Sub「サポートしていない」というか、簡単に言ってしまえば「(そのオブジェクトに)そんなプロパティやメソッドはないよ」という意味です。上のコードでは、RangeオブジェクトのCaptionプロパティに文字列を設定しようとしています。RangeオブジェクトにはCaptionプロパティがありません。Captionプロパティは、Rangeオブジェクトにはありませんが、UserFormで使うLabelコントロールにあります。そのように、他のオブジェクトにはあるプロパティを、間違えて指定した場合だけでなく、次のように、まるでデタラメなプロパティを指定したときにもエラーが起こります。プロパティやメソッドの打ち間違い(スペルミス)でも発生するエラーです。