title: REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/429 tal-14 ta’ Frar 2020 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 li jistabbilixxi standards tekniċi ta’ implimentazzjoni fir-rigward tar-rappurtar superviżorju ta’ istituzzjonijiet skont ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Test b’rilevanza għaż-ŻEE) (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

text:
                  30.3.2020

                  MT

                  Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

                  L 96/1

         REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/429
         tal-14 ta’ Frar 2020
         li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 li jistabbilixxi standards tekniċi ta’ implimentazzjoni fir-rigward tar-rappurtar superviżorju ta’ istituzzjonijiet skont ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
         (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)
         IL-KUMMISSJONI EWROPEA,
         Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
         Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu u d-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 99(5) tiegħu.
         Billi:

                     (1)

                     Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 680/2014 (2) jistabbilixxi rekwiżiti uniformi għall-istituzzjonijiet fir-rigward tar-rappurtar superviżorju lill-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet tal-Artikoli 99 u 100, tal-Artikolu 101(4)(a), tal-Artikolu 394(1), u tal-Artikoli 415 u 430 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

                     (2)

                     Ir-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) stabbilixxa qafas ġdid għat-titolizzazzjoni, inkluż qafas speċifiku għal titolizzazzjonijiet sempliċi, trasparenti u standardizzati (STS). Dan ir-Regolament stabbilixxa trattament preferenzjali għal titolizzazzjonijiet STS u għal ċerti titolizzazzjonijiet sintetiċi tal-SMEs u stabbilixxa qafas għal trattament regolatorju aktar sensittiv għar-riskju tal-iskoperturi għat-titolizzazzjonijiet. Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 jeħtieġ li jiġi emendat biex jakkomoda r-rappurtar dwar il-pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni għal dan il-qafas ġdid ta’ titolizzazzjoni.

                     (3)

                     Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1126/2008 (4) ġie emendat bir-Regolament (UE) 2017/1986 (5) biex iġib lil dak ir-Regolament konformi mal-Istandard Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju (IFRS) 16 Kuntratti ta’ Kera li l-Bord dwar l-Istandards Internazzjonali tal-Kontabilità (IASB) ippubblika fit-13 ta’ Jannar 2016. Issa jeħtieġ ukoll li r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 jiġi emendat biex jirrifletti dawk l-emendi.

                     (4)

                     Jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu jimmonitorjaw u jivvalutaw b’mod effettiv il-profil tar-riskju tal-istituzzjonijiet u jiksbu opinjoni dwar ir-riskji għas-settur finanzjarju. Livell għoli ta’ skoperturi improduttivi (NPEs) jaffettwa l-profil tar-riskju, il-profittabbiltà u s-solvenza tal-istituzzjonijiet, u fl-aħħar mill-aħħar jaffettwa l-kapaċità li jingħata self lill-ekonomija ġenerali. Ir-rekwiżiti tar-rapportar jenħtieġ għalhekk li jiġu riveduti biex tissaħħaħ il-kapaċità tal-awtoritajiet kompetenti li jivvalutaw u jimmonitorjaw l-iskoperturi improduttivi billi jiġbru informazzjoni aktar granulari dwar dawn l-iskoperturi fuq bażi rikorrenti u biex jimlew il-lakuni identifikati fid-data.

                     (5)

                     Barra minn hekk, l-istruttura u l-firxa tal-ispejjeż tal-istituzzjonijiet jinfluwenzaw b’mod sinifikanti l-profittabbiltà u s-sostenibbiltà tal-mudelli ta’ negozju tal-istituzzjonijiet. Sabiex l-awtoritajiet kompetenti jiksbu għarfien aktar profond dwar dawk l-ispejjeż, il-qafas tar-rappurtar jenħtieġ li jittejjeb.

                     (6)

                     Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 (6) ġie emendat mir-Regolament Delegat (UE) 2018/1620 (7) biex itejjeb l-allinjament mal-istandards internazzjonali u jiffaċilita mmaniġġjar aktar effiċjenti tal-likwidità mill-istituzzjonijiet ta’ kreditu. Bl-istess mod ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 jenħtieġ li jiġi emendat biex jirrifletti dawk l-emendi fil-qafas ta’ rappurtar tar-rekwiżiti ta’ kopertura tal-likwidità għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu.

                     (7)

                     Barra minn hekk, il-formuli u l-istruzzjonijiet tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 jenħtieġ li jiġu rieżaminati wkoll biex jiġu vvalutati mill-ġdid il-konvenjenza u l-adegwatezza tal-entrati ta’ memorandum li jinsabu fil-formuli u l-istruzzjonijiet matul is-snin bikrin tal-implimentazzjoni ta’ dak ir-Regolament kif ukoll biex jiġu kkoreġuti żbalji tipografiċi, referenzi żbaljati u inkonsistenzi fl-ifformattjar li ġew skoperti matul l-applikazzjoni tiegħu.

                     (8)

                     L-awtoritajiet kompetenti jenħtieġ li jkunu jistgħu jirċievu informazzjoni mingħand l-istituzzjonijiet li jużaw il-formuli emendati b’dan ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni mill-aktar fis possibbli sabiex ikunu jistgħu jeżerċitaw il-funzjonijiet superviżorji tagħhom b’mod effettiv. Il-qafas ġdid ta’ titolizzazzjoni tal-Unjoni jsir applikabbli b’mod sħiħ fl-1 ta’ Jannar 2020 wara li jiskadu d-dispożizzjonijiet tranżizzjonali. Għalhekk, ir-rekwiżiti riveduti ta’ rappurtar dwar il-fondi proprji u r-rekwiżiti ta’ fondi proprji stabbiliti f’dan ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni jenħtieġ li japplikaw mit-30 ta’ Marzu 2020. Sabiex l-istituzzjonijiet u l-awtoritajiet kompetenti jingħataw żmien biżżejjed jimplimentaw ir-rekwiżiti riveduti ta’ rappurtar dwar l-NPEs, l-obbligi ta’ dejn soġġetti għal miżuri ta’ tolleranza, l-ispejjeż operazzjonali u amministrattivi u l-informazzjoni finanzjarja, li huma stabbiliti fl-Annessi III sa V ta’ dan ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni, dawk ir-rekwiżiti riveduti ta’ rappurtar jenħtieġ li japplikaw mill-1 ta’ Ġunju 2020. Fl-aħħar nett, filwaqt li jitqiesu l-emendi introdotti bir-Regolament Delegat (UE) 2018/1620 li japplikaw mit-30 ta’ April 2019, id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni dwar ir-rappurtar tal-likwidità jenħtieġ li japplikaw mill-1 ta’ April 2020.

                     (9)

                     Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni ppreżentati mill-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) lill-Kummissjoni.

                     (10)

                     L-ABE wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozz tal-istandards tekniċi ta’ implementazzjoni li fuqhom huwa bbażat dan ir-Regolament, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Bankarji Interessati stabbilit skont l-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8). F’konformità mat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 15(1) ta’ dak ir-Regolament, l-EBA ma wettqet l-ebda konsultazzjoni pubblika miftuħa fir-rigward ta’ dawk il-partijiet tal-abbozz tal-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni li fuqhom huwa bbażat dan ir-Regolament li huma jew ta’ natura editorjali jew li jintroduċu biss għadd limitat ta’ elementi fil-qafas tar-rapportar superviżorju. Tali konsultazzjoni tkun sproporzjonata fir-rigward tal-ambitu u tal-impatt tal-abbozz tal-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni kkonċernati.

                     (11)

                     Għaldaqstant, ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 jenħtieġ li jiġi emendat skont dan,

               ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

            Artikolu 1
            Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 huwa emendat kif ġej:

                        (1)

                        L-Artikolu 5 huwa emendat kif ġej:

                                    (a)

                                    il-punt (a) huwa emendat kif ġej:

                                                (i)

                                                Il-punt (7) jitħassar;

                                                (ii)

                                                il-punt (8) jinbidel b’dan li ġej:

                                                            “(8)

                                                            “l-informazzjoni dwar l-iskoperturi għat-titolizzazzjoni speċifikata fil-formula 13.01 tal-Anness I, skont l-istruzzjonijiet fil-punt 3.7 tal-Parti II tal-Anness II;”;

                                    (b)

                                    fil-punt (b), il-punt (1) jinbidel b’dan li ġej:

                                                “(1)

                                                “l-informazzjoni dwar l-iskoperturi kollha għat-titolizzazzjoni kif speċifikat fil-formuli 14 u 14.01 tal-Anness I, skont l-istruzzjonijiet fil-punt 3.9 tal-Parti II tal-Anness II;
                                                L-istituzzjonijiet għandhom ikunu eżentati milli jippreżentaw dawk id-dettalji ta’ titolizzazzjoni meta jkunu parti minn grupp fl-istess pajjiż li fih ikunu soġġetti għar-rekwiżiti ta’ fondi proprji;”;

                        (2)

                        fl-Artikolu 9, il-paragrafu 2 huwa emendat kif ġej:

                                    (i)

                                    il-punt (c) jinbidel b’dan li ġej:

                                                “(c)

                                                l-informazzjoni speċifikata fil-Parti 4 tal-Anness III, bl-eċċezzjoni tal-informazzjoni speċifikata fil-formula 47, bi frekwenza annwali;”;

                                    (ii)

                                    jiżdiedu l-punti (h) u (i) li ġejjin:

                                                “(h)

                                                bi frekwenza trimestrali, l-informazzjoni speċifikata fil-formuli 23 sa 26 fil-Parti 2 tal-Anness III meta jiġu ssodisfati ż-żewġ kundizzjonijiet li ġejjin:

                                                            (i)

                                                            l-istituzzjoni ma tkunx istituzzjoni żgħira u mhux kumplessa kif definit fil-punt (145) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013;

                                                            (ii)

                                                            il-proporzjon bejn l-ammont riportat gross tal-istituzzjoni ta’ self u avvanzi improduttivi u l-ammont riportat gross totali ta’ self u avvanzi li jaqgħu fil-kategorija ta’ skoperturi improduttivi kif stabbilit fit-taqsima 17 tal-Parti 2 tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament ikun ta’ 5 % jew aktar. Għall-finijiet ta’ dan il-punt, il-proporzjon għandu jeskludi self u avvanzi kklassifikati bħala miżmuma għall-bejgħ, bilanċi ta’ flus f’banek ċentrali u depożiti ta’ domanda oħrajn kemm fin-numeratur kif ukoll fid-denominatur.

                                                      Il-kriterji tad-dħul u l-ħruġ imsemmija fl-Artikolu 4 għandhom japplikaw.

                                                (i)

                                                bi frekwenza annwali, l-informazzjoni speċifikata fil-formula 47 fil-Parti 4 tal-Anness III meta jiġu ssodisfati ż-żewġ kundizzjonijiet imsemmija fil-punti (i) u (ii) tal-punt (h) ta’ dan il-paragrafu. Il-kriterji tad-dħul u l-ħruġ imsemmija fl-Artikolu 4 għandhom japplikaw.”;

                        (3)

                        fl-Artikolu 11, il-paragrafu 2 huwa emendat kif ġej:

                                    (i)

                                    il-punt (c) jinbidel b’dan li ġej:

                                                “(c)

                                                l-informazzjoni speċifikata fil-Parti 4 tal-Anness IV, bl-eċċezzjoni tal-informazzjoni speċifikata fil-formula 47, bi frekwenza annwali;”;

                                    (ii)

                                    jiżdiedu l-punti (h) u (i) li ġejjin:

                                                “(h)

                                                bi frekwenza trimestrali, l-informazzjoni speċifikata fil-formuli 23 sa 26 fil-Parti 2 tal-Anness IV meta jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet imsemmija fil-punti (i) u (ii) tal-punt (h) tal-Artikolu 9(2). Il-kriterji tad-dħul u l-ħruġ imsemmija fl-Artikolu 4 għandhom japplikaw;

                                                (i)

                                                bi frekwenza annwali, l-informazzjoni speċifikata fil-formula 47 fil-Parti 4 tal-Anness IV meta jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet imsemmija fil-punti (i) u (ii) tal-punt (h) tal-Artikolu 9(2). Il-kriterji tad-dħul u l-ħruġ imsemmija fl-Artikolu 4 għandhom japplikaw.”;

                        (4)

                        L-Anness I jinbidel bit-test fl-Anness I ta’ dan ir-Regolament;

                        (5)

                        L-Anness II jinbidel bit-test fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

                        (6)

                        L-Anness III jinbidel bit-test fl-Anness III ta’ dan ir-Regolament.

                        (7)

                        L-Anness IV jinbidel bit-test fl-Anness IV ta’ dan ir-Regolament.

                        (8)

                        L-Anness V jinbidel bit-test fl-Anness V ta’ dan ir-Regolament.

                        (9)

                        L-Anness XVIII jinbidel bit-test fl-Anness VI ta’ dan ir-Regolament;

                        (10)

                        L-Anness XIX jinbidel bit-test fl-Anness VII ta’ dan ir-Regolament.

                        (11)

                        L-Anness XXIV jinbidel bit-test fl-Anness VIII ta’ dan ir-Regolament;

                        (12)

                        L-Anness XXV jinbidel bit-test fl-Anness IX ta’ dan ir-Regolament.

            Artikolu 2
            Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
            Il-punti (1), (4) u (5) tal-Artikolu 1 għandhom japplikaw mit-30 ta’ Marzu 2020. Il-punti (9) sa (12) tal-Artikolu 1 għandhom japplikaw mill-1 ta’ April 2020. Il-punti (2), (3), (6) sa (8) tal-Artikolu 1 għandhom japplikaw mill-1 ta’ Ġunju 2020.

            Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
            Magħmul fi Brussell, l-14 ta’ Frar 2020.

                  Għall-Kummissjoni

                  Il-President

               Ursula VON DER LEYEN

            (1)  ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1.

            (2)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 tas-16 ta’ April 2014 li jistabbilixxi standards tekniċi ta’ implimentazzjoni fir-rigward tar-rappurtar superviżorju ta’ istituzzjonijiet skont ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 191, 28.6.2014, p. 1).

            (3)  Ir-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2017 li jistabbilixxi qafas ġenerali għat-titolizzazzjoni u li joħloq qafas speċifiku għal titolizzazzjoni sempliċi, trasparenti u standardizzata, u li jemenda d-Direttivi 2009/65/KE, 2009/138/KE u 2011/61/UE u r-Regolamenti (KE) Nru 1060/2009 u (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 347, 28.12.2017, p. 35).

            (4)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1126/2008 tat-3 ta’ Novembru 2008 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 320, 29.11.2008, p. 1).

            (5)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/1986 tal-31 ta’ Ottubru 2017 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1126/2008 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward tal-Istandard Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju 16 (ĠU L 291, 9.11.2017, p. 1).

            (6)  Ir-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 tal-10 ta’ Ottubru 2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward ir-rekwiżiti ta’ kopertura tal-likwidità għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu (ĠU L 11, 17.1.2015, p. 1).

            (7)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/1620 tat-13 ta’ Lulju 2018 li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2015/61 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward ir-rekwiżit ta’ kopertura tal-likwidità għall-Istituzzjonijiet ta’ Kreditu (ĠU L 271, 30.10.2018, p. 10).

            (8)  Ir-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 12).

            ANNESS I

                     “ANNESS I

                        RAPPORTAR DWAR FONDI PROPRJI U DWAR REKWIŻITI TA’ FONDI PROPRJI

                                    FORMULI COREP

                                    Numru tal-formula

                                    Kodiċi tal-formula

                                    Isem tal-formola/grupp ta’ formoli

                                    Isem fil-qosor

                                    ADEGWATEZZA KAPITALI

                                    CA

                                 1

                                 C 01.00

                                 FONDI PROPRJI

                                 CA1

                                 2

                                 C 02.00

                                 REKWIŻITI TA’ FONDI PROPRJI

                                 CA2

                                 3

                                 C 03.00

                                 PROPORZJONIJIET KAPITALI

                                 CA3

                                 4

                                 C 04.00

                                 ENTRATI TA’ MEMORANDUM:

                                 CA4

                                    DISPOŻIZZJONIJIET TRANŻIZZJONALI

                                    CA5

                                 5.1

                                 C 05.01

                                    DISPOŻIZZJONIJIET TRANŻIZZJONALI

                                 CA5.1

                                 5.2

                                 C 05.02

                                    STRUMENTI TA’ ANTERJORITÀ: STRUMENTI LI MA JIKKOSTITWIXXUX GĦAJNUNA MILL-ISTAT

                                 CA5.2

                                    SOLVENZA TAL-GRUPP

                                    GS

                                 6.1

                                 C 06.01

                                 SOLVENZA TAL-GRUPP: INFORMAZZJONI DWAR L-AFFILJATTI — TOTAL

                                 Total GS

                                 6.2

                                 C 06.02

                                 SOLVENZA TAL-GRUPP: INFORMAZZJONI DWAR L-AFFILJATI

                                 GS

                                    RISKJU TAL-KREDITU

                                    CR

                                 7

                                 C 07.00

                                 RISKJI TAL-KREDITU U TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI

                                 CR SA

                                 RISKJI TAL-KREDITU U TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ IBBAŻAT FUQ IL-KLASSIFIKAZZJONI INTERNA (IRB) GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI

                                 CR IRB

                                 8.1

                                 C 08.01

                                    RISKJI TAL-KREDITU U TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ IBBAŻAT FUQ IL-KLASSIFIKAZZJONI INTERNA (IRB) GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI

                                 CR IRB 1

                                 8.2

                                 C 08.02

                                    RISKJI TAL-KREDITU U TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI (Diżaggregazzjoni skont il-gradi jew il-pulijiet tal-obbliganti)

                                 CR IRB 2

                                 DIŻAGGREGAZZJONI ĠEOGRAFIKA

                                 CR GB

                                 9.1

                                 C 09.01

                                    Tabella 9.1 — Diżaggregazzjoni ġeografika tal-iskoperturi skont ir-residenza tal-obbligant (skoperturi SA)

                                 CR GB 1

                                 9.2

                                 C 09.02

                                    Tabella 9.2 — Diżaggregazzjoni ġeografika tal-iskoperturi skont ir-residenza tal-obbligatur (skoperturi IRB)

                                 CR GB 2

                                 9.4

                                 C 09.04

                                    Tabella 9.4 — Diżaggregazzjoni tal-iskoperturi ta’ kreditu rilevanti għall-kalkolu tar-riżerva kontroċiklika skont il-pajjiż u r-rata tar-riżerva kontroċiklika speċifika għall-istituzzjoni

                                 CCB

                                 RISKJU TAL-KREDITU: EKWITÀ — APPROĊĊI IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI

                                 CR EQU IRB

                                 10.1

                                 C 10.01

                                    RISKJU TAL-KREDITU: EKWITÀ — APPROĊĊI IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI

                                 CR EQU IRB 1

                                 10.2

                                 C 10.02

                                    RISKJU TAL-KREDITU: EKWITÀ — APPROĊĊI IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI. DISAGGREGAZZJONI TAL-ISKOPERTURI TOTALI BL-APPROĊĊ PD/LGD SKONT IL-GRADI TAD-DEBITURI:

                                 CR EQU IRB 2

                                 11

                                 C 11.00

                                 RISKJU TAS-SALDU/KONSENJA

                                 CR SETT

                                 13.1

                                 C 13.01

                                 RISKJU TAL-KREDITU: TITOLIZZAZZJONIJIET

                                 CR SEC

                                 14

                                 C 14.00

                                 INFORMAZZJONI DETTALJATA DWAR IT-TITOLIZZAZZJONIJIET

                                 CR SEC Details

                                 14.1

                                 C 14.01

                                 INFORMAZZJONI DETTALJATA DWAR IT-TITOLIZZAZZJONIJIET SKONT L-APPROĊĊ

                                 Dettalji CR SEC 2

                                    RISKJU OPERAZZJONALI

                                    OPR

                                 16

                                 C 16.00

                                 RISKJU OPERAZZJONALI

                                 OPR

                                 RISKJU OPERAZZJONALI: TELF U RKUPRU

                                 17.1

                                 C 17.01

                                 RISKJU OPERAZZJONALI: TELF U RKUPRI SKONT IL-LINJI OPERATORJI U TIPI TA’ EVENTI TA’ TELF FL-AĦĦAR SENA

                                 DETTALJI OPR 1

                                 17.2

                                 C 17.02

                                 RISKJU OPERAZZJONALI: EVENT TA’ TELF KBIR

                                 DETTALJI OPR 2

                                    RISKJU TAS-SUQ

                                    MKR

                                 18

                                 C 18.00

                                 RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-RISKJI TAL-POŻIZZJONIJIET FI STRUMENTI TA’ DEJN NEGOZJAT

                                 MKR SA TDI

                                 19

                                 C 19.00

                                 RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-RISKJU SPEĊIFIKU FIT-TITOLIZZAZZJONIJIET

                                 MKR SA SEC

                                 20

                                 C 20.00

                                 RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-RISKJU SPEĊIFIKU FIL-PORTAFOLL TA’ NEGOZJAR TA’ KORRELAZZJONI

                                 MKR SA CTP

                                 21

                                 C 21.00

                                 RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-RISKJU TAL-POŻIZZJONI FL-EKWITAJIET

                                 MKR SA EQU

                                 22

                                 C 22.00

                                 RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊI STANDARDIZZATI GĦAR-RISKJU TAL-KAMBJU

                                 MKR SA FX

                                 23

                                 C 23.00

                                 RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊI STANDARDIZZATI GĦALL-KOMMODITAJIET

                                 MKR SA COM

                                 24

                                 C 24.00

                                 MUDELLI INTERNI TAR-RISKJU TAS-SUQ

                                 MKR IM

                                 25

                                 C 25.00

                                 RISKJU TAL-AĠĠUSTAMENT TAL-VALUR TAL-KREDITU

                                 CVA

                                    VALWAZZJONI PRUDENTI

                                    MKR

                                 32.1

                                 C 32.01

                                 VALWAZZJONI PRUDENTI: VALURI ĠUSTI TAL-ASSI U L-OBBLIGAZZJONIJIET

                                 PRUVAL 1

                                 32.2

                                 C 32.02

                                 VALWAZZJONI PRUDENTI: APPROĊĊ EWLIENI

                                 PRUVAL 2

                                 32.3

                                 C 32.03

                                 VALWAZZJONI PRUDENTI: AVA TAR-RISKJU TAL-MUDELL

                                 PRUVAL 3

                                 32.4

                                 C 32.04

                                 VALWAZZJONI PRUDENTI: AVA TAL-POŻIZZJONIIJIET KONĊENTRATI

                                 PRUVAL 4

                                    SKOPERTURI GĦAL AMMINISTRAZZJONIJIET PUBBLIĊI

                                    MKR

                                 33

                                 C 33.00

                                 SKOPERTURI GĦAL AMMINISTRAZZJONIJIET PUBBLIĊI SKONT IL-PAJJIŻ TAL-KONTROPARTI

                                 GOV

                        C 01.00 — FONDI PROPRJI (CA1)

                                    Ringieli

                                    ID

                                    Entrata

                                    Ammont

                                    010

                                    1

                                       FONDI PROPRJI

                                    015

                                    1.1

                                    KAPITAL TA’ GRAD 1

                                    020

                                    1.1.1

                                    KAPITAL TAL-GRAD 1 TA’ EKWITÀ KOMUNI

                                    030

                                    1.1.1.1

                                    Strumenti kapitali eliġibbli bħala Kapital CET1

                                    040

                                 1.1.1.1.1

                                 Strumenti kapitali mħallsa

                                    045

                                 1.1.1.1.1*

                                 Li minnhom: Strumenti kapitali sottoskritti minn awtoritajiet pubbliċi f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza

                                    050

                                 1.1.1.1.2*

                                 Entrata tal-memorandum: Strumenti kapitali mhux eliġibbli

                                    060

                                 1.1.1.1.3

                                 Premium azzjonarju

                                    070

                                 1.1.1.1.4

                                 (-) Strumenti proprji CET1

                                    080

                                 1.1.1.1.4.1

                                 (-) Parteċipazzjonijiet diretti ta’ strumenti CET1

                                    090

                                 1.1.1.1.4.2

                                 (-) Parteċipazzjonijiet indiretti ta’ strumenti CET1

                                    091

                                 1.1.1.1.4.3

                                 (-) Parteċipazzjonijiet sintetiċi ta’ strumenti CET1

                                    092

                                 1.1.1.1.5

                                 (-) Obbligi attwali jew kontinġenti biex jinxtraw strumenti CET1 proprji

                                    130

                                    1.1.1.2

                                    Qligħ imfaddal

                                    140

                                 1.1.1.2.1

                                 Qligħ imfaddal tas-snin ta’ qabel

                                    150

                                 1.1.1.2.2

                                 Profitt jew telf eliġibbli

                                    160

                                 1.1.1.2.2.1

                                 Profitt jew telf attribwibbli lis-sidien tal-kumpanija prinċipali

                                    170

                                 1.1.1.2.2.2

                                 (-) Parti mill-profitt interim jew ta’ tmiem is-sena mhux eliġibbli

                                    180

                                    1.1.1.3

                                    Introjtu ieħor komprensiv akkumulat

                                    200

                                    1.1.1.4

                                    Riżervi oħrajn

                                    210

                                    1.1.1.5

                                    Fondi għal riskji bankarji ġenerali

                                    220

                                    1.1.1.6

                                    Aġġustamenti tranżitorji minħabba strumenti Kapitali CET1 ta’ anterjorità

                                    230

                                    1.1.1.7

                                    Interess minoritarju mogħti rikonoxximent fil-kapital CET1

                                    240

                                    1.1.1.8

                                    Aġġustamenti tranżitorji minħabba interessi minoritarji addizzjonali

                                    250

                                    1.1.1.9

                                    Aġġustamenti għas-CET1 minħabba filtri prudenzjali

                                    260

                                 1.1.1.9.1

                                 (-) Żidiet fl-ekwità li jirriżultaw minn assi titolizzati

                                    270

                                 1.1.1.9.2

                                 Riżerva ħeġġ tal-fluss tal-flus

                                    280

                                 1.1.1.9.3

                                 Qligħ u telf kumulattiv dovut għall-bidliet fir-riskju tal-kreditu proprju fuq obbligazzjonijiet b’valur ġust

                                    285

                                 1.1.1.9.4

                                 Qligħ u telf b’valur ġust li jirriżultaw mir-riskju tal-kreditu proprju tal-istituzzjoni marbut mal-obbligazzjonijiet ta’ derivattivi

                                    290

                                 1.1.1.9.5

                                 (-) Aġġustamenti tal-valur dovut għar-rekwiżiti għal valwazzjoni prudenti

                                    300

                                    1.1.1.10

                                    (-) Avvjament

                                    310

                                 1.1.1.10.1

                                 (-) Avvjament li jingħadd bħala assi intanġibbli

                                    320

                                 1.1.1.10.2

                                 (-) Avvjament inkluż fil-valwazzjoni ta’ investimenti sinifikanti

                                    330

                                 1.1.1.10.3

                                 Abbligazzjonijiet ta’ taxxa differita assoċjati mal-avvjament

                                    340

                                    1.1.1.11

                                    (-) Assi intanġibbli oħrajn

                                    350

                                 1.1.1.11.1

                                 (-) Assi intanġibbli oħra qabel it-tnaqqis ta’ obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita

                                    360

                                 1.1.1.11.2

                                 Obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita assoċjati ma’ assi intanġibbli oħrajn

                                    370

                                    1.1.1.12

                                    (-) Assi ta’ taxxa differita li jiddependu mill-profittabilità futura u ma jfeġġux minn differenzi temporanji netti mill-obbligazzjonijiet ta’ taxxa assoċjati

                                    380

                                    1.1.1.13

                                    (-) Nuqqas IRB ta’ aġġustamenti ta’ riskju ta’ kreditu għat-telf mistenni

                                    390

                                    1.1.1.14

                                    (-)Assi ta’ fond tal-pensjoni b’benefiċċji definiti

                                    400

                                 1.1.1.14.1

                                 (-)Assi ta’ fond tal-pensjoni b’benefiċċji definiti

                                    410

                                 1.1.1.14.2

                                 Obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita assoċjati ma’ assi ta’ fond tal-pensjonijiet b’benefiċċji definiti

                                    420

                                 1.1.1.14.3

                                 Assi ta’ fond tal-pensjonijiet b’benefiċċji definiti li l-istituzzjoni tista’ tuża mingħajr restrizzjonijiet

                                    430

                                    1.1.1.15

                                    (-) Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi f’Kapital CET1

                                    440

                                    1.1.1.16

                                    (-) Eċċess ta’ tnaqqis minn entrati AT1 fuq Kapital AT1

                                    450

                                    1.1.1.17

                                    (-) Parteċipazzjonijiet kkwalifikanti barra s-settur finanzjarju li inkella jistgħu jkunu soġġetti għal ponderazzjoni tar-riskju ta’ 1 250  %

                                    460

                                    1.1.1.18

                                    (-) Pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni li alternattivament jistgħu jkunu soġġetti għal ponderazzjoni tar-riskju ta’ 1 250  %

                                    470

                                    1.1.1.19

                                    (-) Konsenji bla ħlas li alternattivament jistgħu jkunu soġġetti għal ponderazzjoni tar-riskju ta’ 1 250 %

                                    471

                                    1.1.1.20

                                    (-) Pożizzjonijiet f’basket li għalihom istituzzjoni ma tistax tiddetermina l-ponderazzjoni tar-riskju bl-approċċ IRB, u li alternattivament jistgħu jkunu soġġetti għal ponderazzjoni tar-riskju ta’ 1 250 %

                                    472

                                    1.1.1.21

                                    (-) Skoperturi tal-ekwità b’approċċ ta’ mudelli interni li alternattivament jistgħu jkunu soġġetti għal ponderazzjoni tar-riskju ta’ 1 250 %

                                    480

                                    1.1.1.22

                                    (-) Strumenti CET1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

                                    490

                                    1.1.1.23

                                    (-) Assi ta’ taxxa differita deduċibbli li jiddependu mill-profitabilità futura u li ġejjin minn differenzi temporanji

                                    500

                                    1.1.1.24

                                    (-) Strumenti CET1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

                                    510

                                    1.1.1.25

                                    (-) Ammont li jaqbeż il-livell limitu ta’ 17,65  %

                                    520

                                    1.1.1.26

                                    Aġġustamenti tranżitorji oħra għal Kapital CET1

                                    524

                                    1.1.1.27

                                    (-) Tnaqqis addizzjonali ta’ Kapital tas-CET1 dovut għall-Artikolu 3 tas-CRR

                                    529

                                    1.1.1.28

                                    Elementi jew tnaqqis f’Kapital CET1 — oħrajn

                                    530

                                    1.1.2

                                    KAPITAL TAL-GRAD 1 ADDIZZJONALI

                                    540

                                    1.1.2.1

                                    Strumenti kapitali eliġibbli bħala Kapital tal-AT1

                                    550

                                 1.1.2.1.1

                                 Strumenti kapitali mħallsa

                                    560

                                 1.1.2.1.2*

                                 Entrata ta’ memorandum: Strumenti kapitali mhux eliġibbli

                                    570

                                 1.1.2.1.3

                                 Premium azzjonarju

                                    580

                                 1.1.2.1.4

                                 (-) Strumenti AT1 proprji

                                    590

                                 1.1.2.1.4.1

                                 (-) Parteċipazzjonijiet diretti ta’ strumenti AT1

                                    620

                                 1.1.2.1.4.2

                                 (-) Parteċipazzjonijiet indiretti ta’ strumenti AT1

                                    621

                                 1.1.2.1.4.3

                                 (-) Parteċipazzjonijiet sintetiċi ta’ strumenti AT1

                                    622

                                 1.1.2.1.5

                                 (-) Obbligazzjonijiet attwali jew kontinġenti biex jinxtraw strumenti AT1 proprji

                                    660

                                    1.1.2.2

                                    Aġġustamenti tranżitorji dovuti għal strumenti Kapitali tal-AT1 ta’ anterjorità

                                    670

                                    1.1.2.3

                                    Strumenti maħruġa minn sussidjarji li jingħataw rikonoxximent fil-Kapital AT1

                                    680

                                    1.1.2.4

                                    Aġġustamenti tranżitorji minħabba rikonoxximent addizzjonali fil-Kapital AT1 ta’ strumenti maħruġin minn sussidjarji

                                    690

                                    1.1.2.5

                                    (-) Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi f’Kapital AT1

                                    700

                                    1.1.2.6

                                    Strumenti AT1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

                                    710

                                    1.1.2.7

                                    (-) Strumenti AT1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

                                    720

                                    1.1.2.8

                                    (-) Eċċess ta’ tnaqqis minn entrati T2 fuq Kapital T2

                                    730

                                    1.1.2.9

                                    Aġġustamenti tranżitorji oħrajn fil-Kapital AT1

                                    740

                                    1.1.2.10

                                    Eċċess fit-tnaqqis minn entrati AT1 fuq Kapital AT1 (imnaqqas fis-CET1)

                                    744

                                    1.1.2.11

                                    (-) Tnaqqis addizzjonali ta’ Kapital AT1 dovut għall-Artikolu 3 tas-CRR

                                    748

                                    1.1.2.12

                                    Elementi jew tnaqqis fil-Kapital AT1 — oħrajn

                                    750

                                    1.2

                                    KAPITAL TAL-GRAD 2

                                    760

                                    1.2.1

                                    Strumenti kapitali u self subordinat eliġibbli bħala Kapital T2

                                    770

                                 1.2.1.1

                                 Strumenti kapitali mħallsa u self subordinat

                                    780

                                 1.2.1.2*

                                 Entrata ta’ memorandum: Strumenti kapitali u self subordinat mhux eliġibbli

                                    790

                                 1.2.1.3

                                 Premium azzjonarju

                                    800

                                 1.2.1.4

                                 (-) Strumenti proprji T2

                                    810

                                 1.2.1.4.1

                                 (-) Parteċipazzjonijiet diretti ta’ strumenti T2

                                    840

                                 1.2.1.4.2

                                 (-) Parteċipazzjonijiet indiretti ta’ strumenti T2

                                    841

                                 1.2.1.4.3

                                 (-) Parteċipazzjonijiet sintetiċi ta’ strumenti T2

                                    842

                                 1.2.1.5

                                 (-) Obbligazzjonijiet attwali jew kontinġenti biex jinxtraw strumenti T2 proprji

                                    880

                                    1.2.2

                                    Aġġustamenti tranżitorji minħabba strumenti Kapitali T2 u self subordinat ta’ anterjorità

                                    890

                                    1.2.3

                                    Strumenti maħruġa minn sussidjarji li jingħataw rikonoxximent fil-Kapital T2

                                    900

                                    1.2.4

                                    Aġġustamenti tranżitorji minħabba rikonoxximent addizzjonali fil-Kapital T2 ta’ strumenti maħruġin minn sussidjarji

                                    910

                                    1.2.5

                                    Eċċess ta’ dispożizzjonijiet IRB fuq telf eliġibbli mistenni

                                    920

                                    1.2.6

                                    Aġġustamenti ġenerali tar-riskju ta’ kreditu SA

                                    930

                                    1.2.7

                                    (-) Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi f’Kapital T2

                                    940

                                    1.2.8

                                    (-) Strumenti T2 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

                                    950

                                    1.2.9

                                    (-) Strumenti T2 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

                                    960

                                    1.2.10

                                    Aġġustamenti tranżitorji oħra għall-Kapital T2

                                    970

                                    1.2.11

                                    Eċċess ta’ tnaqqis minn entrati T2 fuq Kapital T2 (imnaqqas f’AT1)

                                    974

                                    1.2.12

                                    (-) Tnaqqis addizzjonali ta’ Kapital T2 dovut għall-Artikolu 3 tas-CRR

                                    978

                                    1.2.13

                                    Elementi jew tnaqqis fil-Kapital T2 — oħrajn

                        C 02.00 — REKWIŻITI TA’ FONDI PROPRJI (CA2)

                                    Ringieli

                                    Entrata

                                    Tikketta

                                    Ammont

                                    010

                                    1

                                       AMMONT TOTALI TA’ SKOPERTURA GĦAR-RISKJU

                                    020

                                 1*

                                    Li minnu: Ditti tal-investiment skont l-Artikolu 95 paragrafu 2 u l-Artikolu 98 tas-CRR

                                    030

                                 1**

                                    Li minnu: Ditti tal-investiment skont l-Artikolu 96 paragrafu 2 u l-Artikolu 97 tas-CRR

                                    040

                                    1.1

                                    AMMONTI TAL-ISKOPERTURA PONDERATI GĦAR-RISKJU TA’ KREDITU, TA’ KREDITU TAL-KONTROPARTI U TA’ DILWIZZJONI U KONSENJI BLA ĦLAS

                                    050

                                    1.1.1.

                                    Approċċ Standardizzat (SA)

                                    051

                                 1.1.1*

                                 Li minnu: Rekwiżiti prudenzjali addizzjonali aktar stretti bbażati fuq l-Artikolu 124 tas-CRR

                                    060

                                 1.1.1.1

                                 Klassijiet ta’ skoperturi SA, esklużi l-pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni

                                    070

                                 1.1.1.1.01

                                 Gvernijiet ċentrali jew banek ċentrali

                                    080

                                 1.1.1.1.02

                                 Gvernijiet reġjonali jew awtoritajiet lokali

                                    090

                                 1.1.1.1.03

                                 Entitajiet tas-settur pubbliku

                                    100

                                 1.1.1.1.04

                                 Banek Multilaterali tal-Iżvilupp

                                    110

                                 1.1.1.1.05

                                 Organizzazzjonijiet Internazzjonali

                                    120

                                 1.1.1.1.06

                                 Istituzzjonijiet

                                    130

                                 1.1.1.1.07

                                 Korporazzjonijiet

                                    140

                                 1.1.1.1.08

                                 Livell ta’ konsumatur

                                    150

                                 1.1.1.1.09

                                 Garantiti b’ipoteki fuq proprjetà immobbli

                                    160

                                 1.1.1.1.10

                                 Skoperturi f’inadempjenza

                                    170

                                 1.1.1.1.11

                                 Entrati assoċjati ma’ riskju għoli partikolari

                                    180

                                 1.1.1.1.12

                                 Bonds koperti

                                    190

                                 1.1.1.1.13

                                 Pretensjonijiet fuq istituzzjonijiet u korporazzjonijiet b’valutazzjoni tal-kreditu ta’ terminu qasir

                                    200

                                 1.1.1.1.14

                                 Impriżi ta’ investiment kollettiv (CIU)

                                    210

                                 1.1.1.1.15

                                 Ekwità

                                    211

                                 1.1.1.1.16

                                 Entrati oħrajn

                                    240

                                    1.1.2.

                                    Approċċ ibbażat fuq klassifikazzjonijiet interni (IRB)

                                    241

                                 1.1.2*

                                 Li minnu: Rekwiżiti prudenzjali addizzjonali aktar stretti bbażati fuq l-Artikolu 164 tas-CRR

                                    242

                                 1.1.2**

                                 Li minnu: Rekwiżiti prudenzjali addizzjonali aktar stretti bbażati fuq l-Artikolu 124 tas-CRR

                                    250

                                 1.1.2.1

                                 Approċċi IRB meta ma jintużaw la stimi proprji tal-LGD u lanqas Fatturi ta’ Konverżjoni

                                    260

                                 1.1.2.1.01

                                 Gvernijiet ċentrali u banek ċentrali

                                    270

                                 1.1.2.1.02

                                 Istituzzjonijiet

                                    280

                                 1.1.2.1.03

                                 Korporazzjonijiet – SME

                                    290

                                 1.1.2.1.04

                                 Korporazzjonijiet – Għoti ta’ Self Speċjalizzat

                                    300

                                 1.1.2.1.05

                                 Korporazzjonijiet – Oħrajn

                                    310

                                 1.1.2.2

                                 Approċċi IRB meta la jintużaw estimi proprji tal-LGD u/jew Fatturi ta’ Konverżjoni

                                    320

                                 1.1.2.2.01

                                 Gvernijiet ċentrali u banek ċentrali

                                    330

                                 1.1.2.2.02

                                 Istituzzjonijiet

                                    340

                                 1.1.2.2.03

                                 Korporazzjonijiet – SME

                                    350

                                 1.1.2.2.04

                                 Korporazzjonijiet – Għoti ta’ Self Speċjalizzat

                                    360

                                 1.1.2.2.05

                                 Korporazzjonijiet – Oħrajn

                                    370

                                 1.1.2.2.06

                                 Livell ta’ konsumatur – Garantiti minn SME tal-proprjetà immobbli

                                    380

                                 1.1.2.2.07

                                 Livell ta’ konsumatur – Garantiti minn intrapriża tal-proprjetà immobbli li mhijiex SME

                                    390

                                 1.1.2.2.08

                                 Livell ta’ konsumatur – Rotanti kwalifikanti

                                    400

                                 1.1.2.2.09

                                 Livell ta’ konsumatur — SMEs oħrajn

                                    410

                                 1.1.2.2.10

                                 Livell ta’ konsumatur — Oħrajn mhux SMEs

                                    420

                                 1.1.2.3

                                 Ekwità IRB

                                    450

                                 1.1.2.5

                                 Assi oħrajn b’obbligi mhux ta’ kreditu

                                    460

                                    1.1.3.

                                    Ammont ta’ skopertura għar-riskju għal kontribuzzjonijiet għall-fondi tal-inadempjenza ta’ CCP

                                    470

                                    1.1.4.

                                    Pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni

                                    490

                                    1.2

                                    AMMONT TOTALI TAL-ISKOPERTURA GĦAR-RISKJU TA’ SALDU/KONSENJA

                                    500

                                    1.2.1.

                                    Riskju tas-saldu/konsenja fil-Portafoll mhux tan-negozjar

                                    510

                                    1.2.2.

                                    Riskju tas-saldu/tal-konsenja fil-Portafoll tan-negozjar

                                    520

                                    1.3

                                    AMMONTI TOTALI TAL-ISKOPERTURA GĦAR-RISKJI TA’ POŻIZZJONI, TAL-KAMBJU U TAL-KOMODITAJIET

                                    530

                                    1.3.1.

                                    Ammont tal-iskopertura għar-riskji tal-pożizzjoni, tal-kambju u tal-komoditajiet skont l-approċċi standardizzati (SA)

                                    540

                                 1.3.1.1

                                 Strumenti ta’ dejn negozjat

                                    550

                                 1.3.1.2

                                 Ekwità

                                    555

                                 1.3.1.3

                                 Approċċ partikolari għar-risku tal-pożizzjoni fis-CIUs

                                    556

                                 1.3.1.3*

                                 Entrata tal-Memorandum: CIUs investiti esklussivament fi strumenti ta’ dejn negozjat

                                    557

                                 1.3.1.3**

                                 Entrata tal-Memorandum: CIUs investiti esklussivament fi strumenti ta’ ekwità jew fi strumenti mħallta

                                    560

                                 1.3.1.4

                                 Kambju

                                    570

                                 1.3.1.5

                                 Komoditajiet

                                    580

                                    1.3.2.

                                    Ammont ta’ skopertura għar-riskji tal-Pożizzjoni, tal-kambju u tal-komoditajiet skont il-formoli interni (IM)

                                    590

                                    1.4

                                    AMMONTI TOTALI TAL-ISKOPERTURA GĦAR-RISKJU OPERAZZJONALI (OpR)

                                    600

                                    1.4.1.

                                    Approċċ tal-Indikatur Bażiku tar-OpR (BIA)

                                    610

                                    1.4.2.

                                    Approċċi OpR Standardizzati(STA) / Approċċi Standardizzati Alternativi (ASA)

                                    620

                                    1.4.3.

                                    Approċċi ta’ kejl avvanzat tal-OpR (AMA)

                                    630

                                    1.5

                                    AMMONT TA’ SKOPERTURA GĦAR-RISKJU ADDIZZJONALI MINĦABBA SPEJJEŻ ĠENERALI FISSI

                                    640

                                    1.6

                                    AMMONT TAL-ISKOPERTURA TOTALI GĦAR-RISKJU GĦAL AĠĠUSTAMENT TAL-VALWAZZJONI TAL-KREDITU

                                    650

                                    1.6.1.

                                    Metodu avvanzat

                                    660

                                    1.6.2.

                                    Metodu standardizzat

                                    670

                                    1.6.3.

                                    Abbażi tal-OEM

                                    680

                                    1.7

                                    AMMONT TOTALI TAL-ISKOPERTURA GĦAR-RISKJU RELATAT MA’ SKOPERTURI KBAR FIL-PORTAFOLL TAN-NEGOZJAR

                                    690

                                    1.8

                                    AMMONTI OĦRAJN TA’ SKOPERTURA GĦAR-RISKJU

                                    710

                                    1.8.2.

                                    Li minnhom: Rekwiżiti prudenzjali addizzjonali aktar stretti bbażati fuq l-Artikolu 458 tas-CRR

                                    720

                                 1.8.2*

                                 Li minnhom: rekwiżiti għal skoperturi kbar

                                    730

                                 1.8.2**

                                 Li minnhom: minħabba ponderazzjonijiet tar-riskju modifikati mmirati lejn il-bżieżaq tal-assi fil-proprjetà residenzjali u kummerċjali

                                    740

                                 1.8.2***

                                 Li minnhom: minħabba skoperturi fis-settur intrafinanzjarju

                                    750

                                    1.8.3.

                                    Li minnhom: Rekwiżiti prudenzjali addizzjonali aktar stretti bbażati fuq l-Artikolu 459 tas-CRR

                                    760

                                    1.8.4.

                                    Li minnhom: L-ammonti addizzjonali ta’ skopertura għar-riskju dovuti għall-Artikolu 3 CRR

                        C 03.00 — PROPORZJON KAPITALI U LIVELLI KAPITALI (CA3)

                                    Ringieli

                                    ID

                                    Entrata

                                    Ammont

                                 010

                                    1

                                    Proporzjon tal-Kapital CET1

                                 020

                                    2

                                    Surplus(+)/Defiċit(-) fil-Kapital CET1

                                 030

                                    3

                                    Proporzjon tal-Kapital T1

                                 040

                                    4

                                    Surplus(+)/Defiċit(-) fil-Kapital T1

                                 050

                                    5

                                    Proporzjon kapitali totali

                                 060

                                    6

                                    Surplus(+)/Defiċit(-) fil-kapital totali

                                    Entrati ta’ Memorandum: Rekwiżit kapitali totali SREP (TSCR), Rekwiżit kapitali ġenerali (OCR) u Gwida taħt Pilastru 2 (P2G)

                                 130

                                    13

                                    Proporzjon ta’ rekwiżit kapitali totali SREP (TSCR)

                                 140

                                    13*

                                    TSCR: li jrid ikun magħmul minn kapital CET1

                                 150

                                    13**

                                    TSCR: li jrid ikun magħmul minn kapital tal-Grad 1

                                 160

                                    14

                                    Proporzjon ta’ rekwiżit kapitali ġenerali (OCR)

                                 170

                                    14*

                                    OCR: li jrid ikun magħmul minn kapital CET1

                                 180

                                    14**

                                    OCR: li jrid ikun magħmul minn kapital tal-Grad 1

                                 190

                                    15

                                    OCR u Gwida taħt Pilastru 2 (P2G)

                                 200

                                    15*

                                    OCR u P2G: li jrid ikun magħmul minn kapital CET1

                                 210

                                    15**

                                    OCR u P2G: li jrid ikun magħmul minn kapital tal-Grad 1

                        C 04.00 — ENTRATI TA’ MEMORANDUM (CA4)

                                    Ringiela

                                    ID

                                    Entrata

                                    Kolonna

                                    Assi u obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita

                                    010

                                 010

                                 1

                                    Assi totali ta’ taxxa differita

                                 020

                                 1.1

                                 Assi ta’ taxxa differita li ma jiddependux fuq il-profittabilità futura

                                 030

                                 1.2

                                 Assi ta’ taxxa differita li jiddependu fuq il-profittabilità futura u ma jirriżultawx minn differenzi temporanji

                                 040

                                 1.3

                                 Assi ta’ taxxa differita li jiddependu fuq il-profittabilità futura u jirriżultaw minn differenzi temporanji

                                 050

                                 2

                                    Obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita totali

                                 060

                                 2.1

                                 Obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita mhux deduċibbli minn assi ta’ taxxa differita li jiddependu fuq profittabbiltà futura

                                 070

                                 2.2

                                 Obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita deduċibbli minn assi ta’ taxxa differita li jiddependu fuq il-profittabbiltà futura

                                 080

                                 2.2.1

                                 Obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita deduċibbli assoċjati ma’ assi ta’ taxxa differita li jiddependu fuq il-profittabbiltà futura u ma jirriżultawx minn differenzi temporanji

                                 090

                                 2.2.2

                                 Obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita deduċibbli assoċjati ma’ assi ta’ taxxa differita li jiddependu fuq il-profitabbiltà futura u li jirriżultaw minn differenzi temporanji

                                 093

                                 2A

                                    Pagamenti eċċessivi ta’ taxxa u trasferimenti lura tat-telf

                                 096

                                 2B

                                    Assi ta’ Taxxi Differiti soġġetti għal ponderazzjoni tar-riskju ta’ 250%

                                 097

                                 2C

                                    Assi ta’ Taxxi Differiti soġġetti għal ponderazzjoni tar-riskju ta’ 0 %

                                    Aġġustamenti għar-riskju ta’ kreditu u t-telf mistenni

                                 100

                                 3

                                    Eċċess (+) jew nuqqas (–) IRB ta’ aġġustamenti tar-riskju ta’ kreditu, aġġustamenti fil-valur addizzjonali u tnaqqis ieħor fil-fondi proprji minħabba telf mistenni minn skoperturi mhux inadempjenti

                                 110

                                 3.1

                                 Aġġustamenti tar-riskju ta’ kreditu totali, aġġustamenti fil-valur addizzjonali u tnaqqis ieħor fil-fondi proprji eliġibbli biex jiġu inklużi fil-kalkolu tal-ammont ta’ telf mistenni

                                 120

                                 3.1.1

                                 Aġġustamenti ġenerali għar-riskju ta’ kreditu

                                 130

                                 3.1.2

                                 Aġġustamenti speċifiċi għar-riskju ta’ kreditu

                                 131

                                 3.1.3

                                 Aġġustamenti fil-valur addizzjonali u tnaqqis ieħor tal-fondi proprji

                                 140

                                 3.2

                                 Telf mistenni eliġibbli totali

                                 145

                                 4

                                    4 L-eċċess (+) jew in-nuqqas (-) bl-IRB ta’ aġġustamenti speċifiċi għar-riskju ta’ kreditu għal telf mistenni għal skoperturi fl-inadempjenza

                                 150

                                 4.1

                                 Aġġustamenti speċifiċi tar-riskju ta’ kreditu u pożizzjonijiet trattati bl-istess mod

                                 155

                                 4.2

                                 Telf mistenni eliġibbli totali

                                 160

                                 5

                                    Ammonti tal-iskopertura ponderati għar-riskju għall-kalkolu tal-limitu għall-eċċess tal-provvediment eliġibbli bħala T2

                                 170

                                 6

                                    Provvedimenti grossi totali eliġibbli għall-inklużjoni fil-Kapital T2

                                 180

                                 7

                                    Ammonti tal-iskopertura għar-riskju ponderati għall-kalkolu tal-limitu tal-provvediment eliġibbli bħala T2

                                    Limiti massimi għal tnaqqis tal-Grad 1 ta’ Ekwità Komuni

                                 190

                                 8

                                    Limitu massimu mhux deduċibbli ta’ parteċipazzjonijiet f’entitajiet mis-settur finanzjarju fejn istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

                                 200

                                 9

                                    Limitu massimu ta’ 10% tas-CET1

                                 210

                                 10

                                    Limitu massimu ta’ 17,65  % tas-CET1

                                 225

                                 11.1

                                    Kapital eliġibbli għall-finijiet ta’ parteċipazzjonijiet li jikkwalifikaw barra s-settur finanzjarju

                                 226

                                 11.2

                                    Kapital eliġibbli għall-finijiet ta’ espożizzjonijiet kbar

                                    Investimenti fil-kapital ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

                                 230

                                 12

                                    Parteċipazzjonijiet ta’ kapital CET1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti, netti minn pożizzjonijiet bin-nieqes

                                 240

                                 12.1

                                 Parteċipazzjonijiet diretti ta’ kapital CET1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

                                 250

                                 12.1.1

                                 Parteċipazzjonijiet grossi diretti ta’ kapital CET1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

                                 260

                                 12.1.2

                                 (-) Pożizzjonijiet bin-nieqes ta’ tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet diretti grossi inklużi hawn fuq

                                 270

                                 12.2

                                 Parteċipazzjonijiet indiretti ta’ kapital CET1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

                                 280

                                 12.2.1

                                 Parteċipazzjonijiet grossi indiretti ta’ kapital CET1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

                                 290

                                 12.2.2

                                 (-) Pożizzjonijiet bin-nieqes ta’ tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet indiretti grossi inklużi hawn fuq

                                 291

                                 12.3

                                 Parteċipazzjonijiet sintetiċi fil-Kapital CET1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

                                 292

                                 12.3.1

                                 Parteċipazzjonijiet grossi sintetiċi ta’ kapital CET1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

                                 293

                                 12.3.2

                                 (-) Pożizzjonijiet bin-nieqes ta’ tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi inklużi hawn fuq

                                 300

                                 13

                                    Parteċipazzjonijiet tal-kapital AT1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti, netti minn pożizzjonijiet bin-nieqes

                                 310

                                 13.1

                                 Parteċipazzjonijiet diretti ta’ kapital AT1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

                                 320

                                 13.1.1

                                 Parteċipazzjonijiet diretti grossi fil-Kapital AT1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

                                 330

                                 13.1.2

                                 (-) Pożizzjonijiet bin-nieqes ta’ tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet diretti grossi inklużi hawn fuq

                                 340

                                 13.2

                                 Parteċipazzjonijiet indiretti ta’ kapital AT1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

                                 350

                                 13.2.1

                                 Parteċipazzjonijiet grossi indiretti ta’ kapital AT1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

                                 360

                                 13.2.2

                                 (-) Pożizzjonijiet bin-nieqes ta’ tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet indiretti grossi inklużi hawn fuq

                                 361

                                 13.3

                                 Parteċipazzjonijiet sintetiċi fil-Kapital AT1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

                                 362

                                 13.3.1

                                 Parteċipazzjonijiet grossi sintetiċi ta’ kapital AT1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

                                 363

                                 13.3.2

                                 (-) Pożizzjonijiet bin-nieqes ta’ tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi inklużi hawn fuq

                                 370

                                 14

                                    Parteċipazzjonijiet fil-kapital T2 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti, netti minn pożizzjonijiet bin-nieqes

                                 380

                                 14.1

                                 Parteċipazzjonijiet diretti fil-kapital T2 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

                                 390

                                 14.1.1

                                 Parteċipazzjonijiet diretti grossi fil-Kapital T2 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

                                 400

                                 14.1.2

                                 (-) Pożizzjonijiet bin-nieqes ta’ tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet diretti grossi inklużi hawn fuq

                                 410

                                 14.2

                                 Parteċipazzjonijiet indiretti ta’ kapital T2 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

                                 420

                                 14.2.1

                                 Parteċipazzjonijiet grossi indiretti ta’ kapital T2 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

                                 430

                                 14.2.2

                                 (-) Pożizzjonijiet bin-nieqes ta’ tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet indiretti grossi inklużi hawn fuq

                                 431

                                 14.3

                                 Parteċipazzjonijiet sintetiċi fil-Kapital T2 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

                                 432

                                 14.3.1

                                 Parteċipazzjonijiet grossi sintetiċi ta’ kapital T2 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

                                 433

                                 14.3.2

                                 (-) Pożizzjonijiet bin-nieqes ta’ tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi inklużi hawn fuq

                                    Investimenti fil-kapital ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

                                 440

                                 15

                                    Parteċipazzjonijiet fil-kapital CET1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju u meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti, netti minn pożizzjonijiet bin-nieqes

                                 450

                                 15.1

                                 Parteċipazzjonijiet diretti fil-kapital CET1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

                                 460

                                 15.1.1

                                 Parteċipazzjonijiet grossi diretti ta’ kapital CET1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

                                 470

                                 15.1.2

                                 (-) Pożizzjonijiet bin-nieqes ta’ tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet diretti grossi inklużi hawn fuq

                                 480

                                 15.2

                                 Parteċipazzjonijiet indiretti ta’ kapital CET1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

                                 490

                                 15.2.1

                                 Parteċipazzjonijiet grossi indiretti ta’ kapital CET1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

                                 500

                                 15.2.2

                                 (-) Pożizzjonijiet bin-nieqes ta’ tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet indiretti grossi inklużi hawn fuq

                                 501

                                 15.3

                                 Parteċipazzjonijiet sintetiċi ta’ kapital CET1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

                                 502

                                 15.3.1

                                 Parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi ta’ kapital G2 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

                                 503

                                 15.3.2

                                 (-) Pożizzjonijiet bin-nieqes ta’ tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi inklużi hawn fuq

                                 510

                                 16

                                    Parteċipazzjonijiet fil-kapital AT1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti, netti minn pożizzjonijiet bin-nieqes

                                 520

                                 16.1

                                 Parteċipazzjonijiet diretti tal-kapital AT1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

                                 530

                                 16.1.1

                                 Parteċipazzjonijiet diretti grossi ta’ kapital AT1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

                                 540

                                 16.1.2

                                 (-) Pożizzjonijiet bin-nieqes ta’ tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet diretti grossi inklużi hawn fuq

                                 550

                                 16.2

                                 Parteċipazzjonijiet indiretti grossi ta’ kapital AT1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

                                 560

                                 16.2.1

                                 Parteċipazzjonijiet gross indiretti tal-kapital AT1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

                                 570

                                 16.2.2

                                 (-) Pożizzjonijiet bin-nieqes ta’ tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet indiretti grossi inklużi hawn fuq

                                 571

                                 16.3

                                 Parteċipazzjonijiet sintetiċi ta’ kapital AT1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

                                 572

                                 16.3.1

                                 Parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi ta’ kapital G2 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

                                 573

                                 16.3.2

                                 (-) Pożizzjonijiet bin-nieqes ta’ tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi inklużi hawn fuq

                                 580

                                 17

                                    Parteċipazzjonijiet fil-kapital T2 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti, netti minn pożizzjonijiet bin-nieqes

                                 590

                                 17.1

                                 Parteċipazzjonijiet diretti fil-kapital T2 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

                                 600

                                 17.1.1

                                 Parteċipazzjonijiet grossi diretti ta’ kapital T2 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

                                 610

                                 17.1.2

                                 (-) Pożizzjonijiet bin-nieqes ta’ tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet diretti grossi inklużi hawn fuq

                                 620

                                 17.2

                                 Parteċipazzjonijiet indiretti grossi ta’ kapital T2 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

                                 630

                                 17.2.1

                                 Parteċipazzjonijiet gross indiretti tal-kapital T2 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

                                 640

                                 17.2.2

                                 (-) Pożizzjonijiet bin-nieqes ta’ tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet indiretti grossi inklużi hawn fuq

                                 641

                                 17.3

                                 Parteċipazzjonijiet sintetiċi ta’ kapital T2 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

                                 642

                                 17.3.1

                                 Parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi ta’ kapital T2 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

                                 643

                                 17.3.2

                                 (-) Pożizzjonijiet bin-nieqes ta’ tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi inklużi hawn fuq

                                    (-) Pożizzjonijiet bin-nieqes ta’ tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi inklużi hawn fuq

                                 650

                                 18

                                    Skoperturi ponderati għar-riskju ta’ parteċipazzjonijiet tas-CET1 f’entitajiet mis-settur finanzjarju li ma jitnaqqsux mill-kapital CET1 tal-istituzzjoni

                                 660

                                 19

                                    Skoperturi ponderati għar-riskju ta’ parteċipazzjonijiet AT1 f’entitajiet mis-settur finanzjarju li ma jitnaqqsux mill-kapital AT1 tal-istituzzjoni

                                 670

                                 20

                                    Skoperturi ponderati għar-riskju ta’ parteċipazzjonijiet tas-T2 f’entitajiet mis-settur finanzjarju li ma jitnaqqsux mill-kapital T2 tal-istituzzjoni

                                    Eżenzjoni temporanja mit-tnaqqis mill-fondi proprji

                                 680

                                 21

                                    Parteċipazzjonijiet fi Strumenti Kapitali CET1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti eżentat b’mod temporanju

                                 690

                                 22

                                    Parteċipazzjonijiet fi Strumenti Kapitali CET1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti eżentat temporanjament

                                 700

                                 23

                                    Parteċipazzjonijiet fi Strumenti Kapitali AT1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti eżentat b’mod temporanju

                                 710

                                 24

                                    Parteċipazzjonijiet fi Strumenti Kapitali AT1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti eżentat temporanjament

                                 720

                                 25

                                    Parteċipazzjonijiet fi Strumenti Kapitali T2 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti eżentat b’mod temporanju

                                 730

                                 26

                                    Parteċipazzjonijiet fi Strumenti Kapitali T2 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti eżentat temporanjament

                                    Riżervi ta’ kapital

                                 740

                                 27

                                    Riżerva ta’ konservazzjoni ta’ kapital

                                 750

                                    Riżerva ta’ konservazzjoni ta’ kapital

                                 760

                                    Riżerva ta’ konservazzjoni dovut għal riskju makroprudenzjali jew sistemiku identifikat fil-livell ta’ Stat Membru

                                 770

                                    Riżerva ta’ kapital kontroċiklika speċifika għall-istituzzjoni

                                 780

                                    Riżerva tar-riskju sistemiku

                                 800

                                    Riżerva tal-Istituzzjoni Globali Sistematikament Importanti

                                 810

                                    Riżerva tal-Istituzzjoni Sistemikament Importanti oħra

                                    Rekwiżiti tal-Pilastru II

                                 820

                                 28

                                    Rekwiżiti ta’ fondi proprji relatati mal-aġġustamenti tal-Pilastru II

                                    Informazzjoni addizzjonali għad-ditti tal-investiment

                                 830

                                 29

                                    Kapital inizjali

                                 840

                                 30

                                    Fondi proprji abbażi tal-Ispejjeż Ġenerali Fissi

                                    Informazzjoni addizzjonali għall-kalkolu tal-limiti massimi tar-rappurtar

                                 850

                                 31

                                    Skoperturi oriġinali mhux domestiċi

                                 860

                                 32

                                    Skoperturi oriġinali totali

                                    Minimu ta’ Basel I

                                 870

                                    Skoperturi oriġinali totali

                                 880

                                    Fondi proprji kompletament aġġustati għal-limitu minimu ta’ Basel I

                                 890

                                    Rekwiżiti tal-fondi proprji għal-limitu minimu ta’ Basel I

                                 900

                                    Rekwiżiti tal-fondi proprji għal-limitu minimu ta’ Basel I — l-alternattiva SA

                                 910

                                    Defiċit ta’ kapital totali fir-rigward tar-rekwiżiti minimi tal-fondi proprji għal-limitu minimu ta’ Basel I

                        C 05.01 — PROVVEDIMENTI TRANŻIZZJONALI (CA5.1)

                                    Aġġustamenti fis-CET1

                                    Aġġustamenti fl-AT1

                                    Aġġustamenti fit-T2

                                    Aġġustamenti inklużi fl-RWAs

                                    Entrati fil-memorandum

                                    Perċentwal applikabbli

                                    Ammont eliġibbli bla provvedimenti tranżizzjonali

                                    Kodiċi

                                    ID

                                    Entrata

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 010

                                 1

                                       AĠĠUSTAMENTI TOTALI

                                 020

                                 1.1

                                    STRUMENTI TA’ ANTERJORITÀ

                                 marbuta ma’ {CA1;r220}

                                 marbuta ma’ {CA1;r660}

                                 marbuta ma’ {CA1;r880}

                                 030

                                 1.1.1.

                                    Strumenti ta’ anterjorità: Strumenti li jikkostitwixxu għajnuna mill-istat

                                 040

                                 1.1.1.1

                                 Strumenti li kkwalifikaw bħala fondi proprji skont 2006/48/KE

                                 050

                                 1.1.1.2

                                 Strumenti maħruġin minn istituzzjonijiet li huma inkorporati fi Stat Membru li huwa soġġett għal Programm ta’ Aġġustament Ekonomiku

                                 060

                                 1.1.2.

                                    Strumenti li ma jikkostitwixxux għajnuna mill-istat

                                 relatati ma’ {CA5.2; r010;c060}

                                 relatati ma’ {CA5.2; r020;c060}

                                 relatati ma’ {CA5.2; r090;c060}

                                 070

                                 1.2

                                    INTERESSI MINORITARJI U EKWIVALENTI

                                 marbuta ma’ {CA1;r240}

                                 marbuta ma’ {CA1;r680}

                                 marbuta ma’ {CA1;r900}

                                 080

                                 1.2.1.

                                    Strumenti kapitali u entrati li ma jikkwalifikawx bħala interessi minoritarji

                                 090

                                 1.2.2.

                                    Rikonoxximent tranżizzjonali fil-fondi proprji konsolidati ta’ interessi minoritarji

                                 091

                                 1.2.3.

                                 Rikonoxximent tranżizzjonali fil-fondi proprji konsolidati ta’ kapital kwalifikattiv tal-Grad 1 Addizzjonali

                                 092

                                 1.2.4.

                                 Rikonoxximent tranżizzjonali fil-fondi proprji konsolidati ta’ kapital kwalifikattiv tal-Grad 2

                                 100

                                 1.3

                                    AĠĠUSTAMENTI TRANŻITORJI OĦRA

                                 marbuta ma’ {CA1;r520}

                                 marbuta ma’ {CA1;r730}

                                 marbuta ma’ {CA1;r960}

                                 110

                                 1.3.1.

                                    Qligħ u telf mhux realizzat

                                 120

                                 1.3.1.1

                                 Qligħ mhux realizzat

                                 130

                                 1.3.1.2

                                 Telf mhux realizzat

                                 133

                                 1.3.1.3

                                 Qligħ mhux realizzat fuq skoperturi għal gvernijiet ċentrali klassifikati fil-kategorija ‘Disponibbli għall-bejgħ’ tal-IAS39 approvat mill-UE

                                 136

                                 1.3.1.4

                                 Telf mhux realizzat fuq skoperturi għal gvernijiet ċentrali klassifikat fil-kategorija ‘Disponibbli għall-bejgħ’ tal-IAS39 approvat mill-UE

                                 138

                                 1.3.1.5

                                 Qligħ u telf b’valur ġust li jirriżulta mir-riskju proprju ta’ kreditu tal-istituzzjoni marbut mal-obbligazzjonijiet derivattivi

                                 140

                                 1.3.2.

                                    Tnaqqis

                                 150

                                 1.3.2.1

                                 Telf għas-sena finanzjarja kurrenti

                                 160

                                 1.3.2.2

                                 Assi intanġibbli

                                 170

                                 1.3.2.3

                                 Assi ta’ taxxa differita li jiddependu fuq il-profittabilità futura u ma jirriżultawx minn differenzi temporanji

                                 180

                                 1.3.2.4

                                 Nuqqas tal-provvedimenti tal-IRB għat-telf mistenni

                                 190

                                 1.3.2.5

                                 Assi ta’ fond tal-pensjonijiet b’benefiċċji definiti

                                 194

                                 1.3.2.5*

                                 li minnhom: Introduzzjoni ta’ emendi għall-IAS 19 — entrata pożittiva

                                 198

                                 1.3.2.5**

                                 li minnhom: Introduzzjoni ta’ emendi għall-IAS 19 — entrata negattiva

                                 200

                                 1.3.2.6

                                 Strumenti proprji

                                 210

                                 1.3.2.6.1

                                 Strumenti proprji tas-CET1

                                 211

                                 1.3.2.6.1**

                                 li minnhom: Parteċipazzjonijiet diretti

                                 212

                                 1.3.2.6.1*

                                 li minnhom: Parteċipazzjonijiet indiretti

                                 220

                                 1.3.2.6.2

                                 Strumenti proprji tal-AT1

                                 221

                                 1.3.2.6.2**

                                 li minnhom: Parteċipazzjonijiet diretti

                                 222

                                 1.3.2.6.2*

                                 li minnhom: Parteċipazzjonijiet indiretti

                                 230

                                 1.3.2.6.3

                                 Strumenti proprji tat-T2

                                 231

                                 1.3.2.6.3*

                                 li minnhom: Parteċipazzjonijiet diretti

                                 232

                                 1.3.2.6.3**

                                 li minnhom: Parteċipazzjonijiet indiretti

                                 240

                                 1.3.2.7

                                 Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi

                                 250

                                 1.3.2.7.1

                                 Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi f’Kapital CET1

                                 260

                                 1.3.2.7.1.1

                                 Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi f’Kapital CET1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

                                 270

                                 1.3.2.7.1.2

                                 Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi f’Kapital T2 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

                                 280

                                 1.3.2.7.2

                                 Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi fil-Kapital AT1

                                 290

                                 1.3.2.7.2.1

                                 Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi f’Kapital AT1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

                                 300

                                 1.3.2.7.2.2

                                 Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi f’Kapital AT1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

                                 310

                                 1.3.2.7.3

                                 Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi f’Kapital T2

                                 320

                                 1.3.2.7.3.1

                                 Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi f’Kapital T2 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

                                 330

                                 1.3.2.7.3.2

                                 Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi f’Kapital T2 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

                                 340

                                 1.3.2.8

                                 Strumenti ta’ fondi proprji ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

                                 350

                                 1.3.2.8.1

                                 (-) L-istrumenti CET1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

                                 360

                                 1.3.2.8.2

                                 (-) L-istrumenti AT1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

                                 370

                                 1.3.2.8.3

                                 (-) L-istrumenti T2 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

                                 380

                                 1.3.2.9

                                 Assi ta’ taxxa differita li jiddependu fuq il-profittabbiltà futura u li ġejjin minn differenzi temporanji u strumenti CET1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

                                 385

                                 1.3.2.9a

                                 Assi ta’ taxxa differita li jiddependu fuq il-profittabilità futura u li ġejjin minn differenzi temporanji, parteċipazzjonijiet

                                 390

                                 1.3.2.10

                                 Strumenti tal-fondi proprji ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

                                 400

                                 1.3.2.10.1

                                 Strumenti CET1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

                                 410

                                 1.3.2.10.2

                                 Strumenti AT1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

                                 420

                                 1.3.2.10.3

                                 (-) Strumenti T2 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

                                 425

                                 1.3.2.11

                                 Eżenzjoni mit-tnaqqis tal-Parteċipazzjonijiet Azzjonarji f’Kumpaniji tal-Assigurazzjoni minn Entrati tas-CET 1

                                 430

                                 1.3.3.

                                    Filtri u tnaqqis addizzjonali

                                 440

                                 1.3.4.

                                    Aġġustamenti minħabba arranġamenti tranżitorji IFRS 9

                        C 05.02 STRUMENTI TA’ ANTERJORITÀ: STRUMENTI LI MA JIKKOSTITWIXXUX GĦAJNUNA MILL-ISTAT (CA5.2)

                                    CA 5.2 Strumenti ta’ anterjorità: Strumenti li ma jikkostitwixxux għajnuna mill-Istat

                                    Ammont ta’ strumenti flimkien mal-premium azzjonarju relatat

                                    Bażi għall-kalkolu tal-limitu

                                    Perċentwal applikabbli

                                    Limitu

                                    (-) Ammont li jaqbeż il-limiti tal-anterjorità

                                    Ammont ta’ anterjorità totali

                                    Kodiċi

                                    ID

                                    Entrata

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 010

                                 1.

                                    Strumenti li kkwalifikaw għall-punt a) tal-Artikolu 57 ta’ 2006/48/KE

                                 relatati ma’ {CA5.1;r060;c010)

                                 020

                                 2.

                                    Strumenti li kkwalifikaw għall-punt ca) tal-Artikolu 57 u l-Artikolu 154(8) u (9) ta’ 2006/48/KE, soġġetti għal-limitu tal-Artikolu 489

                                 relatati ma’ {CA5.1;r060;c020)

                                 030

                                 2.1

                                 Strumenti totali mhux eżerċitabbli jew mingħajr inċentiv ta’ tifdija

                                 040

                                 2.2.

                                 Strumenti ta’ anterjorità eżerċitabbli u b’inċentiv ta’ tifdija

                                 050

                                 2.2.1.

                                 Strumenti eżerċitabbli wara d-data tar-rapportar u li jissodisfaw il-kundizzjonijiet fl-Artikolu 52 CRR wara d-data tal-maturità effettiva

                                 060

                                 2.2.2.

                                 Strumenti eżerċitabbli wara d-data tar-rapportar u li ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet fl-Artikolu 52 CRR wara d-data tal-maturità effettiva

                                 070

                                 2.2.3.

                                 Strumenti eżerċitabbli qabel jew fl-20 ta’ Lulju 2011 u li ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet fl-Artikolu 52 CRR wara d-data tal-maturità effettiva

                                 080

                                 2.3

                                 Eċċess fuq il-limitu ta’ strumenti ta’ anterjorità tas-CET1

                                 090

                                 3

                                    Entrati li kkwalifikaw għall-punti e), f), g) jew h) tal-Artikolu 57 tal-2006/48/KE, soġġetti għal-limitu tal-Artikolu 490

                                 relatati ma’ {CA5.1;r060;c030)

                                 100

                                 3.1

                                 Entrati totali mingħajr inċentiv ta’ tifdija

                                 110

                                 3.2

                                 Entrati ta’ anterjorità b’inċentiv ta’ tifdija

                                 120

                                 3.2.1.

                                 Entrati eżerċitabbli wara d-data tar-rapportar u li jissodisfaw il-kundizzjonijiet fl-Artikolu 63 CRR wara d-data tal-maturità effettiva

                                 130

                                 3.2.2.

                                 Entrati eżerċitabbli wara d-data tar-rapportar u li ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet fl-Artikolu 63 CRR wara d-data tal-maturità effettiva

                                 140

                                 3.2.3.

                                 Entrati eżerċitabbli qabel jew fl-20 ta’ Lulju 2011 u li ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet fl-Artikolu 63 tas-CRR wara d-data tal-maturità effettiva

                                 150

                                 3.3

                                 Eċċess fuq il-limitu ta’ strumenti ta’ anterjorità AT1

                        C 06.01 – SOLVENZA TAL-GRUPP: INFORMAZZJONI DWAR L-AFFILJATI — Total (Total GS)

                                    INFORMAZZJONI DWAR IL-KONTRIBUZZJONI TAL-ENTITAJIET GĦAS-SOLVENZA TAL-GRUPP

                                    RIŻERVI KAPITALI

                                    AMMONT TOTALI TA’ SKOPERTURA GĦAR-RISKJU

                                    FONDI PROPRJI KWALIFIKANTI INKLUŻI F’FONDI PROPRJI KONSOLIDATI

                                    FONDI PROPRJI KKONSOLIDATI

                                    REKWIŻITI TA’ RIŻERVA KOMBINATI

                                    KREDITU; KREDITU TAL-KONTROPARTI; RISKJI TA’ DILWIZZJONI, KONSENJI BLA ĦLAS U RISKJU TAS-SALDU / TAL-KONSENJA

                                    RISKJI TAL-POŻIZZJONI, TAL-FX U L-KOMMODITAJIET

                                    RISKJU OPERAZZJONALI

                                    AMMONTI OĦRAJN TAL-ISKOPERTURA GĦAR-RISKJU

                                    STRUMENTI TAL-GRAD 1 KWALIFIKANTI INKLUŻI FIL-KAPITAL TAL-GRAD 1 KONSOLIDAT

                                    STRUMENTI TA’ FONDI PROPJI KWALIFIKANTI INKLUŻI FIL-KAPITAL TAL-GRAD 2 KONSOLIDAT

                                    ENTRATA FIL-MEMORANDUM:

                                    AVVJAMENT (-) / (+) AVVJAMENT NEGATTIV

                                    LI MINNU: GRAD 1 TA’ EKWITÀ KOMUNI

                                    LI MINNU: GRAD 1 ADDIZZJONALI

                                    LI MINNU: KONTRIBUZZJONIJIET GĦAR-RIŻULTAT KONSOLIDAT

                                    LI MINNHOM: (-) AVVJAMENT / (+) AVVJAMENT NEGATTIV

                                    RIŻERVA TA’ KONSERVAZZJONI TA’ KAPITAL

                                    RIŻERVA TA’ KAPITAL KONTROĊIKLIKA SPEĊIFIKA GĦALL-ISTITUZZJONI

                                    RIŻERVA TA’ KONSERVAZZJONI DOVUTA GĦAL RISKJU MAKROPRUDENZJALI JEW SISTEMIKU IDENTIFIKAT FIL-LIVELL TA’ STAT MEMBRU

                                    RIŻERVA TAR-RISKJU SISTEMIKU

                                    RIŻERVA TA’ ISTITUZZJONI GLOBALI SISTEMATIKAMENT IMPORTANTI

                                    RIŻERVA TA’ ISTITUZZJONI SISTEMATIKAMENT IMPORTANTI OĦRA

                                    INTERESSI MINORITARJI INKLUŻI FIL-KAPITAL TA’ GRAD 1 TA’ EKWITÀ KOMUNI

                                    STRUMENTI TAL-GRAD 1 KWALIFIKANTI INKLUŻI FIL-KAPITAL TAL-GRAD 1 ADDIZZJONALI KONSOLIDAT

                                 250

                                 260

                                 270

                                 280

                                 290

                                 300

                                 310

                                 320

                                 330

                                 340

                                 350

                                 360

                                 370

                                 380

                                 390

                                 400

                                 410

                                 420

                                 430

                                 440

                                 450

                                 470

                                 480

                                 010

                                 TOTAL

                        C 06.02 – SOLVENZA TAL-GRUPP: INFORMAZZJONI DWAR L-AFFILJATI (GS)

                                    ENTITAJIET FL-AMBITU TAL-KONSOLIDAMENT

                                    INFORMAZZJONI DWAR ENTITAJIET SOĠĠETTI GĦAL REKWIŻITI TA’ FONDI PROPRJI

                                    INFORMAZZJONI DWAR IL-KONTRIBUZZJONI TAL-ENTITAJIET GĦAS-SOLVENZA TAL-GRUPP

                                    RIŻERVI KAPITALI

                                    ISEM

                                    KODIĊI

                                    Kodiċi LEI

                                    ISTITUZZJONI JEW EKWIVALENTI

                                    (IVA / LE)

                                    TIP TA’ ENTITÀ

                                    AMBITU TAD-DATA: WEĦIDHA KONSOLIDATA TOTALMENT (SF), WEĦIDHA KONSOLIDATA PARZJALMENT (SP)

                                    KODIĊI TAL-PAJJIŻ

                                    SEHEM TAL-PARTEĊIPAZZJONI (%)

                                    AMMONT TOTALI TA’ SKOPERTURA GĦAR-RISKJU

                                    FONDI PROPRJI

                                    AMMONT TOTALI TA’ SKOPERTURA GĦAR-RISKJU

                                    FONDI PROPRJI KWALIFIKANTI INKLUŻI F’FONDI PROPRJI KONSOLIDATI

                                    FONDI PROPRJI KKONSOLIDATI

                                    REKWIŻITI TA’ RIŻERVA KOMBINATI

                                    KREDITU; KREDITU TAL-KONTROPARTI; RISKJI TA’ DILWIZZJONI, KONSENJI BLA ĦLAS U RISKJU TAS-SALDU / TAL-KONSENJA

                                    RISKJI TAL-POŻIZZJONI, TAL-FX U L-KOMMODITAJIET

                                    RISKJU OPERAZZJONALI

                                    AMMONTI OĦRAJN TAL-ISKOPERTURA GĦAR-RISKJU

                                    TOTAL TA’ KAPITAL TALGRAD 1

                                    KAPITAL TAL-GRAD 2

                                    KREDITU; KREDITU TAL-KONTROPARTI; RISKJI TA’ DILWIZZJONI, KONSENJI BLA ĦLAS U RISKJU TAS-SALDU / TAL-KONSENJA

                                    RISKJI TAL-POŻIZZJONI, TAL-FX U L-KOMMODITAJIET

                                    RISKJU OPERAZZJONALI

                                    AMMONTI OĦRAJN TAL-ISKOPERTURA GĦAR-RISKJU

                                    STRUMENTI TAL-GRAD 1 KWALIFIKANTI INKLUŻI FIL-KAPITAL TAL-GRAD 1 KONSOLIDAT

                                    STRUMENTI TA’ FONDI PROPJI KWALIFIKANTI INKLUŻI FIL-KAPITAL TAL-GRAD 2 KONSOLIDAT

                                    ENTRATA FIL-MEMORANDUM:

                                    AVVJAMENT (-) / (+) AVVJAMENT NEGATTIV

                                    LI MINNU: GRAD 1 TA’ EKWITÀ KOMUNI

                                    LI MINNU: GRAD 1 ADDIZZJONALI

                                    LI MINNU: KONTRIBUZZJONIJIET GĦAR-RIŻULTAT KONSOLIDAT

                                    LI MINNHOM: (-) AVVJAMENT / (+) AVVJAMENT NEGATTIV

                                    RIŻERVA TA’ KONSERVAZZJONI TA’ KAPITAL

                                    RIŻERVA TA’ KAPITAL KONTROĊIKLIKA SPEĊIFIKA GĦALL-ISTITUZZJONI

                                    RIŻERVA TA’ KONSERVAZZJONI DOVUTA GĦAL RISKJU MAKROPRUDENZJALI JEW SISTEMIKU IDENTIFIKAT FIL-LIVELL TA’ STAT MEMBRU

                                    RIŻERVA TAR-RISKJU SISTEMIKU

                                    RIŻERVA TA’ ISTITUZZJONI GLOBALI SISTEMATIKAMENT IMPORTANTI

                                    RIŻERVA TA’ ISTITUZZJONI SISTEMATIKAMENT IMPORTANTI OĦRA

                                    KAPITAL TAL-GRAD 1 TA’ EKWITÀ KOMUNI

                                    KAPITAL TAL-GRAD 1 ADDIZZJONALI

                                       LI MINNHOM: FONDI PROPRJI KWALIFIKANTI

                                       STRUMENTI TA’ FONDI PROPRJI RELATATI, QLIGĦ IMFADDAL RELATAT U KONTIJIET TA’ PREMIUMS AZZJONARJI RELATATI

                                       LI MINNHOM: KAPITAL TAL-GRAD 1 KWALIFIKANTI

                                       STRUMENTI T1 RELATATI, QLIGĦ IMFADDAL RELATAT U KONTIJIET TA’ PREMIUMS AZZJONARJI RELATATI

                                       LI MINNHOM: INTERESSI MINORITARJI

                                       STRUMENTI TA’ FONDI PROPRJI RELATATI, IL-QLIGĦ IMFADDAL RELATAT, KONTIJIET TA’ PREMIUMS AZZJONARJI U RIŻERVI OĦRAJN

                                       LI MINNHOM: KAPITAL TAL-GRAD 1 ADDIZZJONALI KWALIFIKANTI

                                       LI MINNU: KAPITAL TAL-GRAD 2 KWALIFIKANTI

                                    INTERESSI MINORITARJI INKLUŻI FIL-KAPITAL TA’ GRAD 1 TA’ EKWITÀ KOMUNI

                                    STRUMENTI TAL-GRAD 1 KWALIFIKANTI INKLUŻI FIL-KAPITAL TAL-GRAD 1 ADDIZZJONALI KONSOLIDAT

                                 010

                                 020

                                 025

                                 030

                                 035

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 110

                                 120

                                 130

                                 140

                                 150

                                 160

                                 170

                                 180

                                 190

                                 200

                                 210

                                 220

                                 230

                                 240

                                 250

                                 260

                                 270

                                 280

                                 290

                                 300

                                 310

                                 320

                                 330

                                 340

                                 350

                                 360

                                 370

                                 380

                                 390

                                 400

                                 410

                                 420

                                 430

                                 440

                                 450

                                 470

                                 480

                        C 07.00 — RISKJI TA’ KREDITU U TA’ KREDITU TAL-KONTROPARTI U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-REKWIŻIT KAPITALI (CR SA)

                        Klassi ta’ skoperturi SA

                                    SKOPERTURA ORIĠINALI QABEL IL-FATTURI TA’ KONVERŻJONI

                                    (-) AĠĠUSTAMENTI FIL-VALUR U PROVVEDIMENTI ASSOĊJATI MAL-ISKOPERTURA ORIĠINALI

                                    SKOPERTURA NETTA MILL-AĠĠUSTAMENTI TAL-VALUR U L-PROVVEDIMENTI

                                    TEKNIKI TA’ MITIGAZZJONI TAR-RISKJU TA’ KREDITU (CRM) B’EFFETTI TA’ SOSTITUZZJONI FUQ L-ISKOPERTURA

                                    SKOPERTURA WARA LI S-SOSTITUZZJONI CRM TAFFETTWA L-FATTURI TA’ QABEL IL-KONVERŻJONI

                                    TEKNIKI TAL-MITIGAZZJONI TAR-RISKJU TAL-KREDITU LI JAFFETTWAW L-AMMONT TAL-ISKOPERTURA: PROTEZZJONI TAL-KREDITU FFINANZJAT. METODU KOMPRENSIV TA’ KOLLATERAL FINANZJARJU

                                    VALUR TAL-ISKOPERTURA TOTALMENT AĠĠUSTAT (E*)

                                    DIŻAGGREGAZZJONI TAL-VALUR TAL-ISKOPERTURA TOTALMENT AĠĠUSTATA TA’ ENTRATI BARRA L-KARTA BILANĊJALI SKONT IL-FATTURI TAL-KONVERSJONI

                                    VALUR TAL-ISKOPERTURA

                                    AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJI QABEL IL-FATTUR TA’ APPOĠĠ TAL-SMEs

                                    AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJI WARA L-FATTUR TA’ APPOĠĠ TAL-SMEs

                                    PROTEZZJONI TA’ KREDITU MHUX FINANZJATA: VALURI AĠĠUSTATI (Ga)

                                    PROTEZZJONI TAL-KREDITU FFINANZJAT

                                    SOSTITUZZJONI TAL-ISKOPERTURA MINĦABBA CRM:

                                    AĠĠUSTAMENTI TAL-VOLATILITÀ LILL-ISKOPERTURA

                                    (-) KOLLATERAL FINANZJARJU: VALUR AĠĠUSTAT (Cvam)

                                    0%

                                    20%

                                    50%

                                    100%

                                    LI MINNU: JIRRIŻULTA MIR-RISKJU TA’ KREDITU TAL-KONTROPARTI LI MINNHOM: JIRRIŻULTAW MIR-RISKJU TA’ KREDITU TAL-KONTROPARTI

                                    LI MINNU: B’VALUTAZZJONI TAL-KREDITU MINN ECAI NOMINATA

                                    LI MINNU: B’VALUTAZZJONI TAL-KREDITU DERIVATA MINN GVERN ĊENTRALI

                                    (-) GARANZIJI

                                    (-) DERIVATTIVI TAL-KREDITU

                                    (-) KOLLATERAL FINANZJARJU: METODU SEMPLIĊI

                                    (-) PROTEZZJONI OĦRA TA’ KREDITU FINANZJATA

                                    (-) FLUSSI TA’ ĦRUĠ TOTALI:

                                    INFLUSSI TOTALI (+)

                                    (-) LI MINNHOM: AĠĠUSTAMENTI FIL-VOLATILITÀ U L-MATURITÀ

                                 010

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 110

                                 120

                                 130

                                 140

                                 150

                                 160

                                 170

                                 180

                                 190

                                 200

                                 210

                                 215

                                 220

                                 230

                                 240

                                 010

                                    SKOPERTURI TOTALI

                                 Ċellola relatata ma’ CA

                                 015

                                    li minnhom: Skoperturi inadempjenti fil-klassijiet ta’ skoperturi ‘elementi assoċjati ma’ riskju partikolarment għoli’ u ‘skoperturi ta’ ekwità’

                                 020

                                    li minnhom: SMEs

                                 030

                                    li minnhom: Skoperturi soġġetti għall-fattur ta’ appoġġ għall-SMEs

                                 040

                                    li minnhom: Iggarantiti b’ipoteki fuq proprjetà immobbli — Proprjetà residenzjali

                                 050

                                    li minnhom: Skoperturi bl-użu parzjali permanenti tal-Approċċ Standardizzat

                                 060

                                    li minnhom: Skoperturi bl-approċċ standardizzat b’permess superviżorju minn qabel għat-twettiq ta’ implimentazzjoni sekwenzjali tal-IRB

                                    DISAGGREGAZZJONI TAL-ISKOPERTURI TOTALI SKONT IT-TIPI TA’ SKOPERTURI

                                 070

                                    Skoperturi tal-karta bilanċjali soġġetti għal riskju ta’ kreditu

                                 080

                                    Skoperturi barra l-karta bilanċjali soġġetti għal riskju ta’ kreditu

                                    Skoperturi/Tranżazzjonijiet soġġetti għal riskju ta’ kreditu tal-kontroparti

                                 090

                                    Tranżazzjonijiet ta’ Finanzjament tat-Titoli

                                 100

                                    li minnhom: ikklerjati ċentralment permezz ta’ QCCP

                                 110

                                    Derivattivi u Tranżazzjonijiet ta’ Saldu fit-Tul

                                 120

                                    li minnhom: ikklerjati ċentralment permezz ta’ QCCP

                                 130

                                    Minn Netting Kuntrattwali Bejn Prodotti Inkroċjati

                                    DIŻAGGREGAZZJONI TAL-ISKOPERTURI TOTALI SKONT IL-PONDERAZZJONI TAR-RISKJU:

                                 140

                                    0%

                                 150

                                    2%

                                 160

                                    4%

                                 170

                                    10%

                                 180

                                    20%

                                 190

                                    35%

                                 200

                                    50%

                                 210

                                    70%

                                 220

                                    75%

                                 230

                                    100%

                                 240

                                    150%

                                 250

                                    250%

                                 260

                                    370%

                                 270

                                    1 250 %

                                 280

                                    Ponderazzjonijiet tar-riskju oħrajn

                                    ENTRATI FIL-MEMORANDUM

                                 290

                                    Skoperturi ggarantiti b’ipoteki fuq proprjetà immobbli kummerċjali

                                 300

                                    Skoperturi inadempjenti soġġetti għal ponderazzjoni tar-riskju ta’ 100%

                                 310

                                    Skoperturi ggarantiti b’ipoteki fuq proprjetà residenzjali

                                 320

                                    Skoperturi inadempjenti soġġetti għal ponderazzjoni tar-riskju ta’ 150 %

                        C 08.01 — RISKJI TA’ KREDITU U TA’ KREDITU TAL-KONTROPARTI U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI (CR IRB 1)

                        Klassi ta’ skoperturi IRB:

                        Estimi proprji tal-LGD u/jew fatturi ta’ konverżjoni:

                                    SISTEMA TA’ KLASSIFIKAZZJONI INTERNA

                                    SKOPERTURA ORIĠINALI QABEL IL-FATTURI TA’ KONVERŻJONI

                                    TEKNIKI TA’ MITIGAZZJONI TAR-RISKJU TA’ KREDITU (CRM) B’EFFETTI TA’ SOSTITUZZJONI FUQ L-ISKOPERTURA

                                    SKOPERTURA WARA LI S-SOSTITUZZJONI TAFFETTWA L-FATTURI TA’ QABEL IL-KONVERŻJONI

                                    VALUR TAL-ISKOPERTURA

                                    TEKNIKI TA’ MITIGAZZJONI TAR-RISKJU TA’ KREDITU MEQJUS FL-ESTIMI TAL-LGD ESKLUŻ TRATTAMENT DOPPJU TAL-INADEMPJENZA

                                    SOĠĠETTI GĦAT-TRATTAMENT DOPPJU TAL-INADEMPJENZA

                                    LGD MEDJU PPONDERAT SKONT L-ISKOPERTURA (%)

                                    LGD MEDJU PPONDERAT SKONT L-ISKOPERTURA (%) GĦAL ENTITAJIET KBAR TAS-SETTUR FINANZJARJU U ENTITAJIET FINANZJARJI MHUX REGOLATI

                                    VALUR TAL-MATURITÀ MEDJU PONDERAT SKONT L-ISKOPERTURA (JIEM)

                                    AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJI QABEL IL-FATTUR TA’ APPOĠĠ TAL-SMEs

                                    AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJI WARA L-FATTUR TA’ APPOĠĠ TAL-SMEs

                                    ENTRATI TAL-MEMORANDUM:

                                    PROTEZZJONI TA’ KREDITU MHUX FINANZJATA:

                                    (-) PROTEZZJONI OĦRA TA’ KREDITU FINANZJATA (-) FLUSSI TA’ ĦRUĠ TOTALI:

                                    SOSTITUZZJONI TAL-ISKOPERTURA MINĦABBA CRM:

                                    INTUŻAW ESTIMI PROPRJI TAL-LGD:

                                    PROTEZZJONI TA’ KREDITU MHUX FINANZJATA:

                                    PROTEZZJONI TAL-KREDITU FINANZJAT

                                    PROTEZZJONI TA’ KREDITU MHUX FINANZJATA:

                                    PD ASSENJAT LILL-GRAD JEW LILL-PULA TAL-OBBLIGANT (%)

                                    LI MINNU: ENTITAJIET KBAR MIS-SETTUR FINANZJARJU U ENTITAJIET FINANZJARJI MHUX IRREGOLATI PROPRJETÀ IMMOBBLI

                                    (-) GARANZIJI

                                    (-) DERIVATTIVI TAL-KREDITU

                                    (-) FLUSSI TA’ ĦRUĠ TOTALI:

                                    INFLUSSI TOTALI (+)

                                    LI MINNHOM: ENTRATI BARRA L-KARTA BILANĊJALI

                                    LI MINNHOM: ENTRATI BARRA L-KARTA BILANĊJALI

                                    LI MINNHOM: JIRRIŻULTAW MIR-RISKJU TA’ KREDITU TAL-KONTROPARTI

                                    LI MINNHOM: ENTITAJIET KBAR MIS-SETTUR FINANZJARJU U ENTITAJIET FINANZJARJI MHUX IRREGOLATI PROPRJETÀ IMMOBBLI

                                    GARANZIJI

                                    DERIVATTIVI TA’ KREDITU

                                    INTUŻAW ESTIMI PROPRJI TAL-LGD:

                                    PROTEZZJONI TA’ KREDITU FFINANZJATA OĦRA

                                    KOLLATERAL FINANZJARJU ELIĠIBBLI

                                    KOLLATERAL ELIĠIBBLI IEĦOR

                                    AMMONT TA’ TELF MISTENNI

                                    (-) AĠĠUSTAMENTI TAL-VALUR U PROVVEDIMENTI

                                    GĦADD TA’ OBBLIGANTI

                                    PROPRJETÀ IMMOBBLI

                                    KOLLATERAL FIŻIKU IEĦOR

                                    RIĊEVIBBLI

                                    LI MINNU: ENTITAJIET KBAR MIS-SETTUR FINANZJARJU U ENTITAJIET FINANZJARJI MHUX IRREGOLATI PROPRJETÀ IMMOBBLI

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 110

                                 120

                                 130

                                 140

                                 150

                                 160

                                 170

                                 180

                                 190

                                 200

                                 210

                                 220

                                 230

                                 240

                                 250

                                 255

                                 260

                                 270

                                 280

                                 290

                                 300

                                 010

                                    SKOPERTURI TOTALI

                                    Ċellola relatata ma’ CA

                                 015

                                    li minnhom: Skoperturi soġġetti għall-fattur ta’ appoġġ għall-SMEs

                                    DISAGGREGAZZJONI TAL-ISKOPERTURI TOTALI SKONT IT-TIPI TA’ SKOPERTURI

                                 020

                                    Entrati fil-karta bilanċjali soġġetti għal riskju ta’ kreditu

                                 030

                                    Entrati barra l-karta bilanċjali soġġetti għal riskju ta’ kreditu

                                    Skoperturi/Tranżazzjonijiet soġġetti għal riskju ta’ kreditu tal-kontroparti

                                 040

                                    Tranżazzjonijiet ta’ Finanzjament tat-Titoli

                                 050

                                    Derivattivi u Tranżazzjonijiet ta’ Saldu fit-Tul

                                 060

                                    Minn Netting Kuntrattwali Bejn Prodotti Inkroċjati

                                 070

                                    SKOPERTURI ASSENJATI LILL-GRADI JEW LILL-PULIJIET TAL-OBBLIGANTI: TOTAL

                                 080

                                    KRITERJI TAL-KLASSIFIKAR PRUDENZJALI TA’ SELF SPEĊJALIZZAT: TOTAL

                                    DISAGGREGAZZJONI SKONT IL-PONDERAZZJONIJIET TAR-RISKJU TAL-ISKOPERTURI TOTALI SKONT IL-KRITERJI TA’ KLASSIFIKAR PRUDENZJALI TAS-SELF SPEĊJALIZZAT:

                                 090

                                    PONDERAZZJONI TAR-RISKJU: 0%

                                 100

                                    50%

                                 110

                                    70%

                                 120

                                    Li minnha: f’kategorija 1

                                 130

                                    90%

                                 140

                                    115%

                                 150

                                    250%

                                 160

                                    TRATTAMENT ALTERNATTIV: GARANTIT BI PROPRJETÀ IMMOBBLI

                                 170

                                    SKOPERTURI MINN KONSENJI BLA ĦLAS LI JAPPLIKAW PONDERAZZJONIJIET TAR-RISKJU BIT-TRATTAMENT ALTERNATTIV JEW 100% U SKOPERTURI OĦRAJN SOĠĠETTI GĦAL PONDERAZZJONIJIET TAR-RISKJU

                                 180

                                    RISKJU TA’ DILWIZZJONI: RIĊEVIBBLI MIXTRIJA TOTALI

                        C 08.02 — IR-RISKJI TA’ KREDITU U TA’ KREDITU TAL-KONTROPARTI U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI: DIŻAGGREGAZZJONI SKONT IL-GRADI JEW IL-PULIJIET TAL-OBBLIGATI (CR IRB 2)

                        Klassi ta’ skoperturi IRB:

                        Estimi proprji tal-LGD u/jew fatturi ta’ konverżjoni:

                                    GRAD TAL-OBBLIGANT (IDENTIFIKATUR TAR-RINGIELA)

                                    SISTEMA TA’ KLASSIFIKAZZJONI INTERNA

                                    SKOPERTURA ORIĠINALI QABEL IL-FATTURI TA’ KONVERŻJONI

                                    TEKNIKI TA’ MITIGAZZJONI TAR-RISKJU TA’ KREDITU (CRM) B’EFFETTI TA’ SOSTITUZZJONI FUQ L-ISKOPERTURA

                                    SKOPERTURA WARA LI S-SOSTITUZZJONI TAFFETTWA L-FATTURI TA’ QABEL IL-KONVERŻJONI

                                    VALUR TAL-ISKOPERTURA

                                    TEKNIKI TA’ MITIGAZZJONI TAR-RISKJU TA’ KREDITU MEQJUS FL-ESTIMI TAL-LGD ESKLUŻ TRATTAMENT DOPPJU TAL-INADEMPJENZA

                                    SOĠĠETTI GĦAT-TRATTAMENT DOPPJU TAL-INADEMPJENZA

                                    LGD MEDJU PPONDERAT SKONT L-ISKOPERTURA (%)

                                    LGD MEDJU PPONDERAT SKONT L-ISKOPERTURA (%) GĦAL ENTITAJIET KBAR TAS-SETTUR FINANZJARJU U ENTITAJIET FINANZJARJI MHUX REGOLATI

                                    VALUR TAL-MATURITÀ MEDJU PONDERAT SKONT L-ISKOPERTURA (JIEM)

                                    AMMONT TA’ SKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU QABEL IL-FATTUR SMEs

                                    AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU WARA L-FATTUR TAL-SMEs

                                    ENTRATI TAL-MEMORANDUM:

                                    PROTEZZJONI TA’ KREDITU MHUX FINANZJATA:

                                    (-) PROTEZZJONI TA’ KREDITU FINANZJATA OĦRA (-) FLUSSI TA’ ĦRUĠ TOTALI:

                                    SOSTITUZZJONI TAL-ISKOPERTURA MINĦABBA CRM:

                                    INTUŻAW ESTIMI PROPRJI TAL-LGD:

                                    PROTEZZJONI TA’ KREDITU MHUX FINANZJATA:

                                    PROTEZZJONI TAL-KREDITU FFINANZJAT

                                    PROTEZZJONI TA’ KREDITU MHUX FINANZJATA:

                                    AMMONT TA’ TELF MISTENNI

                                    (-) AĠĠUSTAMENTI TAL-VALUR U L-PROVVEDIMENTI

                                    GĦADD TA’ OBBLIGANTI

                                    PD ASSENJAT LILL-GRAD JEW LILL-PULA TAL-OBBLIGANT (%)

                                    LI MINNU: ENTITAJIET KBAR MIS-SETTUR FINANZJARJU U ENTITAJIET FINANZJARJI MHUX IRREGOLATI PROPRJETÀ IMMOBBLI

                                    (-) GARANZIJI

                                    (-) DERIVATTIVI TAL-KREDITU

                                    (-) FLUSSI TA’ ĦRUĠ TOTALI:

                                    INFLUSSI TOTALI (+)

                                    LI MINNHOM: ENTRATI BARRA L-KARTA BILANĊJALI

                                    LI MINNHOM: ENTRATI BARRA L-KARTA BILANĊJALI

                                    LI MINNHOM: JIRRIŻULTAW MIR-RISKJU TA’ KREDITU TAL-KONTROPARTI

                                    LI MINNHOM: ENTITAJIET KBAR MIS-SETTUR FINANZJARJU U ENTITAJIET FINANZJARJI MHUX IRREGOLATI

                                    GARANZIJI

                                    DERIVATTIVI TA’ KREDITU

                                    INTUŻAW ESTIMI PROPRJI TAL-LGD:

                                    PROTEZZJONI TA’ KREDITU FFINANZJATA OĦRA

                                    KOLLATERAL FINANZJARJU ELIĠIBBLI

                                    KOLLATERAL ELIĠIBBLI IEĦOR

                                    LI MINNU: ENTITAJIET KBAR MIS-SETTUR FINANZJARJU U ENTITAJIET FINANZJARJI MHUX IRREGOLATI PROPRJETÀ IMMOBBLI

                                    PROPRJETÀ IMMOBBLI

                                    KOLLATERAL FIŻIKU IEĦOR

                                    RIĊEVIBBLI

                                 005

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 110

                                 120

                                 130

                                 140

                                 150

                                 160

                                 170

                                 180

                                 190

                                 200

                                 210

                                 220

                                 230

                                 240

                                 250

                                 255

                                 260

                                 270

                                 280

                                 290

                                 300

                        C 09.01 — DIŻAGGREGAZZJONI ĠEOGRAFIKA TA’ SKOPERTURI SKONT IR-RESIDENZA TAL-OBBLIGANT: SKOPERTURI SA (CR GB 1)

                        Pajjiż:

                                    SKOPERTURA ORIĠINALI QABEL IL-FATTURI TA’ KONVERŻJONI

                                    Inadempjenzi ġodda osservati għall-perjodu

                                    Aġġustamenti ġenerali għar-riskju ta’ kreditu

                                    Aġġustamenti speċifiċi għar-riskju ta’ kreditu

                                    Tħassir

                                    Aġġustamenti għar-riskju ta’ kreditu/tħassir għal inadempjenzi ġodda osservati

                                    VALUR TAL-ISKOPERTURA

                                    AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJI QABEL IL-FATTUR TA’ APPOĠĠ TAL-SMEs

                                    AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJI WARA L-FATTUR TA’ APPOĠĠ TAL-SMEs

                                    Skoperturi inadempjenti

                                 010

                                 020

                                 040

                                 050

                                 055

                                 060

                                 070

                                 075

                                 080

                                 090

                                 010

                                 Gvernijiet ċentrali jew banek ċentrali

                                 020

                                 Gvernijiet reġjonali jew awtoritajiet lokali

                                 030

                                 Entitajiet tas-settur pubbliku

                                 040

                                 Banek Multilaterali tal-Iżvilupp

                                 050

                                 Organizzazzjonijiet Internazzjonali

                                 060

                                 Istituzzjonijiet

                                 070

                                 Kumpaniji

                                 075

                                 li minnhom: SMEs

                                 080

                                 Fil-livell ta’ konsumatur

                                 085

                                 li minnhom: SMEs

                                 090

                                 Garantiti b’ipoteki fuq proprjetà immobbli

                                 095

                                 li minnhom: SMEs

                                 100

                                 Skoperturi f’inadempjenza

                                 110

                                 Entrati assoċjati ma’ riskju partikolarment għoli

                                 120

                                 Bonds koperti

                                 130

                                 Pretensjonijiet fuq istituzzjonijiet u korporazzjonijiet b’valutazzjoni tal-kreditu ta’ terminu qasir

                                 140

                                 Impriżi ta’ investiment kollettiv (CIU)

                                 150

                                 Skoperturi ta’ ekwità

                                 160

                                 Skoperturi oħrajn

                                 170

                                    Skoperturi totali

                        C 09.02 — DIŻAGGREGAZZJONI ĠEOGRAFIKA TA’ SKOPERTURI SKONT IR-RESIDENZA TAL-OBBLIGANT: SKOPERTURI IRB (CR GB 2)

                        Pajjiż:

                                    SKOPERTURA ORIĠINALI QABEL IL-FATTURI TA’ KONVERŻJONI

                                    Inadempjenzi ġodda osservati għall-perjodu

                                    Aġġustamenti ġenerali għar-riskju ta’ kreditu

                                    Aġġustamenti speċifiċi għar-riskju ta’ kreditu

                                    Tħassir

                                    Aġġustamenti għar-riskju ta’ kreditu/it-tħassir għal inadempjenzi ġodda osservati

                                    PD ASSENJAT LILL-GRAD JEW LILL-PULA TAL-OBBLIGANT (%)

                                    LGD MEDJU PPONDERAT SKONT L-ISKOPERTURA (%)

                                    VALUR TAL-ISKOPERTURA

                                    AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJI QABEL IL-FATTUR TA’ APPOĠĠ TAL-SMEs

                                    AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJI WARA L-FATTUR TA’ APPOĠĠ TAL-SMEs

                                    AMMONT TA’ TELF MISTENNI

                                    Li minnu: inadempjenti

                                    Li minnu: inadempjenti

                                    Li minnu: inadempjenti

                                 010

                                 030

                                 040

                                 050

                                 055

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 105

                                 110

                                 120

                                 125

                                 130

                                 010

                                 Gvernijiet ċentrali jew banek ċentrali

                                 020

                                 Istituzzjonijiet

                                 030

                                 Kumpaniji

                                 042

                                 Li minnu: Self Speċjalizzat

                                    (eskluż SL soġġett għall-kriterji ta’ klassifikar)

                                 045

                                 Li minnu: Self Speċjalizzat
                                 soġġett għall-kriterji ta’ klassifikar

                                 050

                                 Li minnu: SMEs

                                 060

                                 Fil-livell ta’ konsumatur

                                 070

                                 Garantiti bi proprjetà immobbli

                                 080

                                 SMEs

                                 090

                                 Mhux SME

                                 100

                                 Kwalifikattivi Rotanti

                                 110

                                 Oħrajn fil-Livell tal-Konsumaturi

                                 120

                                 SMEs

                                 130

                                 Mhux SME

                                 140

                                 Ekwità

                                 150

                                    Skoperturi totali

                        C 09.04 – DISAGGREGAZZJONI TAL-ISKOPERTURI TA’ KREDITU RILEVANTI GĦALL-KALKOLU TAR-RIŻERVA KONTROĊIKLIKA SKONT IL-PAJJIŻ U RATA TAR-RIŻERVA KONTROĊIKLIKA SPEĊIFIKA GĦALL-ISTITUZZJONI (CCB)

                        Pajjiż:

                                    Ammont

                                    Perċentwal

                                    Informazzjoni kwalitattiva

                                 010

                                 020

                                 030

                                    Skoperturi rilevanti tal-kreditu — Riskju ta’ Kreditu

                                 010

                                 Valur tal-iskopertura skont l-Approċċ Standardizzat

                                 020

                                 Valur tal-iskopertura skont l-Approċċ IRB

                                    Skoperturi tal-kreditu rilevanti – Riskju tas-suq

                                 030

                                 Total tal-pożizzjonijiet twal u bin-nieqes ta’ skoperturi tal-portafoll tan-negozjar għal Approċċ Standardizzat

                                 040

                                 Valur tal-iskoperturi tal-portafoll tan-negozjar għall-mudelli interni

                                    Skoperturi tal-kreditu rilevanti — Titolizzazzjoni

                                 055

                                 Valur tal-iskopertura ta’ pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni fil-portafoll bankarju

                                    Rekwiżiti u ponderazzjonijiet ta’ fondi proprji

                                 070

                                 Rekwiżiti ta’ fondi proprji totali għal CCB

                                 080

                                 Rekwiżiti ta’ fondi proprji għall-iskoperturi tal-kreditu rilevanti – Riskju tal-Kreditu

                                 090

                                 Rekwiżiti ta’ fondi proprji għall-iskoperturi tal-kreditu rilevanti – Riskju tas-Suq

                                 100

                                 Rekwiżiti ta’ fondi proprji għall-iskoperturi ta’ kreditu relevanti – pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni fil-portafoll bankarju

                                 110

                                 Ponderazzjonijiet tar-rekwiżiti ta’ fondi proprji

                                    Rata kontroċiklika tar-riżerva ta’ kapital

                                 120

                                 Rata kontroċiklika tar-riżerva ta’ kapital stabbilita mill-Awtorità Nnominata

                                 130

                                 Rata kontroċiklika tar-riżerva ta’ kapital applikabbli fil-pajjiż tal-istituzzjoni

                                 140

                                 Ir-rata kontroċiklika tar-riżerva ta’ kapital speċifika għall-istituzzjoni

                                    Użu tal-limitu ta’ 2%

                                 150

                                 Użu tal-limitu ta’ 2% għal skoperturi ta’ kreditu ġenerali

                                 160

                                 Użu tal-limitu ta’ 2% għal skoperturi ta’ portafoll tan-negozjar

                        C 10.01 — RISKJU TA’ KREDITU: EKWITÀ – APPROĊĊI IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI (CR EQU IRB 1)

                                    SISTEMA TA’ KLASSIFIKAZZJONI INTERNA

                                    SKOPERTURA ORIĠINALI QABEL IL-FATTURI TA’ KONVERŻJONI

                                    TEKNIKI TA’ MITIGAZZJONI TAR-RISKJU TA’ KREDITU (CRM) B’EFFETTI TA’ SOSTITUZZJONI FUQ L-ISKOPERTURA

                                    VALUR TAL-ISKOPERTURA

                                    LGD MEDJU PONDERAT GĦALL-ISKOPERTURA (%)

                                    AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU

                                    ENTRATA FIL-MEMORANDUM:

                                    PROTEZZJONI TA’ KREDITU MHUX FINANZJATA:

                                    SOSTITUZZJONI TAL-ISKOPERTURA MINĦABBA CRM:

                                    AMMONT TA’ TELF MISTENNI

                                    PD ASSENJAT LILL-GRAD TAL-OBBLIGANT (%)

                                    (-) GARANZIJI

                                    (-) DERIVATTIVI TAL-KREDITU

                                    (-) FLUSSI TA’ ĦRUĠ TOTALI:

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 010

                                    SKOPERTURI TOTALI TAL-EKWITÀ IRB

                                 Ċellola relatata ma’ CA

                                 020

                                    APPROĊĊ PD / LGD: TOTAL

                                 050

                                    APPROĊĊ SEMPLIĊI TA’ PONDERAZZJONI TAR-RISKJI: TOTAL

                                 060

                                    DISAGGREGAZZJONI TAL-ISKOPERTURI TOTALI BL-APPROĊĊ SEMPLIĊI TAL-PONDERAZZJONI TAR-RISKJU SKONT IL-PONDERAZZJONIJIET TAR-RISKJU:

                                 070

                                 PONDERAZZJONI TAR-RISKJU: 190 %

                                 080

                                 290%

                                 090

                                 370%

                                 100

                                    APPROĊĊ TAL-FORMOLI INTERNI

                                 110

                                    SKOPERTURI TAL-EKWITÀ SOĠĠETTI GĦAL PONDERAZZJONIJIET TAR-RISKJU

                        C 10.02 — RISKJU TA’ KREDITU: EKWITÀ — APPROĊĊI IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI. SKOPERTURI TOTALI DIŻAGGREGATI BL-APPROĊĊ PD/LGD SKONT IL-GRADI TAL-OBBLIGANT (CR EQU IRB 2)

                                    GRAD TAL-OBBLIGANT

                                    (IDENTIFIKATUR TAR-RINGIELA)

                                    SISTEMA TA’ KLASSIFIKAZZJONI INTERNA

                                    SKOPERTURA ORIĠINALI QABEL IL-FATTURI TA’ KONVERŻJONI

                                    TEKNIKI TA’ MITIGAZZJONI TAR-RISKJU TA’ KREDITU (CRM) B’EFFETTI TA’ SOSTITUZZJONI FUQ L-ISKOPERTURA

                                    VALUR TAL-ISKOPERTURA

                                    LGD MEDJU PONDERAT GĦALL-ISKOPERTURA (%)

                                    AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU

                                    ENTRATA FIL-MEMORANDUM:

                                    PROTEZZJONI TA’ KREDITU MHUX FINANZJATA:

                                    SOSTITUZZJONI TAL-ISKOPERTURA MINĦABBA CRM:

                                    AMMONT TA’ TELF MISTENNI

                                    PD ASSENJAT LILL-GRAD TAL-OBBLIGANT (%)

                                    (-) GARANZIJI

                                    (-) DERIVATTIVI TAL-KREDITU

                                    (-) FLUSSI TA’ ĦRUĠ TOTALI:

                                 005

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                        C 11.00 — RISKJU TAS-SALDU/TAL-KONSENJA (CR SETT)

                                    TRANŻAZZJONIJIET MHUX SALDATI BIL-PREZZ TAS-SALDU

                                    SKOPERTURA TAD-DIFFERENZA TAL-PREZZIJIET DOVUTA GĦAL TRANŻAZZJONIJIET MHUX SALDATI

                                    REKWIŻITI TA’ FONDI PROPRJI

                                    AMMONT TOTALI TA’ SKOPERTURA GĦAR-RISKJU TAS-SALDU

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 010

                                    Tranżazzjonijiet totali mhux saldati fil-Portafoll mhux tan-Negozjar

                                 Ċellola relatata ma’ CA

                                 020

                                 Tranżazzjonijiet mhux saldati sa 4 ijiem (Fattur 0 %)

                                 030

                                 Tranżazzjonijiet mhux saldati bejn 5 u 15-il jum (Fattur 8%)

                                 040

                                 Tranżazzjonijiet mhux saldati bejn 16 u 30 jum (Fattur 50%)

                                 050

                                 Tranżazzjonijiet mhux saldati bejn 31 u 45 jum (Fattur 75 %)

                                 060

                                 Tranżazzjonijiet mhux saldati bejn 46 jum jew iktar (Fattur 100%)

                                 070

                                    Total tat-tranżazzjonijiet mhux saldati fil-Portafoll tan-Negozjar

                                 Ċellola relatata ma’ CA

                                 080

                                 Tranżazzjonijiet mhux saldati sa 4 ijiem (Fattur 0 %)

                                 090

                                 Tranżazzjonijiet mhux saldati bejn 5 u 15-il jum (Fattur 8%)

                                 100

                                 Tranżazzjonijiet mhux saldati bejn 16 u 30 jum (Fattur 50%)

                                 110

                                 Tranżazzjonijiet mhux saldati bejn 31 u 45 jum (Fattur 75 %)

                                 120

                                 Tranżazzjonijiet mhux saldati bejn 46 jum jew iktar (Fattur 100%)

                        C 13.01 — RISKJU TA’ KREDITU: TITOLIZZAZZJONIJIET (CR SEC)

                                    AMMONT TOTALI TA’ SKOPERTURI TAT-TITOLIZZAZZJONIJIET MAĦLUQA

                                    TITOLIZZAZZJONIJIET SINTETIĊI: PROTEZZJONI TAL-KREDITU GĦALL-ISKOPERTURI TITOLIZZATI

                                    POŻIZZJONIJIET TA’ TITOLIZZAZZJONI

                                    (-) AĠĠUSTAMENTI TAL-VALUR U PROVVEDIMENTI

                                    SKOPERTURA NETTA MILL-AĠĠUSTAMENTI U L-PROVVEDIMENTI TAL-VALUR

                                    TEKNIKI TA’ MITIGAZZJONI TAR-RISKJU TA’ KREDITU (CRM) B’EFFETTI TA’ SOSTITUZZJONI FUQ L-ISKOPERTURA

                                    SKOPERTURA NETTA WARA LI S-SOSTITUZZJONI CRM TAFFETTWA L-FATTURI TA’ QABEL IL-KONVERŻJONI

                                    (-) TEKNIKI TA’ MITIGAZZJONI TAR-RISKJU TAL-KREDITU LI JAFFETTWAW L-AMMONT TAL-ISKOPERTURA: VALUR TAL-PROTEZZJONI TA’ KREDITU FFINANZJATA AĠĠUSTAT BIL-METODU KOMPRENSIV TAL-KOLLATERAL FINANZJARJU (Cvam)

                                    VALUR TAL-ISKOPERTURA TOTALMENT AĠĠUSTAT (E*)

                                    (-) SKONT TAL-PREZZIJIET AKKWISTAT MHUX RIMBORSABBLI

                                    (-) AĠĠUSTAMENTI SPEĊIFIĊI TAR-RISKJU TA’ KREDITU FUQ L-ISKOPERTURI SOTTOSTANTI

                                    VALUR TAL-ISKOPERTURA

                                    DIŻAGGREGAZZJONI TAL-VALUR TAL-ISKOPERTURI SOĠĠETT GĦALL-PONDERAZZJONIJIET TAR-RISKJU

                                    AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU

                                    AĠĠUSTAMENT FL-AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU DOVUT GĦAL DISKREPANZI FIL-MATURITÀ

                                    EFFETT ĠENERALI (AĠĠUSTAMENT) MINĦABBA KSUR TAL-KAPITOLU 2 TAR-REGOLAMENT (UE) 2017/2402

                                    QABEL IL-LIMITU

                                    (-) TNAQQIS MINĦABBA L-LIMITU MASSIMU TAL-PONDERAZZJONI TAR-RISKJU

                                    (-) TNAQQIS MINĦABBA L-LIMITU MASSIMU ĠENERALI

                                    L-AMMONT TOTALI TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU:

                                    ENTRATA FIL-MEMORANDUM:

                                    AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU LI JIKKORRISPONDI GĦALL-FLUSSI TA’ ĦRUĠ MIT-TITOLIZZAZZJONIJIET GĦAL KLASSIJIET OĦRA TA’ SKOPERTURA

                                    (-) PROTEZZJONI TAL-KREDITU FINANZJATA (Cva)

                                    (-) FLUSSI TA’ ĦRUĠ TOTALI:

                                    AMMONT NOZZJONALI MFADDAL JEW RIAKKWISTAT TA’ PROTEZZJONI TAL-KREDITU

                                    SKOPERTURA ORIĠINALI QABEL IL-FATTURI TA’ KONVERŻJONI

                                    (-) PROTEZZJONI TAL-KREDITU MHUX FINANZJATA: VALURI AĠĠUSTATI (Ga)

                                    (-) PROTEZZJONI TAL-KREDITU FINANZJATA

                                    SOSTITUZZJONI TAL-ISKOPERTURA MINĦABBA CRM:

                                    LI MINNHA: SOĠĠETTA GĦAL CCF TA’ 0%

                                    (-) IMNAQQSA MILL-FONDI PROPRJI

                                    SOĠĠETTA GĦAL PONDERAZZJONI GĦAR-RISKJU

                                    SEC-IRBA

                                    SEC-SA

                                    SEC-ERBA

                                    APPROĊĊ TA’ VALUTAZZJONI INTERNA

                                    OĦRAJN (RW = 1 250 %)

                                    SEC-IRBA

                                    SEC-SA

                                    SEC-ERBA

                                    APPROĊĊ TA’ VALUTAZZJONI INTERNA

                                    OĦRAJN (RW = 1 250 %)

                                    LI MINNHOM: TITOLIZZAZZJONIJIET SINTETIĊI

                                    DISAGGREGAZZJONI SKONT IL-FAXEX RW

                                    LI MINNHOM: IKKALKOLATI SKONT L-ARTIKOLU 255(4) (RIĊEVIBBLI MIXTRIJA)

                                    DISAGGREGAZZJONI SKONT IL-FAXEX RW

                                    DISAGGREGAZZJONI SKONT L-ISKALA TAL-KWALITÀ TAL-KREDITU

                                    DISAGGREGAZZJONI SKONT IR-RAĠUNIJIET GĦALL-APPLIKAZZJONI TA’ SEC-ERBA

                                    DISAGGREGAZZJONI SKONT IL-FAXEX RW

                                    LI MINNHOM: IKKALKOLATI SKONT L-ARTIKOLU 255(4) (RIĊEVIBBLI MIXTRIJA)

                                    LI MINNHOM: RW=1 250 % (W MHUX MAGĦRUFA)

                                    AWTOSELF, AWTOLOKAZZJONIJIET U LOKAZZJONIJIET TA’ TAGĦMIR

                                    OPZJONI SEC-ERBA

                                    POŻIZZJONIJIET SOĠĠETTI GĦALL-ART. 254(2)(a) CRR

                                    POŻIZZJONIJIET SOĠĠETTI GĦALL-ART. 254(2)(b) CRR

                                    POŻIZZJONIJIET SOĠĠETTI GĦALL-ART. 254(4) JEW 258(2) CRR

                                    SKONT IL-ĠERARKIJA TAL-APPROĊĊI

                                    PONDERAZZJONI MEDJA TAR-RISKJU (%)

                                    (-) VALURI AĠĠUSTATI TAL-PROTEZZJONI TAL-KREDITU MHUX FINANZJATA (G*)

                                    (-) FLUSSI TA’ ĦRUĠ TOTALI:

                                    INFLUSSI TOTALI

                                    =< 20% RW

                                    >20% SA 50% RW

                                    >50 % SA 100 % RW

                                    >100% SA < 1 250 % RW

                                    RW TA’ 1 250 %

                                    =< 20% RW

                                    >20% SA 50% RW

                                    >50 % SA 100 % RW

                                    >100% SA < 1 250 % RW

                                    1 250 % RW (W MHUX MAGĦRUFA)

                                    1 250 % RW (OĦRAJN)

                                    SKALI TAL-KWALITÀ TAL-KREDITU TA’ TERMINU QASIR

                                    SKALI TAL-KWALITÀ TAL-KREDITU FIT-TUL

                                    AWTOSELF, AWTOLOKAZZJONIJIET U LOKAZZJONIJIET TA’ TAGĦMIR

                                    OPZJONI SEC-ERBA

                                    POŻIZZJONIJIET SOĠĠETTI GĦALL-PUNT (a) TAL-ARTIKOLU 254(2) CRR

                                    POŻIZZJONIJIET SOĠĠETTI GĦALL-PUNT (b) TAL-ARTIKOLU 254(2) CRR

                                    POŻIZZJONIJIET SOĠĠETTI GĦALL-ARTIKOLI 254(4) JEW 258(2) CRR

                                    SKONT IL-ĠERARKIJA TAL-APPROĊĊI

                                    =< 20% RW

                                    >20% SA 50% RW

                                    >50 % SA 100 % RW

                                    >100% SA < 1 250 % RW

                                    RW TA’ 1 250 %

                                    CQS 1

                                    CQS 2

                                    CQS 3

                                    CQS L-OĦRAJN KOLLHA

                                    CQS 1

                                    CQS 2

                                    CQS 3

                                    CQS 4

                                    CQS 5

                                    CQS 6

                                    CQS 7

                                    CQS 8

                                    CQS 9

                                    CQS 10

                                    CQS 11

                                    CQS 12

                                    CQS 13

                                    CQS 14

                                    CQS 15

                                    CQS 16

                                    CQS 17

                                    CQS L-OĦRAJN KOLLHA

                                 0010

                                 0020

                                 0030

                                 0040

                                 0050

                                 0060

                                 0070

                                 0080

                                 0090

                                 0100

                                 0110

                                 0120

                                 0130

                                 0140

                                 0150

                                 0160

                                 0170

                                 0180

                                 0190

                                 0200

                                 0210

                                 0220

                                 0230

                                 0240

                                 0250

                                 0260

                                 0270

                                 0280

                                 0290

                                 0300

                                 0310

                                 0320

                                 0330

                                 0340

                                 0350

                                 0360

                                 0370

                                 0380

                                 0390

                                 0400

                                 0410

                                 0420

                                 0430

                                 0440

                                 0450

                                 0460

                                 0470

                                 0480

                                 0490

                                 0500

                                 0510

                                 0520

                                 0530

                                 0540

                                 0550

                                 0560

                                 0570

                                 0580

                                 0590

                                 0600

                                 0610

                                 0620

                                 0630

                                 0640

                                 0650

                                 0660

                                 0670

                                 0680

                                 0690

                                 0700

                                 0710

                                 0720

                                 0730

                                 0740

                                 0750

                                 0760

                                 0770

                                 0780

                                 0790

                                 0800

                                 0810

                                 0820

                                 0830

                                 0840

                                 0850

                                 0860

                                 0870

                                 0880

                                 0890

                                 0900

                                 0910

                                 0920

                                 0930

                                 0010

                                    SKOPERTURI TOTALI

                                 Ċellola relatata ma’ CA

                                 0020

                                 POŻIZZJONIJIET TA’ TITOLIZZAZZJONI

                                 0030

                                 LI JIKKWALIFIKAW GĦAL TRATTAMENT KAPITALI DIFFERENZJAT

                                 0040

                                 SKOPERTURI STS

                                 0050

                                 POŻIZZJONI SUPERJURI FIT-TITOLIZZAZZJONIJIET TAL-SMEs

                                 0060

                                 LI MA JIKKWALIFIKAWX GĦAL TRATTAMENT KAPITALI DIFFERENZJAT

                                 0070

                                 POŻIZZJONIJIET TA’ RITITOLIZZAZZJONI

                                 0080

                                    ORIĠINATUR: SKOPERTURI TOTALI

                                 0090

                                 POŻIZZJONIJIET TA’ TITOLIZZAZZJONI: ENTRATI FIL-KARTA BILANĊJALI

                                 0100

                                 LI JIKKWALIFIKAW GĦAL TRATTAMENT KAPITALI DIFFERENZJAT

                                 0110

                                 LI MINNHOM: SKOPERTURI SUPERJURI

                                 0120

                                 LI MA JIKKWALIFIKAWX GĦAL TRATTAMENT KAPITALI DIFFERENZJAT

                                 0130

                                 LI MINNHOM: SKOPERTURI SUPERJURI

                                 0140

                                 POŻIZZJONIJIET TA’ TITOLIZZAZZJONI: ENTRATI U DERIVATTIVI BARRA L-KARTA BILANĊJALI

                                 0150

                                 LI JIKKWALIFIKAW GĦAL TRATTAMENT KAPITALI DIFFERENZJAT

                                 0160

                                 LI MINNHOM: SKOPERTURI SUPERJURI

                                 0170

                                 LI MA JIKKWALIFIKAWX GĦAL TRATTAMENT KAPITALI DIFFERENZJAT

                                 0180

                                 LI MINNHOM: SKOPERTURI SUPERJURI

                                 0190

                                 POŻIZZJONIJIET TA’ RITITOLIZZAZZJONI

                                 0200

                                    INVESTITUR: SKOPERTURI TOTALI

                                 0210

                                 POŻIZZJONIJIET TA’ TITOLIZZAZZJONI: ENTRATI FIL-KARTA BILANĊJALI

                                 0220

                                 LI JIKKWALIFIKAW GĦAL TRATTAMENT KAPITALI DIFFERENZJAT

                                 0230

                                 LI MINNHOM: SKOPERTURI SUPERJURI

                                 0240

                                 LI MA JIKKWALIFIKAWX GĦAL TRATTAMENT KAPITALI DIFFERENZJAT

                                 0250

                                 LI MINNHOM: SKOPERTURI SUPERJURI

                                 0260

                                 POŻIZZJONIJIET TA’ TITOLIZZAZZJONI: ENTRATI U DERIVATTIVI BARRA L-KARTA BILANĊJALI

                                 0270

                                 LI JIKKWALIFIKAW GĦAL TRATTAMENT KAPITALI DIFFERENZJAT

                                 0280

                                 LI MINNHOM: SKOPERTURI SUPERJURI

                                 0290

                                 LI MA JIKKWALIFIKAWX GĦAL TRATTAMENT KAPITALI DIFFERENZJAT

                                 0300

                                 LI MINNHOM: SKOPERTURI SUPERJURI

                                 0310

                                 POŻIZZJONIJIET TA’ RITITOLIZZAZZJONI

                                 0320

                                    SPONSOR: SKOPERTURI TOTALI

                                 0330

                                 POŻIZZJONIJIET TA’ TITOLIZZAZZJONI: ENTRATI FIL-KARTA BILANĊJALI

                                 0340

                                 LI JIKKWALIFIKAW GĦAL TRATTAMENT KAPITALI DIFFERENZJAT

                                 0350

                                 LI MINNHOM: SKOPERTURI SUPERJURI

                                 0360

                                 LI MA JIKKWALIFIKAWX GĦAL TRATTAMENT KAPITALI DIFFERENZJAT

                                 0370

                                 LI MINNHOM: SKOPERTURI SUPERJURI

                                 0380

                                 POŻIZZJONIJIET TA’ TITOLIZZAZZJONI: ENTRATI U DERIVATTIVI BARRA L-KARTA BILANĊJALI

                                 0390

                                 LI JIKKWALIFIKAW GĦAL TRATTAMENT KAPITALI DIFFERENZJAT

                                 0400

                                 LI MINNHOM: SKOPERTURI SUPERJURI

                                 0410

                                 LI MA JIKKWALIFIKAWX GĦAL TRATTAMENT KAPITALI DIFFERENZJAT

                                 0420

                                 LI MINNHOM: SKOPERTURI SUPERJURI

                                 0430

                                 POŻIZZJONIJIET TA’ RITITOLIZZAZZJONI

                                 0440

                                    DISAGGREGAZZJONI TAL-POŻIZZJONIJIET PENDENTI SKONT IS-CQS FIL-BIDU: Għal żmien qasir

                                 0450

                                 CQS 1

                                 0460

                                 CQS 2

                                 0470

                                 CQS 3

                                 0480

                                 IS-CQS L-OĦRAJN KOLLHA U MHUX KLASSIFIKATI

                                 0490

                                    DISAGGREGAZZJONI TAL-POŻIZZJONIJIET PENDENTI SKONT IS-CQS FIL-BIDU: Fit-tul

                                 0500

                                 CQS 1

                                 0510

                                 CQS 2

                                 0520

                                 CQS 3

                                 0530

                                 CQS 4

                                 0540

                                 CQS 5

                                 0550

                                 CQS 6

                                 0560

                                 CQS 7

                                 0570

                                 CQS 8

                                 0580

                                 CQS 9

                                 0590

                                 CQS 10

                                 0600

                                 CQS 11

                                 0610

                                 CQS 12

                                 0620

                                 CQS 13

                                 0630

                                 CQS 14

                                 0640

                                 CQS 15

                                 0650

                                 CQS 16

                                 0660

                                 CQS 17

                                 0670

                                 IS-CQS L-OĦRAJN KOLLHA U MHUX KLASSIFIKATI

                        C 14.00 — INFORMAZZJONI DETTALJATA DWAR IT-TITOLIZZAZZJONIJIET (Dettalji TAS-SEC)

                                    NUMRU TAR-RINGIELA

                                    KODIĊI INTERN

                                    IDENTIFIKATUR TAT-TITOLIZZAZZJONI

                                    INTRAGRUPP, PRIVATA JEW TITOLIZZAZZJONI PUBBLIKA?

                                    RWOL TAL-ISTITUZZJONI:

                                    (ORIĠINATUR / SPONSOR / MUTWANTI ORIĠINALI / INVESTITUR)

                                    IDENTIFIKATUR TAL-ORIĠINATUR

                                    TIP TA’ TITOLIZZAZZJONI:

                                    (TRADIZZJONALI / SINTETIKA / PROGRAMM ABCP / TRANSAZZJONI ABCP)

                                    TRATTAMENT KONTABILISTIKU: SKOPERTURI TITOLIZZATI JINŻAMMU JEW JITNEĦĦEW MILL-KARTA BILANĊJALI?

                                    TRATTAMENT TA’ SOLVENZA: Pożizzjonijiet tat-titolizzazzjoni huma soġġetti għal rekwiżiti ta’ fondi proprji?

                                    TRASFERIMENT SINIFIKANTI TAR-RISKJU

                                    TITOLIZZAZZJONI JEW RITITOLIZZAZZJONI?

                                    TITOLIZZAZZJONI STS JEW MHUX STS?

                                    TITOLIZZAZZJONIJIET LI JIKKWALIFIKAW GĦAL TRATTAMENT KAPITALI DIFFERENZJAT?

                                    ŻAMMA

                                    PROGRAMMI MHUX ABCP

                                    SKOPERTURI TITOLIZZATI

                                    STRUTTURA TAT-TITOLIZZAZZJONI

                                    TIP TA’ ŻAMMA APPLIKATA

                                    % TAŻ-ŻAMMA FID-DATA TA’ RAPPORTAR

                                    KONFORMITÀ MAR-REKWIŻIT TAŻ-ŻAMMA?

                                    DATA TAL-ORIĠINAZZJONI

                                    (xx/ssss)

                                    DATA TAL-AĦĦAR ĦRUĠ

                                    (xx/ssss)

                                    AMMONT TOTALI TA’ SKOPERTURI TITOLIZZATI FID-DATA TAL-ORIĠINAZZJONI

                                    AMMONT TOTALI

                                    SEHEM L-ISTITUZZJONI (%)

                                    TIP

                                    % TAL-IRB FL-APPROĊĊ APPLIKAT

                                    GĦADD TA’ SKOPERTURI

                                    SKOPERTURI F’INADEMPJENZA W (%)

                                    PAJJIŻ

                                    LGD (%)

                                    EL%

                                    UL%

                                    MATURITÀ MEDJA PONDERATA SKONT L-ISKOPERTURA TAL-ASSI

                                    (-) AĠĠUSTAMENTI TAL-VALUR U L-PROVVEDIMENTI

                                    REKWIŻITI TA’ FONDI PROPRJI QABEL IT-TITOLIZZAZZJONI (%) Kirb

                                    % TAL-ISKOPERTURI FIL-LIVELL TAL-KONSUMATUR FIL-PULIJIET IRB

                                    REKWIŻITI TA’ FONDI PROPRJI QABEL IT-TITOLIZZAZZJONI (%) Ksa

                                    ENTRATI FIL-MEMORANDUM

                                    ENTRATI FIL-KARTA BILANĊJALI

                                    ENTRATI U DERIVATTIVI BARRA L-KARTA BILANĊJALI

                                    MATURITÀ

                                    ENTRATI FIL-MEMORANDUM

                                    AĠĠUSTAMENTI TAR-RISKJU TA’ KREDITU MATUL IL-PERJODU KURRENTI

                                    SUPERJURI

                                    INTERMEDJU

                                    L-EWWEL TELF

                                    SUPERJURI

                                    INTERMEDJU

                                    L-EWWEL TELF

                                    L-EWWEL DATA TA’ TERMINAZZJONI PREVEDIBBLI

                                    OPZJONIJIET EŻERĊITABBLI TAL-ORIĠINATUR INKLUŻI FIT-TRANŻAZZJONIJIET

                                    DATA TA’ MATURITÀ LEGALI FINALI

                                    PUNT TA’ ATTAKKAMENT TAR-RISKJU MIBJUGĦ (%)

                                    PUNT TA’ DISTAKKAMENT TAR-RISKJU MIBJUGĦ (%)

                                    TRASFERIMENT TAR-RISKJU MITLUB MINN ISTITUZZJONI ORIĠINATUR (%)

                                    AMMONT

                                    PUNT TA’ ATTAKKAMENT (%)

                                    CQS

                                    AMMONT

                                    NUMRU TA’ SEGMENTI

                                    CQS TAL-AKTAR SUBORDINAT

                                    AMMONT

                                    PUNT TA’ DISTAKKAMENT (%)

                                    CQS

                                 005

                                 010

                                 020

                                 021

                                 110

                                 030

                                 040

                                 051

                                 060

                                 061

                                 070

                                 075

                                 446

                                 080

                                 090

                                 100

                                 120

                                 121

                                 130

                                 140

                                 150

                                 160

                                 171

                                 180

                                 181

                                 190

                                 201

                                 202

                                 203

                                 204

                                 210

                                 221

                                 222

                                 223

                                 225

                                 230

                                 231

                                 232

                                 240

                                 241

                                 242

                                 250

                                 251

                                 252

                                 260

                                 270

                                 280

                                 290

                                 291

                                 300

                                 302

                                 303

                                 304

                        C 14.01 – INFORMAZZJONI DETTALJATA DWAR IT-TITOLIZZAZZJONIJIET SKONT L-APPROĊĊ (Approċċ tad-Dettalji tas-SEC)

                        Approċċ:

                                    NUMRU TAR-RINGIELA

                                    KODIĊI INTERN

                                    IDENTIFIKATUR TAT-TITOLIZZAZZJONI

                                    POŻIZZJONIJIET TA’ TITOLIZZAZZJONI

                                    VALUR TAL-ISKOPERTURA

                                    (-) VALUR TAL-ISKOPERTURA MNAQQAS MILL-FONDI PROPRJI

                                    AMMONT TOTALI TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU:

                                    ENTRATI FIL-MEMORANDUM

                                    POŻIZZJONIJIET TA’ TITOLIZZAZZJONI — PORTAFOLL TAN-NEGOZJAR

                                    SKOPERTURA ORIĠINALI QABEL IL-FATTURI TA’ KONVERŻJONI

                                    ENTRATI TAL-MEMORANDUM: FATTURI TA’ QABEL IL-KONVERŻJONI TAL-ENTRATI U D-DERIVATTIVI BARRA L-KARTA BILANĊJALI

                                    AMMONT TA’ SKOPERTURA PONDERATA GĦAR-RISKJU QABEL L-SEC-ERBA

                                    AMMONT TA’ SKOPERTURA PONDERATA GĦAR-RISKJU SKONT L-SEC-SA

                                    CTP JEW MHUX CTP?

                                    POŻIZZJONIJIET NETTI

                                    ENTRATI FIL-KARTA BILANĊJALI

                                    ENTRATI U DERIVATTIVI BARRA L-KARTA BILANĊJALI

                                    SOSTITUTI TAL-KREDITU DIRETT

                                    IRS/CRS

                                    FAĊILITAJIET TA’ LIKWIDITÀ

                                    OĦRAJN

                                    SUPERJURI

                                    INTERMEDJU

                                    L-EWWEL TELF

                                    SUPERJURI

                                    INTERMEDJU

                                    L-EWWEL TELF

                                    QABEL IL-LIMITU

                                    (-) TNAQQIS MINĦABBA L-LIMITU MASSIMU TAL-PONDERAZZJONI TAR- RISKJU

                                    (-) TNAQQIS MINĦABBA L-LIMITU MASSIMU ĠENERALI

                                    WARA L-LIMITU

                                    RW KORRISPONDENTI GĦALL-FORNITUR / GĦALL-ISTRUMENT TA’ PROTEZZJONI

                                    RW KORRISPONDENTI GĦALL-FORNITUR / GĦALL-ISTRUMENT TA’ PROTEZZJONI

                                    TWAL

                                    BIN-NIEQES

                                 005

                                 010

                                 020

                                 310

                                 320

                                 330

                                 340

                                 350

                                 351

                                 360

                                 361

                                 370

                                 380

                                 390

                                 400

                                 411

                                 420

                                 430

                                 431

                                 432

                                 440

                                 447

                                 448

                                 450

                                 460

                                 470

                        C 16.00 — RISKJU OPERAZZJONALI (OPR)

                                    ATTIVITAJIET BANKARJI

                                    INDIKATUR RELEVANTI

                                    SELF U AVVANZI

                                    (F’KAŻ TAL-APPLIKAZZJONI TAL-ASA)

                                    FONDI PROPRJI

                                    REKWIŻIT

                                    Ammont totali tal-iskopertura għar-riskju operazzjonali

                                    ENTRATI AMA FIL-MEMORANDUM LI GĦANDHOM JIĠU RRAPPORTATI JEKK APPLIKABBLI

                                    SENA-3

                                    SENA-2

                                    IS-SENA L-OĦRA

                                    YEAR-3

                                    SENA-2

                                    IS-SENA L-OĦRA

                                    LI MINNHOM:

                                    DOVUTI GĦAL MEKKANIŻMU TA’ ALLOKAZZJONI

                                    REKWIŻIT TAL-FONDI PROPRJI QABEL IT-TNAQQIS DOVUT GĦAL TELF MISTENNI, DIVERSIFIKAZZJONI U TEKNIKI TAL-MITIGAZZJONI TAR-RISKJU

                                    (-) TNAQQIS TAR-REKWIŻITI TAL-FONDI PROPRJI DOVUT GĦAT-TELF MISTENNI MĠARRAB FI PRATTIKI TAN-NEGOZJU

                                    (-) TNAQQIS TAR-REKWIŻITI TAL-FONDI PROPRJI DOVUT GĦAL DIVERSIFIKAZZJONI

                                    (-) TNAQQIS TAR-REKWIŻIT TAL-FONDI PROPRJI DOVUT GĦAL TEKNIKI TA’ MITIGAZZJONI TAR-RISKJU (ASSIGURAZZJONI U MEKKANIŻMI OĦRAJN TA’ TRASFERIMENT TAR-RISKJU)

                                    010

                                    020

                                    030

                                    040

                                    050

                                    060

                                    070

                                    071

                                    080

                                    090

                                    100

                                    110

                                    120

                                 010

                                             1.

                                             ATTIVITAJIET BANKARJI SOĠĠETTI GĦALL-APPROĊĊ TAL-INDIKATUR BAŻIKU (BIA)

                                 Ċellola relatata ma’ CA2

                                 020

                                             2.

                                             ATTIVITAJIET BANKARJI SOĠĠETTI GĦAL STANDARDIZZAZZJONI (TSA) / APPROĊĊI TA’ STANDARDIZZAZZJONI ALTERNATTIVI (ASA)

                                 Ċellola relatata ma’ CA2

                                          SOĠĠETTI GĦAL TSA:

                                 030

                                 FINANZI KORPORATTIVI (CF)

                                 040

                                 NEGOZJU U BEJGĦ (TS)

                                 050

                                 SENSERIJA FIL-LIVELL TA’ KONSUMATUR (RBr)

                                 060

                                 SERVIZZI BANKARJI KUMMERĊJALI (CB)

                                 070

                                 SERVIZZI BANKARJI FIL-LIVELL TA’ KONSUMATUR (RB)

                                 080

                                 PAGAMENTI U SALDU (PS)

                                 090

                                 SERVIZZI TA’ AĠENZIJA (AS)

                                 100

                                 IMMANIĠĠJAR TAL-ASSI (AM)

                                          SOĠĠETTI GĦAL ASA:

                                 110

                                 SERVIZZI BANKARJI KUMMERĊJALI (CB)

                                 120

                                 SERVIZZI BANKARJI FIL-LIVELL TA’ KONSUMATUR (RB)

                                 130

                                             3.

                                             ATTIVITAJIET BANKARJI SOĠĠETTI GĦAL APPROĊĊI TA’ KEJL AVVANZAT AMA

                                 Ċellola relatata ma’ CA2

                        C 17.01 – RISKJU OPERAZZJONALI: TELF U RKUPRI SKONT IL-LINJI OPERATORJI U T-TIPI TA’ EVENTI TA’ TELF FL-AĦĦAR SENA (DETTALJI TAL-OPR 1)

                                    IMMAPPJAR TAT-TELF MAL-LINJI KUMMERĊJALI

                                    TIPI TA’ EVENTI TA’ TELF

                                    TIPI TA’ EVENTI TOTALI TA’ TELF

                                    ENTRATA FIL-MEMORANDUM: LIMITU APPLIKAT FIL-ĠBIR TA’ DATA

                                    FRODI INTERNA

                                    FRODI ESTERNA

                                    PRASSI TAL-IMPJEGAR U TAS-SIGURTÀ FUQ IL-POST TAX-XOGĦOL

                                    KLIJENTI, PRODOTTI U PRASSI KUMMERĊJALI

                                    ĦSARA FL-ASSI FIŻIĊI

                                    TFIXKIL KUMMERĊJALI U NUQQAS TA’ FUNZJONAMENT TAS-SISTEMI

                                    EŻEKUZZJONI, KONSENJA U MMANIĠĠJAR TAL-PROĊESSI

                                    L-INQAS

                                    L-OGĦLA

                                 Ringieli

                                 0010

                                 0020

                                 0030

                                 0040

                                 0050

                                 0060

                                 0070

                                 0080

                                 0090

                                 0100

                                 0010

                                    FINANZJAMENT KORPORATTIV [CF]

                                 Għadd ta’ eventi ta’ telf (eventi ġodda ta’ telf)

                                 0020

                                 Ammont gross gross ta’ telf (eventi ġodda ta’ telf)

                                 0030

                                 Għadd ta’ eventi ta’ telf soġġetti għal aġġustamenti ta’ telf

                                 0040

                                 Aġġustamenti ta’ telf relatati ma’ perjodi preċedenti ta’ rappurtar

                                 0050

                                 Telf uniku massimu:

                                 0060

                                 Somma tal-ikbar ħames eventi ta’ telf

                                 0070

                                 Irkupru dirett ta’ telf totali

                                 0080

                                 Irkupru totali minn assigurazzjoni u mekkaniżmi oħrajn ta’ trasferiment ta’ riskju

                                 0110

                                    NEGOZJAR U BEJGĦ [TS]

                                 Għadd ta’ eventi ta’ telf (eventi ġodda ta’ telf)

                                 0120

                                 Ammont gross ta’ telf (eventi ġodda ta’ telf)

                                 0130

                                 Għadd ta’ eventi ta’ telf soġġetti għal aġġustamenti ta’ telf

                                 0140

                                 Aġġustamenti ta’ telf relatati ma’ perjodi preċedenti ta’ rappurtar

                                 0150

                                 Telf uniku massimu:

                                 0160

                                 Somma tal-ikbar ħames eventi ta’ telf

                                 0170

                                 Irkupru dirett ta’ telf totali

                                 0180

                                 Irkupru totali minn assigurazzjoni u mekkaniżmi oħrajn ta’ trasferiment ta’ riskju

                                 0210

                                    SENSERIJA FIL-LIVELL TA’ KONSUMATUR [RBr]

                                 Għadd ta’ eventi ta’ telf (eventi ġodda ta’ telf)

                                 0220

                                 Ammont gross ta’ telf (eventi ġodda ta’ telf)

                                 0230

                                 Għadd ta’ eventi ta’ telf soġġetti għal aġġustamenti ta’ telf

                                 0240

                                 Aġġustamenti ta’ telf relatati ma’ perjodi preċedenti ta’ rappurtar

                                 0250

                                 Telf uniku massimu:

                                 0260

                                 Somma tal-ikbar ħames eventi ta’ telf

                                 0270

                                 Irkupru dirett ta’ telf totali

                                 0280

                                 Irkupru totali minn assigurazzjoni u mekkaniżmi oħrajn ta’ trasferiment ta’ riskju

                                 0310

                                    IBBANKJAR KUMMERĊJALI [CB]

                                 Għadd ta’ eventi (eventi ġodda ta’ telf)

                                 0320

                                 Ammont gross ta’ telfoss (eventi ġodda ta’ telf)

                                 0330

                                 Għadd ta’ eventi ta’ telf soġġetti għal aġġustamenti ta’ telf

                                 0340

                                 Aġġustamenti ta’ telf relatati ma’ perjodi preċedenti ta’ rappurtar

                                 0350

                                 Telf uniku massimu:

                                 0360

                                 Somma tal-ikbar ħames eventi ta’ telf

                                 0370

                                 Irkupru dirett ta’ telf totali

                                 0380

                                 Irkupru totali minn assigurazzjoni u mekkaniżmi oħrajn ta’ trasferiment ta’ riskju

                                 0410

                                    OPERAZZJONIJIET BANKARJI GĦALL-KONSUMATUR [RB]

                                 Għadd ta’ eventi ta’ telf (eventi ġodda ta’ telf)

                                 0420

                                 Ammont gross ta’ telf (eventi ġodda ta’ telf)

                                 0430

                                 Għadd ta’ eventi ta’ telf soġġetti għal aġġustamenti ta’ telf

                                 0440

                                 Aġġustamenti ta’ telf relatati ma’ perjodi preċedenti ta’ rappurtar

                                 0450

                                 Telf uniku massimu:

                                 0460

                                 Somma tal-ikbar ħames eventi ta’ telf

                                 0470

                                 Irkupru dirett ta’ telf totali

                                 0480

                                 Irkupru totali minn assigurazzjoni u mekkaniżmi oħrajn ta’ trasferiment ta’ riskju

                                 0510

                                    PAGAMENTI U SALDU [PS]

                                 Għadd ta’ eventi ta’ telf (eventi ġodda ta’ telf)

                                 0520

                                 Ammont gross ta’ telf (eventi ġodda ta’ telf)

                                 0530

                                 Għadd ta’ eventi ta’ telf soġġetti għal aġġustamenti ta’ telf

                                 0540

                                 Aġġustamenti ta’ telf relatati ma’ perjodi preċedenti ta’ rappurtar

                                 0550

                                 Telf uniku massimu:

                                 0560

                                 Somma tal-ikbar ħames eventi ta’ telf

                                 0570

                                 Irkupru dirett ta’ telf totali

                                 0580

                                 Irkupru totali minn assigurazzjoni u mekkaniżmi oħrajn ta’ trasferiment ta’ riskju

                                 0610

                                    SERVIZZI TAL-AĠENZIJI [AS]

                                 Għadd ta’ eventi ta’ telf (eventi ġodda ta’ telf)

                                 0620

                                 Ammont gross ta’ telf (eventi ġodda ta’ telf)

                                 0630

                                 Għadd ta’ eventi ta’ telf soġġetti għal aġġustamenti ta’ telf

                                 0640

                                 Aġġustamenti ta’ telf relatati ma’ perjodi preċedenti ta’ rappurtar

                                 0650

                                 Telf uniku massimu:

                                 0660

                                 Somma tal-ikbar ħames eventi ta’ telf

                                 0670

                                 Irkupru dirett ta’ telf totali

                                 0680

                                 Irkupru totali minn assigurazzjoni u mekkaniżmi oħrajn ta’ trasferiment ta’ riskju

                                 0710

                                    IMMANIĠĠAR TA’ ASSI [AM]

                                 Għadd ta’ eventi ta’ telf (eventi ġodda ta’ telf)

                                 0720

                                 Ammont gross ta’ telf (eventi ġodda ta’ telf)

                                 0730

                                 Għadd ta’ eventi ta’ telf soġġetti għal aġġustamenti ta’ telf

                                 0740

                                 Aġġustamenti ta’ telf relatati ma’ perjodi preċedenti ta’ rappurtar

                                 0750

                                 Telf uniku massimu:

                                 0760

                                 Somma tal-ikbar ħames eventi ta’ telf

                                 0770

                                 Irkupru dirett ta’ telf totali

                                 0780

                                 Irkupru totali minn assigurazzjoni u mekkaniżmi oħrajn ta’ trasferiment ta’ riskju

                                 0810

                                    ENTRATI KORPORATTIVI [CI]

                                 Għadd ta’ eventi ta’ telf (eventi ġodda ta’ telf)

                                 0820

                                 Ammont gross ta’ telf (eventi ġodda ta’ telf)

                                 0830

                                 Għadd ta’ eventi ta’ telf soġġetti għal aġġustamenti ta’ telf

                                 0840

                                 Aġġustamenti ta’ telf relatati ma’ perjodi preċedenti ta’ rappurtar

                                 0850

                                 Telf uniku massimu:

                                 0860

                                 Somma tal-ikbar ħames eventi ta’ telf

                                 0870

                                 Irkupru dirett ta’ telf totali

                                 0880

                                 Irkupru totali minn assigurazzjoni u mekkaniżmi oħrajn ta’ trasferiment ta’ riskju

                                 0910

                                    TOTAL TA’ LINJI OPERATORJI

                                 Għadd ta’ eventi ta’ telf (eventi ġodda ta’ telf). Li minnhom:

                                 0911

                                 relatati ma’ telf ≥ 10 000  u < 20 000

                                 0912

                                 relatati ma’ telf ≥ 20 000  u < 100 000

                                 0913

                                 relatat ma’ telf ≥ 100 000  u < 1 000 000

                                 0914

                                 relatat ma’ telf ≥ 1 000 000

                                 0920

                                 Ammont gross ta’ telf (eventi ġodda ta’ telf). Li minnu:

                                 0921

                                 relatati ma’ telf ≥ 10 000  u < 20 000

                                 0922

                                 relatati ma’ telf ≥ 20 000  u < 100 000

                                 0923

                                 relatat ma’ telf ≥ 100 000  u < 1 000 000

                                 0924

                                 relatat ma’ telf ≥ 1 000 000

                                 0930

                                 Għadd ta’ eventi ta’ telf soġġetti għal aġġustamenti ta’ telf. Li minnhom:

                                 0935

                                 li minnhom: għadd ta’ eventi ta’ telf b’aġġustament pożittiv ta’ telf

                                 0936

                                 li minnhom: għadd ta’ eventi ta’ telf b’aġġustament negattiv ta’ telf

                                 0940

                                 Aġġustamenti ta’ telf relatati ma’ perjodi preċedenti ta’ rappurtar

                                 0945

                                 li minnhom: ammonti ta’ aġġustamenti tat-telf pożittivi (+)

                                 0946

                                 li minnhom: ammonti ta’ aġġustamenti tat-telf negattivi (-)

                                 0950

                                 Telf uniku massimu:

                                 0960

                                 Somma tal-ikbar ħames eventi ta’ telf

                                 0970

                                 Irkupru dirett ta’ telf totali

                                 0980

                                 Irkupru totali minn assigurazzjoni u mekkaniżmi oħrajn ta’ trasferiment ta’ riskju

                        C 17.02 – RISKJU OPERAZZJONALI: EVENTI TA’ TELF KBIR (DETTALJI TAL-OPR 2)

                                    L-ID tal-event

                                    Data tal-kontabilità

                                    Data ta’ okkorrenza

                                    Data ta’ skoperta

                                    Tip ta’ event ta’ telf

                                    Telf gross

                                    Telf gross nett ta’ rkupri diretti

                                    TELF GROSS SKONT IL-LINJA OPERATORJA

                                    Isem tal-Entità Ġuridika

                                    ID ta’ Entità Ġuridika (LEI)

                                    Unità tan-Negozju

                                    Deskrizzjoni

                                    Finanzjament Korporattiv [CF]

                                    Negozjar u Bejgħ [TS]

                                    Senserija fil-livell ta’ konsumatur [RBr]

                                    Ibbankjar kummerċjali [CB]

                                    Fil-livell ta’ konsumatur Settur bankarju [RB]

                                    Pagamenti u Saldu [PS]

                                    Aġenzija Servizzi [AS]

                                    Immaniġġar ta’ Assi [AM]

                                    Entrati Korporattivi [CI]

                                 Ringieli

                                 0010

                                 0020

                                 0030

                                 0040

                                 0050

                                 0060

                                 0070

                                 0080

                                 0090

                                 0100

                                 0110

                                 0120

                                 0130

                                 0140

                                 0150

                                 0160

                                 0170

                                 0180

                                 0190

                                 0200

                                 …

                        C 18.00 – RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-RISKJI TA’ POŻIZZJONI FI STRUMENTI TA’ DEJN NEGOZJATI (MKR SA TDI)

                        Munita:

                                    POŻIZZJONIJIET

                                    REKWIŻITI TA’ FONDI PROPRJI

                                    AMMONT TOTALI TA’ SKOPERTURA GĦAR-RISKJU

                                    POŻIZZJONIJIET KOLLHA

                                    POŻIZZJONIJIET NETTI

                                    POŻIZZJONIJIET SOĠĠETTI GĦAL ALLOKAZZJONI KAPITALI

                                    TWAL

                                    BIN-NIEQES

                                    TWAL

                                    BIN-NIEQES

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 010

                                    STRUMENTI TA’ DEJN NEGOZJAT FIL-PORTAFOLL TAN-NEGOZJAR

                                 Ċellola relatata ma’ CA2

                                 011

                                    Riskju ġenerali

                                 012

                                 Derivattivi

                                 013

                                 Assi u obbligazzjonijiet oħra

                                 020

                                 Approċċ ibbażat fuq il-maturità

                                 030

                                 Żona 1

                                 040

                                 0 ≤ xahar

                                 050

                                 > xahar ≤ 3 xhur

                                 060

                                 > 3 ≤ 6 xhur

                                 070

                                 > 6 ≤ 12-il xahar

                                 080

                                 Żona 2

                                 090

                                 > sena ≤ sentejn (1,9  għal kupun ta’ anqas minn 3%)

                                 100

                                 > sentejn ≤ 3 (> 1,9  ≤ 2,8  għal kupun ta’ anqas minn 3%) snin

                                 110

                                 > 3 ≤ 4 (> 2,8  ≤ 3,6  għal kupun ta’ anqas minn 3%) snin

                                 120

                                 Żona 3

                                 130

                                 > 4 ≤ 5 (> 3,6  ≤ 4,3  għal kupun ta’ anqas minn 3%) snin

                                 140

                                 > 5 ≤ 7 (> 4,3  ≤ 5,7  għal kupun ta’ anqas minn 3%) snin

                                 150

                                 > 7 ≤ 10 (> 5,7  ≤ 7,3  għal kupun ta’ anqas minn 3%) snin

                                 160

                                 > 10 ≤ 15 (> 7,3  ≤ 9,3  għal kupun ta’ anqas minn 3%) snin

                                 170

                                 > 15 ≤ 20 (> 9,3  ≤ 10,6  għal kupun ta’ anqas minn 3%) snin

                                 180

                                 > 20 (> 10,6  ≤ 12,0  għal kupun ta’ anqas minn 3%) sena

                                 190

                                 (> 12,0  ≤ 20,0  għal kupun ta’ anqas minn 3%) sena

                                 200

                                 (> 20 għal kupun ta’ anqas minn 3%) sena

                                 210

                                 Approċċ ibbażat fuq it-tul taż-żmien

                                 220

                                 Żona 1

                                 230

                                 Żona 2

                                 240

                                 Żona 3

                                 250

                                    Riskju speċifiku

                                 251

                                 Rekwiżit ta’ fondi proprji għall-istrumenti tad-dejn mhux ta’ titolizzazzjoni

                                 260

                                 Titoli ta’ dejn taħt l-ewwel kategorija fit-Tabella 1

                                 270

                                 Titoli ta’ dejn taħt it-tieni kategorija fit-Tabella 1

                                 280

                                 B’terminu residwu ≤ 6 xhur

                                 290

                                 B’terminu residwu > 6 xhur u ≤ 24 xahar

                                 300

                                 B’terminu residwu > 24 xahar

                                 310

                                 Titoli ta’ dejn taħt it-tielet kategorija fit-Tabella 1

                                 320

                                 Titoli ta’ dejn taħt ir-raba’ kategorija fit-Tabella 1

                                 321

                                 Derivattivi tal-kreditu klassifikati fil-post n biex isiru inadempjenti

                                 325

                                 Rekwiżit ta’ fondi proprji għal strumenti ta’ titolizzazzjoni

                                 330

                                 Rekwiżit ta’ fondi proprji għall-portafoll kummerċjali ta’ korrelazzjoni

                                 350

                                 Rekwiżiti addizzjonali għall-opzjonijiet (riskji non-delta)

                                 360

                                 Metodu simplifikat

                                 370

                                 Approċċ delta plus — rekwiżiti addizzjonali għar-riskju gamma

                                 380

                                 Approċċ delta plus — rekwiżiti addizzjonali għar-riskju vega

                                 385

                                 Approċċ delta plus – opzjoni u warrants mhux ta’ kontinwità

                                 390

                                 Approċċ tal-matriċi tax-xenarju

                        C 19.00 – RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAL RISKJU SPEĊIFIKU F’TITOLIZZAZZJONIJIET (MKR SA SEC)

                                    POŻIZZJONIJIET KOLLHA

                                    (-) POŻIZZJONIJIET IMNAQQSA MILL-FONDI PROPRJI

                                    POŻIZZJONIJIET NETTI

                                    POŻIZZJONIJIET NETTI (TWAL) DIŻAGGREGATI SKONT IL-PONDERAZZJONIJIET TAR-RISKJU

                                    POŻIZZJONIJIET NETTI (BIN-NIEQES) DIŻAGGREGATI SKONT IL-PONDERAZZJONIJIET TAR-RISKJU

                                    POŻIZZJONI NETTA DIŻAGGREGATA SKONT L-APPROĊĊI

                                    EFFETT ĠENERALI (AĠĠUSTAMENT) MINĦABBA KSUR TAL-KAPITOLU 2 TAR-REGOLAMENT (UE) 2017/2402

                                    QABEL IL-LIMITU

                                    WARA L-KAP / REKWIŻITI TA’ FONDI PROPRJI TOTALI

                                    TWAL

                                    BIN-NIEQES

                                    (-) TWAL

                                    (-) BIN-NIEQES

                                    TWAL

                                    BIN-NIEQES

                                    [0 – 10%[

                                    [10 – 12 %[

                                    [12 – 20 %[

                                    [20 – 40 %[

                                    [40 – 100 %[

                                    [100 – 150 %[

                                    [150 – 200 %[

                                    [200 – 225 %[

                                    [225 – 250 %[

                                    [250 – 300 %[

                                    [300 – 350 %[

                                    [350 – 425 %[

                                    [425 – 500 %[

                                    [500 – 650 %[

                                    [650 – 750 %[

                                    [750 – 850 %[

                                    [850 – 1 250  %[

                                    1 250 %

                                    [0 – 10%[

                                    [10 – 12 %[

                                    [12 – 20 %[

                                    [20 – 40 %[

                                    [40 – 100 %[

                                    [100 – 150 %[

                                    [150 – 200 %[

                                    [200 – 225 %[

                                    [225 – 250 %[

                                    [250 – 300 %[

                                    [300 – 350 %[

                                    [350 – 425 %[

                                    [425 – 500 %[

                                    [500 – 650 %[

                                    [650 – 750 %[

                                    [750 – 850 %[

                                    [850 – 1 250  %[

                                    1 250 %

                                    SEC-IRBA

                                    SEC-SA

                                    SEC-ERBA

                                    APPROĊĊ TA’ VALUTAZZJONI INTERNA

                                    OĦRAJN (RW = 1 250 %)

                                    POŻIZZJONIJIET TWAL NETTI PONDERATI

                                    POŻIZZJONIJIET BIN-NIEQES NETTI PONDERATI

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 061

                                 062

                                 063

                                 064

                                 065

                                 066

                                 071

                                 072

                                 073

                                 074

                                 075

                                 076

                                 077

                                 078

                                 079

                                 081

                                 082

                                 083

                                 085

                                 086

                                 087

                                 088

                                 089

                                 091

                                 092

                                 093

                                 094

                                 095

                                 096

                                 097

                                 098

                                 099

                                 101

                                 102

                                 103

                                 0104

                                 402

                                 403

                                 404

                                 405

                                 406

                                 530

                                 540

                                 570

                                 601

                                 010

                                    SKOPERTURI TOTALI

                                 Ċellola relatata mal-MKR SA TDI {325:060}

                                 020

                                 Li minnhom: RITITOLIZZAZZJONIJIET

                                 030

                                    ORIĠINATUR: SKOPERTURI TOTALI

                                 040

                                 POŻIZZJONIJIET TA’ TITOLIZZAZZJONI

                                 041

                                 LI MINNHOM: LI JIKKWALIFIKAW GĦAL TRATTAMENT KAPITALI DIFFERENZJAT

                                 050

                                 POŻIZZJONIJIET TA’ RITITOLIZZAZZJONI

                                 060

                                    INVESTITUR: SKOPERTURI TOTALI

                                 070

                                 POŻIZZJONIJIET TA’ TITOLIZZAZZJONI

                                 071

                                 LI MINNHOM: LI JIKKWALIFIKAW GĦAL TRATTAMENT KAPITALI DIFFERENZJAT

                                 080

                                 POŻIZZJONIJIET TA’ RITITOLIZZAZZJONI

                                 090

                                    SPONSOR: SKOPERTURI TOTALI

                                 100

                                 POŻIZZJONIJIET TA’ TITOLIZZAZZJONI

                                 101

                                 LI MINNHOM: LI JIKKWALIFIKAW GĦAL TRATTAMENT KAPITALI DIFFERENZJAT

                                 110

                                 POŻIZZJONIJIET TA’ RITITOLIZZAZZJONI

                        C 20.00 – RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-RISKJU SPEĊIFIKU FIL-PORTAFOLL TA’ NEGOZJAR TA’ KORRELAZZJONI (MKR AS CTP)

                                    POŻIZZJONIJIET KOLLHA

                                    (-) POŻIZZJONIJIET IMNAQQSA MILL-FONDI PROPRJI

                                    POŻIZZJONIJIET NETTI

                                    POŻIZZJONI NETTA (TWILA) DIŻAGGREGATA SKONT IL-PONDERAZZJONIJIET TAR-RISKJU

                                    POŻIZZJONI NETTA (QASIRA) DIŻAGGREGATA SKONT IL-PONDERAZZJONIJIET TAR-RISKJU

                                    POŻIZZJONI NETTA DIŻAGGREGATA SKONT L-APPROĊĊI

                                    QABEL IL-LIMITU

                                    WARA L-LIMITU

                                    REKWIŻITI TA’ FONDI PROPRJI TOTALI

                                    TWAL

                                    BIN-NIEQES

                                    (-) TWAL

                                    (-) BIN-NIEQES

                                    TWAL

                                    BIN-NIEQES

                                    [0 – 10%[

                                    [10 – 12 %[

                                    [12 – 20 %[

                                    [20 – 40 %[

                                    [40 – 100 %[

                                    [100 – 250 %[

                                    [250 – 350 %[

                                    [350 – 425 %[

                                    [425 – 650 %[

                                    [650 – 1 250  %[

                                    1 250 %

                                    [0 – 10%[

                                    [10 – 12 %[

                                    [12 – 20 %[

                                    [20 – 40 %[

                                    [40 – 100 %[

                                    [100 – 250 %[

                                    [250 – 350 %[

                                    [350 – 425 %[

                                    [425 – 650 %[

                                    [650 – 1 250  %[

                                    1 250 %

                                    SEC-IRBA

                                    SEC-SA

                                    SEC-ERBA

                                    APPROĊĊ TA’ VALUTAZZJONI INTERNA

                                    OĦRAJN (RW = 1 250 %)

                                    POŻIZZJONIJIET TWAL NETTI PONDERATI

                                    POŻIZZJONIJIET BIN-NIEQES NETTI PONDERATI

                                    POŻIZZJONIJIET TWAL NETTI PONDERATI

                                    POŻIZZJONIJIET BIN-NIEQES NETTI PONDERATI

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 071

                                 072

                                 073

                                 074

                                 075

                                 076

                                 077

                                 078

                                 079

                                 081

                                 082

                                 086

                                 087

                                 088

                                 089

                                 091

                                 092

                                 093

                                 094

                                 095

                                 096

                                 097

                                 402

                                 403

                                 404

                                 405

                                 406

                                 410

                                 420

                                 430

                                 440

                                 450

                                 010

                                    SKOPERTURI TOTALI

                                 Ċellola relatata mal-MKR SA TDI {330:060}

                                    POŻIZZJONIJIET TA’ TITOLIZZAZZJONI:

                                 020

                                    ORIĠINATUR: SKOPERTURI TOTALI

                                 030

                                 POŻIZZJONIJIET TA’ TITOLIZZAZZJONI

                                 040

                                 POŻIZZJONIJIET OĦRAJN TAS-CTP

                                 050

                                    INVESTITUR: SKOPERTURI TOTALI

                                 060

                                 POŻIZZJONIJIET TA’ TITOLIZZAZZJONI

                                 070

                                 POŻIZZJONIJIET OĦRAJN TAS-CTP

                                 080

                                    SPONSOR: SKOPERTURI TOTALI

                                 090

                                 POŻIZZJONIJIET TA’ TITOLIZZAZZJONI

                                 100

                                 POŻIZZJONIJIET OĦRAJN TAS-CTP

                                    DERIVATTIVI TAL-KREDITU FIL-POST N BIEX ISIRU INADEMPJENTI

                                 110

                                 DERIVATTIVI TAL-KREDITU FIL-POST N BIEX ISIRU INADEMPJENTI

                                 120

                                 POŻIZZJONIJIET OĦRAJN TAS-CTP

                        C 21.00 – RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-RISKJU TAL-POŻIZZJONI F’EKWITAJIET (MKR SA EQU)

                        Suq nazzjonali:

                                    POŻIZZJONIJIET

                                    REKWIŻITI TA’ FONDI PROPRJI

                                    AMMONT TOTALI TA’ SKOPERTURA GĦAR-RISKJU

                                    POŻIZZJONIJIET KOLLHA

                                    POŻIZZJONIJIET NETTI

                                    POŻIZZJONIJIET SOĠĠETTI GĦAL ALLOKAZZJONI KAPITALI

                                    TWAL

                                    bin-nieqes

                                    TWAL

                                    bin-nieqes

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 010

                                    EKWITAJIET FIL-PORTAFOLL TAN-NEGOZJAR

                                 Ċellola relatata ma’ CA

                                 020

                                 Riskju ġenerali

                                 021

                                 Derivattivi

                                 022

                                 Assi u obbligazzjonijiet oħra

                                 030

                                 Futuri fuq l-indiċi azzjonarji negozjati fil-borża diversifikati sew soġġetti għal approċċ partikulari

                                 040

                                 Ekwitajiet oħrajn minbarra futuri fuq l-indiċi azzjonarji negozjati fil-borża diversifikati sew

                                 050

                                 Riskju speċifiku

                                 090

                                 Rekwiżiti addizzjonali għall-opzjonijiet (riskji non-delta)

                                 100

                                 Metodu simplifikat

                                 110

                                 Approċċ delta plus — rekwiżiti addizzjonali għar-riskju gamma

                                 120

                                 Approċċ delta plus — rekwiżiti addizzjonali għar-riskju vega

                                 125

                                 Approċċ delta plus – opzjoni u warrants mhux ta’ kontinwità

                                 130

                                 Approċċ tal-matriċi tax-xenarju

                        C 22.00 – RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊI STANDARDIZZATI GĦAR-RISKJU TAL-KAMBJU (MKR SA FX)

                                    POŻIZZJONIJIET KOLLHA

                                    POŻIZZJONIJIET NETTI

                                    POŻIZZJONIJIET SOĠĠETTI GĦAL ALLOKAZZJONI KAPITALI

                                    (Inklużi ridistribuzzjonijiet ta’ pożizzjonijiet mhux imqabbla f’muniti mhux ta’ rapportar soġġetti għal trattament speċjali għal pożizzjonijiet imqabbla)

                                    REKWIŻITI TA’ FONDI PROPRJI

                                    AMMONT TOTALI TA’ SKOPERTURA GĦAR-RISKJU

                                    TWAL

                                    bin-nieqes

                                    TWAL

                                    bin-nieqes

                                    TWAL

                                    bin-nieqes

                                    IMQABBLA

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 010

                                    POŻIZZJONIJIET TOTALI

                                 Ċellola relatata ma’ CA

                                 020

                                 Muniti korrelatati mill-qrib

                                 025

                                 li minnhom: li minnhom:

                                 030

                                 Muniti l-oħrajn kollha (inklużi CIUs trattati bħala muniti differenti)

                                 040

                                 Deheb

                                 050

                                 Rekwiżiti addizzjonali għall-opzjonijiet (riskji non-delta)

                                 060

                                 Metodu simplifikat

                                 070

                                 Approċċ delta plus — rekwiżiti addizzjonali għar-riskju gamma

                                 080

                                 Approċċ delta plus — rekwiżiti addizzjonali għar-riskju vega

                                 085

                                 Approċċ delta plus – opzjoni u warrants mhux ta’ kontinwità

                                 090

                                 Approċċ tal-matriċi tax-xenarju

                                    POŻIZZJONIJIET TOTALI (MUNITA TAR-RAPPURTAR INKLUŻA) DIŻAGGREGATI SKONT IT-TIP TA’ SKOPERTURA

                                 100

                                 Assi u obbligazzjonijiet oħrajn minbarra entrati barra l-karta bilanċjali u derivattivi

                                 110

                                 Entrati barra l-karta bilanċjali

                                 120

                                 Derivattivi

                                    Entrati tal-memorandum: POŻIZZJONIJIET TAL-MUNITA

                                 130

                                 Euro

                                 140

                                 Lek

                                 150

                                 Peso Arġentin

                                 160

                                 Dollaru Awstraljan

                                 170

                                 Real Brażiljan

                                 180

                                 Lev tal-Bulgarija

                                 190

                                 Dollaru Kanadiż

                                 200

                                 Koruna Ċeka

                                 210

                                 Krone Daniż

                                 220

                                 Lira Eġizzjana

                                 230

                                 Lira Sterlina

                                 240

                                 Forint

                                 250

                                 Jen

                                 270

                                 Litas Litwan

                                 280

                                 Denar

                                 290

                                 Peso Messikan

                                 300

                                 Zloty

                                 310

                                 Leu Rumen

                                 320

                                 Rubblu Russa

                                 330

                                 Dinar Serb

                                 340

                                 Krona Żvediża

                                 350

                                 Frank Żvizzeru

                                 360

                                 Lira Torka

                                 370

                                 Hryvnia

                                 380

                                 Dollaru Amerikan

                                 390

                                 Krona Iżlandiża

                                 400

                                 Krona Norveġiża

                                 410

                                 Dollaru ta’ Ħong Kong

                                 420

                                 Dollaru ta’ New Taiwan

                                 430

                                 Dollaru New Zealandiż

                                 440

                                 Dollaru ta’ Singapor

                                 450

                                 Won

                                 460

                                 Yuan Renminbi

                                 470

                                 Oħrajn

                                 480

                                 Kuna Kroata

                        C 23.00 – RISKJU TAS-SUQ: L-APPROĊĊI STANDARDIZZATI GĦAL KOMODITAJIET (MKR SA COM)

                                    POŻIZZJONIJIET KOLLHA

                                    POŻIZZJONIJIET NETTI

                                    POŻIZZJONIJIET SOĠĠETTI GĦAL ALLOKAZZJONI KAPITALI

                                    REKWIŻITI TA’ FONDI PROPRJI

                                    AMMONT TOTALI TA’ SKOPERTURA GĦAR-RISKJU

                                    TWAL

                                    bin-nieqes

                                    TWAL

                                    bin-nieqes

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 010

                                    POŻIZZJONIJIET TOTALI F’KOMODITAJIET

                                 Ċellola relatata ma’ CA

                                 020

                                 Metalli prezzjużi (minbarra d-deheb)

                                 030

                                 Metalli bażi

                                 040

                                 Prodotti agrikoli (komoditajiet agrikoli)

                                 050

                                 Oħrajn

                                 060

                                 Li minnhom prodotti tal-enerġija (żejt, gass)

                                 070

                                 Approċċ tal-iskala tal-maturità

                                 080

                                 Approċċ estiż tal-iskala tal-maturità

                                 090

                                 Approċċ simplifikat: Pożizzjonijiet kollha

                                 100

                                 Rekwiżiti addizzjonali għall-opzjonijiet (riskji non-delta)

                                 110

                                 Metodu simplifikat

                                 120

                                 Approċċ delta plus — rekwiżiti addizzjonali għar-riskju gamma

                                 130

                                 Approċċ delta plus — rekwiżiti addizzjonali għar-riskju vega

                                 135

                                 Approċċ delta plus – opzjoni u warrants mhux ta’ kontinwità

                                 140

                                 Approċċ tal-matriċi tax-xenarju

                        C 24.00 — IL-FORMOLA TAR-RISKJU TAS-SUQ INTERN (MKR IM)

                                    Valur f’Riskju (VaR)

                                    VaR TAĦT STRESS

                                    ALLOKAZZJONI TA’ KAPITAL INKREMENTALI TA’ RISKJU TA’ INADEMPJENZA U MIGRAZZJONI

                                    ALLOKAZZJONI TA’ KAPITAL TAR-RISKJI TAL-PREZZ KOLLHA GĦAS-CTP

                                    REKWIŻITI TA’ FONDI PROPRJI

                                    AMMONT TOTALI TA’ SKOPERTURA GĦAR-RISKJU

                                    Numru ta’ qbiż tal-valur

                                    matul il-250 jum ta’ xogħol preċedenti

                                    Fattur tal-Multiplikazzjoni VaR (mc)

                                    Fattur tal-Multiplikazzjoni SVaR (ms)

                                    TARIFFA PREŻUNTA GĦALL-MINIMU TAS-CTP — POŻIZZJONIJIET TWAL NETTI PONDERATI WARA L-LIMITU

                                    TARIFFA PREŻUNTA GĦALL-MINIMU TAS-CTP — POŻIZZJONIJIET BIN-NIEQES NETTI PONDERATI WARA L-LIMITU

                                    FATTUR TA’ MULTIPLIKAZZJONI (mc) x MEDJA TAL-AĦĦAR 60 JUM TAX-XOGĦOL (VaRavg)

                                    JUM TA’ QABEL (VaRt-1)

                                    FATTUR TA’ MULTIPLIKAZZJONI (ms) x MEDJA TAL-AĦĦAR 60 JUM TAX-XOGĦOL (SVaRavg)

                                    L-AĦĦAR DISPONIBBLI (SVaRt-1)

                                    KEJL MEDJU TA’ 12-IL ĠIMGĦA

                                    L-AĦĦAR KEJL

                                    MINIMU

                                    KEJL MEDJU TA’ 12-IL ĠIMGĦA

                                    L-AĦĦAR KEJL

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 110

                                 120

                                 130

                                 140

                                 150

                                 160

                                 170

                                 180

                                 010

                                    POŻIZZJONIJIET TOTALI

                                 Ċellola relatata ma’ CA

                                    Entrati tal-memorandum: DIŻAGREGAZZJONI TAR-RISKJU TAS-SUQ

                                 020

                                    Strumenti ta’ dejn negozjat

                                 030

                                    TDI — Riskju ġenerali

                                 040

                                    TDI — Riskju speċifiku

                                 050

                                    Ekwitajiet

                                 060

                                    Ekwitajiet — Riskju ġenerali

                                 070

                                    Ekwitajiet — Riskju speċifiku

                                 080

                                    Riskju tal-Kambju

                                 090

                                    Riskju tal-Komoditajiet

                                 100

                                    Ammont totali tar-riskju ġenerali

                                 110

                                    Ammont totali tar-riskju speċifiku

                        C 25.00 — RISKJU TAL-AĠĠUSTAMENT TAL-VALUR TAL-KREDITU (CVA)

                                    VALUR TAL-ISKOPERTURA

                                    VaR

                                    VaR TAĦT STRESS

                                    REKWIŻITI TA’ FONDI

                                    PROPRJI

                                    RISKJU TOTALI

                                    AMMONT TA’ SKOPERTURI

                                    ENTRATI FIL-MEMORANDUM

                                    NOZZJONALI TAL-ĦEĠĠ TAR-RISKJI CVA

                                    li minnhom:

                                    Derivattivi OTC

                                    li minnhom:

                                    SFT

                                    FATTUR TA’ MULTIPLIKAZZJONI (mc) x MEDJA TAL-AĦĦAR 60 JUM TAX-XOGĦOL (VaRavg)

                                    JUM TA’ QABEL

                                    (VaRt-1)

                                    FATTUR TA’ MULTIPLIKAZZJONI (ms) x MEDJA TAL-AĦĦAR 60 JUM TAX-XOGĦOL (SVaRavg)

                                    L-AĦĦAR DISPONIBBLI (SVaRt-1)

                                    Għadd ta’ kontropartijiet

                                    li minnhom: intużat prokura sabiex tiġi determinata l-firxa ta’ kreditu

                                    CVA MĠARRBIN

                                    CDS TAĦT ISEM WIEĦED

                                    CDS TAL-INDIĊI

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 110

                                 120

                                 130

                                 140

                                 010

                                    Riskju totali tas-CVA

                                 Marbuta ma’ {CA2;r640;c010}

                                 020

                                    Metodu avvanzat

                                 Marbuta ma’ {CA2;r650;c010}

                                 030

                                    Metodu standardizzat

                                 Marbuta ma’ {CA2;r660;c010}

                                 040

                                    Abbażi tal-OEM

                                 Marbuta ma’ {CA2;r670;c010}

                        C 32.01 – VALWAZZJONI PRUDENTI: VALURI ĠUSTI TAL-ASSI U L-OBBLIGI (PRUVAL 1)

                                    VALURI ĠUSTI TAL-ASSI U L-OBBLIGI

                                    VALURI ĠUSTI TAL-ASSI U L-OBBLIGAZZJONIJIET ESKLUŻI MINĦABBA L-IMPATT PARZJALI FUQ CET1

                                    VALURI ĠUSTI TAL-ASSI U L-OBBLIGAZZJONIJIET INKLUŻI FIL-LIMITU TAL-ARTIKOLU 4(1)

                                    LI MINNHOM: PORTAFOLL TAN-NEGOZJAR

                                    RIKONĊILJATI EŻATTAMENT

                                    KONTABILITÀ GĦALL-IĦĦEĠĠJAR

                                    FILTRI PRUDENZJALI

                                    OĦRAJN

                                    KUMMENTI GĦAL OĦRAJN

                                    LI MINNHOM:

                                    PORTAFOLL TAN-NEGOZJAR

                                 0010

                                 0020

                                 0030

                                 0040

                                 0050

                                 0060

                                 0070

                                 0080

                                 0090

                                 0010

                                    1

                                    VALURI ĠUSTI TOTALI TAL-ASSI U L-OBBLIGI

                                 0020

                                    1.1

                                    TOTALI TAL-VALURI ĠUSTI TAL-ASSI

                                 0030

                                 1.1.1.

                                 ASSI FINANZJARJI MIŻMUMIN GĦAN-NEGOZJAR

                                 0040

                                 1.1.2.

                                 ASSI FINANZJARJI TAN-NEGOZJAR

                                 0050

                                 1.1.3.

                                 ASSI FINANZJARJI MHUX TAN-NEGOZJAR U MHUX DERIVATTIVI MKEJLIN BIL-VALUR ĠUST PERMEZZ TAL-PROFITT JEW TELF

                                 0060

                                 1.1.4.

                                 ASSI FINANZJARJI INDIKATI BIL-VALUR ĠUST PERMEZZ TAL-PROFITT JEW TELF

                                 0070

                                 1.1.5.

                                 ASSI FINANZJARJI BIL-VALUR ĠUST PERMEZZ TA’ INTROJTU IEĦOR KOMPRENSIV

                                 0080

                                 1.1.6.

                                 ASSI FINANZJARJI MHUX TAN-NEGOZJAR U MHUX DERIVATTIVI MKEJLIN BIL-VALUR ĠUST PERMEZZ TAL-PROFITT JEW TELF

                                 0090

                                 1.1.7.

                                 ASSI FINANZJARJI MHUX TAN-NEGOZJAR U MHUX DERIVATTIVI MKEJLIN BIL-VALUR ĠUST MAL-EKWITÀ

                                 0100

                                 1.1.8.

                                 ASSI FINANZJARJI MHUX TAN-NEGOZJAR U MHUX DERIVATTIVI OĦRAJN

                                 0110

                                 1.1.9.

                                 DERIVATTIVI-KONTABILITÀ GĦALL-IĦĦEĠĠJAR

                                 0120

                                 1.1.10

                                 TIBDILIET FIL-VALUR ĠUST TAL-ENTRATI ĦĦEĠĠJATI FIL-ĦEĠĠ TAL-PORTAFOLL TAR-RISKJU TAR-RATA TAL-IMGĦAX

                                 0130

                                 1.1.11

                                 INVESTIMENTI F’SUSSIDJARJI, IMPRIŻI KONĠUNTI U KUMPANIJI ASSOĊJATI

                                 0140

                                 1.1.12

                                 (-) TNAQQIS GĦAN-NEGOZJAR TAL-ASSI BIL-VALUR ĠUST

                                 0150

                                    1.2

                                    TOTALI TAL-VALURI ĠUSTI TAL-OBBLIGIAZZJONIJIET

                                 0160

                                 1.2.1.

                                 OBBLIGAZZJONIJIET FINANZJARJI MIŻMUMIN GĦAN-NEGOZJAR

                                 0170

                                 1.2.2.

                                 OBBLIGAZZJONIJIET FINANZJARJI TAN-NEGOZJAR

                                 0180

                                 1.2.3.

                                 OBBLIGAZZJONIJIET FINANZJARJI INDIKATI BIL-VALUR ĠUST PERMEZZ TAL-PROFITT JEW TELF

                                 0190

                                 1.2.4.

                                 DERIVATTIVI-KONTABILITÀ GĦALL-IĦĦEĠĠJAR

                                 0200

                                 1.2.5.

                                 TIBDILIET FIL-VALUR ĠUST TAL-ENTRATI ĦĦEĠĠJATI FIL-ĦEĠĠ TAL-PORTAFOLL TAR-RISKJU TAR-RATA TAL-IMGĦAX

                                 0210

                                 1.2.6.

                                 TNAQQIS GĦAN-NEGOZJAR TAL-OBBLIGAZZJONIJIET BIL-VALUR ĠUST

                        C 32.02 – VALWAZZJONI PRUDENTI: STRATEĠIJA EWLENIJA (PRUVAL 2)

                                    AVA TAL-LIVELL TAL-KATEGORIJA

                                    TOTAL TAL-AVA

                                    INĊERTEZZA POŻITTIVA

                                    VALURI ĠUSTI TAL-ASSI U L-OBBLIGI

                                    QTD

                                    DĦUL

                                    IPV

                                    DIFFERENZA

                                    AĠĠUSTAMENTI BIL-VALUR ĠUST

                                    JUM 1 P&L

                                    DESKRIZZJONI TAL-ISPJEGAZZJONI

                                    INĊERTEZZA TAL-PREZZ TAS-SUQ

                                    KOSTIJIET TAL-GĦELUQ

                                    RISKJU TAL-MUDELL

                                    POŻIZZJONIJIET KONĊENTRATI

                                    KOSTIJIET AMMINISTRATTIVI FUTURI

                                    TERMINAZZJONI BIKRIJA

                                    RISKJU OPERAZZJONALI

                                    ASSI BIL-VALUR ĠUST

                                    OBBLIGAZZJONIJIET BIL-VALUR ĠUST

                                    MARKET INĊERTEZZA TAL- PREZZ

                                    KOSTIJIET TAL-GĦELUQ

                                    RISKJU TAL-MUDELL

                                    POŻIZZJONIJ IET

                                    KONĊENTRATI

                                    FIRXIET TAL-KREDITU MHUX IGGWADANJATI

                                    INVESTIMENT U KOSTIJIET TA’ FINANZJAMENT

                                    KOSTIJIET AMMINISTRATTIVI FUTURI

                                    TERMI- NAZZJONI BIKRIJA

                                    RISKJU OPERAZZJONALI

                                    LI MINNHOM: IKKALKOLATI BL-UŻU TAL-APPROĊĊ IBBAŻAT FUQ L-ESPERTI

                                    LI MINNHOM: IKKALKOLATI BL-UŻU TAL-APPROĊĊ IBBAŻAT FUQ L-ESPERTI

                                    LI MINNHOM: IKKALKOLATI BL-UŻU TAL-APPROĊĊ IBBAŻAT FUQ L-ESPERTI

                                 0010

                                 0020

                                 0030

                                 0040

                                 0050

                                 0060

                                 0070

                                 0080

                                 0090

                                 0100

                                 0110

                                 0120

                                 0130

                                 0140

                                 0150

                                 0160

                                 0170

                                 0180

                                 0190

                                 0200

                                 0210

                                 0220

                                 0230

                                 0240

                                 0250

                                 0260

                                 0270

                                 0010

                                    1

                                    APPROĊĊ EWLIENI TOTALI

                                 0020

                                    LI MINNHOM: PORTAFOLL TAN-NEGOZJAR

                                 0030

                                    1.1

                                    PORTAFOLLI SKONT L-ARTIKOLI 9 SA 17 TAR-REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/101 – IL-LIVELL TAL-KATEGORIJA TOTALI WARA D-DIVERSIFIKAZZJONI

                                 0040

                                    1.1.1.

                                    LIVELL TAL-KATEGORIJA TOTALI QABEL ID-DIVERSIFIKAZZJONI

                                 0050

                                 1.1.1*

                                    LI MINNU: AVA TAL-FIRXIET TAL-KREDITU MHUX IGGWADANJATI

                                 0060

                                 1.1.1**

                                    LI MINNHOM: AVA TAL-KOSTIJIET TAL-INVESTIMENT U TAL-FINANZJAMENT

                                 0070

                                 1.1.1***

                                    LI MINNHOM: AVA VALUTATI LI JKOLLHOM VALUR ŻERO SKONT L-ARTIKOLU 9(2) TAR-REGOLAMENT DELEGAT (UE) 2016/101

                                 0080

                                 1.1.1****

                                    LI MINNHOM: AVA VALUTATI LI JKOLLHOM VALUR ŻERO SKONT IL-PARAGRAFI 2 U 3 TAL-ARTIKOLU 10 TAR-REGOLAMENT DELEGAT (UE) 2016/101

                                 0090

                                 1.1.1.1

                                 RATI TAL-IMGĦAX

                                 0100

                                 1.1.1.2

                                 MUNITA BARRANIJA

                                 0110

                                 1.1.1.3

                                 KREDITU

                                 0120

                                 1.1.1.4

                                 EKWITAJIET

                                 0130

                                 1.1.1.5

                                 KOMODITAJIET

                                 0140

                                    1.1.2.

                                    (-) BENEFIĊĊJI TA’ DIVERSIFIKAZZJONI

                                 0150

                                 1.1.2.1

                                 (-) BENEFIĊĊJU TA’ DIVERSIFIKAZZJONI KKALKOLAT BL-UŻU TAL-METODU 1

                                 0160

                                 1.1.2.2

                                 (-) BENEFIĊĊJU TA’ DIVERSIFIKAZZJONI KKALKOLAT BL-UŻU TAL-METODU 2

                                 0170

                                 1.1.2.2*

                                 ENTRATA FIL-MEMORANDUM: AVAS TA’ QABEL ID-DIVERSIFIKAZZJONI MNAQQSA B’AKTAR MINN 90 % SKONT ID-DIVERSIFIKAZZJONI SKONT IL-METODU 2

                                 0180

                                    1.2

                                    PORTAFOLLI TAĦT L-APPROĊĊ TA’ RIŻERVA

                                 0190

                                 1.2.1.

                                 100 % TAL-PROFITT MHUX REALIZZAT NETT

                                 0200

                                 1.2.2.

                                 10 % TA’ VALUR NOZZJONALI

                                 0210

                                 1.2.3.

                                 25 % TAL-VALUR INIZJALI

                        C 32.03 – VALWAZZJONI PRUDENTI: AVA TAR-RISKJU TAL-MUDELL (PRUVAL 3)

                                    KLASSIFIKAZZJONI

                                    MUDELL

                                    KATEGORIJA TAR-RISKJU

                                    PRODOTT

                                    OSSERVABILITÀ

                                    AVA TAR-RISKJU TAL-MUDELL

                                    AVA AGGREGATA KKALKOLATA SKONT IL-METODU 2

                                    VALURI ĠUSTI TAL-ASSI U L-OBBLIGI

                                    DIFFERENZA IPV (ITTESTJAR TAL-OUTPUT)

                                    KOPERTURA IPV (ITTESTJAR TAL-OUTPUT)

                                    AĠĠUSTAMENTI BIL-VALUR ĠUST

                                    JUM1 P&L

                                    LI MINNHOM:

                                    BL-UŻU TA’ APPROĊĊ MINN ESPERTI

                                    LI MINNHOM: AGGREGATI BL-UŻU TAL-METODU 2

                                    ASSI FV

                                    OBBLIGAZZJONIJIET FV

                                    RISKJU TAL-MUDELL

                                    TERMINAZZJONI BIKRIJA

                                 0005

                                 0010

                                 0020

                                 0030

                                 0040

                                 0050

                                 0060

                                 0070

                                 0080

                                 0090

                                 0100

                                 0110

                                 0120

                                 0130

                                 0140

                                 0150

                        C 32.04 – VALWAZZJONI PRUDENTI: AVA TAL-POŻIZZJONIJIET KONĊENTRATI (PRUVAL 4)

                                    KLASSIFIKAZZJONI

                                    KATEGORIJA TAR-RISKJU

                                    PRODOTT

                                    SOTTOSTANTI

                                    KONĊENTRAT KONĊENTRATA DAQS

                                    MIŻURA TA’ DAQS

                                    VALUR TAS-SUQ

                                    PERJODU TA’ ĦRUĠ PRUDENTI

                                    POŻIZZJONIJIET AVA TAL-KONĊENTRATI

                                    POŻIZZJONI KONĊENTRATA AĠĠUSTAMENT BIL-VALUR ĠUST

                                    DIFFERENZA IPV

                                 0005

                                 0010

                                 0020

                                 0030

                                 0040

                                 0050

                                 0060

                                 0070

                                 0080

                                 0090

                                 0100

                        C 33.00 – SKOPERTURI GĦAL AMMINISTRAZZJONIJIET PUBBLIĊI SKONT IL-PAJJIŻ TAL-KONTROPARTI (GOV)

                        Pajjiż:

                                    Skoperturi diretti

                                    Entrata ta’ memorandum: derivattivi tal-kreditu mibjugħin fuq skoperturi tal-amministrazzjoni pubblika

                                    Valur tal-iskopertura

                                    Ammont tal-iskopertura ponderat għar-riskju

                                    Skoperturi li jidhru fuq il-karta bilanċjali

                                    Indeboliment akkumulat

                                    Bidliet negattivi akkumulati fil-valur ġust minħabba riskju ta’ kreditu

                                    Derivattivi

                                    Skoperturi li ma jidhrux fuq il-karta bilanċjali:

                                    Ammont gross riportat totali ta’ assi finanzjarji mhux derivattivi

                                    Ammont riportat totali ta’ assi finanzjarji nonderivattivi (nett ta’ pożizzjonijiet bin-nieqes)

                                    Assi finanzjarji mhux derivattivi skont il-portafolli tal-kontabilità

                                    Pożizzjonijiet bin-nieqes

                                    Derivattivi b’valur ġust pożittiv:

                                    Derivattivi b’valur ġust negattiv:

                                    Ammont nominali

                                    Provvedimenti

                                    Bidliet negattivi akkumulati fil-valur ġust minħabba riskju ta’ kreditu

                                    Derivattivi b’valur ġust pożittiv — Ammont riportat

                                    Derivattivi b’valur ġust negattiv — Ammont riportat

                                    Assi finanzjarji miżmuma għan-negozjar

                                    Assi finanzjarji tan-negozjar

                                    Assi finanzjarji mhux tan-negozjar b’mod obbligatorju bil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf

                                    Assi finanzjarji indikati bil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf

                                    Assi finanzjarji mhux derivattivi u mhux tan-negozjar imkejla b’valur ġust permezz ta’ profitt jew telf

                                    Assi finanzjarji bil-valur ġust permezz ta’ introjtu ieħor komprensiv

                                    Assi finanzjarji mhux tan-negozjar u mhux derivattivi mkejlin bil-valur ġust għall-ekwità

                                    Assi finanzjarji bil-kost amortizzat

                                    Assi finanzjarji mhux tan-negozjar u mhux derivattivi mkejlin b’metodu bbażat fuq il-kost

                                    ‘Assi finanzjarji mhux derivattivi u mhux tan-negozjar oħrajn’

                                    Li minnhom: Pożizzjonijiet bin-nieqes minn self ta’ retroakkwist rivers klassifikat bħala miżmumin għan-negozjar jew assi finanzjarji tan-negozjar

                                    li minnhom: minn assi finanzjarji b’valur ġust permezz ta’ introjtu komprensiv ieħor jew minn assi finanzjarji mhux derivattivi u mhux tan-negozjar imkejla bil-valur ġust għall-ekwità

                                    li minnhom: minn assi finanzjarji mhux tan-negozjar b’mod obbligatorju f’valur ġust permezz ta’ profitt jew telf, assi finanzjarji speċifikati fil-valur ġust permezz ta’ profitt jew telf jew minn assi finanzjarji mhux tan-negozjar imkejla bil-valur ġust permezz ta’ profitt jew telf

                                    li minnhom: minn assi finanzjarji b’valur ġust permezz ta’ introjtu komprensiv ieħor jew minn assi finanzjarji mhux derivattivi u mhux tan-negozjar imkejla bil-valur ġust għall-ekwità

                                    Ammont riportat

                                    Ammont nozzjonali

                                    Ammont riportat

                                    Ammont nozzjonali

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 110

                                 120

                                 130

                                 140

                                 150

                                 160

                                 170

                                 180

                                 190

                                 200

                                 210

                                 220

                                 230

                                 240

                                 250

                                 260

                                 270

                                 280

                                 290

                                 300

                                 010

                                 Skoperturi totali

                                    SKOPERTURI TOTALI DIŻAGGREGATI SKONT IR-RISKJU, L-APPROĊĊ REGOLATORJU U L-KLASSIJIET TA’ SKOPERTURI:

                                 020

                                 Skoperturi taħt il-qafas tar-riskju ta’ kreditu

                                 030

                                 Approċċ Standardizzat

                                 040

                                 Gvernijiet ċentrali

                                 050

                                 Gvernijiet reġjonali jew awtoritajiet lokali

                                 060

                                 Entitajiet tas-settur pubbliku

                                 070

                                 Organizzazzjonijiet Internazzjonali

                                 075

                                 Skoperturi ġenerali oħra għall-gvern soġġetti għal Approċċ Standardizzat

                                 080

                                 Approċċ IRB

                                 090

                                 Gvernijiet ċentrali

                                 100

                                 Gvernijiet reġjonali jew awtoritajiet lokali [Gvernijiet ċentrali]

                                 110

                                 Gvernijiet reġjonali jew awtoritajiet lokali [Istituzzjonijiet]

                                 120

                                 Entitajiet tas-settur pubbliku [Gvernijiet ċentrali]

                                 130

                                 Entitajiet tas-settur pubbliku [Istituzzjonijiet]

                                 140

                                 Organizzazzjonijiet internazzjonali [Gvernijiet ċentrali]

                                 155

                                 Skoperturi oħra għal amministrazzjonijiet pubbliċi soġġetti għall-Approċċ IRB

                                 160

                                 Skoperturi taħt il-qafas tar-riskju tas-suq

                                    SKOPERTURI TOTALI DIŻAGGREGATI SKONT IL-MATURITÀ RESIDWA:

                                 170

                                 [ 0 – 3X [

                                 180

                                 [ 3X – 1S [
[cell cut: 11117492 characters, first 2000000 kept]