Não apague a extensão de arquivo ".ahk" que fica no fim. O arquivo deve terminar com a extensão ".ahk" ou ele não vai funcionar no AutoHotkey.
Clique com o botão direito no seu novo script. Isso abrirá um menu suspenso com opções adicionais para o arquivo.
Clique em Editar Script. É a terceira opção de cima pra baixo. Isso vai abrir o script do AutoHotkey no Bloco de Notas. Aqui é onde você vai escrever a programação para criar seu primeiro script do AutoHotkey.