जिला के नाम कैसन बाजुरा रहल गए इ बारे मा कौनो लिखित प्रमाण नभइल। पुराना कहावतें अनुसार पहले इ जिला के आपन स्वतन्त्र अस्तित्व नरइल बा। उ समय मा इ क्षेत्र सिजां के अन्तर्गत रहल बा। केन्द्रीय शासन जुम्ला से संचालन होकर भी शासक का प्रतिनिधि हाल के बाजुरा जिला मे सहायक दरबार बनाइल के रहल बा। उ सहायक दरबार को "कोट" बोलल बा। तत्कालीन सिजां दरबार के राजा के आदेश अनुसार इ बाजुरा दरबार से वाज चिडिया के नाम पकड कर  पर्दथ्यो । वाजलाई पासोमा हालेर समातिन्थ्यो । भालेबाजंलाई शाही वाज र पोथि वाजलाई झुर्रा वाज भनिन्थ्यो । एक पटक राजाको आफ्नो दरबारमा वाज पठाई दिने आदेश अनुसार पासो थाप्दा उक्त पासोमा शाही वाज न परि झुर्रा वाज पर्न गएछ । शाहीवाज पासोमा पार्न नसकि झुर्रावाज मात्र परेको खबर सहित झुर्रावाज राजाको दरबारमा पठाएछन । राजाले शाहिवाजको चाहना गरेको तर झुर्रावाज प्राप्त भएकोले यस ठाउंको नाम त्यहि पोथीवाजको नाम "भुर्रावाज" लाई उल्टोबाट बाझुर्राकोट राखेछन । त्यहि बाझुर्राकोट पछि अपभ्रंश हुदै बाजुरीकोट भयो र त्यसै बाजुरीकोटको नामबाट बाजुरा रहेको किंवदन्ति पाईन्छ । अर्को भनाई अनुसार यो ठांउमा "बाजुगार्ड" भन्ने नदिको नामबाट बाजुरा जिल्ला नाम रहन गएको हो भन्ने भनाई पनि पाईन्छ ।