độ lệch chuẩn đo lường loại rủi ro
Độ lệch chuẩn Biện pháp rủi ro phổ biến nhất được sử dụng trong cả đánh giá quỹ đầu cơ và quỹ tương hỗ là độ lệch chuẩn. Độ lệch chuẩn trong trường hợp này là mức độ biến động của lợi nhuận được đo bằng tỷ lệ phần trăm và thường được cung cấp hàng năm.
Giá trị p là xác suất bạn đã bác bỏ giả thuyết vô hiệu một cách sai lầm. Điểm Z là thước đo độ lệch chuẩn. Ví dụ: nếu một công cụ trả về điểm Z là +2,5 thì nó được hiểu là + 2,5 độ lệch chuẩn so với giá trị trung bình. Giá trị P là xác suất. Cả hai thống kê đều được kết hợp với phân phối chuẩn chuẩn.