Gestão Integrada de ALM em Bancos: Liquidez, Precificação, Banking Book e Funding Gap - RH Portal
10 de março de 2019 , horário: 08:00 - 18:10
No âmbito da gestão global das finanças em bancos, a unidade ALM (Asset and Liability Management) é a responsável pela gestão integrada dos ativos e passivos, tendo um papel essencial e estratégico no gerenciamento do balanço de um banco. Esta unidade abrange importantes desafios, que incluem: Como gerenciar o descasamento de prazos (funding gap) para garantir capacidades de liquidações financeiras? Qual o nível de liquidez mais adequado para a estrutura de balanço da instituição? Como definir a curva de precificação interna – pricing – dos recursos para os negócios nas áreas comerciais? Como apurar todas as posições no balanço frente aos fatores de riscos de taxa de juros e preços dos ativos? Que informações e indicadores são fundamentais para o gestor da mesa central de liquidez e pricing na Tesouraria? Quais as responsabilidades do ALCO (Asset-Liability Committee)?
O gerenciamento centralizado da liquidez em um banco, exercido pela unidade ALM ou Mesa Banking, é primordial na dinâmica dos fluxos dos recursos financeiros, desde as captações e depósitos até o direcionamento para operações de créditos nas Áreas Comerciais.
No universo compreendido entre gestão da liquidez, geração de funding, capital disponível e direcionamento de recursos para compulsórios, créditos direcionados, créditos de livre alocação e outros ativos, deve-se constituir uma metodologia de precificação interna dos recursos entre o ALM x originação dos negócios, ou o chamado FTP – funds transfer pricing.
Participe deste evento de Capacitação InterNews para aprimorar a gestão de ALM em sua instituição financeira. Este treinamento abrange a montagem das posições levando em conta fatores de riscos a juros e preços dos ativos e a sua direta correlação com riscos de mercado e riscos de liquidez. Na visão gerencial do balanço integrada com o gerenciamento da liquidez, será analisada em profundidade a precificação dos ativos e funding a partir da taxa de transferência de fundos (FTP); o gerenciamento do risco de taxa de juros nas posições da carteira bancária (banking book) e a sua integração com o capital da instituição financeira, bem como a estrutura do Comitê de Ativos e Passivos (ALCO).
Compreenda os conceitos, critérios e a utilização prática das informações necessárias para a gestão dos ativos e passivos em bancos. Obtenha uma visão integrada do inter-relacionamento entre as áreas de ALM x Tesouraria X Comerciais X Institucional. O treinamento consiste na apresentação de conteúdo conceitual e técnico alinhado com a aplicação de exercícios de simulação de uma situação prática.