title: 2020 m. vasario 14 d. KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/429, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 nustatomi įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo techniniai įgyvendinimo standartai (Tekstas svarbus EEE) (Tekstas svarbus EEE)

text:
30.3.2020

                  LT

                  Europos Sąjungos oficialusis leidinys

                  L 96/1

         KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/429
         2020 m. vasario 14 d.
         kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 nustatomi įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo techniniai įgyvendinimo standartai
         (Tekstas svarbus EEE)
         EUROPOS KOMISIJA,
         atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
         atsižvelgdama į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (1), ypač į jo 99 straipsnio 5 dalį,
         kadangi:

                     (1)

                     Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 680/2014 (2) įstaigoms nustatomi vienodi reikalavimai dėl priežiūros ataskaitų teikimo kompetentingoms institucijoms taikant Reglamento (ES) Nr. 575/2013 99 ir 100 straipsnius, 101 straipsnio 4 dalies a punktą, 394 straipsnio 1 dalį ir 415 bei 430 straipsnius;

                     (2)

                     Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/2402 (3) nustatyta nauja pakeitimo vertybiniais popieriais sistema, įskaitant specialiąją paprasto, skaidraus ir standartizuoto (PSS) pakeitimo vertybiniais popieriais sistemą. Juo nustatyta lengvatinė tvarka, taikoma PSS pakeitimui vertybiniais popieriais ir tam tikrų rūšių MVĮ sintetiniam pakeitimui vertybiniais popieriais, taip pat rizikai jautresnė pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų reglamentavimo sistema. Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 680/2014 reikia iš dalies pakeisti, kad prievolė teikti informaciją apie pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijas būtų pritaikyta prie šios naujos pakeitimo vertybiniais popieriais sistemos;

                     (3)

                     Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1126/2008 (4) iš dalies pakeistas Reglamentu (ES) 2017/1986 (5), kad tas reglamentas būtų suderintas su 16-tuoju tarptautiniu finansinės atskaitomybės standartu (TFAS) „Nuoma“, kurį Tarptautinių apskaitos standartų valdyba (TASV) paskelbė 2016 m. sausio 13 d. Kad būtų atsižvelgta į tuos pakeitimus, dabar reikia iš dalies pakeisti Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 680/2014;

                     (4)

                     kompetentingos institucijos turėtų turėti galimybę veiksmingai stebėti ir vertinti įstaigų rizikos profilius ir susidaryti finansų sektoriui kylančios rizikos vaizdą. Aukštas neveiksnių pozicijų lygis veikia įstaigų rizikos profilius, pelningumą ir mokumą, o galiausiai – ir skolinimo visai ekonomikai pajėgumą. Todėl reikėtų peržiūrėti informacijos teikimo reikalavimus, kad būtų pagerinta galimybė kompetentingoms institucijoms vertinti ir stebėti neveiksnias pozicijas periodiškai renkant detalesnę informaciją apie tas pozicijas ir panaikinti nustatytas duomenų spragas;

                     (5)

                     be to, įstaigų verslo modelių pelningumui ir tvarumui reikšmingą įtaką daro įstaigų išlaidų struktūra ir mastas. Kad kompetentingos institucijos galėtų geriau suprasti tas išlaidas, reikėtų pagerinti informacijos teikimo sistemą;

                     (6)

                     siekiant Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2015/61 (6) labiau suderinti su tarptautiniais standartais ir padėti kredito įstaigoms veiksmingiau valdyti likvidumą, tas reglamentas iš dalies pakeistas Deleguotuoju reglamentu (ES) 2018/1620 (7). Siekiant atsižvelgti į tuos pakeitimus, susijusius su informacijos apie kredito įstaigoms taikomus padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimus teikimo sistema, reikėtų taip pat iš dalies pakeisti Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 680/2014;

                     (7)

                     be to, reikėtų peržiūrėti Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 formas ir nurodymus, siekiant iš naujo įvertinti to reglamento įgyvendinimo pradžioje į formas ir nurodymus įtrauktų papildomų straipsnių patogumą ir tinkamumą ir ištaisyti jį taikant aptiktas korektūros klaidas, klaidingas nuorodas ir formatavimo nenuoseklumą;

                     (8)

                     kad galėtų veiksmingai vykdyti priežiūros funkcijas, kompetentingos institucijos turėtų turėti galimybę informaciją iš įstaigų pagal šiuo įgyvendinimo reglamentu iš dalies pakeistas formas gauti kuo greičiau. Nauja pakeitimo vertybiniais popieriais Sąjungos sistema visapusiškai pradedama taikyti nustojus galioti pereinamojo laikotarpio nuostatoms 2020 m. sausio 1 d. Todėl šiame įgyvendinimo reglamente nustatyti peržiūrėti informacijos apie nuosavas lėšas ir nuosavų lėšų reikalavimus teikimo reikalavimai turėtų būti pradėti taikyti 2020 m. kovo 30 d. Siekiant įstaigoms ir kompetentingoms institucijoms suteikti pakankamai laiko įgyvendinti peržiūrėtus informacijos apie neveiksnias pozicijas, skolinius įsipareigojimus, kuriems taikomos restruktūrizavimo priemonės, veiklos ir administracines išlaidas ir finansinės informacijos teikimo reikalavimus, kurie išdėstyti šio įgyvendinimo reglamento III–V prieduose, tie peržiūrėti informacijos teikimo reikalavimai turėtų būti taikomi nuo 2020 m. birželio 1 d. Galiausiai, atsižvelgiant į Deleguotuoju reglamentu (ES) 2018/1620 nustatytus pakeitimus, taikomus nuo 2019 m. balandžio 30 d., šio įgyvendinimo reglamento nuostatos dėl informacijos apie likvidumą teikimo turėtų būti taikomos nuo 2020 m. balandžio 1 d.;

                     (9)

                     šis reglamentas grindžiamas Europos bankininkystės institucijos (EBI) Komisijai pateiktais techninių įgyvendinimo standartų projektais;

                     (10)

                     EBI dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010 (8) 37 straipsnį, pateikti savo nuomonę. Pagal to reglamento 15 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą EBI nerengė atvirų viešų konsultacijų dėl tų techninių įgyvendinimo standartų projektų dalių, kuriomis grindžiamas šis reglamentas ir kurios yra arba redakcinio pobūdžio, arba jomis nustatomi tik keli nauji priežiūros ataskaitų teikimo sistemos punktai. Tokios konsultacijos atitinkamų techninių įgyvendinimo standartų projektų taikymo srities ir poveikio atžvilgiu būtų neproporcingos;

                     (11)

                     todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

               PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

            1 straipsnis
            Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014 iš dalies keičiamas taip:

                        1)

                        5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

                                    a)

                                    a punktas iš dalies keičiamas taip:

                                                i)

                                                7 papunktis išbraukiamas;

                                                ii)

                                                8 papunktis pakeičiamas taip:

                                                            „8)

                                                            informaciją apie pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijas, nurodytas I priedo 13.01 formoje, pagal II priedo II dalies 3.7 punkto nurodymus;“;

                                    b)

                                    b punkto 1 papunktis pakeičiamas taip:

                                                „1)

                                                informaciją apie visas pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijas, kaip nurodyta I priedo 14 ir 14.01 formose, pagal II priedo II dalies 3.9 punkto nurodymus.
                                                Reikalavimas pateikti išsamią informaciją apie pakeitimą vertybiniais popieriais įstaigoms netaikomas, kai jos priklauso grupei toje pačioje šalyje, kurioje joms taikomi nuosavų lėšų reikalavimai;“;

                        2)

                        9 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip:

                                    i)

                                    c punktas pakeičiamas taip:

                                                „c)

                                                III priedo 4 dalyje nurodyta informacija, išskyrus 47 formoje nurodytą informaciją, pateikiama kas metus;“;

                                    ii)

                                    dalis papildoma šiais h ir i punktais:

                                                „h)

                                                III priedo 2 dalies 23–26 formose nurodyta informacija pateikiama kas ketvirtį, jei įvykdomos abi šios sąlygos:

                                                            i)

                                                            įstaiga nėra maža ir nesudėtinga įstaiga, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 145 punkte;

                                                            ii)

                                                            įstaigos neveiksnių paskolų ir išankstinių mokėjimų bendros balansinės vertės ir paskolų ir išankstinių mokėjimų, priklausančių neveiksnių pozicijų kategorijai, kaip nustatyta šio reglamento V priedo 2 dalies 17 skirsnyje, visos bendros balansinės vertės santykis yra lygus 5 % arba yra didesnis. Taikant šį papunktį, santykis neapima paskolų ir išankstinių mokėjimų, priskiriamų prie laikomų parduoti, lėšų centriniuose bankuose ir kitų indėlių iki pareikalavimo, tiek skaitiklyje, tiek vardiklyje.

                                                      Taikomi 4 straipsnyje nurodyti prievolės taikymo ir netaikymo kriterijai;

                                                i)

                                                III priedo 4 dalies 47 formoje nurodyta informacija pateikiama kas metus, jei įvykdomos abi šios dalies h punkto i ir ii papunkčiuose nurodytos sąlygos. Taikomi 4 straipsnyje nurodyti prievolės taikymo ir netaikymo kriterijai.“;

                        3)

                        11 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip:

                                    i)

                                    c punktas pakeičiamas taip:

                                                „c)

                                                IV priedo 4 dalyje nurodyta informacija, išskyrus 47 formoje nurodytą informaciją, pateikiama kas metus;“;

                                    ii)

                                    dalis papildoma šiais h ir i punktais:

                                                „h)

                                                IV priedo 2 dalies 23–26 formose nurodyta informacija pateikiama kas ketvirtį, jei įvykdomos 9 straipsnio 2 dalies h punkto i ir ii papunkčiuose nurodytos sąlygos. Taikomi 4 straipsnyje nurodyti prievolės taikymo ir netaikymo kriterijai;

                                                i)

                                                IV priedo 4 dalies 47 formoje nurodyta informacija pateikiama kas metus, jei įvykdomos 9 straipsnio 2 dalies h punkto i ir ii papunkčiuose nurodytos sąlygos. Taikomi 4 straipsnyje nurodyti prievolės taikymo ir netaikymo kriterijai.“;

                        4)

                        I priedas pakeičiamas šio reglamento I priedo tekstu;

                        5)

                        II priedas pakeičiamas šio reglamento II priedo tekstu;

                        6)

                        III priedas pakeičiamas šio reglamento III priedo tekstu;

                        7)

                        IV priedas pakeičiamas šio reglamento IV priedo tekstu;

                        8)

                        V priedas pakeičiamas šio reglamento V priedo tekstu;

                        9)

                        XVIII priedas pakeičiamas šio reglamento VI priedo tekstu;

                        10)

                        XIX priedas pakeičiamas šio reglamento VII priedo tekstu;

                        11)

                        XXIV priedas pakeičiamas šio reglamento VIII priedo tekstu;

                        12)

                        XXV priedas pakeičiamas šio reglamento IX priedo tekstu.

            2 straipsnis
            Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
            1 straipsnio 1, 4 ir 5 punktai taikomi nuo 2020 m. kovo 30 d. 1 straipsnio 9–12 punktai taikomi nuo 2020 m. balandžio 1 d. 1 straipsnio 2, 3 ir 6–8 punktai taikomi nuo 2020 m. birželio 1 d.

            Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
            Priimta Briuselyje 2020 m. vasario 14 d.

                  Komisijos vardu

                  Pirmininkė

               Ursula VON DER LEYEN

            (1)  OL L 176, 2013 6 27, p. 1.

            (2)  2014 m. balandžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 nustatomi įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo techniniai įgyvendinimo standartai (OL L 191, 2014 6 28, p. 1).

            (3)  2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2402, kuriuo nustatoma bendroji pakeitimo vertybiniais popieriais sistema ir sukuriama specialioji paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais sistema, ir iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB, 2009/138/EB ir 2011/61/ES bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 648/2012 (OL L 347, 2017 12 28, p. 35).

            (4)  2008 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (OL L 320, 2008 11 29, p. 1).

            (5)  2017 m. spalio 31 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/1986, kuriuo dėl 16-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (OL L 291, 2017 11 9, p. 1).

            (6)  2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/61, kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 (OL L 11, 2015 1 17, p. 1).

            (7)  2018 m. liepos 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/1620, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/61, kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 (OL L 271, 2018 10 30, p. 10).

            (8)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

            I PRIEDAS.

                     „I PRIEDAS.

                        INFORMACIJOS APIE NUOSAVAS LĖŠAS IR NUOSAVŲ LĖŠŲ REIKALAVIMUS TEIKIMAS

                                    COREP FORMOS

                                    Formos numeris

                                    Formos kodas

                                    Formos (formų grupės) pavadinimas

                                    Trumpasis pavadinimas

                                    KAPITALO PAKANKAMUMAS

                                    CA

                                 1

                                 C 01.00

                                 NUOSAVOS LĖŠOS

                                 CA1

                                 2

                                 C 02.00

                                 NUOSAVŲ LĖŠŲ REIKALAVIMAI

                                 CA2

                                 3

                                 C 03.00

                                 KAPITALO PAKANKAMUMO KOEFICIENTAI

                                 CA3

                                 4

                                 C 04.00

                                 PAPILDOMI STRAIPSNIAI

                                 CA4

                                    PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NUOSTATOS

                                    CA5

                                 5.1

                                 C 05.01

                                    PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NUOSTATOS

                                 CA5.1

                                 5.2

                                 C 05.02

                                    PRIEMONĖS, KURIOMS TAIKOMAS TĘSTINUMO PRINCIPAS, KURIOS NĖRA VALSTYBĖS PAGALBA

                                 CA5.2

                                    GRUPĖS MOKUMAS

                                    GS

                                 6.1

                                 C 06.01

                                 GRUPĖS MOKUMAS. INFORMACIJA APIE SUSIJUSIUS SUBJEKTUS. BENDRA SUMA

                                 GS Total

                                 6.2

                                 C 06.02

                                 GRUPĖS MOKUMAS. INFORMACIJA APIE SUSIJUSIUS SUBJEKTUS

                                 GS

                                    KREDITO RIZIKA

                                    CR

                                 7

                                 C 07.00

                                 KREDITO RIZIKA, SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA IR NEBAIGTI SANDORIAI. STANDARTIZUOTAS METODAS, TAIKOMAS KAPITALO REIKALAVIMAMS APSKAIČIUOTI

                                 CR SA

                                 KREDITO RIZIKA, SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA IR NEBAIGTI SANDORIAI. IRB METODAS, TAIKOMAS KAPITALO REIKALAVIMAMS APSKAIČIUOTI

                                 CR IRB

                                 8.1

                                 C 08.01

                                    KREDITO RIZIKA, SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA IR NEBAIGTI SANDORIAI. IRB METODAS, TAIKOMAS KAPITALO REIKALAVIMAMS APSKAIČIUOTI

                                 CR IRB 1

                                 8.2

                                 C 08.02

                                    KREDITO RIZIKA, SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA IR NEBAIGTI SANDORIAI. IRB METODAS, TAIKOMAS KAPITALO REIKALAVIMAMS APSKAIČIUOTI. Suskirstymas pagal įsipareigojančiojo asmens rangus arba grupę

                                 CR IRB 2

                                 GEOGRAFINIS SUSKIRSTYMAS

                                 CR GB

                                 9.1

                                 C 09.01

                                    9.1 lentelė. Geografinis pozicijų suskirstymas pagal įsipareigojančiojo asmens įsisteigimo vietą. Pozicijos, kurioms taikomas SA metodas

                                 CR GB 1

                                 9.2

                                 C 09.02

                                    9.2 lentelė. Geografinis pozicijų suskirstymas pagal įsipareigojančiojo asmens įsisteigimo vietą. Pozicijos, kurioms taikomas IRB metodas

                                 CR GB 2

                                 9.4

                                 C 09.04

                                    9.4 lentelė. Kredito pozicijų, kurios svarbios apskaičiuojant anticiklinį kapitalo rezervą, suskirstymas pagal šalį ir įstaigos specialaus anticiklinio kapitalo rezervo norma

                                 CCB

                                 KREDITO RIZIKA. NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI. IRB METODAI, TAIKOMI KAPITALO REIKALAVIMAMS APSKAIČIUOTI

                                 CR EQU IRB

                                 10.1

                                 C 10.01

                                    KREDITO RIZIKA. NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI. IRB METODAI, TAIKOMI KAPITALO REIKALAVIMAMS APSKAIČIUOTI

                                 CR EQU IRB 1

                                 10.2

                                 C 10.02

                                    KREDITO RIZIKA. NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI. IRB METODAI, TAIKOMI KAPITALO REIKALAVIMAMS APSKAIČIUOTI. BENDROS POZICIJŲ, KURIOMS TAIKOMAS PD / LGD METODAS, SUMOS SUSKIRSTYMAS PAGAL ĮSIPAREIGOJANČIOJO ASMENS RANGUS

                                 CR EQU IRB 2

                                 11

                                 C 11.00

                                 ATSISKAITYMO / PRISTATYMO RIZIKA

                                 CR SETT

                                 13.1

                                 C 13.01

                                 KREDITO RIZIKA. PAKEITIMAS VERTYBINIAIS POPIERIAIS

                                 CR SEC

                                 14

                                 C 14.00

                                 IŠSAMI INFORMACIJA APIE PAKEITIMĄ VERTYBINIAIS POPIERIAIS

                                 CR SEC Details

                                 14.1

                                 C 14.01

                                 IŠSAMI INFORMACIJA APIE PAKEITIMĄ VERTYBINIAIS POPIERIAIS PAGAL METODUS

                                 CR SEC Details 2

                                    OPERACINĖ RIZIKA

                                    OPR

                                 16

                                 C 16.00

                                 OPERACINĖ RIZIKA

                                 OPR

                                 OPERACINĖ RIZIKA. NUOSTOLIAI IR SUSIGRĄŽINTOS SUMOS

                                 17.1

                                 C 17.01

                                 OPERACINĖ RIZIKA. NUOSTOLIAI IR SUSIGRĄŽINTOS SUMOS PAGAL VERSLO LINIJAS IR NUOSTOLIO ĮVYKIŲ RŪŠIS PER PRAĖJUSIUS METUS

                                 OPR DETAILS 1

                                 17.2

                                 C 17.02

                                 OPERACINĖ RIZIKA. DIDELIŲ NUOSTOLIŲ ĮVYKIAI

                                 OPR DETAILS 2

                                    RINKOS RIZIKA

                                    MKR

                                 18

                                 C 18.00

                                 RINKOS RIZIKA. STANDARTIZUOTAS METODAS, TAIKOMAS SKOLOS PRIEMONIŲ, KURIOMIS PREKIAUJAMA, POZICIJŲ RIZIKAI

                                 MKR SA TDI

                                 19

                                 C 19.00

                                 RINKOS RIZIKA. STANDARTIZUOTAS METODAS, TAIKOMAS SPECIFINEI PAKEITIMO VERTYBINIAIS POPIERIAIS RIZIKAI

                                 MKR SA SEC

                                 20

                                 C 20.00

                                 RINKOS RIZIKA. STANDARTIZUOTAS METODAS, TAIKOMAS SPECIFINEI RIZIKAI, SUSIJUSIAI SU KORELIACINĖS PREKYBOS PORTFELIU

                                 MKR SA CTP

                                 21

                                 C 21.00

                                 RINKOS RIZIKA. STANDARTIZUOTAS METODAS, TAIKOMAS NUOSAVYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ POZICIJOS RIZIKAI

                                 MKR SA EQU

                                 22

                                 C 22.00

                                 RINKOS RIZIKA. STANDARTIZUOTI METODAI, TAIKOMI UŽSIENIO VALIUTOS KURSO RIZIKAI

                                 MKR SA FX

                                 23

                                 C 23.00

                                 RINKOS RIZIKA. STANDARTIZUOTI METODAI, TAIKOMI BIRŽOS PREKĖMS

                                 MKR SA COM

                                 24

                                 C 24.00

                                 RINKOS RIZIKOS VIDAUS MODELIAI

                                 MKR IM

                                 25

                                 C 25.00

                                 KREDITO VERTINIMO KOREGAVIMO RIZIKA

                                 CVA

                                    RIZIKOS RIBOJIMO PRINCIPAIS PAGRĮSTAS VERTINIMAS

                                    MKR

                                 32.1

                                 C 32.01

                                 RIZIKOS RIBOJIMO PRINCIPAIS PAGRĮSTAS VERTINIMAS. TIKRĄJA VERTE ĮVERTINTAS TURTAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

                                 PRUVAL 1

                                 32.2

                                 C 32.02

                                 RIZIKOS RIBOJIMO PRINCIPAIS PAGRĮSTAS VERTINIMAS. PAGRINDINIS METODAS

                                 PRUVAL 2

                                 32.3

                                 C 32.03

                                 RIZIKOS RIBOJIMO PRINCIPAIS PAGRĮSTAS VERTINIMAS. MODELIO RIZIKOS AVA

                                 PRUVAL 3

                                 32.4

                                 C 32.04

                                 RIZIKOS RIBOJIMO PRINCIPAIS PAGRĮSTAS VERTINIMAS. KONCENTRUOTŲ POZICIJŲ AVA

                                 PRUVAL 4

                                    VALDŽIOS SEKTORIAUS POZICIJOS

                                    MKR

                                 33

                                 C 33.00

                                 VALDŽIOS SEKTORIAUS POZICIJOS PAGAL SANDORIO ŠALIES ŠALĮ

                                 GOV

                        C 01.00. NUOSAVOS LĖŠOS (CA1)

                                    Eilutės

                                    ID

                                    Straipsnis

                                    Suma

                                    010

                                    1

                                       NUOSAVOS LĖŠOS

                                    015

                                    1.1

                                    1 LYGIO KAPITALAS

                                    020

                                    1.1.1

                                    BENDRAS 1 LYGIO NUOSAVAS KAPITALAS

                                    030

                                    1.1.1.1

                                    Kapitalo priemonės, atitinkančios CET1 kapitalo reikalavimus

                                    040

                                 1.1.1.1.1

                                 Apmokėtos kapitalo priemonės

                                    045

                                 1.1.1.1.1*

                                 Iš jų: viešosios valdžios institucijų ekstremaliųjų situacijų atveju pasirašytos kapitalo priemonės

                                    050

                                 1.1.1.1.2*

                                 Papildomas straipsnis: reikalavimų neatitinkančios kapitalo priemonės

                                    060

                                 1.1.1.1.3

                                 Akcijų priedai

                                    070

                                 1.1.1.1.4

                                 (-) Nuosavos CET1 priemonės

                                    080

                                 1.1.1.1.4.1

                                 (-) Tiesiogiai turimos CET1 priemonės

                                    090

                                 1.1.1.1.4.2

                                 (-) Netiesiogiai turimos CET1 priemonės

                                    091

                                 1.1.1.1.4.3

                                 (-) Dirbtinai turimos CET1 priemonės

                                    092

                                 1.1.1.1.5

                                 (-) Faktiniai arba neapibrėžtieji įsipareigojimai pirkti nuosavas CET1 priemones

                                    130

                                    1.1.1.2

                                    Nepaskirstytasis pelnas

                                    140

                                 1.1.1.2.1

                                 Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas

                                    150

                                 1.1.1.2.2

                                 Reikalavimus atitinkantis pelnas arba nuostoliai

                                    160

                                 1.1.1.2.2.1

                                 Patronuojančiosios įmonės savininkams priskirtinas pelnas arba nuostoliai

                                    170

                                 1.1.1.2.2.2

                                 (-) Reikalavimų neatitinkanti tarpinio arba metų pabaigos pelno dalis

                                    180

                                    1.1.1.3

                                    Sukauptos kitos bendrosios pajamos

                                    200

                                    1.1.1.4

                                    Kiti rezervai

                                    210

                                    1.1.1.5

                                    Atidėjiniai bendrai bankinei rizikai

                                    220

                                    1.1.1.6

                                    Pereinamojo laikotarpio koregavimai dėl CET1 kapitalo priemonių, kurioms taikomas tęstinumo principas

                                    230

                                    1.1.1.7

                                    Mažumos dalys, pripažintos kaip CET1 kapitalas

                                    240

                                    1.1.1.8

                                    Pereinamojo laikotarpio koregavimai dėl papildomų mažumos dalių

                                    250

                                    1.1.1.9

                                    CET1 koregavimai pritaikius riziką ribojančius filtrus

                                    260

                                 1.1.1.9.1

                                 (-) Nuosavo kapitalo padidėjimas dėl vertybiniais popieriais pakeisto turto

                                    270

                                 1.1.1.9.2

                                 Pinigų srautų apsidraudimo rezervas

                                    280

                                 1.1.1.9.3

                                 Kaupiamasis pelnas ir nuostoliai iš įstaigos įsipareigojimų, vertinamų tikrąja verte, kurie susidaro dėl pačios įstaigos kredito rizikos pokyčių

                                    285

                                 1.1.1.9.4

                                 Tikrąja verte vertinamas pelnas ir nuostoliai, kurie susidaro dėl pačios įstaigos kredito rizikos, susijusios su išvestinių finansinių priemonių įsipareigojimais

                                    290

                                 1.1.1.9.5

                                 (-) Vertės koregavimai pagal rizikos ribojimo principais pagrįsto vertinimo reikalavimus

                                    300

                                    1.1.1.10

                                    (-) Prestižas

                                    310

                                 1.1.1.10.1

                                 (-) Prestižas, apskaitomas kaip nematerialusis turtas

                                    320

                                 1.1.1.10.2

                                 (-) Prestižas, įtrauktas į reikšmingų investicijų vertinimą

                                    330

                                 1.1.1.10.3

                                 Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai, susiję su prestižu

                                    340

                                    1.1.1.11

                                    (-) Kitas nematerialusis turtas

                                    350

                                 1.1.1.11.1

                                 (-) Kitas nematerialusis turtas prieš atidėtųjų mokesčių įsipareigojimų atskaitymą

                                    360

                                 1.1.1.11.2

                                 Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai, susiję su kitu nematerialiuoju turtu

                                    370

                                    1.1.1.12

                                    (-) Atidėtųjų mokesčių turtas, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro ne dėl laikinųjų skirtumų, atėmus susijusius atidėtųjų mokesčių įsipareigojimus

                                    380

                                    1.1.1.13

                                    (-) Kredito rizikos koregavimų pagal IRB metodą trūkumas, atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius

                                    390

                                    1.1.1.14

                                    (-) Nustatytų išmokų pensijų fondo turtas

                                    400

                                 1.1.1.14.1

                                 (-) Nustatytų išmokų pensijų fondo turtas

                                    410

                                 1.1.1.14.2

                                 Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai, susiję su nustatytų išmokų pensijų fondo turtu

                                    420

                                 1.1.1.14.3

                                 Nustatytų išmokų pensijų fondo turtas, kurį įstaiga gali neribotai naudoti

                                    430

                                    1.1.1.15

                                    (-) Abipusė kryžminė CET1 kapitalo dalių nuosavybė

                                    440

                                    1.1.1.16

                                    (–) Atskaitymai iš AT1 straipsnių, viršijantys AT1 kapitalą

                                    450

                                    1.1.1.17

                                    (–) Kvalifikuotoji akcijų paketo dalis, turima ne finansų sektoriaus įmonėse, kuriai kaip alternatyva gali būti taikomas 1 250  % rizikos koeficientas

                                    460

                                    1.1.1.18

                                    (–) Pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos, kurioms kaip alternatyva gali būti taikomas 1 250  % rizikos koeficientas

                                    470

                                    1.1.1.19

                                    (–) Nebaigti sandoriai, kuriems kaip alternatyva gali būti taikomas 1 250  % rizikos koeficientas

                                    471

                                    1.1.1.20

                                    (–) Į krepšelį įtrauktos pozicijos, kurių rizikos koeficiento pagal IRB metodą įstaiga negali nustatyti ir kurioms kaip alternatyva gali būti taikomas 1 250  % rizikos koeficientas

                                    472

                                    1.1.1.21

                                    (–) Nuosavybės vertybinių popierių pozicijos pagal vidaus modelių metodą, kurioms kaip alternatyva gali būti taikomas 1 250  % rizikos koeficientas

                                    480

                                    1.1.1.22

                                    (–) Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 priemonės

                                    490

                                    1.1.1.23

                                    (–) Atskaitomas atidėtųjų mokesčių turtas, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro dėl laikinųjų skirtumų

                                    500

                                    1.1.1.24

                                    (–) Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 priemonės

                                    510

                                    1.1.1.25

                                    (–) 17,65  % ribą viršijanti suma

                                    520

                                    1.1.1.26

                                    Kiti CET1 kapitalo pereinamojo laikotarpio koregavimai

                                    524

                                    1.1.1.27

                                    (–) Papildomi atskaitymai iš CET1 kapitalo pagal KRR 3 straipsnį

                                    529

                                    1.1.1.28

                                    CET1 kapitalo elementai arba atskaitymai: kita

                                    530

                                    1.1.2

                                    PAPILDOMAS 1 LYGIO KAPITALAS

                                    540

                                    1.1.2.1

                                    Kapitalo priemonės, atitinkančios AT1 kapitalo reikalavimus

                                    550

                                 1.1.2.1.1

                                 Apmokėtos kapitalo priemonės

                                    560

                                 1.1.2.1.2*

                                 Papildomas straipsnis: reikalavimų neatitinkančios kapitalo priemonės

                                    570

                                 1.1.2.1.3

                                 Akcijų priedai

                                    580

                                 1.1.2.1.4

                                 (-) Nuosavos AT1 priemonės

                                    590

                                 1.1.2.1.4.1

                                 (-) Tiesiogiai turimos AT1 priemonės

                                    620

                                 1.1.2.1.4.2

                                 (-) Netiesiogiai turimos AT1 priemonės

                                    621

                                 1.1.2.1.4.3

                                 (-) Dirbtinai turimos AT1 priemonės

                                    622

                                 1.1.2.1.5

                                 (-) Faktiniai arba neapibrėžtieji įsipareigojimai pirkti nuosavas AT1 priemones

                                    660

                                    1.1.2.2

                                    Pereinamojo laikotarpio koregavimai dėl AT1 kapitalo priemonių, kurioms taikomas tęstinumo principas

                                    670

                                    1.1.2.3

                                    Patronuojamųjų įmonių išleistos priemonės, pripažintos kaip AT1 kapitalas

                                    680

                                    1.1.2.4

                                    Pereinamojo laikotarpio koregavimai dėl papildomai AT1 kapitale pripažįstamų patronuojamųjų įmonių išleistų priemonių

                                    690

                                    1.1.2.5

                                    (-) Abipusė kryžminė AT1 kapitalo dalių nuosavybė

                                    700

                                    1.1.2.6

                                    (–) Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 priemonės

                                    710

                                    1.1.2.7

                                    (–) Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 priemonės

                                    720

                                    1.1.2.8

                                    (–) Atskaitymai iš T2 straipsnių, viršijantys T2 kapitalą

                                    730

                                    1.1.2.9

                                    Kiti AT1 kapitalo pereinamojo laikotarpio koregavimai

                                    740

                                    1.1.2.10

                                    Atskaitymai iš AT1 straipsnių, viršijantys AT1 kapitalą (atskaitoma iš CET1)

                                    744

                                    1.1.2.11

                                    (–) Papildomi atskaitymai iš AT1 kapitalo pagal KRR 3 straipsnį

                                    748

                                    1.1.2.12

                                    AT1 kapitalo elementai arba atskaitymai: kita

                                    750

                                    1.2

                                    2 LYGIO KAPITALAS

                                    760

                                    1.2.1

                                    Kapitalo priemonės ir subordinuotosios paskolos, atitinkančios T2 kapitalo reikalavimus

                                    770

                                 1.2.1.1

                                 Apmokėtos kapitalo priemonės ir subordinuotosios paskolos

                                    780

                                 1.2.1.2*

                                 Papildomas straipsnis: reikalavimų neatitinkančios kapitalo priemonės ir subordinuotosios paskolos

                                    790

                                 1.2.1.3

                                 Akcijų priedai

                                    800

                                 1.2.1.4

                                 (-) Nuosavos T2 priemonės

                                    810

                                 1.2.1.4.1

                                 (-) Tiesiogiai turimos T2 priemonės

                                    840

                                 1.2.1.4.2

                                 (-) Netiesiogiai turimos T2 priemonės

                                    841

                                 1.2.1.4.3

                                 (-) Dirbtinai turimos T2 priemonės

                                    842

                                 1.2.1.5

                                 (-) Faktiniai arba neapibrėžtieji įsipareigojimai pirkti nuosavas T2 priemones

                                    880

                                    1.2.2

                                    Pereinamojo laikotarpio koregavimai dėl T2 kapitalo priemonių ir subordinuotųjų paskolų, kurioms taikomas tęstinumo principas

                                    890

                                    1.2.3

                                    Patronuojamųjų įmonių išleistos priemonės, pripažintos kaip T2 kapitalas

                                    900

                                    1.2.4

                                    Pereinamojo laikotarpio koregavimai dėl papildomai T2 kapitale pripažįstamų patronuojamųjų įmonių išleistų priemonių

                                    910

                                    1.2.5

                                    Atidėjinių pagal IRB metodą perviršis, atsižvelgiant į reikalavimus atitinkančius tikėtinus nuostolius

                                    920

                                    1.2.6

                                    Bendrosios kredito rizikos koregavimai pagal SA

                                    930

                                    1.2.7

                                    (-) Abipusė kryžminė T2 kapitalo dalių nuosavybė

                                    940

                                    1.2.8

                                    (–) Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 priemonės

                                    950

                                    1.2.9

                                    (–) Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 priemonės

                                    960

                                    1.2.10

                                    Kiti T2 kapitalo pereinamojo laikotarpio koregavimai

                                    970

                                    1.2.11

                                    Atskaitymai iš T2 straipsnių, viršijantys T2 kapitalą (atskaitoma iš AT1)

                                    974

                                    1.2.12

                                    (–) Papildomi atskaitymai iš T2 kapitalo pagal KRR 3 straipsnį

                                    978

                                    1.2.13

                                    T2 kapitalo elementai arba atskaitymai: kita

                        C 02.00. NUOSAVŲ LĖŠŲ REIKALAVIMAI (CA2)

                                    Eilutės

                                    Straipsnis

                                    Pavadinimas

                                    Suma

                                    010

                                    1

                                       BENDRA RIZIKOS POZICIJOS SUMA

                                    020

                                 1*

                                    iš jos: investicinėms įmonėms pagal KRR 95 straipsnio 2 dalį ir 98 straipsnį

                                    030

                                 1**

                                    iš jos: investicinėms įmonėms pagal KRR 96 straipsnio 2 dalį ir 97 straipsnį

                                    040

                                    1.1

                                    PAGAL KREDITO RIZIKĄ, SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKĄ, GAUTINŲ SUMŲ SUMAŽĖJIMO RIZIKĄ IR SU NEBAIGTAIS SANDORIAIS SUSIJUSIĄ RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMOS

                                    050

                                    1.1.1

                                    Standartizuotas metodas (SA)

                                    051

                                 1.1.1*

                                 iš jų: papildomi griežtesni rizikos ribojimo reikalavimai pagal KRR 124 straipsnį

                                    060

                                 1.1.1.1

                                 Pozicijų klasės pagal standartizuotą metodą, išskyrus pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijas

                                    070

                                 1.1.1.1.01

                                 Centrinės valdžios arba centrinių bankų pozicijos

                                    080

                                 1.1.1.1.02

                                 Regioninės arba vietos valdžios institucijų pozicijos

                                    090

                                 1.1.1.1.03

                                 Viešojo sektoriaus subjektų pozicijos

                                    100

                                 1.1.1.1.04

                                 Daugiašalių plėtros bankų pozicijos

                                    110

                                 1.1.1.1.05

                                 Tarptautinių organizacijų pozicijos

                                    120

                                 1.1.1.1.06

                                 Įstaigų pozicijos

                                    130

                                 1.1.1.1.07

                                 Įmonių pozicijos

                                    140

                                 1.1.1.1.08

                                 Mažmeninės pozicijos

                                    150

                                 1.1.1.1.09

                                 Nekilnojamojo turto hipoteka užtikrintos pozicijos

                                    160

                                 1.1.1.1.10

                                 Pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui

                                    170

                                 1.1.1.1.11

                                 Pozicijos, susijusios su ypač didele rizika

                                    180

                                 1.1.1.1.12

                                 Padengtųjų obligacijų pozicijos

                                    190

                                 1.1.1.1.13

                                 Trumpalaikį kredito vertinimą turinčių įstaigų ir įmonių pozicijos

                                    200

                                 1.1.1.1.14

                                 Pozicijos, kurias sudaro kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) investiciniai vienetai arba akcijos

                                    210

                                 1.1.1.1.15

                                 Nuosavybės vertybinių popierių pozicijos

                                    211

                                 1.1.1.1.16

                                 Kitos pozicijos

                                    240

                                    1.1.2

                                    Vidaus reitingais pagrįstas metodas (IRB)

                                    241

                                 1.1.2*

                                 iš jų: papildomi griežtesni rizikos ribojimo reikalavimai pagal KRR 164 straipsnį

                                    242

                                 1.1.2**

                                 iš jų: papildomi griežtesni rizikos ribojimo reikalavimai pagal KRR 124 straipsnį

                                    250

                                 1.1.2.1

                                 IRB metodai, kai nenaudojami nei pačios įstaigos apskaičiuoti LGD įverčiai, nei perskaičiavimo koeficientai

                                    260

                                 1.1.2.1.01

                                 Centrinės valdžios ir centrinių bankų pozicijos

                                    270

                                 1.1.2.1.02

                                 Įstaigų pozicijos

                                    280

                                 1.1.2.1.03

                                 Įmonių pozicijos: MVĮ pozicijos

                                    290

                                 1.1.2.1.04

                                 Įmonių pozicijos: specializuoto skolinimo pozicijos

                                    300

                                 1.1.2.1.05

                                 Įmonių pozicijos: kitos pozicijos

                                    310

                                 1.1.2.2

                                 IRB metodai, kai naudojami pačios įstaigos apskaičiuoti LGD įverčiai ir (arba) perskaičiavimo koeficientai

                                    320

                                 1.1.2.2.01

                                 Centrinės valdžios ir centrinių bankų pozicijos

                                    330

                                 1.1.2.2.02

                                 Įstaigų pozicijos

                                    340

                                 1.1.2.2.03

                                 Įmonių pozicijos: MVĮ pozicijos

                                    350

                                 1.1.2.2.04

                                 Įmonių pozicijos: specializuoto skolinimo pozicijos

                                    360

                                 1.1.2.2.05

                                 Įmonių pozicijos: kitos pozicijos

                                    370

                                 1.1.2.2.06

                                 Mažmeninės pozicijos: užtikrintos nekilnojamuoju turtu MVĮ pozicijos

                                    380

                                 1.1.2.2.07

                                 Mažmeninės pozicijos: užtikrintos nekilnojamuoju turtu ne MVĮ pozicijos

                                    390

                                 1.1.2.2.08

                                 Mažmeninės pozicijos: reikalavimus atitinkančios atnaujinamosios pozicijos

                                    400

                                 1.1.2.2.09

                                 Mažmeninės pozicijos: kitos MVĮ pozicijos

                                    410

                                 1.1.2.2.10

                                 Mažmeninės pozicijos: kitos ne MVĮ pozicijos

                                    420

                                 1.1.2.3

                                 Nuosavybės vertybinių popierių pozicijos pagal IRB metodą

                                    450

                                 1.1.2.5

                                 Kito nekreditinių įsipareigojimų turto pozicijos

                                    460

                                    1.1.3

                                    Rizikos pozicijos suma, susijusi su įmokomis į pagrindinės sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo fondą

                                    470

                                    1.1.4

                                    Pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos

                                    490

                                    1.2

                                    BENDRA RIZIKOS POZICIJOS SUMA ATSISKAITYMO / PRISTATYMO RIZIKAI

                                    500

                                    1.2.1

                                    Atsiskaitymo / pristatymo rizika ne prekybos knygoje

                                    510

                                    1.2.2

                                    Atsiskaitymo / pristatymo rizika prekybos knygoje

                                    520

                                    1.3

                                    BENDRA RIZIKOS POZICIJOS SUMA POZICIJOS RIZIKAI, UŽSIENIO VALIUTOS KURSO RIZIKAI IR BIRŽOS PREKIŲ KAINOS RIZIKAI

                                    530

                                    1.3.1

                                    Rizikos pozicijos suma pozicijos rizikai, užsienio valiutos kurso rizikai ir biržos prekių kainos rizikai pagal standartizuotus metodus (SA)

                                    540

                                 1.3.1.1

                                 Skolos priemonės, kuriomis prekiaujama

                                    550

                                 1.3.1.2

                                 Nuosavybės vertybinių popierių pozicijos

                                    555

                                 1.3.1.3

                                 Specialus metodas KIS pozicijų rizikai

                                    556

                                 1.3.1.3*

                                 Papildomas straipsnis: KIS, investuojantys tik į skolos priemones, kuriomis prekiaujama

                                    557

                                 1.3.1.3**

                                 Papildomas straipsnis: KIS, investuojantys tik į nuosavybės priemones arba į mišrias priemones

                                    560

                                 1.3.1.4

                                 Užsienio valiutos kurso pozicijos

                                    570

                                 1.3.1.5

                                 Biržos prekių kainų pozicijos

                                    580

                                    1.3.2

                                    Rizikos pozicijos suma pozicijos rizikai, užsienio valiutos kurso rizikai ir biržos prekių kainos rizikai pagal vidaus modelius (IM)

                                    590

                                    1.4

                                    BENDRA RIZIKOS POZICIJOS SUMA OPERACINEI RIZIKAI (OpR )

                                    600

                                    1.4.1

                                    OpR bazinio indikatoriaus metodas (BIA)

                                    610

                                    1.4.2

                                    OpR standartizuotas (STA) / alternatyvus standartizuotas (ASA) metodai

                                    620

                                    1.4.3

                                    OpR pažangieji vertinimo metodai (AMA)

                                    630

                                    1.5

                                    PAPILDOMA RIZIKOS POZICIJOS SUMA DĖL PASTOVIŲJŲ PRIDĖTINIŲ IŠLAIDŲ

                                    640

                                    1.6

                                    BENDRA RIZIKOS POZICIJOS SUMA KREDITO VERTINIMO KOREGAVIMUI

                                    650

                                    1.6.1

                                    Pažangusis metodas

                                    660

                                    1.6.2

                                    Standartizuotas metodas

                                    670

                                    1.6.3

                                    Grindžiama OEM

                                    680

                                    1.7

                                    BENDRA RIZIKOS POZICIJOS SUMA, SUSIJUSI SU DIDELĖMIS PREKYBOS KNYGOS POZICIJOMIS

                                    690

                                    1.8

                                    KITOS RIZIKOS POZICIJOS SUMOS

                                    710

                                    1.8.2

                                    iš jų: papildomi griežtesni rizikos ribojimo reikalavimai pagal KRR 458 straipsnį

                                    720

                                 1.8.2*

                                 iš jų: reikalavimai didelėms pozicijoms

                                    730

                                 1.8.2**

                                 iš jų: dėl pakeistų gyvenamosios ir komercinės paskirties nekilnojamojo turto sektoriaus kainų burbulams skirtų rizikos koeficientų

                                    740

                                 1.8.2***

                                 iš jų: dėl pozicijų finansų sektoriaus viduje

                                    750

                                    1.8.3

                                    iš jų: papildomi griežtesni rizikos ribojimo reikalavimai pagal KRR 459 straipsnį

                                    760

                                    1.8.4

                                    iš jų: papildoma rizikos pozicijos suma pagal KRR 3 straipsnį

                        C 03.00. KAPITALO PAKANKAMUMO KOEFICIENTAI IR KAPITALO LYGIAI (CA3)

                                    Eilutės

                                    ID

                                    Straipsnis

                                    Suma

                                 010

                                    1

                                    CET1 kapitalo pakankamumo koeficientas

                                 020

                                    2

                                    CET1 kapitalo perviršis (+) / deficitas (–)

                                 030

                                    3

                                    T1 kapitalo pakankamumo koeficientas

                                 040

                                    4

                                    T1 kapitalo perviršis (+) / deficitas (–)

                                 050

                                    5

                                    Bendras kapitalo pakankamumo koeficientas

                                 060

                                    6

                                    Viso kapitalo perviršis (+) / deficitas (–)

                                    Papildomi straipsniai: Bendra SREP kapitalo reikalavimo suma (TSCR), bendras kapitalo reikalavimas (OCR) ir II ramsčio gairės (P2G)

                                 130

                                    13

                                    Bendro SREP kapitalo reikalavimo (TSCR) koeficientas

                                 140

                                    13*

                                    TSCR: sudarytina iš CET1 kapitalo

                                 150

                                    13**

                                    TSCR: sudarytina iš 1 lygio kapitalo

                                 160

                                    14

                                    Bendro kapitalo reikalavimo (OCR) koeficientas

                                 170

                                    14*

                                    OCR: sudarytina iš CET1 kapitalo

                                 180

                                    14**

                                    OCR: sudarytina iš 1 lygio kapitalo

                                 190

                                    15

                                    OCR ir II ramsčio gairės (P2G)

                                 200

                                    15*

                                    OCR ir P2G: sudarytina iš CET1 kapitalo

                                 210

                                    15**

                                    OCR ir P2G: sudarytina iš 1 lygio kapitalo

                        C 04.00. PAPILDOMI STRAIPSNIAI (CA4)

                                    Eilutė

                                    ID

                                    Straipsnis

                                    Skiltis

                                    Atidėtųjų mokesčių turtas ir įsipareigojimai

                                    010

                                 010

                                 1

                                    Bendra atidėtųjų mokesčių turto suma

                                 020

                                 1.1

                                 Atidėtųjų mokesčių turtas, kuris nepriklauso nuo būsimo pelningumo

                                 030

                                 1.2

                                 Atidėtųjų mokesčių turtas, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro ne dėl laikinųjų skirtumų

                                 040

                                 1.3

                                 Atidėtųjų mokesčių turtas, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro dėl laikinųjų skirtumų

                                 050

                                 2

                                    Bendra atidėtųjų mokesčių įsipareigojimų suma

                                 060

                                 2.1

                                 Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai, kurie nėra atskaitomi iš atidėtųjų mokesčių turto, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo

                                 070

                                 2.2

                                 Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai, kurie yra atskaitomi iš atidėtųjų mokesčių turto, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo

                                 080

                                 2.2.1

                                 Atskaitomi atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai, susiję su atidėtųjų mokesčių turtu, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro ne dėl laikinųjų skirtumų

                                 090

                                 2.2.2

                                 Atskaitomi atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai, susiję su atidėtųjų mokesčių turtu, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro dėl laikinųjų skirtumų

                                 093

                                 2A

                                    Mokesčių permokos ir perkelti mokestiniai nuostoliai

                                 096

                                 2B

                                    Atidėtųjų mokesčių turtas, kuriam taikomas 250 % rizikos koeficientas

                                 097

                                 2C

                                    Atidėtųjų mokesčių turtas, kuriam taikomas 0 % rizikos koeficientas

                                    Kredito rizikos koregavimai ir tikėtini nuostoliai

                                 100

                                 3

                                    Kredito rizikos koregavimų, papildomų vertės koregavimų ir kitų nuosavų lėšų sumažinimų pagal IRB metodą perviršis (+) arba trūkumas (–), atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius pagal pozicijas, kurių atžvilgiu nėra įsipareigojimų neįvykdymo atvejų

                                 110

                                 3.1

                                 Bendra kredito rizikos koregavimų, papildomų vertės koregavimų ir kitų nuosavų lėšų sumažinimų suma, į kurią galima atsižvelgti apskaičiuojant tikėtinų nuostolių sumą

                                 120

                                 3.1.1

                                 Bendrosios kredito rizikos koregavimai

                                 130

                                 3.1.2

                                 Specifinės kredito rizikos koregavimai

                                 131

                                 3.1.3

                                 Papildomi vertės koregavimai ir kiti nuosavų lėšų sumažinimai

                                 140

                                 3.2

                                 Bendra reikalavimus atitinkančių tikėtinų nuostolių suma

                                 145

                                 4

                                    Specifinės kredito rizikos koregavimų pagal IRB metodą perviršis (+) arba trūkumas (–), atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius pagal pozicijas esant įsipareigojimų neįvykdymui

                                 150

                                 4.1

                                 Specifinės kredito rizikos koregavimai ir panašiai vertinamos pozicijos

                                 155

                                 4.2

                                 Bendra reikalavimus atitinkančių tikėtinų nuostolių suma

                                 160

                                 5

                                    Pagal riziką įvertintų pozicijų sumos, skirtos T2 reikalavimus atitinkančio atidėjinio perviršio apribojimui apskaičiuoti

                                 170

                                 6

                                    Visa bendroji atidėjinių suma, kurią galima įtraukti į T2 kapitalą

                                 180

                                 7

                                    Pagal riziką įvertintų pozicijų sumos, skirtos T2 reikalavimus atitinkančio atidėjinio apribojimui apskaičiuoti

                                    Atskaitymų iš bendro 1 lygio nuosavo kapitalo ribos

                                 190

                                 8

                                    Neatskaitomų turimų finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, kapitalo dalių riba

                                 200

                                 9

                                    10 % CET1 riba

                                 210

                                 10

                                    17,65  % CET1 riba

                                 225

                                 11.1

                                    Reikalavimus atitinkantis kapitalas nustatant kvalifikuotąją akcijų paketo dalį, turimą ne finansų sektoriuje

                                 226

                                 11.2

                                    Reikalavimus atitinkantis kapitalas nustatant dideles pozicijas

                                    Investicijos į finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, kapitalą

                                 230

                                 12

                                    Turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis atėmus trumpąsias pozicijas

                                 240

                                 12.1

                                 Tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis

                                 250

                                 12.1.1

                                 Bendroji tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis

                                 260

                                 12.1.2

                                 (–) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų tiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

                                 270

                                 12.2

                                 Netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis

                                 280

                                 12.2.1

                                 Bendroji netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis

                                 290

                                 12.2.2

                                 (–) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų netiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

                                 291

                                 12.3

                                 Dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis

                                 292

                                 12.3.1

                                 Bendroji dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis

                                 293

                                 12.3.2

                                 (–) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų dirbtinai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

                                 300

                                 13

                                    Turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis atėmus trumpąsias pozicijas

                                 310

                                 13.1

                                 Tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis

                                 320

                                 13.1.1

                                 Bendroji tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis

                                 330

                                 13.1.2

                                 (–) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų tiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

                                 340

                                 13.2

                                 Netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis

                                 350

                                 13.2.1

                                 Bendroji netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis

                                 360

                                 13.2.2

                                 (–) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų netiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

                                 361

                                 13.3

                                 Dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis

                                 362

                                 13.3.1

                                 Bendroji dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis

                                 363

                                 13.3.2

                                 (–) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų dirbtinai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

                                 370

                                 14

                                    Turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis atėmus trumpąsias pozicijas

                                 380

                                 14.1

                                 Tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis

                                 390

                                 14.1.1

                                 Bendroji tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis

                                 400

                                 14.1.2

                                 (–) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų tiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

                                 410

                                 14.2

                                 Netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis

                                 420

                                 14.2.1

                                 Bendroji netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis

                                 430

                                 14.2.2

                                 (–) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų netiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

                                 431

                                 14.3

                                 Dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis

                                 432

                                 14.3.1

                                 Bendroji dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis

                                 433

                                 14.3.2

                                 (–) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų dirbtinai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

                                    Investicijos į finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, kapitalą

                                 440

                                 15

                                    Turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis atėmus trumpąsias pozicijas

                                 450

                                 15.1

                                 Tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis

                                 460

                                 15.1.1

                                 Bendroji tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis

                                 470

                                 15.1.2

                                 (–) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų tiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

                                 480

                                 15.2

                                 Netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis

                                 490

                                 15.2.1

                                 Bendroji netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis

                                 500

                                 15.2.2

                                 (–) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų netiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

                                 501

                                 15.3

                                 Dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis

                                 502

                                 15.3.1

                                 Bendroji dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis

                                 503

                                 15.3.2

                                 (–) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų dirbtinai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

                                 510

                                 16

                                    Turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis atėmus trumpąsias pozicijas

                                 520

                                 16.1

                                 Tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis

                                 530

                                 16.1.1

                                 Bendroji tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis

                                 540

                                 16.1.2

                                 (–) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų tiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

                                 550

                                 16.2

                                 Netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis

                                 560

                                 16.2.1

                                 Bendroji netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis

                                 570

                                 16.2.2

                                 (–) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų netiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

                                 571

                                 16.3

                                 Dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis

                                 572

                                 16.3.1

                                 Bendroji dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis

                                 573

                                 16.3.2

                                 (–) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų dirbtinai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

                                 580

                                 17

                                    Turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis atėmus trumpąsias pozicijas

                                 590

                                 17.1

                                 Tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis

                                 600

                                 17.1.1

                                 Bendroji tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis

                                 610

                                 17.1.2

                                 (–) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų tiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

                                 620

                                 17.2

                                 Netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis

                                 630

                                 17.2.1

                                 Bendroji netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis

                                 640

                                 17.2.2

                                 (–) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų netiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

                                 641

                                 17.3

                                 Dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis

                                 642

                                 17.3.1

                                 Bendroji dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis

                                 643

                                 17.3.2

                                 (–) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų dirbtinai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

                                    Bendros turimų kapitalo dalių, kurios nėra atskaitomos iš atitinkamos kategorijos kapitalo, rizikos pozicijos sumos:

                                 650

                                 18

                                    Pagal riziką įvertintos turimų finansų sektoriaus subjektų CET1 kapitalo dalių, kurios nėra atskaitomos iš įstaigos CET1 kapitalo, pozicijos

                                 660

                                 19

                                    Pagal riziką įvertintos turimų finansų sektoriaus subjektų AT1 kapitalo dalių, kurios nėra atskaitomos iš įstaigos AT1 kapitalo, pozicijos

                                 670

                                 20

                                    Pagal riziką įvertintos turimų finansų sektoriaus subjektų T2 kapitalo dalių, kurios nėra atskaitomos iš įstaigos T2 kapitalo, pozicijos

                                    Laikinas nuostatų dėl atskaitymo iš nuosavų lėšų netaikymas

                                 680

                                 21

                                    Turimos finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo priemonės, kurioms nuostatos dėl atskaitymo laikinai netaikomos

                                 690

                                 22

                                    Turimos finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo priemonės, kurioms nuostatos dėl atskaitymo laikinai netaikomos

                                 700

                                 23

                                    Turimos finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo priemonės, kurioms nuostatos dėl atskaitymo laikinai netaikomos

                                 710

                                 24

                                    Turimos finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo priemonės, kurioms nuostatos dėl atskaitymo laikinai netaikomos

                                 720

                                 25

                                    Turimos finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo priemonės, kurioms nuostatos dėl atskaitymo laikinai netaikomos

                                 730

                                 26

                                    Turimos finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo priemonės, kurioms nuostatos dėl atskaitymo laikinai netaikomos

                                    Kapitalo rezervai

                                 740

                                 27

                                    Jungtinio rezervo reikalavimas

                                 750

                                    Kapitalo apsaugos rezervas

                                 760

                                    Apsaugos rezervas, sudarytas dėl valstybės narės lygmeniu nustatytos makroprudencinės rizikos arba sisteminės rizikos

                                 770

                                    Įstaigos specialus anticiklinis kapitalo rezervas

                                 780

                                    Sisteminės rizikos rezervas

                                 800

                                    Pasaulinės sisteminės svarbos įstaigos rezervas

                                 810

                                    Kitos sisteminės svarbos įstaigos rezervas

                                    II ramsčio reikalavimai

                                 820

                                 28

                                    Nuosavų lėšų reikalavimai, susiję su II ramsčio koregavimais

                                    Papildoma investicinių įmonių informacija

                                 830

                                 29

                                    Pradinis kapitalas

                                 840

                                 30

                                    Nuosavos lėšos, nustatomos pagal pastoviąsias pridėtines išlaidas

                                    Papildoma informacija informacijos teikimo ribinėms vertėms apskaičiuoti

                                 850

                                 31

                                    Ne vidaus pradinės pozicijos

                                 860

                                 32

                                    Bendra pradinių pozicijų suma

                                    Žemiausia riba pagal susitarimą „Bazelis I“

                                 870

                                    Bendros nuosavų lėšų sumos koregavimai

                                 880

                                    Nuosavos lėšos, visiškai koreguotos atsižvelgiant į žemiausią ribą pagal susitarimą „Bazelis I“

                                 890

                                    Nuosavų lėšų reikalavimai atsižvelgiant į žemiausią ribą pagal susitarimą „Bazelis I“

                                 900

                                    Nuosavų lėšų reikalavimai atsižvelgiant į žemiausią ribą pagal susitarimą „Bazelis I“. Alternatyvus SA metodas

                                 910

                                    Viso kapitalo deficitas pagal minimalius nuosavų lėšų reikalavimus atsižvelgiant į žemiausią ribą pagal susitarimą „Bazelis I“

                        C 05.01. PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NUOSTATOS (CA5.1)

                                    CET1 koregavimai

                                    AT1 koregavimai

                                    T2 koregavimai

                                    Koregavimai, įtraukti į pagal riziką įvertintą turtą (RWA)

                                    Papildomi straipsniai

                                    Taikoma procentinė dalis

                                    Reikalavimus atitinkanti suma neatsižvelgiant į pereinamojo laikotarpio nuostatas

                                    Kodas

                                    ID

                                    Straipsnis

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 010

                                 1

                                       BENDRA KOREGAVIMŲ SUMA

                                 020

                                 1.1

                                    PRIEMONĖS, KURIOMS TAIKOMAS TĘSTINUMO PRINCIPAS

                                 susieta su {CA1;r220}

                                 susieta su {CA1;r660}

                                 susieta su {CA1;r880}

                                 030

                                 1.1.1

                                    Priemonės, kurioms taikomas tęstinumo principas, kurios yra valstybės pagalba

                                 040

                                 1.1.1.1

                                 Priemonės, kurios pagal Direktyvą 2006/48/EB galėjo būti laikomos nuosavomis lėšomis

                                 050

                                 1.1.1.2

                                 Valstybėje narėje, kuriai taikoma ekonominio koregavimo programa, įsteigtų įstaigų išleistos priemonės

                                 060

                                 1.1.2

                                    Priemonės, kurios nėra valstybės pagalba

                                 susieta su {CA5.2; r010;c060}

                                 susieta su {CA5.2; r020;c060}

                                 susieta su {CA5.2; r090;c060}

                                 070

                                 1.2

                                    MAŽUMOS DALYS IR LYGIAVERTĖS PRIEMONĖS

                                 susieta su {CA1;r240}

                                 susieta su {CA1;r680}

                                 susieta su {CA1;r900}

                                 080

                                 1.2.1

                                    Kapitalo priemonės ir straipsniai, nesudarantys mažumos dalių

                                 090

                                 1.2.2

                                    Mažumos dalių pripažinimas pereinamuoju laikotarpiu konsoliduotomis nuosavomis lėšomis

                                 091

                                 1.2.3

                                 Kvalifikuotojo papildomo 1 lygio kapitalo pripažinimas pereinamuoju laikotarpiu konsoliduotomis nuosavomis lėšomis

                                 092

                                 1.2.4

                                 Kvalifikuotojo 2 lygio kapitalo pripažinimas pereinamuoju laikotarpiu konsoliduotomis nuosavomis lėšomis

                                 100

                                 1.3

                                    KITI PEREINAMOJO LAIKOTARPIO KOREGAVIMAI

                                 susieta su {CA1;r520}

                                 susieta su {CA1;r730}

                                 susieta su {CA1;r960}

                                 110

                                 1.3.1

                                    Nerealizuotas pelnas ir nuostoliai

                                 120

                                 1.3.1.1

                                 Nerealizuotas pelnas

                                 130

                                 1.3.1.2

                                 Nerealizuoti nuostoliai

                                 133

                                 1.3.1.3.

                                 Centrinės valdžios pozicijų, priskiriamų prie ES taikomo 39-ojo TAS „parduoti laikomų“ kategorijos, nerealizuotas pelnas

                                 136

                                 1.3.1.4.

                                 Centrinės valdžios pozicijų, priskiriamų prie ES taikomo 39-ojo TAS „parduoti laikomų“ kategorijos, nerealizuoti nuostoliai

                                 138

                                 1.3.1.5.

                                 Tikrąja verte vertinamas pelnas ir nuostoliai, kurie susidaro dėl pačios įstaigos kredito rizikos, susijusios su išvestinių finansinių priemonių įsipareigojimais

                                 140

                                 1.3.2

                                    Atskaitymai

                                 150

                                 1.3.2.1

                                 Einamųjų finansinių metų nuostoliai

                                 160

                                 1.3.2.2

                                 Nematerialusis turtas

                                 170

                                 1.3.2.3

                                 Atidėtųjų mokesčių turtas, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro ne dėl laikinųjų skirtumų

                                 180

                                 1.3.2.4

                                 Atidėjinių pagal IRB metodą trūkumas, atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius

                                 190

                                 1.3.2.5

                                 Nustatytų išmokų pensijų fondo turtas

                                 194

                                 1.3.2.5*

                                 iš jo: 19-ojo TAS pakeitimų įdiegimas. Teigiamas straipsnis

                                 198

                                 1.3.2.5**

                                 iš jo: 19-ojo TAS pakeitimų įdiegimas. Neigiamas straipsnis

                                 200

                                 1.3.2.6

                                 Nuosavos priemonės

                                 210

                                 1.3.2.6.1

                                 Nuosavos CET1 priemonės

                                 211

                                 1.3.2.6.1**

                                 iš jų: tiesiogiai turimos kapitalo dalys

                                 212

                                 1.3.2.6.1*

                                 iš jų: netiesiogiai turimos kapitalo dalys

                                 220

                                 1.3.2.6.2

                                 Nuosavos AT1 priemonės

                                 221

                                 1.3.2.6.2**

                                 iš jų: tiesiogiai turimos kapitalo dalys

                                 222

                                 1.3.2.6.2*

                                 iš jų: netiesiogiai turimos kapitalo dalys

                                 230

                                 1.3.2.6.3

                                 Nuosavos T2 priemonės

                                 231

                                 1.3.2.6.3*

                                 iš jų: tiesiogiai turimos kapitalo dalys

                                 232

                                 1.3.2.6.3**

                                 iš jų: netiesiogiai turimos kapitalo dalys

                                 240

                                 1.3.2.7

                                 Abipusė kryžminė kapitalo dalių nuosavybė

                                 250

                                 1.3.2.7.1

                                 Abipusė kryžminė CET1 kapitalo dalių nuosavybė

                                 260

                                 1.3.2.7.1.1

                                 Abipusė kryžminė finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalių nuosavybė

                                 270

                                 1.3.2.7.1.2

                                 Abipusė kryžminė finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalių nuosavybė

                                 280

                                 1.3.2.7.2

                                 Abipusė kryžminė AT1 kapitalo dalių nuosavybė

                                 290

                                 1.3.2.7.2.1

                                 Abipusė kryžminė finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalių nuosavybė

                                 300

                                 1.3.2.7.2.2

                                 Abipusė kryžminė finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalių nuosavybė

                                 310

                                 1.3.2.7.3

                                 Abipusė kryžminė T2 kapitalo dalių nuosavybė

                                 320

                                 1.3.2.7.3.1

                                 Abipusė kryžminė finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalių nuosavybė

                                 330

                                 1.3.2.7.3.2

                                 Abipusė kryžminė finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalių nuosavybė

                                 340

                                 1.3.2.8

                                 Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, nuosavų lėšų priemonės

                                 350

                                 1.3.2.8.1

                                 Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 priemonės

                                 360

                                 1.3.2.8.2

                                 Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 priemonės

                                 370

                                 1.3.2.8.3

                                 Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 priemonės

                                 380

                                 1.3.2.9

                                 Atidėtųjų mokesčių turtas, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro dėl laikinųjų skirtumų, ir finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 priemonės

                                 385

                                 1.3.2.9a

                                 Atidėtųjų mokesčių turtas, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro dėl laikinųjų skirtumų

                                 390

                                 1.3.2.10

                                 Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, nuosavų lėšų priemonės

                                 400

                                 1.3.2.10.1

                                 Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 priemonės

                                 410

                                 1.3.2.10.2

                                 Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 priemonės

                                 420

                                 1.3.2.10.3

                                 Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 priemonės

                                 425

                                 1.3.2.11

                                 Draudimo bendrovėse turimų nuosavo kapitalo dalių atskaitymo iš CET 1 straipsnių išimtis

                                 430

                                 1.3.3

                                    Papildomi filtrai ir atskaitymai

                                 440

                                 1.3.4

                                    Koregavimai dėl 9-ojo TFAS pereinamojo laikotarpio priemonių

                        C 05.02. PRIEMONĖS, KURIOMS TAIKOMAS TĘSTINUMO PRINCIPAS, KURIOS NĖRA VALSTYBĖS PAGALBA (CA5.2)

                                    CA 5.2 priemonės, kurioms taikomas tęstinumo principas, kurios nėra valstybės pagalba

                                    Priemonių suma ir susiję akcijų priedai

                                    Apribojimo apskaičiavimo pagrindas

                                    Taikoma procentinė dalis

                                    Apribojimas

                                    (-) Suma, kuri viršija tęstinumo ribą

                                    Bendra priemonių, kurioms taikomas tęstinumo principas, suma

                                    Kodas

                                    ID

                                    Straipsnis

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 010

                                 1.

                                    Priemonės, kurioms buvo galima taikyti Direktyvos 2006/48/EB 57 straipsnio a punktą

                                 susieta su {CA5.1;r060;c010)

                                 020

                                 2.

                                    Priemonės, kurioms buvo galima taikyti Direktyvos 2006/48/EB 57 straipsnio ca punktą ir 154 straipsnio 8 ir 9 dalis ir kurioms nustatytas 489 straipsnyje nurodytas apribojimas

                                 susieta su {CA5.1;r060;c020)

                                 030

                                 2.1

                                 Bendra priemonių, kurių negali būti pareikalauta arba kurių neskatinama išpirkti, suma

                                 040

                                 2.2.

                                 Priemonės, kurioms taikomas tęstinumo principas, kurių gali būti pareikalauta ir kurias gali būti skatinama išpirkti

                                 050

                                 2.2.1

                                 Priemonės, kurių gali būti pareikalauta po ataskaitinės datos ir kurios pasibaigus efektyviajam terminui atitinka KRR 52 straipsnyje nustatytas sąlygas

                                 060

                                 2.2.2

                                 Priemonės, kurių gali būti pareikalauta po ataskaitinės datos ir kurios pasibaigus efektyviajam terminui neatitinka KRR 52 straipsnyje nustatytų sąlygų

                                 070

                                 2.2.3

                                 Priemonės, kurių galėjo būti pareikalauta iki 2011 m. liepos 20 d. imtinai ir kurios pasibaigus efektyviajam terminui neatitinka KRR 52 straipsnyje nustatytų sąlygų

                                 080

                                 2.3

                                 CET1 priemonėms, kurioms taikomas tęstinumo principas, nustatyto apribojimo perviršis

                                 090

                                 3

                                    Straipsniai, kuriems buvo galima taikyti Direktyvos 2006/48/EB 57 straipsnio e, f, g arba h punktą laikantis 490 straipsnyje nustatyto apribojimo

                                 susieta su {CA5.1;r060;c030)

                                 100

                                 3.1

                                 Bendra straipsnių, kuriems netaikoma paskata išpirkti, suma

                                 110

                                 3.2

                                 Straipsniai, kuriems taikomas tęstinumo principas ir kuriems taikoma paskata išpirkti

                                 120

                                 3.2.1

                                 Straipsniai, kurių gali būti pareikalauta po ataskaitinės datos ir kurie pasibaigus efektyviajam terminui atitinka KRR 63 straipsnyje nustatytas sąlygas

                                 130

                                 3.2.2

                                 Straipsniai, kurių gali būti pareikalauta po ataskaitinės datos ir kurie pasibaigus efektyviajam terminui neatitinka KRR 63 straipsnyje nustatytų sąlygų

                                 140

                                 3.2.3

                                 Straipsniai, kurių galėjo būti pareikalauta iki 2011 m. liepos 20 d. imtinai ir kurie pasibaigus efektyviajam terminui neatitinka KRR 63 straipsnyje nustatytų sąlygų

                                 150

                                 3.3

                                 AT1 priemonėms, kurioms taikomas tęstinumo principas, nustatyto apribojimo perviršis

                        C 06.01. GRUPĖS MOKUMAS. INFORMACIJA APIE SUSIJUSIUS SUBJEKTUS. BENDRA SUMA (GS TOTAL)

                                    INFORMACIJA APIE SUBJEKTŲ INDĖLĮ Į GRUPĖS MOKUMĄ

                                    KAPITALO REZERVAI

                                    BENDRA RIZIKOS POZICIJOS SUMA

                                    Į KONSOLIDUOTAS NUOSAVAS LĖŠAS ĮTRAUKTOS KVALIFIKUOTOSIOS NUOSAVOS LĖŠOS

                                    KONSOLIDUOTOS NUOSAVOS LĖŠOS

                                    JUNGTINIO REZERVO REIKALAVIMAI

                                    KREDITO RIZIKA, SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA, GAUTINŲ SUMŲ SUMAŽĖJIMO RIZIKA, SU NEBAIGTAIS SANDORIAIS SUSIJUSI RIZIKA IR ATSISKAITYMO / PRISTATYMO RIZIKA

                                    POZICIJOS RIZIKA, UŽSIENIO VALIUTOS KURSO RIZIKA IR BIRŽOS PREKIŲ KAINOS RIZIKA

                                    OPERACINĖ RIZIKA

                                    KITOS RIZIKOS POZICIJOS SUMOS

                                    Į KONSOLIDUOTĄ 1 LYGIO KAPITALĄ ĮTRAUKTOS KVALIFIKUOTOSIOS 1 LYGIO PRIEMONĖS

                                    Į KONSOLIDUOTĄ 2 LYGIO KAPITALĄ ĮTRAUKTOS KVALIFIKUOTOSIOS NUOSAVŲ LĖŠŲ PRIEMONĖS

                                    PAPILDOMAS STRAIPSNIS:

                                    (-) PRESTIŽAS / (+) NEIGIAMAS PRESTIŽAS

                                    IŠ JŲ: BENDRAS 1 LYGIO NUOSAVAS KAPITALAS

                                    IŠ JŲ: PAPILDOMAS 1 LYGIO KAPITALAS

                                    IŠ JŲ: INDĖLIAI Į KONSOLIDUOTĄ REZULTATĄ

                                    IŠ JŲ: (-) PRESTIŽAS / (+) NEIGIAMAS PRESTIŽAS

                                    KAPITALO APSAUGOS REZERVAS

                                    ĮSTAIGOS SPECIALUS ANTICIKLINIS KAPITALO REZERVAS

                                    APSAUGOS REZERVAS, SUDARYTAS DĖL VALSTYBĖS NARĖS LYGMENIU NUSTATYTOS MAKROPRUDENCINĖS RIZIKOS ARBA SISTEMINĖS RIZIKOS

                                    SISTEMINĖS RIZIKOS REZERVAS

                                    PASAULINĖS SISTEMINĖS SVARBOS ĮSTAIGOS REZERVAS

                                    KITOS SISTEMINĖS SVARBOS ĮSTAIGOS REZERVAS

                                    Į KONSOLIDUOTĄ BENDRĄ 1 LYGIO NUOSAVĄ KAPITALĄ ĮTRAUKTOS MAŽUMOS DALYS

                                    Į KONSOLIDUOTĄ PAPILDOMĄ 1 LYGIO KAPITALĄ ĮTRAUKTOS KVALIFIKUOTOSIOS 1 LYGIO PRIEMONĖS

                                 250

                                 260

                                 270

                                 280

                                 290

                                 300

                                 310

                                 320

                                 330

                                 340

                                 350

                                 360

                                 370

                                 380

                                 390

                                 400

                                 410

                                 420

                                 430

                                 440

                                 450

                                 470

                                 480

                                 010

                                 BENDRA SUMA

                        C 06.02. GRUPĖS MOKUMAS. INFORMACIJA APIE SUSIJUSIUS SUBJEKTUS (GS)

                                    KONSOLIDUOJAMI SUBJEKTAI

                                    INFORMACIJA APIE SUBJEKTUS, KURIEMS TAIKOMI NUOSAVŲ LĖŠŲ REIKALAVIMAI

                                    INFORMACIJA APIE SUBJEKTŲ INDĖLĮ Į GRUPĖS MOKUMĄ

                                    KAPITALO REZERVAI

                                    PAVADINIMAS

                                    KODAS

                                    LEI kodas

                                    ĮSTAIGOS ARBA LYGIAVERČIAI REIKALAVIMAI

                                    (TAIP / NE)

                                    SUBJEKTO RŪŠIS

                                    DUOMENŲ APIMTIS. ATSKIRAS VISIŠKAI KONSOLIDUOJAMAS SUBJEKTAS (SF) AR ATSKIRAS IŠ DALIES KONSOLIDUOJAMAS SUBJEKTAS (SP)

                                    ŠALIES KODAS

                                    TURIMOS KAPITALO DALYS (%)

                                    BENDRA RIZIKOS POZICIJOS SUMA

                                    NUOSAVOS LĖŠOS

                                    BENDRA RIZIKOS POZICIJOS SUMA

                                    Į KONSOLIDUOTAS NUOSAVAS LĖŠAS ĮTRAUKTOS KVALIFIKUOTOSIOS NUOSAVOS LĖŠOS

                                    KONSOLIDUOTOS NUOSAVOS LĖŠOS

                                    JUNGTINIO REZERVO REIKALAVIMAS

                                    KREDITO RIZIKA, SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA, GAUTINŲ SUMŲ SUMAŽĖJIMO RIZIKA, SU NEBAIGTAIS SANDORIAIS SUSIJUSI RIZIKA IR ATSISKAITYMO / PRISTATYMO RIZIKA

                                    POZICIJOS RIZIKA, UŽSIENIO VALIUTOS KURSO RIZIKA IR BIRŽOS PREKIŲ KAINOS RIZIKA

                                    OPERACINĖ RIZIKA

                                    KITOS RIZIKOS POZICIJOS SUMOS

                                    BENDRA 1 LYGIO KAPITALO SUMA

                                    2 LYGIO KAPITALAS

                                    KREDITO RIZIKA, SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA, GAUTINŲ SUMŲ SUMAŽĖJIMO RIZIKA, SU NEBAIGTAIS SANDORIAIS SUSIJUSI RIZIKA IR ATSISKAITYMO / PRISTATYMO RIZIKA

                                    POZICIJOS RIZIKA, UŽSIENIO VALIUTOS KURSO RIZIKA IR BIRŽOS PREKIŲ KAINOS RIZIKA

                                    OPERACINĖ RIZIKA

                                    KITOS RIZIKOS POZICIJOS SUMOS

                                    Į KONSOLIDUOTĄ 1 LYGIO KAPITALĄ ĮTRAUKTOS KVALIFIKUOTOSIOS 1 LYGIO PRIEMONĖS

                                    Į KONSOLIDUOTĄ 2 LYGIO KAPITALĄ ĮTRAUKTOS KVALIFIKUOTOSIOS NUOSAVŲ LĖŠŲ PRIEMONĖS

                                    PAPILDOMAS STRAIPSNIS:

                                    (-) PRESTIŽAS / (+) NEIGIAMAS PRESTIŽAS

                                    IŠ JŲ: BENDRAS 1 LYGIO NUOSAVAS KAPITALAS

                                    IŠ JŲ: PAPILDOMAS 1 LYGIO KAPITALAS

                                    IŠ JŲ: INDĖLIAI Į KONSOLIDUOTĄ REZULTATĄ

                                    IŠ JŲ: (-) PRESTIŽAS / (+) NEIGIAMAS PRESTIŽAS

                                    KAPITALO APSAUGOS REZERVAS

                                    ĮSTAIGOS SPECIALUS ANTICIKLINIS KAPITALO REZERVAS

                                    APSAUGOS REZERVAS, SUDARYTAS DĖL VALSTYBĖS NARĖS LYGMENIU NUSTATYTOS MAKROPRUDENCINĖS RIZIKOS ARBA SISTEMINĖS RIZIKOS

                                    SISTEMINĖS RIZIKOS REZERVAS

                                    PASAULINĖS SISTEMINĖS SVARBOS ĮSTAIGOS REZERVAS

                                    KITOS SISTEMINĖS SVARBOS ĮSTAIGOS REZERVAS

                                    BENDRAS 1 LYGIO NUOSAVAS KAPITALAS

                                    PAPILDOMAS 1 LYGIO KAPITALAS

                                       IŠ JŲ: KVALIFIKUOTOSIOS NUOSAVOS LĖŠOS

                                       NUOSAVŲ LĖŠŲ PRIEMONĖS, SUSIJĘS NEPASKIRSTYTASIS PELNAS IR AKCIJŲ PRIEDAI

                                       IŠ JOS: KVALIFIKUOTASIS 1 LYGIO KAPITALAS

                                       SUSIJUSIOS T1 PRIEMONĖS, SUSIJĘS NEPASKIRSTYTASIS PELNAS IR AKCIJŲ PRIEDAI

                                       IŠ JO: MAŽUMOS DALYS

                                       SUSIJUSIOS NUOSAVŲ LĖŠŲ PRIEMONĖS, SUSIJĘS NEPASKIRSTYTASIS PELNAS, AKCIJŲ PRIEDAI IR KITI REZERVAI

                                       IŠ JO: KVALIFIKUOTASIS PAPILDOMAS 1 LYGIO KAPITALAS

                                       IŠ JO: KVALIFIKUOTASIS 2 LYGIO KAPITALAS

                                    Į KONSOLIDUOTĄ BENDRĄ 1 LYGIO NUOSAVĄ KAPITALĄ ĮTRAUKTOS MAŽUMOS DALYS

                                    Į KONSOLIDUOTĄ PAPILDOMĄ 1 LYGIO KAPITALĄ ĮTRAUKTOS KVALIFIKUOTOSIOS 1 LYGIO PRIEMONĖS

                                 010

                                 020

                                 025

                                 030

                                 035

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 110

                                 120

                                 130

                                 140

                                 150

                                 160

                                 170

                                 180

                                 190

                                 200

                                 210

                                 220

                                 230

                                 240

                                 250

                                 260

                                 270

                                 280

                                 290

                                 300

                                 310

                                 320

                                 330

                                 340

                                 350

                                 360

                                 370

                                 380

                                 390

                                 400

                                 410

                                 420

                                 430

                                 440

                                 450

                                 470

                                 480

                        C 07.00. KREDITO RIZIKA, SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA IR NEBAIGTI SANDORIAI. STANDARTIZUOTAS METODAS, TAIKOMAS KAPITALO REIKALAVIMAMS APSKAIČIUOTI (CR SA)

                        SA pozicijos klasė

                                    PRADINĖ POZICIJA IKI PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTŲ TAIKYMO

                                    (–) SU PRADINE POZICIJA SUSIJĘ VERTĖS KOREGAVIMAI IR ATIDĖJINIAI

                                    POZICIJA ATĖMUS VERTĖS KOREGAVIMUS IR ATIDĖJINIUS

                                    KREDITO RIZIKOS MAŽINIMO (KRM) METODAI, TURINTYS POZICIJOS PAKEITIMO POVEIKĮ

                                    GRYNOJI POZICIJA PRITAIKIUS KRM, TURINČIUS PAKEITIMO POVEIKĮ, IKI PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTŲ TAIKYMO

                                    KREDITO RIZIKOS MAŽINIMO METODAI, VEIKIANTYS POZICIJOS SUMĄ. TIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS. IŠSAMUSIS FINANSINIŲ UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ METODAS

                                    VISIŠKAI KOREGUOTA POZICIJOS VERTĖ (E*)

                                    VISIŠKAI KOREGUOTOS NEBALANSINIŲ STRAIPSNIŲ POZICIJOS VERTĖS SUSKIRSTYMAS PAGAL PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTUS

                                    POZICIJOS VERTĖ

                                    PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMA IKI MVĮ RĖMIMO KOEFICIENTO TAIKYMO

                                    PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMA PRITAIKIUS MVĮ RĖMIMO KOEFICIENTĄ

                                    NETIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS. PAKOREGUOTOS VERTĖS (Ga)

                                    TIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

                                    POZICIJOS PAKEITIMAS DĖL KRM

                                    POZICIJOS KINTAMUMO KOREGAVIMAS

                                    (–) PAPRASTASIS FINANSINIŲ UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ PAKOREGUOTA VERTĖ (Cvam)

                                    0 %

                                    20 %

                                    50 %

                                    100 %

                                    IŠ JOS: SUSIDARANTI DĖL SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKOS

                                    IŠ JOS: SU PASKIRTOSIOS ECAI ATLIKTU KREDITO VERTINIMU

                                    IŠ JOS: SU KREDITO VERTINIMU PAGAL CENTRINĖS VALDŽIOS INSTITUCIJŲ DUOMENIS

                                    (–) GARANTIJOS

                                    (–) KREDITO IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS

                                    (–) PAPRASTASIS FINANSINIŲ UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ METODAS

                                    (–) KITAS TIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

                                    (–) BENDRA NETENKAMŲ PINIGŲ SRAUTO SUMA

                                    BENDRA GAUNAMŲ PINIGŲ SRAUTO SUMA (+)

                                    (–) IŠ JOS: KINTAMUMO IR TERMINO KOREGAVIMAI

                                 010

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 110

                                 120

                                 130

                                 140

                                 150

                                 160

                                 170

                                 180

                                 190

                                 200

                                 210

                                 215

                                 220

                                 230

                                 240

                                 010

                                    BENDRA POZICIJŲ SUMA

                                 Laukelis susietas su CA

                                 015

                                    iš jos: pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui, priskirtos prie pozicijų klasių „Pozicijos, susijusios su ypač didele rizika“ ir „Nuosavybės vertybinių popierių pozicijos“

                                 020

                                    iš jos: MVĮ pozicijos

                                 030

                                    iš jos: pozicijos, kurioms taikomas MVĮ rėmimo koeficientas

                                 040

                                    iš jos: gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto hipoteka užtikrintos pozicijos

                                 050

                                    iš jos: pozicijos, kurioms nuolat iš dalies taikomas standartizuotas metodas

                                 060

                                    iš jos: pozicijos, kurioms taikomas standartizuotas metodas, gavus išankstinį priežiūros institucijų leidimą nuosekliai taikyti IRB metodą

                                    BENDROS POZICIJŲ SUMOS SUSKIRSTYMAS PAGAL POZICIJŲ RŪŠIS

                                 070

                                    Balansinės pozicijos, susijusios su kredito rizika

                                 080

                                    Nebalansinės pozicijos, susijusios su kredito rizika

                                    Pozicijos / sandoriai, susiję su sandorio šalies kredito rizika

                                 090

                                    Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandoriai

                                 100

                                    iš jų: kurių tarpuskaita atliekama per reikalavimus atitinkančią pagrindinę sandorio šalį

                                 110

                                    Išvestinės finansinės priemonės ir ilgalaikiai atsiskaitymo sandoriai

                                 120

                                    iš jų: kurių tarpuskaita atliekama per reikalavimus atitinkančią pagrindinę sandorio šalį

                                 130

                                    Pagal įpareigojančius kryžminės produktų užskaitos susitarimus

                                    BENDROS POZICIJŲ SUMOS SUSKIRSTYMAS PAGAL RIZIKOS KOEFICIENTUS

                                 140

                                    0 %

                                 150

                                    2 %

                                 160

                                    4 %

                                 170

                                    10 %

                                 180

                                    20 %

                                 190

                                    35 %

                                 200

                                    50 %

                                 210

                                    70 %

                                 220

                                    75 %

                                 230

                                    100 %

                                 240

                                    150 %

                                 250

                                    250 %

                                 260

                                    370 %

                                 270

                                    1 250  %

                                 280

                                    Kiti rizikos koeficientai

                                    PAPILDOMI STRAIPSNIAI

                                 290

                                    Komercinės paskirties nekilnojamojo turto hipoteka užtikrintos pozicijos

                                 300

                                    Pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui, kurioms taikomas 100 % rizikos koeficientas

                                 310

                                    Gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto hipoteka užtikrintos pozicijos

                                 320

                                    Pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui, kurioms taikomas 150 % rizikos koeficientas

                        C 08.01. KREDITO RIZIKA, SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA IR NEBAIGTI SANDORIAI. IRB METODAS, TAIKOMAS KAPITALO REIKALAVIMAMS APSKAIČIUOTI (CR IRB 1)

                        IRB pozicijos klasė:

                        Pačios įstaigos apskaičiuoti LGD įverčiai ir (arba) perskaičiavimo koeficientai:

                                    VIDAUS REITINGŲ SISTEMA

                                    PRADINĖ POZICIJA IKI PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTŲ TAIKYMO

                                    KREDITO RIZIKOS MAŽINIMO (KRM) METODAI, TURINTYS POZICIJOS PAKEITIMO POVEIKĮ

                                    POZICIJOS VERTĖ PRITAIKIUS KRM, TURINČIUS PAKEITIMO POVEIKĮ, IKI PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTŲ TAIKYMO

                                    POZICIJOS VERTĖ

                                    KREDITO RIZIKOS MAŽINIMO METODAI, Į KURIUOS ATSIŽVELGIAMA LGD ĮVERČIUOSE, NEĮSKAITANT DVIGUBO ĮSIPAREIGOJIMŲ NEĮVYKDYMO VERTINIMO

                                    KAI TAIKOMAS DVIGUBO ĮSIPAREIGOJIMŲ NEĮVYKDYMO VERTINIMAS

                                    POZICIJŲ SVERTINIS LGD VIDURKIS (%)

                                    STAMBIŲ FINANSŲ SEKTORIAUS SUBJEKTŲ IR NEREGULIUOJAMŲJŲ FINANSŲ SUBJEKTŲ POZICIJŲ SVERTINIS LGD VIDURKIS (%)

                                    POZICIJOS TERMINO SVERTINIO VIDURKIO VERTĖ (DIENOMIS)

                                    PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMA IKI MVĮ RĖMIMO KOEFICIENTO TAIKYMO

                                    PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMA PRITAIKIUS MVĮ RĖMIMO KOEFICIENTĄ

                                    PAPILDOMI STRAIPSNIAI

                                    NETIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

                                    (–) KITAS TIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

                                    POZICIJOS PAKEITIMAS DĖL KRM

                                    NAUDOJAMI PAČIOS ĮSTAIGOS APSKAIČIUOTI LGD ĮVERČIAI:

                                    NETIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

                                    TIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

                                    NETIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

                                    PD, PRISKIRTA ĮSIPAREIGOJANČIOJO ASMENS RANGUI ARBA GRUPEI (%)

                                    IŠ JOS: STAMBŪS FINANSŲ SEKTORIAUS SUBJEKTAI IR NEREGULIUOJAMIEJI FINANSŲ SUBJEKTAI

                                    (–) GARANTIJOS

                                    (–) KREDITO IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS

                                    (–) BENDRA NETENKAMŲ PINIGŲ SRAUTO SUMA

                                    BENDRA GAUNAMŲ PINIGŲ SRAUTO SUMA (+)

                                    IŠ JOS: NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI

                                    IŠ JOS: NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI

                                    IŠ JOS: SUSIDARANTI DĖL SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKOS

                                    IŠ JOS: STAMBŪS FINANSŲ SEKTORIAUS SUBJEKTAI IR NEREGULIUOJAMIEJI FINANSŲ SUBJEKTAI

                                    GARANTIJOS

                                    KREDITO IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS

                                    NAUDOJAMI PAČIOS ĮSTAIGOS APSKAIČIUOTI LGD ĮVERČIAI:

                                    KITAS TIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

                                    REIKALAVIMUS ATITINKANTI FINANSINĖ UŽTIKRINIMO PRIEMONĖ

                                    KITOS REIKALAVIMUS ATITINKANČIOS UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

                                    TIKĖTINO NUOSTOLIO SUMA

                                    (–) VERTĖS KOREGAVIMAI IR ATIDĖJINIAI

                                    ĮSIPAREIGOJANČIŲJŲ ASMENŲ SKAIČIUS

                                    NEKILNOJAMASIS TURTAS

                                    KITOS FIZINĖS UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

                                    GAUTINOS SUMOS

                                    IŠ JOS: STAMBŪS FINANSŲ SEKTORIAUS SUBJEKTAI IR NEREGULIUOJAMIEJI FINANSŲ SUBJEKTAI

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 110

                                 120

                                 130

                                 140

                                 150

                                 160

                                 170

                                 180

                                 190

                                 200

                                 210

                                 220

                                 230

                                 240

                                 250

                                 255

                                 260

                                 270

                                 280

                                 290

                                 300

                                 010

                                    BENDRA POZICIJŲ SUMA

                                    Laukelis susietas su CA

                                 015

                                    iš jos: pozicijos, kurioms taikomas MVĮ rėmimo koeficientas

                                    BENDROS POZICIJŲ SUMOS SUSKIRSTYMAS PAGAL POZICIJŲ RŪŠIS

                                 020

                                    Balansiniai straipsniai, susiję su kredito rizika

                                 030

                                    Nebalansiniai straipsniai, susiję su kredito rizika

                                    Pozicijos / sandoriai, susiję su sandorio šalies kredito rizika

                                 040

                                    Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandoriai

                                 050

                                    Išvestinės finansinės priemonės ir ilgalaikiai atsiskaitymo sandoriai

                                 060

                                    Pagal įpareigojančius kryžminės produktų užskaitos susitarimus

                                 070

                                    POZICIJOS, PRISKIRTOS ĮSIPAREIGOJANČIŲJŲ ASMENŲ RANGAMS ARBA GRUPĖMS. BENDRA SUMA

                                 080

                                    SPECIALIZUOTO SKOLINIMO SKIRSTYMO KRITERIJAI. BENDRA SUMA

                                    SUSKIRSTYMAS PAGAL BENDRŲ POZICIJŲ RIZIKOS KOEFICIENTUS, REMIANTIS SPECIALIZUOTO SKOLINIMO SKIRSTYMO KRITERIJAIS

                                 090

                                    RIZIKOS KOEFICIENTAS: 0 %

                                 100

                                    50 %

                                 110

                                    70 %

                                 120

                                    Iš jų: 1 kategorija

                                 130

                                    90 %

                                 140

                                    115 %

                                 150

                                    250 %

                                 160

                                    ALTERNATYVI TVARKA: UŽTIKRINTOS NEKILNOJAMUOJU TURTU

                                 170

                                    POZICIJOS, KURIOS SUSIDARĖ DĖL NEBAIGTŲ SANDORIŲ, KURIOMS TAIKOMI RIZIKOS KOEFICIENTAI PAGAL ALTERNATYVIĄ TVARKĄ ARBA 100 %, IR KITOS POZICIJOS, KURIOMS TAIKOMI RIZIKOS KOEFICIENTAI

                                 180

                                    GAUTINŲ SUMŲ SUMAŽĖJIMO RIZIKA: BENDRA ĮSIGYTŲ GAUTINŲ SUMŲ SUMA

                        C 08.02. KREDITO RIZIKA, SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA IR NEBAIGTI SANDORIAI. IRB METODAS, TAIKOMAS KAPITALO REIKALAVIMAMS APSKAIČIUOTI. SUSKIRSTYMAS PAGAL ĮSIPAREIGOJANČIOJO ASMENS RANGUS ARBA GRUPĘ (CR IRB 2)

                        IRB pozicijos klasė:

                        Pačios įstaigos apskaičiuoti LGD įverčiai ir (arba) perskaičiavimo koeficientai:

                                    ĮSIPAREIGOJANČIOJO ASMENS RANGAS (EILUTĖS IDENTIFIKATORIUS)

                                    VIDAUS REITINGŲ SISTEMA

                                    PRADINĖ POZICIJA IKI PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTŲ TAIKYMO

                                    KREDITO RIZIKOS MAŽINIMO (KRM) METODAI, TURINTYS POZICIJOS PAKEITIMO POVEIKĮ

                                    POZICIJOS VERTĖ PRITAIKIUS KRM, TURINČIUS PAKEITIMO POVEIKĮ, IKI PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTŲ TAIKYMO

                                    POZICIJOS VERTĖ

                                    KREDITO RIZIKOS MAŽINIMO METODAI, Į KURIUOS ATSIŽVELGIAMA LGD ĮVERČIUOSE, NEĮSKAITANT DVIGUBO ĮSIPAREIGOJIMŲ NEĮVYKDYMO VERTINIMO

                                    KAI TAIKOMAS DVIGUBO ĮSIPAREIGOJIMŲ NEĮVYKDYMO VERTINIMAS

                                    POZICIJŲ SVERTINIS LGD VIDURKIS (%)

                                    STAMBIŲ FINANSŲ SEKTORIAUS SUBJEKTŲ IR NEREGULIUOJAMŲJŲ FINANSŲ SUBJEKTŲ POZICIJŲ SVERTINIS LGD VIDURKIS (%)

                                    POZICIJOS TERMINO SVERTINIO VIDURKIO VERTĖ (DIENOMIS)

                                    PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMA IKI MVĮ RĖMIMO KOEFICIENTO TAIKYMO

                                    PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMA PRITAIKIUS MVĮ RĖMIMO KOEFICIENTĄ

                                    PAPILDOMI STRAIPSNIAI

                                    NETIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

                                    (–) KITAS TIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

                                    POZICIJOS PAKEITIMAS DĖL KRM

                                    NAUDOJAMI PAČIOS ĮSTAIGOS APSKAIČIUOTI LGD ĮVERČIAI:

                                    NETIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

                                    TIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

                                    NETIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

                                    TIKĖTINO NUOSTOLIO SUMA

                                    (–) VERTĖS KOREGAVIMAI IR ATIDĖJINIAI

                                    ĮSIPAREIGOJANČIŲJŲ ASMENŲ SKAIČIUS

                                    PD, PRISKIRTA ĮSIPAREIGOJANČIOJO ASMENS RANGUI ARBA GRUPEI (%)

                                    IŠ JOS: STAMBŪS FINANSŲ SEKTORIAUS SUBJEKTAI IR NEREGULIUOJAMIEJI FINANSŲ SUBJEKTAI

                                    (–) GARANTIJOS

                                    (–) KREDITO IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS

                                    (–) BENDRA NETENKAMŲ PINIGŲ SRAUTO SUMA

                                    BENDRA GAUNAMŲ PINIGŲ SRAUTO SUMA (+)

                                    IŠ JOS: NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI

                                    IŠ JOS: NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI

                                    IŠ JOS: SUSIDARANTI DĖL SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKOS

                                    IŠ JOS: STAMBŪS FINANSŲ SEKTORIAUS SUBJEKTAI IR NEREGULIUOJAMIEJI FINANSŲ SUBJEKTAI

                                    GARANTIJOS

                                    KREDITO IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS

                                    NAUDOJAMI PAČIOS ĮSTAIGOS APSKAIČIUOTI LGD ĮVERČIAI:

                                    KITAS TIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

                                    REIKALAVIMUS ATITINKANTI FINANSINĖ UŽTIKRINIMO PRIEMONĖ

                                    KITOS REIKALAVIMUS ATITINKANČIOS UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

                                    IŠ JOS: STAMBŪS FINANSŲ SEKTORIAUS SUBJEKTAI IR NEREGULIUOJAMIEJI FINANSŲ SUBJEKTAI

                                    NEKILNOJAMASIS TURTAS

                                    KITOS FIZINĖS UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

                                    GAUTINOS SUMOS

                                 005

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 110

                                 120

                                 130

                                 140

                                 150

                                 160

                                 170

                                 180

                                 190

                                 200

                                 210

                                 220

                                 230

                                 240

                                 250

                                 255

                                 260

                                 270

                                 280

                                 290

                                 300

                        C 09.01. GEOGRAFINIS POZICIJŲ SUSKIRSTYMAS PAGAL ĮSIPAREIGOJANČIOJO ASMENS ĮSISTEIGIMO VIETĄ. POZICIJOS, KURIOMS TAIKOMAS SA METODAS (CR GB 1)

                        Šalis:

                                    PRADINĖ POZICIJA IKI PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTŲ TAIKYMO

                                    Per laikotarpį pastebėti nauji įsipareigojimų neįvykdymo atvejai

                                    Bendrosios kredito rizikos koregavimai

                                    Specifinės kredito rizikos koregavimai

                                    Nurašytos sumos

                                    Kredito rizikos koregavimai / nurašymai pastebėtais naujais įsipareigojimų neįvykdymo atvejais

                                    POZICIJOS VERTĖ

                                    PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMA IKI MVĮ RĖMIMO KOEFICIENTO TAIKYMO

                                    PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMA PRITAIKIUS MVĮ RĖMIMO KOEFICIENTĄ

                                    Pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui

                                 010

                                 020

                                 040

                                 050

                                 055

                                 060

                                 070

                                 075

                                 080

                                 090

                                 010

                                 Centrinės valdžios arba centrinių bankų pozicijos

                                 020

                                 Regioninės arba vietos valdžios institucijų pozicijos

                                 030

                                 Viešojo sektoriaus subjektų pozicijos

                                 040

                                 Daugiašalių plėtros bankų pozicijos

                                 050

                                 Tarptautinių organizacijų pozicijos

                                 060

                                 Įstaigų pozicijos

                                 070

                                 Įmonių pozicijos

                                 075

                                 iš jų: MVĮ pozicijos

                                 080

                                 Mažmeninės pozicijos

                                 085

                                 iš jų: MVĮ pozicijos

                                 090

                                 Nekilnojamojo turto hipoteka užtikrintos pozicijos

                                 095

                                 iš jų: MVĮ pozicijos

                                 100

                                 Pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui

                                 110

                                 Pozicijos, susijusios su ypač didele rizika

                                 120

                                 Padengtųjų obligacijų pozicijos

                                 130

                                 Trumpalaikį kredito vertinimą turinčių įstaigų ir įmonių pozicijos

                                 140

                                 Pozicijos, kurias sudaro kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) investiciniai vienetai arba akcijos

                                 150

                                 Nuosavybės vertybinių popierių pozicijos

                                 160

                                 Kitos pozicijos

                                 170

                                    Bendra pozicijų suma

                        C 09.02. GEOGRAFINIS POZICIJŲ SUSKIRSTYMAS PAGAL ĮSIPAREIGOJANČIOJO ASMENS ĮSISTEIGIMO VIETĄ. POZICIJOS, KURIOMS TAIKOMAS IRB METODAS (CR GB 2)

                        Šalis:

                                    PRADINĖ POZICIJA IKI PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTŲ TAIKYMO

                                    Per laikotarpį pastebėti nauji įsipareigojimų neįvykdymo atvejai

                                    Bendrosios kredito rizikos koregavimai

                                    Specifinės kredito rizikos koregavimai

                                    Nurašyta suma

                                    Kredito rizikos koregavimai / nurašymai pastebėtais naujais įsipareigojimų neįvykdymo atvejais

                                    PD, PRISKIRTA ĮSIPAREIGOJANČIOJO ASMENS RANGUI ARBA GRUPEI (%)

                                    POZICIJŲ SVERTINIS LGD VIDURKIS (%)

                                    POZICIJOS VERTĖ

                                    PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMA IKI MVĮ RĖMIMO KOEFICIENTO TAIKYMO

                                    PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMA PRITAIKIUS MVĮ RĖMIMO KOEFICIENTĄ

                                    TIKĖTINO NUOSTOLIO SUMA

                                    iš jų: pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui

                                    iš jų: pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui

                                    iš jų: pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui

                                 010

                                 030

                                 040

                                 050

                                 055

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 105

                                 110

                                 120

                                 125

                                 130

                                 010

                                 Centrinės valdžios arba centrinių bankų pozicijos

                                 020

                                 Įstaigų pozicijos

                                 030

                                 Įmonių pozicijos

                                 042

                                 Iš jų: specializuoto skolinimo pozicijos

                                    (išskyrus pozicijas, kurioms taikomi skirstymo kriterijai)

                                 045

                                 Iš jų: specializuoto skolinimo pozicijos kurioms taikomi
                                 skirstymo kriterijai

                                 050

                                 Iš jų: MVĮ pozicijos

                                 060

                                 Mažmeninės pozicijos

                                 070

                                 Užtikrintos nekilnojamuoju turtu

                                 080

                                 MVĮ pozicijos

                                 090

                                 Ne MVĮ pozicijos

                                 100

                                 Reikalavimus atitinkančios atnaujinamosios pozicijos

                                 110

                                 Kitos mažmeninės pozicijos

                                 120

                                 MVĮ pozicijos

                                 130

                                 Ne MVĮ pozicijos

                                 140

                                 Nuosavybės vertybinių popierių pozicijos

                                 150

                                    Bendra pozicijų suma

                        C 09.04. KREDITO POZICIJŲ, KURIOS SVARBIOS APSKAIČIUOJANT ANTICIKLINĮ KAPITALO REZERVĄ, SUSKIRSTYMAS PAGAL ŠALĮ IR ĮSTAIGOS SPECIALAUS KAPITALO REZERVO NORMA (CCB)

                        Šalis:

                                    Suma

                                    Procentinė dalis

                                    Kokybinė informacija

                                 010

                                 020

                                 030

                                    Atitinkamos kredito pozicijos. Kredito rizika

                                 010

                                 Pozicijos vertė pagal standartizuotą metodą

                                 020

                                 Pozicijos vertė pagal IRB metodą

                                    Atitinkamos kredito pozicijos. Rinkos rizika

                                 030

                                 Prekybos knygos ilgųjų ir trumpųjų pozicijų suma standartizuotam metodui

                                 040

                                 Prekybos knygos pozicijų vertė vidaus modeliams

                                    Atitinkamos kredito pozicijos. Pakeitimas vertybiniais popieriais

                                 055

                                 Pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų bankinėje knygoje pozicijos vertė

                                    Nuosavų lėšų reikalavimai ir koeficientai

                                 070

                                 Bendra nuosavų lėšų reikalavimų suma CCB

                                 080

                                 Nuosavų lėšų reikalavimai atitinkamoms kredito pozicijoms. Kredito rizika

                                 090

                                 Nuosavų lėšų reikalavimai atitinkamoms kredito pozicijoms. Rinkos rizika

                                 100

                                 Nuosavų lėšų reikalavimai atitinkamoms kredito pozicijoms. Pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos bankinėje knygoje

                                 110

                                 Nuosavų lėšų reikalavimams taikomi koeficientai

                                    Anticiklinio kapitalo rezervo normos

                                 120

                                 Paskirtosios institucijos nustatyta anticiklinio kapitalo rezervo norma

                                 130

                                 Įstaigos šalyje taikoma anticiklinio kapitalo rezervo norma

                                 140

                                 Įstaigos specialaus anticiklinio kapitalo rezervo norma

                                    2 % ribos naudojimas

                                 150

                                 2 % ribos naudojimas bendrajai kredito pozicijai

                                 160

                                 2 % ribos naudojimas prekybos knygos pozicijai

                        C 10.01. KREDITO RIZIKA. NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI. IRB METODAI, TAIKOMI KAPITALO REIKALAVIMAMS APSKAIČIUOTI (CR EQU IRB 1)

                                    VIDAUS REITINGŲ SISTEMA

                                    PRADINĖ POZICIJA IKI PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTŲ TAIKYMO

                                    KREDITO RIZIKOS MAŽINIMO (KRM) METODAI, TURINTYS POZICIJOS PAKEITIMO POVEIKĮ

                                    POZICIJOS VERTĖ

                                    POZICIJŲ SVERTINIS LGD VIDURKIS (%)

                                    PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMA

                                    PAPILDOMAS STRAIPSNIS:

                                    NETIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

                                    POZICIJOS PAKEITIMAS DĖL KRM

                                    TIKĖTINO NUOSTOLIO SUMA

                                    ĮSIPAREIGOJANČIOJO ASMENS RANGUI PRISKIRTA PD (%)

                                    (–) GARANTIJOS

                                    (–) KREDITO IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS

                                    (–) BENDRA NETENKAMŲ PINIGŲ SRAUTO SUMA

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 010

                                    BENDRA PAGAL IRB METODĄ VERTINAMŲ NUOSAVYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ POZICIJŲ SUMA

                                 Laukelis susietas su CA

                                 020

                                    PD / LGD METODAS. BENDRA SUMA

                                 050

                                    PAPRASTASIS RIZIKOS KOEFICIENTŲ METODAS. BENDRA SUMA

                                 060

                                    BENDROS POZICIJŲ, KURIOMS TAIKOMAS PAPRASTASIS RIZIKOS KOEFICIENTŲ METODAS, SUMOS SUSKIRSTYMAS PAGAL RIZIKOS KOEFICIENTUS

                                 070

                                 RIZIKOS KOEFICIENTAS: 190 %

                                 080

                                 290 %

                                 090

                                 370 %

                                 100

                                    VIDAUS MODELIŲ METODAS

                                 110

                                    NUOSAVYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ POZICIJOS, KURIOMS TAIKOMI RIZIKOS KOEFICIENTAI

                        C 10.02. KREDITO RIZIKA. NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI. IRB METODAI, TAIKOMI KAPITALO REIKALAVIMAMS APSKAIČIUOTI. BENDROS POZICIJŲ, KURIOMS TAIKOMAS PD / LGD METODAS, SUMOS SUSKIRSTYMAS PAGAL ĮSIPAREIGOJANČIOJO ASMENS RANGUS (CR EQU IRB 2)

                                    ĮSIPAREIGOJANČIOJO ASMENS RANGAS

                                    (EILUTĖS IDENTIFIKATORIUS)

                                    VIDAUS REITINGŲ SISTEMA

                                    PRADINĖ POZICIJA IKI PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTŲ TAIKYMO

                                    KREDITO RIZIKOS MAŽINIMO (KRM) METODAI, TURINTYS POZICIJOS PAKEITIMO POVEIKĮ

                                    POZICIJOS VERTĖ

                                    POZICIJŲ SVERTINIS LGD VIDURKIS (%)

                                    PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMA

                                    PAPILDOMAS STRAIPSNIS:

                                    NETIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

                                    POZICIJOS PAKEITIMAS DĖL KRM

                                    TIKĖTINO NUOSTOLIO SUMA

                                    ĮSIPAREIGOJANČIOJO ASMENS RANGUI PRISKIRTA PD (%)

                                    (–) GARANTIJOS

                                    (–) KREDITO IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS

                                    (–) BENDRA NETENKAMŲ PINIGŲ SRAUTO SUMA

                                 005

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                        C 11.00. ATSISKAITYMO / PRISTATYMO RIZIKA (CR SETT)

                                    SANDORIAI, PAGAL KURIUOS NESUMOKĖTA ATSISKAITYMO KAINA

                                    KAINŲ SKIRTUMO POZICIJA DĖL SANDORIŲ, PAGAL KURIUOS NEATSISKAITYTA

                                    NUOSAVŲ LĖŠŲ REIKALAVIMAI

                                    BENDRA ATSISKAITYMO RIZIKOS POZICIJOS SUMA

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 010

                                    Bendra ne prekybos knygos sandorių, pagal kuriuos neatsiskaityta, suma

                                 Laukelis susietas su CA

                                 020

                                 Sandoriai, pagal kuriuos neatsiskaityta iki 4 dienų (0 % koeficientas)

                                 030

                                 Sandoriai, pagal kuriuos neatsiskaityta 5–15 dienų (8 % koeficientas)

                                 040

                                 Sandoriai, pagal kuriuos neatsiskaityta 16–30 dienų (50 % koeficientas)

                                 050

                                 Sandoriai, pagal kuriuos neatsiskaityta 31–45 dienas (75 % koeficientas)

                                 060

                                 Sandoriai, pagal kuriuos neatsiskaityta 46 dienas arba ilgiau (100 % koeficientas)

                                 070

                                    Bendra prekybos knygos sandorių, pagal kuriuos neatsiskaityta, suma

                                 Laukelis susietas su CA

                                 080

                                 Sandoriai, pagal kuriuos neatsiskaityta iki 4 dienų (0 % koeficientas)

                                 090

                                 Sandoriai, pagal kuriuos neatsiskaityta 5–15 dienų (8 % koeficientas)

                                 100

                                 Sandoriai, pagal kuriuos neatsiskaityta 16–30 dienų (50 % koeficientas)

                                 110

                                 Sandoriai, pagal kuriuos neatsiskaityta 31–45 dienas (75 % koeficientas)

                                 120

                                 Sandoriai, pagal kuriuos neatsiskaityta 46 dienas arba ilgiau (100 % koeficientas)

                        C 13.01. KREDITO RIZIKA. PAKEITIMO VERTYBINIAIS POPIERIAIS SANDORIAI (CR SEC)

                                    BENDRA INICIJUOTŲ PAKEITIMO VERTYBINIAIS POPIERIAIS POZICIJŲ SUMA

                                    SINTETINIS PAKEITIMAS VERTYBINIAIS POPIERIAIS. VERTYBINIAIS POPIERIAIS PAKEISTŲ POZICIJŲ KREDITO UŽTIKRINIMAS

                                    PAKEITIMO VERTYBINIAIS POPIERIAIS POZICIJOS

                                    (–) VERTĖS KOREGAVIMAI IR ATIDĖJINIAI

                                    POZICIJA ATĖMUS VERTĖS KOREGAVIMUS IR ATIDĖJINIUS

                                    KREDITO RIZIKOS MAŽINIMO (KRM) METODAI, TURINTYS POZICIJOS PAKEITIMO POVEIKĮ

                                    GRYNOJI POZICIJA PRITAIKIUS KRM, TURINČIUS PAKEITIMO POVEIKĮ, IKI PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTŲ TAIKYMO

                                    (-) KREDITO RIZIKOS MAŽINIMO METODAI, VEIKIANTYS POZICIJOS SUMĄ. TIESIOGINIO KREDITO UŽTIKRINIMO VERTĖ, PAKOREGUOTA PAGAL IŠSAMŲJĮ FINANSINIŲ UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ METODĄ (Cvam)

                                    VISIŠKAI KOREGUOTA POZICIJOS VERTĖ (E*)

                                    (-) NEGRĄŽINTINAS PIRKIMO KAINOS DISKONTAS

                                    (-) PAGRINDINIŲ POZICIJŲ SPECIFINĖS KREDITO RIZIKOS KOREGAVIMAI

                                    POZICIJOS VERTĖ

                                    POZICIJOS VERTĖS, KURIAI TAIKOMI RIZIKOS KOEFICIENTAI, SUSKIRSTYMAS

                                    PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMA

                                    PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMOS KOREGAVIMAS DĖL TERMINŲ NESUTAPIMO

                                    BENDRAS POVEIKIS (KOREGAVIMAS) DĖL REGLAMENTO (ES) 2017/2402 2 SKYRIAUS NUOSTATŲ PAŽEIDIMO

                                    PRIEŠ APRIBOJIMĄ

                                    (-) SUMAŽINIMAS DĖL RIZIKOS KOEFICIENTO APRIBOJIMO

                                    (-) SUMAŽINIMAS DĖL BENDRO APRIBOJIMO

                                    BENDRA PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMA

                                    PAPILDOMAS STRAIPSNIS:

                                    PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMA, ATITINKANTI NETENKAMŲ PINIGŲ SRAUTĄ DĖL PAKEITIMO VERTYBINIAIS POPIERIAIS Į KITAS POZICIJŲ KLASES

                                    (–) TIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS (Cva)

                                    (–) BENDRA NETENKAMŲ PINIGŲ SRAUTO SUMA

                                    TARIAMOJI IŠLAIKYTO ARBA ATPIRKTO KREDITO UŽTIKRINIMO SUMA

                                    PRADINĖ POZICIJA IKI PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTŲ TAIKYMO

                                    (-) NETIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS. PAKOREGUOTOS VERTĖS (Ga)

                                    (–) TIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

                                    POZICIJOS PAKEITIMAS DĖL KRM

                                    IŠ JOS: DALIS, KURIAI TAIKOMAS 0 % PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTAS

                                    (–) IŠ NUOSAVŲ LĖŠŲ ATSKAITYTOS POZICIJOS

                                    POZICIJOS, KURIOMS TAIKOMI RIZIKOS KOEFICIENTAI

                                    SEC-IRBA

                                    SEC-SA

                                    SEC-ERBA

                                    VIDINIO VERTINIMO METODAS

                                    KITA (RW = 1 250  %)

                                    SEC-IRBA

                                    SEC-SA

                                    SEC-ERBA

                                    VIDINIO VERTINIMO METODAS

                                    KITA (RW = 1 250  %)

                                    IŠ JO: SINTETINIS PAKEITIMAS VERTYBINIAIS POPIERIAIS

                                    SUSKIRSTYMAS PAGAL RW INTERVALUS

                                    IŠ JO: APSKAIČIUOTA PAGAL 255 STRAIPSNIO 4 DALĮ (ĮSIGYTOS GAUTINOS SUMOS)

                                    SUSKIRSTYMAS PAGAL RW INTERVALUS

                                    SUSKIRSTYMAS PAGAL KREDITO KOKYBĖS ŽINGSNIUS

                                    SUSKIRSTYMAS PAGAL SEC-ERBA TAIKYMO PRIEŽASTIS

                                    SUSKIRSTYMAS PAGAL RW INTERVALUS

                                    IŠ JOS: APSKAIČIUOTA PAGAL 255 STRAIPSNIO 4 DALĮ (ĮSIGYTOS GAUTINOS SUMOS)

                                    IŠ JO: RW = 1 250  % (KOEFICIENTAS W NEŽINOMAS)

                                    PASKOLOS AUTOMOBILIAMS, AUTOMOBILIŲ IŠPERKAMOJI NUOMA IR ĮRANGOS IŠPERKAMOJI NUOMA

                                    SEC-ERBA PARINKTIS

                                    POZICIJOS, KURIOMS TAIKOMAS KRR 254 STRAIPSNIO 2 DALIES a PUNKTAS

                                    POZICIJOS, KURIOMS TAIKOMAS KRR 254 STRAIPSNIO 2 DALIES b PUNKTAS

                                    POZICIJOS, KURIOMS TAIKOMA KRR 254 STRAIPSNIO 4 DALIS ARBA 258 STRAIPSNIO 2 DALIS

                                    METODŲ HIERARCHIJOS LAIKYMASIS

                                    VIDUTINIS RIZIKOS KOEFICIENTAS (%)

                                    (–) PAGAL NETIESIOGINĮ KREDITO UŽTIKRINIMĄ PAKOREGUOTOS VERTĖS (G*)

                                    (–) BENDRA NETENKAMŲ PINIGŲ SRAUTO SUMA

                                    BENDRA GAUNAMŲ PINIGŲ SRAUTO SUMA

                                    =< 20 % RW

                                    > 20–50 % RW

                                    > 50–100 % RW

                                    > 100–1 250  % RW

                                    1 250  % RW

                                    =< 20 % RW

                                    > 20–50 % RW

                                    > 50–100 % RW

                                    > 100–1 250  % RW

                                    1 250  % RW (KOEFICIENTAS W NEŽINOMAS)

                                    1 250  % RW (KITA)

                                    TRUMPALAIKIAI KREDITO KOKYBĖS ŽINGSNIAI

                                    ILGALAIKIAI KREDITO KOKYBĖS ŽINGSNIAI

                                    PASKOLOS AUTOMOBILIAMS, AUTOMOBILIŲ IŠPERKAMOJI NUOMA IR ĮRANGOS IŠPERKAMOJI NUOMA

                                    SEC-ERBA PARINKTIS

                                    POZICIJOS, KURIOMS TAIKOMAS KRR 254 STRAIPSNIO 2 DALIES a PUNKTAS

                                    POZICIJOS, KURIOMS TAIKOMAS KRR 254 STRAIPSNIO 2 DALIES b PUNKTAS

                                    POZICIJOS, KURIOMS TAIKOMA KRR 254 STRAIPSNIO 4 DALIS ARBA 258 STRAIPSNIO 2 DALIS

                                    METODŲ HIERARCHIJOS LAIKYMASIS

                                    =< 20 % RW

                                    > 20–50 % RW

                                    > 50–100 % RW

                                    > 100–1 250  % RW

                                    1 250  % RW

                                    1 CQS

                                    2 CQS

                                    3 CQS

                                    VISI KITI CQS

                                    1 CQS

                                    2 CQS

                                    3 CQS

                                    4 CQS

                                    5 CQS

                                    6 CQS

                                    7 CQS

                                    8 CQS

                                    9 CQS

                                    10 CQS

                                    11 CQS

                                    12 CQS

                                    13 CQS

                                    14 CQS

                                    15 CQS

                                    16 CQS

                                    17 CQS

                                    VISI KITI CQS

                                 0010

                                 0020

                                 0030

                                 0040

                                 0050

                                 0060

                                 0070

                                 0080

                                 0090

                                 0100

                                 0110

                                 0120

                                 0130

                                 0140

                                 0150

                                 0160

                                 0170

                                 0180

                                 0190

                                 0200

                                 0210

                                 0220

                                 0230

                                 0240

                                 0250

                                 0260

                                 0270

                                 0280

                                 0290

                                 0300

                                 0310

                                 0320

                                 0330

                                 0340

                                 0350

                                 0360

                                 0370

                                 0380

                                 0390

                                 0400

                                 0410

                                 0420

                                 0430

                                 0440

                                 0450

                                 0460

                                 0470

                                 0480

                                 0490

                                 0500

                                 0510

                                 0520

                                 0530

                                 0540

                                 0550

                                 0560

                                 0570

                                 0580

                                 0590

                                 0600

                                 0610

                                 0620

                                 0630

                                 0640

                                 0650

                                 0660

                                 0670

                                 0680

                                 0690

                                 0700

                                 0710

                                 0720

                                 0730

                                 0740

                                 0750

                                 0760

                                 0770

                                 0780

                                 0790

                                 0800

                                 0810

                                 0820

                                 0830

                                 0840

                                 0850

                                 0860

                                 0870

                                 0880

                                 0890

                                 0900

                                 0910

                                 0920

                                 0930

                                 0010

                                    BENDRA POZICIJŲ SUMA

                                 Laukelis susietas su CA

                                 0020

                                 PAKEITIMO VERTYBINIAIS POPIERIAIS POZICIJOS

                                 0030

                                 ATITINKANČIOS DIFERENCIJUOTOS KAPITALO TVARKOS REIKALAVIMUS POZICIJOS

                                 0040

                                 PSS POZICIJOS

                                 0050

                                 DIDESNIO PRIORITETO POZICIJA MVĮ SKIRTO PAKEITIMO VERTYBINIAIS POPIERIAIS ATVEJAIS

                                 0060

                                 NEATITINKANČIOS DIFERENCIJUOTOS KAPITALO TVARKOS REIKALAVIMŲ POZICIJOS

                                 0070

                                 PAKARTOTINIO PAKEITIMO VERTYBINIAIS POPIERIAIS POZICIJOS

                                 0080

                                    ĮSTAIGA INICIATORĖ. BENDRA POZICIJŲ SUMA

                                 0090

                                 PAKEITIMO VERTYBINIAIS POPIERIAIS POZICIJOS. BALANSINIAI STRAIPSNIAI

                                 0100

                                 ATITINKANČIOS DIFERENCIJUOTOS KAPITALO TVARKOS REIKALAVIMUS POZICIJOS

                                 0110

                                 IŠ JŲ: DIDESNIO PRIORITETO POZICIJOS

                                 0120

                                 NEATITINKANČIOS DIFERENCIJUOTOS KAPITALO TVARKOS REIKALAVIMŲ POZICIJOS

                                 0130

                                 IŠ JOS: DIDESNIO PRIORITETO POZICIJOS

                                 0140

                                 PAKEITIMO VERTYBINIAIS POPIERIAIS POZICIJOS. NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI IR IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS

                                 0150

                                 ATITINKANČIOS DIFERENCIJUOTOS KAPITALO TVARKOS REIKALAVIMUS POZICIJOS

                                 0160

                                 IŠ JŲ: DIDESNIO PRIORITETO POZICIJOS

                                 0170

                                 NEATITINKANČIOS DIFERENCIJUOTOS KAPITALO TVARKOS REIKALAVIMŲ POZICIJOS

                                 0180

                                 IŠ JŲ: DIDESNIO PRIORITETO POZICIJOS

                                 0190

                                 PAKARTOTINIO PAKEITIMO VERTYBINIAIS POPIERIAIS POZICIJOS

                                 0200

                                    ĮSTAIGA INVESTUOTOJA. BENDRA POZICIJŲ SUMA

                                 0210

                                 PAKEITIMO VERTYBINIAIS POPIERIAIS POZICIJOS. BALANSINIAI STRAIPSNIAI

                                 0220

                                 ATITINKANČIOS DIFERENCIJUOTOS KAPITALO TVARKOS REIKALAVIMUS POZICIJOS

                                 0230

                                 IŠ JOS: DIDESNIO PRIORITETO POZICIJOS

                                 0240

                                 NEATITINKANČIOS DIFERENCIJUOTOS KAPITALO TVARKOS REIKALAVIMŲ POZICIJOS

                                 0250

                                 IŠ JOS: DIDESNIO PRIORITETO POZICIJOS

                                 0260

                                 PAKEITIMO VERTYBINIAIS POPIERIAIS POZICIJOS. NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI IR IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS

                                 0270

                                 ATITINKANČIOS DIFERENCIJUOTOS KAPITALO TVARKOS REIKALAVIMUS POZICIJOS

                                 0280

                                 IŠ JOS: DIDESNIO PRIORITETO POZICIJOS

                                 0290

                                 NEATITINKANČIOS DIFERENCIJUOTOS KAPITALO TVARKOS REIKALAVIMŲ POZICIJOS

                                 0300

                                 IŠ JOS: DIDESNIO PRIORITETO POZICIJOS

                                 0310

                                 PAKARTOTINIO PAKEITIMO VERTYBINIAIS POPIERIAIS POZICIJOS

                                 0320

                                    ĮSTAIGA RĖMĖJA. BENDRA POZICIJŲ SUMA

                                 0330

                                 PAKEITIMO VERTYBINIAIS POPIERIAIS POZICIJOS. BALANSINIAI STRAIPSNIAI

                                 0340

                                 ATITINKANČIOS DIFERENCIJUOTOS KAPITALO TVARKOS REIKALAVIMUS POZICIJOS

                                 0350

                                 IŠ JOS: DIDESNIO PRIORITETO POZICIJOS

                                 0360

                                 NEATITINKANČIOS DIFERENCIJUOTOS KAPITALO TVARKOS REIKALAVIMŲ POZICIJOS

                                 0370

                                 IŠ JOS: DIDESNIO PRIORITETO POZICIJOS

                                 0380

                                 PAKEITIMO VERTYBINIAIS POPIERIAIS POZICIJOS. NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI IR IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS

                                 0390

                                 ATITINKANČIOS DIFERENCIJUOTOS KAPITALO TVARKOS REIKALAVIMUS POZICIJOS

                                 0400

                                 IŠ JOS: DIDESNIO PRIORITETO POZICIJOS

                                 0410

                                 NEATITINKANČIOS DIFERENCIJUOTOS KAPITALO TVARKOS REIKALAVIMŲ POZICIJOS

                                 0420

                                 IŠ JOS: DIDESNIO PRIORITETO POZICIJOS

                                 0430

                                 PAKARTOTINIO PAKEITIMO VERTYBINIAIS POPIERIAIS POZICIJOS

                                 0440

                                    NEAPMOKĖTŲ POZICIJŲ SUSKIRSTYMAS PAGAL PRADINĮ KREDITO KOKYBĖS ŽINGSNĮ (CQS) Trumpalaikės

                                 0450

                                 1 CQS

                                 0460

                                 2 CQS

                                 0470

                                 3 CQS

                                 0480

                                 VISI KITI CQS IR NEREITINGUOTOSIOS

                                 0490

                                    NEAPMOKĖTŲ POZICIJŲ SUSKIRSTYMAS PAGAL PRADINĮ KREDITO KOKYBĖS ŽINGSNĮ (CQS) Ilgalaikės

                                 0500

                                 1 CQS

                                 0510

                                 2 CQS

                                 0520

                                 3 CQS

                                 0530

                                 4 CQS

                                 0540

                                 5 CQS

                                 0550

                                 6 CQS

                                 0560

                                 7 CQS

                                 0570

                                 8 CQS

                                 0580

                                 9 CQS

                                 0590

                                 10 CQS

                                 0600

                                 11 CQS

                                 0610

                                 12 CQS

                                 0620

                                 13 CQS

                                 0630

                                 14 CQS

                                 0640

                                 15 CQS

                                 0650

                                 16 CQS

                                 0660

                                 17 CQS

                                 0670

                                 VISI KITI CQS IR NEREITINGUOTOSIOS

                        C 14.00. IŠSAMI INFORMACIJA APIE PAKEITIMO VERTYBINIAIS POPIERIAIS SANDORIUS (SEC Details)

                                    EILUTĖS NUMERIS

                                    VIDINIS KODAS

                                    PAKEITIMO VERTYBINIAIS POPIERIAIS IDENTIFIKATORIUS

                                    GRUPĖS VIDAUS, PRIVATUSIS AR VIEŠASIS PAKEITIMAS VERTYBINIAIS POPIERIAIS?

                                    ĮSTAIGOS VAIDMUO

                                    (INICIATORĖ / RĖMĖJA / PIRMINĖ SKOLINTOJA / INVESTUOTOJA)

                                    ĮSTAIGOS INICIATORĖS IDENTIFIKATORIUS

                                    PAKEITIMO VERTYBINIAIS POPIERIAIS RŪŠIS

                                    (TRADICINIS / SINTETINIS / ABCP PROGRAMA / ABCP SANDORIS)

                                    APSKAITA: AR VERTYBINIAIS POPIERIAIS PAKEISTOS POZICIJOS PALIEKAMOS BALANSE, AR IŠ JO IŠBRAUKIAMOS?

                                    MOKUMO DUOMENŲ TVARKYMAS: Ar pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijoms taikomi nuosavų lėšų reikalavimai?

                                    REIKŠMINGAS RIZIKOS PERLEIDIMAS

                                    PAKEITIMAS AR PAKARTOTINIS PAKEITIMAS VERTYBINIAIS POPIERIAIS?

                                    AR PAKEITIMAS VERTYBINIAIS POPIERIAIS YRA PSS AR NE PSS?

                                    AR PAKEITIMO VERTYBINIAIS POPIERIAIS POZICIJOS ATITINKA DIFERENCIJUOTOS KAPITALO TVARKOS REIKALAVIMUS?

                                    IŠLAIKYMAS

                                    NE ABCP PROGRAMOS

                                    VERTYBINIAIS POPIERIAIS PAKEISTOS POZICIJOS

                                    PAKEITIMO VERTYBINIAIS POPIERIAIS STRUKTŪRA

                                    TAIKOMA IŠLAIKYMO RŪŠIS

                                    IŠLAIKYMO PROCENTINĖ DALIS ATASKAITINĘ DIENĄ

                                    AR LAIKOMASI IŠLAIKYMO REIKALAVIMO?

                                    INICIJAVIMO DATA

                                    (metai/mėnuo)

                                    PASKUTINĖS EMISIJOS DATA

                                    (metai/mėnuo)

                                    BENDRA VERTYBINIAIS POPIERIAIS PAKEISTŲ POZICIJŲ SUMA INICIJAVIMO DIENĄ

                                    BENDRA SUMA

                                    ĮSTAIGOS DALIS (%)

                                    RŪŠIS

                                    KOKIĄ DALĮ (%) TAIKOMO METODO ATITINKA IRB?

                                    POZICIJŲ SKAIČIUS

                                    POZICIJOS ESANT ĮSIPAREIGOJIMŲ NEĮVYKDYMUI W (%)

                                    ŠALIS

                                    LGD (%)

                                    EL %

                                    UL %

                                    TURTO POZICIJOS TERMINO SVERTINIS VIDURKIS

                                    (–) VERTĖS KOREGAVIMAI IR ATIDĖJINIAI

                                    NUOSAVŲ LĖŠŲ REIKALAVIMAI PRIEŠ PAKEITIMĄ VERTYBINIAIS POPIERIAIS (%) Kirb

                                    MAŽMENINIŲ POZICIJŲ DALIS (%) IRB GRUPĖSE

                                    NUOSAVŲ LĖŠŲ REIKALAVIMAI PRIEŠ PAKEITIMĄ VERTYBINIAIS POPIERIAIS (%) Ksa

                                    PAPILDOMI STRAIPSNIAI

                                    BALANSINIAI STRAIPSNIAI

                                    NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI IR IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS

                                    TERMINAS

                                    PAPILDOMI STRAIPSNIAI

                                    KREDITO RIZIKOS KOREGAVIMAI EINAMUOJU LAIKOTARPIU

                                    DIDESNIO PRIORITETO

                                    TARPINIO POBŪDŽIO

                                    PIRMOJO NUOSTOLIO

                                    DIDESNIO PRIORITETO

                                    TARPINIO POBŪDŽIO

                                    PIRMOJO NUOSTOLIO

                                    PIRMA NUMATOMA TERMINO PABAIGOS DATA

                                    Į SANDORĮ ĮTRAUKTI INICIATORIAUS PASIRINKIMO PIRKTI SANDORIAI

                                    GALUTINIS TERMINAS

                                    PARDUOTOS RIZIKOS NUOSTOLIŲ PRISKYRIMO RIBA (%)

                                    PARDUOTOS RIZIKOS NUOSTOLIŲ ATSKYRIMO RIBA (%)

                                    RIZIKOS PERLEIDIMAS ĮSTAIGOS INICIATORĖS REIKALAVIMU (%)

                                    SUMA

                                    NUOSTOLIŲ PRISKYRIMO RIBA (%)

                                    CQS

                                    SUMA

                                    SEGMENTŲ SKAIČIUS

                                    LABIAUSIAI SUBORDINUOTO SEGMENTO CQS

                                    SUMA

                                    NUOSTOLIŲ ATSKYRIMO RIBA (%)

                                    CQS

                                 005

                                 010

                                 020

                                 021

                                 110

                                 030

                                 040

                                 051

                                 060

                                 061

                                 070

                                 075

                                 446

                                 080

                                 090

                                 100

                                 120

                                 121

                                 130

                                 140

                                 150

                                 160

                                 171

                                 180

                                 181

                                 190

                                 201

                                 202

                                 203

                                 204

                                 210

                                 221

                                 222

                                 223

                                 225

                                 230

                                 231

                                 232

                                 240

                                 241

                                 242

                                 250

                                 251

                                 252

                                 260

                                 270

                                 280

                                 290

                                 291

                                 300

                                 302

                                 303

                                 304

                        C 14.01. IŠSAMI INFORMACIJA APIE PAKEITIMO VERTYBINIAIS POPIERIAIS SANDORIUS PAGAL METODĄ (SEC Details Approach)

                        Metodas.

                                    EILUTĖS NUMERIS

                                    VIDINIS KODAS

                                    PAKEITIMO VERTYBINIAIS POPIERIAIS IDENTIFIKATORIUS

                                    PAKEITIMO VERTYBINIAIS POPIERIAIS POZICIJOS

                                    POZICIJOS VERTĖ

                                    (–) IŠ NUOSAVŲ LĖŠŲ ATSKAITOMA POZICIJOS VERTĖ

                                    BENDRA PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMA

                                    PAPILDOMI STRAIPSNIAI

                                    PAKEITIMO VERTYBINIAIS POPIERIAIS POZICIJOS. PREKYBOS KNYGA

                                    PRADINĖ POZICIJA IKI PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTŲ TAIKYMO

                                    PAPILDOMI STRAIPSNIAI NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI IR IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS IKI PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTŲ TAIKYMO

                                    PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMA PAGAL SEC-ERBA METODĄ

                                    PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMA PAGAL SEC-SA METODĄ

                                    CTP ARBA NE CTP?

                                    GRYNOSIOS POZICIJOS

                                    BALANSINIAI STRAIPSNIAI

                                    NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI IR IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS

                                    TIESIOGINIAI KREDITO PAKAITALAI

                                    IRS / CRS

                                    LIKVIDUMO PRIEMONĖS

                                    KITA

                                    DIDESNIO PRIORITETO

                                    TARPINIO POBŪDŽIO

                                    PIRMOJO NUOSTOLIO

                                    DIDESNIO PRIORITETO

                                    TARPINIO POBŪDŽIO

                                    PIRMOJO NUOSTOLIO

                                    PRIEŠ APRIBOJIMĄ

                                    (-) SUMAŽINIMAS DĖL RIZIKOS KOEFICIENTO APRIBOJIMO

                                    (-) SUMAŽINIMAS DĖL BENDRO APRIBOJIMO

                                    PO APRIBOJIMO

                                    UŽTIKRINIMO TEIKĖJĄ / PRIEMONĘ ATITINKANTIS RW

                                    UŽTIKRINIMO TEIKĖJĄ / PRIEMONĘ ATITINKANTIS RW

                                    ILGOSIOS

                                    TRUMPOSIOS

                                 005

                                 010

                                 020

                                 310

                                 320

                                 330

                                 340

                                 350

                                 351

                                 360

                                 361

                                 370

                                 380

                                 390

                                 400

                                 411

                                 420

                                 430

                                 431

                                 432

                                 440

                                 447

                                 448

                                 450

                                 460

                                 470

                        C 16.00. OPERACINĖ RIZIKA (OPR)

                                    BANKINĖ VEIKLA

                                    ATITINKAMAS RODIKLIS

                                    PASKOLOS IR KITI IŠANKSTINIAI MOKĖJIMAI

                                    (KAI TAIKOMAS ASA METODAS)

                                    NUOSAVŲ LĖŠŲ

                                    REIKALAVIMAS

                                    Bendra operacinės rizikos pozicijos suma

                                    AMA METODUI SKIRTI PAPILDOMI STRAIPSNIAI (PILDOMI PRIREIKUS)

                                    PRIEŠ 3 METUS

                                    PRIEŠ 2 METUS

                                    PERNAI

                                    PRIEŠ 3 METUS

                                    PRIEŠ 2 METUS

                                    PERNAI

                                    IŠ JŲ:

                                    DĖL NUOSAVŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO TARP GRUPĖS SUBJEKTŲ

                                    NUOSAVŲ LĖŠŲ REIKALAVIMAS PRIEŠ KAPITALO SUMAŽINIMĄ DĖL TIKĖTINŲ NUOSTOLIŲ, DIVERSIFIKAVIMO IR RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ

                                    (–) NUOSAVŲ LĖŠŲ REIKALAVIMO MAŽINIMAS DĖL VIDAUS VERSLO PRAKTIKOJE FIKSUOJAMO TIKĖTINO NUOSTOLIO

                                    (–) NUOSAVŲ LĖŠŲ REIKALAVIMO MAŽINIMAS DĖL DIVERSIFIKAVIMO

                                    (–) NUOSAVŲ LĖŠŲ REIKALAVIMO MAŽINIMAS DĖL RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ (DRAUDIMO IR KITŲ RIZIKOS PERLEIDIMO MECHANIZMŲ)

                                    010

                                    020

                                    030

                                    040

                                    050

                                    060

                                    070

                                    071

                                    080

                                    090

                                    100

                                    110

                                    120

                                 010

                                             1.

                                             BANKINĖ VEIKLA PAGAL BAZINIO INDIKATORIAUS METODĄ (BIA)

                                 Laukelis susietas su CA2

                                 020

                                             2.

                                             BANKINĖ VEIKLA PAGAL STANDARTIZUOTĄ (TSA) / ALTERNATYVŲ STANDARTIZUOTĄ (ASA) METODUS

                                 Laukelis susietas su CA2

                                          PAGAL TSA:

                                 030

                                 ĮMONIŲ FINANSAI (CF)

                                 040

                                 PREKYBA IR PARDAVIMAI (TS)

                                 050

                                 TARPININKAVIMO (BROKERIO) PASLAUGOS MAŽMENINIAMS KLIENTAMS (RBr)

                                 060

                                 KOMERCINĖ BANKININKYSTĖ (CB)

                                 070

                                 MAŽMENINĖ BANKININKYSTĖ (RB)

                                 080

                                 MOKĖJIMAI IR ATSISKAITYMAI (PS)

                                 090

                                 TARPININKAVIMO (AGENTO) PASLAUGOS (AS)

                                 100

                                 TURTO VALDYMAS (AM)

                                          PAGAL ASA:

                                 110

                                 KOMERCINĖ BANKININKYSTĖ (CB)

                                 120

                                 MAŽMENINĖ BANKININKYSTĖ (RB)

                                 130

                                             3.

                                             BANKINĖ VEIKLA PAGAL PAŽANGŲJĮ VERTINIMO METODĄ (AMA)

                                 Laukelis susietas su CA2

                        C 17.01. OPERACINĖ RIZIKA. NUOSTOLIAI IR SUSIGRĄŽINTOS SUMOS PAGAL VERSLO LINIJAS IR NUOSTOLIO ĮVYKIŲ RŪŠIS PER PRAĖJUSIUS METUS (OPR DETAILS 1)

                                    NUOSTOLIŲ PRISKYRIMAS VERSLO LINIJOMS

                                    NUOSTOLIO ĮVYKIŲ RŪŠYS

                                    IŠ VISO PAGAL NUOSTOLIO ĮVYKIŲ RŪŠIS

                                    PAPILDOMAS STRAIPSNIS: RIBOS, TAIKOMOS DUOMENŲ RINKIMUI

                                    SUKČIAVIMAS ĮSTAIGOJE

                                    SUKČIAVIMAS UŽ ĮSTAIGOS RIBŲ

                                    DARBO PRAKTIKA IR DARBO VIETOS SAUGA

                                    KLIENTAI, PRODUKTAI IR VERSLO PRAKTIKA

                                    ŽALA MATERIALIAJAM TURTUI

                                    VERSLO SUTRIKDYMAS IR SISTEMOS TRIKDŽIAI

                                    VYKDYMAS, PRISTATYMAS IR PROCESO VALDYMAS

                                    ŽEMIAUSIA

                                    AUKŠČIAUSIA

                                 Eilutės

                                 0010

                                 0020

                                 0030

                                 0040

                                 0050

                                 0060

                                 0070

                                 0080

                                 0090

                                 0100

                                 0010

                                    ĮMONIŲ FINANSAI [CF]

                                 Nuostolio įvykių (naujų nuostolių įvykių) skaičius

                                 0020

                                 Bendrųjų nuostolių suma (nauji nuostolio įvykiai)

                                 0030

                                 Nuostolio įvykių, dėl kurių buvo atliekamas nuostolių koregavimas, skaičius

                                 0040

                                 Su ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais susijęs nuostolių koregavimas

                                 0050

                                 Didžiausias vieno įvykio nuostolis

                                 0060

                                 Penkių didžiausių nuostolių suma

                                 0070

                                 Bendra tiesiogiai susigrąžinta nuostolių suma

                                 0080

                                 Bendra suma, susigrąžinta pagal draudimo ir kitus rizikos perleidimo mechanizmus

                                 0110

                                    PREKYBA IR PARDAVIMAI [TS]

                                 Nuostolio įvykių (naujų nuostolių įvykių) skaičius

                                 0120

                                 Bendrųjų nuostolių suma (nauji nuostolio įvykiai)

                                 0130

                                 Nuostolio įvykių, dėl kurių buvo atliekamas nuostolių koregavimas, skaičius

                                 0140

                                 Su ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais susijęs nuostolių koregavimas

                                 0150

                                 Didžiausias vieno įvykio nuostolis

                                 0160

                                 Penkių didžiausių nuostolių suma

                                 0170

                                 Bendra tiesiogiai susigrąžinta nuostolių suma

                                 0180

                                 Bendra suma, susigrąžinta pagal draudimo ir kitus rizikos perleidimo mechanizmus

                                 0210

                                    TARPININKAVIMO (BROKERIO) PASLAUGOS MAŽMENINIAMS KLIENTAMS [RBr]

                                 Nuostolio įvykių (naujų nuostolių įvykių) skaičius

                                 0220

                                 Bendrųjų nuostolių suma (nauji nuostolio įvykiai)

                                 0230

                                 Nuostolio įvykių, dėl kurių buvo atliekamas nuostolių koregavimas, skaičius

                                 0240

                                 Su ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais susijęs nuostolių koregavimas

                                 0250

                                 Didžiausias vieno įvykio nuostolis

                                 0260

                                 Penkių didžiausių nuostolių suma

                                 0270

                                 Bendra tiesiogiai susigrąžinta nuostolių suma

                                 0280

                                 Bendra suma, susigrąžinta pagal draudimo ir kitus rizikos perleidimo mechanizmus

                                 0310

                                    KOMERCINĖ BANKININKYSTĖ [CB]

                                 Įvykių (naujų nuostolio įvykių) skaičius

                                 0320

                                 Bendrųjų nuostolių suma (nauji nuostolio įvykiai)

                                 0330

                                 Nuostolio įvykių, dėl kurių buvo atliekamas nuostolių koregavimas, skaičius

                                 0340

                                 Su ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais susijęs nuostolių koregavimas

                                 0350

                                 Didžiausias vieno įvykio nuostolis

                                 0360

                                 Penkių didžiausių nuostolių suma

                                 0370

                                 Bendra tiesiogiai susigrąžinta nuostolių suma

                                 0380

                                 Bendra suma, susigrąžinta pagal draudimo ir kitus rizikos perleidimo mechanizmus

                                 0410

                                    MAŽMENINĖ BANKININKYSTĖ [RB]

                                 Nuostolio įvykių (naujų nuostolių įvykių) skaičius

                                 0420

                                 Bendrųjų nuostolių suma (nauji nuostolio įvykiai)

                                 0430

                                 Nuostolio įvykių, dėl kurių buvo atliekamas nuostolių koregavimas, skaičius

                                 0440

                                 Su ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais susijęs nuostolių koregavimas

                                 0450

                                 Didžiausias vieno įvykio nuostolis

                                 0460

                                 Penkių didžiausių nuostolių suma

                                 0470

                                 Bendra tiesiogiai susigrąžinta nuostolių suma

                                 0480

                                 Bendra suma, susigrąžinta pagal draudimo ir kitus rizikos perleidimo mechanizmus

                                 0510

                                    MOKĖJIMAI IR ATSISKAITYMAI [PS]

                                 Nuostolio įvykių (naujų nuostolių įvykių) skaičius

                                 0520

                                 Bendrųjų nuostolių suma (nauji nuostolio įvykiai)

                                 0530

                                 Nuostolio įvykių, dėl kurių buvo atliekamas nuostolių koregavimas, skaičius

                                 0540

                                 Su ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais susijęs nuostolių koregavimas

                                 0550

                                 Didžiausias vieno įvykio nuostolis

                                 0560

                                 Penkių didžiausių nuostolių suma

                                 0570

                                 Bendra tiesiogiai susigrąžinta nuostolių suma

                                 0580

                                 Bendra suma, susigrąžinta pagal draudimo ir kitus rizikos perleidimo mechanizmus

                                 0610

                                    TARPININKAVIMO (AGENTO) PASLAUGOS [AS]

                                 Nuostolio įvykių (naujų nuostolių įvykių) skaičius

                                 0620

                                 Bendrųjų nuostolių suma (nauji nuostolio įvykiai)

                                 0630

                                 Nuostolio įvykių, dėl kurių buvo atliekamas nuostolių koregavimas, skaičius

                                 0640

                                 Su ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais susijęs nuostolių koregavimas

                                 0650

                                 Didžiausias vieno įvykio nuostolis

                                 0660

                                 Penkių didžiausių nuostolių suma

                                 0670

                                 Bendra tiesiogiai susigrąžinta nuostolių suma

                                 0680

                                 Bendra suma, susigrąžinta pagal draudimo ir kitus rizikos perleidimo mechanizmus

                                 0710

                                    TURTO VALDYMAS [AM]

                                 Nuostolio įvykių (naujų nuostolių įvykių) skaičius

                                 0720

                                 Bendrųjų nuostolių suma (nauji nuostolio įvykiai)

                                 0730

                                 Nuostolio įvykių, dėl kurių buvo atliekamas nuostolių koregavimas, skaičius

                                 0740

                                 Su ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais susijęs nuostolių koregavimas

                                 0750

                                 Didžiausias vieno įvykio nuostolis

                                 0760

                                 Penkių didžiausių nuostolių suma

                                 0770

                                 Bendra tiesiogiai susigrąžinta nuostolių suma

                                 0780

                                 Bendra suma, susigrąžinta pagal draudimo ir kitus rizikos perleidimo mechanizmus

                                 0810

                                    ĮMONIŲ STRAIPSNIAI [CI]

                                 Nuostolio įvykių (naujų nuostolių įvykių) skaičius

                                 0820

                                 Bendrųjų nuostolių suma (nauji nuostolio įvykiai)

                                 0830

                                 Nuostolio įvykių, dėl kurių buvo atliekamas nuostolių koregavimas, skaičius

                                 0840

                                 Su ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais susijęs nuostolių koregavimas

                                 0850

                                 Didžiausias vieno įvykio nuostolis

                                 0860

                                 Penkių didžiausių nuostolių suma

                                 0870

                                 Bendra tiesiogiai susigrąžinta nuostolių suma

                                 0880

                                 Bendra suma, susigrąžinta pagal draudimo ir kitus rizikos perleidimo mechanizmus

                                 0910

                                    IŠ VISO PAGAL VERSLO LINIJAS

                                 Nuostolio įvykių (naujų nuostolio įvykių) skaičius iš jų:

                                 0911

                                 susiję su nuostoliais ≥ 10 000  ir < 20 000

                                 0912

                                 susiję su nuostoliais ≥ 20 000  ir < 100 000

                                 0913

                                 susiję su nuostoliais ≥ 100 000  ir < 1 000 000

                                 0914

                                 susiję su nuostoliais ≥ 1 000 000

                                 0920

                                 Bendrųjų nuostolių suma (nauji nuostolio įvykiai) iš jų:

                                 0921

                                 susiję su nuostoliais ≥ 10 000  ir < 20 000

                                 0922

                                 susiję su nuostoliais ≥ 20 000  ir < 100 000

                                 0923

                                 susiję su nuostoliais ≥ 100 000  ir < 1 000 000

                                 0924

                                 susiję su nuostoliais ≥ 1 000 000

                                 0930

                                 Nuostolio įvykių, dėl kurių buvo atliekamas nuostolių koregavimas, skaičius iš jų:

                                 0935

                                 iš jų: įvykių, kurių nuostolių koregavimas teigiamas, skaičius

                                 0936

                                 iš jų: įvykių, kurių nuostolių koregavimas neigiamas, skaičius

                                 0940

                                 Su ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais susijęs nuostolių koregavimas

                                 0945

                                 iš jo: teigiamo nuostolių koregavimo sumos (+)

                                 0946

                                 iš jo: neigiamo nuostolių koregavimo sumos (–)

                                 0950

                                 Didžiausias vieno įvykio nuostolis

                                 0960

                                 Penkių didžiausių nuostolių suma

                                 0970

                                 Bendra tiesiogiai susigrąžinta nuostolių suma

                                 0980

                                 Bendra suma, susigrąžinta pagal draudimo ir kitus rizikos perleidimo mechanizmus

                        C 17.02. OPERACINĖ RIZIKA. DIDELIŲ NUOSTOLIŲ ĮVYKIAI (OPR DETAILS 2)

                                    Įvykio Nr.

                                    Apskaitos data

                                    Įvykio data

                                    Nustatymo data

                                    Nuostolio įvykių rūšis

                                    Bendrasis nuostolis

                                    Bendrasis nuostolis atėmus tiesiogiai susigrąžintas sumas

                                    BENDRASIS NUOSTOLIS PAGAL VERSLO LINIJĄ

                                    Juridinio asmens pavadinimas

                                    Juridinio asmens kodas

                                    Padalinys

                                    Aprašymas

                                    Įmonių finansai [CF]

                                    Prekyba ir pardavimai [TS]

                                    Tarpininkavimo (brokerio) paslaugos mažmeniniams klientams [RBr]

                                    Komercinė bankininkystė [CB]

                                    Mažmeninė bankininkystė [RB]

                                    Mokėjimai ir atsiskaitymai [PS]

                                    Tarpininkavimo (agento) paslaugos [AS]

                                    Turto valdymas [AM]

                                    Įmonių straipsniai [CI]

                                 Eilutės

                                 0010

                                 0020

                                 0030

                                 0040

                                 0050

                                 0060

                                 0070

                                 0080

                                 0090

                                 0100

                                 0110

                                 0120

                                 0130

                                 0140

                                 0150

                                 0160

                                 0170

                                 0180

                                 0190

                                 0200

                                 …

                        C 18.00. RINKOS RIZIKA. STANDARTIZUOTAS METODAS, TAIKOMAS SKOLOS PRIEMONIŲ, KURIOMIS PREKIAUJAMA, POZICIJŲ RIZIKAI (MKR SA TDI)

                        Valiuta:

                                    POZICIJOS

                                    NUOSAVŲ LĖŠŲ REIKALAVIMAI

                                    BENDRA RIZIKOS POZICIJOS SUMA

                                    VISOS POZICIJOS

                                    GRYNOSIOS POZICIJOS

                                    POZICIJOS, KURIOMS TAIKOMAS KAPITALO POREIKIO KOEFICIENTAS

                                    ILGOSIOS

                                    TRUMPOSIOS

                                    ILGOSIOS

                                    TRUMPOSIOS

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 010

                                    SKOLOS PRIEMONĖS, KURIOMIS PREKIAUJAMA, ĮTRAUKTOS Į PREKYBOS KNYGĄ

                                 Laukelis susietas su CA2

                                 011

                                    Bendroji rizika

                                 012

                                 Išvestinės finansinės priemonės

                                 013

                                 Kitas turtas ir įsipareigojimai

                                 020

                                 Terminu pagrįstas metodas

                                 030

                                 1 zona

                                 040

                                 0 ≤ 1 mėn.

                                 050

                                 > 1 ≤ 3 mėn.

                                 060

                                 > 3 ≤ 6 mėn.

                                 070

                                 > 6 ≤ 12 mėn.

                                 080

                                 2 zona

                                 090

                                 > 1 ≤ 2 (1,9 , jeigu atkarpos palūkanų norma mažesnė nei 3 %) m.

                                 100

                                 > 2 ≤ 3 (> 1,9  ≤ 2,8 , jeigu atkarpos palūkanų norma mažesnė nei 3 %) m.

                                 110

                                 > 3 ≤ 4 (> 2,8  ≤ 3,6 , jeigu atkarpos palūkanų norma mažesnė nei 3 %) m.

                                 120

                                 3 zona

                                 130

                                 > 4 ≤ 5 (> 3,6  ≤ 4,3  jeigu atkarpos palūkanų norma mažesnė nei 3 %) m.

                                 140

                                 > 5 ≤ 7 (> 4,3  ≤ 5,7  jeigu atkarpos palūkanų norma mažesnė nei 3 %) m.

                                 150

                                 > 7 ≤ 10 (> 5,7  ≤ 7,3  jeigu atkarpos palūkanų norma mažesnė nei 3 %) m.

                                 160

                                 > 10 ≤ 15 (> 7,3  ≤ 9,3 , jeigu atkarpos palūkanų norma mažesnė nei 3 %) m.

                                 170

                                 > 15 ≤ 20 (> 9,3  ≤ 10,6 , jeigu atkarpos palūkanų norma mažesnė nei 3 %) m.

                                 180

                                 > 20 (> 10,6  ≤ 12,0 , jeigu atkarpos palūkanų norma mažesnė nei 3 %) m.

                                 190

                                 (> 12,0  ≤ 20,0 , jeigu atkarpos palūkanų norma mažesnė nei 3 %) m.

                                 200

                                 (> 20, jeigu atkarpos palūkanų norma mažesnė nei 3 %) m.

                                 210

                                 Trukme pagrįstas metodas

                                 220

                                 1 zona

                                 230

                                 2 zona

                                 240

                                 3 zona

                                 250

                                    Specifinė rizika

                                 251

                                 Nuosavų lėšų reikalavimas skolos priemonėms, kurios nėra pakeitimo vertybiniais popieriais priemonės

                                 260

                                 Skolos vertybiniai popieriai, 1 lentelėje įtraukti į pirmą kategoriją

                                 270

                                 Skolos vertybiniai popieriai, 1 lentelėje įtraukti į antrą kategoriją

                                 280

                                 Likęs iki išpirkimo terminas: ≤ 6 mėn.

                                 290

                                 Likęs iki išpirkimo terminas: > 6 mėn. ir <= 24 mėn.

                                 300

                                 Likęs iki išpirkimo terminas: > 24 mėn.

                                 310

                                 Skolos vertybiniai popieriai, 1 lentelėje įtraukti į trečią kategoriją

                                 320

                                 Skolos vertybiniai popieriai, 1 lentelėje įtraukti į ketvirtą kategoriją

                                 321

                                 Reitinguotos n-tojo įsipareigojimų neįvykdymo kredito išvestinės finansinės priemonės

                                 325

                                 Nuosavų lėšų reikalavimas pakeitimo vertybiniais popieriais priemonėms

                                 330

                                 Nuosavų lėšų reikalavimas koreliacinės prekybos portfeliui

                                 350

                                 Papildomi reikalavimai pasirinkimo sandoriams (ne delta rizika)

                                 360

                                 Supaprastintas metodas

                                 370

                                 Delta plius metodas. Papildomi reikalavimai gama rizikai

                                 380

                                 Delta plius metodas. Papildomi reikalavimai vega rizikai

                                 385

                                 Delta plius metodas. Pertraukiami pasirinkimo sandoriai ir varantai

                                 390

                                 Scenarijų matricos metodas

                        C 19.00. RINKOS RIZIKA. STANDARTIZUOTAS METODAS, TAIKOMAS SPECIFINEI PAKEITIMO VERTYBINIAIS POPIERIAIS RIZIKAI (MKR SA SEC)

                                    VISOS POZICIJOS

                                    (–) IŠ NUOSAVŲ LĖŠŲ ATSKAITYTOS POZICIJOS

                                    GRYNOSIOS POZICIJOS

                                    GRYNŲJŲ (ILGŲJŲ) POZICIJŲ SUSKIRSTYMAS PAGAL RIZIKOS KOEFICIENTUS

                                    GRYNŲJŲ (TRUMPŲJŲ) POZICIJŲ SUSKIRSTYMAS PAGAL RIZIKOS KOEFICIENTUS

                                    GRYNŲJŲ POZICIJŲ SKIRSTYMAS PAGAL METODĄ

                                    BENDRAS POVEIKIS (KOREGAVIMAS) DĖL REGLAMENTO (ES) 2017/2402 2 SKYRIAUS NUOSTATŲ PAŽEIDIMO

                                    PRIEŠ APRIBOJIMĄ

                                    PO APRIBOJIMO / BENDRA NUOSAVŲ LĖŠŲ REIKALAVIMO SUMA

                                    ILGOSIOS

                                    TRUMPOSIOS

                                    (–) ILGOSIOS

                                    (–) TRUMPOSIOS

                                    ILGOSIOS

                                    TRUMPOSIOS

                                    [0–10 %[

                                    [10–12 %[

                                    [12–20 %[

                                    [20–40 %[

                                    [40–100 %[

                                    [100–150 %[

                                    [150–200 %[

                                    [200–225 %[

                                    [225–250 %[

                                    [250–300 %[

                                    [300–350 %[

                                    [350–425 %[

                                    [425–500 %[

                                    [500–650 %[

                                    [650–750 %[

                                    [750–850 %[

                                    [850–1 250  %[

                                    1 250  %

                                    [0–10 %[

                                    [10–12 %[

                                    [12–20 %[

                                    [20–40 %[

                                    [40–100 %[

                                    [100–150 %[

                                    [150–200 %[

                                    [200–225 %[

                                    [225–250 %[

                                    [250–300 %[

                                    [300–350 %[

                                    [350–425 %[

                                    [425–500 %[

                                    [500–650 %[

                                    [650–750 %[

                                    [750–850 %[

                                    [850–1 250  %[

                                    1 250  %

                                    SEC-IRBA

                                    SEC-SA

                                    SEC-ERBA

                                    VIDINIO VERTINIMO METODAS

                                    KITA (RW = 1 250  %)

                                    ĮVERTINTOS GRYNOSIOS ILGOSIOS POZICIJOS

                                    ĮVERTINTOS GRYNOSIOS TRUMPOSIOS POZICIJOS

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 061

                                 062

                                 063

                                 064

                                 065

                                 066

                                 071

                                 072

                                 073

                                 074

                                 075

                                 076

                                 077

                                 078

                                 079

                                 081

                                 082

                                 083

                                 085

                                 086

                                 087

                                 088

                                 089

                                 091

                                 092

                                 093

                                 094

                                 095

                                 096

                                 097

                                 098

                                 099

                                 101

                                 102

                                 103

                                 0104

                                 402

                                 403

                                 404

                                 405

                                 406

                                 530

                                 540

                                 570

                                 601

                                 010

                                    BENDRA POZICIJŲ SUMA

                                 Laukelis susietas su MKR SA TDI {325:060}

                                 020

                                 Iš jos: PAKARTOTINIS PAKEITIMAS VERTYBINIAIS POPIERIAIS

                                 030

                                    ĮSTAIGA INICIATORĖ. BENDRA POZICIJŲ SUMA

                                 040

                                 PAKEITIMO VERTYBINIAIS POPIERIAIS POZICIJOS

                                 041

                                 IŠ JOS: ATITINKANČIOS DIFERENCIJUOTOS KAPITALO TVARKOS REIKALAVIMUS POZICIJOS

                                 050

                                 PAKARTOTINIO PAKEITIMO VERTYBINIAIS POPIERIAIS POZICIJOS

                                 060

                                    ĮSTAIGA INVESTUOTOJA. BENDRA POZICIJŲ SUMA

                                 070

                                 PAKEITIMO VERTYBINIAIS POPIERIAIS POZICIJOS

                                 071

                                 IŠ JOS: ATITINKANČIOS DIFERENCIJUOTOS KAPITALO TVARKOS REIKALAVIMUS POZICIJOS

                                 080

                                 PAKARTOTINIO PAKEITIMO VERTYBINIAIS POPIERIAIS POZICIJOS

                                 090

                                    ĮSTAIGA RĖMĖJA. BENDRA POZICIJŲ SUMA

                                 100

                                 PAKEITIMO VERTYBINIAIS POPIERIAIS POZICIJOS

                                 101

                                 IŠ JOS: ATITINKANČIOS DIFERENCIJUOTOS KAPITALO TVARKOS REIKALAVIMUS POZICIJOS

                                 110

                                 PAKARTOTINIO PAKEITIMO VERTYBINIAIS POPIERIAIS POZICIJOS

                        C 20.00. RINKOS RIZIKA. STANDARTIZUOTAS METODAS, TAIKOMAS SPECIFINEI RIZIKAI, SUSIJUSIAI SU KORELIACINĖS PREKYBOS PORTFELIU (MKR SA CTP)

                                    VISOS POZICIJOS

                                    (–) IŠ NUOSAVŲ LĖŠŲ ATSKAITYTOS POZICIJOS

                                    GRYNOSIOS POZICIJOS

                                    GRYNŲJŲ (ILGŲJŲ) POZICIJŲ SUSKIRSTYMAS PAGAL RIZIKOS KOEFICIENTUS

                                    GRYNŲJŲ (TRUMPŲJŲ) POZICIJŲ SUSKIRSTYMAS PAGAL RIZIKOS KOEFICIENTUS

                                    GRYNŲJŲ POZICIJŲ SKIRSTYMAS PAGAL METODĄ

                                    PRIEŠ APRIBOJIMĄ

                                    PO APRIBOJIMO

                                    BENDRA NUOSAVŲ LĖŠŲ REIKALAVIMO SUMA

                                    ILGOSIOS

                                    TRUMPOSIOS

                                    (–) ILGOSIOS

                                    (–) TRUMPOSIOS

                                    ILGOSIOS

                                    TRUMPOSIOS

                                    [0–10 %[

                                    [10–12 %[

                                    [12–20 %[

                                    [20–40 %[

                                    [40–100 %[

                                    [100–250 %[

                                    [250–350 %[

                                    [350–425 %[

                                    [425–650 %[

                                    [650–1 250  %[

                                    1 250  %

                                    [0–10 %[

                                    [10–12 %[

                                    [12–20 %[

                                    [20–40 %[

                                    [40–100 %[

                                    [100–250 %[

                                    [250–350 %[

                                    [350–425 %[

                                    [425–650 %[

                                    [650–1 250  %[

                                    1 250  %

                                    SEC-IRBA

                                    SEC-SA

                                    SEC-ERBA

                                    VIDINIO VERTINIMO METODAS

                                    KITA (RW = 1 250  %)

                                    ĮVERTINTOS GRYNOSIOS ILGOSIOS POZICIJOS

                                    ĮVERTINTOS GRYNOSIOS TRUMPOSIOS POZICIJOS

                                    ĮVERTINTOS GRYNOSIOS ILGOSIOS POZICIJOS

                                    ĮVERTINTOS GRYNOSIOS TRUMPOSIOS POZICIJOS

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 071

                                 072

                                 073

                                 074

                                 075

                                 076

                                 077

                                 078

                                 079

                                 081

                                 082

                                 086

                                 087

                                 088

                                 089

                                 091

                                 092

                                 093

                                 094

                                 095

                                 096

                                 097

                                 402

                                 403

                                 404

                                 405

                                 406

                                 410

                                 420

                                 430

                                 440

                                 450

                                 010

                                    BENDRA POZICIJŲ SUMA

                                 Laukelis susietas su MKR SA TDI {330:060}

                                    PAKEITIMO VERTYBINIAIS POPIERIAIS POZICIJOS.

                                 020

                                    ĮSTAIGA INICIATORĖ. BENDRA POZICIJŲ SUMA

                                 030

                                 PAKEITIMO VERTYBINIAIS POPIERIAIS POZICIJOS

                                 040

                                 KITOS CTP POZICIJOS

                                 050

                                    ĮSTAIGA INVESTUOTOJA. BENDRA POZICIJŲ SUMA

                                 060

                                 PAKEITIMO VERTYBINIAIS POPIERIAIS POZICIJOS

                                 070

                                 KITOS CTP POZICIJOS

                                 080

                                    ĮSTAIGA RĖMĖJA. BENDRA POZICIJŲ SUMA

                                 090

                                 PAKEITIMO VERTYBINIAIS POPIERIAIS POZICIJOS

                                 100

                                 KITOS CTP POZICIJOS

                                    N-TOJO ĮSIPAREIGOJIMŲ NEĮVYKDYMO KREDITO IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS.

                                 110

                                 N-TOJO ĮSIPAREIGOJIMŲ NEĮVYKDYMO KREDITO IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS

                                 120

                                 KITOS CTP POZICIJOS

                        C 21.00. RINKOS RIZIKA. STANDARTIZUOTAS METODAS, TAIKOMAS NUOSAVYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ POZICIJOS RIZIKAI (MKR SA EQU)

                        Nacionalinė rinka:

                                    POZICIJOS

                                    NUOSAVŲ LĖŠŲ REIKALAVIMAI

                                    BENDRA RIZIKOS POZICIJOS SUMA

                                    VISOS POZICIJOS

                                    GRYNOSIOS POZICIJOS

                                    POZICIJOS, KURIOMS TAIKOMAS KAPITALO POREIKIO KOEFICIENTAS

                                    ILGOSIOS

                                    TRUMPOSIOS

                                    ILGOSIOS

                                    TRUMPOSIOS

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 010

                                    NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI PREKYBOS KNYGOJE

                                 Laukelis susietas su CA

                                 020

                                 Bendroji rizika

                                 021

                                 Išvestinės finansinės priemonės

                                 022

                                 Kitas turtas ir įsipareigojimai

                                 030

                                 Biržiniai akcijų indeksų ateities sandoriai, kurie yra plačiai diversifikuoti ir kuriems yra taikomas specialus metodas

                                 040

                                 Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai, išskyrus biržinius akcijų indeksų ateities sandorius, kurie yra plačiai diversifikuoti

                                 050

                                 Specifinė rizika

                                 090

                                 Papildomi reikalavimai pasirinkimo sandoriams (ne delta rizika)

                                 100

                                 Supaprastintas metodas

                                 110

                                 Delta plius metodas. Papildomi reikalavimai gama rizikai

                                 120

                                 Delta plius metodas. Papildomi reikalavimai vega rizikai

                                 125

                                 Delta plius metodas. Pertraukiami pasirinkimo sandoriai ir varantai

                                 130

                                 Scenarijų matricos metodas

                        C 22.00. RINKOS RIZIKA. STANDARTIZUOTI METODAI, TAIKOMI UŽSIENIO VALIUTOS KURSO RIZIKAI (MKR SA FX)

                                    VISOS POZICIJOS

                                    GRYNOSIOS POZICIJOS

                                    POZICIJOS, KURIOMS TAIKOMAS KAPITALO POREIKIO KOEFICIENTAS

                                    (įskaitant nesuderintų pozicijų kitomis valiutomis nei ataskaitose nurodoma valiuta, kurioms taikoma speciali tvarka, perskirstymą suderintų pozicijų atžvilgiu)

                                    NUOSAVŲ LĖŠŲ REIKALAVIMAI

                                    BENDRA RIZIKOS POZICIJOS SUMA

                                    ILGOSIOS

                                    TRUMPOSIOS

                                    ILGOSIOS

                                    TRUMPOSIOS

                                    ILGOSIOS

                                    TRUMPOSIOS

                                    SUDERINTOS

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 010

                                    BENDRA POZICIJŲ SUMA

                                 Laukelis susietas su CA

                                 020

                                 Artimai tarpusavyje susijusios valiutos

                                 025

                                 iš jų: ataskaitose nurodoma valiuta

                                 030

                                 Visos kitos valiutos (įskaitant KIS, vertinamus kitomis valiutomis)

                                 040

                                 Auksas

                                 050

                                 Papildomi reikalavimai pasirinkimo sandoriams (ne delta rizika)

                                 060

                                 Supaprastintas metodas

                                 070

                                 Delta plius metodas. Papildomi reikalavimai gama rizikai

                                 080

                                 Delta plius metodas. Papildomi reikalavimai vega rizikai

                                 085

                                 Delta plius metodas. Pertraukiami pasirinkimo sandoriai ir varantai

                                 090

                                 Scenarijų matricos metodas

                                    BENDROS POZICIJŲ SUMOS SUSKIRSTYMAS (ĮSKAITANT ATASKAITOSE NURODOMĄ VALIUTĄ) PAGAL POZICIJŲ RŪŠIS

                                 100

                                 Kitas turtas ir įsipareigojimai, išskyrus nebalansinius straipsnius ir išvestines finansines priemones

                                 110

                                 Nebalansiniai straipsniai

                                 120

                                 Išvestinės finansinės priemonės

                                    Papildomi straipsniai: VALIUTOS POZICIJOS

                                 130

                                 Euras

                                 140

                                 Lekas

                                 150

                                 Argentinos pesas

                                 160

                                 Australijos doleris

                                 170

                                 Brazilijos realas

                                 180

                                 Bulgarijos levas

                                 190

                                 Kanados doleris

                                 200

                                 Čekijos krona

                                 210

                                 Danijos krona

                                 220

                                 Egipto svaras

                                 230

                                 Svaras sterlingų

                                 240

                                 Vengrijos forintas

                                 250

                                 Jena

                                 270

                                 Lietuvos litas

                                 280

                                 Denaras

                                 290

                                 Meksikos pesas

                                 300

                                 Lenkijos zlotas

                                 310

                                 Rumunijos lėja

                                 320

                                 Rusijos rublis

                                 330

                                 Serbijos dinaras

                                 340

                                 Švedijos krona

                                 350

                                 Šveicarijos frankas

                                 360

                                 Turkijos lira

                                 370

                                 Grivina

                                 380

                                 JAV doleris

                                 390

                                 Islandijos krona

                                 400

                                 Norvegijos krona

                                 410

                                 Honkongo doleris

                                 420

                                 Naujasis Taivano doleris

                                 430

                                 Naujosios Zelandijos doleris

                                 440

                                 Singapūro doleris

                                 450

                                 Vonas

                                 460

                                 Žemnimbi juanis

                                 470

                                 Kitos

                                 480

                                 Kroatijos kuna

                        C 23.00. RINKOS RIZIKA. STANDARTIZUOTI METODAI, TAIKOMI BIRŽOS PREKĖMS (MKR SA COM)

                                    VISOS POZICIJOS

                                    GRYNOSIOS POZICIJOS

                                    POZICIJOS, KURIOMS TAIKOMAS KAPITALO POREIKIO KOEFICIENTAS

                                    NUOSAVŲ LĖŠŲ REIKALAVIMAI

                                    BENDRA RIZIKOS POZICIJOS SUMA

                                    ILGOSIOS

                                    TRUMPOSIOS

                                    ILGOSIOS

                                    TRUMPOSIOS

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 010

                                    BENDRA BIRŽOS PREKIŲ POZICIJŲ SUMA

                                 Laukelis susietas su CA

                                 020

                                 Taurieji metalai (išskyrus auksą)

                                 030

                                 Netaurieji metalai

                                 040

                                 Žemės ūkio produktai (neperdirbti)

                                 050

                                 Kita

                                 060

                                 iš jų: energiniai produktai (nafta, dujos)

                                 070

                                 Terminų atitikimo metodas

                                 080

                                 Išplėstasis terminų atitikimo metodas

                                 090

                                 Supaprastintas metodas. Visos pozicijos

                                 100

                                 Papildomi reikalavimai pasirinkimo sandoriams (ne delta rizika)

                                 110

                                 Supaprastintas metodas

                                 120

                                 Delta plius metodas. Papildomi reikalavimai gama rizikai

                                 130

                                 Delta plius metodas. Papildomi reikalavimai vega rizikai

                                 135

                                 Delta plius metodas. Pertraukiami pasirinkimo sandoriai ir varantai

                                 140

                                 Scenarijų matricos metodas

                        C 24.00. RINKOS RIZIKOS VIDAUS MODELIAI (MKR IM)

                                    Vertės pokyčio rizika (VaR)

                                    VaR NEPALANKIAUSIOMIS SĄLYGOMIS

                                    PAPILDOMOS ĮSIPAREIGOJIMŲ NEĮVYKDYMO RIZIKOS IR POKYČIŲ RIZIKOS KAPITALO POREIKIO KOEFICIENTAS

                                    VISŲ KAINŲ RIZIKOS KAPITALO POREIKIO KOEFICIENTAS CTP

                                    NUOSAVŲ LĖŠŲ REIKALAVIMAI

                                    BENDRA RIZIKOS POZICIJOS SUMA

                                    Nukrypimų skaičius

                                    per 250 praėjusių darbo dienų

                                    VaR multiplikatoriaus koeficientas (mc)

                                    SVaR multiplikatoriaus koeficientas (ms)

                                    NUMANOMAS KAPITALO POREIKIS APATINEI CTP RIBAI: ĮVERTINTOS GRYNOSIOS ILGOSIOS POZICIJOS PRITAIKIUS APRIBOJIMĄ

                                    NUMANOMAS KAPITALO POREIKIS APATINEI CTP RIBAI: ĮVERTINTOS GRYNOSIOS TRUMPOSIOS POZICIJOS PRITAIKIUS APRIBOJIMĄ

                                    MULTIPLIKATORIAUS KOEFICIENTAS (mc) x PRAĖJUSIŲ 60 DARBO DIENŲ VIDURKIS (VaRavg)

                                    PRAĖJUSIOS DIENOS VaR (VaRt-1)

                                    MULTIPLIKATORIAUS KOEFICIENTAS (ms) x PRAĖJUSIŲ 60 DARBO DIENŲ VIDURKIS (SVaRavg)

                                    PASKUTINIS TURIMAS MATAS (SVaRt-1)

                                    12 SAVAIČIŲ MATO VIDURKIS

                                    PASKUTINIS MATAS

                                    APATINĖ RIBA

                                    12 SAVAIČIŲ MATO VIDURKIS

                                    PASKUTINIS MATAS

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 110

                                 120

                                 130

                                 140

                                 150

                                 160

                                 170

                                 180

                                 010

                                    BENDRA POZICIJŲ SUMA

                                 Laukelis susietas su CA

                                    Papildomi straipsniai: RINKOS RIZIKOS SUSKIRSTYMAS

                                 020

                                    Skolos priemonės, kuriomis prekiaujama

                                 030

                                    TDI. Bendroji rizika

                                 040

                                    TDI. Specifinė rizika

                                 050

                                    Nuosavybės vertybiniai popieriai

                                 060

                                    Nuosavybės vertybiniai popieriai. Bendroji rizika

                                 070

                                    Nuosavybės vertybiniai popieriai. Specifinė rizika

                                 080

                                    Užsienio valiutos kurso rizika

                                 090

                                    Biržos prekių kainos rizika

                                 100

                                    Bendra bendrosios rizikos suma

                                 110

                                    Bendra specifinės rizikos suma

                        C 25.00. KREDITO VERTINIMO KOREGAVIMO RIZIKA (CVA)

                                    POZICIJOS VERTĖ

                                    VaR

                                    VaR NEPALANKIAUSIOMIS SĄLYGOMIS

                                    NUOSAVŲ LĖŠŲ

                                    REIKALAVIMAI

                                    BENDRA RIZIKOS

                                    POZICIJOS SUMA

                                    PAPILDOMI STRAIPSNIAI

                                    CVA RIZIKOS APSIDRAUDIMO TARIAMOSIOS VERTĖS

                                    iš jos:

                                    ne biržos išvestinės finansinės priemonės

                                    iš jos:

                                    vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandoriai (VPĮFS)

                                    MULTIPLIKATORIAUS KOEFICIENTAS (mc) x PRAĖJUSIŲ 60 DARBO DIENŲ VIDURKIS (VaRavg)

                                    PRAĖJUSIOS DIENOS

                                    (VaRt-1)

                                    MULTIPLIKATORIAUS KOEFICIENTAS (ms) x PRAĖJUSIŲ 60 DARBO DIENŲ VIDURKIS (SVaRavg)

                                    PASKUTINIS TURIMAS MATAS (SVaRt-1)

                                    Sandorio šalių skaičius

                                    iš jo: kai kredito kainų skirtumui nustatyti buvo naudojama pakaitinė reikšmė

                                    PATIRIAMAS CVA

                                    VIENO PAVADINIMO CDS

                                    INDEKSŲ CDS

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 110

                                 120

                                 130

                                 140

                                 010

                                    Bendra CVA rizikos suma

                                 susieta su {CA2;r640;c010}

                                 020

                                    Pažangusis metodas

                                 susieta su {CA2;r650;c010}

                                 030

                                    Standartizuotas metodas

                                 susieta su {CA2;r660;c010}

                                 040

                                    Grindžiama OEM

                                 susieta su {CA2;r670;c010}

                        C 32.01. RIZIKOS RIBOJIMO PRINCIPAIS PAGRĮSTAS VERTINIMAS. TIKRĄJA VERTE ĮVERTINTAS TURTAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI (PRUVAL 1)

                                    TIKRĄJA VERTE ĮVERTINTAS TURTAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

                                    DĖL DALINIO POVEIKIO CET1 NEĮSKAIČIUOTAS TIKRĄJA VERTE ĮVERTINTAS TURTAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

                                    APSKAIČIUOJANT 4 STRAIPSNIO 1 DALIES RIBĄ ĮSKAIČIUOTAS TIKRĄJA VERTE ĮVERTINTAS TURTAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

                                    IŠ JŲ: PREKYBOS KNYGOJE

                                    TIKSLIAI ATITINKANTYS

                                    APSIDRAUDIMO APSKAITA

                                    RIZIKOS RIBOJIMO FILTRAI

                                    KITA

                                    „KITA“ PASTABOS

                                    IŠ JŲ:

                                    PREKYBOS KNYGOJE

                                 0010

                                 0020

                                 0030

                                 0040

                                 0050

                                 0060

                                 0070

                                 0080

                                 0090

                                 0010

                                    1

                                    TIKRĄJA VERTE ĮVERTINTO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ BENDRA SUMA

                                 0020

                                    1.1

                                    TIKRĄJA VERTE ĮVERTINTO TURTO BENDRA SUMA

                                 0030

                                 1.1.1

                                 PREKYBAI LAIKOMAS FINANSINIS TURTAS

                                 0040

                                 1.1.2

                                 PREKYBINIS FINANSINIS TURTAS

                                 0050

                                 1.1.3

                                 NEPREKYBINIS FINANSINIS TURTAS, PRIVALOMAI VERTINAMAS TIKRĄJA VERTE, KURIOS POKYČIAI PRIPAŽĮSTAMI PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITOJE

                                 0060

                                 1.1.4

                                 FINANSINIS TURTAS, PRISKIRIAMAS PRIE VERTINAMO TIKRĄJA VERTE, KURIOS POKYČIAI PRIPAŽĮSTAMI PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITOJE

                                 0070

                                 1.1.5

                                 FINANSINIS TURTAS,VERTINAMAS TIKRĄJA VERTE, KURIOS POKYČIAI PRIPAŽĮSTAMI KITOMIS BENDROSIOMIS PAJAMOMIS

                                 0080

                                 1.1.6

                                 NEPREKYBINIS NEIŠVESTINIS FINANSINIS TURTAS, VERTINAMAS TIKRĄJA VERTE, KURIOS POKYČIAI PRIPAŽĮSTAMI PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITOJE

                                 0090

                                 1.1.7

                                 NEPREKYBINIS NEIŠVESTINIS FINANSINIS TURTAS, VERTINAMAS TIKRĄJA VERTE, KURIOS POKYČIAI PRIPAŽĮSTAMI NUOSAVYBĖJE

                                 0100

                                 1.1.8

                                 KITAS NEPREKYBINIS NEIŠVESTINIS FINANSINIS TURTAS

                                 0110

                                 1.1.9

                                 IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS. APSIDRAUDIMO APSKAITA

                                 0120

                                 1.1.10

                                 DRAUDŽIAMŲJŲ OBJEKTŲ TIKROSIOS VERTĖS POKYČIAI PORTFELIO PALŪKANŲ NORMŲ APSIDRAUDIMO SANDORIUOSE

                                 0130

                                 1.1.11

                                 INVESTICIJOS Į PATRONUOJAMĄSIAS ĮMONES, BENDRĄSIAS ĮMONES IR ASOCIJUOTĄSIAS ĮMONES

                                 0140

                                 1.1.12

                                 (–) PREKYBINIO TURTO, VERTINAMO TIKRĄJA VERTE, VERTĖS SUMAŽINIMAS

                                 0150

                                    1.2

                                    TIKRĄJA VERTE ĮVERTINTŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ BENDRA SUMA

                                 0160

                                 1.2.1

                                 PREKYBAI LAIKOMI FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

                                 0170

                                 1.2.2

                                 PREKYBINIAI FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

                                 0180

                                 1.2.3

                                 FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI, PRISKIRIAMI PRIE VERTINAMŲ TIKRĄJA VERTE, KURIOS POKYČIAI PRIPAŽĮSTAMI PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITOJE

                                 0190

                                 1.2.4

                                 IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS. APSIDRAUDIMO APSKAITA

                                 0200

                                 1.2.5

                                 DRAUDŽIAMŲJŲ OBJEKTŲ TIKROSIOS VERTĖS POKYČIAI PORTFELIO PALŪKANŲ NORMŲ APSIDRAUDIMO SANDORIUOSE

                                 0210

                                 1.2.6

                                 PREKYBINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ, VERTINAMŲ TIKRĄJA VERTE, VERTĖS SUMAŽINIMAS

                        C 32.02. RIZIKOS RIBOJIMO PRINCIPAIS PAGRĮSTAS VERTINIMAS. PAGRINDINIS METODAS (PRUVAL 2)

                                    KATEGORIJOS LYGMENS AVA

                                    BENDRA AVA SUMA

                                    VERTĖS PADIDĖJIMO NEAPIBRĖŽTUMAS (angl. UPSIDE UNCERTAINTY)

                                    TIKRĄJA VERTE ĮVERTINTAS TURTAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

                                    QTD

                                    PAJAMOS

                                    IPV

                                    SKIRTUMAS

                                    TIKROSIOS VERTĖS KOREGAVIMAI

                                    I DIENOS PELNAS (NUOSTOLIAI)

                                    PAAIŠKINIMAS

                                    RINKOS KAINŲ NEAPIBRĖŽTUMAS

                                    POZICIJOS UŽDARYMO IŠLAIDOS

                                    MODELIO RIZIKA

                                    KONCENTRUOTOS POZICIJOS

                                    BŪSIMOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

                                    PIRMALAIKIS SUTARTIES NUTRAUKIMAS

                                    OPERACINĖ RIZIKA

                                    TIKRĄJA VERTE ĮVERTINTAS TURTAS

                                    TIKRĄJA VERTE ĮVERTINTI ĮSIPAREIGOJIMAI

                                    RINKOS KAINOS NEAPIBRĖŽTUMAS

                                    POZICIJOS UŽDARYMO IŠLAIDOS

                                    MODELIO RIZIKA

                                    KONCENTRUOTOS

                                    POZICIJOS

                                    NEUŽDIRBTA KREDITO MARŽA

                                    INVESTAVIMO IR FINANSAVIMO IŠLAIDOS

                                    BŪSIMOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

                                    PIRMALAIKIS NUTRAUKIMAS

                                    OPERACINĖ RIZIKA

                                    IŠ JOS: APSKAIČIUOTA PAGAL EKSPERTŲ ŽINIOMIS GRINDŽIAMĄ METODĄ

                                    IŠ JOS: APSKAIČIUOTA PAGAL EKSPERTŲ ŽINIOMIS GRINDŽIAMĄ METODĄ

                                    IŠ JOS: APSKAIČIUOTA PAGAL EKSPERTŲ ŽINIOMIS GRINDŽIAMĄ METODĄ

                                 0010

                                 0020

                                 0030

                                 0040

                                 0050

                                 0060

                                 0070

                                 0080

                                 0090

                                 0100

                                 0110

                                 0120

                                 0130

                                 0140

                                 0150

                                 0160

                                 0170

                                 0180

                                 0190

                                 0200

                                 0210

                                 0220

                                 0230

                                 0240

                                 0250

                                 0260

                                 0270

                                 0010

                                    1

                                    BENDRA SUMA PAGAL PAGRINDINĮ METODĄ

                                 0020

                                    IŠ JOS: PREKYBOS KNYGOJE

                                 0030

                                    1.1

                                    PORTFELIAI PAGAL KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO (ES) 2016/101 9–17 STRAIPSNIUS. BENDRA KATEGORIJOS LYGMENS SUMA PO DIVERSIFIKAVIMO

                                 0040

                                    1.1.1

                                    BENDRA KATEGORIJOS LYGMENS SUMA PRIEŠ DIVERSIFIKAVIMĄ

                                 0050

                                 1.1.1*

                                    IŠ JOS: NEUŽDIRBTOS KREDITO MARŽOS AVA

                                 0060

                                 1.1.1**

                                    IŠ JOS: INVESTAVIMO IR FINANSAVIMO IŠLAIDŲ AVA

                                 0070

                                 1.1.1***

                                    IŠ JOS: AVA ĮVERTIS, KURIS PAGAL DELEGUOTOJO REGLAMENTO (ES) 2016/101 9 STRAIPSNIO 2 DALĮ YRA NULIS

                                 0080

                                 1.1.1****

                                    IŠ JOS: AVA ĮVERTIS, KURIS PAGAL DELEGUOTOJO REGLAMENTO (ES) 2016/101 10 STRAIPSNIO 2 IR 3 DALIS YRA NULIS

                                 0090

                                 1.1.1.1

                                 PALŪKANŲ NORMOS

                                 0100

                                 1.1.1.2

                                 VALIUTOS KURSAS

                                 0110

                                 1.1.1.3

                                 KREDITAS

                                 0120

                                 1.1.1.4

                                 NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI

                                 0130

                                 1.1.1.5

                                 BIRŽOS PREKĖS

                                 0140

                                    1.1.2

                                    (–) DIVERSIFIKAVIMO NAUDA

                                 0150

                                 1.1.2.1

                                 (–) DIVERSIFIKAVIMO NAUDA PAGAL 1 METODĄ

                                 0160

                                 1.1.2.2

                                 (–) DIVERSIFIKAVIMO NAUDA PAGAL 2 METODĄ

                                 0170

                                 1.1.2.2*

                                 PAPILDOMAS STRAIPSNIS. AVA ĮVERČIAI PRIEŠ DIVERSIFIKAVIMĄ, DIVERSIFIKUOJANT PAGAL 2 METODĄ SUMAŽINTI DAUGIAU KAIP 90 %

                                 0180

                                    1.2

                                    PORTFELIAI PAGAL ATSARGINĮ METODĄ (angl. FALL-BACK APPROACH)

                                 0190

                                 1.2.1

                                 100 % GRYNOJO NEREALIZUOTO PELNO

                                 0200

                                 1.2.2

                                 10 % TARIAMOSIOS VERTĖS

                                 0210

                                 1.2.3

                                 25 % PRADINĖS VERTĖS

                        C 32.03. RIZIKOS RIBOJIMO PRINCIPAIS PAGRĮSTAS VERTINIMAS. MODELIO RIZIKOS AVA (PRUVAL 3)

                                    VIETA

                                    MODELIS

                                    RIZIKOS KATEGORIJA

                                    PRODUKTAS

                                    STEBĖJIMO GALIMYBĖ

                                    MODELIO RIZIKOS AVA

                                    AGREGUOTAS AVA, APSKAIČIUOTAS PAGAL 2 METODĄ

                                    TIKRĄJA VERTE ĮVERTINTAS TURTAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

                                    IPV SKIRTUMAS (REZULTATŲ TESTAVIMAS)

                                    IPV APRĖPTIS (REZULTATŲ TESTAVIMAS)

                                    TIKROSIOS VERTĖS KOREGAVIMAI

                                    I DIENOS PELNAS (NUOSTOLIAI)

                                    IŠ JOS:

                                    PAGAL EKSPERTŲ ŽINIOMIS GRINDŽIAMĄ METODĄ

                                    IŠ JOS: AGREGUOTA PAGAL 2 METODĄ

                                    FV TURTAS

                                    FV ĮSIPAREIGOJIMAI

                                    MODELIO RIZIKA

                                    PIRMALAIKIS SUTARTIES NUTRAUKIMAS

                                 0005

                                 0010

                                 0020

                                 0030

                                 0040

                                 0050

                                 0060

                                 0070

                                 0080

                                 0090

                                 0100

                                 0110

                                 0120

                                 0130

                                 0140

                                 0150

                        C 32.04. RIZIKOS RIBOJIMO PRINCIPAIS PAGRĮSTAS VERTINIMAS. KONCENTRUOTŲ POZICIJŲ AVA (PRUVAL 4)

                                    VIETA

                                    RIZIKOS KATEGORIJA

                                    PRODUKTAS

                                    PAGRINDINĖ PRIEMONĖ

                                    KONCENTRUOTOS POZICIJOS DYDIS

                                    DYDŽIO MATAS

                                    RINKOS VERTĖ

                                    ATSARGUS PASITRAUKIMO LAIKOTARPIS

                                    KONCENTRUOTŲ POZICIJŲ AVA

                                    KONCENTRUOTŲ POZICIJŲ TIKROSIOS VERTĖS KOREGAVIMAS

                                    IPV SKIRTUMAS

                                 0005

                                 0010

                                 0020

                                 0030

                                 0040

                                 0050

                                 0060

                                 0070

                                 0080

                                 0090

                                 0100

                        C 33.00. VALDŽIOS SEKTORIAUS POZICIJOS PAGAL SANDORIO ŠALIES ŠALĮ (GOV)

                        Šalis:

                                    Tiesioginės pozicijos

                                    Papildomas straipsnis: kredito išvestinės finansinės priemonės, susijusios su valdžios sektoriaus pozicijomis

                                    Pozicijos vertė

                                    Pagal riziką įvertintų pozicijų suma

                                    Balansinės pozicijos

                                    Sukauptas vertės sumažėjimas

                                    Sukaupti tikrosios vertės neigiami pokyčiai dėl kredito rizikos

                                    Išvestinės finansinės priemonės

                                    Nebalansinės pozicijos

                                    Bendra neišvestinio finansinio turto bendroji balansinė vertė

                                    Bendra neišvestinio finansinio turto balansinė vertė (atėmus trumpąsias pozicijas)

                                    Neišvestinis finansinis turtas pagal apskaitos portfelius

                                    Trumposios pozicijos

                                    Išvestinės finansinės priemonės su teigiama tikrąja verte

                                    Išvestinės finansinės priemonės su neigiama tikrąja verte

                                    Nominalioji suma

                                    Atidėjiniai

                                    Sukaupti tikrosios vertės neigiami pokyčiai dėl kredito rizikos

                                    Išvestinės finansinės priemonės su teigiama tikrąja verte. Balansinė vertė

                                    Išvestinės finansinės priemonės su neigiama tikrąja verte. Balansinė vertė

                                    Prekybai laikomas finansinis turtas

                                    Prekybinis finansinis turtas

                                    Neprekybinis finansinis turtas, privalomai vertinamas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje

                                    Finansinis turtas, priskiriamas prie vertinamo tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje

                                    Neprekybinis neišvestinis finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje

                                    Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami kitomis bendrosiomis pajamomis

                                    Neprekybinis neišvestinis finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami nuosavybėje

                                    Amortizuota savikaina vertinamas finansinis turtas

                                    Neprekybinis neišvestinis finansinis turtas, vertinamas taikant savikainos metodą

                                    Kitas neprekybinis neišvestinis finansinis turtas

                                    Iš jų: trumposios atvirkštinio atpirkimo paskolų pozicijos, priskiriamos laikomam prekybai arba prekybiniam finansiniam turtui

                                    iš jo: iš finansinio turto, vertinamo tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami kitomis bendrosiomis pajamomis, arba neprekybinio neišvestinio finansinio turto, vertinamo tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami nuosavybėje

                                    iš jų: iš neprekybinio finansinio turto, privalomai vertinamo tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje, finansinio turto, priskiriamo prie vertinamo tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje arba neprekybinio finansinio turto, vertinamo tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje

                                    iš jų: iš finansinio turto, vertinamo tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami kitomis bendrosiomis pajamomis, arba neprekybinio neišvestinio finansinio turto, vertinamo tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami nuosavybėje

                                    Balansinė vertė

                                    Tariamoji suma

                                    Balansinė vertė

                                    Tariamoji suma

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 110

                                 120

                                 130

                                 140

                                 150

                                 160

                                 170

                                 180

                                 190

                                 200

                                 210

                                 220

                                 230

                                 240

                                 250

                                 260

                                 270

                                 280

                                 290

                                 300

                                 010

                                 Bendra pozicijų suma

                                    BENDROS POZICIJŲ SUMOS SUSKIRSTYMAS PAGAL RIZIKĄ, PRIEŽIŪROS METODĄ IR POZICIJŲ KLASĘ

                                 020

                                 Pozicijos pagal kredito rizikos sistemą

                                 030

                                 Standartizuotas metodas

                                 040

                                 Centrinės valdžios pozicijos

                                 050

                                 Regioninės arba vietos valdžios institucijų pozicijos

                                 060

                                 Viešojo sektoriaus subjektų pozicijos

                                 070

                                 Tarptautinių organizacijų pozicijos

                                 075

                                 Kitos valdžios sektoriaus pozicijos, kurioms taikomas standartizuotas metodas

                                 080

                                 IRB metodas

                                 090

                                 Centrinės valdžios pozicijos

                                 100

                                 Regioninės arba vietos valdžios institucijų pozicijos [Centrinė valdžia]

                                 110

                                 Regioninės arba vietos valdžios institucijų pozicijos [Institucijos]

                                 120

                                 Viešojo sektoriaus subjektų pozicijos [Centrinė valdžia]

                                 130

                                 Viešojo sektoriaus subjektų pozicijos [Institucijos]

                                 140

                                 Tarptautinių organizacijų pozicijos [Centrinė valdžia]

                                 155

                                 Kitos valdžios sektoriaus pozicijos, kurioms taikomas IRB metodas

                                 160

                                 Pozicijos pagal rinkos rizikos sistemą

                                    BENDROS POZICIJŲ SUMOS SUSKIRSTYMAS PAGAL LIKUTINĮ TERMINĄ

                                 170

                                 [0–3 mėn.]
[cell cut: 11213359 characters, first 2000000 kept]