Se troba en o Palacio de Bibliotecas y Museus de Madrit, edificio d'o sieglo XIX debantado por l'arquiteuto Francisco Jareño y rematato por Antonio Ruiz de Salces dentre os anyos 1866 y 1982. En o mesmo edificio se troba tamién a seu d'a Biblioteca Nacional, pero tien dentradas diferents ya que l'adreza d'o museu ye en a carrera de Serrano, chunto a la plaza de Colón.