Tres l'españíu de la guerra en 1939, a Eduardo asignóse-y un puestu militar nel exércitu británicu destináu en Francia. Según el fíu de William Edmund Ironside, primer barón Ironside, Wallis siguió recibiendo a los sos amigos rellacionaos col movimientu fascista y peneró-yos detalles de les defenses franceses y belgues que llograba del duque. Cuando #los alemanes invadieron el norte de Francia y bombardearon Gran Bretaña en mayu de 1940, la duquesa díxo-y a un periodista estauxunidense: «nun puedo dicir que siento llástima por ellos». Como les tropes alemanes avanzaben, los duques fuxeron de la so casa en París con destín escontra'l sur, primero a Biarritz y depués en xunu a España. Ellí, Wallis díxo-y al embaxador d'Estaos Xuníos, Alexander W. Weddell, que Francia perdiera porque taba «internamente enferma». En xunetu la pareya #camudar a Lisboa, Portugal, onde s'agospiaron na casa de Ricardo Espírito Santo Silva, un banqueru que yera sospechosu de ser axente alemán. N'agostu, un buque de guerra británicu treslladó a la pareya a les Bahames, onde Eduardo foi instaláu como gobernador.