định nghĩa hệ số tương quan mẫu
Thuật ngữ Tâm lý học. Hệ số tương quan. Đây là thước đo về hướng (tích cực hoặc tiêu cực) và mức độ (phạm vi của hệ số tương quan từ -1 đến +1) của mối quan hệ giữa hai tập hợp điểm. Điểm có hệ số tương quan thuận tăng và giảm cùng nhau (như với hút thuốc và ung thư).
Chúng tôi mở rộng mô hình tương quan không đổi thành một mô hình trong đó các mối tương quan được phép thay đổi theo thời gian. Khi các tham số chính nhất định trong mô hình mở rộng được áp đặt bằng 0, mô hình tương quan không đổi sẽ thu được. Chúng tôi xem xét thử nghiệm LM cho các giới hạn bằng 0 đối với các tham số chính. Các thuộc tính mẫu kim loại của thử nghiệm LM được kiểm tra bằng cách sử dụng phương pháp Monte Carlo. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp một thử nghiệm thuận tiện (mà không cần phải ước tính mô hình bao gồm) cho hằng số- giả định tương quan và kiểm tra các đặc tính của phép thử trong các mẫu nhỏ. Bollerslev (1990) đề xuất một số chẩn đoán cho mô hình GARCH đa biến tương quan không đổi.