Matemática Financeira 2006/07
1º Semestre, 4º Ano, Licenciatura em Matemática
1º Semestre, Mestrado em Matemática
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Foram lançadas na página da disciplina as classificações do exame da época de recurso. Os exames da época de recurso podem ser vistos no dia 13 de Fevereiro, terça-feira, das 11h30m às 12h30m, no Gabinete 5.12 do DM.
Foram lançadas na página da disciplina as classificações do exame da época normal. Os exames da época normal podem ser vistos no dia 16 de Janeiro, terça-feira, das 11h30m às 12h30m, no Gabinete 5.12 do DM.
Encontram-se disponíveis as classificações do Trabalho 5.
Encontram-se disponíveis as classificações do Trabalho 4.
O prazo de entrega do Trabalho 4 foi adiado uma semana (e termina no dia 27/11/2006).
Encontram-se disponíveis as classificações do Trabalho 3.
Encontram-se disponíveis as classificações do Trabalho 2.
Encontram-se disponíveis as classificações do Trabalho 1.
Aulas Teóricas: Luís Nunes Vicente
Gabinete 5.11, Departamento de Matemática da FCTUC
Horário de Atendimento: Segundas (10h00-12h00) e Quartas (11h30-12h30)
Aulas Teórico-Práticas: Luís Daniel Abreu
Gabinete 4.6, Departamento de Matemática da FCTUC
Horário de Atendimento: Quintas (11h45-13h15 e 16h00-17h30)
Aulas Teóricas: Segundas e Terças (8h30-10h00) na Sala 2.3-DM
Aulas Teórico-Práticas: Quintas (14h30-16h00) na Sala 2.4-DM
Introdução à Matemática dos Derivados Financeiros: Contratos forward, contratos de futuros, arbitragem, opções. Modelação (estocástica e diferencial estocástica) do valor de um activo financeiro. O modelo de Black-Scholes. A fórmula de Black-Scholes. Paridade put-call e delta-hedging. Risco neutral e volatilidade implícita. Opções sobre activos que pagam dividendos. Preços de contratos forward e de contratos de futuros e de opções sobre futuros. O método binomial. Opções americanas. Opções exóticas (binárias). Opções dependentes da trajectória do activo (opções de barreira). Modelos de taxas de juro. Opções sobre obrigações e outros produtos sobre taxas de juro.
Introdução à Matemática da Selecção de Carteiras: Modelo quadrático de Markowitz. Fronteira de eficiência. Modelo linear. Valor em Risco (VaR) e Valor em Risco Condicionado (CVaR).
São recomendáveis conhecimentos básicos de análise vectorial, probabilidades e estatística, equações com derivadas parciais e optimização.
Luís Nunes Vicente, Introdução à Matemática Financeira, Departamento de Matemática da FCTUC, 2006/2007
T. Björk, Arbitrage Theory in Continuous Time, Oxford University Press, Oxford, 1998
G. Cornuejols e R. Tütüncü, Optimization Methods in Finance, Lecture Notes, Carnegie Mellon University, 2005
D. J. Higham, An Introduction to Financial Option Valuation: Mathematics, Stochastics and Computation, Cambridge University Press, Cambridge, 2004
J. C. Hull, Options, Futures, and Other Derivatives, Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 2003
B. Øksendal, Stochastic Differential Equations - An Introduction with Applications, quinta edição, Springer-Verlag, Berlim, 2000
H. M. C. V. Sebastião, Instrumentos Derivados Financeiros, Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, Ano Lectivo de 2003/2004
R. U. Seydel, Tools for Computational Finance, Springer-Verlag, Berlim, 2003
P. Wilmott, S. Howison e J. Dewynne, The Mathematics of Financial Derivatives, Cambridge University Press, Cambridge, 1995