b"\n_START_ARTICLE_\nTest di Engle-Granger\n_START_PARAGRAPH_\nIl test di Engle e Granger prende il nome dai due statistici Robert Engle e Clive Granger, ed \xc3\xa8 utilizzato al fine di comprendere se esiste una relazione di lungo periodo tra due variabili che sembrano presentare una relazione spuria.\n_START_SECTION_\nIntroduzione\n_START_PARAGRAPH_\nPoniamo di aver notato in una regressione, un R\xc2\xb2 molto alto e un Durbin-Watson molto basso, tendente a 0. Questi sono i tipici sintomi che si manifestano con una regressione spuria. Poniamo anche di aver condotto un Test di Dickey-Fuller e di aver notato che le variabili della regressione non sono stazionarie. Dal momento che \xc3\xa8 plausibile che una tendenza di lungo periodo tra due variabili possa essere casuale (per esempio sia l'indice dei prezzi al consumo inglese che il PIL francese tendono a crescere ma tra loro non c'\xc3\xa8 nessun nesso causale), allo stesso modo per\xc3\xb2 potrebbe verificarsi il caso che tale nesso esista. Se noi facciamo l'integrazione delle variabili (ovvero lavoriamo su una regressione che ha come variabili la differenza tra il tempo t e il tempo t-1) possiamo studiare il loro nesso nel breve periodo, nel caso per\xc3\xb2 volessimo lavorare sul lungo, sarebbe il caso di sottoporre la regressione iniziale al Test di Engle-Granger."