Si Gray namundag sa Cairns, Queensland. An saiyang ama iyo si Ian Gray, taga-Fraserburgh, asin an saiyang ina iyo si Normita Ragas Magnayon, tubong Oas, Albay. Si Gray ipigngaran sa saiyang lola sa ama na si Catherine Gray (née Ross), sarong imigrante sa Western Australia gikan Scotland kan taon 1952.