b"\n_START_ARTICLE_\nProcesso di Poisson\n_START_PARAGRAPH_\nUn processo di Poisson, dal nome del matematico francese Sim\xc3\xa9on-Denis Poisson, \xc3\xa8 un processo stocastico che simula il manifestarsi di eventi che siano indipendenti l'uno dall'altro e che accadano continuamente nel tempo. Il processo \xc3\xa8 definito da una collezione di variabili aleatorie N\xe2\x82\x9c per t>0, che vengono viste come il numero di eventi occorsi dal tempo 0 al tempo t. Inoltre il numero di eventi tra il tempo a e il tempo b \xc3\xa8 dato come Nb\xc2\xa0\xe2\x88\x92\xc2\xa0N\xe2\x82\x90 ed ha una distribuzione di Poisson. Ogni traiettoria del processo (ovvero ogni possibile mappa da t a N\xe2\x82\x9c(\xcf\x89), dove \xcf\x89 appartiene allo spazio di probabilit\xc3\xa0 su cui \xc3\xa8 definita N) \xc3\xa8 una funzione a gradino sui numeri interi_NEWLINE_Il processo di Poisson \xc3\xa8 un processo a tempo continuo: la sua controparte a tempo discreto \xc3\xa8 il processo di Bernoulli. Il processo di Poisson \xc3\xa8 uno dei pi\xc3\xb9 famosi processi di L\xc3\xa9vy. I processi di Poisson sono anche un esempio di catena di Markov a tempo continuo.\n_START_SECTION_\nDefinizione\n_START_PARAGRAPH_\nEsistono tre definizioni equivalenti di processo di Poisson:"