En 1970 casóse col fotógrafu español Francisco Grande, a quien conociera na so etapa universitaria. La felicidá ente dambos terminaría a mediaos de los años 1970, pero nun se divorciaríen hasta 1982. Jessica caltuvo dende 1976 hasta 1982 una rellación amorosa col baillarín Mikhail Baryshnikov, con quien tuvo una fía, Alexandra. Enantes tuvo un affaire con Bob Fosse, el direutor de la so segunda película, All That Jazz (1979).