b'\n_START_ARTICLE_\nExtrapolaci\xc3\xb3n de Richardson\n_START_PARAGRAPH_\nEl m\xc3\xa9todo de extrapolaci\xc3\xb3n de Richardson,  desarrollado por Lewis Fry Richardson (1881-1953), permite construir a partir de una secuencia convergente otra secuencia m\xc3\xa1s r\xc3\xa1pidamente convergente. Esta t\xc3\xa9cnica se usa frecuentemente para mejorar los resultados de m\xc3\xa9todos num\xc3\xa9ricos a partir de una estimaci\xc3\xb3n previa, de igual forma mejora la precisi\xc3\xb3n en el c\xc3\xa1lculo num\xc3\xa9rico de la derivada de una funci\xc3\xb3n, partiendo de la base de la serie de Taylor. Este proceso es especialmente utilizado para definir un m\xc3\xa9todo de integraci\xc3\xb3n: el m\xc3\xa9todo de Romberg.\n_START_SECTION_\nAplicaciones en m\xc3\xa9todos num\xc3\xa9ricos\n_START_PARAGRAPH_\nLas aplicaciones m\xc3\xa1s inmediatas de la Extrapolaci\xc3\xb3n de Richardson en los m\xc3\xa9todos num\xc3\xa9ricos son dos: derivaci\xc3\xb3n num\xc3\xa9rica mediante diferencias centradas y las f\xc3\xb3rmulas de Newton-Cotes para la integraci\xc3\xb3n num\xc3\xa9rica.'