Філіп II амаль увесь час правёў у Іспаніі. Паводле яго праўлення сталіцай стаў Мадре недалёка ад якога быў пабудаваны Эскориал (палац, манастыр і грабніца), у якім кароль правёў амаль увесь час. Маючы фантастычную працаздольнасць, кароль лічыў, што строгімі прадпісаннямі можна кіраваць велізарнай краінай. Каб загады караля хутчэй даходзілі да падданых будаваліся дарогі, была арганізавана пошта. Шмат увагі надавалася войску. Уладкованая па швейцарскім ўзоры, яна была самай магутнай у Еўропе.