L'álbum y los sos videoclips tán ambientados en California, nel contestu d'un añu 2019 posapocalíptico. La temática desenvolver en Battery City, una ciudá ficticia na que tou ye fácil y seguro, y onde a les persones apúrrenlos el so emociones per mediu de pastilles. Fora de la ciudá hai un peligrosu desiertu, onde habita una peada de foresteros llamaos Killjoys, quien tienen de trepar y combatir contra la corporación Better Living Industries, que controla a la población de la ciudá. La banda manifestó que tou esto ye una metáfora de les coses poles que pasaron pa crear l'álbum, y una reacción a «l'esaniciar les coses especiales, esaniciar l'arte y ser absorbíu nesti tipu de cultura pocu arriesgada de rock trentenu». Ray Toru espresó que, pa él, el discu polo xeneral trátase de «atopar un sentíu de llibertá y usar la creatividá y l'arte como una arma, en contraposición a esmolecese pola resultancia final». La temática de Danger days foi comparada coles películes de los años setenta Vanishing point y Mad Max, y nótense tamién dellos elementos similares al álbum conceptual Kilroy was here, del grupu estauxunidense Styx.