Los restos más primitivos del conceyu son un xacimientu cerámicu de dómina post-hallstática, restos de la calzada romana qu'escurría escontra Cauca (Coca) y dalgún vidriu d'orixe romanu, pero principalmente La Pedraja de Portillo ye una llocalidá que nació a partir de los pastores que baxaben dende lo alto de Portillo coles oveyes a pastiar a los estensos araxales y pinares del llamáu Rasu de Portillo. Antes de ser desecada nel sieglu XIX, el Rasu de Portillo yera una zona húmeda qu'algamaba les 1.900 hectárees. Adulces fuéronse formando pequeños campamentos pa nun tener que xubir otra vegada hasta Portillo.