Според медиите в Белград, Миленкович е в близки отношения с бившия шеф на тайната полиция Милорад Лукович, известен като Легия, чието име се споменаваше нееднократно по време на процеса на Слободан Милошевич в Хага.
Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης του Βελιγραδίου, ο Μιλένκοβιτς είχε στενούς δεσμούς με τον πρώην αρχηγό της μυστικής αστυνομίας Μίλοραντ Λούκοβιτς, γνωστό ως Λεγκίγα, το όνομα του οποίου έχει αναφερθεί επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της δίκης του Μιλόσεβιτς στη Χάγη.