„Unter unendlich vielen ''Normalverteilungen'' gibt es eine ''Normalverteilung,'' die dadurch ausgezeichnet ist, dass sie einen Erwartungswert von <math>\mu=0</math> und eine Streuung von <math>\sigma=1</math> aufweist.“<ref>{{Literatur|Titel=Statistik|TitelErg=für Human- und Sozialwissenschaftler |Autor=Jürgen Bortz |Auflage=6., vollständig überarbeitete und aktualisierte |Verlag=Springer |ISBN= 3-540-21271-X|Seiten=75}}</ref>
''[[Mathematik]], [[Statistik]]:'' [[Wahrscheinlichkeitsverteilung]] einer stetigen [[Zufallsvariabl]]e, deren [[Dichtefunktion]] definiert ist als <math>f(x) = \tfrac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}</math>