title: Reglamento de Ejecución (UE) 2016/313 de la Comisión, de 1 de marzo de 2016, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 680/2014 en lo que atañe a los parámetros de control adicionales a efectos de la información sobre liquidez (Texto pertinente a efectos del EEE)

text:
               5.3.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 60/5

         REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/313 DE LA COMISIÓN
   de 1 de marzo de 2016
   que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 680/2014 en lo que atañe a los parámetros de control adicionales a efectos de la información sobre liquidez
   (Texto pertinente a efectos del EEE)
   LA COMISIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
   Visto el Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (1), y, en particular, su artículo 415, apartado 3, párrafo cuarto,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El capítulo 7 del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 680/2014 de la Comisión (2) se refiere a la información sobre liquidez comunicada por las entidades de crédito en base individual y en base consolidada. Con el fin de mejorar la supervisión efectiva de la liquidez, es conveniente exigir la comunicación de parámetros de control de la liquidez adicionales, conforme al artículo 415, apartado 3, letra b), del Reglamento (UE) n.o 575/2013. De esta forma, podrá obtenerse una visión más completa de la situación de liquidez de una entidad, proporcional a la naturaleza, la escala y la complejidad de sus actividades.

               (2)

               Los parámetros de control de la liquidez adicionales que han de notificarse deben incluir: parámetros basados en la concentración de la financiación por contraparte y tipo de producto, ya que esos parámetros permiten identificar aquellas contrapartes e instrumentos que son tan significativos que una retirada de fondos o una disminución de la liquidez en el mercado podría ocasionar problemas de liquidez; parámetros basados en la concentración de la capacidad de contrapeso por emisor o contraparte, ya que esos parámetros proporcionan información sobre la concentración de la entidad declarante en términos de las diez mayores tenencias de activos o líneas de liquidez otorgadas a la entidad; y parámetros basados en los precios según diversas duraciones de la financiación y la renovación de la financiación, lo que constituye información valiosa posteriormente para los supervisores, cuando vienen en conocimiento de variaciones en los diferenciales y volúmenes de financiación, y en los vencimientos de esta.

               (3)

               La información sobre los parámetros de control de la liquidez adicionales debe ser utilizada por las autoridades competentes en el contexto de su proceso de revisión y evaluación supervisoras, y en los colegios de supervisores, así como en calidad de herramienta de alerta temprana en su labor corriente de supervisión.

               (4)

               La información sobre los parámetros de control de la liquidez adicionales debe ser acorde con el nivel de aplicación e información del requisito de cobertura de liquidez, de conformidad con los artículos 6 a 10 y el artículo 415, apartado 3, letra a), del Reglamento (UE) n.o 575/2013.

               (5)

               A fin de garantizar la proporcionalidad, debe permitirse la presentación de información trimestral en lugar de mensual cuando la entidad no forme parte de un grupo con filiales o entidades matrices ubicadas en territorios distintos del de su autoridad competente, cuando el total del balance de la entidad represente solo una pequeña proporción de la suma de los totales de los balances individuales de todas las entidades en el Estado miembro respectivo y cuando los activos totales de la entidad no sean significativos.

               (6)

               Habida cuenta de la importancia de la información sobre los parámetros de control de la liquidez adicionales para una supervisión adecuada y como herramienta de alerta temprana en la labor corriente de supervisión, el presente Reglamento debe aplicarse con prontitud. No obstante, para facilitar la aplicación inicial del presente Reglamento por parte de las entidades y autoridades competentes, durante los seis primeros meses de su aplicación la fecha de envío de la información que debe comunicarse con una frecuencia mensual será el trigésimo día natural, en lugar del decimoquinto, siguiente a la fecha de referencia.

               (7)

               El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de ejecución presentados por la Autoridad Bancaria Europea (ABE) a la Comisión.

               (8)

               La ABE ha llevado a cabo consultas públicas abiertas sobre los proyectos de normas técnicas de ejecución en que se basa el presente Reglamento, ha analizado los costes y beneficios potenciales conexos y ha recabado el dictamen del Grupo de partes interesadas del sector bancario establecido de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE) n.o 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (3).

               (9)

               De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 15 del Reglamento (UE) n.o 1093/2010, la Comisión aprobó con modificaciones el proyecto de norma de ejecución presentado por la ABE, explicando los motivos de dichas modificaciones. La ABE presentó un dictamen formal, aceptando las enmiendas propuestas, a excepción de las relativas a la comunicación de activos líquidos y las salidas y entradas previstas de efectivo («la escala de vencimientos»), motivando su enfoque.

               (10)

               La Comisión ha estudiado concienzudamente los motivos presentados por la ABE en favor de la adopción de normas de notificación de la escala de vencimientos según el enfoque provisional en materia de información previsto en el Reglamento (UE) n.o 575/2013. No obstante, ese enfoque debe modificarse para ajustarse plenamente al enfoque definitivo establecido en el Reglamento Delegado (UE) 2015/61 de la Comisión (4), aplicable desde el 1 de octubre de 2015.

               (11)

               La Comisión reconoce plenamente la importancia de la escala de vencimientos como instrumento de supervisión. Considera, sin embargo, que, en la actualidad, los beneficios en términos de supervisión obtenidos por la notificación obligatoria de una escala de vencimientos basada en un enfoque obsoleto en materia de información son desproporcionados con respecto a la carga normativa adicional y la duplicación de los costes de cumplimiento. La ABE debe procurar actualizar lo antes posible la escala de vencimientos sobre la base de una comunicación de información que se ajuste plenamente al Reglamento (UE) 2015/61 y presentarla a la Comisión para su adopción. Entretanto, y a la espera de la futura adopción de la notificación obligatoria de la escala de vencimientos, cuando resulte necesario y esté justificado, los supervisores podrán solicitar información adicional no prevista en el presente Reglamento de Ejecución, también en virtud del artículo 412, apartado 5, del Reglamento (UE) n.o 575/2013.

               (12)

               Procede, por tanto, modificar el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 680/2014 en consecuencia.

         HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
   Artículo 1
   El Reglamento de Ejecución (UE) n.o 680/2014 se modifica como sigue:

               1)

               En el artículo 1, se añade la letra g) siguiente:

                           «g)

                           los parámetros de control de la liquidez adicionales, de conformidad con el artículo 415, apartado 3, letra b), del Reglamento (UE) n.o 575/2013.».

               2)

               Se inserta el capítulo 7 ter siguiente:
               «CAPÍTULO 7 ter

                  FORMATO Y FRECUENCIA DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS PARÁMETROS DE CONTROL DE LA LIQUIDEZ ADICIONALES, EN BASE INDIVIDUAL Y EN BASE CONSOLIDADA

               Artículo 16 ter

               1.   A fin de proporcionar información sobre los parámetros de control de la liquidez adicionales, de conformidad con el artículo 415, apartado 3, letra b), del Reglamento (UE) n.o 575/2013, en base individual y en base consolidada, las entidades presentarán toda la información siguiente, con frecuencia mensual:

                           a)

                           la información indicada en el anexo XVIII, de acuerdo con las instrucciones del anexo XIX;

                           b)

                           la información indicada en el anexo XX, de acuerdo con las instrucciones del anexo XXI.

                     2.   No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las entidades podrán comunicar la información sobre los parámetros de control de la liquidez adicionales con frecuencia trimestral, siempre que concurran todas las condiciones siguientes:

                           a)

                           que la entidad no forme parte de un grupo con filiales o entidades matrices ubicadas en territorios distintos del de su autoridad competente;

                           b)

                           que la ratio entre el total del balance individual de la entidad y la suma de los totales de los balances individuales de todas las entidades en el Estado miembro de que se trate sea inferior al 1 %, en los dos ejercicios consecutivos que precedan al ejercicio de declaración;

                           c)

                           que los activos totales de la entidad, calculados de conformidad con la Directiva 86/635/CEE del Consejo (5), sean inferiores a 30 000 millones EUR.

                     A efectos de la letra b), las cifras del total del balance para el cálculo de la ratio se basarán en las cifras auditadas de cierre de ejercicio correspondientes al ejercicio anterior a aquel que preceda a la fecha de referencia.
               3.   A efectos de las obligaciones establecidas en los apartados 1 y 2, el primer mes con respecto al cual deberá comunicarse la información relativa a los parámetros de control de la liquidez adicionales será abril.

                  (5)  Directiva 86/635/CEE del Consejo, de 8 de diciembre de 1986, relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de los bancos y otras entidades financieras (DO L 372 de 31.12.1986, p. 1).»."

               3)

               En el artículo 18, se añade el párrafo sexto siguiente:
               «No obstante lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra a), desde abril de 2016 hasta octubre de 2016 inclusive, la fecha de envío de la información mensual sobre los parámetros de control de la liquidez adicionales será el trigésimo día natural siguiente a la fecha de referencia.».

               4)

               Se añaden los anexos XVIII a XXI de conformidad con el texto que figura en el anexo del presente Reglamento.

         Artículo 2
   El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

      El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
      Hecho en Bruselas, el 1 de marzo de 2016.

            Por la Comisión

            El Presidente

         Jean-Claude JUNCKER

      (1)  DO L 176 de 27.6.2013, p. 1.

      (2)  Reglamento de Ejecución (UE) n.o 680/2014 de la Comisión, de 16 de abril de 2014, por el que se establecen normas técnicas de ejecución en relación con la comunicación de información con fines de supervisión por parte de las entidades, de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 191 de 28.6.2014, p. 1).

      (3)  Reglamento (UE) n.o 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisión n.o 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/78/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 12).

      (4)  Reglamento Delegado (UE) 2015/61 de la Comisión, de 10 de octubre de 2014, por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe al requisito de cobertura de liquidez aplicable a las entidades de crédito (DO L 11 de 17.1.2015, p. 1).

      ANEXO
      «
            ANEXO XVIII

               PARÁMETROS DE CONTROL DE LA LIQUIDEZ ADICIONALES, CONFORME AL ARTÍCULO 415, APARTADO 3, LETRA b), DEL REGLAMENTO (UE) No 575/2013

                           PLANTILLAS ALMM

                           No de plantilla

                           Código de plantilla

                           Nombre de la plantilla / del grupo de plantillas

                           PLANTILLAS RELATIVAS A LAS HERRAMIENTAS DE CONTROL ADICIONALES

                        67

                        C 67.00

                        CONCENTRACIÓN DE LA FINANCIACIÓN POR CONTRAPARTE

                        68

                        C 68.00

                        CONCENTRACIÓN DE LA FINANCIACIÓN POR TIPO DE PRODUCTO

                        69

                        C 69.00

                        PRECIOS SEGÚN DIVERSAS DURACIONES DE LA FINANCIACIÓN

                        70

                        C 70.00

                        RENOVACIÓN DE LA FINANCIACIÓN

               C 67.00 — CONCENTRACIÓN DE LA FINANCIACIÓN POR CONTRAPARTE

                        z-axis

                     Total y monedas significativas

                           Concentración de la financiación por contraparte

                           Nombre de la contraparte

                           Código LEI

                           Sector de la contraparte

                           Lugar de residencia de la contraparte

                           Tipo de producto

                           Importe recibido

                           Vencimiento inicial medio ponderado

                           Vencimiento residual medio ponderado

                           Fila

                           ID

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        010

                                       1.

                                    LAS DIEZ CONTRAPARTES PRINCIPALES, CADA UNA DE LAS CUALES REPRESENTA MÁS DEL 1 % DEL TOTAL DE PASIVOS

                        020

                        1,01

                        030

                        1,02

                        040

                        1,03

                        050

                        1,04

                        060

                        1,05

                        070

                        1,06

                        080

                        1,07

                        090

                        1,08

                        100

                        1,09

                        110

                        1,10

                        120

                                       2.

                                    TODOS LOS DEMÁS PASIVOS

               C 68.00 — CONCENTRACIÓN DE LA FINANCIACIÓN POR TIPO DE PRODUCTO

                        z-axis

                     Total y monedas significativas

                           Concentración de la financiación por tipo de producto

                           Fila

                           ID

                           Nombre del producto

                           Importe total recibido

                           Importe cubierto por un sistema de garantía de depósitos con arreglo a la Directiva 94/19/CE o un sistema de garantía de depósitos equivalente de un tercer país

                           Importe no cubierto por un sistema de garantía de depósitos con arreglo a la Directiva 94/19/CE o un sistema de garantía de depósitos equivalente de un tercer país

                           Vencimiento inicial medio ponderado

                           Vencimiento residual medio ponderado

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                           PRODUCTOS QUE REPRESENTAN MÁS DEL 1 % DEL TOTAL DE PASIVOS

                        010

                        1

                           FINANCIACIÓN MINORISTA

                        020

                        1,1

                        Depósitos a la vista

                        030

                        1,2

                        Depósitos a plazo fijo con vencimiento inicial inferior a 30 días

                        040

                        1,3

                        Depósitos a plazo fijo con vencimiento inicial superior a 30 días

                        050

                        1.3.1

                        con penalización por retirada anticipada significativamente superior a la pérdida de los intereses que se obtendrían durante el vencimiento residual

                        060

                        1.3.2

                        sin penalización por retirada anticipada significativamente superior a la pérdida de los intereses que se obtendrían durante el vencimiento residual

                        070

                        1,4

                        Cuentas de ahorro

                        080

                        1.4.1

                        con plazo de preaviso para la retirada superior a 30 días

                        090

                        1.4.2

                        sin plazo de preaviso para la retirada superior a 30 días

                        100

                        2

                           FINANCIACIÓN MAYORISTA

                        110

                        2,1

                        Financiación mayorista no garantizada

                        120

                        2.1.1

                        de la cual: clientes financieros

                        130

                        2.1.2

                        de la cual: clientes no financieros

                        140

                        2.1.3

                        de la cual: procedente de entes del grupo

                        150

                        2,2

                        Financiación mayorista garantizada

                        160

                        2.2.1

                        de la cual: pactos de recompra

                        170

                        2.2.2

                        de la cual: emisión de bonos garantizados

                        180

                        2.2.3

                        de la cual: emisión de valores de titulización de activos

                        190

                        2.2.4

                        de la cual: procedente de entes del grupo

               C 69.00 — PRECIOS SEGÚN DIVERSAS DURACIONES DE LA FINANCIACIÓN

                        z-axis

                     Total y monedas significativas

                           Precios según diversas duraciones de la financiación

                           A un día

                           1 semana

                           1 mes

                           3 meses

                           6 meses

                           1 año

                           2 años

                           5 años

                           10 años

                           Diferencial

                           Volumen

                           Diferencial

                           Volumen

                           Diferencial

                           Volumen

                           Diferencial

                           Volumen

                           Diferencial

                           Volumen

                           Diferencial

                           Volumen

                           Diferencial

                           Volumen

                           Diferencial

                           Volumen

                           Diferencial

                           Volumen

                           Fila

                           ID

                           Partida

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        010

                        1

                           Total de la financiación

                        020

                        1,1

                        de la cual: depósitos minoristas

                        030

                        1,2

                        de la cual: depósitos mayoristas no garantizados

                        040

                        1,3

                        de la cual: financiación garantizada

                        050

                        1,4

                        de la cual: valores preferentes no garantizados

                        060

                        1,5

                        de la cual: bonos garantizados

                        070

                        1,6

                        de la cual: valores de titulización de activos, incluidos ABCP

               C 70.00 — RENOVACIÓN DE LA FINANCIACIÓN

                        z-axis

                     Total y monedas significativas

                           Renovación de la financiación

                           1 día

                           > 1 día ≤ 7 días

                           > 7 días ≤ 14 días

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Fila

                           ID

                           Día

                           Partida

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        010

                        1.1

                           1

                           Total de la financiación

                        020

                        1.1.1

                           Depósitos minoristas

                        030

                        1.1.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        040

                        1.1.3

                           Financiación garantizada

                        050

                        1.2

                           2

                           Total de la financiación

                        060

                        1.2.1

                           Depósitos minoristas

                        070

                        1.2.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        080

                        1.2.3

                           Financiación garantizada

                           Renovación de la financiación

                           > 14 días ≤ 1 mes

                           > 1 mes ≤ 3 meses

                           > 3 meses ≤ 6 meses

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Fila

                           ID

                           Día

                           Partida

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        010

                        1.1

                           1

                           Total de la financiación

                        020

                        1.1.1

                           Depósitos minoristas

                        030

                        1.1.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        040

                        1.1.3

                           Financiación garantizada

                        050

                        1.2

                           2

                           Total de la financiación

                        060

                        1.2.1

                           Depósitos minoristas

                        070

                        1.2.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        080

                        1.2.3

                           Financiación garantizada

                           Renovación de la financiación

                           > 6 meses

                           Total flujos de efectivo netos

                           Plazo medio (días)

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Plazo de los fondos que vencen

                           Plazo de los fondos renovados

                           Plazo de los nuevos fondos

                           Perfil del total de la financiación

                           Fila

                           ID

                           Día

                           Partida

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        010

                        1.1

                           1

                           Total de la financiación

                        020

                        1.1.1

                           Depósitos minoristas

                        030

                        1.1.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        040

                        1.1.3

                           Financiación garantizada

                        050

                        1.2

                           2

                           Total de la financiación

                        060

                        1.2.1

                           Depósitos minoristas

                        070

                        1.2.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        080

                        1.2.3

                           Financiación garantizada

                           Renovación de la financiación

                           1 día

                           > 1 día ≤ 7 días

                           > 7 días ≤ 14 días

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Fila

                           ID

                           Día

                           Partida

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        090

                        1.3

                           3

                           Total de la financiación

                        100

                        1.3.1

                           Depósitos minoristas

                        110

                        1.3.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        120

                        1.3.3

                           Financiación garantizada

                        130

                        1.4

                           4

                           Total de la financiación

                        140

                        1.4.1

                           Depósitos minoristas

                        150

                        1.4.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        160

                        1.4.3

                           Financiación garantizada

                        170

                        1.5

                           5

                           Total de la financiación

                        180

                        1.5.1

                           Depósitos minoristas

                        190

                        1.5.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        200

                        1.5.3

                           Financiación garantizada

                           Renovación de la financiación

                           > 14 días ≤ 1 mes

                           > 1 mes ≤ 3 meses

                           > 3 meses ≤ 6 meses

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Fila

                           ID

                           Día

                           Partida

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        090

                        1.3

                           3

                           Total de la financiación

                        100

                        1.3.1

                           Depósitos minoristas

                        110

                        1.3.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        120

                        1.3.3

                           Financiación garantizada

                        130

                        1.4

                           4

                           Total de la financiación

                        140

                        1.4.1

                           Depósitos minoristas

                        150

                        1.4.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        160

                        1.4.3

                           Financiación garantizada

                        170

                        1.5

                           5

                           Total de la financiación

                        180

                        1.5.1

                           Depósitos minoristas

                        190

                        1.5.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        200

                        1.5.3

                           Financiación garantizada

                           Renovación de la financiación

                           > 6 meses

                           Total flujos de efectivo netos

                           Plazo medio (días)

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Plazo de los fondos que vencen

                           Plazo de los fondos renovados

                           Plazo de los nuevos fondos

                           Perfil del total de la financiación

                           Fila

                           ID

                           Día

                           Partida

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        090

                        1.3

                           3

                           Total de la financiación

                        100

                        1.3.1

                           Depósitos minoristas

                        110

                        1.3.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        120

                        1.3.3

                           Financiación garantizada

                        130

                        1.4

                           4

                           Total de la financiación

                        140

                        1.4.1

                           Depósitos minoristas

                        150

                        1.4.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        160

                        1.4.3

                           Financiación garantizada

                        170

                        1.5

                           5

                           Total de la financiación

                        180

                        1.5.1

                           Depósitos minoristas

                        190

                        1.5.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        200

                        1.5.3

                           Financiación garantizada

                           Renovación de la financiación

                           1 día

                           > 1 día ≤ 7 días

                           > 7 días ≤ 14 días

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Fila

                           ID

                           Día

                           Partida

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        210

                        1.6

                           6

                           Total de la financiación

                        220

                        1.6.1

                           Depósitos minoristas

                        230

                        1.6.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        240

                        1.6.3

                           Financiación garantizada

                        250

                        1.7

                           7

                           Total de la financiación

                        260

                        1.7.1

                           Depósitos minoristas

                        270

                        1.7.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        280

                        1.7.3

                           Financiación garantizada

                        290

                        1.8

                           8

                           Total de la financiación

                        300

                        1.8.1

                           Depósitos minoristas

                        310

                        1.8.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        320

                        1.8.3

                           Financiación garantizada

                           Renovación de la financiación

                           > 14 días ≤ 1 mes

                           > 1 mes ≤ 3 meses

                           > 3 meses ≤ 6 meses

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Fila

                           ID

                           Día

                           Partida

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        210

                        1.6

                           6

                           Total de la financiación

                        220

                        1.6.1

                           Depósitos minoristas

                        230

                        1.6.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        240

                        1.6.3

                           Financiación garantizada

                        250

                        1.7

                           7

                           Total de la financiación

                        260

                        1.7.1

                           Depósitos minoristas

                        270

                        1.7.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        280

                        1.7.3

                           Financiación garantizada

                        290

                        1.8

                           8

                           Total de la financiación

                        300

                        1.8.1

                           Depósitos minoristas

                        310

                        1.8.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        320

                        1.8.3

                           Financiación garantizada

                           Renovación de la financiación

                           > 6 meses

                           Total flujos de efectivo netos

                           Plazo medio (días)

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Plazo de los fondos que vencen

                           Plazo de los fondos renovados

                           Plazo de los nuevos fondos

                           Perfil del total de la financiación

                           Fila

                           ID

                           Día

                           Partida

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        210

                        1.6

                           6

                           Total de la financiación

                        220

                        1.6.1

                           Depósitos minoristas

                        230

                        1.6.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        240

                        1.6.3

                           Financiación garantizada

                        250

                        1.7

                           7

                           Total de la financiación

                        260

                        1.7.1

                           Depósitos minoristas

                        270

                        1.7.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        280

                        1.7.3

                           Financiación garantizada

                        290

                        1.8

                           8

                           Total de la financiación

                        300

                        1.8.1

                           Depósitos minoristas

                        310

                        1.8.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        320

                        1.8.3

                           Financiación garantizada

                           Renovación de la financiación

                           1 día

                           > 1 día ≤ 7 días

                           > 7 días ≤ 14 días

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Fila

                           ID

                           Día

                           Partida

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        330

                        1.9

                           9

                           Total de la financiación

                        340

                        1.9.1

                           Depósitos minoristas

                        350

                        1.9.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        360

                        1.9.3

                           Financiación garantizada

                        370

                        1.10

                           10

                           Total de la financiación

                        380

                        1.10.1

                           Depósitos minoristas

                        390

                        1.10.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        400

                        1.10.3

                           Financiación garantizada

                        410

                        1,11

                           11

                           Total de la financiación

                        420

                        1.11.1

                           Depósitos minoristas

                        430

                        1.11.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        440

                        1.11.3

                           Financiación garantizada

                           Renovación de la financiación

                           > 14 días ≤ 1 mes

                           > 1 mes ≤ 3 meses

                           > 3 meses ≤ 6 meses

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Fila

                           ID

                           Día

                           Partida

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        330

                        1.9

                           9

                           Total de la financiación

                        340

                        1.9.1

                           Depósitos minoristas

                        350

                        1.9.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        360

                        1.9.3

                           Financiación garantizada

                        370

                        1.10

                           10

                           Total de la financiación

                        380

                        1.10.1

                           Depósitos minoristas

                        390

                        1.10.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        400

                        1.10.3

                           Financiación garantizada

                        410

                        1,11

                           11

                           Total de la financiación

                        420

                        1.11.1

                           Depósitos minoristas

                        430

                        1.11.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        440

                        1.11.3

                           Financiación garantizada

                           Renovación de la financiación

                           > 6 meses

                           Total flujos de efectivo netos

                           Plazo medio (días)

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Plazo de los fondos que vencen

                           Plazo de los fondos renovados

                           Plazo de los nuevos fondos

                           Perfil del total de la financiación

                           Fila

                           ID

                           Día

                           Partida

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        330

                        1.9

                           9

                           Total de la financiación

                        340

                        1.9.1

                           Depósitos minoristas

                        350

                        1.9.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        360

                        1.9.3

                           Financiación garantizada

                        370

                        1.10

                           10

                           Total de la financiación

                        380

                        1.10.1

                           Depósitos minoristas

                        390

                        1.10.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        400

                        1.10.3

                           Financiación garantizada

                        410

                        1,11

                           11

                           Total de la financiación

                        420

                        1.11.1

                           Depósitos minoristas

                        430

                        1.11.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        440

                        1.11.3

                           Financiación garantizada

                           Renovación de la financiación

                           1 día

                           > 1 día ≤ 7 días

                           > 7 días ≤ 14 días

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Fila

                           ID

                           Día

                           Partida

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        450

                        1,12

                           12

                           Total de la financiación

                        460

                        1.12.1

                           Depósitos minoristas

                        470

                        1.12.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        480

                        1.12.3

                           Financiación garantizada

                        490

                        1,13

                           13

                           Total de la financiación

                        500

                        1.13.1

                           Depósitos minoristas

                        510

                        1.13.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        520

                        1.13.3

                           Financiación garantizada

                        530

                        1,14

                           14

                           Total de la financiación

                        540

                        1.14.1

                           Depósitos minoristas

                        550

                        1.14.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        560

                        1.14.3

                           Financiación garantizada

                           Renovación de la financiación

                           > 14 días ≤ 1 mes

                           > 1 mes ≤ 3 meses

                           > 3 meses ≤ 6 meses

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Fila

                           ID

                           Día

                           Partida

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        450

                        1,12

                           12

                           Total de la financiación

                        460

                        1.12.1

                           Depósitos minoristas

                        470

                        1.12.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        480

                        1.12.3

                           Financiación garantizada

                        490

                        1,13

                           13

                           Total de la financiación

                        500

                        1.13.1

                           Depósitos minoristas

                        510

                        1.13.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        520

                        1.13.3

                           Financiación garantizada

                        530

                        1,14

                           14

                           Total de la financiación

                        540

                        1.14.1

                           Depósitos minoristas

                        550

                        1.14.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        560

                        1.14.3

                           Financiación garantizada

                           Renovación de la financiación

                           > 6 meses

                           Total flujos de efectivo netos

                           Plazo medio (días)

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Plazo de los fondos que vencen

                           Plazo de los fondos renovados

                           Plazo de los nuevos fondos

                           Perfil del total de la financiación

                           Fila

                           ID

                           Día

                           Partida

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        450

                        1,12

                           12

                           Total de la financiación

                        460

                        1.12.1

                           Depósitos minoristas

                        470

                        1.12.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        480

                        1.12.3

                           Financiación garantizada

                        490

                        1,13

                           13

                           Total de la financiación

                        500

                        1.13.1

                           Depósitos minoristas

                        510

                        1.13.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        520

                        1.13.3

                           Financiación garantizada

                        530

                        1,14

                           14

                           Total de la financiación

                        540

                        1.14.1

                           Depósitos minoristas

                        550

                        1.14.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        560

                        1.14.3

                           Financiación garantizada

                           Renovación de la financiación

                           1 día

                           > 1 día ≤ 7 días

                           > 7 días ≤ 14 días

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Fila

                           ID

                           Día

                           Partida

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        570

                        1,15

                           15

                           Total de la financiación

                        580

                        1.15.1

                           Depósitos minoristas

                        590

                        1.15.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        600

                        1.15.3

                           Financiación garantizada

                        610

                        1,16

                           16

                           Total de la financiación

                        620

                        1.16.1

                           Depósitos minoristas

                        630

                        1.16.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        640

                        1.16.3

                           Financiación garantizada

                        650

                        1,17

                           17

                           Total de la financiación

                        660

                        1.17.1

                           Depósitos minoristas

                        670

                        1.17.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        680

                        1.17.3

                           Financiación garantizada

                           Renovación de la financiación

                           > 14 días ≤ 1 mes

                           > 1 mes ≤ 3 meses

                           > 3 meses ≤ 6 meses

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Fila

                           ID

                           Día

                           Partida

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        570

                        1,15

                           15

                           Total de la financiación

                        580

                        1.15.1

                           Depósitos minoristas

                        590

                        1.15.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        600

                        1.15.3

                           Financiación garantizada

                        610

                        1,16

                           16

                           Total de la financiación

                        620

                        1.16.1

                           Depósitos minoristas

                        630

                        1.16.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        640

                        1.16.3

                           Financiación garantizada

                        650

                        1,17

                           17

                           Total de la financiación

                        660

                        1.17.1

                           Depósitos minoristas

                        670

                        1.17.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        680

                        1.17.3

                           Financiación garantizada

                           Renovación de la financiación

                           > 6 meses

                           Total flujos de efectivo netos

                           Plazo medio (días)

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Plazo de los fondos que vencen

                           Plazo de los fondos renovados

                           Plazo de los nuevos fondos

                           Perfil del total de la financiación

                           Fila

                           ID

                           Día

                           Partida

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        570

                        1,15

                           15

                           Total de la financiación

                        580

                        1.15.1

                           Depósitos minoristas

                        590

                        1.15.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        600

                        1.15.3

                           Financiación garantizada

                        610

                        1,16

                           16

                           Total de la financiación

                        620

                        1.16.1

                           Depósitos minoristas

                        630

                        1.16.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        640

                        1.16.3

                           Financiación garantizada

                        650

                        1,17

                           17

                           Total de la financiación

                        660

                        1.17.1

                           Depósitos minoristas

                        670

                        1.17.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        680

                        1.17.3

                           Financiación garantizada

                           Renovación de la financiación

                           1 día

                           > 1 día ≤ 7 días

                           > 7 días ≤ 14 días

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Fila

                           ID

                           Día

                           Partida

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        690

                        1,18

                           18

                           Total de la financiación

                        700

                        1.18.1

                           Depósitos minoristas

                        710

                        1.18.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        720

                        1.18.3

                           Financiación garantizada

                        730

                        1,19

                           19

                           Total de la financiación

                        740

                        1.19.1

                           Depósitos minoristas

                        750

                        1.19.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        760

                        1.19.3

                           Financiación garantizada

                        770

                        1.20

                           20

                           Total de la financiación

                        780

                        1.20.1

                           Depósitos minoristas

                        790

                        1.20.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        800

                        1.20.3

                           Financiación garantizada

                           Renovación de la financiación

                           > 14 días ≤ 1 mes

                           > 1 mes ≤ 3 meses

                           > 3 meses ≤ 6 meses

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Fila

                           ID

                           Día

                           Partida

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        690

                        1,18

                           18

                           Total de la financiación

                        700

                        1.18.1

                           Depósitos minoristas

                        710

                        1.18.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        720

                        1.18.3

                           Financiación garantizada

                        730

                        1,19

                           19

                           Total de la financiación

                        740

                        1.19.1

                           Depósitos minoristas

                        750

                        1.19.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        760

                        1.19.3

                           Financiación garantizada

                        770

                        1.20

                           20

                           Total de la financiación

                        780

                        1.20.1

                           Depósitos minoristas

                        790

                        1.20.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        800

                        1.20.3

                           Financiación garantizada

                           Renovación de la financiación

                           > 6 meses

                           Total flujos de efectivo netos

                           Plazo medio (días)

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Plazo de los fondos que vencen

                           Plazo de los fondos renovados

                           Plazo de los nuevos fondos

                           Perfil del total de la financiación

                           Fila

                           ID

                           Día

                           Partida

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        690

                        1,18

                           18

                           Total de la financiación

                        700

                        1.18.1

                           Depósitos minoristas

                        710

                        1.18.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        720

                        1.18.3

                           Financiación garantizada

                        730

                        1,19

                           19

                           Total de la financiación

                        740

                        1.19.1

                           Depósitos minoristas

                        750

                        1.19.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        760

                        1.19.3

                           Financiación garantizada

                        770

                        1.20

                           20

                           Total de la financiación

                        780

                        1.20.1

                           Depósitos minoristas

                        790

                        1.20.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        800

                        1.20.3

                           Financiación garantizada

                           Renovación de la financiación

                           1 día

                           > 1 día ≤ 7 días

                           > 7 días ≤ 14 días

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Fila

                           ID

                           Día

                           Partida

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        810

                        1,21

                           21

                           Total de la financiación

                        820

                        1.21.1

                           Depósitos minoristas

                        830

                        1.21.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        840

                        1.21.3

                           Financiación garantizada

                        850

                        1,22

                           22

                           Total de la financiación

                        860

                        1.22.1

                           Depósitos minoristas

                        870

                        1.22.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        880

                        1.22.3

                           Financiación garantizada

                        890

                        1,23

                           23

                           Total de la financiación

                        900

                        1.23.1

                           Depósitos minoristas

                        910

                        1.23.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        920

                        1.23.3

                           Financiación garantizada

                           Renovación de la financiación

                           > 14 días ≤ 1 mes

                           > 1 mes ≤ 3 meses

                           > 3 meses ≤ 6 meses

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Fila

                           ID

                           Día

                           Partida

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        810

                        1,21

                           21

                           Total de la financiación

                        820

                        1.21.1

                           Depósitos minoristas

                        830

                        1.21.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        840

                        1.21.3

                           Financiación garantizada

                        850

                        1,22

                           22

                           Total de la financiación

                        860

                        1.22.1

                           Depósitos minoristas

                        870

                        1.22.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        880

                        1.22.3

                           Financiación garantizada

                        890

                        1,23

                           23

                           Total de la financiación

                        900

                        1.23.1

                           Depósitos minoristas

                        910

                        1.23.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        920

                        1.23.3

                           Financiación garantizada

                           Renovación de la financiación

                           > 6 meses

                           Total flujos de efectivo netos

                           Plazo medio (días)

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Plazo de los fondos que vencen

                           Plazo de los fondos renovados

                           Plazo de los nuevos fondos

                           Perfil del total de la financiación

                           Fila

                           ID

                           Día

                           Partida

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        810

                        1,21

                           21

                           Total de la financiación

                        820

                        1.21.1

                           Depósitos minoristas

                        830

                        1.21.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        840

                        1.21.3

                           Financiación garantizada

                        850

                        1,22

                           22

                           Total de la financiación

                        860

                        1.22.1

                           Depósitos minoristas

                        870

                        1.22.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        880

                        1.22.3

                           Financiación garantizada

                        890

                        1,23

                           23

                           Total de la financiación

                        900

                        1.23.1

                           Depósitos minoristas

                        910

                        1.23.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        920

                        1.23.3

                           Financiación garantizada

                           Renovación de la financiación

                           1 día

                           > 1 día ≤ 7 días

                           > 7 días ≤ 14 días

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Fila

                           ID

                           Día

                           Partida

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        930

                        1,24

                           24

                           Total de la financiación

                        940

                        1.24.1

                           Depósitos minoristas

                        950

                        1.24.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        960

                        1.24.3

                           Financiación garantizada

                        970

                        1,25

                           25

                           Total de la financiación

                        980

                        1.25.1

                           Depósitos minoristas

                        990

                        1.25.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        1000

                        1.25.3

                           Financiación garantizada

                        1010

                        1,26

                           26

                           Total de la financiación

                        1020

                        1.26.1

                           Depósitos minoristas

                        1030

                        1.26.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        1040

                        1.26.3

                           Financiación garantizada

                           Renovación de la financiación

                           > 14 días ≤ 1 mes

                           > 1 mes ≤ 3 meses

                           > 3 meses ≤ 6 meses

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Fila

                           ID

                           Día

                           Partida

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        930

                        1,24

                           24

                           Total de la financiación

                        940

                        1.24.1

                           Depósitos minoristas

                        950

                        1.24.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        960

                        1.24.3

                           Financiación garantizada

                        970

                        1,25

                           25

                           Total de la financiación

                        980

                        1.25.1

                           Depósitos minoristas

                        990

                        1.25.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        1000

                        1.25.3

                           Financiación garantizada

                        1010

                        1,26

                           26

                           Total de la financiación

                        1020

                        1.26.1

                           Depósitos minoristas

                        1030

                        1.26.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        1040

                        1.26.3

                           Financiación garantizada

                           Renovación de la financiación

                           > 6 meses

                           Total flujos de efectivo netos

                           Plazo medio (días)

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Plazo de los fondos que vencen

                           Plazo de los fondos renovados

                           Plazo de los nuevos fondos

                           Perfil del total de la financiación

                           Fila

                           ID

                           Día

                           Partida

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        930

                        1,24

                           24

                           Total de la financiación

                        940

                        1.24.1

                           Depósitos minoristas

                        950

                        1.24.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        960

                        1.24.3

                           Financiación garantizada

                        970

                        1,25

                           25

                           Total de la financiación

                        980

                        1.25.1

                           Depósitos minoristas

                        990

                        1.25.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        1000

                        1.25.3

                           Financiación garantizada

                        1010

                        1,26

                           26

                           Total de la financiación

                        1020

                        1.26.1

                           Depósitos minoristas

                        1030

                        1.26.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        1040

                        1.26.3

                           Financiación garantizada

                           Renovación de la financiación

                           1 día

                           > 1 día ≤ 7 días

                           > 7 días ≤ 14 días

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Fila

                           ID

                           Día

                           Partida

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        1050

                        1,27

                           27

                           Total de la financiación

                        1060

                        1.27.1

                           Depósitos minoristas

                        1070

                        1.27.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        1080

                        1.27.3

                           Financiación garantizada

                        1090

                        1,28

                           28

                           Total de la financiación

                        1100

                        1.28.1

                           Depósitos minoristas

                        1110

                        1.28.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        1120

                        1.28.3

                           Financiación garantizada

                        1130

                        1,29

                           29

                           Total de la financiación

                        1140

                        1.29.1

                           Depósitos minoristas

                        1150

                        1.29.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        1160

                        1.29.3

                           Financiación garantizada

                           Renovación de la financiación

                           > 14 días ≤ 1 mes

                           > 1 mes ≤ 3 meses

                           > 3 meses ≤ 6 meses

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Fila

                           ID

                           Día

                           Partida

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        1050

                        1,27

                           27

                           Total de la financiación

                        1060

                        1.27.1

                           Depósitos minoristas

                        1070

                        1.27.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        1080

                        1.27.3

                           Financiación garantizada

                        1090

                        1,28

                           28

                           Total de la financiación

                        1100

                        1.28.1

                           Depósitos minoristas

                        1110

                        1.28.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        1120

                        1.28.3

                           Financiación garantizada

                        1130

                        1,29

                           29

                           Total de la financiación

                        1140

                        1.29.1

                           Depósitos minoristas

                        1150

                        1.29.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        1160

                        1.29.3

                           Financiación garantizada

                           Renovación de la financiación

                           > 6 meses

                           Total flujos de efectivo netos

                           Plazo medio (días)

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Plazo de los fondos que vencen

                           Plazo de los fondos renovados

                           Plazo de los nuevos fondos

                           Perfil del total de la financiación

                           Fila

                           ID

                           Día

                           Partida

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        1050

                        1,27

                           27

                           Total de la financiación

                        1060

                        1.27.1

                           Depósitos minoristas

                        1070

                        1.27.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        1080

                        1.27.3

                           Financiación garantizada

                        1090

                        1,28

                           28

                           Total de la financiación

                        1100

                        1.28.1

                           Depósitos minoristas

                        1110

                        1.28.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        1120

                        1.28.3

                           Financiación garantizada

                        1130

                        1,29

                           29

                           Total de la financiación

                        1140

                        1.29.1

                           Depósitos minoristas

                        1150

                        1.29.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        1160

                        1.29.3

                           Financiación garantizada

                           Renovación de la financiación

                           1 día

                           > 1 día ≤ 7 días

                           > 7 días ≤ 14 días

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Fila

                           ID

                           Día

                           Partida

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        1170

                        1.30

                           30

                           Total de la financiación

                        1180

                        1.30.1

                           Depósitos minoristas

                        1190

                        1.30.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        1200

                        1.30.3

                           Financiación garantizada

                        1210

                        1,31

                           31

                           Total de la financiación

                        1220

                        1.31.1

                           Depósitos minoristas

                        1230

                        1.31.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        1240

                        1.31.3

                           Financiación garantizada

                           Renovación de la financiación

                           > 14 días ≤ 1 mes

                           > 1 mes ≤ 3 meses

                           > 3 meses ≤ 6 meses

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Fila

                           ID

                           Día

                           Partida

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        1170

                        1.30

                           30

                           Total de la financiación

                        1180

                        1.30.1

                           Depósitos minoristas

                        1190

                        1.30.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        1200

                        1.30.3

                           Financiación garantizada

                        1210

                        1,31

                           31

                           Total de la financiación

                        1220

                        1.31.1

                           Depósitos minoristas

                        1230

                        1.31.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        1240

                        1.31.3

                           Financiación garantizada

                           Renovación de la financiación

                           > 6 meses

                           Total flujos de efectivo netos

                           Plazo medio (días)

                           Al vencimiento

                           Renovación

                           Nuevos fondos

                           Neto

                           Plazo de los fondos que vencen

                           Plazo de los fondos renovados

                           Plazo de los nuevos fondos

                           Perfil del total de la financiación

                           Fila

                           ID

                           Día

                           Partida

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        1170

                        1.30

                           30

                           Total de la financiación

                        1180

                        1.30.1

                           Depósitos minoristas

                        1190

                        1.30.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        1200

                        1.30.3

                           Financiación garantizada

                        1210

                        1,31

                           31

                           Total de la financiación

                        1220

                        1.31.1

                           Depósitos minoristas

                        1230

                        1.31.2

                           Depósitos mayoristas no garantizados

                        1240

                        1.31.3

                           Financiación garantizada

            ANEXO XIX

               INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA PLANTILLA RELATIVA A LAS HERRAMIENTAS DE CONTROL ADICIONALES DEL ANEXO XVIII

            1.   Herramientas de control adicionales
            1.1.   Observaciones generales

                        1.

                        La plantilla resumen contenida en el anexo XVIII tiene por objeto controlar el riesgo de liquidez de las entidades que quede fuera del ámbito de la información sobre la cobertura de la liquidez y la financiación estable.

                  1.2.   Concentración de la financiación por contraparte (C 67.00)

                        1.

                        Esta plantilla tiene por objeto recopilar información sobre la concentración de la financiación de las entidades declarantes, por contraparte.

                        2.

                        A efectos de cumplimentar esta plantilla:

                                    a)

                                    Las entidades comunicarán las diez principales contrapartes o grupos de clientes vinculados entre sí a tenor del artículo 4, apartado 39, del Reglamento 575/2013 [RRC] en relación con los cuales la financiación obtenida de cada contraparte sobrepase un umbral igual al 1 % del total de pasivos de las sublíneas de la sección 1 de la plantilla. De este modo, la contraparte consignada en 1.01 representará el mayor importe de financiación obtenido de una contraparte que sobrepase el umbral del 1 % en la fecha de información; la consignada en 1.02 representará el segundo mayor importe que sobrepase el umbral del 1 %; y así sucesivamente.

                                    b)

                                    Las entidades consignarán el total de los demás pasivos en la sección 2.

                                    c)

                                    El total de la sección 1 más el total de la sección 2 será igual al total de los pasivos de una entidad de acuerdo con el balance comunicado en el contexto del marco de información financiera (FINREP).

                        3.

                        En relación con cada contraparte, las entidades comunicarán lo siguiente:

                                    a)

                                    nombre de la contraparte;

                                    b)

                                    código LEI;

                                    c)

                                    sector de la contraparte;

                                    d)

                                    lugar de residencia de la contraparte;

                                    e)

                                    tipo de producto;

                                    f)

                                    importe recibido;

                                    g)

                                    vencimiento inicial medio ponderado; y

                                    h)

                                    vencimiento residual medio ponderado.

                              Estos elementos se explican más en detalle en el cuadro que figura a continuación.

                        4.

                        Si la financiación obtenida consiste en más de un tipo de producto, se consignará el producto en el que se haya obtenido la mayor cuota de financiación. Se comunicará a las autoridades competentes en información aparte el desglose de la financiación recibida en relación con los cinco productos más importantes, por tipo de producto.

                        5.

                        Se identificará al tenedor subyacente de los valores en toda la medida de lo posible. Si una entidad posee información sobre el tenedor de los valores (esto es, el banco custodio) debe tener en cuenta ese importe para informar sobre la concentración de contrapartes. Si no se dispone de información sobre el tenedor de los valores, el correspondiente importe no debe comunicarse.

                        6.

                        Instrucciones sobre columnas específicas:

                                    Columna

                                    Referencias legales e instrucciones

                                    010

                                       Nombre de la contraparte

                                    El nombre de cada contraparte en relación con la cual la financiación obtenida sobrepase el 1 % del total de los pasivos se consignará en la columna 010 por orden decreciente, esto es, de mayor a menor volumen de financiación obtenido.
                                    Como nombre de la contraparte se consignará la razón social de la sociedad de la que proceda la financiación e incluirá toda posible referencia al tipo de sociedad, por ejemplo, SA (Societé anonyme en Francia), Plc. (public limited company en el Reino Unido) o AG (Aktiengesellschaft en Alemania).

                                    020

                                       Código LEI

                                    Código de identificación de la contraparte como persona jurídica.

                                    030

                                       Sector de la contraparte

                                    Se asignará un sector a cada contraparte sobre la base de las clases de sectores económicos de FINREP:
                                    i) bancos centrales; ii) administraciones públicas; iii) entidades de crédito; iv) otras sociedades financieras; v) sociedades no financieras; vi) hogares.
                                    En el caso de grupos de clientes vinculados entre sí no se consignará ningún sector.

                                    040

                                       Lugar de residencia de la contraparte

                                    Se usará el código ISO 3166-1-alfa-2 del país de constitución de la contraparte (incluidos los pseudocódigos ISO para las organizaciones internacionales, disponibles en la última edición del “Vademécum de la balanza de pagos” de Eurostat).
                                    En el caso de grupos de clientes vinculados entre sí no se indicará ningún país.

                                    050

                                       Tipo de producto

                                    A las contrapartes consignadas en la columna 010 se les asignará un tipo de producto, que se corresponderá con el producto emitido en el que se haya recibido la financiación (o en el que se haya recibido la mayor proporción de financiación en el caso de tipos de productos combinados) utilizando los códigos que figuran a continuación en negrita:

                                                   UWF (financiación mayorista no garantizada obtenida de clientes financieros, incluido el dinero interbancario)

                                                   UWNF (financiación mayorista no garantizada obtenida de clientes no financieros)

                                                   REPO (financiación obtenida de pactos de recompra según se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 82, del RRC)

                                                   CB (financiación obtenida mediante la emisión de bonos garantizados según se definen en el artículo 124, apartados 4 o 5, del RCC o el artículo 52, apartado 4, de la Directiva 2009/65/CE)

                                                   ABS (financiación obtenida de la emisión de valores de titulización de activos, incluidos los pagarés de titulización)

                                                   IGCP (financiación obtenida de contrapartes pertenecientes al grupo)

                                    060

                                       Importe recibido

                                    El importe total de la financiación recibida de las contrapartes consignadas en la columna 010 se consignará en la columna 060.

                                    070

                                       Vencimiento inicial medio ponderado

                                    Se consignará en la columna 070 el vencimiento inicial medio ponderado (en días) correspondiente al importe, consignado en la columna 060, de la financiación recibida de la contraparte consignada en la columna 010.
                                    El vencimiento inicial medio ponderado es el vencimiento inicial medio (en días) de la financiación recibida de esa contraparte basado en la magnitud de los diferentes importes de financiación recibidos respecto al total de la financiación recibida.
                                    Por ejemplo:

                                                1.

                                                1 000 millones EUR recibidos de la contraparte A con un vencimiento inicial de 180 días.

                                                2.

                                                500 millones EUR recibidos de la contraparte A con un vencimiento inicial de 360 días.

                                          Vencimiento inicial medio ponderado = (1 000 millones EUR/1 500 millones EUR) * 180 días + (500 millones EUR/1 500 millones EUR) * 360 días
                                    Vencimiento inicial medio ponderado = 240 días

                                    080

                                       Vencimiento residual medio ponderado

                                    Se consignará en la columna 080 el vencimiento residual medio ponderado (en días) correspondiente al importe, consignado en la columna 060, de la financiación recibida de la contraparte consignada en la columna 010.
                                    El vencimiento residual medio ponderado es el vencimiento medio (en días) restante de la financiación recibida de esa contraparte basado en la magnitud de los diferentes importes de financiación recibidos respecto al total de la financiación recibida.
                                    Por ejemplo:

                                                1.

                                                1 000 millones EUR recibidos de la contraparte A con un vencimiento residual de 60 días.

                                                2.

                                                500 millones EUR recibidos de la contraparte A con un vencimiento residual de 180 días.

                                          Vencimiento residual medio ponderado = (1 000 millones EUR/1 500 millones EUR) * 60 días + (500 millones EUR/1 500 millones EUR) * 180 días
                                    Vencimiento residual medio ponderado = 100 días

                  1.3.   Concentración de la financiación por tipo de producto (C 68.00)

                        1.

                        Esta plantilla tiene por objeto recopilar información sobre la concentración de la financiación de las entidades declarantes por tipo de producto, desglosada según los siguientes tipos de financiación:

                                    1.

                                    Financiación minorista:

                                                a)

                                                depósitos a la vista;

                                                b)

                                                depósitos a plazo fijo menor o igual a 30 días;

                                                c)

                                                depósitos a plazo fijo superior a 30 días;

                                                            i)

                                                            con penalización por retirada anticipada significativamente superior a la pérdida de intereses;

                                                            ii)

                                                            sin penalización por retirada anticipada significativamente superior a la pérdida de intereses;

                                                d)

                                                cuentas de ahorro;

                                                            i)

                                                            con plazo de preaviso para la retirada superior a 30 días;

                                                            ii)

                                                            sin plazo de preaviso para la retirada superior a 30 días;

                                    2.

                                    Financiación mayorista:

                                                a)

                                                financiación mayorista no garantizada;

                                                            i)

                                                            de la cual: clientes financieros

                                                            ii)

                                                            de la cual: clientes no financieros

                                                            iii)

                                                            de la cual: procedente de entes del grupo

                                                b)

                                                financiación mayorista garantizada;

                                                            i)

                                                            de la cual: pactos de recompra

                                                            ii)

                                                            de la cual: emisión de bonos garantizados

                                                            iii)

                                                            de la cual: emisión de valores de titulización de activos

                                                            iv)

                                                            de la cual: procedente de entes del grupo

                        2.

                        A efectos de cumplimentar esta plantilla las entidades comunicarán el importe total de la financiación recibida por cada categoría de producto y que sobrepase un umbral del 1 % del total de pasivos.

                        3.

                        En relación con cada tipo de producto, las entidades comunicarán lo siguiente:

                                    a)

                                    importe total recibido;

                                    b)

                                    importe cubierto por un sistema de garantía de depósitos con arreglo a la Directiva 94/19/CE o un sistema de garantía de depósitos equivalente de un tercer país;

                                    c)

                                    importe no cubierto por un sistema de garantía de depósitos con arreglo a la Directiva 94/19/CE o un sistema de garantía de depósitos equivalente de un tercer país;

                                    d)

                                    vencimiento inicial medio ponderado; y

                                    e)

                                    vencimiento residual medio ponderado.

                              Estos elementos se explican más en detalle en el cuadro que figura a continuación.

                        4.

                        A efectos de determinar los tipos de productos en relación con los cuales la financiación obtenida es superior al umbral del 1 % del total de pasivos, la moneda es irrelevante.

                        5.

                        Instrucciones sobre columnas específicas:

                                    Columna

                                    Referencias legales e instrucciones

                                    010

                                       Importe total recibido

                                    El importe total de la financiación recibida por cada categoría de producto enumerada en la columna “Nombre del producto” debe consignarse en la columna 010 de la plantilla en una moneda de referencia combinada.

                                    020

                                       Importe cubierto por un sistema de garantía de depósitos con arreglo a la Directiva 94/19/CE o un sistema de garantía de depósitos equivalente de un tercer país

                                    Del importe total de la financiación recibida por cada categoría de producto enumerada en la columna “Nombre del producto” que se haya consignado en la columna 010, el importe cubierto por un sistema de garantía de depósitos con arreglo a la Directiva 94/19/CE o un sistema de garantía de depósitos equivalente de un tercer país.
                                    Nota: los importes consignados en la columna 020 y la columna 030, por cada categoría de producto enumerada en la columna “Nombre del producto”, serán iguales al importe total recibido consignado en la columna 010.

                                    030

                                       Importe no cubierto por un sistema de garantía de depósitos con arreglo a la Directiva 94/19/CE o un sistema de garantía de depósitos equivalente de un tercer país

                                    Del importe total de la financiación recibida por cada categoría de producto enumerada en la columna “Nombre del producto” que se haya consignado en la columna 010, el importe no cubierto por un sistema de garantía de depósitos con arreglo a la Directiva 94/19/CE o un sistema de garantía de depósitos equivalente de un tercer país.
                                    Nota: los importes consignados en la columna 020 y la columna 030, por cada categoría de producto enumerada en la columna “Nombre del producto”, serán iguales al importe total recibido consignado en la columna 010.

                                    040

                                       Vencimiento inicial medio ponderado

                                    Se consignará en la columna 040 el vencimiento inicial medio ponderado (en días) correspondiente al importe de la financiación recibida consignada en la columna 010 y procedente de las categorías de productos consignadas en la columna “Nombre del producto”.
                                    El vencimiento inicial medio ponderado es el vencimiento inicial medio (en días) de la financiación recibida de cada una de las contrapartes como consecuencia de la emisión de un determinado producto, respecto al total de la financiación recibida a través de la emisión de ese producto.
                                    Por ejemplo:

                                                1.

                                                1 000 millones EUR recibidos de la contraparte A como consecuencia de la emisión del producto X con un vencimiento inicial de 180 días.

                                                2.

                                                500 millones EUR recibidos de la contraparte B como consecuencia de la emisión del producto X con un vencimiento inicial de 360 días.

                                          Vencimiento inicial medio ponderado = (1 000 millones EUR/1 500 millones EUR) * 180 días + (500 millones EUR/1 500 millones EUR) * 360 días
                                    Vencimiento inicial medio ponderado = 240 días

                                    050

                                       Vencimiento residual medio ponderado

                                    Se consignará en la columna 050 el vencimiento residual medio ponderado (en días) correspondiente al importe de la financiación recibida consignada en la columna 010 y procedente de las categorías de productos consignadas en la columna “Nombre del producto”.
                                    El vencimiento residual medio ponderado es el vencimiento medio (en días) restante de la financiación recibida de cada una de las contrapartes como consecuencia de la emisión de un determinado producto, respecto al total de la financiación recibida a través de la emisión de ese producto.
                                    Por ejemplo:

                                                1.

                                                1 000 millones EUR recibidos de la contraparte A como consecuencia de la emisión de un producto X con un vencimiento residual de 60 días.

                                                2.

                                                500 millones EUR recibidos de la contraparte B como consecuencia de la emisión de un producto X con un vencimiento residual de 180 días.

                                          Vencimiento residual medio ponderado = (1 000 millones EUR/1 500 millones EUR) * 60 días + (500 millones EUR/1 500 millones EUR) * 180 días
                                    Vencimiento residual medio ponderado = 100 días

                  1.4.   Precios según diversas duraciones de la financiación (C 69.00)

                        1.

                        Esta plantilla tiene por objeto recopilar información sobre el volumen medio de las operaciones y los precios medios abonados por las entidades por financiación con los siguientes vencimientos:

                                    a)

                                    A un día (columnas 010 y 020)

                                    b)

                                    1 semana (columnas 030 y 040)

                                    c)

                                    1 mes (columnas 050 y 060)

                                    d)

                                    3 meses (columnas 070 y 080)

                                    e)

                                    6 meses (columnas 090 y 100)

                                    f)

                                    1 año (columnas 110 y 120)

                                    g)

                                    2 años (columnas 130 y 140)

                                    h)

                                    5 años (columnas 150 y 160)

                                    i)

                                    10 años (columnas 170 y 180)

                        2.

                        A efectos de la determinación del vencimiento de la financiación obtenida, las entidades ignorarán el período entre la fecha de ejecución de la operación y la fecha de liquidación, por ejemplo, un pasivo a tres meses que se liquide en dos semanas se incluirá en el vencimiento a tres meses (columnas 070 y 080).

                        3.

                        El diferencial consignado en la columna de la izquierda de cada intervalo temporal será uno de los siguientes:

                                    1.

                                    el diferencial abonable por la empresa por pasivos con vencimiento inferior o igual a un año, en caso de permuta por el índice de referencia a un día para la moneda apropiada a más tardar al cierre de la jornada en que tenga lugar la operación;

                                    2.

                                    el diferencial abonable por la empresa en el momento de la emisión por pasivos con vencimiento superior a un año, en caso de permuta por el pertinente índice de referencia a un día para la moneda apropiada, que es el EURIBOR a tres meses para el EUR o el LIBOR para la GBP y el USD, a más tardar al cierre de la jornada en que tenga lugar la operación.

                        4.

                        El diferencial se expresará en puntos básicos (pb) y se calculará sobre la base de la media ponderada. Por ejemplo:

                                    1.

                                    1 000 millones EUR de financiación recibidos u ofrecidos por la contraparte A con un diferencial de 200 pb por encima del tipo EURIBOR vigente.

                                    2.

                                    500 millones EUR de financiación recibidos u ofrecidos por la contraparte B con un diferencial de 150 pb por encima del tipo EURIBOR vigente.
                                    Diferencial medio ponderado = (1 000 millones EUR/1 500 millones EUR) * 200 pb + (500 millones EUR/1 500 millones EUR) * 150 pb
                                    Diferencial medio ponderado = 183 pb

                        5.

                        A efectos del cálculo del diferencial medio abonable, las entidades calcularán el coste total en la moneda de emisión, ignorando toda permuta de divisas, pero incluirán toda posible prima o descuento y las comisiones a pagar o cobrar, tomando como base el plazo de cualquier permuta de tipos de interés teóricos o reales que coincida con el plazo del pasivo. El diferencial es igual al tipo aplicable al pasivo menos el tipo de la permuta.

                        6.

                        El importe neto de la financiación obtenida en las categorías de financiación enumeradas en la columna “Partida” se consignará en la columna “Volumen” del intervalo temporal pertinente. Por ejemplo, en el caso de la financiación del anterior punto 4, sería 1 500 000 EUR.

                        7.

                        Cuando no deba comunicarse ninguna información, las columnas de los diferenciales se dejarán vacías.

                        8.

                        Instrucciones sobre filas específicas:

                                    Fila

                                    Referencias legales e instrucciones

                                    010

                                    1   Total de la financiación

                                    Volumen total y diferencial medio ponderado de toda la financiación obtenida para las siguientes duraciones:

                                                a)

                                                A un día (columnas 010 y 020)

                                                b)

                                                1 semana (columnas 030 y 040)

                                                c)

                                                1 mes (columnas 050 y 060)

                                                d)

                                                3 meses (columnas 070 y 080)

                                                e)

                                                6 meses (columnas 090 y 100)

                                                f)

                                                1 año (columnas 110 y 120)

                                                g)

                                                2 años (columnas 130 y 140)

                                                h)

                                                5 años (columnas 150 y 160)

                                                i)

                                                10 años (columnas 170 y 180)

                                    020

                                    1.1   de la cual: depósitos minoristas

                                    Del total de la financiación consignada en la partida 1, el volumen total y el diferencial medio ponderado de los depósitos minoristas obtenidos.

                                    030

                                    1.2   de la cual: depósitos mayoristas no garantizados

                                    Del total de la financiación consignada en la partida 1, el volumen total y el diferencial medio ponderado de los depósitos mayoristas no garantizados obtenidos.

                                    040

                                    1.3   de la cual: financiación garantizada

                                    Del total de la financiación consignada en la partida 1, el volumen total y el diferencial medio ponderado de la financiación garantizada obtenida.

                                    050

                                    1.4   de la cual: valores preferentes no garantizados

                                    Del total de la financiación consignada en la partida 1, el volumen total y el diferencial medio ponderado de los valores preferentes no garantizados obtenidos.

                                    060

                                    1.5   de la cual: bonos garantizados

                                    Del total de la financiación consignada en la partida 1, el volumen total y el diferencial medio ponderado de toda emisión de bonos garantizados que representen una carga para los activos propios de la entidad.

                                    070

                                    1.6   de la cual: valores de titulización de activos, incluidos ABCP

                                    Del total de la financiación consignada en la partida 1, el volumen total y el diferencial medio ponderado de los valores de titulización de activos emitidos, incluidos los pagarés de titulización.

                  1.5.   Renovación de la financiación (C 70.00)

                        1.

                        Esta plantilla tiene por objeto recopilar información sobre el volumen de los fondos que venzan y la nueva financiación obtenida, esto es, la “renovación de financiación” sobre una base diaria en un horizonte temporal de un mes.

                        2.

                        La entidad comunicará la financiación que venza dentro de los siguientes intervalos temporales:

                                    a)

                                    1 día (columnas 010 a 040)

                                    b)

                                    Entre 1 día y 7 días (columnas 050 a 080)

                                    c)

                                    Entre 7 días y 14 días (columnas 090 a 120)

                                    d)

                                    Entre 14 días y 1 mes (columnas 130 a 160)

                                    e)

                                    Entre 1 mes y 3 meses (columnas 170 a 200)

                                    f)

                                    Entre 3 meses y 6 meses (columnas 210 a 240)

                                    g)

                                    Vencimiento superior a 6 meses (columnas 250 a 280)

                        3.

                        En relación con cada intervalo temporal, según lo mencionado más arriba en el punto 2, se indicará en la columna de la izquierda el importe que venza, en la columna “Renovación” el importe de los fondos renovados, en la columna “Nuevos fondos” los fondos nuevos obtenidos y en la columna de la derecha la diferencia neta (esto es, nuevos fondos + renovación — vencimiento).

                        4.

                        El total de los flujos de efectivo netos se indicará en la columna 290 y será igual a la suma de todas las columnas “Neto” (esto es, 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280).

                        5.

                        El plazo medio de financiación (en días) de los fondos que venzan se consignará en la columna 300.

                        6.

                        El plazo medio de financiación (en días) de los fondos renovados se consignará en la columna 310.

                        7.

                        El plazo medio de financiación (en días) de los fondos nuevos se consignará en la columna 320.

                        8.

                        El plazo medio de financiación (en días) del perfil del total de la financiación se consignará en la columna 330.

                        9.

                        Instrucciones sobre filas específicas:

                                    Columna

                                    Referencias legales e instrucciones

                                    010 a 040

                                       1 día

                                    El importe total de la financiación que venza sobre una base diaria se consignará en la columna 010 de la línea 1.1-1.31. Cuando se trate de meses que tengan menos de 31 días, las líneas que no resulten pertinentes se dejarán vacías.
                                    El importe total de la financiación renovada sobre una base diaria se consignará en la columna 020 de la línea 1.1-1.31.
                                    El importe total de la nueva financiación obtenida sobre una base diaria se consignará en la columna 030 de la línea 1.1-1.31.
                                    La diferencia neta entre la financiación diaria que venza y la nueva financiación diaria obtenida se consignará en la columna 040 de la línea 1.1-1.31.

                                    050 a 080

                                       > 1 día ≤ 7 días

                                    El importe total de la financiación con un vencimiento de entre un día y una semana se indicará en la columna 050 de la línea 1.1-1.31. Cuando se trate de meses que tengan menos de 31 días, las líneas que no resulten pertinentes se dejarán vacías.
                                    El importe total de la financiación renovada sobre una base diaria se consignará en la columna 060 de la línea 1.1-1.31.
                                    El importe total de la nueva financiación obtenida para una duración de entre un día y una semana se consignará en la columna 70 de la línea 1.1-1.31.
                                    La diferencia neta entre la financiación que venza y la nueva financiación obtenida se consignará en la columna 080 de la línea 1.1-1.31.

                                    090 a 120

                                       > 7días ≤ 14 días

                                    El importe total de la financiación con vencimiento de entre una semana y dos semanas se consignará en la columna 090 de la línea 1.1-1.31. Cuando se trate de meses que tengan menos de 31 días, las líneas que no resulten pertinentes se dejarán vacías.
                                    El importe total de la financiación renovada sobre una base diaria se consignará en la columna 100 de la línea 1.1-1.31.
                                    El importe total de la nueva financiación obtenida para una duración de entre una semana y dos semanas se consignará en la columna 110 de la línea 1.1-1.31.
                                    La diferencia neta entre la financiación que venza y la nueva financiación obtenida se consignará en la columna 120 de la línea 1.1-1.31.

                                    130 a 160

                                       > 14 días ≤ 1 mes

                                    El importe total de la financiación con vencimiento de entre dos semanas y un mes se consignará en la columna 130 de la línea 1.1-1.31. Cuando se trate de meses que tengan menos de 31 días, las líneas que no resulten pertinentes se dejarán vacías.
                                    El importe total de la financiación renovada sobre una base diaria se consignará en la columna 140 de la línea 1.1-1.31.
                                    El importe total de la nueva financiación obtenida para una duración de entre dos semanas y un mes se consignará en la columna 150 de la línea 1.1-1.31.
                                    La diferencia neta entre la financiación que venza y la nueva financiación obtenida se consignará en la columna 160 de la línea 1.1-1.31.

                                    170 a 200

                                       > 1 mes ≤ 3 meses

                                    El importe total de la financiación con vencimiento de entre un mes y tres meses se consignará en la columna 170 de la línea 1.1-1.31. Cuando se trate de meses que tengan menos de 31 días, las líneas que no resulten pertinentes se dejarán vacías.
                                    El importe total de la financiación renovada sobre una base diaria se consignará en la columna 180 de la línea 1.1-1.31.
                                    El importe total de la nueva financiación obtenida para una duración de entre un mes y tres meses se consignará en la columna 190 de la línea 1.1-1.31.
                                    La diferencia neta entre la financiación que venza y la nueva financiación obtenida se consignará en la columna 200 de la línea 1.1-1.31.

                                    210 a 240

                                       > 3 meses ≤ 6 meses

                                    El importe total de la financiación con vencimiento de entre tres meses y seis meses se indicará en la columna 210 de la línea 1.1-1.31. Cuando se trate de meses que tengan menos de 31 días, las líneas que no resulten pertinentes se dejarán vacías.
                                    El importe total de la financiación renovada sobre una base diaria se consignará en la columna 220 de la línea 1.1-1.31.
                                    El importe total de la nueva financiación obtenida para una duración de entre tres meses y seis meses se indicará en la columna 230 de la línea 1.1-1.31.
                                    La diferencia neta entre la financiación que venza y la nueva financiación obtenida se consignará en la columna 240 de la línea 1.1-1.31.

                                    250 a 280

                                       > 6 meses

                                    El importe total de la financiación con vencimiento superior a seis meses se consignará en la columna 250 de la línea 1.1-1.31. Cuando se trate de meses que tengan menos de 31 días, las líneas que no resulten pertinentes se dejarán vacías.
                                    El importe total de la financiación renovada sobre una base diaria se consignará en la columna 260 de la línea 1.1-1.31.
                                    El importe total de la nueva financiación obtenida para una duración superior a seis meses se consignará en la columna 270 de la línea 1.1-1.31.
                                    La diferencia neta entre la financiación que venza y la nueva financiación obtenida se consignará en la columna 280 de la línea 1.1-1.31.

                                    290

                                       Total de los flujos de efectivo netos

                                    El total de los flujos de efectivo netos, igual a la suma de todas las columnas “Neto” (esto es, 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280) se consignará en la columna 290.

                                    300 a 330

                                       Plazo medio (en días)

                                    El plazo medio ponderado (en días) de todos los fondos que venzan se consignará en la columna 300. El plazo medio ponderado (en días) de todos los fondos renovados se consignará en la columna 310, el plazo medio ponderado (en días) de todos los fondos nuevos se consignará en la columna 320 y el plazo medio ponderado (en días) del perfil del total de la financiación se consignará en la columna 330.

            ANEXO XX

               PARÁMETROS DE CONTROL DE LA LIQUIDEZ ADICIONALES CONFORME AL ARTÍCULO 415, APARTADO 3, LETRA b), DEL REGLAMENTO (UE) No 575/2013

                           PLANTILLAS ALMM

                           Número de plantilla

                           Código de plantilla

                           Nombre de la plantilla / del grupo de plantillas

                           PLANTILLAS RELATIVAS A LA CONCENTRACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CONTRAPESO

                        71

                        C 71.00

                        CONCENTRACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CONTRAPESO POR EMISOR/CONTRAPARTE

               C 71.00 — CONCENTRACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CONTRAPESO POR EMISOR/CONTRAPARTE

                        z-axis

                     Total y monedas significativas

                           Concentración de la capacidad de contrapeso por emisor/contraparte

                           Nombre del emisor/la contraparte

                           Código LEI

                           Sector del emisor/la contraparte

                           Lugar de residencia del emisor/la contraparte

                           Tipo de producto

                           Moneda

                           Nivel de calidad crediticia

                           Valor a precios de mercado/nominal

                           Valor de la garantía real admisible por bancos centrales

                           Fila

                           ID

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        010

                                       1.

                                    DIEZ PRINCIPALES EMISORES/CONTRAPARTES

                        020

                        1,01

                        030

                        1,02

                        040

                        1,03

                        050

                        1,04

                        060

                        1,05

                        070

                        1,06

                        080

                        1,07

                        090

                        1,08

                        100

                        1,09

                        110

                        1,10

                        120

                                       2.

                                    TODAS LAS DEMÁS PARTIDAS UTILIZADAS COMO CAPACIDAD DE CONTRAPESO

            ANEXO XXI

               INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA PLANTILLA SOBRE CONCENTRACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CONTRAPESO (C 71.00) DEL ANEXO XXII

               Concentración de la capacidad de contrapeso por emisor/contraparte (CCC) (C 71.00)

            Esta plantilla tiene por objeto recopilar información sobre la concentración de la capacidad de contrapeso de las entidades declarantes con arreglo a las diez mayores tenencias de activos o líneas de liquidez concedidas a la entidad a tal fin. La capacidad de contrapeso representa las existencias de activos libres de cargas u otras fuentes de financiación de los que la entidad pueda disponer legal y materialmente en la fecha de información para cubrir posibles déficits de financiación. Únicamente se indicarán las salidas y entradas derivadas de contratos vigentes en la fecha de información.

                        Columna

                        Referencias legales e instrucciones

                        010

                           Nombre del emisor/la contraparte

                        En la columna 010 figurará el nombre de los diez principales emisores/contrapartes de activos libres de cargas o líneas de liquidez comprometidas no utilizadas concedidas a la entidad, en orden decreciente. La partida de mayor magnitud se anotará en 1.01, la segunda en 1.02, y así sucesivamente.
                        El nombre del emisor/la contraparte será la razón social de la sociedad que haya emitido los activos o concedido las líneas de liquidez e incluirá toda posible referencia al tipo de sociedad, por ejemplo, SA (Société anonyme en Francia), Plc (public limited company en el Reino Unido), o AG (Aktiengesellschaft en Alemania), etc.

                        020

                           Código LEI

                        Código de identificación de la contraparte como persona jurídica.

                        030

                           Sector del emisor/la contraparte

                        Se asignará un sector a cada contraparte sobre la base de las clases de sectores económicos de FINREP:
                        i) bancos centrales; ii) administraciones públicas; iii) entidades de crédito; iv) otras sociedades financieras: v) sociedades no financieras; vi) hogares.
                        En el caso de grupos de clientes vinculados entre sí, no se consignará ningún sector.

                        040

                           Lugar de residencia del emisor/la contraparte

                        Se usará el código ISO 3166-1-alfa-2 del país de constitución de la contraparte (incluidos los pseudocódigos ISO para las organizaciones internacionales, disponibles en la última edición del “Vademécum de la balanza de pagosf” de Eurostat).
                        En el caso de grupos de clientes vinculados entre sí, no se consignará ningún país.

                        050

                           Tipo de producto

                        A los emisores/las contrapartes consignados en la columna 010 se les asignará un tipo de producto que se corresponda con el producto en que se mantenga el activo o se haya recibido la línea de liquidez contingente, utilizando los códigos que figuran a continuación en negrita:

                                       SrB (bonos preferentes)

                                       SubB (bonos subordinados)

                                       CP (pagarés)

                                       CB (bonos garantizados)

                                       US (valores de OICVM, esto es, instrumentos financieros que representan una participación en organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios, o que han sido emitidos por estos)

                                       ABS (valores de titulización de activos)

                                       CrCl (derechos de crédito)

                                       Eq (acciones registradas en un mercado regulado no emitidas por la propia entidad o por entidades financieras)

                                    Oro

                                       LiqL (líneas de liquidez comprometidas no utilizadas concedidas a la entidad)

                                       OPT (otro tipo de producto)

                        060

                           Moneda

                        A los emisores/las contrapartes consignados en la columna 010 se les asignará en la columna 060 el código ISO de la moneda que corresponda a la denominación del activo recibido o las líneas de liquidez comprometidas no utilizadas concedidas a la entidad. Se consignará el código de tres letras correspondiente a la unidad de la moneda con arreglo a la norma ISO 4217.

                        070

                           Nivel de calidad crediticia

                        A los emisores/las contrapartes consignados en la columna 010 se les asignará el nivel de calidad crediticia adecuado conforme al REGLAMENTO 575/2013, según las partidas comunicadas en la escala de vencimientos.

                        080

                           Valor a precios de mercado/nominal

                        El valor de mercado o valor razonable de los activos o, en su caso, el valor nominal de la línea de liquidez no utilizada concedida a la entidad.

                        090

                           Valor de la garantía real admisible por bancos centrales

                        El valor de la garantía real, de acuerdo con las normas del banco central relativas a las líneas de crédito permanentes, en relación con los activos específicos si estos se utilizan como garantía real de créditos recibidos del banco central.
                        Cuando se trate de activos denominados en una moneda que figure, en las NTE emitidas conforme al artículo 416, apartado 5, del Reglamento 575/2013, entre las monedas de admisibilidad sumamente restringida por el banco central, las entidades dejarán este campo en blanco.

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