A Festa de Sant'Ana de Caicó é uma celebração tradicional que ocorre há mais de 260 anos e reúne diversos rituais religiosos, profanos e outras manifestações culturais da região do Seridó norte-rio-grandense. Além de uma celebração representativa para este município, ela permite também vislumbrar a diversidade das manifestações culturais e possibilita a compreensão abrangente do Seridó potiguar. Como Patrimônio Imaterial, foi inscrita no Livro de Registro das Celebrações em 2010. Profundamente enraizada na história de Caicó, em particular, e do sertão potiguar, em geral, a Festa remonta aos processos de formação da sociedade brasileira, ainda, no período da colonização portuguesa. Ocorre, anualmente, da quinta-feira anterior ao dia 26 de julho, Dia de Sant'Ana, até o domingo subsequente e inclui também um "ciclo preparatório" que se inicia, geralmente, em abril.
Ao longo dos séculos foram alteradas as composições cerimoniais e, atualmente, os principais eventos que ocorrem nos dias festivos são: o "ciclo de preparação da Festa de Sant'Ana" que inclui as peregrinações rurais e urbanas e seus rituais de missa e procissão, assim como o Encontro das Imagens e a Peregrinação a Sant'Ana "Caravana Ilton Pacheco"; abertura oficial da Festa marcada por caminhada solene, quando o estandarte de Sant'Ana é hasteado em mastro localizado em frente à Catedral. Além das celebrações, os festejos incorporam muitas outras manifestações culturais da região, como os ofícios e modos de produção tradicionais das "comidas" do Seridó potiguar e dos muitos artesanatos sertanejos como, por exemplo, os bordados do Seridó; as músicas e bandas, os hinos, os poemas, o "beija" e demais formas de expressão do sertão norte-rio-grandense.
Muitos peregrinos participam da Peregrinação a Sant'Ana "Caravana Ilton Pacheco", que surgiu no ano 2000, com a iniciativa de algumas mulheres caicoenses que residiam em Natal e decidiram peregrinar até Caicó para homenagear Sant'Ana, partindo da cidade de Currais Novos e percorrendo um trajeto de 85 km durante o qual cantam e rezam. Ao chegar à cidade, no dia que precede o início da Festa, os devotos são recepcionados no Encontro das Imagens Peregrinas, onde é celebrada uma missa de ação de graças que marca o início da Festa de Sant'Ana. Um dos momentos de maior emoção devocional é o "beija", que ocorre desde a instalação da Povoação de Caicó, em 1735. Antes da procissão, quando o andor com a imagem de Sant'Ana já está enfeitado, os devotos se aproximam, depositam oferendas, beijam a própria mão e depois tocam a imagem transferindo, assim, seu afeto. Após a procissão o "beija" se repete e há uma grande disputa entre os fiéis que tentam pegar as flores que enfeitam o andor e a imagem.
A cavalgada está entre as atividades que compõe o cenário da Festa de Sant'Ana, e demonstra a devoção dos vaqueiros que saem da cidade de Acari, a 65 km de Caicó, e se encerra diante da Catedral, na Praça Matriz. Organizada desde a década de 1950, a cavalgada era realizada pelos moradores das zonas rurais. Ao longo do tempo, houve um esvaziamento, mas em 2002 foi retomada por um grupo de caicoenses, que a realizam no primeiro domingo da Festa. O evento conta com a participação dos cavaleiros que residem nas zonas rurais e moradores de Caicó, de cidades vizinhas e apreciadores da vaquejada.