section_heading: Počeci (od 2002. do 2005.)
paragraph_text: U ljeto 2004., Rocketsi su u velikoj razmjeni igrača s Orlando Magicom dobili Tracya McGradya, dok su na suprotnu stranu otišli Steve Francis i Cuttino Mobley.<ref>NBA: McGrady u Houston za Francisa i Mobleya<ref>NBA: I službeno McGrady u Houstonu, a Francis u Orlandu Iako je Yao izjavio da su mu Francis i Mobley "u svakom pogledu pomogli [njemu] u prve dvije sezone", dodao je, "uzbuđen sam što ću igrati s Tracyem McGradyem. On može napraviti nevjerojatne stvari." Nakon zamjene, Rocketse su proglasili glavnim favoritima za naslov. Obojica su izabrani na NBA All-Star utakmicu 2005., dok je Yao za startnu petorku dobio tadašnjih rekordnih 2,558,278 glasova,<ref>Howard s rekordom do All-Stara čime je srušio bivši rekord Michaela Jordana. Rocketsi su s omjerom 51-31 zauzeli peto mjesto na Zapadnoj konferenciji i drugu godinu zaredom plasirali se u doigravanje, gdje su se suočili s Dallas Mavericksima. Rocketsi su slavili u prve dvije gostujuće pobjede, a Yao je u drugoj utakmici iz igre šutirao 13/14, što je najbolji postotak šuta u povijesti franšize. Međutim, Rocketsi su poraženi u sljedećih četiri od pet utakmica, dok su onu posljednju sedmu utakmicu izgubili s čak 40 razlike.<ref>NBA: Dallas ponizio Houston Rocketse Yao je tijekom te serije postizao 21.4 poena (65% šuta iz igre) i 7.7 skokova po utakmici.