Музеі размяшчаюцца ў трох палацах на спраектаванай Мікеланджэла Буанароці плошчы Капітолія ў Рыме: сярэднявечны Сенатарскі палац, перабудаванае Мікеланджэла рэнесанснае Палацца Кансерватараў і Новы палац XVII стагоддзя, які паўтарае яго аблічча.