUNDOS PRÓPRIOS

                                    CRÉDITO; CRÉDITO DE CONTRAPARTE; RISCOS DE REDUÇÃO DOS MONTANTES A RECEBER, TRANSAÇÕES INCOMPLETAS E RISCO DE LIQUIDAÇÃO/ENTREGA

                                    RISCOS DE POSIÇÃO, CAMBIAL E DE MERCADORIAS

                                    RISCO OPERACIONAL

                                    OUTROS MONTANTES DE EXPOSIÇÃO AO RISCO

                                    FUNDOS PRÓPRIOS DE NÍVEL 1 TOTAIS

                                    FUNDOS PRÓPRIOS DE NÍVEL 2

                                    CRÉDITO; CRÉDITO DE CONTRAPARTE; RISCOS DE REDUÇÃO DOS MONTANTES A RECEBER, TRANSAÇÕES INCOMPLETAS E RISCO DE LIQUIDAÇÃO/ENTREGA

                                    RISCOS DE POSIÇÃO, CAMBIAL E DE MERCADORIAS

                                    RISCO OPERACIONAL

                                    OUTROS MONTANTES DE EXPOSIÇÃO AO RISCO

                                    INSTRUMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS DE NÍVEL 1 ELEGÍVEIS INCLUÍDOS NO FUNDOS PRÓPRIOS CONSOLIDADOS DE NÍVEL 1

                                    INSTRUMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS ELEGÍVEIS INCLUÍDOS NOS FUNDOS PRÓPRIOS CONSOLIDADOS DE NÍVEL 2

                                    RUBRICA PARA MEMÓRIA:

                                    GOODWILL (-) / (+) GOODWILL NEGATIVO

                                    DOS QUAIS: FUNDOS PRÓPRIOS PRINCIPAIS DE NÍVEL 1

                                    DOS QUAIS: FUNDOS PRÓPRIOS ADICIONAIS DE NÍVEL 1

                                    DOS QUAIS: CONTRIBUIÇÕES PARA O RESULTADO CONSOLIDADO

                                    DOS QUAIS: (-) GOODWILL / (+) GOODWILL NEGATIVO

                                    RESERVAS PRUDENCIAIS DE CONSERVAÇÃO DE FUNDOS PRÓPRIOS

                                    RESERVA CONTRACÍCLICA DE FUNDOS PRÓPRIOS ESPECÍFICA DA INSTITUIÇÃO

                                    RESERVAS PRUDENCIAIS DE CONSERVAÇÃO DEVIDO A UM RISCO MACROPRUDENCIAL OU SISTÉMICO IDENTIFICADO AO NÍVEL DE UM ESTADO-MEMBRO

                                    RESERVAS PRUDENCIAIS PARA O RISCO SISTÉMICO

                                    RESERVAS PRUDENCIAIS DE INSTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA SISTÉMICA GLOBAL

                                    RESERVAS PRUDENCIAIS PARA OUTRAS INSTITUIÇÕES DE IMPORTÂNCIA SISTÉMICA

                                    FUNDOS PRÓPRIOS PRINCIPAIS DE NÍVEL 1

                                    FUNDOS PRÓPRIOS ADICIONAIS DE NÍVEL 1

                                       DOS QUAIS: FUNDOS PRÓPRIOS ELEGÍVEIS

                                       INSTRUMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS CONEXOS, RESULTADOS RETIDOS CONEXOS E PRÉMIOS DE EMISSÃO

                                       DOS QUAIS: FUNDOS PRÓPRIOS DE NÍVEL 1 ELEGÍVEIS

                                       INSTRUMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS DE NÍVEL 1 CONEXOS, RESULTADOS RETIDOS CONEXOS E PRÉMIOS DE EMISSÃO

                                       DOS QUAIS: PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS

                                       INSTRUMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS CONEXOS, RESULTADOS RETIDOS CONEXOS, PRÉMIOS DE EMISSÃO E OUTRAS RESERVAS

                                       DOS QUAIS: FUNDOS PRÓPRIOS ADICIONAIS DE NÍVEL 1 ELEGÍVEIS

                                       DOS QUAIS: FUNDOS PRÓPRIOS DE NÍVEL 2 ELEGÍVEIS

                                    PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS INCLUÍDAS NOS FUNDOS PRÓPRIOS PRINCIPAIS DE NÍVEL 1 CONSOLIDADOS

                                    INSTRUMENTOS DOS FUNDOS PRÓPRIOS DE NÍVEL 1 ELEGÍVEIS INCLUÍDOS NOS FUNDOS PRÓPRIOS ADICIONAIS CONSOLIDADOS DE NÍVEL 1

                                 010

                                 020

                                 025

                                 030

                                 035

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 110

                                 120

                                 130

                                 140

                                 150

                                 160

                                 170

                                 180

                                 190

                                 200

                                 210

                                 220

                                 230

                                 240

                                 250

                                 260

                                 270

                                 280

                                 290

                                 300

                                 310

                                 320

                                 330

                                 340

                                 350

                                 360

                                 370

                                 380

                                 390

                                 400

                                 410

                                 420

                                 430

                                 440

                                 450

                                 470

                                 480

                        C 07.00 – RISCOS DE CRÉDITO E DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE E TRANSAÇÕES INCOMPLETAS: MÉTODO-PADRÃO PARA OS REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS (CR SA)

                        Classe de risco SA

                                    EXPOSIÇÕES ORIGINAIS ANTES DA APLICAÇÃO DOS FATORES DE CONVERSÃO

                                    (-) AJUSTAMENTOS DE VALOR E PROVISÕES ASSOCIADAS À EXPOSIÇÃO ORIGINAL

                                    EXPOSIÇÕES LÍQUIDAS DE AJUSTAMENTOS DE VALOR E PROVISÕES

                                    TÉCNICAS DE REDUÇÃO DO RISCO DE CRÉDITO (CRM) COM EFEITOS DE SUBSTITUIÇÃO SOBRE AS EXPOSIÇÕES

                                    EXPOSIÇÕES LÍQUIDAS APÓS EFEITOS DE SUBSTITUIÇÃO CRM ANTES DA APLICAÇÃO DOS FATORES DE CONVERSÃO

                                    TÉCNICAS DE REDUÇÃO DO RISCO DE CRÉDITO QUE AFETAM O MONTANTE DA EXPOSIÇÃO: PROTEÇÃO REAL DE CRÉDITO. MÉTODO INTEGRAL SOBRE CAUÇÕES FINANCEIRAS

                                    VALOR TOTALMENTE AJUSTADO DAS EXPOSIÇÕES (E*)

                                    DISCRIMINAÇÃO DO VALOR DO RISCO TOTALMENTE AJUSTADO DAS RUBRICAS EXTRAPATRIMONIAIS, POR FATORES DE CONVERSÃO

                                    VALOR DAS EXPOSIÇÕES

                                    MONTANTE DAS EXPOSIÇÕES PONDERADAS PELO RISCO ANTES DA APLICAÇÃO DO FATOR DE APOIO ÀS PME

                                    MONTANTE DAS EXPOSIÇÕES PONDERADAS PELO RISCO APÓS APLICAÇÃO DO FATOR DE APOIO ÀS PME

                                    PROTEÇÃO PESSOAL DE CRÉDITO: VALORES AJUSTADOS (Ga)

                                    PROTEÇÃO REAL DE CRÉDITO

                                    SUBSTITUIÇÃO DA EXPOSIÇÃO DEVIDO A CRM

                                    AJUSTAMENTO DA EXPOSIÇÃO PARA A VOLATILIDADE

                                    (-) CAUÇÕES FINANCEIRAS: VALOR AJUSTADO (Cvam)

                                    0%

                                    20%

                                    50%

                                    100%

                                    DAS QUAIS: DECORRENTES DO RISCO DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE

                                    DAS QUAIS: COM UMA AVALIAÇÃO DE CRÉDITO REALIZADA POR UMA AGÊNCIA DE NOTAÇÃO EXTERNA DESIGNADA

                                    DAS QUAIS: COM UMA AVALIAÇÃO DE CRÉDITO DERIVADA DE UMA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

                                    (-) GARANTIAS

                                    (-) DERIVADOS DE CRÉDITO

                                    (-) CAUÇÕES FINANCEIRAS: MÉTODO SIMPLES

                                    (-) OUTRA PROTEÇÃO REAL DE CRÉDITO

                                    (-) TOTAL DAS SAÍDAS

                                    TOTAL DAS ENTRADAS (+)

                                    (-) DAS QUAIS: AJUSTAMENTOS DE VOLATILIDADE E DO PRAZO DE VENCIMENTO

                                 010

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 110

                                 120

                                 130

                                 140

                                 150

                                 160

                                 170

                                 180

                                 190

                                 200

                                 210

                                 215

                                 220

                                 230

                                 240

                                 010

                                    TOTAL DAS EXPOSIÇÕES

                                 Célula ligada a CA

                                 015

                                    das quais: Exposições em incumprimento na classe de risco “Rubricas associadas a riscos particularmente elevados” e “Exposições sobre ações”.

                                 020

                                    das quais: PME

                                 030

                                    das quais: Exposições sujeitas a um fator de apoio às PME

                                 040

                                    das quais: garantidas por hipotecas sobre imóveis – Imóveis residenciais

                                 050

                                    das quais: exposições tratadas permanentemente de forma parcial segundo o Método-Padrão

                                 060

                                    das quais: Exposições nos termos do Método-Padrão com autorização prévia de supervisão para uma aplicação sequencial do Método IRB

                                    DISCRIMINAÇÃO DAS EXPOSIÇÕES TOTAIS POR TIPO DE RISCO:

                                 070

                                    Exposições patrimoniais sujeitas a risco de crédito

                                 080

                                    Exposições extrapatrimoniais sujeitas a risco de crédito

                                    Exposições /Operações sujeitas a risco de crédito de contraparte

                                 090

                                    Operações de financiamento através de valores mobiliários

                                 100

                                    das quais: Objeto de compensação central através de uma CCP elegível

                                 110

                                    Derivados e Operações de Liquidação Longa

                                 120

                                    dos quais: Objeto de compensação central através de uma CCP elegível

                                 130

                                    Decorrentes de compensação contratual cruzada entre produtos

                                    DISCRIMINAÇÃO DAS EXPOSIÇÕES TOTAIS POR PONDERAÇÃO DE RISCO:

                                 140

                                    0%

                                 150

                                    2%

                                 160

                                    4%

                                 170

                                    10%

                                 180

                                    20%

                                 190

                                    35%

                                 200

                                    50%

                                 210

                                    70%

                                 220

                                    75%

                                 230

                                    100%

                                 240

                                    150%

                                 250

                                    250%

                                 260

                                    370%

                                 270

                                    1 250  %

                                 280

                                    Outras ponderações de risco

                                    RUBRICAS PARA MEMÓRIA

                                 290

                                    Exposições garantidas por hipotecas sobre imóveis comerciais

                                 300

                                    Exposições em incumprimento sujeitas a uma ponderação de risco de 100 %

                                 310

                                    Exposições garantidas por hipotecas sobre imóveis residenciais

                                 320

                                    Exposições em incumprimento sujeitas a uma ponderação de risco de 150 %

                        C 08.01 – RISCOS DE CRÉDITO E DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE E TRANSAÇÕES INCOMPLETAS: MÉTODO-PADRÃO PARA OS REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS (CR IRB 1)

                        Classe de risco IRB:

                        Estimativas próprias das LGD e/ou fatores de conversão:

                                    SISTEMA DE NOTAÇÃO INTERNA

                                    EXPOSIÇÕES ORIGINAIS ANTES DA APLICAÇÃO DOS FATORES DE CONVERSÃO

                                    TÉCNICAS DE REDUÇÃO DO RISCO DE CRÉDITO (CRM) COM EFEITOS DE SUBSTITUIÇÃO SOBRE AS EXPOSIÇÕES

                                    EXPOSIÇÕES APÓS EFEITOS DE SUBSTITUIÇÃO CRM ANTES DA APLICAÇÃO DOS FATORES DE CONVERSÃO

                                    VALOR DAS EXPOSIÇÕES

                                    TÉCNICAS DE REDUÇÃO DE RISCO DE CRÉDITO TIDAS EM CONTA NAS ESTIMATIVAS DAS LGD EXCLUINDO O DUPLO INCUMPRIMENTO

                                    SOB RESERVA DO TRATAMENTO DO DUPLO INCUMPRIMENTO

                                    LGD MÉDIA PONDERADA PELAS EXPOSIÇÕES (%)

                                    LGD MÉDIAS PONDERADAS PELAS EXPOSIÇÕES (%) PARA AS GRANDES ENTIDADES DO SETOR FINANCEIRO E PARA AS ENTIDADES FINANCEIRAS NÃO REGULAMENTADAS

                                    PRAZO MÉDIO DE VENCIMENTO PONDERADO PELAS EXPOSIÇÕES (DIAS)

                                    MONTANTE DAS EXPOSIÇÕES PONDERADAS PELO RISCO ANTES DA APLICAÇÃO DO FATOR DE APOIO ÀS PME

                                    MONTANTE DAS EXPOSIÇÕES PONDERADAS PELO RISCO APÓS APLICAÇÃO DO FATOR DE APOIO ÀS PME

                                    RUBRICAS PARA MEMÓRIA:

                                    PROTEÇÃO PESSOAL DE CRÉDITO

                                    (-) OUTRA PROTEÇÃO REAL DE CRÉDITO

                                    SUBSTITUIÇÃO DA EXPOSIÇÃO DEVIDO A CRM

                                    UTILIZAÇÃO DE ESTIMATIVAS PRÓPRIAS DAS LGD:

                                    PROTEÇÃO PESSOAL DE CRÉDITO

                                    PROTEÇÃO REAL DE CRÉDITO

                                    PROTEÇÃO PESSOAL DE CRÉDITO

                                    PD ATRIBUÍDA AO GRAU OU CATEGORIA DE DEVEDORES (%)

                                    DAS QUAIS: GRANDES ENTIDADES DO SETOR FINANCEIRO E ENTIDADES FINANCEIRAS NÃO REGULAMENTADAS

                                    (-) GARANTIAS

                                    (-) DERIVADOS DE CRÉDITO

                                    (-) TOTAL DAS SAÍDAS

                                    TOTAL DAS ENTRADAS (+)

                                    DAS QUAIS: RUBRICAS EXTRAPATRIMONIAIS

                                    DAS QUAIS: RUBRICAS EXTRAPATRIMONIAIS

                                    DAS QUAIS: DECORRENTES DO RISCO DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE

                                    DAS QUAIS: GRANDES ENTIDADES DO SETOR FINANCEIRO E ENTIDADES FINANCEIRAS NÃO REGULAMENTADAS

                                    GARANTIAS

                                    DERIVADOS DE CRÉDITO

                                    UTILIZAÇÃO DE ESTIMATIVAS PRÓPRIAS DAS LGD:

                                    OUTRA PROTEÇÃO REAL DE CRÉDITO

                                    CAUÇÕES FINANCEIRAS ELEGÍVEIS

                                    OUTRAS CAUÇÕES ELEGÍVEIS

                                    MONTANTE DAS PERDAS ESPERADAS

                                    (-) AJUSTAMENTOS DE VALOR E PROVISÕES

                                    NÚMERO DE DEVEDORES

                                    IMÓVEIS

                                    OUTRAS CAUÇÕES FÍSICAS

                                    VALORES A RECEBER

                                    DAS QUAIS: GRANDES ENTIDADES DO SETOR FINANCEIRO E ENTIDADES FINANCEIRAS NÃO REGULAMENTADAS

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 110

                                 120

                                 130

                                 140

                                 150

                                 160

                                 170

                                 180

                                 190

                                 200

                                 210

                                 220

                                 230

                                 240

                                 250

                                 255

                                 260

                                 270

                                 280

                                 290

                                 300

                                 010

                                    TOTAL DAS EXPOSIÇÕES

                                    Célula ligada a CA

                                 015

                                    das quais: Exposições sujeitas a um fator de apoio às PME

                                    DISCRIMINAÇÃO DAS EXPOSIÇÕES TOTAIS POR TIPO DE RISCO:

                                 020

                                    Rubricas patrimoniais sujeitas a risco de crédito

                                 030

                                    Rubricas extrapatrimoniais sujeitas a risco de crédito

                                    Exposições /Operações sujeitas a risco de crédito de contraparte

                                 040

                                    Operações de financiamento através de valores mobiliários

                                 050

                                    Derivados e Operações de Liquidação Longa

                                 060

                                    Decorrentes de compensação contratual cruzada entre produtos

                                 070

                                    EXPOSIÇÕES AFETADAS A GRAUS OU CATEGORIAS DE DEVEDORES: TOTAL

                                 080

                                    CRITÉRIOS DE AFETAÇÃO DO CRÉDITO ESPECIALIZADO: TOTAL

                                    DISCRIMINAÇÃO POR PONDERAÇÃO DE RISCO DAS EXPOSIÇÕES TOTAIS SEGUNDO CRITÉRIOS DE AFETAÇÃO DO CRÉDITO ESPECIALIZADO:

                                 090

                                    PONDERAÇÃO DE RISCO: 0 %

                                 100

                                    50%

                                 110

                                    70%

                                 120

                                    Da qual: na categoria 1

                                 130

                                    90%

                                 140

                                    115%

                                 150

                                    250%

                                 160

                                    TRATAMENTO ALTERNATIVO: GARANTIDAS POR IMÓVEIS

                                 170

                                    EXPOSIÇÕES DECORRENTES DE TRANSAÇÕES INCOMPLETAS COM APLICAÇÃO DE PONDERAÇÕES DE RISCO SEGUNDO O TRATAMENTO ALTERNATIVO OU DE 100 % E OUTRAS EXPOSIÇÕES SUJEITAS A PONDERAÇÃO DE RISCO

                                 180

                                    RISCO DE REDUÇÃO DOS MONTANTES A RECEBER: TOTAL DOS MONTANTES A RECEBER ADQUIRIDOS

                        C 08.02 – RISCOS DE CRÉDITO E DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE E TRANSAÇÕES INCOMPLETAS: MÉTODO IRB PARA OS REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS: DISCRIMINAÇÃO POR GRAUS OU CATEGORIAS DE DEVEDORES (CR IRB 2)

                        Classe de risco IRB:

                        Estimativas próprias das LGD e/ou fatores de conversão:

                                    GRAU DE DEVEDOR (IDENTIFICADOR DA LINHA)

                                    SISTEMA DE NOTAÇÃO INTERNA

                                    EXPOSIÇÕES ORIGINAIS ANTES DA APLICAÇÃO DOS FATORES DE CONVERSÃO

                                    TÉCNICAS DE REDUÇÃO DO RISCO DE CRÉDITO (CRM) COM EFEITOS DE SUBSTITUIÇÃO SOBRE AS EXPOSIÇÕES

                                    EXPOSIÇÕES APÓS EFEITOS DE SUBSTITUIÇÃO CRM ANTES DA APLICAÇÃO DOS FATORES DE CONVERSÃO

                                    VALOR DAS EXPOSIÇÕES

                                    TÉCNICAS DE REDUÇÃO DE RISCO DE CRÉDITO TIDAS EM CONTA NAS ESTIMATIVAS DAS LGD EXCLUINDO O DUPLO INCUMPRIMENTO

                                    SOB RESERVA DO TRATAMENTO DO DUPLO INCUMPRIMENTO

                                    LGD MÉDIA PONDERADA PELAS EXPOSIÇÕES (%)

                                    LGD MÉDIAS PONDERADAS PELAS EXPOSIÇÕES (%) PARA AS GRANDES ENTIDADES DO SETOR FINANCEIRO E PARA AS ENTIDADES FINANCEIRAS NÃO REGULAMENTADAS

                                    PRAZO MÉDIO DE VENCIMENTO PONDERADO PELAS EXPOSIÇÕES (DIAS)

                                    MONTANTE DAS EXPOSIÇÕES PONDERADAS PELO RISCO ANTES DA APLICAÇÃO DO FATOR DE APOIO ÀS PME

                                    MONTANTE DAS EXPOSIÇÕES PONDERADAS PELO RISCO APÓS APLICAÇÃO DO FATOR DE APOIO ÀS PME

                                    RUBRICAS PARA MEMÓRIA:

                                    PROTEÇÃO PESSOAL DE CRÉDITO

                                    (-) OUTRA PROTEÇÃO REAL DE CRÉDITO

                                    SUBSTITUIÇÃO DA EXPOSIÇÃO DEVIDO A CRM

                                    UTILIZAÇÃO DE ESTIMATIVAS PRÓPRIAS DAS LGD:

                                    PROTEÇÃO PESSOAL DE CRÉDITO

                                    PROTEÇÃO REAL DE CRÉDITO

                                    PROTEÇÃO PESSOAL DE CRÉDITO

                                    MONTANTE DAS PERDAS ESPERADAS

                                    (-) AJUSTAMENTOS DE VALOR E PROVISÕES

                                    NÚMERO DE DEVEDORES

                                    PD ATRIBUÍDA AO GRAU OU CATEGORIA DE DEVEDORES (%)

                                    DAS QUAIS: GRANDES ENTIDADES DO SETOR FINANCEIRO E ENTIDADES FINANCEIRAS NÃO REGULAMENTADAS

                                    (-) GARANTIAS

                                    (-) DERIVADOS DE CRÉDITO

                                    (-) TOTAL DAS SAÍDAS

                                    TOTAL DAS ENTRADAS (+)

                                    DAS QUAIS: RUBRICAS EXTRAPATRIMONIAIS

                                    DAS QUAIS: RUBRICAS EXTRAPATRIMONIAIS

                                    DAS QUAIS: DECORRENTES DO RISCO DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE

                                    DAS QUAIS: GRANDES ENTIDADES DO SETOR FINANCEIRO E ENTIDADES FINANCEIRAS NÃO REGULAMENTADAS

                                    GARANTIAS

                                    DERIVADOS DE CRÉDITO

                                    UTILIZAÇÃO DE ESTIMATIVAS PRÓPRIAS DAS LGD:

                                    OUTRA PROTEÇÃO REAL DE CRÉDITO

                                    CAUÇÕES FINANCEIRAS ELEGÍVEIS

                                    OUTRAS CAUÇÕES ELEGÍVEIS

                                    DAS QUAIS: GRANDES ENTIDADES DO SETOR FINANCEIRO E ENTIDADES FINANCEIRAS NÃO REGULAMENTADAS

                                    IMÓVEIS

                                    OUTRAS CAUÇÕES FÍSICAS

                                    VALORES A RECEBER

                                 005

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 110

                                 120

                                 130

                                 140

                                 150

                                 160

                                 170

                                 180

                                 190

                                 200

                                 210

                                 220

                                 230

                                 240

                                 250

                                 255

                                 260

                                 270

                                 280

                                 290

                                 300

                        C 09.01 – DISCRIMINAÇÃO GEOGRÁFICA DAS EXPOSIÇÕES POR RESIDÊNCIA DO DEVEDOR: EXPOSIÇÕES SA (CR GB 1)

                        País:

                                    EXPOSIÇÕES ORIGINAIS ANTES DA APLICAÇÃO DOS FATORES DE CONVERSÃO

                                    Novos incumprimentos observados no período

                                    Ajustamentos para risco geral de crédito

                                    Ajustamentos para risco específico de crédito

                                    Abates ao ativo

                                    Ajustamentos para o risco de crédito/abates ao ativo devidos a novos incumprimentos observados

                                    VALOR DAS EXPOSIÇÕES

                                    MONTANTE DAS EXPOSIÇÕES PONDERADAS PELO RISCO ANTES DA APLICAÇÃO DO FATOR DE APOIO ÀS PME

                                    MONTANTE DAS EXPOSIÇÕES PONDERADAS PELO RISCO APÓS APLICAÇÃO DO FATOR DE APOIO ÀS PME

                                    Exposições em incumprimento

                                 010

                                 020

                                 040

                                 050

                                 055

                                 060

                                 070

                                 075

                                 080

                                 090

                                 010

                                 Administrações centrais ou bancos centrais

                                 020

                                 Administrações regionais ou autoridades locais

                                 030

                                 Entidades do setor público

                                 040

                                 Bancos multilaterais de desenvolvimento

                                 050

                                 Organizações internacionais

                                 060

                                 Instituições

                                 070

                                 Empresas

                                 075

                                 das quais: PME

                                 080

                                 Retalho

                                 085

                                 das quais: PME

                                 090

                                 Garantidas por hipotecas sobre bens imóveis

                                 095

                                 das quais: PME

                                 100

                                 Exposições em situação de incumprimento

                                 110

                                 Rubricas associadas a riscos particularmente elevados

                                 120

                                 Obrigações cobertas

                                 130

                                 Créditos sobre instituições e empresas com uma avaliação de crédito de curto prazo

                                 140

                                 Organismos de investimento coletivo (OIC)

                                 150

                                 Exposições sobre ações

                                 160

                                 Outras exposições

                                 170

                                    Exposições totais

                        C 09.02 – DISCRIMINAÇÃO GEOGRÁFICA DAS EXPOSIÇÕES POR RESIDÊNCIA DO DEVEDOR: EXPOSIÇÕES IRB (CR GB 2)

                        País:

                                    EXPOSIÇÕES ORIGINAIS ANTES DA APLICAÇÃO DOS FATORES DE CONVERSÃO

                                    Novos incumprimentos observados no período

                                    Ajustamentos para risco geral de crédito

                                    Ajustamentos para risco específico de crédito

                                    Abate ao ativo

                                    Ajustamentos para o risco de crédito/abates ao ativo devidos a novos incumprimentos observados

                                    PD ATRIBUÍDA AO GRAU OU CATEGORIA DE DEVEDORES (%)

                                    LGD MÉDIA PONDERADA PELAS EXPOSIÇÕES (%)

                                    VALOR DAS EXPOSIÇÕES

                                    MONTANTE DAS EXPOSIÇÕES PONDERADAS PELO RISCO ANTES DA APLICAÇÃO DO FATOR DE APOIO ÀS PME

                                    MONTANTE DAS EXPOSIÇÕES PONDERADAS PELO RISCO APÓS APLICAÇÃO DO FATOR DE APOIO ÀS PME

                                    MONTANTE DAS PERDAS ESPERADAS

                                    Das quais: Em incumprimento

                                    Das quais: Em incumprimento

                                    Das quais: Em incumprimento

                                 010

                                 030

                                 040

                                 050

                                 055

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 105

                                 110

                                 120

                                 125

                                 130

                                 010

                                 Administrações centrais ou bancos centrais

                                 020

                                 Instituições

                                 030

                                 Empresas

                                 042

                                 Das quais: Crédito especializado

                                    (exceto empréstimos especializados sujeitos a critérios de afetação)

                                 045

                                 Das quais:
                                 Crédito especializado sujeitos a critérios de afetação

                                 050

                                 Das quais: PME

                                 060

                                 Retalho

                                 070

                                 Garantidas por bens imóveis

                                 080

                                 PME

                                 090

                                 Não PME

                                 100

                                 Renováveis elegíveis

                                 110

                                 Outro retalho

                                 120

                                 PME

                                 130

                                 Não PME

                                 140

                                 Capital próprio

                                 150

                                    Exposições totais

                        C 09.04 — DISCRIMINAÇÃO DAS EXPOSIÇÕES AO CRÉDITO RELEVANTES PARA EFEITOS DE CÁLCULO DA RESERVA CONTRACÍCLICA POR PAÍS E DA TAXA DE RESERVA CONTRACÍCLICA ESPECÍFICA DA INSTITUIÇÃO (CCB)

                        País:

                                    Montante

                                    Percentagem

                                    Informação qualitativa

                                 010

                                 020

                                 030

                                    Exposições ao crédito relevantes — Risco de crédito

                                 010

                                 Valor da exposição segundo o Método-Padrão

                                 020

                                 Valor da exposição segundo o Método IRB

                                    Exposições ao crédito relevantes — Risco de mercado

                                 030

                                 Soma das posições longas e curtas da carteira de negociação para o Método-Padrão

                                 040

                                 Valor das exposições da carteira de negociação para efeitos dos modelos internos

                                    Exposições ao crédito relevantes — Titularização

                                 055

                                 Valor das posições de titularização da carteira bancária

                                    Requisitos de fundos próprios e ponderações

                                 070

                                 Requisitos de fundos próprios totais para o CCB

                                 080

                                 Requisitos de fundos próprios para as exposições ao crédito relevantes — Risco de crédito

                                 090

                                 Requisitos de fundos próprios para as exposições ao crédito relevantes — Risco de mercado

                                 100

                                 Requisitos de fundos próprios para as exposições ao crédito relevantes — Posições de titularização da carteira bancária

                                 110

                                 Ponderações dos requisitos de fundos próprios

                                    Taxas de reserva contracíclica de fundos próprios

                                 120

                                 Taxa de reserva contracíclica de fundos próprios definida pela autoridade designada

                                 130

                                 Taxa de reserva contracíclica de fundos próprios aplicável para o país da instituição

                                 140

                                 Taxa de reserva contracíclica de fundos próprios específica da instituição

                                    Utilização do limiar de 2 %

                                 150

                                 Utilização do limiar de 2 % para as exposições sujeitas a risco geral de crédito

                                 160

                                 Utilização do limiar de 2 % para as exposições da carteira de negociação

                        C 10.01 – RISCO DE CRÉDITO: AÇÕES – MÉTODOS IRB PARA OS REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS (CR EQU IRB 1)

                                    SISTEMA DE NOTAÇÃO INTERNA

                                    EXPOSIÇÕES ORIGINAIS ANTES DA APLICAÇÃO DOS FATORES DE CONVERSÃO

                                    TÉCNICAS DE REDUÇÃO DO RISCO DE CRÉDITO (CRM) COM EFEITOS DE SUBSTITUIÇÃO SOBRE AS EXPOSIÇÕES

                                    VALOR DAS EXPOSIÇÕES

                                    LGD MÉDIAS PONDERADAS PELAS EXPOSIÇÕES (%)

                                    MONTANTE DAS EXPOSIÇÕES PONDERADAS PELO RISCO

                                    RUBRICA PARA MEMÓRIA:

                                    PROTEÇÃO PESSOAL DE CRÉDITO

                                    SUBSTITUIÇÃO DA EXPOSIÇÃO DEVIDO A CRM

                                    MONTANTE DAS PERDAS ESPERADAS

                                    PD ATRIBUÍDA AO GRAU DOS DEVEDORES (%)

                                    (-) GARANTIAS

                                    (-) DERIVADOS DE CRÉDITO

                                    (-) TOTAL DAS SAÍDAS

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 010

                                    EXPOSIÇÕES TOTAIS SOBRE AÇÕES PELO MÉTODO IRB

                                 Célula ligada a CA

                                 020

                                    MÉTODO PD/LGD: TOTAL

                                 050

                                    MÉTODO DA PONDERAÇÃO DE RISCO SIMPLES: TOTAL

                                 060

                                    DISCRIMINAÇÃO DAS EXPOSIÇÕES TOTAIS SEGUNDO O MÉTODO DA PONDERAÇÃO DE RISCO SIMPLES POR PONDERAÇÃO DE RISCO:

                                 070

                                 PONDERAÇÃO DE RISCO: 190 %

                                 080

                                 290%

                                 090

                                 370%

                                 100

                                    MÉTODO DOS MODELOS INTERNOS

                                 110

                                    EXPOSIÇÕES SOBRE AÇÕES SUJEITAS A PONDERAÇÃO DE RISCO

                        C 10.02 – RISCO DE CRÉDITO: AÇÕES — MÉTODO IRB PARA OS REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS. DISCRIMINAÇÃO DAS EXPOSIÇÕES TOTAIS SEGUNDO O MÉTODO PD/LGD POR GRAUS DE DEVEDORES (CR EQU IRB 2)

                                    GRAU DE DEVEDOR

                                    (IDENTIFICADOR DA LINHA)

                                    SISTEMA DE NOTAÇÃO INTERNA

                                    EXPOSIÇÕES ORIGINAIS ANTES DA APLICAÇÃO DOS FATORES DE CONVERSÃO

                                    TÉCNICAS DE REDUÇÃO DO RISCO DE CRÉDITO (CRM) COM EFEITOS DE SUBSTITUIÇÃO SOBRE AS EXPOSIÇÕES

                                    VALOR DAS EXPOSIÇÕES

                                    LGD MÉDIAS PONDERADAS PELAS EXPOSIÇÕES (%)

                                    MONTANTE DAS EXPOSIÇÕES PONDERADAS PELO RISCO

                                    RUBRICA PARA MEMÓRIA:

                                    PROTEÇÃO PESSOAL DE CRÉDITO

                                    SUBSTITUIÇÃO DA EXPOSIÇÃO DEVIDO A CRM

                                    MONTANTE DAS PERDAS ESPERADAS

                                    PD ATRIBUÍDA AO GRAU DOS DEVEDORES (%)

                                    (-) GARANTIAS

                                    (-) DERIVADOS DE CRÉDITO

                                    (-) TOTAL DAS SAÍDAS

                                 005

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                        C 11.00 — RISCO DE LIQUIDAÇÃO / ENTREGA ( RC LIQ )

                                    OPERAÇÕES NÃO LIQUIDADAS AO PREÇO DE LIQUIDAÇÃO

                                    EXPOSIÇÃO SOBRE DIFERENÇAS DE PREÇO DEVIDO A OPERAÇÕES NÃO LIQUIDADAS

                                    REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS

                                    MONTANTE TOTAL DA EXPOSIÇÃO AO RISCO DE LIQUIDAÇÃO

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 010

                                    Total das operações não liquidadas extra carteira de negociação

                                 Célula ligada a CA

                                 020

                                 Operações não liquidadas até 4 dias (fator 0 %)

                                 030

                                 Operações não liquidadas entre 5 e 15 dias (fator 8 %)

                                 040

                                 Operações não liquidadas entre 16 e 30 dias (fator 50 %)

                                 050

                                 Operações não liquidadas entre 31 e 45 dias (fator 75 %)

                                 060

                                 Operações não liquidadas durante 46 dias ou mais (fator 100 %)

                                 070

                                    Total das operações não liquidadas da carteira de negociação

                                 Célula ligada a CA

                                 080

                                 Operações não liquidadas até 4 dias (fator 0 %)

                                 090

                                 Operações não liquidadas entre 5 e 15 dias (fator 8 %)

                                 100

                                 Operações não liquidadas entre 16 e 30 dias (fator 50 %)

                                 110

                                 Operações não liquidadas entre 31 e 45 dias (fator 75 %)

                                 120

                                 Operações não liquidadas durante 46 dias ou mais (fator 100 %)

                        C 13.01 – RISCO DE CRÉDITO: TITULARIZAÇÕES (CR SEC)

                                    MONTANTE TOTAL DAS EXPOSIÇÕES DE TITULARIZAÇÃO ORIGINADAS

                                    TITULARIZAÇÕES SINTÉTICAS: PROTEÇÃO DAS EXPOSIÇÕES TITULARIZADAS

                                    POSIÇÕES DE TITULARIZAÇÃO

                                    (-) AJUSTAMENTOS DE VALOR E PROVISÕES

                                    EXPOSIÇÕES LÍQUIDAS DE AJUSTAMENTOS DE VALOR E PROVISÕES

                                    TÉCNICAS DE REDUÇÃO DO RISCO DE CRÉDITO (CRM) COM EFEITOS DE SUBSTITUIÇÃO SOBRE AS EXPOSIÇÕES

                                    EXPOSIÇÕES LÍQUIDAS APÓS EFEITOS DE SUBSTITUIÇÃO CRM ANTES DA APLICAÇÃO DOS FATORES DE CONVERSÃO

                                    (-) TÉCNICAS DE REDUÇÃO DO RISCO DE CRÉDITO QUE AFETAM O MONTANTE DA EXPOSIÇÃO: VALOR AJUSTADO DA PROTEÇÃO REAL DE CRÉDITO SEGUNDO O MÉTODO INTEGRAL SOBRE CAUÇÕES FINANCEIRAS (Cvam)

                                    VALOR TOTALMENTE AJUSTADO DAS EXPOSIÇÕES (E*)

                                    (-) DESCONTO DE PREÇO DE COMPRA NÃO REEMBOLSÁVEL

                                    AJUSTAMENTOS PARA O RISCO ESPECÍFICO DE CRÉDITO RELATIVO ÀS EXPOSIÇÕES SUBJACENTES

                                    VALOR DAS EXPOSIÇÕES

                                    DISCRIMINAÇÃO DO VALOR DA EXPOSIÇÃO SUJEITO A PONDERAÇÕES DE RISCO

                                    MONTANTE DA EXPOSIÇÃO PONDERADA PELO RISCO

                                    AJUSTAMENTO DO MONTANTE DAS EXPOSIÇÕES PONDERADAS PELO RISCO DEVIDO A DESFASAMENTO DOS PRAZOS DE VENCIMENTO

                                    EFEITO GLOBAL (AJUSTAMENTO) DEVIDO A VIOLAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO CAPÍTULO 2 DO REGULAMENTO (UE) 2017/2402

                                    ANTES DA APLICAÇÃO DO LIMITE SUPERIOR

                                    (-) REDUÇÃO DEVIDO AO LIMITE SUPERIOR DO PONDERADOR DE RISCO

                                    (-) REDUÇÃO DEVIDO AO LIMITE SUPERIOR GLOBAL

                                    MONTANTE TOTAL DAS EXPOSIÇÕES PONDERADAS PELO RISCO

                                    RUBRICA PARA MEMÓRIA:

                                    MONTANTE DA EXPOSIÇÃO PONDERADA PELO RISCO CORRESPONDENTE AO VOLUME DE SAÍDAS PARA OUTRAS CLASSES DE RISCO DECORRENTES DA TITULARIZAÇÃO DE ACORDO COM O MÉTODO-PADRÃO

                                    (-) PROTEÇÃO REAL DE CRÉDITO (Cva)

                                    (-) TOTAL DAS SAÍDAS

                                    MONTANTE NOCIONAL RETIDO OU RECOMPRADO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO

                                    EXPOSIÇÕES ORIGINAIS ANTES DA APLICAÇÃO DOS FATORES DE CONVERSÃO

                                    (-) PROTEÇÃO PESSOAL DE CRÉDITO: VALORES AJUSTADOS (Ga)

                                    (-) PROTEÇÃO REAL DE CRÉDITO

                                    SUBSTITUIÇÃO DA EXPOSIÇÃO DEVIDO A CRM

                                    DAS QUAIS: SUJEITAS A UM FATOR DE CONVERSÃO DE CRÉDITO DE 0 %

                                    (-) DEDUZIDO AOS FUNDOS PRÓPRIOS

                                    SUJEITAS A PONDERAÇÃO DE RISCO

                                    SEC-IRBA

                                    SEC-SA

                                    SEC-ERBA

                                    MÉTODO DA AVALIAÇÃO INTERNA

                                    OUTROS (RW= 1 250  %)

                                    SEC-IRBA

                                    SEC-SA

                                    SEC-ERBA

                                    MÉTODO DA AVALIAÇÃO INTERNA

                                    OUTROS (RW= 1 250  %)

                                    DAS QUAIS: TITULARIZAÇÕES SINTÉTICAS

                                    DISCRIMINAÇÃO POR INTERVALOS DE PONDERAÇÃO DE RISCO

                                    DAS QUAIS: CALCULADO NOS TERMOS DO ARTIGO 255.o, N.o 4 (MONTANTES A RECEBER ADQUIRIDOS)

                                    DISCRIMINAÇÃO POR INTERVALOS DE PONDERAÇÃO DE RISCO

                                    DISCRIMINAÇÃO POR GRAUS DE QUALIDADE DE CRÉDITO

                                    DISCRIMINAÇÃO POR MOTIVOS DE APLICAÇÃO DO SEC-ERBA

                                    DISCRIMINAÇÃO POR INTERVALOS DE PONDERAÇÃO DE RISCO

                                    DO QUAL: CALCULADO NOS TERMOS DO ARTIGO 255.o, N.o 4 (MONTANTES A RECEBER ADQUIRIDOS)

                                    DO QUAL: RW = 1 250  % (W DESCONHECIDO)

                                    EMPRÉSTIMOS AUTOMÓVEIS, LOCAÇÕES AUTOMÓVEIS E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTO

                                    OPÇÃO SEC-ERBA

                                    POSIÇÕES SUJEITAS AO ARTIGO 254.o, N.o 2, alínea a), do CRR

                                    POSIÇÕES SUJEITAS AO ARTIGO 254.o, N.o 2, alínea b), do CRR

                                    POSIÇÕES SUJEITAS AO ARTIGO 254.o, N.o 4, OU AO ARTIGO 258.o, N.o 2, do CRR

                                    SEGUNDO A HIERARQUIA DE MÉTODOS

                                    PONDERAÇÃO DE RISCO MÉDIA (%)

                                    (-) VALORES AJUSTADOS DA PROTEÇÃO PESSOAL DE CRÉDITO (G*)

                                    (-) TOTAL DAS SAÍDAS

                                    TOTAL DAS ENTRADAS

                                    =< 20 % RW

                                    > 20 % A 50 % RW

                                    > 50 % A 100 % RW

                                    > 100 % A < 1 250  % RW

                                    1 250  % RW

                                    =< 20 % RW

                                    > 20 % A 50 % RW

                                    > 50 % A 100 % RW

                                    > 100 % A < 1 250  % RW

                                    1 250  % RW (W DESCONHECIDO)

                                    1 250  % RW (OUTRO)

                                    GRAUS DE QUALIDADE DE CRÉDITO A CURTO PRAZO

                                    GRAUS DE QUALIDADE DE CRÉDITO A LONGO PRAZO

                                    EMPRÉSTIMOS AUTOMÓVEIS, LOCAÇÕES AUTOMÓVEIS E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTO

                                    OPÇÃO SEC-ERBA

                                    POSIÇÕES SUJEITAS AO ARTIGO 254.o, N.o 2, ALÍNEA A) DO CRR

                                    POSIÇÕES SUJEITAS AO ARTIGO 254.o, N.o 2, ALÍNEA B) DO CRR

                                    POSIÇÕES SUJEITAS AO ARTIGO 254.o, N.o 4, OU AO ARTIGO 258.o, N.o 2, do CRR

                                    SEGUNDO A HIERARQUIA DE MÉTODOS

                                    =< 20 % RW

                                    > 20 % A 50 % RW

                                    > 50 % A 100 % RW

                                    > 100 % A < 1 250  % RW

                                    1 250  % RW

                                    Grau 1

                                    Grau 2

                                    Grau 3

                                    TODOS OS OUTROS GRAUS

                                    Grau 1

                                    Grau 2

                                    Grau 3

                                    Grau 4

                                    Grau 5

                                    Grau 6

                                    Grau 7

                                    Grau 8

                                    Grau 9

                                    Grau 10

                                    Grau 11

                                    Grau 12

                                    Grau 13

                                    Grau 14

                                    Grau 15

                                    Grau 16

                                    Grau 17

                                    TODOS OS OUTROS GRAUS

                                 0010

                                 0020

                                 0030

                                 0040

                                 0050

                                 0060

                                 0070

                                 0080

                                 0090

                                 0100

                                 0110

                                 0120

                                 0130

                                 0140

                                 0150

                                 0160

                                 0170

                                 0180

                                 0190

                                 0200

                                 0210

                                 0220

                                 0230

                                 0240

                                 0250

                                 0260

                                 0270

                                 0280

                                 0290

                                 0300

                                 0310

                                 0320

                                 0330

                                 0340

                                 0350

                                 0360

                                 0370

                                 0380

                                 0390

                                 0400

                                 0410

                                 0420

                                 0430

                                 0440

                                 0450

                                 0460

                                 0470

                                 0480

                                 0490

                                 0500

                                 0510

                                 0520

                                 0530

                                 0540

                                 0550

                                 0560

                                 0570

                                 0580

                                 0590

                                 0600

                                 0610

                                 0620

                                 0630

                                 0640

                                 0650

                                 0660

                                 0670

                                 0680

                                 0690

                                 0700

                                 0710

                                 0720

                                 0730

                                 0740

                                 0750

                                 0760

                                 0770

                                 0780

                                 0790

                                 0800

                                 0810

                                 0820

                                 0830

                                 0840

                                 0850

                                 0860

                                 0870

                                 0880

                                 0890

                                 0900

                                 0910

                                 0920

                                 0930

                                 0010

                                    TOTAL DAS EXPOSIÇÕES

                                 Célula ligada a CA

                                 0020

                                 POSIÇÕES DE TITULARIZAÇÃO

                                 0030

                                 ELEGÍVEL PARA TRATAMENTO DIFERENCIADO EM TERMOS DE CAPITAL

                                 0040

                                 EXPOSIÇÕES STS

                                 0050

                                 POSIÇÃO DE GRAU HIERÁRQUICO MAIS ELEVADO EM TITULARIZAÇÕES RELATIVAS A PME

                                 0060

                                 NÃO ELEGÍVEL PARA TRATAMENTO DIFERENCIADO EM TERMOS DE CAPITAL

                                 0070

                                 POSIÇÕES DE RETITULARIZAÇÃO

                                 0080

                                    ENTIDADE CEDENTE: TOTAL DAS EXPOSIÇÕES

                                 0090

                                 POSIÇÕES DE TITULARIZAÇÃO: RUBRICAS PATRIMONIAIS

                                 0100

                                 ELEGÍVEL PARA TRATAMENTO DIFERENCIADO EM TERMOS DE CAPITAL

                                 0110

                                 DAS QUAIS: EXPOSIÇÕES NÃO SUBORDINADAS

                                 0120

                                 NÃO ELEGÍVEL PARA TRATAMENTO DIFERENCIADO EM TERMOS DE CAPITAL

                                 0130

                                 DAS QUAIS: EXPOSIÇÕES NÃO SUBORDINADAS

                                 0140

                                 POSIÇÕES DE TITULARIZAÇÃO: RUBRICAS EXTRAPATRIMONIAIS E DERIVADOS

                                 0150

                                 ELEGÍVEL PARA TRATAMENTO DIFERENCIADO EM TERMOS DE CAPITAL

                                 0160

                                 DAS QUAIS: EXPOSIÇÕES NÃO SUBORDINADAS

                                 0170

                                 NÃO ELEGÍVEL PARA TRATAMENTO DIFERENCIADO EM TERMOS DE CAPITAL

                                 0180

                                 DAS QUAIS: EXPOSIÇÕES NÃO SUBORDINADAS

                                 0190

                                 POSIÇÕES DE RETITULARIZAÇÃO

                                 0200

                                    INVESTIDOR: TOTAL DAS EXPOSIÇÕES

                                 0210

                                 POSIÇÕES DE TITULARIZAÇÃO: RUBRICAS PATRIMONIAIS

                                 0220

                                 ELEGÍVEL PARA TRATAMENTO DIFERENCIADO EM TERMOS DE CAPITAL

                                 0230

                                 DAS QUAIS: EXPOSIÇÕES NÃO SUBORDINADAS

                                 0240

                                 NÃO ELEGÍVEL PARA TRATAMENTO DIFERENCIADO EM TERMOS DE CAPITAL

                                 0250

                                 DAS QUAIS: EXPOSIÇÕES NÃO SUBORDINADAS

                                 0260

                                 POSIÇÕES DE TITULARIZAÇÃO: RUBRICAS EXTRAPATRIMONIAIS E DERIVADOS

                                 0270

                                 ELEGÍVEL PARA TRATAMENTO DIFERENCIADO EM TERMOS DE CAPITAL

                                 0280

                                 DAS QUAIS: EXPOSIÇÕES NÃO SUBORDINADAS

                                 0290

                                 NÃO ELEGÍVEL PARA TRATAMENTO DIFERENCIADO EM TERMOS DE CAPITAL

                                 0300

                                 DAS QUAIS: EXPOSIÇÕES NÃO SUBORDINADAS

                                 0310

                                 POSIÇÕES DE RETITULARIZAÇÃO

                                 0320

                                    PATROCINADOR: TOTAL DAS EXPOSIÇÕES

                                 0330

                                 POSIÇÕES DE TITULARIZAÇÃO: RUBRICAS PATRIMONIAIS

                                 0340

                                 ELEGÍVEL PARA TRATAMENTO DIFERENCIADO EM TERMOS DE CAPITAL

                                 0350

                                 DAS QUAIS: EXPOSIÇÕES NÃO SUBORDINADAS

                                 0360

                                 NÃO ELEGÍVEL PARA TRATAMENTO DIFERENCIADO EM TERMOS DE CAPITAL

                                 0370

                                 DAS QUAIS: EXPOSIÇÕES NÃO SUBORDINADAS

                                 0380

                                 POSIÇÕES DE TITULARIZAÇÃO: RUBRICAS EXTRAPATRIMONIAIS E DERIVADOS

                                 0390

                                 ELEGÍVEL PARA TRATAMENTO DIFERENCIADO EM TERMOS DE CAPITAL

                                 0400

                                 DAS QUAIS: EXPOSIÇÕES NÃO SUBORDINADAS

                                 0410

                                 NÃO ELEGÍVEL PARA TRATAMENTO DIFERENCIADO EM TERMOS DE CAPITAL

                                 0420

                                 DAS QUAIS: EXPOSIÇÕES NÃO SUBORDINADAS

                                 0430

                                 POSIÇÕES DE RETITULARIZAÇÃO

                                 0440

                                    DISCRIMINAÇÃO DAS POSIÇÕES PENDENTES POR GRAU DE QUALIDADE DE CRÉDITO INICIAL: Curto prazo

                                 0450

                                 Grau 1

                                 0460

                                 Grau 2

                                 0470

                                 Grau 3

                                 0480

                                 TODOS OS OUTROS GRAUS E SEM NOTAÇÃO

                                 0490

                                    DISCRIMINAÇÃO DAS POSIÇÕES PENDENTES POR GRAU DE QUALIDADE DE CRÉDITO INICIAL: Longo prazo

                                 0500

                                 Grau 1

                                 0510

                                 Grau 2

                                 0520

                                 Grau 3

                                 0530

                                 Grau 4

                                 0540

                                 Grau 5

                                 0550

                                 Grau 6

                                 0560

                                 Grau 7

                                 0570

                                 Grau 8

                                 0580

                                 Grau 9

                                 0590

                                 Grau 10

                                 0600

                                 Grau 11

                                 0610

                                 Grau 12

                                 0620

                                 Grau 13

                                 0630

                                 Grau 14

                                 0640

                                 Grau 15

                                 0650

                                 Grau 16

                                 0660

                                 Grau 17

                                 0670

                                 TODOS OS OUTROS GRAUS E SEM NOTAÇÃO

                        C 14.00 — INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE AS TITULARIZAÇÕES (SEC Pormenorizado)

                                    NÚMERO DA LINHA

                                    CÓDIGO INTERNO

                                    IDENTIFICADOR DA TITULARIZAÇÃO

                                    TITULARIZAÇÃO INTRAGRUPO, PRIVADA OU PÚBLICA?

                                    PAPEL DA INSTITUIÇÃO:

                                    (CEDENTE / PATROCINADOR / CREDOR ORIGINAL / INVESTIDOR)

                                    IDENTIFICADOR DO CEDENTE

                                    TIPO DE TITULARIZAÇÃO:

                                    (TRADICIONAL / SINTÉTICA / PROGRAMA ABCP / OPERAÇÃO ABCP)

                                    TRATAMENTO CONTABILÍSTICO: AS EXPOSIÇÕES TITULARIZADAS SÃO MANTIDAS NO BALANÇO OU ELIMINADAS DO MESMO?

                                    TRATAMENTO EM MATÉRIA DE SOLVÊNCIA: As posições de titularização estão sujeitas a requisitos de fundos próprios?

                                    TRANSFERÊNCIA DE RISCOS SIGNIFICATIVOS

                                    TITULARIZAÇÃO OU RETITULARIZAÇÃO?

                                    TITULARIZAÇÃO STS OU NÃO STS?

                                    TITULARIZAÇÃO ELEGÍVEL PARA TRATAMENTO DIFERENCIADO EM TERMOS DE CAPITAL?

                                    RETENÇÃO

                                    PROGRAMAS NÃO ABCP

                                    EXPOSIÇÕES TITULARIZADAS

                                    ESTRUTURA DA TITULARIZAÇÃO

                                    TIPO DE RETENÇÃO APLICADA

                                    % DE RETENÇÃO NA DATA DE RELATO

                                    CUMPRIMENTO DO REQUISITO DE RETENÇÃO?

                                    DATA DE ORIGINAÇÃO

                                    (mm/aaaa)

                                    DATA DA ÚLTIMA EMISSÃO

                                    (mm/aaaa)

                                    MONTANTE TOTAL DAS EXPOSIÇÕES TITULARIZADAS NA DATA DE ORIGINAÇÃO

                                    MONTANTE TOTAL

                                    PARTE DA INSTITUIÇÃO (%)

                                    TIPO

                                    % do IRB NO MÉTODO APLICADO

                                    NÚMERO DE EXPOSIÇÕES

                                    EXPOSIÇÕES EM SITUAÇÃO DE INCUMPRIMENTO W (%)

                                    PAÍS

                                    LGD (%)

                                    EL%

                                    UL%

                                    PRAZO MÉDIO DE VENCIMENTO DOS ATIVOS PONDERADO PELAS EXPOSIÇÕES

                                    (-) AJUSTAMENTOS DE VALOR E PROVISÕES

                                    REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS ANTES DA TITULARIZAÇÃO (%) Kirb

                                    % DAS EXPOSIÇÕES SOBRE A CARTEIRA DE RETALHO NAS CATEGORIAS IRB

                                    REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS ANTES DA TITULARIZAÇÃO (%) Ksa

                                    RUBRICAS PARA MEMÓRIA

                                    RUBRICAS PATRIMONIAIS

                                    RUBRICAS EXTRAPATRIMONIAIS E DERIVADOS

                                    PRAZO DE VENCIMENTO

                                    RUBRICAS PARA MEMÓRIA

                                    AJUSTAMENTOS PARA O RISCO DE CRÉDITO DURANTE O PERÍODO CORRENTE

                                    PRIORITÁRIOS

                                    MEZZANINE (INTERMÉDIOS)

                                    PRIMEIRA PERDA

                                    PRIORITÁRIOS

                                    MEZZANINE (INTERMÉDIOS)

                                    PRIMEIRA PERDA

                                    PRIMEIRA DATA PREVISÍVEL DE VENCIMENTO

                                    OPÇÕES DE COMPRA DO CEDENTE INCLUÍDAS NA OPERAÇÃO

                                    DATA DE VENCIMENTO LEGAL DEFINITIVO

                                    PONTO DE CONEXÃO DO RISCO VENDIDO (%)

                                    PONTO DE DESCONEXÃO DO RISCO VENDIDO (%)

                                    TRANSFERÊNCIA DE RISCO CREDITADA PELA INSTITUIÇÃO CEDENTE (%)

                                    MONTANTE

                                    PONTO DE CONEXÃO (%)

                                    GRAU

                                    MONTANTE

                                    NÚMERO DE TRANCHES

                                    GRAU DO MAIS SUBORDINADO

                                    MONTANTE

                                    PONTO DE DESCONEXÃO (%)

                                    GRAU

                                 005

                                 010

                                 020

                                 021

                                 110

                                 030

                                 040

                                 051

                                 060

                                 061

                                 070

                                 075

                                 446

                                 080

                                 090

                                 100

                                 120

                                 121

                                 130

                                 140

                                 150

                                 160

                                 171

                                 180

                                 181

                                 190

                                 201

                                 202

                                 203

                                 204

                                 210

                                 221

                                 222

                                 223

                                 225

                                 230

                                 231

                                 232

                                 240

                                 241

                                 242

                                 250

                                 251

                                 252

                                 260

                                 270

                                 280

                                 290

                                 291

                                 300

                                 302

                                 303

                                 304

                        C 14.01 — INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE AS TITULARIZAÇÕES POR MÉTODO (SEC Pormenorizado)

                        Método:

                                    NÚMERO DA LINHA

                                    CÓDIGO INTERNO

                                    IDENTIFICADOR DA TITULARIZAÇÃO

                                    POSIÇÕES DE TITULARIZAÇÃO

                                    VALOR DAS EXPOSIÇÕES

                                    (-) VALOR DA EXPOSIÇÃO DEDUZIDO AOS FUNDOS PRÓPRIOS

                                    MONTANTE TOTAL DAS EXPOSIÇÕES PONDERADAS PELO RISCO

                                    RUBRICAS PARA MEMÓRIA

                                    POSIÇÕES DE TITULARIZAÇÃO — CARTEIRA DE NEGOCIAÇÃO

                                    EXPOSIÇÕES INICIAIS ANTES DA APLICAÇÃO DOS FATORES DE CONVERSÃO

                                    RUBRICAS PARA MEMÓRIA: RUBRICAS EXTRAPATRIMONIAIS E DERIVADOS ANTES DA APLICAÇÃO DOS FATORES DE CONVERSÃO

                                    MONTANTE DAS EXPOSIÇÕES PONDERADAS PELO RISCO SEGUNDO O SEC-ERBA

                                    MONTANTE DAS EXPOSIÇÕES PONDERADAS PELO RISCO SEGUNDO O SEC-SA

                                    CARTEIRA DE NEGOCIAÇÃO DE CORRELAÇÃO OU EXTRA CARTEIRA DE NEGOCIAÇÃO DE CORRELAÇÃO?

                                    POSIÇÕES LÍQUIDAS

                                    RUBRICAS PATRIMONIAIS

                                    RUBRICAS EXTRAPATRIMONIAIS E DERIVADOS

                                    SUBSTITUTOS DE CRÉDITO DIRETO

                                    IRS / CRS

                                    FACILIDADES DE LIQUIDEZ

                                    OUTROS

                                    PRIORITÁRIOS

                                    MEZZANINE (INTERMÉDOS)

                                    PRIMEIRA PERDA

                                    PRIORITÁRIOS

                                    MEZZANINE (INTERMÉDIOS)

                                    PRIMEIRA PERDA

                                    ANTES DA APLICAÇÃO DO LIMITE SUPERIOR

                                    (-) REDUÇÃO DEVIDO AO LIMITE SUPERIOR DO PONDERADOR DE RISCO

                                    (-) REDUÇÃO DEVIDO AO LIMITE SUPERIOR GLOBAL

                                    APÓS APLICAÇÃO DO LIMITE SUPERIOR

                                    RW CORRESPONDENTE AO PRESTADOR DA PROTEÇÃO / INSTRUMENTO

                                    RW CORRESPONDENTE AO PRESTADOR DA PROTEÇÃO / INSTRUMENTO

                                    LONGAS

                                    CURTAS

                                 005

                                 010

                                 020

                                 310

                                 320

                                 330

                                 340

                                 350

                                 351

                                 360

                                 361

                                 370

                                 380

                                 390

                                 400

                                 411

                                 420

                                 430

                                 431

                                 432

                                 440

                                 447

                                 448

                                 450

                                 460

                                 470

                        C 16.00 — RISCO OPERACIONAL (OPR)

                                    ATIVIDADES BANCÁRIAS

                                    INDICADOR RELEVANTE

                                    EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS

                                    (EM CASO DE APLICAÇÃO DO MÉTODO-PADRÃO ALTERNATIVO)

                                    REQUISITO DE

                                    FUNDOS PRÓPRIOS

                                    Montante total da exposição ao risco operacional

                                    ELEMENTOS DO MÉTODO ALTERNATIVO A RELATAR PARA MEMÓRIA, SE APLICÁVEL

                                    ANO-3

                                    ANO-2

                                    ÚLTIMO ANO

                                    ANO-3

                                    ANO-2

                                    ÚLTIMO ANO

                                    DOS QUAIS:

                                    DEVIDO A UM MECANISMO DE AFETAÇÃO

                                    REQUISITO DE FUNDOS PRÓPRIOS ANTES DA APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DEVIDA A PERDAS ESPERADAS, DIVERSIFICAÇÃO E TÉCNICAS DE REDUÇÃO DO RISCO

                                    (-) REDUÇÃO DO REQUISITO DE FUNDOS PRÓPRIOS EM RESULTADO DAS PERDAS ESPERADAS CONSIDERADAS NAS PRÁTICAS EMPRESARIAIS

                                    (-) REDUÇÃO DO REQUISITO DE FUNDOS PRÓPRIOS EM RESULTADO DE DIVERSIFICAÇÃO

                                    (-) REDUÇÃO DO REQUISITO DE FUNDOS PRÓPRIOS EM RESULTADO DE TÉCNICAS DE REDUÇÃO DO RISCO (SEGUROS E OUTROS MECANISMOS DE TRANSFERÊNCIA DE RISCO)

                                    010

                                    020

                                    030

                                    040

                                    050

                                    060

                                    070

                                    071

                                    080

                                    090

                                    100

                                    110

                                    120

                                 010

                                             1.

                                             ATIVIDADES BANCÁRIAS SUJEITAS AO MÉTODO DO INDICADOR BÁSICO (BIA)

                                 Célula ligada a CA2

                                 020

                                             2.

                                             ATIVIDADES BANCÁRIAS SUJEITAS AO MÉTODO-PADRÃO (TSA) / MÉTODO-PADRÃO ALTERNATIVO (ASA)

                                 Célula ligada a CA2

                                          SUJEITAS AO MÉTODO-PADRÃO:

                                 030

                                 SERVIÇOS FINANCEIROS ÀS EMPRESAS (CORPORATE FINANCE) (CF)

                                 040

                                 NEGOCIAÇÃO E VENDAS (TS)

                                 050

                                 CORRETAGEM DE RETALHO (RBr)

                                 060

                                 BANCA COMERCIAL (CB)

                                 070

                                 BANCA DE RETALHO (RB)

                                 080

                                 PAGAMENTO E LIQUIDAÇÃO (PS)

                                 090

                                 SERVIÇOS DE AGÊNCIA (AS)

                                 100

                                 GESTÃO DE ATIVOS (AM)

                                          SUJEITAS AO MÉTODO-PADRÃO ALTERNATIVO:

                                 110

                                 BANCA COMERCIAL (CB)

                                 120

                                 BANCA DE RETALHO (RB)

                                 130

                                             3.

                                             ATIVIDADES BANCÁRIAS SUJEITAS AOS MÉTODOS DE MEDIÇÃO AVANÇADA (AMA)

                                 Célula ligada a CA2

                        C 17.01 – RISCO OPERACIONAL: PERDAS E RECUPERAÇÕES POR SEGMENTO DE ATIVIDADE E POR TIPO DE EVENTO DE PERDA NO ÚLTIMO EXERCÍCIO (OPR PORMENORIZADO 1)

                                    CORRESPONDÊNCIA ENTRE AS PERDAS E OS SEGMENTOS DE ATIVIDADE

                                    TIPOS DE EVENTO DE PERDA

                                    TOTAL DOS TIPOS DE EVENTO DE PERDA

                                    RUBRICA PARA MEMÓRIA: LIMIAR APLICADO NA RECOLHA DE DADOS

                                    FRAUDE INTERNA

                                    FRAUDE EXTERNA

                                    PRÁTICAS DE EMPREGO E SEGURANÇA DO TRABALHO

                                    CLIENTES, PRODUTOS E PRÁTICAS COMERCIAIS

                                    DANOS AO PATRIMÓNIO FÍSICO

                                    PERTURBAÇÃO DO NEGÓCIO E FALHAS SISTÉMICAS

                                    EXECUÇÃO, ENTREGAS E GESTÃO DE PROCESSOS

                                    INFERIOR

                                    SUPERIOR

                                 Linhas

                                 0010

                                 0020

                                 0030

                                 0040

                                 0050

                                 0060

                                 0070

                                 0080

                                 0090

                                 0100

                                 0010

                                    SERVIÇOS FINANCEIROS ÀS EMPRESAS (CORPORATE FINANCE) [CF]

                                 Número de eventos de perda (novos eventos de perda)

                                 0020

                                 Montante das perdas brutas (novos eventos de perda)

                                 0030

                                 Número de eventos de perda objeto de ajustamentos das perdas

                                 0040

                                 Ajustamentos das perdas referentes a períodos de relato anteriores

                                 0050

                                 Perda individual máxima

                                 0060

                                 Soma das cinco maiores perdas

                                 0070

                                 Total das recuperações diretas de perdas

                                 0080

                                 Total das recuperações por via de seguros e outros mecanismos de transferência de risco

                                 0110

                                    NEGOCIAÇÃO E VENDAS [TS]

                                 Número de eventos de perda (novos eventos de perda)

                                 0120

                                 Montante das perdas brutas (novos eventos de perda)

                                 0130

                                 Número de eventos de perda objeto de ajustamentos das perdas

                                 0140

                                 Ajustamentos das perdas referentes a períodos de relato anteriores

                                 0150

                                 Perda individual máxima

                                 0160

                                 Soma das cinco maiores perdas

                                 0170

                                 Total das recuperações diretas de perdas

                                 0180

                                 Total das recuperações por via de seguros e outros mecanismos de transferência de risco

                                 0210

                                    CORRETAGEM DE RETALHO [RBr]

                                 Número de eventos de perda (novos eventos de perda)

                                 0220

                                 Montante das perdas brutas (novos eventos de perda)

                                 0230

                                 Número de eventos de perda objeto de ajustamentos das perdas

                                 0240

                                 Ajustamentos das perdas referentes a períodos de relato anteriores

                                 0250

                                 Perda individual máxima

                                 0260

                                 Soma das cinco maiores perdas

                                 0270

                                 Total das recuperações diretas de perdas

                                 0280

                                 Total das recuperações por via de seguros e outros mecanismos de transferência de risco

                                 0310

                                    BANCA COMERCIAL [CB]

                                 Número de eventos (novos eventos de perda)

                                 0320

                                 Montante das perdas brutas (novos eventos de perda)

                                 0330

                                 Número de eventos de perda objeto de ajustamentos das perdas

                                 0340

                                 Ajustamentos das perdas referentes a períodos de relato anteriores

                                 0350

                                 Perda individual máxima

                                 0360

                                 Soma das cinco maiores perdas

                                 0370

                                 Total das recuperações diretas de perdas

                                 0380

                                 Total das recuperações por via de seguros e outros mecanismos de transferência de risco

                                 0410

                                    BANCA DE RETALHO [RB]

                                 Número de eventos de perda (novos eventos de perda)

                                 0420

                                 Montante das perdas brutas (novos eventos de perda)

                                 0430

                                 Número de eventos de perda objeto de ajustamentos das perdas

                                 0440

                                 Ajustamentos das perdas referentes a períodos de relato anteriores

                                 0450

                                 Perda individual máxima

                                 0460

                                 Soma das cinco maiores perdas

                                 0470

                                 Total das recuperações diretas de perdas

                                 0480

                                 Total das recuperações por via de seguros e outros mecanismos de transferência de risco

                                 0510

                                    PAGAMENTOS E LIQUIDAÇÃO [PS]

                                 Número de eventos de perda (novos eventos de perda)

                                 0520

                                 Montante das perdas brutas (novos eventos de perda)

                                 0530

                                 Número de eventos de perda objeto de ajustamentos das perdas

                                 0540

                                 Ajustamentos das perdas referentes a períodos de relato anteriores

                                 0550

                                 Perda individual máxima

                                 0560

                                 Soma das cinco maiores perdas

                                 0570

                                 Total das recuperações diretas de perdas

                                 0580

                                 Total das recuperações por via de seguros e outros mecanismos de transferência de risco

                                 0610

                                    SERVIÇOS DE AGÊNCIA [AS]

                                 Número de eventos de perda (novos eventos de perda)

                                 0620

                                 Montante das perdas brutas (novos eventos de perda)

                                 0630

                                 Número de eventos de perda objeto de ajustamentos das perdas

                                 0640

                                 Ajustamentos das perdas referentes a períodos de relato anteriores

                                 0650

                                 Perda individual máxima

                                 0660

                                 Soma das cinco maiores perdas

                                 0670

                                 Total das recuperações diretas de perdas

                                 0680

                                 Total das recuperações por via de seguros e outros mecanismos de transferência de risco

                                 0710

                                    GESTÃO DE ATIVOS [AM]

                                 Número de eventos de perda (novos eventos de perda)

                                 0720

                                 Montante das perdas brutas (novos eventos de perda)

                                 0730

                                 Número de eventos de perda objeto de ajustamentos das perdas

                                 0740

                                 Ajustamentos das perdas referentes a períodos de relato anteriores

                                 0750

                                 Perda individual máxima

                                 0760

                                 Soma das cinco maiores perdas

                                 0770

                                 Total das recuperações diretas de perdas

                                 0780

                                 Total das recuperações por via de seguros e outros mecanismos de transferência de risco

                                 0810

                                    ELEMENTOS EMPRESARIAIS [CI]

                                 Número de eventos de perda (novos eventos de perda)

                                 0820

                                 Montante das perdas brutas (novos eventos de perda)

                                 0830

                                 Número de eventos de perda objeto de ajustamentos das perdas

                                 0840

                                 Ajustamentos das perdas referentes a períodos de relato anteriores

                                 0850

                                 Perda individual máxima

                                 0860

                                 Soma das cinco maiores perdas

                                 0870

                                 Total das recuperações diretas de perdas

                                 0880

                                 Total das recuperações por via de seguros e outros mecanismos de transferência de risco

                                 0910

                                    TOTAL SEGMENTOS DE ATIVIDADE

                                 Número de eventos de perda (novos eventos de perda). Dos quais:

                                 0911

                                 relacionados com perdas ≥ 10 000  e < 20 000

                                 0912

                                 relacionados com perdas ≥ 20 000  e < 100 000

                                 0913

                                 relacionados com perdas ≥ 100 000  e < 1 000 000

                                 0914

                                 relacionados com perdas ≥ 1 000 000

                                 0920

                                 Montante das perdas brutas (novos eventos de perda). Das quais:

                                 0921

                                 relacionados com perdas ≥ 10 000  e < 20 000

                                 0922

                                 relacionados com perdas ≥ 20 000  e < 100 000

                                 0923

                                 relacionados com perdas ≥ 100 000  e < 1 000 000

                                 0924

                                 relacionados com perdas ≥ 1 000 000

                                 0930

                                 Número de eventos de perda objeto de ajustamentos das perdas Dos quais:

                                 0935

                                 dos quais: número de eventos de perda com um ajustamento positivo das perdas

                                 0936

                                 dos quais: número de eventos de perda com um ajustamento negativo das perdas

                                 0940

                                 Ajustamentos das perdas referentes a períodos de relato anteriores

                                 0945

                                 dos quais: montantes de ajustamento positivo das perdas (+)

                                 0946

                                 dos quais: montantes de ajustamento negativo das perdas (–)

                                 0950

                                 Perda individual máxima

                                 0960

                                 Soma das cinco maiores perdas

                                 0970

                                 Total das recuperações diretas de perdas

                                 0980

                                 Total das recuperações por via de seguros e outros mecanismos de transferência de risco

                        C 17.02 – RISCO OPERACIONAL: GRANDES EVENTOS DE PERDA (OPR PORMENORIZADO 2)

                                    Número de identificação ID do evento

                                    Data de contabilização

                                    Data de ocorrência

                                    Data de descoberta

                                    Tipo de evento de perda

                                    Perdas brutas

                                    Perdas brutas líquidas de recuperações diretas

                                    PERDAS BRUTAS POR SEGMENTO DE ATIVIDADE

                                    Nome da entidade jurídica

                                    Número de identificação ID da entidade jurídica

                                    Unidade empresarial

                                    Descrição

                                    Serviços financeiros às empresas (corporate finance) [CF]

                                    Negociação e vendas [TS]

                                    Corretagem de retalho [RBr]

                                    Banca comercial [CB]

                                    Banca de retalho [RB]

                                    Pagamentos e liquidação [PS]

                                    Serviços de Agência [AS]

                                    Gestão de ativos [AM]

                                    Elementos empresariais [CI]

                                 Linhas

                                 0010

                                 0020

                                 0030

                                 0040

                                 0050

                                 0060

                                 0070

                                 0080

                                 0090

                                 0100

                                 0110

                                 0120

                                 0130

                                 0140

                                 0150

                                 0160

                                 0170

                                 0180

                                 0190

                                 0200

                                 …

                        C 18.00 – RISCO DE MERCADO: MÉTODO-PADRÃO PARA OS RISCOS DE POSIÇÃO EM INSTRUMENTOS DE DÍVIDA NEGOCIADOS (MKR SA TDI)

                        Moeda:

                                    POSIÇÕES

                                    REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS

                                    MONTANTE TOTAL DA EXPOSIÇÃO AO RISCO

                                    TODAS AS POSIÇÕES

                                    POSIÇÕES LÍQUIDAS

                                    POSIÇÕES SUJEITAS A REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS

                                    LONGAS

                                    CURTAS

                                    LONGAS

                                    CURTAS

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 010

                                    INSTRUMENTOS DE DÍVIDA NEGOCIADOS DA CARTEIRA DE NEGOCIAÇÃO

                                 Célula ligada a CA2

                                 011

                                    Risco geral

                                 012

                                 Derivados

                                 013

                                 Outros ativos e passivos

                                 020

                                 Método baseado no prazo de vencimento

                                 030

                                 Zona 1

                                 040

                                 0 ≤ 1 mês

                                 050

                                 > 1 ≤ 3 meses

                                 060

                                 > 3 ≤ 6 meses

                                 070

                                 > 6 ≤ 12 meses

                                 080

                                 Zona 2

                                 090

                                 > 1 ≤ 2 (1,9  para os cupões inferiores a 3 %) anos

                                 100

                                 > 2 ≤ 3 (> 1,9  ≤ 2,8  para os cupões inferiores a 3 %) anos

                                 110

                                 > 3 ≤ 4 (> 2,8  ≤ 3,6  para os cupões inferiores a 3 %) anos

                                 120

                                 Zona 3

                                 130

                                 > 4 ≤ 5 (> 3,6  ≤ 4,3  para os cupões inferiores a 3 %) anos

                                 140

                                 > 5 ≤ 7 (> 4,3  ≤ 5,7  para os cupões inferiores a 3 %) anos

                                 150

                                 > 7 ≤ 10 (> 5,7  ≤ 7,3  para os cupões inferiores a 3 %) anos

                                 160

                                 > 10 ≤ 15 (> 7,3  ≤ 9,3  para os cupões inferiores a 3 %) anos

                                 170

                                 > 15 ≤ 20 (> 9,3  ≤ 10,6  para os cupões inferiores a 3 %) anos

                                 180

                                 > 20 (> 10,6  ≤ 12,0  para os cupões inferiores a 3 %) anos

                                 190

                                 (> 12,0  ≤ 20,0  para os cupões inferiores a 3 %) anos

                                 200

                                 (> 20 para os cupões inferiores a 3 %) anos

                                 210

                                 Método baseado na duração

                                 220

                                 Zona 1

                                 230

                                 Zona 2

                                 240

                                 Zona 3

                                 250

                                    Risco específico

                                 251

                                 Requisito de fundos próprios para instrumentos de dívida não ligados a uma titularização

                                 260

                                 Títulos de dívida no âmbito da primeira categoria do quadro 1

                                 270

                                 Títulos de dívida no âmbito da segunda categoria do quadro 1

                                 280

                                 Com prazo residual ≤ 6 meses

                                 290

                                 Com prazo residual > 6 meses e ≤ 24 meses

                                 300

                                 Com prazo residual > 24 meses

                                 310

                                 Títulos de dívida no âmbito da terceira categoria do quadro 1

                                 320

                                 Títulos de dívida no âmbito da quarta categoria do quadro 1

                                 321

                                 Derivados de crédito de n-ésimo incumprimento objeto de notação

                                 325

                                 Requisito de fundos próprios para instrumentos de titularização

                                 330

                                 Requisitos de fundos próprios para a carteira de negociação de correlação

                                 350

                                 Requisitos adicionais para opções (riscos não delta)

                                 360

                                 Método simplificado

                                 370

                                 Método delta +: requisitos adicionais para os riscos gama

                                 380

                                 Método delta +: requisitos adicionais para os riscos vega

                                 385

                                 Método delta +: opções e warrants não contínuos

                                 390

                                 Método da Matriz de Cenários

                        C 19.00 – RISCO DE MERCADO: MÉTODO-PADRÃO PARA O RISCO ESPECÍFICO EM TITULARIZAÇÕES (MKR SA SEC)

                                    TODAS AS POSIÇÕES

                                    (-) POSIÇÕES DEDUZIDAS AOS FUNDOS PRÓPRIOS

                                    POSIÇÕES LÍQUIDAS

                                    DISCRIMINAÇÃO DAS POSIÇÕES LÍQUIDAS (LONGAS) EM FUNÇÃO DAS PONDERAÇÕES DE RISCO

                                    DISCRIMINAÇÃO DAS POSIÇÕES LÍQUIDAS (CURTAS) EM FUNÇÃO DAS PONDERAÇÕES DE RISCO

                                    DISCRIMINAÇÃO DAS POSIÇÕES LÍQUIDAS EM FUNÇÃO DOS MÉTODOS

                                    EFEITO GLOBAL (AJUSTAMENTO) DEVIDO A VIOLAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO CAPÍTULO 2 DO REGULAMENTO (UE) 2017/2402

                                    ANTES DA APLICAÇÃO DO LIMITE SUPERIOR

                                    APÓS APLICAÇÃO DO LIMITE SUPERIOR/REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS TOTAIS

                                    LONGAS

                                    CURTAS

                                    (-) LONGAS

                                    (-) CURTAS

                                    LONGAS

                                    CURTAS

                                    [0 – 10 %[

                                    [10 – 12 %[

                                    [12 – 20 %[

                                    [20 – 40 %[

                                    [40 – 100 %[

                                    [100 – 150 %[

                                    [150 – 200 %[

                                    [200 – 225 %[

                                    [225 – 250 %[

                                    [250 – 300 %[

                                    [300 – 350 %[

                                    [350 – 425 %[

                                    [425 – 500 %[

                                    [500 – 650 %[

                                    [650 – 750 %[

                                    [750 – 850 %[

                                    [850 – 1 250  %[

                                    1 250 %

                                    [0 – 10 %[

                                    [10 – 12 %[

                                    [12 – 20 %[

                                    [20 – 40 %[

                                    [40 – 100 %[

                                    [100 – 150 %[

                                    [150 – 200 %[

                                    [200 – 225 %[

                                    [225 – 250 %[

                                    [250 – 300 %[

                                    [300 – 350 %[

                                    [350 – 425 %[

                                    [425 – 500 %[

                                    [500 – 650 %[

                                    [650 – 750 %[

                                    [750 – 850 %[

                                    [850 – 1 250  %[

                                    1 250 %

                                    SEC-IRBA

                                    SEC-SA

                                    SEC-ERBA

                                    MÉTODO DA AVALIAÇÃO INTERNA

                                    OUTROS (RW= 1 250  %)

                                    POSIÇÕES LONGAS LÍQUIDAS PONDERADAS

                                    POSIÇÕES CURTAS LÍQUIDAS PONDERADAS

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 061

                                 062

                                 063

                                 064

                                 065

                                 066

                                 071

                                 072

                                 073

                                 074

                                 075

                                 076

                                 077

                                 078

                                 079

                                 081

                                 082

                                 083

                                 085

                                 086

                                 087

                                 088

                                 089

                                 091

                                 092

                                 093

                                 094

                                 095

                                 096

                                 097

                                 098

                                 099

                                 101

                                 102

                                 103

                                 0104

                                 402

                                 403

                                 404

                                 405

                                 406

                                 530

                                 540

                                 570

                                 601

                                 010

                                    TOTAL DAS EXPOSIÇÕES

                                 Célula ligada a MKR SA TDI {325:060}

                                 020

                                 Das quais: RETITULARIZAÇÕES

                                 030

                                    ENTIDADE CEDENTE: TOTAL DAS EXPOSIÇÕES

                                 040

                                 POSIÇÕES DE TITULARIZAÇÃO

                                 041

                                 DAS QUAIS: ELEGÍVEL PARA TRATAMENTO DIFERENCIADO EM TERMOS DE CAPITAL

                                 050

                                 POSIÇÕES DE RETITULARIZAÇÃO

                                 060

                                    INVESTIDOR: TOTAL DAS EXPOSIÇÕES

                                 070

                                 POSIÇÕES DE TITULARIZAÇÃO

                                 071

                                 DAS QUAIS: ELEGÍVEL PARA TRATAMENTO DIFERENCIADO EM TERMOS DE CAPITAL

                                 080

                                 POSIÇÕES DE RETITULARIZAÇÃO

                                 090

                                    PATROCINADOR: TOTAL DAS EXPOSIÇÕES

                                 100

                                 POSIÇÕES DE TITULARIZAÇÃO

                                 101

                                 DAS QUAIS: ELEGÍVEL PARA TRATAMENTO DIFERENCIADO EM TERMOS DE CAPITAL

                                 110

                                 POSIÇÕES DE RETITULARIZAÇÃO

                        C 20.00 – RISCO DE MERCADO: MÉTODO-PADRÃO PARA O RISCO ESPECÍFICO DA CARTEIRA DE NEGOCIAÇÃO DE CORRELAÇÃO (MKR SA CTP)

                                    TODAS AS POSIÇÕES

                                    (-) POSIÇÕES DEDUZIDAS AOS FUNDOS PRÓPRIOS

                                    POSIÇÕES LÍQUIDAS

                                    DISCRIMINAÇÃO DAS POSIÇÕES LÍQUIDAS (LONGAS) EM FUNÇÃO DAS PONDERAÇÕES DE RISCO

                                    DISCRIMINAÇÃO DAS POSIÇÕES LÍQUIDAS (CURTAS) EM FUNÇÃO DAS PONDERAÇÕES DE RISCO

                                    DISCRIMINAÇÃO DAS POSIÇÕES LÍQUIDAS EM FUNÇÃO DOS MÉTODOS

                                    ANTES DA APLICAÇÃO DO LIMITE SUPERIOR

                                    APÓS APLICAÇÃO DO LIMITE SUPERIOR

                                    REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS TOTAIS

                                    LONGAS

                                    CURTAS

                                    (-) LONGAS

                                    (-) CURTAS

                                    LONGAS

                                    CURTAS

                                    [0 – 10 %[

                                    [10 – 12 %[

                                    [12 – 20 %[

                                    [20 – 40 %[

                                    [40 – 100 %[

                                    [100 – 250 %[

                                    [250 – 350 %[

                                    [350 – 425 %[

                                    [425 – 650 %[

                                    [650 – 1 250  %[

                                    1 250 %

                                    [0 – 10 %[

                                    [10 – 12 %[

                                    [12 – 20 %[

                                    [20 – 40 %[

                                    [40 – 100 %[

                                    [100 – 250 %[

                                    [250 – 350 %[

                                    [350 – 425 %[

                                    [425 – 650 %[

                                    [650 – 1 250  %[

                                    1 250 %

                                    SEC-IRBA

                                    SEC-SA

                                    SEC-ERBA

                                    MÉTODO DA AVALIAÇÃO INTERNA

                                    OUTROS (RW= 1 250  %)

                                    POSIÇÕES LONGAS LÍQUIDAS PONDERADAS

                                    POSIÇÕES CURTAS LÍQUIDAS PONDERADAS

                                    POSIÇÕES LONGAS LÍQUIDAS PONDERADAS

                                    POSIÇÕES CURTAS LÍQUIDAS PONDERADAS

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 071

                                 072

                                 073

                                 074

                                 075

                                 076

                                 077

                                 078

                                 079

                                 081

                                 082

                                 086

                                 087

                                 088

                                 089

                                 091

                                 092

                                 093

                                 094

                                 095

                                 096

                                 097

                                 402

                                 403

                                 404

                                 405

                                 406

                                 410

                                 420

                                 430

                                 440

                                 450

                                 010

                                    TOTAL DAS EXPOSIÇÕES

                                 Célula ligada a MKR SA TDI {330:060}

                                    POSIÇÕES DE TITULARIZAÇÃO:

                                 020

                                    ENTIDADE CEDENTE: TOTAL DAS EXPOSIÇÕES

                                 030

                                 POSIÇÕES DE TITULARIZAÇÃO

                                 040

                                 OUTRAS POSIÇÕES CTP

                                 050

                                    INVESTIDOR: TOTAL DAS EXPOSIÇÕES

                                 060

                                 POSIÇÕES DE TITULARIZAÇÃO

                                 070

                                 OUTRAS POSIÇÕES CTP

                                 080

                                    PATROCINADOR: TOTAL DAS EXPOSIÇÕES

                                 090

                                 POSIÇÕES DE TITULARIZAÇÃO

                                 100

                                 OUTRAS POSIÇÕES CTP

                                    DERIVADOS DE CRÉDITO DE N-ÉSIMO INCUMPRIMENTO:

                                 110

                                 DERIVADOS DE CRÉDITO DE N-ÉSIMO INCUMPRIMENTO

                                 120

                                 OUTRAS POSIÇÕES CTP

                        C 21.00 – RISCO DE MERCADO: MÉTODO-PADRÃO PARA O RISCO DE POSIÇÃO SOBRE AÇÕES (MKR SA EQU)

                        Mercado nacional:

                                    POSIÇÕES

                                    REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS

                                    MONTANTE TOTAL DA EXPOSIÇÃO AO RISCO

                                    TODAS AS POSIÇÕES

                                    POSIÇÕES LÍQUIDAS

                                    POSIÇÕES SUJEITAS A REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS

                                    LONGAS

                                    CURTAS

                                    LONGAS

                                    CURTAS

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 010

                                    TÍTULOS DE CAPITAL PRÓPRIO DA CARTEIRA DE NEGOCIAÇÃO

                                 Célula ligada a CA

                                 020

                                 Risco geral

                                 021

                                 Derivados

                                 022

                                 Outros ativos e passivos

                                 030

                                 Futuros sobre índices de ações negociados em bolsa amplamente diversificados sujeitos a um método particular

                                 040

                                 Outros títulos de capital à exceção de futuros sobre índices de ações negociados em bolsa amplamente diversificados

                                 050

                                 Risco específico

                                 090

                                 Requisitos adicionais para opções (riscos não delta)

                                 100

                                 Método simplificado

                                 110

                                 Método delta +: requisitos adicionais para os riscos gama

                                 120

                                 Método delta +: requisitos adicionais para os riscos vega

                                 125

                                 Método delta +: opções e warrants não contínuos

                                 130

                                 Método da Matriz de Cenários

                        C 22.00 – RISCO DE MERCADO: MÉTODOS-PADRÃO PARA O RISCO CAMBIAL (MKR SA FX)

                                    TODAS AS POSIÇÕES

                                    POSIÇÕES LÍQUIDAS

                                    POSIÇÕES SUJEITAS A REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS

                                    (Incluindo redistribuição de posições não compensadas em moedas diferentes da moeda de relato sujeitas a um tratamento especial para posições compensadas)

                                    REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS

                                    MONTANTE TOTAL DA EXPOSIÇÃO AO RISCO

                                    LONGAS

                                    CURTAS

                                    LONGAS

                                    CURTAS

                                    LONGAS

                                    CURTAS

                                    COMPENSADAS

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 010

                                    POSIÇÕES TOTAIS

                                 Célula ligada a CA

                                 020

                                 Moedas estreitamente correlacionadas

                                 025

                                 das quais: moeda de relato

                                 030

                                 Todas as outras moedas (incluindo OIC tratados como moedas diferentes)

                                 040

                                 Ouro

                                 050

                                 Requisitos adicionais para opções (riscos não delta)

                                 060

                                 Método simplificado

                                 070

                                 Método delta +: requisitos adicionais para os riscos gama

                                 080

                                 Método delta +: requisitos adicionais para os riscos vega

                                 085

                                 Método delta +: opções e warrants não contínuos

                                 090

                                 Método da Matriz de Cenários

                                    DISCRIMINAÇÃO DAS POSIÇÕES TOTAIS (INCLUINDO A MOEDA DE RELATO) POR TIPO DE EXPOSIÇÃO

                                 100

                                 Outros ativos e passivos que não sejam rubricas extrapatrimoniais e derivados

                                 110

                                 Rubricas extrapatrimoniais

                                 120

                                 Derivados

                                    Rubricas para memória: POSIÇÕES CAMBIAIS

                                 130

                                 Euro

                                 140

                                 Lek

                                 150

                                 Peso argentino

                                 160

                                 Dólar australiano

                                 170

                                 Real brasileiro

                                 180

                                 Lev búlgaro

                                 190

                                 Dólar canadiano

                                 200

                                 Coroa checa

                                 210

                                 Coroa dinamarquesa

                                 220

                                 Libra egípcia

                                 230

                                 Libra esterlina

                                 240

                                 Forint

                                 250

                                 Iene

                                 270

                                 Litas lituano

                                 280

                                 Denar

                                 290

                                 Peso mexicano

                                 300

                                 Zlóti

                                 310

                                 Leu romeno

                                 320

                                 Rublo russo

                                 330

                                 Dinar sérvio

                                 340

                                 Coroa sueca

                                 350

                                 Franco suíço

                                 360

                                 Lira turca

                                 370

                                 Hryvnia

                                 380

                                 Dólar dos EUA

                                 390

                                 Coroa islandesa

                                 400

                                 Coroa norueguesa

                                 410

                                 Dólar de Hong Kong

                                 420

                                 Novo dólar de Taiwan

                                 430

                                 Dólar neozelandês

                                 440

                                 Dólar singapurense

                                 450

                                 Won

                                 460

                                 Iuane renmimbi

                                 470

                                 Outra

                                 480

                                 Kuna croata

                        C 23.00 – RISCO DE MERCADO: MÉTODO-PADRÃO PARA MERCADORIAS (MKR SA COM)

                                    TODAS AS POSIÇÕES

                                    POSIÇÕES LÍQUIDAS

                                    POSIÇÕES SUJEITAS A REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS

                                    REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS

                                    MONTANTE TOTAL DA EXPOSIÇÃO AO RISCO

                                    LONGAS

                                    CURTAS

                                    LONGAS

                                    CURTAS

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 010

                                    TOTAL DAS POSIÇÕES EM MERCADORIAS

                                 Célula ligada a CA

                                 020

                                 Metais preciosos (exceto ouro)

                                 030

                                 Metais comuns

                                 040

                                 Produtos agrícolas perecíveis

                                 050

                                 Outros

                                 060

                                 Dos quais, produtos energéticos (petróleo, gás)

                                 070

                                 Método da escala de prazos de maturidade

                                 080

                                 Método alargado da escala de prazos de maturidade

                                 090

                                 Método simplificado: Todas as posições

                                 100

                                 Requisitos adicionais para opções (riscos não delta)

                                 110

                                 Método simplificado

                                 120

                                 Método delta +: requisitos adicionais para os riscos gama

                                 130

                                 Método delta +: requisitos adicionais para os riscos vega

                                 135

                                 Método delta +: opções e warrants não contínuos

                                 140

                                 Método da Matriz de Cenários

                        C 24.00 — MODELOS INTERNOS PARA O RISCO DE MERCADO (MKR IM)

                                    Valor em risco (VaR)

                                    VaR EM MOMENTO DE PRESSÃO

                                    REQUISITO DE FUNDOS PRÓPRIOS PARA O RISCO DE INCUMPRIMENTO GRADUAL E O RISCO DE MIGRAÇÃO

                                    REQUISITO DE FUNDOS PRÓPRIOS PARA TODOS OS RISCOS DE PREÇO CTP

                                    REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS

                                    MONTANTE TOTAL DA EXPOSIÇÃO AO RISCO

                                    Número de vezes

                                    que o limite foi ultrapassado durante os 250 dias úteis anteriores

                                    Fator de multiplicação VaR (mc)

                                    Fator de multiplicação SVaR (ms)

                                    REQUISITO DE FUNDOS PRÓPRIOS ASSUMIDO PARA O LIMITE MÍNIMO CTP — POSIÇÕES LÍQUIDAS LONGAS PONDERADAS APÓS LIMITE SUPERIOR

                                    REQUISITO DE FUNDOS PRÓPRIOS ASSUMIDO PARA O LIMITE MÍNIMO DE CTP — POSIÇÕES LÍQUIDAS CURTAS PONDERADAS APÓS LIMITE SUPERIOR

                                    FATOR DE MULTIPLICAÇÃO (mc) x MÉDIA DOS 60 DIAS ÚTEIS ANTERIORES (VaRavg)

                                    DIA ANTERIOR (VaRt–1)

                                    FATOR DE MULTIPLICAÇÃO (ms) x MÉDIA DOS 60 DIAS ÚTEIS ANTERIORES (SVaRavg)

                                    ÚLTIMO DISPONÍVEL (SVaRt-1)

                                    MÉDIA DE 12 SEMANAS

                                    ÚLTIMA MEDIÇÃO

                                    LIMITE MÍNIMO

                                    MÉDIA DE 12 SEMANAS

                                    ÚLTIMA MEDIÇÃO

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 110

                                 120

                                 130

                                 140

                                 150

                                 160

                                 170

                                 180

                                 010

                                    POSIÇÕES TOTAIS

                                 Célula ligada a CA

                                    Rubricas para memória: DISCRIMINAÇÃO DO RISCO DE MERCADO

                                 020

                                    Instrumentos de dívida negociados

                                 030

                                    TDI — Risco geral

                                 040

                                    TDI — Risco específico

                                 050

                                    Capital próprio

                                 060

                                    Capital próprio — risco geral

                                 070

                                    Capital próprio — risco específico

                                 080

                                    Risco cambial

                                 090

                                    Risco sobre mercadorias

                                 100

                                    Montante total para o risco geral

                                 110

                                    Montante total para o risco específico

                        C 25.00 — RISCO DE AJUSTAMENTO DO VALOR DO CRÉDITO (CVA)

                                    VALOR DAS EXPOSIÇÕES

                                    VaR

                                    VaR EM MOMENTO DE PRESSÃO

                                    REQUISITOS DE

                                    FUNDOS PRÓPRIOS

                                    MONTANTE TOTAL

                                    DA EXPOSIÇÃO AO RISCO

                                    RUBRICAS PARA MEMÓRIA

                                    VALORES NOCIONAIS DE COBERTURA PARA RISCO DE CVA

                                    das quais:

                                    Derivados OTC

                                    das quais:

                                    OFVM

                                    FATOR DE MULTIPLICAÇÃO (mc) x MÉDIA DOS 60 DIAS ÚTEIS ANTERIORES (VaRavg)

                                    DIA ANTERIOR

                                    (VaRt–1)

                                    FATOR DE MULTIPLICAÇÃO (ms) x MÉDIA DOS 60 DIAS ÚTEIS ANTERIORES (SVaRavg)

                                    ÚLTIMO DISPONÍVEL (SVaRt-1)

                                    Número de contrapartes

                                    das quais: utilização de uma variável de substituição para determinar a margem de crédito

                                    CVA INCORRIDO

                                    SWAPS DE RISCO DE INCUMPRIMENTO COM UMA ÚNICA ENTIDADE DE REFERÊNCIA

                                    SWAPS DE RISCO DE INCUMPRIMENTO BASEADOS EM ÍNDICES

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 110

                                 120

                                 130

                                 140

                                 010

                                    Total de risco CVA

                                 Ligação a {CA2;r640;c010}

                                 020

                                    Método Avançado

                                 Ligação a {CA2;r650;c010}

                                 030

                                    Método-Padrão

                                 Ligação a {CA2;r660;c010}

                                 040

                                    Com base no Método do Risco Inicial

                                 Ligação a {CA2;r670;c010}

                        C 32.01 – AVALIAÇÃO PRUDENTE: ATIVOS E PASSIVOS AVALIADOS PELO JUSTO VALOR (PRUVAL 1)

                                    ATIVOS E PASSIVOS AVALIADOS PELO JUSTO VALOR

                                    ATIVOS E PASSIVOS AVALIADOS PELO JUSTO VALOR EXCLUÍDOS POR TEREM UM IMPACTO PARCIAL NOS FPP1

                                    ATIVOS E PASSIVOS AVALIADOS PELO JUSTO VALOR INCLUÍDOS NO LIMIAR DO ARTIGO 4.o, N.o 1

                                    DOS QUAIS: CARTEIRA DE NEGOCIAÇÃO

                                    EXATAMENTE COINCIDENTES

                                    CONTABILIDADE DE COBERTURA

                                    FILTROS PRUDENCIAIS

                                    OUTROS

                                    COMENTÁRIOS RELATIVOS A OUTROS

                                    DOS QUAIS:

                                    CARTEIRA DE NEGOCIAÇÃO

                                 0010

                                 0020

                                 0030

                                 0040

                                 0050

                                 0060

                                 0070

                                 0080

                                 0090

                                 0010

                                    1

                                    TOTAL DOS ATIVOS E PASSIVOS AVALIADOS PELO JUSTO VALOR

                                 0020

                                    1.1

                                    TOTAL DOS ATIVOS AVALIADOS PELO JUSTO VALOR

                                 0030

                                 1.1.1

                                 ATIVOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO

                                 0040

                                 1.1.2

                                 ATIVOS FINANCEIROS DE NEGOCIAÇÃO

                                 0050

                                 1.1.3

                                 ATIVOS FINANCEIROS NÃO DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO OBRIGATORIAMENTE CONTABILIZADOS PELO JUSTO VALOR ATRAVÉS DOS RESULTADOS

                                 0060

                                 1.1.4

                                 ATIVOS FINANCEIROS CONTABILIZADOS PELO JUSTO VALOR ATRAVÉS DOS RESULTADOS

                                 0070

                                 1.1.5

                                 ATIVOS FINANCEIROS CONTABILIZADOS PELO JUSTO VALOR ATRAVÉS DE OUTRO RENDIMENTO INTEGRAL

                                 0080

                                 1.1.6

                                 ATIVOS FINANCEIROS NÃO DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO E NÃO DERIVADOS CONTABILIZADOS PELO JUSTO VALOR ATRAVÉS DOS RESULTADOS

                                 0090

                                 1.1.7

                                 ATIVOS FINANCEIROS NÃO DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO E NÃO DERIVADOS CONTABILIZADOS PELO JUSTO VALOR COMO CAPITAL PRÓPRIO

                                 0100

                                 1.1.8

                                 OUTROS ATIVOS FINANCEIROS NÃO DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO E NÃO DERIVADOS

                                 0110

                                 1.1.9

                                 DERIVADOS – CONTABILIDADE DE COBERTURA

                                 0120

                                 1.1.10

                                 VARIAÇÕES DE JUSTO VALOR DOS ELEMENTOS ABRANGIDOS PELA COBERTURA DE CARTEIRA PARA RISCO DE TAXA DE JURO

                                 0130

                                 1.1.11

                                 INVESTIMENTOS EM FILIAIS, EMPREENDIMENTOS CONJUNTOS E ASSOCIADAS

                                 0140

                                 1.1.12

                                 (-) MARGENS DE AVALIAÇÃO (HAIRCUTS) PARA ATIVOS DE NEGOCIAÇÃO CONTABILIZADOS PELO JUSTO VALOR

                                 0150

                                    1.2

                                    TOTAL DOS PASSIVOS AVALIADOS PELO JUSTO VALOR

                                 0160

                                 1.2.1

                                 PASSIVOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO

                                 0170

                                 1.2.2

                                 PASSIVOS FINANCEIROS DE NEGOCIAÇÃO

                                 0180

                                 1.2.3

                                 PASSIVOS FINANCEIROS CONTABILIZADOS PELO JUSTO VALOR ATRAVÉS DOS RESULTADOS

                                 0190

                                 1.2.4

                                 DERIVADOS – CONTABILIDADE DE COBERTURA

                                 0200

                                 1.2.5

                                 VARIAÇÕES DE JUSTO VALOR DOS ELEMENTOS ABRANGIDOS PELA COBERTURA DE CARTEIRA PARA RISCO DE TAXA DE JURO

                                 0210

                                 1.2.6

                                 MARGENS DE AVALIAÇÃO (HAIRCUTS) PARA PASSIVOS DE NEGOCIAÇÃO CONTABILIZADOS PELO JUSTO VALOR

                        C 32.02 – AVALIAÇÃO PRUDENTE: ABORDAGEM DE BASE (PRUVAL 2)

                                    AVA AO NÍVEL DAS CATEGORIAS

                                    TOTAL DOS AVA

                                    INCERTEZA FAVORÁVEL

                                    ATIVOS E PASSIVOS AVALIADOS PELO JUSTO VALOR

                                    QTD

                                    RECEITAS

                                    IPV

                                    DIFERENÇA

                                    AJUSTAMENTOS DO JUSTO VALOR

                                    LUCROS E PERDAS DO PRIMEIRO DIA

                                    EXPLICAÇÃO DESCRIÇÃO

                                    INCERTEZA DOS PREÇOS DE MERCADO

                                    CUSTOS DE ENCERRAMENTO

                                    RISCO DE MODELO

                                    POSIÇÕES CONCENTRADAS

                                    CUSTOS ADMINISTRATIVOS FUTUROS

                                    RESCISÃO ANTECIPADA

                                    RISCO OPERACIONAL

                                    ATIVOS AVALIADOS PELO JUSTO VALOR

                                    PASSIVOS AVALIADOS PELO JUSTO VALOR

                                    INCERTEZA DOS PREÇOS DE MERCADO

                                    CUSTOS DE ENCERRAMENTO

                                    RISCO DE MODELO

                                    POSIÇÕES

                                    CONCENTRADAS

                                    MARGENS DE CRÉDITO ANTECIPADAS

                                    CUSTOS DE INVESTIMENTO E DE FINANCIAMENTO

                                    CUSTOS ADMINISTRATIVOS FUTUROS

                                    RESCISÃO ANTECIPADA

                                    RISCO OPERACIONAL

                                    DOS QUAIS: CALCULADOS SEGUNDO A ABORDAGEM DE PERITOS

                                    DOS QUAIS: CALCULADOS SEGUNDO A ABORDAGEM DE PERITOS

                                    DOS QUAIS: CALCULADOS SEGUNDO A ABORDAGEM DE PERITOS

                                 0010

                                 0020

                                 0030

                                 0040

                                 0050

                                 0060

                                 0070

                                 0080

                                 0090

                                 0100

                                 0110

                                 0120

                                 0130

                                 0140

                                 0150

                                 0160

                                 0170

                                 0180

                                 0190

                                 0200

                                 0210

                                 0220

                                 0230

                                 0240

                                 0250

                                 0260

                                 0270

                                 0010

                                    1

                                    TOTAL SEGUNDO A ABORDAGEM DE BASE

                                 0020

                                    DO QUAL: CARTEIRA DE NEGOCIAÇÃO

                                 0030

                                    1.1

                                    CARTEIRAS AO ABRIGO DOS ARTIGOS 9.o A 17.o DO REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2016/101 DA COMISSÃO – TOTAL AO NÍVEL DAS CATEGORIAS APÓS DIVERSIFICAÇÃO

                                 0040

                                    1.1.1

                                    TOTAL AO NÍVEL DAS CATEGORIAS PRÉ-DIVERSIFICAÇÃO

                                 0050

                                 1.1.1*

                                    DOS QUAIS: AVA BASEADOS NAS MARGENS DE CRÉDITO ANTECIPADAS

                                 0060

                                 1.1.1**

                                    DOS QUAIS: AVA BASEADOS NOS CUSTOS DE INVESTIMENTO E DE FINANCIAMENTO

                                 0070

                                 1.1.1***

                                    DOS QUAIS: AVA AOS QUAIS FOI ATRIBUÍDO VALOR NULO AO ABRIGO DO ARTIGO 9.o, N. 2, DO REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2016/101

                                 0080

                                 1.1.1****

                                    DOS QUAIS: AVA AOS QUAIS FOI ATRIBUÍDO VALOR NULO AO ABRIGO DO ARTIGO 10.o, N.OS 2 E 3, DO REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2016/101

                                 0090

                                 1.1.1.1

                                 TAXAS DE JURO

                                 0100

                                 1.1.1.2

                                 CAMBIAL

                                 0110

                                 1.1.1.3

                                 CRÉDITO

                                 0120

                                 1.1.1.4

                                 AÇÕES

                                 0130

                                 1.1.1.5

                                 MERCADORIAS

                                 0140

                                    1.1.2

                                    (-) BENEFÍCIOS DA DIVERSIFICAÇÃO

                                 0150

                                 1.1.2.1

                                 (-) BENEFÍCIOS DA DIVERSIFICAÇÃO CALCULADOS SEGUNDO O MÉTODO 1

                                 0160

                                 1.1.2.2

                                 (-) BENEFÍCIOS DA DIVERSIFICAÇÃO CALCULADOS SEGUNDO O MÉTODO 2

                                 0170

                                 1.1.2.2*

                                 RUBRICA PARA MEMÓRIA: AVA PRÉ-DIVERSIFICAÇÃO REDUZIDO EM MAIS DE 90 % POR DIVERSIFICAÇÃO SEGUNDO O MÉTODO 2

                                 0180

                                    1.2

                                    CARTEIRAS CALCULADAS SEGUNDO A ABORDAGEM ALTERNATIVA

                                 0190

                                 1.2.1

                                 100 % DO LUCRO LÍQUIDO NÃO REALIZADO

                                 0200

                                 1.2.2

                                 10 % DO VALOR NOCIONAL

                                 0210

                                 1.2.3

                                 25 % DO VALOR INICIAL

                        C 32.03 – AVALIAÇÃO PRUDENTE: AVA BASEADOS NO RISCO DE MODELO (PRUVAL 3)

                                    CLASSIFICAÇÃO

                                    MODELO

                                    CATEGORIA DE RISCO

                                    PRODUTO

                                    OBSERVABILIDADE

                                    AVA BASEADOS NO RISCO DE MODELO

                                    AVA AGREGADOS CALCULADOS SEGUNDO O MÉTODO 2

                                    ATIVOS E PASSIVOS AVALIADOS PELO JUSTO VALOR

                                    DIFERENÇA IPV (TESTE DOS RESULTADOS)

                                    COBERTURA IPV (TESTE DOS RESULTADOS)

                                    AJUSTAMENTOS DO JUSTO VALOR

                                    PERDAS E GANHOS DO PRIMEIRO DIA

                                    DOS QUAIS:

                                    SEGUNDO A ABORDAGEM DE PERITOS

                                    DOS QUAIS: AGREGADOS SEGUNDO O MÉTODO 2

                                    ATIVOS AVALIADOS PELO JUSTO VALOR

                                    PASSIVOS AVALIADOS PELO JUSTO VALOR

                                    RISCO DE MODELO

                                    RESCISÃO ANTECIPADA

                                 0005

                                 0010

                                 0020

                                 0030

                                 0040

                                 0050

                                 0060

                                 0070

                                 0080

                                 0090

                                 0100

                                 0110

                                 0120

                                 0130

                                 0140

                                 0150

                        C 32.04 – AVALIAÇÃO PRUDENTE: AVA BASEADOS NAS POSIÇÕES CONCENTRADAS (PRUVAL 4)

                                    CLASSIFICAÇÃO

                                    CATEGORIA DE RISCO

                                    PRODUTO

                                    SUBJACENTE

                                    DIMENSÃO DA POSIÇÃO CONCENTRADA

                                    MENSURAÇÃO DA DIMENSÃO

                                    VALOR DE MERCADO

                                    PERÍODO DE ENCERRAMENTO PRUDENTE

                                    AVA BASEADOS NAS POSIÇÕES CONCENTRADAS

                                    AJUSTAMENTO DO JUSTO VALOR BASEADO NAS POSIÇÕES CONCENTRADAS

                                    DIFERENÇA IPV

                                 0005

                                 0010

                                 0020

                                 0030

                                 0040

                                 0050

                                 0060

                                 0070

                                 0080

                                 0090

                                 0100

                        C 33.00 — EXPOSIÇÕES SOBRE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS POR PAÍS DA CONTRAPARTE (GOV)

                        País:

                                    Exposições diretas

                                    Rubrica para memória: derivados de crédito vendidos sobre exposições sobre administrações públicas

                                    Valor da exposição

                                    Montante das exposições ponderadas pelo risco

                                    Exposições patrimoniais

                                    Imparidade acumulada

                                    Variações negativas acumuladas de justo valor devido ao risco de crédito

                                    Derivados

                                    Exposições extrapatrimoniais

                                    Montante escriturado bruto total de ativos financeiros não derivados

                                    Montante escriturado total de ativos financeiros não derivados (líquido de posições curtas)

                                    Ativos financeiros não derivados por carteira de contabilidade

                                    Posições curtas

                                    Derivados com justo valor positivo

                                    Derivados com justo valor negativo

                                    Montante nominal

                                    Provisões

                                    Variações negativas acumuladas de justo valor devido ao risco de crédito

                                    Derivados com justo valor positivo — Montante escriturado

                                    Derivados com justo valor negativo — Montante escriturado

                                    Ativos financeiros detidos para negociação

                                    Ativos financeiros de negociação

                                    Ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados

                                    Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados

                                    Ativos financeiros não detidos para negociação e não derivados contabilizados pelo justo valor através dos resultados

                                    Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através de outro rendimento integral

                                    Ativos financeiros não detidos para negociação e não derivados contabilizados pelo justo valor como capital próprio

                                    Ativos financeiros contabilizados pelo custo amortizado

                                    Ativos financeiros não detidos para negociação e não derivados contabilizados com base no custo

                                    Outros ativos financeiros não detidos para negociação e não derivados

                                    Das quais: Posições curtas decorrentes de empréstimos no âmbito de operações compra com acordo de revenda classificados como ativos financeiros detidos para negociação ou de negociação

                                    da qual: de ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através de outro rendimento integral ou de ativos financeiros não detidos para negociação e não derivados contabilizados pelo justo valor como capital próprio

                                    das quais: de ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados ou de ativos financeiros não detidos para negociação contabilizados pelo justo valor através dos resultados

                                    das quais: de ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através de outro rendimento integral ou de ativos financeiros não detidos para negociação e não derivados contabilizados pelo justo valor como capital próprio

                                    Montante escriturado

                                    Montante nocional

                                    Montante escriturado

                                    Montante nocional

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 110

                                 120

                                 130

                                 140

                                 150

                                 160

                                 170

                                 180

                                 190

                                 200

                                 210

                                 220

                                 230

                                 240

                                 250

                                 260

                                 270

                                 280

                                 290

                                 300

                                 010

                                 Exposições totais

                                    DISCRIMINAÇÃO DAS EXPOSIÇÕES TOTAIS POR RISCO, ABORDAGEM REGULAMENTAR E CLASSES DE RISCO:

                                 020

                                 Exposições abrangidas pelo quadro de risco de crédito

                                 030

                                 Método Padrão

                                 040

                                 Administrações centrais

                                 050

                                 Administrações regionais ou autoridades locais

                                 060

                                 Entidades do setor público

                                 070

                                 Organizações internacionais

                                 075

                                 Outras exposições sobre administrações públicas sujeitas ao Método-Padrão

                                 080

                                 Método IRB

                                 090

                                 Administrações centrais

                                 100

                                 Governos regionais ou autoridades locais [Administrações centrais]

                                 110

                                 Administrações regionais ou autoridades locais [Instituições]

                                 120

                                 Entidades do setor público [Administrações centrais]

                                 130

                                 Entidades do setor público [Instituições]

                                 140

                                 Organizações Internacionais [Administrações centrais]

                                 155

                                 Outras exposições sobre administrações públicas sujeitas ao Método IRB

                                 160

                                 Exposições abrangidas pelo quadro de risco de mercado

                                    DISCRIMINAÇÃO DAS EXPOSIÇÕES TOTAIS POR PRAZO DE VENCIMENTO RESIDUAL:

                                 170

                                 [ 0 — 3M [

                                 180

                                 [ 3M — 1A [
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