Potrivit mass-media de la Belgrad, Milenkovic mentine legaturi stranse cu fostul sel al politiei politice, Milorad Lukovic, cunoscut drept Legia, al carui nume a iesit la lumina in repetate randuri pe parcursul procesului lui Slobodan Milosevic, la Haga.
Belgrad basınına göre Milenkoviç'in - Miloşeviç'in Lahey'deki yargılanışı sırasında adı sık sık gündeme gelen - eski gizli polis amiri Milorad Lukoviç'le yakın bağları bulunuyor.