Род Сапегаў быў праваслаўным, але Л. І. Сапегу ў 7-гадовым узросце аддалі вучыцца ў Нясвіжскую пратэстанцкую школу, дзе выкладалі запрошаныя ўладальнікам Нясвіжа Мікалаем Радзівілам Чорным вядомыя тагачасныя дзеячы навукі і культуры.