title: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/313 af 1. marts 2016 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 for så vidt angår yderligere parametre for likviditetsovervågningen til brug ved indberetning (EØS-relevant tekst)

text:
               5.3.2016

               DA

               Den Europæiske Unions Tidende

               L 60/5

         KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/313
   af 1. marts 2016
   om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 for så vidt angår yderligere parametre for likviditetsovervågningen til brug ved indberetning
   (EØS-relevant tekst)
   EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —
   under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
   under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 415, stk. 3, fjerde afsnit, og
   ud fra følgende betragtninger:

               (1)

               I henhold til kapitel 7 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 (2) skal kreditinstitutter indberette oplysninger om likviditet på individuelt og konsolideret grundlag. For at gøre likviditetstilsynet mere effektivt bør der kræves indberetning af yderligere parametre for likviditetsovervågningen, jf. artikel 415, stk. 3, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013. Dette vil give et mere fuldstændigt overblik over et instituts likviditet, som står i rimeligt forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af et instituts aktiviteter.

               (2)

               De yderligere parametre for likviditetsovervågningen, som skal indberettes, bør omfatte: parametre baseret på koncentrationen af finansiering efter modpart og produkttype, da disse parametre identificerer modparter og instrumenter, der har så stor betydning, at udtræk af midler eller faldende markedslikviditet kan udløse likviditetsproblemer, parametre baseret på koncentrationen af likviditetsdækningspotentiale efter udsteder/modpart, da disse parametre giver oplysninger om det indberettende instituts koncentration fordelt på de ti største aktivbeholdninger eller likviditetslinjer, der er bevilget instituttet; og parametre baseret på priserne for finansiering med forskellig løbetid og refinansiering — hvilket alle er oplysninger, der er værdifulde over tid, idet tilsynsmyndighederne bliver opmærksomme på ændringer i finansieringsspænd, -volumen og -løbetid.

               (3)

               Indberetningen af yderligere parametre for likviditetsovervågningen bør anvendes af de kompetente myndigheder som led i deres tilsyns- og evalueringsproces samt i tilsynskollegier og som et redskab til tidlig varsling i det daglige tilsyn.

               (4)

               Indberetningen af yderligere parametre for likviditetsovervågningen bør bringes i overensstemmelse med anvendelses- og indberetningsniveauet for likviditetsdækningskravet i henhold til artikel 6-10 og artikel 415, stk. 3, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013.

               (5)

               For at sikre proportionalitet bør kvartalsvis, i stedet for månedlig, indberetning være tilladt, når instituttet ikke indgår i en koncern med datterselskaber eller moderinstitutter i andre jurisdiktioner end den kompetente myndigheds, og når instituttets balancesum kun udgør en lille andel af summen af de individuelle balancesummer for alle institutter i den pågældende medlemsstat, og instituttets samlede aktiver ikke er væsentlige.

               (6)

               I betragtning af den betydning, som indberetningen af yderligere parametre for likviditetsovervågningen har for et behørigt tilsyn og som et redskab til tidlig varsling i det daglige tilsyn, bør denne forordning anvendes straks. For at lette institutternes og de kompetente myndigheders anvendelse i praksis af denne forordning i de første seks måneder af anvendelsen bør fristen for den månedlige indberetning af de yderligere parametre for likviditetsovervågningen dog være den 30., i stedet for den 15., kalenderdag efter referencedatoen for indberetningen.

               (7)

               Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) har forelagt Kommissionen.

               (8)

               EBA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for nærværende forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele og indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (3).

               (9)

               I overensstemmelse med proceduren i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010 har Kommissionen med ændringer godkendt det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som EBA har fremlagt, og forklaret baggrunden for ændringerne. EBA afgav en formel udtalelse, hvori myndigheden accepterede de foreslåede ændringer med undtagelse af dem, der vedrørte indberetningen af likvide aktiver og forventede udgående og indgående pengestrømme (»løbetidsmetoden«), idet den fremsatte en række begrundelser for denne tilgang.

               (10)

               Kommissionen har omhyggeligt vurderet de af EBA fremsatte begrundelser for at vedtage indberetningsregler for løbetidsmetoden med udgangspunkt i den foreløbige indberetningstilgang i forordning (EU) nr. 575/2013. Det er imidlertid nødvendigt at ændre denne tilgang, for at den bliver helt i overensstemmelse med den endelige tilgang, der er fastlagt i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61 (4), som anvendes fra den 1. oktober 2015.

               (11)

               Kommissionen anerkender fuldt ud løbetidsmetodens betydning som tilsynsredskab. Det er imidlertid Kommissionens opfattelse, at de tilsynsmæssige fordele, der i øjeblikket opnås ved obligatorisk indberetning af en løbetidsmetode med udgangspunkt i en forældet tilgang til indberetning, ikke står mål med de ekstra reguleringsmæssige byrder og mangedoblingen af overholdelsesomkostningerne. EBA bør tilstræbe snarest muligt at ajourføre løbetidsmetoden med udgangspunkt i en indberetning, der er i fuld overensstemmelse med delegeret forordning (EU) 2015/61, og forelægge denne for Kommissionen til vedtagelse. I mellemtiden og indtil den fremtidige indførelse af obligatorisk indberetning efter løbetidsmetoden kan tilsynsmyndighederne, når det er nødvendigt og velbegrundet, anmode om yderligere indberetninger, der ikke er omfattet af denne forordning, herunder i henhold til artikel 412, stk. 5, i forordning (EU) nr. 575/2013.

               (12)

               Gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 bør derfor ændres —

         VEDTAGET DENNE FORORDNING:
   Artikel 1
   I gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 foretages følgende ændringer:

               1)

               I artikel 1 tilføjes som litra g):

                           »g)

                           yderligere parametre for likviditetsovervågningen i overensstemmelse med artikel 415, stk. 3, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013.«

               2)

               Følgende kapitel 7b indsættes:
               »KAPITEL 7b

                  INDBERETNINGSFORMAT OG -HYPPIGHED FOR YDERLIGERE PARAMETRE FOR LIKVIDITETSOVERVÅGNINGEN PÅ INDIVIDUELT OG KONSOLIDERET GRUNDLAG

               Artikel 16b
               1.   Med henblik på at indberette oplysninger om yderligere parametre for likviditetsovervågningen i overensstemmelse med artikel 415, stk. 3, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013 på individuelt og konsolideret grundlag indsender institutterne alle de følgende oplysninger månedligt:

                           a)

                           de oplysninger, der er nævnt i bilag XVIII i overensstemmelse med vejledningen i bilag XIX

                           b)

                           de oplysninger, der er nævnt i bilag XX i overensstemmelse med vejledningen i bilag XXI.

                     2.   Uanset stk. 1 kan et institut indberette oplysninger om yderligere parametre for likviditetsovervågningen kvartalsvis, når alle de følgende betingelser er opfyldt:

                           a)

                           instituttet indgår ikke i en koncern med datterselskaber eller moderinstitutter i andre jurisdiktioner end den kompetente myndigheds jurisdiktion

                           b)

                           forholdet mellem instituttets individuelle balancesum og summen af de individuelle balancesummer for alle institutter i den pågældende medlemsstat er under 1 % i to på hinanden følgende år forud for indberetningsåret

                           c)

                           instituttets samlede aktiver beregnet i overensstemmelse med Rådets direktiv 86/635/EØF (5) er mindre end 30 mia. EUR.

                     Hvad angår litra b) baseres tallene for balancesummerne til beregning af forholdet på de reviderede tal ved årsafslutningen året før det år, der går forud for referencedatoen for indberetningen.
               3.   Hvad angår de forpligtelser, der er fastsat i stk. 1 og 2, er den første måned, for hvilken der skal indberettes oplysninger om yderligere parametre for likviditetsovervågningen april 2016).

                  (5)  Rådets direktiv 86/635/EØF af 8. december 1986 om bankers og andre penge- og finansieringsinstitutters årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (EFT L 372 af 31.12.1986, s. 1).«"

               3)

               I artikel 18 tilføjes følgende stk. 6:
               »Uanset artikel 3, stk. 1, litra a), er fristen for månedlig indberetning af yderligere parametre for likviditetsovervågningen for månederne fra april 2016 til og med oktober 2016 den 30. kalenderdag efter referencedatoen for indberetning.«

               4)

               Teksten i bilaget til nærværende forordning tilføjes som bilag XVIII-XXI.

         Artikel 2
   Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

      Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
      Udfærdiget i Bruxelles, den 1. marts 2016.

            På Kommissionens vegne

         Jean-Claude JUNCKER

            Formand

      (1)  EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1.

      (2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 af 16. april 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for institutters indberetning med henblik på tilsyn i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 191 af 28.6.2014, s. 1.)

      (3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

      (4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår likviditetsdækningskrav for kreditinstitutter (EUT L 11 af 17.1.2015, s. 1).

      BILAG
      »
            BILAG XVIII

               YDERLIGERE PARAMETRE FOR LIKVIDITETSOVERVÅGNINGEN I HENHOLD TIL ARTIKEL 415, STK. 3, LITRA b), I FORORDNING (EU) Nr. 575/2013

                           ALMM-SKEMAER

                           Skema nr.

                           Skemakode

                           Navn på skema/gruppe af skemaer

                           SKEMAER FOR YDERLIGERE OVERVÅGNINGSVÆRKTØJER

                        67

                        C 67.00

                        KONCENTRATION AF FINANSIERING EFTER MODPART

                        68

                        C 68.00

                        KONCENTRATION AF FINANSIERING EFTER PRODUKTTYPE

                        69

                        C 69.00

                        PRISER FOR FINANSIERING MED FORSKELLIG LØBETID

                        70

                        C 70.00

                        REFINANSIERING

               C 67.00 — KONCENTRATION AF FINANSIERING EFTER MODPART

                        z-akse

                     Samlet sum for alle valutaer og for hver enkelt valuta af væsentlig betydning

                           Koncentration af finansiering efter modpart

                           Modpartens navn

                           LEI-kode

                           Modpartens sektor

                           Modpartens hjemsted

                           Produkttype

                           Modtaget beløb

                           Vægtet gennemsnitlig oprindelig løbetid

                           Vægtet gennemsnitlig restløbetid

                           Række

                           ID

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        010

                                       1.

                                    DE TI STØRSTE MODPARTER, DER HVER TEGNER SIG FOR OVER 1 % AF DE SAMLEDE FORPLIGTELSER

                        020

                        1,01

                        030

                        1,02

                        040

                        1,03

                        050

                        1,04

                        060

                        1,05

                        070

                        1,06

                        080

                        1,07

                        090

                        1,08

                        100

                        1,09

                        110

                        1,10

                        120

                                       2.

                                    ALLE ANDRE FORPLIGTELSER

               C 68.00 — KONCENTRATION AF FINANSIERING EFTER PRODUKTTYPE

                        z-akse

                     Samlet sum for alle valutaer og for hver enkelt valuta af væsentlig betydning

                           Koncentration af finansiering efter produkttype

                           Række

                           ID

                           Produktnavn

                           Modtaget beløb i alt

                           Beløb omfattet af en indskudsgarantiordning i henhold til direktiv 94/19/EF eller en tilsvarende indskudsgarantiordning i et tredjeland

                           Beløb ikke omfattet af en indskudsgarantiordning i henhold til direktiv 94/19/EF eller en tilsvarende indskudsgarantiordning i et tredjeland

                           Vægtet gennemsnitlig oprindelig løbetid

                           Vægtet gennemsnitlig restløbetid

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                           PRODUKTER, DER UDGØR OVER 1 % AF DE SAMLEDE FORPLIGTELSER

                        010

                        1

                           DETAILFINANSIERING

                        020

                        1,1

                        Anfordringsindskud

                        030

                        1,2

                        Tidsindskud med en oprindelig løbetid på under 30 dage

                        040

                        1,3

                        Tidsindskud med en oprindelig løbetid på over 30 dage

                        050

                        1.3.1

                        med en dekort for hævning før tid, som er væsentligt større end det rentetab, der ville opstå i den resterende løbetid

                        060

                        1.3.2

                        uden en dekort for hævning før tid, der er væsentligt større end det rentetab, der ville opstå i den resterende løbetid

                        070

                        1,4

                        Opsparingskonti

                        080

                        1.4.1

                        med en opsigelsesfrist på over 30 dage

                        090

                        1.4.2

                        uden en opsigelsesfrist på over 30 dage

                        100

                        2

                           ENGROSFINANSIERING

                        110

                        2,1

                        Usikret engrosfinansiering

                        120

                        2.1.1

                        heraf finansielle kunder

                        130

                        2.1.2

                        heraf ikke-finansielle kunder

                        140

                        2.1.3

                        heraf fra koncerninterne enheder

                        150

                        2,2

                        Sikret engrosfinansiering

                        160

                        2.2.1

                        heraf genkøbsaftaler

                        170

                        2.2.2

                        heraf udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

                        180

                        2.2.3

                        heraf udstedelse af værdipapirer med sikkerhed i aktiver

                        190

                        2.2.4

                        heraf fra koncerninterne enheder

               C 69.00 — PRISER FOR FINANSIERING MED FORSKELLIG LØBETID

                        z-akse

                     Samlet sum for alle valutaer og for hver enkelt valuta af væsentlig betydning

                           Priser for finansiering med forskellig løbetid

                           Dag til dag

                           1 uge

                           1 måned

                           3 måneder

                           6 måneder

                           1 år

                           2 år

                           5 år

                           10 år

                           Spænd

                           Volumen

                           Spænd

                           Volumen

                           Spænd

                           Volumen

                           Spænd

                           Volumen

                           Spænd

                           Volumen

                           Spænd

                           Volumen

                           Spænd

                           Volumen

                           Spænd

                           Volumen

                           Spænd

                           Volumen

                           Række

                           ID

                           Post

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        010

                        1

                           Finansiering i alt

                        020

                        1,1

                        heraf: Detailindskud

                        030

                        1,2

                        heraf: Usikrede engrosindskud

                        040

                        1,3

                        heraf: Sikret finansiering

                        050

                        1,4

                        heraf: Usikret seniorgæld

                        060

                        1,5

                        heraf: Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

                        070

                        1,6

                        heraf: Værdipapirer med sikkerhed i aktiver (asset backed securities — ABS), herunder kortfristede gældsbreve (commercial papers — ABCP)

               C 70.00 — REFINANSIERING

                        z-akse

                     Samlet sum for alle valutaer og for hver enkelt valuta af væsentlig betydning

                           Refinansiering

                           Dag-til-dag

                           > 1 dag ≤ 7 dage

                           > 7 dage ≤ 14 dage

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Række

                           ID

                           Dag

                           Post

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        010

                        1.1

                           1

                           Finansiering i alt

                        020

                        1.1.1

                           Detailindskud

                        030

                        1.1.2

                           Usikrede engrosindskud

                        040

                        1.1.3

                           Sikret finansiering

                        050

                        1.2

                           2

                           Finansiering i alt

                        060

                        1.2.1

                           Detailindskud

                        070

                        1.2.2

                           Usikrede engrosindskud

                        080

                        1.2.3

                           Sikret finansiering

                           Refinansiering

                           > 14 dage ≤ 1 måned

                           ≥ 1 måned ≤ 3 måneder

                           ≥ 3 måneder ≤ 6 måneder

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Række

                           ID

                           Dag

                           Post

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        010

                        1.1

                           1

                           Finansiering i alt

                        020

                        1.1.1

                           Detailindskud

                        030

                        1.1.2

                           Usikrede engrosindskud

                        040

                        1.1.3

                           Sikret finansiering

                        050

                        1.2

                           2

                           Finansiering i alt

                        060

                        1.2.1

                           Detailindskud

                        070

                        1.2.2

                           Usikrede engrosindskud

                        080

                        1.2.3

                           Sikret finansiering

                           Refinansiering

                           > 6 måneder

                           I alt netto pengestrømme

                           Gennemsnitlig løbetid (dage)

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Løbetid for midler, som udløber

                           Løbetid for refinansieringsmidler

                           Løbetid for nye midler

                           Finansieringsprofil i alt

                           Række

                           ID

                           Dag

                           Post

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        010

                        1.1

                           1

                           Finansiering i alt

                        020

                        1.1.1

                           Detailindskud

                        030

                        1.1.2

                           Usikrede engrosindskud

                        040

                        1.1.3

                           Sikret finansiering

                        050

                        1.2

                           2

                           Finansiering i alt

                        060

                        1.2.1

                           Detailindskud

                        070

                        1.2.2

                           Usikrede engrosindskud

                        080

                        1.2.3

                           Sikret finansiering

                           Refinansiering

                           Dag-til-dag

                           > 1 dag ≤ 7 dage

                           > 7 dage ≤ 14 dage

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Række

                           ID

                           Dag

                           Post

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        090

                        1.3

                           3

                           Finansiering i alt

                        100

                        1.3.1

                           Detailindskud

                        110

                        1.3.2

                           Usikrede engrosindskud

                        120

                        1.3.3

                           Sikret finansiering

                        130

                        1.4

                           4

                           Finansiering i alt

                        140

                        1.4.1

                           Detailindskud

                        150

                        1.4.2

                           Usikrede engrosindskud

                        160

                        1.4.3

                           Sikret finansiering

                        170

                        1.5

                           5

                           Finansiering i alt

                        180

                        1.5.1

                           Detailindskud

                        190

                        1.5.2

                           Usikrede engrosindskud

                        200

                        1.5.3

                           Sikret finansiering

                           Refinansiering

                           > 14 dage ≤ 1 måned

                           ≥ 1 måned ≤ 3 måneder

                           ≥ 3 måneder ≤ 6 måneder

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Række

                           ID

                           Dag

                           Post

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        090

                        1.3

                           3

                           Finansiering i alt

                        100

                        1.3.1

                           Detailindskud

                        110

                        1.3.2

                           Usikrede engrosindskud

                        120

                        1.3.3

                           Sikret finansiering

                        130

                        1.4

                           4

                           Finansiering i alt

                        140

                        1.4.1

                           Detailindskud

                        150

                        1.4.2

                           Usikrede engrosindskud

                        160

                        1.4.3

                           Sikret finansiering

                        170

                        1.5

                           5

                           Finansiering i alt

                        180

                        1.5.1

                           Detailindskud

                        190

                        1.5.2

                           Usikrede engrosindskud

                        200

                        1.5.3

                           Sikret finansiering

                           Refinansiering

                           > 6 måneder

                           I alt netto pengestrømme

                           Gennemsnitlig løbetid (dage)

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Løbetid for midler, som udløber

                           Løbetid for refinansieringsmidler

                           Løbetid for nye midler

                           Finansieringsprofil i alt

                           Række

                           ID

                           Dag

                           Post

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        090

                        1.3

                           3

                           Finansiering i alt

                        100

                        1.3.1

                           Detailindskud

                        110

                        1.3.2

                           Usikrede engrosindskud

                        120

                        1.3.3

                           Sikret finansiering

                        130

                        1.4

                           4

                           Finansiering i alt

                        140

                        1.4.1

                           Detailindskud

                        150

                        1.4.2

                           Usikrede engrosindskud

                        160

                        1.4.3

                           Sikret finansiering

                        170

                        1.5

                           5

                           Finansiering i alt

                        180

                        1.5.1

                           Detailindskud

                        190

                        1.5.2

                           Usikrede engrosindskud

                        200

                        1.5.3

                           Sikret finansiering

                           Refinansiering

                           Dag-til-dag

                           > 1 dag ≤ 7 dage

                           > 7 dage ≤ 14 dage

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Række

                           ID

                           Dag

                           Post

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        210

                        1.6

                           6

                           Finansiering i alt

                        220

                        1.6.1

                           Detailindskud

                        230

                        1.6.2

                           Usikrede engrosindskud

                        240

                        1.6.3

                           Sikret finansiering

                        250

                        1.7

                           7

                           Finansiering i alt

                        260

                        1.7.1

                           Detailindskud

                        270

                        1.7.2

                           Usikrede engrosindskud

                        280

                        1.7.3

                           Sikret finansiering

                        290

                        1.8

                           8

                           Finansiering i alt

                        300

                        1.8.1

                           Detailindskud

                        310

                        1.8.2

                           Usikrede engrosindskud

                        320

                        1.8.3

                           Sikret finansiering

                           Refinansiering

                           > 14 dage ≤ 1 måned

                           ≥ 1 måned ≤ 3 måneder

                           ≥ 3 måneder ≤ 6 måneder

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Række

                           ID

                           Dag

                           Post

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        210

                        1.6

                           6

                           Finansiering i alt

                        220

                        1.6.1

                           Detailindskud

                        230

                        1.6.2

                           Usikrede engrosindskud

                        240

                        1.6.3

                           Sikret finansiering

                        250

                        1.7

                           7

                           Finansiering i alt

                        260

                        1.7.1

                           Detailindskud

                        270

                        1.7.2

                           Usikrede engrosindskud

                        280

                        1.7.3

                           Sikret finansiering

                        290

                        1.8

                           8

                           Finansiering i alt

                        300

                        1.8.1

                           Detailindskud

                        310

                        1.8.2

                           Usikrede engrosindskud

                        320

                        1.8.3

                           Sikret finansiering

                           Refinansiering

                           > 6 måneder

                           I alt netto pengestrømme

                           Gennemsnitlig løbetid (dage)

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Løbetid for midler, som udløber

                           Løbetid for refinansieringsmidler

                           Løbetid for nye midler

                           Finansieringsprofil i alt

                           Række

                           ID

                           Dag

                           Post

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        210

                        1.6

                           6

                           Finansiering i alt

                        220

                        1.6.1

                           Detailindskud

                        230

                        1.6.2

                           Usikrede engrosindskud

                        240

                        1.6.3

                           Sikret finansiering

                        250

                        1.7

                           7

                           Finansiering i alt

                        260

                        1.7.1

                           Detailindskud

                        270

                        1.7.2

                           Usikrede engrosindskud

                        280

                        1.7.3

                           Sikret finansiering

                        290

                        1.8

                           8

                           Finansiering i alt

                        300

                        1.8.1

                           Detailindskud

                        310

                        1.8.2

                           Usikrede engrosindskud

                        320

                        1.8.3

                           Sikret finansiering

                           Refinansiering

                           Dag-til-dag

                           > 1 dag ≤ 7 dage

                           > 7 dage ≤ 14 dage

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Række

                           ID

                           Dag

                           Post

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        330

                        1.9

                           9

                           Finansiering i alt

                        340

                        1.9.1

                           Detailindskud

                        350

                        1.9.2

                           Usikrede engrosindskud

                        360

                        1.9.3

                           Sikret finansiering

                        370

                        1.10

                           10

                           Finansiering i alt

                        380

                        1.10.1

                           Detailindskud

                        390

                        1.10.2

                           Usikrede engrosindskud

                        400

                        1.10.3

                           Sikret finansiering

                        410

                        1,11

                           11

                           Finansiering i alt

                        420

                        1.11.1

                           Detailindskud

                        430

                        1.11.2

                           Usikrede engrosindskud

                        440

                        1.11.3

                           Sikret finansiering

                           Refinansiering

                           > 14 dage ≤ 1 måned

                           ≥ 1 måned ≤ 3 måneder

                           ≥ 3 måneder ≤ 6 måneder

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Række

                           ID

                           Dag

                           Post

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        330

                        1.9

                           9

                           Finansiering i alt

                        340

                        1.9.1

                           Detailindskud

                        350

                        1.9.2

                           Usikrede engrosindskud

                        360

                        1.9.3

                           Sikret finansiering

                        370

                        1.10

                           10

                           Finansiering i alt

                        380

                        1.10.1

                           Detailindskud

                        390

                        1.10.2

                           Usikrede engrosindskud

                        400

                        1.10.3

                           Sikret finansiering

                        410

                        1,11

                           11

                           Finansiering i alt

                        420

                        1.11.1

                           Detailindskud

                        430

                        1.11.2

                           Usikrede engrosindskud

                        440

                        1.11.3

                           Sikret finansiering

                           Refinansiering

                           > 6 måneder

                           I alt netto pengestrømme

                           Gennemsnitlig løbetid (dage)

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Løbetid for midler, som udløber

                           Løbetid for refinansieringsmidler

                           Løbetid for nye midler

                           Finansieringsprofil i alt

                           Række

                           ID

                           Dag

                           Post

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        330

                        1.9

                           9

                           Finansiering i alt

                        340

                        1.9.1

                           Detailindskud

                        350

                        1.9.2

                           Usikrede engrosindskud

                        360

                        1.9.3

                           Sikret finansiering

                        370

                        1.10

                           10

                           Finansiering i alt

                        380

                        1.10.1

                           Detailindskud

                        390

                        1.10.2

                           Usikrede engrosindskud

                        400

                        1.10.3

                           Sikret finansiering

                        410

                        1,11

                           11

                           Finansiering i alt

                        420

                        1.11.1

                           Detailindskud

                        430

                        1.11.2

                           Usikrede engrosindskud

                        440

                        1.11.3

                           Sikret finansiering

                           Refinansiering

                           Dag-til-dag

                           > 1 dag ≤ 7 dage

                           > 7 dage ≤ 14 dage

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Række

                           ID

                           Dag

                           Post

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        450

                        1,12

                           12

                           Finansiering i alt

                        460

                        1.12.1

                           Detailindskud

                        470

                        1.12.2

                           Usikrede engrosindskud

                        480

                        1.12.3

                           Sikret finansiering

                        490

                        1,13

                           13

                           Finansiering i alt

                        500

                        1.13.1

                           Detailindskud

                        510

                        1.13.2

                           Usikrede engrosindskud

                        520

                        1.13.3

                           Sikret finansiering

                        530

                        1,14

                           14

                           Finansiering i alt

                        540

                        1.14.1

                           Detailindskud

                        550

                        1.14.2

                           Usikrede engrosindskud

                        560

                        1.14.3

                           Sikret finansiering

                           Refinansiering

                           > 14 dage ≤ 1 måned

                           ≥ 1 måned ≤ 3 måneder

                           ≥ 3 måneder ≤ 6 måneder

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Række

                           ID

                           Dag

                           Post

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        450

                        1,12

                           12

                           Finansiering i alt

                        460

                        1.12.1

                           Detailindskud

                        470

                        1.12.2

                           Usikrede engrosindskud

                        480

                        1.12.3

                           Sikret finansiering

                        490

                        1,13

                           13

                           Finansiering i alt

                        500

                        1.13.1

                           Detailindskud

                        510

                        1.13.2

                           Usikrede engrosindskud

                        520

                        1.13.3

                           Sikret finansiering

                        530

                        1,14

                           14

                           Finansiering i alt

                        540

                        1.14.1

                           Detailindskud

                        550

                        1.14.2

                           Usikrede engrosindskud

                        560

                        1.14.3

                           Sikret finansiering

                           Refinansiering

                           > 6 måneder

                           I alt netto pengestrømme

                           Gennemsnitlig løbetid (dage)

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Løbetid for midler, som udløber

                           Løbetid for refinansieringsmidler

                           Løbetid for nye midler

                           Finansieringsprofil i alt

                           Række

                           ID

                           Dag

                           Post

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        450

                        1,12

                           12

                           Finansiering i alt

                        460

                        1.12.1

                           Detailindskud

                        470

                        1.12.2

                           Usikrede engrosindskud

                        480

                        1.12.3

                           Sikret finansiering

                        490

                        1,13

                           13

                           Finansiering i alt

                        500

                        1.13.1

                           Detailindskud

                        510

                        1.13.2

                           Usikrede engrosindskud

                        520

                        1.13.3

                           Sikret finansiering

                        530

                        1,14

                           14

                           Finansiering i alt

                        540

                        1.14.1

                           Detailindskud

                        550

                        1.14.2

                           Usikrede engrosindskud

                        560

                        1.14.3

                           Sikret finansiering

                           Refinansiering

                           Dag-til-dag

                           > 1 dag ≤ 7 dage

                           > 7 dage ≤ 14 dage

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Række

                           ID

                           Dag

                           Post

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        570

                        1,15

                           15

                           Finansiering i alt

                        580

                        1.15.1

                           Detailindskud

                        590

                        1.15.2

                           Usikrede engrosindskud

                        600

                        1.15.3

                           Sikret finansiering

                        610

                        1,16

                           16

                           Finansiering i alt

                        620

                        1.16.1

                           Detailindskud

                        630

                        1.16.2

                           Usikrede engrosindskud

                        640

                        1.16.3

                           Sikret finansiering

                        650

                        1,17

                           17

                           Finansiering i alt

                        660

                        1.17.1

                           Detailindskud

                        670

                        1.17.2

                           Usikrede engrosindskud

                        680

                        1.17.3

                           Sikret finansiering

                           Refinansiering

                           > 14 dage ≤ 1 måned

                           ≥ 1 måned ≤ 3 måneder

                           ≥ 3 måneder ≤ 6 måneder

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Række

                           ID

                           Dag

                           Post

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        570

                        1,15

                           15

                           Finansiering i alt

                        580

                        1.15.1

                           Detailindskud

                        590

                        1.15.2

                           Usikrede engrosindskud

                        600

                        1.15.3

                           Sikret finansiering

                        610

                        1,16

                           16

                           Finansiering i alt

                        620

                        1.16.1

                           Detailindskud

                        630

                        1.16.2

                           Usikrede engrosindskud

                        640

                        1.16.3

                           Sikret finansiering

                        650

                        1,17

                           17

                           Finansiering i alt

                        660

                        1.17.1

                           Detailindskud

                        670

                        1.17.2

                           Usikrede engrosindskud

                        680

                        1.17.3

                           Sikret finansiering

                           Refinansiering

                           > 6 måneder

                           I alt netto pengestrømme

                           Gennemsnitlig løbetid (dage)

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Løbetid for midler, som udløber

                           Løbetid for refinansieringsmidler

                           Løbetid for nye midler

                           Finansieringsprofil i alt

                           Række

                           ID

                           Dag

                           Post

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        570

                        1,15

                           15

                           Finansiering i alt

                        580

                        1.15.1

                           Detailindskud

                        590

                        1.15.2

                           Usikrede engrosindskud

                        600

                        1.15.3

                           Sikret finansiering

                        610

                        1,16

                           16

                           Finansiering i alt

                        620

                        1.16.1

                           Detailindskud

                        630

                        1.16.2

                           Usikrede engrosindskud

                        640

                        1.16.3

                           Sikret finansiering

                        650

                        1,17

                           17

                           Finansiering i alt

                        660

                        1.17.1

                           Detailindskud

                        670

                        1.17.2

                           Usikrede engrosindskud

                        680

                        1.17.3

                           Sikret finansiering

                           Refinansiering

                           Dag-til-dag

                           > 1 dag ≤ 7 dage

                           > 7 dage ≤ 14 dage

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Række

                           ID

                           Dag

                           Post

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        690

                        1,18

                           18

                           Finansiering i alt

                        700

                        1.18.1

                           Detailindskud

                        710

                        1.18.2

                           Usikrede engrosindskud

                        720

                        1.18.3

                           Sikret finansiering

                        730

                        1,19

                           19

                           Finansiering i alt

                        740

                        1.19.1

                           Detailindskud

                        750

                        1.19.2

                           Usikrede engrosindskud

                        760

                        1.19.3

                           Sikret finansiering

                        770

                        1.20

                           20

                           Finansiering i alt

                        780

                        1.20.1

                           Detailindskud

                        790

                        1.20.2

                           Usikrede engrosindskud

                        800

                        1.20.3

                           Sikret finansiering

                           Refinansiering

                           > 14 dage ≤ 1 måned

                           ≥ 1 måned ≤ 3 måneder

                           ≥ 3 måneder ≤ 6 måneder

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Række

                           ID

                           Dag

                           Post

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        690

                        1,18

                           18

                           Finansiering i alt

                        700

                        1.18.1

                           Detailindskud

                        710

                        1.18.2

                           Usikrede engrosindskud

                        720

                        1.18.3

                           Sikret finansiering

                        730

                        1,19

                           19

                           Finansiering i alt

                        740

                        1.19.1

                           Detailindskud

                        750

                        1.19.2

                           Usikrede engrosindskud

                        760

                        1.19.3

                           Sikret finansiering

                        770

                        1.20

                           20

                           Finansiering i alt

                        780

                        1.20.1

                           Detailindskud

                        790

                        1.20.2

                           Usikrede engrosindskud

                        800

                        1.20.3

                           Sikret finansiering

                           Refinansiering

                           > 6 måneder

                           I alt netto pengestrømme

                           Gennemsnitlig løbetid (dage)

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Løbetid for midler, som udløber

                           Løbetid for refinansieringsmidler

                           Løbetid for nye midler

                           Finansieringsprofil i alt

                           Række

                           ID

                           Dag

                           Post

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        690

                        1,18

                           18

                           Finansiering i alt

                        700

                        1.18.1

                           Detailindskud

                        710

                        1.18.2

                           Usikrede engrosindskud

                        720

                        1.18.3

                           Sikret finansiering

                        730

                        1,19

                           19

                           Finansiering i alt

                        740

                        1.19.1

                           Detailindskud

                        750

                        1.19.2

                           Usikrede engrosindskud

                        760

                        1.19.3

                           Sikret finansiering

                        770

                        1.20

                           20

                           Finansiering i alt

                        780

                        1.20.1

                           Detailindskud

                        790

                        1.20.2

                           Usikrede engrosindskud

                        800

                        1.20.3

                           Sikret finansiering

                           Refinansiering

                           Dag-til-dag

                           > 1 dag ≤ 7 dage

                           > 7 dage ≤ 14 dage

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Række

                           ID

                           Dag

                           Post

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        810

                        1,21

                           21

                           Finansiering i alt

                        820

                        1.21.1

                           Detailindskud

                        830

                        1.21.2

                           Usikrede engrosindskud

                        840

                        1.21.3

                           Sikret finansiering

                        850

                        1,22

                           22

                           Finansiering i alt

                        860

                        1.22.1

                           Detailindskud

                        870

                        1.22.2

                           Usikrede engrosindskud

                        880

                        1.22.3

                           Sikret finansiering

                        890

                        1,23

                           23

                           Finansiering i alt

                        900

                        1.23.1

                           Detailindskud

                        910

                        1.23.2

                           Usikrede engrosindskud

                        920

                        1.23.3

                           Sikret finansiering

                           Refinansiering

                           > 14 dage ≤ 1 måned

                           ≥ 1 måned ≤ 3 måneder

                           ≥ 3 måneder ≤ 6 måneder

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Række

                           ID

                           Dag

                           Post

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        810

                        1,21

                           21

                           Finansiering i alt

                        820

                        1.21.1

                           Detailindskud

                        830

                        1.21.2

                           Usikrede engrosindskud

                        840

                        1.21.3

                           Sikret finansiering

                        850

                        1,22

                           22

                           Finansiering i alt

                        860

                        1.22.1

                           Detailindskud

                        870

                        1.22.2

                           Usikrede engrosindskud

                        880

                        1.22.3

                           Sikret finansiering

                        890

                        1,23

                           23

                           Finansiering i alt

                        900

                        1.23.1

                           Detailindskud

                        910

                        1.23.2

                           Usikrede engrosindskud

                        920

                        1.23.3

                           Sikret finansiering

                           Refinansiering

                           > 6 måneder

                           I alt netto pengestrømme

                           Gennemsnitlig løbetid (dage)

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Løbetid for midler, som udløber

                           Løbetid for refinansieringsmidler

                           Løbetid for nye midler

                           Finansieringsprofil i alt

                           Række

                           ID

                           Dag

                           Post

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        810

                        1,21

                           21

                           Finansiering i alt

                        820

                        1.21.1

                           Detailindskud

                        830

                        1.21.2

                           Usikrede engrosindskud

                        840

                        1.21.3

                           Sikret finansiering

                        850

                        1,22

                           22

                           Finansiering i alt

                        860

                        1.22.1

                           Detailindskud

                        870

                        1.22.2

                           Usikrede engrosindskud

                        880

                        1.22.3

                           Sikret finansiering

                        890

                        1,23

                           23

                           Finansiering i alt

                        900

                        1.23.1

                           Detailindskud

                        910

                        1.23.2

                           Usikrede engrosindskud

                        920

                        1.23.3

                           Sikret finansiering

                           Refinansiering

                           Dag-til-dag

                           > 1 dag ≤ 7 dage

                           > 7 dage ≤ 14 dage

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Række

                           ID

                           Dag

                           Post

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        930

                        1,24

                           24

                           Finansiering i alt

                        940

                        1.24.1

                           Detailindskud

                        950

                        1.24.2

                           Usikrede engrosindskud

                        960

                        1.24.3

                           Sikret finansiering

                        970

                        1,25

                           25

                           Finansiering i alt

                        980

                        1.25.1

                           Detailindskud

                        990

                        1.25.2

                           Usikrede engrosindskud

                        1000

                        1.25.3

                           Sikret finansiering

                        1010

                        1,26

                           26

                           Finansiering i alt

                        1020

                        1.26.1

                           Detailindskud

                        1030

                        1.26.2

                           Usikrede engrosindskud

                        1040

                        1.26.3

                           Sikret finansiering

                           Refinansiering

                           > 14 dage ≤ 1 måned

                           ≥ 1 måned ≤ 3 måneder

                           ≥ 3 måneder ≤ 6 måneder

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Række

                           ID

                           Dag

                           Post

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        930

                        1,24

                           24

                           Finansiering i alt

                        940

                        1.24.1

                           Detailindskud

                        950

                        1.24.2

                           Usikrede engrosindskud

                        960

                        1.24.3

                           Sikret finansiering

                        970

                        1,25

                           25

                           Finansiering i alt

                        980

                        1.25.1

                           Detailindskud

                        990

                        1.25.2

                           Usikrede engrosindskud

                        1000

                        1.25.3

                           Sikret finansiering

                        1010

                        1,26

                           26

                           Finansiering i alt

                        1020

                        1.26.1

                           Detailindskud

                        1030

                        1.26.2

                           Usikrede engrosindskud

                        1040

                        1.26.3

                           Sikret finansiering

                           Refinansiering

                           > 6 måneder

                           I alt netto pengestrømme

                           Gennemsnitlig løbetid (dage)

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Løbetid for midler, som udløber

                           Løbetid for refinansieringsmidler

                           Løbetid for nye midler

                           Finansieringsprofil i alt

                           Række

                           ID

                           Dag

                           Post

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        930

                        1,24

                           24

                           Finansiering i alt

                        940

                        1.24.1

                           Detailindskud

                        950

                        1.24.2

                           Usikrede engrosindskud

                        960

                        1.24.3

                           Sikret finansiering

                        970

                        1,25

                           25

                           Finansiering i alt

                        980

                        1.25.1

                           Detailindskud

                        990

                        1.25.2

                           Usikrede engrosindskud

                        1000

                        1.25.3

                           Sikret finansiering

                        1010

                        1,26

                           26

                           Finansiering i alt

                        1020

                        1.26.1

                           Detailindskud

                        1030

                        1.26.2

                           Usikrede engrosindskud

                        1040

                        1.26.3

                           Sikret finansiering

                           Refinansiering

                           Dag-til-dag

                           > 1 dag ≤ 7 dage

                           > 7 dage ≤ 14 dage

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Række

                           ID

                           Dag

                           Post

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        1050

                        1,27

                           27

                           Finansiering i alt

                        1060

                        1.27.1

                           Detailindskud

                        1070

                        1.27.2

                           Usikrede engrosindskud

                        1080

                        1.27.3

                           Sikret finansiering

                        1090

                        1,28

                           28

                           Finansiering i alt

                        1100

                        1.28.1

                           Detailindskud

                        1110

                        1.28.2

                           Usikrede engrosindskud

                        1120

                        1.28.3

                           Sikret finansiering

                        1130

                        1,29

                           29

                           Finansiering i alt

                        1140

                        1.29.1

                           Detailindskud

                        1150

                        1.29.2

                           Usikrede engrosindskud

                        1160

                        1.29.3

                           Sikret finansiering

                           Refinansiering

                           > 14 dage ≤ 1 måned

                           ≥ 1 måned ≤ 3 måneder

                           ≥ 3 måneder ≤ 6 måneder

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Række

                           ID

                           Dag

                           Post

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        1050

                        1,27

                           27

                           Finansiering i alt

                        1060

                        1.27.1

                           Detailindskud

                        1070

                        1.27.2

                           Usikrede engrosindskud

                        1080

                        1.27.3

                           Sikret finansiering

                        1090

                        1,28

                           28

                           Finansiering i alt

                        1100

                        1.28.1

                           Detailindskud

                        1110

                        1.28.2

                           Usikrede engrosindskud

                        1120

                        1.28.3

                           Sikret finansiering

                        1130

                        1,29

                           29

                           Finansiering i alt

                        1140

                        1.29.1

                           Detailindskud

                        1150

                        1.29.2

                           Usikrede engrosindskud

                        1160

                        1.29.3

                           Sikret finansiering

                           Refinansiering

                           > 6 måneder

                           I alt netto pengestrømme

                           Gennemsnitlig løbetid (dage)

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Løbetid for midler, som udløber

                           Løbetid for refinansieringsmidler

                           Løbetid for nye midler

                           Finansieringsprofil i alt

                           Række

                           ID

                           Dag

                           Post

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        1050

                        1,27

                           27

                           Finansiering i alt

                        1060

                        1.27.1

                           Detailindskud

                        1070

                        1.27.2

                           Usikrede engrosindskud

                        1080

                        1.27.3

                           Sikret finansiering

                        1090

                        1,28

                           28

                           Finansiering i alt

                        1100

                        1.28.1

                           Detailindskud

                        1110

                        1.28.2

                           Usikrede engrosindskud

                        1120

                        1.28.3

                           Sikret finansiering

                        1130

                        1,29

                           29

                           Finansiering i alt

                        1140

                        1.29.1

                           Detailindskud

                        1150

                        1.29.2

                           Usikrede engrosindskud

                        1160

                        1.29.3

                           Sikret finansiering

                           Refinansiering

                           Dag-til-dag

                           > 1 dag ≤ 7 dage

                           > 7 dage ≤ 14 dage

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Række

                           ID

                           Dag

                           Post

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        1170

                        1.30

                           30

                           Finansiering i alt

                        1180

                        1.30.1

                           Detailindskud

                        1190

                        1.30.2

                           Usikrede engrosindskud

                        1200

                        1.30.3

                           Sikret finansiering

                        1210

                        1,31

                           31

                           Finansiering i alt

                        1220

                        1.31.1

                           Detailindskud

                        1230

                        1.31.2

                           Usikrede engrosindskud

                        1240

                        1.31.3

                           Sikret finansiering

                           Refinansiering

                           > 14 dage ≤ 1 måned

                           ≥ 1 måned ≤ 3 måneder

                           ≥ 3 måneder ≤ 6 måneder

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Række

                           ID

                           Dag

                           Post

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        1170

                        1.30

                           30

                           Finansiering i alt

                        1180

                        1.30.1

                           Detailindskud

                        1190

                        1.30.2

                           Usikrede engrosindskud

                        1200

                        1.30.3

                           Sikret finansiering

                        1210

                        1,31

                           31

                           Finansiering i alt

                        1220

                        1.31.1

                           Detailindskud

                        1230

                        1.31.2

                           Usikrede engrosindskud

                        1240

                        1.31.3

                           Sikret finansiering

                           Refinansiering

                           > 6 måneder

                           I alt netto pengestrømme

                           Gennemsnitlig løbetid (dage)

                           Som udløber

                           Refinansiering

                           Nye Midler

                           Netto

                           Løbetid for midler, som udløber

                           Løbetid for refinansieringsmidler

                           Løbetid for nye midler

                           Finansieringsprofil i alt

                           Række

                           ID

                           Dag

                           Post

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        1170

                        1.30

                           30

                           Finansiering i alt

                        1180

                        1.30.1

                           Detailindskud

                        1190

                        1.30.2

                           Usikrede engrosindskud

                        1200

                        1.30.3

                           Sikret finansiering

                        1210

                        1,31

                           31

                           Finansiering i alt

                        1220

                        1.31.1

                           Detailindskud

                        1230

                        1.31.2

                           Usikrede engrosindskud

                        1240

                        1.31.3

                           Sikret finansiering

            BILAG XIX

               VEJLEDNING I UDFYLDNING AF INDBERETNINGSSKEMAET FOR YDERLIGERE OVERVÅGNINGSVÆRKTØJER I BILAG XVIII

            1.   Yderligere overvågningsværktøjer
            1.1.   Generelle bemærkninger

                        1.

                        Formålet med de sammenfattende indberetningsskemaer i bilag XVIII er at overvåge den del af et instituts likviditetsrisiko, der ikke er omfattet af indberetningerne vedrørende likviditetsdækning og stabil finansiering.

                  1.2.   Koncentration af finansiering efter modpart (C 67.00)

                        1.

                        Formålet med dette skema er at indsamle oplysninger om det indberettende instituts koncentration af finansiering efter modpart.

                        2.

                        Ved udfyldningen af skemaet gås frem som følger:

                                    a)

                                    Institutterne skal indberette de ti største modparter eller en gruppe af indbyrdes forbundne kunder i henhold til artikel 4, nr. 39), i forordning (EU) nr. 575/2013 [CRR], fra hvilke den modtagne finansiering fra hver modpart overstiger en tærskel på 1 % af de samlede forpligtelser i posterne i skemaets afsnit 1. Den modpart, der indberettes under 1.01, skal således være den, der tegner sig for det største finansieringsbeløb modtaget fra en modpart, som ligger over tærsklen på 1 % pr. indberetningsdatoen, post 1.02 er den næststørste over tærsklen på 1 % og så fremdeles.

                                    b)

                                    Institutterne skal indberette det samlede beløb for alle andre øvrige forpligtelser i afsnit 2.

                                    c)

                                    Summen af afsnit 1 og 2 skal svare til et instituts samlede forpligtelser, som de fremgår af dets balance indberettet inden for rammerne af den regnskabsmæssige indberetning (FINREP).

                        3.

                        For hver modpart skal institutterne angive følgende oplysninger:

                                    a)

                                    modpartens navn

                                    b)

                                    LEI-kode

                                    c)

                                    modpartens sektor

                                    d)

                                    modpartens hjemsted

                                    e)

                                    produkttype

                                    f)

                                    modtaget beløb

                                    g)

                                    vægtet gennemsnitlig oprindelig løbetid og

                                    h)

                                    vægtet gennemsnitlig restløbetid.

                              Disse oplysninger er beskrevet mere indgående i tabellen nedenfor.

                        4.

                        Hvis der modtages finansiering i mere end én produkttype, skal den indberettede type være det produkt, i hvilket den største finansieringsandel er modtaget. Der skal indberettes særskilte oplysninger til den kompetente myndighed med en redegørelse for opdelingen af den modtagne finansiering hvad angår de fem vigtigste produkter efter produkttype.

                        5.

                        Der kan træffes rimelige foranstaltninger til at identificere den underliggende indehaver af værdipapirerne. Hvis et institut har kendskab til indehaveren af værdipapirerne (dvs. er depotbank), bør dette beløb indgå ved indberetningen af koncentrationen af modparter. Hvis der ikke foreligger oplysninger om indehaveren af værdipapirerne, er det ikke nødvendigt at indberette det pågældende beløb.

                        6.

                        Instrukser vedrørende specifikke kolonner:

                                    Kolonne

                                    Henvisninger til retsakter og instrukser

                                    010

                                       Modpartens navn

                                    Navnet på hver modpart, fra hvem den modtagne finansiering overstiger 1 % af de samlede forpligtelser, skal angives i kolonne 010 i aftagende rækkefølge, dvs. efter størrelsen af den modtagne finansiering.
                                    Det navn på modparten, der angives, skal være det retligt registrerede navn på det selskab, som finansieringen kommer fra, herunder en eventuel angivelse af selskabsform som f.eks. SA (Société anonyme i Frankrig), Plc. (public limited company i Det Forenede Kongerige) eller AG (Aktiengesellschaft i Tyskland).

                                    020

                                       LEI-kode

                                    Modpartens LEI-kode (Legal Entity Identifier).

                                    030

                                       Modpartens sektor

                                    Der skal tildeles én sektor til hver modpart på grundlag af FINREP's økonomiske sektorklasser:
                                    i) Centralbanker ii) Offentlig forvaltning og service iii) Kreditinstitutter iv) Andre finansielle selskaber v) Ikkefinansielle selskaber vi) Husholdninger.
                                    For grupper af indbyrdes forbundne kunder indberettes ingen sektor.

                                    040

                                       Modpartens hjemsted

                                    Der anvendes tobogstavskode efter ISO 3166-1-standarden for det land, hvor modparten har sit hovedsæde (herunder pseudo-ISO-koder for internationale organisationer, som anført i den seneste udgave af Eurostats »Balance of Payments Vademecum«).
                                    For grupper af indbyrdes forbundne kunder indberettes ikke noget land.

                                    050

                                       Produkttype

                                    Modparter, der indberettes i kolonne 010, skal tildeles en produkttype svarende til det udstedte produkt, i hvilket finansieringen blev modtaget (eller i hvilket den største andel af finansieringen blev modtaget for så vidt angår blandede produkttyper). Hertil anvendes følgende koder angivet med fed skrift:

                                                   UWF (usikret finansiering fra finansielle kunder, herunder via interbankmarkedet)

                                                   UWNF (usikret finansiering fra ikke-finansielle kunder)

                                                   REPO (finansiering gennem genkøbsaftaler som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 82) i CRR)

                                                   CB (finansiering på grundlag af udstedelse af obligationer som defineret i artikel 129, stk. 4 eller 5, i CRR eller artikel 52, stk. 4, i direktiv 2009/65/EF)

                                                   ABS (finansiering på grundlag af udstedelse af værdipapirer med sikkerhed i aktiver (asset backed securities — ABS), herunder kortfristede gældsbreve (commercial papers — ABCP)

                                                   IGCP (finansiering modtaget fra koncerninterne modparter).

                                    060

                                       Modtaget beløb

                                    Finansiering i alt modtaget fra modparter indberettet i kolonne 010 skal angives i kolonne 060.

                                    070

                                       Vægtet gennemsnitlig oprindelig løbetid

                                    For den modtagne finansiering indberettet i kolonne 060 fra den i kolonne 010 indberettede modpart skal der i kolonne 070 angives en vægtet gennemsnitlig oprindelig løbetid.
                                    Vægtet gennemsnitlig oprindelig løbetid er den gennemsnitlige oprindelige løbetid (i dage) for finansieringen modtaget fra den pågældende modpart baseret på størrelsen af de forskellige modtagne finansieringsbeløb i forhold til den samlede modtagne finansiering.
                                    For eksempel:

                                                1.

                                                1 mia. EUR modtaget fra modpart A med en oprindelig løbetid på 180 dage

                                                2.

                                                0,5 mia. EUR modtaget fra modpart A med en oprindelig løbetid på 360 dage

                                          Vægtet gennemsnitlig oprindelig løbetid = (1 mia. EUR/1,5 mia. EUR) * 180 dage + (0,5 mia. EUR/1,5 mia. EUR) * 360 dage
                                    Vægtet gennemsnitlig oprindelig løbetid = 240 dage

                                    080

                                       Vægtet gennemsnitlig restløbetid

                                    For den modtagne finansiering indberettet i kolonne 060 fra den i kolonne 010 indberettede modpart skal der i kolonne 080 angives en vægtet gennemsnitlig restløbetid.
                                    Vægtet gennemsnitlig restløbetid er den gennemsnitlige resterende løbetid (i dage) for finansieringen modtaget fra den pågældende modpart baseret på størrelsen af de forskellige modtagne finansieringsbeløb i forhold til den samlede modtagne finansiering.
                                    For eksempel:

                                                1.

                                                1 mia. EUR modtaget fra modpart A med 60 dages restløbetid

                                                2.

                                                0,5 mia. EUR modtaget fra modpart A med 180 dages restløbetid

                                          Vægtet gennemsnitlig restløbetid = (1 mia. EUR/1,5 mia. EUR) * 60 dage + (0,5 mia. EUR/1,5 mia. EUR) * 180 dage
                                    Vægtet gennemsnitlig restløbetid = 100 dage

                  1.3.   Koncentration af finansiering efter produkttype (C 68.00)

                        1.

                        Formålet med dette skema er at indsamle oplysninger om det indberettende instituts koncentration af finansiering efter produkttype, opdelt efter følgende finansieringstyper:

                                    1.

                                    Detailfinansiering:

                                                a)

                                                Anfordringsindskud

                                                b)

                                                Tidsindskud på eller under 30 dage

                                                c)

                                                Tidsindskud over 30 dage:

                                                            i)

                                                            med en dekort for hævning i utide, som er væsentligt større end rentetabet

                                                            ii)

                                                            uden dekort for hævning i utide, som er væsentligt større end rentetabet

                                                d)

                                                Opsparingskonti

                                                            i)

                                                            med en opsigelsesfrist på over 30 dage

                                                            ii)

                                                            uden en opsigelsesfrist på over 30 dage

                                    2.

                                    Engrosfinansiering:

                                                a)

                                                Usikret engrosfinansiering,

                                                            i)

                                                            heraf finansielle kunder

                                                            ii)

                                                            heraf ikke-finansielle kunder

                                                            iii)

                                                            heraf fra koncerninterne enheder

                                                b)

                                                Sikret engrosfinansiering,

                                                            i)

                                                            heraf genkøbsaftaler

                                                            ii)

                                                            heraf udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

                                                            iii)

                                                            heraf udstedelse af værdipapirer med sikkerhed i aktiver (asset backed securities — ABS)

                                                            iv)

                                                            heraf fra koncerninterne enheder.

                        2.

                        Institutterne skal i skemaet indberette den samlede finansiering, som er modtaget fra hver produktkategori, der overstiger en tærskel på 1 % af de samlede forpligtelser.

                        3.

                        For hver produkttype skal institutterne angive følgende oplysninger:

                                    a)

                                    modtaget beløb i alt

                                    b)

                                    beløb omfattet af en indskudsgarantiordning i henhold til direktiv 94/19/EF eller en tilsvarende indskudsgarantiordning i et tredjeland

                                    c)

                                    beløb ikke omfattet af en indskudsgarantiordning i henhold til direktiv 94/19/EF eller en tilsvarende indskudsgarantiordning i et tredjeland

                                    d)

                                    vægtet gennemsnitlig oprindelig løbetid og

                                    e)

                                    vægtet gennemsnitlig restløbetid.

                              Disse oplysninger er beskrevet mere indgående i tabellen nedenfor.

                        4.

                        Ved bestemmelsen af de produkttyper, fra hvilke den modtagne finansiering overstiger tærsklen på 1 % af de samlede forpligtelser, er valutaen irrelevant.

                        5.

                        Instrukser vedrørende specifikke kolonner:

                                    Kolonne

                                    Henvisninger til retsakter og instrukser

                                    010

                                       Modtaget beløb i alt

                                    Finansiering i alt modtaget for hver af produktkategorierne i kolonnen »Produktnavn« skal indberettes i skemaets kolonne 010 i én kombineret indberetningsvaluta.

                                    020

                                       Beløb omfattet af en indskudsgarantiordning i henhold til direktiv 94/19/EF eller en tilsvarende indskudsgarantiordning i et tredjeland

                                    Her angives, hvor stor en andel af den samlede finansiering angivet i kolonne 010, som er modtaget for hver af de i kolonnen »Produktnavn« anførte produktkategorier, der er omfattet af en indskudsgarantiordning i henhold til direktiv 94/19/EF eller en tilsvarende indskudsgarantiordning i et tredjeland.
                                    Bemærk: De i kolonne 020 og kolonne 030 anførte beløb for hver af produktkategorierne i kolonnen »Produktnavn« skal svare til det indberettede samlede modtagne beløb i kolonne 010.

                                    030

                                       Beløb, der ikke er omfattet af en indskudsgarantiordning i henhold til direktiv 94/19/EF eller en tilsvarende indskudsgarantiordning i et tredjeland

                                    Her angives, hvor stor en andel af den samlede finansiering angivet i kolonne 010, som er modtaget for hver af de i kolonnen »Produktnavn« anførte produktkategorier, der ikke er omfattet af en indskudsgarantiordning i henhold til direktiv 94/19/EF eller en tilsvarende indskudsgarantiordning i et tredjeland.
                                    Bemærk: De i kolonne 020 og kolonne 030 anførte beløb for hver af produktkategorierne i kolonnen »Produktnavn« skal svare til det indberettede samlede modtagne beløb i kolonne 010.

                                    040

                                       Vægtet gennemsnitlig oprindelig løbetid

                                    For den modtagne finansiering indberettet i kolonne 010 fra de i kolonnen »Produktnavn« indberettede produktkategorier, skal der i kolonne 040 angives en vægtet gennemsnitlig oprindelig løbetid (i dage).
                                    Vægtet gennemsnitlig oprindelig løbetid (i dage) er den gennemsnitlige oprindelige løbetid for finansieringen modtaget fra hver enkelt modpart i tilknytning til udstedelsen af et bestemt produkt i forhold til den samlede finansiering modtaget på grundlag af udstedelsen af det pågældende produkt.
                                    For eksempel:

                                                1.

                                                1 mia. EUR modtaget fra modpart A i tilknytning til udstedelsen af produkt X med en oprindelig løbetid på 180 dage

                                                2.

                                                0,5 mia. EUR modtaget fra modpart B i tilknytning til udstedelsen af produkt X med en oprindelig løbetid på 360 dage

                                          Vægtet gennemsnitlig oprindelig løbetid = (1 mia. EUR/1,5 mia. EUR) * 180 dage + (0,5 mia. EUR/1,5 mia. EUR) * 360 dage
                                    Vægtet gennemsnitlig oprindelig løbetid = 240 dage

                                    050

                                       Vægtet gennemsnitlig restløbetid

                                    For den modtagne finansiering indberettet i kolonne 010, fra de i kolonnen »Produktnavn« indberettede produktkategorier skal der i kolonne 050 angives en vægtet gennemsnitlig restløbetid (i dage).
                                    Vægtet gennemsnitlig restløbetid er den gennemsnitlige resterende løbetid (i dage) for finansieringen modtaget fra hver enkelt modpart i tilknytning til udstedelsen af et bestemt produkt i forhold til den samlede finansiering modtaget på grundlag af udstedelsen af det pågældende produkt.
                                    For eksempel:

                                                1.

                                                1 mia. EUR modtaget fra modpart A i tilknytning til udstedelsen af produkt X med en restløbetid på 60 dage

                                                2.

                                                0,5 mia. EUR modtaget fra modpart B i tilknytning til udstedelsen af produkt X med en restløbetid på 180 dage

                                          Vægtet gennemsnitlig restløbetid = (1 mia. EUR/1,5 mia. EUR) * 60 dage + (0,5 mia. EUR/1,5 mia. EUR) * 180 dage
                                    Vægtet gennemsnitlig restløbetid = 100 dage

                  1.4.   Priser for finansiering med forskellig løbetid (C 69.00)

                        1.

                        Formålet med dette skema er at indsamle oplysninger om den gennemsnitlige transaktionsvolumen og de gennemsnitlige priser betalt af institutterne for finansiering med følgende løbetider:

                                    a)

                                    Dag-til-dag (kolonne 010 og 020)

                                    b)

                                    1 uge (kolonne 030 og 040)

                                    c)

                                    1 måned (kolonne 050 og 060)

                                    d)

                                    3 måneder (kolonne 070 og 080)

                                    e)

                                    6 måneder (kolonne 090 og 100)

                                    f)

                                    1 år (kolonne 110 og 120)

                                    g)

                                    2 år (kolonne 130 og 140)

                                    h)

                                    5 år (kolonne 150 og 160)

                                    i)

                                    10 år (kolonne 170 og 180).

                        2.

                        Ved fastlæggelse af løbetiden for den modtagne finansiering skal institutterne se bort fra perioden mellem handelsdagen og afviklingsdagen, f.eks. skal en tremåneders forpligtelse med afregning om to uger indberettes under »3 måneders løbetid« (kolonne 070 og 080).

                        3.

                        Det spænd, der indberettes i venstre kolonne for hver løbetidskategori, skal være et af følgende:

                                    1.

                                    Det spænd, der skal betales af virksomheden, for forpligtelser på ikke over et år, hvis de skulle ombyttes til det som benchmark gældende dag-til-dag-indeks for den relevante valuta senest ved lukketid på dagen for transaktionen

                                    2.

                                    det spænd, der skal betales af virksomheden ved udstedelsen for forpligtelser på over et år, hvis de skulle ombyttes til det relevante benchmark (variabel, tre måneder — EURIBOR for EUR eller LIBOR for GBP og USD) senest ved lukketid på dagen for transaktionen.

                        4.

                        Spænd skal indberettes i basispoint (bp) og beregnes på basis af et vægtet gennemsnit. For eksempel:

                                    1.

                                    1 mia. EUR finansiering modtaget eller tilbudt af modpart A med et spænd på 200 bp over den gældende EURIBOR-rente

                                    2.

                                    0,5 mia. EUR finansiering modtaget eller tilbudt af modpart B med et spænd på 150 bp over den gældende EURIBOR-rente
                                    Vægtet gennemsnitligt spænd = (1 mia. EUR/1,5 mia. EUR) * 200 bp + (0,5 mia. EUR/1,5 mia. EUR) * 150 bp
                                    Vægtet gennemsnitligt spænd = 183 bp.

                        5.

                        Ved beregningen af det gennemsnitlige spænd, der skal betales, skal institutterne beregne de samlede omkostninger i udstedelsesvalutaen uden hensyntagen til eventuelle valutaswaps, men medregne eventuelle tillæg eller fradrag og gebyrer, der skal betales, eller som modtages, således at løbetiden på en teoretisk eller faktisk renteswap modsvarer forpligtelsens løbetid. Spændet er renten på forpligtelsen minus swaprenten.

                        6.

                        Nettobeløbet for finansiering modtaget for finansieringskategorierne i kolonnen »Post« skal indberettes i kolonnen »Volumen« i den relevante løbetidskategori. For finansieringen under 4 ovenfor ville dette eksempelvis være 1 500 000 EUR.

                        7.

                        Hvis der ikke er noget at indberette, skal felterne stå tomme.

                        8.

                        Instrukser vedrørende specifikke rækker:

                                    Række

                                    Henvisninger til retsakter og instrukser

                                    010

                                    1   Finansiering i alt

                                    Samlet volumen og vægtet gennemsnitligt spænd for al modtaget finansiering med følgende løbetider:

                                                a)

                                                Dag-til-dag (kolonne 010 og 020)

                                                b)

                                                1 uge (kolonne 030 og 040)

                                                c)

                                                1 måned (kolonne 050 og 060)

                                                d)

                                                3 måneder (kolonne 070 og 080)

                                                e)

                                                6 måneder (kolonne 090 og 100)

                                                f)

                                                1 år (kolonne 110 og 120)

                                                g)

                                                2 år (kolonne 130 og 140)

                                                h)

                                                5 år (kolonne 150 og 160)

                                                i)

                                                10 år (kolonne 170 og 180)

                                    020

                                    1.1   heraf: Detailindskud

                                    Den andel af den samlede finansiering indberettet under 1, der udgøres af modtagne detailindskud. Angiv samlet volumen og vægtet gennemsnitligt spænd.

                                    030

                                    1.2   heraf: Usikrede engrosindskud

                                    Den andel af den samlede finansiering indberettet under 1, der udgøres af modtagne usikrede engrosindskud. Angiv samlet volumen og vægtet gennemsnitligt spænd.

                                    040

                                    1.3   heraf: Sikret finansiering

                                    Den andel af den samlede finansiering indberettet under 1, der udgøres af modtaget sikret finansiering. Angiv samlet volumen og vægtet gennemsnitligt spænd.

                                    050

                                    1.4   heraf: Usikret seniorgæld

                                    Den andel af den samlede finansiering indberettet under 1, der udgøres af modtaget usikret seniorgæld. Angiv samlet volumen og vægtet gennemsnitligt spænd.

                                    060

                                    1.5   heraf: Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

                                    Den andel af den samlede finansiering indberettet under 1, der udgøres af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, ved hvilke instituttets egne aktiver er behæftet. Angiv samlet volumen og vægtet gennemsnitligt spænd.

                                    070

                                    1.6   heraf: Værdipapirer med sikkerhed i aktiver (asset backed securities — ABS), herunder kortfristede gældsbreve (commercial papers — ABCP)

                                    Den andel af den samlede finansiering indberettet under 1, der udgøres af værdipapirer med sikkerhed i aktiver (asset backed securities — ABS), herunder kortfristede gældsbreve (commercial papers — ABCP). Angiv samlet volumen og vægtet gennemsnitligt spænd.

                  1.5.   Refinansiering (C 70.00)

                        1.

                        Formålet med dette skema er at indsamle oplysninger om volumen af finansiering, der udløber, og ny modtagen finansiering, dvs. »refinansiering« på daglig basis over en tidshorisont på en måned.

                        2.

                        Institutterne skal indberette den andel af deres finansiering, der udløber, i følgende løbetidskategorier:

                                    a)

                                    Dag-til-dag (kolonne 010 til 040)

                                    b)

                                    Mellem 1 dag og 7 dage (kolonne 050 til 080)

                                    c)

                                    Mellem 7 dage og 14 dage (kolonne 090 til 120)

                                    d)

                                    Mellem 14 dage og 1 måned (kolonne 130 til 160)

                                    e)

                                    Mellem 1 måned og 3 måneder (kolonne 170 til 200)

                                    f)

                                    Mellem 3 måneder og 6 måneder (kolonne 210 til 240)

                                    g)

                                    Med løbetid over 6 måneder (kolonne 250 til 280).

                        3.

                        For hver løbetidskategori som beskrevet i punkt 2 ovenfor skal det beløb, der udløber, indberettes i venstre kolonne, refinansierede midler skal indberettes i kolonnen »Refinansiering«, nye modtagne finansieringsmidler skal indberettes i kolonnen »Nye midler«, og nettoforskellen (dvs. nye midler + refinansiering — finansiering, der udløber) skal indberettes i højre kolonne.

                        4.

                        Nettopengestrømme i alt skal indberettes i kolonne 290 og skal svare til summen af alle »Netto«-kolonner (dvs. 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280).

                        5.

                        Finansieringens gennemsnitlige løbetid (i dage) for så vidt angår finansiering, der udløber, skal indberettes i kolonne 300.

                        6.

                        Finansieringens gennemsnitlige løbetid (i dage) for så vidt angår refinansiering skal indberettes i kolonne 310.

                        7.

                        Finansieringens gennemsnitlige løbetid (i dage) for så vidt angår nye midler, skal indberettes i kolonne 320.

                        8.

                        Finansieringens gennemsnitlige løbetid (i dage) for så vidt angår finansieringsprofil i alt, skal indberettes i kolonne 330.

                        9.

                        Instrukser vedrørende specifikke rækker:

                                    Kolonne

                                    Henvisninger til retsakter og instrukser

                                    010 til 040

                                       Dag-til-dag

                                    Finansiering i alt, der udløber på dag-til-dag-basis, skal indberettes i kolonne 010 under 1.1-1.31. For måneder med mindre end 31 dage skal ikkerelevante linjer stå tomme.
                                    Finansiering i alt, der refinansieres på dag-til-dag-basis, skal indberettes i kolonne 020 under 1.1-1.31.
                                    Nye midler i alt, der modtages på dag-til-dag-basis, skal indberettes i kolonne 030 under 1.1-1.31.
                                    Nettoforskellen mellem finansiering, der udløber på dag-til-dag-basis, og nye midler modtaget på dag-til-dag-basis skal indberettes i kolonne 040 under 1.1-1.31.

                                    050 til 080

                                       > 1 dag ≤ 7 dage

                                    Finansiering i alt, der udløber inden for en periode på mellem en dag og en uge, skal indberettes i kolonne 050 under 1.1-1.31. For måneder med mindre end 31 dage skal ikkerelevante linjer stå tomme.
                                    Finansiering i alt, der refinansieres på dag-til-dag-basis, skal indberettes i kolonne 060 under 1.1-1.31.
                                    Nye midler i alt modtaget for en periode på mellem en dag og en uge skal indberettes i kolonne 070 under 1.1-1.31.
                                    Nettoforskellen mellem finansiering, der udløber, og nye midler modtaget skal indberettes i kolonne 080 under 1.1-1.31.

                                    090 til 120

                                       > 7 dage ≤ 14 dage

                                    Finansiering i alt, der udløber inden for en periode på mellem en uge og to uger, skal indberettes i kolonne 090 under 1.1-1.31. For måneder med mindre end 31 dage skal ikkerelevante linjer stå tomme.
                                    Finansiering i alt, der refinansieres på dag-til-dag-basis, skal indberettes i kolonne 100 under 1.1-1.31.
                                    Ny finansiering i alt modtaget for en periode på mellem en uge og to uger skal indberettes i kolonne 110 under 1.1-1.31.
                                    Nettoforskellen mellem finansiering, der udløber, og nye midler modtaget skal indberettes i kolonne 120 under 1.1-1.31.

                                    130 til 160

                                       > 14 dage ≤ 1 måned

                                    Finansiering i alt, der udløber inden for en periode på mellem to uger og en måned, skal indberettes i kolonne 130 under 1.1-1.31. For måneder med mindre end 31 dage skal ikkerelevante linjer stå tomme.
                                    Finansiering i alt, der refinansieres på dag-til-dag-basis, skal indberettes i kolonne 140 under 1.1-1.31.
                                    Nye midler i alt modtaget for en periode på mellem to uger og en måned skal indberettes i kolonne 150 under 1.1-1.31.
                                    Nettoforskellen mellem finansiering, der udløber, og nye midler modtaget skal indberettes i kolonne 160 under 1.1-1.31.

                                    170 til 200

                                       > 1 måned ≤ 3 måneder

                                    Finansiering i alt, der udløber inden for en periode på mellem en måned og tre måneder, skal indberettes i kolonne 170 under 1.1-1.31. For måneder med mindre end 31 dage skal ikkerelevante linjer stå tomme.
                                    Finansiering i alt, der refinansieres på dag-til-dag-basis, skal indberettes i kolonne 180 under 1.1-1.31.
                                    Nye midler i alt modtaget for en periode på mellem en måned og tre måneder skal indberettes i kolonne 190 under 1.1-1.31.
                                    Nettoforskellen mellem finansiering, der udløber, og nye midler modtaget skal indberettes i kolonne 200 under 1.1-1.31.

                                    210 til 240

                                       > 3 måneder ≤ 6 måneder

                                    Finansiering i alt, der udløber inden for en periode på mellem tre måneder og seks måneder, skal indberettes i kolonne 210 under 1.1-1.31. For måneder med mindre end 31 dage skal ikkerelevante linjer stå tomme.
                                    Finansiering i alt, der refinansieres på dag-til-dag-basis, skal indberettes i kolonne 220 under 1.1-1.31.
                                    Nye midler i alt modtaget for en periode på mellem tre måneder og seks måneder skal indberettes i kolonne 230 under 1.1-1.31.
                                    Nettoforskellen mellem finansiering, der udløber, og nye midler modtaget skal indberettes i kolonne 240 under 1.1-1.31.

                                    250 til 280

                                       > 6 måneder

                                    Finansiering i alt, der udløber efter mere end seks måneder, skal indberettes i kolonne 250 under 1.1-1.31. For måneder med mindre end 31 dage skal ikkerelevante linjer stå tomme.
                                    Finansiering i alt, der refinansieres på dag-til-dag-basis, skal indberettes i kolonne 260 under 1.1-1.31.
                                    Nye midler i alt modtaget for en periode på over seks måneder skal indberettes i kolonne 270 under 1.1-1.31.
                                    Nettoforskellen mellem finansiering, der udløber, og nye midler modtaget skal indberettes i kolonne 280 under 1.1-1.31.

                                    290

                                       Nettopengestrømme i alt

                                    Nettopengestrømme i alt svarende til summen af alle »Netto«-kolonner (dvs. 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280) indberettes i kolonne 290.

                                    300 til 330

                                       Gennemsnitlig løbetid (dage)

                                    Den vægtede gennemsnitlige løbetid (i dage) for al finansiering, der udløber, skal indberettes i kolonne 300. Den vægtede gennemsnitlige løbetid (i dage) for alle refinansierede midler indberettes i kolonne 310, den vægtede gennemsnitlige løbetid (i dage) for alle nye midler indberettes i kolonne 320, og den vægtede gennemsnitlige løbetid (i dage) for finansieringsprofil i alt indberettes i kolonne 330.

            BILAG XX

               YDERLIGERE PARAMETRE FOR LIKVIDITETSOVERVÅGNINGEN I HENHOLD TIL ARTIKEL 415, STK. 3, LITRA b), I FORORDNING (EU) Nr. 575/2013

                           ALMM-SKEMAER

                           Skema nr.

                           Skemakode

                           Navn på skema/gruppe af skemaer

                           SKEMAER FOR KONCENTRATION AF LIKVIDITETSDÆKNINGSPOTENTIALE

                        71

                        C 71.00

                        KONCENTRATION AF LIKVIDITETSDÆKNINGSPOTENTIALE EFTER UDSTEDER/MODPART

               C 71.00 — KONCENTRATION AF LIKVIDITETSDÆKNINGSPOTENTIALE EFTER UDSTEDER/MODPART

                        z-akse

                     Samlet sum for alle valutaer og for hver enkelt valuta af væsentlig betydning

                           Koncentration af likviditetsdækningspotentiale efter udsteder/modpart

                           Udstederens/modpartens navn

                           LEI-kode

                           Udstederens/modpartens sektor

                           Udstederens/modpartens hjemsted

                           Produkttype

                           Valuta

                           Kreditkvalitetstrin

                           Markedsværdi/nominel værdi

                           Værdi af sikkerheder, der er belånbare i centralbanker

                           Række

                           ID

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        010

                                       1.

                                    TI STØRSTE UDSTEDERE/MODPARTER

                        020

                        1,01

                        030

                        1,02

                        040

                        1,03

                        050

                        1,04

                        060

                        1,05

                        070

                        1,06

                        080

                        1,07

                        090

                        1,08

                        100

                        1,09

                        110

                        1,10

                        120

                                       2.

                                    ALLE ØVRIGE POSTER, DER ANVENDES SOM LIKVIDITETSDÆKNINGSPOTENTIALE

            BILAG XXI

               VEJLEDNING I UDFYLDNING AF INDBERETNINGSSKEMAET FOR KONCENTRATION AF LIKVIDITETSDÆKNINGSPOTENTIALE (C 71.00) I BILAG XXII

               Koncentration af likviditetsdækningspotentiale efter udsteder/modpart (CCC) (C 71.00)

            Formålet med dette skema er at indsamle oplysninger om de indberettende institutters koncentration af likviditetsdækningspotentiale efter de ti største beholdninger af aktiver eller likviditetslinjer bevilget instituttet med dette formål. Likviditetsdækningspotentiale er beholdningen af ubehæftede aktiver eller andre finansieringskilder, der retligt og i praksis er til rådighed for instituttet på indberetningsdagen til at dække potentielle udækkede finansieringsbehov. Kun udgående og indgående pengestrømme i forbindelse med kontrakter, der er indgået på indberetningsdagen, skal indberettes.

                        Kolonne

                        Henvisninger til retsakter og instrukser

                        010

                           Udstederens/modpartens navn

                        Navnet på de ti største udstedere/modparter af ubehæftede aktiver eller uudnyttede bevilgede likviditetslinjer, der er til rådighed for instituttet, skal indberettes i kolonne 010 i aftagende orden. Den største post angives under 1.01, den næststørste under 1.02, og så fremdeles.
                        Det navn på udstederen/modparten, der angives, skal være det retligt registrerede navn på det selskab, som har udstedt aktiverne eller bevilget likviditetslinjerne, herunder en eventuel angivelse af selskabsform som f.eks. SA (Société anonyme i Frankrig), Plc. (public limited company i Det Forenede Kongerige) eller AG (Aktiengesellschaft i Tyskland).

                        020

                           LEI-kode

                        Modpartens LEI-kode (Legal Entity Identifier).

                        030

                           Udstederens/modpartens sektor

                        Der skal tildeles én sektor til hver modpart på grundlag af FINREP's økonomiske sektorklasser:
                        i) Centralbanker ii) Offentlig forvaltning og service iii) Kreditinstitutter iv) Andre finansielle selskaber v) Ikkefinansielle selskaber vi) Husholdninger
                        For grupper af indbyrdes forbundne kunder indberettes ingen sektor.

                        040

                           Udstederens/modpartens hjemsted

                        Der anvendes tobogstavskode efter ISO 3166-1-standarden for det land, hvor modparten har sit hjemsted (herunder pseudo-ISO-koder for internationale organisationer,som anført i den seneste udgave af Eurostats »Balance of Payments Vademecum«).
                        For grupper af indbyrdes forbundne kunder indberettes ikke noget land.

                        050

                           Produkttype

                        Udstedere/modparter, der indberettes i kolonne 010, skal tildeles en produkttype svarende til aktivets produkttype eller den produkttype, som standbylikviditetslinjen er modtaget i. Hertil anvendes følgende koder angivet med fed skrift:

                                       SrB (obligation med fortrinsret (seniorobligation))

                                       SubB (efterstående obligation)

                                       CP (kortfristet gældsbrev (commercial paper))

                                       CB (særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer)

                                       US (UCITS-værdipapir, dvs. finansielle instrumenter, der udgør en kapitalandel i eller er et værdipapir udstedt af et institut for kollektiv investering i værdipapirer (UCITS))

                                       ABS (værdipapir med sikkerhed i aktiver (asset backed security))

                                       CrCl (gældsfordring)

                                       Eq (aktie, der er noteret på en anerkendt børs, og som ikke er egenudstedt eller udstedt af finansielle institutioner)

                                       Guld

                                       LiqL (uudnyttede bevilgede likviditetslinjer, der er til rådighed for instituttet)

                                       OPT (anden produkttype)

                        060

                           Valuta

                        Udstedere/modparter, der indberettes i kolonne 010, tildeles en ISO-valutakode i kolonne 060 svarende til den valuta, som det modtagne aktiv eller de uudnyttede bevilgede likviditetslinjer, som instituttet har fået tildelt, er denomineret i. Trebogstavvalutakoden efter ISO 4217 anvendes.

                        070

                           Kreditkvalitetstrin

                        Udstedere/modparter, der indberettes i kolonne 010, tildeles det relevante kreditkvalitetstrin i henhold til FORORDNING (EU) nr. 575/2013 i overensstemmelse med de poster, der er indberettet i løbetidsklasserne.

                        080

                           Markedsværdi/nominel værdi

                        Markedsværdien eller dagsværdien af aktiverne eller — hvis det er relevant — den nominelle værdi af de uudnyttede likviditetslinjer, der er til rådighed for instituttet.

                        090

                           Værdi af sikkerheder, der er belånbare i centralbanker

                        Værdien af sikkerheder i henhold til centralbankreglerne for stående faciliteter for de specifikke aktiver, hvis de anvendes som sikkerhedsstillelse for lån modtaget fra centralbanken.
                        Dette felt skal ikke udfyldes for så vidt angår aktiver, der er denomineret i en valuta, som er omfattet af en gennemførelsesmæssig teknisk standard, der er udstedt i henhold til artikel 416, stk. 5, i forordning (EU) nr. 575/2013, dvs. en valuta, for hvilken centralbankens kriterier for godkendelse af sikkerhedsstillelse er defineret særdeles snævert.

                  «