title: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/429 af 14. februar 2020 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for institutters indberetning med henblik på tilsyn i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (EØS-relevant tekst) (EØS-relevant tekst)

text:
                  30.3.2020

                  DA

                  Den Europæiske Unions Tidende

                  L 96/1

         KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/429
         af 14. februar 2020
         om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for institutters indberetning med henblik på tilsyn i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013
         (EØS-relevant tekst)
         EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —
         under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
         under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 99, stk. 5, og
         ud fra følgende betragtninger:

                     (1)

                     Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 (2) er der fastlagt ensartede krav til institutterne vedrørende indberetning i forbindelse med tilsyn til de kompetente myndigheder med henblik på artikel 99 og 100, artikel 101, stk. 4, litra a), artikel 394, stk. 1, og artikel 415 og 430 i forordning (EU) nr. 575/2013.

                     (2)

                     Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 (3) er der fastlagt en ny ramme for securitisering, herunder en specifik ramme for simple, transparente og standardiserede securitiseringer (STS-securitiseringer). Ved forordningen blev der fastsat særbehandling for STS-securitiseringer og visse syntetiske SMV-securitiseringer og en ramme for en mere risikofølsom reguleringsmæssig behandling af eksponeringer mod securitiseringer. Gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 skal ændres for at tage højde for indberetning af securitiseringspositioner, som er omfattet af denne nye securitiseringsramme.

                     (3)

                     Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 (4) blev ændret ved forordning (EU) 2017/1986 (5) for at bringe forordningen i overensstemmelse med International Financial Reporting Standard (IFRS) 16 Leasingkontrakter, som International Accounting Standards Board (IASB) offentliggjorde den 13. januar 2016. Det er nu også nødvendigt at ændre gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014, så den afspejler disse ændringer.

                     (4)

                     De kompetente myndigheder bør effektivt kunne overvåge og vurdere institutternes risikoprofil og danne sig et overblik over risiciene for den finansielle sektor. Et højt niveau af misligholdte eksponeringer påvirker institutternes risikoprofil, rentabilitet og solvens, hvilket i sidste ende påvirker kapaciteten til at yde lån til den samlede økonomi. Indberetningskravene bør derfor revideres for at styrke de kompetente myndigheders evne til at vurdere og overvåge misligholdte eksponeringer ved løbende at indsamle mere detaljerede oplysninger om disse eksponeringer og for at lukke konstaterede datamangler.

                     (5)

                     Endvidere påvirker strukturen og omfanget af institutternes omkostninger i høj grad rentabiliteten og bæredygtigheden af institutternes forretningsmodeller. For at gøre det muligt for de kompetente myndigheder at få større indblik i disse omkostninger bør indberetningsrammen forbedres.

                     (6)

                     Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61 (6) blev ændret ved delegeret forordning (EU) 2018/1620 (7) for at forbedre overensstemmelse med internationale standarder og for at hjælpe kreditinstitutterne med at opnå en mere effektiv likviditetsstyring. Gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 bør også ændres for at afspejle disse ændringer i indberetningsrammen for likviditetsdækningskrav for kreditinstitutter.

                     (7)

                     Skemaer og instrukser i gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 bør også revideres for at genvurdere, om de memorandumposter, der indgik i skemaerne og instrukserne i de første år af forordningens gennemførelse, er relevante og hensigtsmæssige, samt for at korrigere slåfejl, fejlagtige henvisninger og formateringsfejl, som blev opdaget ved anvendelsen af forordningen.

                     (8)

                     De kompetente myndigheder bør så hurtigt som muligt kunne modtage oplysninger fra institutter, hvor skemaer, der ændres ved denne gennemførelsesforordning, anvendes, således at de kan varetage deres tilsynsfunktioner effektivt. De nye EU-securitiseringsrammer gælder fuldt ud fra den 1. januar 2020, når overgangsbestemmelserne er udløbet. De reviderede indberetningskrav om kapitalgrundlag og kapitalgrundlagskrav i denne gennemførelsesforordning bør finde anvendelse fra den 30. marts 2020. For at give institutter og kompetente myndigheder tilstrækkelig tid til at implementere de reviderede indberetningskrav vedrørende misligholdte eksponeringer, gældsforpligtelser omfattet af foranstaltninger vedrørende henstand, drifts- og administrationsomkostninger og regnskabsdata, som findes i bilag III til V til denne gennemførelsesforordning, bør de reviderede indberetningskrav finde anvendelse fra den 1. juni 2020. Under hensyntagen til de ændringer, der blev indført ved delegeret forordning (EU) 2018/1620, og som har fundet anvendelse fra den 30. april 2019, bør bestemmelserne i nærværende gennemførelsesforordning vedrørende likviditetsindberetning finde anvendelse fra den 1. april 2020.

                     (9)

                     Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) har forelagt Kommissionen.

                     (10)

                     EBA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for nærværende forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele og anmodet interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (8), om en udtalelse. I overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 15, stk. 1, andet afsnit, har EBA ikke gennemført åbne offentlige høringer vedrørende de dele af udkastet til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som nærværende forordning er baseret på, og som enten er af redaktionel art eller kun indfører et begrænset antal poster i de tilsynsmæssige indberetningsrammer. Sådanne høringer ville ikke stå i forhold til omfanget og virkningen af det pågældende udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder.

                     (11)

                     Gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 bør derfor ændres —

               VEDTAGET DENNE FORORDNING:

            Artikel 1
            I gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 foretages følgende ændringer:

                        1)

                        I artikel 5 foretages følgende ændringer:

                                    a)

                                    I litra a) foretages følgende ændringer:

                                                i)

                                                Nr. 7) udgår.

                                                ii)

                                                Nr. 8) affattes således:

                                                            »8)

                                                            oplysninger om securitiseringseksponeringer som anført i skema 13.01 i bilag I i henhold til instrukserne i bilag II, del II, punkt 3.7«

                                    b)

                                    Litra b), nr. 1), affattes således:

                                                »1)

                                                oplysninger om alle securitiseringseksponeringer som anført i skema 14 og 14.01 i bilag I i henhold til instrukserne i bilag II, del II, punkt 3.9.
                                                Institutterne er fritaget for at indsende disse securitiseringsoplysninger, hvis de indgår i en gruppe i det land, hvor de er genstand for kapitalgrundlagskrav«.

                        2)

                        I artikel 9, stk. 2, foretages følgende ændringer:

                                    i)

                                    Litra c) affattes således:

                                                »c)

                                                de oplysninger, der er anført i del 4 i bilag III, med undtagelse af de oplysninger, der er anført i skema 47, indsendes halvårligt«.

                                    ii)

                                    Følgende tilføjes som litra h) og i):

                                                »h)

                                                de oplysninger, der er anført i skema 23-26 i del 2 i bilag III, indberettes kvartalsvist, hvis følgende betingelser er opfyldt:

                                                            i)

                                                            instituttet er ikke et lille og ikkekomplekst institut, jf. definitionen i artikel 4, stk. 1, nr. 145), i forordning (EU) nr. 575/2013

                                                            ii)

                                                            forholdet mellem den regnskabsmæssige bruttoværdi af instituttets misligholdte lån og forskud og den samlede regnskabsmæssige bruttoværdi af lån og forskud, der falder ind under kategorien for misligholdte eksponeringer som fastsat i afsnit 17 i del 2 i bilag V til denne forordning, er lig med eller højere end 5 %. Med henblik på dette nummer omfatter forholdet ikke lån og forskud klassificeret som besiddelse med henblik på salg, kassebeholdninger i centralbanker og andre anfordringsindskud i både tæller og nævner.

                                                      Entry- og exitkriterierne i artikel 4 finder anvendelse

                                                i)

                                                de oplysninger, der er anført i skema 47 i del 4 i bilag III, indberettes årligt, hvis begge betingelser i dette stykkes litra h), nr. i) og ii), er opfyldt. Entry- og exitkriterierne i artikel 4 finder anvendelse.«

                        3)

                        I artikel 11, stk. 2, foretages følgende ændringer:

                                    i)

                                    Litra c) affattes således:

                                                »c)

                                                de oplysninger, der er anført i del 4 i bilag IV, med undtagelse af de oplysninger, der er anført i skema 47, indsendes årligt«.

                                    ii)

                                    Følgende tilføjes som litra h) og i):

                                                »h)

                                                de oplysninger, der er anført i skema 23-26 i del 2 i bilag IV, indberettes kvartalsvist, hvis betingelserne i artikel 9, stk. 2, litra h), nr. i) og ii), er opfyldt. Entry- og exitkriterierne i artikel 4 finder anvendelse

                                                i)

                                                de oplysninger, der er anført i skema 47 i del 4 i bilag IV, indberettes årligt, hvis betingelserne i artikel 9, stk. 2, litra h), nr. i) og ii), er opfyldt. Entry- og exitkriterierne i artikel 4 finder anvendelse.«

                        4)

                        Bilag I erstattes af teksten i bilag I til nærværende forordning.

                        5)

                        Bilag II erstattes af teksten i bilag II til nærværende forordning.

                        6)

                        Bilag III erstattes af teksten i bilag III til nærværende forordning.

                        7)

                        Bilag IV erstattes af teksten i bilag IV til nærværende forordning.

                        8)

                        Bilag V erstattes af teksten i bilag V til nærværende forordning.

                        9)

                        Bilag XVIII erstattes af teksten i bilag VI til nærværende forordning.

                        10)

                        Bilag XIX erstattes af teksten i bilag VII til nærværende forordning.

                        11)

                        Bilag XXIV erstattes af teksten i bilag VIII til nærværende forordning.

                        12)

                        Bilag XXV erstattes af teksten i bilag IX til nærværende forordning.

            Artikel 2
            Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
            Artikel 1, nr. 1), 4) og 5), finder anvendelse fra den 30. marts 2020. Artikel 1, nr. 9)-12) finder anvendelse fra den 1. april 2020. Artikel 1, nr. 2), 3), 6)-8), finder anvendelse fra den 1. juni 2020.

            Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
            Udfærdiget i Bruxelles, den 14. februar 2020.

                  På Kommissionens vegne

                  UrsulaVON DER LEYEN

                  Formand

            (1)  EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1.

            (2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 af 16. april 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for institutters indberetning med henblik på tilsyn i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 191 af 28.6.2014, s. 1).

            (3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 af 12. december 2017 om en generel ramme for securitisering og om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering og om ændring af direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF og 2011/61/EU og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 347 af 28.12.2017, s. 35).

            (4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 af 3. november 2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 (EUT L 320 af 29.11.2008, s. 1).

            (5)  Kommissionens forordning (EU) 2017/1986 af 31. oktober 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IFRS 16 (EUT L 291 af 9.11.2017, s. 1).

            (6)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår likviditetsdækningskrav for kreditinstitutter (EUT L 11 af 17.1.2015, s. 1).

            (7)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1620 af 13. juli 2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/61 om supplerende regler til forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår likviditetsdækningskrav for kreditinstitutter (EUT L 271 af 30.10.2018, s. 10).

            (8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

            BILAG I

                     »BILAG I

                        INDBERETNING AF KAPITALGRUNDLAG OG KAPITALGRUNDLAGSKRAV

                                    COREP-SKEMAER

                                    Skema nr.

                                    Skemakode

                                    Navn på skema/gruppe af skemaer

                                    Navn i kortform

                                    KAPITALGRUNDLAG

                                    CA

                                 1

                                 C 01.00

                                 KAPITALGRUNDLAG

                                 CA1

                                 2

                                 C 02.00

                                 KAPITALGRUNDLAGSKRAV

                                 CA2

                                 3

                                 C 03.00

                                 KAPITALPROCENTER

                                 CA3

                                 4

                                 C 04.00

                                 MEMORANDUMPOSTER:

                                 CA4

                                    OVERGANGSBESTEMMELSER

                                    CA5

                                 5.1

                                 C 05.01

                                    OVERGANGSBESTEMMELSER

                                 CA5.1

                                 5.2

                                 C 05.02

                                    INSTRUMENTER, DER ER OMFATTET AF OVERGANGSBESTEMMELSER: INSTRUMENTER, DER IKKE UDGØR STATSSTØTTE

                                 CA5.2

                                    KONCERNSOLVENS

                                    GS

                                 6.1

                                 C 06.01

                                 KONCERNSOLVENS: OPLYSNINGER OM TILKNYTTEDE SELSKABER (I ALT)

                                 GS i alt

                                 6.2

                                 C 06.02

                                 KONCERNSOLVENS: OPLYSNINGER OM TILKNYTTEDE SELSKABER

                                 GS

                                    KREDITRISIKO

                                    CR

                                 7

                                 C 07.00

                                 KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES) KAPITALKRAV OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

                                 CR SA

                                 KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES) KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN

                                 CR IRB

                                 8.1

                                 C 08.01

                                    KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES) KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN

                                 CR IRB 1

                                 8.2

                                 C 08.02

                                    KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES) KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (opdeling efter låntagerklasser eller -puljer)

                                 CR IRB 2

                                 GEOGRAFISK OPDELING

                                 CR GB

                                 9.1

                                 C 09.01

                                    Tabel 9.1 — Geografisk opdeling af eksponeringer efter låntagerens hjemsted: eksponeringer opgjort efter standardmetoden

                                 CR GB 1

                                 9.2

                                 C 09.02

                                    Tabel 9.2 — Geografisk opdeling af eksponeringer efter låntagerens hjemsted: eksponeringer opgjort efter IRB-metoden

                                 CR GB 2

                                 9.4

                                 C 09.04

                                    Tabel 9.4 — Opdeling af krediteksponeringer, som er relevante for beregningen af den kontracykliske buffer, efter land og institutspecifik kontracyklisk buffersats

                                 CCB

                                 KREDITRISIKO: EGENKAPITAL — KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN

                                 CR EQU IRB

                                 10.1

                                 C 10.01

                                    KREDITRISIKO: EGENKAPITAL — KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN

                                 CR EQU IRB 1

                                 10.2

                                 C 10.02

                                    KREDITRISIKO: EGENKAPITAL — KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN. OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER OPGJORT EFTER PD/LGD-METODEN EFTER LÅNTAGERKLASSE:

                                 CR EQU IRB 2

                                 11

                                 C 11.00

                                 AFVIKLINGSRISIKO/LEVERINGSRISIKO

                                 CR SETT

                                 13.1

                                 C 13.01

                                 KREDITRISIKO: SECURITISERINGER

                                 CR SEC

                                 14

                                 C 14.00

                                 DETALJEREDE OPLYSNINGER OM SECURITISERINGER

                                 CR SEC Details

                                 14.1

                                 C 14.01

                                 DETALJEREDE OPLYSNINGER OM SECURITISERINGER EFTER METODE

                                 CR SEC Details 2

                                    OPERATIONEL RISIKO

                                    OPR

                                 16

                                 C 16.00

                                 OPERATIONEL RISIKO

                                 OPR

                                 OPERATIONEL RISIKO: TAB OG GODTGØRELSER

                                 17.1

                                 C 17.01

                                 OPERATIONEL RISIKO: TAB OG GODTGØRELSER EFTER FORRETNINGSOMRÅDER OG TYPER AF TABSHÆNDELSER I DET FOREGÅENDE ÅR

                                 OPR DETAILS 1

                                 17.2

                                 C 17.02

                                 OPERATIONEL RISIKO: STORE TABSHÆNDELSER

                                 OPR DETAILS 2

                                    MARKEDSRISIKO

                                    MKR

                                 18

                                 C 18.00

                                 MARKEDSRISIKO: POSITIONSRISICI I HANDLEDE GÆLDSINSTRUMENTER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

                                 MKR SA TDI

                                 19

                                 C 19.00

                                 MARKEDSRISIKO: SPECIFIK RISIKO I SECURITISERINGER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

                                 MKR SA SEC

                                 20

                                 C 20.00

                                 MARKEDSRISIKO: SPECIFIK RISIKO I KORRELATIONSHANDELSPORTEFØLJEN OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

                                 MKR SA CTP

                                 21

                                 C 21.00

                                 MARKEDSRISIKO: POSITIONSRISIKO I AKTIER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

                                 MKR SA EQU

                                 22

                                 C 22.00

                                 MARKEDSRISIKO: VALUTARISIKO OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

                                 MKR SA FX

                                 23

                                 C 23.00

                                 MARKEDSRISIKO: RÅVARER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

                                 MKR SA COM

                                 24

                                 C 24.00

                                 MARKEDSRISIKO OPGJORT EFTER DEN INTERNE MODEL

                                 MKR IM

                                 25

                                 C 25.00

                                 KREDITVÆRDIJUSTERINGSRISIKO

                                 CVA

                                    FORSIGTIG VÆRDIANSÆTTELSE

                                    MKR

                                 32.1

                                 C 32.01

                                 FORSIGTIG VÆRDIANSÆTTELSE: AKTIVER OG PASSIVER TIL DAGSVÆRDI

                                 PRUVAL 1

                                 32.2

                                 C 32.02

                                 FORSIGTIG VÆRDIANSÆTTELSE: KERNEMETODE

                                 PRUVAL 2

                                 32.3

                                 C 32.03

                                 FORSIGTIG VÆRDIANSÆTTELSE: AVA FOR MODELRISIKO

                                 PRUVAL 3

                                 32.4

                                 C 32.04

                                 FORSIGTIG VÆRDIANSÆTTELSE: AVA FOR KONCENTREREDE POSITIONER

                                 PRUVAL 4

                                    EKSPONERINGER MOD OFFENTLIG FORVALTNING OG SERVICE

                                    MKR

                                 33

                                 C 33.00

                                 EKSPONERINGER MOD OFFENTLIG FORVALTNING OG SERVICE EFTER MODPARTENS LAND

                                 GOV

                        C 01.00 – KAPITALGRUNDLAG (CA1)

                                    Rækker

                                    ID

                                    Post

                                    Beløb

                                    010

                                    1

                                       KAPITALGRUNDLAG

                                    015

                                    1.1

                                    KERNEKAPITAL

                                    020

                                    1.1.1

                                    EGENTLIG KERNEKAPITAL

                                    030

                                    1.1.1.1

                                    Kapitalinstrumenter, der er kvalificeret som egentlig kernekapital

                                    040

                                 1.1.1.1.1

                                 Betalte kapitalinstrumenter

                                    045

                                 1.1.1.1.1*

                                 Heraf: kapitalinstrumenter, som offentlige myndigheder har tegnet i nødsituationer

                                    050

                                 1.1.1.1.2*

                                 Memorandumpost: ikkekvalificerede kapitalinstrumenter

                                    060

                                 1.1.1.1.3

                                 Overkurs ved emission

                                    070

                                 1.1.1.1.4

                                 (-) Egne egentlige kernekapitalinstrumenter

                                    080

                                 1.1.1.1.4.1

                                 (-) Direkte besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter

                                    090

                                 1.1.1.1.4.2

                                 (-) Indirekte besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter

                                    091

                                 1.1.1.1.4.3

                                 (-) Syntetiske besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter

                                    092

                                 1.1.1.1.5

                                 (-) Faktiske forpligtelser eller eventualforpligtelser til at købe egne egentlige kernekapitalinstrumenter

                                    130

                                    1.1.1.2

                                    Overført resultat

                                    140

                                 1.1.1.2.1

                                 Overført resultat for foregående år

                                    150

                                 1.1.1.2.2

                                 Kvalificeret driftsresultat

                                    160

                                 1.1.1.2.2.1

                                 Driftsresultat, der kan henføres til ejerne af moderselskabet

                                    170

                                 1.1.1.2.2.2

                                 (-) Ikkekvalificerede foreløbige overskud og overskud ved årets udgang

                                    180

                                    1.1.1.3

                                    Akkumuleret anden totalindkomst

                                    200

                                    1.1.1.4

                                    Andre reserver

                                    210

                                    1.1.1.5

                                    Midler til dækning af generelle kreditinstitutrisici

                                    220

                                    1.1.1.6

                                    Overgangsjusteringer som følge af kapitalinstrumenter, der udgør egentlig kernekapital i henhold til overgangsbestemmelser

                                    230

                                    1.1.1.7

                                    Minoritetsinteresser, der indgår i den egentlige kernekapital

                                    240

                                    1.1.1.8

                                    Overgangsjusteringer som følge af supplerende minoritetsinteresser

                                    250

                                    1.1.1.9

                                    Justeringer af egentlig kernekapital som følge af filtre

                                    260

                                 1.1.1.9.1

                                 (-) Stigninger i egenkapital som følge af securitiserede aktiver

                                    270

                                 1.1.1.9.2

                                 Cash flow hedge-reserve

                                    280

                                 1.1.1.9.3

                                 Kumulative gevinster og tab som følge af ændringer i instituttets egen kreditrisiko i forbindelse med forpligtelser værdiansat til dagsværdi

                                    285

                                 1.1.1.9.4

                                 Gevinster og tab værdiansat til dagsværdi, der skyldes instituttets egen kreditrisiko i forbindelse med afledte finansielle forpligtelser

                                    290

                                 1.1.1.9.5

                                 (-) Værdijusteringer som følge af kravene om forsigtighedsbaseret værdiansættelse

                                    300

                                    1.1.1.10

                                    (-) Goodwill

                                    310

                                 1.1.1.10.1

                                 (-) Goodwill, der medregnes som immaterielle aktiver

                                    320

                                 1.1.1.10.2

                                 (-) Goodwill, der indgår i værdiansættelsen af instituttets væsentlige investeringer

                                    330

                                 1.1.1.10.3

                                 Udskudte skatteforpligtelser med tilknytning til goodwill

                                    340

                                    1.1.1.11

                                    (-) Andre immaterielle aktiver

                                    350

                                 1.1.1.11.1

                                 (-) Andre immaterielle aktiver før fradrag af udskudte skatteforpligtelser

                                    360

                                 1.1.1.11.2

                                 Udskudte skatteforpligtelser med tilknytning til andre immaterielle aktiver

                                    370

                                    1.1.1.12

                                    (-) Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og ikke skyldes midlertidige forskelle fratrukket instituttets tilhørende udskudte skatteforpligtelser

                                    380

                                    1.1.1.13

                                    (-) Underskud af kreditrisikojusteringer som følge af forventede tab opgjort efter IRB-metoden

                                    390

                                    1.1.1.14

                                    (-) Aktiver i ydelsesbaseret pensionskasse

                                    400

                                 1.1.1.14.1

                                 (-) Aktiver i ydelsesbaseret pensionskasse

                                    410

                                 1.1.1.14.2

                                 Udskudte skatteforpligtelser med tilknytning til aktiver i ydelsesbaserede pensionskasser

                                    420

                                 1.1.1.14.3

                                 Aktiver i ydelsesbaserede pensionskasser, som instituttet har uindskrænket ret til at anvende

                                    430

                                    1.1.1.15

                                    (-) Krydsejerskab af egentlig kernekapital

                                    440

                                    1.1.1.16

                                    (-) Overskud af fradrag i hybride kernekapitalposter i forhold til den hybride kernekapital

                                    450

                                    1.1.1.17

                                    (-) Kvalificerede andele uden for den finansielle sektor, som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1 250  %

                                    460

                                    1.1.1.18

                                    (-) Securitiseringspositioner, som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1 250  %

                                    470

                                    1.1.1.19

                                    (-) Leveringsrisiko (free deliveries), som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1 250  %

                                    471

                                    1.1.1.20

                                    (-) Positioner i en kurv, for hvilke et institut ikke kan fastsætte risikovægten efter IRB-metoden, og som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1 250  %

                                    472

                                    1.1.1.21

                                    (-) Aktieeksponeringer efter en metode med interne modeller, som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1 250  %

                                    480

                                    1.1.1.22

                                    (-) Egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

                                    490

                                    1.1.1.23

                                    (-) Fradragsberettigede udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle

                                    500

                                    1.1.1.24

                                    (-) Egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

                                    510

                                    1.1.1.25

                                    (-) Beløb, der overstiger tærsklen på 17,65  %

                                    520

                                    1.1.1.26

                                    Andre overgangsjusteringer af den egentlige kernekapital

                                    524

                                    1.1.1.27

                                    (-) Yderligere fradrag af egentlig kernekapital, jf. artikel 3 i CRR

                                    529

                                    1.1.1.28

                                    Egentlig kernekapital — andre elementer eller fradrag

                                    530

                                    1.1.2

                                    HYBRID KERNEKAPITAL

                                    540

                                    1.1.2.1

                                    Kapitalinstrumenter, der er kvalificeret som hybrid kernekapital

                                    550

                                 1.1.2.1.1

                                 Betalte kapitalinstrumenter

                                    560

                                 1.1.2.1.2*

                                 Memorandumpost: ikkekvalificerede kapitalinstrumenter

                                    570

                                 1.1.2.1.3

                                 Overkurs ved emission

                                    580

                                 1.1.2.1.4

                                 (-) Egne hybride kernekapitalinstrumenter

                                    590

                                 1.1.2.1.4.1

                                 (-) Direkte besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter

                                    620

                                 1.1.2.1.4.2

                                 (-) Indirekte besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter

                                    621

                                 1.1.2.1.4.3

                                 (-) Syntetiske besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter

                                    622

                                 1.1.2.1.5

                                 (-) Faktiske forpligtelser eller eventualforpligtelser til at købe egne hybride kernekapitalinstrumenter

                                    660

                                    1.1.2.2

                                    Overgangsjusteringer som følge af kapitalinstrumenter, der udgør hybrid kernekapital i henhold til overgangsbestemmelser

                                    670

                                    1.1.2.3

                                    Instrumenter udstedt af datterselskaber, der indgår i den hybride kernekapital

                                    680

                                    1.1.2.4

                                    Overgangsjusteringer som følge af yderligere indregning af kapitalinstrumenter udstedt af datterselskaber i den hybride kernekapital

                                    690

                                    1.1.2.5

                                    (-) Krydsejerskab af hybrid kernekapital

                                    700

                                    1.1.2.6

                                    (-) Hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

                                    710

                                    1.1.2.7

                                    (-) Hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

                                    720

                                    1.1.2.8

                                    (-) Overskud af fradrag i supplerende kapitalposter i forhold til den supplerende kapital

                                    730

                                    1.1.2.9

                                    Andre overgangsjusteringer af den hybride kernekapital

                                    740

                                    1.1.2.10

                                    Overskud af fradrag i hybride kernekapitalposter i forhold til den hybride kernekapital (fratrækkes den egentlige kernekapital)

                                    744

                                    1.1.2.11

                                    (-) Yderligere fradrag af hybrid kernekapital, jf. artikel 3 i CRR

                                    748

                                    1.1.2.12

                                    Hybrid kernekapital — andre elementer eller fradrag

                                    750

                                    1.2

                                    SUPPLERENDE KAPITAL

                                    760

                                    1.2.1

                                    Kapitalinstrumenter og efterstillede lån, der er kvalificeret som supplerende kapital

                                    770

                                 1.2.1.1

                                 Betalte kapitalinstrumenter og efterstillede lån

                                    780

                                 1.2.1.2*

                                 Memorandumpost: Ikkekvalificerede kapitalinstrumenter og efterstillede lån

                                    790

                                 1.2.1.3

                                 Overkurs ved emission

                                    800

                                 1.2.1.4

                                 (-) Egne supplerende kapitalinstrumenter

                                    810

                                 1.2.1.4.1

                                 (-) Direkte besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter

                                    840

                                 1.2.1.4.2

                                 (-) Indirekte besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter

                                    841

                                 1.2.1.4.3

                                 (-) Syntetiske besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter

                                    842

                                 1.2.1.5

                                 (-) Faktiske forpligtelser eller eventualforpligtelser til at købe egne supplerende kapitalinstrumenter

                                    880

                                    1.2.2

                                    Overgangsjusteringer som følge af supplerende kapitalinstrumenter og efterstillede lån omfattet af overgangsbestemmelser

                                    890

                                    1.2.3

                                    Instrumenter udstedt af datterselskaber, der indgår i den supplerende kapital

                                    900

                                    1.2.4

                                    Overgangsjusteringer som følge af yderligere indregning af kapitalinstrumenter udstedt af datterselskaber i den supplerende kapital

                                    910

                                    1.2.5

                                    Overskud af hensættelser i forhold til kvalificerede forventede tab i henhold til IRB-metoden

                                    920

                                    1.2.6

                                    Generelle kreditrisikojusteringer i henhold til standardmetoden

                                    930

                                    1.2.7

                                    (-) Krydsejerskab af supplerende kapital

                                    940

                                    1.2.8

                                    (-) Supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

                                    950

                                    1.2.9

                                    (-) Supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

                                    960

                                    1.2.10

                                    Andre overgangsjusteringer af den supplerende kapital

                                    970

                                    1.2.11

                                    Overskud af fradrag i supplerende kapitalposter i forhold til den supplerende kapital (fratrækkes den hybride kernekapital)

                                    974

                                    1.2.12

                                    (-) Yderligere fradrag af supplerende kapital, jf. artikel 3 i CRR

                                    978

                                    1.2.13

                                    Supplerende kapital — andre elementer eller fradrag

                        C 02.00 – KAPITALGRUNDLAGSKRAV (CA2)

                                    Rækker

                                    Post

                                    Tekst

                                    Beløb

                                    010

                                    1

                                       SAMLET RISIKOEKSPONERING

                                    020

                                 1*

                                    Heraf: Investeringsselskaber omfattet af artikel 95, stk. 2, og artikel 98 i CRR

                                    030

                                 1**

                                    Heraf: Investeringsselskaber omfattet af artikel 96, stk. 2, og artikel 97 i CRR

                                    040

                                    1.1

                                    RISIKOVÆGTEDE EKSPONERINGER FOR KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO, UDVANDINGSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES)

                                    050

                                    1.1.1

                                    Standardmetode (SA)

                                    051

                                 1.1.1*

                                 Heraf: yderligere strengere tilsynskrav i medfør af artikel 124 i CRR

                                    060

                                 1.1.1.1

                                 Eksponeringsklasser i henhold til standardmetoden, eksklusive securitiseringspositioner

                                    070

                                 1.1.1.1.01

                                 Centralregeringer eller centralbanker

                                    080

                                 1.1.1.1.02

                                 Regionale eller lokale myndigheder

                                    090

                                 1.1.1.1.03

                                 Offentlige enheder

                                    100

                                 1.1.1.1.04

                                 Multilaterale udviklingsbanker

                                    110

                                 1.1.1.1.05

                                 Internationale organisationer

                                    120

                                 1.1.1.1.06

                                 Institutter

                                    130

                                 1.1.1.1.07

                                 Selskaber

                                    140

                                 1.1.1.1.08

                                 Detail

                                    150

                                 1.1.1.1.09

                                 Sikret ved pant i fast ejendom

                                    160

                                 1.1.1.1.10

                                 Eksponeringer ved misligholdelse

                                    170

                                 1.1.1.1.11

                                 Poster forbundet med særlig stor risiko

                                    180

                                 1.1.1.1.12

                                 Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

                                    190

                                 1.1.1.1.13

                                 Krav mod institutter og selskaber med kortsigtet kreditvurdering

                                    200

                                 1.1.1.1.14

                                 Kollektive investeringsinstitutter (CIU’er)

                                    210

                                 1.1.1.1.15

                                 Aktieeksponeringer

                                    211

                                 1.1.1.1.16

                                 Andre poster

                                    240

                                    1.1.2

                                    Metoden med interne ratings (IRB-metoden)

                                    241

                                 1.1.2*

                                 Heraf: yderligere strengere tilsynskrav i medfør af artikel 164 i CRR

                                    242

                                 1.1.2**

                                 Heraf: yderligere strengere tilsynskrav i medfør af artikel 124 i CRR

                                    250

                                 1.1.2.1

                                 IRB-metoder, når hverken egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) eller konverteringsfaktorer anvendes

                                    260

                                 1.1.2.1.01

                                 Centralregeringer og centralbanker

                                    270

                                 1.1.2.1.02

                                 Institutter

                                    280

                                 1.1.2.1.03

                                 Erhvervseksponeringer — SMV’er

                                    290

                                 1.1.2.1.04

                                 Selskaber — Specialiseret långivning

                                    300

                                 1.1.2.1.05

                                 Selskaber — Andre

                                    310

                                 1.1.2.2

                                 IRB-metoder, når egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) og/eller konverteringsfaktorer anvendes

                                    320

                                 1.1.2.2.01

                                 Centralregeringer og centralbanker

                                    330

                                 1.1.2.2.02

                                 Institutter

                                    340

                                 1.1.2.2.03

                                 Erhvervseksponeringer — SMV’er

                                    350

                                 1.1.2.2.04

                                 Selskaber — Specialiseret långivning

                                    360

                                 1.1.2.2.05

                                 Selskaber — Andre

                                    370

                                 1.1.2.2.06

                                 Detail — Sikret ved pant i fast ejendom SMV’er

                                    380

                                 1.1.2.2.07

                                 Detail — Sikret ved pant i fast ejendom ikke-SMV’er

                                    390

                                 1.1.2.2.08

                                 Detail — Kvalificeret revolverende

                                    400

                                 1.1.2.2.09

                                 Detail — Andre SMV’er

                                    410

                                 1.1.2.2.10

                                 Detail — Andre ikke-SMV’er

                                    420

                                 1.1.2.3

                                 Egenkapital i henhold til IRB-metoden

                                    450

                                 1.1.2.5

                                 Andre aktiver, der ikke er gældsforpligtelser

                                    460

                                    1.1.3

                                    Risikoeksponeringsværdi for bidrag til en CCP’s misligholdelsesfond

                                    470

                                    1.1.4

                                    Securitiseringspositioner

                                    490

                                    1.2

                                    SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR AFVIKLING/LEVERING

                                    500

                                    1.2.1

                                    Afviklingsrisiko/leveringsrisiko uden for handelsbeholdningen

                                    510

                                    1.2.2

                                    Afviklingsrisiko/leveringsrisiko i handelsbeholdningen

                                    520

                                    1.3

                                    SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR POSITIONS-, VALUTA- OG RÅVARERISICI

                                    530

                                    1.3.1

                                    Risikoeksponering for positions-, valuta- og råvarerisici opgjort efter standardmetoden (SA)

                                    540

                                 1.3.1.1

                                 Handlede gældsinstrumenter

                                    550

                                 1.3.1.2

                                 Aktieeksponeringer

                                    555

                                 1.3.1.3

                                 Særlig metode til positionsrisiko i CIU’er

                                    556

                                 1.3.1.3*

                                 Memorandumpost: CIU’er, der kun investerer i handlede gældsinstrumenter

                                    557

                                 1.3.1.3**

                                 Memorandumpost: CIU’er, der kun investerer i aktieinstrumenter eller blandede instrumenter

                                    560

                                 1.3.1.4

                                 Valuta

                                    570

                                 1.3.1.5

                                 Råvarer

                                    580

                                    1.3.2

                                    Risikoeksponering for positionsrisiko, valutarisiko og råvarerisiko opgjort efter interne modeller (IM)

                                    590

                                    1.4

                                    SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR OPERATIONELLE RISICI (OpR)

                                    600

                                    1.4.1

                                    OpR opgjort efter basisindikatormetoden (BIA)

                                    610

                                    1.4.2

                                    OpR opgjort efter standardmetoden (STA)/den alternative standardmetode (ASA)

                                    620

                                    1.4.3

                                    OpR opgjort efter avancerede målemetoder (AMA)

                                    630

                                    1.5

                                    YDERLIGERE RISIKOEKSPONERING SOM FØLGE AF FASTE OMKOSTNINGER

                                    640

                                    1.6

                                    SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR KREDITVÆRDIJUSTERING

                                    650

                                    1.6.1

                                    Avanceret metode

                                    660

                                    1.6.2

                                    Standardmetoden

                                    670

                                    1.6.3

                                    Baseret på OEM

                                    680

                                    1.7

                                    SAMLET RISIKOEKSPONERING I FORBINDELSE MED STORE EKSPONERINGER I HANDELSBEHOLDNINGEN

                                    690

                                    1.8

                                    ANDRE RISIKOEKSPONERINGER

                                    710

                                    1.8.2

                                    Heraf: yderligere strengere tilsynskrav i medfør af artikel 458 i CRR

                                    720

                                 1.8.2*

                                 Heraf: krav vedrørende store eksponeringer

                                    730

                                 1.8.2**

                                 Heraf: som følge af modificerede risikovægte til håndtering af aktivbobler inden for beboelses- og erhvervsejendomssektoren

                                    740

                                 1.8.2***

                                 Heraf: som følge af eksponeringer inden for den finansielle sektor

                                    750

                                    1.8.3

                                    Heraf: yderligere strengere tilsynskrav i medfør af artikel 459 i CRR

                                    760

                                    1.8.4

                                    Heraf: Yderligere risikoeksponering, der følger af artikel 3 i CRR

                        C 03.00 – KAPITALPROCENTER OG KAPITALNIVEAUER (CA3)

                                    Rækker

                                    ID

                                    Post

                                    Beløb

                                 010

                                    1

                                    Egentlig kernekapitalprocent

                                 020

                                    2

                                    Overskud (+)/Underskud (-) af egentlig kernekapital

                                 030

                                    3

                                    Kernekapitalprocent

                                 040

                                    4

                                    Overskud (+)/Underskud (-) af kernekapital

                                 050

                                    5

                                    Kapitalprocent i alt

                                 060

                                    6

                                    Overskud (+)/Underskud (-) af kapitalgrundlag

                                    Memorandumposter: Samlet SREP-kapitalkrav (TSCR), Sammenlagt kapitalkrav (OCR) og søjle 2-retningslinjer (P2G)

                                 130

                                    13

                                    Samlet SREP-kapitalkrav (TSCR), i %

                                 140

                                    13*

                                    TSCR: i form af egentlig kernekapital

                                 150

                                    13**

                                    TSCR: i form af kernekapital

                                 160

                                    14

                                    Sammenlagt kapitalkrav (OCR), i %

                                 170

                                    14*

                                    OCR: i form af egentlig kernekapital

                                 180

                                    14**

                                    OCR: i form af kernekapital

                                 190

                                    15

                                    OCR og søjle 2-retningslinjer (P2G)

                                 200

                                    15*

                                    OCR og P2G: i form af egentlig kernekapital

                                 210

                                    15**

                                    OCR og P2G: i form af kernekapital

                        C 04.00 — MEMORANDUMPOSTER (CA4)

                                    Række

                                    ID

                                    Post

                                    Kolonne

                                    Udskudte skatteaktiver og forpligtelser

                                    010

                                 010

                                 1

                                    Samlede udskudte skatteaktiver

                                 020

                                 1.1

                                 Udskudte skatteaktiver, som ikke afhænger af fremtidig rentabilitet

                                 030

                                 1.2

                                 Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og ikke skyldes midlertidige forskelle

                                 040

                                 1.3

                                 Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle

                                 050

                                 2

                                    Samlede udskudte skatteforpligtelser

                                 060

                                 2.1

                                 Udskudte skatteforpligtelser, der ikke kan fratrækkes udskudte skatteaktiver, der afhænger af fremtidig rentabilitet

                                 070

                                 2.2

                                 Udskudte skatteforpligtelser, der kan fratrækkes udskudte skatteaktiver, der afhænger af fremtidig rentabilitet

                                 080

                                 2.2.1

                                 Fradragsberettigede udskudte skatteforpligtelser tilknyttet udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og ikke skyldes midlertidige forskelle

                                 090

                                 2.2.2

                                 Fradragsberettigede udskudte skatteforpligtelser tilknyttet udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle

                                 093

                                 2A

                                    For meget betalt skat og tilbageførsel af skattemæssige underskud

                                 096

                                 2B

                                    Udskudte skatteaktiver tildelt en risikovægt på 250 %

                                 097

                                 2C

                                    Udskudte skatteaktiver tildelt en risikovægt på 0 %

                                    Kreditrisikojusteringer og forventede tab

                                 100

                                 3

                                    Overskud (+) eller underskud (-) af kreditrisikojusteringer, yderligere værdijusteringer og andre reduktioner af kapitalgrundlaget som følge af forventede tab til ikkemisligholdte eksponeringer opgjort efter IRB-metoden

                                 110

                                 3.1

                                 Samlede kreditrisikojusteringer, yderligere værdijusteringer og andre reduktioner af kapitalgrundlaget, der kan medtages i beregningen af det forventede tab

                                 120

                                 3.1.1

                                 Generelle kreditrisikojusteringer

                                 130

                                 3.1.2

                                 Specifikke kreditrisikojusteringer

                                 131

                                 3.1.3

                                 Yderligere værdijusteringer og andre reduktioner af kapitalgrundlaget

                                 140

                                 3.2

                                 Samlede kvalificerede forventede tab

                                 145

                                 4

                                    Overskud (+) eller underskud (-) af specifikke kreditrisikojusteringer som følge af forventede tab til misligholdte eksponeringer opgjort efter IRB-metoden

                                 150

                                 4.1

                                 Specifikke kreditrisikojusteringer og positioner, der behandles på samme måde

                                 155

                                 4.2

                                 Samlede kvalificerede forventede tab

                                 160

                                 5

                                    Risikovægtede eksponeringer til beregning af loftet for overskuddet af hensættelser, der er kvalificeret som supplerende kapital

                                 170

                                 6

                                    Samlede bruttohensættelser, der er kvalificeret til indregning i den supplerende kapital

                                 180

                                 7

                                    Risikovægtede eksponeringer til beregning af loftet for hensættelser, der er kvalificeret som supplerende kapital

                                    Tærskler for fradrag i den egentlige kernekapital

                                 190

                                 8

                                    Tærskel for ikkefradragsberettigede besiddelser af instrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

                                 200

                                 9

                                    Tærskel på 10 % for egentlig kernekapital

                                 210

                                 10

                                    Tærskel på 17,65  % for egentlig kernekapital

                                 225

                                 11.1

                                    Justeret kapitalgrundlag, for så vidt angår kvalificerede andele uden for den finansielle sektor

                                 226

                                 11.2

                                    Justeret kapitalgrundlag, for så vidt angår store eksponeringer

                                    Investeringer i kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

                                 230

                                 12

                                    Besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner

                                 240

                                 12.1

                                 Direkte besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

                                 250

                                 12.1.1

                                 Direkte bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

                                 260

                                 12.1.2

                                 (-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor

                                 270

                                 12.2

                                 Indirekte besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

                                 280

                                 12.2.1

                                 Indirekte bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

                                 290

                                 12.2.2

                                 (-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor

                                 291

                                 12.3

                                 Syntetiske besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

                                 292

                                 12.3.1

                                 Syntetiske bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

                                 293

                                 12.3.2

                                 (-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor

                                 300

                                 13

                                    Besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner

                                 310

                                 13.1

                                 Direkte besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

                                 320

                                 13.1.1

                                 Direkte bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

                                 330

                                 13.1.2

                                 (-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor

                                 340

                                 13.2

                                 Indirekte besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

                                 350

                                 13.2.1

                                 Indirekte bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

                                 360

                                 13.2.2

                                 (-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor

                                 361

                                 13.3

                                 Syntetiske besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

                                 362

                                 13.3.1

                                 Syntetiske bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

                                 363

                                 13.3.2

                                 (-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor

                                 370

                                 14

                                    Besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner

                                 380

                                 14.1

                                 Direkte besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

                                 390

                                 14.1.1

                                 Direkte bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

                                 400

                                 14.1.2

                                 (-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor

                                 410

                                 14.2

                                 Indirekte besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

                                 420

                                 14.2.1

                                 Indirekte bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

                                 430

                                 14.2.2

                                 (-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor

                                 431

                                 14.3

                                 Syntetiske besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

                                 432

                                 14.3.1

                                 Syntetiske bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

                                 433

                                 14.3.2

                                 (-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor

                                    Investeringer i kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

                                 440

                                 15

                                    Besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner

                                 450

                                 15.1

                                 Direkte besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

                                 460

                                 15.1.1

                                 Direkte bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

                                 470

                                 15.1.2

                                 (-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor

                                 480

                                 15.2

                                 Indirekte besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

                                 490

                                 15.2.1

                                 Indirekte bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

                                 500

                                 15.2.2

                                 (-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor

                                 501

                                 15.3

                                 Syntetiske besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

                                 502

                                 15.3.1

                                 Syntetiske bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

                                 503

                                 15.3.2

                                 (-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor

                                 510

                                 16

                                    Besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner

                                 520

                                 16.1

                                 Direkte besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

                                 530

                                 16.1.1

                                 Direkte bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

                                 540

                                 16.1.2

                                 (-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor

                                 550

                                 16.2

                                 Indirekte besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

                                 560

                                 16.2.1

                                 Indirekte bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

                                 570

                                 16.2.2

                                 (-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor

                                 571

                                 16.3

                                 Syntetiske besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

                                 572

                                 16.3.1

                                 Syntetiske bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

                                 573

                                 16.3.2

                                 (-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor

                                 580

                                 17

                                    Besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner

                                 590

                                 17.1

                                 Direkte besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

                                 600

                                 17.1.1

                                 Direkte bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

                                 610

                                 17.1.2

                                 (-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor

                                 620

                                 17.2

                                 Indirekte besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

                                 630

                                 17.2.1

                                 Indirekte bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

                                 640

                                 17.2.2

                                 (-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor

                                 641

                                 17.3

                                 Syntetiske besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

                                 642

                                 17.3.1

                                 Syntetiske bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

                                 643

                                 17.3.2

                                 (-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor

                                    Risikoeksponeringer i alt for besiddelser, som ikke fratrækkes den tilsvarende kapitalkategori:

                                 650

                                 18

                                    Risikovægtede eksponeringer for besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, som ikke fratrækkes instituttets egentlige kernekapital

                                 660

                                 19

                                    Risikovægtede eksponeringer for besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, som ikke fratrækkes instituttets hybride kernekapital

                                 670

                                 20

                                    Risikovægtede eksponeringer for besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, som ikke fratrækkes instituttets supplerende kapital

                                    Midlertidig fravigelse af bestemmelserne om fradrag i kapitalgrundlaget

                                 680

                                 21

                                    Af bestemmelserne om midlertidig fravigelse omfattede besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

                                 690

                                 22

                                    Af bestemmelserne om midlertidig fravigelse omfattede besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

                                 700

                                 23

                                    Af bestemmelserne om midlertidig fravigelse omfattede besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

                                 710

                                 24

                                    Af bestemmelserne om midlertidig fravigelse omfattede besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

                                 720

                                 25

                                    Af bestemmelserne om midlertidig fravigelse omfattede besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

                                 730

                                 26

                                    Af bestemmelserne om midlertidig fravigelse omfattede besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

                                    Kapitalbuffere

                                 740

                                 27

                                    Kombineret bufferkrav

                                 750

                                    Kapitalbevaringsbuffer

                                 760

                                    Bevaringsbuffer som følge af makroprudentiel eller systemisk risiko identificeret på medlemsstatsniveau

                                 770

                                    Institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffer

                                 780

                                    Systemisk risikobuffer

                                 800

                                    Buffer for globale systemisk vigtige institutter

                                 810

                                    Buffer for andre systemisk vigtige institutter

                                    Søjle 2-krav

                                 820

                                 28

                                    Kapitalgrundlagskrav i forbindelse med søjle II-justeringer

                                    Yderligere oplysninger for investeringsselskaber

                                 830

                                 29

                                    Startkapital

                                 840

                                 30

                                    Kapitalgrundlag baseret på faste omkostninger

                                    Yderligere oplysninger vedrørende beregning af indberetningstærskler

                                 850

                                 31

                                    Ikkeindenlandske oprindelige eksponeringer

                                 860

                                 32

                                    Oprindelige eksponeringer i alt

                                    Basel I-minimumsgrænse

                                 870

                                    Justeringer af samlet kapitalgrundlag

                                 880

                                    Kapitalgrundlag fuldt ud justeret for Basel I-minimumsgrænsen

                                 890

                                    Kapitalgrundlagskrav for Basel I-minimumsgrænsen

                                 900

                                    Kapitalgrundlagskrav for Basel I-minimumsgrænsen — SA-alternativ

                                 910

                                    Underskud af samlet kapitalgrundlag for så vidt angår minimumkapitalgrundlagskrav for Basel I-minimumsgrænsen

                        C 05.01 – OVERGANGSBESTEMMELSER (CA5.1)

                                    Justeringer af egentlig kernekapital

                                    Justeringer af hybrid kernekapital

                                    Justeringer af supplerende kapital

                                    Justeringer af risikovægtede aktiver

                                    Memorandumposter

                                    Relevant procentdel

                                    Kvalificeret beløb uden overgangsbestemmelser

                                    Kode

                                    ID

                                    Post

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 010

                                 1

                                       SAMLEDE JUSTERINGER

                                 020

                                 1.1

                                    INSTRUMENTER, DER ER OMFATTET AF OVERGANGSBESTEMMELSER

                                 link til {CA1;r220}

                                 link til {CA1;r660}

                                 link til {CA1;r880}

                                 030

                                 1.1.1

                                    Instrumenter, der er omfattet af overgangsbestemmelser: Instrumenter, der udgør statsstøtte

                                 040

                                 1.1.1.1

                                 Instrumenter, der er kvalificeret som kapitalgrundlag i henhold til direktiv 2006/48/EF

                                 050

                                 1.1.1.2

                                 Instrumenter udstedt af institutter beliggende i en medlemsstat, som er omfattet af et økonomisk tilpasningsprogram

                                 060

                                 1.1.2

                                    Instrumenter, der ikke udgør statsstøtte

                                 link til {CA5.2;r010;c060}

                                 link til {CA5.2;r020;c060}

                                 link til {CA5.2;r090;c060}

                                 070

                                 1.2

                                    MINORITETSINTERESSER OG ÆKVIVALENTER

                                 link til {CA1;r240}

                                 link til {CA1;r680}

                                 link til {CA1;r900}

                                 080

                                 1.2.1

                                    Kapitalinstrumenter og poster, der ikke er kvalificeret som minoritetsinteresser

                                 090

                                 1.2.2

                                    Indregning af minoritetsinteresser i det konsoliderede kapitalgrundlag i henhold til overgangsbestemmelser

                                 091

                                 1.2.3

                                 Indregning af kvalificerende hybrid kernekapital i det konsoliderede kapitalgrundlag i henhold til overgangsbestemmelser

                                 092

                                 1.2.4

                                 Indregning af kvalificerende supplerende kapital i det konsoliderede kapitalgrundlag i henhold til overgangsbestemmelser

                                 100

                                 1.3

                                    ANDRE OVERGANGSJUSTERINGER

                                 link til {CA1;r520}

                                 link til {CA1;r730}

                                 link til {CA1;r960}

                                 110

                                 1.3.1

                                    Urealiserede gevinster og tab

                                 120

                                 1.3.1.1

                                 Urealiserede gevinster

                                 130

                                 1.3.1.2

                                 Urealiserede tab

                                 133

                                 1.3.1.3.

                                 Urealiserede gevinster på eksponeringer mod centralregeringer klassificeret i »disponibel for salg«-kategorien af EU-godkendte IAS 39

                                 136

                                 1.3.1.4.

                                 Urealiserede tab på eksponeringer mod centralregeringer klassificeret i »disponibel for salg«-kategorien af EU-godkendte IAS 39

                                 138

                                 1.3.1.5.

                                 Gevinster og tab værdiansat til dagsværdi, der skyldes instituttets egen kreditrisiko i forbindelse med afledte finansielle forpligtelser

                                 140

                                 1.3.2

                                    Fradrag

                                 150

                                 1.3.2.1

                                 Tab i det løbende regnskabsår

                                 160

                                 1.3.2.2

                                 Immaterielle aktiver

                                 170

                                 1.3.2.3

                                 Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og ikke skyldes midlertidige forskelle

                                 180

                                 1.3.2.4

                                 Underskud af hensættelser til forventede tab opgjort efter IRB-metoden

                                 190

                                 1.3.2.5

                                 Aktiver i ydelsesbaseret pensionskasse

                                 194

                                 1.3.2.5*

                                 heraf: Indførelse af ændringer til IAS 19 – positiv post

                                 198

                                 1.3.2.5**

                                 heraf: Indførelse af ændringer til IAS 19 – negativ post

                                 200

                                 1.3.2.6

                                 Egne instrumenter

                                 210

                                 1.3.2.6.1

                                 Egne egentlige kernekapitalinstrumenter

                                 211

                                 1.3.2.6.1**

                                 heraf: Direkte besiddelser

                                 212

                                 1.3.2.6.1*

                                 heraf: Indirekte besiddelser

                                 220

                                 1.3.2.6.2

                                 Egne hybride kernekapitalinstrumenter

                                 221

                                 1.3.2.6.2**

                                 heraf: Direkte besiddelser

                                 222

                                 1.3.2.6.2*

                                 heraf: Indirekte besiddelser

                                 230

                                 1.3.2.6.3

                                 Egne supplerende kapitalinstrumenter

                                 231

                                 1.3.2.6.3*

                                 heraf: Direkte besiddelser

                                 232

                                 1.3.2.6.3**

                                 heraf: Indirekte besiddelser

                                 240

                                 1.3.2.7

                                 Krydsejerskab

                                 250

                                 1.3.2.7.1

                                 Krydsejerskab af egentlig kernekapital

                                 260

                                 1.3.2.7.1.1

                                 Krydsejerskab af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

                                 270

                                 1.3.2.7.1.2

                                 Krydsejerskab af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

                                 280

                                 1.3.2.7.2

                                 Krydsejerskab af hybrid kernekapital

                                 290

                                 1.3.2.7.2.1

                                 Krydsejerskab af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

                                 300

                                 1.3.2.7.2.2

                                 Krydsejerskab af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

                                 310

                                 1.3.2.7.3

                                 Krydsejerskab af supplerende kapital

                                 320

                                 1.3.2.7.3.1

                                 Krydsejerskab af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

                                 330

                                 1.3.2.7.3.2

                                 Krydsejerskab af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

                                 340

                                 1.3.2.8

                                 Kapitalgrundlagsinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

                                 350

                                 1.3.2.8.1

                                 Egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

                                 360

                                 1.3.2.8.2

                                 Hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

                                 370

                                 1.3.2.8.3

                                 Supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

                                 380

                                 1.3.2.9

                                 Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle, og egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

                                 385

                                 1.3.2.9a

                                 Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle

                                 390

                                 1.3.2.10

                                 Kapitalgrundlagsinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

                                 400

                                 1.3.2.10.1

                                 Egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

                                 410

                                 1.3.2.10.2

                                 Hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

                                 420

                                 1.3.2.10.3

                                 Supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

                                 425

                                 1.3.2.11

                                 Undtagelser fra fradrag af aktiebeholdninger i forsikringsselskaber fra egentlige kernekapitalposter

                                 430

                                 1.3.3

                                    Supplerende filtre og fradrag

                                 440

                                 1.3.4

                                    Justeringer som følge af IFRS 9-overgangsordninger

                        C 05.02 – INSTRUMENTER, DER ER OMFATTET AF OVERGANGSBESTEMMELSER: INSTRUMENTER, DER IKKE UDGØR STATSSTØTTE (CA5.2)

                                    CA 5.2 Instrumenter, der er omfattet af overgangsbestemmelser: Instrumenter, der ikke udgør statsstøtte

                                    Værdien af instrumenter plus tilknyttet overkurs ved emission

                                    Basis for beregning af grænsen

                                    Relevant procentdel

                                    Grænse

                                    (-) Beløb, der overstiger grænserne for overgangsbestemmelser

                                    Beløb omfattet af overgangsbestemmelser i alt

                                    Kode

                                    ID

                                    Post

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 010

                                 1.

                                    Instrumenter, der er kvalificeret til artikel 57, litra), i 2006/48/EF

                                 link til {CA5.1;r060;c010)

                                 020

                                 2.

                                    Instrumenter, der er kvalificeret til artikel 57, litra ca), og artikel 154, stk. 8 og 9, i direktiv 2006/48/EF, jf. dog grænsen i artikel 489

                                 link til {CA5.1;r060;c020)

                                 030

                                 2.1

                                 Instrumenter i alt uden førtidsindfrielsesmulighed og incitamenter til indfrielse

                                 040

                                 2.2.

                                 Instrumenter, der er omfattet af overgangsbestemmelser, med førtidsindfrielsesmulighed og incitamenter til indfrielse

                                 050

                                 2.2.1

                                 Instrumenter med førtidsindfrielsesmulighed efter indberetningsdatoen, som opfylder betingelserne i artikel 52 i CRR efter deres faktiske forfaldsdato

                                 060

                                 2.2.2

                                 Instrumenter med førtidsindfrielsesmulighed efter indberetningsdatoen, som ikke opfylder betingelserne i artikel 52 i CRR efter deres faktiske forfaldsdato

                                 070

                                 2.2.3

                                 Instrumenter med førtidsindfrielsesmulighed til og med den 20. juli 2011, som ikke opfylder betingelserne i artikel 52 i CRR efter deres faktiske forfaldsdato

                                 080

                                 2.3

                                 Overskridelse af grænsen for egentlige kernekapitalinstrumenter, der er omfattet af overgangsbestemmelser

                                 090

                                 3

                                    Poster, der er kvalificeret til artikel 57, litra e), f), g) eller h), i direktiv 2006/48/EF, jf. dog grænsen i artikel 490

                                 link til {CA5.1;r060;c030)

                                 100

                                 3.1

                                 Poster i alt uden incitamenter til indfrielse

                                 110

                                 3.2

                                 Poster, som er omfattet af overgangsbestemmelser, med incitamenter til indfrielse

                                 120

                                 3.2.1

                                 Poster med førtidsindfrielsesmulighed efter indberetningsdatoen, som opfylder betingelserne i artikel 63 i CRR efter deres faktiske forfaldsdato

                                 130

                                 3.2.2

                                 Poster med førtidsindfrielsesmulighed efter indberetningsdatoen, som ikke opfylder betingelserne i artikel 63 i CRR efter deres faktiske forfaldsdato

                                 140

                                 3.2.3

                                 Poster med førtidsindfrielsesmulighed til og med den 20. juli 2011, som ikke opfylder betingelserne i artikel 63 i CRR efter deres faktiske forfaldsdato

                                 150

                                 3.3

                                 Overskridelse af grænsen for hybride kernekapitalinstrumenter, der er omfattet af overgangsbestemmelser

                        C 06.01 – KONCERNSOLVENS: OPLYSNINGER OM TILKNYTTEDE SELSKABER – I ALT (GS I ALT)

                                    OPLYSNINGER OM ENHEDERNES BIDRAG TIL KONCERNSOLVENSEN

                                    KAPITALBUFFERE

                                    SAMLET RISIKOEKSPONERING

                                    KVALIFICERENDE KAPITALGRUNDLAG, DER INDGÅR I DET KONSOLIDEREDE KAPITALGRUNDLAG

                                    KONSOLIDERET KAPITALGRUNDLAG

                                    KOMBINEREDE BUFFERKRAV

                                    KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO, UDVANDINGSRISIKO, LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES) OG AFVIKLINGSRISIKO/LEVERINGSRISIKO

                                    POSITIONSRISIKO, VALUTARISIKO OG RÅVARERISIKO

                                    OPERATIONEL RISIKO

                                    ANDRE RISIKOEKSPONERINGER

                                    KVALIFICERENDE KERNEKAPITALINSTRUMENTER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE KERNEKAPITAL

                                    KVALIFICERENDE KAPITALGRUNDLAGSINSTRUMENTER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE SUPPLERENDE KAPITAL

                                    MEMORANDUMPOST:

                                    GOODWILL (-)/(+) NEGATIV GOODWILL

                                    HERAF: EGENTLIG KERNEKAPITAL

                                    HERAF: HYBRID KERNEKAPITAL

                                    HERAF: BIDRAG TIL KONSOLIDERET RESULTAT

                                    HERAF: (-) GOODWILL/(+) NEGATIV GOODWILL

                                    KAPITALBEVARINGSBUFFER

                                    INSTITUTSPECIFIK KONTRACYKLISK KAPITALBUFFER

                                    BEVARINGSBUFFER SOM FØLGE AF MAKROPRUDENTIEL ELLER SYSTEMISK RISIKO IDENTIFICERET PÅ MEDLEMSSTATSNIVEAU

                                    SYSTEMISK RISIKOBUFFER

                                    BUFFER FOR GLOBALE SYSTEMISK VIGTIGE INSTITUTTER

                                    BUFFER FOR ANDRE SYSTEMISK VIGTIGE INSTITUTTER

                                    MINORITETSINTERESSER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE EGENTLIGE KERNEKAPITAL

                                    KVALIFICERENDE KERNEKAPITALINSTRUMENTER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE HYBRIDE KERNEKAPITAL

                                 250

                                 260

                                 270

                                 280

                                 290

                                 300

                                 310

                                 320

                                 330

                                 340

                                 350

                                 360

                                 370

                                 380

                                 390

                                 400

                                 410

                                 420

                                 430

                                 440

                                 450

                                 470

                                 480

                                 010

                                 I ALT

                        C 06.02 – KONCERNSOLVENS: OPLYSNINGER OM TILKNYTTEDE SELSKABER (GS)

                                    ENHEDER OMFATTET AF KONSOLIDERING

                                    OPLYSNINGER OM ENHEDER OMFATTET AF KAPITALGRUNDLAGSKRAV

                                    OPLYSNINGER OM ENHEDERNES BIDRAG TIL KONCERNSOLVENSEN

                                    KAPITALBUFFERE

                                    NAVN

                                    KODE

                                    LEI-kode

                                    INSTITUT ELLER TILSVARENDE

                                    (JA/NEJ)

                                    TYPE ENHED

                                    OMFANG AF DATA: INDIVIDUELT FULDT KONSOLIDEREDE (SF) ELLER INDIVIDUELT DELVIST KONSOLIDEREDE (SP)

                                    LANDEKODE

                                    ANDEL AF BESIDDELSE (%)

                                    SAMLET RISIKOEKSPONERING

                                    KAPITALGRUNDLAG

                                    SAMLET RISIKOEKSPONERING

                                    KVALIFICERENDE KAPITALGRUNDLAG, DER INDGÅR I DET KONSOLIDEREDE KAPITALGRUNDLAG

                                    KONSOLIDERET KAPITALGRUNDLAG

                                    KOMBINERET BUFFERKRAV

                                    KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO, UDVANDINGSRISIKO, LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES) OG AFVIKLINGSRISIKO/LEVERINGSRISIKO

                                    POSITIONSRISIKO, VALUTARISIKO OG RÅVARERISIKO

                                    OPERATIONEL RISIKO

                                    ANDRE RISIKOEKSPONERINGER

                                    KERNEKAPITAL I ALT

                                    SUPPLERENDE KAPITAL

                                    KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO, UDVANDINGSRISIKO, LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES) OG AFVIKLINGSRISIKO/LEVERINGSRISIKO

                                    POSITIONSRISIKO, VALUTARISIKO OG RÅVARERISIKO

                                    OPERATIONEL RISIKO

                                    ANDRE RISIKOEKSPONERINGER

                                    KVALIFICERENDE KERNEKAPITALINSTRUMENTER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE KERNEKAPITAL

                                    KVALIFICERENDE KAPITALGRUNDLAGSINSTRUMENTER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE SUPPLERENDE KAPITAL

                                    MEMORANDUMPOST:

                                    GOODWILL (-)/(+) NEGATIV GOODWILL

                                    HERAF: EGENTLIG KERNEKAPITAL

                                    HERAF: HYBRID KERNEKAPITAL

                                    HERAF: BIDRAG TIL KONSOLIDERET RESULTAT

                                    HERAF: (-) GOODWILL/(+) NEGATIV GOODWILL

                                    KAPITALBEVARINGSBUFFER

                                    INSTITUTSPECIFIK KONTRACYKLISK KAPITALBUFFER

                                    BEVARINGSBUFFER SOM FØLGE AF MAKROPRUDENTIEL ELLER SYSTEMISK RISIKO IDENTIFICERET PÅ MEDLEMSSTATSNIVEAU

                                    SYSTEMISK RISIKOBUFFER

                                    BUFFER FOR GLOBALE SYSTEMISK VIGTIGE INSTITUTTER

                                    BUFFER FOR ANDRE SYSTEMISK VIGTIGE INSTITUTTER

                                    EGENTLIG KERNEKAPITAL

                                    HYBRID KERNEKAPITAL

                                       HERAF: KVALIFICERENDE KAPITALGRUNDLAG

                                       RELATEREDE KAPITALGRUNDLAGSINSTRUMENTER, TILKNYTTET OVERFØRT RESULTAT OG OVERKURS VED EMISSION

                                       HERAF: KVALIFICERENDE KERNEKAPITAL

                                       RELATEREDE KERNEKAPITALINSTRUMENTER, TILKNYTTET OVERFØRT RESULTAT OG OVERKURS VED EMISSION

                                       HERAF: MINORITETSINTERESSER

                                       RELATEREDE KAPITALGRUNDLAGSINSTRUMENTER, TILKNYTTET OVERFØRT RESULTAT, OVERKURS VED EMISSION OG ANDRE RESERVER

                                       HERAF: KVALIFICERENDE HYBRID KERNEKAPITAL

                                       HERAF: KVALIFICERENDE SUPPLERENDE KAPITAL

                                    MINORITETSINTERESSER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE EGENTLIGE KERNEKAPITAL

                                    KVALIFICERENDE KERNEKAPITALINSTRUMENTER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE HYBRIDE KERNEKAPITAL

                                 010

                                 020

                                 025

                                 030

                                 035

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 110

                                 120

                                 130

                                 140

                                 150

                                 160

                                 170

                                 180

                                 190

                                 200

                                 210

                                 220

                                 230

                                 240

                                 250

                                 260

                                 270

                                 280

                                 290

                                 300

                                 310

                                 320

                                 330

                                 340

                                 350

                                 360

                                 370

                                 380

                                 390

                                 400

                                 410

                                 420

                                 430

                                 440

                                 450

                                 470

                                 480

                        C 07.00 – KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (CR SA)

                        Eksponeringsklasse i henhold til standardmetoden

                                    OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER

                                    (-) VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER I FORBINDELSE MED DEN OPRINDELIGE EKSPONERING

                                    EKSPONERING EFTER INDREGNING AF VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER

                                    KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER MED SUBSTITUTIONSVIRKNINGER PÅ EKSPONERINGEN

                                    NETTOEKSPONERING EFTER SUBSTITUTIONSVIRKNINGER AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER

                                    KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER, DER PÅVIRKER EKSPONERINGEN: FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING. DEN UDBYGGEDE METODE FOR FINANSIEL SIKKERHED

                                    FULDT JUSTERET EKSPONERINGSVÆRDI (E*)

                                    OPDELING AF FULDT JUSTERET EKSPONERINGSVÆRDI AF IKKEBALANCEFØRTE POSTER EFTER KONVERTERINGSFAKTOR

                                    EKSPONERINGSVÆRDI

                                    RISIKOVÆGTET EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV’ER

                                    RISIKOVÆGTET EKSPONERING EFTER ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV’ER

                                    UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING: JUSTEREDE VÆRDIER (Ga)

                                    FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

                                    SUBSTITUTION AF EKSPONERING SOM FØLGE AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER

                                    VOLATILITETSJUSTERING AF EKSPONERING

                                    (-) FINANSIEL SIKKERHED: JUSTERET VÆRDI (Cvam)

                                    0 %

                                    20 %

                                    50 %

                                    100 %

                                    HERAF: SOM OPSTÅR I FORBINDELSE MED MODPARTSRISIKO

                                    HERAF: MED KREDITVURDERING FORETAGET AF UDPEGET ECAI

                                    HERAF: MED KREDITVURDERING FRA CENTRALREGERING

                                    (-) GARANTIER

                                    (-) KREDITDERIVATER

                                    (-) FINANSIEL SIKKERHED: DEN ENKLE METODE

                                    (-) ANDEN FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

                                    (-) UDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT

                                    INDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT (+)

                                    (-) HERAF: VOLATILITETS- OG LØBETIDSJUSTERINGER

                                 010

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 110

                                 120

                                 130

                                 140

                                 150

                                 160

                                 170

                                 180

                                 190

                                 200

                                 210

                                 215

                                 220

                                 230

                                 240

                                 010

                                    SAMLEDE EKSPONERINGER

                                 Celle med link til CA

                                 015

                                    heraf: Misligholdte eksponeringer i eksponeringsklasserne »poster forbundet med særlig stor risiko« og »aktieeksponeringer«

                                 020

                                    heraf: SMV’er

                                 030

                                    heraf: Eksponeringer omfattet af støttefaktor for SMV’er

                                 040

                                    heraf: Sikret ved pant i fast ejendom — beboelsesejendomme

                                 050

                                    heraf: Eksponeringer, der permanent delvist opgøres efter standardmetoden

                                 060

                                    heraf: eksponeringer, der opgøres efter standardmetoden med forudgående tilladelse til at udføre trinvis IRB-implementering

                                    OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER EFTER EKSPONERINGSTYPE:

                                 070

                                    Balanceførte eksponeringer underlagt kreditrisiko

                                 080

                                    Ikkebalanceførte eksponeringer underlagt kreditrisiko

                                    Eksponeringer/transaktioner underlagt modpartsrisiko

                                 090

                                    Værdipapirfinansieringstransaktioner

                                 100

                                    heraf: centralt clearede via QCCP’er

                                 110

                                    Derivater og transaktioner med lang afviklingstid

                                 120

                                    heraf: centralt clearede via QCCP’er

                                 130

                                    Som følger af en aftale om netting på tværs af produkter

                                    OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER EFTER RISIKOVÆGT:

                                 140

                                    0 %

                                 150

                                    2 %

                                 160

                                    4 %

                                 170

                                    10 %

                                 180

                                    20 %

                                 190

                                    35 %

                                 200

                                    50 %

                                 210

                                    70 %

                                 220

                                    75 %

                                 230

                                    100 %

                                 240

                                    150 %

                                 250

                                    250 %

                                 260

                                    370 %

                                 270

                                    1 250  %

                                 280

                                    Andre risikovægte

                                    MEMORANDUMPOSTER

                                 290

                                    Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom (erhvervsejendomme)

                                 300

                                    Eksponeringer ved misligholdelse tildelt en risikovægt på 100 %

                                 310

                                    Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom (beboelsesejendomme)

                                 320

                                    Eksponeringer ved misligholdelse tildelt en risikovægt på 150 %

                        C 08.01 – KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR IRB 1)

                        Eksponeringsklasse i henhold til IRB-metoden:

                        Egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) og/eller konverteringsfaktorer:

                                    SYSTEM MED INTERNE RATINGS

                                    OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER

                                    KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER MED SUBSTITUTIONSVIRKNINGER PÅ EKSPONERINGEN

                                    EKSPONERING EFTER SUBSTITUTIONSVIRKNINGER AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER

                                    EKSPONERINGSVÆRDI

                                    KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER, DER INDGÅR I LGD-ESTIMATER, EKSKL. DOUBLE DEFAULT-BEHANDLING

                                    UNDERLAGT DOUBLE DEFAULT-BEHANDLING

                                    EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIGT LGD (%)

                                    EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIGT LGD (%) FOR STORE REGULEREDE ENHEDER I DEN FINANSIELLE SEKTOR OG UREGULEREDE FINANSIELLE ENHEDER

                                    EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIG LØBETID (DAGE)

                                    RISIKOVÆGTET EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV’ER

                                    RISIKOVÆGTET EKSPONERING EFTER ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV’ER

                                    MEMORANDUMPOSTER:

                                    UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

                                    (-) ANDEN FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

                                    SUBSTITUTION AF EKSPONERING SOM FØLGE AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER

                                    EGNE ESTIMATER AF LGD ANVENDES:

                                    UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

                                    FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

                                    UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

                                    PD TILDELT LÅNTAGERKLASSE ELLER -PULJE (%)

                                    HERAF: STORE ENHEDER I DEN FINANSIELLE SEKTOR OG UREGULEREDE FINANSIELLE ENHEDER

                                    (-) GARANTIER

                                    (-) KREDITDERIVATER

                                    (-) UDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT

                                    INDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT (+)

                                    HERAF: IKKEBALANCEFØRTE POSTER

                                    HERAF: IKKEBALANCEFØRTE POSTER

                                    HERAF: SOM OPSTÅR I FORBINDELSE MED MODPARTSRISIKO

                                    HERAF: STORE ENHEDER I DEN FINANSIELLE SEKTOR OG UREGULEREDE FINANSIELLE ENHEDER

                                    GARANTIER

                                    KREDITDERIVATER

                                    EGNE ESTIMATER AF LGD ANVENDES:

                                    ANDEN FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

                                    ANERKENDT FINANSIEL SIKKERHED

                                    ANDEN ANERKENDT SIKKERHED

                                    FORVENTET TAB

                                    (-) VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER

                                    ANTAL LÅNTAGERE

                                    FAST EJENDOM

                                    ANDEN FYSISK SIKKERHED

                                    FORDRINGER

                                    HERAF: STORE ENHEDER I DEN FINANSIELLE SEKTOR OG UREGULEREDE FINANSIELLE ENHEDER

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 110

                                 120

                                 130

                                 140

                                 150

                                 160

                                 170

                                 180

                                 190

                                 200

                                 210

                                 220

                                 230

                                 240

                                 250

                                 255

                                 260

                                 270

                                 280

                                 290

                                 300

                                 010

                                    SAMLEDE EKSPONERINGER

                                    Celle med link til CA

                                 015

                                    heraf: Eksponeringer omfattet af støttefaktor for SMV’er

                                    OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER EFTER EKSPONERINGSTYPE:

                                 020

                                    Balanceførte poster underlagt kreditrisiko

                                 030

                                    Ikkebalanceførte poster underlagt kreditrisiko

                                    Eksponeringer/transaktioner underlagt modpartsrisiko

                                 040

                                    Værdipapirfinansieringstransaktioner

                                 050

                                    Derivater og transaktioner med lang afviklingstid

                                 060

                                    Som følger af en aftale om netting på tværs af produkter

                                 070

                                    EKSPONERINGER TILDELT LÅNTAGERKLASSER ELLER -PULJER: I ALT

                                 080

                                    KATEGORISERINGSKRITERIER FOR SPECIALISERET LÅNGIVNING: I ALT

                                    OPDELING EFTER RISIKOVÆGT AF SAMLEDE EKSPONERINGER OMFATTET AF KATEGORISERINGSKRITERIER FOR SPECIALISERET LÅNGIVNING:

                                 090

                                    RISIKOVÆGT: 0 %

                                 100

                                    50 %

                                 110

                                    70 %

                                 120

                                    Heraf: i kategori 1

                                 130

                                    90 %

                                 140

                                    115 %

                                 150

                                    250 %

                                 160

                                    ALTERNATIV BEHANDLING: SIKRET VED PANT I FAST EJENDOM

                                 170

                                    EKSPONERINGER SOM FØLGE AF LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES) UNDERLAGT RISIKOVÆGTE I HENHOLD TIL ALTERNATIV BEHANDLING, RISIKOVÆGTE PÅ 100 % OG ANDRE EKSPONERINGER UNDERLAGT RISIKOVÆGTE

                                 180

                                    UDVANDINGSRISIKO: ERHVERVEDE FORDRINGER I ALT

                        C 08.02 – KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN: OPDELING EFTER LÅNTAGERKLASSER ELLER -PULJER (CR IRB 2)

                        Eksponeringsklasse i henhold til IRB-metoden:

                        Egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) og/eller konverteringsfaktorer:

                                    LÅNTAGERKLASSE (ID-KODE FOR RÆKKEN)

                                    SYSTEM MED INTERNE RATINGS

                                    OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER

                                    KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER MED SUBSTITUTIONSVIRKNINGER PÅ EKSPONERINGEN

                                    EKSPONERING EFTER SUBSTITUTIONSVIRKNINGER AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER

                                    EKSPONERINGSVÆRDI

                                    KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER, DER INDGÅR I LGD-ESTIMATER, EKSKL. DOUBLE DEFAULT-BEHANDLING

                                    UNDERLAGT DOUBLE DEFAULT-BEHANDLING

                                    EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIGT LGD (%)

                                    EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIGT LGD (%) FOR STORE REGULEREDE ENHEDER I DEN FINANSIELLE SEKTOR OG UREGULEREDE FINANSIELLE ENHEDER

                                    EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIG LØBETID (DAGE)

                                    RISIKOVÆGTET EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV’ER

                                    RISIKOVÆGTET EKSPONERING EFTER ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV’ER

                                    MEMORANDUMPOSTER:

                                    UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

                                    (-) ANDEN FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

                                    SUBSTITUTION AF EKSPONERING SOM FØLGE AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER

                                    EGNE ESTIMATER AF LGD ANVENDES:

                                    UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

                                    FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

                                    UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

                                    FORVENTET TAB

                                    (-) VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER

                                    ANTAL LÅNTAGERE

                                    PD TILDELT LÅNTAGERKLASSE ELLER -PULJE (%)

                                    HERAF: STORE ENHEDER I DEN FINANSIELLE SEKTOR OG UREGULEREDE FINANSIELLE ENHEDER

                                    (-) GARANTIER

                                    (-) KREDITDERIVATER

                                    (-) UDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT

                                    INDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT (+)

                                    HERAF: IKKEBALANCEFØRTE POSTER

                                    HERAF: IKKEBALANCEFØRTE POSTER

                                    HERAF: SOM OPSTÅR I FORBINDELSE MED MODPARTSRISIKO

                                    HERAF: STORE ENHEDER I DEN FINANSIELLE SEKTOR OG UREGULEREDE FINANSIELLE ENHEDER

                                    GARANTIER

                                    KREDITDERIVATER

                                    EGNE ESTIMATER AF LGD ANVENDES:

                                    ANDEN FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

                                    ANERKENDT FINANSIEL SIKKERHED

                                    ANDEN ANERKENDT SIKKERHED

                                    HERAF: STORE ENHEDER I DEN FINANSIELLE SEKTOR OG UREGULEREDE FINANSIELLE ENHEDER

                                    FAST EJENDOM

                                    ANDEN FYSISK SIKKERHED

                                    FORDRINGER

                                 005

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 110

                                 120

                                 130

                                 140

                                 150

                                 160

                                 170

                                 180

                                 190

                                 200

                                 210

                                 220

                                 230

                                 240

                                 250

                                 255

                                 260

                                 270

                                 280

                                 290

                                 300

                        C 09.01 – GEOGRAFISK OPDELING AF EKSPONERINGER EFTER LÅNTAGERENS HJEMSTED: EKSPONERINGER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (CR GB 1)

                        Land:

                                    OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER

                                    Observerede nye misligholdelser for perioden

                                    Generelle kreditrisikojusteringer

                                    Specifikke kreditrisikojusteringer

                                    Afskrivninger

                                    Kreditrisikojusteringer/afskrivninger for observerede nye misligholdelser

                                    EKSPONERINGSVÆRDI

                                    RISIKOVÆGTET EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV’ER

                                    RISIKOVÆGTET EKSPONERING EFTER ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV’ER

                                    Misligholdte eksponeringer

                                 010

                                 020

                                 040

                                 050

                                 055

                                 060

                                 070

                                 075

                                 080

                                 090

                                 010

                                 Centralregeringer eller centralbanker

                                 020

                                 Regionale eller lokale myndigheder

                                 030

                                 Offentlige enheder

                                 040

                                 Multilaterale udviklingsbanker

                                 050

                                 Internationale organisationer

                                 060

                                 Institutter

                                 070

                                 Selskaber

                                 075

                                 heraf: SMV’er

                                 080

                                 Detail

                                 085

                                 heraf: SMV’er

                                 090

                                 Sikret ved pant i fast ejendom

                                 095

                                 heraf: SMV’er

                                 100

                                 Eksponeringer ved misligholdelse

                                 110

                                 Eksponeringer forbundet med særlig høj risiko

                                 120

                                 Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

                                 130

                                 Krav mod institutter og selskaber med kortsigtet kreditvurdering

                                 140

                                 Kollektive investeringsinstitutter (CIU’er)

                                 150

                                 Aktieeksponeringer

                                 160

                                 Andre eksponeringer

                                 170

                                    Samlede eksponeringer

                        C 09.02 – GEOGRAFISK OPDELING AF EKSPONERINGER EFTER LÅNTAGERENS HJEMSTED: EKSPONERINGER OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR GB 2)

                        Land:

                                    OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER

                                    Observerede nye misligholdelser for perioden

                                    Generelle kreditrisikojusteringer

                                    Specifikke kreditrisikojusteringer

                                    Afskrivninger

                                    Kreditrisikojusteringer/afskrivninger for observerede nye misligholdelser

                                    PD TILDELT LÅNTAGERKLASSE ELLER -PULJE (%)

                                    EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIGT LGD (%)

                                    EKSPONERINGSVÆRDI

                                    RISIKOVÆGTET EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV’ER

                                    RISIKOVÆGTET EKSPONERING EFTER ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV’ER

                                    FORVENTET TAB

                                    Heraf: misligholdte

                                    Heraf: misligholdte

                                    Heraf: misligholdte

                                 010

                                 030

                                 040

                                 050

                                 055

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 105

                                 110

                                 120

                                 125

                                 130

                                 010

                                 Centralregeringer eller centralbanker

                                 020

                                 Institutter

                                 030

                                 Selskaber

                                 042

                                 Heraf: specialiseret långivning
                                 (undtagen specialiseret långivning omfattet af kategoriseringskriterier)

                                 045

                                 Heraf: specialiseret långivning omfattet
                                 af kategoriseringskriterier

                                 050

                                 Heraf: SMV’er

                                 060

                                 Detail

                                 070

                                 Sikret ved pant i fast ejendom

                                 080

                                 SMV’er

                                 090

                                 Ikke-SMV’er

                                 100

                                 Kvalificerede revolverende

                                 110

                                 Andre detaileksponeringer

                                 120

                                 SMV’er

                                 130

                                 Ikke-SMV’er

                                 140

                                 Aktieeksponeringer

                                 150

                                    Samlede eksponeringer

                        C 09.04 — OPDELING AF KREDITEKSPONERINGER, SOM ER RELEVANTE FOR BEREGNINGEN AF DEN KONTRACYKLISKE BUFFER, EFTER LAND OG INSTITUTSPECIFIK KONTRACYKLISK BUFFERSATS

                        Land:

                                    Beløb

                                    Procent

                                    Kvalitative oplysninger

                                 010

                                 020

                                 030

                                    Relevante krediteksponeringer — Kreditrisiko

                                 010

                                 Eksponeringsværdi opgjort efter standardmetoden

                                 020

                                 Eksponeringsværdi opgjort efter IRB-metoden

                                    Relevante krediteksponeringer — Markedsrisiko

                                 030

                                 Sum af lange og korte positioner af eksponeringer i handelsbeholdningen for standardmetoden

                                 040

                                 Værdi af eksponeringer i handelsbeholdningen for interne modeller

                                    Relevante krediteksponeringer — Securitisering

                                 055

                                 Eksponeringsværdi af securitiseringspositioner i anlægsbeholdningen

                                    Kapitalgrundlagskrav og -vægte

                                 070

                                 Samlede kapitalgrundlagskrav for kontracyklisk kapitalbuffer

                                 080

                                 Kapitalgrundlagskrav for relevante krediteksponeringer — Kreditrisiko

                                 090

                                 Kapitalgrundlagskrav for relevante krediteksponeringer — Markedsrisiko

                                 100

                                 Kapitalgrundlagskrav for relevante krediteksponeringer — Securitiseringspositioner i anlægsbeholdningen

                                 110

                                 Vægte for kapitalgrundlagskrav

                                    Kontracykliske kapitalbuffersatser

                                 120

                                 Kontracyklisk kapitalbuffersats fastsat af udpeget myndighed

                                 130

                                 Kontracyklisk kapitalbuffersats, der finder anvendelse på instituttets land

                                 140

                                 Institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffersats

                                    Anvendelse af tærsklen på 2 %

                                 150

                                 Anvendelse af tærsklen på 2 % for generel krediteksponering

                                 160

                                 Anvendelse af tærsklen på 2 % for eksponeringer i handelsbeholdningen

                        C 10.01 – KREDITRISIKO: EGENKAPITAL – KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR EQU IRB 1)

                                    SYSTEM MED INTERNE RATINGS

                                    OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER

                                    KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER MED SUBSTITUTIONSVIRKNINGER PÅ EKSPONERINGEN

                                    EKSPONERINGSVÆRDI

                                    EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIGT LGD (%)

                                    RISIKOVÆGTET EKSPONERING

                                    MEMORANDUMPOST:

                                    UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

                                    SUBSTITUTION AF EKSPONERING SOM FØLGE AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER

                                    FORVENTET TAB

                                    PD TILDELT LÅNTAGERKLASSE (%)

                                    (-) GARANTIER

                                    (-) KREDITDERIVATER

                                    (-) UDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 010

                                    SAMLET AKTIEEKSPONERING OPGJORT EFTER IRB-METODEN

                                 Celle med link til CA

                                 020

                                    PD/LGD-METODEN: I ALT

                                 050

                                    DEN FORENKLEDE RISIKOVÆGTNINGSMETODE: I ALT

                                 060

                                    OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER OPGJORT EFTER DEN FORENKLEDE RISIKOVÆGTNINGSMETODE EFTER RISIKOVÆGT:

                                 070

                                 RISIKOVÆGT: 190 %

                                 080

                                 290 %

                                 090

                                 370 %

                                 100

                                    METODEN MED INTERNE MODELLER

                                 110

                                    AKTIEEKSPONERINGER UNDERLAGT RISIKOVÆGTE

                        C 10.02 – KREDITRISIKO: EGENKAPITAL — KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN. OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER OPGJORT EFTER PD/LGD-METODEN EFTER LÅNTAGERKLASSE (CR EQU IRB 2)

                                    LÅNTAGERKLASSE

                                    (ID-KODE FOR RÆKKEN)

                                    SYSTEM MED INTERNE RATINGS

                                    OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER

                                    KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER MED SUBSTITUTIONSVIRKNINGER PÅ EKSPONERINGEN

                                    EKSPONERINGSVÆRDI

                                    EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIGT LGD (%)

                                    RISIKOVÆGTET EKSPONERING

                                    MEMORANDUMPOST:

                                    UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

                                    SUBSTITUTION AF EKSPONERING SOM FØLGE AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER

                                    FORVENTET TAB

                                    PD TILDELT LÅNTAGERKLASSE (%)

                                    (-) GARANTIER

                                    (-) KREDITDERIVATER

                                    (-) UDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT

                                 005

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                        C 11.00 – AFVIKLINGSRISIKO/LEVERINGSRISIKO (CR SETT)

                                    UAFVIKLEDE TRANSAKTIONER TIL AFVIKLINGSPRIS

                                    EKSPONERING MOD PRISFORSKEL SOM FØLGE AF UAFVIKLEDE TRANSAKTIONER

                                    KAPITALGRUNDLAGSKRAV

                                    SAMLET AFVIKLINGSRISIKOEKSPONERING

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 010

                                    Samlede uafviklede transaktioner uden for handelsbeholdningen

                                 Celle med link til CA

                                 020

                                 Transaktioner uafviklet i op til fire dage (faktor 0 %)

                                 030

                                 Transaktioner uafviklet mellem 5 og 15 dage (faktor 8 %)

                                 040

                                 Transaktioner uafviklet mellem 16 og 30 dage (faktor 50 %)

                                 050

                                 Transaktioner uafviklet mellem 31 og 45 dage (faktor 75 %)

                                 060

                                 Transaktioner uafviklet i 46 dage eller derover (faktor 100 %)

                                 070

                                    Samlede uafviklede transaktioner i handelsbeholdningen

                                 Celle med link til CA

                                 080

                                 Transaktioner uafviklet i op til fire dage (faktor 0 %)

                                 090

                                 Transaktioner uafviklet mellem 5 og 15 dage (faktor 8 %)

                                 100

                                 Transaktioner uafviklet mellem 16 og 30 dage (faktor 50 %)

                                 110

                                 Transaktioner uafviklet mellem 31 og 45 dage (faktor 75 %)

                                 120

                                 Transaktioner uafviklet i 46 dage eller derover (faktor 100 %)

                        C 13.01 – KREDITRISIKO: SECURITISERINGER (CR SEC)

                                    INDGÅEDE SECURITISERINGSEKSPONERINGER I ALT

                                    SYNTETISKE SECURITISERINGER: KREDITRISIKOAFDÆKNING AF SECURITISEREDE EKSPONERINGER

                                    SECURITISERINGSPOSITIONER

                                    (-) VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER

                                    EKSPONERING EFTER INDREGNING AF VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER

                                    KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER MED SUBSTITUTIONSVIRKNINGER PÅ EKSPONERINGEN

                                    NETTOEKSPONERING EFTER SUBSTITUTIONSVIRKNINGER AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER

                                    (-) KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER, DER PÅVIRKER EKSPONERINGEN: FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING, DEN UDBYGGEDE METODE FOR FINANSIELLE SIKKERHEDER (Cvam)

                                    FULDT JUSTERET EKSPONERINGSVÆRDI (E*)

                                    (-)IKKEREFUNDERBARE KØBSRABATTER

                                    (-) SPECIFIKKE KREDITRISIKOREGULERINGER VEDRØRENDE UNDERLIGGENDE EKSPONERINGER

                                    EKSPONERINGSVÆRDI

                                    OPDELING AF EKSPONERINGSVÆRDI UNDERLAGT RISIKOVÆGTE

                                    RISIKOVÆGTET EKSPONERING

                                    JUSTERING AF DEN RISIKOVÆGTEDE EKSPONERING SOM FØLGE AF MANGLENDE LØBETIDSMATCH

                                    GENEREL VIRKNING (JUSTERING) SOM FØLGE AF OVERTRÆDELSE AF KAPITEL 2 I FORORDNING (EU) 2017/2402

                                    FØR LOFT

                                    (-) REDUKTION SOM FØLGE AF LOFT OVER RISIKOVÆGT

                                    (-) REDUKTION SOM FØLGE AF GENERELT LOFT

                                    SAMLET RISIKOVÆGTET EKSPONERING:

                                    MEMORANDUMPOST:

                                    RISIKOVÆGTET EKSPONERING SVARENDE TIL OVERFØRSLER FRA SECURITISERINGER TIL ANDRE EKSPONERINGSKLASSER

                                    (-) FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING (Cva)

                                    (-) UDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT

                                    NOTIONEL VÆRDI AF IKKEAFHÆNDET ELLER TILBAGEKØBT KREDITRISIKOAFDÆKNING

                                    OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER

                                    (-) UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING: JUSTEREDE VÆRDIER (Ga)

                                    (-) FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

                                    SUBSTITUTION AF EKSPONERING SOM FØLGE AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER

                                    HERAF: OMFATTET AF EN KONVERTERINGSFAKTOR PÅ 0 %

                                    (-) DER FRATRÆKKES KAPITALGRUNDLAGET

                                    UNDERLAGT RISIKOVÆGTE

                                    SEC-IRBA

                                    SEC-SA

                                    SEC-ERBA

                                    DEN INTERNE VURDERINGSMETODE

                                    ANDRE (RW = 1 250  %)

                                    SEC-IRBA

                                    SEC-SA

                                    SEC-ERBA

                                    DEN INTERNE VURDERINGSMETODE

                                    ANDRE (RW = 1 250  %)

                                    HERAF: SYNTETISKE SECURITISERINGER

                                    OPDELING EFTER RW-INTERVALLER

                                    HERAF: BEREGNET I HENHOLD TIL ARTIKEL 255, STK. 4 (ERHVERVEDE FORDRINGER)

                                    OPDELING EFTER RW-INTERVALLER

                                    OPDELING EFTER KREDITKVALITETSTRIN

                                    OPDELING EFTER GRUND TIL AT ANVENDE SEC-ERBA

                                    OPDELING EFTER RW-INTERVALLER

                                    HERAF: BEREGNET I HENHOLD TIL ARTIKEL 255, STK. 4 (ERHVERVEDE FORDRINGER)

                                    HERAF: RW=1 250  % (W UKENDT)

                                    BILLÅN, BILLEASINGKONTRAKTER OG LEASINGKONTRAKTER VEDRØRENDE UDSTYR

                                    SEC-ERBA-MULIGHED

                                    POSITIONER OMFATTET AF ARTIKEL 254, STK. 2, LITRA A), I CRR

                                    POSITIONER OMFATTET AF ARTIKEL 254, STK. 2, LITRA B), I CRR

                                    POSITIONER OMFATTET AF ARTIKEL 254, STK. 4, ELLER ARTIKEL 258, STK. 2, I CRR

                                    FØLGE HIERARKIET AF METODER

                                    GENNEMSNITLIG RISIKOVÆGT (%)

                                    (-) JUSTEREDE VÆRDIER FOR UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING (G*)

                                    (-) UDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT

                                    INDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT

                                    =< 20 % RW

                                    >20 % TIL 50 % RW

                                    >50 % TIL 100 % RW

                                    >100 % TIL < 1 250  % RW

                                    1 250  % RW

                                    =< 20 % RW

                                    >20 % TIL 50 % RW

                                    >50 % TIL 100 % RW

                                    >100 % TIL < 1 250  % RW

                                    1 250  % RW (W UKENDT)

                                    1 250  % RW (ANDET)

                                    KORTSIGTEDE KREDITKVALITETSTRIN

                                    LANGSIGTEDE KREDITKVALITETSTRIN

                                    BILLÅN, BILLEASINGKONTRAKTER OG LEASINGKONTRAKTER VEDRØRENDE UDSTYR

                                    SEC-ERBA-MULIGHED

                                    POSITIONER OMFATTET AF ARTIKEL 254, STK. 2, LITRA A), I CRR

                                    POSITIONER OMFATTET AF ARTIKEL 254, STK. 2, LITRA B), I CRR

                                    POSITIONER OMFATTET AF ARTIKEL 254, STK. 4, ELLER ARTIKEL 258, STK. 2, I CRR

                                    FØLGE HIERARKIET AF METODER

                                    =< 20 % RW

                                    >20 % TIL 50 % RW

                                    >50 % TIL 100 % RW

                                    >100 % TIL < 1 250  % RW

                                    1 250  % RW

                                    KREDITKVALITETSTRIN 1

                                    KREDITKVALITETSTRIN 2

                                    KREDITKVALITETSTRIN 3

                                    ALLE ANDRE KREDITKVALITETSTRIN

                                    KREDITKVALITETSTRIN 1

                                    KREDITKVALITETSTRIN 2

                                    KREDITKVALITETSTRIN 3

                                    KREDITKVALITETSTRIN 4

                                    KREDITKVALITETSTRIN 5

                                    KREDITKVALITETSTRIN 6

                                    KREDITKVALITETSTRIN 7

                                    KREDITKVALITETSTRIN 8

                                    KREDITKVALITETSTRIN 9

                                    KREDITKVALITETSTRIN 10

                                    KREDITKVALITETSTRIN 11

                                    KREDITKVALITETSTRIN 12

                                    KREDITKVALITETSTRIN 13

                                    KREDITKVALITETSTRIN 14

                                    KREDITKVALITETSTRIN 15

                                    KREDITKVALITETSTRIN 16

                                    KREDITKVALITETSTRIN 17

                                    ALLE ANDRE KREDITKVALITETSTRIN

                                 0010

                                 0020

                                 0030

                                 0040

                                 0050

                                 0060

                                 0070

                                 0080

                                 0090

                                 0100

                                 0110

                                 0120

                                 0130

                                 0140

                                 0150

                                 0160

                                 0170

                                 0180

                                 0190

                                 0200

                                 0210

                                 0220

                                 0230

                                 0240

                                 0250

                                 0260

                                 0270

                                 0280

                                 0290

                                 0300

                                 0310

                                 0320

                                 0330

                                 0340

                                 0350

                                 0360

                                 0370

                                 0380

                                 0390

                                 0400

                                 0410

                                 0420

                                 0430

                                 0440

                                 0450

                                 0460

                                 0470

                                 0480

                                 0490

                                 0500

                                 0510

                                 0520

                                 0530

                                 0540

                                 0550

                                 0560

                                 0570

                                 0580

                                 0590

                                 0600

                                 0610

                                 0620

                                 0630

                                 0640

                                 0650

                                 0660

                                 0670

                                 0680

                                 0690

                                 0700

                                 0710

                                 0720

                                 0730

                                 0740

                                 0750

                                 0760

                                 0770

                                 0780

                                 0790

                                 0800

                                 0810

                                 0820

                                 0830

                                 0840

                                 0850

                                 0860

                                 0870

                                 0880

                                 0890

                                 0900

                                 0910

                                 0920

                                 0930

                                 0010

                                    SAMLEDE EKSPONERINGER

                                 Celle med link til CA

                                 0020

                                 SECURITISERINGSPOSITIONER

                                 0030

                                 DER ER BERETTIGEDE TIL DIFFERENTIERET KAPITALBEHANDLING

                                 0040

                                 STS-EKSPONERINGER

                                 0050

                                 FORANSTILLEDE POSITIONER I SMV-SECURITISERINGER

                                 0060

                                 DER IKKE ER BERETTIGEDE TIL DIFFERENTIERET KAPITALBEHANDLING

                                 0070

                                 RESECURITISERINGSPOSITIONER

                                 0080

                                    EKSPONERINGSLEVERENDE INSTITUT: SAMLEDE EKSPONERINGER

                                 0090

                                 SECURITISERINGSPOSITIONER: BALANCEFØRTE POSTER

                                 0100

                                 DER ER BERETTIGEDE TIL DIFFERENTIERET KAPITALBEHANDLING

                                 0110

                                 HERAF: FORANSTILLEDE EKSPONERINGER

                                 0120

                                 DER IKKE ER BERETTIGEDE TIL DIFFERENTIERET KAPITALBEHANDLING

                                 0130

                                 HERAF: FORANSTILLEDE EKSPONERINGER

                                 0140

                                 SECURITISERINGSPOSITIONER: IKKEBALANCEFØRTE POSTER OG DERIVATER

                                 0150

                                 DER ER BERETTIGEDE TIL DIFFERENTIERET KAPITALBEHANDLING

                                 0160

                                 HERAF: FORANSTILLEDE EKSPONERINGER

                                 0170

                                 DER IKKE ER BERETTIGEDE TIL DIFFERENTIERET KAPITALBEHANDLING

                                 0180

                                 HERAF: FORANSTILLEDE EKSPONERINGER

                                 0190

                                 RESECURITISERINGSPOSITIONER

                                 0200

                                    INVESTOR: SAMLEDE EKSPONERINGER

                                 0210

                                 SECURITISERINGSPOSITIONER: BALANCEFØRTE POSTER

                                 0220

                                 DER ER BERETTIGEDE TIL DIFFERENTIERET KAPITALBEHANDLING

                                 0230

                                 HERAF: FORANSTILLEDE EKSPONERINGER

                                 0240

                                 DER IKKE ER BERETTIGEDE TIL DIFFERENTIERET KAPITALBEHANDLING

                                 0250

                                 HERAF: FORANSTILLEDE EKSPONERINGER

                                 0260

                                 SECURITISERINGSPOSITIONER: IKKEBALANCEFØRTE POSTER OG DERIVATER

                                 0270

                                 DER ER BERETTIGEDE TIL DIFFERENTIERET KAPITALBEHANDLING

                                 0280

                                 HERAF: FORANSTILLEDE EKSPONERINGER

                                 0290

                                 DER IKKE ER BERETTIGEDE TIL DIFFERENTIERET KAPITALBEHANDLING

                                 0300

                                 HERAF: FORANSTILLEDE EKSPONERINGER

                                 0310

                                 RESECURITISERINGSPOSITIONER

                                 0320

                                    ORGANISERENDE INSTITUT: SAMLEDE EKSPONERINGER

                                 0330

                                 SECURITISERINGSPOSITIONER: BALANCEFØRTE POSTER

                                 0340

                                 DER ER BERETTIGEDE TIL DIFFERENTIERET KAPITALBEHANDLING

                                 0350

                                 HERAF: FORANSTILLEDE EKSPONERINGER

                                 0360

                                 DER IKKE ER BERETTIGEDE TIL DIFFERENTIERET KAPITALBEHANDLING

                                 0370

                                 HERAF: FORANSTILLEDE EKSPONERINGER

                                 0380

                                 SECURITISERINGSPOSITIONER: IKKEBALANCEFØRTE POSTER OG DERIVATER

                                 0390

                                 DER ER BERETTIGEDE TIL DIFFERENTIERET KAPITALBEHANDLING

                                 0400

                                 HERAF: FORANSTILLEDE EKSPONERINGER

                                 0410

                                 DER IKKE ER BERETTIGEDE TIL DIFFERENTIERET KAPITALBEHANDLING

                                 0420

                                 HERAF: FORANSTILLEDE EKSPONERINGER

                                 0430

                                 RESECURITISERINGSPOSITIONER

                                 0440

                                    OPDELING AF UDESTÅENDE POSITIONER EFTER KREDITKVALITETSTRIN VED UDFORMNINGEN Kortsigtede

                                 0450

                                 KREDITKVALITETSTRIN 1

                                 0460

                                 KREDITKVALITETSTRIN 2

                                 0470

                                 KREDITKVALITETSTRIN 3

                                 0480

                                 ALLE ANDRE KREDITKVALITETSTRIN OG IKKERATEDE

                                 0490

                                    OPDELING AF UDESTÅENDE POSITIONER EFTER KREDITKVALITETSTRIN VED UDFORMNINGEN Langsigtede

                                 0500

                                 KREDITKVALITETSTRIN 1

                                 0510

                                 KREDITKVALITETSTRIN 2

                                 0520

                                 KREDITKVALITETSTRIN 3

                                 0530

                                 KREDITKVALITETSTRIN 4

                                 0540

                                 KREDITKVALITETSTRIN 5

                                 0550

                                 KREDITKVALITETSTRIN 6

                                 0560

                                 KREDITKVALITETSTRIN 7

                                 0570

                                 KREDITKVALITETSTRIN 8

                                 0580

                                 KREDITKVALITETSTRIN 9

                                 0590

                                 KREDITKVALITETSTRIN 10

                                 0600

                                 KREDITKVALITETSTRIN 11

                                 0610

                                 KREDITKVALITETSTRIN 12

                                 0620

                                 KREDITKVALITETSTRIN 13

                                 0630

                                 KREDITKVALITETSTRIN 14

                                 0640

                                 KREDITKVALITETSTRIN 15

                                 0650

                                 KREDITKVALITETSTRIN 16

                                 0660

                                 KREDITKVALITETSTRIN 17

                                 0670

                                 ALLE ANDRE KREDITKVALITETSTRIN OG IKKERATEDE

                        C 14.00 – DETALJEREDE OPLYSNINGER OM SECURITISERINGER (SEC DETAILS)

                                    RÆKKE-NR.

                                    INTERN KODE

                                    ID FOR SECURITISERINGEN

                                    KONCERNINTERN, PRIVAT ELLER OFFENTLIG SECURITISERING?

                                    INSTITUTTETS ROLLE:

                                    (EKSPONERINGSLEVERENDE INSTITUT/ORGANISERENDE INSTITUT/OPRINDELIG LÅNGIVER/INVESTOR)

                                    ID FOR EKSPONERINGSLEVERENDE INSTITUT

                                    SECURITISERINGSTYPE:

                                    (TRADITIONEL / SYNTETISK / ABCP-PROGRAM / ABCP-TRANSAKTION)

                                    REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING: SECURITISEREDE EKSPONERINGER BEVARES PÅ ELLER FJERNES FRA BALANCEN?

                                    SOLVENSBEHANDLING: Er securitiseringspositioner omfattet af kapitalgrundlagskrav?

                                    VÆSENTLIG RISIKOOVERFØRSEL

                                    SECURITISERING ELLER RESECURITISERING?

                                    STS- ELLER IKKE-STS-SECURITISERING?

                                    SECURITISERINGER, DER ER BERETTIGEDE TIL DIFFERENTIERET KAPITALBEHANDLING?

                                    TILBAGEHOLDELSE

                                    IKKE-ABCP-PROGRAMMER

                                    SECURITISEREDE EKSPONERINGER

                                    SECURITISERINGSSTRUKTUR

                                    TYPE AF ANVENDT TILBAGEHOLDELSE

                                    % AF TILBAGEHOLDELSE PÅ INDBERETNINGSDATOEN

                                    OVERHOLDES TILBAGEHOLDELSESKRAVET?

                                    INDGÅELSESDATO

                                    (mm/åååå)

                                    DATOEN FOR DEN SENESTE UDSTEDELSE

                                    (mm/åååå)

                                    SAMLEDE SECURITISEREDE EKSPONERINGER PÅ INDGÅELSESDATOEN

                                    SAMLET VÆRDI

                                    INSTITUTTETS ANDEL (%)

                                    TYPE

                                    % IRB I ANVENDT METODE

                                    ANTAL EKSPONERINGER

                                    EKSPONERINGER VED MISLIGHOLDELSE »W« (%)

                                    LAND

                                    LGD (%)

                                    EL (%)

                                    UL (%)

                                    EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIG LØBETID FOR AKTIVER

                                    (-) VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER

                                    KAPITALGRUNDLAGSKRAV INDEN SECURITISERING (%) Kirb

                                    % DETAILEKSPONERINGER I IRB-PULJER

                                    KAPITALGRUNDLAGSKRAV INDEN SECURITISERING (%) Ksa

                                    MEMORANDUMPOSTER

                                    BALANCEFØRTE POSTER

                                    IKKEBALANCEFØRTE POSTER OG DERIVATER

                                    LØBETID

                                    MEMORANDUMPOSTER

                                    KREDITRISIKOJUSTERINGER I INDEVÆRENDE PERIODE

                                    PRIVILEGEREDE

                                    MEZZANIN

                                    FIRST LOSS

                                    PRIVILEGEREDE

                                    MEZZANIN

                                    FIRST LOSS

                                    FØRSTE FORVENTEDE UDLØBSDATO

                                    EKSPONERINGSLEVERENDE INSTITUTS CALL OPTIONER I TRANSAKTION

                                    JURIDISK FORFALDSDATO

                                    ATTACHMENT POINT FOR SOLGT RISIKO (%)

                                    DETACHMENT POINT FOR SOLGT RISIKO (%)

                                    EKSPONERINGSLEVERENDE INSTITUTS KRAV OM RISIKOOVERFØRSEL (%)

                                    BELØB

                                    ATTACHMENT POINT (%)

                                    KREDITKVALITETSTRIN

                                    BELØB

                                    ANTAL TRANCHER

                                    CQS FOR DEN MEST EFTERSTILLEDE

                                    BELØB

                                    DETACHMENT POINT (%)

                                    KREDITKVALITETSTRIN

                                 005

                                 010

                                 020

                                 021

                                 110

                                 030

                                 040

                                 051

                                 060

                                 061

                                 070

                                 075

                                 446

                                 080

                                 090

                                 100

                                 120

                                 121

                                 130

                                 140

                                 150

                                 160

                                 171

                                 180

                                 181

                                 190

                                 201

                                 202

                                 203

                                 204

                                 210

                                 221

                                 222

                                 223

                                 225

                                 230

                                 231

                                 232

                                 240

                                 241

                                 242

                                 250

                                 251

                                 252

                                 260

                                 270

                                 280

                                 290

                                 291

                                 300

                                 302

                                 303

                                 304

                        C 14.01 – DETALJEREDE OPLYSNINGER OM SECURITISERINGER EFTER METODE (SEC DETAILS)

                        Metode:

                                    RÆKKE-NR.

                                    INTERN KODE

                                    ID FOR SECURITISERINGEN

                                    SECURITISERINGSPOSITIONER

                                    EKSPONERINGSVÆRDI

                                    (-) EKSPONERINGSVÆRDI, DER FRATRÆKKES KAPITALGRUNDLAGET

                                    SAMLET RISIKOVÆGTET EKSPONERING:

                                    MEMORANDUMPOSTER

                                    SECURITISERINGSPOSITIONER — HANDELSBEHOLDNING

                                    OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER

                                    MEMORANDUMPOSTER: IKKEBALANCEFØRTE POSTER OG DERIVATER FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER

                                    RISIKOVÆGTET EKSPONERING EFTER SEC-ERBA

                                    RISIKOVÆGTET EKSPONERING EFTER SEC-SA

                                    CTP ELLER NON-CTP?

                                    NETTOPOSITIONER

                                    BALANCEFØRTE POSTER

                                    IKKEBALANCEFØRTE POSTER OG DERIVATER

                                    DIREKTE KREDITSUBSTITUTTER

                                    IRS/CRS

                                    LIKVIDITETSFACILITETER

                                    ANDRE

                                    PRIVILEGEREDE

                                    MEZZANIN

                                    FIRST LOSS

                                    PRIVILEGEREDE

                                    MEZZANIN

                                    FIRST LOSS

                                    FØR LOFT

                                    (-) REDUKTION SOM FØLGE AF LOFT OVER RISIKOVÆGT

                                    (-) REDUKTION SOM FØLGE AF GENERELT LOFT

                                    EFTER LOFT

                                    RW SVARENDE TIL UDBYDER AF KREDITRISIKOAFDÆKNING / KREDITRISIKOAFDÆKNINGSINSTRUMENT

                                    RW SVARENDE TIL UDBYDER AF KREDITRISIKOAFDÆKNING / KREDITRISIKOAFDÆKNINGSINSTRUMENT

                                    LANGE

                                    KORTE

                                 005

                                 010

                                 020

                                 310

                                 320

                                 330

                                 340

                                 350

                                 351

                                 360

                                 361

                                 370

                                 380

                                 390

                                 400

                                 411

                                 420

                                 430

                                 431

                                 432

                                 440

                                 447

                                 448

                                 450

                                 460

                                 470

                        C 16.00 – OPERATIONEL RISIKO (OPR)

                                    BANKYDELSER

                                    RELEVANT INDIKATOR

                                    LÅN OG FORSKUD

                                    (VED ANVENDELSE AF ASA)

                                    KAPITALGRUND-

                                    LAGSKRAV

                                    Samlet risikoeksponering for operationelle risici

                                    AMA: MEMORANDUMPOSTER, DER EVT. SKAL INDBERETTES

                                    ÅR-3

                                    ÅR-2

                                    FOREGÅENDE ÅR

                                    ÅR-3

                                    ÅR-2

                                    FOREGÅENDE ÅR

                                    HERAF:

                                    SOM FØLGE AF EN FORDELINGSMEKANISME

                                    KAPITALGRUNDLAGSKRAV FØR REDUKTION SOM FØLGE AF FORVENTET TAB, DIVERSIFICERING OG RISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER

                                    (-) REDUKTION AF KAPITALGRUNDLAGSKRAV SOM FØLGE AF FORVENTET TAB OPFANGET I FORRETNINGSGANGE

                                    (-) REDUKTION AF KAPITALGRUNDLAGSKRAV SOM FØLGE AF DIVERSIFICERING

                                    (-) REDUKTION AF KAPITALGRUNDLAGSKRAV SOM FØLGE AF RISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER (FORSIKRING OG ANDRE RISIKOOVERFØRSELSMEKANISMER)

                                    010

                                    020

                                    030

                                    040

                                    050

                                    060

                                    070

                                    071

                                    080

                                    090

                                    100

                                    110

                                    120

                                 010

                                             1.

                                             BANKYDELSER OMFATTET AF BASISINDIKATORMETODEN (BIA)

                                 Celle med link til CA2

                                 020

                                             2.

                                             BANKYDELSER OMFATTET AF STANDARDMETODEN (TSA)/DEN ALTERNATIVE STANDARDMETODE (ASA)

                                 Celle med link til CA2

                                          OMFATTET AF TSA:

                                 030

                                 VIRKSOMHEDSFINANSIERING (CF)

                                 040

                                 HANDEL OG SALG (TS)

                                 050

                                 BØRSMÆGLERVIRKSOMHED PÅ DETAILMARKEDET (RBr)

                                 060

                                 FORRETNINGSBANKYDELSER (CB)

                                 070

                                 DETAILBANKYDELSER (RB)

                                 080

                                 BETALING OG AFVIKLING (PS)

                                 090

                                 TJENESTEYDELSER I AFDELINGER (AS)

                                 100

                                 PORTEFØLJEADMINISTRATION (AM)

                                          OMFATTET AF ASA:

                                 110

                                 FORRETNINGSBANKYDELSER (CB)

                                 120

                                 DETAILBANKYDELSER (RB)

                                 130

                                             3.

                                             BANKYDELSER OMFATTET AF AVANCEREDE MÅLEMETODER (AMA)

                                 Celle med link til CA2

                        C 17.01 – OPERATIONEL RISIKO: TAB OG GODTGØRELSER EFTER FORRETNINGSOMRÅDER OG TYPER AF TABSHÆNDELSER I DET FOREGÅENDE ÅR (OPR DETAILS 1)

                                    FORDELING AF TAB PÅ FORRETNINGSOMRÅDER

                                    TABSHÆNDELSESTYPER

                                    TABSHÆNDELSESTYPER I ALT

                                    MEMORANDUMPOST: TÆRSKEL ANVENDT VED DATAINDSAMLING

                                    INTERN SVIG

                                    EKSTERN SVIG

                                    ANSÆTTELSESVILKÅR OG SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN

                                    KUNDER, PRODUKTER OG FORRETNINGSPRAKSIS

                                    SKADER PÅ FYSISKE AKTIVER

                                    FORRETNINGSFORSTYRRELSER OG SYSTEMFEJL

                                    ORDREAFVIKLING, LEVERING OG PROCESFORVALTNING

                                    LAVESTE

                                    HØJESTE

                                 Rækker

                                 0010

                                 0020

                                 0030

                                 0040

                                 0050

                                 0060

                                 0070

                                 0080

                                 0090

                                 0100

                                 0010

                                    VIRKSOMHEDSFINANSIERING [CF]

                                 Antal tabshændelser (nye tabshændelser)

                                 0020

                                 Bruttotab (nye tabshændelser)

                                 0030

                                 Antal tabshændelser underlagt tabsjusteringer

                                 0040

                                 Tabsjusteringer vedrørende tidligere indberetningsperioder

                                 0050

                                 Største enkelttab

                                 0060

                                 Summen af de fem største tab

                                 0070

                                 Samlet direkte tabsgodtgørelse

                                 0080

                                 Samlet godtgørelse fra forsikring og andre risikooverførselsmekanismer

                                 0110

                                    HANDEL OG SALG [TS]

                                 Antal tabshændelser (nye tabshændelser)

                                 0120

                                 Bruttotab (nye tabshændelser)

                                 0130

                                 Antal tabshændelser underlagt tabsjusteringer

                                 0140

                                 Tabsjusteringer vedrørende tidligere indberetningsperioder

                                 0150

                                 Største enkelttab

                                 0160

                                 Summen af de fem største tab

                                 0170

                                 Samlet direkte tabsgodtgørelse

                                 0180

                                 Samlet godtgørelse fra forsikring og andre risikooverførselsmekanismer

                                 0210

                                    BØRSMÆGLERVIRKSOMHED PÅ DETAILMARKEDET [RBr]

                                 Antal tabshændelser (nye tabshændelser)

                                 0220

                                 Bruttotab (nye tabshændelser)

                                 0230

                                 Antal tabshændelser underlagt tabsjusteringer

                                 0240

                                 Tabsjusteringer vedrørende tidligere indberetningsperioder

                                 0250

                                 Største enkelttab

                                 0260

                                 Summen af de fem største tab

                                 0270

                                 Samlet direkte tabsgodtgørelse

                                 0280

                                 Samlet godtgørelse fra forsikring og andre risikooverførselsmekanismer

                                 0310

                                    FORRETNINGSBANKYDELSER [CB]

                                 Antal hændelser (nye tabshændelser)

                                 0320

                                 Bruttotab (nye tabshændelser)

                                 0330

                                 Antal tabshændelser underlagt tabsjusteringer

                                 0340

                                 Tabsjusteringer vedrørende tidligere indberetningsperioder

                                 0350

                                 Største enkelttab

                                 0360

                                 Summen af de fem største tab

                                 0370

                                 Samlet direkte tabsgodtgørelse

                                 0380

                                 Samlet godtgørelse fra forsikring og andre risikooverførselsmekanismer

                                 0410

                                    DETAILBANKYDELSER [RB]

                                 Antal tabshændelser (nye tabshændelser)

                                 0420

                                 Bruttotab (nye tabshændelser)

                                 0430

                                 Antal tabshændelser underlagt tabsjusteringer

                                 0440

                                 Tabsjusteringer vedrørende tidligere indberetningsperioder

                                 0450

                                 Største enkelttab

                                 0460

                                 Summen af de fem største tab

                                 0470

                                 Samlet direkte tabsgodtgørelse

                                 0480

                                 Samlet godtgørelse fra forsikring og andre risikooverførselsmekanismer

                                 0510

                                    BETALING OG AFVIKLING [PS]

                                 Antal tabshændelser (nye tabshændelser)

                                 0520

                                 Bruttotab (nye tabshændelser)

                                 0530

                                 Antal tabshændelser underlagt tabsjusteringer

                                 0540

                                 Tabsjusteringer vedrørende tidligere indberetningsperioder

                                 0550

                                 Største enkelttab

                                 0560

                                 Summen af de fem største tab

                                 0570

                                 Samlet direkte tabsgodtgørelse

                                 0580

                                 Samlet godtgørelse fra forsikring og andre risikooverførselsmekanismer

                                 0610

                                    TJENESTEYDELSER I AFDELINGER [AS]

                                 Antal tabshændelser (nye tabshændelser)

                                 0620

                                 Bruttotab (nye tabshændelser)

                                 0630

                                 Antal tabshændelser underlagt tabsjusteringer

                                 0640

                                 Tabsjusteringer vedrørende tidligere indberetningsperioder

                                 0650

                                 Største enkelttab

                                 0660

                                 Summen af de fem største tab

                                 0670

                                 Samlet direkte tabsgodtgørelse

                                 0680

                                 Samlet godtgørelse fra forsikring og andre risikooverførselsmekanismer

                                 0710

                                    PORTEFØLJEADMINISTRATION [AM]

                                 Antal tabshændelser (nye tabshændelser)

                                 0720

                                 Bruttotab (nye tabshændelser)

                                 0730

                                 Antal tabshændelser underlagt tabsjusteringer

                                 0740

                                 Tabsjusteringer vedrørende tidligere indberetningsperioder

                                 0750

                                 Største enkelttab

                                 0760

                                 Summen af de fem største tab

                                 0770

                                 Samlet direkte tabsgodtgørelse

                                 0780

                                 Samlet godtgørelse fra forsikring og andre risikooverførselsmekanismer

                                 0810

                                    VIRKSOMHEDSPOSTER [CI]

                                 Antal tabshændelser (nye tabshændelser)

                                 0820

                                 Bruttotab (nye tabshændelser)

                                 0830

                                 Antal tabshændelser underlagt tabsjusteringer

                                 0840

                                 Tabsjusteringer vedrørende tidligere indberetningsperioder

                                 0850

                                 Største enkelttab

                                 0860

                                 Summen af de fem største tab

                                 0870

                                 Samlet direkte tabsgodtgørelse

                                 0880

                                 Samlet godtgørelse fra forsikring og andre risikooverførselsmekanismer

                                 0910

                                    I ALT FORRETNINGSOMRÅDER

                                 Antal tabshændelser (nye tabshændelser). Heraf:

                                 0911

                                 vedrørende tab ≥ 10 000  og < 20 000

                                 0912

                                 vedrørende tab ≥ 20 000  og < 100 000

                                 0913

                                 vedrørende tab ≥ 100 000  og < 1 000 000

                                 0914

                                 vedrørende tab ≥ 1 000 000

                                 0920

                                 Bruttotab (nye tabshændelser). Heraf:

                                 0921

                                 vedrørende tab ≥ 10 000  og < 20 000

                                 0922

                                 vedrørende tab ≥ 20 000  og < 100 000

                                 0923

                                 vedrørende tab ≥ 100 000  og < 1 000 000

                                 0924

                                 vedrørende tab ≥ 1 000 000

                                 0930

                                 Antal tabshændelser underlagt tabsjusteringer. Heraf:

                                 0935

                                 heraf: antal tabshændelser med en positiv tabsjustering

                                 0936

                                 heraf: antal tabshændelser med en negativ tabsjustering

                                 0940

                                 Tabsjusteringer vedrørende tidligere indberetningsperioder

                                 0945

                                 heraf: positive tabsjusteringer (+)

                                 0946

                                 heraf: negative tabsjusteringer (-)

                                 0950

                                 Største enkelttab

                                 0960

                                 Summen af de fem største tab

                                 0970

                                 Samlet direkte tabsgodtgørelse

                                 0980

                                 Samlet godtgørelse fra forsikring og andre risikooverførselsmekanismer

                        C 17.02 – OPERATIONEL RISIKO: STORE TABSHÆNDELSER (OPR DETAILS 2)

                                    Hændelses-ID

                                    Bogføringsdato

                                    Hændelsesdato

                                    Konstateringsdato

                                    Tabshændelsestype

                                    Bruttotab

                                    Bruttotab fratrukket direkte godtgørelser

                                    BRUTTOTAB EFTER FORRETNINGSOMRÅDE

                                    Juridisk enheds navn

                                    ID for juridisk enhed

                                    Forretningsenhed

                                    Beskrivelse

                                    Virksomhedsfinansiering [CF]

                                    Handel og salg [TS]

                                    Børsmæglervirksomhed på detailmarkedet [RBr]

                                    Forretningsbankydelser [CB]

                                    Detailbankydelser [RB]

                                    Betaling og afvikling [PS]

                                    Tjenesteydelser i afdelinger [AS]

                                    Porteføljeadministration [AM]

                                    Virksomhedsposter [CI]

                                 Rækker

                                 0010

                                 0020

                                 0030

                                 0040

                                 0050

                                 0060

                                 0070

                                 0080

                                 0090

                                 0100

                                 0110

                                 0120

                                 0130

                                 0140

                                 0150

                                 0160

                                 0170

                                 0180

                                 0190

                                 0200

                                 …

                        C 18.00 — MARKEDSRISIKO: POSITIONSRISICI I HANDLEDE GÆLDSINSTRUMENTER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (MKR SA TDI)

                        Valuta:

                                    POSITIONER

                                    KAPITALGRUNDLAGSKRAV

                                    SAMLET RISIKOEKSPONERING

                                    ALLE POSITIONER

                                    NETTOPOSITIONER

                                    POSITIONER UNDERLAGT KAPITALKRAV

                                    LANGE

                                    KORTE

                                    LANGE

                                    KORTE

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 010

                                    HANDLEDE GÆLDSINSTRUMENTER I HANDELSBEHOLDNINGEN

                                 Celle med link til CA2

                                 011

                                    Generel risiko

                                 012

                                 Derivater

                                 013

                                 Andre aktiver og passiver

                                 020

                                 Løbetidsbaseret metode

                                 030

                                 Zone 1

                                 040

                                 0 ≤ 1 måned

                                 050

                                 > 1 ≤ 3 måneder

                                 060

                                 > 3 ≤ 6 måneder

                                 070

                                 > 6 ≤ 12 måneder

                                 080

                                 Zone 2

                                 090

                                 > 1 ≤ 2 (1,9  for kuponrente under 3 %) år

                                 100

                                 > 2 ≤ 3 (> 1,9  ≤ 2,8  for kuponrente under 3 %) år

                                 110

                                 > 3 ≤ 4 (> 2,8  ≤ 3,6  for kuponrente under 3 %) år

                                 120

                                 Zone 3

                                 130

                                 > 4 ≤ 5 (> 3,6  ≤ 4,3  for kuponrente under 3 %) år

                                 140

                                 > 5 ≤ 7 (> 4,3  ≤ 5,7  for kuponrente under 3 %) år

                                 150

                                 > 7 ≤ 10 (> 5,7  ≤ 7,3  for kuponrente under 3 %) år

                                 160

                                 > 10 ≤ 15 (> 7,3  ≤ 9,3  for kuponrente under 3 %) år

                                 170

                                 > 15 ≤ 20 (> 9,3  ≤ 10,6  for kuponrente under 3 %) år

                                 180

                                 > 20 (> 10,6  ≤ 12,0  for kuponrente under 3 %) år

                                 190

                                 (> 12,0  ≤ 20,0  for kuponrente under 3 %) år

                                 200

                                 (> 20 for kuponrente under 3 %) år

                                 210

                                 Varighedsbaseret metode

                                 220

                                 Zone 1

                                 230

                                 Zone 2

                                 240

                                 Zone 3

                                 250

                                    Specifik risiko

                                 251

                                 Kapitalgrundlagskrav i relation til gældsinstrumenter, som ikke er securitiseringsinstrumenter

                                 260

                                 Gældsbeviser i den første kategori i tabel 1

                                 270

                                 Gældsbeviser i den anden kategori i tabel 1

                                 280

                                 Med restløbetid ≤ 6 måneder

                                 290

                                 Med restløbetid > 6 måneder og ≤ 24 måneder

                                 300

                                 Med restløbetid > 24 måneder

                                 310

                                 Gældsbeviser i den tredje kategori i tabel 1

                                 320

                                 Gældsbeviser i den fjerde kategori i tabel 1

                                 321

                                 Ratede »nth-to-default«-kreditderivater

                                 325

                                 Kapitalgrundlagskrav for securitiseringsinstrumenter

                                 330

                                 Kapitalgrundlagskrav for korrelationshandelsporteføljen

                                 350

                                 Yderligere krav til optioner (bortset fra deltarisici)

                                 360

                                 Forenklet metode

                                 370

                                 Delta plus-metode — yderligere krav vedrørende gammarisiko

                                 380

                                 Delta plus-metode — yderligere krav vedrørende vegarisiko

                                 385

                                 Delta plus-metode — ikkekontinuerte optioner og warrants

                                 390

                                 Scenario matrix-metode

                        C 19.00 — MARKEDSRISIKO: SPECIFIK RISIKO I SECURITISERINGER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (MKR SA SEC)

                                    ALLE POSITIONER

                                    (-) POSITIONER, DER FRATRÆKKES KAPITALGRUNDLAGET

                                    NETTOPOSITIONER

                                    OPDELING AF NETTOPOSITIONER (LANGE) EFTER RISIKOVÆGT

                                    OPDELING AF NETTOPOSITIONER (KORTE) EFTER RISIKOVÆGT

                                    OPDELING AF NETTOPOSITION EFTER METODE

                                    GENEREL VIRKNING (JUSTERING) SOM FØLGE AF OVERTRÆDELSE AF KAPITEL 2 I FORORDNING (EU) 2017/2402

                                    FØR LOFT

                                    EFTER LOFT / SAMLEDE KAPITALGRUNDLAGSKRAV

                                    LANGE

                                    KORTE

                                    (-) LANGE

                                    (-) KORTE

                                    LANGE

                                    KORTE

                                    [0 – 10 %[

                                    [10 – 12 %[

                                    [12 – 20 %[

                                    [20 – 40 %[

                                    [40 – 100 %[

                                    [100 – 150 %[

                                    [150 – 200 %[

                                    [200 – 225 %[

                                    [225 – 250 %[

                                    [250 – 300 %[

                                    [300 – 350 %[

                                    [350 – 425 %[

                                    [425 – 500 %[

                                    [500 – 650 %[

                                    [650 – 750 %[

                                    [750 – 850 %[

                                    [850 – 1 250  %[

                                    1 250  %

                                    [0 – 10 %[

                                    [10 – 12 %[

                                    [12 – 20 %[

                                    [20 – 40 %[

                                    [40 – 100 %[

                                    [100 – 150 %[

                                    [150 – 200 %[

                                    [200 – 225 %[

                                    [225 – 250 %[

                                    [250 – 300 %[

                                    [300 – 350 %[

                                    [350 – 425 %[

                                    [425 – 500 %[

                                    [500 – 650 %[

                                    [650 – 750 %[

                                    [750 – 850 %[

                                    [850 – 1 250  %[

                                    1 250  %

                                    SEC-IRBA

                                    SEC-SA

                                    SEC-ERBA

                                    DEN INTERNE VURDERINGSMETODE

                                    ANDRE (RW = 1 250  %)

                                    VÆGTEDE LANGE NETTOPOSITIONER

                                    VÆGTEDE KORTE NETTOPOSITIONER

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 061

                                 062

                                 063

                                 064

                                 065

                                 066

                                 071

                                 072

                                 073

                                 074

                                 075

                                 076

                                 077

                                 078

                                 079

                                 081

                                 082

                                 083

                                 085

                                 086

                                 087

                                 088

                                 089

                                 091

                                 092

                                 093

                                 094

                                 095

                                 096

                                 097

                                 098

                                 099

                                 101

                                 102

                                 103

                                 0104

                                 402

                                 403

                                 404

                                 405

                                 406

                                 530

                                 540

                                 570

                                 601

                                 010

                                    SAMLEDE EKSPONERINGER

                                 Celle med link til MKR SA TDI {325:060}

                                 020

                                 Heraf: RESECURITISERINGER

                                 030

                                    EKSPONERINGSLEVERENDE INSTITUT: SAMLEDE EKSPONERINGER

                                 040

                                 SECURITISERINGSPOSITIONER

                                 041

                                 HERAF: DER ER BERETTIGEDE TIL DIFFERENTIERET KAPITALBEHANDLING

                                 050

                                 RESECURITISERINGSPOSITIONER

                                 060

                                    INVESTOR: SAMLEDE EKSPONERINGER

                                 070

                                 SECURITISERINGSPOSITIONER

                                 071

                                 HERAF: DER ER BERETTIGEDE TIL DIFFERENTIERET KAPITALBEHANDLING

                                 080

                                 RESECURITISERINGSPOSITIONER

                                 090

                                    ORGANISERENDE INSTITUT: SAMLEDE EKSPONERINGER

                                 100

                                 SECURITISERINGSPOSITIONER

                                 101

                                 HERAF: DER ER BERETTIGEDE TIL DIFFERENTIERET KAPITALBEHANDLING

                                 110

                                 RESECURITISERINGSPOSITIONER

                        C 20.00 — MARKEDSRISIKO: SPECIFIK RISIKO I KORRELATIONSHANDELSPORTEFØLJEN OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (MKR SA CTP)

                                    ALLE POSITIONER

                                    (-) POSITIONER, DER FRATRÆKKES KAPITALGRUNDLAGET

                                    NETTOPOSITIONER

                                    OPDELING AF NETTOPOSITION (LANG) EFTER RISIKOVÆGT

                                    OPDELING AF NETTOPOSITION (KORT) EFTER RISIKOVÆGT

                                    OPDELING AF NETTOPOSITION EFTER METODE

                                    FØR LOFT

                                    EFTER LOFT

                                    SAMLEDE KAPITALGRUNDLAGSKRAV

                                    LANGE

                                    KORTE

                                    (-) LANGE

                                    (-) KORTE

                                    LANGE

                                    KORTE

                                    [0 – 10 %[

                                    [10 – 12 %[

                                    [12 – 20 %[

                                    [20 – 40 %[

                                    [40 – 100 %[

                                    [100 – 250 %[

                                    [250 – 350 %[

                                    [350 – 425 %[

                                    [425 – 650 %[

                                    [650 – 1 250  %[

                                    1 250  %

                                    [0 – 10 %[

                                    [10 – 12 %[

                                    [12 – 20 %[

                                    [20 – 40 %[

                                    [40 – 100 %[

                                    [100 – 250 %[

                                    [250 – 350 %[

                                    [350 – 425 %[

                                    [425 – 650 %[

                                    [650 – 1 250  %[

                                    1 250  %

                                    SEC-IRBA

                                    SEC-SA

                                    SEC-ERBA

                                    DEN INTERNE VURDERINGSMETODE

                                    ANDRE (RW = 1 250  %)

                                    VÆGTEDE LANGE NETTOPOSITIONER

                                    VÆGTEDE KORTE NETTOPOSITIONER

                                    VÆGTEDE LANGE NETTOPOSITIONER

                                    VÆGTEDE KORTE NETTOPOSITIONER

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 071

                                 072

                                 073

                                 074

                                 075

                                 076

                                 077

                                 078

                                 079

                                 081

                                 082

                                 086

                                 087

                                 088

                                 089

                                 091

                                 092

                                 093

                                 094

                                 095

                                 096

                                 097

                                 402

                                 403

                                 404

                                 405

                                 406

                                 410

                                 420

                                 430

                                 440

                                 450

                                 010

                                    SAMLEDE EKSPONERINGER

                                 Celle med link til MKR SA TDI {330:060}

                                    SECURITISERINGSPOSITIONER:

                                 020

                                    EKSPONERINGSLEVERENDE INSTITUT: SAMLEDE EKSPONERINGER

                                 030

                                 SECURITISERINGSPOSITIONER

                                 040

                                 ANDRE CTP-POSITIONER

                                 050

                                    INVESTOR: SAMLEDE EKSPONERINGER

                                 060

                                 SECURITISERINGSPOSITIONER

                                 070

                                 ANDRE CTP-POSITIONER

                                 080

                                    ORGANISERENDE INSTITUT: SAMLEDE EKSPONERINGER

                                 090

                                 SECURITISERINGSPOSITIONER

                                 100

                                 ANDRE CTP-POSITIONER

                                    »NTH TO DEFAULT«-KREDITDERIVATER

                                 110

                                 »NTH TO DEFAULT«-KREDITDERIVATER

                                 120

                                 ANDRE CTP-POSITIONER

                        C 21.00 — MARKEDSRISIKO: POSITIONSRISIKO I AKTIER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (MKR SA EQU)

                        Nationalt marked:

                                    POSITIONER

                                    KAPITALGRUNDLAGSKRAV

                                    SAMLET RISIKOEKSPONERING

                                    ALLE POSITIONER

                                    NETTOPOSITIONER

                                    POSITIONER UNDERLAGT KAPITALKRAV

                                    LANGE

                                    KORTE

                                    LANGE

                                    KORTE

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 010

                                    AKTIER I HANDELSBEHOLDNINGEN

                                 Celle med link til CA

                                 020

                                 Generel risiko

                                 021

                                 Derivater

                                 022

                                 Andre aktiver og passiver

                                 030

                                 Børshandlede aktieindeksfutures, der er bredt diversificerede og omfattet af en særlig metode

                                 040

                                 Andre aktier end børshandlede aktieindeksfutures, der er bredt diversificerede

                                 050

                                 Specifik risiko

                                 090

                                 Yderligere krav til optioner (bortset fra deltarisici)

                                 100

                                 Forenklet metode

                                 110

                                 Delta plus-metode — yderligere krav vedrørende gammarisiko

                                 120

                                 Delta plus-metode — yderligere krav vedrørende vegarisiko

                                 125

                                 Delta plus-metode — ikkekontinuerte optioner og warrants

                                 130

                                 Scenario matrix-metode

                        C 22.00 — MARKEDSRISIKO: VALUTARISIKO OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (MKR SA FX)

                                    ALLE POSITIONER

                                    NETTOPOSITIONER

                                    POSITIONER UNDERLAGT KAPITALKRAV

                                    (herunder omfordeling af ikkematchede positioner i ikkeindberetningsvalutaer, underlagt særlig behandling for matchede positioner)

                                    KAPITALGRUNDLAGSKRAV

                                    SAMLET RISIKOEKSPONERING

                                    LANGE

                                    KORTE

                                    LANGE

                                    KORTE

                                    LANGE

                                    KORTE

                                    MATCHEDE

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 010

                                    SAMLEDE POSITIONER

                                 Celle med link til CA

                                 020

                                 Snævert forbundne valutaer

                                 025

                                 heraf: indberetningsvaluta

                                 030

                                 Alle andre valutaer (herunder CIU’er, der behandles som forskellige valutaer)

                                 040

                                 Guld

                                 050

                                 Yderligere krav til optioner (bortset fra deltarisici)

                                 060

                                 Forenklet metode

                                 070

                                 Delta plus-metode — yderligere krav vedrørende gammarisiko

                                 080

                                 Delta plus-metode — yderligere krav vedrørende vegarisiko

                                 085

                                 Delta plus-metode — ikkekontinuerte optioner og warrants

                                 090

                                 Scenario matrix-metode

                                    OPDELING AF SAMLEDE POSITIONER (HERUNDER INDBERETNINGSVALUTA) EFTER EKSPONERINGSTYPE

                                 100

                                 Andre aktiver og passiver end ikkebalanceførte poster og derivater

                                 110

                                 Ikkebalanceførte poster

                                 120

                                 Derivater

                                    Memorandumposter: VALUTAPOSITIONER

                                 130

                                 EUR

                                 140

                                 Lek

                                 150

                                 Argentinsk peso

                                 160

                                 Australsk dollar

                                 170

                                 Brasiliansk real

                                 180

                                 Bulgarsk lev

                                 190

                                 Canadisk dollar

                                 200

                                 Tjekkisk koruna

                                 210

                                 Dansk krone

                                 220

                                 Egyptisk pund

                                 230

                                 Britisk pund

                                 240

                                 Forint

                                 250

                                 Yen

                                 270

                                 Litauisk litas

                                 280

                                 Denar

                                 290

                                 Mexicansk peso

                                 300

                                 Zloty

                                 310

                                 Rumænsk leu

                                 320

                                 Russisk rubel

                                 330

                                 Serbisk dinar

                                 340

                                 Svensk krone

                                 350

                                 Schweizisk franc

                                 360

                                 Tyrkisk lira

                                 370

                                 Grynia

                                 380

                                 Amerikansk dollar

                                 390

                                 Islandsk krone

                                 400

                                 Norsk krone

                                 410

                                 Hongkongsk dollar

                                 420

                                 Ny taiwansk dollar

                                 430

                                 Newzealandsk dollar

                                 440

                                 Singaporeansk dollar

                                 450

                                 Won

                                 460

                                 Yuan Renminbi

                                 470

                                 Andre

                                 480

                                 Kroatisk kuna

                        C 23.00 — MARKEDSRISIKO: RÅVARER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (MKR SA COM)

                                    ALLE POSITIONER

                                    NETTOPOSITIONER

                                    POSITIONER UNDERLAGT KAPITALKRAV

                                    KAPITALGRUNDLAGSKRAV

                                    SAMLET RISIKOEKSPONERING

                                    LANGE

                                    KORTE

                                    LANGE

                                    KORTE

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 010

                                    SAMLEDE POSITIONER I RÅVARER

                                 Celle med link til CA

                                 020

                                 Ædelmetaller (eksklusive guld)

                                 030

                                 Uædle metaller

                                 040

                                 Landbrugsprodukter (»softs«)

                                 050

                                 Andre

                                 060

                                 Heraf energiprodukter (olie og gas)

                                 070

                                 Løbetidsmetode

                                 080

                                 Udvidet løbetidsmetode

                                 090

                                 Forenklet metode: Alle positioner

                                 100

                                 Yderligere krav til optioner (bortset fra deltarisici)

                                 110

                                 Forenklet metode

                                 120

                                 Delta plus-metode — yderligere krav vedrørende gammarisiko

                                 130

                                 Delta plus-metode — yderligere krav vedrørende vegarisiko

                                 135

                                 Delta plus-metode — ikkekontinuerte optioner og warrants

                                 140

                                 Scenario matrix-metode

                        C 24.00 – MARKEDSRISIKO OPGJORT EFTER DEN INTERNE MODEL (MKR IM)

                                    Value at Risk (VaR)

                                    VaR I STRESSSITUATIONER

                                    KAPITALKRAV FOR FORØGET MISLIGHOLDELSES- OG MIGRERINGSRISIKO

                                    ALLE PRISRISICI, KAPITALKRAV FOR CTP

                                    KAPITALGRUNDLAGSKRAV

                                    SAMLET RISIKOEKSPONERING

                                    Antal overskridelser for de

                                    seneste 250 arbejdsdage

                                    VaR-multiplikationsfaktor (mc)

                                    SVaR-multiplikationsfaktor (ms)

                                    ANTAGET KAPITALKRAV FOR CTP-BUNDVÆRDI – VÆGTEDE LANGE NETTOPOSITIONER EFTER LOFT

                                    ANTAGET KAPITALKRAV FOR CTP-BUNDVÆRDI – VÆGTEDE KORTE NETTOPOSITIONER EFTER LOFT

                                    MULTIPLIKATIONSFAKTOR (mc) x GENNEMSNIT FOR DE FOREGÅENDE 60 ARBEJDSDAGE (VaRavg)

                                    DEN FOREGÅENDE DAG (VaRt-1)

                                    MULTIPLIKATIONSFAKTOR (ms) x GENNEMSNIT FOR DE FOREGÅENDE 60 ARBEJDSDAGE (SVaRavg)

                                    DEN SENESTE TILGÆNGELIGE (SVaRt-1)

                                    GENNEMSNITTET AF TALLET OVER 12 UGER

                                    SENESTE TAL

                                    BUNDVÆRDI

                                    GENNEMSNITTET AF TALLET OVER 12 UGER

                                    SENESTE TAL

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 110

                                 120

                                 130

                                 140

                                 150

                                 160

                                 170

                                 180

                                 010

                                    SAMLEDE POSITIONER

                                 Celle med link til CA

                                    Memorandumposter: OPDELING AF MARKEDSRISIKO

                                 020

                                    Handlede gældsinstrumenter

                                 030

                                    HANDLEDE GÆLDSINSTRUMENTER (TDI) – GENEREL RISIKO

                                 040

                                    HANDLEDE GÆLDSINSTRUMENTER (TDI) – SPECIFIK RISIKO

                                 050

                                    Aktier

                                 060

                                    Aktier – Generel risiko

                                 070

                                    Aktier – Specifik risiko

                                 080

                                    Valutarisiko

                                 090

                                    Råvarerisiko

                                 100

                                    Samlet beløb for generel risiko

                                 110

                                    Samlet beløb for specifik risiko

                        C 25.00 – KREDITVÆRDIJUSTERINGSRISIKO (CVA)

                                    EKSPONERINGSVÆRDI

                                    VaR

                                    VaR I STRESSSITUATIONER

                                    KAPITALGRUNDLAGS

                                    KRAV

                                    SAMLET

                                    RISIKOEKSPONERING

                                    MEMORANDUMPOSTER

                                    NOTIONELLE VÆRDIER FOR SIKRING AF KREDITVÆRDIJUSTERINGSRISIKO

                                    heraf:

                                    OTC-derivater

                                    heraf:

                                    Værdipapirfinansieringstransaktioner

                                    MULTIPLIKATIONSFAKTOR (mc) x GENNEMSNIT FOR DE FOREGÅENDE 60 ARBEJDSDAGE (VaRavg)

                                    DEN FOREGÅENDE DAG

                                    (VaRt-1)

                                    MULTIPLIKATIONSFAKTOR (ms) x GENNEMSNIT FOR DE FOREGÅENDE 60 ARBEJDSDAGE (SVaRavg)

                                    DEN SENESTE TILGÆNGELIGE (SVaRt-1)

                                    Antal modparter

                                    heraf: proxy anvendt til at bestemme kreditspænd

                                    OPSTÅET KREDITVÆRDIJUSTERING

                                    SINGLE NAME CREDIT DEFAULT SWAPS

                                    INDEX CREDIT DEFAULT SWAPS

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 110

                                 120

                                 130

                                 140

                                 010

                                    Samlet kreditværdijusteringsrisiko

                                 Link til {CA2;r640;c010}

                                 020

                                    Avanceret metode

                                 Link til {CA2;r650;c010}

                                 030

                                    Standardmetoden

                                 Link til {CA2;r660;c010}

                                 040

                                    Baseret på OEM

                                 Link til {CA2;r670;c010}

                        C 32.01 — FORSIGTIG VÆRDIANSÆTTELSE: AKTIVER OG PASSIVER TIL DAGSVÆRDI (PRUVAL 1)

                                    AKTIVER OG PASSIVER TIL DAGSVÆRDI

                                    AKTIVER OG PASSIVER TIL DAGSVÆRDI, DER IKKE MEDTAGES PÅ GRUND AF DELVIS PÅVIRKNING AF EGENTLIG KERNEKAPITAL

                                    AKTIVER OG PASSIVER TIL DAGSVÆRDI, DER MEDTAGES I TÆRSKLEN I ARTIKEL 4, STK. 1

                                    HERAF: HANDELSBEHOLDNING

                                    MED FULDKOMMEN MATCH

                                    REGNSKABSMÆSSIG SIKRING

                                    FILTRE

                                    ANDRE

                                    BEMÆRKNINGER TIL ANDRE

                                    HERAF:

                                    HANDELSBEHOLDNING

                                 0010

                                 0020

                                 0030

                                 0040

                                 0050

                                 0060

                                 0070

                                 0080

                                 0090

                                 0010

                                    1

                                    SAMLEDE AKTIVER OG PASSIVER TIL DAGSVÆRDI

                                 0020

                                    1.1

                                    SAMLEDE AKTIVER TIL DAGSVÆRDI

                                 0030

                                 1.1.1

                                 FINANSIELLE AKTIVER, SOM BESIDDES MED HANDEL FOR ØJE

                                 0040

                                 1.1.2

                                 FINANSIELLE AKTIVER I HANDELSBEHOLDNINGEN

                                 0050

                                 1.1.3

                                 FINANSIELLE AKTIVER, UDEN FOR HANDELSBEHOLDNINGEN, SOM SKAL MÅLES TIL DAGSVÆRDI GENNEM RESULTATET

                                 0060

                                 1.1.4

                                 FINANSIELLE AKTIVER KLASSIFICERET TIL DAGSVÆRDI GENNEM RESULTATET

                                 0070

                                 1.1.5

                                 FINANSIELLE AKTIVER TIL DAGSVÆRDI GENNEM ANDEN TOTALINDKOMST

                                 0080

                                 1.1.6

                                 FINANSIELLE AKTIVER, BORTSET FRA DERIVATER, UDEN FOR HANDELSBEHOLDNINGEN, MÅLT TIL DAGSVÆRDI GENNEM RESULTATET

                                 0090

                                 1.1.7

                                 FINANSIELLE AKTIVER, BORTSET FRA DERIVATER, UDEN FOR HANDELSBEHOLDNINGEN, MÅLT TIL DAGSVÆRDI I EGENKAPITALEN

                                 0100

                                 1.1.8

                                 ANDRE FINANSIELLE AKTIVER, BORTSET FRA DERIVATER, UDEN FOR HANDELSBEHOLDNINGEN

                                 0110

                                 1.1.9

                                 DERIVATER — REGNSKABSMÆSSIG SIKRING

                                 0120

                                 1.1.10

                                 ÆNDRING I DAGSVÆRDIEN AF SIKREDE POSTER VED PORTEFØLJESIKRING AF RENTERISIKO

                                 0130

                                 1.1.11

                                 KAPITALANDELE I DATTERSELSKABER, JOINT VENTURES OG ASSOCIEREDE SELSKABER

                                 0140

                                 1.1.12

                                 (-) HAIRCUTS FOR AKTIVER I HANDELSBEHOLDNINGEN TIL DAGSVÆRDI

                                 0150

                                    1.2

                                    SAMLEDE PASSIVER TIL DAGSVÆRDI

                                 0160

                                 1.2.1

                                 FINANSIELLE FORPLIGTELSER, SOM BESIDDES MED HANDEL FOR ØJE

                                 0170

                                 1.2.2

                                 FINANSIELLE FORPLIGTELSER I HANDELSBEHOLDNINGEN

                                 0180

                                 1.2.3

                                 FINANSIELLE FORPLIGTELSER KLASSIFICERET TIL DAGSVÆRDI GENNEM RESULTATET

                                 0190

                                 1.2.4

                                 DERIVATER — REGNSKABSMÆSSIG SIKRING

                                 0200

                                 1.2.5

                                 ÆNDRING I DAGSVÆRDIEN AF SIKREDE POSTER VED PORTEFØLJESIKRING AF RENTERISIKO

                                 0210

                                 1.2.6

                                 HAIRCUTS FOR FORPLIGTELSER I HANDELSBEHOLDNINGEN TIL DAGSVÆRDI

                        C 32.02 — FORSIGTIG VÆRDIANSÆTTELSE: KERNEMETODE (PRUVAL 2)

                                    AVA PÅ KATEGORINIVEAU

                                    SAMLET AVA

                                    OPADRETTET USIKKERHED

                                    AKTIVER OG PASSIVER TIL DAGSVÆRDI

                                    QTD

                                    INDTÆGTER

                                    IPV

                                    FORSKEL

                                    DAGSVÆRDIJUSTERINGER

                                    DAG 1-FORSKEL I RESULTATOPGØRELSEN

                                    BESKRIVELSE

                                    MARKEDSPRISUSIKKERHED

                                    OMKOSTNINGER VED AT LUKKE POSITIONER

                                    MODELRISIKO

                                    KONCENTREREDE POSITIONER

                                    FREMTIDIGE ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER

                                    FORFALD FØR AFTALT TID

                                    OPERATIONEL RISIKO

                                    AKTIVER TIL DAGSVÆRDI

                                    PASSIVER TIL DAGSVÆRDI

                                    MARKEDSPRISUSIKKERHED

                                    OMKOSTNINGER VED AT LUKKE POSITIONER

                                    MODELRISIKO

                                    KONCENTREREDE

                                    POSITIONER

                                    IKKE OPTJENTE KREDITSPÆND

                                    INVESTERINGS- OG FINANSIERINGSOMKOSTNINGER

                                    FREMTIDIGE ADMINISTRATIVE OMKOSTNINGER

                                    FORFALD FØR AFTALT TID

                                    OPERATIONEL RISIKO

                                    HERAF: BEREGNET VED DEN EKSPERTBASEREDE METODE

                                    HERAF: BEREGNET VED DEN EKSPERTBASEREDE METODE

                                    HERAF: BEREGNET VED DEN EKSPERTBASEREDE METODE

                                 0010

                                 0020

                                 0030

                                 0040

                                 0050

                                 0060

                                 0070

                                 0080

                                 0090

                                 0100

                                 0110

                                 0120

                                 0130

                                 0140

                                 0150

                                 0160

                                 0170

                                 0180

                                 0190

                                 0200

                                 0210

                                 0220

                                 0230

                                 0240

                                 0250

                                 0260

                                 0270

                                 0010

                                    1

                                    SAMLET KERNEMETODE

                                 0020

                                    HERAF: HANDELSBEHOLDNING

                                 0030

                                    1.1

                                    PORTEFØLJER EFTER ARTIKEL 9-17 I KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/101 – SAMLET VÆRDI PÅ KATEGORINIVEAU EFTER DIVERSIFICERING

                                 0040

                                    1.1.1

                                    SAMLET VÆRDI PÅ KATEGORINIVEAU FØR DIVERSIFICERING

                                 0050

                                 1.1.1*

                                    HERAF: AVA FOR IKKE OPTJENTE KREDITSPÆND

                                 0060

                                 1.1.1**

                                    HERAF: AVA FOR INVESTERINGS- OG FINANSIERINGSOMKOSTNINGER

                                 0070

                                 1.1.1***

                                    HERAF: AVA, DER ANSES FOR AT HAVE VÆRDIEN NUL, JF. ARTIKEL 9, STK. 2, I DELEGERET FORORDNING (EU) 2016/101

                                 0080

                                 1.1.1****

                                    HERAF: AVA, DER ANSES FOR AT HAVE VÆRDIEN NUL, JF. ARTIKEL 10, STK. 2 OG 3, I DELEGERET FORORDNING (EU) 2016/101

                                 0090

                                 1.1.1.1

                                 RENTER

                                 0100

                                 1.1.1.2

                                 VALUTA

                                 0110

                                 1.1.1.3

                                 LÅN

                                 0120

                                 1.1.1.4

                                 AKTIER

                                 0130

                                 1.1.1.5

                                 RÅVARER

                                 0140

                                    1.1.2

                                    (-) DIVERSIFICERINGSFORDELE

                                 0150

                                 1.1.2.1

                                 (-) DIVERSIFICERINGSFORDEL BEREGNET MED METODE 1

                                 0160

                                 1.1.2.2

                                 (-) DIVERSIFICERINGSFORDEL BEREGNET MED METODE 2

                                 0170

                                 1.1.2.2*

                                 MEMORANDUMPOST: AVA’ER FØR DIVERSIFICERING REDUCERET MED OVER 90 % VED DIVERSIFICERING EFTER METODE 2

                                 0180

                                    1.2

                                    PORTEFØLJER BEREGNET EFTER DEN SUBSIDIÆRE METODE

                                 0190

                                 1.2.1

                                 100 % UREALISERET NETTOGEVINST

                                 0200

                                 1.2.2

                                 10 % FIKTIV VÆRDI

                                 0210

                                 1.2.3

                                 25 % INDGÅELSESVÆRDI

                        C 32.03 — FORSIGTIG VÆRDIANSÆTTELSE: AVA FOR MODELRISIKO (PRUVAL 3)

                                    PLACERING

                                    MODEL

                                    RISIKOKATEGORI

                                    PRODUKT

                                    OBSERVERBARHED

                                    AVA FOR MODELRISIKO

                                    AGGREGERET AVA BEREGNET EFTER METODE 2

                                    AKTIVER OG PASSIVER TIL DAGSVÆRDI

                                    IPV-FORSKEL (OUTPUTTEST)

                                    IPV-DÆKNING (OUTPUTTEST)

                                    DAGSVÆRDIJUSTERINGER

                                    DAG 1-FORSKEL I RESULTATOPGØRELSEN

                                    HERAF:

                                    BRUG AF EKSPERTBASERET METODE

                                    HERAF: AGGREGERET VED BRUG AF METODE 2

                                    AKTIVER TIL DAGSVÆRDI

                                    PASSIVER TIL DAGSVÆRDI

                                    MODELRISIKO

                                    FORFALD FØR AFTALT TID

                                 0005

                                 0010

                                 0020

                                 0030

                                 0040

                                 0050

                                 0060

                                 0070

                                 0080

                                 0090

                                 0100

                                 0110

                                 0120

                                 0130

                                 0140

                                 0150

                        C 32.04 — FORSIGTIG VÆRDIANSÆTTELSE: AVA FOR KONCENTREREDE POSITIONER (PRUVAL 4)

                                    PLACERING

                                    RISIKOKATEGORI

                                    PRODUKT

                                    UNDERLIGGENDE INSTRUMENT(ER)

                                    KONCENTRERET POSITION STØRRELSE

                                    MÅLEENHED

                                    MARKEDSVÆRDI

                                    FORSIGTIGT ANSAT EXITPERIODE

                                    AVA FOR KONCENTREREDE POSITIONER

                                    DAGSVÆRDIJUSTERING FOR KONCENTRERET POSITION

                                    IPV-FORSKEL

                                 0005

                                 0010

                                 0020

                                 0030

                                 0040

                                 0050

                                 0060

                                 0070

                                 0080

                                 0090

                                 0100

                        C 33.00 – EKSPONERINGER MOD OFFENTLIG FORVALTNING OG SERVICE EFTER MODPARTENS LAND (GOV)

                        Land:

                                    Direkte eksponeringer

                                    Memorandumpost: Kreditderivater, der er solgt på grundlag af eksponeringer mod offentlig forvaltning og service

                                    Eksponeringsværdi

                                    Risikovægtet eksponering

                                    Balanceførte eksponeringer

                                    Akkumuleret værdiforringelse

                                    Akkumulerede negative ændringer i dagsværdi på grund af kreditrisiko

                                    Derivater

                                    Ikkebalanceførte eksponeringer

                                    Regnskabsmæssig bruttoværdi i alt af finansielle aktiver, bortset fra derivater

                                    Regnskabsmæssig værdi i alt af finansielle aktiver (fratrukket korte positioner)

                                    Finansielle aktiver, bortset fra derivater, efter porteføljeregnskaber

                                    Korte positioner

                                    Derivater med positiv dagsværdi

                                    Derivater med negativ dagsværdi

                                    Nominel værdi

                                    Hensættelser

                                    Akkumulerede negative ændringer i dagsværdi på grund af kreditrisiko

                                    Derivater med positiv dagsværdi — Regnskabsmæssig værdi

                                    Derivater med negativ dagsværdi — Regnskabsmæssig værdi

                                    Finansielle aktiver, som besiddes med handel for øje

                                    Finansielle aktiver i handelsbeholdningen

                                    Finansielle aktiver, uden for handelsbeholdningen, som skal måles til dagsværdi gennem resultatet

                                    Finansielle aktiver klassificeret til dagsværdi gennem resultatet

                                    Finansielle aktiver, bortset fra derivater, uden for handelsbeholdningen, målt til dagsværdi gennem resultatet

                                    Finansielle aktiver til dagsværdi gennem anden totalindkomst

                                    Finansielle aktiver, bortset fra derivater, uden for handelsbeholdningen, målt til dagsværdi i egenkapitalen

                                    Finansielle aktiver til amortiseret kostpris

                                    Finansielle aktiver, bortset fra derivater, uden for handelsbeholdningen, målt med en omkostningsbaseret metode

                                    Andre finansielle aktiver, bortset fra derivater, uden for handelsbeholdningen

                                    Heraf: Korte positioner fra omvendte repolån klassificeret som »besiddes med handel for øje« eller er i handelsbeholdningen

                                    heraf: fra finansielle aktiver til dagsværdi gennem anden totalindkomst eller fra finansielle aktiver, bortset fra derivater, uden for handelsbeholdningen, målt til dagsværdi i egenkapitalen

                                    heraf: fra finansielle aktiver, uden for handelsbeholdningen, som skal måles til dagsværdi gennem resultatet, finansielle aktiver klassificeret til dagsværdi gennem resultatet eller fra finansielle aktiver uden for handelsbeholdningen, målt til dagsværdi gennem resultatet

                                    heraf: fra finansielle aktiver til dagsværdi gennem anden totalindkomst eller fra finansielle aktiver, bortset fra derivater, uden for handelsbeholdningen, målt til dagsværdi i egenkapitalen

                                    Regnskabsmæssig værdi

                                    Notionel værdi

                                    Regnskabsmæssig værdi

                                    Notionel værdi

                                 010

                                 020

                                 030

                                 040

                                 050

                                 060

                                 070

                                 080

                                 090

                                 100

                                 110

                                 120

                                 130

                                 140

                                 150

                                 160

                                 170

                                 180

                                 190

                                 200

                                 210

                                 220

                                 230

                                 240

                                 250

                                 260

                                 270

                                 280

                                 290

                                 300

                                 010

                                 Samlede eksponeringer

                                    OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER EFTER RISIKO, LOVGIVNINGSMÆSSIG FREMGANGSMÅDE OG EKSPONERINGSKLASSE

                                 020

                                 Eksponeringer omfattet af kreditrisikorammen

                                 030

                                 Standardmetoden

                                 040

                                 Centralregeringer

                                 050

                                 Regionale eller lokale myndigheder

                                 060

                                 Offentlige enheder

                                 070

                                 Internationale organisationer

                                 075

                                 Andre eksponeringer mod enheder inden for offentlig forvaltning og service omfattet af standardmetoden

                                 080

                                 IRB-metoden

                                 090

                                 Centralregeringer

                                 100

                                 Regionale eller lokale myndigheder [Centralregeringer]

                                 110

                                 Regionale eller lokale myndigheder [Institutter]

                                 120

                                 Offentlige enheder [Centralregeringer]

                                 130

                                 Offentlige enheder [Institutter]

                                 140

                                 Internationale organisationer [Centralregeringer]

                                 155

                                 Andre eksponeringer mod enheder inden for offentlig forvaltning og service omfattet af IRB-metoden

                                 160

                                 Eksponeringer omfattet af markedsrisikorammen

                                    OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER EFTER RESTLØBETID:

                                 170

                                 [ 0 – 3M [

                                 180

                                 [ 3M – 1Å [

                                 190

                                 [ 1Å – 2Å [

                                 200

                                 [ 2Å – 3Å [
[cell cut: 11043594 characters, first 2000000 kept]