„Der Holiday Effect, oder auch Feiertagseffekt, bezeichnet die Beobachtung signifikant höherer Renditen an Handelstagen, denen ein ''Börsenfeiertag'' folgt.“<ref>{{Literatur|Autor=Konstantin Staudte|Titel=Saisoneffekte auf dem deutschen Aktienmarkt|Verlag=diplom.de|Jahr=2012|Seiten=11|ISBN=978-3-8428-3031-8|Online=Zitiert nach {{GBS|5YFwAQAAQBAJ|PA11|Hervorhebung="Börsenfeiertag"}}}}</ref>
{{K|Börsenwesen}} [[besonders|besonderer]] [[Tag]], an dem kein [[Börsenhandel]] [[stattfinden|stattfindet]] (wie [[Neujahr]], [[Karfreitag]], [[Weihnachtstag]]e und so weiter)