L'orixe de la cueva como llugar de cultu ye revesosu. La tradición afirma que don Pelayo, escorriendo a un malfechor que s'abelugaría nesti covarón, atopar con un ermitañu que daba cultu a la Virxe María. L'ermitañu rogó a Pelayo que perdonara al malfechor, cuidao que s'acoyera a la proteición de la Virxe, y díxo-y que llegaría'l día en qu'él tamién tendría necesidá de buscar amparu na Cueva. Dellos historiadores dicen que lo más creíble ye que Pelayo y los cristianos, abellugaos na Cueva de los musulmanes, llevaren consigo dalguna imaxe de la Virxe y dexar ellí dempués de la so victoria na Batalla de Cuadonga.