Auberjonois nació en Nueva York, siendo fíu de la princesa Laure Louise Napoléone Eugénie Caroline Murat, tataranieta de Murat, rei de Nápoles, quien yera amás cuñáu de Napoleón Bonaparte. El so padre, Fernand Auberjonois, nacíu en Suiza, yera periodista y escritor, ente que'l so güelu (de quien llevaba'l nome) yera un pintor post-impresionista.