Namundag kan Agosto 25, 1930 sa Edinburgh sa ina niyang si Euphemia McBain, na an trabaho paralinig sa mga harong-harong, asin an saiyang ama iyo si Joseph na sarong trabahador sa sarong pabrika. Si Connery mga enot na taon garo destinado kuta na may buhay na bakong glamoroso na dai lamang pighuna na ngapit an saiyang kabantogan bilang aktor  malataw na marhay na pagtitingagon kan saiyang henerasyon.  Mala ta kan edad 14, paghale sa eskwelahan, siya nagpurot nin mga trabaho na masabing mayong kaaabtan; nagin siyang drayber nin trak, parahatod mga boteng gatas asin ngani sabi niya, makauyam na siya nagin pang paragosgos kan mga kabaong bago nadiskubre siya kan kinaban nin akting.