Aplicação de algoritmos de aprendizado de máquina no desenvolvimento de modelos de escore de crédito 
SILVERIO, Murilo (2015)
RESUMO Os modelos de escore de crédito tornaram-se uma ferramenta importante para as instituições financeiras devido à necessidade de padronização e agilidade nas análises de crédito. De acordo com Thomas (2009) a regressão ...
Aplicação de árvores de regressão aditivas bayesianas no desenvolvimento de modelos de escore de crédito no Brasil 
BRITO FILHO, Daniel Alves de (2016)
A análise de crédito é uma atividade fundamental para as instituições financeiras. Os modelos de escore de crédito tornaram-se uma ferramenta importante, devido à necessidade de padronização e agilidade nas análises de ...
Aplicação do modelo Multi-estado de Markov em cartões de crédito 
RÉGIS, Daniel Evangelista (2006)
Modelos multi-estado de Markov são utilizados na área médica para estimar as probabilidades de transição entre, por exemplo, vários estágios de uma doença, podendo o paciente recuperar-se ou morrer. O principal interesse ...
Aplicação do modelo ZAIG (zero adjusted inverse gaussian) na análise de uma carteira de cartões de crédito 
TROIANI, Rafael Rodrigues (2009)
O modelo ZAIG (Zero Adjusted Inverse Gaussian) está baseado em uma distribuição semi-contínua com concentração em 0, contínua e assimetricamente positiva para valores positivos. Essa distribuição é parecida com o que se ...
Determinação de ratings de crédito para empresas brasileiras através de indicadores contábeis 
DAMASCENO, Danilo Luís (2007)
Um dos benefícios obtidos com a estabilidade econômica brasileira foi o crescimento das operações de crédito. Conseqüentemente, os investidores e os agentes financeiros passaram a demandar de forma mais intensa as avaliações ...
Estudo e previsão da volatilidade intradiária de ações 
SPINARDI, Marcelo Augusto (2011)
Esta dissertação propõe a análise empírica do comportamento das séries de retornos intradiários de um conjunto de ações com alta liquidez financeira do mercado brasileiro. Estudou-se a presença e os efeitos da sazonalidade ...
Um estudo sobre assimetria de informação no seguro de automóvel 
AFONSO FILHO, José Mauro (2013)
O objetivo deste trabalho é verificar a existência de assimetria de informação na carteira de seguro de automóveis uma seguradora com representativa participação no mercado nacional. De acordo com a teoria clássica, a ...
Mensuração do risco de crédito espacial e sua incorporação nos modelos de credit scoring 
FERNANDES, Guilherme Barreto (2012)
O modelo de Vasicek (2002) propõe que a probabilidade de inadimplência de uma empresa depende de suas características idiossincráticas e de um fator macroeconomico comum a todas as empresas. Entretanto, empresas de pequeno ...
Mensuração do risco de liquidez de fluxo de caixa através de uma abordagem estocástica 
MOREIRA, Fernando (2010)
Este trabalho procura testar a aplicabilidade do modelo quantitativo, com base em uma abordagem estocástica, apresentado por Battaglia, Good & Onorato (2007), para mensuração do risco de liquidez de fluxo de caixa para o ...
Modelagem de capital econômico no varejo conforme diretrizes de Basiléia II 
VISCONTI, Marcos Fortunato (2011)
O presente trabalho aborda a modelagem do capital econômico e de perdas esperadas dando enfoque separado à seus componentes PD, EAD, LGD e M. São propostas diferentes formas de modelagem desses componentes em conformidade ...
Modelo de preços hedônicos para previsão do valor de locação de imóveis residenciais em áreas urbanas de São Paulo 
TEIXEIRA, Rafael Mazzini Coelho (2009)
O presente trabalho aplica um modelo de preços hedônicos aos dados disponibilizados pela PNAD-IBGE, entre os anos de 1982 e 2006, referentes aos imóveis residenciais localizados em regiões urbanas de São Paulo. O primeiro ...
Modelo de previsão de insolvência para grandes empresas : uma abordagem com GEE 
PEDRO JÚNIOR, Vagner Aparecido (2011)
Este trabalho aborda a modelagem de previsão de insolvência para grandes empresas. É sugerida uma proxy de insolvência: apresentar Patrimônio Líquido negativo por quatro trimestres consecutivos. São propostas diferentes ...
Modelos de previsão de perdas para crédito massificado 
FERREIRA, Jefferson (2008)
Neste trabalho apresenta-se uma aplicação empírica para modelagem de perdas de uma carteira de crédito direto ao consumidor, cujas características são: grande quantidade de créditos com baixa exposição individual e pequena ...
Previsão de perdas financeiras de contratos de crédito por meio de modelos multi-estados de Markov 
SOSA, Jorge Alfonso Marquez (2013)
Com o crescimento do nível de bancarização e as projeções da continuidade da expansão do crédito, os bancos brasileiros devem buscar novas formas de manter sua vantagem competitiva, criando modelos estatísticos que melhorem ...