Casóse cola so primer esposa, Kathy, en 1991, pero la pareya divorcióse en 1998. Tuvieron un fíu, Remy (nacíu en 1997). Grillo volvió casasel 28 dochobre de 2000, esta vegada cola actriz Wendy Moniz. La pareya tuvo dos fíos: Liam (n. 2004) y Rio Joseph Grillo (n. 2008).