tương quan thời điểm sản phẩm của pearson là gì
Thông tin thêm về Hệ số Tương quan Sản phẩm-Thời điểm Pearson được cung cấp trên Wikipedia. Hệ số tương quan giữa sản phẩm và khoảnh khắc của Pearson. Hệ số tương quan mô-men sản phẩm Pearson là một phép đo thống kê về mối tương quan (kết hợp tuyến tính) giữa hai bộ giá trị. Hệ số tương quan mô-men sản phẩm Pearson cho hai bộ giá trị, x và y, được đưa ra bởi công thức: trong đó x và y là trung bình mẫu của hai mảng giá trị.
Chúng tôi mở rộng mô hình tương quan không đổi thành một mô hình trong đó các mối tương quan được phép thay đổi theo thời gian. Khi các tham số chính nhất định trong mô hình mở rộng được áp đặt bằng 0, mô hình tương quan không đổi sẽ thu được. Chúng tôi xem xét thử nghiệm LM cho các giới hạn bằng 0 đối với các tham số chính. Các thuộc tính mẫu kim loại của thử nghiệm LM được kiểm tra bằng cách sử dụng phương pháp Monte Carlo. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp một thử nghiệm thuận tiện (mà không cần phải ước tính mô hình bao gồm) cho hằng số- giả định tương quan và kiểm tra các đặc tính của phép thử trong các mẫu nhỏ. Bollerslev (1990) đề xuất một số chẩn đoán cho mô hình GARCH đa biến tương quan không đổi.