section_heading: Trenerska karijera
paragraph_text: Nakon što je Coventry City ispao iz Premier lige u svibnju 2001.<ref>Coventry relegated at Villa te poslije loših rezultata u drugoj ligi, klub je napustio tadašnji trener Gordon Strachan.<ref>Strachan quits Coventry Nilssonu je tada ponuđen ugovor da privremeno vodi momčad kao igrač-trener. Klub mu je to ponudio unatoč tome što dotad nije imao trenerskog iskustva.<ref>Coventry's Swede dreams Zbog pobjeda koje su uslijedile, promijenjen mu je status iz privremenog u stalnog trenera.<ref>Nilsson gets nod Coventry je kratko vrijeme na prijelazu u novu godinu bio na vrhu tablice da bi nakon toga rezultati počeli padati. Budući da su navijači kluba zbog toga postali nezadovoljni, Nilsson je objavio da će se krajem sezone igrački umiroviti te se više posvetiti trenerskom poslu.<ref>Nilsson hangs up boots Međutim, nakon što je Coventry ispao u doigravanju za povratak u viši rang, Nilsson je otpušten u travnju 2002.<ref>Coventry sack Nilsson and Smith Već sljedeći tjedan zamijenio ga je bivši suigrač Gary McAllister koji je također bio igrač-trener.<ref>Coventry turn to McAllister