title: A Bizottság (EU) 2020/429 végrehajtási rendelete (2020. február 14.) az intézmények 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti felügyeleti adatszolgáltatása tekintetében végrehajtás-technikai standardok megállapításáról szóló 680/2014/EU végrehajtási rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) (EGT-vonatkozású szöveg)

text:
                  30.3.2020

                  HU

                  Az Európai Unió Hivatalos Lapja

                  L 96/1

         A BIZOTTSÁG (EU) 2020/429 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
         (2020. február 14.)
         az intézmények 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti felügyeleti adatszolgáltatása tekintetében végrehajtás-technikai standardok megállapításáról szóló 680/2014/EU végrehajtási rendelet módosításáról
         (EGT-vonatkozású szöveg)
         AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,
         tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
         tekintettel a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 99. cikke (5) bekezdésére,
         mivel:

                     (1)

                     A 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) egységes követelményeket állapít meg az intézményekre vonatkozóan az 575/2013/EU rendelet 99. és 100. cikke, 101. cikke (4) bekezdésének a) pontja, 394. cikkének (1) bekezdése, valamint 415. és 430. cikke alkalmazásában az illetékes hatóságoknak történő felügyeleti adatszolgáltatás tekintetében.

                     (2)

                     Az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) létrehozta az értékpapírosítás új keretét, beleértve az egyszerű, átlátható és egységesített (STS) értékpapírosításokra vonatkozó egyedi keretet is. Kedvezményes elbánást biztosított az STS-értékpapírosítások és egyes szintetikus kkv-értékpapírosítások tekintetében, és meghatározta az értékpapírosítási kitettségek kockázatérzékenyebb szabályozási kezelésére vonatkozó keretet. A 680/2014/EU végrehajtási rendeletet módosítani kell annak érdekében, hogy az értékpapírosítási pozíciókra vonatkozó adatszolgáltatás igazodjon az új értékpapírosítási kerethez.

                     (3)

                     Az 1126/2008/EK bizottsági rendeletet (4) az (EU) 2017/1986 rendelet (5) módosította annak érdekében, hogy azt összhangba hozza az IFRS 16 Lízingek nemzetközi pénzügyi beszámolási standarddal, amelyet a Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB) 2016. január 13-án tett közzé. E módosítások figyelembevétele érdekében a 680/2014/EU végrehajtási rendeletet is módosítani kell.

                     (4)

                     Az illetékes hatóságoknak képesnek kell lenniük arra, hogy hatékonyan nyomon kövessék és értékeljék az intézmények kockázati profilját, és véleményt alkossanak a pénzügyi ágazatot érintő kockázatokról. A nemteljesítő kitettségek magas szintje befolyásolja az intézmények kockázati profilját, nyereségességét és fizetőképességét, és végső soron a gazdaság egészének hitelezési kapacitását. Az adatszolgáltatási követelményeket ezért felül kell vizsgálni annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok jobban tudják értékelni és nyomon követni a nemteljesítő kitettségeket azáltal, hogy rendszeresen részletesebb információkat gyűjtenek ezekről a kitettségekről, és megszüntetik az azonosított adathiányokat.

                     (5)

                     Ezenkívül az intézmények költségeinek struktúrája és nagysága jelentősen befolyásolja az intézmények üzleti modelljeinek jövedelmezőségét és fenntarthatóságát. Annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok jobban áttekinthessék e költségeket, javítani kell az adatszolgáltatási keretet.

                     (6)

                     A nemzetközi standardokhoz való igazodás javítása és a hitelintézetek hatékonyabb likviditáskezelésének elősegítése érdekében az (EU) 2018/1620 felhatalmazáson alapuló rendelet (6) módosította az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet (7). Annak érdekében, hogy e módosítások a hitelintézetekre vonatkozó likviditásfedezeti követelmények adatszolgáltatási keretében is megjelenjenek, módosítani kell a 680/2014/EU végrehajtási rendeletet is.

                     (7)

                     Felül kell vizsgálni továbbá a 680/2014/EU végrehajtási rendelet tábláit és utasításait is – egyfelől a táblákba és utasításokba az említett rendelet végrehajtásának első éveiben beillesztett tájékoztató adatok célszerűségének és megfelelőségének vizsgálata érdekében, másfelől a rendelet alkalmazása során feltárt elírások, téves hivatkozások és formázási következetlenségek javítása céljából.

                     (8)

                     Annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok hatékonyan gyakorolhassák felügyeleti feladataikat, biztosítani kell, hogy az intézmények a lehető leghamarabb az e végrehajtási rendelettel módosított táblák használatával szolgáltassák az adatokat. Az új uniós értékpapírosítási keret az átmeneti rendelkezések lejártát követően 2020. január 1-jén válik teljes mértékben alkalmazandóvá. Ezért indokolt, hogy az e végrehajtási rendelet szerinti, a szavatolótőkére és a szavatolótőke-követelményekre vonatkozó módosított adatszolgáltatási követelményeket 2020. március 30-tól kelljen alkalmazni. Annak érdekében, hogy az intézményeknek és az illetékes hatóságoknak elég idejük legyen végrehajtani az e végrehajtási rendelet III–V. mellékletében meghatározott, nemteljesítő kitettségekre, átstrukturált tartozásokra, működési és igazgatási költségekre, valamint pénzügyi információkra vonatkozó módosított adatszolgáltatási követelményeket, indokolt, hogy azokat 2020. június 1-jétől kelljen alkalmazni. Végül az (EU) 2018/1620 felhatalmazáson alapuló rendelet által bevezetett, 2019. április 30-tól alkalmazandó módosítások figyelembevételével indokolt, hogy az e végrehajtási rendelet likviditási adatszolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseit 2020. április 1-jétől kelljen alkalmazni.

                     (9)

                     Ez a rendelet az Európai Bankhatóság (EBH) által a Bizottsághoz benyújtott végrehajtás-technikai standardtervezeten alapul.

                     (10)

                     Az EBH nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező végrehajtás-technikai standardtervezetről, elemezte az azzal összefüggésben felmerülő lehetséges költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) 37. cikkével összhangban létrehozott banki érdekképviseleti csoport véleményét. Az említett rendelet 15. cikke (1) bekezdése második albekezdésének megfelelően az EBH nem folytatott további nyilvános konzultációt az e rendelet alapjául szolgáló végrehajtás-technikai standardtervezet azon részeire vonatkozóan, amelyek vagy szerkesztési jellegűek vagy csak néhány elemmel bővítik a felügyeleti adatszolgáltatási keretet. Egy ilyen konzultáció a szóban forgó végrehajtás-technikai standardtervezet hatókörével és hatásával összehasonlítva aránytalan lenne.

                     (11)

                     A 680/2014/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

               ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

            1. cikk
            A 680/2014/EU végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

                        1.

                        Az 5. cikk a következőképpen módosul:

                                    a)

                                    az a) pont a következőképpen módosul:

                                                i.

                                                a (7) pontot el kell hagyni;

                                                ii.

                                                a (8) pont helyébe a következő szöveg lép:

                                                            „(8)

                                                            az értékpapírosítási kitettségekre vonatkozóan az I. melléklet 13.01. táblájában meghatározott információk, a II. melléklet II. részének 3.7. pontjában foglalt útmutatónak megfelelően;”;

                                    b)

                                    a b) pont (1) pontja helyébe a következő szöveg lép:

                                                „(1)

                                                az összes értékpapírosítási kitettségre vonatkozóan az I. melléklet 14. és 14.01. táblájában meghatározott információk, a II. melléklet II. részének 3.9. pontjában foglalt útmutatónak megfelelően.
                                                Az intézmények mentesülnek az említett értékpapírosítási adatok benyújtása alól, amennyiben ugyanazon országban lévő csoport tagjai, amely ország szavatolótőke-követelményeinek hatálya alá tartoznak;”.

                        2.

                        A 9. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

                                    i.

                                    a c) pont helyébe a következő szöveg lép:

                                                „c)

                                                évenkénti gyakorisággal a III. melléklet 4. részében meghatározott információkat a 47. táblában meghatározott információk kivételével;”;

                                    ii.

                                    a szöveg a következő h) és i) ponttal egészül ki:

                                                „h)

                                                negyedévenkénti gyakorisággal a III. melléklet 2. részének 23–26. táblájában meghatározott információkat, amennyiben teljesül mindkét következő feltétel:

                                                            i.

                                                            az intézmény nem az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 145. pontja szerinti kis méretű és nem összetett intézmény;

                                                            ii.

                                                            az intézmény esetében a nemteljesítő hitelek és előlegek bruttó könyv szerinti értékének és az e rendelet V. melléklete 2. részének 17. szakaszában meghatározott nemteljesítő kitettségek kategóriájába tartozó hitelek és előlegek teljes bruttó könyv szerinti értékének aránya legalább 5 %. E pont alkalmazásában az említett arány sem a számlálóban, sem a nevezőben nem tartalmazza az értékesítésre tartottnak minősülő hiteleket és előlegeket, a központi bankokkal szembeni számlaköveteléseket és az egyéb látra szóló betéteket.

                                                      Alkalmazni kell a 4. cikkben említett belépési és kilépési kritériumokat;

                                                i)

                                                évenkénti gyakorisággal a III. melléklet 4. részének 47. táblájában meghatározott információkat, amennyiben teljesül az e bekezdés h) pontjának i. és ii. alpontjában említett mindkét feltétel. Alkalmazni kell a 4. cikkben említett belépési és kilépési kritériumokat.”.

                        3.

                        A 11. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

                                    i.

                                    a c) pont helyébe a következő szöveg lép:

                                                „c)

                                                évenkénti gyakorisággal a IV. melléklet 4. részében meghatározott információkat a 47. táblában meghatározott információk kivételével;”;

                                    ii.

                                    a szöveg a következő h) és i) ponttal egészül ki:

                                                „h)

                                                negyedévenkénti gyakorisággal a IV. melléklet 2. részének 23–26. táblájában meghatározott információkat, amennyiben teljesülnek a 9. cikk (2) bekezdése h) pontjának i. és ii. alpontjában említett feltételek. Alkalmazni kell a 4. cikkben említett belépési és kilépési kritériumokat;

                                                i)

                                                évenkénti gyakorisággal a IV. melléklet 4. részének 47. táblájában meghatározott információkat, amennyiben teljesülnek a 9. cikk (2) bekezdése h) pontjának i. és ii. alpontjában említett feltételek. Alkalmazni kell a 4. cikkben említett belépési és kilépési kritériumokat.”

                        4.

                        Az I. melléklet helyébe e rendelet I. mellékletének szövege lép.

                        5.

                        A II. melléklet helyébe e rendelet II. mellékletének szövege lép.

                        6.

                        A III. melléklet helyébe e rendelet III. mellékletének szövege lép.

                        7.

                        A IV. melléklet helyébe e rendelet IV. mellékletének szövege lép.

                        8.

                        Az V. melléklet helyébe e rendelet V. mellékletének szövege lép.

                        9.

                        A XVIII. melléklet helyébe e rendelet VI. mellékletének szövege lép.

                        10.

                        A XIX. melléklet helyébe e rendelet VII. mellékletének szövege lép.

                        11.

                        A XXIV. melléklet helyébe e rendelet VIII. mellékletének szövege lép.

                        12.

                        A XXV. melléklet helyébe e rendelet IX. mellékletének szövege lép.

            2. cikk
            Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.
            Az 1. cikk 1., 4. és 5. pontját 2020. március 30-tól kell alkalmazni. Az 1. cikk 9–12. pontját 2020. április 1-jétől kell alkalmazni. Az 1. cikk 2., 3. és 6–8. pontját 2020. június 1-jétől kell alkalmazni.

            Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
            Kelt Brüsszelben, 2020. február 14-én.

                  a Bizottság részéről

                  az elnök

               Ursula VON DER LEYEN

            (1)  HL L 176., 2013.6.27., 1. o.

            (2)  A Bizottság 680/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. április 16.) az intézmények 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti felügyeleti adatszolgáltatása tekintetében végrehajtás-technikai standardok megállapításáról (HL L 191., 2014.6.28., 1. o.).

            (3)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2402 rendelete (2017. december 12.) az értékpapírosítás általános keretrendszerének meghatározásáról, az egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítás egyedi keretrendszerének létrehozásáról, valamint a 2009/65/EK, a 2009/138/EK és a 2011/61/EU irányelv és az 1060/2009/EK és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 347., 2017.12.28., 35. o.).

            (4)  A Bizottság 1126/2008/EK rendelete (2008. november 3.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról (HL L 320., 2008.11.29., 1. o.).

            (5)  A Bizottság (EU) 2017/1986 rendelete (2017. október 31.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IFRS 16 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard tekintetében történő módosításáról (HL L 291., 2017.11.9., 1. o.).

            (6)  A Bizottság (EU) 2018/1620 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. július 13.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hitelintézetekre vonatkozó likviditásfedezeti követelmények tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról (HL L 271., 2018.10.30., 10. o.).

            (7)  A Bizottság (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. október 10.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hitelintézetekre vonatkozó likviditásfedezeti követelmények tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 11., 2015.1.17., 1. o.).

            (8)  Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).

            I. MELLÉKLET

                     „I. MELLÉKLET

                        A SZAVATOLÓTŐKÉRE ÉS A SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNYEKRE VONATKOZÓ ADATSZOLGÁLTATÁS

                                    COREP TÁBLÁK

                                    Tábla száma

                                    Tábla kódja

                                    Tábla/táblacsoport megnevezése

                                    Rövid név

                                    TŐKEMEGFELELÉS

                                    CA

                                 1

                                 C 01.00

                                 SZAVATOLÓTŐKE

                                 CA1

                                 2

                                 C 02.00

                                 SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY

                                 CA2

                                 3

                                 C 03.00

                                 TŐKEMEGFELELÉSI MUTATÓK

                                 CA3

                                 4

                                 C 04.00

                                 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK:

                                 CA4

                                    ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

                                    CA5

                                 5.1

                                 C 05.01

                                    ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

                                 CA5.1

                                 5.2

                                 C 05.02

                                    SZERZETT JOGOK ALAPJÁN FIGYELEMBE VETT TŐKEINSTRUMENTUMOK: ÁLLAMI TÁMOGATÁSNAK NEM MINŐSÜLŐ INSTRUMENTUMOK

                                 CA5.2

                                    CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLÓTŐKE-MEGFELELÉS

                                    GS

                                 6.1

                                 C 06.01

                                 CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLÓTŐKE-MEGFELELÉS: INFORMÁCIÓK A CSOPORTBA TARTOZÓ SZERVEZETEKRŐL – ÖSSZESEN

                                 GS Összesen

                                 6.2

                                 C 06.02

                                 CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLÓTŐKE-MEGFELELÉS: INFORMÁCIÓK A CSOPORTBA TARTOZÓ SZERVEZETEKRŐL

                                 GS

                                    HITELKOCKÁZAT

                                    CR

                                 7

                                 C 07.00

                                 HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: A SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY

                                 CR SA

                                 HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: AZ IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY

                                 CR IRB

                                 8.1

                                 C 08.01

                                    HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: AZ IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY

                                 CR IRB 1

                                 8.2

                                 C 08.02

                                    HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (Ügyfél-kategória vagy -halmaz [pool] szerint)

                                 CR IRB 2

                                 FÖLDRAJZI BONTÁS

                                 CR GB

                                 9.1

                                 C 09.01

                                    9.1. tábla – Kitettségek földrajzi bontása a kötelezett illetősége szerint (SA kitettségek)

                                 CR GB 1

                                 9.2

                                 C 09.02

                                    9.2. tábla – Kitettségek földrajzi bontása a kötelezett illetősége szerint (IRB kitettségek)

                                 CR GB 2

                                 9.4

                                 C 09.04

                                    9.4. tábla – A lényeges hitelkockázati kitettségek országonkénti bontása az anticiklikus tőkepuffer és az intézményspecifikus anticiklikus tőkepuffer kiszámításához

                                 CCB

                                 HITELKOCKÁZAT: RÉSZVÉNYJELLEGŰ KITETTSÉGEK – AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY

                                 CR EQU IRB

                                 10.1

                                 C 10.01

                                    HITELKOCKÁZAT: RÉSZVÉNYJELLEGŰ KITETTSÉGEK – AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY

                                 CR EQU IRB 1

                                 10.2

                                 C 10.02

                                    HITELKOCKÁZAT: RÉSZVÉNYJELLEGŰ KITETTSÉGEK – AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY. A TELJES KITETTSÉG ÜGYFÉL-KATEGÓRIA SZERINTI BONTÁSA A PD/LGD-MÓDSZER ALAPJÁN

                                 CR EQU IRB 2

                                 11

                                 C 11.00

                                 ELSZÁMOLÁSI/TELJESÍTÉSI KOCKÁZAT

                                 CR SETT

                                 13.1

                                 C 13.01

                                 HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS

                                 CR SEC

                                 14

                                 C 14.00

                                 AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS RÉSZLETES INFORMÁCIÓK

                                 CR SEC Details

                                 14.1

                                 C 14.01

                                 AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS RÉSZLETES INFORMÁCIÓK MÓDSZEREK SZERINT

                                 CR SEC Details 2

                                    MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT

                                    OPR

                                 16

                                 C 16.00

                                 MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT

                                 OPR

                                 MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT: VESZTESÉGEK ÉS MEGTÉRÜLT VESZTESÉGEK

                                 17.1

                                 C 17.01

                                 MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT: AZ ELŐZŐ ÉVI VESZTESÉGEK ÉS MEGTÉRÜLT VESZTESÉGEK ÜZLETÁGANKÉNT ÉS VESZTESÉGESEMÉNY-TÍPUSONKÉNT

                                 OPR DETAILS 1

                                 17.2

                                 C 17.02

                                 MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT: NAGY VESZTESÉGESEMÉNYEK

                                 OPR DETAILS 2

                                    PIACI KOCKÁZAT

                                    MKR

                                 18

                                 C 18.00

                                 PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓKOCKÁZATÁNAK SZTENDERD MÓDSZERE

                                 MKR SA TDI

                                 19

                                 C 19.00

                                 PIACI KOCKÁZAT: AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSOK EGYEDI KOCKÁZATÁNAK SZTENDERD MÓDSZERE

                                 MKR SA SEC

                                 20

                                 C 20.00

                                 PIACI KOCKÁZAT: A KORRELÁCIÓKERESKEDÉSI PORTFÓLIÓ EGYEDI KOCKÁZATÁNAK SZTENDERD MÓDSZERE

                                 MKR SA CTP

                                 21

                                 C 21.00

                                 PIACI KOCKÁZAT: A RÉSZVÉNYEK POZÍCIÓKOCKÁZATÁNAK SZTENDERD MÓDSZERE

                                 MKR SA EQU

                                 22

                                 C 22.00

                                 PIACI KOCKÁZAT: A DEVIZAÁRFOLYAM-KOCKÁZAT SZTENDERD MÓDSZEREI

                                 MKR SA FX

                                 23

                                 C 23.00

                                 PIACI KOCKÁZAT: AZ ÁRUPOZÍCIÓK SZTENDERD MÓDSZEREI

                                 MKR SA COM

                                 24

                                 C 24.00

                                 PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK

                                 MKR IM

                                 25

                                 C 25.00

                                 HITELÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓK KOCKÁZATA

                                 CVA

                                    PRUDENS ÉRTÉKELÉS

                                    MKR

                                 32.1

                                 C 32.01

                                 PRUDENS ÉRTÉKELÉS: VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

                                 PRUVAL 1

                                 32.2

                                 C 32.02

                                 PRUDENS ÉRTÉKELÉS: ALAPVETŐ MÓDSZER

                                 PRUVAL 2

                                 32.3

                                 C 32.03

                                 PRUDENS ÉRTÉKELÉS: MODELLKOCKÁZAT KIEGÉSZÍTŐ ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓJA

                                 PRUVAL 3

                                 32.4

                                 C 32.04

                                 PRUDENS ÉRTÉKELÉS: KONCENTRÁLT POZÍCIÓK KIEGÉSZÍTŐ ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓJA

                                 PRUVAL 4

                                    ÁLLAMHÁZTARTÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK

                                    MKR

                                 33

                                 C 33.00

                                 ÁLLAMHÁZTARTÁSI KITETTSÉGEK A PARTNER ORSZÁGA SZERINT

                                 GOV

                        C 01.00 – SZAVATOLÓTŐKE (CA1)

                                    Sorok

                                    Azonosító

                                    Tétel

                                    Összeg

                                    010

                                    1

                                       SZAVATOLÓTŐKE

                                    015

                                    1.1

                                    ALAPVETŐ TŐKE (TIER 1 VAGY T1 TŐKE)

                                    020

                                    1.1.1

                                    ELSŐDLEGES ALAPVETŐ TŐKE (CET1)

                                    030

                                    1.1.1.1

                                    CET1 tőkeelemként figyelembe vehető tőkeinstrumentumok

                                    040

                                 1.1.1.1.1

                                 Befizetett tőkeinstrumentumok

                                    045

                                 1.1.1.1.1*

                                 Ebből: sürgősségi helyzetekben állami hatóságok által lejegyzett tőkeinstrumentumok

                                    050

                                 1.1.1.1.2*

                                 Tájékoztató adat: figyelembe nem vehető tőkeinstrumentumok

                                    060

                                 1.1.1.1.3

                                 Névértéken felüli befizetés (ázsió)

                                    070

                                 1.1.1.1.4

                                 (–) Saját CET1 tőkeinstrumentumok

                                    080

                                 1.1.1.1.4.1

                                 (–) Közvetlen részesedések CET1 tőkeinstrumentumokban

                                    090

                                 1.1.1.1.4.2

                                 (–) Közvetett részesedések CET1 tőkeinstrumentumokban

                                    091

                                 1.1.1.1.4.3

                                 (–) Szintetikus részesedések CET1 tőkeinstrumentumokban

                                    092

                                 1.1.1.1.5

                                 (–) Saját CET1 tőkeinstrumentumok megvásárlására vonatkozó tényleges vagy függő kötelezettségek

                                    130

                                    1.1.1.2

                                    Eredménytartalék

                                    140

                                 1.1.1.2.1

                                 Előző évek eredménytartaléka

                                    150

                                 1.1.1.2.2

                                 Figyelembe vehető nyereség/veszteség

                                    160

                                 1.1.1.2.2.1

                                 Az anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható eredmény

                                    170

                                 1.1.1.2.2.2

                                 (–) Az évközi vagy év végi nyereség figyelembe nem vehető része

                                    180

                                    1.1.1.3

                                    Halmozott egyéb átfogó jövedelem

                                    200

                                    1.1.1.4

                                    Egyéb tartalékok

                                    210

                                    1.1.1.5

                                    Általános banki kockázatok fedezetére képzett tartalékok

                                    220

                                    1.1.1.6

                                    Szerzett jogok alapján figyelembe vett CET1 tőkeinstrumentumok miatti átmeneti kiigazítások

                                    230

                                    1.1.1.7

                                    CET1 tőkében megjelenített kisebbségi részesedés

                                    240

                                    1.1.1.8

                                    Kisebbségi részesedések és megfelelőik miatti átmeneti kiigazítások

                                    250

                                    1.1.1.9

                                    Prudenciális szűrők miatt végrehajtott kiigazítások a CET1 tőkében

                                    260

                                 1.1.1.9.1

                                 (–) Értékpapírosított eszközökből származó növekedés a saját tőkében

                                    270

                                 1.1.1.9.2

                                 Cash flow fedezeti ügyletek tartaléka

                                    280

                                 1.1.1.9.3

                                 Valós értéken értékelt kötelezettségekben a saját hitelkockázat változásából származó halmozott nyereség vagy veszteség

                                    285

                                 1.1.1.9.4

                                 Származtatott ügyletekből eredő kötelezettségekhez kapcsolódó, az intézmény saját hitelkockázatából adódó valósérték-növekedés és -csökkenés

                                    290

                                 1.1.1.9.5

                                 (–) Prudens értékelés követelményei miatti értékelési korrekció

                                    300

                                    1.1.1.10

                                    (–) Cégérték (goodwill)

                                    310

                                 1.1.1.10.1

                                 (–) Immateriális javak között elszámolt cégérték

                                    320

                                 1.1.1.10.2

                                 (–) Jelentős részesedések értékelésébe beszámított cégérték

                                    330

                                 1.1.1.10.3

                                 Cégértékhez kapcsolódó halasztott adókötelezettségek

                                    340

                                    1.1.1.11

                                    (–) Egyéb immateriális javak

                                    350

                                 1.1.1.11.1

                                 (–) Egyéb immateriális javak a halasztott adókötelezettségek levonása előtt

                                    360

                                 1.1.1.11.2

                                 Egyéb immateriális javakhoz kapcsolódó halasztott adókötelezettségek

                                    370

                                    1.1.1.12

                                    (–) Jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető, nem átmeneti különbözetből eredő halasztott adókövetelések kapcsolódó adókötelezettségek levonásával

                                    380

                                    1.1.1.13

                                    (–) Hitelkockázati kiigazítások IRB-módszerrel számított hiánya a várható veszteséghez viszonyítva

                                    390

                                    1.1.1.14

                                    (–) Meghatározott szolgáltatást nyújtó nyugdíjalapban lévő eszközök

                                    400

                                 1.1.1.14.1

                                 (–) Meghatározott szolgáltatást nyújtó nyugdíjalapban lévő eszközök

                                    410

                                 1.1.1.14.2

                                 Meghatározott szolgáltatást nyújtó nyugdíjalapban lévő eszközökhöz kapcsolódó halasztott adókötelezettségek

                                    420

                                 1.1.1.14.3

                                 Meghatározott szolgáltatást nyújtó nyugdíjalapban lévő eszközök, amelyeket az intézmény korlátlanul képes felhasználni

                                    430

                                    1.1.1.15

                                    (–) Kölcsönös részesedések CET1 tőkeinstrumentumokban

                                    440

                                    1.1.1.16

                                    (-) AT1 tőkeelemek összegét meghaladó AT1 levonások többlete

                                    450

                                    1.1.1.17

                                    (–) A pénzügyi ágazaton kívüli befolyásoló részesedések, amelyekre alternatívaként 1 250  %-os kockázati súly alkalmazható

                                    460

                                    1.1.1.18

                                    (–) Értékpapírosítási pozíciók, amelyekre alternatívaként 1 250  %-os kockázati súly alkalmazható

                                    470

                                    1.1.1.19

                                    (–) Nyitva szállítások, amelyekre alternatívaként 1 250  %-os kockázati súly alkalmazható

                                    471

                                    1.1.1.20

                                    (–) Egy kosárban lévő azon pozíciók, amelyekre az intézmény nem tudja az IRB-módszer alapján meghatározni a kockázati súlyt, és amelyekre így alternatívaként 1 250  %-os kockázati súly alkalmazható

                                    472

                                    1.1.1.21

                                    (–) Belső modelleken alapuló módszer hatálya alá tartozó részvényjellegű kitettségek, amelyekre alternatívaként 1 250  %-os kockázati súly alkalmazható

                                    480

                                    1.1.1.22

                                    (–) Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott CET1 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

                                    490

                                    1.1.1.23

                                    (–) Levonható, jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető, átmeneti különbözetből eredő halasztott adókövetelések

                                    500

                                    1.1.1.24

                                    (–) Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott CET1 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

                                    510

                                    1.1.1.25

                                    (–) A 17,65  %-os küszöbértéket meghaladó összeg

                                    520

                                    1.1.1.26

                                    CET1 tőke egyéb átmeneti kiigazításai

                                    524

                                    1.1.1.27

                                    (–) Pótlólagos levonások a CET1 tőkéből a CRR 3. cikke alapján

                                    529

                                    1.1.1.28

                                    CET1 tőkeelemek vagy levonások – egyéb

                                    530

                                    1.1.2

                                    KIEGÉSZÍTŐ ALAPVETŐ TŐKE (AT1 TŐKE)

                                    540

                                    1.1.2.1

                                    Kiegészítő alapvető tőkeként (AT1) figyelembe vehető tőkeinstrumentumok

                                    550

                                 1.1.2.1.1

                                 Befizetett tőkeinstrumentumok

                                    560

                                 1.1.2.1.2*

                                 Tájékoztató adat: figyelembe nem vehető tőkeinstrumentumok

                                    570

                                 1.1.2.1.3

                                 Névértéken felüli befizetés (ázsió)

                                    580

                                 1.1.2.1.4

                                 (–) Saját AT1 tőkeinstrumentumok

                                    590

                                 1.1.2.1.4.1

                                 (–) Közvetlen részesedések AT1 tőkeinstrumentumokban

                                    620

                                 1.1.2.1.4.2

                                 (–) Közvetett részesedések AT1 tőkeinstrumentumokban

                                    621

                                 1.1.2.1.4.3

                                 (–) Szintetikus részesedések AT1 tőkeinstrumentumokban

                                    622

                                 1.1.2.1.5

                                 (–) Saját AT1 tőkeinstrumentumok megvásárlására vonatkozó tényleges vagy függő kötelezettségek

                                    660

                                    1.1.2.2

                                    Szerzett jogok alapján figyelembe vett AT1 tőkeinstrumentumok miatti átmeneti kiigazítások

                                    670

                                    1.1.2.3

                                    Leányvállalatok által kibocsátott, AT1 tőkeként megjelenített instrumentumok

                                    680

                                    1.1.2.4

                                    Átmeneti kiigazítások a leányvállalatok által kibocsátott instrumentumok AT1 tőkeként való pótlólagos megjelenítése miatt

                                    690

                                    1.1.2.5

                                    (–) Kölcsönös részesedések AT1 tőkeinstrumentumokban

                                    700

                                    1.1.2.6

                                    (–) Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott AT1 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

                                    710

                                    1.1.2.7

                                    (–) Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott AT1 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

                                    720

                                    1.1.2.8

                                    (–) T2 tőkeelemek összegét meghaladó T2 levonások többlete

                                    730

                                    1.1.2.9

                                    AT1 tőke egyéb átmeneti kiigazításai

                                    740

                                    1.1.2.10

                                    AT1 tőkeelemek összegét meghaladó AT1 levonások többlete (levonás a CET1 tőkében)

                                    744

                                    1.1.2.11

                                    (–) Pótlólagos levonások az AT1 tőkéből a CRR 3. cikke alapján

                                    748

                                    1.1.2.12

                                    AT1 tőkeelemek vagy levonások – egyéb

                                    750

                                    1.2

                                    JÁRULÉKOS TŐKE (T2 TŐKE)

                                    760

                                    1.2.1

                                    T2 tőkeként és alárendelt kölcsönként figyelembe vehető tőkeinstrumentumok

                                    770

                                 1.2.1.1

                                 Befizetett tőkeinstrumentumok és alárendelt kölcsönök

                                    780

                                 1.2.1.2*

                                 Tájékoztató adat: figyelembe nem vehető tőkeinstrumentumok és alárendelt kölcsönök

                                    790

                                 1.2.1.3

                                 Névértéken felüli befizetés (ázsió)

                                    800

                                 1.2.1.4

                                 (–) Saját T2 tőkeinstrumentumok

                                    810

                                 1.2.1.4.1

                                 (–) Közvetlen részesedések T2 tőkeinstrumentumokban

                                    840

                                 1.2.1.4.2

                                 (–) Közvetett részesedések T2 tőkeinstrumentumokban

                                    841

                                 1.2.1.4.3

                                 (–) Szintetikus részesedések T2 tőkeinstrumentumokban

                                    842

                                 1.2.1.5

                                 (–) Saját T2 tőkeinstrumentumok megvásárlására vonatkozó tényleges vagy függő kötelezettségek

                                    880

                                    1.2.2

                                    Szerzett jogok alapján figyelembe vett T2 tőkeinstrumentumok és alárendelt kölcsönök miatti átmeneti kiigazítások

                                    890

                                    1.2.3

                                    Leányvállalatok által kibocsátott, T2 tőkeként megjelenített instrumentumok

                                    900

                                    1.2.4

                                    Átmeneti kiigazítások a leányvállalatok által kibocsátott instrumentumok T2 tőkeként való pótlólagos megjelenítése miatt

                                    910

                                    1.2.5

                                    Az IRB-módszerrel számított céltartalékok többlete a figyelembe vehető várható veszteségekhez viszonyítva

                                    920

                                    1.2.6

                                    Általános hitelkockázati kiigazítások – sztenderd módszer (SA)

                                    930

                                    1.2.7

                                    (–) Kölcsönös részesedések T2 tőkeinstrumentumokban

                                    940

                                    1.2.8

                                    (–) Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott T2 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

                                    950

                                    1.2.9

                                    (–) Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott T2 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

                                    960

                                    1.2.10

                                    T2 tőke egyéb átmeneti kiigazításai

                                    970

                                    1.2.11

                                    T2 tőkeelemek összegét meghaladó T2 levonások többlete (levonás az AT1 tőkében)

                                    974

                                    1.2.12

                                    (–) Pótlólagos levonások a T2 tőkéből a CRR 3. cikke alapján

                                    978

                                    1.2.13

                                    T2 tőkeelemek vagy levonások – egyéb

                        C 02.00 – SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY (CA2)

                                    Sorok

                                    Tétel

                                    Azonosító

                                    Összeg

                                    010

                                    1

                                       TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉK

                                    020

                                 1*

                                    Ebből: befektetési vállalkozások a CRR 95. cikkének (2) bekezdése, valamint 98. cikke szerint

                                    030

                                 1**

                                    Ebből: befektetési vállalkozások a CRR 96. cikkének (2) bekezdése, valamint 97. cikke szerint

                                    040

                                    1.1

                                    HITELKOCKÁZATRA, PARTNERKOCKÁZATRA ÉS FELHÍGULÁSI KOCKÁZATRA, VALAMINT NYITVA SZÁLLÍTÁSOKRA VONATKOZÓ, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉKEK

                                    050

                                    1.1.1

                                    Sztenderd módszer (SA)

                                    051

                                 1.1.1*

                                 Ebből: kiegészítő szigorúbb prudenciális követelmények a CRR 124. cikke alapján

                                    060

                                 1.1.1.1

                                 Sztenderd módszer (SA) szerinti kitettségi osztályok értékpapírosítási pozíciók nélkül

                                    070

                                 1.1.1.1.01

                                 Központi kormányzatok vagy központi bankok

                                    080

                                 1.1.1.1.02

                                 Regionális kormányzatok vagy helyi hatóságok

                                    090

                                 1.1.1.1.03

                                 Közszektorbeli intézmények

                                    100

                                 1.1.1.1.04

                                 Multilaterális fejlesztési bankok

                                    110

                                 1.1.1.1.05

                                 Nemzetközi szervezetek

                                    120

                                 1.1.1.1.06

                                 Intézmények

                                    130

                                 1.1.1.1.07

                                 Vállalkozások

                                    140

                                 1.1.1.1.08

                                 Lakosság

                                    150

                                 1.1.1.1.09

                                 Ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett kitettségek

                                    160

                                 1.1.1.1.10

                                 Nemteljesítő kitettségek

                                    170

                                 1.1.1.1.11

                                 Kiemelkedően magas kockázatú tételek

                                    180

                                 1.1.1.1.12

                                 Fedezett kötvények

                                    190

                                 1.1.1.1.13

                                 Rövid távú hitelminősítéssel rendelkező intézményekkel és vállalkozásokkal szembeni követelések

                                    200

                                 1.1.1.1.14

                                 Kollektív befektetési formák (KBF)

                                    210

                                 1.1.1.1.15

                                 Részvényjellegű kitettségek

                                    211

                                 1.1.1.1.16

                                 Egyéb tételek

                                    240

                                    1.1.2

                                    Belső minősítésen alapuló módszer (IRB)

                                    241

                                 1.1.2*

                                 Ebből: kiegészítő szigorúbb prudenciális követelmények a CRR 164. cikke alapján

                                    242

                                 1.1.2**

                                 Ebből: kiegészítő szigorúbb prudenciális követelmények a CRR 124. cikke alapján

                                    250

                                 1.1.2.1

                                 IRB-módszer a nemteljesítéskori veszteségrátára (LGD) vonatkozó saját becslés és hitel-egyenértékesítési tényező (CCF) mellőzésekor

                                    260

                                 1.1.2.1.01

                                 Központi kormányzatok és központi bankok

                                    270

                                 1.1.2.1.02

                                 Intézmények

                                    280

                                 1.1.2.1.03

                                 Vállalkozások – kkv

                                    290

                                 1.1.2.1.04

                                 Vállalkozások – speciális hitelezés

                                    300

                                 1.1.2.1.05

                                 Vállalkozások – egyéb

                                    310

                                 1.1.2.2

                                 IRB-módszer a nemteljesítéskori veszteségrátára (LGD) vonatkozó saját becslés és/vagy hitel-egyenértékesítési tényező (CCF) alkalmazásakor

                                    320

                                 1.1.2.2.01

                                 Központi kormányzatok és központi bankok

                                    330

                                 1.1.2.2.02

                                 Intézmények

                                    340

                                 1.1.2.2.03

                                 Vállalkozások – kkv

                                    350

                                 1.1.2.2.04

                                 Vállalkozások – speciális hitelezés

                                    360

                                 1.1.2.2.05

                                 Vállalkozások – egyéb

                                    370

                                 1.1.2.2.06

                                 Lakosság – ingatlannal fedezett (kkv)

                                    380

                                 1.1.2.2.07

                                 Lakosság – ingatlannal fedezett (nem kkv)

                                    390

                                 1.1.2.2.08

                                 Lakosság – a rulírozó állományba beszámítható

                                    400

                                 1.1.2.2.09

                                 Lakosság – egyéb kkv

                                    410

                                 1.1.2.2.10

                                 Lakosság – egyéb nem kkv

                                    420

                                 1.1.2.3

                                 Részvényjellegű kitettségek (IRB)

                                    450

                                 1.1.2.5

                                 Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök

                                    460

                                    1.1.3

                                    Központi szerződő fél garanciaalapjába befizetett hozzájárulások kockázati kitettségértéke

                                    470

                                    1.1.4

                                    Értékpapírosítási pozíciók

                                    490

                                    1.2

                                    ELSZÁMOLÁSI/TELJESÍTÉSI KOCKÁZAT TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉKE

                                    500

                                    1.2.1

                                    Nem kereskedési könyvi elszámolási/teljesítési kockázat

                                    510

                                    1.2.2

                                    Kereskedési könyvi elszámolási/teljesítési kockázat

                                    520

                                    1.3

                                    POZÍCIÓKOCKÁZAT, DEVIZAÁRFOLYAM-KOCKÁZAT ÉS ÁRUKOCKÁZAT TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉKE

                                    530

                                    1.3.1

                                    Pozíciókockázat, devizaárfolyam-kockázat és árukockázat sztenderd módszer (SA) szerinti kockázati kitettségértéke

                                    540

                                 1.3.1.1

                                 Forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

                                    550

                                 1.3.1.2

                                 Részvényjellegű kitettségek

                                    555

                                 1.3.1.3

                                 Egyedi módszer a kollektív befektetési formák pozíciókockázatára

                                    556

                                 1.3.1.3*

                                 Tájékoztató adat: kizárólag forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba befektetett kollektív befektetési formák

                                    557

                                 1.3.1.3**

                                 Tájékoztató adat: kizárólag tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumokba vagy vegyes eszközökbe befektetett kollektív befektetési formák

                                    560

                                 1.3.1.4

                                 Deviza

                                    570

                                 1.3.1.5

                                 Áru

                                    580

                                    1.3.2

                                    Pozíciókockázat, devizaárfolyam-kockázat és árukockázat belső modelleken alapuló módszer (IM) szerinti kockázati kitettségértéke

                                    590

                                    1.4

                                    MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT (OpR) TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉKE

                                    600

                                    1.4.1

                                    Működési kockázatra vonatkozó alapmutató módszere (BIA)

                                    610

                                    1.4.2

                                    Működési kockázatra vonatkozó sztenderd (STA) / alternatív sztenderd módszer (ASA)

                                    620

                                    1.4.3

                                    Működési kockázatra vonatkozó fejlett mérési módszerek (AMA)

                                    630

                                    1.5

                                    FIX MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEKBŐL EREDŐ PÓTLÓLAGOS KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉK

                                    640

                                    1.6

                                    A HITELÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓ TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉKE

                                    650

                                    1.6.1

                                    Fejlett módszer

                                    660

                                    1.6.2

                                    Sztenderd módszer

                                    670

                                    1.6.3

                                    Eredeti kitettség szerinti módszer (OEM) alapján

                                    680

                                    1.7

                                    KERESKEDÉSI KÖNYVBEN NYILVÁNTARTOTT NAGYKOCKÁZATOK TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉKE

                                    690

                                    1.8

                                    EGYÉB KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉKEK

                                    710

                                    1.8.2

                                    Ebből: kiegészítő szigorúbb prudenciális követelmények a CRR 458. cikke alapján

                                    720

                                 1.8.2*

                                 Ebből: nagykockázat-vállalással kapcsolatos követelmények

                                    730

                                 1.8.2**

                                 Ebből: a lakóingatlanok és kereskedelmi ingatlanok piacán jelentkező eszközbuborékok kezelését célzó kockázati súlyok módosításából eredő követelmények

                                    740

                                 1.8.2***

                                 Ebből: a pénzügyi szektoron belüli kitettségekből eredő követelmények

                                    750

                                    1.8.3

                                    Ebből: kiegészítő szigorúbb prudenciális követelmények a CRR 459. cikke alapján

                                    760

                                    1.8.4

                                    Ebből: a CRR 3. cikkéből eredő pótlólagos kockázati kitettségérték

                        C 03.00 – TŐKEMEGFELELÉSI MUTATÓK ÉS TŐKESZINTEK (CA3)

                                    Sorok

                                    Azonosító

                                    Tétel

                                    Összeg

                                 010

                                    1

                                    CET1 tőkemegfelelési mutató

                                 020

                                    2

                                    A CET1 tőke többlete (+)/hiánya (–)

                                 030

                                    3

                                    T1 tőkemegfelelési mutató

                                 040

                                    4

                                    A T1 tőke többlete (+)/hiánya (–)

                                 050

                                    5

                                    Teljes tőkemegfelelési mutató

                                 060

                                    6

                                    A teljes tőke többlete (+)/hiánya (–)

                                    Tájékoztató adatok: teljes SREP-tőkekövetelmény (TSCR), teljes tőkekövetelmény (OCR), 2. pillér szerinti tőke-iránymutatás (P2G)

                                 130

                                    13

                                    Teljes-SREP-tőkekövetelmény-mutató (TSCR-mutató)

                                 140

                                    13*

                                    TSCR: SREP-CET1 tőkekövetelmény-mutató

                                 150

                                    13**

                                    TSCR: SREP-T1 tőkekövetelmény-mutató

                                 160

                                    14

                                    Teljestőkekövetelmény-mutató (OCR-mutató)

                                 170

                                    14*

                                    OCR: CET1 tőkekövetelmény-mutató

                                 180

                                    14**

                                    OCR: T1 tőkekövetelmény-mutató

                                 190

                                    15

                                    OCR és 2. pillér szerinti tőke-iránymutatás (P2G) tőkekövetelmény-mutató

                                 200

                                    15*

                                    OCR és P2G: CET1 tőkekövetelmény-mutató

                                 210

                                    15**

                                    OCR és P2G: T1 tőkekövetelmény-mutató

                        C 04.00 – TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (CA4)

                                    Sor

                                    Azonosító

                                    Tétel

                                    Oszlop

                                    Halasztott adókövetelések és adókötelezettségek

                                    010

                                 010

                                 1

                                    Halasztott adókövetelések összesen

                                 020

                                 1.1

                                 Nem a jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető halasztott adókövetelések

                                 030

                                 1.2

                                 Jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető, nem átmeneti különbözetből eredő halasztott adókövetelések

                                 040

                                 1.3

                                 Jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető, átmeneti különbözetből eredő halasztott adókövetelések

                                 050

                                 2

                                    Halasztott adókötelezettségek összesen

                                 060

                                 2.1

                                 Jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető, halasztott adókövetelésekhez kapcsolódó, nem levonható halasztott adókötelezettségek

                                 070

                                 2.2

                                 Jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető, halasztott adókövetelésekhez kapcsolódó, levonható halasztott adókötelezettségek

                                 080

                                 2.2.1

                                 Nem átmeneti különbözetből eredő, jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető, halasztott adókövetelésekhez kapcsolódó, levonható halasztott adókötelezettségek

                                 090

                                 2.2.2

                                 Átmeneti különbözetből eredő, jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető, halasztott adókövetelésekhez kapcsolódó, levonható halasztott adókötelezettségek

                                 093

                                 2A

                                    Adótúlfizetések és negatív adóalaphoz kapcsolódó visszakönyvelések

                                 096

                                 2B

                                    250 %-os kockázati súlyú halasztott adókövetelések

                                 097

                                 2C

                                    0 %-os kockázati súlyú halasztott adókövetelések

                                    Hitelkockázati kiigazítások és várható veszteség

                                 100

                                 3

                                    Hitelkockázati kiigazítások és a kiegészítő értékelési korrekciók, valamint az egyéb szavatolótőke-csökkentések IRB-módszerrel számított többlete (+) vagy hiánya (–) a várható veszteséghez viszonyítva, teljesítő kitettségek esetén

                                 110

                                 3.1

                                 A hitelkockázati kiigazítások és a kiegészítő értékelési korrekciók, valamint az egyéb szavatolótőke-csökkentések teljes, a várható veszteség kiszámításakor figyelembe vehető összege

                                 120

                                 3.1.1

                                 Általános hitelkockázati kiigazítások

                                 130

                                 3.1.2

                                 Egyedi hitelkockázati kiigazítások

                                 131

                                 3.1.3

                                 Kiegészítő értékelési korrekciók és egyéb szavatolótőke-csökkentések

                                 140

                                 3.2

                                 Figyelembe vehető várható veszteségek összesen

                                 145

                                 4

                                    Az egyedi hitelkockázati kiigazítások IRB-módszerrel számított többlete (+) vagy hiánya (–) a várható veszteséghez viszonyítva, nemteljesítő kitettségek esetén

                                 150

                                 4.1

                                 Hasonló módon kezelt egyedi hitelkockázati kiigazítások és pozíciók

                                 155

                                 4.2

                                 Figyelembe vehető várható veszteségek összesen

                                 160

                                 5

                                    Kockázattal súlyozott kitettségérték a T2 tőkeként figyelembe vehető céltartaléktöbblet felső határának kiszámításához

                                 170

                                 6

                                    A T2 tőkébe beszámítható bruttó céltartalékok összesen

                                 180

                                 7

                                    Kockázattal súlyozott kitettségérték a T2 tőkeként figyelembe vehető céltartalék felső határának kiszámításához

                                    Az elsődleges alapvető tőkéből történő levonások küszöbértékei

                                 190

                                 8

                                    Pénzügyi ágazatbeli szervezetekben lévő részesedések nem levonható részének küszöbértéke, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

                                 200

                                 9

                                    A CET1 tőkére vonatkozóan rögzített 10 %-os küszöb

                                 210

                                 10

                                    A CET1 tőkére vonatkozóan rögzített 17,65  %-os küszöb

                                 225

                                 11.1

                                    Pénzügyi ágazaton kívüli befolyásoló részesedés szempontjából figyelembe vehető szavatolótőke

                                 226

                                 11.2

                                    Nagykockázat-vállalás korlátozása szempontjából figyelembe vehető szavatolótőke

                                    Pénzügyi ágazatbeli szervezetek tőkéjében fennálló részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

                                 230

                                 12

                                    Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban, a rövid pozíciók levonásával

                                 240

                                 12.1

                                 Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő közvetlen részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

                                 250

                                 12.1.1

                                 Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő bruttó közvetlen részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

                                 260

                                 12.1.2

                                 (–) A fent figyelembe vett bruttó közvetlen részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

                                 270

                                 12.2

                                 Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő közvetett részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

                                 280

                                 12.2.1

                                 Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő bruttó közvetett részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

                                 290

                                 12.2.2

                                 (–) A fent figyelembe vett bruttó közvetett részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

                                 291

                                 12.3

                                 Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő szintetikus részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

                                 292

                                 12.3.1

                                 Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő bruttó szintetikus részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

                                 293

                                 12.3.2

                                 (–) A fent figyelembe vett bruttó szintetikus részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

                                 300

                                 13

                                    Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban, a rövid pozíciók levonásával

                                 310

                                 13.1

                                 Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő közvetlen részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

                                 320

                                 13.1.1

                                 Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő bruttó közvetlen részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

                                 330

                                 13.1.2

                                 (–) A fent figyelembe vett bruttó közvetlen részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

                                 340

                                 13.2

                                 Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő közvetett részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

                                 350

                                 13.2.1

                                 Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő bruttó közvetett részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

                                 360

                                 13.2.2

                                 (–) A fent figyelembe vett bruttó közvetett részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

                                 361

                                 13.3

                                 Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő szintetikus részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

                                 362

                                 13.3.1

                                 Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő bruttó szintetikus részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

                                 363

                                 13.3.2

                                 (–) A fent figyelembe vett bruttó szintetikus részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

                                 370

                                 14

                                    Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban, a rövid pozíciók levonásával

                                 380

                                 14.1

                                 Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő közvetlen részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

                                 390

                                 14.1.1

                                 Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő bruttó közvetlen részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

                                 400

                                 14.1.2

                                 (–) A fent figyelembe vett bruttó közvetlen részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

                                 410

                                 14.2

                                 Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő közvetett részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

                                 420

                                 14.2.1

                                 Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő bruttó közvetett részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

                                 430

                                 14.2.2

                                 (–) A fent figyelembe vett bruttó közvetett részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

                                 431

                                 14.3

                                 Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő szintetikus részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

                                 432

                                 14.3.1

                                 Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő bruttó szintetikus részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

                                 433

                                 14.3.2

                                 (–) A fent figyelembe vett bruttó szintetikus részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

                                    Pénzügyi ágazatbeli szervezetek tőkéjében lévő részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

                                 440

                                 15

                                    Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban, a rövid pozíciók levonásával

                                 450

                                 15.1

                                 Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő közvetlen részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

                                 460

                                 15.1.1

                                 Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő bruttó közvetlen részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

                                 470

                                 15.1.2

                                 (–) A fent figyelembe vett bruttó közvetlen részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

                                 480

                                 15.2

                                 Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő közvetett részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

                                 490

                                 15.2.1

                                 Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő bruttó közvetett részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

                                 500

                                 15.2.2

                                 (–) A fent figyelembe vett bruttó közvetett részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

                                 501

                                 15.3

                                 Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő szintetikus részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

                                 502

                                 15.3.1

                                 Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő bruttó szintetikus részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

                                 503

                                 15.3.2

                                 (–) A fent figyelembe vett bruttó szintetikus részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

                                 510

                                 16

                                    Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban, a rövid pozíciók levonásával

                                 520

                                 16.1

                                 Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő közvetlen részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

                                 530

                                 16.1.1

                                 Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő bruttó közvetlen részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

                                 540

                                 16.1.2

                                 (–) A fent figyelembe vett bruttó közvetlen részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

                                 550

                                 16.2

                                 Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő közvetett részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

                                 560

                                 16.2.1

                                 Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő bruttó közvetett részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

                                 570

                                 16.2.2

                                 (–) A fent figyelembe vett bruttó közvetett részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

                                 571

                                 16.3

                                 Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő szintetikus részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

                                 572

                                 16.3.1

                                 Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő bruttó szintetikus részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

                                 573

                                 16.3.2

                                 (–) A fent figyelembe vett bruttó szintetikus részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

                                 580

                                 17

                                    Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban, a rövid pozíciók levonásával

                                 590

                                 17.1

                                 Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő közvetlen részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

                                 600

                                 17.1.1

                                 Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő bruttó közvetlen részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

                                 610

                                 17.1.2

                                 (–) A fent figyelembe vett bruttó közvetlen részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

                                 620

                                 17.2

                                 Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő közvetett részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

                                 630

                                 17.2.1

                                 Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő bruttó közvetett részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

                                 640

                                 17.2.2

                                 (–) A fent figyelembe vett bruttó közvetett részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

                                 641

                                 17.3

                                 Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő szintetikus részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

                                 642

                                 17.3.1

                                 Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő bruttó szintetikus részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

                                 643

                                 17.3.2

                                 (–) A fent figyelembe vett bruttó szintetikus részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

                                    A megfelelő tőkekategóriából le nem vont részesedések teljes kockázati kitettségértéke:

                                 650

                                 18

                                    Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében meglévő olyan részesedések kockázattal súlyozott kitettségei, amelyeket az intézmény CET1 tőkéjéből nem vonnak le

                                 660

                                 19

                                    Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében meglévő olyan részesedések kockázattal súlyozott kitettségei, amelyeket az intézmény AT1 tőkéjéből nem vonnak le

                                 670

                                 20

                                    Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében meglévő olyan részesedések kockázattal súlyozott kitettségei, amelyeket az intézmény T2 tőkéjéből nem vonnak le

                                    A szavatolótőke levonása alóli átmeneti felmentés

                                 680

                                 21

                                    Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott CET1 tőkeinstrumentumokban lévő részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik átmenetileg mentesülő jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

                                 690

                                 22

                                    Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott CET1 tőkeinstrumentumokban lévő részesedések, ha az intézmény átmenetileg mentesülő jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

                                 700

                                 23

                                    Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott kiegészítő AT1 tőkeinstrumentumokban lévő részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik átmenetileg mentesülő jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

                                 710

                                 24

                                    Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott AT1 tőkeinstrumentumokban lévő részesedések, ha az intézmény átmenetileg mentesülő jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

                                 720

                                 25

                                    Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott T2 tőkeinstrumentumokban lévő részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik átmenetileg mentesülő jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

                                 730

                                 26

                                    Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott T2 tőkeinstrumentumokban lévő részesedések, ha az intézmény átmenetileg mentesülő jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

                                    Tőkepufferek

                                 740

                                 27

                                    Kombinált pufferkövetelmény

                                 750

                                    Tőkefenntartási puffer

                                 760

                                    A tagállamok szintjén azonosított makroprudenciális vagy rendszerkockázatokra képzett tőkefenntartási puffer

                                 770

                                    Intézményspecifikus anticiklikus tőkepuffer

                                 780

                                    Rendszerkockázati tőkepuffer

                                 800

                                    Globálisan rendszerszinten jelentős intézményekre vonatkozó tőkepuffer

                                 810

                                    Egyéb rendszerszinten jelentős intézményekre vonatkozó tőkepuffer

                                    II. pillér szerinti követelmények

                                 820

                                 28

                                    A II. pillérből eredő kiigazításokhoz kapcsolódó szavatolótőke-követelmények

                                    Kiegészítő információk befektetési vállalkozások esetében

                                 830

                                 29

                                    Induló tőke

                                 840

                                 30

                                    Fix működési költségeken alapuló szavatolótőke-követelmény

                                    Kiegészítő információk az adatszolgáltatási küszöbök számításához

                                 850

                                 31

                                    Nem hazai eredeti kitettségek

                                 860

                                 32

                                    Teljes eredeti kitettség

                                    Bázel I-es alsó korlát

                                 870

                                    Szavatolótőke teljes összegének kiigazítása

                                 880

                                    A szavatolótőke Bázel I-es alsó korlátnak megfelelő teljes kiigazítása

                                 890

                                    A Bázel I-es alsó korlátnak megfelelő szavatolótőke-követelmény

                                 900

                                    A Bázel I-es alsó korlátnak megfelelő szavatolótőke-követelmény – Sztenderd módszer

                                 910

                                    A teljes tőke hiánya a Bázel I-es alsó korlátnak megfelelő minimális szavatolótőke-követelmények tekintetében

                        C 05.01 – ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK (CA5.1)

                                    A CET1 tőke kiigazításai

                                    Az AT1 tőke kiigazításai

                                    A T2 tőke kiigazításai

                                    A kockázattal súlyozott eszközértékekben figyelembe vett kiigazítások

                                    Tájékoztató adatok

                                    Alkalmazandó százalékos arány

                                    Figyelembe vehető összeg az átmeneti rendelkezések nélkül

                                    Kód

                                    Azonosító

                                    Tétel

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 010

                                 1

                                       KIIGAZÍTÁSOK ÖSSZESEN

                                 020

                                 1.1

                                    SZERZETT JOGOK ALAPJÁN FIGYELEMBE VETT TŐKEINSTRUMENTUMOK

                                 cella kapcsolata {CA1;r220}

                                 cella kapcsolata {CA1;r660}

                                 cella kapcsolata {CA1;r880}

                                 030

                                 1.1.1

                                    Szerzett jogok alapján figyelembe vett tőkeinstrumentumok: állami támogatásnak minősülő instrumentumok

                                 040

                                 1.1.1.1

                                 A 2006/48/EK irányelv értelmében szavatolótőkének minősülő instrumentumok

                                 050

                                 1.1.1.2

                                 Gazdasági kiigazítási programban részt vevő EU-tagállamban bejegyzett intézmények által a program keretében kibocsátott instrumentumok

                                 060

                                 1.1.2

                                    Állami támogatásnak nem minősülő instrumentumok

                                 cella kapcsolata {CA5.2; r010;c060}

                                 cella kapcsolata {CA5.2; r020;c060}

                                 cella kapcsolata {CA5.2; r090;c060}

                                 070

                                 1.2

                                    KISEBBSÉGI RÉSZESEDÉSEK ÉS AZOK MEGFELELŐI

                                 cella kapcsolata {CA1;r240}

                                 cella kapcsolata {CA1;r680}

                                 cella kapcsolata {CA1;r900}

                                 080

                                 1.2.1

                                    Kisebbségi részesedésnek nem minősülő tőkeinstrumentumok és egyéb tőkeelemek

                                 090

                                 1.2.2

                                    A kisebbségi részesedések átmeneti figyelembevétele a konszolidált szavatolótőkében

                                 091

                                 1.2.3

                                 Az AT1 tőkébe beszámítható elemek átmeneti figyelembevétele a konszolidált szavatolótőkében

                                 092

                                 1.2.4

                                 A T2 tőkébe beszámítható elemek átmeneti figyelembevétele a konszolidált szavatolótőkében

                                 100

                                 1.3

                                    EGYÉB ÁTMENETI KIIGAZÍTÁSOK

                                 cella kapcsolata {CA1;r520}

                                 cella kapcsolata {CA1;r730}

                                 cella kapcsolata {CA1;r960}

                                 110

                                 1.3.1

                                    Nem realizált nyereség és veszteség

                                 120

                                 1.3.1.1

                                 Nem realizált nyereség

                                 130

                                 1.3.1.2

                                 Nem realizált veszteség

                                 133

                                 1.3.1.3.

                                 Az EU által jóváhagyott IAS 39 szerint az »értékesíthető« kategóriába sorolt, központi kormányzattal szembeni kitettségek nem realizált nyeresége

                                 136

                                 1.3.1.4

                                 A központi kormányzatokkal szembeni, az EU által jóváhagyott IAS 39 szerint »értékesíthető« kategóriába sorolt kitettségek nem realizált vesztesége

                                 138

                                 1.3.1.5

                                 Származtatott ügyletekből eredő kötelezettségekhez kapcsolódó, az intézmény saját hitelkockázatából adódó valósérték-növekedés és -csökkenés

                                 140

                                 1.3.2

                                    Levonások

                                 150

                                 1.3.2.1

                                 Folyó üzleti év veszteségei

                                 160

                                 1.3.2.2

                                 Immateriális javak

                                 170

                                 1.3.2.3

                                 Jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető, nem átmeneti különbözetből eredő halasztott adókövetelések

                                 180

                                 1.3.2.4

                                 Értékvesztés és céltartalékhiány az IRB szerinti várható veszteséghez viszonyítva

                                 190

                                 1.3.2.5

                                 Meghatározott szolgáltatást nyújtó nyugdíjalapban lévő eszközök

                                 194

                                 1.3.2.5*

                                 ebből: az IAS 19 módosításainak bevezetése – pozitív tétel

                                 198

                                 1.3.2.5**

                                 ebből: az IAS 19 módosításainak bevezetése – negatív tétel

                                 200

                                 1.3.2.6

                                 Saját tőkeinstrumentumok

                                 210

                                 1.3.2.6.1

                                 Saját CET1 tőkeinstrumentumok

                                 211

                                 1.3.2.6.1**

                                 ebből: közvetlen részesedések

                                 212

                                 1.3.2.6.1*

                                 ebből: közvetett részesedések

                                 220

                                 1.3.2.6.2

                                 Saját AT1 tőkeinstrumentumok

                                 221

                                 1.3.2.6.2**

                                 ebből: közvetlen részesedések

                                 222

                                 1.3.2.6.2*

                                 ebből: közvetett részesedések

                                 230

                                 1.3.2.6.3

                                 Saját T2 tőkeinstrumentumok

                                 231

                                 1.3.2.6.3*

                                 ebből: közvetlen részesedések

                                 232

                                 1.3.2.6.3**

                                 ebből: közvetett részesedések

                                 240

                                 1.3.2.7

                                 Kölcsönös részesedések

                                 250

                                 1.3.2.7.1

                                 Kölcsönös részesedések CET1 tőkeinstrumentumokban

                                 260

                                 1.3.2.7.1.1

                                 Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkeinstrumentumaiban lévő kölcsönös részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

                                 270

                                 1.3.2.7.1.2

                                 Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkeinstrumentumaiban lévő kölcsönös részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

                                 280

                                 1.3.2.7.2

                                 Kölcsönös részesedések AT1 tőkeinstrumentumokban

                                 290

                                 1.3.2.7.2.1

                                 Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkeinstrumentumaiban lévő kölcsönös részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

                                 300

                                 1.3.2.7.2.2

                                 Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkeinstrumentumaiban lévő kölcsönös részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

                                 310

                                 1.3.2.7.3

                                 Kölcsönös részesedések T2 tőkeinstrumentumokban

                                 320

                                 1.3.2.7.3.1

                                 Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkeinstrumentumaiban lévő kölcsönös részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

                                 330

                                 1.3.2.7.3.2

                                 Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkeinstrumentumaiban lévő kölcsönös részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

                                 340

                                 1.3.2.8

                                 Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott szavatolótőke-instrumentumok, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

                                 350

                                 1.3.2.8.1

                                 Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott CET1 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

                                 360

                                 1.3.2.8.2

                                 Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott AT1 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

                                 370

                                 1.3.2.8.3

                                 Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott T2 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

                                 380

                                 1.3.2.9

                                 A jövőbeni nyereségtől függően érvényesíthető és átmeneti különbözetekből eredő halasztott adókövetelések, valamint a pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott CET1 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

                                 385

                                 1.3.2.9a

                                 Jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető és átmeneti különbözetből eredő halasztott adókövetelések

                                 390

                                 1.3.2.10

                                 Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott szavatolótőke-instrumentumok, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

                                 400

                                 1.3.2.10.1

                                 Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott CET1 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

                                 410

                                 1.3.2.10.2

                                 Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott AT1 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

                                 420

                                 1.3.2.10.3

                                 Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott T2 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

                                 425

                                 1.3.2.11

                                 Mentesség a biztosítókban lévő tulajdoni részesedésnek a CET1 tőkeelemekből történő levonása alól

                                 430

                                 1.3.3

                                    További szűrők és levonások

                                 440

                                 1.3.4

                                    Az IFRS 9-hez kapcsolódó átmeneti intézkedések miatti kiigazítások

                        C 05.02 – SZERZETT JOGOK ALAPJÁN FIGYELEMBE VETT TŐKEINSTRUMENTUMOK: ÁLLAMI TÁMOGATÁSNAK NEM MINŐSÜLŐ INSTRUMENTUMOK (CA5.2)

                                    CA 5.2 – Szerzett jogok alapján figyelembe vett tőkeinstrumentumok: állami támogatásnak nem minősülő instrumentumok

                                    Az instrumentumok kapcsolódó ázsióval növelt értéke

                                    A korlátszámítás alapja

                                    Alkalmazandó százalékos arány

                                    Korlát

                                    (–) A szerzett jogok figyelembevételének korlátját meghaladó összeg

                                    A szerzett jogok alapján figyelembe vett teljes összeg

                                    Kód

                                    Azonosító

                                    Tétel

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 010

                                 1.

                                    A 2006/48/EK irányelv 57. cikkének a) pontja értelmében a szavatolótőkében figyelembe vett instrumentumok

                                 cella kapcsolata {CA5.1;r060;c010)

                                 020

                                 2.

                                    A 2006/48/EK irányelv 57. cikkének ca) pontja, valamint 154. cikkének (8) és (9) bekezdése értelmében figyelembe vett instrumentumok, a 489. cikkben rögzített korlát alkalmazásával

                                 cella kapcsolata {CA5.1;r060;c020)

                                 030

                                 2.1

                                 Visszavásárlásra nem ösztönző, visszahívási opciót nem tartalmazó instrumentumok összesen

                                 040

                                 2.2

                                 Visszavásárlásra ösztönző, visszahívási opciót tartalmazó, de a szerzett jogok alapján figyelembe vett instrumentumok

                                 050

                                 2.2.1

                                 Az adatszolgáltatás időpontja után érvényesíthető visszahívási opcióval rendelkező, a CRR 52. cikkében foglalt feltételeket a tényleges lejáratot követően teljesítő instrumentumok

                                 060

                                 2.2.2

                                 Az adatszolgáltatás időpontja után érvényesíthető visszahívási opcióval rendelkező, a CRR 52. cikkében foglalt feltételeket a tényleges lejáratot követően nem teljesítő instrumentumok

                                 070

                                 2.2.3

                                 2011. július 20-ig érvényesíthető visszahívási opcióval rendelkező, a CRR 52. cikkében foglalt feltételeket a tényleges lejáratot követően nem teljesítő instrumentumok

                                 080

                                 2.3

                                 A szerzett jogok alapján figyelembe vett CET1 tőkeinstrumentumok korlátját meghaladó érték

                                 090

                                 3

                                    A 2006/48/EK irányelv 57. cikkének e), f), g) vagy h) pontja értelmében figyelembe vett tételek, a 490. cikkben rögzített korlát alkalmazásával

                                 cella kapcsolata {CA5.1;r060;c030)

                                 100

                                 3.1

                                 Visszavásárlásra nem ösztönző tételek összesen

                                 110

                                 3.2

                                 Visszavásárlásra ösztönző, a szerzett jogok alapján figyelembe vett tételek

                                 120

                                 3.2.1

                                 Az adatszolgáltatás időpontja után érvényesíthető visszahívási opcióval rendelkező, a CRR 63. cikkében foglalt feltételeket a tényleges lejáratot követően teljesítő tételek

                                 130

                                 3.2.2

                                 Az adatszolgáltatás időpontja után érvényesíthető visszahívási opcióval rendelkező, a CRR 63. cikkében foglalt feltételeket a tényleges lejáratot követően nem teljesítő tételek

                                 140

                                 3.2.3

                                 2011. július 20-ig érvényesíthető visszahívási opcióval rendelkező, a CRR 63. cikkében foglalt feltételeket a tényleges lejáratot követően nem teljesítő tételek

                                 150

                                 3.3

                                 A szerzett jogok alapján figyelembe vett AT1 tőkeinstrumentumok korlátját meghaladó érték

                        C 06.01 – CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLÓTŐKE-MEGFELELÉS: INFORMÁCIÓK A CSOPORTBA TARTOZÓ SZERVEZETEKRŐL – ÖSSZESEN (GS TOTAL)

                                    AZ EGYES SZERVEZETEKNEK A CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLÓTŐKE-MEGFELELÉSHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

                                    TŐKEPUFFEREK

                                    TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉK

                                    A KONSZOLIDÁLT SZAVATOLÓTŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ, A SZAVATOLÓTŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ TŐKE

                                    KONSZOLIDÁLT SZAVATOLÓTŐKE

                                    KOMBINÁLT PUFFERKÖVETELMÉNYEK

                                    HITELKOCKÁZAT; PARTNERKOCKÁZAT; FELHÍGULÁSI KOCKÁZAT, NYITVA SZÁLLÍTÁSOK, ELSZÁMOLÁSI/TELJESÍTÉSI KOCKÁZAT

                                    POZÍCIÓKOCKÁZAT, DEVIZAÁRFOLYAM-KOCKÁZAT ÉS ÁRUKOCKÁZAT

                                    MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT

                                    EGYÉB KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉKEK

                                    A KONSZOLIDÁLT T1 TŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ, A T1 TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ INSTRUMENTUMOK

                                    A KONSZOLIDÁLT T2 TŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ, A SZAVATOLÓTŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ INSTRUMENTUMOK

                                    TÁJÉKOZTATÓ ADAT:

                                    (–) CÉGÉRTÉK / (+) NEGATÍV CÉGÉRTÉK

                                    EBBŐL: CET1 TŐKE

                                    EBBŐL: AT1 TŐKE

                                    EBBŐL: HOZZÁJÁRULÁS A KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYHEZ

                                    EBBŐL: (–) CÉGÉRTÉK / (+) NEGATÍV CÉGÉRTÉK

                                    TŐKEFENNTARTÁSI PUFFER

                                    INTÉZMÉNYSPECIFIKUS ANTICIKLIKUS TŐKEPUFFER

                                    A TAGÁLLAMOK SZINTJÉN AZONOSÍTOTT MAKROPRUDENCIÁLIS VAGY RENDSZERKOCKÁZATOKRA KÉPZETT FENNTARTÁSI PUFFER

                                    RENDSZERKOCKÁZATI TŐKEPUFFER

                                    GLOBÁLISAN RENDSZERSZINTEN JELENTŐS INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ TŐKEPUFFER

                                    EGYÉB RENDSZERSZINTEN JELENTŐS INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ TŐKEPUFFER

                                    A KONSZOLIDÁLT CET1 TŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ KISEBBSÉGI RÉSZESEDÉSEK

                                    A KONSZOLIDÁLT AT1 TŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ, A T1 TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ INSTRUMENTUMOK

                                 250

                                 260

                                 270

                                 280

                                 290

                                 300

                                 310

                                 320

                                 330

                                 340

                                 350

                                 360

                                 370

                                 380

                                 390

                                 400

                                 410

                                 420

                                 430

                                 440

                                 450

                                 470

                                 480

                                 010

                                 ÖSSZESEN

                        C 06.02 – CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLÓTŐKE-MEGFELELÉS: INFORMÁCIÓK A CSOPORTBA TARTOZÓ SZERVEZETEKRŐL (GS)

                                    A KONSZOLIDÁCIÓ KÖRÉBE BEVONT SZERVEZETEK

                                    SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETEKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

                                    AZ EGYES SZERVEZETEKNEK A CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLÓTŐKE-MEGFELELÉSHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

                                    TŐKEPUFFEREK

                                    NÉV

                                    KÓD

                                    LEI-kód

                                    INTÉZMÉNY VAGY ANNAK MEGFELELŐ

                                    (IGEN / NEM)

                                    SZERVEZET TÍPUSA

                                    AZ ADATOK TERJEDELME: EGYEDI ALAPON TELJESKÖRŰEN KONSZOLIDÁLT (SF) VAGY EGYEDI ALAPON RÉSZLEGESEN KONSZOLIDÁLT (SP)

                                    ORSZÁGKÓD

                                    RÉSZESEDÉS ARÁNYA (%)

                                    TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉK

                                    SZAVATOLÓTŐKE

                                    TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉK

                                    A KONSZOLIDÁLT SZAVATOLÓTŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ, A SZAVATOLÓTŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ TŐKE

                                    KONSZOLIDÁLT SZAVATOLÓTŐKE

                                    KOMBINÁLT PUFFERKÖVETELMÉNY

                                    HITELKOCKÁZAT; PARTNERKOCKÁZAT; FELHÍGULÁSI KOCKÁZAT, NYITVA SZÁLLÍTÁSOK, ELSZÁMOLÁSI/TELJESÍTÉSI KOCKÁZAT

                                    POZÍCIÓKOCKÁZAT, DEVIZAÁRFOLYAM-KOCKÁZAT ÉS ÁRUKOCKÁZAT

                                    MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT

                                    EGYÉB KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉKEK

                                    T1 TŐKE ÖSSZESEN

                                    T2 TŐKE

                                    HITELKOCKÁZAT; PARTNERKOCKÁZAT; FELHÍGULÁSI KOCKÁZAT, NYITVA SZÁLLÍTÁSOK, ELSZÁMOLÁSI/TELJESÍTÉSI KOCKÁZAT

                                    POZÍCIÓKOCKÁZAT, DEVIZAÁRFOLYAM-KOCKÁZAT ÉS ÁRUKOCKÁZAT

                                    MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT

                                    EGYÉB KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉKEK

                                    A KONSZOLIDÁLT T1 TŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ, A T1 TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ INSTRUMENTUMOK

                                    A KONSZOLIDÁLT T2 TŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ, A SZAVATOLÓTŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ INSTRUMENTUMOK

                                    TÁJÉKOZTATÓ ADAT:

                                    (–) CÉGÉRTÉK / (+) NEGATÍV CÉGÉRTÉK

                                    EBBŐL: CET1 TŐKE

                                    EBBŐL: AT1 TŐKE

                                    EBBŐL: HOZZÁJÁRULÁS A KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYHEZ

                                    EBBŐL: (–) CÉGÉRTÉK / (+) NEGATÍV CÉGÉRTÉK

                                    TŐKEFENNTARTÁSI PUFFER

                                    INTÉZMÉNYSPECIFIKUS ANTICIKLIKUS TŐKEPUFFER

                                    A TAGÁLLAMOK SZINTJÉN AZONOSÍTOTT MAKROPRUDENCIÁLIS VAGY RENDSZERKOCKÁZATOKRA KÉPZETT FENNTARTÁSI PUFFER

                                    RENDSZERKOCKÁZATI TŐKEPUFFER

                                    GLOBÁLISAN RENDSZERSZINTEN JELENTŐS INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ TŐKEPUFFER

                                    EGYÉB RENDSZERSZINTEN JELENTŐS INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ TŐKEPUFFER

                                    CET1 TŐKE

                                    AT1 TŐKE

                                       EBBŐL: A SZAVATOLÓTŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ

                                       KAPCSOLÓDÓ SZAVATOLÓTŐKE-INSTRUMENTUMOK, KAPCSOLÓDÓ EREDMÉNYTARTALÉKOK ÉS NÉVÉRTÉKEN FELÜLI BEFIZETÉSEK

                                       EBBŐL: A T1 TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ

                                       KAPCSOLÓDÓ T1 INSTRUMENTUMOK, KAPCSOLÓDÓ EREDMÉNYTARTALÉKOK ÉS NÉVÉRTÉKEN FELÜLI BEFIZETÉSEK

                                       EBBŐL: KISEBBSÉGI RÉSZESEDÉSEK

                                       KAPCSOLÓDÓ SZAVATOLÓTŐKE-INSTRUMENTUMOK, KAPCSOLÓDÓ EREDMÉNYTARTALÉKOK, NÉVÉRTÉKEN FELÜLI BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB TARTALÉKOK

                                       EBBŐL: AZ AT1 TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ

                                       EBBŐL: A T2 TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ

                                    A KONSZOLIDÁLT CET1 TŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ KISEBBSÉGI RÉSZESEDÉSEK

                                    A KONSZOLIDÁLT AT1 TŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ, A T1 TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ INSTRUMENTUMOK

                                 010

                                 020

                                 025

                                 030

                                 035

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 110

                                 120

                                 130

                                 140

                                 150

                                 160

                                 170

                                 180

                                 190

                                 200

                                 210

                                 220

                                 230

                                 240

                                 250

                                 260

                                 270

                                 280

                                 290

                                 300

                                 310

                                 320

                                 330

                                 340

                                 350

                                 360

                                 370

                                 380

                                 390

                                 400

                                 410

                                 420

                                 430

                                 440

                                 450

                                 470

                                 480

                        C 07.00 –HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: A SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SA)

                        SA kitettségi osztály

                                    HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI EREDETI KITETTSÉG

                                    (–) AZ EREDETI KITETTSÉGGEL ÖSSZEFÜGGŐ ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓK ÉS CÉLTARTALÉKOK

                                    ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓKKAL ÉS CÉLTARTALÉKOKKAL CSÖKKENTETT KITETTSÉG

                                    A KITETTSÉGRE HELYETTESÍTÉSI HATÁSSAL JÁRÓ HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉSI (CRM) TECHNIKÁK

                                    HELYETTESÍTÉSI HATÁSSAL JÁRÓ CRM-TECHNIKÁK UTÁNI, HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI NETTÓ KITETTSÉG

                                    A KITETTSÉGÉRTÉKET ÉRINTŐ HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉSI TECHNIKÁK: ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET. PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉKOK ÖSSZETETT MÓDSZERE

                                    TELJES MÉRTÉKBEN KORRIGÁLT KITETTSÉGÉRTÉK (E*)

                                    A MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK TELJES MÉRTÉKBEN KORRIGÁLT KITETTSÉGÉRTÉKE HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK SZERINTI BONTÁSBAN

                                    KITETTSÉGÉRTÉK

                                    A KKV-SZORZÓ ELŐTTI, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK

                                    A KKV-SZORZÓ UTÁNI, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK

                                    ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET: KORRIGÁLT ÉRTÉKEK (Ga)

                                    ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

                                    A KITETTSÉG HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉS MIATTI HELYETTESÍTÉSE

                                    A KITETTSÉG VOLATILITÁSI KORREKCIÓS TÉNYEZŐJE

                                    (–) PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉKOK EGYSZERŰ MÓDSZERE: KORRIGÁLT ÉRTÉK (Cvam)

                                    0%

                                    20%

                                    50%

                                    100%

                                    EBBŐL: PARTNERKOCKÁZATBÓL SZÁRMAZÓ

                                    EBBŐL: KIJELÖLT KHMI ÁLTAL KÉSZÍTETT HITELMINŐSÍTÉSSEL

                                    EBBŐL: KÖZPONTI KORMÁNYZATTAL MEGEGYEZŐ HITELMINŐSÍTÉSSEL

                                    (–) GARANCIÁK

                                    (–) HITELDERIVATÍVÁK

                                    (–) PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉKOK: EGYSZERŰ MÓDSZER

                                    (–) EGYÉB ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

                                    (–) KIÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN

                                    BEÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN (+)

                                    (–) EBBŐL: VOLATILITÁSI ÉS LEJÁRATI KORREKCIÓ

                                 010

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 110

                                 120

                                 130

                                 140

                                 150

                                 160

                                 170

                                 180

                                 190

                                 200

                                 210

                                 215

                                 220

                                 230

                                 240

                                 010

                                    TELJES KITETTSÉG

                                 Cella kapcsolata: CA

                                 015

                                    ebből: Nemteljesítő kitettségek a »Kiemelkedően magas kockázatú tételek« és a »Részvényjellegű kitettségek« kitettségi osztályokban

                                 020

                                    ebből: KKV

                                 030

                                    ebből: Kitettség a kkv-szorzó alkalmazásával

                                 040

                                    ebből: Ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett – lakóingatlan

                                 050

                                    ebből: Tartós mentesítés alapján a sztenderd módszerrel kezelt kitettségek

                                 060

                                    ebből: Az IRB-módszer fokozatos bevezetésére vonatkozó előzetes felügyeleti engedély alapján sztenderd módszerrel kezelt kitettségek

                                    A TELJES KITETTSÉG KITETTSÉGTÍPUS SZERINTI BONTÁSA

                                 070

                                    Hitelkockázattal érintett mérlegen belüli kitettségek

                                 080

                                    Hitelkockázattal érintett mérlegen kívüli kitettségek

                                    Partnerkockázattal érintett kitettségek/ügyletek

                                 090

                                    Értékpapír-finanszírozási ügyletek

                                 100

                                    ebből: minősített központi szerződő félen keresztül központilag elszámolt

                                 110

                                    Származtatott és hosszú teljesítési idejű ügyletek

                                 120

                                    ebből: minősített központi szerződő félen keresztül központilag elszámolt

                                 130

                                    Eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló szerződéses megállapodásból

                                    TELJES KITETTSÉG KOCKÁZATI SÚLY SZERINTI BONTÁSA:

                                 140

                                    0%

                                 150

                                    2%

                                 160

                                    4%

                                 170

                                    10%

                                 180

                                    20%

                                 190

                                    35%

                                 200

                                    50%

                                 210

                                    70%

                                 220

                                    75%

                                 230

                                    100%

                                 240

                                    150%

                                 250

                                    250%

                                 260

                                    370%

                                 270

                                    1 250  %

                                 280

                                    Egyéb kockázati súlyok

                                    TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

                                 290

                                    Kereskedelmi ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett kitettségek

                                 300

                                    100 %-os kockázati súlyú nemteljesítő kitettségek

                                 310

                                    Lakóingatlanra bejegyzett jelzáloggal fedezett kitettségek

                                 320

                                    150 %-os kockázati súlyú nemteljesítő kitettségek

                        C 08.01 –HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR IRB 1)

                        IRB kitettségi osztály:

                        Az LGD-kre vonatkozó saját becslések és/vagy hitel-egyenértékesítési tényezők:

                                    BELSŐ MINŐSÍTÉSI RENDSZER

                                    HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI EREDETI KITETTSÉG

                                    A KITETTSÉGRE HELYETTESÍTÉSI HATÁSSAL JÁRÓ HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉSI (CRM) TECHNIKÁK

                                    HELYETTESÍTÉSI HATÁSSAL JÁRÓ CRM-TECHNIKÁK UTÁNI, A HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI KITETTSÉG

                                    KITETTSÉGÉRTÉK

                                    AZ LGD-BECSLÉSEK SORÁN FIGYELEMBE VETT HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉSI TECHNIKÁK, KIVÉVE AZ EGYÜTTES NEMTELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ ELJÁRÁST

                                    EGYÜTTES NEMTELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS

                                    KITETTSÉGGEL SÚLYOZOTT ÁTLAGOS LGD (%)

                                    NAGY MÉRETŰ PÉNZÜGYI ÁGAZATBELI SZERVEZETEK ÉS NEM SZABÁLYOZOTT PÉNZÜGYI VÁLLALATOK KITETTSÉGGEL SÚLYOZOTT ÁTLAGOS LGD-ÉRTÉKE (%)

                                    KITETTSÉGGEL SÚLYOZOTT ÁTLAGOS LEJÁRATI ÉRTÉK (NAP)

                                    A KKV-SZORZÓ ELŐTTI, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK

                                    A KKV-SZORZÓ UTÁNI, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK

                                    TÁJÉKOZTATÓ ADATOK:

                                    ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

                                    (–) EGYÉB ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

                                    A KITETTSÉG HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉS MIATTI HELYETTESÍTÉSE

                                    SAJÁT LGD-BECSLÉS ALKALMAZÁSA:

                                    ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

                                    ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

                                    ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

                                    AZ ÜGYFÉL-KATEGÓRIÁHOZ VAGY -HALMAZHOZ (POOLHOZ) RENDELT NEMTELJESÍTÉSI VALÓSZÍNŰSÉG (PD) (%)

                                    EBBŐL: NAGY MÉRETŰ PÉNZÜGYI ÁGAZATBELI SZERVEZETEK ÉS NEM SZABÁLYOZOTT PÉNZÜGYI VÁLLALATOK

                                    (–) GARANCIÁK

                                    (–) HITELDERIVATÍVÁK

                                    (–) KIÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN

                                    BEÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN (+)

                                    EBBŐL: MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

                                    EBBŐL: MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

                                    EBBŐL: PARTNERKOCKÁZATBÓL SZÁRMAZÓ

                                    EBBŐL: NAGY MÉRETŰ PÉNZÜGYI ÁGAZATBELI SZERVEZETEK ÉS NEM SZABÁLYOZOTT PÉNZÜGYI VÁLLALATOK

                                    GARANCIÁK

                                    HITELDERIVATÍVÁK

                                    SAJÁT LGD-BECSLÉS ALKALMAZÁSA:

                                    EGYÉB ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

                                    ELISMERT PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉKOK

                                    EGYÉB ELISMERT BIZTOSÍTÉK

                                    VÁRHATÓ VESZTESÉGÉRTÉK

                                    (–) ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓK ÉS CÉLTARTALÉKOK

                                    A KÖTELEZETTEK SZÁMA

                                    INGATLAN

                                    EGYÉB DOLOGI BIZTOSÍTÉKOK

                                    KÖVETELÉSEK

                                    EBBŐL: NAGY MÉRETŰ PÉNZÜGYI ÁGAZATBELI SZERVEZETEK ÉS NEM SZABÁLYOZOTT PÉNZÜGYI VÁLLALATOK

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 110

                                 120

                                 130

                                 140

                                 150

                                 160

                                 170

                                 180

                                 190

                                 200

                                 210

                                 220

                                 230

                                 240

                                 250

                                 255

                                 260

                                 270

                                 280

                                 290

                                 300

                                 010

                                    TELJES KITETTSÉG

                                    Cella kapcsolata: CA

                                 015

                                    ebből: Kitettség a kkv-szorzó alkalmazásával

                                    A TELJES KITETTSÉG KITETTSÉGTÍPUS SZERINTI BONTÁSA

                                 020

                                    Hitelkockázattal érintett mérlegtételek

                                 030

                                    Hitelkockázattal érintett mérlegen kívüli tételek

                                    Partnerkockázattal érintett kitettségek/ügyletek

                                 040

                                    Értékpapír-finanszírozási ügyletek

                                 050

                                    Származtatott és hosszú teljesítési idejű ügyletek

                                 060

                                    Eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló szerződéses megállapodásból

                                 070

                                    ÜGYFÉL-KATEGÓRIÁKBA VAGY –HALMAZOKBA (POOLOKBA) SOROLT KITETTSÉGEK: ÖSSZESEN

                                 080

                                    SLOTTING KRITÉRIUM SZERINTI SPECIÁLIS HITELEZÉSI KITETTSÉGEK: ÖSSZESEN

                                    A SLOTTING KRITÉRIUM SZERINTI TELJES SPECIÁLIS HITELEZÉSI KITETTSÉG KOCKÁZATI SÚLY SZERINTI BONTÁSA:

                                 090

                                    KOCKÁZATI SÚLY: 0 %

                                 100

                                    50%

                                 110

                                    70%

                                 120

                                    Ebből: az 1. kategóriában

                                 130

                                    90%

                                 140

                                    115%

                                 150

                                    250%

                                 160

                                    ALTERNATÍV KEZELÉS: INGATLANNAL FEDEZETT

                                 170

                                    NYITVA SZÁLLÍTÁSBÓL EREDŐ, ALTERNATÍV KEZELÉS ALAPJÁN MEGÁLLAPÍTOTT VAGY 100 %-OS KOCKÁZATI SÚLYÚ KITETTSÉGEK, VALAMINT EGYÉB, KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ TARTOZÓ KITETTSÉGEK

                                 180

                                    FELHÍGULÁSI KOCKÁZAT: VÁSÁROLT KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN

                        C 08.02 –HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY: ÜGYFÉL-KATEGÓRIA VAGY -HALMAZ (POOL) SZERINT (CR IRB 2)

                        IRB kitettségi osztály:

                        Az LGD-kre vonatkozó saját becslések és/vagy hitel-egyenértékesítési tényezők:

                                    ÜGYFÉL-KATEGÓRIA (SORAZONOSÍTÓ)

                                    BELSŐ MINŐSÍTÉSI RENDSZER

                                    HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI EREDETI KITETTSÉG

                                    A KITETTSÉGRE HELYETTESÍTÉSI HATÁSSAL JÁRÓ HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉSI (CRM) TECHNIKÁK

                                    HELYETTESÍTÉSI HATÁSSAL JÁRÓ CRM-TECHNIKÁK UTÁNI, A HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI KITETTSÉG

                                    KITETTSÉGÉRTÉK

                                    AZ LGD-BECSLÉSEK SORÁN FIGYELEMBE VETT HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉSI TECHNIKÁK, KIVÉVE AZ EGYÜTTES NEMTELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ ELJÁRÁST

                                    EGYÜTTES NEMTELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS

                                    KITETTSÉGGEL SÚLYOZOTT ÁTLAGOS LGD (%)

                                    NAGY MÉRETŰ PÉNZÜGYI ÁGAZATBELI SZERVEZETEK ÉS NEM SZABÁLYOZOTT PÉNZÜGYI VÁLLALATOK KITETTSÉGGEL SÚLYOZOTT ÁTLAGOS LGD-ÉRTÉKE (%)

                                    KITETTSÉGGEL SÚLYOZOTT ÁTLAGOS LEJÁRATI ÉRTÉK (NAP)

                                    A KKV-SZORZÓ ELŐTTI, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK

                                    A KKV-SZORZÓ UTÁNI, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK

                                    TÁJÉKOZTATÓ ADATOK:

                                    ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

                                    (–) EGYÉB ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

                                    A KITETTSÉG HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉS MIATTI HELYETTESÍTÉSE

                                    SAJÁT LGD-BECSLÉS ALKALMAZÁSA:

                                    ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

                                    ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

                                    ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

                                    VÁRHATÓ VESZTESÉGÉRTÉK

                                    (–) ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓK ÉS CÉLTARTALÉKOK

                                    A KÖTELEZETTEK SZÁMA

                                    AZ ÜGYFÉL-KATEGÓRIÁHOZ VAGY -HALMAZHOZ (POOLHOZ) RENDELT NEMTELJESÍTÉSI VALÓSZÍNŰSÉG (PD) (%)

                                    EBBŐL: NAGY MÉRETŰ PÉNZÜGYI ÁGAZATBELI SZERVEZETEK ÉS NEM SZABÁLYOZOTT PÉNZÜGYI VÁLLALATOK

                                    (–) GARANCIÁK

                                    (–) HITELDERIVATÍVÁK

                                    (–) KIÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN

                                    BEÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN (+)

                                    EBBŐL: MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

                                    EBBŐL: MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

                                    EBBŐL: PARTNERKOCKÁZATBÓL SZÁRMAZÓ

                                    EBBŐL: NAGY MÉRETŰ PÉNZÜGYI ÁGAZATBELI SZERVEZETEK ÉS NEM SZABÁLYOZOTT PÉNZÜGYI VÁLLALATOK

                                    GARANCIÁK

                                    HITELDERIVATÍVÁK

                                    SAJÁT LGD-BECSLÉS ALKALMAZÁSA:

                                    EGYÉB ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

                                    ELISMERT PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉKOK

                                    EGYÉB ELISMERT BIZTOSÍTÉK

                                    EBBŐL: NAGY MÉRETŰ PÉNZÜGYI ÁGAZATBELI SZERVEZETEK ÉS NEM SZABÁLYOZOTT PÉNZÜGYI VÁLLALATOK

                                    INGATLAN

                                    EGYÉB DOLOGI BIZTOSÍTÉKOK

                                    KÖVETELÉSEK

                                 005

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 110

                                 120

                                 130

                                 140

                                 150

                                 160

                                 170

                                 180

                                 190

                                 200

                                 210

                                 220

                                 230

                                 240

                                 250

                                 255

                                 260

                                 270

                                 280

                                 290

                                 300

                        C 09.01 – KITETTSÉGEK FÖLDRAJZI BONTÁSA A KÖTELEZETT ILLETŐSÉGE SZERINT: SA KITETTSÉGEK (CR GB 1)

                        Ország:

                                    HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI EREDETI KITETTSÉG

                                    Az időszakban megállapított új nemteljesítések

                                    Általános hitelkockázati kiigazítások

                                    Egyedi hitelkockázati kiigazítások

                                    Leírások

                                    A megállapított új nemteljesítések utáni hitelkockázati kiigazítások/leírások

                                    KITETTSÉGÉRTÉK

                                    A KKV-SZORZÓ ELŐTTI, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK

                                    A KKV-SZORZÓ UTÁNI, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK

                                    Nemteljesítő kitettségek

                                 010

                                 020

                                 040

                                 050

                                 055

                                 060

                                 070

                                 075

                                 080

                                 090

                                 010

                                 Központi kormányzatok vagy központi bankok

                                 020

                                 Regionális kormányzatok vagy helyi hatóságok

                                 030

                                 Közszektorbeli intézmények

                                 040

                                 Multilaterális fejlesztési bankok

                                 050

                                 Nemzetközi szervezetek

                                 060

                                 Intézmények

                                 070

                                 Vállalkozások

                                 075

                                 Ebből: KKV

                                 080

                                 Lakosság

                                 085

                                 Ebből: KKV

                                 090

                                 Ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett kitettségek

                                 095

                                 Ebből: KKV

                                 100

                                 Nemteljesítő kitettségek

                                 110

                                 Kiemelkedően magas kockázatú tételek

                                 120

                                 Fedezett kötvények

                                 130

                                 Rövid távú hitelminősítéssel rendelkező intézményekkel és vállalkozásokkal szembeni követelések

                                 140

                                 Kollektív befektetési formák (KBF)

                                 150

                                 Részvényjellegű kitettségek

                                 160

                                 Egyéb kitettségek

                                 170

                                    Teljes kitettség

                        C 09.02 – KITETTSÉGEK FÖLDRAJZI BONTÁSA A KÖTELEZETT ILLETŐSÉGE SZERINT: IRB KITETTSÉGEK (CR GB 2)

                        Ország:

                                    HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI EREDETI KITETTSÉG

                                    Az időszakban megállapított új nemteljesítések

                                    Általános hitelkockázati kiigazítások

                                    Egyedi hitelkockázati kiigazítások

                                    Leírások

                                    A megállapított új nemteljesítések utáni hitelkockázati kiigazítások/leírások

                                    AZ ÜGYFÉL-KATEGÓRIÁHOZ VAGY -HALMAZHOZ (POOLHOZ) RENDELT NEMTELJESÍTÉSI VALÓSZÍNŰSÉG (PD) (%)

                                    KITETTSÉGGEL SÚLYOZOTT ÁTLAGOS LGD (%)

                                    KITETTSÉGÉRTÉK

                                    A KKV-SZORZÓ ELŐTTI, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK

                                    A KKV-SZORZÓ UTÁNI, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK

                                    VÁRHATÓ VESZTESÉGÉRTÉK

                                    Ebből: nemteljesítő

                                    Ebből: nemteljesítő

                                    Ebből: nemteljesítő

                                 010

                                 030

                                 040

                                 050

                                 055

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 105

                                 110

                                 120

                                 125

                                 130

                                 010

                                 Központi kormányzatok vagy központi bankok

                                 020

                                 Intézmények

                                 030

                                 Vállalkozások

                                 042

                                 Ebből: speciális hitelezés

                                    (kivéve a slotting kritérium szerinti speciális hitelezés)

                                 045

                                 Ebből: speciális hitelezés

                                    (slotting kritérium szerinti speciális hitelezés)

                                 050

                                 Ebből: KKV

                                 060

                                 Lakosság

                                 070

                                 ingatlannal fedezett

                                 080

                                 KKV

                                 090

                                 Nem kkv

                                 100

                                 A rulírozó állományba beszámítható

                                 110

                                 Egyéb lakosság

                                 120

                                 KKV

                                 130

                                 Nem kkv

                                 140

                                 Részvényjellegű kitettségek

                                 150

                                    Teljes kitettség

                        C 09.04 – A LÉNYEGES HITELKOCKÁZATI KITETTSÉGEK ORSZÁGONKÉNTI BONTÁSA AZ ANTICIKLIKUS TŐKEPUFFER ÉS AZ INTÉZMÉNYSPECIFIKUS ANTICIKLIKUS TŐKEPUFFER KISZÁMÍTÁSÁHOZ (CCB)

                        Ország:

                                    Összeg

                                    Százalék

                                    Kvalitatív információk

                                 010

                                 020

                                 030

                                    Lényeges hitelkockázati kitettségek – hitelkockázat

                                 010

                                 Kitettségérték a sztenderd módszer szerint

                                 020

                                 Kitettségérték az IRB-módszer szerint

                                    Lényeges hitelkockázati kitettségek – piaci kockázat

                                 030

                                 Kereskedési könyvi kitettségek hosszú és rövid pozícióinak összege a sztenderd módszer szerint

                                 040

                                 Kereskedési könyvi kitettségek értéke a belső modellek szerint

                                    Lényeges hitelkockázati kitettségek – értékpapírosítás

                                 055

                                 Banki könyvi értékpapírosítási pozíciók kitettségértéke

                                    Szavatolótőke-követelmények és súlyok

                                 070

                                 Az anticiklikus tőkepufferre vonatkozó teljes szavatolótőke-követelmény

                                 080

                                 A lényeges hitelkockázati kitettségekre vonatkozó szavatolótőke-követelmény – hitelkockázat

                                 090

                                 A lényeges hitelkockázati kitettségekre vonatkozó szavatolótőke-követelmény – piaci kockázat

                                 100

                                 A lényeges hitelkockázati kitettségekre vonatkozó szavatolótőke-követelmény – banki könyvi értékpapírosítási pozíciók

                                 110

                                 Szavatolótőke-követelmények súlyai

                                    Anticiklikustőkepuffer-ráták

                                 120

                                 A kijelölt hatóság által meghatározott anticiklikustőkepuffer-ráta

                                 130

                                 Az intézmény helye szerinti országban alkalmazandó anticiklikustőkepuffer-ráta

                                 140

                                 Intézményspecifikus anticiklikustőkepuffer-ráta

                                    2 %-os küszöbérték alkalmazása

                                 150

                                 2 %-os küszöbérték alkalmazása az általános hitelkockázati kitettségekre

                                 160

                                 2 %-os küszöbérték alkalmazása a kereskedési könyvi kitettségekre

                        C 10.01 – HITELKOCKÁZAT: RÉSZVÉNYJELLEGŰ KITETTSÉGEK – AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR EQU IRB 1)

                                    BELSŐ MINŐSÍTÉSI RENDSZER

                                    HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI EREDETI KITETTSÉG

                                    A KITETTSÉGRE HELYETTESÍTÉSI HATÁSSAL JÁRÓ HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉSI (CRM) TECHNIKÁK

                                    KITETTSÉGÉRTÉK

                                    KITETTSÉGGEL SÚLYOZOTT ÁTLAGOS LGD (%)

                                    KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK

                                    TÁJÉKOZTATÓ ADAT:

                                    ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

                                    A KITETTSÉG HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉS MIATTI HELYETTESÍTÉSE

                                    VÁRHATÓ VESZTESÉGÉRTÉK

                                    AZ ÜGYFÉL-KATEGÓRIÁHOZ RENDELT NEMTELJESÍTÉSI VALÓSZÍNŰSÉG (PD) (%)

                                    (–) GARANCIÁK

                                    (–) HITELDERIVATÍVÁK

                                    (–) KIÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 010

                                    IRB RÉSZVÉNYJELLEGŰ KITETTSÉGEK ÖSSZESEN

                                 Cella kapcsolata: CA

                                 020

                                    PD/LGD-MÓDSZER: ÖSSZESEN

                                 050

                                    EGYSZERŰ KOCKÁZATI SÚLYOZÁSI MÓDSZER: ÖSSZESEN

                                 060

                                    A TELJES KITETTSÉG KOCKÁZATI SÚLY SZERINTI BONTÁSA AZ EGYSZERŰ KOCKÁZATI SÚLYOZÁSI MÓDSZER ALAPJÁN:

                                 070

                                 KOCKÁZATI SÚLY: 190 %

                                 080

                                 290%

                                 090

                                 370%

                                 100

                                    BELSŐ MODELLEKEN ALAPULÓ MÓDSZER

                                 110

                                    KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ TARTOZÓ RÉSZVÉNYJELLEGŰ KITETTSÉGEK

                        C 10.02 – HITELKOCKÁZAT: RÉSZVÉNYJELLEGŰ KITETTSÉGEK – AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY. A TELJES KITETTSÉG ÜGYFÉL-KATEGÓRIA SZERINTI BONTÁSA A PD/LGD-MÓDSZER ALAPJÁN (CR EQU IRB 2)

                                    ÜGYFÉL-KATEGÓRIA

                                    (SORAZONOSÍTÓ)

                                    BELSŐ MINŐSÍTÉSI RENDSZER

                                    HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI EREDETI KITETTSÉG

                                    A KITETTSÉGRE HELYETTESÍTÉSI HATÁSSAL JÁRÓ HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉSI (CRM) TECHNIKÁK

                                    KITETTSÉGÉRTÉK

                                    KITETTSÉGGEL SÚLYOZOTT ÁTLAGOS LGD (%)

                                    KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK

                                    TÁJÉKOZTATÓ ADAT:

                                    ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

                                    A KITETTSÉG HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉS MIATTI HELYETTESÍTÉSE

                                    VÁRHATÓ VESZTESÉGÉRTÉK

                                    AZ ÜGYFÉL-KATEGÓRIÁHOZ RENDELT NEMTELJESÍTÉSI VALÓSZÍNŰSÉG (PD) (%)

                                    (–) GARANCIÁK

                                    (–) HITELDERIVATÍVÁK

                                    (–) KIÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN

                                 005

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                        C 11.00 – ELSZÁMOLÁSI/TELJESÍTÉSI KOCKÁZAT (CR SETT)

                                    KI NEM EGYENLÍTETT ÜGYLETEK TELJESÍTÉSI ÁRA

                                    A KI NEM EGYENLÍTETT ÜGYLETEKBŐL EREDŐ ÁRKÜLÖNBÖZETI KITETTSÉG

                                    SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY

                                    ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZAT TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉKE

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 010

                                    A nem kereskedési könyvi ki nem egyenlített ügyletek összesen

                                 Cella kapcsolata: CA

                                 020

                                 Legfeljebb 4 napig ki nem egyenlített ügyletek (0 %-os szorzó)

                                 030

                                 5–15 napig ki nem egyenlített ügyletek (8 %-os szorzó)

                                 040

                                 16–30 napig ki nem egyenlített ügyletek (50 %-os szorzó)

                                 050

                                 31–45 napig ki nem egyenlített ügyletek (75 %-os szorzó)

                                 060

                                 Legalább 46 napig ki nem egyenlített ügyletek (100 %-os szorzó)

                                 070

                                    A kereskedési könyvi ki nem egyenlített ügyletek összesen

                                 Cella kapcsolata: CA

                                 080

                                 Legfeljebb 4 napig ki nem egyenlített ügyletek (0 %-os szorzó)

                                 090

                                 5–15 napig ki nem egyenlített ügyletek (8 %-os szorzó)

                                 100

                                 16–30 napig ki nem egyenlített ügyletek (50 %-os szorzó)

                                 110

                                 31–45 napig ki nem egyenlített ügyletek (75 %-os szorzó)

                                 120

                                 Legalább 46 napig ki nem egyenlített ügyletek (100 %-os szorzó)

                        C 13.01 – HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS (CR SEC)

                                    ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSRA KERÜLŐ KITETTSÉGEK ÖSSZÉRTÉKE

                                    SZINTETIKUS ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS: ÉRTÉKPAPÍROSÍTOTT KITETTSÉGEK HITELKOCKÁZATI FEDEZETE

                                    ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSI POZÍCIÓK

                                    (–) ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓK ÉS CÉLTARTALÉKOK

                                    ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓKKAL ÉS CÉLTARTALÉKOKKAL CSÖKKENTETT KITETTSÉG

                                    A KITETTSÉGRE HELYETTESÍTÉSI HATÁSSAL JÁRÓ HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉSI (CRM) TECHNIKÁK

                                    HELYETTESÍTÉSI HATÁSSAL JÁRÓ CRM-TECHNIKÁK UTÁNI, HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI NETTÓ KITETTSÉG

                                    (-) A KITETTSÉGÉRTÉKET ÉRINTŐ HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉSI TECHNIKÁK: ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET, A PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉKOK ÖSSZETETT MÓDSZERE, KORRIGÁLT ÉRTÉK (Cvam)

                                    TELJES MÉRTÉKBEN KORRIGÁLT KITETTSÉGÉRTÉK (E*)

                                    (–) VISSZA NEM FIZETENDŐ ÁRENGEDMÉNYEK

                                    (–) AZ ALAPUL SZOLGÁLÓ KITETTSÉGEK EGYEDI HITELKOCKÁZATI KIIGAZÍTÁSA

                                    KITETTSÉGÉRTÉK

                                    KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ TARTOZÓ KITETTSÉGÉRTÉK BONTÁSA

                                    KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK

                                    A KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK LEJÁRATI ELTÉRÉS MIATTI KORREKCIÓJA

                                    AZ (EU) 2017/2402 RENDELET 2. FEJEZETÉNEK MEGSÉRTÉSE MIATTI ÁLTALÁNOS HATÁS (KORREKCIÓ)

                                    FELSŐ KORLÁT FIGYELEMBEVÉTELE ELŐTT

                                    (–) A KOCKÁZATI SÚLYRA VONATKOZÓ FELSŐ KORLÁT MIATTI CSÖKKENTÉS

                                    (–) AZ ÁLTALÁNOS FELSŐ KORLÁT MIATTI CSÖKKENTÉS

                                    KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT TELJES KITETTSÉGÉRTÉK

                                    TÁJÉKOZTATÓ ADAT:

                                    AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSBÓL MÁS KITETTSÉGI OSZTÁLYOKBA IRÁNYULÓ KIÁRAMLÁSNAK MEGFELELŐ KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK

                                    (–) ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET (Cva)

                                    (–) KIÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN

                                    A VISSZATARTOTT VAGY VISSZAVÁSÁROLT HITELKOCKÁZATI FEDEZET NÉVLEGES ÖSSZEGE

                                    HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI EREDETI KITETTSÉG

                                    (–) ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET: KORRIGÁLT ÉRTÉKEK (Ga)

                                    (–) ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

                                    A KITETTSÉG HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉS MIATTI HELYETTESÍTÉSE

                                    EBBŐL: 0 %-OS HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐ (CCF) ALÁ TARTOZÓ

                                    (–) SZAVATOLÓTŐKÉBŐL LEVONT

                                    KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ TARTOZÓ

                                    SEC-IRBA

                                    SEC-SA

                                    SEC-ERBA

                                    BELSŐ ÉRTÉKELÉSI MÓDSZER

                                    EGYÉB (KOCKÁZATI SÚLY = 1 250  %)

                                    SEC-IRBA

                                    SEC-SA

                                    SEC-ERBA

                                    BELSŐ ÉRTÉKELÉSI MÓDSZER

                                    EGYÉB (KOCKÁZATI SÚLY = 1 250  %)

                                    EBBŐL: SZINTETIKUS ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS

                                    KOCKÁZATISÚLY-SÁVOK SZERINTI BONTÁS

                                    EBBŐL: A 255. CIKK (4) BEKEZDÉSE SZERINT SZÁMÍTVA (VÁSÁROLT KÖVETELÉSEK)

                                    KOCKÁZATISÚLY-SÁVOK SZERINTI BONTÁS

                                    HITELMINŐSÉGI BESOROLÁSOK SZERINTI BONTÁS

                                    A SEC-ERBA ALKALMAZÁSÁNAK INDOKAI SZERINTI BONTÁS

                                    KOCKÁZATISÚLY-SÁVOK SZERINTI BONTÁS

                                    EBBŐL: A 255. CIKK (4) BEKEZDÉSE SZERINT SZÁMÍTVA (VÁSÁROLT KÖVETELÉSEK)

                                    EBBŐL: KOCKÁZATI SÚLY = 1 250  % (W ISMERETLEN)

                                    GÉPJÁRMŰHITELEK, GÉPJÁRMŰ- ÉS ESZKÖZLÍZINGEK

                                    SEC-ERBA OPCIÓ

                                    A CRR 254. CIKKE (2) BEKEZDÉSÉNEK a) PONTJA SZERINTI POZÍCIÓK

                                    A CRR 254. CIKKE (2) BEKEZDÉSÉNEK b) PONTJA SZERINTI POZÍCIÓK

                                    A CRR 254. CIKKÉNEK (4) BEKEZDÉSE VAGY 258. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSE SZERINTI POZÍCIÓK

                                    A MÓDSZEREK HIERARCHIÁJÁT KÖVETVE

                                    ÁTLAGOS KOCKÁZATI SÚLY (%)

                                    (–) ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET: KORRIGÁLT ÉRTÉKEK (G*)

                                    (–) KIÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN

                                    BEÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN

                                    KOCKÁZATI SÚLY =< 20 %

                                    KOCKÁZATI SÚLY >20 %–50 %

                                    KOCKÁZATI SÚLY >50 %–100 %

                                    KOCKÁZATI SÚLY >100 %–< 1 250  %

                                    KOCKÁZATI SÚLY: 1 250  %

                                    KOCKÁZATI SÚLY =< 20 %

                                    KOCKÁZATI SÚLY >20 %–50 %

                                    KOCKÁZATI SÚLY >50 %–100 %

                                    KOCKÁZATI SÚLY >100 %–< 1 250  %

                                    KOCKÁZATI SÚLY: 1 250  % (W ISMERETLEN)

                                    KOCKÁZATI SÚLY: 1 250  % (EGYÉB)

                                    RÖVID TÁVÚ HITELMINŐSÉGI BESOROLÁSOK

                                    HOSSZÚ TÁVÚ HITELMINŐSÉGI BESOROLÁSOK

                                    GÉPJÁRMŰHITELEK, GÉPJÁRMŰ- ÉS ESZKÖZLÍZINGEK

                                    SEC-ERBA OPCIÓ

                                    A CRR 254. CIKKE (2) BEKEZDÉSÉNEK a) PONTJA SZERINTI POZÍCIÓK

                                    A CRR 254. CIKKE (2) BEKEZDÉSÉNEK b) PONTJA SZERINTI POZÍCIÓK

                                    A CRR 254. CIKKÉNEK (4) BEKEZDÉSE VAGY 258. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSE SZERINTI POZÍCIÓK

                                    A MÓDSZEREK HIERARCHIÁJÁT KÖVETVE

                                    KOCKÁZATI SÚLY =< 20 %

                                    KOCKÁZATI SÚLY >20 %–50 %

                                    KOCKÁZATI SÚLY >50 %–100 %

                                    KOCKÁZATI SÚLY >100 %–< 1 250  %

                                    KOCKÁZATI SÚLY: 1 250  %

                                    CQS 1

                                    CQS 2

                                    CQS 3

                                    MINDEN EGYÉB HITELMINŐSÉGI BESOROLÁS

                                    CQS 1

                                    CQS 2

                                    CQS 3

                                    CQS 4

                                    CQS 5

                                    CQS 6

                                    CQS 7

                                    CQS 8

                                    CQS 9

                                    CQS 10

                                    CQS 11

                                    CQS 12

                                    CQS 13

                                    CQS 14

                                    CQS 15

                                    CQS 16

                                    CQS 17

                                    MINDEN EGYÉB HITELMINŐSÉGI BESOROLÁS

                                 0010

                                 0020

                                 0030

                                 0040

                                 0050

                                 0060

                                 0070

                                 0080

                                 0090

                                 0100

                                 0110

                                 0120

                                 0130

                                 0140

                                 0150

                                 0160

                                 0170

                                 0180

                                 0190

                                 0200

                                 0210

                                 0220

                                 0230

                                 0240

                                 0250

                                 0260

                                 0270

                                 0280

                                 0290

                                 0300

                                 0310

                                 0320

                                 0330

                                 0340

                                 0350

                                 0360

                                 0370

                                 0380

                                 0390

                                 0400

                                 0410

                                 0420

                                 0430

                                 0440

                                 0450

                                 0460

                                 0470

                                 0480

                                 0490

                                 0500

                                 0510

                                 0520

                                 0530

                                 0540

                                 0550

                                 0560

                                 0570

                                 0580

                                 0590

                                 0600

                                 0610

                                 0620

                                 0630

                                 0640

                                 0650

                                 0660

                                 0670

                                 0680

                                 0690

                                 0700

                                 0710

                                 0720

                                 0730

                                 0740

                                 0750

                                 0760

                                 0770

                                 0780

                                 0790

                                 0800

                                 0810

                                 0820

                                 0830

                                 0840

                                 0850

                                 0860

                                 0870

                                 0880

                                 0890

                                 0900

                                 0910

                                 0920

                                 0930

                                 0010

                                    TELJES KITETTSÉG

                                 Cella kapcsolata: CA

                                 0020

                                 ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSI POZÍCIÓK

                                 0030

                                 DIFFERENCIÁLT TŐKEKÖVETELMÉNY-MEGÁLLAPÍTÁSRA JOGOSULT

                                 0040

                                 STS KITETTSÉGEK

                                 0050

                                 KKV-ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSBAN LÉVŐ ELŐRESOROLT POZÍCIÓK

                                 0060

                                 DIFFERENCIÁLT TŐKEKÖVETELMÉNY-MEGÁLLAPÍTÁSRA NEM JOGOSULT

                                 0070

                                 ÚJRA-ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSI POZÍCIÓK

                                 0080

                                    ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁST KEZDEMÉNYEZŐ: TELJES KITETTSÉG

                                 0090

                                 ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSI POZÍCIÓK: MÉRLEGTÉTELEK

                                 0100

                                 DIFFERENCIÁLT TŐKEKÖVETELMÉNY-MEGÁLLAPÍTÁSRA JOGOSULT

                                 0110

                                 EBBŐL: ELŐRESOROLT KITETTSÉGEK

                                 0120

                                 DIFFERENCIÁLT TŐKEKÖVETELMÉNY-MEGÁLLAPÍTÁSRA NEM JOGOSULT

                                 0130

                                 EBBŐL: ELŐRESOROLT KITETTSÉGEK

                                 0140

                                 ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSI POZÍCIÓK: MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK ÉS SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK

                                 0150

                                 DIFFERENCIÁLT TŐKEKÖVETELMÉNY-MEGÁLLAPÍTÁSRA JOGOSULT

                                 0160

                                 EBBŐL: ELŐRESOROLT KITETTSÉGEK

                                 0170

                                 DIFFERENCIÁLT TŐKEKÖVETELMÉNY-MEGÁLLAPÍTÁSRA NEM JOGOSULT

                                 0180

                                 EBBŐL: ELŐRESOROLT KITETTSÉGEK

                                 0190

                                 ÚJRA-ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSI POZÍCIÓK

                                 0200

                                    BEFEKTETŐ: TELJES KITETTSÉG

                                 0210

                                 ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSI POZÍCIÓK: MÉRLEGTÉTELEK

                                 0220

                                 DIFFERENCIÁLT TŐKEKÖVETELMÉNY-MEGÁLLAPÍTÁSRA JOGOSULT

                                 0230

                                 EBBŐL: ELŐRESOROLT KITETTSÉGEK

                                 0240

                                 DIFFERENCIÁLT TŐKEKÖVETELMÉNY-MEGÁLLAPÍTÁSRA NEM JOGOSULT

                                 0250

                                 EBBŐL: ELŐRESOROLT KITETTSÉGEK

                                 0260

                                 ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSI POZÍCIÓK: MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK ÉS SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK

                                 0270

                                 DIFFERENCIÁLT TŐKEKÖVETELMÉNY-MEGÁLLAPÍTÁSRA JOGOSULT

                                 0280

                                 EBBŐL: ELŐRESOROLT KITETTSÉGEK

                                 0290

                                 DIFFERENCIÁLT TŐKEKÖVETELMÉNY-MEGÁLLAPÍTÁSRA NEM JOGOSULT

                                 0300

                                 EBBŐL: ELŐRESOROLT KITETTSÉGEK

                                 0310

                                 ÚJRA-ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSI POZÍCIÓK

                                 0320

                                    SZPONZOR: TELJES KITETTSÉG

                                 0330

                                 ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSI POZÍCIÓK: MÉRLEGTÉTELEK

                                 0340

                                 DIFFERENCIÁLT TŐKEKÖVETELMÉNY-MEGÁLLAPÍTÁSRA JOGOSULT

                                 0350

                                 EBBŐL: ELŐRESOROLT KITETTSÉGEK

                                 0360

                                 DIFFERENCIÁLT TŐKEKÖVETELMÉNY-MEGÁLLAPÍTÁSRA NEM JOGOSULT

                                 0370

                                 EBBŐL: ELŐRESOROLT KITETTSÉGEK

                                 0380

                                 ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSI POZÍCIÓK: MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK ÉS SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK

                                 0390

                                 DIFFERENCIÁLT TŐKEKÖVETELMÉNY-MEGÁLLAPÍTÁSRA JOGOSULT

                                 0400

                                 EBBŐL: ELŐRESOROLT KITETTSÉGEK

                                 0410

                                 DIFFERENCIÁLT TŐKEKÖVETELMÉNY-MEGÁLLAPÍTÁSRA NEM JOGOSULT

                                 0420

                                 EBBŐL: ELŐRESOROLT KITETTSÉGEK

                                 0430

                                 ÚJRA-ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSI POZÍCIÓK

                                 0440

                                    A FENNÁLLÓ POZÍCIÓK KEZDETI HITELMINŐSÉGI BESOROLÁS SZERINTI BONTÁSA Rövid távú

                                 0450

                                 CQS 1

                                 0460

                                 CQS 2

                                 0470

                                 CQS 3

                                 0480

                                 MINDEN EGYÉB HITELMINŐSÉGI BESOROLÁS ÉS NEM MINŐSÍTETT

                                 0490

                                    A FENNÁLLÓ POZÍCIÓK KEZDETI HITELMINŐSÉGI BESOROLÁS SZERINTI BONTÁSA Hosszú távú

                                 0500

                                 CQS 1

                                 0510

                                 CQS 2

                                 0520

                                 CQS 3

                                 0530

                                 CQS 4

                                 0540

                                 CQS 5

                                 0550

                                 CQS 6

                                 0560

                                 CQS 7

                                 0570

                                 CQS 8

                                 0580

                                 CQS 9

                                 0590

                                 CQS 10

                                 0600

                                 CQS 11

                                 0610

                                 CQS 12

                                 0620

                                 CQS 13

                                 0630

                                 CQS 14

                                 0640

                                 CQS 15

                                 0650

                                 CQS 16

                                 0660

                                 CQS 17

                                 0670

                                 MINDEN EGYÉB HITELMINŐSÉGI BESOROLÁS ÉS NEM MINŐSÍTETT

                        C 14.00 – AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS RÉSZLETES INFORMÁCIÓK (SEC Details)

                                    SOR SZÁMA

                                    BELSŐ KÓD

                                    AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS AZONOSÍTÓJA

                                    CSOPORTON BELÜLI, MAGÁN VAGY NYILVÁNOS ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS?

                                    AZ INTÉZMÉNY SZEREPE:

                                    (ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁST KEZDEMÉNYEZŐ / SZPONZOR / EREDETI HITELEZŐ / BEFEKTETŐ)

                                    AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁST KEZDEMÉNYEZŐ AZONOSÍTÓJA

                                    ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS TÍPUSA:

                                    (HAGYOMÁNYOS / SZINTETIKUS / ABCP-PROGRAM / ABCP-ÜGYLET)

                                    SZÁMVITELI KEZELÉS: AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTOTT KITETTSÉGEK A MÉRLEGBEN MARADNAK, VAGY KIVEZETÉSRE KERÜLNEK?

                                    A FIZETŐKÉPESSÉG KEZELÉSE: Az értékpapírosítási pozíciókra szavatolótőke-követelmény vonatkozik?

                                    JELENTŐS KOCKÁZATÁTRUHÁZÁS

                                    ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS VAGY ÚJRA-ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS?

                                    STS ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS VAGY NEM STS ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS?

                                    DIFFERENCIÁLT TŐKEKÖVETELMÉNY-MEGÁLLAPÍTÁSRA JOGOSULT ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS?

                                    MEGTARTOTT ÉRDEKELTSÉGEK

                                    NEM ABCP-PROGRAMOK

                                    ÉRTÉKPAPÍROSÍTOTT KITETTSÉGEK

                                    ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSI STRUKTÚRA

                                    AZ ÉRDEKELTSÉG MEGTARTÁSÁNAK MÓDJA

                                    A MEGTARTOTT ÉRDEKELTSÉGEK ARÁNYA AZ ADATSZOLGÁLTATÁS IDŐPONTJÁBAN (%)

                                    A MEGTARTÁSI KÖVETELMÉNY TELJESÜL?

                                    KEZDEMÉNYEZÉS IDŐPONTJA

                                    (hh/éééé)

                                    A LEGUTOLSÓ KIBOCSÁTÁS IDŐPONTJA

                                    (hh/éééé)

                                    AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTOTT KITETTSÉGEK ÖSSZÉRTÉKE A KEZDEMÉNYEZÉS IDŐPONTJÁBAN

                                    ÖSSZÉRTÉK

                                    AZ INTÉZMÉNY RÉSZESEDÉSE (%)

                                    TÍPUS

                                    AZ IRB %-OS ARÁNYA AZ ALKALMAZOTT MÓDSZEREK KÖZÖTT

                                    A KITETTSÉGEK SZÁMA

                                    NEMTELJESÍTŐ KITETTSÉGEK W (%)

                                    ORSZÁG

                                    LGD (%)

                                    EL%

                                    UL%

                                    AZ ESZKÖZÖK KITETTSÉGGEL SÚLYOZOTT ÁTLAGOS LEJÁRATA

                                    (–) ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓK ÉS CÉLTARTALÉKOK

                                    ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS ELŐTTI SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY (%) Kirb

                                    A LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGEK %-OS ARÁNYA AZ IRB-HALMAZOKBAN

                                    ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS ELŐTTI SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY (%) Ksa

                                    TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

                                    MÉRLEGTÉTELEK

                                    MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK ÉS SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK

                                    LEJÁRAT

                                    TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

                                    HITELKOCKÁZATI KIIGAZÍTÁSOK A TÁRGYIDŐSZAKBAN

                                    ELŐRESOROLT

                                    KÖZTES

                                    ELSŐ VESZTESÉGVISELŐ

                                    ELŐRESOROLT

                                    KÖZTES

                                    ELSŐ VESZTESÉGVISELŐ

                                    A FELMONDÁS VÁRHATÓ LEGKORÁBBI IDŐPONTJA

                                    AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁST KEZDEMÉNYEZŐ ÜGYLETBE FOGLALT VISSZAVÁSÁRLÁSI JOGA

                                    JOGSZERŰ VÉGSŐ LEJÁRATI IDŐPONT

                                    AZ ELADOTT KOCKÁZAT ALSÓ VESZTESÉGVISELÉSI HATÁRA (%)

                                    AZ ELADOTT KOCKÁZAT FELSŐ VESZTESÉGVISELÉSI HATÁRA (%)

                                    AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁST KEZDEMÉNYEZŐ ÁLTAL MEGÁLLAPÍTOTT KOCKÁZATÁTRUHÁZÁS (%)

                                    ÖSSZEG

                                    ALSÓ VESZTESÉGVISELÉSI HATÁR (%)

                                    CQS

                                    ÖSSZEG

                                    AZ ÜGYLETRÉSZSOROZATOK SZÁMA

                                    A LEGINKÁBB ALÁRENDELT ÜGYLETRÉSZSOROZAT HITELMINŐSÉGI BESOROLÁSA

                                    ÖSSZEG

                                    FELSŐ VESZTESÉGVISELÉSI HATÁR (%)

                                    CQS

                                 005

                                 010

                                 020

                                 021

                                 110

                                 030

                                 040

                                 051

                                 060

                                 061

                                 070

                                 075

                                 446

                                 080

                                 090

                                 100

                                 120

                                 121

                                 130

                                 140

                                 150

                                 160

                                 171

                                 180

                                 181

                                 190

                                 201

                                 202

                                 203

                                 204

                                 210

                                 221

                                 222

                                 223

                                 225

                                 230

                                 231

                                 232

                                 240

                                 241

                                 242

                                 250

                                 251

                                 252

                                 260

                                 270

                                 280

                                 290

                                 291

                                 300

                                 302

                                 303

                                 304

                        C 14.01 – AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS RÉSZLETES INFORMÁCIÓK MÓDSZEREK SZERINT (SEC Details Approach)

                        Módszer:

                                    SOR SZÁMA

                                    BELSŐ KÓD

                                    AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS AZONOSÍTÓJA

                                    ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSI POZÍCIÓK

                                    KITETTSÉGÉRTÉK

                                    (–) A SZAVATOLÓTŐKÉBŐL LEVONT KITETTSÉGÉRTÉK

                                    KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT TELJES KITETTSÉGÉRTÉK

                                    TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

                                    ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSI POZÍCIÓK – KERESKEDÉSI KÖNYV

                                    HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI EREDETI KITETTSÉG

                                    TÁJÉKOZTATÓ ADATOK: MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK ÉS SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTT

                                    KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK A SEC-ERBA SZERINT

                                    KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK A SEC-SA SZERINT

                                    CTP/NEM CTP

                                    NETTÓ POZÍCIÓK

                                    MÉRLEGTÉTELEK

                                    MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK ÉS SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK

                                    KÖZVETLEN HITELHELYETTESÍTŐK

                                    IRS / CRS

                                    LIKVIDITÁSI HITELKERETEK

                                    EGYÉB

                                    ELŐRESOROLT

                                    KÖZTES

                                    ELSŐ VESZTESÉGVISELŐ

                                    ELŐRESOROLT

                                    KÖZTES

                                    ELSŐ VESZTESÉGVISELŐ

                                    FELSŐ KORLÁT FIGYELEMBEVÉTELE ELŐTT

                                    (–) A KOCKÁZATI SÚLYRA VONATKOZÓ FELSŐ KORLÁT MIATTI CSÖKKENTÉS

                                    (–) AZ ÁLTALÁNOS KORLÁT MIATTI CSÖKKENTÉS

                                    FELSŐ KORLÁT FIGYELEMBEVÉTELE UTÁN

                                    A FEDEZETNYÚJTÓNAK / INSTRUMENTUMNAK MEGFELELŐ KOCKÁZATI SÚLY

                                    A FEDEZETNYÚJTÓNAK / INSTRUMENTUMNAK MEGFELELŐ KOCKÁZATI SÚLY

                                    HOSSZÚ

                                    RÖVID

                                 005

                                 010

                                 020

                                 310

                                 320

                                 330

                                 340

                                 350

                                 351

                                 360

                                 361

                                 370

                                 380

                                 390

                                 400

                                 411

                                 420

                                 430

                                 431

                                 432

                                 440

                                 447

                                 448

                                 450

                                 460

                                 470

                        C 16.00 – MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT (OPR)

                                    BANKI TEVÉKENYSÉGEK

                                    IRÁNYADÓ MUTATÓ

                                    KÖLCSÖNÖK ÉS ELŐLEGEK

                                    (ALTERNATÍV SZTENDERD MÓDSZER ALKALMAZÁSA ESETÉN)

                                    SZAVATOLÓTŐKE-

                                    KÖVETELMÉNY

                                    Teljes működési kockázati kitettségérték

                                    TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A FEJLETT MÉRÉSI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁRÓL, ADOTT ESETBEN SZOLGÁLTATANDÓ

                                    3 ÉVVEL EZELŐTT

                                    2 ÉVVEL EZELŐTT

                                    ELŐZŐ ÉV

                                    3 ÉVVEL EZELŐTT

                                    2 ÉVVEL EZELŐTT

                                    ELŐZŐ ÉV

                                    EBBŐL:

                                    ALLOKÁCIÓS ELJÁRÁSBÓL SZÁRMAZÓ

                                    SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY A VÁRHATÓ VESZTESÉG, A DIVERZIFIKÁCIÓ ÉS A KOCKÁZATMÉRSÉKLÉSI TECHNIKÁK MIATTI MÉRSÉKLÉS ELŐTT

                                    (–) A SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY MÉRSÉKLÉSE A BELSŐ ÜZLETVITELI GYAKORLATBAN FIGYELEMBE VETT VÁRHATÓ VESZTESÉG MIATT

                                    (–) A SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY MÉRSÉKLÉSE DIVERZIFIKÁCIÓ MIATT

                                    (–) A SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY MÉRSÉKLÉSE KOCKÁZATMÉRSÉKLÉSI TECHNIKÁK (BIZTOSÍTÁS ÉS EGYÉB KOCKÁZATÁTRUHÁZÁSI MECHANIZMUSOK) MIATT

                                    010

                                    020

                                    030

                                    040

                                    050

                                    060

                                    070

                                    O71

                                    080

                                    090

                                    100

                                    110

                                    120

                                 010

                                             1.

                                             AZ ALAPMUTATÓ-MÓDSZER (BIA) SZERINTI BANKI TEVÉKENYSÉGEK

                                 Cella kapcsolata: CA2

                                 020

                                             2.

                                             A SZTENDERD (TSA) / ALTERNATÍV SZTENDERD (ASA) MÓDSZER SZERINTI BANKI TEVÉKENYSÉGEK

                                 Cella kapcsolata: CA2

                                          A SZTENDERD MÓDSZER SZERINT:

                                 030

                                 VÁLLALATI PÉNZÜGYEK (CF)

                                 040

                                 KERESKEDÉS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS (TS)

                                 050

                                 LAKOSSÁGI KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉG (RBr)

                                 060

                                 KERESKEDELMI BANKI TEVÉKENYSÉG (CB)

                                 070

                                 LAKOSSÁGI BANKI TEVÉKENYSÉG (RB)

                                 080

                                 FIZETÉSI ÉS ELSZÁMOLÁSI SZOLGÁLTATÁSOK (PS)

                                 090

                                 ÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK (AS)

                                 100

                                 VAGYONKEZELÉS (AM)

                                          AZ ALTERNATÍV SZTENDERD MÓDSZER SZERINT:

                                 110

                                 KERESKEDELMI BANKI TEVÉKENYSÉG (CB)

                                 120

                                 LAKOSSÁGI BANKI TEVÉKENYSÉG (RB)

                                 130

                                             3.

                                             A FEJLETT MÉRÉSI MÓDSZEREK (AMA) SZERINTI BANKI TEVÉKENYSÉGEK

                                 Cella kapcsolata: CA2

                        C 17.01 – MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT: AZ ELŐZŐ ÉVI VESZTESÉGEK ÉS MEGTÉRÜLT VESZTESÉGEK ÜZLETÁGANKÉNT ÉS VESZTESÉGESEMÉNY-TÍPUSONKÉNT (OPR DETAILS 1)

                                    A VESZTESÉGEK ÜZLETÁGHOZ RENDELÉSE

                                    VESZTESÉGESEMÉNY-TÍPUSOK

                                    VESZTESÉGESEMÉNY-TÍPUSOK ÖSSZESEN

                                    TÁJÉKOZTATÓ ADAT: AZ ADATGYŰJTÉS SORÁN ALKALMAZOTT KÜSZÖBÉRTÉK

                                    BELSŐ CSALÁS

                                    KÜLSŐ CSALÁS

                                    MUNKÁLTATÓI GYAKORLAT ÉS MUNKAHELYI BIZTONSÁG

                                    ÜGYFELEK, TERMÉKEK ÉS ÜZLETI GYAKORLAT

                                    TÁRGYI ESZKÖZÖKET ÉRT KÁROK

                                    ÜZLETMENET FENNAKADÁSA ÉS RENDSZERHIBA

                                    VÉGREHAJTÁS, TELJESÍTÉS ÉS FOLYAMATKEZELÉS

                                    LEGALACSONYABB

                                    LEGMAGASABB

                                 Sor

                                 0010

                                 0020

                                 0030

                                 0040

                                 0050

                                 0060

                                 0070

                                 0080

                                 0090

                                 0100

                                 0010

                                    VÁLLALATI PÉNZÜGYEK [CF]

                                 Veszteségesemények száma (új veszteségesemények)

                                 0020

                                 Bruttó veszteségérték (új veszteségesemények)

                                 0030

                                 Veszteségkorrekcióval érintett veszteségesemények száma

                                 0040

                                 Korábbi adatszolgáltatási időszakokhoz kapcsolódó veszteségkorrekciók

                                 0050

                                 Legnagyobb egyedi veszteség

                                 0060

                                 Az öt legnagyobb veszteség összege

                                 0070

                                 Teljes közvetlen megtérült veszteség

                                 0080

                                 Biztosításból és más kockázatátruházási mechanizmusokból származó teljes megtérülés

                                 0110

                                    KERESKEDÉS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS [TS]

                                 Veszteségesemények száma (új veszteségesemények)

                                 0120

                                 Bruttó veszteségérték (új veszteségesemények)

                                 0130

                                 Veszteségkorrekcióval érintett veszteségesemények száma

                                 0140

                                 Korábbi adatszolgáltatási időszakokhoz kapcsolódó veszteségkorrekciók

                                 0150

                                 Legnagyobb egyedi veszteség

                                 0160

                                 Az öt legnagyobb veszteség összege

                                 0170

                                 Teljes közvetlen megtérült veszteség

                                 0180

                                 Biztosításból és más kockázatátruházási mechanizmusokból származó teljes megtérülés

                                 0210

                                    LAKOSSÁGI KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉG [RBr]

                                 Veszteségesemények száma (új veszteségesemények)

                                 0220

                                 Bruttó veszteségérték (új veszteségesemények)

                                 0230

                                 Veszteségkorrekcióval érintett veszteségesemények száma

                                 0240

                                 Korábbi adatszolgáltatási időszakokhoz kapcsolódó veszteségkorrekciók

                                 0250

                                 Legnagyobb egyedi veszteség

                                 0260

                                 Az öt legnagyobb veszteség összege

                                 0270

                                 Teljes közvetlen megtérült veszteség

                                 0280

                                 Biztosításból és más kockázatátruházási mechanizmusokból származó teljes megtérülés

                                 0310

                                    KERESKEDELMI BANKI TEVÉKENYSÉG [CB]

                                 Események száma (új veszteségesemények)

                                 0320

                                 Bruttó veszteségérték (új veszteségesemények)

                                 0330

                                 Veszteségkorrekcióval érintett veszteségesemények száma

                                 0340

                                 Korábbi adatszolgáltatási időszakokhoz kapcsolódó veszteségkorrekciók

                                 0350

                                 Legnagyobb egyedi veszteség

                                 0360

                                 Az öt legnagyobb veszteség összege

                                 0370

                                 Teljes közvetlen megtérült veszteség

                                 0380

                                 Biztosításból és más kockázatátruházási mechanizmusokból származó teljes megtérülés

                                 0410

                                    LAKOSSÁGI BANKI TEVÉKENYSÉG [RB]

                                 Veszteségesemények száma (új veszteségesemények)

                                 0420

                                 Bruttó veszteségérték (új veszteségesemények)

                                 0430

                                 Veszteségkorrekcióval érintett veszteségesemények száma

                                 0440

                                 Korábbi adatszolgáltatási időszakokhoz kapcsolódó veszteségkorrekciók

                                 0450

                                 Legnagyobb egyedi veszteség

                                 0460

                                 Az öt legnagyobb veszteség összege

                                 0470

                                 Teljes közvetlen megtérült veszteség

                                 0480

                                 Biztosításból és más kockázatátruházási mechanizmusokból származó teljes megtérülés

                                 0510

                                    FIZETÉSI ÉS ELSZÁMOLÁSI SZOLGÁLTATÁSOK [PS]

                                 Veszteségesemények száma (új veszteségesemények)

                                 0520

                                 Bruttó veszteségérték (új veszteségesemények)

                                 0530

                                 Veszteségkorrekcióval érintett veszteségesemények száma

                                 0540

                                 Korábbi adatszolgáltatási időszakokhoz kapcsolódó veszteségkorrekciók

                                 0550

                                 Legnagyobb egyedi veszteség

                                 0560

                                 Az öt legnagyobb veszteség összege

                                 0570

                                 Teljes közvetlen megtérült veszteség

                                 0580

                                 Biztosításból és más kockázatátruházási mechanizmusokból származó teljes megtérülés

                                 0610

                                    ÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK [AS]

                                 Veszteségesemények száma (új veszteségesemények)

                                 0620

                                 Bruttó veszteségérték (új veszteségesemények)

                                 0630

                                 Veszteségkorrekcióval érintett veszteségesemények száma

                                 0640

                                 Korábbi adatszolgáltatási időszakokhoz kapcsolódó veszteségkorrekciók

                                 0650

                                 Legnagyobb egyedi veszteség

                                 0660

                                 Az öt legnagyobb veszteség összege

                                 0670

                                 Teljes közvetlen megtérült veszteség

                                 0680

                                 Biztosításból és más kockázatátruházási mechanizmusokból származó teljes megtérülés

                                 0710

                                    VAGYONKEZELÉS [AM]

                                 Veszteségesemények száma (új veszteségesemények)

                                 0720

                                 Bruttó veszteségérték (új veszteségesemények)

                                 0730

                                 Veszteségkorrekcióval érintett veszteségesemények száma

                                 0740

                                 Korábbi adatszolgáltatási időszakokhoz kapcsolódó veszteségkorrekciók

                                 0750

                                 Legnagyobb egyedi veszteség

                                 0760

                                 Az öt legnagyobb veszteség összege

                                 0770

                                 Teljes közvetlen megtérült veszteség

                                 0780

                                 Biztosításból és más kockázatátruházási mechanizmusokból származó teljes megtérülés

                                 0810

                                    TÁRSASÁGI SZINTŰ TÉTELEK [CI]

                                 Veszteségesemények száma (új veszteségesemények)

                                 0820

                                 Bruttó veszteségérték (új veszteségesemények)

                                 0830

                                 Veszteségkorrekcióval érintett veszteségesemények száma

                                 0840

                                 Korábbi adatszolgáltatási időszakokhoz kapcsolódó veszteségkorrekciók

                                 0850

                                 Legnagyobb egyedi veszteség

                                 0860

                                 Az öt legnagyobb veszteség összege

                                 0870

                                 Teljes közvetlen megtérült veszteség

                                 0880

                                 Biztosításból és más kockázatátruházási mechanizmusokból származó teljes megtérülés

                                 0910

                                    ÜZLETÁGAK ÖSSZESEN

                                 Veszteségesemények száma (új veszteségesemények) Ebből:

                                 0911

                                 ≥ 10 000  és < 20 000  veszteséghez kapcsolódó

                                 0912

                                 ≥ 20 000  és < 100 000  veszteséghez kapcsolódó

                                 0913

                                 ≥ 100 000  és < 1 000 000  veszteséghez kapcsolódó

                                 0914

                                 ≥ 1 000 000  veszteséghez kapcsolódó

                                 0920

                                 Bruttó veszteségérték (új veszteségesemények). Ebből:

                                 0921

                                 ≥ 10 000  és < 20 000  veszteséghez kapcsolódó

                                 0922

                                 ≥ 20 000  és < 100 000  veszteséghez kapcsolódó

                                 0923

                                 ≥ 100 000  és < 1 000 000  veszteséghez kapcsolódó

                                 0924

                                 ≥ 1 000 000  veszteséghez kapcsolódó

                                 0930

                                 Veszteségkorrekcióval érintett veszteségesemények száma. Ebből:

                                 0935

                                 Ebből: pozitív veszteségkorrekcióval érintett veszteségesemények száma

                                 0936

                                 Ebből: negatív veszteségkorrekcióval érintett veszteségesemények száma

                                 0940

                                 Korábbi adatszolgáltatási időszakokhoz kapcsolódó veszteségkorrekciók

                                 0945

                                 Ebből: pozitív veszteségkorrekciók összege (+)

                                 0946

                                 Ebből: negatív veszteségkorrekciók összege (–)

                                 0950

                                 Legnagyobb egyedi veszteség

                                 0960

                                 Az öt legnagyobb veszteség összege

                                 0970

                                 Teljes közvetlen megtérült veszteség

                                 0980

                                 Biztosításból és más kockázatátruházási mechanizmusokból származó teljes megtérülés

                        C 17.02 – MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT: NAGY VESZTESÉGESEMÉNYEK (OPR DETAILS 2)

                                    Eseményazonosító

                                    Elszámolás napja

                                    Esemény napja

                                    Felismerés napja

                                    Veszteségesemény-típus

                                    Bruttó veszteség

                                    Bruttó veszteség a közvetlen megtérülések levonásával

                                    BRUTTÓ VESZTESÉG ÜZLETÁGANKÉNT

                                    Jogalany neve

                                    Jogalany-azonosító

                                    Üzleti egység

                                    Leírás

                                    Vállalati pénzügyek [CF]

                                    Kereskedés és értékesítés [TS]

                                    Lakossági közvetítői tevékenység [RBr]

                                    Kereskedelmi banki tevékenység [CB]

                                    Lakossági banki tevékenység [RB]

                                    Fizetési és elszámolási szolgáltatások [PS]

                                    Ügynöki szolgáltatások [AS]

                                    Vagyonkezelés [AM]

                                    Társasági szintű tételek [CI] [CI]

                                 Sorok

                                 0010

                                 0020

                                 0030

                                 0040

                                 0050

                                 0060

                                 0070

                                 0080

                                 0090

                                 0100

                                 0110

                                 0120

                                 0130

                                 0140

                                 0150

                                 0160

                                 0170

                                 0180

                                 0190

                                 0200

                                 …

                        C 18.00 – PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓKOCKÁZATÁNAK SZTENDERD MÓDSZERE (MKR SA TDI)

                        Deviza:

                                    POZÍCIÓK

                                    SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY

                                    TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉK

                                    ÖSSZES POZÍCIÓ

                                    NETTÓ POZÍCIÓK

                                    TŐKEKÖVETELMÉNNYEL ÉRINTETT POZÍCIÓK

                                    HOSSZÚ

                                    RÖVID

                                    HOSSZÚ

                                    RÖVID

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 010

                                    KERESKEDÉSI KÖNYVBEN NYILVÁNTARTOTT, FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK

                                 Cella kapcsolata: CA2

                                 011

                                    Általános kockázat

                                 012

                                 Származtatott ügyletek

                                 013

                                 Egyéb eszközök és kötelezettségek

                                 020

                                 Lejáraton alapuló módszer

                                 030

                                 1. zóna

                                 040

                                 0 ≤ 1 hónap

                                 050

                                 > 1 ≤ 3 hónap

                                 060

                                 > 3 ≤ 6 hónap

                                 070

                                 > 6 ≤ 12 hónap

                                 080

                                 2. zóna

                                 090

                                 > 1 ≤ 2 (3 %-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében 1,9 ) év

                                 100

                                 > 2 ≤ 3 (3 %-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében > 1,9  ≤ 2,8 ) év

                                 110

                                 > 3 ≤ 4 (3 %-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében > 2,8  ≤ 3,6 ) év

                                 120

                                 3. zóna

                                 130

                                 > 4 ≤ 5 (3 %-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében > 3,6  ≤ 4,3 ) év

                                 140

                                 > 5 ≤ 7 (3 %-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében > 4,3  ≤ 5,7 ) év

                                 150

                                 > 7 ≤ 10 (3 %-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében > 5,7  ≤ 7,3 ) év

                                 160

                                 > 10 ≤ 15 (3 %-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében > 7,3  ≤ 9,3 ) év

                                 170

                                 > 15 ≤ 20 (3 %-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében > 9,3  ≤ 10,6 ) év

                                 180

                                 > 20 (3 %-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében > 10,6  ≤ 12,0 ) év

                                 190

                                 (3 %-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében > 12,0  ≤ 20,0 ) év

                                 200

                                 (3 %-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében > 20) év

                                 210

                                 Az átlagos hátralévő futamidőn alapuló módszer

                                 220

                                 1. zóna

                                 230

                                 2. zóna

                                 240

                                 3. zóna

                                 250

                                    Egyedi kockázat

                                 251

                                 A nem értékpapírosítási pozíciót jelentő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok szavatolótőke-követelménye

                                 260

                                 Az 1. táblázat első kategóriája szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

                                 270

                                 Az 1. táblázat második kategóriája szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

                                 280

                                 Hátralévő futamidő ≤ 6 hónap

                                 290

                                 Hátralévő futamidő > 6 hónap és ≤ 24 hónap

                                 300

                                 Hátralévő futamidő > 24 hónap

                                 310

                                 Az 1. táblázat harmadik kategóriája szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

                                 320

                                 Az 1. táblázat negyedik kategóriája szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

                                 321

                                 Minősített n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívák

                                 325

                                 Az értékpapírosított eszközök szavatolótőke-követelménye

                                 330

                                 A korrelációkereskedési portfólió szavatolótőke-követelménye

                                 350

                                 Opciókra vonatkozó további követelmények (nem delta kockázatok)

                                 360

                                 Egyszerűsített módszer

                                 370

                                 Delta plusz módszer – a gammakockázat kiegészítő követelményei

                                 380

                                 Delta plusz módszer – a vegakockázat kiegészítő követelményei

                                 385

                                 Delta plusz módszer –nem folytonos opciók és opciós utalványok

                                 390

                                 Forgatókönyvmátrix módszer

                        C 19.00 – PIACI KOCKÁZAT: AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSOK EGYEDI KOCKÁZATÁNAK SZTENDERD MÓDSZERE (MKR SA SEC)

                                    ÖSSZES POZÍCIÓ

                                    (–) SZAVATOLÓ TŐKÉBŐL LEVONT POZÍCIÓK

                                    NETTÓ POZÍCIÓK

                                    A NETTÓ (HOSSZÚ) POZÍCIÓK KOCKÁZATI SÚLY SZERINTI BONTÁSA

                                    A NETTÓ (RÖVID) POZÍCIÓK KOCKÁZATI SÚLY SZERINTI BONTÁSA

                                    A NETTÓ POZÍCIÓK MÓDSZEREK SZERINTI BONTÁSA

                                    AZ (EU) 2017/2402 RENDELET 2. FEJEZETÉNEK MEGSÉRTÉSE MIATTI ÁLTALÁNOS HATÁS (KORREKCIÓ)

                                    FELSŐ KORLÁT FIGYELEMBEVÉTELE ELŐTT

                                    FELSŐ KORLÁT FIGYELEMBEVÉTELE UTÁN /TELJES SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY

                                    HOSSZÚ

                                    RÖVID

                                    (–) HOSSZÚ

                                    (–) RÖVID

                                    HOSSZÚ

                                    RÖVID

                                    [0 – 10 %[

                                    [10 – 12 %[

                                    [12 – 20 %[

                                    [20 – 40 %[

                                    [40 – 100 %[

                                    [100 – 150 %[

                                    [150 – 200 %[

                                    [200 – 225 %[

                                    [225 – 250 %[

                                    [250 – 300 %[

                                    [300 – 350 %[

                                    [350 – 425 %[

                                    [425 – 500 %[

                                    [500 – 650 %[

                                    [650 – 750 %[

                                    [750 – 850 %[

                                    [850 – 1 250  %[

                                    1 250 %

                                    [0 – 10 %[

                                    [10 – 12 %[

                                    [12 – 20 %[

                                    [20 – 40 %[

                                    [40 – 100 %[

                                    [100 – 150 %[

                                    [150 – 200 %[

                                    [200 – 225 %[

                                    [225 – 250 %[

                                    [250 – 300 %[

                                    [300 – 350 %[

                                    [350 – 425 %[

                                    [425 – 500 %[

                                    [500 – 650 %[

                                    [650 – 750 %[

                                    [750 – 850 %[

                                    [850 – 1 250  %[

                                    1 250 %

                                    SEC-IRBA

                                    SEC-SA

                                    SEC-ERBA

                                    BELSŐ ÉRTÉKELÉSI MÓDSZER

                                    EGYÉB (KOCKÁZATI SÚLY = 1 250  %)

                                    SÚLYOZOTT NETTÓ HOSSZÚ POZÍCIÓK

                                    SÚLYOZOTT NETTÓ RÖVID POZÍCIÓK

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 061

                                 062

                                 063

                                 064

                                 065

                                 066

                                 071

                                 072

                                 073

                                 074

                                 075

                                 076

                                 077

                                 078

                                 079

                                 081

                                 082

                                 083

                                 085

                                 086

                                 087

                                 088

                                 089

                                 091

                                 092

                                 093

                                 094

                                 095

                                 096

                                 097

                                 098

                                 099

                                 101

                                 102

                                 103

                                 0104

                                 402

                                 403

                                 404

                                 405

                                 406

                                 530

                                 540

                                 570

                                 601

                                 010

                                    TELJES KITETTSÉG

                                 cella kapcsolata: MKR SA TDI {325:060}

                                 020

                                 Ebből: ÚJRA-ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS

                                 030

                                    ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁST KEZDEMÉNYEZŐ: TELJES KITETTSÉG

                                 040

                                 ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSI POZÍCIÓK

                                 041

                                 EBBŐL: DIFFERENCIÁLT TŐKEKÖVETELMÉNY-MEGÁLLAPÍTÁSRA JOGOSULT

                                 050

                                 ÚJRA-ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSI POZÍCIÓK

                                 060

                                    BEFEKTETŐ: TELJES KITETTSÉG

                                 070

                                 ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSI POZÍCIÓK

                                 071

                                 EBBŐL: DIFFERENCIÁLT TŐKEKÖVETELMÉNY-MEGÁLLAPÍTÁSRA JOGOSULT

                                 080

                                 ÚJRA-ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSI POZÍCIÓK

                                 090

                                    SZPONZOR: TELJES KITETTSÉG

                                 100

                                 ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSI POZÍCIÓK

                                 101

                                 EBBŐL: DIFFERENCIÁLT TŐKEKÖVETELMÉNY-MEGÁLLAPÍTÁSRA JOGOSULT

                                 110

                                 ÚJRA-ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSI POZÍCIÓK

                        C 20.00 – PIACI KOCKÁZAT: A KORRELÁCIÓKERESKEDÉSI PORTFÓLIÓ EGYEDI KOCKÁZATÁNAK SZTENDERD MÓDSZERE (MKR SA CTP)

                                    ÖSSZES POZÍCIÓ

                                    (–) SZAVATOLÓ TŐKÉBŐL LEVONT POZÍCIÓK

                                    NETTÓ POZÍCIÓK

                                    A NETTÓ (HOSSZÚ) POZÍCIÓK KOCKÁZATI SÚLY SZERINTI BONTÁSA

                                    A NETTÓ (RÖVID) POZÍCIÓK KOCKÁZATI SÚLY SZERINTI BONTÁSA

                                    A NETTÓ POZÍCIÓK MÓDSZEREK SZERINTI BONTÁSA

                                    FELSŐ KORLÁT FIGYELEMBEVÉTELE ELŐTT

                                    FELSŐ KORLÁT FIGYELEMBEVÉTELE UTÁN

                                    TELJES SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY

                                    HOSSZÚ

                                    RÖVID

                                    (–) HOSSZÚ

                                    (–) RÖVID

                                    HOSSZÚ

                                    RÖVID

                                    [0 – 10 %[

                                    [10 – 12 %[

                                    [12 – 20 %[

                                    [20 – 40 %[

                                    [40 – 100 %[

                                    [100 – 250 %[

                                    [250 – 350 %[

                                    [350 – 425 %[

                                    [425 – 650 %[

                                    [650 – 1 250  %[

                                    1 250 %

                                    [0 – 10 %[

                                    [10 – 12 %[

                                    [12 – 20 %[

                                    [20 – 40 %[

                                    [40 – 100 %[

                                    [100 – 250 %[

                                    [250 – 350 %[

                                    [350 – 425 %[

                                    [425 – 650 %[

                                    [650 – 1 250  %[

                                    1 250 %

                                    SEC-IRBA

                                    SEC-SA

                                    SEC-ERBA

                                    BELSŐ ÉRTÉKELÉSI MÓDSZER

                                    EGYÉB (KOCKÁZATI SÚLY = 1 250  %)

                                    SÚLYOZOTT NETTÓ HOSSZÚ POZÍCIÓK

                                    SÚLYOZOTT NETTÓ RÖVID POZÍCIÓK

                                    SÚLYOZOTT NETTÓ HOSSZÚ POZÍCIÓK

                                    SÚLYOZOTT NETTÓ RÖVID POZÍCIÓK

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 071

                                 072

                                 073

                                 074

                                 075

                                 076

                                 077

                                 078

                                 079

                                 081

                                 082

                                 086

                                 087

                                 088

                                 089

                                 091

                                 092

                                 093

                                 094

                                 095

                                 096

                                 097

                                 402

                                 403

                                 404

                                 405

                                 406

                                 410

                                 420

                                 430

                                 440

                                 450

                                 010

                                    TELJES KITETTSÉG

                                 cella kapcsolata: MKR SA TDI {330:060}

                                    ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSI POZÍCIÓK:

                                 020

                                    ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁST KEZDEMÉNYEZŐ: TELJES KITETTSÉG

                                 030

                                 ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSI POZÍCIÓK

                                 040

                                 EGYÉB CTP-POZÍCIÓK

                                 050

                                    BEFEKTETŐ: TELJES KITETTSÉG

                                 060

                                 ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSI POZÍCIÓK

                                 070

                                 EGYÉB CTP-POZÍCIÓK

                                 080

                                    SZPONZOR: TELJES KITETTSÉG

                                 090

                                 ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSI POZÍCIÓK

                                 100

                                 EGYÉB CTP-POZÍCIÓK

                                    N-EDIK NEMTELJESÍTÉSKOR LEHÍVHATÓ HITELDERIVATÍVÁK:

                                 110

                                 N-EDIK NEMTELJESÍTÉSKOR LEHÍVHATÓ HITELDERIVATÍVÁK

                                 120

                                 EGYÉB CTP-POZÍCIÓK

                        C 21.00 – PIACI KOCKÁZAT: AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSOK EGYEDI KOCKÁZATÁNAK SZTENDERD MÓDSZERE (MKR SA SEC)

                        Nemzeti piac:

                                    POZÍCIÓK

                                    SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY

                                    TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉK

                                    ÖSSZES POZÍCIÓ

                                    NETTÓ POZÍCIÓK

                                    TŐKEKÖVETELMÉNNYEL ÉRINTETT POZÍCIÓK

                                    HOSSZÚ

                                    RÖVID

                                    HOSSZÚ

                                    RÖVID

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 010

                                    KERESKEDÉSI KÖNYVBEN NYILVÁNTARTOTT RÉSZVÉNYEK

                                 Cella kapcsolata: CA

                                 020

                                 Általános kockázat

                                 021

                                 Származtatott ügyletek

                                 022

                                 Egyéb eszközök és kötelezettségek

                                 030

                                 Tőzsdei forgalomban szereplő, megfelelően diverzifikált, egyedi módszer alkalmazási körébe tartozó határidős részvényindex-ügyletek

                                 040

                                 A tőzsdei forgalomban szereplő, megfelelően diverzifikált határidős részvényindex-ügyleteken kívüli részvények

                                 050

                                 Egyedi kockázat

                                 090

                                 Opciókra vonatkozó további követelmények (nem delta kockázatok)

                                 100

                                 Egyszerűsített módszer

                                 110

                                 Delta plusz módszer – a gammakockázat kiegészítő követelményei

                                 120

                                 Delta plusz módszer – a vegakockázat kiegészítő követelményei

                                 125

                                 Delta plusz módszer –nem folytonos opciók és opciós utalványok

                                 130

                                 Forgatókönyvmátrix módszer

                        C 22.00 – PIACI KOCKÁZAT: A DEVIZAÁRFOLYAM-KOCKÁZAT SZTENDERD MÓDSZEREI (MKR SA FX)

                                    ÖSSZES POZÍCIÓ

                                    NETTÓ POZÍCIÓK

                                    TŐKEKÖVETELMÉNNYEL ÉRINTETT POZÍCIÓK

                                    (A speciálisan kezelt, a beszámoló pénznemén kívüli pénznemekben lévő kiegyenlítetlen pozícióknak a kiegyenlített pozíciók közötti újrafelosztásával)

                                    SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY

                                    TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉK

                                    HOSSZÚ

                                    RÖVID

                                    HOSSZÚ

                                    RÖVID

                                    HOSSZÚ

                                    RÖVID

                                    KIEGYENLÍTETT

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 010

                                    POZÍCIÓK ÖSSZESEN

                                 Cella kapcsolata: CA

                                 020

                                 Egymással nagymértékben korreláló pénznemek

                                 025

                                 Ebből: a beszámoló pénzneme

                                 030

                                 Minden egyéb pénznem (a kollektív befektetési formákat külön pénznemként kezelve)

                                 040

                                 Arany

                                 050

                                 Opciókra vonatkozó további követelmények (nem delta kockázatok)

                                 060

                                 Egyszerűsített módszer

                                 070

                                 Delta plusz módszer – a gammakockázat kiegészítő követelményei

                                 080

                                 Delta plusz módszer – a vegakockázat kiegészítő követelményei

                                 085

                                 Delta plusz módszer –nem folytonos opciók és opciós utalványok

                                 090

                                 Forgatókönyvmátrix módszer

                                    A BESZÁMOLÓ PÉNZNEMÉVEL EGYÜTT SZÁMÍTOTT ÖSSZES POZÍCIÓ KITETTSÉGTÍPUS SZERINTI BONTÁSA

                                 100

                                 Mérlegen kívüli tételnek és származtatott ügyletnek nem minősülő egyéb eszközök és kötelezettségek

                                 110

                                 Mérlegen kívüli tételek

                                 120

                                 Származtatott ügyletek

                                    Tájékoztató adatok: DEVIZAPOZÍCIÓK

                                 130

                                 Euró

                                 140

                                 Lek

                                 150

                                 Argentin peso

                                 160

                                 Ausztrál dollár

                                 170

                                 Brazil real

                                 180

                                 Bolgár leva

                                 190

                                 Kanadai dollár

                                 200

                                 Cseh korona

                                 210

                                 Dán korona

                                 220

                                 Egyiptomi font

                                 230

                                 Font sterling

                                 240

                                 Forint

                                 250

                                 Jen

                                 270

                                 Litván litas

                                 280

                                 Dinár

                                 290

                                 Mexikói peso

                                 300

                                 Zloty

                                 310

                                 Román lej

                                 320

                                 Orosz rubel

                                 330

                                 Szerb dinár

                                 340

                                 Svéd korona

                                 350

                                 Svájci frank

                                 360

                                 Török líra

                                 370

                                 Hrivnya

                                 380

                                 USA-dollár

                                 390

                                 Izlandi korona

                                 400

                                 Norvég korona

                                 410

                                 Hongkongi dollár

                                 420

                                 Új tajvani dollár

                                 430

                                 Új-zélandi dollár

                                 440

                                 Szingapúri dollár

                                 450

                                 Dél-koreai won

                                 460

                                 Renminbi jüan

                                 470

                                 Egyéb

                                 480

                                 Horvát kuna

                        C 23.00 – PIACI KOCKÁZAT: AZ ÁRUPOZÍCIÓK SZTENDERD MÓDSZEREI (MKR SA COM)

                                    ÖSSZES POZÍCIÓ

                                    NETTÓ POZÍCIÓK

                                    TŐKEKÖVETELMÉNNYEL ÉRINTETT POZÍCIÓK

                                    SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY

                                    TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉK

                                    HOSSZÚ

                                    RÖVID

                                    HOSSZÚ

                                    RÖVID

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 010

                                    ÁRUPOZÍCIÓK ÖSSZESEN

                                 Cella kapcsolata: CA

                                 020

                                 Nemesfémek (az arany kivételével)

                                 030

                                 Nem nemesfémek

                                 040

                                 Mezőgazdasági termékek (softs)

                                 050

                                 Egyéb

                                 060

                                 Ebből energiatermékek (olaj, gáz)

                                 070

                                 Futamidőtáblás módszer

                                 080

                                 Kiterjesztett lejárati táblás módszer

                                 090

                                 Egyszerűsített módszer: összes pozíció

                                 100

                                 Opciókra vonatkozó további követelmények (nem delta kockázatok)

                                 110

                                 Egyszerűsített módszer

                                 120

                                 Delta plusz módszer – a gammakockázat kiegészítő követelményei

                                 130

                                 Delta plusz módszer – a vegakockázat kiegészítő követelményei

                                 135

                                 Delta plusz módszer –nem folytonos opciók és opciós utalványok

                                 140

                                 Forgatókönyvmátrix módszer

                        C 24.00 – PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK (MKR IM)

                                    Kockáztatott érték (VaR)

                                    STRESSZHELYZETI KOCKÁZTATOTT ÉRTÉK

                                    A JÁRULÉKOS NEMTELJESÍTÉSI ÉS ÁTMINŐSÍTÉSI KOCKÁZATRA VONATKOZÓ TŐKEKÖVETELMÉNY

                                    TELJES ÁRKOCKÁZATI TŐKEKÖVETELMÉNY A CTP-RE VONATKOZÓAN

                                    SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY

                                    TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉK

                                    Túllépések száma az

                                    előző 250 munkanap során

                                    VaR szorzó (mc)

                                    SVaR szorzó (ms)

                                    CTP-TŐKEKÖVETELMÉNY FELTÉTELEZETT ALSÓ KORLÁTJA – SÚLYOZOTT NETTÓ HOSSZÚ POZÍCIÓK A FELSŐ KORLÁT FIGYELEMBEVÉTELÉVEL

                                    CTP-TŐKEKÖVETELMÉNY FELTÉTELEZETT ALSÓ KORLÁTJA – SÚLYOZOTT NETTÓ RÖVID POZÍCIÓK A FELSŐ KORLÁT FIGYELEMBEVÉTELÉVEL

                                    SZORZÓ (mc)x ELŐZŐ 60 MUNKANAP ÁTLAGA (VaRavg)

                                    ELŐZŐ NAPI KOCKÁZTATOTT ÉRTÉK (VaRt–1)

                                    SZORZÓ (ms
                                    ) x ELŐZŐ 60 MUNKANAP ÁTLAGA (SVaRavg)

                                    LEGFRISSEBB (SVaRt–1)

                                    12 HETES ÁTLAGOS MÉRŐSZÁM

                                    LEGFRISSEBB MÉRŐSZÁM

                                    ALSÓ KORLÁT

                                    12 HETES ÁTLAGOS MÉRŐSZÁM

                                    LEGFRISSEBB MÉRŐSZÁM

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 110

                                 120

                                 130

                                 140

                                 150

                                 160

                                 170

                                 180

                                 010

                                    POZÍCIÓK ÖSSZESEN

                                 Cella kapcsolata: CA

                                    Tájékoztató adatok: A PIACI KOCKÁZAT BONTÁSA

                                 020

                                    Forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

                                 030

                                    TDI – Általános kockázat

                                 040

                                    TDI – Egyedi kockázat

                                 050

                                    Részvények

                                 060

                                    Részvények – Általános kockázat

                                 070

                                    Részvények – Egyedi kockázat

                                 080

                                    Devizaárfolyam-kockázat

                                 090

                                    Árukockázat

                                 100

                                    Általános kockázat összesen

                                 110

                                    Egyedi kockázat összesen

                        C 25.00 – HITELÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓK KOCKÁZATA (CVA)

                                    KITETTSÉGÉRTÉK

                                    KOCKÁZTATOTT ÉRTÉK

                                    STRESSZHELYZETI KOCKÁZTATOTT ÉRTÉK

                                    SZAVATOLÓTŐKE-

                                    KÖVETELMÉNY

                                    TELJES KOCKÁZATI

                                    KITETTSÉGÉRTÉK

                                    TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

                                    CVA KOCKÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓ FEDEZETI ÜGYLET NÉVLEGES ÉRTÉKE

                                    Ebből:

                                    tőzsdén kívüli származtatott ügyletek

                                    Ebből:

                                    értékpapír-finanszírozási ügylet

                                    SZORZÓ (mc) x ELŐZŐ 60 MUNKANAP ÁTLAGA (VaRavg)

                                    ELŐZŐ NAPI

                                    (VaRt-1)

                                    SZORZÓ (ms) x ELŐZŐ 60 MUNKANAP ÁTLAGA (SVaRavg)

                                    LEGFRISSEBB (SVaRt–1)

                                    Partnerek száma

                                    Ebből: közelítő érték alapján meghatározott hitelkockázati felár

                                    VISELT CVA-KOCKÁZAT

                                    EGY ALAPTERMÉKES CDS

                                    INDEX CDS

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 110

                                 120

                                 130

                                 140

                                 010

                                    CVA-kockázat összesen

                                 Cella kapcsolata {CA2;r640;c010}

                                 020

                                    Fejlett módszer szerint

                                 Cella kapcsolata {CA2;r650;c010}

                                 030

                                    Sztenderd módszer szerint

                                 Cella kapcsolata {CA2;r660;c010}

                                 040

                                    Eredeti kitettség szerinti módszer (OEM) alapján

                                 Cella kapcsolata {CA2;r670;c010}

                        C 32.01 – PRUDENS ÉRTÉKELÉS: VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (PRUVAL 1)

                                    VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

                                    A CET1 TŐKÉRE GYAKOROLT RÉSZLEGES HATÁS MIATT KIZÁRT, VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

                                    A 4. CIKK (1) BEKEZDÉSE SZERINTI KÜSZÖBÉRTÉKBE BELETARTOZÓ VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

                                    EBBŐL: KERESKEDÉSI KÖNYV

                                    PONTOSAN MEGEGYEZŐ

                                    FEDEZETI ELSZÁMOLÁSOK

                                    PRUDENCIÁLIS SZŰRŐK

                                    EGYÉB

                                    AZ »EGYÉB« TÉTELRE VONATKOZÓ MEGJEGYZÉSEK

                                    EBBŐL:

                                    KERESKEDÉSI KÖNYV

                                 0010

                                 0020

                                 0030

                                 0040

                                 0050

                                 0060

                                 0070

                                 0080

                                 0090

                                 0010

                                    1

                                    VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

                                 0020

                                    1.1

                                    VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

                                 0030

                                 1.1.1

                                 KERESKEDÉSI CÉLLAL TARTOTT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

                                 0040

                                 1.1.2

                                 KERESKEDÉSI CÉLÚ PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

                                 0050

                                 1.1.3

                                 KÖTELEZŐEN AZ EREDMÉNNYEL SZEMBEN VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT, NEM KERESKEDÉSI CÉLÚ PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

                                 0060

                                 1.1.4

                                 AZ EREDMÉNNYEL SZEMBEN VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELTNEK MEGJELÖLT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

                                 0070

                                 1.1.5

                                 AZ EGYÉB ÁTFOGÓ JÖVEDELEMMEL SZEMBEN VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

                                 0080

                                 1.1.6

                                 EREDMÉNNYEL SZEMBEN VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT, NEM KERESKEDÉSI CÉLÚ, NEM SZÁRMAZTATOTT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

                                 0090

                                 1.1.7

                                 A SAJÁT TŐKÉVEL SZEMBEN VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT, NEM KERESKEDÉSI CÉLÚ, NEM SZÁRMAZTATOTT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

                                 0100

                                 1.1.8

                                 EGYÉB NEM KERESKEDÉSI CÉLÚ, NEM SZÁRMAZTATOTT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

                                 0110

                                 1.1.9

                                 SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK – FEDEZETI ELSZÁMOLÁSOK

                                 0120

                                 1.1.10

                                 KAMATLÁBKOCKÁZATRA VONATKOZÓ PORTFÓLIÓFEDEZETI ÜGYLET SORÁN FEDEZETT TÉTELEK VALÓS ÉRTÉKÉNEK VÁLTOZÁSA

                                 0130

                                 1.1.11

                                 LEÁNYVÁLLALATOKBAN, KÖZÖS VÁLLALKOZÁSOKBAN ÉS TÁRSULT VÁLLALKOZÁSOKBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSEK

                                 0140

                                 1.1.12

                                 (-) VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT, KERESKEDÉSI CÉLÚ ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ HAIRCUTOK

                                 0150

                                    1.2

                                    VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

                                 0160

                                 1.2.1

                                 KERESKEDÉSI CÉLLAL TARTOTT PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK

                                 0170

                                 1.2.2

                                 KERESKEDÉSI CÉLÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK

                                 0180

                                 1.2.3

                                 AZ EREDMÉNNYEL SZEMBEN VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELTNEK MEGJELÖLT PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK

                                 0190

                                 1.2.4

                                 SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK – FEDEZETI ELSZÁMOLÁSOK

                                 0200

                                 1.2.5

                                 KAMATLÁBKOCKÁZATRA VONATKOZÓ PORTFÓLIÓFEDEZETI ÜGYLET SORÁN FEDEZETT TÉTELEK VALÓS ÉRTÉKÉNEK VÁLTOZÁSA

                                 0210

                                 1.2.6

                                 VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT, KERESKEDÉSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEKRE VONATKOZÓ HAIRCUTOK

                        C 32.02 – PRUDENS ÉRTÉKELÉS: ALAPVETŐ MÓDSZER (PRUVAL 2)

                                    KATEGÓRIASZINTŰ KIEGÉSZÍTŐ ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓ

                                    KIEGÉSZÍTŐ ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓ ÖSSZESEN

                                    FELSŐ BIZONYTALANSÁGI ÉRTÉK

                                    VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

                                    QTD

                                    BEVÉTEL

                                    IPV

                                    KÜLÖNBÖZET

                                    VALÓSÉRTÉK-KORREKCIÓK

                                    1. NAPI EREDMÉNY

                                    MAGYARÁZAT

                                    PIACI ÁR BIZONYTALANSÁGA

                                    POZÍCIÓZÁRÁSI KÖLTSÉGEK

                                    MODELLKOCKÁZAT

                                    KONCENTRÁLT POZÍCIÓK

                                    JÖVŐBELI ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK

                                    LEJÁRAT ELŐTTI VISSZAVÁLTÁS

                                    MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT

                                    VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT ESZKÖZÖK

                                    VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT KÖTELEZETTSÉGEK

                                    PIACI ÁR BIZONYTALANSÁGA

                                    POZÍCIÓZÁRÁSI KÖLTSÉGEK

                                    MODELL- KOCKÁZAT

                                    KONCENTRÁLT

                                    POZÍCIÓK

                                    NEM REALIZÁLT HITELKOCKÁZATI FELÁR

                                    BEFEKTETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGEK

                                    JÖVŐBELI ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK

                                    LEJÁRAT ELŐTTI VISSZAVÁLTÁS

                                    MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT

                                    EBBŐL: A SZAKÉRTŐI MÓDSZERREL SZÁMÍTVA

                                    EBBŐL: A SZAKÉRTŐI MÓDSZERREL SZÁMÍTVA

                                    EBBŐL: A SZAKÉRTŐI MÓDSZERREL SZÁMÍTVA

                                 0010

                                 0020

                                 0030

                                 0040

                                 0050

                                 0060

                                 0070

                                 0080

                                 0090

                                 0100

                                 0110

                                 0120

                                 0130

                                 0140

                                 0150

                                 0160

                                 0170

                                 0180

                                 0190

                                 0200

                                 0210

                                 0220

                                 0230

                                 0240

                                 0250

                                 0260

                                 0270

                                 0010

                                    1

                                    ALAPVETŐ MÓDSZER ÖSSZESEN

                                 0020

                                    EBBŐL: KERESKEDÉSI KÖNYV

                                 0030

                                    1.1

                                    AZ (EU) 2016/101 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ BIZOTTSÁGI RENDELET 9–17. CIKKE SZERINTI PORTFÓLIÓK – KATEGÓRIASZINTŰ ÖSSZESÍTÉS DIVERZIFIKÁCIÓ UTÁN

                                 0040

                                    1.1.1

                                    KATEGÓRIASZINTŰ ÖSSZESÍTÉS DIVERZIFIKÁCIÓ ELŐTT

                                 0050

                                 1.1.1*

                                    EBBŐL: NEM REALIZÁLT HITELKOCKÁZATI FELÁR KIEGÉSZÍTŐ ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓJA

                                 0060

                                 1.1.1**

                                    EBBŐL: BEFEKTETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGEK KIEGÉSZÍTŐ ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓJA

                                 0070

                                 1.1.1***

                                    EBBŐL: AZ (EU) 2016/101 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELET 9. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSE SZERINT NULLA ÉRTÉKKEL ÉRTÉKELT KIEGÉSZÍTŐ ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓ

                                 0080

                                 1.1.1****

                                    EBBŐL: AZ (EU) 2016/101 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELET 10. CIKKÉNEK (2) ÉS (3) BEKEZDÉSE SZERINT NULLA ÉRTÉKKEL ÉRTÉKELT KIEGÉSZÍTŐ ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓ

                                 0090

                                 1.1.1.1

                                 KAMATOK

                                 0100

                                 1.1.1.2

                                 DEVIZA

                                 0110

                                 1.1.1.3

                                 HITEL

                                 0120

                                 1.1.1.4

                                 RÉSZVÉNYEK

                                 0130

                                 1.1.1.5

                                 ÁRUK

                                 0140

                                    1.1.2

                                    DIVERZIFIKÁCIÓS ELŐNY

                                 0150

                                 1.1.2.1

                                 (–) AZ 1. MÓDSZERREL SZÁMÍTOTT DIVERZIFIKÁCIÓS ELŐNY

                                 0160

                                 1.1.2.2

                                 (–) A 2. MÓDSZERREL SZÁMÍTOTT DIVERZIFIKÁCIÓS ELŐNY

                                 0170

                                 1.1.2.2*

                                 TÁJÉKOZTATÓ ADAT: DIVERZIFIKÁCIÓ ELŐTTI KIEGÉSZÍTŐ ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓK, AMELYEK 90 %-OT MEGHALADÓ MÉRTÉKBEN CSÖKKENNEK A 2. MÓDSZER SZERINTI DIVERZIFIKÁCIÓVAL

                                 0180

                                    1.2

                                    A TARTALÉKMÓDSZER (FALL-BACK APPROACH) SZERINTI PORTFÓLIÓK

                                 0190

                                 1.2.1

                                 A NETTÓ NEM REALIZÁLT NYERESÉG 100 %-A

                                 0200

                                 1.2.2

                                 A NÉVLEGES ÉRTÉK 10 %-A

                                 0210

                                 1.2.3

                                 A KEZDETI ÉRTÉK 25 %-A

                        C 32.03 – PRUDENS ÉRTÉKELÉS: MODELLKOCKÁZAT KIEGÉSZÍTŐ ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓJA (PRUVAL 3)

                                    BESOROLÁS

                                    MODELL

                                    KOCKÁZATI KATEGÓRIA

                                    TERMÉK

                                    MEGFIGYELHETŐSÉG

                                    MODELLKOCKÁZAT KIEGÉSZÍTŐ ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓJA

                                    A 2. MÓDSZER SZERINT SZÁMÍTOTT ÖSSZESÍTETT KIEGÉSZÍTŐ ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓ

                                    VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

                                    IPV KÜLÖNBÖZET (OUTPUT-TESZTELÉS)

                                    IPV FEDEZET (OUTPUT-TESZTELÉS)

                                    VALÓSÉRTÉK-KORREKCIÓK

                                    1. NAPI EREDMÉNY

                                    EBBŐL:

                                    SZAKÉRTŐI MÓDSZER HASZNÁLATÁVAL

                                    EBBŐL: A 2. MÓDSZER HASZNÁLATÁVAL ÖSSZESÍTVE

                                    VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT ESZKÖZÖK

                                    VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT KÖTELEZETTSÉGEK

                                    MODELLKOCKÁZAT

                                    LEJÁRAT ELŐTTI VISSZAVÁLTÁS

                                 0005

                                 0010

                                 0020

                                 0030

                                 0040

                                 0050

                                 0060

                                 0070

                                 0080

                                 0090

                                 0100

                                 0110

                                 0120

                                 0130

                                 0140

                                 0150

                        C 32.04 – PRUDENS ÉRTÉKELÉS: KONCENTRÁLT POZÍCIÓK KIEGÉSZÍTŐ ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓJA (PRUVAL 4)

                                    BESOROLÁS

                                    KOCKÁZATI KATEGÓRIA

                                    TERMÉK

                                    MÖGÖTTES

                                    KONCENTRÁLT POZÍCIÓK MÉRETE

                                    MÉRTÉKEGYSÉG

                                    PIACI ÉRTÉK

                                    PRUDENS KILÉPÉSI IDŐSZAK

                                    KONCENTRÁLT POZÍCIÓK KIEGÉSZÍTŐ ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓJA

                                    KONCENTRÁLT POZÍCIÓK VALÓSÉRTÉK-KORREKCIÓJA

                                    IPV KÜLÖNBÖZET

                                 0005

                                 0010

                                 0020

                                 0030

                                 0040

                                 0050

                                 0060

                                 0070

                                 0080

                                 0090

                                 0100

                        C 33.00 – ÁLLAMHÁZTARTÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK A PARTNER ORSZÁGA SZERINT (GOV)

                        Ország:

                                    Közvetlen kitettségek

                                    Tájékoztató adat: államháztartásokkal szembeni kitettségekre értékesített hitelderivatívák

                                    Kitettségérték

                                    Kockázattal súlyozott kitettségérték

                                    Mérlegen belüli kitettségek

                                    Halmozott értékvesztés

                                    A hitelkockázat változásából származó negatív valósérték-változás halmozott összege

                                    Származtatott ügyletek

                                    Mérlegen kívüli kitettségek

                                    Nem származtatott pénzügyi eszközök bruttó könyv szerinti értéke összesen

                                    Nem származtatott pénzügyi eszközök könyv szerinti értéke összesen (a rövid pozíciók levonásával)

                                    Nem származtatott pénzügyi eszközök számviteli portfóliók szerint

                                    Rövid pozíciók

                                    Származtatott ügyletek pozitív valós értékkel

                                    Származtatott ügyletek negatív valós értékkel

                                    Névérték

                                    Céltartalékok

                                    A hitelkockázat változásából származó negatív valósérték-változás halmozott összege

                                    Származtatott ügyletek pozitív valós értékkel – könyv szerinti érték

                                    Származtatott ügyletek negatív valós értékkel – könyv szerinti érték

                                    Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök

                                    Kereskedési célú pénzügyi eszközök

                                    Kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú pénzügyi eszközök

                                    Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközök

                                    Eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú, nem származtatott pénzügyi eszközök

                                    Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök

                                    A saját tőkével szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú, nem származtatott pénzügyi eszközök

                                    Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök

                                    Bekerülésiérték-módszerrel értékelt nem kereskedési célú, nem származtatott pénzügyi eszközök

                                    Egyéb nem kereskedési célú, nem származtatott pénzügyi eszközök

                                    Ebből: kereskedési céllal tartott vagy kereskedési célú pénzügyi eszközként besorolt, fordított visszavásárlási hitelekből származó rövid pozíciók

                                    Ebből: egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközökből vagy saját tőkével szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú, nem származtatott pénzügyi eszközökből

                                    Ebből: kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú pénzügyi eszközökből, az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközökből vagy eredménnyel szemben valós értéken értékelt nem kereskedési célú pénzügyi eszközökből

                                    Ebből: egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközökből vagy saját tőkével szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú, nem származtatott pénzügyi eszközökből

                                    Könyv szerinti érték

                                    Névleges összeg

                                    Könyv szerinti érték

                                    Névleges összeg

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 110

                                 120

                                 130

                                 140

                                 150

                                 160

                                 170

                                 180

                                 190

                                 200

                                 210

                                 220

                                 230

                                 240

                                 250

                                 260

                                 270

                                 280

                                 290

                                 300

                                 010

                                 Teljes kitettség

                                    A TELJES KITETTSÉG KOCKÁZAT, SZABÁLYOZÁSI MÓDSZER ÉS KITETTSÉGI OSZTÁLY SZERINTI BONTÁSA

                                 020

                                 Kitettségek a hitelkockázati módszerek alapján

                                 030

                                 Sztenderd módszer

                                 040

                                 Központi kormányzatok

                                 050

                                 Regionális kormányzatok vagy helyi hatóságok

                                 060

                                 Közszektorbeli intézmények

                                 070

                                 Nemzetközi szervezetek

                                 075

                                 Egyéb államháztartási kitettségek a sztenderd módszer szerint

                                 080

                                 IRB-módszer

                                 090

                                 Központi kormányzatok

                                 100

                                 Regionális kormányzatok vagy helyi hatóságok [Központi kormányzatok]

                                 110

                                 Regionális kormányzatok vagy helyi hatóságok [Intézmények]

                                 120

                                 Közszektorbeli intézmények [Központi kormányzatok]

                                 130

                                 Közszektorbeli intézmények [Intézmények]

                                 140

                                 Nemzetközi szervezetek [Központi kormányzatok]

                                 155

                                 Egyéb államháztartási kitettségek az IRB módszer szerint

                                 160

                                 Kitettségek a piaci kockázati módszer alapján

                                    TELJES KITETTSÉG HÁTRALÉVŐ FUTAMIDŐ SZERINTI BONTÁSA

                                 170

                                 [ 0 – 3 HÓNAP [
[cell cut: 11277516 characters, first 2000000 kept]