Um estudo sobre a probabilidade de default para bancos de médio e pequeno porte no Brasil | col:1754 | com:1741
Um estudo sobre a probabilidade de default para bancos de médio e pequeno porte.pdf (1.205Mb)
Esta dissertação tem por objetivo primário encontrar uma métrica de risco para bancos elegível a ser uma componente específica em futuros modelos de custo de capital. Como objetivo secundário, este trabalho descreve um processo de modelagem passível de ser estendido a outros segmentos bancários. O conjunto de contribuições deste trabalho consiste na visão de aplicação, no objeto de estudo (bancos de pequeno e médio porte com baixa diversificação de produtos ou segmentos no sistema financeiro brasileiro) e na acessibilidade do processo de modelagem estruturado
This dissertation aims to find a primary risk metric for banks that can be a specific component in future models of cost of capital. As a secondary objective, this paper discloses a modeling process that can be extended to other banking segments. The set of contributions of this work consists in the vision application, the object of study (banks small and medium sized businesses with low diversification of products or segments in the Brazilian financial system) and the accessibility of the structured modeling process
http://hdl.handle.net/10438/11148
Modelagem de default
Bancos de Pequeno e Médio porte no Brasil
Small and medium sized banks in Brazil
Estudo sobre o efeito de variáveis macro econômico e do spread de credit default swap no risco de evento de crédito soberano