Cola Segunda Guerra Mundial y la invasión alemana de Noruega en 1940, la princesa Marta xuntu colos sos fíos abandonó'l país y abelugóse en Suecia, el so país natal, ente que Olaf permanecía en Noruega al llau del rei. La presencia de la princesa en Suecia resultó incómoda, por cuenta de la política d'acercamientu diplomáticu qu'esti país sostenía col gobiernu nazi d'Alemaña. Ante esa situación, Marta abandonó Suecia y se exilió a los Estaos Xuníos, por invitación del presidente Roosevelt. Nun principiu la familia vivió na Casa Blanca, y darréu nuna residencia en Washington D. C..