Empiezal nuevu sieglu dirixiendo tres film musicales basaos nidénticos presupuestos estéticos: Salomé (2002), puesta nescena de la conocida traxedia bíblica pola compañía dAída Gómez; Iberia (2005), homenaxe a la Suite homónima del compositor Isaac Albéniz; y Fados (2007), en coproducción con Portugal, sobrel fadu, espresión musical portuguesa por excelencia. Nestos filmes Saura repite les mesmes convenciones de los musicales previos de los años 90, empezando pol emplegu de la lluz como elementu dramáticu, según lusu dun moblame minimalista, llogrando en consecuencia unos musicales de gran sobriedá y guapura visual, pero yá ensin la novedá daquellos.