Mientres la mocedá de Ethelbaldo, la dinastía de Penda gobernó Mercia; Ceolredo, nietu de Penda y per tanto primu segundu de Ethelbaldo, foi rei de Mercia ente 709 y 716. Una antigua fonte, la Vita sancti Guthlaci, escrita pol monxu de Wessex Félix, revela que foi Ceolredo quien unvió a Ethelbaldo al exiliu. San Guthlac foi un noble merciano qu'abandonó la so carrera nel exércitu d'Ethelredo pa convertise primero en monxu ya instalase en Repton y darréu vivir como un ermitañu nun túmulu de Crowland, nes zones pantanoses d'Anglia Oriental. Mientres el so exiliu, Ethelbaldo y los sos homes abelugar na mesma zona, polo que visitaron a Guthlac, que simpatizaba cola causa de Ethelbaldo, seique por cuenta de la opresión que Ceolredo exercía sobre los monesterios. Guthlac tamién recibía visites d'otres personalidaes, como'l obispu Haedde de Lichfield, un merciano influyente, y pue que a Ethelbaldo fuéra-y políticamente útil el sofitu del monxu pa llograr aportar al tronu. Tres la muerte de Guthlac, Ethelbaldo tuvo un suañu nel qu'ésti-y agoraba grandor; darréu, cuando Ethelbaldo yá ocupara'l tronu, construyó un santuariu dedicáu a Guthlac.