Афіцыйная гісторыя музея бярэ пачатак 24 студзеня 1939 г. – згодна з пастановай урада Савета Народных Камісараў БССР у Мінску стваралася Дзяржаўная мастацкая галерэя. Яна размясцілася ў пятнаццаці залах будынка Вышэйшай камуністычнай сельскагаспадарчай школы. Акрамя аддзелаў жывапісу, скульптуры і графікі, у Галерэі спецыяльнай пастановай быў арганізаваны аддзел мастацкай прамысловасці.