InvestCharts: Exemplo de Backtest: Renko + HiLo (Mini Índice) - Parte 4
No exemplo anterior vimos que o setup "Renko + HiLo (Mini Índice)", agora com o filtro dos Canais Donchian, melhorou seu desempenho e também reduziu a quantidade de trades. No entanto ontem (28/11/2016) este filtro acabou impedindo uma operação de mais de 1300 pontos de lucro. Com base nisso verificamos que é possível melhorar um pouco mais o filtro dos Canais Donchian.
Ao invés de verificar se o preço atual (fechamento) está abaixo da linha central do Canal Donchian (Setup de Compra) ou acima (Setup de Venda) podemos considerar a mínima dos últimos 5 candles (indicador Lowest) na compra e a máxima dos últimos 5 candles (indicador Highest) na venda.
Desta forma o Setup de Compra ficou assim:
Note que ao invés de utilizar o preço normal (fechamento) na terceira regra, passamos a utilizar o indicador Lowest com 5 períodos (calculado sobre o Renko de 50 pontos). Este indicador nos dá a mínima dos últimos 5 candles.
E o Setup de Venda ficou assim:
Neste caso o indicador Highest com 5 períodos (calculado sobre o Renko de 50 pontos) nos dá a máxima dos últimos 5 candles.
Com esta mudança no filtro a quantidade de trades aumenta um pouco, assim como o percentual de trades positivos.