FX自動売買「Dr.EAのブログ」PipSHakerのアルゴリズム2PipSHakerのアルゴリズム2今回は、前回の記事「PipSHakerのアルゴリズム1」のつづきです。買いロット合計がMaxTotalLots以内なら買いオーダー送信。約定されたらtrade1をtrueに。同様に売りのオーダーです。続いてクローズの部分です。2;と変数の宣言をします。HighPointとLowPointの中間値といった感じです。以上のとき、それをクローズ。高く買ったポジションをクローズ。利益が出ているもの全部をクローズ。以上のとき、それをクローズ。安く売ったポジションをクローズ。利益が出ているもの全部をクローズ。安く売ったポジションをクローズ。利益が出ているもの全部をクローズ。高く買ったポジションをクローズ。利益が出ているもの全部をクローズ。1~4はディテールでより効率よく取引するためのもの。5はPipMakerに似てますが、利益が出ているポジション全体で一番離れているポジションを相殺するようにしてあります。次に、オブジェクト部分、ストップロス、トレイリングストップと続きます。これらは、特に変わったことが無いので省略します。CloseWin()として、CloseWin()関数を作っています。これは、利益が出ているポジション全てをクローズするといった関数になっています。これで、おしまいですね。分からないところとかは、コメントでよろしくお願いします^^;でわ、このへんで。(17)なかなかソースを見る時間がなかったのですが、説明文と並べて一通り眺めさせていただきました。自分の理解力では、まだ理解出来ない部分が多々あります。17:56えぎさんこんばんは。RefreshRate()とif(OrderCloseTime()==0)はPipMakerV9-1の流れをそのまま使っています。詳しくは分かりませんが、RefreshRate()はレートの再読込み、if(OrderCloseTime()==0)は、まだクローズされていないことを確認しております。無くてもバックテストでのパフォーマンスは変わりませんが、if(OrderCloseTime()==0)をなくした場合、時々エラー表示があるので、一応つけているといった感じです^^;PipShakerの取引方法はリスクが高く、PipShakerOneは、エントリ→ポジションが無くなったら終了という1回こっきりのEAにしてあります。取引を続けるEAに改造できるかと思います。19:47早速のご返答、ありがとうございます。if(OrderCloseTime()==0)は、まだクローズされていないこと、ですか。TrendSign=-1;}上記は最初のエントリーのときの判断ですよね?で、2度目以降のエントリーは移動平均で・・・と思っていたのですが、違うのですか?最初のエントリーのみランダム的に買いか売りかを選んでエントリーし、その後は移動平均でエントリーシグナルを得てポジションを持つものだと思っていました。・・・どうもまだ理解出来ていないようです・・・。00:22えぎさんおはようございます。ポジションがあるときのエントリーは移動平均で・・・といった感じです。保有ポジションが無くなったら、また最初の条件のところで判断する感じですね!PipShakerOneは、パラメータでエントリの条件を設定していますが、それを変更し、trade1==falseという条件も無くせば、次のエントリもするようになるかと思います。08:01おはようございます。08:08えぎさんPipShakerV4では、エントリーは移動平均とその他フィルタを用いてエントリしています。09:43なるほど...。言うことは、通常バージョンは常にポジションをとり続ける訳ですね?では、取引する時間帯を決めてみたり、取引の条件を絞り込んだりしたら、ほどほどの頻度の取引量でエントリーやエグジットを行いませんかね?素人な意見ですが(笑)。15:12では、自分もソースを元にイジらせていただこうと思います。17:14久しぶりに書き込みさせていただきます。楽しみに拝見させていただいているのですが,知らぬ間に頭をかかえることが多くなってきてます(笑)質問なのですが,一定期間(20日程度)におけるEAの損益を取得する関数というのは作ることが可能でしょうか?該当口座の全損益を取得する方法はあると思うのですが,一定期間の損益を取得するとなると,検討がつかなくなっています。可能でしたら,どんな風になるのか教えていただけると非常にありがたいのですが・・・。図々しいお願いになると分かっていますが,よろしくお願いします。17:23simanamioさんおはようございます。お願いをしてしまい,申し訳ありません。実は,ブログ中の記事に紹介されていた「ランダムエントリー」を調べていて,非常に強いショックを受けました。仕掛けよりも,損切りの設定やポジションサイジングの方が重要。いうことかなと思いました。多くのEAでは,次の視点からマネージメント機能を付加しているようです。直近のトレードで連続してn回負けたらロット数を下げるではEAの損益カーブをもとにしてポジションサイジングをすることができるとしたら,どうなるんだろう?というのが疑問の発端です。一定期間におけるEAの収益をもとに「n日前の元本に対する,本日までn日間の損益」を指数として算出することができれば,次のような資金管理をすることが可能になるかと思います。一定のドローダウンをしていることをエントリーの条件にする(逆バリ思考)。EAの損益カーブが右肩上がりの場合のみトレードする(順バリ思考)。損益指数が一定以上の場合はいったん手じまいする。マルチロット系ではなく,トレンドフォロー・カウンタートレード用のマネージングになるかと思いますが,発想の是非を含めて意見やお知恵を拝借できたら幸いです。22:18simanamioさんこんばんわ。なると、やはり変数または、ファイルで仮取引履歴を作り、そこから損益カーブを導き出す感じですかね。19:44慶次さん>変数または、ファイルで仮取引履歴を作り・・・やはりそれ以外の方法はないみたいですネ外部データを参照するようなEAともなると,MT4偏差値の低い僕には,もはやお手上げです(>_<)エクセルだと期間中のドローダウンや損益指数を出すことはそれほど難しい作業ではないのですが,MT4・VT・エクセル,いずれも得意な分野があるということみたいですね。>過去の勝敗によって次の取引の勝率が変わることは無いらしい・・・そう言われてみると,統計学上はそうなるように思います。すると有効性に疑問が沸いてきました(あらら・・)ちなみにエクセルで作ったシステムについて,「損益指数が一定値以下になった場合にのみトレードを開始する」という条件を手作業で実施したところ,トレード回数は減少,最大DDは減少,トータル収益は多少増といった現象が見られました。複利運用する場合,「最大DDの減少」は非常においしいテーマになると思っているので,今回書き込みをさせていただいたような感じです。その結果も,ロジックが違うシステムで実験すると違う結果を出すかも知れません。お手を煩わせる前に,もう少し手作業で実験してみないといけませんね。場合によっては,「「MT4のバックテストデータをエクセルに渡して手作業で分析する」方法を効率化する。」というのもありかも知れませんし,いろいろやってみて,何か気づいたことがあったら,書き込みさせていただきたいと思ってます。19:32simanamioさんおはようございます。最大DDは減少,トータル収益は多少増は魅力的ですね!MT4のバックテストデータをエクセルに渡して手作業で分析する方法はとても有効ですよね!EAでコード化して出力するより、分かりやすく融通が利くので私もそうしてます。09:05御無沙汰しています!最近の調子は、いかがですか!私は10point3の改良と、逆張スキャルと、トレンド系デイトレの3本立てで研究しています。PipShakerの調子はいかがですか!0.01Lotでしたら損切りせずに耐えられそうな感じもしますが、損切りを積極的にすべきかが研究課題になりそうですね。(^-^)最近、Bogie等のニューラルネットワーク系を研究されている方がいると思いますが、慶次さんは、どう思われますか。詳しいことは把握していないのですが、過去のデータを分析して未来を予測?しているのかと思ったのですが。トレンドの流れに乗っていくより効率的なのかな?と思っているのですが、うまく対応しているのでしょうか。それには、私も勉強しなくては。16:11マーサーさんおひさしぶりです!去年のEAチャンピオンシップでトップがニューラルネットワーク系のEAでしたので、注目がされているのでしょうか^^;PipShakerは、前に作ったEAでQQEを使ったものが順調に利益が出ているようです。09:00コメントを投稿する(初めてのコメントの時は、コメントが表示されるためにこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまでコメントは表示されませんのでしばらくお待ちください)名前:メールアドレス:URL:ログイン情報を記憶コメントここにコメントを記入してくださいCaptcha:画像の中に見える文字を入力してください。Captchaの認証で入力ミスがありますと、コメントが消えてしまいますのでご注意ください。コメント欄に(X)HTMLタグやMTタグを記述される場合、「<」は「&lt;」、「>」は「&gt;」と入力してください。EA(20)indicators(3)その他(17)完全自動売買(10)投資戦術の検証(3)投資書籍(4)アーカイブ2014年5月(1)2014年1月(1)2013年9月(1)2013年6月(1)2013年3月(1)2012年5月(1)2012年1月(1)2011年2月(1)2010年10月(1)2010年3月(1)2010年2月(3)2010年1月(2)2009年10月(3)2009年8月(3)2009年5月(3)2009年1月(1)2008年12月(3)2008年11月(3)2008年9月(1)2008年8月(1)2008年7月(2)2008年6月(1)2008年5月(3)2008年4月(2)2008年3月(2)2008年2月(3)2008年1月(12)2007年12月(15)2007年11月(5)2007年10月(16)検索プロフィールDr.EAのアシスタント?をしている慶次です。自動売買のEA作成をお手伝いが出来ればと思っています。完全自動売買を可能にするMetaTraderのEAをプログラムするDr.EAの正規ブログ。EAのプログラミング言語MQLの使用方法やEAの製作方法の記事を作成。FXの自動売買やシステムトレードに興味がある方は、是非ご覧下さい。PipSHakerのアルゴリズム2。