Murray foi un apasionáu golfista, y tuvo munchos compañeros de xuegu tamién humoristes. Ente ellos atopábense Jack Carter, Jerry Lewis, Joey Bishop y otros. Murray creó númberos risibles de cutiu rellacionaos col xuegu, que representaba en diverses competiciones de golf de calter benéficu. Inclusive presidió mientres dellos años el Comedians' Golf Classic, que se celebraba en Nueva York y California.