ReP USP - Detalhe do registro: Processos com memória longa compartilhada
Processos com memória longa compartilhada (2004)
Autor USP: SATO, JOAO RICARDO - IME
Abstract: Este trabalho tem como objetivo a avaliação de três estimadores do parâmetro de integração fracionária d e de um teste para memória longa compartilhada. Os estimadores a serem avaliados são: o estimador de Geweke e Porter-Hudak, o estimador usando o periodograma suavizado e o estimador semiparamétrico truncado de Whittle. A avaliação dos estimadores será no contexto de processos ARFIMA+ARMA, e em relação a variações nos termos autoregressivos e de médias móveis, tanto do termo de memória curta quanto do termo de memória longa. Além disso, serão introduzidos o conceito de modelos com memória longa compartilhada e um método de identificação através da análise de correlação canônica para séries temporais multivariadas proposto, por Ray e Tsay (1997). Por fim, serão apresentadas três aplicações sobre dados reais dos tópicos estudados: uma para a velocidade do vento em São Paulo e Piracicaba e outras duas para séries das bolsas de valores de Hong Kong, Nova Zelândia, Singapura, Brasil e Reino Unido
SATO, João Ricardo; MORETTIN, Pedro Alberto. Processos com memória longa compartilhada. 2004.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22082007-160332 >.
Sato, J. R., & Morettin, P. A. (2004). Processos com memória longa compartilhada. Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22082007-160332
Sato JR, Morettin PA. Processos com memória longa compartilhada [Internet]. 2004 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22082007-160332
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