Сярод яго ўлюбёных кніг былі складанні Ф. Ніцшэ і А. Шапенгаўэра, што таксама знайшло адлюстраванне ў яго творчасці; адным з найболей блізкіх яму пісьменнікаў быў Ф. М. Дастаеўскі, і ў 1909 годзе Малер гаварыў Арнольду Шонбергу з нагоды яго вучняў: «Прымусьце гэтых людзей прачытаць Дастаеўскага!