La Virxe de Cobos atópase na sacristía de la ilesia parroquial, hasta onde se movió dende la ermita del mesmu nome, edificación que foi con anterioridá la parroquia del despoblado de Cobos. El términu de La nuesa Señora de Cobos pertenecía al infantado de Covarrubias, según consta na escritura fundacional de l'abadía y infantado de Covarrubias, roblada pol Conde de Castiella Garci Fernández el 24 de payares del añu 988. Con posterioridá, en 1484, l'abá Diego Fernández Castro dexa al conceyu de Pinilla Trasmonte el llugar de Cobos col so territoriu.