FX自動売買「Dr.EAのブログ」2008年2月の記事一覧マネーマネジメント今回も、前々回同様にエクセルを使って、複利と単利の利益率とドローダウンの比較が出来るものを作りました!→compound-interest.zip(エクセルファイル「複利と単利の利益率とドローダウンの比較」)黄色いセルにそれぞれ、システムの勝率1取引あたりのリスクに対する利益の比率1取引あたりの資産に対するリスクの比率(単利にはリスクの値そのものを入力)初期資産を入力します。すると、取引1000回分の勝敗が勝率を元にランダムに決定されます。その取引1000回分の勝率と、複利単利それぞれの利率、最大ドローダウン、期待値が計算されます。設定変更や、空いているセルにアクションを起こす度に再計算されます。同じ設定で、何度も再計算したときに1度でも利率が-100%になってしまったら、破産リスクがあるということになります。試してみてくださいね!でわ、このへんで。魔術師たちの心理学―トレードで生計を立てる秘訣と心構えの中で、紹介しているトム・バッソが行なったランダムエントリーの実験の一部を再現してみようかと思います。・3倍のボラティリティ・トレイリングストップを再現してみましょう!まずは、パラメータ用の変数を宣言します。range)の期間と、3倍という部分を変えられるようにしました。init(){//----MathSrand(TimeLocal());//----return(0);}乱数を使うときにはMathSrand関数で始まりをセットするのがお決まりのようです。atr3=iATR(NULL,0,ATRperiod,0)*stoplevel;まずは、iATR関数を使って、ATRのstoplevel倍の値をatr3という小数変数に代入するという文です。Red);}として、ポジションが無いときにしてもらうことを書きます。今回は、このEA以外での取引はしないという前提で書きますね。乱数を2で割った時の余りをsignという整数変数に代入します。signが0のとき買い注文(ストップをAsk-atr3に)します。signが1のとき売り注文(ストップをBid+atr3に)します。MODE_TRADES);として、ポジションがあるときにしてもらうことを書きます。内容は、それ以外の(ポジションや注文中のものがある)場合、そのポジションを選択します。今回は、一度に複数のポジションを持つことがないので、インデックスは常に0ということになりますね。Purple);return(0);}}とします。atr3にする)終了といった感じです。買値やatr3の値が有利に動いたときに、ストップを引き下げていく感じですね。}return(0);}として、ポジションが買いの場合も同様にします。start関数を終了させます。これでランダムエントリーシステムの完成です!早速、バックテストをしてみたのですが、ATRの期間を14くらいにするとよさそうな感じでした。取引機会を増やそうと1時間足で試してみましたが、ATRの3倍だとすぐにノイズにやられてしまうので、4.5倍あたりがよさそうな感じでした。トレンドフォローのストップの目安になりそうですね!でわ、今回はこのへんで。(9)カテゴリー:投資戦術の検証ポジションサイジングについて今回は、ポジションサイジングについてのお話です!エクセルで勝敗を自由に決められるドル円のバーチャル取引で資金の推移がわかるものを作ってみました!まずは、ダウンロードしてみてください。→position-sizing-test.zip(エクセルファイル「PSに対する資金の推移」)使い方は黄色くなっているセルを自由に設定します。1ドルあたりいくらかを入力します。資金と書いてある下には、初期資金、右には、取引一回あたりの資金配分率を設定します。レバレッジと書いてある下には、配分された資金の何倍の取引をするかを入力します。すると、その列には、何万通貨取引するのかが表示されます。リミット、ストップ、スプレッドを設定します。この3つから、値動きがランダムウォークとした場合の勝率理論値が計算されます。仮(0=利,1=損)と書いてある列に、自由に勝敗を書き込んでいきます。利食いしたときは「0」、損切りになってしまったときは「1」と入力します。仮取引勝率の右のセルに30回の取引の勝率が表示されます。勝率理論値と仕掛けの優位性を考慮して妥当な仮取引勝率にしてみてください。グラフは、トレードごとの資金の推移です。最終資金が算出されます。なかで説明されている、ポジションサイジングの話や、雪合戦の話、確率を味方につけるなどなど、エクセルで実際に設定してみると分かり易いかもですね!この本の中にも、ランダムエントリーに勝る仕掛けのシステムはほとんど存在しないと書いてあります。魔術師たちの心理学―トレードで生計を立てる秘訣と心構えでわ、今回はこの辺で。EA(20)indicators(3)その他(17)完全自動売買(10)投資戦術の検証(3)投資書籍(4)アーカイブ2014年5月(1)2014年1月(1)2013年9月(1)2013年6月(1)2013年3月(1)2012年5月(1)2012年1月(1)2011年2月(1)2010年10月(1)2010年3月(1)2010年2月(3)2010年1月(2)2009年10月(3)2009年8月(3)2009年5月(3)2009年1月(1)2008年12月(3)2008年11月(3)2008年9月(1)2008年8月(1)2008年7月(2)2008年6月(1)2008年5月(3)2008年4月(2)2008年3月(2)2008年2月(3)2008年1月(12)2007年12月(15)2007年11月(5)2007年10月(16)検索プロフィールDr.EAのアシスタント?をしている慶次です。自動売買のEA作成をお手伝いが出来ればと思っています。完全自動売買を可能にするMetaTraderのEAをプログラムするDr.EAの正規ブログ。EAのプログラミング言語MQLの使用方法やEAの製作方法の記事を作成。FXの自動売買やシステムトレードに興味がある方は、是非ご覧下さい。