How to phrase "You know what they say? [quote]" in Chinese?
你知道他们说的什么吗

你知道他们怎么说吗

are common phrases， but not for this context。

Depends on the type of the quote， you can use

俗话说/老话说/有句话叫：folk saying

古语有云 （classical saying）

X曰 （quote from ancient scholar）

XX说 （common phrase）

A: 俗话说： 三个臭皮匠， 顶一个诸葛亮（Two heads are better than one）

B：有句话叫： 人多手乱。

A：古人云：多多益善。

B：子曰：你说得不对。

A: 高尔基说： 子没说过。