Nel ámbitu cinematográficu, dende 1908 a 1909 Avery actuó en 33 curtios so la direición de D. W. Griffith y Fred J. Balshofer, usualmente en papeles de repartu, y de cutiu trabayando xunto a Mack Sennett. En 1912, cuando Mack Sennett foi a dirixir Keystone Studios, él siguiólu xunto a Mabel Normand, Fred Maze y Ford Sterling. Avery formó parte de los Keystones Cops dende la primer apaición del grupu nel filme Hoffmeyer's Legacy, y caltuvo el so papel en comedies de la serie como Bangville Police y The Gangsters.