định nghĩa tương quan ngụ ý
Tương quan ngụ ý được định nghĩa là thước đo mức độ hài hòa giữa hai người. các biến như được ngụ ý bởi giá của một hợp đồng quyền chọn đơn lẻ hoặc giá của sự kết hợp. hợp đồng quyền chọn. Vì giá quyền chọn là ÃƒÂ ¢ Ã‚â‚¬Ã‚Å “hướng tới tương laiÃƒÂ ¢ Ã‚â‚¬Ã‚ các chỉ số tài chính kết hợp với nhau.
Chúng tôi mở rộng mô hình tương quan không đổi thành một mô hình trong đó các mối tương quan được phép thay đổi theo thời gian. Khi các tham số chính nhất định trong mô hình mở rộng được áp đặt bằng 0, mô hình tương quan không đổi sẽ thu được. Chúng tôi xem xét thử nghiệm LM cho các giới hạn bằng 0 đối với các tham số chính. Các thuộc tính mẫu kim loại của thử nghiệm LM được kiểm tra bằng cách sử dụng phương pháp Monte Carlo. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp một thử nghiệm thuận tiện (mà không cần phải ước tính mô hình bao gồm) cho hằng số- giả định tương quan và kiểm tra các đặc tính của phép thử trong các mẫu nhỏ. Bollerslev (1990) đề xuất một số chẩn đoán cho mô hình GARCH đa biến tương quan không đổi.