통 큰 금융지원 때문? BNK, 국내 은행 중 건전성 평가 '꼴찌'
BNK금융지주가 1분기 국내 은행 건전성 평가에서 최하위 성적표를 받았다.

금융감독원은 1일 ‘1분기 은행지주회사 및 은행의 국제결제은행(BIS) 기준 자본비율 현황’을 발표했다. 이에 따르면 BNK는 3월말 기준 보통주자본비율 9.48%, 총자본비율 12.42%로 두 항목 모두에서 평가대상 16개 은행 중 최하위를 기록했다. 이번 조사는 은행지주회사 8곳(BNK, 신한, 하나, 국민, 우리, 농협, DGB, JB)과 은행지주 소속 자회사가 아닌 비지주은행 8곳(SC, 씨티, 산업, 기업, 수출입, 수협, 케이, 카카오) 등 모두 16개 은행을 대상으로 했다.

BIS 자기자본비율은 자본을 위험가중자산으로 나눈 값이다. 자본이 적거나 부실대출이 많으면 비율이 떨어진다. 이번 조사 결과, 은행권 전반에서 자기자본비율이 늘었다. 전년말과 비교해 보통주자본비율은 평균 0.40%P 늘었고, 총자본비율은 0.34%P 상승했다. 그러나 BNK는 되레 보통주자본비율과 총자본비율이 각각 0.32%P, 0.51%P 하락했다.

은행별로 볼 때 카카오·씨티·하나·국민은행의 자기자본비율이 크게 높았다. 카카오와 시티의 경우 보통주자본비율과 총자본비율의 2개 지표 모두에서 19% 이상을 기록했다. 하나은행은 보통주자본비율 14%를 넘겼고, 총자본비율도 16%를 넘겼다. 국민도 각각 13%와 16%를 넘긴 것으로 나타났다. 반면 위험자산비중이 높은 은행은 BNK를 비롯해 수협·JB·우리지주 등이었다. 4개사는 보통주 자본비율이 11%를 넘지 못했고, 특히 BNK는 10%를 밑돌았다. 총자본비율 역시 BNK만 12%대로 최하위를 기록했고, 나머지 3개사 역시 13%대로 낮은 수준에 머물렀다.

이에 대해 BNK측은 시중 은행은 대부분 내부등급법을 적용해 자기자본비율을 높게 책정하는 반면 BNK는 내부등급법 미적용으로 엄격한 기준을 들이댄 결과라고 해명했다. 내부등급법은 BIS 자기자본비율 산정 시 감독 당국이 제시하는 표준모형이 아닌 자체적으로 구축한 모형을 활용하는 방식이다. 내부등급법을 적용하면 신용평가 기관으로부터 평가받은 신용등급만 사용할 수 있는 표준모형보다 상대적으로 위험가중자산이 줄어드는 경향을 가진다. 실제로 DGB지주는 지방 지주사 중 최초로 내부등급법을 적용 받아 건전성 개선 효과가 컸다.

또한 기업·가계대출 확대에 따른 원화대출금 증가도 BNK 자기자본비율 축소에 영향을 미쳤다. BNK의 1분기 원화대출금은 전년말 대비 4조 1000억 원(4.9%)이나 증가했다. BNK 관계자는 “1분기 당기순이익 1927억 원을 달성했지만, 금융지원 확대를 통한 대출금 증가로 자본비율이 하락했다”며 “현재 추진 중인 내부등급법이 조만간 승인되면 그룹의 자본비율도 크게 올라갈 것으로 예상된다”고 말했다.

금융감독원의 발표에 따르면 16개의 은행 중 가장 낮은 건전성을 보인 곳은 어디야
BNK금융지주