FUC - Teoria de Risco em Seguros Não-Vida 1.º Semestre 2019/2020 - ISCTE-IUL - ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
Teoria de Risco em Seguros Não-Vida
Objectivos Introduzir algumas das noções no campo actuarial, usando como metodologias básicas a Teoria da Utilidade e a Teoria do Risco.
Programa 1.Revisão de conceitos básicos envolvendo variáveis aleatórias, com modelos probabilísticos associados discretos, contínuos, mistos ou de mistura. Os modelos de Bernoulli, Binomial, Poisson, Geométrico e Binomial Negativo, Normal, Gama, Beta, Pareto, etc. Revisão de Processos Estocásticos. Revisão de resultados assintóticos; somas de variáveis aleatórias e o Teorema Limite Central.
2.Alguns conceitos em Seguros sob uma perspectiva da Utilidade. Aversão ao risco.
3.Modelos de Risco Individual a breve prazo. Aproximações e noção de VaR.
4.Modelos de Risco Colectivo para um período simples. As Indemnizações Agregadas: modelos Poisson Composto e o Binomial Negativo.
5.Modelos de Risco Colectivo para um período genérico. Noção de Ruína. Os Processos associados às indemnizações - o Processo do Número de Indemnizações e o Processo das Indemnizações Agregadas. O Coeficiente de Ajustamento e sua relação com a Probabilidade de Ruína. Aplicações da Teoria do Risco a problemas de Seguros.
Processo de avaliação AULAS TEORICAS e TEORICO-PRATICAS, ministradas com:
quadro giz,
sendo os alunos igualmente chamados a participar na resolução de questões.
5 questões são propostas de trabalho individual escrito, em casa.
AVALIAÇÂO CONTÍNUA (AC)
EXAME ESCRITO FINAL (EEF)
NOTA=MAX( (EEF), 85%(EEF)+15%(AC) )
1. Participativas, com análise e resolução de exercícios práticos
2. Activas, com realização de trabalhos individuais
Bibliografia básica - Textos de Apoio dos slides teórico/práticos a facultar pela equipa docente durante o trimestre;
1. (*)M. I. Fraga Alves, Teoria do Risco, Texto de apoio, Edições CEAUL, 2005.
2. N. L. Bowers Jr, H. U. Gerber, J. C. Hickman, D. Jones e C. J. Nesbitt, Actuarial Mathematics, Society of Actuaries, Chicago, 1986. (*)
3.(**)(*)Tse Yiu-Kuen (2009). Nonlife Actuarial Models. Cambridge University Press .
(*) Manuais recomendados na área de Teoria do Risco.
(**) Manuais sugeridos para revisão do ?background?
Bibliografia complementar 1. M.L. Centeno, Teoria do Risco na Actividade Seguradora, Celta editora, 2003.
2. M. I. Fraga Alves, Introdução à Teoria do Risco, Working Paper no 62, ISEG, CEMAPRE, 1997.
3. R. Kaas, M.J. Goovaerts, J. Dhaene & M. Denuit (2002). Modern Actuarial Risk Theory. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht. 2002
4. Stuart A. Klugman, Harry H. Panjer, Gordon E. Willmot, Loss Models: From Data to Decisions, 3rd Edition. Wiley, 2008.