Y gred yw bod mwy nac un person wedi eu hanafu, ond nid oedd unrhyw gerbydau eraill yn rhan o'r digwyddiad.
Dywedodd llefarydd ar ran Y Weinyddiaeth Amddiffyn: "Rydyn ni'n ymwybodol o ddigwyddiad ym maes saethu Castell Martin.
"Mae'r ymchwiliad yn parhau ac felly byddai'n amhriodol gwneud unrhyw sylw pellach."
Dywedodd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru eu bod wedi eu galw i'r digwyddiad am tua 15:30 ddydd Mercher.
Cafodd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru eu galw yno hefyd.
Mae gwybodaeth ar wefan y ganolfan yn dweud bod disgwyl i fwledi byw gael eu tanio yno drwy gydol yr wythnos.
Mae'r safle dros 5,900 acer ar hyd arfordir Sir Benfro.
Mae'r Weinyddiaeth Amddiffyn yn parhau i ymchwilio yn dilyn digwyddiad yn ymwneud â thanc ar faes tanio Castell Martin yn Sir Benfro ddydd Mercher.