Sophie Okonedo nació en Londres, fía de Henry Okonedo (1939-2009), que trabayaba pal gobiernu, y Joan Allman, una profesora de pilates. El so padre yera d'orixe nixerianu y la so madre provenía del East End de Londres, anque los sos güelos yeren emigrantes d'orixe xudíu de Polonia y Rusia. Okonedo foi educada na fe xudía de la so madre. Cuando tenía 5 años el so padre abandonó a la familia.