Também foi internado para se livrar do stress e da dependência de álcool e drogas e até tentou o suicídio, em 2008. Fugiu de clínicas de reabilitação, ficou sumido por vários dias da família e mesmo das autoridades, quando foi expulso de um show do Iron Maiden, na Hungria. Em 2010, depois de gastar toda a sua fortuna e virar sem teto, teve de pedir ajuda ao sindicato dos jogadores de futebol ingleses para tentar sobreviver. Uma verdadeira montanha-russa, da qual Gazza ainda está tentando se livrar, continuando seu tratamento.
Há duas semanas, recebeu o convite da Lazio para retornar à Roma e ao estádio Olímpico após 17 anos. Com o consentimento de seus médicos, Gascoigne chegou à capital italiana no dia do jogo contra o Tottenham, válido pela Liga Europa. Foi novamente recebido calorosamente no aeroporto e homenageado pela Lazio com um belo vídeo.